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天弘养老(420009)

天弘养老:2016年半年度报告摘要查看PDF公告

 
天弘安 康养 老混 合型 证券 投资基 金2016 年 半年 度报 告 
 
 第 1 页 共 31 页 
 
 
 
 
天弘安康 养老混合型证券投资基 金2016年半年度报告 
 
2016 年6月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理 人:天弘基金管理有限 公司 
 
基金托管 人:中国工商银行股份 有限公司 
 
送出日期 :2016 年8月29日


天弘安 康养 老混 合型 证券 投资基 金2016 年 半年 度报 告 第 2 页 共 31 页 §1


重 要提示 基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或 重大遗漏, 并对其内容 的真实性、 准确性和完 整性承担个别及连带的法律责任。 本半 年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016 年8月19日 复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润 分配情况、 财务会计报告、 投资组合报 告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文, 投资者欲了解详细内容, 应阅读 半年度 报告正文 。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至2016年6月30 日止。


天弘安 康养 老混 合型 证券 投资基 金2016 年 半年 度报 告 第 3 页 共 31 页 §2


基 金简介 2.1 基 金基本情况 基金简称 天弘安康养老混合 基金主代码 420009 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年11月28日 基金管理人 天弘基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,187,748,452.86 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基 金产品说明 投资目标 本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具,辅助 投资于精选的价值型股票,通过灵活的资产配置与严 谨的风险管理,力求实现基金资产持续稳定增值,为 投资者提供稳健的养老理财工具。 投资策略 本基金采取稳健的投资策略,通过债券等固定收益类 资产的投资获取平稳收益,并适度参与股票等权益类 资产的投资增强回报,在灵活配置各类资产以及严格 的风险管理基础上,力争实现基金资产的持续稳定增 值。 业绩比较基准 三年期银行定期存款利率(税后)+0.75% 风险收益特征 本基金为债券投资为主的混合型基金, 属于中低风险、 中低收益预期的基金品种,其风险收益预期高于货币 市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 2.3 基 金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 天弘基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披 露负责 人 姓名 童建林 洪渊 联系电话 022-83310208 (010)66105799 电子邮箱 service@thfund.com.cn custody@icbc.com.cn


天弘安 康养 老混 合型 证券 投资基 金2016 年 半年 度报 告 第 4 页 共 31 页 客户服务电话 4007109999 95588 传真 022-83865569 (010)66105798 2.4 信 息披露方式 登载基金半年度报告 正文的管理人互联网 网址 www.thfund.com.cn 基金半年度报告备置 地点 基金管理人及基金托管人的办公地址 §3 主要 财务指标和基金净值表 现 3.1 主 要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016年1月1日-2016年6月30日) 本期已实现收益 52,327,914.83 本期利润 -12,958,803.43 加权平均基金份额本期利润 -0.0072 本期基金份额净值增长率 0.36% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2016年6月30 日) 期末可供分配基金份额利润 0.3120 期末基金资产净值 1,665,504,053.66 期末基金份额净值 1.402 注:1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ( 例如 , 开放式 基金 的申 购赎 回 费等) ,计 入费 用后 实际 收益水 平要 低于 所列 数字 。 2、 本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 (不 含公 允价 值变动 收益 ) 扣 除相 关 费用后 的余 额, 本期 利润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 。 3.2 基 金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其 与同期业绩比较基准收 益率的比较 阶段 份额净 值增长 率① 份额净 值增长 率标准 差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ①-③ ②-④


天弘安 康养 老混 合型 证券 投资基 金2016 年 半年 度报 告 第 5 页 共 31 页 ④ 过去一个月 1.59% 0.17% 0.25% 0.01% 1.34% 0.16% 过去三个月 1.52% 0.14% 0.77% 0.01% 0.75% 0.13% 过去六个月 0.36% 0.20% 1.55% 0.01% -1.19% 0.19% 过去一年 3.93% 0.28% 3.27% 0.01% 0.66% 0.27% 过去三年 34.68% 0.28% 12.85% 0.01% 21.83% 0.27% 自基金合同生效日起 至今(2012年11月28 日-2016 年06月30日) 40.20% 0.27% 16.05% 0.01% 24.15% 0.26% 注:天 弘安 康养 老混 合基 金业绩 比较 基准 :五 年期 银行定 期存 款利 率( 税后 ),即 中国 人民 银行 公 布并执 行的 五年 期金 融机 构人民 币存 款基 准利 率 ( 税后 ) 。2015 年4 月14 日开 始变更 为 : 三 年期 银行 定期存 款利 率( 税后 )+0.75% , 即中 国人 民银 行公 布 并执行 的三 年期 金融 机构 人民币 存款 基准 利率 (税后 )+0.75% 。 3.2.2 自基金合同生 效以来基金 份额累计净值增长率变 动及其与同期业绩比较 基准收益 率变动的 比较 天弘安康养老混合 业绩比较基准 2012-11-28 2013-06-06 2013-12-11 2014-06-17 2014-12-17 2015-06-23 2015-12-24 2016-06-30 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 注:1 、本 基金 合同 于2012 年11月28日 生效 。 2、本 报告 期内 ,本 基金 的 各项投 资比 例达 到基 金合 同约定 的各 项比 例要 求。 §4


管 理人报告 4.1 基 金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金 的经验


天弘安 康养 老混 合型 证券 投资基 金2016 年 半年 度报 告 第 6 页 共 31 页 天弘基金管理有限公司 (以下简称"公司"或"本基金管理人") 经中国证监会证监基 金字[2004]164 号文批准, 于2004年11月8日正式成立。 注册资本金为5.143 亿元人民币, 总部设在天津,在北京、上海、广州、天津设有分公司。公司股权结构为: 股东名称


股权比例 浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司


51% 天津信托有限责任公司 16.8% 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 15.6% 芜湖高新投资有限公司 5.6% 新疆天瑞博丰股权投资合伙企业(有限合伙)


3.5% 新疆天惠新盟股权投资合伙企业(有限合伙)


