天 治 可 转 债增 强 债 券 型证 券 投 资 基金 2016
年 半 年 度 报告 摘要
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 天治基金管 理有限公司
基金托 管人： 交通银行股 份有限公司
送出日 期：2016 年8 月29 日
天治可转债增强债券 2016 年半 年度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 8 月 24 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。 天治可转债增强债券 2016 年半 年度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 天治可 转债 增强 债券
场内简 称 -
基金主 代码 000080
交易代 码 000080
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 6 月4 日
基金管 理人 天治基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 208,191,182.03 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上市 的 证券 交易 所 -
上市日期 -
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 天治可 转债 增强 债 券 A 级 天治可 转债 增强 债 券 C 级
下属分 级基 金场 内简 称: - -
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 000080 000081
下属分 级基 金的 前端 交易 代码 - -
下属分 级基 金的 后端 交易 代码 - -
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 75,594,805.26 份 132,596,376.77 份
2.2 基金产品说明
投资目 标 本基金 重点 投资 于可 转换 债券 （ 含可 分离 交易 可转 债） ， 努力 在控 制投 资 组 合
下方风 险的 基础 上实 现基 金资产 的长 期稳 健增 值。
投资策 略 本基金 80% 以 上的 基金 资 产投资 于固 定收 益类 金融 工具， 并在 严格 控制 风 险 的
基础上 ， 通 过对 全球 经济 形势、 中国 经济 发展 （ 包 括宏观 经济 运行 周期 、 财 政
及货币 政策 、 资 金供 需情 况） 、 证 券市 场估 值水 平 等的研 判， 适度 参与 权益 类
资产配 置， 适度 把握 市场 时机力 争为 基金 资产 获取 稳健回 报。
类属资 产配 置由 本基 金管 理人根 据宏 观经 济分 析 、 债券基 准收 益率 研究 、 不 同
类属债 券利 差水 平研 究 ， 判断不 同类 属债 券的 相对 投资价 值 ， 并 确定 不同 债 券
类属在 组合 资产 中的 配置 比例。
业绩比 较基 准 中债综 合指 数收 益率 。
风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 ， 属 于证券 投资 基金 中较 低预 期风险 、 较低 预期 收益 的 品
种，其 预期 风险 收益 水平 高于货 币市 场基 金， 低于 混合型 基金 及股 票型 基 金 。
天治可 转债 增强 债 券 A 级 天治可 转债 增强 债 券 C 级
下 属 分 级 基 金
的 风 险 收 益 特
征
- - 天治可转债增强债券 2016 年半 年度报告摘要
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2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 天治基 金管 理有 限公 司 交通银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 尹维忠 汤嵩彦
联系电 话 021-60374975 95559
电子邮 箱 yinwz@chinanature.com.cn tangsy@bankcomm.com
客户服 务电 话
400-098-4800 （ 免长 途通 话
费用） 、021-34064800
95559
传真 021-60374934 021-62701216
2.4 信息 披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.chinanature.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 的办公 场所
§3 主要财 务指标和基金 净值表现
3.1 主要会计数据和 财务 指标
金额单 位： 人民 币元
基金级 别
天治 可转 债增 强债 券 A 级 天治可 转债 增强 债 券 C 级
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日- 2016
年6 月30 日)
报告期(2016 年1 月1 日 -
2016 年 6 月30 日)
本期已 实现 收益 -23,647,024.35 -40,912,798.74
本期利 润 -19,113,945.72 -32,086,799.30
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.2361 -0.2287
本期基 金份 额净 值增 长率 -15.88% -16.06%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.6984 -0.7038
期末基 金资 产净 值 88,485,762.46 153,754,952.06
期末基 金份 额净 值 1.171 1.160
注：1 、 上述 基金 业绩 指标 不包括 基金 份额 持有 人认 购或交 易基 金的 各项 费用 ， 计 入费 用后 实际 收
益水平 要低 于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。 天治可转债增强债券 2016 年半 年度报告摘要
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3、 期末 可供 分配 利润 ， 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （ 为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
天治可 转债 增强 债 券 A 级
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个
月
0.09% 0.44% 0.36% 0.04% -0.27% 0.40%
过去三 个
月
-8.87% 0.75% -0.52% 0.07% -8.35% 0.68%
过去六 个
月
-15.88% 0.94% -0.21% 0.07% -15.67% 0.87%
过去一 年 -33.62% 1.89% 2.74% 0.07% -36.36% 1.82%
过去三 年 17.81% 1.80% 5.74% 0.09% 12.07% 1.71%
自基金 合
同生效 起
至今
17.10% 1.78% 5.11% 0.10% 11.99% 1.68%
天治可 转债 增强 债 券 C 级
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个
月
0.00% 0.43% 0.36% 0.04% -0.36% 0.39%
过去三 个
月
