前 海 开 源 大安 全 核 心 精选 灵 活 配 置混 合 型
证 券 投 资 基金 2016 年半 年 度 报 告 摘要
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 前海开源基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年8 月29 日
前海开源大安全混合 2016 年半 年度报告 （摘要）
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 25 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2016 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。
本 半年 度报 告摘 要摘 自 半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅读 半 年度报 告正 文。 前海开源大安全混合 2016 年半 年度报告 （摘要）
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 前海开 源大 安全 混合
基金主 代码 000969
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 2 月 6 日
基金管 理人 前海开 源基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 573,037,706.34 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 主要 通过 精选 投资 与大安 全主 题相 关的 优质 证券， 在合 理控 制
风险并 保持 基金 资产 良好 流动性 的前 提下 ，力 争实 现基金 资产 的长 期
稳定增 值。
大安全 即国 家安 全， 是国 家的基 本利 益， 是一 个国 家处于 没有 危险 的
客观状 态 。 中 国共 产党 中 央国家 安全 委员 会 于2013 年 11 月 12 日正 式
成立， 将国 家安 全提 升至 前所未 有的 高度 。在 国家 安全的 大背 景下 ，
国家必 将加 大对 相关 领域 的投资 和政 策支 持， 这些 领域主 要包 括： 国
防军工 、信 息安 全、 能源 安全、 生态 安全 、食 品安 全、国 民安 全、 经
济安全 和其 他一 些涉 及国 家安全 的领 域。
投资策 略 本基金 的投 资策 略主 要有 以下五 方面 内容 ：
1、大 类资 产配 置
在大类 资产 配置 中， 本基 金综合 运用 定性 和定 量的 分析手 段， 在对 宏
观经济 因素 进行 充分 研究 的基础 上， 判断 宏观 经济 周期所 处阶 段。 本
基金将 依据 经济 周期 理论 ，结合 对证 券市 场的 系统 性风险 以及 未来 一
段时期 内各 大类 资产 风险 和预期 收益 率的 评估 ，制 定本基 金在 股票 、
债券、 现金 等大 类资 产之 间的配 置比 例。
2、股 票投 资策 略
本基金 将精 选有 良好 增值 潜力的 、与 大安 全主 题相 关的上 市公 司股 票
构建股 票投 资组 合。 大安 全主题 的股 票投 资策 略将 从定性 和定 量两 方
面入手 ，定 性方 面主 要考 察上市 公司 所属 行业 发展 前景、 行业 地位 、
竞争优 势 、 管 理团 队 、 创 新能力 等多 种因 素 ； 定 量 方面考 量公 司估 值、
资产质 量及 财务 状况 ，比 较分析 各优 质上 市公 司的 估值、 成长 及财 务
指标， 优先 选择 具有 相对 比较优 势的 公司 作为 最终 股票投 资对 象。
3、债 券投 资策 略
在债券 投资 策略 方面 ，本 基金将 以大 安全 主题 相关 债券为 主线 ，在 综
合研究 的基 础上 实施 积极 主动的 组合 管理 ，采 用宏 观环境 分析 和微 观
市场定 价分 析两 个方 面进 行债券 资产 的投 资。 在宏 观环境 分析 方面 ，
结合对 宏观 经济 、市 场利 率、债 券供 求等 因素 的综 合分析 ，根 据交 易
所市场 与银 行间 市场 类属 资产的 风险 收益 特征 ，定 期对投 资组 合类 属前海开源大安全混合 2016 年半 年度报告 （摘要）
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资产进 行优 化配 置和 调整 ，确定 不同 类属 资产 的最 优权重。
4、权 证投 资策 略
本基金 将权 证的 投资 作为 提高基 金投 资组 合收 益的 辅助手 段。 根据 权
证对应 公司 基本 面研 究成 果确定 权证 的合 理估 值， 发现市 场对 股票 权
证的非 理性 定价 ；利 用权 证衍生 工具 的特 性， 通过 权证与 证券 的组 合
投资， 来达 到改 善组 合风 险收益 特征 的目 的。
5、股 指期 货投 资策 略
本基金 以套 期保 值为 目的 ，参与 股指 期货 交易 。
本基金 参与 股指 期货 投资 时机和 数量 的决 策建 立在 对证券 市场 总体 行
情的判 断和 组合 风险 收益 分析的 基础 上。 基金 管理 人将根 据宏 观经 济
因素、 政策 及法 规因 素和 资本市 场因 素， 结合 定性 和定量 方法 ，确 定
投资时 机。 基金 管理 人 将 结合股 票投 资的 总体 规模 ，以及 中国 证监 会
的相关 限定 和要 求， 确定 参与股 指期 货交 易的 投资 比例。
业绩比 较基 准 沪深300 指 数收 益率 ×70 % ＋中证 全债 指数 收益 率 × 3 0% 。
风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 ，属 于中高 风险 收益 的投 资品 种，其 预期 风险 和
预期收 益水 平高 于货 币型 基金、 债券 型基 金， 低于 股票型 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 前海开 源基 金管 理有 限公
司
中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 傅成斌 田青
联系电 话 0755-88601888 010-67595096
电子邮 箱 qhky@qhkyfund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
4001666998 010-67595096
传真 0755-83181169 010-66275853
2.4 信 息披 露方式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.qhkyfund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -100,515,146.13
本期利 润 -74,863,700.48
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1335
本期基 金份 额净 值增 长率 -11.36%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 ) 前海开源大安全混合 2016 年半 年度报告 （摘要）
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期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1079
期末基 金资 产净 值 634,857,565.41
期末基 金份 额净 值 1.108
注：① 上述 基金业绩 指标 不包括持有 人认购或 交易 基金的各项 费用,计入 费用 后实际收益 水平要
低于所 列数 字。
② 本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他收 入( 不含 公允 价值 变 动收益)扣 除相 关
费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。
③ 期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 期末 余额 和未 分配 利润中 已实 现部 分 期
末余额的孰低 数。表中 的 “期末”均指 报告期最 后 一个自然日， 无论该日 是 否为开放日 或交易所
的交易 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 4.33% 1.62% -0.11% 0.69% 4.44% 0.93%
过去三 个月 3.55% 1.69% -1.23% 0.71% 4.78% 0.98%
过去六 个月 -11.36% 2.28% -10.27% 1.29% -1.09% 0.99%
过去一 年 -21.75% 2.34% -18.94% 1.61% -2.81% 0.73%
自基金 合同
生效起 至今
