前 海 开 源 现金 增 利 货 币市 场 基 金2016 年半
年度报告 摘要
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 前海开源基 金管理有限公司
基金托 管人： 交通银行股 份有限公司
送出日 期：2016 年8 月29 日
前海开源货币 2016 年半年度报 告 （摘要）
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 8 月 25 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2016 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 前海开 源货 币
基金主 代码 001870
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 9 月 29 日
基金管 理人 前海开 源基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 4,878,797,163.69 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 前海开 源货 币 A 前海开 源货 币 B
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 001870 001871
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 26,188,831.94 份 4,852,608,331.75 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在严格 控制 基金 资产 投资 风险和 保持 基金 资产 较高 流动性 的基 础上 ， 力 争
获得超 越业 绩比 较基 准的 稳定回 报。
投资策 略 本基金 根据 对未 来短 期利 率变动 的预 测， 确定 和调 整基金 投资 组合 的平 均
剩余期 限。 对各 类投 资品 种进行 定性 分析 和定 量分 析， 确 定和 调整 参与 的
投资品 种和 各类 投资 品种 的配置 比例 。 在 严格 控制 投资风 险和 保持 资产 流
动性的 基础 上， 力争 获得 稳定的 当期 收益 。
1、资 产配 置策 略
本基金 通过 对宏 观经 济形 势、 财 政与 货币 政策 、 金 融监管 政策 、 短 期资 金
市场状 况等 因素 的分 析， 综合判 断未 来短 期利 率变 动， 评 估各 类投 资品 种
的流动 性和 风险 收益 特征 ， 确定 各类 投资 品种 的配 置比例 及期 限组 合， 并
适时进 行动 态调 整。
2、利 率预 期策 略
通 过 对 通 货 膨胀 、GDP、 货币 供 应 量 、 国际 利 率 水平、 金 融 监 管 政策 取 向
等跟踪 分析 ， 形成 对基 本 面的宏 观研 判 。 同 时 ， 结 合微观 层面 研究 ， 主要
考察指 标包 括： 央行 公开 市场操 作、 主要 机构 投资 者的短 期投 资倾 向、 债
券供给 、 回 购抵 押数 量等 ， 合理 预期 货币 市场 利率 曲线动 态变 化， 动态 配
置货币 资产 。
3、期 限配 置策 略
根据利 率预 期分 析， 动态 确 定并控 制投 资组 合平 均剩 余期限 在120 天 以内 。
当市场 利率 看涨 时， 适度 缩短投 资组 合平 均剩 余期 限， 即 减持 剩余 期限 较
长投资 品种 增持 剩余 期限 较短品 种， 降低 组合 整体 净值损 失风 险； 当市 场
看跌时 ， 则 相对 延长 投资 组合平 均剩 余期 限， 增持 较长剩 余期 限的 投资 品
种，获 取超 额收 益。
4、流 动性 管理 策略
本基金 作为 现金 管理 工具 ， 必须 具备 较高 的流 动性 。 基金 管理 人在 密切 关
注基金 的申 购赎 回情 况、 季节性 资金 流动 情况 和日 历效应 等因 素基 础上 ，前海开源货币 2016 年半年度报 告 （摘要）
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对投资 组合 的现 金比 例进 行优化 管理 。 基 金管 理人 将在遵 循流 动性 优先 的
原则下 ，综 合平 衡基 金资 产在流 动性 资产 和收 益性 资产之 间的 配置 比例 ，
通过现 金留 存、 持有 高流 动性券 种、 正向 回购 、 降 低组合 久期 等方 式提 高
基金资 产整 体的 流动 性， 以满足 日常 的基 金资 产变 现需求 。
5、收 益增 强策 略
通过分 析各 类投 资品 种的 相对收 益、 利 差变 化、 市 场 容量、 信用等 级情 况、
流动性 风 险 、 信 用风 险等 因素来 确定 配置 比例 和期 限组合 ， 寻 找具 有投 资
价值的 投资 品种 ， 增 持相 对低估 、 价 格将 上升 的， 能给组 合带 来相 对较 高
回报的 类属 ； 减 持相 对高 估、 价 格将 下降 的， 给组 合带来 相对 较低 回报 的
类属， 借以 取得 较高 的总 回报。
业绩比 较基 准 同期七 天通 知存 款利 率（ 税后）
风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金， 是证券 投资 基金 中的 低风 险品种 。 本 基金 的风 险
和预期 收益 低于 股票 型基 金、混 合型 基金 、债 券型 基金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 前海开 源基 金管 理有 限公 司 交通银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 傅成斌 汤嵩彦
联系电 话 0755-88601888 95559
电子邮 箱 qhky@qhkyfund.com tangsy@bankcomm.com
客户服 务电话
4001666998 95559
传真 0755-83181169 021-62701216
2.4 信 息披 露方式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.qhkyfund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
注： ① 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入(不 含公 允 价值变 动收 益) 扣除
基金级 别 前海开 源货 币 A 前海开 源货 币 B
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期( 2016 年 1 月 1 日 -
2016 年6 月30 日 )
报告期( 2016 年1 月1 日 -
2016 年 6 月30 日)
本期已 实现 收益 89,209.94 45,823,582.29
本期利 润 89,209.94 45,823,582.29
本期净 值收 益率 1.1213% 1.2417%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末基 金资 产净 值 26,188,831.94 4,852,608,331.75
期末基 金份 额净 值 1.000 1.000 前海开源货币 2016 年半年度报 告 （摘要）
