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平安安享保本(002282)

平安安享保本:2016年半年度报告摘要查看PDF公告

 
 
平 安 大 华 安享 保 本 混 合型 证 券 投 资基 金
2016 年 半年 度 报 告 摘要 
 
2016 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 平安大华基 金管理有限公司 
基金托 管人: 中国建设银 行股份有限公司 
送出日 期:2016 年8 月29 日 
 
 
 平安大华安享保本混合 2016 年 半年度报告摘要 
第 2 页 共 31 页


§1 重要提 示 1.1 重要提示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二 以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。 基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2016 年 8 月 26 日 复核 了本 报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。





基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。





基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2016 年2 月3 日起 至6 月 30 日止 。 本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了解详 细内 容, 应阅 读半 年度报 告正 文。 平安大华安享保本混合 2016 年 半年度报告摘要 第 3 页 共 31 页


§2 基金简 介 2.1 基金基本情况 基金简 称 平安大 华安 享保 本混 合 基金主 代码 002282 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2016 年 2 月 3 日 基金管 理人 平安大 华基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 1,036,578,986.07 份 基金合 同存 续期 不定期


2.2 基金产品说明 投资目 标 本 基 金以 本金 安全 为目 标, 通 过有 效的 组合 管理 ,力 争实现 基金 资产 的稳 定增 长和保 本期 收益 的最 大化 。 投资策 略 本 基 金采 用恒 定比 例组 合保 险 策略 和时 间不 变性 投资 组合保 险策 略, 建立 和运 用严格 的动 态资 产数 量模 型, 动 态 调 整 基 金 资 产 在 稳 健 资 产 和 风 险 资 产 的 投 资 比 例 , 以保 证在 保本 期到 期时 基 金资 产净 值不 低于 事先 设定的 目标 , 并 在此 基础 上实现 基金 资产 的稳 定增 值。 业绩比 较基 准 每个保 本期 起始 日的 三年 期银行 定期 存款 税后 收益 率 风险收 益特 征 本 基 金属 于证 券投 资基 金中 的 低风 险品 种, 预期 收益 和 预 期风 险高 于货 币市 场基 金 ,低 于股 票基 金和 一般 混合基 金。


2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 平安大 华基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 陈特正 田青 联系电 话 0755-22626828 010-67595096 电子邮 箱 fundservice@pingan.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 客户服 务电 话


400-800-4800 010-67595096 传真 0755-23997878 010-66275853


平安大华安享保本混合 2016 年 半年度报告摘要 第 4 页 共 31 页


2.4 信息 披露方式


登载基金半年度报告正文的管理人互联 网 网址 http://www.fund.pingan.com 基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 住所


§3 主要财务指 标和基金 净值表现 3.1 主要会计数据和财务 指标


































































































金 额单位 :人 民币 元 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年2 月3 日 - 2016 年6 月 30 日) 本期已 实现 收益 2,828,465.43 本期利 润 3,669,869.20 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0035 本期基 金份 额净 值增 长率 0.30% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 ) 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0027 期末基 金资 产净 值 1,040,180,653.84 期末基 金份 额净 值 1.003 注:1. 本基 金基 金合 同 于2016 年2 月3 日正 式生 效 ,截至 报告 期末 未满 半年 ;





2 、 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。





3 、期 末可 供分 配利 润 采用期 末资 产负 债表 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 。





4 、 本报 告所 列示 的基 金业绩 指标 不包 括持 有人 交易基 金的 各项 费用 , 例 如: 基金 的认 购 、 申 购、赎 回费 等, 计入 费用 后实际 收益 水平 要低 于所 列数字 。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 0.10% 0.08% 0.22% 0.01% -0.12% 0.07% 过去三 个月 0.20% 0.04% 0.68% 0.01% -0.48% 0.03% 自基金 合同 0.30% 0.04% 1.12% 0.01% -0.82% 0.03% 平安大华安享保本混合 2016 年 半年度报告摘要 第 5 页 共 31 页


生效起 至今 注:1 、 本基 金是 保本 型基 金, 保 本周 期为 三年, 保 本但不 保证 收益 率。 在目 前国内 金融 市场 环境 下,银 行定 期存 款类 似保 本定息 产品 ,因 此, 本基 金以三 年银 行定 期存 款税 后收益 率作 为本 基金 的业绩 比较 基准 ,可 以合 理地衡 量比 较基 金保 本的 有效性 ,能 够使 投资 人理 性判断 本基 金产 品的 风险收 益特 征。 2、本 基金 对业 绩比 较基 准 采用每 日再 平衡 的计 算方 法。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收 益 率变 动的比 较 1、本 基金 基金 合同 于2016 年2 月 03 日 正式 生效 , 截至报 告期 末未 满一 年; 2、 按 照本 基金 的基 金合 同 规定, 基金 管理 人应 当自 基金合 同生 效之 日起 六个 月内使 基金 的投 资组 合比例 符合 基金 合同 的约 定,截 至报 告期 末本 基金 已完成 建仓 ,建 仓期 结束 时各项 资产 配置 比例 符合合 同约 定. §4 管理人 报告 4.1 基金管理人及基金经 理情况 4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验 平安大 华基 金管 理有 限公 司 (以 下简 称" 平安 基金" ) 经中 国证 监会 证监 许可 【2010 】1917 号平安大华安享保本混合 2016 年 半年度报告摘要 第 6 页 共 31 页


