前 海 开 源 大海 洋 战 略 经济 灵 活 配 置混 合 型
证 券 投 资 基金 2016 年半 年 度 报 告 摘要
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 前海开源基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年8 月29 日
前海开源大海洋混合 2016 年半 年 度报告（摘要）
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 25 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2016 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 前海开 源大 海洋 混合
基金主 代码 000690
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 7 月 31 日
基金管 理人 前海开 源基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 171,639,772.16 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 主要 通过 精选 投资 与大海 洋战 略经 济相 关的 优质证 券 ， 在 合理 控制
风险并 保持 基金 资产 良好 流动性 的前 提下 ， 力争 实 现基金 资产 的长 期稳 定
增值。
大海洋 战略 是一 个囊 括了 海洋经 济发 展、 海洋 科技 进步、 海洋 环境 保护 、
海上安 全保 障 、 国 家安 全 以及海 洋相 关服 务业 发展 的总体 方略 。 大海 洋战
略经济 是指 在大 海洋 战略 方针政 策指 导下 的相 关产 业和经 济领 域 ， 包 括国
防军工 、 海 洋装 备制 造、 信息安 全、 海洋 运输 、 海 洋油气 、 海 洋生 物医 药、
海水淡 化综 合利 用、 海洋 新能源 开发 利用 以及 旅游 等经济 领域 。
投资策 略 本基金 的投 资策 略主 要有 以下五 方面 内容 ：
1、大 类资 产配 置
在大类 资产 配置 中 ， 本 基 金综合 运用 定性 和定 量的 分析手 段 ， 在 对宏 观经
济因素 进行 充分 研究 的基 础上 ， 判 断宏 观经 济周 期 所处阶 段 。 本 基金 将依
据经济 周期 理论 ， 结合 对 证券市 场的 系统 性风 险以 及未来 一段 时期 内各 大
类资产 风险 和预 期收 益率 的评估 ， 制 定本 基金 在股 票、 债 券、 现金 等大 类
资产之 间的 配置 比例 。
2、股 票投 资策 略
本基金 将精 选有 良好 增值 潜力的 、 与大 海洋 战略 经 济主题 相关 的上 市公 司
股票构 建股 票投 资组 合 。 大海洋 战略 经济 股票 投资 策略将 从定 性和 定量 两
方面入 手， 定性 方面 主要 考察上 市公 司所 属行 业发 展前景 、 行 业地 位、 竞
争优势 、 管理 团队 、 创 新 能 力等 多种 因素 ； 定量 方 面考量 公司 估值 、 资产
质量及 财务 状况 ， 比 较分 析各优 质上 市公 司的 估值 、 成长 及财 务指 标， 优
先选择 具有 相对 比较 优势 的公司 作为 最终 股票 投资 对象。
3、债 券投 资策 略
在债券 投资 策略 方面 ， 本 基金将 以大 海洋 战略 经济 相关债 券为 主线 ， 在综
合研究 的基 础上 实施 积极 主动的 组合 管理 ， 采用 宏 观环境 分析 和微 观市 场
定价分 析两 个方 面进 行债 券资产 的投 资 。 在 宏观 环 境分析 方面 ， 结合 对宏
观经济 、 市 场利 率、 债券 供求等 因素 的综 合分 析， 根据交 易所 市场 与银 行
间市场 类属 资产 的风 险收 益特征 ， 定期 对投 资组 合 类属资 产进 行优 化配 置
和调整 ，确 定不 同类 属资 产的最 优权 重。
4、权 证投 资策 略 前海开源大海洋混合 2016 年半 年 度报告（摘要）
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本基金 将权 证的 投资 作为 提高基 金投 资组 合收 益的 辅助手 段 。 根 据权 证对
应公司 基本 面研 究成 果确 定权证 的合 理估 值 ， 发 现 市场对 股票 权证 的非 理
性定价 ； 利 用权 证衍 生工 具的特 性， 通过 权证 与证 券的组 合投 资， 来达 到
改善组 合风 险收 益特 征的 目的。
5、股 指期 货投 资策 略
本基金 以套 期保 值为 目的 ，参与 股指 期货 交易 。
本基金 参与 股指 期货 投资 时机和 数量 的决 策建 立在 对证券 市场 总体 行情
的判断 和组 合风 险收 益分 析的基 础上 。基 金管 理人 将根据 宏观 经济 因素 、
政策及 法规 因素 和资 本市 场因素 ，结 合定 性和 定量 方法， 确定 投资 时机。
基金管 理人 将结 合股 票投 资的总 体规 模 ， 以 及中 国 证监会 的相 关限 定和 要
求，确 定参 与股 指期 货交 易的投 资比 例。
业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益率 ×70 % ＋中证 全债 指数 收益 率 × 3 0% 。
风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 ， 属 于中高 风险 收益 的投 资品 种， 其预 期风 险和 预期
收益水 平高 于货 币型 基金 、债券 型基 金， 低于 股票 型基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 前海开 源基 金管 理有 限公
司
中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 傅成斌 田青
联系电 话 0755-88601888 010-67595096
电子邮 箱 qhky@qhkyfund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
4001666998 010-67595096
传真 0755-83181169 010-66275853
2.4 信 息披 露方式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.qhkyfund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -34,515,937.48
本期利 润 -31,415,984.90
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1823
本期基 金份 额净 值增 长率 -13.31%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1919 前海开源大海洋混合 2016 年半 年 度报告（摘要）
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期末基 金资 产净 值 204,579,080.41
期末基 金份 额净 值 1.192
注：① 上述 基金业绩 指标 不包括持有 人认购或 交易 基金的各项 费用,计入 费用 后实际收益 水平要
低于所 列数 字。
② 本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他收 入( 不含 公允 价值 变 动收益)扣 除相 关
费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。
③ 期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 期末 余额 和未 分配 利润中 已实 现部 分 期
末余额的孰低 数。表中 的 “期末”均指 报告期最 后 一个自然日， 无论该日 是 否为开放日 或交易所
的交易 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 4.01% 1.36% -0.11% 0.69% 4.12% 0.67%
过去三 个月 0.17% 1.44% -1.23% 0.71% 1.40% 0.73%
过去六 个月 -13.31% 1.70% -10.27% 1.29% -3.04% 0.41%
过去一 年 -29.84% 1.82% -18.94% 1.61% -10.90% 0.21%
自基金 合同
生效起 至今
19.20% 1.76% 32.59% 1.49% -13.39% 0.27%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为： 沪 深300 指数 收益 率 ×70 % ＋ 中证 全债 指数 收 益率 × 30% 。 前海开源大海洋混合 2016 年半 年 度报告（摘要）
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
前海开 源基 金管 理有 限公 司（以 下简 称“ 前海 开源 基金” ） 于 2012 年 12 月 27 日 经中 国证 监