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相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益， 由 于货币 市场 基金 采
用摊余 成本 法核 算， 因此 ，公允 价值 变动 收益 为零 ，本期 已实 现收 益和 本期 利润的 金额 相等 。
②本基 金的 利润 分配 方式 是“每 日分 配、 按日 支付 ” 。
③ 本 基金 的基 金合 同于2015 年9 月29 日生 效， 截 止 2016 年6 月30 日 ，本 基金成 立未 满 1 年。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
前海开 源货 币 A
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.1992% 0.0015% 0.1125% 0.0000% 0.0867% 0.0016%
过去三 个月 0.5761% 0.0024% 0.3413% 0.0000% 0.2349% 0.0024%
过去六 个月 1.1213% 0.0023% 0.6825% 0.0000% 0.4388% 0.0023%
自基金 合同
生效起 至今
1.6103% 0.0021% 1.0350% 0.0000% 0.5753% 0.0021%
前海开 源货 币 B
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.2186% 0.0015% 0.1125% 0.0000% 0.1061% 0.0015%
过去三 个月 0.6349% 0.0024% 0.3413% 0.0000% 0.2937% 0.0024%
过去六 个月 1.2417% 0.0023% 0.6825% 0.0000% 0.5592% 0.0023%
自基金 合同
生效起 至今
1.7952% 0.0021% 1.0350% 0.0000% 0.7602% 0.0021%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为： 同期 七天 通知 存款 利率（ 税后 ） 。 前海开源货币 2016 年半年度报 告 （摘要）
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注： ① 本基 金的 基金 合同 于 2015 年9 月29 日 生效 ， 截 至 2016 年6 月 30 日止,本 基金 成立 未满1
年。
②本基 金的 建仓 期 为6 个 月， 建 仓期 结束 时各 项资 产配置 比例 符合 基金 合同 规定。 截 止 2016 年6
月30 日， 本基 金建 仓期 结 束未 满 1 年。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
前海开 源基 金管 理有 限公 司（以 下简 称“ 前海 开源 基金” ） 于 2012 年 12 月 27 日 经中 国证 监
会批准 ，2013 年 1 月 23 日注册 成立 ，截 至报 告期 末，注 册资 本为 2 亿 元人 民币。 其中 ，开 源证
券股份有限公 司、北京 市 中盛金期投资 管理有限 公 司、北京长和 世纪资产 管 理有限公司 和深圳市
和合投信资产 管理合伙 企 业(有限合伙)各 持股权 25% 。目前，前海 开源基金 分 别在北京、 上海设
立分公司，在 深圳设立 华 南营销中心； 直销中心 覆 盖珠三角、长 三角和京 津 冀环渤海经 济区，为
公司的快速发 展奠定了 组 织和区域基础 。经中国 证 监会批准，前 海开源基 金 全资控股子 公司 ——前海开源货币 2016 年半年度报 告 （摘要）
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前海开 源资 产管 理有 限公 司（以 下简 称“ 前海 开源 资管” ）已于 2013 年 9 月 5 日 在深 圳市 注册 成
立,并于 2013 年 9 月 18 日 取得中 国证 监会 核发 的《 特定客 户资 产管 理业 务资 格证书 》 ， 截至 报告
期末 ， 注 册资 本 为1.8 亿 元人民 币 。 截 至报 告期 末 ， 前 海开 源基 金旗 下管 理 32 只开 放式 基金 ， 资
产管理 规模 超 过309 亿元 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
刘静
本基金
的基金
经理、 公
司联席
投资总
监、 固 定
收益部
负责人
2015 年 9 月 29
日
- 14 年
刘静女 士， 经济 学硕 士。 历
任 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司
债券高 级交 易员、 基金 经 理
助理、 长 盛货 币市 场基 金 基
金经理、 长盛 全债 指数 增 强
型债券 投资 基金 基金 经理 、
长 盛 积 极 配 置 债 券 投 资 基
金基金 经理， 现任 前海 开 源
基 金 管 理 有 限 公 司 董 事 总
经理、 联席 投资 总监、 固 定
收益部 负责 人。
周彦
本基金
的基金
经理助
理
2016 年 5 月 24
日
- 8 年
周彦女 士， 南 京大 学硕 士 研
究生。2007 年 7 月至 2015
年 11 月 任招 商银 行资 产 负
债管理 部交 易员。 现任 前 海
开 源 基 金 管 理 有 限 公 司 基
金经理 助理 。
①对基 金的 首任 基金 经理 ， 其 “任 职日 期” 为基 金 合同生 效日 ， “离 职日 期” 为根据 公司 决定 确定
的解聘 日期 ， 对 此后 的非 首任基 金经 理， “ 任职 日期 ” 和 “离 任日 期” 分别 指 根据公 司决 定确 定的
聘任日 期和 解聘 日期 。
②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 公开募集证券 投
资基金运作 管理办法》 、 《 证券投资基 金销售管 理办 法》和《证 券投资基 金信 息披露管理 办法》 等
有关法 律法 规及 各项 实施 准则、 《 前 海开 源现 金增 利 货币市 场基 金基 金合 同》 和其他 有关 法律 法规
的规定，本着 诚实信用 、 勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金资产， 在严格控 制 风险的基础 上，为基
金持有人谋求 最大利益 。 本报告期内， 基金运作 整 体合法合规， 没有损害 基 金持有人利 益。基金
的投资 范围 、投 资比 例及 投资组 合符 合有 关法 律法 规及基 金合 同的 规定 。 前海开源货币 2016 年半年度报 告 （摘要）
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4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量没 有超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的情况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
