平 安 大 华 保本 混 合 型 证券 投 资 基金2016 年
半年度报告 摘要
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 平安大华基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年8 月29 日
平安大华保本混合 2016 年半年 度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 26 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。 平安大华保本混合 2016 年半年 度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 平安大 华保 本混 合
基金主 代码 700004
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 9 月 11 日
基金管 理人 平安大 华基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 541,423,344.53 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 采 用 投资 组合 保险 技术 ，以 保 本期 到期 时本 金安 全为
目 标 ，通 过稳 健资 产与 风险 资 产的 动态 配置 和有 效的
组 合 管理 ，力 争实 现基 金资 产 的稳 定增 长和 保本 期收
益的最 大化 。
投资策 略 采 用 恒定 比例 组合 保险 策略 ， 动态 调整 基金 资产 在稳
健 资 产和 风险 资产 的投 资比 例 ，以 保证 在保 本期 到期
时 基 金资 产净 值不 低于 事先 设 定的 目标 ，并 在此 基础
上实现 基金 资产 的稳 定增 值。
业绩比 较基 准 每 个 保 本 期 起 始 日 的 三 年 期 银 行 定 期 存 款 税 后 收 益
率。
风险收 益特 征 本 基 金属 于证 券投 资基 金中 的 低风 险品 种， 预期 收益
和 预 期风 险高 于货 币市 场基 金 ，低 于股 票基 金和 一般
混合基 金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 平安大 华基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 陈特正 田青
联系电 话 0755-22626828 010-67595096
电子邮 箱 fundservice@pingan.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-800-4800 010-67595096
传真 0755-23997878 010-66275853
平安大华保本混合 2016 年半年 度报告摘要
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2.4 信息 披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.fund.pingan.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 住所
§3 主要财务指 标和基金 净值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金 额单位 ：人 民币 元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日)
本期已 实现 收益 4,814,636.04
本期利 润 5,626,628.17
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0100
本期基 金份 额净 值增 长率 1.00%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.2117
期末基 金资 产净 值 548,778,530.99
期末基 金份 额净 值 1.014
注：1. 本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益；
2.期末可供分 配利润采 用 期末资产负债 表中未分 配 利润与未分配 利润中已 实 现部分的孰 低数（为
期末余 额， 而非 当期 发生 数)；
3.上述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水 平要低于
所列数 字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.40% 0.17% 0.22% 0.01% 0.18% 0.16%
过去三 个月 0.10% 0.13% 0.66% 0.01% -0.56% 0.12%
过去六 个月 1.00% 0.12% 1.32% 0.01% -0.32% 0.11%
过去一 年 -9.48% 0.36% 2.73% 0.01% -12.21% 0.35% 平安大华保本混合 2016 年半年 度报告摘要
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过去三 年 19.97% 0.47% 10.90% 0.01% 9.07% 0.46%
自基金 合同
生效起 至今
26.45% 0.42% 14.69% 0.01% 11.76% 0.41%
注：1 、 本基 金是 保本 型基 金， 保 本周 期为 三年， 保 本但不 保证 收益 率。 在目 前国内 金融 市场 环境
下，银 行定 期存 款类 似保 本定息 产品 ，因 此， 本基 金以三 年银 行定 期存 款税 后收益 率作 为本 基金
的业绩 比较 基准 ，可 以合 理地衡 量比 较基 金保 本的 有效性 ，能 够使 投资 人理 性判断 本基 金产 品的
风险收 益特 征。
2、本 基金 对业 绩比 较基 准 采用每 日再 平衡 的计 算方 法。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动 的比 较
1、本 基金 基金 合同 于2012 年9 月 11 日 正式 生效 ， 截至报 告期 末已 满三 年；
2、 按 照本 基金 的基 金合 同 规定， 基金 管理 人应 当自 基金合 同生 效之 日起 六个 月内使 基金 的投 资组
合比例 符合 基金 合同 的约 定，截 至报 告期 末本 基金 已完成 建仓 。建 仓期 结束 时各项 资产 配置 比例
符合基 金合 同约 定。
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验 平安大华保本混合 2016 年半年 度报告摘要
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平安大 华基 金管 理有 限公 司 （以 下简 称" 平安 基金" ） 经中 国证 监会 证监 许可 【2010 】1917 号
文批准 设立 。平 安基 金总 部位于 深圳 ，注 册资 本金 为 3 亿 元人 民币 ，是 目前 中国内 地基 金业 注 册