文批准 设立 。平 安基 金总 部位于 深圳 ,注 册资 本金 为 3 亿 元人 民币 ,是 目前 中国内 地基 金业 注 册 资本金最高的 基金公司 之 一。目前公司 股东为平 安 信托有限责任 公司,持 有 股权 60.7% ;新加 坡 大华资 产管 理有 限公 司, 持有股 权 25% ; 三亚 盈湾 旅业有 限公 司, 持有 股 权14.3% 。 平安基 金秉 承 “ 规范、 诚 信、 专 业、 创 新” 企 业管 理理念 , 致 力于 通过 持续 稳定的 投资 业绩 , 不断丰富的客 户服务手 段 及服务内容, 为投资人 提 供多样化的基 金产品和 高 品质的理财 服务,从 而实现“以专 业承载信 赖 ”的品牌承诺 ,成为深 得 投资人信赖的 基金管理 公 司。截至 2016 年 6 月30 日, 平安 基金 共管 理 17 只开 放式 基金 ,资 产 管理总 规模 超459 亿 元。 4.1.2 基 金经 理( 或基金 经理 小组) 及基 金经理 助理 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 孙健 本基金 的基金 经理 2016 年2 月3 日 - 15 自 2001 年 起, 先后 在湘 财 证 券 资产 管 理部 、中 国太 平人寿保险公司投资部/ 太 平 资产 管 理公 司从 事投 资工作,2006 年 起, 分 别 在 摩 根士 丹 利华 鑫基 金公 司 、 银华 基 金公 司担 任基 金经理 。2011 年 9 月加 入 平 安 基金 , 现担 任平 安大 华 保 本混 合 型证 券投 资基 金 、 平安 大 华添 利债 券型 证 券 投资 基 金、 平安 大华 日 增 利货 币 市场 基金 、平 安 大 华智 慧 中国 灵活 配置 混 合 型证 券 投资 基金 、平 安 大 华鑫 享 混合 型证 券投 资 基 金、 平 安大 华鑫 安混 合 型 证券 投 资基 金、 平安 大 华 安心 保 本混 合型 证券 投 资 基金 、 平安 大华 安享 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 平安 大 华安 盈保 本混 合 型 证券 投 资基 金 、平 安 大 华 惠盈 纯 债债 券型 证券 投 资 基金 、 平安 大华 智能 生 活 灵活 配 置混 合型 证券 投资基 金基 金经 理。 任职日期和离 任日期均 指 公司作出决定 后正式对 外 公告之日。证 券从业的 含 义遵从行业 协会《证 券业从 业人 员资 格管 理办 法》的 相关 规定 。 平安大华安享保本混合 2016 年 半年度报告摘要 第 7 页 共 31 页


4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明 本报告期内, 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 公开募集证券 投 资基金运作 管理办法》 、 《 证券投资基 金销售管 理办 法》和《证 券投资基 金信 息披露管理 办法》 等 有关法 律法 规及 各项 实施 准则、 《平 安大 华安 享保 本 混合型 证券 投资 基金 基金 合同》 和 其 他有 关法 律法规 的规 定 , 本 着诚 实 信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管 理和运 用基 金资 产 , 在 严 格控制 风险 的基 础上 , 为基金份额持 有人谋求 最 大利益。本报 告期内, 基 金运作整体合 法合规, 没 有损害基金 份额持有 人利益 。基 金的 投资 范围 、投资 比例 及投 资组 合符 合有关 法律 法规 及基 金合 同的规 定。 4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明 4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况 本报告 期内 , 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 , 完 善 相应制度及流 程,通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行,公 平对待旗 下管理 的所 有基 金和 投资 组合。 本基金 管理 人按 日内 、3 日 内、5 日 内三 个不 同的 时间 窗口 , 对 本基 金管 理人 管 理的全 部投 资 组合在本报告 期连续四 个 季度期间内的 交易情况 进 行了同向交易 价差分析 , 各投资组合 交易过程 中不存 在显 著的 交易 价差 ,不存 在不 公平 交易 的情 况。 4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明 本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。 报告期内,所 有投资组 合 参与的交易所 公开竞价 同 日反向交易成 交较少的 单 边交易量未超 过 该证券 当日 成交 量 的5% 。 4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明 4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析 今年以来全球 经济低迷 , 存量需求博弈 特征明显 , 政治和经济黑 天鹅频发 , 风险资产的波 动 率异常加大。 国内经济 结 构调整、债务 负担、转 型 困难将是长期 困局;短 期 市场经过悲 观预期下 的波动后,存 量资金有 博 弈的特点。系 统性风险 和 结构性行情如 影随行, 参 与风险资产 投资要堤 防系统性风险 和剧烈震 荡 ,不参与风险 资产投资 丧 失仅有的博弈 机会。我 们 从安全性投 资角度, 风险资产投资 选择在市 场 短期急跌或暴 跌后,重 点 投资两类标的 ,一是低 估 值的行业龙 头公司; 二是超 跌的 有成 长性 趋势 和热点 概念 的板 块个 股。


