天 治 低 碳 经济 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基
金 2016 年半 年 度 报 告 摘要
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 天治基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国民生银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年8 月29 日
天治低碳经济混合 2016 年半年 度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 民生 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 24 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过 往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。 天治低碳经济混合 2016 年半年 度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况 （转 型前 ）
基金简 称 天治品 质优 选
场内简 称 -
基金主 代码 350002
交易代 码 350002
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2005 年1 月 12 日
基金管 理人 天治基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国民 生银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 74,404,343.09 份
基金合 同存 续期 （若 有） 不定期
基金份 额上市 的 证券 交易 所 （若 有） -
上市 日 期（ 若有 ） -
2.1 基金基本情况 （转 型 后 ）
基金简 称 天治低 碳经 济混 合
场内简 称 -
基金主 代码 350002
交易代 码 350002
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年4 月 18 日
基金管 理人 天治基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国民 生银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 44,146,266.75 份
基金合 同存 续期 （若 有） 不定期
基金份 额上市 的 证券 交易 所 （若 有） -
上市 日 期（ 若有 ） -
2.2 基金产品说明 （转 型前 ）
投资目 标 在有效 控制 风险 的前 提下 ， 追求中 长期 稳定 且超 越业 绩
比较基 准的 投资 回报 。
投资策 略 本基金 以股 票品 种为 主要 投资标 的， 以自 下而 上的 股 票天治低碳经济混合 2016 年半年 度报告摘要
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优选策 略为 主， 辅以 自上 而下的 类别 资产 配置 、 行 业资
产配置 ， 通 过综 合运 用财 务品质 、 经 营品 质和 市场 品质
三大评 估体 系， 优选 具有 长 期发展 潜力 的上 市公 司股 票
进行投 资， 并在 投资 运作 的 各个环 节实 施全 面风 险预 算
管理。
业绩比 较基 准（ 若有 ） 沪深 300 指 数 收 益 率 × 70% ＋ 中 证 全 债 指 数 收 益 率
×30% 。
风险收 益特 征（ 若有 ） 本基金 属于 证券 投资 基金 中风险 水平 适中 的品 种， 在 投
资管理 全过 程中 严格 实施 风险预 算管 理， 在明 确的 风 险
预算目 标范 围内 追求 稳定 的超额 收益 率。
2.2 基金产品说明 （转 型 后 ）
投资目 标 在灵活 配置 股票 和债 券资 产的基 础上 ， 精 选受 益于 低 碳
经济的 主题 相关 企业 ，追 求持续 稳健 的超 额回 报。
投资策 略 1、资 产配 置策 略
资产配 置策 略方 面， 本基 金 将采取 战略 性资 产配 置和 战
术性资 产配 置相 结合 的资 产配置 策略 ， 根 据宏 观经 济 运
行态势 、 政策 变化 、 市 场 环境的 变化 ， 在长 期资 产 配置
保持稳 定的 前提 下， 积极 进行短 期资 产灵 活配 置， 力图
通过时机选择构建在承受一定风险前提下获取较高收
益的资 产组 合。
本基金实施大类资产配置策略过程中还将根据各类证
券的风 险收 益特 征的 相对 变化， 动态 优化 投资 组合 ， 以
规避或 控制 市场 风险 ，提 高基金 收益 率。
2、股 票投 资策 略
在全球 气候 变暖 的背 景下 ， 以低 能耗 、 低 污染 为基 础 的
“低碳 经济 ” 成 为全 球热 点 。 低碳 经济 是一 种以 低能 耗 、
低污染 、 低 排放 为特 点的 发 展模式,是 以应 对气 候变 化 、
保障能 源安 全、 促进 经济 社 会可持 续发 展有 机结 合为 目
的的新 规则 。 本 基金 将沿 着低碳 经济 的路 线， 把握 其中
蕴含的 投资 机会 。
（1） 低碳 经济 主题 类股 票 的界定 ：
本基金认可的低碳经济主题类股票包括两种类型的股
票：
1）直 接从 事低 碳经 济主 题 相关行 业的 股票
①清洁 能源 ：主 要包 括清 洁能源 的研 发、 生产 与运 营，
如风能 、 太阳 能 、 生 物质 能、 水电 及核 电等 ； 也包 括清
洁能源 的传 输 、 服 务等 配 套产业 ， 如特 高压 输电 、 智能
电网等 相关 上市 公司 ；
②节能 减排 ： 主 要包 括与 节能技 术和 装备 、 节 能产 品及
节能服 务产 业的 相关 上市 公司， 如工 业节 能、 建 筑节 能、
汽车节 能 ； 也 包括 化石 能 源减排 ， 如清 洁燃 煤、 整 体煤天治低碳经济混合 2016 年半年 度报告摘要
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气化联 合循 环、 碳捕 获与 封存等 相关 上市 公司 ；
③碳交 易与 陆地 碳汇 、 海 洋碳汇 ： 主 要包 括与 清洁 发展
机制项 目和 农林 产业 减排 增汇等 相关 的上 市公 司；
④环保 行业 ： 包 括环 保技 术和设 备、 环保 服务 和资 源利
用等相 关行 业的 上市 公司 ；
2）受 益于 低碳 经济 主题 的 股票， 包括 ：
①传统 高耗 能高 污染 行业 中， 通 过有 效节 能减 排措 施 或
污染治 理措 施 ， 实 现能 耗 降低 、 污 染改 善， 从而 实 现产
业升级 ，相 对同 类公 司 受 益的上 市公 司；
②与低 碳经 济主 题相 关的 服务行 业
③投资 于低 碳经 济相 关产 业的上 市公 司；
④因与 低碳 经济 主题 相关 的产业 结构 升级 、 消 费生 活 模
式转变 而受 益的 其他 上市 公司。
未来， 由于 经济 增长 方式 转变、 产业 结构 升级 等因 素，
从事或 受益 于上 述投 资主 题的外 延将 会逐 渐扩 大， 本 基
金将视实际情况调整上述对低碳环保主题类股票的识
别及认 定。
（2） 个股 投资 策略
通过行业领先度和市场领先度的双重定量评价以及长
期驱动 因素 和事 件驱 动因 素的双 重定 性分 析， 精选 受 益
于低碳 经济 主题 相关 企业 进行重 点投 资。
行业领 先度 主要 考察 盈利 能力、 行业 贡献 度和 主营 业 务
显著度 ， 其 中以 盈利 能力 为主。 盈利 能力 通过 净资 产收
益率和毛利率并辅以经营性现金净流量和自由现金流
量进行 综合 评估 ， 行 业贡 献 度依据 营业 收入 和营 业利 润
在行业 中占 比进 行衡 量， 主 营业务 显著 度通 过主 营行 业
或产品 的营 业收 入占 比和 营业利 润占 比进 行比 较。
市场领 先度 主要 考察 估值 水平、 流动 性和 机构 认同 度，
其中以估值水平为主。估值水平通过 PE 、PS、PB、净
利润增长率、营业收入增长率、PEG 、PSG 等静态估 值
水平 、 动 态估 值水 平、 历 史成长 性 、 预 期成 长性 指 标以
及综合 估值 水平 与成 长性 的指 标 进行 横向 和纵 向比 较，
流动性 指标 包括 自由 流通 比例和 日均 换手 率、 日均 交 易
额等交 易 活 跃度 指标 ， 机 构 认同度 是指 外部 研究 机构 对
个股的 成长 性与 价值 的一 致性预 期。
长期驱 动因 素主 要考 察主 营业务 前景 、 管 理层 能力 、 公
司战略 和治 理结 构。 以上 因 素作为 公司 内生 性成 长的 基
础，是 公司 可持 续性 发展 的保障 。
事件驱 动因 素主 要考 察公 司是否 存在 兼并 收购 、 投 资 项
目、 资 产增 值等 基本 面的 正向变 动。 以上 因素 是公 司外
延式增 长的 体现 ，作 为长 期驱动 因素 分析 的有 效补 充 。
3、债 券投 资策 略
在选择 债券 品种 时， 首先 根据宏 观经 济、 资金 面动 向、
发行人情况和投资人行 为 等 方 面 的 分 析 判 断 未 来 利 率
期限结 构变 化， 并充 分考 虑 组合的 流动 性管 理的 实际 情天治低碳经济混合 2016 年半年 度报告摘要
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况， 配置 债券 组合 的久 期 ； 其 次 ， 结 合信 用分 析 、 流动
性分析 、税 收分 析等 确定 债券组 合的 类属 配置 ；再 次，
在上述 基础 上利 用债 券定 价技术 选择 个券 ， 选 择被 价 格
低估的 债券 进行 投资 。
本基金 投资 于中 小企 业私 募债。 由于 中小 企业 私募 债 券
整体流 动性 相对 较差 ， 且 整体信 用风 险相 对较 高。 中小
企业私 募债 券的 这两 个特 点要求 在具 体的 投资 过程 中，
应采取 更为 谨慎 的投 资策 略。 本 基金 投资 该类 债券 的 核
心要点 是分 析和 跟踪 发债 主体的 信用 基本 面， 并综 合 考
虑信用 基本 面、 债券 收益 率和流 动性 等要 素， 确定 最终
的投资 决策 。
4、权 证投 资策 略
本基金 在进 行权 证投 资时 ， 将通过 对权 证标 的证 券基 本
面的研 究， 并结 合权 证定 价模型 寻求 其合 理估 值水 平，
并充分 考虑 权证 资产 的收 益性、 流动 性、 风险 性特 征，
主要考 虑运 用的 策略 包括 ： 价值 挖掘 策略 、 获 利保 护 策
略、 杠杆 策略 、 双向 权证 策略 、 价 差策 略 、 买 入保 护性
的认沽 权证 策略 、卖 空保 护性的 认购 权证 策略 等。
5、资 产支 持证 券投 资策 略
资产支持证券投资关键在于对基础资产质量及未来现
金流的 分析 ， 本 基金 将在 国 内资产 证券 化产 品具 体政 策
框架下 ， 采 用基 本面 分析 和数量 化模 型相 结合 ， 对 个券
进行风 险分 析和 价值 评估 后进行 投资 。 本 基金 将严 格 控
制资产 支持 证券 的总 体投 资规模 并进 行分 散投 资， 以 降
低流动 性风 险。
6、股 指期 货投 资策 略
本基金 在进 行股 指期 货投 资时， 采用 流动 性好 、 交 易 活
跃的期 货合 约， 通过 对证 券 市场和 期货 市场 运行 趋势 的
研究，结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水
平， 与 现货 资产 进行 匹配 ， 通过多 头或 空头 套期 保值 等
策略进 行套 期保 值或 期限 套利等 操作 。 基 金管 理人 将 充
分考虑 股指 期货 的收 益性 、 流动 性及 风险 性特 征， 运 用
股指期 货对 冲系 统性 风险 、 对冲特 殊情 况下 的流 动性 风
险，如 大额 申购 赎回 等； 利用金 融衍 生品 的杠 杆作 用，
以达到 降低 投资 组合 的整 体风险 的目 的。
今后， 随着 证券 市场 的发 展、 金 融工 具的 丰富 和交 易方
式的创 新等 ， 基 金还 将积 极寻求 其他 投资 机会 ， 如 法律
法规或 监管 机构 以后 允许 基金投 资其 他品 种， 本基 金 将
在履行 适当 程序 后， 将其 纳 入投资 范围 以丰 富组 合投 资
策略。
业绩比 较基 准（ 若有 ） 中 证 内 地 低 碳 经 济 主 题 指 数 收 益 率 ×50%+ 中证全债指
数收益 率 × 50% 。
风险收 益特 征（ 若有 ） 本基金 为混 合型 基金 ， 其 长 期平均 风险 和预 期收 益水 平
低于股 票型 基金 ，高 于债 券型基 金、 货币 市场 基金 。 天治低碳经济混合 2016 年半年 度报告摘要
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2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 天治基 金管 理有 限公 司 中国民 生银 行股 份有 限
公司
信息披 露负 责
人
姓名 尹维忠 罗菲菲
联系电 话 021-60374975 010-58560666
电子邮 箱 yinwz@chinanature.com.cn tgbfxjdzx@cmbc.com.cn
客户服 务电话
400-098-4800 （免 长途 通 话费用 ） 、
021-34064800
95568
传真 021-60374934 010-58560798
2.4 信息 披露方式
登 载 基 金 半 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网
址
www.chinanature.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 的办公 场所
§3 主要财 务指标和基金 净值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年 1 月 1 日- 2016 年 6 月 30 日)
转型前 转型后
本期已 实现 收益 -7,219,795.31 -1,113,689.79
本期利 润 -9,077,320.77 -1,768,902.02
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1838 -0.0398
本期基 金份 额净 值增 长率 -20.96% -3.46%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.1937 -0.2338
期末基 金资 产净 值 59,992,162.49 33,825,706.18
期末基 金份 额净 值 0.8063 0.7662
注：1 、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。 天治低碳经济混合 2016 年半年 度报告摘要
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2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、 期末 可供 分配 利润 ， 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （ 为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。
3.2 基金净值表现 （转 型前 ）
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较
转型前
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个
月
6.68% 1.49% 4.68% 0.81% 2.00% 0.68%
过去三 个
月
-3.89% 2.18% 1.43% 1.34% -5.32% 0.84%
过去六 个
月
-11.46% 2.49% -1.33% 1.41% -10.13% 1.08%
过去一 年 -36.65% 3.13% -16.59% 1.89% -20.06% 1.24%
过去三 年 -1.14% 2.21% 34.99% 1.38% -36.13% 0.83%
自基金 合
同生效 起
至今
185.61% 1.67% 188.95% 1.45% -3.34% 0.22% 天治低碳经济混合 2016 年半年 度报告摘要
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3.2 基金净值表现 （转 型 后 ）
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
转型后
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
2016-4-18
至
2016-6-30
-3.46% 1.79% -0.94% 0.67% -2.52% 1.12%
3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率
变 动的 比较 天治低碳经济混合 2016 年半年 度报告摘要
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§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
本基金 管理 人—— 天 治基 金管理 有限 公司 于 2003 年 5 月 成立 ， 注 册资 本1.6 亿元 ， 注 册地 为
上海。 公司 股权 结构 为： 吉林省 信托 有限 责任 公司 出资 9800 万 元， 占注 册 资本 的 61.25% ；中 国
吉林森 林工 业集 团有 限责 任公司 出 资6200 万 元， 占 注册资 本 的 38.75% 。 截 至2016 年 6 月 30 日，
本基金管理人 旗下共有 十 只开放式基金 ，除本基 金 外，另外九只 基金 —天 治 稳健双盈债 券型证券
投资基金、天 治财富增 长 证券投资基金 、天治核 心 成长混合型证 券投资基 金 （LOF ） 、天 治天得利
货币市 场基 金、 天治 中国 制造 2025 灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金（ 转型 自 2008 年 5 月 8 日生 效
的天治 创新 先锋 混合 型证 券投资 基金 ） 、 天治 趋势 精 选灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、 天 治成 长精
选混合型证券 投资基金 、 天治可转债增 强债券型 证 券投资基金、 天治研究 驱 动灵活配置 混合型证
券投资 基金 的基 金合 同 （ 转型 自 2011 年12 月28 日 生效的 天治 稳定 收益 债券 型证券 投资 基金 ） 分天治低碳经济混合 2016 年半年 度报告摘要
