前 海 开 源 工业 革 命 4.0 灵 活 配 置 混合 型 证
券 投 资 基金 2016 年半 年 度 报 告 摘要
2016 年6 月30 日
基金管 理人: 前海开源基 金管理有限公司
基金托 管人: 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期:2016 年8 月29 日
前海开源工业革命 4.0 混合 2016 年半年度报告 (摘要)
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2016 年 8 月 25 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2016 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了解详 细内 容, 应阅 读半 年度报 告正 文。 前海开源工业革命 4.0 混合 2016 年半年度报告 (摘要)
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 前海开 源工 业革 命 4.0 混合
基金主 代码 001103
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 3 月 27 日
基金管 理人 前海开 源基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,870,001,438.48 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 主要 通过 精选 投资 于与工 业革 命 4.0 相 关的 优质证 券, 在合 理控 制
风险并 保持 基金 资产 良好 流动性 的前 提下 ,力 争实 现基金 资产 的长 期稳 定
增值。
工业革 命 4.0 , 即 以智 能制 造为主 导的 第四 次工 业革 命, 旨在 通过 移动 互联
网、云 计算 、物 联网 、大 数据等 新一 代信 息技 术在 制造业 的集 成应 用, 将
制造业 推向 智能 化。 工业 革命 4.0 将 带来 制造 业技 术、产 品、 工艺 、服 务
的全方 位创 新, 不断 催生 和孕育 出新 技术 、新 业态 和新模 式。
投资策 略 1、大 类资 产配 置
在大类 资产 配置 中, 本基 金综合 运用 定性 和定 量的 分析手 段, 在对 宏观 经
济因素 进行 充分 研究 的基 础上, 判断 宏观 经济 周期 所处阶 段。 本基 金将 依
据经济 周期 理论 ,结 合对 证券市 场的 系统 性风 险以 及未来 一段 时期 内各 大
类资产 风险 和预 期收 益率 的评估 ,制 定本 基金 在股 票、债 券、 现金 等大 类
资产之 间的 配置 比例 。
2、股 票投 资策 略
本基金 所称 的工 业革 命 4.0 主题 相关 股票 是指 上市 公司中 属于 计算 机、 通
信、电 子、 机械 设备 、家 用电器 、汽 车和 轻工 制造 行业的 股票 。本 基金 采
用申银 万国 行业 分类 标准 。
本基金 将精 选有 良好 增值 潜力的 、与 工业 革 命 4.0 主题相 关的 上市 公司 股
票构建 股票 投资 组合 。工 业革 命 4.0 主题 相关 股票 投资策 略将 从定 性和 定
量两方 面入 手, 定 性方 面 主要考 察上 市公 司所 属行 业发展 前景、 行业 地位 、
竞争优 势、 管理 团队 、创 新能力 等多 种因 素; 定量 方面考 量公 司估 值、 资
产质量 及财 务状 况, 比较 分析各 优质 上市 公司 的估 值、成 长及 财务 指标 ,
优先选 择具 有相 对比 较优 势的公 司作 为最 终股 票投 资对象 。
3、债 券投 资策 略
在债券 投资 策略 方面 ,本 基金将 以工 业革 命 4.0 主 题相关 债券 为主 线, 在
综合研 究的 基础 上实 施积 极主动 的组 合管 理, 采用 宏观环 境分 析和 微观 市
场定价 分析 两个 方面 进行 债券资 产的 投资 。在 宏观 环境分 析方 面, 结合 对
宏观经 济、 市场 利率 、债 券供求 等因 素的 综合 分析 ,根据 交易 所市 场与 银
行间市 场类 属资 产的 风险 收益特 征, 定期 对投 资组 合类属 资产 进行 优化 配前海开源工业革命 4.0 混合 2016 年半年度报告 (摘要)
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置和调 整, 确定 不同 类属 资产的 最优 权重 。
4、权 证投 资策 略
在权证 投资 方面 ,本 基金 根据权 证对 应公 司基 本面 研究成 果确 定权 证的 合
理估值 ,发 现市 场对 股票 权证的 非理 性定 价; 利用 权证衍 生工 具的 特性 ,
通过权 证与 证券 的组 合投 资,来 达到 改善 组合 风险 收益特 征的 目的 。
5、股 指期 货投 资策 略
本基金 以套 期保 值为 目的 ,参与 股指 期货 交易 。
业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益率 ×70 % +中证 全债 指数 收益 率 × 3 0% 。
风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 ,属 于中高 风险 收益 的投 资品 种,其 预期 风险 和预 期
收益水 平高 于货 币型 基金 、债券 型基 金, 低于 股票 型基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 前海开 源基 金管 理有 限公
司
中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 傅成斌 田青
联系电 话 0755-88601888 010-67595096
电子邮 箱 qhky@qhkyfund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
4001666998 010-67595096
传真 0755-83181169 010-66275853
2.4 信 息披 露方式
登 载 基 金 半 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网
址
www.qhkyfund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 :人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -7,273,646.50
本期利 润 98,632,713.72
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0584
本期基 金份 额净 值增 长率 4.91%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0066
期末基 金资 产净 值 1,917,251,386.14
期末基 金份 额净 值 1.025
注:① 上述 基金业绩 指标 不包括持有 人认购或 交易 基金的各项 费用,计入 费用 后实际收益 水平要
低于所 列数 字。
② 本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他收 入( 不含 公允 价值 变 动收益)扣 除相 关前海开源工业革命 4.0 混合 2016 年半年度报告 (摘要)