10.80% 2.42% -0.06% 1.60% 10.86% 0.82%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为： 沪 深300 指数 收益 率 ×70 % ＋ 中证 全债 指数 收 益率 × 30% 。 前海开源大安全混合 2016 年半 年度报告 （摘要）
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本基金的 建仓期 为 6 个月，建仓期 结束时各 项 资产配置比例 符合基金 合 同规定。截 至 2016
年6 月30 日止 ，本 基金 建 仓期结 束未 满 1 年。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
前海开 源基 金管 理有 限公 司（以 下简 称“ 前海 开源 基金” ） 于 2012 年 12 月 27 日 经中 国证 监
会批准 ，2013 年 1 月 23 日注册 成立 ，截 至报 告期 末，注 册资 本为 2 亿 元人 民币。 其中 ，开 源证
券股份有限公 司、北京 市 中盛金期投资 管理有限 公 司、北京长和 世纪资产 管 理有限公司 和深圳市
和合投信资产 管理合伙 企 业(有限合伙)各 持股权 25% 。目前，前海 开源基金 分 别在北京、 上海设
立分公司，在 深圳设立 华 南营销中心； 直销中心 覆 盖珠三角、长 三角和京 津 冀环渤海经 济区，为
公司的快速发 展奠定了 组 织和区域基础 。经中国 证 监会批准，前 海开源基 金 全资控股子 公司 ——前海开源大安全混合 2016 年半 年度报告 （摘要）
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前海开 源资 产管 理有 限公 司（以 下简 称“ 前海 开源 资管” ）已于 2013 年 9 月 5 日 在深 圳市 注册 成
立,并于 2013 年 9 月 18 日 取得中 国证 监会 核发 的《 特定客 户资 产管 理业 务资 格证书 》 ， 截至 报告
期末 ， 注 册资 本 为1.8 亿 元人民 币 。 截 至报 告期 末 ， 前 海开 源基 金旗 下管 理 32 只开 放式 基金 ， 资
产管理 规模 超 过309 亿元 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
薛小波
本基金
的基金
经理、 公
司执行
投资总
监
2015 年2 月6 日 - 9 年
薛小波 先生 ，清 华大 学工
程力学 学士 、流 体力 学硕
士。2006 年7 月至 2014
年 4 月 任中 信证 券机 械行
业和军 工行 业首 席分 析
师、高 级副 总裁 。现 任前
海开源 基金 管理 有限 公司
执行投 资总 监。
①对基 金的 首任 基金 经理 ， 其 “任 职日 期” 为基 金 合同生 效日 ， “离 职日 期” 为根据 公司 决定 确定
的解聘 日期 ， 对 此后 的非 首任基 金经 理， “ 任职 日期 ” 和 “离 任日 期” 分别 指 根据公 司决 定确 定的
聘任日 期和 解聘 日期 。
②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 公开募集证券 投
资基金运作 管理办法》 、 《 证券投资基 金销售管 理办 法》和《证 券投资基 金信 息披露管理 办法》 等
有关法律法规及各 项实施 准则、 《 前海开源大 安全核 心精选灵活配置混 合型证 券投资基金基金 合
同》和其他有 关法律法 规 的规定，本着 诚实信用 、 勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金资产 ，在严格
控制风险的基 础上，为 基 金持有人谋求 最大利益 。 本报告期内， 基金运作 整 体合法合规 ，没有损
害基金 持有 人利 益。 基金 的投资 范围 、 投 资比 例及 投资组 合符 合有 关法 律法 规及基 金合 同的 规 定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。 前海开源大安全混合 2016 年半 年度报告 （摘要）
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4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量没 有超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的情况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本报告期内， 我们采用 动 态灵活的投资 策略，考 虑 到国家安全涉 及的各领 域 中长期发展前 景
看好，但每个 领域的驱 动 力和估值影响 因素会有 所 不同，因此我 们自上而 下 选领域，自 下而上选
公司， 同时 结合 估值 水平 精选投 资标 的进 行配 置。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本基金 本报 告期 内， 基金 份额净 值增 长率 为-11.36% ，同期 业绩 比较 基准 收益 率为-10.27% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
从宏观经济面 看，随着 劳 动力红利逐步 消褪、房 地 产投资下滑、 出口减速 和 环保制约，中 国
经济保 持过 去的 高增 长的 挑战越 来越 大 。 在 这种 背 景下 ， 中 国 经 济需 要通 过 结构调 整 ， 转 型升 级，
使得经 济走 向更 高质 量更 可持续 发展 的新 常态 。 从 资金面 上看 ， 考 虑到 英国 脱欧和 国内 经济 形势,
预计宏 观货 币政 策整 体相 对宽松 。 从市 场估 值看 ， 股市经 过几 次深 幅调 整 ， 估值相 比 2015 年高 点
已有很大回落 ，综合考 虑 宏观经济、资 金面和当 前 市场估值，我 们认为当 前 市场已存在 机构性机
会。
考虑到在转型 过程中宏 观 经济会有保有 压，因此 各 行业的景气度 会有高有 低 ，在股市的表 现
中也会有差异 。因此， 我 们认为在投资 过程中高 成 长高确定性的 行业值得 重 点关注，通 过高成长
高确定 性去 战胜 市场 。
中国共产党中 央国家安 全 委员会的 成立 ，将国家 安 全提升至前所 未有的高 度 。在国家安全 的
大背景下，国 家必将加 大 对相关领域的 投资和政 策 支持，涉及国 家安全的 相 关行业将超 越整体经
济增速 发展 ，具 备高 成长 性和高 确定 性。
未来我们将继 续保持稳 健 灵活的投资策 略，围绕 国 家安全主题的 投资范畴 ， 精选个股，力 争
给投资 者带 来更 好的 回报 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 按照企业 会 计准则、中国 证监会相 关 规定和基金合 同关于估 值 的约定，对基 金
所持有 的投 资品 种进 行估 值。本 基金 托管 人根 据法 律法规 要求 履行 估值 及净 值计算 的复 核责 任。
本基金管理人 设有估值 委 员会 ，负责组 织制定和 适 时修订基金估 值政策和 程 序，指导和监 督前海开源大安全混合 2016 年半 年度报告 （摘要）
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整个估值流程 。估值委 员 会由总经理、 督察长、 基 金事务部、研 究部、投 资 部、监察稽 核部、交
易部负责人及 其他指定 相 关人员组成。 估值委员 会 成员均具备专 业胜任能 力 和相关从业 资格，精
通各自领域的 理论知识 ， 熟悉相关政策 法规，并 具 有丰富的实践 经验。基 金 经理可参与 估值原则
和方法 的讨 论， 但不 参与 估值原 则和 方法 的最 终决 策和日 常估 值的 执行 。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 、中证指数有 限公司签 署 服务协议，由 其
按约定 提供 固定 收益 品种 的估值 数据 。
本基金 本报 告期 内， 参与 估 值流 程各 方之 间无 重大 利益冲 突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本报告 期内 ，本 基金 未进 行利润 分配 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金本报告 期内，未 出 现连续二十个 工作日基 金 份额持有人数 量不满二 百 人或者基金资 产
净值低 于五 千万 元的 情形 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《中华人民共 和
国证券 投资 基金 法》 、 基 金 合同 、 托 管协 议和 其他 有 关规定 ， 不存 在损 害基 金 份额持 有人 利益 的行
