前 海 开 源 可转 债 债 券 型发 起 式 证 券投 资 基
金 2016 年半 年 度 报 告 摘要
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 前海开源基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年8 月29 日
前海开源可转债债券 2016 年半 年度报告（摘要）
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 25 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2016 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。
本 半年 度报 告摘 要摘 自 半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅读 半 年度报 告正 文。
前海开源可转债债券 2016 年半 年度报告（摘要）
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 前海开 源可 转债 债券
基金主 代码 000536
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 3 月 25 日
基金管 理人 前海开 源基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 20,550,969.72 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 主要 利用 可转 债品 种兼具 债券 和股 票的 特性 ，在合 理控 制风 险、 保
持适当 流动 性的 基础 上， 力争取 得超 越基 金业 绩比 较基准 的收 益。
投资策 略 本基金 的投 资策 略主 要有 以下三 方面 内容 ：
1、 资产 配置 策略 ： 在 大类 资产配 置中 ， 本 基金 综合 运用定 性和 定量 的分 析
手段， 在充 分研 究宏 观经 济因素 的基 础上 ，判 断宏 观经济 周期 所处 阶段 和
未来发 展趋 势。 本基 金将 依据经 济周 期理 论， 结合 对证券 市场 的研 究、 分
析和风 险评 估， 分析 未来 一段时 期内 本基 金在 大类 资产的 配置 方面 的风 险
和收益 预期 ，评 估相 关投 资标的 的投 资价 值， 制定 本基金 在固 定收 益类 、
权益类 和现 金等 大类 资产 之间的 配置 比例 ；2、 债券 投资策 略： 本基 金债 券
投资将 主要 采取 组合 久期 配置策 略， 同时 辅之 以收 益率曲 线策 略、 骑乘 策
略、息 差策 略等 积极 投资 策略。 针对 本基 金主 要投 资标的 的可 转债 ，在投
资策略 上将 根据 可转 债自 身特点 ， 分 析发 行主 体赋 予其可 转债 的各 项条 款，
结合分 析市 场行 情， 在转 股期内 做出 合理 的投 资决 策；3 、股 票投 资策 略：
本基金 将精 选有 良好 增值 潜力的 股票 构建 股票 投资 组合。 股票 投资 策略 将
从定性 和定 量两 方面 入手 ， 定性 方面 主要 考察 上市 公司所 属行 业发 展前 景、
行业地 位、 竞争 优势 、管 理团队 、创 新能 力等 多种 因素； 定量 方面 考量 公
司估值 、资 产质 量及 财务 状况， 比较 分析 各优 质上 市公司 的估 值、 成长 及
财务指 标， 优先 选择 具有 相对比 较优 势的 公司 作为 最终股 票投 资对 象。
业绩比 较基 准 中证可 转换 债券 指数 收益 率×70% ＋ 中证 综合 债指 数 收益率 ×20 % ＋ 沪深
300 指 数收 益率 ×10 % 。
风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 ，其 预期的 风险 和收 益高 于货 币市场 基金 ，低 于混 合
型基金 、股 票型 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 前海开 源基 金管 理有 限公
司
中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 傅成斌 林葛
联系电 话 0755-88601888 010-66060069 前海开源可转债债券 2016 年半 年度报告（摘要）
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电子邮 箱 qhky@qhkyfund.com tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话
4001666998 95599
传真 0755-83181169 010-68121816
2.4 信 息披 露方式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.qhkyfund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -1,682,512.62
本期利 润 -2,184,606.72
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1068
本期基 金份 额净 值增 长率 -12.09%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.2285
期末基 金资 产净 值 15,854,362.17
期末基 金份 额净 值 0.771
注：① 上述 基金业绩 指标 不包括持有 人认购或 交易 基金的各项 费用,计入 费用 后实际收益 水平要
低于所 列数 字。
② 本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他收 入( 不含 公允 价值 变 动收益)扣 除相 关
费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。
③ 期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 期末 余额 和未 分配 利润中 已实 现部 分 期
末余额的孰低 数。表中 的 “期末”均指 报告期最 后 一个自然日， 无论该日 是 否为开放日 或交易所
的交易 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.78% 0.41% -0.09% 0.31% 0.87% 0.10%
过去三 个月 -0.77% 0.59% -3.02% 0.43% 2.25% 0.16%