2% 新疆天阜恒基股权投资合伙企业(有限合伙) 2% 新疆天聚宸兴股权投资合伙企业(有限合伙)


3.5% 合计 100% 截至2016 年6 月30 日 ,本 基 金 管 理 人 共 管 理48只基金:天弘精选混合 型证券投资基 金、 天弘永利债券型证券投资基金、 天弘永定价值成长混合型证券投资基金、 天弘周期 策略混合型证券投资基金、 天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金、 天弘添利债券型 证券投资基金 (LOF) 、 天弘丰利债券型证券投资基金 (LOF) 、 天弘现金管家货币市场 基金、 天弘债券型发起式证券投资基金、 天弘安康养老混合型证券投资基金、 天弘余额 宝货币市场基金、 天弘稳利定期开放债券型证券投资基金、 天弘弘利债券型证券投资基 金、 天弘通利债券型证券投资基金、 天弘同利分级债券型证券投资基金、 天弘瑞利分级 债券型证券投资基金 、 天弘沪深300指数型发起式证券投资基金、 天弘中证500指数型发 起式证券投资基金、 天弘增益宝货币市场基金、 天弘云端生活优选灵活配置混合型证券 投资基金、 天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金、 天弘普惠养老保本混合型 证券投资基金、 天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金、 天弘惠利灵活配置混合型证 券投资基金、 天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金、 天弘云商宝货币市场基金、 天 弘中证大宗商品股票指 数型发起式证券投资基 金、天弘中证医药100指数型发起式证券 投资基金、 天弘中证全指房地产指数型发起式证券投资基金、 天弘中证全指 运输指数型 发起式证券投资基金、 天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金、 天弘中证证券 保险指数型发起式证券投资基金、 天弘中证银行指数型发起式证券投资基金、 天弘创业 板指数型发起式证券投资基金、 天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金、 天 弘上证50 指 数 型 发 起 式证 券 投 资 基 金 、 天 弘 中证100 指 数 型 发 起 式 证券 投 资 基 金 、 天 弘 中证800 指 数 型 发 起 式证 券 投 资 基 金 、 天 弘 中证 环 保 产 业 指 数 型 发 起式 证 券 投 资 基 金 、 天弘中证电子指数型发起式证券投资基金、 天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基 金、 天弘中证计算机指数型发起式证券投资基 金、 天弘中证食品饮料指数型发起式证券 天弘安 康养 老混 合型 证券 投资基 金2016 年 半年 度报 告 第 7 页 共 31 页 投资基金、 天弘弘运宝货币市场基金、 天弘鑫安宝保本混合型证券投资基金、 天弘裕利 灵活配置混合型证券投资基金、 天弘乐享保本混合型证券投资基金、 天弘价值精选灵活 配置混合型发起式证券投资基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小 组)及基金经理助理简 介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 姜晓丽 本基金 基金经 理。 2013 年1月 - 7年 女,经济学硕士。历任本 公司债券研究员兼债券交 易员;光大永明人寿保险 有限公司债券研究员兼交 易员;本公司固定收益研 究员、基金经理助理等。 钱文成 本基金 基金经 理。 2014 年1月 - 10年 男,理学硕士。2007年5 月加盟本公司,历任本公 司行业研究员、高级研究 员、策略研究员、研究主 管助理、研究部副主管、 研究副总监、研究总监、 股票投资部副总经理、基 金经理助理等。 注:1 、上 述任 职日 期为 本 基金管 理人 对外 披露 的任 职日期 。 2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管 理人对报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明 本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作, 不存在违法违规及未履 行基金合同承诺的情况。 本报告期内, 本基金管 理人严格遵守 《证券投 资基金法》 及其配套规 则和其他相关 法律法规、 基金合同的有关规定, 勤勉尽责地管理和运用基金资产, 在严格控制风险的 基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内,本基金运作合法合规,不存在损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管 理人对报告期内公平交易 情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况