为，完 全尽 职尽 责地 履行 了基金 托管 人应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内 ， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。 前海开源大安全混合 2016 年半 年度报告 （摘要）
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 前海 开源 大安 全核心 精选 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 35,284,549.34 42,451,928.91
结算备 付金 1,674,350.62 3,873,785.67
存出保 证金 527,085.89 950,393.65
交易性 金融 资产 597,763,168.20 637,782,447.15
其中： 股票 投资 597,763,168.20 637,782,447.15
基金投 资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 2,602,018.06 6,957,553.64
应收利 息 8,290.02 16,324.18
应收股 利 - -
应收申 购款 7,890.69 8,611.64
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 637,867,352.82 692,041,044.84
负债和所有者权益
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - 13,705,016.64
应付赎 回款 1,160,016.74 1,190,677.97
应付管 理人 报酬 763,405.59 802,323.69
应付托 管费 127,234.25 133,720.63
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 682,818.31 1,208,561.45
应交税 费 - -
应付利 息 - - 前海开源大安全混合 2016 年半 年度报告 （摘要）
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应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 276,312.52 254,093.28
负债合 计 3,009,787.41 17,294,393.66
所有者权益：
实收基 金 573,037,706.34 539,721,713.55
未分配 利润 61,819,859.07 135,024,937.63
所有者 权益 合计 634,857,565.41 674,746,651.18
负债和 所有 者权 益总 计 637,867,352.82 692,041,044.84
注：报 告截 止 日2016 年6 月30 日,基 金份 额净 值1.108 元,基 金份 额总 额573,037,706.34 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 前海 开源 大安 全核心 精选 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月30 日
上年度可比期间
2015 年2 月6 日(基金合同 生效日)
至2015 年6 月 30 日
一、收入 -65,873,259.16 812,088,155.81
1.利息 收入 343,977.28 3,004,029.00
其中： 存款 利息 收入 343,977.28 1,278,056.38
债券利 息收 入 - -
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - 1,725,972.62
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） -91,944,852.55 723,240,185.27
其中： 股票 投资 收益 -95,027,145.67 717,007,464.23
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 - -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 3,082,293.12 6,232,721.04
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
25,651,445.65 72,764,224.93
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） - -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 76,170.46 13,079,716.61
减： 二、费用 8,990,441.32 26,220,680.53
1．管 理人 报酬 4,339,926.66 12,096,781.52
2．托 管费 723,321.13 2,016,130.24
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 3,764,178.79 11,893,976.35
5．利 息支 出 - - 前海开源大安全混合 2016 年半 年度报告 （摘要）
第 12 页 共 33 页
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 163,014.74 213,792.42
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
-74,863,700.48 785,867,475.28
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
-74,863,700.48 785,867,475.28
注： 本 基金 的基 金合 同于2015 年2 月6 日 生效 ， 上 年 度可比 期间 为2015 年 2 月 6 日(基 金合 同生
效日) 到2015 年6 月30 日。
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 前海 开源 大安 全核心 精选 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
539,721,713.55 135,024,937.63 674,746,651.18
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -74,863,700.48 -74,863,700.48
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
33,315,992.79 1,658,621.92 34,974,614.71
其中：1. 基 金申 购款 73,036,322.74 3,759,190.03 76,795,512.77
2. 基金 赎回 款 -39,720,329.95 -2,100,568.11 -41,820,898.06
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
573,037,706.34 61,819,859.07 634,857,565.41
项目
上年度可比期间
2015 年2 月6 日(基金合同生效日)至2015 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基 2,470,233,595.07 - 2,470,233,595.07 前海开源大安全混合 2016 年半 年度报告 （摘要）
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金净值 ）
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 785,867,475.28 785,867,475.28
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-1,661,544,640.69 -449,451,257.62 -2,110,995,898.31
其中：1. 基 金申 购款 782,184,859.02 314,855,209.12 1,097,040,068.14
2. 基金 赎回 款 -2,443,729,499.71 -764,306,466.74 -3,208,035,966.45
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
808,688,954.38 336,416,217.66 1,145,105,172.04
注： 本 基金 的基 金合 同于2015 年2 月6 日 生效 ， 上 年 度可比 期间 为2015 年 2 月 6 日(基 金合 同生
