前 海 开 源 高端 装 备 制 造灵 活 配 置 混合 型 证
券 投 资 基金 2016 年半 年 度 报 告 摘要
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 前海开源基 金管理有限公司
基金托 管人： 交通银行股 份有限公司
送出日 期：2016 年8 月29 日
前海开源高端装备制造混合 2016 年半年度报告 （摘要）
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 8 月 25 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2016 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。
本 半年 度报 告摘 要摘 自 半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅读 半 年度报 告正 文。 前海开源高端装备制造混合 2016 年半年度报告 （摘要）
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 前海开 源高 端装 备制 造混 合
基金主 代码 001060
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 3 月 27 日
基金管 理人 前海开 源基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,054,396,386.27 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 主要 通过 精选 投资 与高端 装备 制造 相关 的优 质证券 ，在 合理 控制 风
险并保 持基 金资 产良 好流 动性的 前提 下， 力争 实现 基金资 产的 长期 稳定 增
值。
高端装 备制 造即 指装 备制 造的高 端领 域， 包括 技术 高端、 价值 链高 端和 产
业链核 心三 个方 面的 内涵 ，具有 高成 长性 、高 盈利 性和高 壁垒 性的 基本 特
征，代 表着 产业 发展 升级 的主要 方向 。高 端装 备制 造业的 行业 范畴 囊括 了
航空航 天装 备、 轨道 交通 装备、 海洋 工程 装备 、智 能制造 装备 、节 能环 保
设备 、 绿 色能 源装 备、 新 能源汽 车 、 医 疗设 备、 信 息电子 设备 和 3D 打 印设
备等领 域， 同时 涉及 其产 业链的 上下 游。
投资策 略 本基金 的投 资策 略主 要有 以下六 方面 内容 ：
1、大 类资 产配 置
在大类 资产 配置 中， 本基 金综合 运用 定性 和定 量的 分析手 段， 在对 宏观 经
济因素 进行 充分 研究 的基 础上， 判断 宏观 经济 周期 所处阶 段。 本基 金将 依
据经济 周期 理论 ，结 合对 证券市 场的 系统 性风 险以 及未来 一段 时期 内各 大
类资产 风险 和预 期收 益率 的评估 ，制 定本 基金 在股 票、债 券、 现金 等大 类
资产之 间的 配置 比例 。
2、股 票投 资策 略
本基金 将精 选有 良好 增值 潜力的 、与 高端 装备 制造 相关的 上市 公司 股票 构
建股票 投资 组合 。高 端装 备制造 主题 的股 票投 资策 略将从 定性 和定 量两 方
面入手 ，定 性方 面主 要考 察上市 公司 所属 行业 发展 前景、 行业 地位 、竞 争
优势、 管理 团队 、创 新能 力 等多 种因 素； 定量 方面 考量公 司估 值、 资产 质
量及财 务状 况， 比较 分析 各优质 上市 公司 的估 值、 成长及 财务 指标 ，优 先
选择具 有相 对比 较优 势的 公司作 为最 终股 票投 资对 象。
3、债 券投 资策 略
在债券 投资 策略 方面 ，本 基金将 以高 端装 备制 造相 关债券 为主 线， 在综 合
研究的 基础 上实 施积 极主 动的组 合管 理， 采用 宏观 环境分 析和 微观 市场 定
价分析 两个 方面 进行 债券 资产的 投资 。在 宏观 环境 分析方 面， 结合 对宏 观
经济、 市场 利率 、债 券供 求等因 素的 综合 分析 ，根 据交易 所市 场与 银行 间
市场类 属资 产的 风险 收益 特征， 定期 对投 资组 合类 属资产 进行 优化 配置 和前海开源高端装备制造混合 2016 年半年度报告 （摘要）
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调整， 确定 不同 类属 资 产 的最优 权重 。
4、权 证投 资策 略
本基金 将权 证的 投资 作为 提高基 金投 资组 合收 益的 辅助手 段。 根据 权证 对
应公司 基本 面研 究成 果确 定权证 的合 理估 值， 发现 市场对 股票 权证 的非 理
性定价 ；利 用权 证衍 生工 具的特 性， 通过 权证 与证 券的组 合投 资， 来达 到
改善组 合风 险收 益特 征的 目的。
5、资 产支 持证 券投 资策 略
本基金 通过 对资 产支 持证 券发行 条款 的分 析、 违约 概率和 提前 偿付 比率 的
预估， 借用 必要 的数 量模 型来谋 求对 资产 支持 证券 的合理 定价 ，在 严格 控
制风险 、充 分考 虑风 险补 偿收益 和市 场流 动性 的条 件下， 谨慎 选择 风险 调
整后收 益较 高的 品种 进行 投资。
6、股 指 期 货投 资策 略
本基金 以套 期保 值为 目的 ，参与 股指 期货 交易 。
本基金 参与 股指 期货 投资 时机和 数量 的决 策建 立在 对证券 市场 总体 行情 的
判断和 组合 风险 收益 分析 的基础 上。 基金 管理 人将 根据宏 观经 济因 素、 政
策及法 规因 素和 资本 市场 因素， 结合 定性 和定 量方 法，确 定投 资时 机。 基
金管理 人将 结合 股票 投资 的总体 规模 ， 以 及中 国证 监会的 相关 限定 和要 求，
确定参 与股 指期 货交 易的 投资比 例。
业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益率 ×70 % ＋中证 全债 指数 收益 率 × 3 0% 。
风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 ，属 于中高 风险 收益 的投 资品 种，其 预期 风险 和预 期
收益水 平高 于货 币型 基金 、债券 型基 金， 低于 股票 型基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 前海开 源基 金管 理有 限公
司
交通银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 傅成斌 汤嵩彦
联系电 话 0755-88601888 95559
电子邮 箱 qhky@qhkyfund.com tangsy@bankcomm.com
客户服 务电 话
4001666998 95559
传真 0755-83181169 021-62701216