一季度 经济 先下 后上 ，通 胀有所 抬升 ；受 春节 因素 及 MPA 考核 等影 响， 资金 面波动 较大 ， 但
货币政策依旧 维持宽松 。 整个季度来看 ，短期债 券 收益率以下行 为主，因 机 构追求绝对 收益，高
票息品 种表 现较 好。 同存 和存单 需求 旺盛 ，因 资金 面波动 加大 ，收 益率 中枢 较 4 季 度有 所抬 升 。
二季度 ，4 月 份受 信用 事件 及营改 增的 影响 ， 短期 债 券收益 率和 货币 市场 利率 均大幅 上行 。4 月末
后，随着市场 对信用风 险 担忧缓解、营 改增政策 明 确，以及央行 维稳资金 面 的意图明显 ，短期债
券和资金利率 均掉头向 下 。临近季末， 尽管资金 利 率再次走高， 但因市场 对 资金面的预 期平稳，
短期债 券收益 率反而小 幅 下行。与一季 度相比， 因 风险偏好 降低 ，短端债 券 高低等级利 差显著扩
大。因 跨季 ，同 存和 存单 需求旺 盛， 收益 率中 枢 较1 季度 走高 。
操作上，一季 度，本基 金 前期同存、回 购及债券 为 主，后期逐步 加大了存 单 的配置。由于 信
用风险事件频 发，本基 金 持有的债券以 中高等级 为 主。二季度， 因信用事 件 频发，本基 金加大了
同存和回购的 配置，降 低 了短期债券的 配置。对 于 短期债券，仍 以中高等 级 品种为主， 在控制风
险的前 提下 精选 个券 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本基金本报告期内，A 类 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为 1.1213% ，同期业绩比较基准收益率为
0.6825% ；B 类 基金 份额 净 值增长 率 为 1.2417% ，同 期业绩 比较 基准 收益 率 为0.6825% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下半年， 货币政策 大 幅放松的可能 性不大。 但 央行依旧有较 强的维稳 资 金面的意图， 预
计资金面整体 将继续维 持 平稳。但在季 末等关键 时 点，资金仍可 能出现阶 段 性紧张。另 外，在经
济下行且违约 容忍度提 升 的情况下，信 用事件频 发 将是常态，在 这个过程 中 不乏被错杀 的个券。前海开源货币 2016 年半年度报 告 （摘要）
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未来本组合将 把保持流 动 性放在首位， 在保持流 动 性的同时尽量 获取超额 收 益。组合将 在严控信
用风险的前提 下精选一 些 兼具流动性和 票息的债 券 品种，加大信 用债的研 究 甄别工作， 尽可 能挖
掘信用 债估 值洼 地， 以增 强组合 收益 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 按照企业 会 计准则、中国 证监会相 关 规定和基金合 同关于估 值 的约定，对基 金
所持有 的投 资品 种进 行估 值。本 基金 托管 人根 据法 律法规 要求 履行 估值 及净 值计算 的复 核责 任。
本基金管理人 设有估值 委 员会，负责组 织制定和 适 时修订基金估 值政策和 程 序，指导和监 督
整个估值流程 。估值委 员 会由总经理、 督察长、 基 金事务部、研 究部、投 资 部、监察稽 核部、交
易部负责人及 其他指定 相 关人员组成。 估值委员 会 成员均具备专 业胜任能 力 和相关从业 资格，精
通各自领域的 理论 知识 ， 熟悉相关政策 法规，并 具 有丰富的实践 经验。基 金 经理可参与 估值原则
和方法 的讨 论， 但不 参与 估值原 则和 方法 的最 终决 策和日 常估 值的 执行 。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 、中证指数有 限公司签 署 服务协议，由 其
按约定 提供 固定 收益 品种 的估值 数据 。
本基金 本报 告期 内， 参与 估值流 程各 方之 间无 重大 利益冲 突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据相 关法 律法 规及 《前 海开源 现金 增利 货币 市场 基金基 金合 同》 ， 本 基金 每 日将各 级基 金份
额的已 实现 收益 全额 分配 给基金 份额 持有 人。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金本报告 期内，未 出 现连续二十个 工作日基 金 份额持有人数 量不满二 百 人或者基金资 产
净值低 于五 千万 元的 情形 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
2016 上半 年度 ， 基 金托 管 人在前 海开 源现 金增 利货 币市场 基金 的托 管过 程中 ， 严格遵 守了 《 中
华人民共和国 证券投资 基 金法》及其他 有关法律 法 规、基金合同 、托管协 议 的规定，尽 职尽责地
履行了 托管 人应 尽的 义务 ，不存 在任 何损 害基 金持 有人利 益的 行为
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
2016 上半 年度， 前海 开源 基金管 理有 限公 司在 前海 开源现 金增 利货 币市 场基 金的托 管投 资 运前海开源货币 2016 年半年度报 告 （摘要）
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作、基金资产 净值的计 算 、基金份额申 购赎回价 格 的计算、基金 费用开支 等 问题上，托 管人未发
现损害 基金 持有 人利 益的 行为。
根据相 关法 律法 规及 《前 海开源 现金 增利 货币 市场 基金基 金合 同》 ， 本 基金 每 日将各 级基 金份
额的已 实现 收益 全额 分配 给基金 份额 持有 人。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
2016 上半 年度， 由前 海开 源基金 管理 有限 公司 编制 并经托 管人 复核 审查 的有 关前海 开源 现 金
增利货币市场 基金的年 度 报告中财务指 标、净值 表 现、收益分配 情况、财 务 会计报告相 关内容、
投资组 合报 告等 内容 真实 、准确 、完 整。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 前海 开源 现金 增利货 币市 场基 金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 1,010,458,170.45 750,040,116.99
结算备 付金 - 147,948,095.24
存出保 证金 - -
交易性 金融 资产 2,786,605,910.04 711,741,232.98
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 2,751,605,910.04 711,741,232.98
资产支 持证 券投 资 35,000,000.00 -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 1,044,054,046.08 564,801,992.20
应收证 券清 算款 100,100,657.53 -