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别于2008 年11 月5 日、2004 年6 月 29 日、2006 年 1 月20 日、2006 年7 月5 日、2016 年4 月
7 日、2009 年7 月 15 日、2011 年8 月4 日、2013 年 6 月4 日、2015 年 6 月9 日生 效。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介（ 转型 前）
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （ 助 理）
期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
曾海 本 基 金 基
金经理
2015 年 6 月
12 日
- 7 2001 年7 月至 2005 年 8 月
就职于 上海 丝绸 （集 团） 股
份有限 公司 ， 2005 年 9 月至
2006 年 8 月 就职 于皮 尔 磁
工业自 动化 贸易 （上 海） 有
限公司 ， 2008 年7 月至2009
年2 月就 职于 交银 国际 控 股
有 限 公 司 任 研 究 员 ，2009
年 3 月至 2011 年 2 月就职
于 国 联 证 券 股 份 有 限 公 司
任研究 员，2011 年 3 月至
2013 年 6 月 就职 于光 大 保
德 信 基 金 管 理 有 限 公 司 任
研究员 ， 2013 年 9 月至 今 就
职 于 天 治 基 金 管 理 有 限 公
司， 历 任行 业研 究员、 基 金
经理助 理。
注：1 、表 内的 任职 日期 和 离任日 期为 公司 作出 决定 之日。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介（ 转型后 ）
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （ 助 理）
期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
曾海 本 基 金 基
金经理
2015 年 6 月
12 日
- 7 2001 年7 月至 2005 年 8 月
就职于 上海 丝绸 （集 团） 股
份有限 公司 ， 2005 年 9 月至
2006 年 8 月 就职 于皮 尔 磁
工业自 动化 贸易 （上 海） 有
限公司 ， 2008 年7 月至2009
年2 月就 职于 交银 国际 控 股
有 限 公 司 任 研 究 员 ，2009
年 3 月至 2011 年 2 月就职
于 国 联 证 券 股 份 有 限 公 司天治低碳经济混合 2016 年半年 度报告摘要
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任研究 员，2011 年 3 月至
2013 年 6 月 就职 于光 大 保
德 信 基 金 管 理 有 限 公 司 任
研究员 ， 2013 年 9 月至 今 就
职 于 天 治 基 金 管 理 有 限 公
司， 历 任行 业研 究员、 基 金
经理助 理。
注：1 、表 内的 任职 日期 和 离任日 期为 公司 作出 决定 之日。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
报告期 内, 本基 金管 理人 严 格按照 《 证券 投资 基金 法 》 和 其他 相关 法律 法规 的 规定以 及 《天 治
品质优 选混 合型 证券 投资 基金基 金合 同》 、 《天 治品 质优选 混合 型证 券投 资基 金招募 说明 书》 、 转 型
后《天治低 碳经济灵 活配 置混合型证 券投资基 金基 金合同》 、 《天 治低碳经 济 灵活配置混 合型证 券
投资基 金招 募说 明书 》 的 约定, 本着 诚实 信用 、 勤 勉 尽职的 原则 管理 和运 用基 金财产 ， 为基 金份 额
持有人谋求利 益。本基 金 管理人通过不 断完善法 人 治理结构和内 部控制制 度 ，加强内部 管理，规
范基金 运作 。本 报告 期内 ，基金 运作 合法 合规 ，没 有发生 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
报告期内，本 基金管理 人 严格执行《证 券投资基 金 管理公司公平 交易制度 指 导意见》和公 司
《公平 交易 制度 》 、 《 异常 交易监 控与 报告 制度 》 。 本 基金管 理人 公平 交易 体系 涵盖授 权、 研究 分析 、
投资决策、交 易执行、 业 绩评估等投资 管理活动 相 关的各个环节 ，并通过 明 确投资权限 划分、建
立统一研究报 告管理平 台 、分层次建立 适用全公 司 及各投资组合 的投资对 象 备选库和交 易对手备
选库、应用投 资管理系 统 公平交易相关 程序、定 期 对不同投资组 合收益率 差 异、交易价 差、成交
量事后 量化 分析 评估 等一 系列措 施切 实落 实各 项公 平交易 制度 。
报告期内，本基金管理人 整体公平交易制度执行情 况良好, 未发现有违背公平 交易的相关情
况。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明 天治低碳经济混合 2016 年半年 度报告摘要
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报告期内，本 基金管理 人 管理的所有投 资组合未 发 生交易所公开 竞价同日 反 向交易的情形 ，
未发生所有投 资组合参 与 的交易所公开 竞价同日 反 向交易成交较 少的单边 交 易量超过该 证券当日
成交量 的 5% 的 情形 。
报告期 内， 本基 金管 理人 未发现 异常 交易 行为 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
上半年 市场 总体 呈 “ L” 型 走势 ， 主 要是 由于 一月 份 市场暴 跌导 致开 局不 利 ， 三大指 数普 遍跌
幅超过 20% 。待情绪 平稳 之后，市场在 供给侧改 革 、超额信贷数 据，全球 宽 松预期等因素 的刺激
下，风险偏好 有所回升 ， 指数呈震荡回 升的格局 ， 结构性机会明 显。上半 年 市场热点板 块众多，
其中上 半年 最具 代表 性的 热点板 块包 括食 品饮 料、 黄金、 新能 源汽 车、 芯片 国产化 、次 新股 等。
本基金一月初 的配置以 成 长股为主，并 且维持了 较 高的仓位运作 ，因此一 月 份的回撤较大 ，
基于控制风险 的考虑， 本 基金进行了适 度的减仓 ， 并积极参与周 期股的反 弹 。本基金在 四月份进
行了产品转 型 ，强化了 行 业、主题投资 策略，将 投 资范围聚焦在 受益于低 碳 经济的相关 主题，由
于产品 转型 期间 仓位 波动 较大 ， 且 市场 相对 疲软 ， 基金净 值出 现较 大幅 度的 回撤 。 二 季度 中后 期，
本基金加强了 与低碳相 关 主题的配置， 特别是新 能 源汽车产业链 、锂电池 材 料、智能汽 车等板块
的配置 ，净 值取 得一 定的 回升。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截至转 型后 报告 期末 ， 本 报告期 （2016 年 4 月 18 日-2016 年 6 月 30 日） ， 本基 金份额 净值 为
0.7662 元，报告期 内本基 金份额净值增长 率为-3.46% ，业绩比较基准 收益率为-0.94% ，低于 同
期业绩 比较 基准 收益 率2.52% 。
截至转 型前 报告 期末 （2016 年 4 月 17 日） ， 本基 金 份额净 值为 0.8063 元， 报 告期末 前六 个
月内，本基金 份额净值增 长率为-11.46% ， 业绩比较 基准收益率为-1.33% ，低 于同期业绩比 较基
准收益 率10.13% 。
天治低碳经济混合 2016 年半年 度报告摘要
第 14 页 共 67 页
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
上半年 宏观 经济 数据 表现 平稳， 一、 二季 度 GDP 增 速均达 到 6.7%, 分 项数 据 除了基 建相 对较
好外，其他的 数据均缺 乏 亮点，基本符 合市场对 经 济形势的预期 。展望下 半 年，我们预 计经济继
续维持 “L ” 型 的概 率较 大 ， 主要 是因 为稳 定的 经 济 环境有 利于 推进 供给 侧改 革， 并 且政 府有 望通
过PPP 模式 加大 推进 基建 投资， 以对 冲房 地产 投资 可能下 滑的 风险 。
经过上半年风 险释放和 预 期重构，政策 监管日趋 完 善，市场风险 偏好有所 回 升，本基金认 为
下半年证券市 场的机会 大 于风险。但由 于经济形 势 仍处于筑底期 间，且增 量 资金有限， 因此我们
预计市 场将 延续 二季 度的 “慢牛 ”行 情。
经济转 型和 改革 是我 国政 府面临 的主 要问 题， 产业 结 构升级 是未 来我 国经 济发 展的主 要方 向，
本基金 认为 代表 未来 国家 战略发 展方 向的 领域 如 “ 互联网 +” 、 人 工智 能 、 新 能源汽 车等 产业 将继
续引领 市场 主流 ，我 们始 终看好 相关 领域 的投 资机 会，这 是取 得超 额收 益的 重要来 源。
改革是本届政 府的核心 任 务，是中国经 济转型成 功 的必要保障， 我们预计 下 半年供给侧改 革
和国企 改革 将在 政策 支持 下取得 实质 性的 进展 ，预 计下半 年国 企改 革主 题存 在一定 的投 资机 会。
综合上述判断 ，我们认 为 可以逐步挑选 出一批具 备 高投资性价比 的优秀标 的 。本基金始终 关
注新兴产业， 并且将聚 焦 受益于低碳经 济主题的 相 关标的。同时 也关注有 利 于提升人们 对生活质
量追求 的行 业， 如娱 乐、 体育、 医疗 、教 育等 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
本基金管理人 的基金估 值 和会计核算由 基金结算 部 负责，根据相 关的法律 法 规规定、基金 合
同的约定，制 定了内部 控 制措施，对基 金估值和 会 计核算的各个 环节和整 个 流程进行风 险控制。
基金结算部人 员均具备 基 金从业资格和 会计专业 工 作经历。为确 保基金资 产 估值的公平 、合理、
合规，有效维 护投资人 的 利益，本基金 管理人设 立 了天治基金管 理有限公 司 估值委员会 （以下简
称" 估 值委 员会" ） ， 制定 了 有关议 事规 则 。 估 值委 员 会成员 包括 公司 投资 决策 委员会 成员 、 负责 基
金结算的管理 层、监察 稽 核部总监、金 融工程小 组 等，所有相关 成员均具 有 丰富的证券 基金行业
从业经 验。公 司估值委 员 会对于投资管 理部以及 金 融工程小 组提 交的估值 模 型和估值结 果进行论
证审核，并签 署最终意 见 。基金经理会 参与估值 ， 与金融工程小 组一同根 据 估值模型、 估值程序
计算提 供相 关投 资品 种的 公允价 值以 进行 估值 处理 ，将估 值结 果提 交公 司估 值委员 会。
参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 银行和会 计 师事务所。托 管人根据 法 律法规要求对 基天治低碳经济混合 2016 年半年 度报告摘要
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金估值及净值 计算履行 复 核责任，当存 有异议时 ， 托管银行有责 任要求基 金 管理公司作 出合理解
释，通过积极 商讨达成 一 致意见。会计 师事务所 对 估值委员会采 用的相关 估 值模型、假 设及参数
的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 上述 参与 估值 流程各 方之 间不 存在 任何 重大 利 益冲 突。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
本基金报告期 内未分配 利 润。根据相关 法律法规 和 基金合同要求 以及基金 实 际运作情况， 不
需分配 利润 。
4.8 报告 期内管理人对本基 金持有人数或基金 资产净值预警情形 的说明
转型后 ，本 基金 报告 期内 存在连 续 20 个 工作 日基 金 资产净 值低 于 5000 万元 的 情形， 出现 上
述情形 的时 间段 为 2016 年 4 月 18 日至 2016 年6 月 30 日 。本 基金 报告 期内 基金份 额持 有人 数在
200 人 以上 。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
本报告期内， 本基金托 管 人在对天治品 质优选混 合 型证券投资基 金、天治 低 碳经济灵活配 置
混合型证券投 资基金的 托 管过程中，严 格遵守《 证 券投资基金法 》及其他 法 律法规和基 金合同、
托管协议的有 关规定， 依 法安全保管了 基金财产 ， 不存在损害基 金份额持 有 人利益的行 为，完全
尽职尽 责地 履行 了基 金托 管人应 尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本报告期内， 按照相关 法 律法规和基金 合同、托 管 协议的有关规 定，本托 管 人对本基金管 理
人— 天治基金 管理有限 公 司在天治品质 优选混合 型 证券投资基金 、天治低 碳 经济灵活配 置混合型
证券投 资基 金的 投资 运作 方面进 行了 监督 ， 对 基金 资产净 值计 算、 基金 份额 申购赎 回价 格的 计算 、
基金费用开支 等方面进 行 了认真的复核 ，未发现 基 金管理人有损 害基金份 额 持有人利益 的行为，天治低碳经济混合 2016 年半年 度报告摘要
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在各重要方面 的运作严 格 按照基金合同 的规定进 行 。本报告期内 ，天治品 质 优选混合型 证券投资
基金、 天治 低碳 经济 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 未进行 利润 分配 。
5.3 托管人对本半年度报 告中财 务信息等内 容的真实、 准确和完 整发表意
见
由天治品质优 选混合型 证 券投资基金、 天治低碳 经 济灵活配置混 合型证券 投 资基金管理人 —
天治基金管理 有限公司 编 制，并经本托 管人复核 审 查的本半年度 报告中的 财 务指标、净 值表现、
财务会 计报 告、 投资 组合 报告等 内容 真实 、准 确和 完整。
§6 半年度财务 会计报告 （未经审计）( 转型前)
6.1 资产 负债表( 转型前)
会计主 体： 天治 品质 优选 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年4 月 17 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号 报告期初至转型前
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
8,437,847.43 5,988,117.96
结算备 付金
943,827.65 882,026.76
存出保 证金
165,645.11 175,808.96
交易性 金融 资产
51,640,199.98 36,670,271.00
其中： 股票 投资
51,640,199.98 36,670,271.00
基金 投资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- -
应收证 券清 算款
359,129.78 2,087,910.63
应收利 息
11,566.40 1,825.50
应收股 利
- -
应收申 购款
6,609.75 20,439.34
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
61,564,826.10 45,826,400.15 天治低碳经济混合 2016 年半年 度报告摘要
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负债和所有者权益 附注号 报告期初至转型前
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
370,015.73 101,459.29
应付赎 回款
75,536.83 33,872.61
应付管 理人 报酬
41,725.16 58,994.41
应付托 管费
6,954.22 9,832.39
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
962,354.22 575,080.07
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
116,077.45 201,414.58
负债合 计
1,572,663.61 980,653.35
所有者权益：
实收基 金
74,404,343.09 43,956,438.22
未分配 利润
-14,412,180.60 889,308.58
所有者 权益 合计
59,992,162.49 44,845,746.80
负债和 所有 者权 益总 计
61,564,826.10 45,826,400.15
注：报 告截 止 日2016 年4 月17 日， 基金 份额 净值0.8063 元， 基金 份额 总额74,404,343.09 份。
6.2 利润表
会计主 体： 天治 品质 优选 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年4 月 17 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月1 日至
2016 年 4 月 17 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015
年 6 月 30 日
一、收入
-8,177,766.04 29,348,586.83
1.利息 收入
51,370.57 48,916.99
其中： 存款 利息 收入
30,347.10 48,908.74
债券利 息收 入
- 8.25
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
21,023.47 -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “-” 填 列）
-6,379,448.03 37,015,295.66 天治低碳经济混合 2016 年半年 度报告摘要
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其中： 股票 投资 收益
-6,380,245.88 36,899,312.59
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