2.4 信 息披 露方式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.qhkyfund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -12,254,384.99 前海开源高端装备制造混合 2016 年半年度报告 （摘要）
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本期利 润 56,783,257.13
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0545
本期基 金份 额净 值增 长率 5.30%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0040
期末基 金资 产净 值 1,090,508,881.54
期末基 金份 额净 值 1.034
注：① 上述 基金业绩 指标 不包括持有 人认购或 交易 基金的各项 费用,计入 费用 后实际收益 水平要
低于所 列数 字。
② 本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他收 入( 不含 公允 价值 变 动收益)扣 除相 关
费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。
③ 期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 期末 余额 和未 分配 利润中 已实 现部 分 期
末余额的孰低 数。表中 的 “期末”均指 报告期最 后 一个自然日， 无论该日 是 否为开放日 或交易所
的交易 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 4.97% 1.61% -0.11% 0.69% 5.08% 0.92%
过去三 个月 4.02% 1.69% -1.23% 0.71% 5.25% 0.98%
过去六 个月 5.30% 1.94% -10.27% 1.29% 15.57% 0.65%
过去一 年 3.71% 1.39% -18.94% 1.61% 22.65% -0.22%
自基金 合同
生效起 至今
3.40% 1.27% -10.99% 1.65% 14.39% -0.38%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为： 沪 深300 指数 收益 率 ×70 % ＋ 中证 全债 指数 收 益率 × 30% 。 前海开源高端装备制造混合 2016 年半年度报告 （摘要）
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本基金的 建仓期 为 6 个月，建仓期 结束时各 项 资产配置比例 符合基金 合 同规定。截 至 2016
年6 月30 日， 本基 金建 仓 期结束 未 满 1 年。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
前海开 源基 金管 理有 限公 司（以 下简 称“ 前海 开源 基金” ） 于 2012 年 12 月 27 日 经中 国证 监
会批准 ，2013 年 1 月 23 日注册 成立 ，截 至报 告期 末，注 册资 本为 2 亿 元人 民币。 其中 ，开 源证
券股份有限公 司、北京 市 中盛金期投资 管理有限 公 司、北京长和 世纪资产 管 理有限公司 和深圳市
和合投信资产 管理合伙 企 业(有限合伙)各 持股权 25% 。目前，前海 开源基金 分 别在北京、 上海设
立分公司，在 深圳设立 华 南营销中心； 直销中心 覆 盖珠三角、长 三角和京 津 冀环渤海经 济区，为
公司的快速发 展奠定了 组 织和区域基础 。经中国 证 监会批准，前 海开源基 金 全资控股子 公司 ——前海开源高端装备制造混合 2016 年半年度报告 （摘要）
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前海开 源资 产管 理有 限公 司（以 下简 称“ 前海 开源 资管” ）已于 2013 年 9 月 5 日 在深 圳市 注册 成
立,并于 2013 年 9 月 18 日 取得中 国证 监会 核发 的《 特定客 户资 产管 理业 务资 格证书 》 ， 截至 报告
期末 ， 注 册资 本 为1.8 亿 元人民 币 。 截 至报 告期 末 ， 前 海开 源基 金旗 下管 理 32 只开 放式 基金 ， 资
产管理 规模 超 过309 亿元 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
薛小波
本基金
的基金
经理、 公
司执行
投资总
监
2015 年3 月27
日
- 9 年
薛小波 先生 ，清 华大 学工
程力学 学士 、流 体力 学硕
士。2006 年7 月至2014
年 4 月 任中 信证 券机 械行
业和军 工行 业首 席分 析
师、高 级副 总裁 。现 任前
海开源 基金 管理 有限 公司
执行投 资总 监。
①对基 金的 首任 基金 经理 ， 其 “任 职日 期” 为基 金 合同生 效日 ， “离 职日 期” 为根据 公司 决定 确定
的解聘 日期 ， 对 此后 的非 首任基 金经 理， “ 任职 日期 ” 和 “离 任日 期” 分别 指 根据公 司决 定确 定的
聘任日 期和 解聘 日期 。
②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 公开募集证券 投
资基金运作 管理办法》 、 《 证券投资基 金销售管 理办 法》和《证 券投资基 金信 息披露管理 办法》 等
有关法 律法 规及 各项 实施 准则、 《前 海开 源高 端装 备 制造灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金基 金合 同》
和其他有关法 律法规的 规 定，本着诚实 信用、勤 勉 尽责的原则管 理和运用 基 金资产，在 严格控制
风险的基础上 ，为基金 持 有人谋求最大 利益。本 报 告期内，基金 运作整体 合 法合规，没 有损害基
金持有 人利 益。 基金 的投 资范围 、投 资比 例及 投资 组合符 合有 关法 律法 规及 基金合 同的 规定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况 的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。 前海开源高端装备制造混合 2016 年半年度报告 （摘要）
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4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量没 有超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的情况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