应收利 息 25,492,084.32 11,651,372.81
应收股 利 - -
应收申 购款 104,807,591.62 85,146.20
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 5,071,518,460.04 2,186,267,956.42
负债和所有者权益
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日 前海开源货币 2016 年半年度报 告 （摘要）
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负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 189,999,515.00 -
应付证 券清 算款 - 10,000,000.00
应付赎 回款 3,931.61 -
应付管 理人 报酬 1,378,388.59 455,301.66
应付托 管费 417,693.52 137,970.18
应付销 售服 务费 44,762.40 15,540.82
应付交 易费 用 63,471.60 7,961.15
应交税 费 - -
应付利 息 87,937.05 -
应付利 润 542,496.47 135,484.54
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 183,100.11 56,000.00
负债合 计 192,721,296.35 10,808,258.35
所有者权益：
实收基 金 4,878,797,163.69 2,175,459,698.07
未分配 利润 - -
所有者 权益 合计 4,878,797,163.69 2,175,459,698.07
负债和 所有 者权 益总 计 5,071,518,460.04 2,186,267,956.42
注 ： 报 告 截 止 日 2016 年 6 月 30 日, 前海开源货币 A 基 金 份 额 净 值 1.000 元, 基 金 份 额 总 额
26,188,831.94 份, 前海 开 源货 币 C 基 金份 额净 值1.000 元,基 金份 额总 额4,852,608,331.75 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 前海 开源 现金 增利货 币市 场基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日
一、收入 54,826,289.47
1.利息 收入 51,127,338.84
其中： 存款 利息 收入 11,539,990.19
债券利 息收 入 26,866,944.95
资产支 持证 券利 息收 入 50,630.14
买入返 售金 融资 产收 入 12,669,773.56
其他利 息收 入 -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列） 3,698,950.63
其中： 股票 投资 收益 -
基金投 资收 益 -
债券投 资收 益 3,698,950.63 前海开源货币 2016 年半年度报 告 （摘要）
第 13 页 共 27 页
资产支 持证 券投 资收 益 -
贵金属 投资 收益 -
衍生工 具收 益 -
股利收 益 -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
-
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
-
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
-
减： 二、费用 8,913,497.24
1．管 理人 报酬 6,039,439.11
2．托 管费 1,830,133.15
3．销 售服 务费 192,075.20
4．交 易费 用 -
5．利 息支 出 631,382.81
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 631,382.81
6．其 他费 用 220,466.97
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
45,912,792.23
减：所 得税 费用 -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
45,912,792.23
注：本 基金 的基 金合 同 于2015 年9 月29 日生 效， 无上年 度可 比期 间数 据。
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 前海 开源 现金 增利货 币市 场基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日 至 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,175,459,698.07 - 2,175,459,698.07
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 45,912,792.23 45,912,792.23
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
2,703,337,465.62 - 2,703,337,465.62 前海开源货币 2016 年半年度报 告 （摘要）
第 14 页 共 27 页
其中：1. 基 金申 购款 10,038,414,898.17 - 10,038,414,898.17
2. 基金 赎回 款 -7,335,077,432.55 - -7,335,077,432.55
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- -45,912,792.23 -45,912,792.23
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
4,878,797,163.69 0.00 4,878,797,163.69
注：本 基金 的基 金合 同 于2015 年9 月29 日生 效， 无上年 度可 比期 间数 据。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 蔡颖______
______ 李志 祥______
____ 任 福利____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
前海开 源现 金增 利货 币市 场基金 （ 以下 简称 “ 本基 金” ） 经 中国 证券 监督 管理 委员会 （ 以下 简
称“中国证监 会 ” ）证监 许 可【2015】2080 号文《关 于准予前海开 源现金增 利 货币市场基金 注册
的批复 》 ， 由前 海开 源基 金 管理有 限公 司依 照 《中 华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》 、 《前 海开 源现 金
增利货 币市 场基 金基 金合 同》 及其 他法 律法 规公 开 募集 。 本 基金 为契 约型 开 放式 ， 存 续期 限不 定，