天弘安 康养 老混 合型 证券 投资基 金2016 年 半年 度报 告 第 8 页 共 31 页 公平交易的执行情况包括: 建立统一的研究平台和公共信息平台, 保证各组合得到 公平的投资资讯; 公平对待不同投资组合, 禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的 的投资交易活动; 在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时, 严格执行授权审批程 序; 实行集中交易制度和公平交易分配制度; 建立不同投资组合投资信息的管理及保密 制度, 保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离; 加强对投资交易 行为的监察稽核力度,建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。 报告期内, 公司公平交易程序运作良好, 未出现异常情况; 场外、 网下业务 公平交 易制度执行情况良好,未出现异常情况。 公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析, 对各投资组合不同时间窗口 (1 日、3 日、5 日 )内 的 同向 交 易 的 溢 价 金 额与 溢价 率 进 行 了T 检 验, 未发 现 违 反 公 平 交 易 原则的异常交易。 本报告期内, 未出现违反公平交易制度的情况, 公司旗下各基金不存在因非公平交 易等导致的利益输送行为,公平交易制度的整体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 为规范投资行为, 公平对待投资组合, 制定 《异常交易监控和报告办法》 对可能显 著影响市场价格、 可能导致不公平交易、 可能涉嫌利益输送等交易 行为异常和交易价格 异常的情形进行界定,拟定相应的监控、分析和防控措施。 本报告期内, 严格控制同一基金或不同基金组合之间的同日反向交易, 严格禁止可 能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易; 针对非公开发行股票申购、 以公司名义 进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控, 保证分配结果符合公 平交易原则。未发现本基金存在异常交易行为。 本 基 金 本 报 告 期 内 未 发 生 同 一 基 金 或 不 同 基 金 组 合 之 间 在 同 一 交 易 日 内 进 行 反 向 交易及其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管 理人对报告期内基金的投 资策略和业绩表现的说 明 4.4.1 报告期内基金投资策略和 运作分析 2016 年上半年, 经济基 本面1季度企稳反弹,2 季度整体平稳, 经济企 稳改善的动力 主要来自于稳增长政府 基建投资拉动以及房地 产投资见底反弹;通胀 方面,1 季度以蔬 菜价格和猪肉价格为代表的食品价格上行, 导致市场通胀担忧加剧, 但随后蔬菜价格明 显回落, 证伪滞胀预期。 政策面上, 基建投资 作为托底经济的主要手段, 仍然维持较高 增速,货币政策则维持 稳健,仅于1 季 度 进 行一 次 降 准 操 作 , 主 要 通过 公 开 市 场 操 作 以 及MLF 等工具维护资金面稳定。 资金面方面,1季度资金面波动率有所回升, 频现脉冲式 收紧,2 季 度 资 金 面 平稳 程 度 明 显 改 善 , 与 央行 对 资 金 面 态 度 转 趋 积极 有 关 。 债 券 市 场 行情方面,1 季 度 债 券市 场 走 势 出 现 分 化 , 长端 利 率 债 以 震 荡 行 情 为主 , 而 中 高 等 级 、 天弘安 康养 老混 合型 证券 投资基 金2016 年 半年 度报 告 第 9 页 共 31 页 中短期限信用债受益于 配置需求旺盛,收益率 进一步下行,4 月 份 由于 中 铁 物 资 信 用 事 件冲击, 债市出现明显调整,5月份市场震荡上涨,6月份由于经济增长预期下修、 英 国 退欧引发市场避险情绪以及营改增免税同业往来范围扩大等利好刺激, 债券市场再次上 涨。 本基金在报告期内, 总 体以债券仓位为主, 以 稳健风格进行 投资, 同 时根据对股市 判断严格控制权益仓位进行投资, 充分把握和参与权益市场的机会, 为客户创造了较高 的稳健正收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2016年6月30日, 本基金的基金份额净值为1.402元, 本报告期份额净值增长率 为0.36% ,同期业绩比较基准增长率为1.55%。 4.5 管 理人对宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望 展望2016 年 下 半 年 , 基本 面 方 面 , 我 们 认 为3季度经济增长将整体平 稳,但后续由 于房地产投资回落经济下行压力将逐渐加大, 通胀水平由于基数影响将呈现前低后高的 特点。 政策面方面, 基 建投资将延续前期趋势, 维持较高增速以托底经济, 货币政策维 持稳健,未来虽然仍有 降准空间,但降息及OMO 利率下调概率不大。 资金面方面,央行 着力建立利率走廊制度, 资金面波动显著下降, 央行公开市场操作利率对资金利率起到 锚的作用,资金利率难以出现下行,制约债券市场收益率进一步下行。综合以上因素, 债券市场收益率未来将呈现区间波动的态势。 投资策略上,本基金将继续以债券仓位为主,采取中等久期和中 低杠杆水平运作, 同时适当精选个股参与二级市场的机会,继续为客户贡献稳健正收益。 4.6 管 理人对报告期内基金估值 程序等事项的说明 公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构, 负责制定公司所管理基金的 基本估值政策, 对公司旗下基金已采用的估值政策、 方法、 流程的执行情况进行审核监 督, 对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、 方法和流程的, 负责审 查批准基金估值政策、 方法和流程的变更和执行。 确保基金估值工作符合相关法律法规 和基金合同的规定, 确保基金资产估值的公平、 合理, 有效维护投资 人的利益。 估值委 员会由公司分管固定收益投资估值业务的高级管理人员、 督察长、 投资总监、 分管估值 业务的IT运维总监、投资研究部负责人组成。


公司基金估值委员会下设基金估值工作小组, 由具备丰富专业知识、 两年以上基金 行业相关领域工作经历、 熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、 具备较强专业胜 任能力的基金经理、基金会计、风险管理人员及监察稽核人员组成。 基金经理作为估值工作小组的成员之一, 在基金估值定价过程中, 充分表达对相关 天弘安 康养 老混 合型 证券 投资基 金2016 年 半年 度报 告 第 10 页 共 31 页 问题及定价方案的意见或建议, 参与估值方案提议的制定。 但对估值政策和估值方案不 具备最终表决权。 参与估值流程的各方 还包括本基金托管银行和会计师事务所。 托管人根据法律法规 要求对基金估值及净值计算履行复核责任。 会计师事务所对估值委员会采用的相关估值 模型、 假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 上述参与估值流程各方之间不存 在任何重大利益冲突。 报告期内,本基金管理人未与任何第三方签定与估值相关的定价服务。 4.7 管 理人对报告期内基金利润 分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。 4.8 报 告期内管理人对本基金持 有人数或基金资产净值 预警情形的说明 本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。 §5


托 管人报告 5.1 报 告期内本基金托管人遵规 守信情况声明 本报告期内,本基金托管人在对天弘安康养老混合型证券投资基金的托管过程中, 严格遵守 《证券投资基金法》 及其他法律法规和基金合同的有关规定, 不存在任何损害 基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托 管人对报告期内本基金投 资运作遵规守信、净值 计算、利润分配等情况 的说明 本报告期内, 天弘安康养老混合型证券投资基金的管理人--天弘基金管理有限公司 在天弘安康养老混合型证券投资基金的投资运作、 基金资产净值计算、 基金份额申购赎 回价格计算、 基金费用开支等问题上, 不存在任何损害基金份额持有人利益的行为, 在 各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本报告期内, 天弘 安康养老混合型证 券投资基金未进行利润分配。 5.3 托 管人对本半年度报告中财 务信息等内容的真实、 准确和完整发表意见 本 托 管 人 依 法 对 天 弘 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 天 弘 安 康 养 老 混 合 型 证 券 投 资基金2016年半年度报告中财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财 务会计报告、 投资 组合报告等内 容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 §6 半年 度财务会计报告(未经 审计)


天弘安 康养 老混 合型 证券 投资基 金2016 年 半年 度报 告 第 11 页 共 31 页 6.1 资 产负债表 会计主体:天弘安康养老混合型证券投资基金 报告截止日:2016年6月30日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2016年6月30日 上年度末 2015年12月31日 资 产:





银行存款 6.4.7.1 4,087,032.92 1,808,401.52 结算备付金


5,421,325.14 28,380,597.85 存出保证金


149,862.46 822,183.19 交易性金融资产 6.4.7.2 1,993,146,228.77 3,126,586,084.22 其中:股票投资


157,252,483.92 279,618,066.86








基金投资


- -








债券投资


1,835,893,744.85 2,846,968,017.36





资产支持证券投资


- -








贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款


4,357,726.48 7,440,205.48 应收利息 6.4.7.5 27,236,075.18 75,424,351.28 应收股利


- - 应收申购款


1,020,582.41 2,556,664.87 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


2,035,418,833.36 3,243,018,488.41 负债和所 有者权益 附注号 本期末 2016年6月30日 上年度末 2015年12月31日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - -


天弘安 康养 老混 合型 证券 投资基 金2016 年 半年 度报 告 第 12 页 共 31 页 卖出回购金融资产款


352,489,804.26 323,700,000.00 应付证券清算款


- - 应付赎回款


15,335,311.48 8,399,991.15 应付管理人报酬


1,305,002.09 2,871,580.94 应付托管费


290,000.46 638,129.11 应付销售服务费


- - 应付交易费用 6.4.7.7 284,423.20 373,270.67 应交税费


- - 应付利息


7,304.36 - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 202,933.85 499,032.33 负债合计


369,914,779.70 336,482,004.20 所有者权 益:





实收基金 6.4.7.9 1,187,748,452.86 2,080,056,562.43 未分配利润 6.4.7.10 477,755,600.80 826,479,921.78 所有者权益合计


1,665,504,053.66 2,906,536,484.21 负债和所有者权益总计


2,035,418,833.36 3,243,018,488.41 注:报 告截 止日2016 年6 月30 日, 基金 份额 净值1.402 元,基 金份 额总 额1,187,748,452.86 份。 6.2 利 润表 会计主体:天弘安康养老混合型证券投资基金 本报告期:2016年1月1日-2016年6月30日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期2016 年1月1日 -2016 年6月30日 上年度可比期间 2015年01 月01日-2015 年06 月30日 一、收入


3,618,668.92 365,418,158.77 1.利息收入


71,621,174.79 65,163,574.15 其中:存款利息收入 6.4.7.11 289,326.23 1,911,815.25








债券利息收入


71,305,811.80 56,106,427.68


天弘安 康养 老混 合型 证券 投资基 金2016 年 半年 度报 告 第 13 页 共 31 页








资产支持证券利息收 入 - -








买入返售金融资产收 入 26,036.76 7,145,331.22








其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填 列) -14,873,382.28 108,978,884.18 其中:股票投资收益 6.4.7.12 -47,119,292.98 102,495,125.99








基金投资收益


- -








债券投资收益 6.4.7.13 30,824,503.89 2,386,045.42








资产支持证券投资收 益 6.4.7.13. 3 - -








贵金属投资收益 6.4.7.14 - -








衍生工具收益 6.4.7.15 - -








股利收益 6.4.7.16 1,421,406.81 4,097,712.77 3.公允价值变动收益 ( 损失以 “-”号填列) 6.4.7.17 -65,286,718.26 179,570,870.80 4.汇兑收益 (损失以 “-” 号 填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号 填列 6.4.7.18 12,157,594.67 11,704,829.64 减:二、 费用


16,577,472.35 26,971,395.53 1.管理人报酬


11,167,976.73 15,438,787.63 2.托管费


2,481,772.64 3,430,841.64 3.销售服务费


- - 4.交易费用 6.4.7.19 767,241.96 2,342,146.41 5.利息支出


1,897,211.70 5,532,105.23 其中: 卖出回购金融资 产支出


1,897,211.70 5,532,105.23 6.其他费用 6.4.7.20 263,269.32 227,514.62 三、 利润 总额 (亏损总额以 “-” 号填列) -12,958,803.43 338,446,763.24 减:所得税费用


- -


天弘安 康养 老混 合型 证券 投资基 金2016 年 半年 度报 告 第 14 页 共 31 页 四、净利 润(净亏损以“-” 号填列) -12,958,803.43 338,446,763.24 6.3 所 有者权益(基金净值)变 动表 会计主体:天弘安康养老混合型证券投资基金 本报告期:2016年1月1日-2016年6月30日 单位:人民币元 项 目 本期 2016 年1月1日-2016年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净 值) 2,080,056,562.4 3 826,479,921.78 2,906,536,484.21 二、 本期经营活动产生 的基金 净值变动数(本期利润) - -12,958,803.43 -12,958,803.43 三、 本期基金份额交易 产生的 基金净值变动数 (净值 减少以 “-”号填列) -892,308,109.5 7 -335,765,517.5 5 -1,228,073,627.12 其中:1.基金申购款 90,110,493.48 33,986,446.08 124,096,939.56








2.基金赎回款 -982,418,603.0 5 -369,751,963.6 3 -1,352,170,566.68 四、 本期向基金份额持 有人分 配利润产生的基金净值变动 (净值减少以“-”号填列) - - - 五、 期末所有者权益 (基金净 值) 1,187,748,452.8 6 477,755,600.80 1,665,504,053.66 项 目 上年度可比期间 2015年01月01日-2015年06月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净 值) 736,377,437.70 129,083,297.93 865,460,735.63 二、 本期经营活动产生 的基金 净值变动数(本期利润) - 338,446,763.24 338,446,763.24 三、 本期基金份额交易 产生的 5,305,256,633.1 1,642,767,574.0 6,948,024,207.21


天弘安 康养 老混 合型 证券 投资基 金2016 年 半年 度报 告 第 15 页 共 31 页 基金净值变动数 (净值 减少以 “-”号填列) 5 6 其中:1.基金申购款 6,218,738,081.9 3 1,930,896,748.4 4 8,149,634,830.37