会批准 ，2013 年 1 月 23 日注册 成立 ，截 至报 告期 末，注 册资 本为 2 亿 元人 民币。 其中 ，开 源证
券股份有限公 司、北京 市 中盛金期投资 管理有限 公 司、北京长和 世纪资产 管 理有限公司 和深圳市
和合投信资产 管理合伙 企 业(有限合伙)各 持股权 25% 。目前，前海 开源基金 分 别在北京、 上海设
立分公司，在 深圳设立 华 南营销中心； 直销中心 覆 盖珠三角、长 三角和京 津 冀环渤海经 济区，为
公司的快速发 展奠定了 组 织和区域基础 。经中国 证 监会批准，前 海开源基 金 全资控股子 公司 ——
前海开 源资 产管 理有 限公 司（以 下简 称“ 前海 开源 资管” ）已于 2013 年 9 月 5 日 在深 圳市 注册 成
立,并于 2013 年 9 月 18 日 取得中 国证 监会 核发 的《 特定客 户资 产管 理业 务资 格证书 》 ， 截至 报告前海开源大海洋混合 2016 年半 年 度报告（摘要）
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期末 ， 注 册资 本 为1.8 亿 元人民 币 。 截 至报 告期 末 ， 前 海开 源基 金旗 下管 理 32 只开 放式 基金 ， 资
产管理 规模 超 过309 亿元 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
丁骏
公司联
席投资
总监
2014 年7 月31
日
2016 年2 月2 日 13 年
丁骏先 生， 博士 研究 生。
历任中 国建 设银 行浙 江省
分行国 际业 务部 本外 币交
易员、 经济 师， 国泰 君安
证券股 份有 限公 司企 业融
资部业 务经 理、 高级 经理 ，
长盛基 金管 理有 限公 司研
究发展 部行 业研 究员 、机
构理财 部组 合经 理助 理，
基金同 盛、 长盛 同智 基金
经理。 现任 前海 开源 基金
管理有 限公 司董 事总 经
理、联 席投 资总 监。
吴国清
本基金
的基金
经理
2015 年9 月25
日
- 8 年
吴国清 先生 ，清 华大 学博
士研究 生。 历任 南方 基金
管理有 限公 司研 究员 、基
金经理 助理 、投 资经 理。
2015 年8 月加 入前 海开 源
基金管 理有 限公 司。
①对基 金的 首任 基金 经理 ， 其 “任 职日 期” 为基 金 合同生 效日 ， “离 职日 期” 为根据 公司 决定 确定
的解聘 日期 ， 对 此后 的非 首任基 金经 理， “ 任职 日期 ” 和 “离 任日 期” 分别 指 根据公 司决 定确 定的
聘任日 期和 解聘 日期 。
②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 公开募集证券 投
资基金运作 管理办法》 、 《 证券投资基 金销售管 理办 法》和《证 券投资基 金信 息披露管理 办法》 等
有关法律法规及各 项实施 准则、 《 前 海 开 源 大海 洋 战略 经 济 灵 活 配 置 混合 型 证券 投 资 基 金 基 金合
同》和其他有 关法律法 规 的规定，本着 诚实信用 、 勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金资产 ，在严格
控制风险的基 础上，为 基 金持有人谋求 最大利益 。 本报告期内， 基金运作 整 体合法合规 ，没有损
害基金 持有 人利 益。 基金 的投资 范围 、 投 资比 例及 投资组 合符 合有 关法 律法 规及基 金合 同的 规 定 。 前海开源大海洋混合 2016 年半 年 度报告（摘要）
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4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量没 有超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的情况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年，A 股市 场一 开年 就大幅 下跌 ，本 基金 迅速 大幅减 仓， 仓位 从 80% 左 右减到 了 20-30%
左右。1 月 底， 市场 阶段 性见底 ，我 们开 始逐 步加 仓，仓 位提 高到 了 50-70% ，结构 上仍 然以 弹性
大的成长股为 主，因此 在 反弹中基金净 值有了明 显 的回升。2 月 下旬，市 场 又开始一次 较大幅度
的急跌，基本 上回吐了 上 半月的涨幅， 在此期间 ， 本基金虽然前 瞻性地部 分 减仓，仍然 遭受了 一
定程度 的回 撤。3 月 初， 两会维 稳， 市场 开始 逐步 筑底回 升， 本基 金维 持 了 80-95% 的仓 位， 结构
上也更 为均 衡， 成长 股、 消费股 、 金 融股 都有 比较 均衡的 配置 ， 较 好地 抓住 了这 波 反弹 的机 会。4
月下旬 ，股 指在 前期 反弹 乏力见 顶后 继续 下行 ，直 到 5 月 上旬 才基 本稳 住， 在此期 间， 本基 金 在
4 月中 旬开 始减 仓 。5 月 31 日 ， 传 闻A 股即 将加 入MSCI ， 市 场当 天大 涨；6 月13 日，A 股明 确再
次未能 加 入MSCI ， 市场 当 天大跌 ， 之 后又 开始 底部 小幅度 震荡 ， 期 间还 经历 了英国 公投 脱欧 的冲
击。我们认为 股指底部 应 该已经出现， 但是由于 经 济疲弱，流动 性不宽松 ， 市场风险偏 好低，股
指上行空间有 限，更多 的 是结构性的主 题炒作行 情 。因此，本基 金维持较 高 的仓位，分 散的行业
和主题 配置 ，以 及适 当的 波段操 作来 应对 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本基金 本报 告期 内， 基金 份额净 值增 长率 为-13.31% ，同期 业绩 比较 基准 收益 率为-10.27% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
预计下 半年 经济 将延 续 L 型态势 。当 前， 制造 业投 资不断 下滑 ，房 地产 投资 未见明 显增 加 ，
基建投 资独 木难 支 。 预 计 下半年 基建 投资 增速 维持 在 17%-18% ， 房地 产投 资小 幅回落 至 4%-5%，制
造业投 资继 续下 行 至2% ， 固定资 产投 资增 速保 持 在9.5% 左 右。
从物价 和流 动性 角度 ，上 半年猪 肉、 蔬菜 价格 的上 涨导致 的 CPI 上 行压 力将 随着食 品价 格 的前海开源大海洋混合 2016 年半 年 度报告（摘要）
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回落在 下半 年得 到缓 解， 预计全 年 CPI 保持在 1.9%-2%的 水平 ，下 半年 通胀 压 力或有 所减 轻。 考
虑到物价相对 温和、经 济 体的债务压力 及外部环 境 的不确定性， 预计货币 政 策将维持中 性偏宽松
的状态 ，利 率政 策保 持不 变。
人民币 贬值 仍是 大趋 势， 但是 三 季度 在 G20 即 将在 中国召 开以 及外 围环 境不 稳的大 背景 下 ，
央行或 将加 强干 预使 得汇 率保持 稳定 ， 预 计下 半年 最终人 民币 兑美 元汇 率小 幅贬值 至 6.75-6.85 ，
全年贬 值 5% 左 右。
A 股市场方面 ，三季度 我 们认为可以乐 观一点。 市 场对宏观经济 小幅下行 已 有预期，货币 环
境 的 相 对 宽 松 及 人 民 币 汇 率 及 资 金 流 动 相 对 稳 定 是 较 好 的 做 多 时 间 窗 口 ， 预 计 市 场 会 在
2800-3200 点 之间小幅 震 荡。在此背景 下，估值合 理、稳健增长 、行业景气 改善的白马成 长股会
占优，比如食 品饮料、 家 电、轻工等； 其次，上 半 年跌幅 较大的 一些行业 可 以适当布局 ，获取反
弹的收 益。 另外 ，英 国脱 欧之后 ，全 球流 动性 宽松 预期再 起， 利好 大宗 商品 和黄金 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 按照企业 会 计准则、中国 证监会相 关 规定和基金合 同关于估 值 的约定，对基 金
所持有 的投 资品 种进 行估 值。本 基金 托管 人根 据法 律法规 要求 履行 估值 及净 值计算 的复 核责 任。
本基金管理人 设有估值 委 员会，负责组 织制定和 适 时修订基金估 值政策和 程 序，指导和监 督
整个估值流程 。估值委 员 会由总经理、 督察长、 基 金事务部、研 究部、投 资 部、监察稽 核部、交
易部负责人及 其他指定 相 关人员组成。 估值委员 会 成员均具备专 业胜任能 力 和相关从 业 资格，精
通各自领域的 理论知识 ， 熟悉相关政策 法规，并 具 有丰富的实践 经验。基 金 经理可参与 估值原则
和方法 的讨 论， 但不 参与 估值原 则和 方法 的最 终决 策和日 常估 值的 执行 。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 、中证指数有 限公司签 署 服务协议，由 其