平安大华安享保本混合 2016 年 半年度报告摘要 第 8 页 共 31 页


4.4.2 报告 期 内基 金的业 绩表 现 截至2016 年6 月30 日 , 本基金 份额 净值 为1.003 元, 份额 累计 净值 为1.003 元 。 报 告期 内, 本基金 份额 净值 增长 率 为0.30% ,同 期业 绩基 准增 长 率为 1.12% 。 4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望 债券收益率被 资金需求 推 动连续下行, 特别是中 高 等级信用债券 利差下降 到 历史 20%分 位以 下,投 资价 值透 支。 由于 短期资 金利 率仍 然维 持 在2% 左右 的低 位, 迫使 债券 配置仍 有刚 性需 求。 前期保 本基 金配 置债 券以 3 年期期 限匹 配为 主, 随 着投资 价值 下降 ,剩 余仓 位倾向 于先 投资 1 年 以下短期债券 ,防范债 券 阶段性调整的 风险。中 长 期看,利率水 平也许还 有 下行空间, 但是短期 受制于僵尸信 用,通货 膨 胀,人民币贬 值等因素 , 波动风险较大 ;由于长 期 风险偏好下 降,债市 波动仍 然是 增加 配置 的机 会。 保本基金的核 心投资技 术 是风险控制能 力,在市 场 预期不明朗, 波动率加 大 的前景下,未 来 以安全 性原 则至 上, 控制 信用风 险和 市场 波动 损失 ,稳健 收益 增长 为主 要目 标。 4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明 本基金管理人 按照企业 会 计准则、中国 证监会相 关 规定和基金合 同关于估 值 的约定,对基 金 所持有 的投 资品 种进 行估 值。本 基金 托管 人根 据法 律法规 要求 履 行 估值 及净 值计算 的复 核责 任。 本基金管理人 设有估值 工 作组,由投研 部、运营 部 及监察稽核部 相关人员 组 成。估值工作 组 负责公司基金 估值政策 、 程序及方法的 制定和修 订 ,负责定期审 议公司估 值 政策、程序 及方法的 科学合理性, 保证基金 估 值的公平、合 理,特别 是 应当保证估值 未被歪曲 以 免对基金份 额持有人 产生不 利影 响。 本报告 期内 ,参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。 本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 签署服务协议 ,由其按 约 定提供银行间 同 业市场 交易 的债 券品 种的 估值数 据。 4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明 遵照本 基金 基金 合同 的规 定,本 报告 期内 未进 行利 润分配 。 4.8 报告 期内管理人对本基 金持有人数或基金 资产净值预警情形 的说明 本基金 本报 告期 内未 出现 连续 20 个 工作 日基 金份 额 持有人 数量 不 满200 人、 基 金资产 净值 低平安大华安享保本混合 2016 年 半年度报告摘要 第 9 页 共 31 页


于5000 万 的情 形。 §5 托管人 报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明 本报告期,中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中, 严格遵守 了 《证券投资基 金 法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 , 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 , 完全 尽职 尽 责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。 5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等 情况的 说明 本报告期,本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定,对本基金 的 基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核,对 本基金的 投 资运作方面 进行了监 督,未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。 报告期 内, 本基 金未 实施 利润分 配。 5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内 容的真实、 准确和完 整发表意 见 本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资 组合报 告等 内容 ,保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。 §6 半年度财务 会计报告 (未经审计) 6.1 资产 负债表 会计主 体: 平安 大华 安享 保本混 合型 证券 投资 基金 报告截 止日 : 2016 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2016 年 6 月 30 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 资 产:





银行存 款


176,062,647.19 - 结算备 付金


4,869,754.31 - 平安大华安享保本混合 2016 年 半年度报告摘要 第 10 页 共 31 页


存出保 证金


10,367.55 - 交易性 金融 资产


491,719,794.07 - 其中: 股票 投资


11,468,344.10 - 基金投 资


- - 债券投 资


430,341,449.97 - 资产支 持证 券投 资


49,910,000.00 - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产


- - 买入返 售金 融资 产


365,263,147.90 - 应收证 券清 算款


1,805,867.77 - 应收利 息


3,010,138.83 - 应收股 利


- - 应收申 购款


99.52 - 递延所 得税 资产


- - 其他资 产


- - 资产总 计


1,042,741,817.14 - 负债和所有者权益 附注号 本期末 2016 年 6 月 30 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债


- - 卖出回 购金 融资 产款


- - 应付证 券清 算款


- - 应付赎 回款


613,457.26 - 应付管 理人 报酬


1,028,917.40 - 应付托 管费


171,486.21 - 应付销 售服 务费


- - 应付交 易费 用


86,063.89 - 应交税 费


476,000.00 - 应付利 息


- - 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债


185,238.54 - 负债合 计


2,561,163.30 - 所有者权益:





实收基 金


1,036,578,986.07 - 未分配 利润


3,601,667.77 - 所有者 权益 合计


1,040,180,653.84 - 负债和 所有 者权 益总 计


1,042,741,817.14 - 注:1. 报告 截止 日2016 年 6 月30 日, 基金 份额 净 值 1.003 元 , 基 金份 额总 额1,036,578,986.07 份。 平安大华安享保本混合 2016 年 半年度报告摘要 第 11 页 共 31 页


2. 本 期财 务报 表的 实际 编 制期间 为2016 年02 月 03 日(基 金合 同生 效日 ) 至2016 年6 月 30 日 止期间 。


6.2 利润表 会计主 体: 平安 大华 安享 保本混 合型 证券 投资 基金 本报告 期: 2016 年2 月3 日( 基金 合同 生效 日)至2016 年6 月30 日


单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2016 年 2 月 3 日(基金 合同生效日)至 2016 年 6 月30 日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日 一、收入


10,053,346.54 - 1.利息 收入


7,320,824.39 - 其中: 存款 利息 收入


2,644,559.78 - 债券利 息收 入


1,183,668.43 - 资产支 持证 券利 息收 入


7,232.88 - 买入返 售金 融资 产收 入


3,485,363.30 - 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损 失以 “- ”填列)


1,345,222.05 - 其中: 股票 投资 收益


-29,697.57 - 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益


1,324,711.84 - 资产支 持证 券投 资收 益


- - 贵金属 投资 收益


- - 衍生工 具收 益


- - 股利收 益


50,207.78 - 3.公允 价值 变动 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列 ) 841,403.77 - 4. 汇 兑收 益 (损 失以 “- ” 号填 列) - - 5.其他 收入 (损 失以 “- ” 号 填列)


545,896.33 - 减: 二、费用


6,383,477.34 - 1.管 理人 报酬


5,156,443.35 - 2.托 管费


859,407.22 - 3.销 售服 务费 6.4.8.2.3 - - 4.交 易费 用


167,287.55 - 5.利 息支 出


8,609.62 - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


8,609.62 - 6.其 他费 用


191,729.60 - 三、 利润总额 (亏损总额 以 “-” 号填列) 3,669,869.20 - 平安大华安享保本混合 2016 年 半年度报告摘要 第 12 页 共 31 页