2.基金赎回款 -913,481,448.7 8 -288,129,174.3 8 -1,201,610,623.16 四、 本期向基金份额持 有人分 配利润产生的基金净值变动 (净值减少以“-”号填列) - - - 五、 期末所有者权益 (基金净 值) 6,041,634,070.8 5 2,110,297,635.2 3 8,151,931,706.08 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 郭树强 — — — — — — — — — 基金管理人负责人 韩海潮 — — — — — — — — — 主管会计工作负责人 薄贺龙 — — — — — — — — — 会计机构负责人 6.4 报 表附注 6.4.1 基金基本情况 天 弘 安 康 养 老 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 以 下 简 称" 本基金") 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会(以下简称"中国证监会")证监许可[2012]1064 号 《关于核准天弘安康养老混合型证券 投资基金募集的批复》 核准, 由天弘基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资 基金法》 和 《天弘安康 养老混合型证券投资基金基金合同》 负责公开募集。 本基金为契 约型证券投资基金, 首次设立募集不包括认购资金利息共募集329,475,073.08 元, 业经 普华永道中天会计师事 务所有限公司普华永道 中天验字(2012) 第466 号验资报告予以验 证。 经向中国证监会备案, 《天弘安康养老混合型证券投资基金基金合同》 于2012年11 月28日正式生效, 基金合同生效日的基金份额总额为329,530,789.56份基金份额, 其中 认购资金利息折合55,716.48 份基金份额。本基金的基金管理人为天弘基金管理有限公 司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 根据 《中华人民共和国 证券投资基金法》 和 《 天弘安康养老混合型证券投资基金基 金合同》 的有关规定, 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括: 依法发 行上市的股票(包括中小板、 创业板及其他经中国证监会核准上市 的股票) 、 权证、 债券 等固定收益类金融工具( 包括国债、央行票据 、金融债、企业债、公 司债、次级债、地 方政府债券、 中期票据、 可转换债券(含分离交易可转债)、 短期融资券、 资产支持证券、 天弘安 康养 老混 合型 证券 投资基 金2016 年 半年 度报 告 第 16 页 共 31 页 债券回购、银行存款等) 及法律法规或中国证 监会允许基金投资的其 他金融工具。本基 金股票投资占基金资产 的比例为0-30% , 其 中, 投 资 于 精 选 的 价 值 型股 票 的 比 例 不 低 于 股票投资部分的80% ,权 证 投 资 占 基 金 资 产 净值 的 比 例 为0-3% ; 债 券等 固 定 收 益 类 金 融 工具投资占基金资产的 比例不低于70% , 其 中, 现 金 及 到 期 日 在 一 年以 内 的 政 府 债 券 不 低于基金资产净值的5%。 自基金合同生效日期至2015年4月13日, 本基金业绩比较基准: 五年期银行定期存款利率(税后)。 根据本基金的基金管理人于2015年4月14 日发布的 《天 弘 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 变 更 天 弘 安 康 养 老 混 合 型 证 券 投 资 基 金 业 绩 比 较 基 准 并 相 应 修改基金合同部分条款 的公告》,自2015 年4月14 日起本基金的业绩 比较基准更改为三 年期银行定期存款利率(税后)+0.75%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照 财政部于2006 年2 月15日及以后期间颁布的《 企业会计准则 -基本准则》 、 各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则") 、 中国证监会 颁布的《证券投资基金 信息披露XBRL 模板第3号< 年度报告和半年度 报告> 》、中国证券 投资基金业协会( 以 下 简 称" 中 国 基 金 业 协 会") 颁 布 的 《 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引》、《天弘安康养老 混合型证券投资基金基 金合同》和在财务报表 附注6.4.4 所列示 的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他 有关规定的声明 本基金2016年度上半年财务报表符合企业会计准则的要求, 真实、 完整地反映了本 基金2016 年6 月30 日 的财 务 状 况 以 及2016 上 半年 度 的 经 营 成 果 和 基 金净 值 变 动 情 况 等 有 关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政 策、会计估计与最近一 期年度报告相一致的说 明 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、 会计估计与最近一期年度会计报表所 采用的会计政策、会计估计一致。 6.4.5 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收 问题的通知》 、 财税[2004]78 号 《财政部、 国 家税务总局关于证券投资基金税收政策的 通知》 、 财税[2008]1 号 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85 号 《关 天弘安 康养 老混 合型 证券 投资基 金2016 年 半年 度报 告 第 17 页 共 31 页 于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号 《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财 税[2016]36 号 《关 于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、 财税[2016]46号 《关于进一步明确全面推 开营改增试点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70 号 《关于金融机构同业往 来等增 值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 于2016 年5 月1 日 前, 以 发 行 基 金 方 式 募 集资 金 不 属 于 营 业 税 征 收范 围 , 不 征 收 营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入免征营业税。 自2016 年5月1日起, 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买 卖股票、债券的转让收入免征增值税,对金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2) 对基金从证券市场 中取得的收入,包括买 卖股票、债券的差价收 入,股票的股 息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业 债券利息收入,应由发 行债券的企业在向基金 支付利息时代 扣代缴20%的个人所得税。 对基金从上市公司取得的股息红利所得, 持股期限在1个月以 内( 含1 个月)的 , 其 股息 红 利 所 得 全 额计 入 应纳 税 所 得 额 ; 持股 期 限在1 个月以上至1 年 (含1年)的, 暂减按50%计入应纳税所得额; 持股期限超过1年的, 暂免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限售股, 解禁后取得的股息、 红利收入, 按照上述 规定计算纳税, 持股时间自解禁日起计 算;解禁前取得的股息 、红利收入继续暂减按50% 计入应纳税所 得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1% 的税率缴纳股票交易 印花税,买入股票不征 收股票交易印 花税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系 或其他重大利害关系的 关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关 联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 天弘基金管理有限公司


基金管理人、 基金销售机构、 基金注册登记 机构 中国工商银行股份有限公司(中国工商 银行) 基金托管人、基金销售机构 注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期 间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进 行的交易