效日) 到2015 年6 月30 日。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 蔡颖______
______ 李志 祥______
____ 任 福利____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
前海开 源大 安全 核心 精选 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 （以 下简 称 “ 本基 金” ） 经 中国 证券 监
督管理委员会 （以下简 称 “中国证监会 ” ）证监许 可 【2014】1368 号 文《关于 准予前海开源 大安
全核心 精选 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 注册 的批 复》 ， 由前 海开 源基 金管 理 有限公 司依 照 《 中华
人民共 和国 证券 投资 基金 法》 、 《 前海 开源 大安 全核 心 精选灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金基 金合 同》
及其他法律法 规公开募 集 。本基金为契 约型开放 式 ，存续期限不 定，首次 募 集期间为 2015 年 1
月15 日至2015 年2 月4 日， 首 次设 立募 集不 包括 认购资 金利 息共 募 集2,469,297,674.58 元， 经
瑞华会 计师 事务 所 （ 特殊 普通合 伙） 瑞华 验字[2015]02030008 号验 资报 告予 以验证 。 经 向中 国证
监会备 案， 《前 海开 源大 安 全核心 精选 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 》于 2015 年 2 月 6
日正式 生效 ， 基 金合 同生 效日的 基金 份额 总额 为2,470,233,595.07 份 基金 份 额， 其 中认 购资 金利
息折 合935,920.49 份基 金 份额。 本基 金的 基金 管理 人为前 海开 源基 金管 理有 限公司 ， 本 基金 托管
人为中 国建 设银 行股 份有 限公司 。 前海开源大安全混合 2016 年半 年度报告 （摘要）
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6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会 颁布 的 《 证
券投资基金 会计核算 业务 指引》 、 《前海 开源大安 全 核心精选灵 活配置混 合型 证券投资基 金基金 合
同》和 在财 务报 表附 注 6.4.4 所 列示 的中 国证 监会 发布的 有关 规定 及允 许的 基金行 业实 务操 作编
制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务报表符 合企业会 计 准则的要求， 真实、完 整 地反映了本基 金本报告 期 末的财务状况 以
及本报 告期 间的 经营 成果 和基金 净值 变动 情况 等有 关信息 。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财 税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公 司
股息红利差别 化个人所 得 税政策有关问 题的通知 》 、 财税[2016]36 号《关于 全 面推开营业税 改征
增值税试点的 通知 》 、财税[2016]46 号《 关于进一 步 明确全面推开 营改增试 点 金融业有关政 策的
通知》 、财税[2016]70 号 《关于金融机 构同业往 来 等增值税补充 政策的通 知 》及其他相关 财税法
规和实 务操 作， 主要 税项 列示如 下：
(1) 于2016 年5 月1 日 前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金 不属于 营业 税征 收范 围， 不 征收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、 债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，前海开源大安全混合 2016 年半 年度报告 （摘要）
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金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对金 融同 业往来 利息 收入 亦免 征增 值税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴20%
的个人 所得 税。 自 2015 年 9 月 8 日 起， 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1
个月以 内( 含1 个月) 的， 其 股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ； 持 股期 限在1 个月以 上至1 年(含
1 年) 的 ，暂 减按 50% 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 超过 1 年的 ，股 息红 利所 得暂免 征收 个人 所 得
税。对基金持 有的上市 公 司限售股，解 禁后取得 的 股息、红利收 入，按照 上 述规定计算 纳税，持
股时间自解禁 日起计算 ； 解禁前取得的 股息、红 利 收入继续暂减 按 50% 计入 应纳税所得额 。上述
所得统 一适 用20% 的 税率 计征个 人所 得税 。
(4) 基 金卖 出股 票 按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
前海开 源基 金管 理有 限公 司（ “ 前海 开源 基金 公
司” ）
基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机
构
中国建 设银 行股 份有 限公 司（ “ 中国 建设 银行 ” ） 基金托 管人 、基 金代 销机 构
开源证 券股 份有 限公 司（ “开源 证券 ”） 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.8.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 股票 交易 。
6.4.8.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 交易 。 前海开源大安全混合 2016 年半 年度报告 （摘要）
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6.4.8.1.3 债 券回 购交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 回购 交易。
6.4.8.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。
6.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 交易 ，无 佣金产 生。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015年2月6 日( 基金 合同 生 效日) 至
2015年6月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
4,339,926.66 12,096,781.52
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
2,511,015.61 3,737,757.58
注：本 基金 的管 理费 按前 一日资 产净 值 的1.50% 年 费率计 提。 管理 费的 计算 方法如 下：
H＝ E× 1.50 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管 理费 每日 计提 ，按 月支付 。由 托管 人根 据与 管理人 核对 一致 的财 务数 据，自 动在 月 初 5 个
工作日内、按 照指定的 账 户路径进行资 金支付， 管 理人无需再出 具资金划 拨 指令。若遇 法定节假
日、休 息日 等， 支付 日期 顺延。
本基金管理人 按照与基 金 代销机构签订 的基金销 售 协议约定，依 据销售机 构 销售基金的 保有量提
取一定比例的 客户维护 费 ，用以向基金 销售机构 支 付客户服务及 销售活动 中 产生的相关 费用，客
户维护 费从 基金 管理 费中 列支。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
上年度 可比 期间
2015年2月6 日( 基金 合同 生 效日)