资本金最高的 基金公司 之 一。目前公司 股东为平 安 信托有限责任 公司，持 有 股权 60.7% ；新加 坡
大华资 产管 理有 限公 司， 持有股 权 25% ； 三亚 盈湾 旅业有 限公 司， 持有 股 权14.3% 。
平安基 金秉 承 “ 规范、 诚 信、 专 业、 创 新” 企 业管 理理念 ， 致 力于 通过 持续 稳定的 投资 业绩 ，
不断丰富的客 户服务手 段 及服务内容， 为投资人 提 供多样化的基 金产品和 高 品质的理财 服务，从
而实现“以专 业承载信 赖 ”的品牌承诺 ，成为深 得 投资人信赖的 基金管理 公 司。截至 2016 年 6
月30 日， 平安 基金 共管 理 17 只开 放式 基金 ，资 产 管理总 规模 超459 亿 元。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
孙健
本基金
的基金
经理
2012 年 9 月 11
日
- 15
自 2001 年 起， 先后 在湘 财
证 券 资产 管 理部 、中 国太
平人寿保险公司投资部/
太 平 资产 管 理公 司从 事投
资工作，2006 年 起， 分 别
在 摩 根士 丹 利华 鑫基 金公
司 、 银华 基 金公 司担 任基
金经理 。2011 年 9 月加 入
平 安 基金 ， 现担 任平 安大
华 保 本混 合 型证 券投 资基
金 、 平安 大 华添 利债 券型
证 券 投资 基 金、 平安 大华
日 增 利货 币 市场 基金 、平
安 大 华智 慧 中国 灵活 配置
混 合 型证 券 投资 基金 、平
安 大 华鑫 享 混合 型证 券投
资 基 金、 平 安大 华鑫 安混
合 型 证券 投 资基 金、 平安
大 华 安心 保 本混 合型 证券
投 资 基金 、 平安 大华 安享
保 本 混 合 型 证 券 投 资 基
金 、 平安 大 华安 盈保 本混
合 型 证券 投 资基 金 、平 安
大 华 惠盈 纯 债债 券型 证券
投 资 基金 、 平安 大华 智能
生 活 灵活 配 置混 合型 证券
投资基 金基 金经 理。
任职日期和离 任日期均 指 公司作出决定 后正式对 外 公告之日。证 券从业的 含 义遵从行业 协会《证平安大华保本混合 2016 年半年 度报告摘要
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券业从 业人 员资 格管 理办 法》的 相关 规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 公开募集证券 投
资基金运作 管理办法》 、 《 证券投资基 金销售管 理办 法》和《证 券投资基 金信 息披露管理 办法》 等
有关法 律法 规及 各项 实施 准则、 《平 安大 华保 本混 合 型证券 投资 基金 基金 合同 》 和其 他有 关法 律法
规的规定，本 着诚实信 用 、勤勉尽责的 原则管理 和 运用基金资产 ，在严格 控 制风险的基 础上，为
基金份额持有 人谋求最 大 利益。本报告 期内，基 金 运作整体合法 合规，没 有 损害基金份 额持有人
利益。 基金 的投 资范 围、 投资比 例及 投资 组合 符合 有关法 律法 规及 基金 合同 的规定 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
本基金 管理 人按 日内 、3 日 内、5 日 内三 个不 同的 时间 窗口 ， 对 本基 金管 理人 管 理的全 部投 资
组合在本报告 期连续四 个 季度期间内的 交易情况 进 行了同向交易 价差分析 ， 各投资组合 交易过程
中不存 在显 著的 交易 价差 ，不存 在不 公平 交易 的情 况。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项 说明
本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。
报告期内，所 有投资组 合 参与的交易所 公开竞价 同 日反向交易成 交较少的 单 边交易量未超 过
该证券 当日 成交 量 的5% 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
今年以来全球 经济低迷 ， 存量需求博弈 特征明显 ， 政治和经济黑 天鹅频发 ， 风险资产的波 动
率异常加大。 国内经济 结 构调整、债务 负担、转 型 困难将是长期 困局；短 期 市场经过悲 观预期下
的波动后，存 量资金有 博 弈的特点。系 统性风险 和 结构性行情如 影随行， 参 与风险资产 投资要堤
防系统性风险 和剧烈震 荡 ，不参与风险 资产投资 丧 失仅有的博弈 机会。我 们 从安全性投 资角度，
风险资产投资 选择在市 场 短期急跌或暴 跌后，重 点 投资两类标的 ，一是低 估 值的行业龙 头公司；平安大华保本混合 2016 年半年 度报告摘要
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二是超 跌的 有成 长性 趋势 和热点 概念 的板 块个 股。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截至2016 年6 月30 日 ， 本基金 份额 净值 为1.014 元， 份额 累计 净值 为1.265 元 。 报 告期 内，
本基金 份额 净值 增长 率 为1.00% ，同 期业 绩基 准增 长 率为 1.32% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
债券收益率被 资金需求 推 动连续下行， 特别是中 高 等级信用债券 利差下降 到 历史 20%分 位以
下，投 资价 值透 支。 由于 短期资 金利 率仍 然维 持 在2% 左右 的低 位， 迫使 债券 配置仍 有刚 性需 求。
前期保 本基 金配 置债 券以 3 年期期 限匹 配为 主， 随 着投资 价值 下降 ，剩 余仓 位倾向 于先 投资 1 年
以下短期债券 ，防范债 券 阶段性调整的 风险。中 长 期 看，利率水 平也许还 有 下行空间， 但是短期
受制于僵尸信 用，通货 膨 胀，人民币贬 值等因素 ， 波动风险较大 ；由于长 期 风险偏好下 降，债市
波动仍 然是 增加 配置 的机 会。
保本基金的核 心投资技 术 是风险控制能 力，在市 场 预期不明朗， 波动率加 大 的前景下，未 来
以安全 性原 则至 上， 控制 信用风 险和 市场 波动 损失 ，稳健 收益 增长 为主 要目 标。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
本基金管理人 按照企业 会 计准则、中国 证监会相 关 规定和基金合 同关于估 值 的约定，对基 金
所持有 的投 资品 种进 行估 值。本 基金 托管 人根 据法 律法规 要求 履行 估值 及净 值计算 的复 核责 任。
本基金管理人 设有估值 工 作组，由投研 部、运营 部 及监察稽核部 相关人员 组 成。估值工作 组
负责公司基金 估值政策 、 程序及方法的 制定和修 订 ，负责定期审 议公司估 值 政策、程序 及方法的