1 月份该基金 保持了较 低 仓位，在这段 时间内基 金 资产净值没有 随大盘的 大 幅回调而大幅 下
降，有 效规 避了 市场 系统 性风险 。进 入 2 月份 后， 考虑到 高端 装备 的良 好发 展前景 ，同 时考 虑 到
股市从高点以 来经过几 次 深幅调整，估 值回落很 大 ，我们认为高 端装备相 关 个股已经具 备投资价
值，因此将本 基金的仓 位 从低仓位提升 至 90% 以上 ，积极捕捉投 资机会。 在 报告期内，实 现了正
收益， 且大 幅跑 赢比 较基 准。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本基金 本报 告期 内， 基金 份额净 值增 长率 为5.30% ，同期 业绩 比较 基准 收益 率为-10.27% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走 势 的简要 展望
从宏观经济面 看，随着 劳 动力红利逐步 消褪、房 地 产投资下滑、 出口减速 和 环保制约，中 国
经济保 持过 去的 高增 长的 挑战越 来越 大 。 在 这种 背 景下 ， 中 国经 济需 要通 过 结构调 整 ， 转 型升 级，
使得经 济走 向更 高质 量更 可持续 发展 的新 常态 。 从 资金面 上看 ， 考 虑到 英国 脱欧和 国内 经济 形势,
预计宏 观货 币政 策整 体相 对宽松 。 从市 场估 值看 ， 股市经 过几 次深 幅调 整 ， 估值相 比 2015 年高 点
已有很大回落 ，综合考 虑 宏观经济、资 金面和当 前 市场估值，我 们认为当 前 市场已存在 机构性机
会。
考虑到在转型 过程中宏 观 经济会有保有 压，因此 各 行业的景气度 会有高有 低 ， 在股市的表 现
中也会有差异 。因此， 我 们认为在投资 过程中高 成 长高确定性的 行业值得 重 点关注，通 过高成长
高确定 性去 战胜 市场 。
高端装备制造 即指装备 制 造的高端领域 ，包括技 术 高端、价值链 高端和产 业 链核心三个方 面
的内涵 ，具 有高 成长 性、 高盈利 性和 高壁 垒性 的基 本特征 ，代 表着 产业 发展 升级的 主要 方向 。
未来我们将继 续保持稳 健 灵活的投资策 略，围绕 高 端装备的投资 范畴，精 选 个股，力争给 投
资者带 来更 好的 回报 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 按照企业 会 计准则、中国 证监会相 关 规定和基金合 同关于估 值 的约定，对基 金
所持有 的投 资品 种进 行估 值。本 基金 托管 人根 据法 律法规 要求 履行 估值 及净 值计算 的复 核责 任。 前海开源高端装备制造混合 2016 年半年度报告 （摘要）
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本基金管理人 设有估值 委 员会，负责组 织制定和 适 时修订基金估 值政策和 程 序，指导和监 督
整个估值流程 。估值委 员 会由总经理、 督察长、 基 金事务部、研 究部、投 资 部、监察稽 核部、交
易部负责人及 其他指定 相 关人员组成。 估值委员 会 成员均具备专 业胜任能 力 和相关从业 资格，精
通各自领域的 理论知识 ， 熟悉相关政策 法规，并 具 有丰富的实践 经验。基 金 经理可参与 估值原则
和方法 的讨 论， 但不 参与 估值原 则和 方法 的最 终决 策和日 常估 值的 执行 。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 、中证指数有 限公司签 署 服务协议，由 其
按约定 提供 固定 收益 品种 的估值 数据 。
本基金 本报 告期 内， 参与 估值流 程各 方之 间无 重大 利益冲 突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本报告 期内 ，本 基金 未进 行利润 分配 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金本报告 期内，未 出 现连续二十个 工作日基 金 份额持有人数 量不满二 百 人或者基金资 产
净值低 于五 千万 元的 情形 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
2016 半年 度， 基 金托 管人 在前海 开源 高端 装备 制造 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金的 托管 过 程
中，严格遵守 了《证券 投 资基金法》及 其他有关 法 律法规、基金 合同、托 管 协议，尽职 尽责地履
行了托 管人 应尽 的义 务， 不存在 任何 损害 基金 持有 人利益 的行 为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
2016 半年 度， 前 海开 源基 金管理 有限 公司 在前 海开 源高端 装备 制造 灵活 配置 混合型 证券 投 资
基金投资运作 、基金资 产 净值的计算、 基金份额 申 购赎回价格的 计算、基 金 费用开支等 问题上，
托管人 未发 现损 害基 金持 有人利 益的 行为 。
本报 告 期内 本基 金未 进行 收益分 配， 符合 基金 合同 的规定 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
2016 半年 度， 由 前海 开源 基金管 理有 限公 司编 制并 经托管 人复 核审 查的 有关 前海开 源高 端 装
备制造灵活配 置混合型 证 券投资基金的 半年度报 告 中财务指标、 净值表现 、 收益分配情 况、财务
会计报 告相 关内 容、 投资 组合报 告等 内容 真实 、准 确、完 整。 前海开源高端装备制造混合 2016 年半年度报告 （摘要）
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 前海 开源 高端 装备制 造灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 86,608,046.58 658,885,945.15
结算备 付金 508,529.71 47,843.57
存出保 证金 456,997.66 105,588.80
交易性 金融 资产 1,013,851,270.07 300,024,862.94
其中： 股票 投资 1,013,851,270.07 300,024,862.94
基金投 资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 8,700,172.02 -
应收利 息 23,362.51 171,214.34
应收股 利 - -
应收申 购款 111,614.18 2,470.35
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 1,110,259,992.73 959,237,925.15