-8.95% 0.75% -0.52% 0.07% -8.43% 0.68%
过去六 个
月
-16.06% 0.94% -0.21% 0.07% -15.85% 0.87%
过去一 年 -33.87% 1.89% 2.74% 0.07% -36.61% 1.82%
过去三 年 16.82% 1.80% 5.74% 0.09% 11.08% 1.71%
自基金 合
同生效 起
至今
16.00% 1.78% 5.11% 0.10% 10.89% 1.68%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较 天治可转债增强债券 2016 年半 年度报告摘要
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天治可转债增强债券 2016 年半 年度报告摘要
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§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
本基金 管理 人—— 天 治基 金管理 有限 公司 于 2003 年 5 月 成立 ， 注 册资 本1.6 亿元 ， 注 册地 为
上海。 公司 股权 结构 为： 吉林省 信托 有限 责任 公司 出资 9800 万 元， 占注 册 资本 的 61.25% ；中 国
吉林森 林工 业集 团有 限责 任公司 出 资6200 万 元， 占 注册资 本 的 38.75% 。 截 至2016 年 6 月 30 日，
本基金管理人 旗下共有 十 只开放式基金 ，除本基 金 外，另外九只 基金 —天 治 稳健双盈债 券型证券
投资基 金、 天治 低碳 经济 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金（ 转型 自 2005 年 1 月 12 日 生效 的天 治品
质优选 混合 型证 券投 资基 金） 、 天治 核心 成长 混合 型 证券投 资基 金 （LOF ） 、 天 治天得 利货 币市 场基
金、天 治中 国制 造 2025 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金（转 型自 2008 年 5 月 8 日生效 的天 治创 新
先锋混 合型 证券 投资 基金 ） 、 天治 趋势 精选 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、 天 治成长 精选 混合 型证
券投资基金、 天治财富 增 长证券投资基 金、天治 研 究驱动灵活配 置混合型 证 券投资基金 的基金合天治可转债增强债券 2016 年半 年度报告摘要
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同 （转 型 自2011 年12 月28 日生 效的 天治 稳定 收益 债券型 证券 投资 基金 ） 分 别于 2008 年 11 月5
日、2016 年4 月18 日、2006 年1 月 20 日、2006 年7 月 5 日、2016 年4 月7 日、2009 年7 月15
日、2011 年8 月4 日、2004 年6 月 29 日、2015 年6 月 9 日生 效。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
王洋
固定收
益部总
监、 公 司
投资副
总监、 本
基金的
基金经
理， 天 治
稳健双
盈债券 、
天治研
究驱动
灵活配
置混合
型基金
经理。
2014 年 9 月 4 日 - 8
数量经 济学 硕士 研究 生， 具
有基金 从业 资格， 历任 天 治
基金管 理有 限公 司交 易员 、
研究员 、 基 金经 理助 理， 现
任固定 收益 部总 监、 公 司 投
资副总 监、 本 基金 的基 金 经
理、 天治 稳健 双盈 债券 型 证
券投资 基金、 天治 研究 驱 动
灵活配 置混 合型 证券 投资
基金的 基金 经理 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
在本报告期内 ，本基金 管 理人严格按照 《证券投 资 基金法》和其 他相关法 律 法规的规定以 及
《天治可转 债增强债 券型 证券投资基 金基金合 同》 、 《天治可转 债增强债 券型 证券投资基 金招募 说
明书》的约定 ，本着诚 实 信用、勤勉尽 职的原则 管 理和运用基金 财产，为 基 金份额持有 人谋求利
益。本基金管 理人通过 不 断完善法人治 理结构和 内 部控制制度， 加强内部 管 理，规范基 金运作。
本报告 期内 ，基 金运 作合 法合规 ，没 有发 生损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
报告期内，本 基金管理 人 严 格执行《证 券投资基 金 管理公司公平 交易制度 指 导意见》和公 司
《公平 交易 制度 》 、 《 异常 交易监 控与 报告 制度 》 。 本 基金管 理人 公平 交易 体系 涵盖授 权、 研究 分析 、天治可转债增强债券 2016 年半 年度报告摘要
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投资决策、交 易执行、 业 绩评估等投资 管理活动 相 关的各个环节 ，并通过 明 确投资权限 划分、建
立统一研究报 告管理平 台 、分层次建立 适用全公 司 及各投资组合 的投资对 象 备选库和交 易对手备
选库、应用投 资管理系 统 公平交易相关 程序、定 期 对不同投资组 合收益率 差 异、交易价 差、成交
量事后 量化 分析 评估 等一 系列措 施切 实落 实各 项公 平交易 制度 。
报告期内，本基金管理人 整体公平交易制度执行情 况良好, 未发 现 有 违 背 公 平交 易 的 相 关 情
况。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
报告期内，本 基金管理 人 管理的所有投 资组合未 发 生交易所公开 竞价同日 反 向交易的情形 。
未发生“所有 投资组合 参 与的交易所公 开竞价同 日 反向交易成交 较少的单 边 交易量超过 该证券当
日成交 量 的 5% ” 的 情形 。
报告期 内， 本基 金管 理人 未发现 异常 交易 行为 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2016 年上 半年 可转 债市 场 表现一 般， 但相 对股 票市 场的剧 烈震 荡表 现较 为平 稳， 主 要是 市场
容量较 小， 流动 性较 差， 对于 股 票市 场的 敏感 性较 低。
在这样一个市 场环境和 宏 观背景下，可 转债市场 二 季度的投资运 作基本根 据 这一市场节奏 不
断调整 资产 配置 ，组 合弹 性保持 在较 低水 平。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
报告期 末， 本基 金 A 类 份 额净值 为 1.171 元，C 类 份额净 值 为 1.160 元； 报 告期内 本基 金 A
类 份 额 净 值 增 长 率 为-15.88% ， 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为-0.21% ， 低 于 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率
15.67% ；C 类份 额净 值增 长率为-16.06% ， 业 绩比 较 基准收 益率 为-0.21% ， 低 于同期 业绩 比较 基准
收益 率15.85% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
展望2016 年下 半年 ， 随 着 后续较 大规 模的 新转 债发 行， 转 债市 场流 动性 将会 有较大 程度 的改