过去六 个月 -12.09% 0.97% -9.54% 0.77% -2.55% 0.20% 前海开源可转债债券 2016 年半 年度报告（摘要）
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过去一 年 -19.65% 1.37% -20.00% 1.84% 0.35% -0.47%
自基金 合同
生效起 至今
10.08% 1.72% 12.00% 1.72% -1.92% 0.00%
注：本基金业 绩比较基 准 为：中证可转 换债券指 数 收益率×70% ＋中证综 合债 指数收益率 ×20% ＋
沪深300 指 数收 益率 ×10 % 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
前海开 源基 金管 理有 限公 司（以 下简 称“ 前海 开源 基金” ） 于 2012 年 12 月 27 日 经中 国证 监
会批准 ，2013 年 1 月 23 日注册 成立 ，截 至报 告期 末，注 册资 本为 2 亿 元人 民币。 其中 ，开 源证
券股份有限公 司、北京 市 中盛金期投资 管理有限 公 司、北京长和 世纪资产 管 理有限公司 和深圳市
和合投信资产 管理合伙 企 业(有限合伙)各 持股权 25% 。目前，前海 开源基金 分 别在北京、 上海设前海开源可转债债券 2016 年半 年度报告（摘要）
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立分公司，在 深圳设立 华 南营销中心； 直销中心 覆 盖珠三角、长 三角和京 津 冀环渤海经 济区，为
公司的快速发 展奠定了 组 织和区域基础 。经中国 证 监会批准，前 海开源基 金 全资控股子 公司 — —
前海开 源资 产管 理有 限公 司（以 下简 称“ 前海 开源 资管” ）已 于 2013 年 9 月 5 日 在深 圳市 注册 成
立,并于 2013 年 9 月 18 日 取得中 国证 监会 核发 的《 特定客 户资 产管 理业 务资 格证书 》 ， 截至 报告
期末 ， 注 册资 本 为1.8 亿 元人民 币 。 截 至报 告期 末 ， 前 海开 源基 金旗 下管 理 32 只开 放式 基金 ， 资
产管理 规模 超 过309 亿元 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
倪枫
本基金
的基金
经理
2015 年9 月25
日
- 6 年
倪枫先 生， 北京 大学 硕士
研究生 ，历 任中 国航 天科
工集团 公司 财务 科员 、航
天科工 资产 管理 有限 公司
证券投 资部 总经 理、 航天
科工财 务有 限责 任公 司资
产管理 部总 经理 。2015 年
8 月加 入前 海开 源基 金管
理有限 公司 。
①对基 金的 首任 基金 经理 ， 其 “任 职日 期” 为基 金 合同生 效日 ， “离 职日 期” 为根据 公司 决定 确定
的解聘 日期 ， 对 此后 的非 首任基 金经 理， “ 任职 日期 ” 和 “离 任日 期” 分别 指 根据公 司决 定确 定的
聘任日 期和 解聘 日期 。
②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 公开募集证券 投
资基金运作 管理办法》 、 《 证券投资基 金销售管 理办 法》和《证 券投资基 金信 息披露管理 办法》 等
有关法 律法 规及 各项 实施 准则、 《前 海开 源可 转债 债 券型发 起式 证券 投资 基金 基金合 同》 和其 他有
关法律法规的 规定，本 着 诚实信用、勤 勉尽责的 原 则管理和运用 基金资产 ， 在严格控制 风险的基
础上，为基金 持有人谋 求 最大利益。本 报告期内 ， 基金运作整体 合法合规 ， 没有损害基 金持有人
利益。 基金 的投 资范 围、 投资比 例及 投资 组合 符合 有关法 律法 规及 基金 合同 的规定 。
4.3 管 理人 对报告 期 内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善前海开源可转债债券 2016 年半 年度报告（摘要）
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相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量没 有超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的情况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年上 半 年 A 股 市场 经 历了一 月份 系统 性暴 跌, 二 、三、 四月 低位 震荡 反弹 ，五、 六月 震
荡下跌 ，其 中上 证综 指、 深证成 指、 沪 深300 指数 分别为-17% 、-17% 、-15.49% 。
转债市 场走 势基 本与 股市 同步， 上半 年为-12% 。区 别在于 转债 市场 整体 表现 弱于 A 股， 上 半
年最低 已经 调整 到2014 年 五月份 上一 轮牛 市启 动前 的位置 。
基于一月份市 场的系统 性 风险，本基金 年初在转 债 配置上从偏股 转债为主 向 偏股与偏债转 债
均衡配置调整 ，并大幅 降 低了股票仓位 。春节前 后 ，因判断市场 系统性下 跌 基本结束， 本基金再
次调整了转债 配置，在 总 体均衡的前提 下，逐步 增 加了偏股弹性 转债的配 置 比例，并适 当提高了
股票的 配置 比例 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本基金 本报 告期 内， 基金 份额净 值增 长率 为-12.09% ，同期 业绩 比较 基准 收益 率为-9.54% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2016 年下 半年 ， 处 于 “ 增速 换挡 期 ” 的中 国宏 观经济 还在 下行 寻找 新平 衡的过 程中 ， 我
们认为下半年 应重点关 注 国内的 “供给 侧改革 ” 进 程和国际上美 国总统大 选 后可能的加 息进程对
全球流 动性 的影 响。
A 股 市场 在三 季度 ，特 别 是 9 月 份以 前面 对的 不确 定性因 素较 少 ， 国际 国内 政策偏 友好 ，因
此我们 认 为 A 股 市场 在三 季度中 前期 基本 处于 反弹 阶段； 四季 度以 后国 内经 济情况 的可 能变 化 及
国际上 美国 的加 息进 程将 再次影 响 A 股市 场的 基本 面和风 险偏 好， 下半 年市 场可能 仍存 在反 复 震
荡过程 。
转债市 场目 前估 值得 到了 相对充 分的 消化 ， 展 望 2016 年下 半年 ， 随 着新 债上 市 的增多 和部 分