按约定 提供 固定 收益 品种 的估值 数据 。
本基金 本报 告期 内， 参与 估值流 程各 方之 间无 重大 利益冲 突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本报告 期内 ，本 基金 未进 行利润 分配 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金本报告 期内，未 出 现连续二十个 工作日基 金 份额持有人数 量不满二 百 人或者基金资 产
净值低 于五 千万 元的 情形 。 前海开源大海洋混合 2016 年半 年 度报告（摘要）
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《中华人民共 和
国证券 投资 基金 法》 、 基 金 合同 、 托 管协 议和 其他 有 关规定 ， 不存 在损 害基 金 份额持 有人 利益 的行
为，完 全尽 职尽 责地 履行 了基金 托管 人应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 前海 开源 大海 洋战略 经济 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 20,789,543.00 57,246,328.47
结算备 付金
1,896,806.22 1,955,927.47
存出保 证金
364,949.32 498,797.94
交易性 金融 资产 6.4.7.2 182,212,238.41 175,722,920.33
其中： 股票 投资
182,212,238.41 175,722,920.33
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - - 前海开源大海洋混合 2016 年半 年 度报告（摘要）
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应收证 券清 算款
2,991,518.76 2,919,653.63
应收利 息 6.4.7.5 4,516.94 20,476.45
应收股 利
- -
应收申 购款
7,474.04 6,081.19
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
208,267,046.69 238,370,185.48
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
1,711,115.96 4,092.87
应付赎 回款
157,594.98 432,384.31
应付管 理人 报酬
246,887.82 306,065.36
应付托 管费
41,147.99 51,010.90
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 1,256,861.21 773,907.07
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 274,358.32 251,226.46
负债合 计
3,687,966.28 1,818,686.97
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 171,639,772.16 172,087,189.20
未分配 利润 6.4.7.10 32,939,308.25 64,464,309.31
所有者 权益 合计
204,579,080.41 236,551,498.51
负债和 所有 者权 益总 计
208,267,046.69 238,370,185.48
注：报 告截 止 日2016 年6 月30 日,基 金份 额净 值1.192 元,基 金份 额总 额171,639,772.16 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 前海 开源 大海 洋战略 经济 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至
2015 年 6 月 30 日
一、收入
-25,168,636.83 217,236,079.09
1.利息 收入
209,110.32 520,376.31
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 209,110.32 520,376.31 前海开源大海洋混合 2016 年半 年 度报告（摘要）
第 12 页 共 32 页
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
-28,493,210.00 231,684,539.61
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -29,175,154.60 230,275,123.25
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 681,944.60 1,409,416.36
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17 3,099,952.58 -18,729,316.30
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 15,510.27 3,760,479.47
减： 二、费用
6,247,348.07 11,194,841.42
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 1,496,595.72 5,003,723.11
2．托 管费 6.4.10.2.2 249,432.57 833,953.86
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 6.4.7.19 4,312,597.50 5,174,311.73
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.20 188,722.28 182,852.72
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
-31,415,984.90 206,041,237.67
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
-31,415,984.90 206,041,237.67
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 前海 开源 大海 洋战略 经济 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
172,087,189.20 64,464,309.31 236,551,498.51
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
- -31,415,984.90 -31,415,984.90 前海开源大海洋混合 2016 年半 年 度报告（摘要）
第 13 页 共 32 页
期利润 ）
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-447,417.04 -109,016.16 -556,433.20
其中：1. 基 金申 购款 4,587,046.01 759,541.28 5,346,587.29
2. 基金 赎回 款 -5,034,463.05 -868,557.44 -5,903,020.49
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
171,639,772.16 32,939,308.25 204,579,080.41
项目
上年度可比期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
651,515,456.49 165,057,911.76 816,573,368.25
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 206,041,237.67 206,041,237.67
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-393,426,833.39 -190,611,054.98 -584,037,888.37
其中：1. 基 金申 购款 316,452,408.22 112,267,829.45 428,720,237.67
2. 基金 赎回 款 -709,879,241.61 -302,878,884.43 -1,012,758,126.04
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
258,088,623.10 180,488,094.45 438,576,717.55
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 蔡颖______