至2015 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
723,321.13 2,016,130.24 前海开源大安全混合 2016 年半 年度报告 （摘要）
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注：本 基金 的托 管费 按前 一日资 产净 值 的0.25% 年 费率计 提。 托管 费的 计算 方法如 下：
H＝ E× 0.25 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托 管费 每日 计提 ，按 月支付 。由 托管 人根 据与 管理人 核对 一致 的财 务数 据，自 动在 月 初 5 个
工作日内、按 照指定的 账 户路径进行资 金支付， 管 理人无需再出 具资金划 拨 指令。若遇 法定节假
日、休 息日 等， 支付 日期 顺延。
6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内与 关联 方无 银行间 同业 市场 的债 券 ( 含回购 )交 易。
6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间内 基金 管理 人未 运用 固有资 金投 资本 基金 。
6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告 期末 及上 年度 末除 基金管 理人 之外 的其 他关 联方未 投资 本基 金。
6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年2 月6 日(基 金合 同 生效日)至2015 年6
月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行
股份有限公司
35,284,549.34 311,723.94 164,582,274.09 1,196,174.44
注：本基金的 银行存款 由 基金托管人中 国建设银 行 股份有限公司 保管，按 适 用利率或约 定利率计
息。
6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 在承 销期 内参与 关联 方承 销证 券。
6.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 其他 关联 交易事 项。 前海开源大安全混合 2016 年半 年度报告 （摘要）
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6.4.9 期 末（ 2016 年 6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末无 因认 购新发 或增 发而 持有 流通 受限证 券。
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
002465
海格
通信
2016
年 6 月
13 日
重大
事项
12.92 - - 2,311,204 26,603,654.07 29,860,755.68 -
300166
东方
国信
2016
年 6 月
8 日
资产
重组
27.47 - - 227,400 5,323,925.39 6,246,678.00 -
300332
天壕
环境
2016
年 4 月
11 日
重大
事项
9.37
2016
年 7 月
29 日
9.91 60 769.75 562.20 -
000920
南方
汇通
2016
年 2 月
17 日
资产
重组
17.80
2016
年 7 月
12 日
18.10 20 329.39 356.00 -
注：本基金本 报告期末 持 有的暂时停牌 等流通受 限 股票的复牌情 况，统计 截 止日期为 2016 年 8
月25 日。
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末2016 年6 月30 日止,本 基金 无从 事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证
券款， 无抵 押债 券。
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末2016 年6 月30 日止,本 基金 无从 事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证
券款， 无抵 押债 券。
6.4.10 金 融工 具风险 及管 理
6.4.10.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，建立了以监 察及风险 控 制委员会、督 察
长、 风险 控制 委员 会、 监 察稽核 部 、 金 融工 程部 和 相关业 务部 门构 成的 多层 级风险 管理 架构 体系 。前海开源大安全混合 2016 年半 年度报告 （摘要）
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本基金的基金 管理人在 董 事会下设立监 察及风险 管 理委员会，负 责制定风 险 管理的宏观 政策，审
议通过风险控 制的总体 措 施等；在管理 层层面设 立 风险控制委员 会，讨论 和 制定公司日 常经营过
程中风险防范 和控制措 施 ；在业务操作 层面风险 管 理职责主要由 监察稽核 部 、金融工程 部负责，
协调并 与各 部门 合作 完成 运作风 险管 理以 及进 行投 资风险 分析 与绩 效评 估。
本基金的基金 管理人对 于 金融 工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.10.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息 等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
由基金托管人 保管，与 该 银行存款相关 的信用风 险 不重大。本基 金在交易 所 进行的交易 均以中国
证券登记结算 有限责任 公 司为交易对手 完成证券 交 收和款项清算 ，违约风 险 可能性很小 ；本基金
未进行 银行 间同 业市 场交 易。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的信用风 险。信用 等 级评估以内部 信用评级 为 主，外部信用 评级为辅 。 内部债券信 用评级主
要考察发行人 的经营风 险 、财务风险和 流动性风 险 ，以及信用产 品的条款 和 担保人的情 况等。此
外，本基金的 基金管理 人 根据信用产品 的内部评 级 ，通过单只信 用产品投 资 占基金资产 净值的比
例及占 发行 量的 比例 进行 控制， 且通 过分 散化 投资 以分散 信用 风险 。
6.4.10.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
本基金 本报 告期 末未 持有 短期信 用评 级的 债券 。
6.4.10.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
本基金 本报 告期 末未 持有 长期信 用评 级的 债券 。
6.4.10.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品 种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难或 因投 资集中 而无 法在 市场 出现 剧烈波 动的 情况 下以 合理 的价格 变现 。
前海开源大安全混合 2016 年半 年度报告 （摘要）
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针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于一 家公司发 行 的证券市值不 超过基金 资 产净值的 10% ，且本 基金 与由本基金的 基金管
理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持证 券均在
证券交 易所 上市 ，金 融资 产均能 以合 理价 格适 时变 现。
6.4.10.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.10.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有的 大部分金 融 资产和金融负 债不计息 ， 因此本基金的 收入及经 营 活动的现金流 量
在很大程度上 独立于市 场 利率变化。本 基金持有 的 利率敏感性资 产主要 为 银 行存款、结 算备付金
和债券 投资 等。
6.4.10.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年6 月30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 35,284,549.34 - - - 35,284,549.34