老债安 全边 际的 出现 ，转 债市场 的投 资机 会存 在， 本基金 也将 力图 加以 把握 。 前海开源可转债债券 2016 年半 年度报告（摘要）
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4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 按照企业 会 计准则、中国 证监会相 关 规定和基金合 同关于估 值 的约定，对基 金
所持有 的投 资品 种进 行估 值。本 基金 托 管 人根 据法 律法规 要求 履行 估值 及净 值计算 的复 核责 任。
本基金管理人 设有估值 委 员会，负责组 织制定和 适 时修订基金估 值政策和 程 序，指导和监 督
整个估值流程 。估值委 员 会由总经理、 督察长、 基 金事务部、研 究部、投 资 部、监察稽 核部、交
易部负责人及 其他指定 相 关人员组成。 估值委员 会 成员均具备专 业胜任能 力 和相关从业 资格，精
通各自领域的 理论知识 ， 熟悉相关政策 法规，并 具 有丰富的实践 经验。基 金 经理可参与 估值原则
和方法 的讨 论， 但不 参与 估值原 则和 方法 的最 终决 策和日 常估 值的 执行 。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 、中证指数有 限公司 签 署 服务协议，由 其
按约定 提供 固定 收益 品种 的估值 数据 。
本基金 本报 告期 内， 参与 估值流 程各 方之 间无 重大 利益冲 突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本报告 期内 ，本 基金 未进 行利润 分配 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本 基 金 本 报 告 期 内 ， 未 出 现 连 续 二 十 个 工 作 日 基 金 份 额 持 有 人 数 量 不 满 二 百 人 的 情 形 ， 从
2016 年1 月4 日至2016 年 6 月30 日， 连续120 个 工作日 基金 资产 净值 低于 五千万 元。
本基金 为发 起式 基金 ， 截 止 2016 年6 月30 日 ， 本 基金成 立未 满三 年。 《公 开 募集证 券投 资基
金运作 管理 办法 》关 于基 金份额 持有 人数 量及 基金 资产净 值的 限制 性条 款暂 不适用 于本 基金 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托 管本 基金 的过 程中 ， 本基金 托管 人中 国农 业银 行股份 有限 公司 严格 遵守 《证券 投资 基金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定，对本 基金基金 管 理人 —前海 开源基金
管理有 限公 司 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日基 金的 投资 运作 ， 进 行 了认真 、 独 立的 会
计核算和必要 的投资监 督 ，认真履行了 托管人的 义 务 ，没有从事 任何损害 基 金份额持有 人利益的
行为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托 管人 认为, 前 海开 源 基金管 理有 限公 司在 本基 金的投 资运 作、 基金 资产 净值的 计算 、 基
金份额申购赎 回价格的 计 算、基金费用 开支及利 润 分配等问题上 ，不存在 损 害基金份额 持有人利前海开源可转债债券 2016 年半 年度报告（摘要）
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益的行为；在 报告期内 ， 严格遵守了《 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 ， 在各重要方 面的运作
严格按 照基 金合 同的 规定 进行。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托 管人 认为 ， 前 海开 源 基金管 理有 限公 司的 信息 披 露事 务符 合 《 证券 投资 基金信 息披 露管
理办法》及其 他相关法 律 法规的规定， 基金管理 人 所编制和披露 的本基金 半 年度报告中 的财务指
标、净值表现 、收益分 配 情况、财务会 计报告、 投 资组合报告等 信息真实 、 准确、完整 ，未发现
有损害 基金 持有 人利 益的 行为。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 前海 开源 可转 债债券 型发 起式 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 283,485.40 208,976.34
结算备 付金 54,487.50 100,898.64
存出保 证金 14,270.03 24,153.66
交易性 金融 资产 15,600,362.16 17,829,316.80
其中： 股票 投资 2,088,675.00 2,949,500.00
基金投 资 - -
债券投 资 13,511,687.16 14,879,816.80
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 72,820.59 127,003.60
应收利 息 39,964.45 68,364.73
应收股 利 - -
应收申 购款 2,997.60 44,711.38
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 16,068,387.73 18,403,425.15
负债和所有者权益
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
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短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - 106,509.45
应付赎 回款 40,368.06 18,217.02
应付管 理人 报酬 12,855.16 14,836.58
应付托 管费 2,571.04 2,967.34
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 8,474.97 20,776.17
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 149,756.33 150,013.67
负债合 计 214,025.56 313,320.23
所有者权益：
实收基 金 20,550,969.72 20,630,358.64