减:所 得税 费用


- - 四、净利润(净亏损 以“- ”号 填列) 3,669,869.20 - 本基金 合同 于 2016 年 02 月 03 日生 效, 因此 无需 披 露比较 数据 。 6.3 所有者权益(基金净 值)变动表 会计主 体: 平安 大华 安享 保本混 合型 证券 投资 基金 本报告 期:2016 年2 月3 日 至 2016 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年2 月3 日(基金合同生效日)至2016 年 6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 (基 金净值 ) 1,078,207,032.81 - 1,078,207,032.81 二、 本 期经 营活 动产 生的 基金净 值变 动数 (本 期 净 利润) - 3,669,869.20 3,669,869.20 三、 本 期基 金份 额交 易产 生的基 金净 值变 动数 ( 净 值 减 少 以 “-”号填 列) -41,628,046.74 -68,201.43 -41,696,248.17 其中:1.基 金申 购款 1,517,510.21 1,445.59 1,518,955.80 2. 基金 赎回 款 -43,145,556.95 -69,647.02 -43,215,203.97 四、 本 期向 基金 份额 持有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “- ”号填列 ) - - - 五、 期末 所有 者权 益 (基 金净值 ) 1,036,578,986.07 3,601,667.77 1,040,180,653.84 项目 上年度可比期间 2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 (基 金净值 ) - - - 二、 本 期经 营活 动产 生的 基金净 值变 动数 (本 期 净 利润) - - - 三、 本 期基 金份 额交 易产 - - - 平安大华安享保本混合 2016 年 半年度报告摘要 第 13 页 共 31 页


生的基 金净 值变 动数 ( 净 值 减 少 以 “-”号填 列) 其中:1.基 金申 购款 - - - 2. 基金 赎回 款 - - - 四、 本 期向 基金 份额 持有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “- ”号填列 ) - - - 五、 期末 所有 者权 益 (基 金净值 ) - - -


报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 罗春 风______














______ 林 婉文______














____ 张南 南____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 6.4 报表附注 6.4.1 基 金基 本情 况 平 安 大 华 安 享 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 以下简称 “ 本基金 ”) 经中国证券监督管理委员会 (以下 简称 “中 国证 监会 ”) 证监 许可[2015]2902 号 《 关于准 予平 安大 华安 享保 本混合 型证 券投 资 基金注册的批 复》核准 , 由平安大华基 金管理有 限 公司依照《中 华人民共 和 国证券投资 基金法》 和《平安大华 安享保本 混 合型证券投资 基金基金 合 同》负责公开 募集。本 基 金为契约型 开放式, 存续期 限不 定, 首次 募集 期间 为 2016 年 1 月 11 日至 2016 年 1 月 29 日 ,首 次设立 募集 不包 括 认 购资金利息共募 集 1,078,041,098.02 元,业经普 华 永道中天会计师 事务所(特 殊普通合伙)验字 (2016) 第132 号 验资 报告 予以验 证。 经向 中国 证监 会备案 , 《 平安 大华 安享 保 本混合 型证 券投 资基 金基金 合同 》 于2016 年2 月3 日 正式 生效 , 基 金合 同 生效日 的基 金份 额总 额 为1,078,207,032.81 份基金 份额 , 其 中认 购资 金利息 折 合165,934.79 份 基金份 额。 本基 金的 基金 管理人 为平 安大 华基 金管理 有限 公司 ,基 金托 管人为 中国 建设 银行 股份 有限公 司。 根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《平 安 大华安享保本 混合型证 券 投资基金基金 合 同》的有关规 定,本基 金 的投资范围为 具有良好 流 动性的金融工 具,包括 国 内依法发行 交易的债 券、 股 票 ( 包 含中 小板 、 创业板 及其 他经 中国 证监 会核准 上市 的股 票) 、 权证 、 货币 市场 工具 以及 法律法规允许 基金投资 的 其他金融工具 ,但须符 合 中国证监会的 相关规定 。 本基金在保 本期内投 资稳健资产占 基金资产 的 比例不低于 60%;基 金保 留的现金或到 期日在一 年 以内的政府债 券的比平安大华安享保本混合 2016 年 半年度报告摘要 第 14 页 共 31 页


例合计 不低 于基 金资 产净 值的 5% ; 投资 风险 资产 占 基金资 产的 比例 不高 于 40% ;基 金持 有全 部权 证的市 值不 高于 基金 资产 净值 的 3%。 本基 金的 业绩 比较基 准为 每个 保本 期起 始日的 三年 期银 行 定 期存款 税后 收益 率。 6.4.2 会 计报 表的 编制基 础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则- 基 本 准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投 资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称 “中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 平安 大华 安享保 本混 合型 证券 投资基 金基 金合 同》 和在 财务报 表附 注 6.4.4 所列 示的中 国证 监会 、中 国基 金业协 会发 布的 有 关 规定及 允许 的基 金行 业实 务操作 编制 。 6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明 本财务 报表 符合 企业 会计 准则 的 要求 ,真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2016 年 6 月 30 日 的财 务状况 以及 自2016 年2 月 3 日至 2016 年6 月30 日止期 间的 经营 成果 和净 值变动 情况 。 6.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计 6.4.4.1 会 计年 度 本基金 会计 年度 采用 公历 年度, 即每 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。本 期财 务报表 的实 际 编 制期间 系 自2016 年2 月3 日(基 金合 同生 效日 )起 至 2016 年6 月30 日 止。 6.4.4.2 记 账本 位币 本基金 的记 账本 位币 为人 民币。 6.4.4.3 金 融资 产和 金融 负债 的分类 (1) 金 融资 产的 分类 金融资产于初 始确认时 分 类为:以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款 项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图 和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。 本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 、债券投 资 和衍生工具(主 要为权证 投 资)分类为以 公 允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融资产。 除 衍生工具所产 生的金融 资 产在资产负 债表中以 衍生金融资产 列示外, 以 公允价值计量 且其公允 价 值变动计入损 益的金融 资 产在资产负 债表中以 交易性 金融 资产 列示 。 平安大华安享保本混合 2016 年 半年度报告摘要 第 15 页 共 31 页