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费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。
③ 期 末可 供分 配利 润, 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 期末 余额 和未 分配 利润中 已实 现部 分 期
末余额的孰低 数。表中 的 “期末”均指 报告期最 后 一个自然日, 无论该日 是 否为开放日 或交易所
的交易 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去一 个月 5.56% 1.72% -0.11% 0.69% 5.67% 1.03%
过去三 个月 2.71% 1.81% -1.23% 0.71% 3.94% 1.10%
过去六 个月 4.91% 2.04% -10.27% 1.29% 15.18% 0.75%
过去一 年 1.89% 1.47% -18.94% 1.61% 20.83% -0.14%
自基金 合同
生效起 至今
2.50% 1.33% -10.70% 1.65% 13.20% -0.32%
注:本 基金 的业 绩比 较基 准为: 沪 深300 指数 收益 率 ×70 % + 中证 全债 指数 收 益率 × 30% 。 前海开源工业革命 4.0 混合 2016 年半年度报告 (摘要)
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注:本基金的 建仓期 为 6 个月,建仓期 结束时各 项 资产配置比例 符合基金 合 同规定。截 至 2016
年6 月30 日止 ,本 基金 建 仓期结 束未 满 1 年。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
前海开 源基 金管 理有 限公 司(以 下简 称“ 前海 开源 基金” ) 于 2012 年 12 月 27 日 经中 国证 监
会批准 ,2013 年 1 月 23 日注册 成立 ,截 至报 告期 末,注 册资 本为 2 亿 元人 民币。 其中 ,开 源证
券股份有限公 司、北京 市 中盛金期投资 管理有限 公 司、北京长和 世纪资产 管 理有限公司 和深圳市
和合投信资产 管理合伙 企 业(有限合伙)各 持股权 25% 。目前,前海 开源基金 分 别在北京、 上海设
立分公司,在 深圳设立 华 南营销中心; 直销中心 覆 盖珠三角、长 三角和京 津 冀环渤海经 济区,为
公司的快速发 展奠定了 组 织和区域基础 。经中国 证 监会批准,前 海开源基 金 全资控股子 公司 ——前海开源工业革命 4.0 混合 2016 年半年度报告 (摘要)
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前海开 源资 产管 理有 限公 司(以 下简 称“ 前海 开源 资管” )已于 2013 年 9 月 5 日 在深 圳市 注册 成
立,并于 2013 年 9 月 18 日 取得中 国证 监会 核发 的《 特定客 户资 产管 理业 务资 格证书 》 , 截至 报告
期末 , 注 册资 本 为1.8 亿 元人民 币 。 截 至报 告期 末 , 前 海开 源基 金旗 下管 理 32 只开 放式 基金 , 资
产管理 规模 超 过309 亿元 。
4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
薛小波
本基金
的基金
经理、 公
司执行
投资总
监
2015 年3 月27
日
- 9 年
薛小波 先生 ,清 华大 学工
程力学 学士 、流 体力 学硕
士。2006 年7 月至 2014
年 4 月 任中 信证 券机 械行
业和军 工行 业首 席分 析
师、高 级副 总裁 。现 任前
海开源 基金 管理 有限 公司
执行投 资总 监。
①对基 金的 首任 基金 经理 , 其 “任 职日 期” 为基 金 合同生 效日 , “离 职日 期” 为根据 公司 决定 确定
的解聘 日期 , 对 此后 的非 首任基 金经 理, “ 任职 日期 ” 和 “离 任日 期” 分别 指 根据公 司决 定确 定的
聘任日 期和 解聘 日期 。
②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内, 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 公开募集证券 投
资基金运作 管理办法》 、 《 证券投资基 金销售管 理办 法》和《证 券投资基 金信 息披露管理 办法》 等
有关法 律法 规及 各项 实施 准则、 《前 海开 源工 业革 命4.0 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 基金 合同 》
和其他有关法 律法规的 规 定,本着诚实 信用、勤 勉 尽责的原则管 理和运用 基 金资产,在 严格控制
风险的基础上 ,为基金 持 有人谋求最大 利益。本 报 告期内,基金 运作整体 合 法合规,没 有损害基
金持有 人利 益。 基金 的投 资范围 、投 资比 例及 投资 组合符 合有 关法 律法 规及 基金合 同的 规定 。
4.3 管理 人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 , 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 , 完 善
相应制度及流 程,通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行,公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。 前海开源工业革命 4.0 混合 2016 年半年度报告 (摘要)
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4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量没 有超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的情况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
1 月份该基金 保持了较 低 仓位,在这段 时间内基 金 资产净值没有 随大盘的 大 幅回调而大幅 下
降,有 效规 避了 市场 系统 性风险 。进 入 2 月份 后, 考虑到 工业 革命 4.0 的良 好发展 前景 ,同 时 考
虑到股 市从 高点 以来 经过 几次深 幅调 整, 估值 回落 很大, 我们 认为 工业 革 命 4.0 相 关个 股已 经具
备投资价值, 因此将本 基 金的仓位从低 仓位提升 至 90% 以上,积 极捕捉投 资机 会。在报告期 内,
实现了 正收 益, 且大 幅跑 赢比较 基准 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本基金 本报 告期 内, 基金 份额净 值增 长率 为4.91% ,同期 业绩 比较 基准 收益 率为-10.27% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
从宏观经济面 看,随着 劳 动力红利逐步 消褪、房 地 产投资下滑、 出口减速 和 环保制约,中 国
经济保 持过 去的 高增 长的 挑战越 来越 大 。 在 这种 背 景下 , 中 国经 济需 要通 过 结构调 整 , 转 型升 级,