______ 李志 祥______
____ 任 福利____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人 前海开源大海洋混合 2016 年半 年 度报告（摘要）
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6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
前海开 源大 海洋 战略 经济 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 （以 下简 称 “ 本基 金” ） 经 中国 证券 监
督管理 委员 会 （ 以下 简称 “中国 证监 会” ） 证 监许 可 【2014 】559 号 文 《 关于 核 准前海 开源 大海 洋
战略经 济灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金募 集的 批复 》 ， 由前 海开 源基 金管 理有 限公司 依照 《中 华人
民共和国证 券投资基 金法》 、 《前海开源 大海洋战 略经 济灵活配置 混合型证 券投 资基金基金 合同》
及其他法律法 规公开募 集 。本基金为契 约型开放 式 ，存续期限不 定，首次 募 集期间为 2014 年 7
月7 日至 2014 年7 月25 日， 首 次设 立募 集不 包括 认购资 金利 息共 募 集654,749,946.08 元， 经瑞
华会计 师事 务所 （特 殊普 通合伙 ） 瑞 华验 字[2014]02030025 号 验资 报告 予以 验证。 经向 中国 证监
会备案 ， 《 前海 开源 大海 洋 战略经 济灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金基 金合 同》 于 2014 年 7 月 31
日正式 生效 ， 基 金合 同生 效日的 基金 份额 总额 为 655,022,368.34 份基 金份 额 ， 其中 认购 资金 利息
折合272,422.26 份 基金 份 额。 本 基金 的基 金管 理人 为前海 开源 基金 管理 有限 公司， 本基 金托 管人
为中国 建设 银行 股份 有限 公司。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会 颁布 的 《 证
券投资基金 会计核算 业务 指引》 、 《前海 开源大海 洋 战略经济灵 活配置混 合型 证券投资基 金基金 合
同》和 在财 务报 表附 注 6.4.4 所 列示 的中 国证 监会 发布的 有关 规定 及允 许的 基金行 业实 务操 作编
制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务报表符 合企业会 计 准则的要求， 真实、完 整 地反映了本基 金本报告 期 末的财务状况 以
及本报 告期 间的 经营 成果 和基金 净值 变动 情况 等有 关信息 。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。 前海开源大海洋混合 2016 年半 年 度报告（摘要）
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6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财 税[2008]1 号 《关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公 司
股息红利差别 化个人所 得 税政策有关问 题的通知 》 、 财税[2016]36 号《关于 全 面推开营业税 改征
增值税试点的 通知 》 、财税[2016]46 号《 关于进一 步 明确全面推开 营改增试 点 金融 业有关政 策的
通知》 、财税[2016]70 号 《关于金融机 构同业往 来 等增值税补充 政策的通 知 》及其他相关 财税法
规和实 务操 作， 主要 税项 列示如 下：
(1) 于2016 年5 月1 日 前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金 不属于 营业 税征 收范 围， 不 征收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对金 融同 业往来 利息 收入 亦免 征增 值税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴20%
的个人 所得 税。 自 2015 年 9 月 8 日 起， 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1
个月以 内( 含1 个月) 的， 其 股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ； 持 股期 限在1 个月以 上至1 年(含
1 年) 的 ，暂 减按 50% 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 超过 1 年的 ，股 息红 利所 得暂免 征收 个人 所 得
税。对基金持 有的上市 公 司限售股，解 禁后取得 的 股息、红利收 入，按照 上 述规定计算 纳税，持
股时间自解禁 日起计算 ； 解禁前取得的 股息、红 利 收入继续暂减 按 50% 计入 应纳税所得额 。上述
所得统 一适 用20% 的 税率 计征个 人所 得税 。
(4) 基 金卖 出股 票 按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。 前海开源大海洋混合 2016 年半 年 度报告（摘要）
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6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
前海开 源基 金管 理有 限公 司（ “ 前海 开源
基金公 司 ” ）
基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司（ “ 中国 建设
银行 ” ）
基金托 管人 、基 金代 销机 构
开源证 券股 份有 限公 司（ “开源 证券 ”） 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.8.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 股票 交易 。
6.4.8.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 交易 。
6.4.8.1.3 债 券回 购交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 回购 交易。
6.4.8.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。
6.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 交易 ，无 佣金产 生。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
1,496,595.72 5,003,723.11
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
220,010.76 1,505,408.99
注：本 基金 的管 理费 按前 一日资 产净 值 的1.50% 年 费率计 提。 管理 费的 计算 方法如 下：
H＝ E× 1.50 %÷ 当年 天数 前海开源大海洋混合 2016 年半 年 度报告（摘要）
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H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管 理费 每日 计提 ，按 月支付 。由 托管 人根 据与 管理人 核对 一致 的财 务数 据，自 动在 月 初 5 个
工作日内、按 照指定的 账 户路径进行资 金支付， 管 理人无需再出 具资金划 拨 指令。若遇 法定节假
日、休 息日 等， 支付 日期 顺延。
本基金管理人 按照与基 金 代销机构签订 的基金销 售 协议约定，依 据销售机 构 销售基金的 保有量提
取一定比例的 客户维护 费 ，用以向基金 销售机构 支 付客户服务及 销售活动 中 产生的相关 费用，客
户维护 费从 基金 管理 费中 列支。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
249,432.57 833,953.86
注：本 基金 的托 管费 按前 一日资 产净 值 的0.25% 年 费率计 提。 托管 费的 计算 方法如 下：
H＝ E× 0.25 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托 管费 每日 计提 ，按 月支付 。由 托管 人根 据与 管理人 核对 一致 的财 务数 据，自 动在 月 初 5 个