负债和所有者权益
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 17,551,335.14 2,455,949.82
应付管 理人 报酬 1,341,274.50 1,267,547.80
应付托 管费 223,545.74 211,257.97
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 358,221.49 178,263.57
应交税 费 - -
应付利 息 - - 前海开源高端装备制造混合 2016 年半年度报告 （摘要）
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应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 276,734.32 129,252.30
负债合 计 19,751,111.19 4,242,271.46
所有者权益：
实收基 金 1,054,396,386.27 972,744,664.11
未分配 利润 36,112,495.27 -17,749,010.42
所有者 权益 合计 1,090,508,881.54 954,995,653.69
负债和 所有 者权 益总 计 1,110,259,992.73 959,237,925.15
注：报 告截 止日 2016 年 6 月 30 日， 基金 份额 净 值 1.034 元， 基金 份额 总 额 1,054,396,386.27
份。
6.2 利 润表
会计主 体： 前海 开源 高端 装备制 造灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月30 日
上年度可比期间
2015 年 3 月 27 日( 基金合同生效
日)至 2015 年 6 月30 日
一、收入 67,518,324.45 55,246,025.16
1.利息 收入 1,454,754.10 7,989,903.95
其中： 存款 利息 收入 1,454,754.10 5,097,339.55
债券利 息收 入 - -
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - 2,892,564.40
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） -3,132,259.08 19,728,619.30
其中： 股票 投资 收益 -7,912,646.30 17,746,063.14
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 - -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 4,780,387.22 1,982,556.16
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
69,037,642.12 20,753,731.44
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） - -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 158,187.31 6,773,770.47
减： 二、费用 10,735,067.32 15,466,786.13
1．管 理人 报酬 7,435,817.78 10,471,336.97
2．托 管费 1,239,302.95 1,745,222.84
3．销 售服 务费 - - 前海开源高端装备制造混合 2016 年半年度报告 （摘要）
第 12 页 共 26 页
4．交 易费 用 1,885,460.45 3,207,613.60
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 174,486.14 42,612.72
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
56,783,257.13 39,779,239.03
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
56,783,257.13 39,779,239.03
注：本 基金 的基 金合 同 于 2015 年3 月27 日生 效， 上年度 可比 期间 为 2015 年 3 月 27 日 （基 金合
同生效 日） 到2015 年6 月 30 日。
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 前海 开源 高端 装备制 造灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
972,744,664.11 -17,749,010.42 954,995,653.69
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 56,783,257.13 56,783,257.13
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
81,651,722.16 -2,921,751.44 78,729,970.72
其中：1. 基 金申 购款 252,801,293.31 -4,259,520.38 248,541,772.93
2. 基金 赎回 款 -171,149,571.15 1,337,768.94 -169,811,802.21
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,054,396,386.27 36,112,495.27 1,090,508,881.54
项目
上年度可比期间
2015 年3 月 27 日(基金合同生效日)至 2015 年6 月30 日 前海开源高端装备制造混合 2016 年半年度报告 （摘要）
第 13 页 共 26 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
3,214,240,402.54 - 3,214,240,402.54
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 39,779,239.03 39,779,239.03
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-1,724,666,078.55 -44,521,016.12 -1,769,187,094.67
其中：1. 基 金申 购款 40,809,197.21 817,260.98 41,626,458.19
2. 基金 赎回 款 -1,765,475,275.76 -45,338,277.10 -1,810,813,552.86