善，对于机构 投资者的 吸 引力将显著增 强，对于 股 票市场的敏感 性将显著 增 强，存在较 好的投资天治可转债增强债券 2016 年半 年度报告摘要
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机会。
4.6 管理 人对报告期内基金 估值程序等事项的 说明
本基金管理人 的基金估 值 和会计核算由 基金结算 部 负责，根据相 关的法律 法 规规定、基金 合
同的约定，制 定了内部 控 制措施，对基 金估值和 会 计核算的各个 环节和整 个 流程进行风 险控制。
基金结算部人 员均具备 基 金从业资格和 会计专业 工 作经历。为确 保基金资 产 估值的公平 、合理、
合规，有效维 护投资人 的 利益，本基金 管理人设 立 了天治基金管 理有限公 司 估值委员会 （以下简
称" 估 值委 员会" ） ， 制定 了 有关议 事规 则 。 估 值委 员 会成员 包括 公司 投资 决策 委员会 成员 、 负责 基
金结算的管理 层、监察 稽 核部总监、金 融工程小 组 等，所有相关 成员均具 有 丰富的证券 基金行业
从业经 验。公 司估值委 员 会对于投资管 理部以及 金 融工程小组提 交的估值 模 型和估值结 果进行论
证审核，并签 署最终意 见 。基金经理会 参与估值 ， 与金融工程小 组一同根 据 估值模型、 估值程序
计算提 供相 关投 资品 种的 公允价 值以 进行 估值 处理 ，将估 值结 果提 交公 司估 值委员 会。
参 与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 银行和会 计 师事务所。托 管人根据 法 律法规要求对 基
金估值及净值 计算履行 复 核责任，当存 有异议时 ， 托管银行有责 任要求基 金 管理公司作 出合理解
释，通过积极 商讨达成 一 致意见。会计 师事务所 对 估值委员会采 用的相关 估 值模型、假 设及参数
的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 上述 参与 估值 流程各 方之 间不 存在 任何 重大利 益冲 突。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
本基金报告期 内未分配 利 润。根据相关 法律法规 和 基金合同要求 以及基金 实 际运作情况， 不
需分配 利润 。
4.8 报 告 期内 管理 人对本 基金 持有人 数或 基金 资 产净 值预警 情形 的说明
-
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
报告期 内， 基金 托管 人在 天治可 转债 增强 债券 型证 券投资 基金 的托 管过 程中 ， 严格 遵守 了 《 证
券投资基金法 》及其他 有 关法律法规、 基金合同 、 托管协议，尽 职尽责地 履 行了托管人 应尽的义
务，不 存在 任何 损害 基金 持有人 利益 的行 为。 天治可转债增强债券 2016 年半 年度报告摘要
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5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
报告期内，天 治基金管 理 有限公司在天 治可转债 增 强债券型证券 投资基金 投 资运作、基金 资
产净值的计算 、基金份 额 申购赎回价格 的计算、 基 金费用开支等 问题上， 托 管人未发现 损害基金
持有人 利益 的行 为。
本报告 期内 本基 金未 进行 收益分 配， 符合 基金 合同 的规定 。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内 容的真实、 准确和完 整发表意
见
报告期内，由 天治基金 管 理有限公司编 制并经托 管 人复核审查的 有关天治 可 转债增强债券 型
证券投资基金 的半年度 报 告中财务指标 、净值表 现 、收益分配情 况、财务 会 计报告相关 内容、投
资组合 报告 等内 容真 实、 准确、 完整 。
§6 半年度 财务会计报告 （未经审计）
6.1 资产 负债表
会计主 体： 天治 可转 债增 强债券 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
1,358,311.53 27,850,476.23
结算备 付金
3,384,085.24 79,221,884.45
存出保 证金
43,563.50 254,906.39
交易性 金融 资产
338,033,506.04 361,695,302.09
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
338,033,506.04 361,695,302.09
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
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应收证 券清 算款
- 80,452,771.79
应收利 息
890,080.70 749,025.24
应收股 利
- -
应收申 购款
90,277.68 372,517.62
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
343,799,824.69 550,596,883.81
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
100,000,000.00 204,000,000.00
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
1,021,896.30 1,247,430.21
应付管 理人 报酬
139,421.97 199,872.17
应付托 管费
39,834.83 57,106.34
应付销 售服 务费
50,826.59 76,059.09
应付交 易费 用
- 297.50
应交税 费
96,199.40 35,448.60
应付利 息
21,715.64 41,599.35
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
189,215.44 383,487.66
负债合 计
101,559,110.17 206,041,300.92
所有者权益：
实收基 金
208,191,182.03 248,558,299.26
未分配 利润
34,049,532.49 95,997,283.63
所有者 权益 合计
242,240,714.52 344,555,582.89
负债和 所有 者权 益总 计
343,799,824.69 550,596,883.81
注： 报告 截止 日2016 年6 月 30 日，A 类基 金份额 净 值 1.171 元，C 类 基金 份额 净值 1.160 元 ； 基
金份额总额 208,191,182.03 份，其中 A 类 基 金 份 额 75,594,805.26 份，C 类基金份额
132,596,376.77 份。
6.2 利润表
会计主 体： 天治 可转 债增 强债券 型证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号 本期
2016 年 1 月1 日至
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015天治可转债增强债券 2016 年半 年度报告摘要
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2016 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日