工作日内、按 照指定的 账 户路径进行资 金支付， 管 理人无需再出 具资金划 拨 指令。若遇 法定节假
日、休 息日 等， 支付 日期 顺延。
6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内与 关联 方无 银行间 同业 市场 的债 券 ( 含回购 )交 易。
6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间内 基金 管理 人未 运用 固有资 金投 资本 基金 。
6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告 期末 及上 年度 末除 基金管 理人 之外 的其 他关 联方未 投资 本基 金。
6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
前海开源大海洋混合 2016 年半 年 度报告（摘要）
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关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行
股份有限公司
20,789,543.00 185,560.79 154,657,301.09 487,684.33
注：本基金的 银行存款 由 基金托管人中 国建设银 行 股份有限公司 保管，按 适 用利率或约 定利率计
息。
6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 在承 销期 内参与 关联 方承 销证 券。
6.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 其他 关联 交易事 项。
6.4.9 期 末（ 2016 年 6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
300520
科大
国创
2016 年6
月30 日
2016 年
7 月 8
日
新股流通
受限
10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 -
002805
丰元
股份
2016 年6
月29 日
2016 年
7 月 7
日
新股流通
受限
5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 -
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
002445
中南
文化
2016
年 6 月
14 日
重大
资产
重组
22.99 - - 169,814 3,263,095.93 3,904,023.86 -
600203
福日
电子
2016
年 6 月
30 日
重大
事项
13.80
2016
年 7 月
1 日
13.25 250,000 3,012,010.50 3,450,000.00 -
002631
德尔
未来
2016
年 6 月
29 日
重大
事项
26.60 - - 115,500 3,013,288.80 3,072,300.00 - 前海开源大海洋混合 2016 年半 年 度报告（摘要）
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002280
联络
互动
2016
年 4 月
25 日
重大
资产
重组
19.71 - - 98,600 1,984,657.57 1,943,406.00 -
注：本基金本 报告期末 持 有的暂时停牌 等流通受 限 股票的复牌情 况，统计 截 止日期为 2016 年 8
月25 日。
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末2016 年6 月30 日止,本 基金 无从 事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证
券款， 无抵 押债 券。
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末2016 年6 月30 日止,本 基金 无从 事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证
券款， 无抵 押债 券。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 182,212,238.41 87.49
其中： 股票 182,212,238.41 87.49
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 22,686,349.22 10.89
7 其他各 项资 产 3,368,459.06 1.62
8 合计 208,267,046.69 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元 前海开源大海洋混合 2016 年半 年 度报告（摘要）
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代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 5,368,825.97 2.62
C
制造业 93,559,411.65 45.73
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
6,073,931.49 2.97
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 10,102,352.00 4.94
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
39,794,652.22 19.45
J
金融业 12,526,601.06 6.12
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 4,190,958.00 2.05
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 2,041,984.00 1.00
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 2,144,311.00 1.05
R
文化、 体育 和娱 乐业 6,409,211.02 3.13
S
综合 - -
合计 182,212,238.41 89.07
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 通过 沪港通 机制 投资 港股 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600519 贵州茅 台 37,509 10,949,627.28 5.35
2 300059 东方财 富 330,500 7,337,100.00 3.59
3 600382 广东明 珠 415,772 6,652,352.00 3.25
4 601688 华泰证 券 351,168 6,644,098.56 3.25
5 600036 招商银 行 336,143 5,882,502.50 2.88
6 300017 网宿科 技 79,547 5,345,558.40 2.61 前海开源大海洋混合 2016 年半 年 度报告（摘要）
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7 600879 航天电 子 338,700 5,276,946.00 2.58
8 600651 飞乐音 响 367,552 4,653,208.32 2.27
9 002572 索菲亚 76,632 4,292,924.64 2.10
10 300033 同花顺 52,100 4,243,545.00 2.07
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于前 海 开源基金管 理有限公
司网站 （www.qhkyfund.com ）上 的半 年度 报告 正文 。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002292 奥飞娱 乐 31,409,230.81 13.28
2 600036 招商银 行 26,057,655.13 11.02
3 002546 新联电 子 21,995,706.98 9.30
4 300017 网宿科 技 20,815,648.17 8.80
5 300133 华策影 视 20,596,961.23 8.71
6 300141 和顺电 气 20,436,355.88 8.64
7 300033 同花顺 19,111,730.08 8.08
8 002572 索菲亚 18,871,763.30 7.98
9 300113 顺网科 技 18,381,742.18 7.77
10 000858 五 粮 液 18,240,688.50 7.71
11 300100 双林股 份 18,167,159.55 7.68