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,489,574,323.99 -4,741,777.09 1,484,832,546.90
注：本 基金 的基 金合 同 于 2015 年3 月27 日生 效， 上年度 可比 期间 为 2015 年 3 月 27 日 （基 金合
同生效 日） 到2015 年6 月 30 日。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 蔡颖______
______ 李志 祥______
____ 任 福利____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
前海开 源高 端装 备制 造灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金 （ 以下 简称 “本 基金 ” ） 经中国 证券 监 督
管理委 员会 （以 下简 称 “ 中国证 监会 ” ） 证监 许可 【2015 】133 号文 《关 于准 予前海 开源 高端 装备
制造灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金注 册的 批复 》 ， 由 前海开 源基 金管 理有 限公 司依照 《中 华人 民共
和国证券投 资基金法》 、 《 前海开源高 端装备制 造灵 活配置混合 型证券投 资基 金基金合同 》及其 他
法律法 规公 开募 集 。 本 基 金为契 约型 开放 式 ， 存 续 期限不 定 ， 首 次募 集期 间 为2015 年3 月5 日至
2015 年3 月25 日， 首次 设 立募集 不包 括认 购资 金利 息共募 集 3,212,747,229.36 元 ， 经 瑞华 会计
师事务 所 （ 特殊普 通合 伙） 瑞华验 字[2015]02030021 号验资 报告 予以 验证。 经 向中国 证监 会备 案，
《前海 开源 高端 装备 制造 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金合 同》 于 2015 年3 月 27 日 正式 生效，前海开源高端装备制造混合 2016 年半年度报告 （摘要）
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基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为 3,214,240,402.54 份 基 金 份 额 ， 其 中 认 购 资 金 利 息 折 合
1,493,173.18 份基 金份 额 。 本基 金的 基金 管理 人为 前海开 源基 金管 理有 限公 司， 本 基金 托管 人为
交通银 行股 份有 限公 司。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会 颁布 的 《 证
券投资 基金 会计 核算 业务 指引》 、 《前 海开 源高 端装 备 制造灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金基 金合 同》
和在财 务报 表附 注6.4.4 所列示 的中 国证 监会 发布 的有关 规定 及允 许的 基金 行业实 务操 作编 制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务报表符 合企业会 计 准则的要求， 真实、完 整 地反映了本基 金本报告 期 末的财务状况 以
及本报 告期 间的 经营 成果 和基金 净值 变动 情况 等有 关信息 。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财 税[2008]1 号 《关 于企业 所 得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公 司
股息红利差别 化个人所 得 税政策有关问 题的通知 》 、 财税[2016]36 号《关于 全 面推开营业税 改征
增值税试点的 通知 》 、财税[2016]46 号《 关于进一 步 明确全面推开 营改增试 点 金融业有关政 策的
通知》 、财税[2016]70 号 《关于金融机 构同业往 来 等增值税补充 政策的通 知 》及其他相关 财税法
规和实 务操 作， 主要 税项 列示如 下： 前海开源高端装备制造混合 2016 年半年度报告 （摘要）
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(1) 于2016 年5 月1 日 前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金 不属于 营业 税征 收范 围， 不 征收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价 收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对金 融同 业往来 利息 收入 亦免 征增 值税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴20%
的个人 所得 税。 自 2015 年 9 月 8 日 起， 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1
个月以 内( 含1 个月) 的， 其 股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ； 持 股期 限在1 个月以 上至1 年(含
1 年) 的 ，暂 减按 50% 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 超过 1 年的 ，股 息红 利所 得暂免 征收 个人 所 得
税。对基金持 有的上市 公 司限售股，解 禁后取得 的 股息、红利收 入，按照 上 述规定计算 纳税，持
股时间自解禁 日起计算 ； 解禁前取得的 股息、红 利 收入继续暂减 按 50% 计入 应纳税所得额 。上述
所得统 一适 用20% 的 税率 计征个 人所 得税 。
(4) 基 金卖 出股 票 按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
前海开 源基 金管 理有 限公 司（ “ 前海 开源 基金 公
司” ）
基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机
构
交通银 行股 份有 限公 司（ “交通 银行 ”） 基金托 管人 、基 金代 销机 构
开源证 券股 份有 限公 司（ “开源 证券 ”） 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.8.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 股票 交易 。
