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前海新经济(000689)

前海新经济:2016年半年度报告摘要查看PDF公告

 
 
前 海 开 源 新经 济 灵 活 配置 混 合 型 证券 投 资
基金2016 年 半 年 度 报告 摘要 
 
2016 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 前海开源基 金管理有限公司 
基金托 管人: 中国工商银 行股份有限公司 
送出日 期:2016 年8 月29 日 
 
 
 前海开源新经济混合 2016 年半 年度报告(摘要) 
第 2 页 共 28 页


§1 重要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二 以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2016 年 8 月 19 日 复核 了本 报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本报告 中财 务资 料未 经审 计 。 本报告 期 自2016 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 本 半年 度报 告摘 要摘 自 半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了解详 细内 容, 应阅读 半 年度报 告正 文。 前海开源新经济混合 2016 年半 年度报告(摘要) 第 3 页 共 28 页


§2


基金简介 2.1 基 金基 本情况 基金简 称 前海开 源新 经济 混合 基金主 代码 000689 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2014 年 8 月 20 日 基金管 理人 前海开 源基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 249,940,187.49 份 基金合 同存 续期 不定期 2.2 基 金产 品说明 投资目 标 本基金 主要 通过 精选 投资 与新经 济相 关的 优质 证券 ,在合 理控 制风 险并 保持 基金资 产良 好流 动性 的前 提下, 力争 实现 基金 资产 的长期 稳定 增值 。 新经济 是指 以知 识、 制度 创新为 支柱 的经 济发 展方 向,不 仅仅 是经 济总 量的 增长 , 更 包括 素质 提高 、 体制改 革和 福利 增长 。 新 经济涵 盖新 能源 、 新材 料、 新海洋 、 新 TMT 、新 生物 、新制 造、 新技 术等 各新 兴行业 的发 展。 投资策 略 本基金 的投 资策 略主 要有 以下五 方面 内容 : 1、 大 类资 产配 置: 在大 类 资产配 置中 , 本基 金综 合 运用定 性和 定量 的分 析手 段,对 宏观 经济 因素 进行 充分研 究, 判断 宏观 经济 周期所 处阶 段。 本基 金将 依据经 济周 期理 论, 结合 对证券 市场 的系 统性 风险 评估, 制定 本基 金在 股票、 债券、 现金 等大 类资 产之 间的配 置比 例, 根据 其参 与市场 基本 要素 的变 动, 调整各 类资 产在 基金 投资 组合中 的比 例。 2、 股票 投资 策略 : 本 基金 采取自 上而 下的 宏观 分析 和自下 而上 精选 个股 的投 资策略 。首 先对 新经 济相 关行业 进行 重点 关注 ,然 后自下 而上 精选 代表 产业 发展的 新经 济类 型的 典型 上市公 司 , 构建 核心 股票 池,再 通过 本基 金已 有的 个股筛 选打 分体 系, 构建 投资组 合, 其后 根据 具体 情况的 变化 ,调 整投 资组 合,以 期追 求超 额收 益。 3、 债券 投资 策略 : 在 债券 投资策 略方 面, 本基 金将 以新经 济相 关债 券为 主线 , 在综合 研究 的基 础上 实施 积极主 动的 组合 管理 ,采 用宏观 环境 分析 和微 观市 场定价 分析 两个 方面 进行 债券资 产的 投资 。在 宏观 环境分 析方 面, 结合 对宏 观经济 、市 场利 率、 债券 供求等 因素 的综 合分 析, 确定不 同类 属资 产的 最优 权重。 在微 观市 场定 价分 析方面 ,本 基金 以中 长期 利率趋 势分 析为 基础 ,结 合经济 趋势 、货 币政 策及 不同债 券品 种的 收益 率水 平、流 动性 和信 用风 险等 因素, 重点 选择 那些 流动 性较好 、风 险水 平合 理、 到期收 益率 与信 用质 量相 对较高 的债 券品 种。 具体 投资策 略有 收益 率曲 线策 略、骑 乘策 略、 息差 策略 等积极 投资 策略 构建 债券 投资组 合。 4、 权证 投资 策略 : 本 基金 将权证 的投 资作 为提 高基 金投资 组合 收益 的辅 助手 段。根 据权 证对 应公 司基 本面研 究成 果确 定权 证的 合理估 值, 发现 市场 对股 票权证 的非 理性 定价 ;利 用权证 衍生 工具 的特 性, 通过权 证与 证券 的组 合投 资,来 达到 改善 组合 风险 收益特 征的 目的 。 前海开源新经济混合 2016 年半 年度报告(摘要) 第 4 页 共 28 页


5、 股指 期货 投资 策略 : 本 基金以 套期 保值 为目 的 , 参与股 指期 货交 易 。 运 用 股指期 货对 冲系 统性 风 险 、对冲 特殊 情况 下的 流动 性风险 ,以 达到 降低 投资 组合的 整体 风险 的目 的。 本基金 参与 股指 期货 投资 时机和 数量 的决 策建 立在 对证券 市场 总体 行情 的判 断和组 合风 险收 益分 析的 基础上 ,结 合股 票投 资的 总体规 模, 以及 中国 证监 会的相 关限 定和 要求 ,确 定参与 股指 期货 交易 的投 资比例 。基 金管 理人 将建 立股指 期货 投资 决策 部门 或小组 ,经 董事 会批 准后 执行。 若相 关法 律法 规发 生变化 时, 基金 管理 人从 其最新 规定 。 业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益率 ×70 % +中证 全债 指数 收益 率 × 3 0% 。 风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 ,属 于中高 风险 收益 的投 资品 种,其 预期 风险 和预 期收 益水平 高于 货币 型基 金、 债券型 基金 ,低 于股 票型 基金。 2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 前海开 源基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 傅成斌 洪渊 联系电 话 0755-88601888 (010 )66105799 电子邮 箱 qhky@qhkyfund.com custody@icbc.com.cn 客户服 务电 话