一、收入
-47,696,764.31 -149,121,494.43
1.利息 收入
1,010,211.60 1,644,335.44
其中： 存款 利息 收入
119,239.94 308,461.34
债券利 息收 入
890,971.66 1,330,320.38
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- 5,553.72
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
-62,081,574.64 -8,680,272.52
其中： 股票 投资 收益
- 6,634,578.70
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
-62,081,574.64 -15,669,181.78
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
- 354,330.56
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
13,359,078.07 -143,081,004.01
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
15,520.66 995,446.66
减： 二、费用
3,503,980.71 5,059,857.63
1．管 理人 报酬
957,527.52 1,242,789.21
2．托 管费
273,579.23 355,082.61
3．销 售服 务费 6.4.8.2.3 345,711.01 481,668.04
4．交 易费 用
8,365.22 143,527.29
5．利 息支 出
1,713,024.18 2,636,640.98
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
1,713,024.18 2,636,640.98
6．其 他费 用
205,773.55 200,149.50
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
-51,200,745.02 -154,181,352.06
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
-51,200,745.02 -154,181,352.06
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 天治 可转 债增 强债券 型证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元 天治可转债增强债券 2016 年半 年度报告摘要
第 14 页 共 32 页
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
248,558,299.26 95,997,283.63 344,555,582.89
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期 净 利 润）
- -51,200,745.02 -51,200,745.02
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-40,367,117.23 -10,747,006.12 -51,114,123.35
其中：1. 基 金申 购款 15,183,688.22 4,072,174.40 19,255,862.62
2. 基金 赎回 款 -55,550,805.45 -14,819,180.52 -70,369,985.97
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
208,191,182.03 34,049,532.49 242,240,714.52
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
52,605,731.19 14,969,505.58 67,575,236.77
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期 净 利 润）
- -154,181,352.06 -154,181,352.06
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
312,937,079.10 415,889,225.06 728,826,304.16
其中：1. 基 金申 购款 1,273,546,074.48 1,194,517,162.63 2,468,063,237.11
2. 基金 赎回 款 -960,608,995.38 -778,627,937.57 -1,739,236,932.95
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
365,542,810.29 276,677,378.58 642,220,188.87 天治可转债增强债券 2016 年半 年度报告摘要
第 15 页 共 32 页
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 赵玉 彪______
______ 闫 译文______
____ 黄宇 星____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金基 本情 况
天治可 转债 增强 债券 型证 券投资 基金 （ 以下 简称 “ 本基金 ”) ， 系 经中 国证 券 监督管 理委 员会
（以下简称 “ 中国证监会 ”）证监许可[2013]226 号文《关于核 准天治可转 债增强债券型 证券投
资基金 募集 的批 复》 的核 准，由 天治 基金 管理 有限 公司作 为管 理人 自 2013 年 5 月 2 日到 2013 年
5 月 29 日 止期 间向 社会 公 开募集 ， 募 集期 结束 经安 永华明 会计 师事 务所 （特 殊普通 合伙 ） 验 证并
出具安 永华 明 （2013 ） 验 字第 60467615_B05 号验 资 报告后 ， 向中 国证 监会 报 送基金 备案 材料 。 基
金合同 于2013 年6 月4 日 生效 。 本 基金 为契 约型 开 放式 ， 存 续期 限不 定。 设 立时募 集的 扣除 认购
费后的 实收 基金 （ 本金 ） 为人民 币944,242,165.21 元， 在募 集期 间产 生的 活 期存款 利息 为人 民币
196,187.11 元 ， 以 上实 收 基金 （ 本息 ） 共 计人 民币944,438,352.32 元， 折合944,438,352.32 份
基金份 额， 其中 A 类 份额 678,960,508.81 份，C 类 份额 265,477,843.51 份 。 本基金 的基 金管 理
人及注 册登 记机 构为 天治 基金管 理有 限公 司， 基金 托管人 为交 通银 行股 份有 限公司 。
本基 金的投资 范围为 具有良好流动 性的金融工 具，包括国内 依法发行上 市的债券 （包 括
国债 、 地 方政 府债 、 金 融 债、 央行 票据 、 企 业债 、 公司债 、 中期 票据 、 短 期 融资券 、 可转 换债 券、
可分离 交易 可转 债 、 资 产 支持证 券 、 次 级债 、 中 小企 业私募 债券 、 债券 回购 等） 、 货 币市 场工 具 （ 现
金、通知存款 、一年以 内 （含）的银行 定期存款 和 银行协议存款 、剩余期 限 在三百九十 七天以内
的债券、剩余 期限在一 年 以内（含）的 债券回购 、 期限在一年以 内（含） 的 央行票据、 中期票据