- -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
797.85 115,983.07
3.公允 价值变动收益（损失 以
“-” 号填 列）
-1,857,525.46 -7,745,992.35
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填
列）
7,836.88 30,366.53
减： 二、费用
899,554.73 2,033,171.00
1．管 理人 报酬
176,867.10 596,171.98
2．托 管费
29,477.90 99,361.98
3．销 售服 务费 6.4.8.2.3 - -
4．交 易费 用
624,103.69 1,234,322.49
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用
69,106.04 103,314.55
三、 利润总额 （亏损 总额以 “-”
号填列）
-9,077,320.77 27,315,415.83
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-”号
填列）
-9,077,320.77 27,315,415.83
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 天治 品质 优选 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年4 月 17 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 4 月 17 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基金 净值 ） 43,956,438.22 889,308.58 44,845,746.80
二、 本 期经 营活 动产 生的 基 金净
值变动 数（ 本期 净 利 润）
- -9,077,320.77 -9,077,320.77
三、 本 期基 金份 额交 易产 生 的基 30,447,904.87 -6,224,168.41 24,223,736.46 天治低碳经济混合 2016 年半年 度报告摘要
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金净值 变动 数
（净值 减少 以“- ”号 填列 ）
其中：1.基 金申 购款 38,444,911.69 -7,762,011.44 30,682,900.25
2.基金 赎回 款 -7,997,006.82 1,537,843.03 -6,459,163.79
四、 本 期向 基金 份额 持有 人 分配
利润产 生的 基金 净值 变动 （ 净值
减少以 “- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基金 净值 ） 74,404,343.09 -14,412,180.60 59,992,162.49
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基金 净值 ） 85,832,918.52 -4,379,600.82 81,453,317.70
二、 本 期经 营活 动产 生的 基 金净
值变动 数（ 本期 净 利 润）
- 27,315,415.83 27,315,415.83
三、 本 期基 金份 额交 易产 生 的基
金净值 变动 数
（净值 减少 以“- ”号 填列 ）
-42,906,640.12 -12,388,599.24 -55,295,239.36
其中：1.基 金申 购款 21,442,458.94 6,682,015.43 28,124,474.37
2.基金 赎回 款 -64,349,099.06 -19,070,614.67 -83,419,713.73
四、 本 期向 基金 份额 持有 人 分配
利润产 生的 基金 净值 变动 （ 净值
减少以 “- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基金 净值 ） 42,926,278.40 10,547,215.77 53,473,494.17
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 赵玉 彪______
______ 闫 译文______
____ 黄宇 星____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金基 本情 况
天治品质优选混合型证券 投资基金 ( 以下简称“ 本基 金 ”) ， 系 经 中 国 证 券监督 管 理 委 员 会
（以下简称 “ 中国证监会 ”）证监基金 字[2004]192 号文《关于 同意天治品 质优选混合型 证券投
资基金募集的 批复》的 核 准，由天治基 金管理有 限 公司作为管理 人向社会 公 开发行募集 ，基金合
同于2005 年1 月12 日正 式生效 ， 首 次设 立募 集规 模为 1,212,569,189.32 份 基金份 额。 本基 金为
契约型开放式 ，存续期 限 不定。本基金 的基金管 理 人和注册登记 机构为天 治 基金管理有 限公司，天治低碳经济混合 2016 年半年 度报告摘要
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基金托 管人 为中 国民 生银 行股份 有限 公司 。
本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 ， 包括国内依法 公开发行 上 市的各类股票 、
债券以及中国 证监会允 许 基金投资的其 他金融工 具 。本基金以股 票品种为 主 要投资标的 ，以自下
而上的股票优 选策略为 主 ，辅以自上而 下的类别 资 产配置、行业 资产配置 ， 并依托专业 的管理经
验和有 效的 风险 预算 管理 ，构建 和动 态调 整投 资组 合，以 追求 基金 资产 的中 长期稳 定增 值。
本基金 原业 绩比 较基 准为 ： 中信 标 普300 指数 ×70 % ＋中信 标普 国债 指数 ×30 %。自 2015 年8
月4 日 起， 本基 金的 业绩 比较基 准变 更为 沪 深300 指数收 益率 ×70 %+ 中 证全 债指数 收益 率 × 30 % 。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本财务 报表 系按 照 中 国财 政部 2006 年 2 月 颁布 的《 企业会 计准 则 — 基本 准则 》和 38 项具 体
会计准则、其 后颁布的 应 用指南、解释 以及其他 相 关规定（以下 合称 “企 业 会计准则 ” ）编制，
同时，对于在 具体会计 核 算和信息披露 方面，也 参 考了中国证券 业协会制 定 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关
于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金
信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第 3 号 《半 年度报 告的 内容 与格
式》 、 《 证券 投 资 基金 信息 披露编 报规 则》 第 3 号《 会计报 表附 注的 编制 及披 露》 、 《 证券 投资 基 金
信息披 露XBRL 模板 第3 号<年度 报告 和半 年度 报告> 》及其 他中 国证 监会 颁布 的相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2016 年 4 月 17 日 的财
务状况 以 及2016 年 上半 年 度的经 营成 果和 净值 变动 情况。
6.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与 2015 年 年度 报告 一致 。
6.4.5 会计 政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明 天治低碳经济混合 2016 年半年 度报告摘要
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本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
1. 印花 税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革过程 中因非流 通 股股东向流通 股股东支 付 对价而发生 的股权转
让，暂 免征 收印 花税 。
2. 营业 税、 企业 所得 税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 的规
定， 自2004 年1 月1 日起 ， 对证 券投 资基 金 （封 闭 式证券 投资 基金 ， 开 放式 证券投 资基 金） 管理
人运用 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入， 继续 免征 营业税 和企 业所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的企 业所 得税 ；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
3. 个人 所得 税
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证 券投资基 金有关税收问 题
的通知》的规 定，对基 金 取得的股票的 股息、红 利 收入，债券的 利息收入 、 储蓄存款利 息收入，
由上市 公司 、发 行债 券的 企业和 银行 在向 基金 支付 上述收 入时 代扣 代 缴20% 的个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股 权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的个 人所 得税 ； 天治低碳经济混合 2016 年半年 度报告摘要
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根据财政部、国 家税务总 局财税字[2008]132 号文 《财政部、国家 税务总局 关于储蓄存款 利
息所得 有关 个人 所得 税政 策的通 知》 的规 定， 自 2008 年 10 月 9 日起 ，对 储 蓄存款 利息 所得 暂免
征收个 人所 得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ，暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 ， 自2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 超 过1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本基金 本报 告期 不存 在控 制关系 或其 他重 大利 害关 系的关 联方 发生 变化 的情 况。
6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
天治基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国民 生银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
6.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行交 易。
6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
6.4.8.1.1 股 票交 易
注：无
6.4.8.1.2 债 券交 易
注：无
6.4.8.1.3 债 券回 购交 易
注：无
6.4.8.1.4
权 证 交易 天治低碳经济混合 2016 年半年 度报告摘要
第 23 页 共 67 页
注：无
6.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
注：无
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年4
月 17 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
176,867.10 596,171.98
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
1
40,788.09 142,075.84
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的1.50% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×1 .50% / 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每 日计提， 逐 日累计至每个 月月末， 按 月支付。由基 金管理人 向 基金托管人 发送基金
管理费 划付 指令 ，基 金托 管人复 核后 于次 月 前 2 个 工作日 内从 基金 财产 中一 次性支 付给 基金 管 理
人。若 遇法 定节 假日 、公 休假等 ，支 付日 期顺 延。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年4
月 17 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
29,477.90 99,361.98
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0 .25% / 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计提， 逐 日累计至每个 月月末， 按 月支付。由基 金管理人 向 基金托管人 发送基金
托管费 划付 指令 ，基 金托 管人复 核后 于次 月 前 2 个 工作日 内从 基金 财产 中一 次性支 取。 若遇 法 定
天治低碳经济混合 2016 年半年 度报告摘要
第 24 页 共 67 页
节假日 、公 休日 等， 支付 日期顺 延。
6.4.8.2.3 销 售服 务费
注：无
6.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
注： 本基 金本 报告 期及 上 年度可 比期 间均 未于 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券 （含 回购 ） 交 易 。
6.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
份额单 位： 份
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 4
月 17 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30
日
基金合同生效日持有的基
金份额
- -
期初持 有的 基金 份额 9,234,489.16 9,234,489.16
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 9,234,489.16 9,234,489.16
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
12.41% 21.01%
6.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
注：无
6.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位 ：人 民币 元
关联方
名称
本期
2016 年1 月 1 日至2016 年 4 月 17 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国民生银行
股份有限公司
8,437,847.43 24,680.06 17,552,852.96 41,212.51
6.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
注：无 天治低碳经济混合 2016 年半年 度报告摘要
第 25 页 共 67 页
6.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
注：无
6.4.9 期 末（2016 年4 月 17 日） 本基金 持有的 流通 受限证 券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
注：无
6.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
600576
万家
文化
2016
年4 月
11 日
重大事
项
23.22 - - 130,000 2,872,864.56 0000023,018,600.00
万
科
Ａ
2015
年12
月21
日
重大
事项
19.62
2016 年7
月 4 日
21.99 100,000 2,105,400.00 1,962,000.00 -
300038
梅泰
诺
2015
年 12
月 16
日
重大事
项
48.63 - - 25,000 1,334,360.00 1,215,750.00
-
600745
中茵
股份
2016
年1 月
27 日
重大事
项
27.71
2016 年5
月 4 日
26.70 40,000 1,047,618.00 1,108,400.00
-
6.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 因从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖
出回购 证券 款余 额。
6.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 因从 事交易 所市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖
出回购 证券 款余 额。
6.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项 天治低碳经济混合 2016 年半年 度报告摘要
第 26 页 共 67 页
-
§6 半年度财务 会计报告 （未经审计）( 转型后)
6.1 资产 负债表（转型后）
会计主 体 ： 天治 低碳 经济 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号 转型后至报告期末
资 产：
银行存 款
5,648,066.21
结算备 付金
624,158.73
存出保 证金
173,837.08
交易性 金融 资产
27,285,138.00