本基 金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项,包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类 应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。 (2) 金 融负 债的 分类 金融负债于初 始确认时 分 类为:以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金 融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本 基金持 有的 其他 金融 负债 包括其 他各 类应 付款 项等 。 6.4.4.4 金 融资 产和 金融 负债 的初始 确认 、后续 计量 和终止 确认 金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 , 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。 以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ,取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益; 对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息,单 独 确认为应收 项目。应 收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。 对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产,按照公 允价值进 行 后续计量;对 于 应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ,以 摊余 成本进 行后 续计 量。 金融资产满足 下列条件 之 一的,予以终 止确认:(1) 收取该金融资 产 现金流 量 的合同权利 终 止;(2) 该 金融 资产 已转 移, 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ; 或者(3) 该 金融资产 已转 移,虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风 险和报 酬, 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。 金融资 产终 止确 认时 ,其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额, 计入 当期 损益 。 当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时, 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。 终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ,计入 当期 损益 。 6.4.4.5 金 融资 产和 金融 负债 的估值 原则 本基金持有的 股票投资 、 债券投资和衍 生工具(主 要 为权证投资)按 如下原则 确 定公允价值 并 进行估 值: (1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值; 估值 日无交 易, 但最 近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未发生影响 证券价格 的 重大事件的 ,按最近 交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。 (2) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具, 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 , 参 考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ,调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。 (3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场, 采用 市场 参与 者普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易 价格 验证 具平安大华安享保本混合 2016 年 半年度报告摘要 第 16 页 共 31 页


有可靠性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市 场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权 定价模型等。 采用估值 技 术时,尽可能 最大程度 使 用市场参数, 减少使用 与 本基金特定 相关的参 数。 6.4.4.6 金 融资 产和 金融 负债 的抵销 本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认 金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ; 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时,金 融资产 与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债 表 中列 示。 6.4.4.7 实 收基 金 实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 基 金份额折算引 起的实收 基 金份额变动于 基金份额 折 算日根据折算 前的基金 份 额数及确定 的折算比 例计算 认列 。 由 于申 购和 赎 回引起 的实 收基 金变 动分 别于基 金申 购确 认日 及基 金赎回 确认 日认 列。 上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减 少。 6.4.4.8 损 益平 准金 损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 , 申购或赎回款 项中包含 的 按累计 未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金 指在申购或赎 回基金份 额 时,申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的 金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列,并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累 计亏损)。 6.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计 量 股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认 为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下 由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。 以公允 价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价 值变动损益; 于处置时 , 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益,其中 包括从公 允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。 应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算,实际利 率法与直 线 法差异较小的 则 按直线 法计 算。 平安大华安享保本混合 2016 年 半年度报告摘要 第 17 页 共 31 页


6.4.4.10 费 用的 确认 和计 量 本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。 其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算,实 际利率法 与 直线法差异较 小 的则按 直线 法计 算。 6.4.4.11 基 金 的收 益分配 政策 每一基金份额 享有同等 分 配权。在保本 期内,本 基 金仅采取现金 分红一种 收 益分配方式, 不 进行红 利再 投资 ; 如本 基 金变更 为 “平 安大 华安 享 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金” , 则 基金 收益 分 配方式为现金 分红与红 利 再投资,但基 金份额持 有 人可选择现金 红利或将 现 金红利按红 利再投日 的基金份额净 值自动转 为 基金份额进行 再投资。 若 期末未分配利 润中的未 实 现部分为正 数,包括 基金经营活动 产生的未 实 现损益以及基 金份额交 易 产生的未实现 平准金等 , 则期末可供 分配利润 的金额为期末 未分配利 润 中的已实现部 分;若期 末 未分配利润 的 未实现部 分 为负数,则 期末可供 分配利 润的 金额 为期 末未 分配利 润, 即已 实现 部分 相抵未 实现 部分 后的 余额 。 经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除息 日从 所有 者权 益转出 。 6.4.4.12 分 部报 告 本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部, 以 经营分部为基 础 确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分:(1) 该组 成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用;(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部 分的经 营成 果 , 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ;(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、 经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征, 并且满足 一定条 件的 ,则 合并 为一 个经营 分部 。 本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作, 不需 要披 露分部 信息 。 6.4.4.13 其 他重 要的 会计 政策 和会计 估计 根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作,本基 金 确定以下类别 股 票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 : (1) 对于证券 交易所上 市的 股票和债券, 若出现重 大 事项停牌或交 易不活跃( 包 括涨跌停时 的 交易不活跃)等 情况,本基 金根据中国证 监会公告[2008]38 号 《关于进 一步规 范证券投资基 金估 值业务 的指 导意 见》 ,根 据 具体情 况采 用《 关于 发布 中基协(AMAC) 基 金行 业股 票估值 指数 的通 知》 提供的 指数 收益 法等 估值 技术进 行估 值。 (2) 在银行间同 业市场交 易 的债券品种,根 据中国证 监会证监会计字[2007]21 号《关于证 券平安大华安享保本混合 2016 年 半年度报告摘要 第 18 页 共 31 页