使得经 济走 向更 高质 量更 可持续 发展 的新 常态 。 从 资金面 上看 , 考 虑到 英国 脱欧和 国内 经济 形势,
预计宏 观货 币政 策整 体相 对宽松 。 从市 场估 值看 , 股市经 过几 次深 幅调 整 , 估值相 比 2015 年高 点
已有很大回落 ,综合考 虑 宏观经济、资 金面和当 前 市场估值,我 们认为当 前 市场已存在 机构性机
会。
考虑到在转型 过程中宏 观 经 济会有保有 压,因此 各 行业的景气度 会有高有 低 ,在股市的表 现
中也会有差异 。因此, 我 们认为在投资 过程中高 成 长高确定性的 行业值得 重 点关注,通 过高成长
高确定 性去 战胜 市场 。
工业革命 4.0 ,即以 智能 制造为主导的 第四次工 业 革命,旨在通 过移动互 联 网、云计算、 物
联网、 大数 据等 新一 代信 息技术 在制 造业 的集 成应 用,将 制造 业推 向智 能化 。工业 革 命 4.0 将带
来制造业技术 、产品、 工 艺、服务的全 方位创新 , 不断催生和孕 育出新技 术 、新业态和 新模式,
是产业 发展 升级 的方 向。 在经济 转型 升级 的背 景下 ,工业 革 命 4.0 相关 行业 和公司 将超 越整 体 经
济增速 发展 , 具 备高 成长 性和高 确定 性。
未来我 们将 继续 保持 稳健 灵活的 投资 策略 ,围 绕工 业革 命 4.0 的投 资范 畴, 精选个 股, 力 争
给投资 者带 来更 好的 回报 。 前海开源工业革命 4.0 混合 2016 年半年度报告 (摘要)
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4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 按照企业 会 计准则、中国 证监会相 关 规定和基金合 同关于估 值 的约定,对基 金
所持有 的投 资品 种进 行估 值。本 基金 托管 人根 据法 律法规 要求 履行 估值 及净 值计算 的复 核责 任。
本基金管理人 设有估值 委 员会,负责组 织制定和 适 时修订基金估 值政策和 程 序,指导和监 督
整个估值流程 。估值委 员 会由总经理、 督察长、 基 金事务部、研 究部、投 资 部、监察稽 核部、交
易部负 责人及 其他指定 相 关人员组成。 估值委员 会 成员均具备专 业胜任能 力 和相关从业 资格,精
通各自领域的 理论知识 , 熟悉相关政策 法规,并 具 有丰富的实践 经验。基 金 经理可参与 估值原则
和方法 的讨 论, 但不 参与 估值原 则和 方法 的最 终决 策和日 常估 值的 执行 。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 、中证指数有 限公司签 署 服务协议,由 其
按约定 提供 固定 收益 品种 的估值 数据 。
本基金 本报 告期 内, 参与 估值流 程各 方之 间无 重大 利益冲 突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本报告 期内 ,本 基金 未进 行利润 分配 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金本报告 期内,未 出 现连续二十个 工作日基 金 份额持有人数 量不满二 百 人或者基金资 产
净值低 于五 千万 元的 情形 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期,中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中, 严格遵守 了 《中华人民共 和
国证券 投资 基金 法》 、 基 金 合同 、 托 管协 议和 其他 有 关规定 , 不存 在损 害基 金 份额持 有人 利益 的行
为,完 全尽 职尽 责地 履行 了基金 托管 人应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期,本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定,对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核,对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督,未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内, 本基 金未 实施 利润分 配。 前海开源工业革命 4.0 混合 2016 年半年度报告 (摘要)
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5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ,保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 半年度 财务会计报告(未 经审计)
6.1 资 产负 债表
会计主 体: 前海 开源 工业 革命 4.0 灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金
报告截 止日 : 2016 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
资 产
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产:
银行存 款 146,015,333.85 1,032,154,202.84
结算备 付金 1,100,828.48 -
存出保 证金 607,133.62 124,288.46
交易性 金融 资产 1,769,694,931.87 465,772,976.27
其中: 股票 投资 1,769,694,931.87 465,772,976.27
基金投 资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 41,012,131.63 -
应收利 息 28,953.99 194,680.14
应收股 利 - -
应收申 购款 332,015.69 6,503.79
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 1,958,791,329.13 1,498,252,651.50
负债和所有者权益
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债:
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 11,507,696.48 -
应付赎 回款 26,355,726.43 9,866,860.76
应付管 理人 报酬 2,319,505.99 1,972,728.67 前海开源工业革命 4.0 混合 2016 年半年度报告 (摘要)
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应付托 管费 386,584.34 328,788.13
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 627,566.25 273,070.22
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 342,863.50 157,134.39
负债合 计 41,539,942.99 12,598,582.17