未分配 利润 -4,696,607.55 -2,540,253.72
所有者 权益 合计 15,854,362.17 18,090,104.92
负债和 所有 者权 益总 计 16,068,387.73 18,403,425.15
注：报 告截 止 日2016 年6 月30 日, 基金 份额 净值0.771 元,基 金份 额总 额20,550,969.72 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 前海 开源 可转 债债券 型发 起式 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年6 月
30 日
一、收入 -1,976,362.37 -736,637.33
1.利息 收入 44,412.06 97,515.87
其中： 存款 利息 收入 2,895.98 9,883.56
债券利 息收 入 37,116.84 87,632.31
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 4,399.24 -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） -1,519,743.52 20,986,374.53
其中： 股票 投资 收益 291,910.64 1,017,008.10
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -1,814,220.87 19,959,516.43
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - - 前海开源可转债债券 2016 年半 年度报告（摘要）
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衍生工 具收 益 - -
股利收 益 2,566.71 9,850.00
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
-502,094.10 -21,849,685.85
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） - -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 1,063.19 29,158.12
减： 二、费用 208,244.35 437,502.00
1．管 理人 报酬 78,126.39 197,510.16
2．托 管费 15,625.28 39,502.03
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 48,440.51 69,607.56
5．利 息支 出 5,862.71 65,036.96
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 5,862.71 65,036.96
6．其 他费 用 60,189.46 65,845.29
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
-2,184,606.72 -1,174,139.33
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
-2,184,606.72 -1,174,139.33
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 前海 开源 可转 债债券 型发 起式 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
20,630,358.64 -2,540,253.72 18,090,104.92
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -2,184,606.72 -2,184,606.72
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-79,388.92 28,252.89 -51,136.03
其中：1.基 金申 购款 5,566,106.25 -1,253,641.03 4,312,465.22
2. 基金 赎回 款 -5,645,495.17 1,281,893.92 -4,363,601.25
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
- - - 前海开源可转债债券 2016 年半 年度报告（摘要）
第 12 页 共 26 页
以“- ”号填 列）
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
20,550,969.72 -4,696,607.55 15,854,362.17
项目
上年度可比期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
68,204,398.77 35,053,390.24 103,257,789.01
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -1,174,139.33 -1,174,139.33
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-52,926,342.94 -28,219,742.09 -81,146,085.03
其中：1.基 金申 购款 22,786,060.65 13,285,555.61 36,071,616.26
2. 基金 赎回 款 -75,712,403.59 -41,505,297.70 -117,217,701.29
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
15,278,055.83 5,659,508.82 20,937,564.65
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 蔡颖______
______ 李志 祥______
____ 任 福利____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
前海开 源可 转债 债券 型发 起式证 券投 资基 金 （以 下 简称 “本 基金” ） 经中 国证 券监督 管理 委员
会 （以 下简 称 “ 中国 证监 会” ） 证监 许可 【2014 】108 号文 《关 于核 准前 海开 源可转 债债 券型 发起