投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 采用 估值技术确 定公允 价值。本基金 持有的银 行 间同业市场债 券按现金 流 量折现法估值 ,具体估 值 模型、参数 及结果由 中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 独立 提供 。 (3) 对于在证 券交易所 上市 或挂牌转让的 固定收益 品 种(可转换债券 、资产支 持 证券和私募 债 券除外), 按照 中证 指数 有 限公司 根据 《中 国证 券投 资基金 业协 会估 值核 算工 作小组 关 于 2015 年 1 季度 固定 收益 品种 的估 值处理 标准 》所 独立 提供 的债券 估值 结果 确定 公允 价值。 6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明 6.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明 本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。 6.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明 本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。 6.4.5.3 差 错更 正的 说明 本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。 6.4.6 税项 根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通 知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差 别化 个人 所得税 政策 有关 问题 的通 知》 、 财税[2015]101 号 《 关于上 市公 司股 息 红 利差别 化个 人所 得税 政策 有关问 题的 通知 》 及 其他 相关财 税法 规和 实务 操作 , 主要 税项 列示 如 下 : (1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 , 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的 差价收 入不 予征 收营 业税 。 (2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的 收 入 , 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 , 股权 的股息 、 红利 收 入,债 券的 利息 收入 及其 他收入 ,暂 不征 收企 业所 得税。 (3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入, 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20% 的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得, 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的, 其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ,暂 减按 50% 计入应 纳税 所得 额; 持股 期限超 过 1 年的 , 于2015 年 9 月8 日 前暂 减 按25% 计入应 纳税 所得 额, 自2015 年9 月8 日 起, 暂 免征收 个人 所得 税。 对基 金持有 的上 市公 司限 售股 , 解禁 后取 得的 股息 、 红利收入,按 照上述规 定 计算纳税,持 股时间自 解 禁日起计算; 解禁前取 得 的股息、红 利收入继 续暂减 按50% 计 入应 纳税 所得额 。上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人所 得税。 平安大华安享保本混合 2016 年 半年度报告摘要 第 19 页 共 31 页


(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 6.4.7 关 联方 关系 6.4.7.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况 本报告 期内 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方未 发生 变化 。 6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易 的 各关联 方 关联方 名称 与本基 金的 关系 平安大 华基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构 建设银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金销 售机 构 平安信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东 大华资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东 三亚盈 湾旅 业有 限公 司 基金管 理人 的股 东 深圳平 安大 华汇 通财 富管 理有限 公司 基金管 理人 的子 公司 平安证 券有 限责 任公 司(“ 平安证 券”) 基金管 理人 的股 东的 子公 司 中国平 安保 险( 集团 )股 份有限 公司 基金管 理人 的最 终控 股母 公司 注:以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。


6.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易 6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易 6.4.8.1.1 股 票交 易 本基金 于本 期及 上年 度可 比期间 均未 通过 关联 方交 易单元 进行 股票 交易 。 6.4.8.1.2 债 券交 易 本基金 于本 期及 上年 度可 比期间 均未 通过 关联 方交 易单元 进行 债券 交易 。 6.4.8.1.3 债 券回 购交 易 本基金 于本 期及 上年 度可 比期间 均未 通过 关联 方交 易单元 进行 债券 回购 交易 。 6.4.8.1.4 权 证交 易 本基金 本报 告期 内无 通过 关联方 进行 的权 证交 易。 6.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金 本基金 于本 期及 上年 度可 比期间 均无 应支 付关 联方 的佣金 。 6.4.8.2 关 联方 报酬 6.4.8.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 上年度 可比 期间 平安大华安享保本混合 2016 年 半年度报告摘要 第 20 页 共 31 页


2016 年2 月3 日( 基金 合同 生效 日)至2016 年 6 月 30 日 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 5,156,443.35 - 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 1,318,488.32 - 注: 支 付基 金管 理人 平安 大华基 金管 理有 限公 司 的 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 1.20% 的年 费率计 提, 逐日 累计 至每 月月底 ,按 月支 付。 其计 算公式 为: 日管理 人报 酬= 前一 日基 金资产 净值 ×1.20% / 当 年天数 。 6.4.8.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年2 月3 日( 基金 合同 生效 日)至2016 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 859,407.22 - 注: 支 付基 金托 管人 建设 银行 的托 管费 按前 一日 基 金资产 净 值0.20% 的 年费 率计提 , 逐 日累 计至 每月月 底, 按月 支付 。其 计算公 式为 : 日托管 费= 前一 日基 金资 产净值 × 0.20% / 当年 天 数。 6.4.8.2.3 销 售服 务费 本报告 期内 无支 付给 关联 方的销 售服 务费 。 6.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易 本报告 期无 与关 联方 进行 银行间 同业 市场 债券 (含 回购) 的交 易。 6.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况 6.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况 本基金 本报 告期 内基 金管 理人未 运用 固有 资金 投资 本基金 。 6.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况 本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方于 本报 告期 末及上 年度 末均 未投 资本 基金。 6.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入 单位: 人民 币元 平安大华安享保本混合 2016 年 半年度报告摘要 第 21 页 共 31 页


关联方 名称 本期 2016 年2 月3 日(基 金合 同 生效日)至 2016 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国建设银行 76,062,647.19 1,188,187.38 - - 注: 本 基金 的银 行存 款由 基 金托管 人中 国建 设银 行股 份有限 公司 保管 ,按 银行 同业利 率计 息。 6.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况 本报告 期内 无在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 的情 况。 6.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明 本报告 期内 无其 他关 联交 易事项 。 6.4.9 期 末( 2016 年 6 月30 日 )本 基金持有 的流 通受限 证券 6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券 金额单 位: 人民 币 6.4.10.1.2 受限 证券 类别 : 债券 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位 : 张) 期末 成本总 额 期末估 值 总额 备注 127003 海印 转债 2016 年6 月 8 日 2016 年 7 月 1 日 新债未 上市 100.00 100.00 3,862 386,195.77 386,195.77 - 6.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票 本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。 6.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券 6.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购 本基金 于本 期末 未持 有银 行间市 场债 券正 回购 。 6.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购 本基金 于本 期末 未持 有交 易所市 场债 券正 回购 。 6.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项 6.4.14.1 承诺 事项


截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。


6.4.14.2 其他 事项


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截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。