所有者权益:
实收基 金 1,870,001,438.48 1,521,160,932.55
未分配 利润 47,249,947.66 -35,506,863.22
所有者 权益 合计 1,917,251,386.14 1,485,654,069.33
负债和 所有 者权 益总 计 1,958,791,329.13 1,498,252,651.50
注:报 告截 止 日2016 年6 月30 日,基 金份 额净 值1.025 元,基 金份 额总 额1,870,001,438.48 份。
6.2 利 润表
会计主 体: 前海 开源 工业 革命 4.0 灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金
本报告 期:2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
项 目
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月30 日
上年度可比期间
2015 年 3 月 27 日( 基金合同生效
日)至 2015 年 6 月30 日
一、收入 115,805,737.28 106,780,376.08
1.利息 收入 1,337,271.79 9,644,183.07
其中: 存款 利息 收入 1,337,271.79 5,433,852.43
债券利 息收 入 - -
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - 4,210,330.64
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 (损 失以 “- ”填列) 7,491,073.86 32,898,772.67
其中: 股票 投资 收益 -2,115,442.39 29,456,853.19
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 - -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 9,606,516.25 3,441,919.48
3.公允 价值 变动 收益 ( 损 失以 “- ”
号填列 )
105,906,360.22 55,258,450.31
4.汇兑 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列 ) - -
5.其他 收入 ( 损失 以 “- ” 号填列 ) 1,071,031.41 8,978,970.03
减: 二、费用 17,173,023.56 23,484,047.77 前海开源工业革命 4.0 混合 2016 年半年度报告 (摘要)
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1.管 理人 报酬 11,965,323.74 16,006,072.26
2.托 管费 1,994,220.63 2,667,678.70
3.销 售服 务费 - -
4.交 易费 用 2,976,392.11 4,734,888.56
5.利 息支 出 - -
其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6.其 他费 用 237,087.08 75,408.25
三、利润总额(亏损 总额 以“-”
号填列)
98,632,713.72 83,296,328.31
减:所 得税 费用 - -
四、 净利润 ( 净亏损以 “-” 号填
列)
98,632,713.72 83,296,328.31
注: 本 基金 的基 金合 同于2015 年3 月27 日生 效, 上 年度可 比期 间 为2015 年3 月 27 日(基 金合 同
生效日)到2015 年6 月 30 日。
6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表
会计主 体: 前海 开源 工业 革命 4.0 灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金
本报告 期:2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 (基
金净值 )
1,521,160,932.55 -35,506,863.22 1,485,654,069.33
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本
期利润 )
- 98,632,713.72 98,632,713.72
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
(净值 减少 以 “- ” 号填
列)
348,840,505.93 -15,875,902.84 332,964,603.09
其中:1. 基 金申 购款 708,300,081.21 -21,970,846.52 686,329,234.69
2. 基金 赎回 款 -359,459,575.28 6,094,943.68 -353,364,631.60
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少
以“- ”号填 列)
- - -
五、 期 末所 有者 权益 (基
金净值 )
1,870,001,438.48 47,249,947.66 1,917,251,386.14 前海开源工业革命 4.0 混合 2016 年半年度报告 (摘要)
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项目
上年度可比期间
2015 年3 月 27 日(基金合同生效日)至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 (基
金净值 )
4,618,104,097.78 - 4,618,104,097.78
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本
期利润 )
- 83,296,328.31 83,296,328.31
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
(净值 减少 以 “- ” 号填
列)
-2,170,489,941.41 -69,097,831.97 -2,239,587,773.38
其中:1. 基 金申 购款 162,330,502.58 4,116,932.09 166,447,434.67
2. 基金 赎回 款 -2,332,820,443.99 -73,214,764.06 -2,406,035,208.05
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少
以“- ”号填 列)
- - -
五、 期 末所 有者 权益 (基
金净值 )
2,447,614,156.37 14,198,496.34 2,461,812,652.71
注: 本 基金 的基 金合 同于2015 年3 月27 日生 效, 上 年度可 比期 间 为2015 年3 月 27 日(基 金合 同
生效日)到2015 年6 月 30 日。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署:
______ 蔡颖______
______ 李志 祥______
____ 任 福利____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
前海开 源工 业革 命 4.0 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金(以 下简 称 “ 本基 金 ” )经中 国证 券 监
督管理委员会 (以下简 称 “中国证监会 ”)证监 许 可【2015】290 号 文《关 于准予前海开 源工业
革命4.0 灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金注 册的 批复 》 , 由前 海开 源基 金管 理有 限公司 依照 《中 华人
民共和 国证 券投 资基 金法 》 、 《前 海开 源工 业革 命 4.0 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金合 同》 及
其他法 律法 规公 开募 集。 本基金 为契 约型 开放 式, 存续期 限不 定, 首次 募集 期间 为 2015 年3 月9
日至2015 年3 月25 日, 首次设 立募 集不 包括 认购 资金利 息共 募 集 4,616,953,545.83 元, 经 瑞华
会计师 事务 所 ( 特殊 普通 合伙) 瑞华 验字[2015]02030020 号验 资报 告予 以验 证。 经 向中 国证 监会前海开源工业革命 4.0 混合 2016 年半年度报告 (摘要)
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备案, 《前 海开 源工 业革 命4.0 灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金基 金合 同》 于2015 年 3 月 27 日 正式
生效, 基金 合同 生效 日的 基金份 额总 额 为 4,618,104,097.78 份基 金份 额, 其 中认购 资金 利息 折合
1,150,551.95 份基 金份 额 。 本基 金的 基金 管理 人为 前海开 源基 金管 理有 限公 司, 本 基金 托管 人为
中国建 设银 行股 份有 限公 司。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则- 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会 颁布 的 《 证
券投资 基金 会计 核算 业务 指引》 、 《前 海开 源工 业革 命4.0 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 基金 合同 》
和在财 务报 表附 注6.4.4 所列示 的中 国 证 监会 发布 的有关 规定 及允 许的 基金 行业实 务操 作编 制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务报表符 合企业会 计 准则的要求, 真实、完 整 地反映了本基 金本报告 期 末的财务状况 以
及本报 告期 间的 经营 成果 和基金 净值 变动 情况 等有 关信息 。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财 税[2008]1 号 《关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公 司
股息红利差别 化个人所 得 税政策有关问 题的通知 》 、 财税[2016]36 号《关于 全 面推开营业税 改征
增值税试点的 通知 》 、财税[2016]46 号《 关于进一 步 明确全面推开 营改增试 点 金融业有关政 策的
通知》 、财税[2016]70 号 《关于金融机 构同业往 来 等增值税补充 政策的通 知 》及其 他相关 财税法前海开源工业革命 4.0 混合 2016 年半年度报告 (摘要)
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规和实 务操 作, 主要 税项 列示如 下:
(1) 于2016 年5 月1 日 前 , 以发 行基 金方 式募 集资 金 不属于 营业 税征 收范 围, 不 征收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起,
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税, 对金 融同 业往来 利息 收入 亦免 征增 值税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 , 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 , 股权 的股息 、 红利 收
入,债 券的 利息 收入 及其 他收入 ,暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入, 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴20%
的个人 所得 税。 自 2015 年 9 月 8 日 起, 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得, 持股 期限 在 1
个月以 内( 含1 个月) 的, 其 股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ; 持 股期 限在1 个月以 上至1 年(含
1 年) 的 ,暂 减按 50% 计入 应纳税 所得 额; 持股 期限 超过 1 年的 ,股 息红 利所 得暂免 征收 个人 所 得
税。对基金持 有的上市 公 司限售股,解 禁后取得 的 股息、红利收 入,按照 上 述规定计算 纳税,持
股时间自解禁 日起计算 ; 解禁前取得的 股息、红 利 收入继续暂减 按 50% 计入 应纳税所得 额 。上述
所得统 一适 用20% 的 税率 计征个 人所 得税 。
(4) 基 金卖 出股 票 按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
前海开 源基 金管 理有 限公 司( “ 前海 开源 基金 公
司” )
基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司 ( “ 中 国建 设银 行 ” ) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
开源证 券股 份有 限公 司( “开源 证券 ”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.8.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 股票 交易 。 前海开源工业革命 4.0 混合 2016 年半年度报告 (摘要)
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6.4.8.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 交易 。
6.4.8.1.3 债 券回 购交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 回购 交易。
6.4.8.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。