科学合理性， 保证基金 估 值的公平、合 理，特别 是 应当保证估值 未被歪曲 以 免对基金份 额持有人
产生不 利影 响。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 签署服务协议 ，由其按 约 定提供银行间 同
业市场 交易 的债 券品 种的 估值数 据。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
遵照本 基金 基金 合同 的规 定，本 报告 期内 未进 行利 润分配 。 平安大华保本混合 2016 年半年 度报告摘要
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4.8 报告 期内管理人对本基 金持有人数或基金 资产净值预警情形 的说明
本基金 本报 告期 内未 出现 连续 20 个 工作 日基 金份 额 持有人 数量 不 满200 人、 基 金资产 净值 低
于5000 万 的情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守 信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内 容的真实、 准确和完 整发表意
见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 半年度财务 会计报告 （未经审计）
6.1 资产 负债表
会计主 体： 平安 大华 保本 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号 本期末 上年度末 平安大华保本混合 2016 年半年 度报告摘要
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2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
108,999,947.80 217,491,244.83
结算备 付金
744,783.26 2,857,142.86
存出保 证金
71,978.89 233,148.48
交易性 金融 资产
384,379,263.37 390,138,810.89
其中： 股票 投资
16,681,525.22 20,139.94
基金投 资
- -
债券投 资
367,697,738.15 390,118,670.95
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
80,000,000.00 -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息
7,012,149.28 5,005,190.21
应收股 利
- -
应收申 购款
1,097.85 26,123.47
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
581,209,220.45 615,751,660.74
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
30,000,570.50 20,670,197.70
应付赎 回款
496,294.69 985,187.56
应付管 理人 报酬
542,530.86 608,683.55
应付托 管费
90,421.80 101,447.28
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
148,842.96 3,387,000.30
应交税 费
961,101.64 235,200.00
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
190,927.01 379,548.01
负债合 计
32,430,689.46 26,367,264.40
所有者权益：
实收基 金
434,158,587.87 470,937,173.23
未分配 利润
114,619,943.12 118,447,223.11
所有者 权益 合计
548,778,530.99 589,384,396.34 平安大华保本混合 2016 年半年 度报告摘要
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负债和 所有 者权 益总 计
581,209,220.45 615,751,660.74
注：报 告截 止 日2016 年6 月30 日， 基金 份额 净值1.014 元， 基金 份额 总额541,423,344.53 份。
6.2 利润表
会计主 体： 平安 大华 保本 混合型 证券 投资 基金
本报告 期： 2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至2016
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至
2015 年 6 月 30 日
一、收入
10,310,204.07 70,217,449.19
1.利息 收入
7,556,865.22 4,898,050.19
其中： 存款 利息 收入
495,943.87 218,886.09
债券利 息收 入
6,902,329.77 4,663,421.57
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
158,591.58 15,742.53
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
1,773,312.30 76,362,949.32
其中： 股票 投资 收益
525,751.69 61,521,603.82
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
1,129,855.04 14,504,879.23
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
117,705.57 336,466.27
3.公允 价值 变动 收益 （ 损失 以 “- ”
号填列 ）
811,992.13 -11,466,431.31
4. 汇 兑收 益 （损 失以 “- ” 号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列）
168,034.42 422,880.99
减： 二、费用
4,683,575.90 8,285,538.73
1．管 理人 报酬
3,397,499.54 2,212,014.56
2．托 管费
566,249.93 368,669.08
3．销 售服 务费 6.4.8.2.3 - -
4．交 易费 用
480,840.73 5,302,805.55
5．利 息支 出
- 288,530.93
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- 288,530.93
6．其 他费 用
238,985.70 113,518.61
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