首次募 集期 间 为 2015 年 9 月 18 日至 2015 年 9 月 24 日，首 次设 立募 集不 包括 认购资 金利 息共 募
集 2,076,267,084.22 元 ， 经瑞华 会计 师事 务所 （特 殊普通 合伙 ）瑞 华验 字[2015] 第 02230059 号
验资报告予以 验证。经 向 中国证监会备 案， 《前海 开 源现金增利货 币市场基 金 基金合同》 于 2015
年 9 月 29 日 正式 生效 ，基 金合同 生效 日的 基金 份额 总额 为 2,076,277,239.93 份基金 份额 ，其 中
认购资 金利 息折 合 10,155.71 份 基金 份额 。本 基金 的基金 管理 人为 前海 开源 基金管 理有 限公 司，
本基金 托管 人为 交通 银行 股份有 限公 司。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企业 会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会 颁布 的 《 证
券投资基金 会计核算 业务 指引》 、 《前海 开源现金 增 利货币市场 基金基金 合同 》和在财务 报表附 注
6.4.4 所列 示的 中国 证监 会发布 的有 关规 定及 允许 的基金 行业 实务 操作 编制 。 前海开源货币 2016 年半年度报 告 （摘要）
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6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务报表符 合企业会 计 准则的要求， 真实、完 整 地反映了本基 金本报告 期 末的财务状况 以
及本报 告期 间的 经营 成果 和基金 净值 变动 情况 等有 关信息 。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财 税[2008]1 号 《关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公 司
股息红利差别 化个人所 得 税政策有关问 题的通知 》 、 财税[2016]36 号《关于 全 面推开营业税 改征
增值税试点的 通知 》 、财税[2016]46 号《 关于进一 步 明确全面推开 营改增试 点 金融业有关政 策的
通知》 、财税[2016]70 号 《关于金融机 构同业往 来 等增值税补充 政策的通 知 》及其他相关 财税法
规和实 务操 作， 主要 税项 列示如 下：
(1) 于2016 年5 月1 日 前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金 不属于 营业 税征 收范 围， 不 征收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对金 融同 业往来 利息 收入 亦免 征增 值税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴20%
的个人 所得 税。 自 2015 年 9 月 8 日 起， 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1
个月以 内( 含1 个月) 的， 其 股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ； 持 股期 限 在1 个月以 上至1 年(含前海开源货币 2016 年半年度报 告 （摘要）
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1 年) 的 ，暂 减按 50% 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 超过 1 年的 ，股 息红 利所 得暂免 征收 个人 所 得
税。对基金持 有的上市 公 司限售股，解 禁后取得 的 股息、红利收 入，按照 上 述规定计算 纳税，持
股时间自解禁 日起计算 ； 解禁前取得的 股息、红 利 收入继续暂减 按 50% 计入 应纳税所得额 。上述
所得统 一适 用20% 的 税率 计征个 人所 得税 。
(4) 基 金卖 出股 票 按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大 利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公 司 （ “ 前 海 开 源 基 金 公
司” ）
基 金 管 理 人 、 注 册 登 记 机 构 、 基 金 销 售 机
构
交通银 行股 份有 限公 司（ “交通 银行 ”） 基金托 管人 、基 金代 销机 构
开源证 券股 份有 限公 司（ “开源 证券 ”） 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.8.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 内未 通过 关联方 交易 单元 进行 股票 交易。
6.4.8.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 内未 通过 关联方 交易 单元 进行 债券 交易。
6.4.8.1.3 债 券回 购交易
本基金 本报 告期 内未 通过 关联方 交易 单元 进行 债券 回购交 易。
6.4.8.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 内未 通过 关联方 交易 单元 进行 权证 交易。
6.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 内未 通过 关联方 交易 单元 进行 交易 ，无佣 金产 生。 前海开源货币 2016 年半年度报 告 （摘要）
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6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
6,039,439.11
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
1,058.47
注：本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值 的0.33% 年费 率计 提。 管理 费的 计 算方法 如下 ：
H＝ E× 0.33 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 托管人根 据 与基金管理 人核对一
致的财 务数 据， 自动 在月 初 5 个 工作 日内 、按 照指 定的账 户路 径进 行资 金支 付，基 金管 理人 无 需
再出具 资金 划拨 指令 。若 遇法定 节假 日、 公休 假等 ，支付 日期 顺延 。
本基金管理人 按照与基 金 代销机构签订 的基金销 售 协议约定，依 据销售机 构 销售基金的 保有量提
取一定比例的 客户维护 费 ，用以向基金 销售机构 支 付客户服务及 销售活动 中 产生的相关 费用，客
户维护 费从 基金 管理 费中 列支。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,830,133.15