4001666998 95588 传真 0755-83181169 (010 )66105798 2.4 信 息披 露方式


登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.qhkyfund.com 基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址 §3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标



















































































金额 单位 :人 民币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 ) 本期已 实现 收益 -26,050,097.07 本期利 润 -23,820,601.91 加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0959 本期基 金份 额净 值增 长率 -7.74% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 ) 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1435 期末基 金资 产净 值 285,814,596.20 期末基 金份 额净 值 1.144 注:① 上述 基金业绩 指标 不包括持有 人认购或 交易 基金的各项 费用,计入 费用 后实际收益 水平要 低于所 列数 字。 ② 本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他收 入( 不含 公允 价值 变 动收益)扣 除相 关前海开源新经济混合 2016 年半 年度报告(摘要) 第 5 页 共 28 页


费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。 ③ 期 末可 供分 配利 润, 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 期末 余额 和未 分配 利润中 已实 现部 分 期 末余额的孰低 数。表中 的 “期末”均指 报告期最 后 一个自然日, 无论该日 是 否为开放日 或交易所 的交易 日。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 2.51% 0.66% -0.11% 0.69% 2.62% -0.03% 过去三 个月 -3.05% 1.25% -1.23% 0.71% -1.82% 0.54% 过去六 个月 -7.74% 1.46% -10.27% 1.29% 2.53% 0.17% 过去一 年 -35.22% 1.38% -18.94% 1.61% -16.28% -0.23% 自基金 合同 生效起 至今 14.40% 1.55% 30.59% 1.51% -16.19% 0.04% 注:本 基金 的业 绩比 较基 准为: 沪 深300 指数 收益 率 ×70 % + 中证 全债 指数 收 益率 × 30% 。 前海开源新经济混合 2016 年半 年度报告(摘要) 第 6 页 共 28 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 §4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 前海开 源基 金管 理有 限公 司(以 下简 称“ 前海 开源 基金” ) 于 2012 年 12 月 27 日 经中 国证 监 会批准 ,2013 年 1 月 23 日注册 成立 ,截 至报 告期 末,注 册资 本为 2 亿 元人 民币。 其中 ,开 源证 券股份有限公 司、北京 市 中盛金期投资 管理有限 公 司、北京长和 世纪资产 管 理有限公司 和深圳市 和合投信资产 管理合伙 企 业(有限合伙)各 持股权 25% 。目前,前海 开源基金 分 别在北京、 上海设 立分公司,在 深圳设立 华 南营销中心; 直销中心 覆 盖珠三角、长 三角和京 津 冀环渤海经 济区,为 公司的快速发 展奠定了 组 织和区域基础 。经中国 证 监会批准,前 海开源基 金 全资控股子 公司 —— 前海开 源资 产管 理有 限公 司(以 下简 称“ 前海 开源 资管” )已于 2013 年 9 月 5 日 在深 圳市 注册 成 立,并于 2013 年 9 月 18 日 取得中 国证 监会 核发 的《 特定客 户资 产管 理业 务资 格证书 》 , 截至 报告前海开源新经济混合 2016 年半 年度报告(摘要) 第 7 页 共 28 页


期末 , 注 册资 本 为1.8 亿 元人民 币 。 截 至报 告期 末 , 前 海开 源基 金旗 下管 理 32 只开 放式 基金 , 资 产管理 规模 超 过309 亿元 。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 丁骏 本基金 的基金 经理、 公 司联席 投资总 监 2014 年8 月20 日 - 13 年 丁骏先 生, 博士 研究 生。 历任中 国建 设银 行浙 江省 分行国 际业 务部 本外 币交 易员、 经济 师, 国泰 君安 证券股 份有 限公 司企 业融 资部业 务经 理、 高级 经理 , 长盛基 金管 理有 限公 司研 究发展 部行 业研 究员 、机 构理财 部组 合经 理助 理, 基金同 盛、 长盛 同智 基金 经理。 现任 前海 开源 基金 管理有 限公 司董 事总 经 理、联 席投 资总 监。 ①对基 金的 首任 基金 经理 , 其 “任 职日 期” 为基 金 合同生 效日 , “离 职日 期” 为根据 公司 决定 确定 的解聘 日期 , 对 此后 的非 首任基 金经 理, “ 任职 日期 ” 和 “离 任日 期” 分别 指 根据公 司决 定确 定的 聘任日 期和 解聘 日期 。


②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《 证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告期内, 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 公开募集证券 投 资基金运作 管理办法》 、 《 证券投资基 金销售管 理办 法》和《证 券投资基 金信 息披露管理 办法》 等 有关法 律法 规及 各项 实施 准则、 《前 海开 源新 经济 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金基金 合同 》 和 其他 有关法律法规 的规定, 本 着诚实信用、 勤勉尽责 的 原则管理和运 用基金资 产 ,在严格控 制风险的 基础上,为基 金持有人 谋 求最大利益。 本报告期 内 ,基金运作整 体合法合 规 ,没有损害 基金持有 人利益 。基 金的 投资 范围 、投资 比例 及投 资组 合符 合有关 法律 法规 及基 金合 同的规 定。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本报告 期内 , 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 , 完 善 相应制度及流 程,通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行,公 平对待旗前海开源新经济混合 2016 年半 年度报告(摘要) 第 8 页 共 28 页