5,626,628.17 61,931,910.46
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以“- ”号 5,626,628.17 61,931,910.46 平安大华保本混合 2016 年半年 度报告摘要
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填列）
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 平安 大华 保本 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日 至 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
470,937,173.23 118,447,223.11 589,384,396.34
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期 净
利润）
- 5,626,628.17 5,626,628.17
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “-”号填
列）
-36,778,585.36 -9,453,908.16 -46,232,493.52
其中：1.基 金申 购款 5,231,401.70 1,336,823.73 6,568,225.43
2. 基金 赎回 款 -42,009,987.06 -10,790,731.89 -52,800,718.95
四、 本 期向 基金 份额 持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
434,158,587.87 114,619,943.12 548,778,530.99
项目
上年度可比期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
313,036,070.53 58,889,524.81 371,925,595.34
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期 净
利润）
- 61,931,910.46 61,931,910.46
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “-”号填
-80,028,206.27 -28,229,224.35 -108,257,430.62 平安大华保本混合 2016 年半年 度报告摘要
第 13 页 共 28 页
列）
其中：1.基 金申 购款 25,536,396.75 9,303,089.60 34,839,486.35
2. 基金 赎回 款 -105,564,603.02 -37,532,313.95 -143,096,916.97
四、 本 期向 基金 份额 持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
233,007,864.26 92,592,210.92 325,600,075.18
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 罗春 风______
______ 林 婉文______
____ 张南 南____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金基 本情 况
平安大 华保 本混 合型 证券 投资基 金 （以 下简 称 “本 基金” ） 经中 国证 券监 督管 理委员 会 （以 下
简称 “ 中国 证监 会” ） 证 监 许可[2012]566 号 《 关于 核准平 安大 华保 本混 合型 证券投 资基 金募 集的
批复》核准， 由平安大 华 基金管理有限 公司依照 《 中华 人民共和 国证券投 资 基金法》和 《平安大
华保本混合型 证券投资 基 金基金合同》 负责公开 募 集。本基金为 契约型开 放 式，存续期 限不定，
首次募 集期 间 为2012 年8 月13 日至2012 年9 月7 日， 首 次设 立募 集不 包括 认 购资金 利息 共募 集
1,019,088,309.57 元， 业 经安永 华明 会计 师事 务所 有限公 司(2012) 验字 第 60937497_B02 号 验资
报告予 以验 证。 经向 中国 证监会 备案 ， 《 平安 大华 保 本混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2012 年
9 月 11 日正 式生 效， 基金 合同生 效日 的基 金份 额总 额为 1,019,276,286.73 份 基金份 额， 其中认
购资金 利息 折 合187,977.16 份 基金 份额。 本基 金的 基金管 理人 为平 安大 华基 金管理 有限 公司 ， 基
金托管 人为 中国 建设 银行 股份有 限公 司。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《平 安 大华保本混合 型证券投 资 基金基金合同 》
的有关规定， 本基金的 投 资范围为具有 良好流动 性 的金融工具， 包括国内 依 法发行交易 的债券、
股票 （包 含中 小板 、 创业 板及其 他经 中国 证监 会核 准上市 的股 票） 、 权证 、 货 币市场 工具 以及 法律
法规允许基金 投资的其 他 金融工具，但 须符合中 国 证监会的相关 规定。本 基 金在保本期 内投资稳
健资产占基金 资产的比 例 不低于 60% ；基金保 留的 现金或到期日 在一年以 内 的政府债券的 比例合
计不低 于基 金资 产净 值 的 5% ；投 资风 险资 产占 基金 资产的 比例 不高 于 40% ； 基金持 有全 部权 证的
市值不 高于 基金 资产 净值 的 3%。 本基 金的 业绩 比较 基准为 每个 保本 期起 始日 的三年 期银 行定 期 存平安大华保本混合 2016 年半年 度报告摘要
第 14 页 共 28 页
款税后 收益 率。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 平安 大华 保本混 合型 证券 投资
基金基 金合 同》 和在 财务 报表附 注 6.4.4 所列 示的 中国证 监会 、中 国基 金业 协会发 布的 有关 规 定
及允许 的基 金行 业实 务操 作编制 。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2016 年 6 月 30 日 的财
务状况 以及 自2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日止期 间的 经营 成果 和净 值变动 情况 。
6.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最 近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 一致 。