6.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 交易 ,无 佣金产 生。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015年3月27 日( 基金 合同 生效日)
至2015 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
11,965,323.74 16,006,072.26
其中: 支付 销售 机构 的客
户维护 费
8,033,837.15 482,133.99
注:本 基金 的管 理费 按前 一日资 产净 值 的1.50% 年 费率计 提。 管理 费的 计算 方法如 下:
H= E× 1.50 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管 理费 每日 计提 ,按 月支付 。由 托管 人根 据与 管理人 核对 一致 的财 务数 据,自 动在 月 初 5 个
工作日内、按 照指定的 账 户路径进行资 金支付, 管 理人无需再出 具资金划 拨 指令。若遇 法定节假
日、休 息日 等, 支付 日期 顺延。
本基金管理人 按照与基 金 代销机构签订 的基金销 售 协议约定,依 据销售机 构 销售基金的 保有量提
取一定比例的 客户维护 费 ,用以向基金 销售机构 支 付客户服务及 销售活动 中 产生的相关 费用,客
户维护 费从 基金 管理 费中 列支。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位: 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
上年度 可比 期间
2015年3月27 日( 基金 合同 生效前海开源工业革命 4.0 混合 2016 年半年度报告 (摘要)
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日)至2015 年6月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,994,220.63 2,667,678.70
注:本 基金 的托 管费 按前 一日资 产净 值 的0.25% 年 费率计 提。 托管 费的 计算 方法如 下:
H= E× 0.25 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托 管费 每日 计提 ,按 月支付 。由 托管 人根 据与 管理人 核对 一致 的财 务数 据,自 动在 月 初 5 个
工作日内、按 照指定的 账 户路径进行资 金支付, 管 理人无需再出 具资金划 拨 指令。若遇 法定节假
日、休 息日 等, 支付 日期 顺延。
6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内与 关联 方无 银行间 同业 市场 的债 券 ( 含回购 )交 易。
6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间内 基金 管理 人未 运用 固有资 金投 资本 基金 。
6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资 本 基金 的情况
本报告 期末 及上 年度 末除 基金管 理人 之外 的其 他关 联方未 投资 本基 金。
6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位: 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年3 月27 日( 基金 合 同生效 日)至2015 年
6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行
股份有限公司
146,015,333.85 1,282,921.45 2,095,193,795.60 5,362,545.78
注:本基金的 银行存款 由 基金托管人中 国建设银 行 股份有限公司 保管,按 适 用利率或约 定利率计
息。
6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 在承 销期 内参与 关联 方承 销证 券。
6.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 其他 关联 交易事 项。 前海开源工业革命 4.0 混合 2016 年半年度报告 (摘要)
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6.4.9 期 末( 2016 年 6 月30 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末无 因认 购新发 或增 发而 持有 流通 受限证 券。
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位: 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量( 股)
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
300166
东方
国信
2016
年 6 月
8 日
重大
资产
重组
27.47 - - 1,562,479 39,556,247.67 42,921,298.13 -
000651
格力
电器
2016
年 2 月
22 日
重大
事项
22.07 - - 1,407,100 26,875,440.36 31,054,697.00 -
603398
邦宝
益智
2016
年 6 月
28 日
重大
事项
36.94
2016
年 7 月
8 日
39.00 13,955 88,611.71 515,497.70 -
300488
恒锋
工具
2016
年 4 月
1 日
重大
事项
72.10 - - 34 683.74 2,451.40 -
002766
索菱
股份
2016
年 3 月
21 日
重大
事项
31.74
2016
年 7 月
5 日
34.91 50 376.50 1,587.00 -
注:本基金本 报告期末 持 有的暂时停牌 等流通受 限 股票的复牌情 况,统计 截 止日期为 2016 年 8
月25 日。
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末2016 年6 月30 日止,本 基金 无从 事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证
券款, 无抵 押债 券。
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末2016 年6 月30 日止,本 基金 无从 事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证
券款, 无抵 押债 券。 前海开源工业革命 4.0 混合 2016 年半年度报告 (摘要)
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§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
(% )
1 权益投 资 1,769,694,931.87 90.35
其中: 股票 1,769,694,931.87 90.35
2 固定收 益投 资 - -
其中: 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 147,116,162.33 7.51