和短期 融资 券等 ） 以 及法 律 法规或 中国 证监 会允 许基 金投资 的其 他金 融工 具( 但 须符合 中国 证监 会
相关规 定) 。
本基 金不直接 从二级 市场买入股票 、权证等权 益类金融工具 ， 也不参与 一级市场股票 首
次公开发行或 增发。本 基 金可以持有因 所持可转 换 公司债券转股 形成的股 票 、因持有股 票被派发
的权证、因投 资于可分 离 交易可转债而 产生的权 证 。但因上述原 因持有的 股 票和权证资 产，本基
金应在 其可 交易 之日 起 的90 个 交易 日内 卖出 。
如法律法规或 监管机构 以 后允许基金投 资其他品 种 ，基金管理人 在履行适 当 程序后，可以 将天治可转债增强债券 2016 年半 年度报告摘要
第 16 页 共 32 页
其纳入 投资 范围 。 ‘
基 金的 投资 组合 比例 为 ： 本基 金投 资于 固定 收益 类 （包 括国 债、 地 方政 府 债、 金 融债、 央
行票据、企业 债、公司 债 、中期票据、 短期融资 券 、可转换债券 、可分离 交 易可转债、 资产支持
证券、 次级债 、中小企 业 私募债券、债 券逆回购 等 ）资产的比例 不低于基 金 资产的 80% ，其中 对
可转换债券（ 含可分离 交 易可转债）的 投资比例 不 低于基金固定 收益类资 产 的 80% ；固 定收益 类
资产以 外的 其他 资产 的比 例合计 不超 过基 金资 产 的 20% 。 现金 或到 期日 在 1 年以内 的政 府债 券不
低于基 金资 产净 值 的5% 。
本 基金 业绩 比较 基准 为 ：中债 综合 指数 收益 率。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年 2 月 颁布 的《 企业会 计准 则 — 基本 准则 》和 38 项具 体
会计准则、其 后颁布的 应 用指南、解释 以及其他 相 关规定（以下 合称 “企业会 计准则 ” ）编制，
同时，对于在 具体会计 核 算和信息披露 方面，也 参 考了中国证券 投资基金 业 协会修订的 《证券投
资基金 会计 核算 业务 指引 》 、 中国 证监 会制 定的 《关 于 进一步 规范 证券 投资 基金 估值业 务的 指导 意
见》 、 《关于证 券投资基 金 执行<企业会 计准则>估 值 业务及份额 净值计价 有关 事项的通知》 、 《证券
投资基 金信 息披 露管 理办 法》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露内 容与 格式 准则 》 第 3 号《 半年 度报 告的
内容与 格式 》 、 《 证券 投资 基金信 息披 露编 报规 则》 第 3 号 《会 计报 表附 注的 编制及 披露 》 、 《 证 券
投资基 金信 息披 露XBRL 模 板第3 号< 年度 报告 和半 年 度报告>》及 其他 中国 证监 会颁布 的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2016 年 6 月 30 日 的财
务状况 以 及2016 年 上半 年 度的经 营成 果和 净值 变动 情况。
6.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与 2015 年 年度 报告 一致 。
6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会计 估 计变 更的 说明 天治可转债增强债券 2016 年半 年度报告摘要
第 17 页 共 32 页
无
6.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
1. 印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规 定，股 权 分置改革过程 中因非流 通 股股东向流通 股股东支 付 对价而发生 的股权转
让，暂 免征 收印 花税 。
2. 营 业税 、企 业所 得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 的规
定， 自2004 年1 月1 日起 ， 对证 券投 资基 金 （封 闭 式证券 投资 基金 ， 开 放式 证券投 资基 金） 管理
人运用 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入， 继续 免征 营业税 和企 业所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的企 业所 得税 ；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
3. 个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证 券投资基 金有关税收问 题
的通知》的规 定，对基 金 取得的股票的 股息、红 利 收入，债券的 利息收入 、 储蓄存款利 息收入，
由上市 公司 、发 行债 券的 企业 和 银行 在向 基金 支付 上述收 入时 代扣 代 缴20% 的个人 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额天治可转债增强债券 2016 年半 年度报告摘要
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计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ，暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的个 人所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2008]132 号文 《财政部、国家 税务总局 关于储蓄存款 利
息所得 有关 个人 所得 税政 策的通 知》 的规 定， 自 2008 年 10 月 9 日起 ，对 储 蓄存款 利息 所得 暂免
征收个 人所 得税 。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定，自 2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ，暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额；
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 ， 自2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 超 过1 年 的，股 息红 利所 得暂 免 征 收个人 所得 税。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本基金 本报 告期 不存 在控 制关系 或其 他重 大利 害关 系的关 联方 发生 变化 的情 况。
6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
天治基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
交通银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
6.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行交 易。
6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易 天治可转债增强债券 2016 年半 年度报告摘要
第 19 页 共 32 页
6.4.8.1.1 股 票交 易
注：无
6.4.8.1.2 债 券交 易