天弘安 康养 老混 合型 证券 投资基 金2016 年 半年 度报 告 第 18 页 共 31 页 本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理 费 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1日-2016 年6月 30日 上年度可比期间 2015年01月01 日-2015年 06月30日 当期发生的基金应支付的管 理费 11,167,976.73 15,438,787.63 其中: 支付销售机构的 客户维 护费 2,740,324.97 2,175,988.40 注:1 .支 付基 金管 理人 天 弘基金 管理 有限 公司 的管 理人报 酬按 前一 日基 金资 产净值0.90% 的 年费 率 计提 , 逐 日累 计至 每月月 底 , 按 月支 付。 其计 算公 式为 : 日管理 人报 酬= 前一 日基 金资产 净值 X0.90%/ 当年天 数。 2. 客 户维 护费 是指 基金 管 理人与 基金 销售 机构 在基 金销售 协议 中约 定的 依据 销售机 构销 售基 金的 保 有量提 取一 定比 例的 客户 维护费 , 用 以向 基金 销售 机构支 付客 户服 务及 销售 活动中 产生 的相 关费 用, 该费用 从基 金管 理人 收取 的基金 管理 费中 列支 ,不 属于从 基金 资产 中列 支的 费用项 目。 6.4.8.2.2 基金托管 费 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1日-2016 年6月 30日 上年度可比期间 2015年01月01 日-2015年 06月30日 当期发生的基金应支付的托 管费 2,481,772.64 3,430,841.64 注: 支付 基金 托管 人中 国 工商银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净值0.20% 的 年 费率计 提, 逐 日累 计至 每月月 底, 按月 支付 。其 计算公 式为 :日 托管 费= 前一日 基金 资产 净值 X 0.20% / 当年 天数 。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同 业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行过银行间同业市场的债券(含 回购) 交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的 情况


天弘安 康养 老混 合型 证券 投资基 金2016 年 半年 度报 告 第 19 页 共 31 页 6.4.8.4.1 报告期内 基金管理人 运用固有资金投资本基 金的情况 份额单位:份 项目 本期 2016年1月1日-2016 年6月 30日 上年度可比期间 2015年01月01 日-2015年 06月30日 基金合同生效日(2012 年11 月28 日)持有的基金份额 90,771,558.25 90,771,558.25 期初持有的基金份额 - - 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减:期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 90,771,558.25 90,771,558.25 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 7.64% 1.50% 注:期 间申 购/ 买入 总份 额 含转换 转入 份额 ,期 间赎 回/ 卖 出总 份额 含转 换转 出 份额。 6.4.8.4.2 报告期末 除基金管理 人之外的其他关联方投 资本基金的情况 本基金本期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存 款余额及当期产生的利 息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2016 年1月1日-2016年6月30日 上年度可比期间 2015年01月01日-2015 年06月30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 活期存款 4,087,032.92 118,455.16 28,118,297.97 917,537.15 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管, 按银 行同 业利 率计 息。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与 关联方承销证券的情况 本基金本期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券交易。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说 明 本基金本期无须作说明的其他关联交易事项。


天弘安 康养 老混 合型 证券 投资基 金2016 年 半年 度报 告 第 20 页 共 31 页 6.4.9 期末(2016年6月30日 )本基金持有的流通受限 证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券 而于期末持有的流通受 限证券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别:新 发股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受限 类型 认购 价格 期末估值 单价 数量 期末 成本总额 期末 估值总额 60301 6 新宏 泰 2016-06-2 3 2016- 07-01 新股尚未 上市流通 8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98 60196 6 玲珑 轮胎 2016-06-2 4 2016- 07-06 新股尚未 上市流通 12.98 12.98 14,24 5 184,900.1 184,900.1 00280 5 丰元 股份 2016-06-2 9 2016- 07-07 新股尚未 上市流通 5.8 5.8 971 5,631.8 5,631.8 30052 0 科国 大创 2016-06-3 0 2016- 07-08 新股尚未 上市流通 10.05 10.05 926 9,306.3 9,306.3 注:基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或 战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新股上市后的约定期限内不能自由转让; 基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。此外,基金还可作 为特定投资者,认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票,所认购的股票自发行结 束之日起12 个月内不得转让。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等 流通受限股票 金额单位:人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌 日期 复牌 开盘单价 数量 期末 成本总额 期末 估值总额 60161 1 中国 核建 2016- 06-30 交易异常 波动 20.92 2016- 07-01 23.01 37,05 9 128,594.7 3 775,274.2 8 注:本 基金 截至2016 年6 月30 日止 持有 以上 因公 布的 重大事 项可 能产 生重 大影 响而被 暂时 停牌 的股 票,该 类股 票将 在所 公布 事项的 重大 影响 消除 后, 经交易 所批 准复 牌。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中 作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市 场债券正回 购 截至本报告期末2016 年6月30日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的 卖出回购证券款余额50,489,804.26 元,是以如下债券作为抵押: 金额单位:人民币元 债券代码 债券名 称 回购到期日 期末估值单价 数量(张) 期末估值总额 160208 16国开 2016-07-06 99.68 510,000 50,836,800.00


天弘安 康养 老混 合型 证券 投资基 金2016 年 半年 度报 告 第 21 页 共 31 页 08 合计





510,000 50,836,800.00 6.4.9.3.2 交易所市 场债券正回 购 截至本报告期末2016 年6月30日,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出 回购证券款余额302,000,000.00 元, 于2016年7月1日到期。 该类交易要求本基金转入质 押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。 6.4.10 有助于理解和分析会计报 表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次, 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值 所属的最低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于2016 年6 月30 日 , 本基 金 持 有 的 以 公 允 价 值计 量 且 其 变 动 计 入 当 期损 益 的 金 融 资 产 中 属 于 第 一 层 次 的 余 额 为 163,847,879.14 元 , 属 于 第 二 层 次 的 余 额 为 1,829,298,349.63 元,无属于第三层次的余额(2015 年12 月31 日:第一层次 268,745,164.06 元,第二层次2,857,840,920.16 元,无第三层次)。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的 股票和债券,若出现重 大事项停牌、交易不活 跃( 包括涨跌 停时的交易不活跃) 、或 属 于 非 公 开 发 行 等 情况 , 本 基 金 不 会 于 停 牌日 至 交 易 恢 复 活 跃 日期间、 交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次; 并根 据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度, 确定相关股票和债券公 允价值应属第二层次还是第三层次。 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种 ( 可转换债券、资产支 持证券和私募债券除外) ,本基金于2015 年3 月26 日起改为采用中 证指数有限公司根据《 中国证券投资基金业协 会估值核算工作小组关 于2015 年1 季度固 定收益品种的估值处理标准》 所独立提供的估值结果确定公允价值, 并将相关债券的公 天弘安 康养 老混 合型 证券 投资基 金2016 年 半年 度报 告 第 22 页 共 31 页 允价值从第一层次调整至第二层次。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于2016年6月30日, 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015年12 月 31日:同)。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债, 其账面价 值与公允价值相差很小。 (2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。