其中： 股票 投资
27,285,138.00
基金 投资
-
债券投 资
-
资产支 持证 券投 资
-
贵金属 投资
-
衍生金 融资 产
-
买入返 售金 融资 产
-
应收证 券清 算款
1,551,768.06
应收利 息
1,518.11
应收股 利
-
应收申 购款
5,190.22
递延所 得税 资产
-
其他资 产
-
资产总 计
35,289,676.41
负债和所有者权益 附注号 转型后至报告期末
负 债：
短期借 款
-
交易性 金融 负债
-
衍生金 融负 债
-
卖出回 购金 融资 产款
-
应付证 券清 算款
-
应付赎 回款
90,506.10
应付管 理人 报酬
41,519.13
应付托 管费
6,919.86
应付销 售服 务费
- 天治低碳经济混合 2016 年半年 度报告摘要
第 27 页 共 67 页
应付交 易费 用
1,223,415.54
应交税 费
-
应付利 息
-
应付利 润
-
递延所 得税 负债
-
其他负 债
101,609.60
负债合 计
1,463,970.23
所有者权益：
实收基 金
44,146,266.75
未分配 利润
-10,320,560.57
所有者 权益 合计
33,825,706.18
负债和 所有 者权 益总 计
35,289,676.41
注：报 告截 止 日2016 年6 月30 日， 基金 份额 净值0.7662 元， 基金 份额 总额44,146,266.75 份。
6.2 利润表
会计主 体 ： 天治 低碳 经济 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年4 月 18 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年 4 月 18 日至2016 年 6 月 30 日
一、收入
-1,132,414.19
1.利息 收入
14,515.38
其中： 存款 利息 收入
14,515.38
债券利 息收 入
-
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
-
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
-523,239.52
其中： 股票 投资 收益
-650,537.28
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益
-
资产支 持证 券投 资收 益
-
贵金属 投资 收益
-
衍生工 具收 益
-
股利收 益
127,297.76
3.公允价 值变 动收益 （损 失以“- ”号
填列）
-655,212.23
4. 汇 兑收 益 （ 损失 以“- ”号填列 ）
-
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ）
31,522.18
减： 二、费用
636,487.83
1．管 理人 报酬
102,343.90 天治低碳经济混合 2016 年半年 度报告摘要
第 28 页 共 67 页
2．托 管费
17,057.32
3．销 售服 务费 6.4.8.2.3 -
4．交 易费 用
440,095.99
5．利 息支 出
-
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
-
6．其 他费 用
76,990.62
三、 利润总额 （亏损总 额 以 “- ” 号填
列）
-1,768,902.02
减：所 得税 费用
-
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列）
-1,768,902.02
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体 ： 天治 低碳 经济 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年4 月 18 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 4 月 18 日至 2016 年6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基金 净值） 74,404,343.09 -14,412,180.60 59,992,162.49
二、 本期 经营 活动 产生 的基 金净
值变动 数（ 本期 净利 润）
- -1,768,902.02 -1,768,902.02
三、 本期 基金 份额 交易 产生 的基
金净值 变动 数
（净值 减少 以“- ”号 填列 ）
-30,258,076.34 5,860,522.05 -24,397,554.29
其中：1.基 金申 购款 1,293,180.74 -323,795.45 969,385.29
2.基金 赎回款（以“-”
号填列 ）
-31,551,257.08 6,184,317.50 -25,366,939.58
四、 本期 向基 金份 额持 有人 分配
利润产 生的 基金 净值 变动 （ 净值
减少以 “- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基金 净值） 44,146,266.75 -10,320,560.57 33,825,706.18
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 赵玉 彪______
______ 闫 译文______
____ 黄宇 星____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人 天治低碳经济混合 2016 年半年 度报告摘要
第 29 页 共 67 页
6.4 报表附注
6.4.1 基 金基 本情 况
天治低碳经济 灵活配置 混 合型证券投资 基金由天 治 品质优选混合 型证券投 资 基金通过转型 变
更而来 。
天治品质优选 混合型证 券 投资基金经中 国证监会 《 关于核准天治 品质优选 混 合型证券投资 基
金募集 的批 复》 （证 监许 可 【2004 】192 号 文） 核准 募集， 基金 管理 人为 天治 基金管 理有 限公 司，
基金托 管人 为中 国民 生银 行股份 有限 公司 。
天治品 质优 选混 合型 证券 投资基 金 自 2004 年 11 月29 日至 2005 年 1 月 7 日 公开募 集， 募 集
结束后 基金 管理 人向 中国 证监会 办理 备案 手续 。 经 中国证 监会 书面 确认 ， 《 天 治品质 优选 混合 型证
券投资 基金 基金 合同 》 于2005 年1 月12 日生 效。
2016 年 4 月 18 日， 天治 品质优 选混 合型 证券 投资 基金基 金份 额持 有人 大会 以【通 讯】 方 式
召开，大会讨 论通过了 天 治品质优选混 合型证券 投 资基金的转型 议案，内 容 包括天治品 质优选混
合型证券投资 基金调整 投 资目标、投资 范围、投 资 策略、基金费 用、收益 分 配方式、估 值方法以
及修订基金合 同等，并 更 名为 “天治低 碳经济灵 活 配置混合型证 券投资基 金 ”。本次基 金份额持
有人大 会决 议自 表决 通过 之日起 生效 。
自2016 年4 月18 日 起， 《 天治低 碳经 济灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》 生效 ， 原 《 天
治品质 优选 混合 型证 券投 资基金 基金合 同 》同 日起 失效。
本基金的投资 范围包括 国 内依法发行上 市的股票 （ 包括中小板、 创业板及 其 他经中国证监 会
核准上 市的 股票 ） 、 债 券 （ 包括国 内依 法发 行和 上市 交易的 国债、 央行 票据、 金 融债券、 企业 债券 、
公司债券、中 期票据、 短 期融资券、超 短期融资 券 、次级债券、 政府支持 机 构债券、政 府支持债
券、 地 方政 府债 券、 中小 企 业私募 债券 、 可 转换 债券 及其他 经中 国证 监会 允许 投资的 债券 或票 据） 、
资产支 持证 券、 债 券回 购、 银行存 款 （包 括协 议存 款、 定期存 款及 其他 银行 存款 ） 、 货币市 场工 具、
权证、股指期 货以及经 中 国证监会允许 基金投资 的 其他金融工具 ，但需符 合 中国证监会 的相关规
定。
基金的 投资 组合 比例 为： 本基金 股票 资产 投资 比例 为基金 资产 的 0%-95% ， 其 中， 投 资于 受益
于低碳经济主 题相关企 业 的证券不低于 非现金基 金 资产的 80% 。本基金 每个 交易日日终在 扣除股
指期货 合约 需缴 纳的 交易 保证金 后， 应当 保持 不低 于基金 资产 净 值 5% 的现 金 或者到 期日 在一 年以
内的政 府债 券。
本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 ： 中 证 内 地 低 碳 经 济 主 题 指 数 收 益 率 ×50%+ 中 证 全 债 指 数 收 益 率天治低碳经济混合 2016 年半年 度报告摘要
第 30 页 共 67 页
×50% 。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年 2 月 颁布 的《 企业会 计准 则 — 基本 准则 》和 38 项具 体
会计准则、其 后颁布的 应 用指南、解释 以及其他 相 关规定（以下 合称 “企 业 会计准则 ” ）编制，
同时，对于在 具体会计 核 算和信息披露 方面，也 参 考了中国证券 业协会制 定 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关
于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金
信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第 3 号 《半 年度报 告的 内容 与格
式》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露编 报规 则》 第 3 号《 会计报 表附 注的 编制 及披 露》 、 《 证券 投资 基 金
信息披 露XBRL 模板 第3 号<年度 报告 和半 年度 报告> 》及其 他中 国证 监会 颁布 的相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2016 年 6 月 30 日 的财
务状况 以 及2016 年 上半 年 度的经 营成 果和 净值 变动 情况。
6.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与 2015 年 年度 报告 一致 。
6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
1. 印花 税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ； 天治低碳经济混合 2016 年半年 度报告摘要
第 31 页 共 67 页
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革过程 中因非流 通 股股东向流通 股股东支 付 对价而发生 的股权转
让，暂 免征 收印 花税 。
2. 营业 税、 企业 所得 税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 的规
定， 自2004 年1 月1 日起 ， 对证 券投 资基 金 （封 闭 式证券 投资 基金 ， 开 放式 证券投 资基 金） 管理
人运用 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入， 继续 免征 营业税 和企 业所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的企 业所 得税 ；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
3. 个人 所得 税
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证 券投资基 金有关税收问 题
的通知》的规 定，对基 金 取得的股票的 股息、红 利 收入，债券的 利息收入 、 储蓄存款利 息收入，
由上市 公司 、发 行债 券的 企业和 银行 在向 基金 支付 上述收 入时 代扣 代 缴20% 的个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股 权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的个 人所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2008]132 号文 《财政部、国家 税务总局 关于储蓄存款 利
息所得 有关 个人 所得 税政 策的通 知》 的规 定， 自 2008 年 10 月 9 日起 ，对 储 蓄存款 利息 所得 暂免
征收个 人所 得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ，暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 天治低碳经济混合 2016 年半年 度报告摘要
第 32 页 共 67 页
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 ， 自2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 超 过1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本基金 本报 告期 不存 在控 制关系 或其 他重 大利 害关 系的关 联方 发生 变化 的情 况。
6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
天治基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国民 生银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
6.4.8 本 报告 期间 的关联 方交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行交 易。
6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
6.4.8.1.1 股 票交 易
注：无
6.4.8.1.2 债 券交 易
注：无
6.4.8.1.3 债 券回 购交 易
注：无
6.4.8.1.4 权 证交 易
注：无
6.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
注：无
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年4 月18 日至2016 年 6 月30 日 天治低碳经济混合 2016 年半年 度报告摘要
第 33 页 共 67 页
当期应 支付 的管 理费 102,343.90
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 26,200.79
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的1.50% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×1 .50% / 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每 日计提， 逐 日累计至每个 月月末， 按 月支付。由基 金管理人 向 基金托管人 发送基金
管理费 划付 指令 ，基 金托 管人复 核后 于次 月 前 2 个 工作日 内从 基金 财产 中一 次性支 付给 基金 管 理
人。若 遇法 定节 假日 、公 休假等 ，支 付日 期顺 延。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年4 月18 日至2016 年 6 月30 日
当期应 支付 的托 管费 17,057.32
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0 .25% / 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计提， 逐 日累计至每个 月月末， 按 月支付。由基 金管理人 向 基金托管人 发送基金
托管费 划付 指令 ，基 金托 管人复 核后 于次 月 前 2 个 工作日 内从 基金 财产 中一 次性支 取。 若遇 法 定
节假日 、公 休日 等， 支付 日期顺 延。
6.4.8.2.3 销 售服 务费
注：无
6.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
注： 本基 金本 报告 期及 上 年度可 比期 间均 未于 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券 （含 回购 ） 交 易 。
6.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
份额单 位： 份
项目
本期
2016 年 4 月 18 日至2016 年 6 月 30 日
期初持 有的 基金 份额 9,234,489.16
期间申 购/ 买入 总份 额 - 天治低碳经济混合 2016 年半年 度报告摘要
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期间因 拆分 增加 的份 额 -
期间赎 回/ 卖出 总份 额 -
期末持 有的 基金 份额 9,234,489.16
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
20.92%
6.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
注：无
6.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2016 年4 月 18 日至2016 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国民生银行股份有限公司 5,648,066.21 11,317.09
6.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
注：无
6.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
注：无
6.4.9 期 末（2016 年6 月 30 日） 本基金 持有的 流通 受限证 券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