6.4.8.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 交易 。 前海开源高端装备制造混合 2016 年半年度报告 （摘要）
第 16 页 共 26 页
6.4.8.1.3 债 券回 购交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 回购 交易。
6.4.8.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。
6.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 交易 ，无 佣金产 生。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015年3月27 日( 基金 合同 生效日)
至2015 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
7,435,817.78 10,471,336.97
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
3,937,508.09 251,969.18
注：本 基金 的管 理费 按前 一日资 产净 值 的1.50% 年 费率计 提。 管理 费的 计算 方法如 下：
H＝ E× 1.50 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由托管 人根据与 管 理人核对一 致的财务
数据， 自动 在月 初 5 个工 作日内 、按 照指 定的 账户 路径进 行资 金支 付， 管理 人无需 再出 具资 金 划
拨指令 。若 遇法 定节 假日 、公休 假等 ，支 付日 期顺 延。
本基金管理人 按照与基 金 代销机构签订 的基金销 售 协议约定，依 据销售机 构 销售基金的 保有量提
取一定比例的 客户维护 费 ，用以向基金 销售机构 支 付客户服务及 销售活动 中 产生的相关 费用，客
户维护 费从 基金 管理 费中 列支。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
上年度 可比 期间
2015年3月27 日( 基金 合同 生效
日)至2015 年6月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,239,302.95 1,745,222.84 前海开源高端装备制造混合 2016 年半年度报告 （摘要）
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注：本 基金 的托 管费 按前 一日资 产净 值 的0.25% 年 费率计 提。 托管 费的 计算 方法如 下：
H＝ E× 0.25 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由托管 人根据与 管 理人核对一 致的财务
数据， 自动 在月 初 5 个工 作日内 、按 照指 定的 账户 路径进 行资 金支 付， 管理 人无需 再出 具资 金 划
拨指令 。若 遇法 定节 假日 、公休 日等 ，支 付日 期顺 延。
6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内与 关联 方无 银行间 同业 市场 的债 券 ( 含回购 )交 易。
6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间内 基金 管理 人未 运用 固有资 金投 资本 基金 。
6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告 期末 及上 年度 末除 基金管 理人 之外 的其 他关 联方未 投资 本基 金。
6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年3 月27 日(基 金合 同生效 日) 至2015 年
6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
交通银行股份
有限公司
86,608,046.58 586,973.19 1,268,536,894.50 4,475,240.63
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司保 管， 按适 用利 率或约 定利 率计 息。
6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 在承 销期 内参与 关联 方承 销证 券。
6.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 其他 关联 交易事 项。
6.4.9 期 末（ 2016 年 6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末无 因认 购新发 或增 发而 持有 流通 受限证 券。 前海开源高端装备制造混合 2016 年半年度报告 （摘要）
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6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
002465
海格
通信
2016
年 6 月
13 日
重大
事项
12.92 - - 911,100 10,516,448.87 11,771,412.00 -
600475
华光
股份
2016
年 5 月
18 日
重大
事项
14.85 - - 632,988 9,774,353.50 9,399,871.80 -
注：本基金本 报告期末 持 有的暂时停牌 等流通受 限 股票的复牌情 况，统计 截 止日期为 2016 年 8
月25 日。
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购
证券款 ，无 抵押 债券 。
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末2016 年6 月30 日止,本 基金 无从 事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证
券款， 无抵 押债 券。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 1,013,851,270.07 91.32
其中： 股票 1,013,851,270.07 91.32
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 87,116,576.29 7.85 前海开源高端装备制造混合 2016 年半年度报告 （摘要）
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7 其他各 项资 产 9,292,146.37 0.84