6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所 得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股 息红 利差 别化 个人 所得税 政策 有关 问题 的通 知》 、 财税[2015]101 号 《 关于上 市公 司股 息 红
利差别 化个 人所 得税 政策 有关问 题的 通知 》 及 其他 相关财 税法 规和 实务 操作 ， 主要 税项 列示 如 下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的 收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收平安大华保本混合 2016 年半年 度报告摘要
第 15 页 共 28 页
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限超 过 1 年的 ， 于2015 年 9 月8 日 前暂 减 按25% 计入应 纳税 所得 额，
自2015 年9 月8 日 起， 暂 免征收 个人 所得 税。 对基 金持有 的上 市公 司限 售股 ， 解禁 后取 得的 股息 、
红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算； 解禁前取 得 的股息 、红 利收入继
续暂减 按50% 计 入应 纳税 所得额 。上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人所 得税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本报告 期内 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方未 发生 变化 。
6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
平安大 华基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
建设银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金销 售机 构
平安信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
大华资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
三亚盈 湾旅 业有 限公 司 基金管 理人 的股 东
深圳平 安大 华汇 通财 富管 理有限 公司 基金管 理人 的子 公司
平安证 券有 限责 任公 司(“ 平安证 券”) 基金管 理人 的股 东的 子公 司
中国平 安保 险（ 集团 ）股 份有限 公司 基金管 理人 的最 终控 股母 公司
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
6.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
平安证券有限责任公司 - - 1,977,443,396.42 52.84%
平安大华保本混合 2016 年半年 度报告摘要
第 16 页 共 28 页
6.4.8.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
平安证券有限责任公
司
10,221,700.00 3.42% 10,289,495.60 5.00%
6.4.8.1.3 债 券回 购交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的 比例
平安证券有限责任
公司
- - 31,000,000.00 34.17%
6.4.8.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 内无 通过 关联方 进行 的权 证交 易。
6.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金 总量 的
比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
平安证券有限责任公
司
- - - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金 总量 的
比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
平安证券有限责任公
司
1,800,259.07 59.39% 4,347,807.36 62.46%
注：1. 上 述佣 金参 考市 场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定， 以扣 除由中 国证 券登 记结
算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费的 净额 列示 。权证 交易 不计 佣金 。
2. 该 类 佣 金 协 议 的服 务 范围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为本基 金 提 供 的 证 券 投 资研 究成 果 和 市 场 信 息服
务等。 平安大华保本混合 2016 年半年 度报告摘要
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6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
3,397,499.54 2,212,014.56
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
1,266,921.85 714,340.65
注： 支 付基 金管 理人 平安 大华基 金管 理有 限公 司 的 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 1.20% 的年
费率计 提， 逐日 累计 至每 月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 ×1.20% / 当 年天数 。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
566,249.93 368,669.08
注： 支 付基 金托 管人 建设 银行 的托 管费 按前 一日 基 金资产 净 值0.20% 的 年费 率计提 ， 逐 日累 计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 × 0.20% / 当年 天 数。
6.4.8.2.3 销 售服 务费
本报告 期内 无支 付给 关联 方的销 售服 务费 。
6.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本报告 期无 与关 联方 进行 银行间 同业 市场 债券 （含 回购） 的交 易。
6.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