结算备 付金 1,674,350.62 - - - 1,674,350.62
存出保 证金 527,085.89 - - - 527,085.89
交易性 金融 资产 - - - 597,763,168.20 597,763,168.20 前海开源大安全混合 2016 年半 年度报告 （摘要）
第 21 页 共 33 页
应收证 券清 算款 - - - 2,602,018.06 2,602,018.06
应收利 息 - - - 8,290.02 8,290.02
应收申 购款 248.14 - - 7,642.55 7,890.69
资产总 计 37,486,233.99 - - 600,381,118.83 637,867,352.82
负债
应付赎 回款 - - - 1,160,016.74 1,160,016.74
应付管 理人 报酬 - - - 763,405.59 763,405.59
应付托 管费 - - - 127,234.25 127,234.25
应付交 易费 用 - - - 682,818.31 682,818.31
其他负 债 - - - 276,312.52 276,312.52
负债总 计 - - - 3,009,787.41 3,009,787.41
利率敏 感度 缺口 37,486,233.99 - - 597,371,331.42 634,857,565.41
上年度 末
2015 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 42,451,928.91 - - - 42,451,928.91
结算备 付金 3,873,785.67 - - - 3,873,785.67
存出保 证金 950,393.65 - - - 950,393.65
交易性 金融 资产 - - - 637,782,447.15 637,782,447.15
应收证 券清 算款 - - - 6,957,553.64 6,957,553.64
应收利 息 - - - 16,324.18 16,324.18
应收申 购款 248.14 - - 8,363.50 8,611.64
其他资 产 - - - - -
资产总 计 47,276,356.37 - - 644,764,688.47 692,041,044.84
负债
应付证 券清 算款 - - - 13,705,016.64 13,705,016.64
应付赎 回款 - - - 1,190,677.97 1,190,677.97
应付管 理人 报酬 - - - 802,323.69 802,323.69
应付托 管费 - - - 133,720.63 133,720.63
应付交 易费 用 - - - 1,208,561.45 1,208,561.45
其他负 债 - - - 254,093.28 254,093.28
负债总 计 - - - 17,294,393.66 17,294,393.66
利率敏 感度 缺口 47,276,356.37 - - 627,470,294.81 674,746,651.18
注： 表 中所 示为 本基 金资 产 及交易 形成 负债 的公 允价 值,并 按照 合约 规定 的重 新 定价日 期或 到期 日
孰早者 进行 分类 。
6.4.10.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
截至 2016 年 6 月 30 日， 本基金 未持 有交 易性 债券 投资（2015 年 12 月 31 日 ：同） ，因 此市
场利率 的变 动对 于本 基金 资产净 值无 重大 影响 （2015 年 12 月 31 日 ：同 ） 。 前海开源大安全混合 2016 年半 年度报告 （摘要）
第 22 页 共 33 页
6.4.10.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变化 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.10.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，通过对宏 观经济情 况 及政策的分析 ，
结合证券市场 运行情况 ， 做出资产配置 及组合构 建 的决定；通过 对单个证 券 的定性分析 及定量分
析，选择符合 基金合同 约 定范围的投资 品种进行 投 资。本基金的 基金管理 人 定期结合宏 观及微观
环境的 变化 ， 对投 资策 略 、 资 产配 置 、 投 资组 合进 行修正 ， 来主 动应 对可 能 发生的 市场 价格 风险 。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金的投资 组合中， 本 基金股票资产 占
基金资 产的 比例 为0-95% ，投资 于大 安全 主题 相关 证券的 资产 比例 不低 于非 现金基 金资 产 的 80% 。
本基金每个交 易日日终 在 扣除股指期货 合约需缴 纳 的交易保证金 后，应当 保 持不低于基 金资产净
值5% 的现 金或 者到 期日 在 一年以 内的 政府 债券 。 此 外， 本 基金 的基 金管 理人 每日对 本基 金所 持有
的证券价格实 施监控， 定 期运用多种定 量方法对 基 金进行 风险度 量，及时 可 靠地对风险 进行跟踪
和控制 。
6.4.10.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 597,763,168.20 94.16 637,782,447.15 94.52
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 597,763,168.20 94.16 637,782,447.15 94.52 前海开源大安全混合 2016 年半 年度报告 （摘要）
第 23 页 共 33 页
6.4.10.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2015 年 12 月
31 日 ）
业绩比 较基 准增 加 5% 38,810,017.06 39,889,278.25
业绩比 较基 准减 少 5% -38,810,017.06 -39,889,278.25
6.4.11 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于 2016 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额 为561,654,816.32 元， 属于 第二 层次的 余额 为 36,108,351.88 元 ， 无 属于 第三
层次的 余额 ； 于2015 年 12 月 31 日， 本基 金持 有的 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益的 金 融
资产中 属于 第一 层次 的余 额为 637,780,336.65 元 ， 属于第 二层 次的 余额 为 2,110.50 元， 无属 于
第三层 次的 余额 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 基 金不 会于 停 牌日至 交易 恢复 活跃 日期 间、 交易 不活 跃期 间
及限售期间将 相关股票 和 债券 的公允价 值列入第 一 层次；并根据 估值调整 中 采用的不可 观察输入
值对于 公允 价值 的影 响程 度，确 定相 关股 票和 债券 公允价 值应 属第 二层 次还 是第三 层次 。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具 前海开源大安全混合 2016 年半 年度报告 （摘要）
第 24 页 共 33 页
于 2016 年 6 月 30 日 ，本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2015 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资产负 债表 日本 基金 无 需 要说明 的其 他重 要事 项。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 597,763,168.20 93.71
其中： 股票 597,763,168.20 93.71
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 36,958,899.96 5.79
7 其他各 项资 产 3,145,284.66 0.49
8 合计 637,867,352.82 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 553,875,640.07 87.24
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
562.20 0.00