下管理 的所 有基 金和 投资 组合。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与 的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量没 有超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的情况。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 在报告 期初 , 我们 指出 股 指在 2015 年年 末已 处于 较 高水平 , 存在 短期 盘整 压 力, 在市 场调 整 后预计出现不 错的投资 机 会。本报告期 初,市场 如 预期经历了快 速下跌, 大 盘从 2015 年年末 的 3539 点一 度下 探 至 2638 点的低 位, 市场 跌出 了较 佳的投 资机 会。 随后 市场 在汇率 企稳 、社 融 放 量、房地产回 暖等正面 因 素影响下迎来 了休整时 机 ,国内宏观经 济呈现 出 一 定的企稳迹 象,但各 项经济指标改 善的可持 续 性存在较大不 确定性。 面 对这一不确定 性,A 股 市 场在超跌反 弹后呈现 弱势震荡格局 。本基金 在 报告期初基于 对宏观经 济 和美联储加息 等因素的 担 忧,在投资 策略上 以 防御为主,在 保持低仓 位 的情况下有效 避开了市 场 年初的快速下 跌。在市 场 随后的反弹 和震荡行 情中,我们尝 试控制仓 位 进行波段操作 ,但市场 总 体择时难度较 大,导致 报 告期内本基 金获取的 相对收 益并 不明 显。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 本基金 本报 告期 内, 基金 份额净 值增 长率 为-7.74% ,同期 业绩 比较 基准 收益 率为-10.27% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 经济基本面在 保增长和 调 结构共同作用 下将在窄 幅 区间内运行, 经济在中 长 期内将维持低 位 弱势平衡;财 政货币政 策 将作为维持经 济窄幅震 荡 的调控工具, 短期内将 呈 现总体稳健 略偏宽松 的局面 。市 场方 面, 尽 管 A 股市 场在 急剧 下跌 后赚 钱效应 退却 ,但 在资 产荒 背景下 , 股 票资 产仍 具有较高的配 置价值, 市 场资金并不会 大量流出 , 市场总体呈现 存量博弈 态 势;市场估 值当前处 于历史中间区 域,在经 济 基本面没有明 显突破的 情 况下,料将在 当前水平 维 持较长时间 。当前时 点, 对A 股 市场 过于 悲观 或过于 乐观 均不 可取 , 但 市场将 呈现 较大 波动 或是 大概率 事件,我 们判 断 股票市 场大 概率 不存 在趋 势性机 会。 基于上述判断 ,短期内 我 们将以发掘市 场结构性 机 会为主,围绕 新技术、 新 经济、新商业 模 式等代 表经 济转 型方 向的 主题 , 精 选个 股, 捕捉 交 易性机 会 , 努 力为 投资 者 带来稳 定的 投资 收益 。 前海开源新经济混合 2016 年半 年度报告(摘要) 第 9 页 共 28 页


4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 本基金管理人 按照企业 会 计准则、中国 证监会相 关 规定和基金合 同关于估 值 的约定,对基 金 所持有 的投 资品 种进 行估 值。本 基金 托管 人根 据法 律法规 要求 履行 估值 及净 值计算 的复 核责 任。 本基金管理人 设有估值 委 员会,负责组 织制定和 适 时修订基金估 值政策和 程 序,指导和监 督 整个估值流程 。估值委 员 会由总经理、 督察长、 基 金事务部、研 究部、投 资 部、监察稽 核部、交 易部负责人及 其他指定 相 关人员组成。 估值委员 会 成员均具备专 业胜任能 力 和相关从业 资格,精 通各自领域的 理论知识 , 熟悉相关政策 法规,并 具 有丰富的实践 经验。基 金 经理可参与 估值原则 和方法 的讨 论, 但不 参与 估值原 则和 方法 的最 终决 策和日 常估 值的 执行 。 本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 、中证指数有 限公司签 署 服务协议,由 其 按约定 提供 固定 收益 品种 的估值 数据 。 本基金 本报 告期 内, 参 与 估值流 程各 方之 间无 重大 利益冲 突。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 本报告 期内 ,本 基金 未进 行利润 分配 。 4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 本基金本报告 期内,未 出 现连续二十个 工作日基 金 份额持有人数 量不满二 百 人或者基金资 产 净值低 于五 千万 元的 情形 。 §5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 本报告 期内 , 中国 工商 银 行股份 有限 公司 ( 以下 称 “本 托管 人” ) 在前 海开 源 新经济 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 (以 下称 “ 本基 金” ) 的托 管过 程中, 严格 遵守 《 中华 人 民共和 国证 券投 资基 金法》及其他 有关法律 法 规、基金合同 和托管协 议 的有关规定, 不存在损 害 基金份额持 有人利益 的行为 ,完 全尽 职尽 责地 履行了 应尽 的义 务。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、 净 值计 算、 利 润分 配等情 况的 说 明 本报告期内, 本托管人 根 据《中华人民 共和国证 券 投资基金法》 及其他有 关 法律法规、基 金 合同和 托管 协议 的规 定, 对本基 金管 理人 的投 资运 作进行 了必 要的 监督 , 对 基金资 产净 值的 计算 、 基金份额申购 赎回价格 的 计算以及基金 费用开支 等 方面进行了认 真地复核 , 未发现基金 管理人存 在损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为。 前海开源新经济混合 2016 年半 年度报告(摘要) 第 10 页 共 28 页


本报告 期内 ,本 基金 未进 行利润 分配 。 5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见 本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收益 分配 情况 、 财务会 计报 告 、 投 资组 合 报告等 数据 真实 、 准确和 完整 ,不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。 §6 半年度 财务会计报告(未 经审计) 6.1 资 产负 债表 会计主 体: 前海 开源 新经 济灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 报告截 止日 : 2016 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 资 产 本期末 2016 年 6 月 30 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 资 产:


银行存 款 173,594,984.94 286,268,122.55 结算备 付金 1,795,526.71 - 存出保 证金 471,531.54 32,745.09 交易性 金融 资产 108,952,907.90 15,936,075.65 其中: 股票 投资 108,952,907.90 15,936,075.65 基金投 资 - - 债券投 资 - - 资产支 持证 券投 资 - - 贵金属 投资 - - 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 - - 应收证 券清 算款 2,631,108.75 - 应收利 息 26,633.08 64,728.97 应收股 利 - - 应收申 购款 395.26 397.33 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 - - 资产总 计 287,473,088.18 302,302,069.59 负债和所有者权益 本期末 2016 年 6 月 30 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 负 债:


短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 - - 应付证 券清 算款 1,728.20 - 前海开源新经济混合 2016 年半 年度报告(摘要) 第 11 页 共 28 页


应付赎 回款 72,204.01 160,763.96 应付管 理人 报酬 347,139.61 445,636.82 应付托 管费 57,856.57 74,272.79 应付销 售服 务费 - - 应付交 易费 用 905,386.95 17,938.99 应交税 费 - - 应付利 息 - - 应付利 润 - - 递延所 得税 负债 - - 其他负 债 274,176.64 250,194.74 负债合 计 1,658,491.98 948,807.30 所有者权益:


实收基 金 249,940,187.49 243,025,994.91 未分配 利润 35,874,408.71 58,327,267.38 所有者 权益 合计 285,814,596.20 301,353,262.29 负债和 所有 者权 益总 计 287,473,088.18 302,302,069.59 注:报 告截 止 日2016 年6 月30 日, 基金 份额 净值1.144 元,基 金份 额总 额249,940,187.49 份。


6.2 利 润表 会计主 体: 前海 开源 新经 济灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 本报告 期:2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项 目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 一、收入 -17,773,588.95 47,521,295.38 1.利息 收入 556,869.74 68,480.75 其中: 存款 利息 收入 556,869.74 68,480.75 债券利 息收 入 - - 资产支 持证 券利 息收 入 - - 买入返 售金 融资 产收 入 - - 其他利 息收 入 - - 2.投资 收益 (损 失以 “- ”填列) -20,567,499.55 57,726,307.57 其中: 股票 投资 收益 -21,019,909.13 57,435,746.09 基金投 资收 益 - - 债券投 资收 益 - - 资产支 持证 券投 资收 益 - - 贵金属 投资 收益 - - 衍生工 具收 益 - - 股利收 益 452,409.58 290,561.48 3.公允 价值 变动 收益 ( 损 失以 “- ” 号填列 ) 2,229,495.16 -10,761,158.41 4.汇兑 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列 ) - - 前海开源新经济混合 2016 年半 年度报告(摘要) 第 12 页 共 28 页


5.其他 收入 ( 损失 以 “- ” 号填列 ) 7,545.70 487,665.47 减: 二、费用 6,047,012.96 1,937,527.80 1.管 理人 报酬 2,113,785.20 784,591.15 2.托 管费 352,297.52 130,765.14 3.销 售服 务费 - - 4.交 易费 用 3,397,029.32 844,602.22 5.利 息支 出 - - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 - - 6.其 他费 用 183,900.92 177,569.29 三、利润总额(亏损 总额 以“-” 号填列) -23,820,601.91 45,583,767.58 减:所 得税 费用 - - 四、 净利润 ( 净亏损以 “-” 号填 列) -23,820,601.91 45,583,767.58 6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 前海 开源 新经 济灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 本报告 期:2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 243,025,994.91 58,327,267.38 301,353,262.29 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润 ) - -23,820,601.91 -23,820,601.91 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “- ” 号填 列) 6,914,192.58 1,367,743.24 8,281,935.82 其中:1.基 金申 购款 9,668,830.12 1,782,131.32 11,450,961.44 2. 基金 赎回 款 -2,754,637.54 -414,388.08 -3,169,025.62 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号填 列) - - - 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 249,940,187.49 35,874,408.71 285,814,596.20 项目 上年度可比期间 2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月30 日 前海开源新经济混合 2016 年半 年度报告(摘要) 第 13 页 共 28 页


实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 126,475,095.25 20,867,981.45 147,343,076.70 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润 ) - 45,583,767.58 45,583,767.58 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “- ” 号填 列) -87,858,641.69 -36,852,396.74 -124,711,038.43 其中:1.基 金申 购款 31,308,669.11 12,949,711.13 44,258,380.24 2. 基金 赎回 款 -119,167,310.80 -49,802,107.87 -168,969,418.67 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号填 列) - - - 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 38,616,453.56 29,599,352.29 68,215,805.85 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 蔡颖______














______ 李志 祥______














____ 任 福利____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 6.4 报 表附 注 6.4.1 基 金基 本情况 前海开 源新 经济 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 ( 以 下简称 “ 本基 金” ) 经 中国 证券监 督管 理委 员会 ( 以下 简称 “中 国证 监会” ) 证 监许 可 【2014 】560 号 文 《 关于 核准 前海 开源新 经济 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 募集 的批复 》 , 由前 海开 源基 金 管理有 限公 司依 照 《 中华 人民共 和国 证券 投资 基金法》 、 《前 海开源新 经 济灵活配置 混合型证 券投 资基金基金 合同》及 其他 法律法规公 开募集 。 本基金 为契 约型 开放 式, 存续期 限不 定, 首次 募集 期间 为 2014 年7 月21 日至 2014 年8 月15 日, 首次设 立募 集不 包括 认购 资金利 息共 募 集654,490,970.93 元, 经 瑞 华会 计师 事务所 (特 殊普 通合 伙)瑞华验字[2014]02030028 号验资 报告予以验 证 。经向中国证监 会备案 , 《 前海开源新经济 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金基金 合同 》 于 2014 年 8 月 20 日 正式 生效 ,基 金合 同生效 日的 基金 份 额总额 为 654,678,057.66 份基金 份额 ,其 中认 购资 金利息 折合 187,086.73 份 基金份 额。 本基 金 的基金 管理 人为 前海 开源 基金管 理有 限公 司, 本基 金托管 人为 中国 工商 银行 股份有 限公 司。 前海开源新经济混合 2016 年半 年度报告(摘要) 第 14 页 共 28 页