式证券投资基 金募集的 批 复》核准，由 前海开源 基 金管理有限公 司依照《 中 华人民共和 国证券投
资基金法》 、 《 前海开源 可 转债债券型 发起式证 券投 资基金基金 合同》及 其他 法律法规公 开募集 。
本基金 为契 约型 开放 式， 存续期 限不 定， 首次 募集 期间 为 2014 年3 月3 日至 2014 年3 月21 日，
首次设 立募 集不 包括 认购 资金利 息共 募 集147,769,483.56 元， 经瑞 华 会 计师 事务所 （特 殊普 通合
伙）瑞 华验 字[2014] 第 02030005 号 验证 报告 予以 验 证。经 向中 国证 监会 备案 ， 《前海 开源 可转 债前海开源可转债债券 2016 年半 年度报告（摘要）
第 13 页 共 26 页
债券型 发起 式证 券投 资基 金基金 合同 》 于 2014 年 3 月 25 日 正式 生效 ，基 金合 同生效 日的 基金 份
额总额 为147,792,458.95 份基金 份额 ， 其 中认 购资 金利息 折 合22,975.39 份 基金份 额。 本基 金的
基金管 理人 为前 海开 源基 金管理 有限 公司 ，本 基金 托管人 为中 国农 业银 行股 份有限 公司 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会 颁布 的 《 证
券投资基金 会计核算 业务 指引》 、 《前海 开源可转 债 债券型发起 式证券投 资基 金基金合同 》和在 财
务报表 附 注6.4.4 所 列示 的中国 证监 会发 布的 有关 规定及 允许 的基 金行 业实 务操作 编制 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务报表符 合企业会 计 准则的要求， 真实、完 整 地反映了本基 金本报告 期 末的财务状况 以
及本报 告期 间的 经营 成果 和基金 净值 变动 情况 等有 关信息 。
6.4.4 本报 告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财 税[2008]1 号 《关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公 司
股息红利差别 化个人所 得 税政策有关问 题的通知 》 、 财税[2016]36 号《关于 全 面推开营业税 改征
增值税试点的 通知 》 、财税[2016]46 号《 关于进一 步 明确全面推开 营改增试 点 金融业有关政 策的
通知》 、财税[2016]70 号 《关于金融机 构同业往 来 等增值税补充 政策的通 知 》及其他相关 财税法
规和实 务操 作， 主要 税项 列示如 下： 前海开源可转债债券 2016 年半 年度报告（摘要）
第 14 页 共 26 页
(1) 于2016 年5 月1 日 前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金 不属于 营业 税征 收范 围， 不 征收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对金 融同 业往来 利息 收入 亦免 征增 值税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴20%
的个人 所得 税。 自 2015 年 9 月 8 日 起， 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1
个月以 内( 含1 个月) 的， 其 股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ； 持 股期 限在1 个月以 上至1 年(含
1 年) 的 ，暂 减按 50% 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 超过 1 年的 ，股 息红 利所 得暂免 征收 个人 所 得
税。对基金持 有的上市 公 司限售股，解 禁后取得 的 股息、红利收 入，按照 上 述规定计算 纳税，持
股时间自解禁 日起计算 ； 解禁前取得的 股息、红 利 收入继续暂减 按 50% 计入 应纳税所得额 。上述
所得统 一适 用20% 的 税率 计征个 人所 得税 。
(4) 基 金卖 出股 票 按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
前海开 源基 金管 理有 限公 司（ “ 前海 开源
基金公 司 ” ）
基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国农 业银 行股 份有 限公 司（ “ 中国 农业
银行 ” ）
基金托 管人 、基 金代 销机 构
开源证 券股 份有 限公 司（ “开源 证券 ”） 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.8.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 股票 交易 。 前海开源可转债债券 2016 年半 年度报告（摘要）
第 15 页 共 26 页
6.4.8.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 交易 。
6.4.8.1.3 债 券回 购交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 回购 交易。
6.4.8.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。
6.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 交易 ，无 佣金产 生。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
78,126.39 197,510.16
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
18,266.51 208,333.27
注：本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值 的1.00% 年费 率计 提。 管理 费的 计 算方法 如下 ：
H＝ E× 1.00 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付。由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金管
理费划 款指 令， 基金 托管 人 复核后 于次 月 前3 个 工作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 管理 人。