注：本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的0.10% 年费 率计 提。 托管 费的 计 算方法 如下 ：
H＝ E× 0.10 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 托管人根 据 与基金管理 人核对一
致的财 务数 据， 自动 在月 初 5 个 工作 日内 、按 照指 定的账 户路 径进 行资 金支 付，基 金管 理人 无 需
再出具 资金 划拨 指令 。若 遇法定 节假 日、 公休 日等 ，支付 日期 顺延 。 前海开源货币 2016 年半年度报 告 （摘要）
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6.4.8.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
前海开 源货 币A 前海开 源货 币 B 合计
前海开 源基 金管 理有 限公
司
7,758.01 182,623.18 190,381.19
交通银 行股 份有 限公 司 403.37 - 403.37
开源证 券股 份有 限公 司 459.91 - 459.91
合计 8,621.29 182,623.18 191,244.47
注： 本 基 金A 类 基金 份额 的年销 售服 务费 率 为 0.25% ， 对 于由B 类 降级 为A 类 的基金 份额 持有 人，
年销售 服务 费率 应自 其降 级后的 下一 个工 作日 起适 用 A 类 基金 份额 的费 率。B 类 基金 份额 的年 销
售服务 费率 为 0.01% ， 对 于由 A 类 升级为 B 类的 基 金份额 持有 人， 年销 售服 务费率 应自 其升 级后
的下一 个工 作日 起享 受 B 类基金 份额 的费 率。 两类 基金份 额的 销售 服务 费计 提的计 算公 式相 同 ，
具体如 下：
H＝ E× 年销 售服 务费 率 ÷ 当年天 数
H 为每 日该 类基 金份 额应 计提的 基金 销售 服务 费
E 为前 一日 该类 基金 份额 的基金 资产 净值
基金销售服务 费每日计 提 ，逐日累计至 每月月末 ， 按月 支付。由 基金托管 人 根据与基金 管理人核
对一致 的财 务数 据， 自动 在月 初 5 个 工作 日内 从基 金财产 中一 次性 支付 给登 记机构 ，由 登记 机 构
代付给销售机 构，基金 管 理人无需再出 具资金划 拨 指令。若遇法 定节假日 、 休息日或不 可抗力致
使无法 按时 支付 的， 支付 日期顺 延至 最近 可支 付日 支付。
6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 内与 关联 方无银 行间 同业 市场 的债 券 (含 回购 )交 易。
6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年6 月30 日
前海开 源货 币 A 前海开 源货 币 B
基 金合 同生效 日（ 2015
年9 月29 日 ） 持有 的基 金
份额
- - 前海开源货币 2016 年半年度报 告 （摘要）
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期初持 有的 基金 份额 - -
期间申 购/ 买入 总份 额 - 80,502,273.98
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 - 80,502,273.98
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- 1.6500%
注：基 金管 理人 运用 固有 资金投 资本 基金 相关 费率 按照基 金合 同及 招募 说明 书规定 执行 。
6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告 期末 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方未 投资 本基金 。
6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入
交通银行股份有
限公司
10,458,170.45 132,969.61 - -
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司保 管， 按适 用利 率或约 定利 率计 息。
6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内未 在承 销期内 参与 关联 方承 销证 券。
6.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 内无 其他 关联交 易事 项。
6.4.9 期 末（ 2016 年 6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末无 因认 购新发 或增 发而 持有 流通 受限证 券。
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
金额 单位 ：人 民币 元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
120223 12 国开23 2016 年7 月1 日 99.66 600,000 59,796,000.00 前海开源货币 2016 年半年度报 告 （摘要）
第 20 页 共 27 页
140407 14 农发07 2016 年7 月1 日 101.71 500,000 50,855,000.00
150416 15 农发16 2016 年7 月1 日 100.00 300,000 30,000,000.00
160401 16 农发01 2016 年7 月1 日 99.98 500,000 49,990,000.00
合计
1,900,000 190,641,000.00
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末2016 年6 月30 日止,本 基金 无从 事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证
券款， 无抵 押债 券。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的
比例（% ）
1 固定收 益投 资 2,786,605,910.04 54.95
其中： 债券 2,751,605,910.04 54.26
资产 支持 证券 35,000,000.00 0.69
2 买入返 售金 融资 产 1,044,054,046.08 20.59
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资
产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,010,458,170.45 19.92
4 其他各项 资产 230,400,333.47 4.54
5 合计 5,071,518,460.04 100.00
7.2 债 券回 购融资 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 1.24