6.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企 业 会计准 则- 基 本 准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投 资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会 颁布 的 《 证 券投资基金 会计核算 业务 指引》 、 《前海 开源新经 济 灵活配置混 合型证券 投资 基金基金合 同》和 在 财务报 表附 注6.4.4 所列 示的中 国证 监会 发布 的有 关规定 及允 许的 基金 行业 实务操 作编 制。 6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本财务报表符 合企业会 计 准则的要求, 真实、完 整 地反映了本基 金本报告 期 末的财务状况 以 及本报 告期 间的 经营 成果 和基 金 净值 变动 情况 等有 关信息 。 6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明 本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 其他 会计 估计 与最近 一期 年度 报告 相一 致。 6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。 6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。 6.4.5.3 差 错更 正的说 明 本基金 本报 告期 未发 生会 计差错 更正 。 6.4.6 税项 根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通 知》 、 财 税[2008]1 号 《关 于企业 所得 税若 干 优 惠政 策的通 知》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公 司 股息红利差别 化个人所 得 税政策有关问 题的通知 》 、 财税[2016]36 号《关于 全 面推开营业税 改征 增值税试点的 通知 》 、财税[2016]46 号《 关于进一 步 明确全面推开 营改增试 点 金融业有关政 策的 通知》 、财税[2016]70 号 《关于金融机 构同业往 来 等增值税补充 政策的通 知 》及其他相关 财税法 规和实 务操 作, 主要 税项 列示如 下: (1) 于2016 年5 月1 日 前 , 以发 行基 金方 式募 集资 金 不属于 营业 税征 收范 围, 不 征收营 业税 。 对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征 营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起, 金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收前海开源新经济混合 2016 年半 年度报告(摘要) 第 15 页 共 28 页


入免征 增值 税, 对金 融同 业往来 利息 收入 亦免 征增 值税。 (2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 , 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 , 股权 的股息 、 红利 收 入,债 券的 利息 收入 及其 他收入 ,暂 不征 收企 业所 得税。 (3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入, 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴20% 的个人 所得 税。 自 2015 年 9 月 8 日 起, 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得, 持股 期限 在 1 个月以 内( 含1 个月) 的, 其 股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ; 持 股期 限在1 个月以 上至1 年(含 1 年) 的 ,暂 减按 50% 计入 应纳税 所得 额; 持股 期限 超过 1 年的 ,股 息红 利所 得暂免 征收 个人 所 得 税。对基金持 有的上市 公 司限售股,解 禁后取得 的 股息、红利收 入,按照 上 述规定计算 纳税,持 股时间自解禁 日起计算 ; 解禁前取得的 股息、红 利 收入继续暂减 按 50% 计入 应纳税所得额 。上述 所得统 一适 用20% 的 税率 计征个 人所 得税 。 (4) 基 金卖 出股 票 按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 6.4.7 关 联方 关系 6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况 本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。 6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方 关联方 名称 与本基 金的 关系 前海开 源基 金管 理有 限公 司( “ 前海 开源 基金公 司 ” ) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构 中国工 商银 行股 份有 限公 司( “ 中国 工商 银行 ” ) 基金托 管人 、基 金代 销机 构 开源证 券股 份有 限公 司( “开源 证券 ”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构 下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。


6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 6.4.8.1.1 股 票交 易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 股票 交易 。 6.4.8.1.2 债 券交 易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 交易 。 6.4.8.1.3 债 券回 购交易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 回购 交易。 前海开源新经济混合 2016 年半 年度报告(摘要) 第 16 页 共 28 页


6.4.8.1.4 权 证交 易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。 6.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 交易 ,无 佣金产 生。 6.4.8.2 关 联方 报酬 6.4.8.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2015年1月1 日至2015 年6 月30日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 2,113,785.20 784,591.15 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 89,472.07 336,679.07 注:本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值 的1.50% 年费 率计 提。 管理 费的 计 算方法 如下 : H= E× 1.50 %÷ 当年 天数 H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金管理费每 日计算, 逐 日累计至每月 月末,按 月 支付,由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金管 理费划 款指 令, 基金 托管 人复核 后于 次月 首日 起 5 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支付 给基 金 管 理人。 若遇 法定 节假 日、 公休假 等, 支付 日期 顺延 。 本基金管理人 按照与基 金 代销机构签订 的基金销 售 协议约定,依 据销售机 构 销售基金的 保有量提 取一定比例的 客户维护 费 ,用以向基金 销售机构 支 付客户服务及 销售活动 中 产生的相关 费用,客 户维护 费从 基金 管理 费中 列支。 6.4.8.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016年1月1 日至2016 年6 月30日 上年度 可比 期间 2015年1月1 日至2015 年6 月30日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 352,297.52 130,765.14 注:本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值 的0.25% 年费 率计 提。 管理 的计 算 方法如 下: H= E× 0.25 %÷ 当年 天数 H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 前海开源新经济混合 2016 年半 年度报告(摘要) 第 17 页 共 28 页


E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金托管费每 日计算, 逐 日累计至每月 月末,按 月 支付。由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金托 管费划 款指 令, 基金 托管 人复核 后于 次月 前 5 个工 作日内 从基 金财 产中 一次 性支取 。若 遇法 定 节 假日、 公休 假等 ,支 付日 期顺延 。 6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内与 关联 方无 银行间 同业 市场 的债 券 ( 含回购 )交 易。 6.4.8.4 各 关联 方投 资 本基 金的情 况 6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 本报告 期内 及上 年度 可比 期间内 基金 管理 人未 运用 固有资 金投 资本 基金 。 6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 本报告 期末 及上 年度 末除 基金管 理人 之外 的其 他关 联方未 投资 本基 金。 6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 单位: 人民 币元