7 其他各 项资 产 41,980,234.93 2.14
8 合计 1,958,791,329.13 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 :人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 24,949,153.06 1.30
B
采矿业 - -
C
制造业 1,446,300,800.35 75.44
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 30,454,265.44 1.59
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 805.95 0.00
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
198,759,463.27 10.37
J
金融业 - -
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 69,230,443.80 3.61
M
科学研 究和 技术 服务 业 - - 前海开源工业革命 4.0 混合 2016 年半年度报告 (摘要)
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N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 1,769,694,931.87 92.30
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 通过 沪港通 机制 投资 港股 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 300166 东方国 信 1,562,479 42,921,298.13 2.24
2 600525 长园集 团 2,944,409 40,780,064.65 2.13
3 002104 恒宝股 份 2,401,240 39,476,385.60 2.06
4 002519 银河电 子 1,679,170 37,646,991.40 1.96
5 300115 长盈精 密 1,794,669 36,970,181.40 1.93
6 600690 青岛海 尔 4,015,800 35,660,304.00 1.86
7 600703 三安光 电 1,771,598 35,378,812.06 1.85
8 002008 大族激 光 1,541,000 35,196,440.00 1.84
9 600498 烽火通 信 1,438,099 34,917,043.72 1.82
10 600885 宏发股 份 1,134,131 34,829,163.01 1.82
注:投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细,应阅读 登载于前 海 开源基金管 理有限公
司网站 (www.qhkyfund.com )上 的半 年度 报告 正文 。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例( %)
1 300307 慈星股 份 54,454,447.90 3.67
2 601777 力帆股 份 50,030,634.94 3.37
3 300115 长盈精 密 43,427,171.37 2.92 前海开源工业革命 4.0 混合 2016 年半年度报告 (摘要)
第 21 页 共 26 页
4 002104 恒宝股 份 42,393,291.09 2.85
5 300166 东方国 信 39,556,247.67 2.66
6 600498 烽火通 信 35,066,994.78 2.36
7 300146 汤臣倍 健 34,712,233.05 2.34
8 600690 青岛海 尔 34,056,581.46 2.29
9 002519 银河电 子 33,956,403.97 2.29
10 002450 康得新 33,781,128.07 2.27
11 300170 汉得信 息 33,319,955.34 2.24
12 600271 航天信 息 32,717,162.15 2.20
13 600485 信威集 团 32,494,275.77 2.19
14 600978 宜华生 活 32,449,882.19 2.18
15 000063 中兴通 讯 30,555,065.81 2.06
16 002026 山东威 达 30,327,763.19 2.04
17 600172 黄河旋 风 30,322,695.72 2.04
18 002073 软控股 份 29,938,622.57 2.02
19 600180 瑞茂通 29,635,002.13 1.99
20 002236 大华股 份 29,348,136.06 1.98
注:买入包括 二级市场 上 主动的买入、 新股、配 股 、债转股、换 股及行权 等 获得的股票 ,买入金
额按成 交金 额( 成交 单价 乘以成 交数 量) 填列 ,不 考虑相 关交 易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例( %)
1 601877 正泰电 器 51,950,749.14 3.50
2 300007 汉威电 子 39,265,304.63 2.64
3 300146 汤臣倍 健 37,531,259.29 2.53
4 002241 歌尔股 份 36,330,500.55 2.45
5 300307 慈星股 份 35,991,305.76 2.42
6 600525 长园集 团 33,218,110.00 2.24
7 002008 大族激 光 32,950,284.63 2.22
8 600703 三安光 电 31,559,504.41 2.12
9 000997 新 大 陆 30,529,765.70 2.05
10 300115 长盈精 密 28,363,844.69 1.91
11 300064 豫金刚 石 27,983,104.89 1.88
12 300230 永利股 份 27,088,548.81 1.82
13 002444 巨星科 技 26,974,385.75 1.82 前海开源工业革命 4.0 混合 2016 年半年度报告 (摘要)
第 22 页 共 26 页
14 601777 力帆股 份 25,730,278.61 1.73
15 002367 康力电 梯 24,462,180.36 1.65
16 000063 中兴通 讯 23,840,153.01 1.60
17 300193 佳士科 技 19,468,162.10 1.31
18 601313 江南嘉 捷 18,886,023.27 1.27
19 000100 TCL 集团 18,780,989.34 1.26
20 600270 外运发 展 18,592,275.96 1.25
注:卖出包括 二级市场 上 主动的卖出、 换股、要 约 收购、发行人 回购及行 权 等减少的股 票,卖出
金额按 成交 金额 (成 交单 价乘以 成交 数量 )填 列, 不考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本( 成交 )总 额 1,954,811,839.21
卖出股 票收 入( 成交 )总 额 754,680,801.44
注:买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按照 买卖 成交 金额( 成交 单价 乘以 成交 数量) 填列 ,不 考虑