12 002284 亚太股 份 17,916,021.26 7.57
13 002304 洋河股 份 17,719,740.15 7.49
14 600519 贵州茅 台 17,459,300.02 7.38
15 002253 川大智 胜 16,332,161.25 6.90
16 002655 共达电 声 16,222,783.50 6.86
17 002664 信质电 机 16,033,025.94 6.78
18 002709 天赐材 料 15,819,873.10 6.69
19 002452 长高集 团 14,999,092.68 6.34
20 300296 利亚德 14,741,719.96 6.23
21 000888 峨眉山 Ａ 14,354,388.21 6.07
22 300207 欣旺达 14,256,574.48 6.03
23 601799 星宇股 份 14,118,492.12 5.97 前海开源大海洋混合 2016 年半 年 度报告（摘要）
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24 300078 思创医 惠 14,092,141.62 5.96
25 300085 银之杰 14,045,525.65 5.94
26 600999 招商证 券 13,902,976.94 5.88
27 600276 恒瑞医 药 13,472,414.20 5.70
28 002245 澳洋顺 昌 12,919,723.59 5.46
29 600136 当代明 诚 12,830,524.69 5.42
30 002508 老板电 器 12,733,049.64 5.38
31 300299 富春通 信 12,673,066.37 5.36
32 000036 华联控 股 12,255,117.00 5.18
33 002311 海大集 团 12,251,740.74 5.18
34 300367 东方网 力 12,066,897.50 5.10
35 600418 江淮汽 车 12,005,719.73 5.08
36 002280 联络互 动 11,570,543.20 4.89
37 300109 新开源 11,354,480.26 4.80
38 300088 长信科 技 11,285,342.68 4.77
39 002407 多氟多 11,148,837.70 4.71
40 600872 中炬高 新 10,807,487.00 4.57
41 002714 牧原股 份 10,543,017.40 4.46
42 002137 麦达数 字 10,469,641.98 4.43
43 002308 威创股 份 10,074,017.00 4.26
44 002053 云南盐 化 10,006,304.20 4.23
45 300059 东方财 富 9,986,376.00 4.22
46 600054 黄山旅 游 9,764,484.25 4.13
47 002271 东方雨 虹 9,754,906.53 4.12
48 300188 美亚柏 科 9,714,189.00 4.11
49 000960 锡业股 份 9,651,284.80 4.08
50 601688 华泰证 券 9,471,205.30 4.00
51 002368 太极股 份 9,459,527.87 4.00
52 000678 襄阳轴 承 9,384,490.26 3.97
53 002717 岭南园 林 9,146,650.37 3.87
54 300304 云意电 气 9,018,378.10 3.81
55 300408 三环集 团 8,991,017.00 3.80
56 600386 北巴传 媒 8,878,610.04 3.75
57 002444 巨星科 技 8,794,796.48 3.72
58 600475 华光股 份 8,789,231.77 3.72
59 002146 荣盛发 展 8,745,684.00 3.70 前海开源大海洋混合 2016 年半 年 度报告（摘要）
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60 002244 滨江集 团 8,625,280.08 3.65
61 002466 天齐锂 业 8,473,913.70 3.58
62 300302 同有科 技 8,290,370.00 3.50
63 600185 格力地 产 8,205,111.63 3.47
64 600750 江中药 业 8,199,081.10 3.47
65 002675 东诚药 业 8,161,569.00 3.45
66 002033 丽江旅 游 8,131,741.53 3.44
67 600884 杉杉股 份 8,122,638.00 3.43
68 600005 武钢股 份 8,002,856.00 3.38
69 300271 华宇软 件 7,956,545.97 3.36
70 600236 桂冠电 力 7,934,300.00 3.35
71 600073 上海梅 林 7,925,379.33 3.35
72 300015 爱尔眼 科 7,904,210.41 3.34
73 000418 小天鹅 Ａ 7,864,474.00 3.32
74 600489 中金黄 金 7,849,017.30 3.32
75 002445 中南文 化 7,843,407.72 3.32
76 002548 金新农 7,838,331.79 3.31
77 002165 红 宝 丽 7,816,968.35 3.30
78 002286 保龄宝 7,810,072.00 3.30
79 600547 山东黄 金 7,760,779.00 3.28
80 600886 国投电 力 7,725,783.00 3.27
81 600074 保千里 7,712,780.50 3.26
82 600432 *ST 吉恩 7,709,945.00 3.26
83 002458 益生股 份 7,554,027.40 3.19
84 603898 好莱客 7,211,758.00 3.05
85 002268 卫 士 通 7,131,759.00 3.01
86 002479 富春环 保 7,078,460.60 2.99
87 002631 德尔未 来 7,012,504.80 2.96
88 002587 奥拓电 子 6,981,182.98 2.95
89 300476 胜宏科 技 6,980,129.04 2.95
90 600893 中航动 力 6,966,635.63 2.95
91 600559 老白干 酒 6,964,156.42 2.94
92 600801 华新水 泥 6,677,327.66 2.82
93 002196 方正电 机 6,582,462.64 2.78
94 300007 汉威电 子 6,232,979.00 2.63
95 300251 光线传 媒 6,168,244.00 2.61 前海开源大海洋混合 2016 年半 年 度报告（摘要）
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96 300001 特锐德 6,167,027.00 2.61
97 002418 康盛股 份 6,096,182.00 2.58
98 300219 鸿利光 电 6,059,688.40 2.56
99 600382 广东明 珠 5,996,788.78 2.54
100 000910 大亚科 技 5,968,645.70 2.52
101 300335 迪森股 份 5,946,157.90 2.51
102 002343 慈文传 媒 5,942,150.00 2.51
103 002035 华帝股 份 5,932,943.84 2.51
104 300073 当升科 技 5,917,742.00 2.50
105 600391 成发科 技 5,893,647.19 2.49
106 600305 恒顺醋 业 5,870,377.70 2.48
107 600900 长江电 力 5,824,459.00 2.46
108 600325 华发股 份 5,817,281.00 2.46
109 601601 中国太 保 5,808,702.26 2.46
110 002234 民和股 份 5,777,016.07 2.44
111 600348 阳泉煤 业 5,716,906.80 2.42
112 002454 松芝股 份 5,691,514.12 2.41
113 002701 奥瑞金 5,648,290.45 2.39
114 000421 南京公 用 5,577,342.00 2.36
115 601800 中国交 建 5,507,183.42 2.33
116 300294 博雅生 物 5,496,775.35 2.32
117 600730 中国高 科 5,209,478.00 2.20
118 002539 新都化 工 5,108,666.51 2.16
119 300003 乐普医 疗 5,076,067.42 2.15
120 000601 韶能股 份 5,059,732.91 2.14
121 002299 圣农发 展 5,058,509.01 2.14
122 002276 万马股 份 5,027,829.42 2.13
123 002303 美盈森 4,998,976.70 2.11