§7


投 资组合报告 7.1 期 末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 157,252,483.92 7.73 其中:股票 157,252,483.92 7.73 2 固定收益投资 1,835,893,744.85 90.20 其中:债券 1,835,893,744.85 90.20








资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金 融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 9,508,358.06 0.47 7 其他各项资产 32,764,246.53 1.61 8 合计 2,035,418,833.36 100.00


天弘安 康养 老混 合型 证券 投资基 金2016 年 半年 度报 告 第 23 页 共 31 页 7.2 报 告期末按行业分类的股票 投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 40,446,622.44 2.43 B 采矿业 - - C 制造业 89,065,882.30 5.35 D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 775,274.28 0.05 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 26,944,578.80 1.62 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 20,126.10 - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 157,252,483.92 9.44 7.3 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的 前 十名 股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 002103 广博股份 2,574,141 52,023,389.61 3.12 2 300017 网宿科技 399,912 26,874,086.40 1.61


天弘安 康养 老混 合型 证券 投资基 金2016 年 半年 度报 告 第 24 页 共 31 页 3 002299 圣农发展 799,920 20,717,928.00 1.24 4 002458 益生股份 450,324 19,728,694.44 1.18 5 600519 贵州茅台 50,000 14,596,000.00 0.88 6 000596 古井贡酒 229,955 11,026,342.25 0.66 7 600419 天润乳业 200,900 10,826,501.00 0.65 8 601611 中国核建 37,059 775,274.28 0.05 9 601127 小康股份 8,662 206,761.94 0.01 10 601966 玲珑轮胎 14,245 184,900.10 0.01 7.4 报 告期内股票投资组合的重 大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基 金资产净值2%或前20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 002103 广博股份 52,200,123.73 1.80 2 300017 网宿科技 23,118,333.99 0.80 3 002299 圣农发展 19,656,335.40 0.68 4 002458 益生股份 19,208,786.79 0.66 5 300264 佳创视讯 16,239,124.08 0.56 6 600519 贵州茅台 13,754,816.00 0.47 7 600419 天润乳业 10,890,009.00 0.37 8 000596 古井贡酒 10,821,481.00 0.37 9 002001 新 和 成 10,547,216.00 0.36 10 600398 海澜之家 10,395,543.86 0.36 11 600054 黄山旅游 10,193,804.00 0.35 12 002626 金达威 10,116,198.63 0.35 13 002797 第一创业 212,044.56 0.01 14 601966 玲珑轮胎 184,900.10 0.01 15 601611 中国核建 128,594.73 - 16 603377 东方时尚 113,750.40 - 17 601900 南方传媒 112,559.06 -


天弘安 康养 老混 合型 证券 投资基 金2016 年 半年 度报 告 第 25 页 共 31 页 18 002791 坚朗五金 85,697.61 - 19 603608 天创时尚 78,341.20 - 20 002792 通宇通讯 70,678.14 - 注:本 项的"买 入金 额"均 按买入 成交 金额 (成 交单 价乘以 成交 数量 )填 列, 不考虑 相关 交易 费用 。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基 金资产净值2%或前20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 300070 碧水源 29,491,684.55 1.01 2 603001 奥康国际 27,889,621.80 0.96 3 300124 汇川技术 16,264,291.80 0.56 4 300182 捷成股份 16,192,787.50 0.56 5 000669 金鸿能源 15,357,451.00 0.53 6 300264 佳创视讯 14,577,628.00 0.50 7 600136 道博股份 14,257,851.96 0.49 8 002184 海得控制 14,176,517.64 0.49 9 600153 建发股份 13,966,311.50 0.48 10 600660 福耀玻璃 11,978,615.00 0.41 11 300178 腾邦国际 11,009,205.19 0.38 12 600398 海澜之家 10,880,495.39 0.37 13 600054 黄山旅游 10,182,550.83 0.35 14 002001 新 和 成 9,981,839.37 0.34 15 300083 劲胜精密 8,680,069.02 0.30 16 300097 智云股份 8,582,396.73 0.30 17 002626 金达威 7,988,897.00 0.27 18 600735 新华锦 5,479,389.58 0.19 19 002103 广博股份 3,824,145.91 0.13 20 603508 思维列控 1,634,168.05 0.06 注:本 项 " 卖出 金额"均 按 卖出成 交金 额( 成交 单价 乘以成 交数 量) 填列 ,不 考虑相 关交 易费 用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖 出股票的收入总额


天弘安 康养 老混 合型 证券 投资基 金2016 年 半年 度报 告 第 26 页 共 31 页 单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 209,132,676.32 卖出股票的收入(成交)总额 268,909,886.70 注:本 项" 买入 股票 成本" 、"卖 出股 票收 入"均 按买 卖成交 金额 (成 交单 价乘 以成交 数量 )填 列, 不 考虑相 关交 易费 用。 7.5 期 末按债券品种分类的债券 投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 279,377,000.00 16.77 其中:政策性金融债 279,377,000.00 16.77 4 企业债券 1,191,494,075.35 71.54 5 企业短期融资券 220,976,000.00 13.27 6 中期票据 136,676,000.00 8.21 7 可转债(可交换债) 7,370,669.50 0.44 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,835,893,744.85 110.23 注:可 转债 项下 包含 可交 换债6,668,465.50元。 7.6 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 160209 16国开09 1,000,000 99,830,000.00 5.99 2 160208 16国开08 700,000 69,776,000.00 4.19 3 124808 14唐丰南 600,000 64,902,000.00 3.90 4 122298 13亚盛债 600,000 62,430,000.00 3.75 5 160206 16国开06 600,000 59,928,000.00 3.60