若遇法 定节 假日 、公 休假 等，支 付日 期顺 延。
本基金管理人 按照与基 金 代销机构签订 的基金销 售 协议约定，依 据销售机 构 销售基金的 保有量提
取一定比例的 客户维护 费 ，用以向基金 销售机构 支 付客户服务及 销售活动 中 产生的相关 费用，客
户维护 费从 基金 管理 费中 列支。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日 前海开源可转债债券 2016 年半 年度报告（摘要）
第 16 页 共 26 页
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
15,625.28 39,502.03
注：本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的0.20% 年费 率计 提。 托管 费的 计 算方法 如下 ：
H＝ E× 0.20 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付。由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金托
管费划 款指 令， 基金 托管 人复核 后于 次月 前 3 个工 作日内 从基 金财 产中 一次 性支付 。若 遇法 定 节
假日、 公休 假等 ，支 付日 期顺延 。
6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内与 关联 方无 银行间 同业 市场 的债 券 ( 含回购 )交 易。
6.4.8.4 各 关联 方 投资 本基 金的情 况
6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30
日
基金合 同生 效日 （ 2014 年
3 月 25 日 ）持 有的 基金 份
额
9,999,525.00 9,999,525.00
期初持 有的 基金 份额 9,999,525.00 9,999,525.00
期间申 购/ 买 入总 份额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - -
期末持 有的 基金 份额 9,999,525.00 9,999,525.00
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
48.66% 65.45%
注：基 金管 理人 运用 固有 资金投 资本 基金 相关 费率 按照基 金合 同及 招募 说明 书规定 执行 。
6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告 期末 及上 年度 末除 基金管 理人 之外 的其 他关 联方未 投资 本基 金。
6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 前海开源可转债债券 2016 年半 年度报告（摘要）
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期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农业银行
股份有限公司
283,485.40 1,730.34 4,144,879.48 7,671.11
注：本基金的 银行存款 由 基金托管人中 国农业银 行 股份有限公司 保管，按 适 用利率或约 定利率计
息。
6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 在承 销期 内参与 关联 方承 销证 券。
6.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 其他 关联 交易事 项。
6.4.9 期 末（ 2016 年 6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末无 因认 购新发 或增 发而 持有 流通 受限证 券。
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末2016 年6 月30 日止,本 基金 无从 事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证
券款， 无抵 押债 券。
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末2016 年6 月30 日止,本 基金 无从 事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证
券款， 无抵 押债 券。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 2,088,675.00 13.00
其中： 股票 2,088,675.00 13.00 前海开源可转债债券 2016 年半 年度报告（摘要）
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2 固定收 益投 资 13,511,687.16 84.09
其中： 债券 13,511,687.16 84.09
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 337,972.90 2.10
7 其他各 项资 产 130,052.67 0.81
8 合计 16,068,387.73 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 219,050.00 1.38
B
采矿业 - -
C
制造业 1,558,225.00 9.83
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J
金融业 - -
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 311,400.00 1.96
S
综合 - -
合计 2,088,675.00 13.17 前海开源可转债债券 2016 年半 年度报告（摘要）
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7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 通过 沪港通 机制 投资 港股 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002583 海能达 30,000 361,200.00 2.28
2 002460 赣锋锂 业 10,000 334,500.00 2.11
3 300133 华策影 视 20,000 311,400.00 1.96