注：无
6.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
600576
万家
文化
2016
年4 月
11 日
重大
事项
21.80 - - 130,000 2,872,864.56 0000022,834,000.00
万科 A
2015
年12
月21
日
重大
事项
18.20
2016 年7
月 4 日
21.99 100,000 2,105,400.00 1,820,000.00 - 天治低碳经济混合 2016 年半年 度报告摘要
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002355
兴民
钢圈
2016
年5 月
12 日
重大
事项
21.09 - - 50,000 950,000.00 1,054,500.00
300038
梅泰
诺
2015
年12
月16
日
重大
事项
50.58 - - 25,000 1,334,360.00 1,264,500.00
300323
华灿
光电
2016
年4 月
18 日
重大
事项
9.35 - - 200,000 1,657,000.00 1,870,000.00
6.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 因从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖
出回购 证券 款余 额。
6.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 因从 事交易 所市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖
出回购 证券 款余 额。
6.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
-
§7 投资组 合报告( 转型前)
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号
项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 51,640,199.98 83.88
其中： 股票 51,640,199.98 83.88
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - - 天治低碳经济混合 2016 年半年 度报告摘要
第 36 页 共 67 页
其中： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 9,381,675.08 15.24
7 其他资 产 542,951.04 0.88
8 合计 61,564,826.10 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
7.2.1 报 告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值
占 基 金 资 产 净 值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 23,792,050.00 39.66
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 3,018,600.00 5.03
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
12,567,136.84 20.95
J 金融业 3,973,423.14 6.62
K 房地产 业 4,710,240.00 7.85
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 3,578,750.00 5.97
S 综合 - -
合计 51,640,199.98 86.07
7.2.2 报 告期 末按 行业分 类的 沪港通 投资 股票投 资组 合
注：无 天治低碳经济混合 2016 年半年 度报告摘要
第 37 页 共 67 页
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002730 电光科 技 80,000 3,564,000.00 5.94
2 600576 万家文 化 130,000 3,018,600.00 5.03
3 300073 当升科 技 70,000 2,422,700.00 4.04
4 300059 东方财 富 50,000 2,264,500.00 3.77
5 601688 华泰证 券 119,946 2,169,823.14 3.62
6 300168 万达信 息 70,000 1,969,800.00 3.28
7 000002 万
科Ａ 100,000 1,962,000.00 3.27
8 002590 万安科 技 70,000 1,894,200.00 3.16
9 300196 长海股 份 50,000 1,850,000.00 3.08
10 600837 海通证 券 120,000 1,803,600.00 3.01
7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 300271 华宇软 件 4,874,258.53 10.87
2 600576 万家文 化 4,401,450.00 9.81
3 300168 万达信 息 4,209,616.00 9.39
4 300059 东方财 富 3,843,551.00 8.57
5 300010 立思辰 3,578,800.00 7.98
6 600048 保利地 产 3,531,300.00 7.87
7 002730 电光科 技 3,495,650.64 7.79
8 002329 皇氏集 团 3,272,371.80 7.30
9 600489 中金黄 金 3,069,100.00 6.84
10 000978 桂林旅 游 2,845,684.10 6.35 天治低碳经济混合 2016 年半年 度报告摘要
第 38 页 共 67 页
11 002308 威创股 份 2,834,500.00 6.32
12 300291 华录百 纳 2,809,627.80 6.27
13 002590 万安科 技 2,765,000.00 6.17
14 601028 玉龙股 份 2,720,081.00 6.07
15 600958 东方证 券 2,640,597.93 5.89
16 601799 星宇股 份 2,631,787.00 5.87
17 600754 锦江股 份 2,609,500.00 5.82
18 300073 当升科 技 2,593,300.00 5.78
19 000060 中金岭 南 2,479,000.00 5.53
20 300144 宋城演 艺 2,455,432.00 5.48
21 002280 联络互 动 2,343,704.00 5.23
22 002074 国轩高 科 2,281,355.00 5.09
23 600497 驰宏锌 锗 2,204,354.00 4.92
24 601688 华泰证 券 2,116,203.58 4.72
25 300166 东方国 信 2,088,172.00 4.66
26 300037 新宙邦 2,079,383.60 4.64
27 300332 天壕环 境 2,079,335.00 4.64
28 600352 浙江龙 盛 2,063,200.00 4.60
29 002001 新和成 2,032,775.00 4.53
30 000709 河钢股 份 1,999,574.00 4.46
31 300031 宝通科 技 1,990,443.00 4.44
32 002460 赣锋锂 业 1,965,584.00 4.38
33 300047 天源迪 科 1,957,500.00 4.36
34 300367 东方网 力 1,885,750.00 4.20
35 300136 信维通 信 1,849,379.55 4.12
36 600837 海通证 券 1,817,467.00 4.05
37 300274 阳光电 源 1,800,500.00 4.01
38 300133 华策影 视 1,786,308.00 3.98
39 300232 洲明科 技 1,782,623.00 3.98
40 300196 长海股 份 1,770,000.00 3.95
41 300198 纳川股 份 1,763,500.00 3.93
42 002777 久远银 海 1,759,500.00 3.92
43 600633 浙报传 媒 1,729,394.00 3.86
44 002624 完美世 界 1,721,008.00 3.84
45 002311 海大集 团 1,711,606.00 3.82
46 000971 高升控 股 1,671,000.00 3.73 天治低碳经济混合 2016 年半年 度报告摘要
第 39 页 共 67 页
47 300287 飞利信 1,666,374.30 3.72
48 300323 华灿光 电 1,657,000.00 3.69
49 601336 新华保 险 1,640,000.00 3.66
50 600804 鹏博士 1,577,000.00 3.52
51 600158 中体产 业 1,569,620.00 3.50
52 600030 中信证 券 1,559,600.00 3.48
53 600399 抚顺特 钢 1,558,500.00 3.48
54 600136 当代明 诚 1,555,047.00 3.47
55 300001 特锐德 1,511,460.00 3.37
56 600019 宝钢股 份 1,483,200.00 3.31
57 002241 歌尔股 份 1,474,000.00 3.29
58 600531 豫光金 铅 1,460,847.17 3.26
59 002548 金新农 1,411,100.00 3.15
60 600366 宁波韵 升 1,401,285.00 3.12
61 002292 奥飞娱 乐 1,392,000.00 3.10
62 300352 北信源 1,379,928.20 3.08
63 600699 均胜电 子 1,332,000.00 2.97
64 300190 维尔利 1,320,758.15 2.95
65 601777 力帆股 份 1,246,497.04 2.78
66 600562 国睿科 技 1,239,700.00 2.76
67 600547 山东黄 金 1,209,500.00 2.70
68 600177 雅戈尔 1,195,600.00 2.67
69 600662 强生控 股 1,186,500.00 2.65
70 600519 贵州茅 台 1,175,000.00 2.62
71 300224 正海磁 材 1,159,105.30 2.58
72 002501 利源精 制 1,146,500.00 2.56
73 600114 东睦股 份 1,134,000.00 2.53
74 600884 杉杉股 份 1,132,000.00 2.52
75 600340 华夏幸 福 1,118,919.00 2.50
76 000671 阳光城 1,114,262.00 2.48
77 000878 云南铜 业 1,113,300.00 2.48
78 002605 姚记扑 克 1,105,559.00 2.47
79 002019 亿帆鑫 富 1,104,900.00 2.46
80 300148 天舟文 化 1,104,500.00 2.46
81 600589 广东榕 泰 1,101,789.00 2.46
82 300033 同花顺 1,099,600.00 2.45 天治低碳经济混合 2016 年半年 度报告摘要
第 40 页 共 67 页
83 002123 荣信股 份 1,093,526.87 2.44
84 000530 大冷股 份 1,080,440.00 2.41
85 002413 雷科防 务 1,078,444.00 2.40
86 002395 双象股 份 1,077,253.00 2.40
87 002224 三力士 1,072,570.84 2.39
88 002429 兆驰股 份 1,070,650.00 2.39
89 300100 双林股 份 1,069,252.00 2.38
90 600730 中国高 科 1,068,075.88 2.38
91 002467 二六三 1,067,080.00 2.38
92 300498 温氏股 份 1,065,890.68 2.38
93 300339 润和软 件 1,064,300.00 2.37
94 002446 盛路通 信 1,064,135.00 2.37
95 002007 华兰生 物 1,062,350.00 2.37
96 603008 喜临门 1,061,968.52 2.37
97 002262 恩华药 业 1,060,159.99 2.36
98 600501 航天晨 光 1,048,833.00 2.34
99 600745 中茵股 份 1,047,618.00 2.34
100 002146 荣盛发 展 1,047,500.00 2.34
101 002244 滨江集 团 1,047,000.00 2.33
102 601198 东兴证 券 1,042,000.00 2.32
103 002303 美盈森 1,041,543.00 2.32
104 000959 首钢股 份 1,039,000.00 2.32
105 300253 卫宁健 康 1,037,022.00 2.31
106 000558 莱茵体 育 1,035,821.00 2.31
107 300262 巴安水 务 1,029,000.00 2.29
108 300178 腾邦国 际 1,025,543.83 2.29
109 300383 光环新 网 1,024,940.00 2.29
110 600172 黄河旋 风 1,022,265.00 2.28
111 002431 棕榈股 份 1,014,200.00 2.26
112 000807 云铝股 份 1,008,440.00 2.25
113 002092 中泰化 学 999,323.00 2.23
114 300014 亿纬锂 能 994,200.00 2.22
115 002699 美盛文 化 993,000.00 2.21
116 002488 金固股 份 991,800.00 2.21
117 300182 捷成股 份 990,000.00 2.21
118 002245 澳洋顺 昌 990,000.00 2.21 天治低碳经济混合 2016 年半年 度报告摘要
第 41 页 共 67 页
119 300251 光线传 媒 990,000.00 2.21
120 000895 双汇发 展 989,750.00 2.21
121 002271 东方雨 虹 989,200.00 2.21
122 600303 曙光股 份 989,100.00 2.21
123 002155 湖南黄 金 986,188.00 2.20
124 600622 嘉宝集 团 984,750.00 2.20
125 600386 北巴传 媒 979,967.00 2.19
126 002247 帝龙新 材 978,000.00 2.18
127 000716 黑芝麻 976,819.00 2.18
128 300199 翰宇药 业 972,500.00 2.17
129 002443 金洲管 道 971,900.20 2.17
130 300008 天海防 务 971,315.00 2.17
131 600988 赤峰黄 金 969,600.00 2.16
132 002285 世联行 963,000.00 2.15
133 600688 上海石 化 951,446.00 2.12
134 002355 兴民智 通 950,000.00 2.12
135 601699 潞安环 能 935,934.00 2.09
136 600111 北方稀 土 935,700.00 2.09
137 601555 东吴证 券 934,400.00 2.08
138 002615 哈尔斯 932,000.00 2.08
139 002325 洪涛股 份 929,789.00 2.07
140 002407 多氟多 928,484.50 2.07
141 300324 旋极信 息 926,492.00 2.07
142 002167 东方锆 业 920,000.00 2.05
143 300302 同有科 技 916,000.00 2.04
144 600157 永泰能 源 916,000.00 2.04
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 300168 万达信 息 3,858,485.00 8.60
2 600048 保利地 产 3,551,756.05 7.92
3 600489 中金黄 金 3,171,626.97 7.07
4 002329 皇氏集 团 3,073,565.95 6.85 天治低碳经济混合 2016 年半年 度报告摘要
第 42 页 共 67 页
5 300271 华宇软 件 2,993,110.70 6.67
6 300291 华录百 纳 2,985,172.00 6.66
7 000978 桂林旅 游 2,833,563.00 6.32
8 002308 威创股 份 2,722,015.15 6.07
9 002280 联络互 动 2,623,500.00 5.85
10 300010 立思辰 2,580,600.00 5.75
11 600754 锦江股 份 2,479,300.00 5.53
12 300144 宋城演 艺 2,433,089.00 5.43
13 600958 东方证 券 2,427,079.01 5.41
14 300031 宝通科 技 2,328,761.00 5.19
15 600497 驰宏锌 锗 2,218,209.00 4.95
16 300047 天源迪 科 2,203,585.00 4.91
17 000060 中金岭 南 2,137,592.25 4.77
18 000558 莱茵体 育 2,134,422.28 4.76
19 300332 天壕环 境 2,107,064.00 4.70
20 300166 东方国 信 2,069,600.00 4.61
21 002123 荣信股 份 2,060,513.00 4.59
22 002001 新和成 2,051,700.00 4.58
23 002466 天齐锂 业 2,021,518.00 4.51
24 600352 浙江龙 盛 1,998,796.70 4.46
25 300136 信维通 信 1,995,825.00 4.45
26 002395 双象股 份 1,963,864.00 4.38
27 002460 赣锋锂 业 1,949,806.00 4.35
28 300450 先导智 能 1,848,707.00 4.12
29 300198 纳川股 份 1,830,000.00 4.08
30 000709 河钢股 份 1,820,590.15 4.06