6.4.14.3 财务 报表 的批 准


本财务 报表 已 于2016 年8 月26 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。 §7 投资组 合报告 7.1 期末基金资产组合情 况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 11,468,344.10 1.10 其中: 股票 11,468,344.10 1.10 2 固定收 益投 资 480,251,449.97 46.06 其中: 债券 430,341,449.97 41.27








资产 支持 证券 49,910,000.00 4.79 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 365,263,147.90 35.03 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 180,932,401.50 17.35 7 其他各 项资 产 4,826,473.67 0.46 8 合计 1,042,741,817.14 100.00 注:本 基金 本报 告期 末未 持有通 过沪 港通 交易 机制 投资的 港股 。 7.2 期末按行业分类的股 票投资组合 7.2.1 报告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合


金额 单位 :人 民币 元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 ( %) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 7,599,228.00 0.73 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 919,000.00 0.09 F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 1,641,276.00 0.16 平安大华安享保本混合 2016 年 半年度报告摘要 第 23 页 共 31 页


H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 1,034,130.10 0.10 J 金融业 - - K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 14,130.00 0.00 M 科学研 究和 技术 服务 业 148,600.00 0.01 N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 111,980.00 0.01 S 综合 - - 合计 11,468,344.10 1.10


7.2.2 报告期 末按 行业分 类的 沪港通 投资 股票投 资组 合 本基金 本报 告期 末未 投资 沪港通 股票 。 7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 002104 恒宝股 份 64,600 1,062,024.00 0.10 2 002327 富安娜 119,700 1,018,647.00 0.10 3 002325 洪涛股 份 100,000 919,000.00 0.09 4 600273 嘉化能 源 100,000 891,000.00 0.09 5 600270 外运发 展 50,000 874,500.00 0.08 6 000581 威孚高 科 40,400 814,464.00 0.08 7 300124 汇川技 术 40,000 776,000.00 0.07 8 600787 中储股 份 103,200 766,776.00 0.07 9 002236 大华股 份 50,000 655,000.00 0.06 10 300367 东方网 力 20,000 496,600.00 0.05 注:投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细,应阅读 登载于平 安 大华基金管 理有限公平安大华安享保本混合 2016 年 半年度报告摘要 第 24 页 共 31 页


司网站 (http://www.fund.pingan.com ) 的半 年度 报 告正文 。 7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动 7.4.1 累 计买 入金 额超出 期末 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期末 基金 资产 净值 比例( %) 1 000861 海印股 份 10,731,159.80 1.03 2 600273 嘉化能 源 4,284,080.00 0.41 3 300124 汇川技 术 3,667,574.58 0.35 4 600496 精工钢 构 3,209,843.00 0.31 5 600270 外运发 展 3,190,433.10 0.31 6 002236 大华股 份 3,186,642.14 0.31 7 002325 洪涛股 份 3,011,727.07 0.29 8 000488 晨鸣纸 业 2,294,645.00 0.22 9 300367 东方网 力 2,144,886.15 0.21 10 600271 航天信 息 2,143,416.07 0.21 11 002165 红 宝 丽 2,095,367.00 0.20 12 600674 川投能 源 1,958,558.00 0.19 13 600886 国投电 力 1,769,860.00 0.17 14 600566 济川药 业 1,622,415.00 0.16 15 600703 三安光 电 1,382,329.00 0.13 16 601126 四方股 份 1,250,290.00 0.12 17 600787 中储股 份 1,098,499.00 0.11 18 002116 中国海 诚 1,098,282.00 0.11 19 601928 凤凰传 媒 1,098,211.00 0.11 20 601098 中南传 媒 1,097,548.00 0.11 买入金 额按 买卖 成交 金额 (成交 单价 乘以 成交 数量 )填列 ,不 考虑 相关 交易 费用。 7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期末 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期末 基金 资产 净值 比例( %) 1 000861 海印股 份 10,800,976.76 1.04 2 600273 嘉化能 源 3,566,532.50 0.34 3 600496 精工钢 构 3,189,957.00 0.31 平安大华安享保本混合 2016 年 半年度报告摘要 第 25 页 共 31 页


4 300124 汇川技 术 2,871,907.59 0.28 5 002236 大华股 份 2,485,640.00 0.24 6 000488 晨鸣纸 业 2,376,046.00 0.23 7 600270 外运发 展 2,268,811.84 0.22 8 002165 红 宝 丽 2,060,610.00 0.20 9 002325 洪涛股 份 2,049,064.25 0.20 10 600674 川投能 源 1,916,911.25 0.18 11 600271 航天信 息 1,759,192.00 0.17 12 600886 国投电 力 1,723,915.00 0.17 13 600566 济川药 业 1,608,562.00 0.15 14 300367 东方网 力 1,561,805.71 0.15 15 300322 硕贝德 1,359,279.00 0.13 16 601126 四方股 份 1,254,049.95 0.12 17 600703 三安光 电 1,166,469.00 0.11 18 601098 中南传 媒 1,050,256.00 0.10 19 002400 省广股 份 1,012,007.07 0.10 20 601928 凤凰传 媒 1,005,674.98 0.10 卖出金 额按 买卖 成交 金额 (成交 单价 乘以 成交 数量 )填列 ,不 考虑 相关 交易 费用。 7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 69,860,594.43 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 58,576,603.51 “买入 股票 成本 ”或 “卖 出股票 收入 ”均 按买 卖成 交金额 (成 交单 价乘 以成 交数量 )填 列, 不考 虑相关 交易 费用 。 7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 39,976,000.00 3.84 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 - - 其中: 政策 性金 融债 - - 4 企业债 券 40,552,000.00 3.90 5 企业短 期融 资券 240,145,000.00 23.09 6 中期票 据 96,710,800.00 9.30 7 可转债 (可 交换 债) 12,957,649.97 1.25 8 同业存 单 - - 平安大华安享保本混合 2016 年 半年度报告摘要 第 26 页 共 31 页