4 600559 老白干 酒 12,500 299,500.00 1.89
5 300091 金通灵 20,000 291,800.00 1.84
6 002458 益生股 份 5,000 219,050.00 1.38
7 601689 拓普集 团 5,000 164,750.00 1.04
8 002407 多氟多 2,500 106,475.00 0.67
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002407 多氟多 1,883,117.00 10.41
2 002458 益生股 份 1,404,921.00 7.77
3 300091 金通灵 1,190,183.00 6.58
4 600054 黄山旅 游 1,150,347.54 6.36
5 000909 数源科 技 1,108,962.00 6.13
6 002013 中航机 电 777,422.00 4.30
7 600029 南方航 空 769,185.00 4.25
8 300302 同有科 技 720,843.00 3.98
9 002074 国轩高 科 619,199.00 3.42
10 300065 海兰信 609,024.00 3.37
11 600867 通化东 宝 553,328.00 3.06
12 002511 中顺洁 柔 551,077.00 3.05
13 600559 老白干 酒 542,363.26 3.00
14 601689 拓普集 团 452,011.00 2.50
15 600419 天润乳 业 431,176.00 2.38
16 002299 圣农发 展 376,605.00 2.08 前海开源可转债债券 2016 年半 年度报告（摘要）
第 20 页 共 26 页
17 300252 金信诺 375,806.00 2.08
18 002583 海能达 359,279.00 1.99
19 300141 和顺电 气 352,325.00 1.95
20 002460 赣锋锂 业 343,000.00 1.90
注：买入包括 二级市场 上 主动的买入、 新股、配 股 、债转股、换 股及行权 等 获得的股票 ，买入金
额按成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002407 多氟多 1,795,972.00 9.93
2 002458 益生股 份 1,274,963.00 7.05
3 000909 数源科 技 1,214,051.00 6.71
4 600054 黄山旅 游 1,170,366.00 6.47
5 300091 金通灵 1,096,422.00 6.06
6 002013 中航机 电 821,523.09 4.54
7 300302 同有科 技 771,690.00 4.27
8 600029 南方航 空 656,752.97 3.63
9 002511 中顺洁 柔 652,061.20 3.60
10 002074 国轩高 科 617,935.00 3.42
11 600419 天润乳 业 586,145.00 3.24
12 600562 国睿科 技 531,710.00 2.94
13 600867 通化东 宝 523,390.00 2.89
14 300065 海兰信 516,404.00 2.85
15 600172 黄河旋 风 456,600.00 2.52
16 603308 应流股 份 421,613.00 2.33
17 300333 兆日科 技 390,973.00 2.16
18 300098 高新兴 383,757.40 2.12
19 300141 和顺电 气 359,061.00 1.98
20 002299 圣农发 展 352,787.28 1.95
注：卖出包括 二级市场 上 主动的卖出、 换股、要 约 收购、发行人 回购及行 权 等减少的股 票，卖出
金额按 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 17,387,732.80 前海开源可转债债券 2016 年半 年度报告（摘要）
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卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 18,613,590.99
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按照 买卖 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑
相关交 易费 用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 869,913.00 5.49
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 12,641,774.16 79.74
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 13,511,687.16 85.22
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 110033 国贸转 债 16,740 1,973,646.00 12.45
2 113009 广汽转 债 16,000 1,898,080.00 11.97
3 132005 15 国资 EB 12,000 1,290,120.00 8.14
4 113008 电气转 债 8,900 962,179.00 6.07
5 128011 汽模转 债 6,000 870,300.00 5.49
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 前海开源可转债债券 2016 年半 年度报告（摘要）
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7.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
7.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
7.11 投 资组 合报告 附注
7.11.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制 日前一年
内受到 公开 谴责 、处 罚的 情形。
7.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 14,270.03
2 应收证 券清 算款 72,820.59
3 应收股 利 -
4 应收利 息 39,964.45