31 300059 东方财 富 1,756,178.00 3.92
32 300274 阳光电 源 1,725,916.50 3.85
33 600804 鹏博士 1,648,118.06 3.68
34 002777 久远银 海 1,633,838.00 3.64
35 600136 当代明 诚 1,579,741.50 3.52
36 002241 歌尔股 份 1,572,101.00 3.51
37 600030 中信证 券 1,565,000.00 3.49
38 601336 新华保 险 1,560,000.00 3.48
39 600576 万家文 化 1,486,466.68 3.31
40 600019 宝钢股 份 1,475,000.00 3.29
41 600699 均胜电 子 1,459,000.00 3.25
42 300001 特锐德 1,443,000.00 3.22 天治低碳经济混合 2016 年半年 度报告摘要
第 43 页 共 67 页
43 600531 豫光金 铅 1,425,000.00 3.18
44 300352 北信源 1,419,302.00 3.16
45 002292 奥飞娱 乐 1,365,039.90 3.04
46 600547 山东黄 金 1,328,356.00 2.96
47 002407 多氟多 1,319,234.00 2.94
48 002074 国轩高 科 1,288,000.00 2.87
49 600399 抚顺特 钢 1,274,000.00 2.84
50 002717 岭南园 林 1,273,800.00 2.84
51 002019 亿帆鑫 富 1,263,810.00 2.82
52 600366 宁波韵 升 1,263,500.00 2.82
53 600562 国睿科 技 1,240,608.00 2.77
54 000793 华闻传 媒 1,240,529.00 2.77
55 300190 维尔利 1,234,311.22 2.75
56 603008 喜临门 1,225,727.44 2.73
57 603588 高能环 境 1,224,000.00 2.73
58 300324 旋极信 息 1,217,349.00 2.71
59 300207 欣旺达 1,206,350.00 2.69
60 600177 雅戈尔 1,200,000.00 2.68
61 300037 新宙邦 1,184,000.00 2.64
62 601777 力帆股 份 1,170,000.00 2.61
63 600519 贵州茅 台 1,152,526.00 2.57
64 600884 杉杉股 份 1,140,200.00 2.54
65 002183 怡亚通 1,124,300.00 2.51
66 300262 巴安水 务 1,104,000.00 2.46
67 600988 赤峰黄 金 1,098,900.00 2.45
68 002590 万安科 技 1,095,286.00 2.44
69 603308 应流股 份 1,092,739.00 2.44
70 300078 思创医 惠 1,089,204.00 2.43
71 300251 光线传 媒 1,089,150.00 2.43
72 002429 兆驰股 份 1,087,500.00 2.42
73 002431 棕榈股 份 1,085,425.00 2.42
74 002224 三力士 1,077,204.00 2.40
75 002325 洪涛股 份 1,077,000.00 2.40
76 600593 大连圣 亚 1,070,250.00 2.39
77 601198 东兴证 券 1,068,500.00 2.38
78 002501 利源精 制 1,058,502.90 2.36
79 300253 卫宁健 康 1,050,000.00 2.34
80 600501 航天晨 光 1,043,500.00 2.33 天治低碳经济混合 2016 年半年 度报告摘要
第 44 页 共 67 页
81 600688 上海石 化 1,041,100.00 2.32
82 000878 云南铜 业 1,036,800.00 2.31
83 600340 华夏幸 福 1,034,420.00 2.31
84 000807 云铝股 份 1,031,900.00 2.30
85 300148 天舟文 化 1,028,857.00 2.29
86 300367 东方网 力 1,028,850.00 2.29
87 600662 强生控 股 1,027,801.00 2.29
88 300498 温氏股 份 1,020,400.00 2.28
89 300339 润和软 件 1,014,711.30 2.26
90 300302 同有科 技 1,010,000.00 2.25
91 002285 世联行 1,008,803.00 2.25
92 002271 东方雨 虹 1,008,461.00 2.25
93 601028 玉龙股 份 1,008,428.00 2.25
94 300100 双林股 份 1,006,500.00 2.24
95 600622 嘉宝集 团 1,001,070.00 2.23
96 300008 天海防 务 1,000,890.00 2.23
97 000895 双汇发 展 1,000,000.00 2.23
98 000671 阳光城 1,000,000.00 2.23
99 300182 捷成股 份 991,144.00 2.21
100 002303 美盈森 990,500.00 2.21
101 002169 智光电 气 989,606.00 2.21
102 002007 华兰生 物 989,049.00 2.21
103 000530 大冷股 份 986,795.00 2.20
104 000716 黑芝麻 982,327.00 2.19
105 300033 同花顺 979,573.00 2.18
106 600303 曙光股 份 974,433.00 2.17
107 300014 亿纬锂 能 974,080.00 2.17
108 002146 荣盛发 展 965,716.00 2.15
109 002092 中泰化 学 962,565.00 2.15
110 600172 黄河旋 风 962,000.00 2.15
111 002413 雷科防 务 955,617.00 2.13
112 300199 翰宇药 业 948,200.00 2.11
113 300224 正海磁 材 945,143.00 2.11
114 002244 滨江集 团 942,000.00 2.10
115 002467 二六三 927,500.00 2.07
116 002605 姚记扑 克 927,400.00 2.07
117 002446 盛路通 信 927,210.00 2.07
118 601799 星宇股 份 921,000.00 2.05 天治低碳经济混合 2016 年半年 度报告摘要
第 45 页 共 67 页
119 000971 高升控 股 914,662.00 2.04
120 002155 湖南黄 金 913,051.00 2.04
121 000959 首钢股 份 911,644.00 2.03
122 002443 金洲管 道 911,400.00 2.03
123 600114 东睦股 份 904,335.00 2.02
124 002699 美盛文 化 897,200.00 2.00
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 222,602,024.90
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 199,394,324.58
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
注：无
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明
细
注：无
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证
券投资 明细
注：无
7.8 报 告 期末 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
注：无
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明
细
金额 单位 ：人民 币元 天治低碳经济混合 2016 年半年 度报告摘要
第 46 页 共 67 页
注：无
7.10 报告 期末本 基金投 资的 股指期 货交 易情况 说明
7.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
注：无
7.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
注：无
7.11 报告期 末本基金投资 的国债期货交易情 况说明
7.11.1 本 期 国债 期货投资 政策
注：无
7.11.2 报 告 期末 本基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
注：无
7.11.3 本 期 国债 期货投资 评价
注：无
7.12 投资组合报 告附注
7.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期未出现 被 监管部门立案 调查，或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。
7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
7.12.3 其 他资 产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 165,645.11
2 应收证 券清 算款 359,129.78
3 应收股 利 - 天治低碳经济混合 2016 年半年 度报告摘要
第 47 页 共 67 页
4 应收利 息 11,566.40
5 应收申 购款 6,609.75
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 542,951.04
7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
注：无
7.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产 净值
比例（%）
流通受 限情 况说 明
1 600576 万家文 化 3,018,600.00 5.03 重大事 项
2 000002 万
科Ａ 1,962,000.00 3.27 重大事 项
7.12.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于 四舍 五入 的原 因， 分 项之和 与合 计项 可能 存在 尾差。
§7 投资组 合报告( 转型后)
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 27,285,138.00 77.32
其中： 股票 27,285,138.00 77.32
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返 售金融 资产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 6,272,224.94 17.77 天治低碳经济混合 2016 年半年 度报告摘要
第 48 页 共 67 页
7 其他资 产 1,732,313.47 4.91
8 合计 35,289,676.41 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
7.2.1 报 告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 17,337,578.00 51.26
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 2,834,000.00 8.38
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 925,800.00 2.74
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
839,200.00 2.48
J 金融业 2,529,360.00 7.48
K 房地产 业 1,820,000.00 5.38
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 999,200.00 2.95
S 综合 - -
合计 27,285,138.00 80.66
7.2.2 报 告期 末按 行业分 类的 沪港通 投资 股票投 资组 合
注：无
天治低碳经济混合 2016 年半年 度报告摘要
第 49 页 共 67 页
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
( 转型后)
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600576 万家文 化 130,000 2,834,000.00 8.38
2 300323 华灿光 电 200,000 1,870,000.00 5.53
3 000002 万科 A 100,000 1,820,000.00 5.38
4 300038 梅泰诺 25,000 1,264,500.00 3.74
5 601689 拓普集 团 35,000 1,153,250.00 3.41
6 600418 江淮汽 车 90,000 1,141,200.00 3.37
7 300100 双林股 份 25,000 1,095,250.00 3.24
8 002418 康盛股 份 100,000 1,056,000.00 3.12
9 002355 兴民钢 圈 50,000 1,054,500.00 3.12
10 600884 杉杉股 份 60,000 1,032,600.00 3.05
7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期末 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期 末 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 300010 立思辰 5,578,800.00 16.49
2 300271 华宇软 件 5,179,058.53 15.31
3 300059 东方财 富 5,006,023.00 14.80
4 600884 杉杉股 份 4,781,319.10 14.14
5 600576 万家文 化 4,401,450.00 13.01
6 300168 万达信 息 4,209,616.00 12.45
7 002329 皇氏集 团 4,022,371.80 11.89
8 600366 宁波韵 升 3,859,911.00 11.41
9 300073 当升科 技 3,824,800.00 11.31
10 600489 中金黄 金 3,769,300.00 11.14
11 601799 星宇股 份 3,610,067.00 10.67
12 600048 保利地 产 3,531,300.00 10.44 天治低碳经济混合 2016 年半年 度报告摘要
第 50 页 共 67 页
13 002730 电光科 技 3,495,650.64 10.33
14 600699 均胜电 子 3,384,000.00 10.00
15 300224 正海磁 材 3,319,647.30 9.81
16 002460 赣锋锂 业 3,318,173.00 9.81
17 002108 沧州明 珠 2,943,430.00 8.70
18 000978 桂林旅 游 2,845,684.10 8.41
19 002308 威创股 份 2,834,500.00 8.38
20 300291 华录百 纳 2,809,627.80 8.31
21 002590 万安科 技 2,765,000.00 8.17
22 300232 洲明科 技 2,746,189.00 8.12
23 300136 信维通 信 2,744,379.55 8.11
24 601028 玉龙股 份 2,720,081.00 8.04
25 300133 华策影 视 2,705,508.00 8.00
26 002311 海大集 团 2,676,407.40 7.91
27 600958 东方证 券 2,640,597.93 7.81
28 600754 锦江股 份 2,609,500.00 7.71
29 600136 当代明 诚 2,529,047.00 7.48
30 002241 歌尔股 份 2,510,000.00 7.42
31 000060 中金岭 南 2,479,000.00 7.33
32 300144 宋城演 艺 2,455,432.00 7.26
33 600547 山东黄 金 2,399,500.00 7.09
34 002280 联络互 动 2,343,704.00 6.93
35 002074 国轩高 科 2,281,355.00 6.74
36 601777 力帆股 份 2,247,997.04 6.65
37 300100 双林股 份 2,243,902.00 6.63
38 600497 驰宏锌 锗 2,204,354.00 6.52
39 300367 东方网 力 2,162,750.00 6.39
40 300324 旋极信 息 2,156,492.00 6.38
41 601688 华泰证 券 2,116,203.58 6.26
42 300166 东方国 信 2,088,172.00 6.17
43 300037 新宙邦 2,079,383.60 6.15
44 300332 天壕环 境 2,079,335.00 6.15
45 600352 浙江龙 盛 2,063,200.00 6.10
46 002262 恩华药 业 2,040,089.99 6.03
47 002001 新和成 2,032,775.00 6.01
48 002340 格林美 2,028,463.00 6.00 天治低碳经济混合 2016 年半年 度报告摘要
第 51 页 共 67 页
49 000558 莱茵体 育 2,019,321.00 5.97
50 000709 河钢股 份 1,999,574.00 5.91
51 300031 宝通科 技 1,990,443.00 5.88
52 002245 澳洋顺 昌 1,980,000.00 5.85
53 000050 深天 马A 1,978,511.00 5.85
54 300383 光环新 网 1,962,731.20 5.80
55 300047 天源迪 科 1,957,500.00 5.79
56 300033 同花顺 1,919,550.00 5.67
57 300287 飞利信 1,894,374.30 5.60