本报告 期内 基金 管理 人未 运用固 有资 金投 资本 基金 。 平安大华保本混合 2016 年半年 度报告摘要
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6.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方于 本报 告期 末均未 投资 本基 金。
6.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生 的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
深圳建行活期
存款
108,999,947.80 488,225.62 79,185,659.57 191,282.49
注: 本 基金 的银 行存 款由 基 金托管 人中 国建 设银 行股 份有限 公司 保管 ，按 银行 同业利 率计 息。
6.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本报告 期内 无在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 的情 况。
6.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本报告 期内 无其 他关 联交 易事项 。
6.4.9 期 末（ 2016 年 6 月30 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
6.4.10.1.2 受限 证券 类别 ： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
张）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
127003
海印
转债
2016 年6
月 8 日
2016 年
7 月 1
日
新债未
上市
100.00 100.00 7,781 778,091.47 778,091.47 -
6.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
6.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
本基金 于本 期末 未持 有银 行间市 场债 券正 回购 。
6.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
本基金 于本 期末 未持 有交 易所市 场债 券正 回购 。 平安大华保本混合 2016 年半年 度报告摘要
第 19 页 共 28 页
6.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
6.4.14.1 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
6.4.14.2 其他 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
6.4.14.3 财务 报表 的批 准
本财务 报表 已 于2016 年8 月26 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。
§7 投资组 合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 16,681,525.22 2.87
其中： 股票 16,681,525.22 2.87
2 固定收 益投 资 367,697,738.15 63.26
其中： 债券 367,697,738.15 63.26
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 80,000,000.00 13.76
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 109,744,731.06 18.88
7 其他各 项资 产 7,085,226.02 1.22
8 合计 581,209,220.45 100.00
注：本 基金 本报 告期 末未 持有通 过沪 港通 交易 机制 投资的 港股 。
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
7.2.1 报告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 20,730.00 0.00
C
制造业 9,650,779.60 1.76 平安大华保本混合 2016 年半年 度报告摘要
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D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
44,580.00 0.01
E
建筑业 956,300.00 0.17
F
批发和 零售 业 710,400.00 0.13
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 2,142,200.00 0.39
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
1,703,811.90 0.31
J
金融业 - -
K
房地产 业 222,000.00 0.04
L
租赁和 商务 服务 业 141,300.00 0.03
M
科学研 究和 技术 服务 业 637,523.72 0.12
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 451,900.00 0.08
S
综合 - -
合计 16,681,525.22 3.04
7.2.2 报告期 末按 行业分 类的 沪港通 投资 股票投 资组 合
本基金 本报 告期 末未 投资 沪港通 股票 。
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600270 外运发 展 80,000 1,399,200.00 0.25
2 002327 富安娜 114,380 973,373.80 0.18
3 002450 康得新 55,372 946,861.20 0.17
4 002241 歌尔股 份 32,000 917,760.00 0.17
5 000625 长安汽 车 60,900 832,503.00 0.15
6 600787 中储股 份 100,000 743,000.00 0.14 平安大华保本混合 2016 年半年 度报告摘要
第 21 页 共 28 页
7 002325 洪涛股 份 80,000 735,200.00 0.13
8 600804 鹏博士 39,200 714,616.00 0.13
9 600153 建发股 份 59,200 710,400.00 0.13
10 002236 大华股 份 50,000 655,000.00 0.12
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于平 安 大华基金管 理有限公