关联方 名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国工商银行 股份有限公司 173,594,984.94 538,953.01 15,294,536.52 60,337.77 注:本基金的 银行存款 由 基金托管人中 国工商银 行 股份有限公司 保管,按 适 用利率或约 定利率计 息。 6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 在承 销期 内参与 关联 方承 销证 券。 6.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 其他 关联 交易事 项。 6.4.9 期 末( 2016 年 6 月30 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券 6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 金额单 位: 人民 币元 6.4.12.1.1 受限 证券 类别 : 股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位: 股) 期末 成本总 额 期末估 值总额 备注 601966 玲珑 2016 年6 2016 年 新股流 12.98 12.98 2,246 29,153.08 29,153.08 - 前海开源新经济混合 2016 年半 年度报告(摘要) 第 18 页 共 28 页


轮胎 月24 日 7 月 6 日 通受限 300520 科大 国创 2016 年6 月30 日 2016 年 7 月 8 日 新股流 通受限 10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 - 002805 丰元 股份 2016 年6 月29 日 2016 年 7 月 7 日 新股流 通受限 5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 - 6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 金额单 位: 人民 币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘单 价 数量( 股) 期末 成本总 额 期末估 值总 额 备注 002587 奥拓 电子 2016 年 4 月 19 日 重大 资产 重组 14.45 2016 年 7 月 28 日 14.00 246,900 3,619,645.00 3,567,705.00 - 600636 三爱 富 2016 年 5 月 9 日 重大 资产 重组 13.86 - - 126,700 1,738,922.01 1,756,062.00 - 002713 东易 日盛 2016 年 6 月 29 日 重大 资产 重组 29.03 2016 年 7 月 20 日 31.93 13,178 415,379.45 382,557.34 - 002631 德尔 未来 2016 年 6 月 29 日 重大 事项 26.60 - - 555 13,550.39 14,763.00 - 注:本基金本 报告期末 持 有的暂时停牌 等流通受 限 股票的复牌情 况,统计 截 止日期为 2016 年 8 月25 日。 6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 截至本 报告 期末2016 年6 月30 日止,本 基金 无从 事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证券 款, 无抵 押债 券。 6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 截至本 报告 期末2016 年6 月30 日止,本 基金 无从 事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证券 款, 无抵 押债 券。 前海开源新经济混合 2016 年半 年度报告(摘要) 第 19 页 共 28 页


§7 投资组 合报告 7.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 108,952,907.90 37.90 其中: 股票 108,952,907.90 37.90 2 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - -








资产 支持 证券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 175,390,511.65 61.01 7 其他各 项资 产 3,129,668.63 1.09 8 合计 287,473,088.18 100.00 7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合 7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


金额 单位 :人 民币 元 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 83,551,784.98 29.23 D 电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 5,697,232.42 1.99 F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 14,907,240.50 5.22 J 金融业 - - K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - 前海开源新经济混合 2016 年半 年度报告(摘要) 第 20 页 共 28 页


N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 4,796,650.00 1.68 S 综合 - - 合计 108,952,907.90 38.12 7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合 本基金 本报 告期 末未 通过 沪港通 机制 投资 港股 。 7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 300068 南都电 源 340,745 7,448,685.70 2.61 2 601799 星宇股 份 121,787 5,580,280.34 1.95 3 300397 天和防 务 159,200 5,412,800.00 1.89 4 600491 龙元建 设 619,426 5,314,675.08 1.86 5 300198 纳川股 份 313,211 5,039,564.99 1.76 6 300489 中飞股 份 54,700 4,994,110.00 1.75 7 002343 慈文传 媒 98,900 4,796,650.00 1.68 8 600563 法拉电 子 104,050 4,736,356.00 1.66 9 300448 浩云科 技 121,800 4,348,260.00 1.52 10 300386 飞天诚 信 123,100 4,083,227.00 1.43 注:投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细,应阅读 登载于前 海 开源基金管 理有限公 司网站 (www.qhkyfund.com )上 的半 年度 报告 正文 。 7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 002081 金 螳 螂 31,375,351.71 10.41 2 300207 欣旺达 26,503,121.56 8.79 3 300236 上海新 阳 20,635,739.22 6.85 4 300059 东方财 富 16,192,196.47 5.37 前海开源新经济混合 2016 年半 年度报告(摘要) 第 21 页 共 28 页


5 000423 东阿阿 胶 15,616,034.93 5.18 6 300198 纳川股 份 14,835,692.30 4.92 7 002232 启明信 息 14,722,149.80 4.89 8 600028 中国石 化 14,429,918.43 4.79 9 300296 利亚德 14,094,900.82 4.68 10 300270 中威电 子 13,933,016.71 4.62 11 002343 慈文传 媒 13,724,824.83 4.55 12 300068 南都电 源 13,323,003.20 4.42 13 300383 光环新 网 12,929,734.41 4.29 14 300010 立思辰 12,877,707.18 4.27 15 600491 龙元建 设 12,807,749.00 4.25 16 300205 天喻信 息 12,268,698.04 4.07 17 002131 利欧股 份 11,623,035.00 3.86 18 002268 卫 士 通 10,683,539.76 3.55 19 600383 金地集 团 10,676,016.13 3.54 20 601799 星宇股 份 10,351,812.83 3.44 21 002121 科陆电 子 10,318,602.94 3.42 22 300228 富瑞特 装 10,232,126.12 3.40 23 002631 德尔未 来 10,141,334.06 3.37 24 600667 太极实 业 9,978,425.94 3.31 25 002713 东易日 盛 9,867,815.30 3.27 26 002126 银轮股 份 9,655,927.00 3.20 27 300033 同花顺 9,631,285.00 3.20 28 600563 法拉电 子 9,625,302.60 3.19 29 002562 兄弟科 技 9,597,016.00 3.18 30 002030 达安基 因 9,511,361.70 3.16 31 300433 蓝思科 技 9,360,347.34 3.11 32 300007 汉威电 子 9,342,292.05 3.10 33 000839 中信国 安 8,944,196.00 2.97 34 000561 烽火电 子 8,769,922.39 2.91 35 002632 道明光 学 8,761,102.86 2.91 36 002662 京威股 份 8,738,145.00 2.90 37 300316 晶盛机 电 8,476,256.80 2.81 38 300182 捷成股 份 8,329,385.90 2.76 39 002463 沪电股 份 8,175,776.24 2.71 40 002220 天宝股 份 7,703,279.00 2.56 前海开源新经济混合 2016 年半 年度报告(摘要) 第 22 页 共 28 页