58 002155 湖南黄 金 1,885,688.00 5.57
59 600887 伊利股 份 1,867,659.00 5.52
60 600837 海通证 券 1,817,467.00 5.37
61 300274 阳光电 源 1,800,500.00 5.32
62 002165 红宝丽 1,797,500.00 5.31
63 300196 长海股 份 1,770,000.00 5.23
64 300198 纳川股 份 1,763,500.00 5.21
65 002777 久远银 海 1,759,500.00 5.20
66 600303 曙光股 份 1,748,985.00 5.17
67 600633 浙报传 媒 1,729,394.00 5.11
68 002624 完美世 界 1,721,008.00 5.09
69 002358 森源电 气 1,714,500.00 5.07
70 000971 高升控 股 1,671,000.00 4.94
71 300253 卫宁健 康 1,669,662.00 4.94
72 300323 华灿光 电 1,657,000.00 4.90
73 603686 龙马环 卫 1,651,000.00 4.88
74 601336 新华保 险 1,640,000.00 4.85
75 600804 鹏博士 1,577,000.00 4.66
76 600158 中体产 业 1,569,620.00 4.64
77 600030 中信证 券 1,559,600.00 4.61
78 600399 抚顺特 钢 1,558,500.00 4.61
79 300001 特锐德 1,511,460.00 4.47
80 600019 宝钢股 份 1,483,200.00 4.38
81 300207 欣旺达 1,481,450.00 4.38
82 600531 豫光金 铅 1,460,847.17 4.32
83 002335 科华恒 盛 1,455,997.00 4.30
84 002548 金新农 1,411,100.00 4.17 天治低碳经济混合 2016 年半年 度报告摘要
第 52 页 共 67 页
85 002292 奥飞娱 乐 1,392,000.00 4.12
86 000858 五粮液 1,387,950.00 4.10
87 300352 北信源 1,379,928.20 4.08
88 601186 中国铁 建 1,369,416.00 4.05
89 300190 维尔利 1,320,758.15 3.90
90 600562 国睿科 技 1,239,700.00 3.66
91 002664 信质电 机 1,204,699.00 3.56
92 600177 雅戈尔 1,195,600.00 3.53
93 600418 江淮汽 车 1,194,000.00 3.53
94 600662 强生控 股 1,186,500.00 3.51
95 600199 金种子 酒 1,182,000.00 3.49
96 600519 贵州茅 台 1,175,000.00 3.47
97 002501 利源精 制 1,146,500.00 3.39
98 600114 东睦股 份 1,134,000.00 3.35
99 600340 华夏幸 福 1,118,919.00 3.31
100 000671 阳光城 1,114,262.00 3.29
101 000878 云南铜 业 1,113,300.00 3.29
102 002605 姚记扑 克 1,105,559.00 3.27
103 002019 亿帆鑫 富 1,104,900.00 3.27
104 300148 天舟文 化 1,104,500.00 3.27
105 600589 广东榕 泰 1,101,789.00 3.26
106 002256 彩虹精 化 1,098,960.00 3.25
107 002123 荣信股 份 1,093,526.87 3.23
108 000530 大冷股 份 1,080,440.00 3.19
109 002413 雷科防 务 1,078,444.00 3.19
110 002395 双象股 份 1,077,253.00 3.18
111 002224 三力士 1,072,570.84 3.17
112 002429 兆驰股 份 1,070,650.00 3.17
113 600730 中国高 科 1,068,075.88 3.16
114 002467 二六三 1,067,080.00 3.15
115 300498 温氏股 份 1,065,890.68 3.15
116 002418 康盛股 份 1,065,490.00 3.15
117 300339 润和软 件 1,064,300.00 3.15
118 002446 盛路通 信 1,064,135.00 3.15
119 300017 网宿科 技 1,063,425.00 3.14
120 002007 华兰生 物 1,062,350.00 3.14 天治低碳经济混合 2016 年半年 度报告摘要
第 53 页 共 67 页
121 603008 喜临门 1,061,968.52 3.14
122 600501 航天晨 光 1,048,833.00 3.10
123 600745 中茵股 份 1,047,618.00 3.10
124 002146 荣盛发 展 1,047,500.00 3.10
125 002244 滨江集 团 1,047,000.00 3.10
126 601198 东兴证 券 1,042,000.00 3.08
127 002303 美盈森 1,041,543.00 3.08
128 000959 首钢股 份 1,039,000.00 3.07
129 300262 巴安水 务 1,029,000.00 3.04
130 300178 腾邦国 际 1,025,543.83 3.03
131 600172 黄河旋 风 1,022,265.00 3.02
132 300078 思创医 惠 1,020,100.00 3.02
133 000333 美的集 团 1,018,315.00 3.01
134 002431 棕榈股 份 1,014,200.00 3.00
135 000807 云铝股 份 1,008,440.00 2.98
136 300336 新文化 1,006,800.00 2.98
137 002357 富临运 业 1,004,000.00 2.97
138 300068 南都电 源 999,680.00 2.96
139 002092 中泰化 学 999,323.00 2.95
140 300373 扬杰科 技 995,078.00 2.94
141 300014 亿纬锂 能 994,200.00 2.94
142 600198 大唐电 信 993,220.00 2.94
143 002699 美盛文 化 993,000.00 2.94
144 002488 金固股 份 991,800.00 2.93
145 300251 光线传 媒 990,000.00 2.93
146 300182 捷成股 份 990,000.00 2.93
147 000876 新希望 990,000.00 2.93
148 000895 双汇发 展 989,750.00 2.93
149 002271 东方雨 虹 989,200.00 2.92
150 300127 银河磁 体 987,250.00 2.92
151 600622 嘉宝集 团 984,750.00 2.91
152 300077 国民技 术 984,672.00 2.91
153 300346 南大光 电 983,520.00 2.91
154 002455 百川股 份 981,200.00 2.90
155 600386 北巴传 媒 979,967.00 2.90
156 002247 帝龙新 材 978,000.00 2.89 天治低碳经济混合 2016 年半年 度报告摘要
第 54 页 共 67 页
157 000716 黑芝麻 976,819.00 2.89
158 601689 拓普集 团 976,426.00 2.89
159 002229 鸿博股 份 975,600.00 2.88
160 300199 翰宇药 业 972,500.00 2.88
161 002546 新联电 子 972,000.00 2.87
162 002443 金洲管 道 971,900.20 2.87
163 300008 天海防 务 971,315.00 2.87
164 600729 重庆百 货 969,707.00 2.87
165 600988 赤峰黄 金 969,600.00 2.87
166 000970 中科三 环 968,500.00 2.86
167 603609 禾丰牧 业 965,450.00 2.85
168 600446 金证股 份 964,450.00 2.85
169 002285 世联行 963,000.00 2.85
170 002341 新纶科 技 960,000.00 2.84
171 600702 沱牌舍 得 957,906.00 2.83
172 002448 中原内 配 956,757.60 2.83
173 601069 西部黄 金 954,400.00 2.82
174 600688 上海石 化 951,446.00 2.81
175 002355 兴民智 通 950,000.00 2.81
176 002249 大洋电 机 949,070.94 2.81
177 002273 水晶光 电 946,004.71 2.80
178 002508 老板电 器 941,400.00 2.78
179 600667 太极实 业 941,000.00 2.78
180 000783 长江证 券 939,093.00 2.78
181 601699 潞安环 能 935,934.00 2.77
182 600111 北方稀 土 935,700.00 2.77
183 601555 东吴证 券 934,400.00 2.76
184 002673 西部证 券 932,400.00 2.76
185 002615 哈尔斯 932,000.00 2.76
186 300458 全志科 技 930,400.00 2.75
187 002325 洪涛股 份 929,789.00 2.75
188 600597 光明乳 业 929,559.90 2.75
189 002407 多氟多 928,484.50 2.74
190 002385 大北农 928,000.00 2.74
191 002176 江特电 机 924,000.00 2.73
192 000538 云南白 药 920,421.50 2.72 天治低碳经济混合 2016 年半年 度报告摘要
第 55 页 共 67 页
193 002167 东方锆 业 920,000.00 2.72
194 300302 同有科 技 916,000.00 2.71
195 600157 永泰能 源 916,000.00 2.71
196 000860 顺鑫农 业 913,611.00 2.70
197 300027 华谊兄 弟 904,050.00 2.67
198 600521 华海药 业 900,000.00 2.66
199 000988 华工科 技 892,500.00 2.64
200 002618 丹邦科 技 887,000.00 2.62
201 000418 小天 鹅A 886,500.00 2.62
202 002739 万达院 线 876,500.00 2.59
203 002169 智光电 气 872,000.00 2.58
204 000758 中色股 份 859,499.00 2.54
205 002157 正邦科 技 847,536.00 2.51
206 300252 金信诺 836,987.00 2.47
207 600273 嘉化能 源 835,000.00 2.47
208 300097 智云股 份 828,000.00 2.45
209 002707 众信旅 游 814,000.00 2.41
210 300377 赢时胜 811,000.00 2.40
211 600392 盛和资 源 810,000.00 2.39
212 600707 彩虹股 份 796,600.00 2.36
213 600029 南方航 空 780,000.00 2.31
214 300365 恒华科 技 780,000.00 2.31
215 300389 艾比森 778,500.00 2.30
216 300446 乐凯新 材 773,850.00 2.29
217 002466 天齐锂 业 737,400.00 2.18
218 600115 东方航 空 734,860.00 2.17
219 000960 锡业股 份 690,000.00 2.04
220 603999 读者传 媒 690,000.00 2.04
221 300048 合康变 频 680,700.00 2.01
222 000776 广发证 券 677,033.00 2.00
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期末 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期 末 基金 资产 净
值比例 （％ ） 天治低碳经济混合 2016 年半年 度报告摘要
第 56 页 共 67 页
1 300073 当升科 技 3,934,310.05 11.63
2 300059 东方财 富 3,180,000.00 9.40
3 002730 电光科 技 3,152,725.20 9.32
4 002108 沧州明 珠 2,983,528.00 8.82
5 601799 星宇股 份 2,738,014.00 8.09
6 300232 洲明科 技 2,608,190.20 7.71
7 300133 华策影 视 2,590,000.00 7.66
8 300010 立思辰 2,570,322.00 7.60
9 600366 宁波韵 升 2,465,073.00 7.29
10 002311 海大集 团 2,413,769.45 7.14
11 600884 杉杉股 份 2,366,955.50 7.00
12 300324 旋极信 息 2,313,807.96 6.84
13 300224 正海磁 材 2,254,705.00 6.67
14 002340 格林美 2,195,597.00 6.49
15 002245 澳洋顺 昌 2,170,918.00 6.42
16 601688 华泰证 券 2,144,785.56 6.34
17 600699 均胜电 子 2,138,772.00 6.32
18 000050 深天 马A 2,047,760.00 6.05
19 002590 万安科 技 1,952,943.00 5.77
20 300168 万达信 息 1,898,562.00 5.61
21 300271 华宇软 件 1,881,550.00 5.56
22 600837 海通证 券 1,800,000.00 5.32
23 600887 伊利股 份 1,795,330.00 5.31
24 002165 红宝丽 1,792,240.00 5.30
25 300196 长海股 份 1,770,000.00 5.23
26 002624 完美世 界 1,738,828.00 5.14
27 600633 浙报传 媒 1,718,000.00 5.08
28 002358 森源电 气 1,696,406.12 5.02
29 000971 高升控 股 1,677,752.00 4.96
30 600158 中体产 业 1,662,000.00 4.91
31 603686 龙马环 卫 1,654,788.00 4.89
32 002548 金新农 1,618,713.00 4.79
33 300287 飞利信 1,599,626.98 4.73
34 601028 玉龙股 份 1,536,023.00 4.54
35 002256 彩虹精 化 1,404,000.00 4.15
36 002664 信质电 机 1,338,245.00 3.96
37 000858 五粮液 1,296,084.00 3.83
38 002460 赣锋锂 业 1,293,746.00 3.82 天治低碳经济混合 2016 年半年 度报告摘要
第 57 页 共 67 页
39 600547 山东黄 金 1,241,750.00 3.67
40 300127 银河磁 体 1,210,200.00 3.58
41 601012 隆基股 份 1,210,000.00 3.58
42 600386 北巴传 媒 1,146,612.50 3.39
43 300346 南大光 电 1,142,302.00 3.38
44 002074 国轩高 科 1,138,361.00 3.37
45 600199 金种子 酒 1,101,856.00 3.26
46 300367 东方网 力 1,097,350.00 3.24
47 300068 南都电 源 1,085,600.00 3.21
48 600729 重庆百 货 1,039,650.00 3.07
49 002407 多氟多 1,036,140.00 3.06
50 300017 网宿科 技 1,029,260.00 3.04
51 600745 中茵股 份 1,024,047.00 3.03
52 600730 中国高 科 1,023,400.00 3.03
53 603609 禾丰牧 业 1,016,766.00 3.01
54 002241 歌尔股 份 1,015,615.00 3.00
55 000970 中科三 环 1,014,500.00 3.00
56 002385 大北农 1,013,100.00 3.00
57 000558 莱茵体 育 1,011,070.50 2.99
58 300014 亿纬锂 能 1,007,263.00 2.98
59 600136 当代明 诚 1,007,000.00 2.98
60 601777 力帆股 份 994,509.00 2.94
61 601186 中国铁 建 993,000.00 2.94
62 002615 哈尔斯 990,000.00 2.93
63 002229 鸿博股 份 988,732.00 2.92
64 300077 国民技 术 987,500.00 2.92
65 600667 太极实 业 984,000.00 2.91
66 002341 新纶科 技 976,000.00 2.89
67 002618 丹邦科 技 972,373.12 2.87
68 002249 大洋电 机 972,003.00 2.87
69 002546 新联电 子 972,000.00 2.87
70 300027 华谊兄 弟 971,750.00 2.87
71 002455 百川股 份 961,670.04 2.84
72 002262 恩华药 业 958,120.00 2.83
73 002273 水晶光 电 954,024.50 2.82
74 300383 光环新 网 950,110.00 2.81
75 000876 新希望 943,250.00 2.79
76 000988 华工科 技 935,278.00 2.76 天治低碳经济混合 2016 年半年 度报告摘要