司网站 （http://www.fund.pingan.com ） 的半 年度 报 告正文 。
7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000861 海印股 份 18,345,763.46 3.11
2 600496 精工钢 构 17,653,413.38 3.00
3 002496 辉丰股 份 8,762,918.54 1.49
4 600703 三安光 电 7,218,320.24 1.22
5 600583 海油工 程 6,297,962.86 1.07
6 600004 白云机 场 6,041,525.76 1.03
7 002510 天汽模 6,026,445.52 1.02
8 601199 江南水 务 5,632,105.00 0.96
9 002236 大华股 份 5,282,343.35 0.90
10 600270 外运发 展 4,640,998.61 0.79
11 000625 长安汽 车 3,990,034.70 0.68
12 600273 嘉化能 源 3,694,372.00 0.63
13 002241 歌尔股 份 3,583,723.25 0.61
14 000581 威孚高 科 3,542,093.08 0.60
15 002325 洪涛股 份 3,500,329.00 0.59
16 600406 国电南 瑞 3,494,219.15 0.59
17 000488 晨鸣纸 业 3,453,662.00 0.59
18 002701 奥瑞金 3,430,268.40 0.58
19 002595 豪迈科 技 3,408,998.63 0.58
20 603000 人民网 3,350,496.00 0.57
买入金 额按 买卖 成交 金额 （成交 单价 乘以 成交 数量 ）填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元 平安大华保本混合 2016 年半年 度报告摘要
第 22 页 共 28 页
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000861 海印股 份 18,537,530.74 3.15
2 600496 精工钢 构 17,522,381.00 2.97
3 002496 辉丰股 份 9,452,138.65 1.60
4 600004 白云机 场 6,513,051.72 1.11
5 600703 三安光 电 6,498,342.40 1.10
6 002510 天汽模 6,396,144.00 1.09
7 600583 海油工 程 6,208,874.15 1.05
8 601199 江南水 务 5,793,815.86 0.98
9 002236 大华股 份 4,489,063.35 0.76
10 600406 国电南 瑞 3,610,927.63 0.61
11 000488 晨鸣纸 业 3,608,025.00 0.61
12 002701 奥瑞金 3,563,161.00 0.60
13 600273 嘉化能 源 3,223,971.46 0.55
14 600270 外运发 展 3,174,600.68 0.54
15 002595 豪迈科 技 3,060,291.12 0.52
16 000581 威孚高 科 3,017,514.88 0.51
17 603000 人民网 2,903,869.00 0.49
18 000625 长安汽 车 2,902,544.00 0.49
19 600050 中国联 通 2,750,642.00 0.47
20 002325 洪涛股 份 2,672,582.75 0.45
卖出金 额按 买卖 成交 金额 （成交 单价 乘以 成交 数量 ）填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 190,319,557.80
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 174,499,745.28
注：“ 买入 股票 成本 ”或 “卖出 股票 收入 ”均 按买 卖成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ）填 列，
不考虑 相关 交易 费用 。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 25,010,000.00 4.56
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - - 平安大华保本混合 2016 年半年 度报告摘要
第 23 页 共 28 页
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 129,373,000.00 23.57
5 企业短 期融 资券 70,341,000.00 12.82
6 中期票 据 104,613,800.00 19.06
7 可转债 （可 交换 债） 38,359,938.15 6.99
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 367,697,738.15 67.00
7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名债 券投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 1180165 11 佛 山公 控
债
300,000 33,393,000.00 6.08
2 101551025 15 均 胜电 子
MTN001
300,000 30,675,000.00 5.59
3 136006 15 鲁星 01 300,000 30,372,000.00 5.53
4 011599978 15 三花
SCP003
300,000 30,147,000.00 5.49
5 150024 15 附 息国 债
24
250,000 25,010,000.00 4.56
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前十名资 产支持证
券投资 明细
本基金 本报 告期 末无 资产 支持证 券投 资。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比 例大小排序的前五 名贵金属
投资明 细
本基金 本报 告期 末无 贵金 属投资 。 平安大华保本混合 2016 年半年 度报告摘要
第 24 页 共 28 页
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名权 证投资明
细
本基金 本报 告期 末无 权证 投资。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情 况说明
7.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。
7.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。