8 合计 1,110,259,992.73 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 6,007,413.10 0.55
C
制造业 953,955,066.15 87.48
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
42,315,966.82 3.88
J
金融业 - -
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 11,572,824.00 1.06
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 1,013,851,270.07 92.97
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 通过 沪港通 机制 投资 港股 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％） 前海开源高端装备制造混合 2016 年半年度报告 （摘要）
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1 600525 长园集 团 1,993,156 27,605,210.60 2.53
2 002025 航天电 器 1,039,836 25,673,550.84 2.35
3 600498 烽火通 信 1,055,871 25,636,547.88 2.35
4 000733 振华科 技 1,137,300 25,589,250.00 2.35
5 603766 隆鑫通 用 1,253,100 25,337,682.00 2.32
6 600366 宁波韵 升 1,032,200 24,638,614.00 2.26
7 600372 中航电 子 1,244,338 24,227,260.86 2.22
8 002008 大族激 光 1,056,318 24,126,303.12 2.21
9 000050 深天马 Ａ 1,134,375 23,674,406.25 2.17
10 002456 欧菲光 797,076 23,513,742.00 2.16
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于前 海 开源基金管 理有限公
司网站 （www.qhkyfund.com ）上 的半 年度 报告 正文 。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000050 深天马 Ａ 27,229,283.99 2.85
2 600372 中航电 子 24,435,310.11 2.56
3 600498 烽火通 信 23,127,736.83 2.42
4 002690 美亚光 电 22,680,862.80 2.37
5 002436 兴森科 技 22,288,724.96 2.33
6 600485 信威集 团 22,105,256.57 2.31
7 603766 隆鑫通 用 21,831,369.10 2.29
8 002025 航天电 器 21,625,262.32 2.26
9 600038 中直股 份 21,139,161.99 2.21
10 002236 大华股 份 20,659,610.60 2.16
11 600879 航天电 子 19,897,723.86 2.08
12 600118 中国卫 星 19,886,296.80 2.08
13 000768 中航飞 机 19,823,451.58 2.08
14 000039 中集集 团 19,802,155.04 2.07
15 600580 卧龙电 气 19,797,563.66 2.07
16 000733 振华科 技 19,642,166.19 2.06
17 600482 中国动 力 19,582,148.80 2.05
18 002202 金风科 技 19,558,019.80 2.05
19 600587 新华医 疗 19,489,556.26 2.04 前海开源高端装备制造混合 2016 年半年度报告 （摘要）
第 21 页 共 26 页
20 000100 TCL 集团 19,398,988.00 2.03
21 002152 广电运 通 19,345,374.50 2.03
22 600366 宁波韵 升 19,167,347.86 2.01
注：买入包括 二级市场 上 主动的买入、 新股、配 股 、债转股、换 股及行权 等 获得的股票 ，买入金
额按成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601877 正泰电 器 35,057,906.52 3.67
2 600703 三安光 电 26,501,660.75 2.78
3 300034 钢研高 纳 26,184,125.86 2.74
4 002436 兴森科 技 25,062,979.55 2.62
5 000988 华工科 技 23,298,400.92 2.44
6 002008 大族激 光 22,096,337.52 2.31
7 002241 歌尔股 份 21,504,763.15 2.25
8 600316 洪都航 空 19,414,857.08 2.03
9 600525 长园集 团 18,986,102.00 1.99
10 002441 众业达 18,501,787.99 1.94
11 300210 森远股 份 17,460,342.34 1.83
12 600804 鹏博士 17,099,939.30 1.79
13 600583 海油工 程 16,473,615.38 1.72
14 002130 沃尔核 材 16,447,703.06 1.72
15 000100 TCL 集团 16,362,761.96 1.71
16 600100 同方股 份 15,143,613.30 1.59
17 300048 合康变 频 14,905,492.47 1.56
18 600879 航天电 子 14,308,859.61 1.50
19 002367 康力电 梯 11,453,563.04 1.20
20 600580 卧龙电 气 11,059,994.61 1.16
注：卖出包括 二级市场 上 主动的卖出、 换股、要 约 收购、发行人 回购及行 权 等减少的股 票，卖出
金额按 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 1,164,190,912.34
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 511,489,501.03 前海开源高端装备制造混合 2016 年半年度报告 （摘要）
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注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按照 买卖 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑
相关交 易费 用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 报告 期末 未持 有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 未投 资股 指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 未投 资国 债期 货。 前海开源高端装备制造混合 2016 年半年度报告 （摘要）
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7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制 日前一年
内受到 公开 谴责 、处 罚的 情形。
7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 456,997.66
2 应收证 券清 算款 8,700,172.02
3 应收股 利 -
4 应收利 息 23,362.51
5 应收申 购款 111,614.18
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 9,292,146.37
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 可转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例 前海开源高端装备制造混合 2016 年半年度报告 （摘要）
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10,340 101,972.57 243,686,791.59 23.11% 810,709,594.68 76.89%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
9,988.54 0.00%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
本报告期末基 金管理人 的 高级管理人员 、基金投 资 和研究部负责 人、本基 金 基金经理未 持有本开
放式基 金份 额。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2015 年 3 月 27 日 ） 基金 份额 总额
3,214,240,402.54
本报告 期期 初基 金份 额总 额 972,744,664.11
本报告 期基 金总 申购 份额 252,801,293.31
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 171,149,571.15
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,054,396,386.27
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ，总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本基金 报告 期内 未召 开基 金份额 持有 人大 会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，基 金管 理人 无重大 人事 变动 ；
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
前海开源高端装备制造混合 2016 年半年度报告 （摘要）
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10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
为 本 基金 提供 审 计服 务的会 计 师事 务所 为 瑞华 会计师 事 务所 （特 殊 普通 合伙 ） ， 本 报告 期内
未发生 变更 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期基 金管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员没 有受到 监管 部门 稽查 或处 罚的情 形。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
渤海证券 1 975,289,445.92 58.21% 713,229.22 58.21% -
兴业证券 2 507,714,269.09 30.30% 371,291.33 30.30% -
财达证券 1 123,194,297.54 7.35% 90,092.31 7.35% -
光大证券 2 69,361,639.66 4.14% 50,724.01 4.14% -
万联证券 1 - - - - -
安信证券 2 - - - - -
山西证券 2 - - - - -
注： 根据 中国 证监 会 《关 于 完善证 券投 资基 金交 易席 位制度 有关 问题 的通 知》 （ 证监基 金字[2007]48
号）的 有关 规定 ，我 公司 制定了 租用 证券 公司 交易 单元的 选择 标准 和程 序：
A：选 择标 准
1、公 司经 营行 为规 范， 财务状 况和 经营 状况 良好 ；
2、 公司 具有 较强 的研 究 能力, 能及 时、 全面 地为 基 金提供 高质 量的 宏观 经济 研究 、 行 业研 究及 市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
3、公 司内 部管 理规 范， 能满足 基金 操作 的保 密要 求；
4、建 立了 广泛 的信 息网 络,能 及时 提供 准确 的信 息 资讯服 务。
B：选 择流 程
公司研 究部 门定 期对 券商 服务质 量从 以下 几方 面进 行量化 评比 ，并 根据 评比 的结果 选择 席位 ： 前海开源高端装备制造混合 2016 年半年度报告 （摘要）
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1、服务的主 动性。主 要 针对证券公司 承接调研 课 题的态度、协 助安排上 市 公司调研、 以及就有
关专题 提供 研究 报告 和讲 座；
2、研 究报 告的 质量 。主 要是指 证券 公司 所提 供研 究报告 是否 详实 ，投 资建 议是否 准确 ；
3、资讯提供 的及时性 及 便利性。主要 是指证券 公 司提供资讯的 时效性、 及 时性以及提 供资讯的
渠道是 否便 利、 提 供 的资 讯是否 充足 全面 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
本基金 本报 告期 内租 用证 券公司 交易 单元 未进 行其 他证券 投资 。
前海开源基金管理有限公司
2016 年8 月29 日