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占基金
资产净
值的比
例（％ ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 189,999,515.00 3.89
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每个交 易 日融资余额 占资产净
值比例 的简 单平 均值 。
前海开源货币 2016 年半年度报 告 （摘要）
第 21 页 共 27 页
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
本基金 本报 告期 内债 券正 回购的 资金 余额 未超 过基 金资产 净值 的 20 ％。
7.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
7.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 85
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 120
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 52
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明
本基金 本报 告期 内投 资组 合平均 剩余 期限 无超 过 120 天的 情况 。
7.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天 以内 38.92 3.89
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
2 30 天( 含) —60 天 15.98 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
3 60 天( 含) —90 天 6.75 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
4 90 天( 含) —120 天 25.17 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
5 120 天( 含) —397 天 （含 ） 14.26 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
合计 101.07 3.89
7.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
本基金 本报 告期 内投 资组 合平均 剩余 存续 期无 超 过240 天 的情 况。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - - 前海开源货币 2016 年半年度报 告 （摘要）
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2 央行票 据 - -
3 金融债 券 250,993,163.29 5.14
其中： 政策 性金 融债 250,993,163.29 5.14
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 1,210,430,488.49 24.81
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 1,290,182,258.26 26.44
8 其他 - -
9 合计 2,751,605,910.04 56.40
10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 - -
7.6 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 041651014 16 西 矿股
CP001
1,000,000 99,945,061.05 2.05
2 111692562 16 西 安银
行 CD002
1,000,000 99,862,261.34 2.05
3 111692664 16 华 商银
行 CD036
1,000,000 99,844,627.44 2.05
4 111692923 16 长 沙银
行 CD050
1,000,000 99,771,812.07 2.05
5 111690993 16 长 沙银
行 CD016
1,000,000 99,535,254.68 2.04
6 111694328 16 九 江银
行 CD031
1,000,000 99,388,643.09 2.04
7 111693544 16 厦 门银
行 CD057
1,000,000 98,794,757.58 2.02
8 111693602 16 汉 口银
行 CD041
1,000,000 98,785,022.61 2.02
9 111693535 16 中 德住
房储蓄 银行
CD008
1,000,000 98,768,144.19 2.02
10 111693792 16 江 西银
行 CD023
1,000,000 98,749,244.05 2.02
7.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1558%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0029% 前海开源货币 2016 年半年度报 告 （摘要）
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报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0685%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明
本基金 本报 告期 内负 偏离 度的绝 对值 无达 到0.25% 的情况 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明
本基金 本报 告期 内正 偏离 度的绝 对值 无达 到0.5% 的 情况。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 证券代 码 证券名 称 数量（ 份） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例(%)
1 131813 16 聚 信贰
A1(总价)
350,000 35,000,000.00 0.72
7.9 投 资组 合报告 附注
7.9.1
本基金采用“ 摊余成本 法 ”计价，即计 价对象以 买 入成本列示， 按票面利 率 或商定利率并 考
虑其买 入时 的溢 价与 折价 ，在其 剩余 期限 内平 均摊 销，每 日计 提收 益。
7.9.2 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 100,100,657.53
3 应收利 息 25,492,084.32
4 应收申 购款 104,807,591.62