7.11 报告期 末本基金投资 的国债期货交易情 况说明
7.11.1 本 期 国债 期货投资 政策
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
7.11.2 报 告 期末 本基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末无 国债 期货持 仓。
7.11.3 本 期 国债 期货投资 评价
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
7.12 投资组合报 告附注
7.12.1
基金投资的前 十名证券 的 发行主体本期 没有出现 被 监管部门立案 调查，或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。
7.12.2
基金投 资的 前十 名股 票中 ，没有 投资 超出 基金 合同 规定备 选股 票库 之外 的股 票。
7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 71,978.89 平安大华保本混合 2016 年半年 度报告摘要
第 25 页 共 28 页
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 7,012,149.28
5 应收申 购款 1,097.85
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 7,085,226.02
7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
金额单 位： 人民 币元
序号
债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 128009 歌尔转 债 18,225,330.48 3.32
2 110030 格力转 债 1,153,500.00 0.21
3 113008 电气转 债 1,081,100.00 0.20
7.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票不 存在 流通 受限 的情 况。
7.12.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
4,571 118,447.46 9,541,929.03 1.76% 531,881,415.50 98.24%
平安大华保本混合 2016 年半年 度报告摘要
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8.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
9,231.59 0.0017%
8.4 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2012 年 9 月 11 日 ） 基金 份额 总额
1,019,276,286.73
本报告 期期 初基 金份 额总 额 587,287,637.88
本报告 期基 金总 申购 份额 6,523,308.66
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 52,387,602.01
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 541,423,344.53
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ，总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持 有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基金管理人 、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
1 、 经 平安 大华 基金 管理 有限 公 司第 二届 董 事会 第二十 三 次会 议审 议 通过 ，由陈 特 正先 生接
替肖宇 鹏先 生任 职公 司督 察长职 务， 任职 日期 为 2016 年 1 月 21 日， 该事项 已于 2016 年 1 月 22平安大华保本混合 2016 年半年 度报告摘要
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日公告 。
2 、 经 平安 大华 基金 管理 有限 公 司第 二届 董 事会 第二十 六 次会 议审 议 通过 ，由肖 宇 鹏先 生接
替罗春 风先 生任 职公 司总 经理职 务， 任职 日期 为 2016 年 1 月 22 日， 该事项 已于 2016 年 1 月 23
日公告 。
10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
报告期 内， 本基 金无 涉及 基金管 理人 、基 金财 产、 基金托 管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基金投资策 略的改变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为基金进行 审计的会 计师事务所情况
本基金 聘用 普华 永道 中天 会计师 事务 所（ 特殊 普通 合伙） 为本 基金 提供 审计 服务。
10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
华创证券 2 306,108,544.81 83.91% 217,735.18 82.17% -
长城证券 1 33,739,547.49 9.25% 23,998.86 9.06% -
中投证券 1 24,971,210.78 6.84% 23,255.84 8.78% -
方正证券 2 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
注：1 、基 金交 易单 元的 选 择标准 如下 ： 平安大华保本混合 2016 年半年 度报告摘要
第 28 页 共 28 页
（1 ） 研究 实力
（2 ） 业务 服务 水平
（3 ） 综合 类研 究服 务对 投 资业绩 贡献 度
（4 ） 专题 类服 务
2、 本 基金 管理 人负 责根 据 上述选 择标 准， 考察 后与 确定选 用交 易单 元的 券商 签订交 易单 元租 用协
议。
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
华创证券 266,565,079.17 89.25% 340,000,000.00 100.00% - -
长城证券 247,302.59 0.08% - - - -
中投证券 21,626,316.67 7.24% - - - -
方正证券 - - - - - -
平安证券 10,221,700.00 3.42% - - - -
注：本 基金 租用 的证 券公 司交易 单元 本期 无权 证交 易。
平安大华基金管理有限公司
2016 年8 月29 日