天弘安 康养 老混 合型 证券 投资基 金2016 年 半年 度报 告 第 27 页 共 31 页 7.7 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 十名 资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股 指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国 债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本报告期内未发现基金投 资的前十名证券的发行 主体被监管部门立案调 查, 未发 现在报告 编制日前一年内受到公 开谴责、处罚。 7.12.2 基金投资的前十名股票, 均为基金合同规定备选 股票库之内的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 149,862.46 2 应收证券清算款 4,357,726.48 3 应收股利 - 4 应收利息 27,236,075.18 5 应收申购款 1,020,582.41 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 32,764,246.53


天弘安 康养 老混 合型 证券 投资基 金2016 年 半年 度报 告 第 28 页 共 31 页 7.12.4 期末持有的处于转股期 的可转换债券明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 123001 蓝标转债 702,204.00 0.04 7.12.5 期末前十名股票中存在 流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 的 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 流通受限情况 说明 1 601611 中国核建 775,274.28 0.05 交易异常波动 7.12.6 投资组合报告附注的其 他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金 份额持有人信息 8.1 期 末基金份额持有人户数及 持有人结构 份额单位:份 持有人户数 ( 户) 户均持有的基 金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有 份额 占总份 额比例 持有 份额 占总份 额比例 767,816 1,546.92 408,156,176.9 5 34.36% 779,592,275.9 1 65.64% 8.2 期 末基金管理人的从业人员 持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基 金 432,399.72 0.04% 8.3 期 末基金管理人的从业人员 持有本开放式基金份额 总量区间情况


天弘安 康养 老混 合型 证券 投资基 金2016 年 半年 度报 告 第 29 页 共 31 页 本基金本报告期末未有本公司高级管理人员、 基金投资和研究部门负责人及基金经 理持有本开放式基金份额的情况。 §9


开 放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2012年11月28日)基金份额总额 329,530,789.56 本报告期期初基金份额总额 2,080,056,562.43 本报告期基金总申购份额 90,110,493.48 减:本报告期基金总赎回份额 982,418,603.05 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 1,187,748,452.86 注:总 申购 份额 含转 换转 入份额 ;总 赎回 份额 含转 换转出 份额 。 §10 重 大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人 的专门基金托管部门的 重大人事变动 本报告期内, 宁辰先生已离任本公司副总经理职务, 敬请投资者关注本公司于2016 年4月30日披露的《天弘基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》。 本报告期内,本基金的基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财 产、基金托管业务的诉 讼 本报告期内没有发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略没有改变。 10.5 基金改聘会计师事务所情 况 本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生变化。 10.6 管理人、托管人及其高级 管理人员受稽查或处罚 等情况 本报告期内管理人、托管人及其高级管理人员没有发生受稽查或处罚的情况。


天弘安 康养 老混 合型 证券 投资基 金2016 年 半年 度报 告 第 30 页 共 31 页 10.7 基金租用证券公司交易单 元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易 单元进行股票投资及佣 金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单 元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金 额 占当期股票 成交总额比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 安信证券 1 37,501,6 17.75 7.88% 34,925.4 7.88% - 广发证券 1 49,944,3 78.19 10.49% 46,513.1 10.49% - 国泰君安 1 23,585,5 88.86 4.95% 21,965.11 4.95% - 银河证券 1 842,684. 58 0.18% 784.79 0.18% - 渤海证券 1 - - - - - 华创证券 1 30,671,6 19.44 6.44% 28,564.52 6.44% - 方正证券 1 133,924, 637.67 28.13% 124,724.39 28.13% - 东方证券 1 110,757, 084.01 23.27% 103,149.2 23.27% - 联合证券 1 88,824,0 48.68 18.66% 82,721.86 18.66% - 10.7.2 基金租用证券公司交易 单元进行其他证券投资 的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金 额 占当期债券 成交总额比例 成交金 额 占当期债券 回购成交总 额比例 成交 金额 占当期权证 成交总额比 例 安信证券 - - 12,761,3 00,000 70.65% - - 广发证券 - - - - - -


天弘安 康养 老混 合型 证券 投资基 金2016 年 半年 度报 告 第 31 页 共 31 页 国泰君安 - - - - - - 银河证券 - - 2,149,60 0,000 11.9% - - 渤海证券 115,740, 354.64 29.48% - - - - 华创证券 15,163,2 57.57 3.86% - - - - 方正证券 168,649, 139.85 42.95% - - - - 东方证券 43,064,9 87.54 10.97% 3,152,30 0,000 17.45% - - 联合证券 50,046,1 47.44 12.75% - - - - 注:1 、 基金 专用 交易 单元 的选择 标准 为 : 该 证券 经 营机构 财务 状况 良好 , 各 项财务 指标 显示 公司 经 营状况 稳定 ;经 营行 为规 范,内 控制 度健 全, 最近 两年未 因重 大违 规行 为受 到监管 机关 的处 罚; 研 究实力 较强 ,能 及时 、全 面、定 期向 基金 管理 人提 供高质 量的 咨询 服务 ,包 括宏观 经济 报告 、市 场 分析报 告、 行业 研究 报告 、个股 分析 报告 及全 面的 信息服 务; 2、 基金 专用 交易 单元 的选 择程序 : 本基 金管 理人 根 据上述 标准 进行 考察 后 , 确定选 用交 易席 位的 证 券经营 机构 。然 后基 金管 理人和 被选 用的 证券 经营 机构签 订交 易席 位租 用协 议; 3、本 基金 报告 期内 新租 用 交易单 元: 无; 4、本 基金 报告 期内 停止 租 用交易 单元1个 ,其 中包 括 :民生 证券 深圳 交易 单元1 个。 天弘基金 管理有限公司 二〇一六 年八月二十九日