注：无
6.4.8.1.3 债 券回 购交 易
注：无
6.4.8.1.4 权 证交 易
注：无
6.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
注：无
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1月1 日至2016 年6 月30日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
957,527.52 1,242,789.21
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
424,979.70 606,245.67
注：基 金管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的0.70% 年 费率计 提。 管理 费的 计算 方法如 下：
H＝ E× 0.70 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金管
理费划 款指 令， 基金 托管 人复核 后于 次月 首日 起 5 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支付 给基 金 管
理人。 若遇 法定 节假 日、 公休假 等， 支付 日期 顺延 。
6.4.8.2.2 基金 托 管费
单位： 人民 币元 天治可转债增强债券 2016 年半 年度报告摘要
第 20 页 共 32 页
项目
本期
2016 年1月1 日至2016 年6 月30日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
273,579.23 355,082.61
注：基 金托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的0.20% 的 年费率 计提 。托 管费 的计 算方法 如下 ：
H＝ E× 0.20 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金托
管费划 款指 令， 基金 托管 人复核 后于 次月 首日 起 5 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支取 。若 遇 法
定节假 日、 公休 日等 ，支 付日期 顺延 。
6.4.8.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2016 年 1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
天治可 转债 增强 债
券A 级
天治可 转债 增强 债
券C 级
合计
天治基 金管 理有 限公 司 - 3,303.38 3,303.38
交通银 行股 份有 限公 司 - 25,472.84 25,472.84
合计 - 28,776.22 28,776.22
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2015 年 1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
天治可 转债 增强 债
券A 级
天治可 转债 增强 债
券C 级
合计
天治基 金管 理有 限公 司 - 15,920.47 15,920.47
交通银 行股 份有 限公 司 - 33,099.40 33,099.40
合计 - 49,019.87 49,019.87
注： 本 基 金A 类基 金份额 不收取 销售 服务 费，C 类 基金份 额的 销售 服务 费可 用于本 基金 的市 场 推
广、 销 售、 服务 等各 项费用 ， 由基 金管 理人 支配 使用。 本基金 的销 售服 务费 按基 金资产 净值 的 0.40%
年费率 计算 ，销 售服 务费 的计算 方法 如下 ：
H＝ E× 0.40 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的销 售服 务费
E 为C 类份 额前 一日 的基 金资产 净值 天治可转债增强债券 2016 年半 年度报告摘要
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基金销 售服 务费 在基 金合 同生效 后每 日计 提， 按月 支付， 于次 月首 日 起 5 个 工作日 内从 基金 财 产
中一次 性支 付给 基金 管理 人。若 遇法 定节 假日 、公 休假等 ，支 付日 期顺 延。
6.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
注：本 基金 本报 告期 未与 关联方 进行 银行 间同 业市 场的债 券( 含回 购)交 易。
6.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
注：本 基金 的管 理人 本报 告期未 运用 固有 资金 投资 本基金 。
6.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
注：本 基金 除管 理人 之外 的其他 关联 方于 本报 告期 末未投 资本 基金 。
6.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至 2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
交通银行股份有限
公司
1,358,311.53 34,577.75 20,080,125.95 153,351.52
注：本基金的 银行存款 由 基金托管人交 通银行股 份 有限公司保管 ，按银行 同 业利率计息 。另外，
本基金用于证 券交易结 算 的资金通过“ 交通银行 基 金托管结算资 金专用存 款 账户”转存 于中国证
券登记 结算 有限 责任 公司 ，按银 行同 业利 率计 息， 于 2016 年 6 月 30 日 的相 关余额 在资 产负 债 表
中的“ 结算 备付 金 ” 科目 中单独 列示 （2015 年 6 月30 日 ：同） 。
6.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
注：本 基金 本报 告期 未在 承销期 内直 接购 入关 联方 承销的 证券 。
6.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
-
6.4.9 期 末（2016 年6 月 30 日） 本基金 持有的 流通 受限证 券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券 天治可转债增强债券 2016 年半 年度报告摘要
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注：本 基金 本报 告期 末未 持有因 认购 新发/增 发证 券 而流通 受限 证券 。
6.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
注：本 基金 本报 告期 末未 持有暂 时停 牌等 流通 受限 股票。
6.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
截 至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 因从事 银行 间市 场债 券正 回购交 易形 成的 卖
出回购 证券 款余 额。
6.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末2016 年06 月 30 日 止， 基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购