相关交 易费 用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。 前海开源工业革命 4.0 混合 2016 年半年度报告 (摘要)
第 23 页 共 26 页
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 未投 资股 指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 未投 资国 债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查, 或 在报告编制 日前一年
内受到 公开 谴责 、处 罚的 情形。
7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位: 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 607,133.62
2 应收证 券清 算款 41,012,131.63
3 应收股 利 -
4 应收利 息 28,953.99
5 应收申 购款 332,015.69
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 41,980,234.93
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 可转换 债券 。 前海开源工业革命 4.0 混合 2016 年半年度报告 (摘要)
第 24 页 共 26 页
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例(% )
流通受 限情 况说 明
1 300166 东方国 信 42,921,298.13 2.24 重大资 产重 组
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因, 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位: 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
18,758 99,690.88 616,620,593.59 32.97% 1,253,380,844.89 67.03%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
107,540.52 0.01%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
本报告期末基 金管理人 的 高级管理人员 、基金投 资 和研究部负责 人、本基 金 基金经理未 持有本开
放式基 金份 额。
§9 开放式 基金份额变动
单位: 份
基金合 同生 效日 ( 2015 年 3 月 27 日 ) 基金 份额 总额
4,618,104,097.78
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,521,160,932.55
本报告 期基 金总 申购 份额 708,300,081.21
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 359,459,575.28
本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列 ) -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,870,001,438.48 前海开源工业革命 4.0 混合 2016 年半年度报告 (摘要)
第 25 页 共 26 页
注:总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ,总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本基金 报告 期内 未召 开基 金份额 持有 人大 会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ,基 金管 理人 无重大 人事 变动 ;
本报告 期内 ,基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
为 本 基金 提供 审 计服 务的会 计 师事 务所 为 瑞华 会计师 事 务所 (特 殊 普通 合伙 ) , 本 报告 期内
未发生 变更 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期基 金管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员没 有受到 监管 部门 稽查 或处 罚的情 形。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
申万宏源 2 1,715,875,102.69 63.33% 1,254,821.27 63.33% -
东莞证券 1 425,150,664.32 15.69% 310,910.60 15.69% -
川财证券 1 399,295,010.23 14.74% 292,004.94 14.74% - 前海开源工业革命 4.0 混合 2016 年半年度报告 (摘要)
第 26 页 共 26 页
大同证券 2 169,051,102.25 6.24% 123,627.35 6.24% -
华鑫证券 2 - - - - -
广发证券 2 - - - - -
新时代证券 2 - - - - -
海通证券 2 - - - - -
信达证券 1 - - - - -
万联证券 2 - - - - -
注: 根据 中国 证监 会 《关 于 完善证 券投 资基 金交 易席 位制度 有关 问题 的通 知》 ( 证监基 金字[2007]48
号)的 有关 规定 ,我 公司 制定了 租用 证券 公司 交易 单元的 选择 标准 和程 序:
A:选 择标 准
1、公 司经 营行 为规 范, 财务状 况和 经营 状况 良好 ;
2、 公司 具有 较强 的研 究 能力, 能及 时、 全面 地为 基 金提供 高质 量的 宏观 经济 研究 、 行 业研 究及 市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告;
3、公 司内 部管 理规 范, 能满足 基金 操作 的保 密要 求;
4、建 立了 广泛 的信 息网 络,能 及时 提供 准确 的信 息 资讯服 务。
B:选 择流 程
公司研 究部 门定 期对 券商 服务 质 量从 以下 几方 面进 行量化 评比 ,并 根据 评比 的结果 选择 席位 :
1、服务的主 动性。主 要 针对证券公司 承接调研 课 题的态度、协 助安排上 市 公司调研、 以及就有
关专题 提供 研究 报告 和讲 座;
2、研 究报 告的 质量 。主 要是指 证券 公司 所提 供研 究报告 是否 详实 ,投 资建 议是否 准确 ;
3、资讯提供 的及时性 及 便利性。主要 是指证券 公 司提供资讯的 时效性、 及 时性以及提 供资讯的
渠道是 否便 利、 提供 的资 讯是否 充足 全面 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
本基金 本报 告期 内租 用证 券公司 交易 单元 未进 行其 他证券 投资 。
前海开源基金管理有限公司
2016 年8 月29 日