5 应收申 购款 2,997.60
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 130,052.67
7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 113008 电气转 债 962,179.00 6.07
2 123001 蓝标转 债 646,200.00 4.08
3 128009 歌尔转 债 515,160.00 3.25 前海开源可转债债券 2016 年半 年度报告（摘要）
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7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
7.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
1,052 19,535.14 11,035,310.77 53.70% 9,515,658.95 46.30%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
234,554.14 1.14%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
本报告期末基 金管理人 的 高级管理人员 、基金投 资 和研究部负责 人、本基 金 基金经理未 持有本开
放式基 金份 额。
8.4 发 起式 基金发 起资 金持有 份额 情况
项目
持有份 额总
数
持有份 额占
基金总 份额
比例（%）
发起份 额总
数
发起份 额占
基金总 份额
比例（%）
发起份 额承 诺
持有期 限
基金管 理人 固有 资
金
9,999,525.00 48.66 9,999,525.00 48.66 三年
基金管 理人 高级 管
理人员
- - - - -
基金经 理等 人员 - - - - -
基金管 理人 股东 - - - - -
其他 234,554.14 1.14 - - -
合计 10,234,079.14 49.80 9,999,525.00 48.66 -
注：① 上述 份额 总数 为扣 除认购 费用 并包 含利 息结 转份额 后的 总份 额数 。
②本基金发起 式资金提 供 方仅为基金管 理人，基 金 管理人高级管 理人员、 基 金经理、其 他从业人前海开源可转债债券 2016 年半 年度报告（摘要）
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员持有 的基 金份 额不 属于 发起份 额。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2014 年 3 月 25 日 ） 基金 份额 总额
147,792,458.95
本报告 期期 初基 金份 额总 额 20,630,358.64
本报告 期基 金总 申购 份额 5,566,106.25
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 5,645,495.17
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 20,550,969.72
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ，总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本基金 报告 期内 未召 开基 金份额 持有 人大 会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，基 金管 理人 无重大 人事 变动 ；
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
为 本 基金 提供 审 计服 务的会 计 师事 务所 为 瑞华 会计师 事 务所 （特 殊 普通 合伙 ） ， 本 报告 期内
未发生 变更 。
前海开源可转债债券 2016 年半 年度报告（摘要）
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10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期基 金管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员没 有受到 监管 部门 稽查 或处 罚的情 形。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
东兴证券 2 35,976,258.79 100.00% 26,309.33 100.00% -
中泰证券 2 - - - - -
注： 根据 中国 证监 会 《关 于 完善证 券投 资基 金交 易席 位制度 有关 问题 的通 知》 （ 证监基 金字[2007]48
号）的 有关 规定 ，我 公司 制定了 租用 证券 公司 交易 单元的 选择 标准 和程 序：
A：选 择标 准
1、公 司经 营行 为规 范， 财务状 况和 经营 状况 良好 ；
2、 公司 具有 较强 的研 究 能力, 能及 时、 全面 地为 基 金提供 高质 量的 宏观 经济 研究 、 行 业研 究及 市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
3、公 司内 部管 理规 范， 能满足 基金 操作 的保 密要 求；
4、建 立了 广泛 的信 息网 络,能 及时 提供 准确 的信 息 资讯服 务。
B：选 择流 程
公司研 究部 门定 期对 券商 服务质 量从 以下 几方 面进 行量化 评比 ，并 根据 评比 的结果 选择 席位 ：
1、服务的主 动性。主 要 针对证券公司 承接调研 课 题的态度、协 助安排上 市 公司调研、 以及就有
关专题 提供 研究 报告 和讲 座；
2、研 究报 告的 质量 。主 要是指 证券 公司 所提 供研 究报告 是否 详 实 ，投 资建 议是否 准确 ；
3、资讯提供 的及时性 及 便利性。主要 是指证券 公 司提供资讯的 时效性、 及 时性以及提 供资讯的
渠道是 否便 利、 提供 的资 讯是否 充足 全面 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例 前海开源可转债债券 2016 年半 年度报告（摘要）
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的比例
东兴证券 49,842,359.73 100.00% 77,500,000.00 100.00% - -
中泰证券 - - - - - -
前海开源基金管理有限公司
2016 年8 月29 日