41 002020 京新药 业 7,675,712.64 2.55 42 002313 日海通 讯 7,667,951.00 2.54 43 002228 合兴包 装 7,611,358.00 2.53 44 300088 长信科 技 7,598,387.23 2.52 45 600316 洪都航 空 7,594,054.29 2.52 46 002714 牧原股 份 7,309,300.82 2.43 47 300315 掌趣科 技 7,289,655.07 2.42 48 002310 东方园 林 7,222,179.50 2.40 49 002443 金洲管 道 7,187,122.59 2.38 50 300232 洲明科 技 7,168,404.00 2.38 51 002009 天奇股 份 7,091,352.85 2.35 52 002583 海能达 7,031,890.00 2.33 53 600987 航民股 份 7,014,450.96 2.33 54 600073 上海梅 林 7,000,591.00 2.32 55 002286 保龄宝 6,895,025.00 2.29 56 002690 美亚光 电 6,859,492.55 2.28 57 002474 榕基软 件 6,687,330.02 2.22 58 002597 金禾实 业 6,563,659.00 2.18 59 002467 二六三 6,493,189.67 2.15 60 300151 昌红科 技 6,431,210.85 2.13 61 600366 宁波韵 升 6,422,172.30 2.13 62 600523 贵航股 份 6,368,276.63 2.11 63 002635 安洁科 技 6,356,384.80 2.11 64 002444 巨星科 技 6,231,853.00 2.07 65 002415 海康威 视 6,224,920.72 2.07 66 000605 渤海股 份 6,085,091.00 2.02 67 300371 汇中股 份 6,047,041.00 2.01 68 002285 世联行 6,033,133.28 2.00 注:买入包括 二级市场 上 主动的买入、 新股、配 股 、债转股、换 股及行权 等 获得的股票 ,买入金 额按成 交金 额( 成交 单价 乘以成 交数 量) 填列 ,不 考虑相 关交 易费 用。 7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 002081 金 螳 螂 31,881,424.67 10.58 前海开源新经济混合 2016 年半 年度报告(摘要) 第 23 页 共 28 页


2 300207 欣旺达 27,322,308.99 9.07 3 300236 上海新 阳 21,779,173.30 7.23 4 000423 东阿阿 胶 16,872,965.36 5.60 5 300059 东方财 富 15,172,034.00 5.03 6 300296 利亚德 15,096,781.91 5.01 7 600028 中国石 化 14,223,245.99 4.72 8 002232 启明信 息 13,354,673.59 4.43 9 300270 中威电 子 13,122,779.10 4.35 10 300010 立思辰 12,429,897.96 4.12 11 300383 光环新 网 12,121,845.20 4.02 12 300205 天喻信 息 11,999,905.02 3.98 13 002631 德尔未 来 11,496,568.82 3.81 14 002131 利欧股 份 11,272,361.52 3.74 15 600383 金地集 团 11,070,000.00 3.67 16 002121 科陆电 子 10,967,127.22 3.64 17 002562 兄弟科 技 10,465,320.00 3.47 18 002713 东易日 盛 10,153,103.15 3.37 19 300228 富瑞特 装 10,011,889.78 3.32 20 300007 汉威电 子 9,698,609.50 3.22 21 002268 卫 士 通 9,657,979.76 3.20 22 600667 太极实 业 9,593,541.52 3.18 23 300198 纳川股 份 9,529,517.49 3.16 24 300433 蓝思科 技 9,476,479.85 3.14 25 000839 中信国 安 9,418,291.75 3.13 26 002662 京威股 份 9,310,708.35 3.09 27 002343 慈文传 媒 9,273,761.20 3.08 28 300182 捷成股 份 9,221,590.00 3.06 29 002126 银轮股 份 8,754,124.00 2.90 30 002632 道明光 学 8,625,021.84 2.86 31 002030 达安基 因 8,413,678.72 2.79 32 600316 洪都航 空 8,368,521.00 2.78 33 300316 晶盛机 电 8,305,590.00 2.76 34 300088 长信科 技 8,277,722.27 2.75 35 002714 牧原股 份 8,244,267.91 2.74 36 002463 沪电股 份 8,188,016.74 2.72 37 300033 同花顺 8,112,193.19 2.69 38 000561 烽火电 子 7,911,915.06 2.63 39 600491 龙元建 设 7,844,466.53 2.60 前海开源新经济混合 2016 年半 年度报告(摘要) 第 24 页 共 28 页