124 300420 五洋科 技 4,994,803.70 2.11
125 300136 信维通 信 4,990,193.01 2.11
126 002366 台海核 电 4,962,773.00 2.10
127 600879 航天电 子 4,950,536.54 2.09
128 300373 扬杰科 技 4,894,189.00 2.07
129 002020 京新药 业 4,877,862.65 2.06
130 300236 上海新 阳 4,847,609.00 2.05
131 002460 赣锋锂 业 4,809,724.00 2.03 前海开源大海洋混合 2016 年半 年 度报告（摘要）
第 25 页 共 32 页
132 601118 海南橡 胶 4,806,768.00 2.03
注：买入包括 二级市场 上 主动的买入、 新股、配 股 、债转股、换 股及行权 等 获得的股票 ，买入金
额按成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002292 奥飞娱 乐 31,802,247.39 13.44
2 002546 新联电 子 30,791,031.90 13.02
3 002284 亚太股 份 25,750,594.20 10.89
4 300109 新开源 21,115,039.32 8.93
5 300141 和顺电 气 20,487,125.28 8.66
6 300133 华策影 视 20,313,469.30 8.59
7 000858 五 粮 液 20,200,934.01 8.54
8 002137 麦达数 字 20,130,445.14 8.51
9 600036 招商银 行 19,801,561.73 8.37
10 300100 双林股 份 19,506,871.00 8.25
11 300367 东方网 力 19,231,269.08 8.13
12 002709 天赐材 料 19,164,791.60 8.10
13 300113 顺网科 技 18,549,360.79 7.84
14 002304 洋河股 份 18,376,780.32 7.77
15 002655 共达电 声 18,122,938.62 7.66
16 002572 索菲亚 17,296,600.28 7.31
17 300017 网宿科 技 16,778,177.58 7.09
18 002664 信质电 机 16,220,092.92 6.86
19 002253 川大智 胜 16,119,637.20 6.81
20 600475 华光股 份 15,467,151.08 6.54
21 300001 特锐德 15,374,132.60 6.50
22 002452 长高集 团 14,939,066.62 6.32
23 300188 美亚柏 科 14,572,026.69 6.16
24 300033 同花顺 14,436,497.47 6.10
25 300296 利亚德 14,256,579.85 6.03
26 002245 澳洋顺 昌 14,056,513.70 5.94
27 300207 欣旺达 13,849,601.03 5.85
28 603308 应流股 份 13,762,607.37 5.82
29 002508 老板电 器 13,657,334.43 5.77
30 002033 丽江旅 游 13,643,495.66 5.77 前海开源大海洋混合 2016 年半 年 度报告（摘要）
第 26 页 共 32 页
31 300007 汉威电 子 13,638,943.82 5.77
32 300085 银之杰 13,515,705.60 5.71
33 600999 招商证 券 13,452,449.84 5.69
34 300299 富春通 信 13,267,679.70 5.61
35 002311 海大集 团 12,877,704.16 5.44
36 601799 星宇股 份 12,184,221.79 5.15
37 300078 思创医 惠 11,901,942.24 5.03
38 600276 恒瑞医 药 11,773,176.14 4.98
39 000036 华联控 股 11,648,124.95 4.92
40 600418 江淮汽 车 11,437,644.51 4.84
41 000888 峨眉山 Ａ 11,278,424.82 4.77
42 600136 当代明 诚 10,811,479.56 4.57
43 600872 中炬高 新 10,683,893.70 4.52
44 002466 天齐锂 业 10,384,117.51 4.39
45 002714 牧原股 份 10,302,832.68 4.36
46 002094 青岛金 王 10,255,776.61 4.34
47 002280 联络互 动 10,119,752.07 4.28
48 600054 黄山旅 游 10,022,798.66 4.24
49 002271 东方雨 虹 9,980,717.48 4.22
50 002053 云南盐 化 9,916,510.93 4.19
51 002407 多氟多 9,821,549.13 4.15
52 300088 长信科 技 9,475,280.83 4.01
53 603636 南威软 件 9,475,248.60 4.01
54 300352 北信源 9,435,409.00 3.99
55 002308 威创股 份 9,300,017.18 3.93
56 600519 贵州茅 台 9,115,392.87 3.85
57 300408 三环集 团 8,949,254.55 3.78
58 600386 北巴传 媒 8,646,072.03 3.66
59 002717 岭南园 林 8,634,138.30 3.65
60 002244 滨江集 团 8,591,075.00 3.63
61 002146 荣盛发 展 8,544,360.00 3.61
62 600750 江中药 业 8,528,876.98 3.61
63 002548 金新农 8,392,320.47 3.55
64 002444 巨星科 技 8,347,447.11 3.53
65 300304 云意电 气 8,299,692.38 3.51
66 600489 中金黄 金 8,225,541.00 3.48
67 000960 锡业股 份 8,195,823.00 3.46
68 000678 襄阳轴 承 8,193,499.98 3.46 前海开源大海洋混合 2016 年半 年 度报告（摘要）
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69 600185 格力地 产 8,044,064.80 3.40
70 600884 杉杉股 份 7,952,662.61 3.36
71 600074 保千里 7,927,857.61 3.35
72 600073 上海梅 林 7,909,378.86 3.34
73 002446 盛路通 信 7,786,190.47 3.29
74 600236 桂冠电 力 7,766,745.52 3.28
75 002165 红 宝 丽 7,660,393.12 3.24
76 002286 保龄宝 7,553,716.00 3.19
77 600886 国投电 力 7,539,564.14 3.19
78 600005 武钢股 份 7,514,626.26 3.18
79 002479 富春环 保 7,390,863.35 3.12
80 600432 *ST 吉恩 7,188,885.30 3.04
81 600893 中航动 力 7,140,306.90 3.02
82 300327 中颖电 子 7,135,807.00 3.02
83 300302 同有科 技 7,131,329.00 3.01
84 300073 当升科 技 7,128,274.66 3.01
85 002458 益生股 份 7,106,066.90 3.00
86 002368 太极股 份 6,965,478.30 2.94
87 002587 奥拓电 子 6,920,345.16 2.93
88 603898 好莱客 6,661,248.00 2.82
89 600559 老白干 酒 6,550,162.74 2.77
90 002418 康盛股 份 6,418,599.60 2.71
91 002196 方正电 机 6,383,865.67 2.70
92 002035 华帝股 份 6,247,966.20 2.64
93 600305 恒顺醋 业 6,202,376.30 2.62
94 300251 光线传 媒 6,074,728.50 2.57
95 002467 二六三 6,013,855.00 2.54
96 600547 山东黄 金 5,988,479.53 2.53
97 002454 松芝股 份 5,976,863.88 2.53
98 300015 爱尔眼 科 5,912,286.00 2.50
99 601800 中国交 建 5,835,533.10 2.47
100 600801 华新水 泥 5,820,128.32 2.46
101 002234 民和股 份 5,802,697.20 2.45
102 600900 长江电 力 5,792,573.96 2.45