证券款 余 额100,000,000.00 元 ， 于2016 年7 月5 日、2016 年7 月6 日 （先 后） 到期 。 该类 交易
要求本 基金 在回 购期 内持 有的证 券交 易所 交易 的债 券和/ 或在 新质 押式 回购 下 转入质 押库 的债 券，
按证券 交易 所规 定的 比例 折算为 标准 券后 ，不 低于 债券回 购交 易的 余额 。
6.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
§7 投资组 合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 338,033,506.04 98.32
其中： 债券 338,033,506.04 98.32
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 4,742,396.77 1.38 天治可转债增强债券 2016 年半 年度报告摘要
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7 其他各 项资 产 1,023,921.88 0.30
8 合计 343,799,824.69 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
7.2.1 报告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 - -
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J
金融业 - -
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 - -
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
7.2.2 报告期 末按 行业分 类的 沪港通 投资 股票投 资组 合
注：无 天治可转债增强债券 2016 年半 年度报告摘要
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7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 17,016,298.20 7.02
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 14,982,000.00 6.18
其中： 政策 性金 融债 14,982,000.00 6.18
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 306,035,207.84 126.34
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 338,033,506.04 139.54
天治可转债增强债券 2016 年半 年度报告摘要
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7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名债 券投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 110031 航信转 债 438,580 48,370,988.20 19.97
2 113009 广汽转 债 229,260 27,197,113.80 11.23
3 110033 国贸转 债 207,380 24,450,102.00 10.09
4 132001 14 宝钢 EB 198,370 22,852,224.00 9.43
5 110034 九州转 债 173,930 21,252,506.70 8.77
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前十名资 产支持证
券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名权 证投资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.11 报告期 末本基金投资 的国债期货交易情 况说明
7.11.1 本 期国 债期 货投资 政策
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
7.11.2 报 告期 末本 基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
7.11.3 本 期国 债期 货投资 评价
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。 天治可转债增强债券 2016 年半 年度报告摘要
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7.12 投资组合报 告附注
7.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期未出现 被 监管部门立案 调查，或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。
7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有投 资于 超出 基金 合同规 定备 选库 之外 的股 票。
7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 43,563.50
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 890,080.70
5 应收申 购款 90,277.68
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,023,921.88
7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 128009 歌尔转 债 15,731,312.13 6.49
2 113008 电气转 债 12,192,645.80 5.03
3 110030 格力转 债 9,414,867.00 3.89
4 110031 航信转 债 48,370,988.20 19.97
7.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
7.12.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 可能 存在 尾差。 天治可转债增强债券 2016 年半 年度报告摘要
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
天治
可转
债增
强债
券A 级
5,292 14,284.73 21,230,714.79 28.08% 54,364,090.47 71.92%
天治
可转
债增
强债
券C 级
12,178 10,888.19 5,083.88 0.00% 132,591,292.89 100.00%
合计 17,470 11,917.07 21,235,798.67 10.20% 186,955,383.36 89.80%
注： 分级 基金 机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 ， 对下 属分 级 基金 ， 比 例的 分母 采
用各自级别的 份额，对 于 合计数，比例 的分母采 用 下属分级基金 份额的合 计 数（即期末 基金份额
总额） 。
8.2 期末上市基金前十名 持有人