E
建筑业 98,773.11 0.02
F
批发和 零售 业 13,899,946.28 2.19 前海开源大安全混合 2016 年半 年度报告 （摘要）
第 25 页 共 33 页
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 69.65 0.00
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
20,272,478.60 3.19
J
金融业 - -
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 9,612,232.00 1.51
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 152.16 0.00
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 3,314.13 0.00
S
综合 - -
合计 597,763,168.20 94.16
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 通过 沪港通 机制 投资 港股 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600525 长园集 团 2,555,054 35,387,497.90 5.57
2 603766 隆鑫通 用 1,564,162 31,627,355.64 4.98
3 002236 大华股 份 2,334,186 30,577,836.60 4.82
4 002008 大族激 光 1,323,516 30,229,105.44 4.76
5 002465 海格通 信 2,311,204 29,860,755.68 4.70
6 600498 烽火通 信 1,180,502 28,662,588.56 4.51
7 002025 航天电 器 1,141,800 28,191,042.00 4.44
8 000768 中航飞 机 1,360,200 26,782,338.00 4.22
9 600038 中直股 份 597,159 24,770,155.32 3.90
10 600485 信威集 团 1,346,163 24,015,547.92 3.78 前海开源大安全混合 2016 年半 年度报告 （摘要）
第 26 页 共 33 页
注：投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载于 前海 开源基 金管 理有 限公
司网站 （www.qhkyfund.com ）上 的半 年度 报告 正文 。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000733 振华科 技 41,493,238.54 6.15
2 000063 中兴通 讯 38,331,627.92 5.68
3 002236 大华股 份 36,457,074.95 5.40
4 002111 威海广 泰 35,287,275.05 5.23
5 600703 三安光 电 34,074,303.27 5.05
6 600489 中金黄 金 32,255,713.60 4.78
7 600498 烽火通 信 31,556,624.16 4.68
8 002025 航天电 器 30,316,680.10 4.49
9 002104 恒宝股 份 30,210,188.65 4.48
10 002008 大族激 光 29,909,690.40 4.43
11 603766 隆鑫通 用 29,674,162.95 4.40
12 600086 东方金 钰 28,662,787.05 4.25
13 000768 中航飞 机 27,632,459.56 4.10
14 002465 海格通 信 26,603,654.07 3.94
15 002385 大北农 24,667,682.97 3.66
16 600038 中直股 份 24,467,753.29 3.63
17 600485 信威集 团 24,395,662.97 3.62
18 601899 紫金矿 业 24,267,875.00 3.60
19 600885 宏发股 份 23,914,864.25 3.54
20 000998 隆平高 科 22,838,454.84 3.38
21 002519 银河电 子 22,022,086.99 3.26
22 600180 瑞茂通 21,708,720.13 3.22
23 600525 长园集 团 21,240,594.50 3.15
24 601718 际华集 团 20,823,292.11 3.09
25 000623 吉林敖 东 20,506,394.19 3.04
26 000997 新 大 陆 19,379,489.06 2.87
27 000050 深天马 Ａ 18,152,620.59 2.69
28 002426 胜利精 密 18,074,153.00 2.68 前海开源大安全混合 2016 年半 年度报告 （摘要）
第 27 页 共 33 页
29 002339 积成电 子 17,027,223.96 2.52
30 600522 中天科 技 16,596,852.96 2.46
31 300171 东富龙 15,928,304.09 2.36
32 600270 外运发 展 15,824,770.34 2.35
33 600406 国电南 瑞 15,539,666.14 2.30
34 002223 鱼跃医 疗 15,044,824.09 2.23
35 300203 聚光科 技 14,907,776.10 2.21
36 600879 航天电 子 14,873,551.90 2.20
37 601777 力帆股 份 14,811,377.03 2.20
38 603328 依顿电 子 14,806,964.89 2.19
39 000826 启迪桑 德 14,741,482.75 2.18
40 002475 立讯精 密 14,375,186.71 2.13
41 601377 兴业证 券 14,365,380.00 2.13
42 002267 陕天然 气 14,132,202.11 2.09
43 002597 金禾实 业 13,985,947.43 2.07
注：买入包括 二级市场 上 主动的买入、 新股、配 股 、债转股、换 股及行权 等 获得的股票 ，买入金
额按成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000733 振华科 技 61,038,614.55 9.05
2 002385 大北农 53,124,538.63 7.87
3 000063 中兴通 讯 44,478,212.26 6.59
4 600703 三安光 电 41,156,094.80 6.10
5 600489 中金黄 金 34,114,089.63 5.06
6 600086 东方金 钰 30,333,746.12 4.50
7 002008 大族激 光 28,538,062.72 4.23
8 600038 中直股 份 26,878,278.84 3.98
9 300146 汤臣倍 健 26,612,336.28 3.94
10 000623 吉林敖 东 25,834,003.65 3.83
11 601877 正泰电 器 24,602,781.56 3.65
12 601899 紫金矿 业 24,003,580.00 3.56
13 000998 隆平高 科 23,993,792.02 3.56
14 002367 康力电 梯 22,888,081.12 3.39
15 600315 上海家 化 22,785,711.10 3.38 前海开源大安全混合 2016 年半 年度报告 （摘要）
第 28 页 共 33 页
16 002104 恒宝股 份 22,447,440.85 3.33
17 002230 科大讯 飞 22,050,837.57 3.27
18 000050 深天马 Ａ 21,607,525.41 3.20
19 002241 歌尔股 份 21,274,376.60 3.15
20 000768 中航飞 机 21,240,404.58 3.15
21 601718 际华集 团 20,932,542.94 3.10
22 002111 威海广 泰 19,851,827.45 2.94
23 300005 探路者 19,236,972.53 2.85
24 600522 中天科 技 18,766,748.80 2.78
25 000997 新 大 陆 18,469,623.39 2.74
26 002339 积成电 子 17,877,662.21 2.65
27 600804 鹏博士 16,495,948.53 2.44
28 600525 长园集 团 16,291,819.18 2.41
29 002026 山东威 达 16,041,226.78 2.38
30 300088 长信科 技 15,474,534.61 2.29