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 230,400,333.47
7.9.3 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份 前海开源货币 2016 年半年度报 告 （摘要）
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份额
级别
持有
人户
数( 户)
户均持 有的 基金
份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
前海
开源
货币
A
873 29,998.66 18,031,656.60 68.85% 8,157,175.34 31.15%
前海
开源
货币
B
44 110,286,552.99 4,852,608,331.75 100.00% - -
合计 917 5,320,389.49 4,870,639,988.35 99.83% 8,157,175.34 0.17%
注：① 分级 基金机构/ 个 人投资者持 有份额占 总份 额比例的计 算中，对 下属 分级基金， 比例的 分
母采用 各自 级别 的份 额， 对合计 数， 比例 的分 母采 用下属 分级 基金 份额 的合 计数( 即期 末基 金份 额
总额) 。
② 户 均持 有的 基金 份额 合 计=期 末基 金份 额总 额/期 末持有 人户 数合 计。
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
前海开 源货
币A
616.83 0.0000%
前海开 源货
币B
- 0.0000%
合计
616.83 0.0000%
注： 分 级基 金管 理人 的从 业人员 持有 基金 占基 金总 份额比 例的 计算 中， 对下 属分级 基金,比例的分
母采用各自 级别的份 额； 对合计数,比 例的分母 采用 下属分级基 金份额的 合计 数( 即期末基 金份额
总额) 。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
前海开 源货 币A >100
前海开 源货 币B 0
合计 >100
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
前海开 源货 币A 0
前海开 源货 币B 0
合计 0 前海开源货币 2016 年半年度报 告 （摘要）
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
前海开 源货 币 A 前海开 源货 币 B
基金合 同生 效日 （2015 年 9 月 29 日） 基金
份额总 额
34,070,939.93 2,042,206,300.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 5,750,429.65 2,169,709,268.42
本报告 期基 金总 申购 份额 46,466,038.50 9,991,948,859.67
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 26,027,636.21 7,309,049,796.34
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 （ 份额 减少 以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 26,188,831.94 4,852,608,331.75
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ，总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本基金 报告 期内 未召 开基 金份额 持有 人大 会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，基 金管 理人 无重大 人事 变动 ；
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
为本基 金提 供审 计服 务的 会计师 事务 所为 瑞华 会计 师事务 所 （ 特殊 普通 合伙） ， 本报 告期 内 未
发生变 更。
前海开源货币 2016 年半年度报 告 （摘要）
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10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期基 金管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员没 有受到 监管 部门 稽查 或处 罚的情 形。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
万联证券 1 - - - - -
财达证券 1 - - - - -
⑴根据 中国 证监 会 《 关于 完善证 券投 资基 金交 易席 位制度 有关 问题 的通 知》 （ 证监基 金字[2007]48
号）的 有关 规定 ，我 公司 制定了 租用 证券 公司 交易 单元的 选择 标准 和程 序：
A：选 择标 准
①公司 经营 行为 规范 ，财 务状况 和经 营状 况良 好；
②公司 具有 较强 的研 究能 力,能 及时 、 全 面地 为基 金 提供高 质量 的宏 观经 济研 究、 行 业研 究及 市场
走向、 个股 分析 报告 和专 门研究 报告 ；
③公司 内部 管理 规范 ，能 满足基 金操 作的 保密 要求 ；
④建立 了广 泛的 信息 网络, 能及时 提供 准确 的信 息资 讯服务 。
B：选 择流 程
公司研 究部 门定 期对 券商 服务质 量从 以下 几方 面进 行量化 评比 ，并 根据 评比 的结果 选择 席位 ：
① 服 务的 主动 性。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就有 关
专题提 供研 究报 告和 讲座 ；
② 研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实， 投资 建议 是否准 确；
③ 资 讯提 供的 及时 性及 便 利性。 主要 是指 证券 公司 提供资 讯的 时效 性、 及时 性以及 提供 资讯 的渠
道是否 便利 、提 供的 资讯 是否充 足全 面。
⑵本基 金本 报告 期租 用证 券公司 交易 单元 未进 行股 票投资 ，无 佣金 产生 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
成交金额
占当期 债
券回购
成交金额
占当期 权证
成交总额 的前海开源货币 2016 年半年度报 告 （摘要）
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例 成交总额
的比例
比例
万联证券 - - - - - -
财达证券 - - 270,000,000.00 100.00% - -
10.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
报告期 内每 个交 易日 ，本 基金偏 离度 绝对 值均 未超 过0.5% 。
前海开源基金管理有限公司
2016 年8 月29 日