9 其他 - - 10 合计 430,341,449.97 41.37


7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名债 券投资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 011699760 16 天 士力 药 SCP002 500,000 50,030,000.00 4.81 2 160011 16 附 息国 债 11 400,000 39,976,000.00 3.84 3 041661015 16 凤凰 CP002 400,000 39,868,000.00 3.83 4 1082085 10 铁道 MTN1 400,000 39,808,000.00 3.83 5 041664001 16 一 心堂 CP001 300,000 30,099,000.00 2.89


7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前十名资 产支持证 券投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 证券代 码 证券名 称 数量( 份 ) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%) 1 1689136 16 企富 1A 500,000 49,910,000.00 4.80


7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比 例大小排序的前五 名贵金属 投资明 细 本基金 本报 告期 无贵 金属 投资情 况。 平安大华安享保本混合 2016 年 半年度报告摘要 第 27 页 共 31 页


7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名权 证投资明 细 本基金 本报 告期 无权 证投 资情况 。 7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情 况说明 7.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细 本基金 本报 告期 无股 指期 货投资 情况 。 7.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策 本基金 本报 告期 内无 股指 期货投 资。 7.11 报告期 末本基金投资 的国债期货交易情 况说明 7.11.1 本 期 国债 期货投资 政策 本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资情 况。 7.11.2 报 告 期末 本基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细 本基金 本报 告期 无国 债期 货投资 情况 。 7.11.3 本 期 国债 期货投资 评价 本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资情 况。 7.12 投资组合报 告附注 7.12.1


基金投资的前 十名证券 的 发行主体本期 没有出现 被 监管部门立案 调查,或 在 报告编制日前 一 年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。 7.12.2


基金投 资的 前十 名股 票中 ,没有 投资 超出 基金 合同 规定备 选股 票库 之外 的股 票。 7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 10,367.55 平安大华安享保本混合 2016 年 半年度报告摘要 第 28 页 共 31 页


2 应收证 券清 算款 1,805,867.77 3 应收股 利 - 4 应收利 息 3,010,138.83 5 应收申 购款 99.52 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 4,826,473.67


7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值


占基金 资产 净值 比例( %) 1 128009 歌尔转 债 2,750,954.40 0.26


7.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明 本基金 本报 告期 前十 名股 票不存 在流 通受 限的 情况 。 7.12.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分 由于四 舍五 入原 因, 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 §8 基金份 额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构 份额单 位: 份 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 4,057 255,503.82 303,993,951.84 29.33% 732,585,034.23 70.67%


8.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 0.00 0.0000% 平安大华安享保本混合 2016 年 半年度报告摘要 第 29 页 共 31 页


持有本 基金


8.4 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部 门负责 人 持 有本 开放 式基 金 0 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0


§9 开放式 基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 ( 2016 年 2 月 3 日 ) 基金 份额 总 额 1,078,207,032.81 本报告 期期 初基 金份 额总 额 - 基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 1,517,510.21 减:基 金合 同生 效日 起至 报 告期期 末基 金总 赎回 份额 43,145,556.95 基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额减少 以"-" 填 列) - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,036,578,986.07


§10 重大事件揭示 10.1 基金份额持 有人大会 决议 报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。








10.2 基金管理人 、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动 1 、 经 平安 大华 基金 管理 有限 公 司第 二届 董 事会 第二十 三 次会 议审 议 通过 ,由陈 特 正先 生接 替肖宇 鹏先 生任 职公 司督 察长职 务, 任职 日期 为 2016 年 1 月 21 日, 该事项 已于 2016 年 1 月 22 日公告 。 2 、 经 平安 大华 基金 管理 有限 公 司第 二届 董 事会 第二十 六 次会 议审 议 通过 ,由肖 宇 鹏先 生接平安大华安享保本混合 2016 年 半年度报告摘要 第 30 页 共 31 页


替罗春 风先 生任 职公 司总 经理职 务, 任职 日期 为 2016 年 1 月 22 日, 该事项 已于 2016 年 1 月 23 日公告 。





10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼 报告期 内, 本基 金无 涉及 基金管 理人 、基 金财 产、 基金托 管业 务的 诉讼 事项 。





10.4 基金投资策 略的改变 本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。





10.5 为基金进行 审计的会 计师事务所情况 本基金 聘用 普华 永道 中天 会计师 事务 所( 特殊 普通 合伙) 为本 基金 提供 审计 服务。





10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况 本报告 期内 ,基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。





10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况


10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金


备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 长城证券 1 25,083,783.28 19.53% 17,842.04 19.07% - 中投证券 1 10,021,419.14 7.80% 9,333.15 9.98% - 方正证券 2 - - - - - 华创证券 2 93,331,995.52 72.67% 66,387.78 70.96% - 平安证券 1 - - - - - 注:1 、基 金交 易单 元的 选 择标准 如下 : (1 ) 研究 实力 (2 ) 业务 服务 水平 平安大华安享保本混合 2016 年 半年度报告摘要 第 31 页 共 31 页


(3 ) 综合 类研 究服 务对 投 资业绩 贡献 度 (4 ) 专题 类服 务 2、 本 基金 管理 人负 责根 据 上述选 择标 准, 考察 后与 确定选 用交 易单 元的 券商 签订交 易单 元租 用协 议。 3、本 基金 报告 期合 同生 效 ,上述 租用 交易 单元 均为 本期新 增所 用。 10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例 长城证券 2,196,828.45 10.69% - - - - 中投证券 427,792.32 2.08% - - - - 方正证券 - - - - - - 华创证券 17,917,409.79 87.22% 3,354,600,000.00 87.03% - - 平安证券 - - 500,000,000.00 12.97% - - 注:本 基金 租用 的证 券公 司交易 单元 本期 无权 证交 易。 平安大华基金管理有限公司 2016 年8 月29 日