第 58 页 共 67 页
77 000538 云南白 药 928,500.00 2.74
78 002155 湖南黄 金 923,500.00 2.73
79 600521 华海药 业 915,036.00 2.71
80 002169 智光电 气 908,000.00 2.68
81 000418 小天 鹅A 906,000.00 2.68
82 000333 美的集 团 904,500.00 2.67
83 002448 中原内 配 903,065.00 2.67
84 600707 彩虹股 份 901,114.00 2.66
85 300136 信维通 信 895,500.00 2.65
86 601699 潞安环 能 895,200.00 2.65
87 002508 老板电 器 893,781.00 2.64
88 002247 帝龙新 材 892,875.00 2.64
89 000758 中色股 份 889,551.00 2.63
90 300037 新宙邦 886,621.74 2.62
91 600111 北方稀 土 885,214.00 2.62
92 600157 永泰能 源 880,000.00 2.60
93 600702 沱牌舍 得 879,750.00 2.60
94 600446 金证股 份 876,680.00 2.59
95 600597 光明乳 业 875,102.00 2.59
96 300078 思创医 惠 874,500.00 2.59
97 000860 顺鑫农 业 870,000.00 2.57
98 002488 金固股 份 858,400.00 2.54
99 601069 西部黄 金 836,560.00 2.47
100 600273 嘉化能 源 825,000.00 2.44
101 002707 众信旅 游 814,976.00 2.41
102 600303 曙光股 份 778,820.00 2.30
103 300365 恒华科 技 770,140.00 2.28
104 300097 智云股 份 766,500.00 2.27
105 300033 同花顺 765,500.00 2.26
106 300389 艾比森 750,000.00 2.22
107 600392 盛和资 源 700,000.00 2.07
108 300048 合康变 频 690,600.00 2.04
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 130,743,811.95
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 153,793,124.42 天治低碳经济混合 2016 年半年 度报告摘要
第 59 页 共 67 页
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
注：无
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明
细
注：无
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证
券投资 明细
注：无
7.8 报 告 期末 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
注：无
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明
细
注：无
7.10 报告 期末本 基金投 资的 股指期 货交 易情况 说明
7.10.1 报 告 期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
注：无
7.10.2 本 基 金 投资 股指期 货的 投资政 策
注：无 天治低碳经济混合 2016 年半年 度报告摘要
第 60 页 共 67 页
7.11 报告期 末本基金投资 的国债期货交易情 况说明
7.11.1 本 期 国债 期货投资 政策
注：无
7.11.2 报 告 期末 本基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
注：无
7.11.3 本 期 国债 期货投资 评价
注：无
7.12 投资组合报 告附注
7.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期未出现 被 监管部门立案 调查，或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。
7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
7.12.3 其 他资 产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 173,837.08
2 应收证 券清 算款 1,551,768.06
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,518.11
5 应收申 购款 5,190.22
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,732,313.47
7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
注：无 天治低碳经济混合 2016 年半年 度报告摘要
第 61 页 共 67 页
7.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 600576 万家文 化 2,834,000.00 8.38 重大事 项
2 300323 华灿光 电 1,870,000.00 5.53 重大事 项
3 000002 万科 A 1,820,000.00 5.38 重大事 项
4 300038 梅泰诺 1,264,500.00 3.74 重大事 项
5 002355 兴民钢 圈 1,054,500.00 3.12 重大事 项
7.12.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 可能 存在 尾差。
§8 基金份 额持有人信息( 转 型前)
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份 额
比例
2,661 27,961.05 39,386,439.03 52.94% 35,017,904.06 47.06%
8.2 期末上市基金前十名 持有人
注：无
8.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
份额单 位： 份
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
13,665.84 0.02%
天治低碳经济混合 2016 年半年 度报告摘要
第 62 页 共 67 页
8.4 期 末基金管理人的从业 人员持有本开放式 基金份额总量区间 的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
-
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0~10
§8 基金份 额持有人信息( 转 型后)
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份 额
比例
2,656 16,621.34 9,236,420.19 20.92% 34,909,846.56 79.08%
8.2 期末上市基金前十名 持有人
注：无
8.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
份额单 位： 份
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
22,763.88 0.05%
天治低碳经济混合 2016 年半年 度报告摘要
第 63 页 共 67 页
8.4 期 末基金管理人的从业 人员持有本开放式 基金份额总量区间 的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
-
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0~10
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2016 年4 月 18 日 ）基 金份 额总 额
74,404,343.09
报告期 期初 基金 份额 总额 -
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 1,293,180.74
减: 基金 合同 生效 日起 至报 告期期 末基 金总 赎回 份额 31,551,257.08
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（ 份
额减少 以"-" 填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 44,146,266.75
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持 有人大会 决议
本基金 于2016 年3 月 31 日至2016 年4 月15 间以 通讯方 式召 开基 金份 额持 有人大 会， 审 议
了 《 关于 天治 品质 优选 混 合型证 券投 资基 金转 型有 关事项 的议 案》 。 基 金管 理 人于 2016 年 4 月 18
日在监 督人 、 公证 员的 现 场监督 及律 师的 现场 见证 下， 统计 了本 次基 金份 额 持有人 大会 的表 决结
果。 表决 结果 详 见2016 年 4 月20 日在 《 中国 证券 报》 、 《上 海证 券报 》 、 《证 券时报 》 及天 治基 金
管理有 限公 司网 站 （www.chinanature.com.cn ） 上 发 布的 《 天治 基金 管理 有限 公司关 于天 治品 质
优 选 混合 型证 券投 资基 金基 金 份额 持有 人大 会决 议生 效 的 公 告》 。根 据《 公开募 集 证券 投资 基金
运 作 管理 办法 》 （ 证监 会令【 第 104 号 】 ）的 规定 ，基 金 份额 持有 人大 会决 定的 事 项自 表决 通过
之日起 生效 。 本次 基金 份 额持有 人大 会 于2016 年4 月 18 日表 决通 过了 《关 于 天治品 质优 选混 合
型证券 投资 基金 转型 有关 事项的 议案 》 ， 本次 大会 决 议自该 日起 生效 。
天治低碳经济混合 2016 年半年 度报告摘要
第 64 页 共 67 页
10.2 基金管理人 、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
报告期 内， 经天 治基 金管 理有限 公司 董事 会审 议通 过， 聘 任吕 文龙 先生 担任 公司董 事长 职务 。
上述事 项已 按有 关规 定报 中国基 金业 协会 备案 ，本 基金管 理人 2016 年 6 月 21 日在指 定媒 体及 公
司网站 上刊 登了 《天 治基 金管理 有限 公司 关于 董事 长变更 的公 告》 。
报告期 内， 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门未 发生 重大人 事变 动。
10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
报告期 内， 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基金投资策 略的改变
转型后，本 基金投 资策略 为采取战略 性资产 配置和 战术性资产 配置相 结合的 资产配置策 略，
根据宏观经 济运行 态势、 政策变化、 市场环 境的变 化，在长期 资产配 置保持 稳定的前提 下，积 极
进行短 期资 产灵 活配 置 ， 力 图通过 时机 选择 构建 在承 受一定 风险 前提 下获 取较 高收益 的资 产 组 合 。
转型前，本 基金投 资策略 为以股票品 种为主 要投资 标的，以自 下而上 的股票 优选策略为 主，
辅以自上而 下的类 别资产 配置、行业 资产配 置，通 过综合运用 财务品 质、经 营品质和市 场品质 三
大评估体系 ，优选 具有长 期发展潜力 的上市 公司股 票进行投资 ，并在 投资运 作的各个环 节实施 全
面风险 预算 管理。
10.5 为基金进行 审计的会 计师事务所情况
报告期 内， 本基 金未 改聘 会计师 事务 所。
10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
报告期 内， 基金 管理 人、 基金托 管人 及其 高级 管理 人员未 受监 管部 门稽 查或 处罚。
天治低碳经济混合 2016 年半年 度报告摘要
第 65 页 共 67 页
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况 ( 转型后)
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
民生证券 1 128,113,236.13 45.03% 116,749.87 44.72% -
安信证券 1 68,267,266.68 23.99% 62,211.71 23.83% -
东北证券 1 54,517,137.56 19.16% 50,771.71 19.45% -
长江证券 1 24,897,463.00 8.75% 23,186.72 8.88% -
申银万国 1 8,085,833.00 2.84% 7,530.37 2.88% -
银河证券 1 656,000.00 0.23% 610.94 0.23% -
国元证券 1 - - - - -
华创证券（退） 1 - - - - -
金元证券 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
第一创业 1 - - - - -
注：1 、佣 金已 扣除 中国 证 券登记 结算 有限 责任 公司 收取的 由券 商承 担的 证券 结算风 险基 金。
2、 基 金专 用交 易单 元的 选择标 准和 程序 ：
（1 ） 经营 行为 规范 ，近 一 年内无 重大 违规 行为 ；
（2 ） 公司 财务 状况 良好 ；
（3 ） 有良 好的 内控 制度 ， 在业内 有良 好的 声誉 ；
（4 ） 有 较强 的研 究能 力， 能及时 、 全 面、 定 期提 供 质量较 高的 宏观 、 行 业、 公司和 证券 市场 研究
报告， 并能 根据 基金 投资 的特殊 要求 ，提 供专 门的 研究报 告；
（5 ） 建立 了广 泛的 信息 网 络，能 及时 准确 地提 供信 息资讯 服务 。
基金管理人根 据以上标 准 进行考察后， 确定证券 公 司的交易单元 作为本基 金 专用交易单 元，并签
订交易 单元 租用 协议 。
3、本 基金 本报 告期 内无 租 用券商 交易 单元 的变 更情 况。
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额 占当期 债券 成交金 额 占当期 债 成交金 额 占当期 权证 天治低碳经济混合 2016 年半年 度报告摘要
第 66 页 共 67 页
成交总 额的 比
例
券回购
成交总 额
的比例
成交总 额的
比例
民生证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
国元证券 - - - - - -
华创证券（退） - - - - - -
金元证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
第一创业 - - - - - -
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况 ( 转型前)
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
民生证券 1 185,628,231.07 43.99% 169,162.88 43.68% -
安信证券 1 100,915,065.21 23.91% 91,963.89 23.75% -
长江证券 1 83,776,245.47 19.85% 78,020.97 20.15% -
东北证券 1 29,563,332.73 7.01% 27,532.17 7.11% -
申银万国 1 18,823,198.00 4.46% 17,530.04 4.53% -
银河证券 1 3,290,277.00 0.78% 3,064.20 0.79% -
华创证券（退） 1 - - - - -
国元证券 1 - - - - -
金元证券 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
第一创业 1 - - - - -
注：1 、佣 金已 扣除 中国 证 券登记 结算 有限 责任 公司 收取的 由券 商承 担的 证券 结算风 险基 金。
2、 基 金专 用交 易单 元的 选择标 准和 程序 ： 天治低碳经济混合 2016 年半年 度报告摘要
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（1 ） 经营 行为 规范 ，近 一 年内无 重大 违规 行为 ；
（2 ） 公司 财务 状况 良好 ；
（3 ） 有良 好的 内控 制度 ， 在业内 有良 好的 声誉 ；
（4 ） 有 较强 的研 究能 力， 能及时 、 全 面、 定 期提 供 质量较 高的 宏观 、 行 业、 公司和 证券 市场 研究
报告， 并能 根据 基金 投资 的特殊 要求 ，提 供专 门的 研究报 告；
（5 ） 建立 了广 泛的 信息 网 络，能 及时 准确 地提 供信 息资讯 服务 。
基金管理人根 据以上标 准 进行考察后， 确定证券 公 司的交易单元 作为本基 金 专用交易单 元，并签
订交易 单元 租用 协议 。
3、本 基金 本报 告期 内无 租 用券商 交易 单元 的变 更情 况。
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
民生证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
长江证券 - - 93,000,000.00 45.81% - -
东北证券 - - 90,000,000.00 44.33% - -
申银万国 - - 20,000,000.00 9.85% - -
银河证券 - - - - - -
华创证券（退） - - - - - -
国元证券 - - - - - -
金元证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
第一创业 - - - - - -
§11 影响投资者决策的其 他重要信息
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天治基金管理有限公司
2016 年8 月29 日