40 300232 洲明科 技 7,704,707.22 2.56 41 300315 掌趣科 技 7,583,344.00 2.52 42 002635 安洁科 技 7,230,188.60 2.40 43 002583 海能达 7,191,171.40 2.39 44 600987 航民股 份 7,175,741.97 2.38 45 600073 上海梅 林 6,856,204.79 2.28 46 002310 东方园 林 6,795,936.49 2.26 47 600366 宁波韵 升 6,773,515.54 2.25 48 002286 保龄宝 6,708,595.30 2.23 49 002474 榕基软 件 6,670,791.44 2.21 50 002443 金洲管 道 6,459,206.17 2.14 51 300151 昌红科 技 6,452,940.00 2.14 52 002228 合兴包 装 6,370,875.80 2.11 53 600226 升华拜 克 6,301,743.00 2.09 54 002020 京新药 业 6,258,955.19 2.08 55 002415 海康威 视 6,254,698.00 2.08 56 002313 日海通 讯 6,174,164.28 2.05 57 300130 新国都 6,081,449.86 2.02 58 002597 金禾实 业 6,036,186.51 2.00 注:卖出包括 二级市场 上 主动的卖出、 换股、要 约 收购、发行人 回购及行 权 等减少的股 票,卖出 金额按 成交 金额 (成 交单 价乘以 成交 数量 )填 列, 不考虑 相关 交易 费用 。 7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 1,363,875,071.88 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 1,252,067,825.66 注:买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按照 买卖 成交 金额( 成交 单价 乘以 成交 数量) 填列 ,不 考虑 相关交 易费 用。 7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 前海开源新经济混合 2016 年半 年度报告(摘要) 第 25 页 共 28 页


7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。 7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 (1 ) 本基 金本 报告 期末 未 持有股 指期 货。 (2 )本 基 金本报 告期 未进 行股 指期 货投资 。 7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策 (1 ) 本基 金本 报告 期末 未 持有股 指期 货。 (2) 本基 金本报 告期 未进 行股 指期 货投资 。 7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。 7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 国债 期货 。 7.12 投 资组 合报告 附注 7.12.1


本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查, 或 在报告编制 日前一年 内受到 公开 谴责 、处 罚的 情形。 7.12.2


本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。 7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 471,531.54 2 应收证 券清 算款 2,631,108.75 前海开源新经济混合 2016 年半 年度报告(摘要) 第 26 页 共 28 页


3 应收股 利 - 4 应收利 息 26,633.08 5 应收申 购款 395.26 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 3,129,668.63 7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 可转换 债券 。 7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入原 因, 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 §8 基金份 额持有人信息 8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 724 345,221.25 224,790,505.57 89.94% 25,149,681.92 10.06% 8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 本报告 期末 基金 管理 人的 从业人 员未 持有 本基 金份 额。 8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 本报告期末基 金管理人 的 高级管理人员 、基金投 资 和研究部负责 人、本基 金 基金经理未 持有本开 放式基 金份 额。 §9 开放式 基金份额变动 单位: 份 前海开源新经济混合 2016 年半 年度报告(摘要) 第 27 页 共 28 页


基金合 同生 效日 ( 2014 年 8 月 20 日 ) 基金 份额 总额 654,678,057.66 本报告 期期 初基 金份 额总 额 243,025,994.91 本报告 期基 金总 申购 份额 9,668,830.12 减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 2,754,637.54 本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列 ) - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 249,940,187.49 注:总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ,总 赎回 份额含 转换 出份 额。 §10 重大事 件揭示 10.1 基 金份 额持有 人大 会决议 本基金 报告 期内 未召 开基 金份额 持有 人大 会。








10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 本报告 期内 ,基 金管 理人 无重大 人事 变动 ; 本报告 期内 ,基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。





10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 本报告 期无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。





10.4 基 金投 资策略 的改 变 本基金 本报 告期 内投 资策 略未改 变。





10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 为 本 基金 提供 审 计服 务的会 计 师事 务所 为 瑞华 会计师 事 务所 (特 殊 普通 合伙 ) , 本 报告 期内 未发生 变更 。





10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 本报告 期基 金管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员没 有受到 监管 部门 稽查 或处 罚的情 形。





10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 前海开源新经济混合 2016 年半 年度报告(摘要) 第 28 页 共 28 页


券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金


备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 东莞证券 2 2,045,726,934.55 78.21% 1,496,042.84 78.21% - 华安证券 2 570,042,892.36 21.79% 416,871.00 21.79% - 浙商证券 2 - - - - - 中航证券 1 - - - - - 中信证券 2 - - - - - 中投证券 1 - - - - - 国海证券 2 - - - - - 注: 根据 中国 证监 会 《关 于 完善证 券投 资基 金交 易席 位制度 有关 问题 的通 知》 ( 证监基 金字[2007]48 号)的 有关 规定 ,我 公司 制定了 租用 证券 公司 交易 单元的 选择 标准 和程 序: A:选 择标 准 1、公 司经 营行 为规 范, 财务状 况和 经营 状况 良好 ; 2、 公司 具有 较强 的研 究 能力, 能及 时、 全面 地为 基 金提供 高质 量的 宏观 经济 研究 、 行 业研 究及 市 场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告; 3、公 司内 部管 理规 范, 能满足 基金 操作 的保 密要 求; 4、建 立了 广泛 的信 息网 络,能 及时 提供 准确 的信 息 资讯服 务。 B:选 择流 程


公司研 究部 门定 期对 券商 服务质 量从 以下 几方 面进 行量化 评比 ,并 根据 评比 的结果 选择 席位 : 1、服务的主 动性。主 要 针对证券公司 承接调研 课 题的态度、协 助安排上 市 公司调研、 以及就有 关专题 提供 研究 报告 和讲 座; 2、研 究报 告的 质量 。主 要是指 证券 公司 所提 供研 究报告 是否 详实 ,投 资建 议是否 准确 ; 3、资讯提供 的及时性 及 便利性。主要 是指证券 公 司提供资讯的 时效性、 及 时性以及提 供资讯的 渠道是 否便 利、 提供 的资 讯是否 充足 全面 。 10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 本基金 本报 告期 内租 用证 券公司 交易 单元 未进 行其 他证券 投资 。 前海开源基金管理有限公司 2016 年8 月29 日