注：无
8.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
天治可 转
债增强 债
券A 级
0.00 0.00%
天治可 转
债增强 债
券C 级
0.00 0.00%
合计
0.00 0.00% 天治可转债增强债券 2016 年半 年度报告摘要
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8.4 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
天治可 转债 增强 债券
A 级
0
天治可 转债 增强 债券
C 级
0
合计
0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
天治可 转债 增强 债券
A 级
0
天治可 转债 增强 债券
C 级
0
合计
0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
天治可 转债 增强
债券A 级
天治可 转债 增强
债券 C 级
基金合 同生 效日 （2013 年 6 月 4 日） 基金 份
额总额
678,960,508.81 265,477,843.51
本报告 期期 初基 金份 额总 额 97,025,076.41 151,533,222.85
本报告 期基 金总 申购 份额 3,708,521.44 11,475,166.78
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 25,138,792.59 30,412,012.86
本 报 告期 基 金拆 分 变动 份额 （ 份额 减 少以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 75,594,805.26 132,596,376.77
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持 有人大会 决议
报告期 内， 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
天治可转债增强债券 2016 年半 年度报告摘要
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10.2 基金管理人 、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
报告期 内 ， 经 天治 基金 管 理有限 公司 董事 会审 议通 过， 聘任 吕文 龙先 生担 任 公司董 事长 职务 。
上述事 项已 按有 关规 定报 中国基 金业 协会 备案， 本 基金管 理 人2016 年6 月21 日在 指定 媒体 及公
司网站 上刊 登了 《天 治基 金管理 有限 公司 关于 董事 长变更 的公 告》 。
报告期 内， 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门未 发生 重大人 事变 动。
10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
报告期 内， 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基金投资策 略的改变
报告期 内， 本基 金的 投资 策略未 发生 改变 。
10.5 为基金进行 审计的会 计师事务所情况
本基金 自基 金合 同生 效以 来，未 变更 过会 计师 事务 所。
10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
报告期 内 ， 基 金管 理人 、 基金托 管人 的托 管业 务部 门及其 相关 高级 管理 人员 未受监 管部 门 处
罚。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
长江证券 2 - - - - -
招商证券 1 - - - - - 天治可转债增强债券 2016 年半 年度报告摘要
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中投证券 1 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
方正证券 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
新时代证券 1 - - - - -
国联证券 1 - - - - -
齐鲁证券 2 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
华泰联合 2 - - - - -
湘财证券 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
爱建证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
中信建投 2 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
国海证券 1 - - - - -
申万宏源 2 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
华创证券 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
注：1 、 上 述佣 金已 扣除 中 国证券 登记 结算 有限 责任 公司收 取的 由券 商承 担的 证券结 算风 险基 金 。
2、基 金专 用交 易单 元的 选 择标准 和程 序：
（1 ） 经营 行为 规范 ，近 一 年内无 重大 违规 行为 ；
（2 ） 公司 财务 状况 良好 ；
（3 ） 有良 好的 内控 制度 ， 在业内 有良 好的 声誉 ；
（4 ） 有 较强 的研 究能 力， 能及时 、 全 面、 定 期提 供 质量较 高的 宏观 、 行 业、 公司和 证券 市场 研究
报告， 并能 根据 基金 投资 的特殊 要求 ，提 供专 门的 研究报 告；
（5 ） 建立 了广 泛的 信息 网 络，能 及时 准确 地提 供信 息资讯 服务 。
基金管理人根 据以上标 准 进行考察后， 确定证券 公 司的交易单元 作为本基 金 专用交易单 元，并签
订交易 单元 租用 协议 。
3、报 告期 内本 基金 无交 易 单元变 更。 天治可转债增强债券 2016 年半 年度报告摘要
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10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
长江证券 176,394,003.43 24.21% 81,000,000.00 2.39% - -
招商证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
新时代证券 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
华泰联合 - - - - - -
湘财证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
爱建证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
银河证券 552,078,566.10 75.79% 3,303,500,000.00 97.61% - -
§11 影响投资者决策的其 他重要信息
-
天治可转债增强债券 2016 年半 年度报告摘要
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天治基金管理有限公司
2016 年8 月29 日