31 002267 陕天然 气 15,295,962.04 2.27
32 600270 外运发 展 15,254,935.07 2.26
33 000826 启迪桑 德 15,186,474.69 2.25
34 002597 金禾实 业 15,086,552.60 2.24
35 000977 浪潮信 息 15,077,567.75 2.23
36 002152 广电运 通 14,857,649.04 2.20
37 300171 东富龙 14,672,936.96 2.17
38 002185 华天科 技 14,256,361.00 2.11
39 300198 纳川股 份 14,161,693.34 2.10
40 002223 鱼跃医 疗 13,921,567.50 2.06
41 300203 聚光科 技 13,872,303.28 2.06
42 600879 航天电 子 13,807,493.69 2.05
注：卖出包括 二级市场 上 主动的卖出、 换股、要 约 收购、发行人 回购及行 权 等减少的股 票，卖出
金额按 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 1,446,259,493.17
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 1,416,903,072.10
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按照 买卖 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑
相关交 易费 用。 前海开源大安全混合 2016 年半 年度报告 （摘要）
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7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 未投 资股 指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 未投 资国 债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制 日前一年
内受到 公开 谴责 、处 罚的 情形。 前海开源大安全混合 2016 年半 年度报告 （摘要）
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7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 527,085.89
2 应收证 券清 算款 2,602,018.06
3 应收股 利 -
4 应收利 息 8,290.02
5 应收申 购款 7,890.69
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 3,145,284.66
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 可转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 002465 海格通 信 29,860,755.68 4.70 重大事 项
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
10,200 56,180.17 156,487,630.81 27.31% 416,550,075.53 72.69%
前海开源大安全混合 2016 年半 年度报告 （摘要）
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8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
本报告 期末 基金 管理 人的 从业人 员未 持有 本基 金份 额。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
本报告期末基 金管理人 的 高级管理人员 、基金投 资 和研究部负责 人、本基 金 基金经理未 持有本开
放式基 金份 额。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2015 年 2 月 6 日 ） 基金 份额 总 额
2,470,233,595.07
本报告 期期 初基 金份 额总 额 539,721,713.55
本报告 期基 金总 申购 份额 73,036,322.74
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 39,720,329.95
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 573,037,706.34
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ，总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本基金 报告 期内 未召 开基 金份额 持有 人大 会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，基 金管 理人 无重大 人事 变动 ；
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
前海开源大安全混合 2016 年半 年度报告 （摘要）
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10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
为 本 基金 提供 审 计服 务的会 计 师事 务所 为 瑞华 会计师 事 务所 （特 殊 普通 合伙 ） ， 本 报告 期内
未发生 变更 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期基 金管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员没 有受到 监管 部门 稽查 或处 罚的情 形。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
川财证券 2 1,428,811,321.29 49.92% 1,044,889.28 49.92% -
中信建投 2 424,206,683.45 14.82% 310,218.38 14.82% -
海通证券 2 422,923,969.34 14.77% 309,285.71 14.77% -
万联证券 1 355,160,058.18 12.41% 259,728.11 12.41% -
华宝证券 1 231,384,674.55 8.08% 169,211.76 8.08% -
大同证券 2 - - - - -
招商证券 2 - - - - -
华鑫证券 2 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
注： 根据 中国 证监 会 《关 于 完善证 券投 资基 金交 易席 位制度 有关 问题 的通 知》 （ 证监基 金字[2007]48
号）的 有关 规定 ，我 公司 制定了 租用 证券 公司 交易 单元的 选择 标准 和程 序：
A：选 择标 准
1、公 司经 营行 为规 范， 财务状 况和 经营 状况 良好 ；
2、 公司 具有 较强 的研 究 能力, 能及 时、 全面 地为 基 金提供 高质 量的 宏观 经济 研究 、 行 业研 究及 市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
3、公 司内 部管 理规 范， 能满足 基金 操作 的保 密要 求；
4、建 立了 广泛 的信 息网 络,能 及时 提供 准确 的信 息 资讯服 务。
B：选 择流 程
公司研 究部 门定 期对 券商 服务质 量从 以下 几方 面进 行量化 评比 ，并 根据 评比 的结果 选择 席位 ：
1、服务的主 动性。主 要 针对证券公司 承接调研 课 题的态度、协 助安排上 市 公司调研、 以及就有前海开源大安全混合 2016 年半 年度报告 （摘要）
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关专题 提供 研究 报告 和讲 座；
2、研 究报 告的 质量 。主 要是指 证券 公司 所提 供研 究报告 是否 详实 ，投 资建 议是否 准确 ；
3、资讯提供 的及时性 及 便利性。主要 是指证券 公 司提供资讯的 时效性、 及 时性以及提 供资讯的
渠道是 否便 利、 提供 的资 讯是否 充足 全面 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
本基金 本报 告期 内租 用证 券公司 交易 单元 未进 行其 他证券 投资 。
前海开源基金管理有限公司
2016 年8 月29 日