103 600358 国旅联 合 5,726,267.87 2.42
104 002343 慈文传 媒 5,707,123.70 2.41
105 601601 中国太 保 5,698,188.80 2.41
106 002701 奥瑞金 5,538,674.06 2.34 前海开源大海洋混合 2016 年半 年 度报告（摘要）
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107 000421 南京公 用 5,492,840.22 2.32
108 002366 台海核 电 5,406,696.31 2.29
109 600348 阳泉煤 业 5,404,381.00 2.28
110 600325 华发股 份 5,375,284.00 2.27
111 300373 扬杰科 技 5,373,756.60 2.27
112 300294 博雅生 物 5,355,068.29 2.26
113 600391 成发科 技 5,253,586.00 2.22
114 002539 新都化 工 5,181,533.00 2.19
115 300236 上海新 阳 5,107,067.00 2.16
116 600730 中国高 科 5,100,182.66 2.16
117 300476 胜宏科 技 5,092,078.00 2.15
118 002299 圣农发 展 5,028,654.31 2.13
119 002448 中原内 配 5,016,904.70 2.12
120 002445 中南文 化 4,999,385.91 2.11
121 300420 五洋科 技 4,810,560.02 2.03
122 600978 宜华生 活 4,809,652.25 2.03
123 002268 卫 士 通 4,802,806.00 2.03
注：卖出包括 二级市场 上 主动的卖出、 换股、要 约 收购、发行人 回购及行 权 等减少的股 票，卖出
金额按 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 1,600,407,277.90
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 1,567,842,757.80
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按照 买卖 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑
相关交 易费 用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 前海开源大海洋混合 2016 年半 年 度报告（摘要）
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7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制 日前一年
内受到 公开 谴责 、处 罚的 情形。
7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 364,949.32
2 应收证 券清 算款 2,991,518.76
3 应收股 利 -
4 应收利 息 4,516.94
5 应收申 购款 7,474.04
6 其他应 收款 - 前海开源大海洋混合 2016 年半 年 度报告（摘要）
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7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 3,368,459.06
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 可转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
3,528 48,650.73 126,662,432.21 73.80% 44,977,339.95 26.20%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
本报告 期末 基金 管理 人的 从业人 员未 持有 本基 金份 额。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
本报告期末基 金管理人 的 高级管理人员 、基金投 资 和研究部负责 人、本基 金 基金经理未 持有本开
放式基 金份 额。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2014 年 7 月 31 日 ） 基金 份额 总额
655,022,368.34
本报告 期期 初基 金份 额总 额 172,087,189.20
本报告 期基 金总 申购 份额 4,587,046.01
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 5,034,463.05 前海开源大海洋混合 2016 年半 年 度报告（摘要）
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本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 171,639,772.16
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ，总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本基金 报告 期内 未召 开基 金份额 持有 人大 会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，基 金管 理人 无重大 人事 变动 ；
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 本报 告期 投资 策略 没有改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
为 本 基金 提供 审 计服 务的会 计 师事 务所 为 瑞华 会计师 事 务所 （特 殊 普通 合伙 ） ， 本 报告 期内
未发生 变更 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期基 金管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员没 有受到 监管 部门 稽查 或处 罚的情 形。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
国信证券 2 1,468,745,975.27 46.36% 1,220,970.07 49.56% -
大同证券 2 1,122,959,943.14 35.45% 821,218.90 33.33% - 前海开源大海洋混合 2016 年半 年 度报告（摘要）
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信达证券 1 483,216,834.17 15.25% 353,377.54 14.34% -
申万宏源 1 93,176,204.27 2.94% 68,140.27 2.77% -
万联证券 2 - - - - -
华鑫证券 2 - - - - -
注： 根据 中国 证监 会 《关 于 完善证 券投 资基 金交 易席 位制度 有关 问题 的通 知》 （ 证监基 金字[2007]48
号）的 有关 规定 ，我 公司 制定了 租用 证券 公司 交易 单元的 选择 标准 和程 序：
A：选 择标 准
1、公 司经 营行 为规 范， 财务状 况和 经营 状况 良好 ；
2、 公司 具有 较强 的研 究 能力, 能及 时、 全面 地为 基 金提供 高质 量的 宏观 经济 研究 、 行 业研 究及 市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
3、公 司内 部管 理规 范， 能满足 基金 操作 的保 密要 求；
4、建 立了 广泛 的信 息网 络,能 及时 提供 准确 的信 息 资讯服 务。
B：选 择流 程
公司研 究部 门定 期对 券商 服务质 量从 以下 几方 面进 行量化 评比 ，并 根据 评比 的结果 选择 席位 ：
1、服务的主 动性。主 要 针对证券公司 承接调研 课 题的态度、协 助安排上 市 公司调研、 以及就有
关专题 提供 研究 报告 和讲 座；
2、研 究报 告的 质量 。主 要是指 证券 公司 所提 供研 究报告 是否 详实 ，投 资建 议是否 准确 ；
3、资讯提供 的及时性 及 便利性。主要 是指证券 公 司提供资讯的 时效性、 及 时性以及提 供资讯的
渠道是 否便 利、 提供 的资 讯是否 充足 全面 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
本基金 本报 告期 内租 用证 券公司 交易 单元 未进 行其 他证券 投资 。
前海开源基金管理有限公司
2016 年8 月29 日
