前 海 开 源 再融 资 主 题 精选 股 票 型 证券 投 资
基金2016 年 半 年 度 报告 摘要
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 前海开源基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年8 月29 日
前海开源再融资股票 2016 年半 年度报告 （摘要）
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 25 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2016 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
前海开源再融资股票 2016 年半 年度报告 （摘要）
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 前海开 源再 融资 股票
基金主 代码 001178
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 5 月 18 日
基金管 理人 前海开 源基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 819,385,200.49 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 主要 通过 精选 处于 再融资 进程 或再 融资 完成 后一定 时期 的优 质证 券， 在
合理控 制风 险并 保持 基金 资产良 好流 动性 的前 提下 ，力争 实现 基金 资产 的长 期
稳定增 值。
投资策 略 本基金 的投 资策 略主 要有 以下六 方面 内容 ：
1、大 类资 产配 置
本基金 将综 合运 用定 性和 定量的 分析 方法 ，在 对宏 观经济 进行 深入 研究 的基 础
上，判 断宏 观经 济周 期所 处阶段 及变 化趋 势， 并结 合估值 水平 、政 策取 向等 因
素， 综 合评 估各 大类 资产 的预期 收益 率和 风险 ， 合 理确定 本基 金在 股票 、 债 券、
现金等 大类 资产 之间 的配 置比例 ，以 最大 限度 降低 投资组 合的 风险 、提 高投 资
组合的 收益 。
2、股 票投 资策 略
本基金 将根 据上 市公 司再 融资用 途、 再融 资对 象、 再融资 进程 等多 种因 素， 精
选处于 再融 资进 程中 、再 融资完 成但 增发 或获 配股 份还处 于限 售期 内或 解禁 不
超过12 个 月的 优质 证券， 在合理 控制 风险 并保 持基 金资产 良好 流动 性的 前提 下 ，
力争实 现基 金资 产的 长期 稳定增 值。 具体 包括 投资 备选库 的构 建、 风格 股票 库
的构建 以及 估值 分析 和投 资组合 构建 及调 整三 个方 面。
3、债 券投 资策 略
本基金 主要 基于 流动 性管 理需求 投资 于债 券。 本基 金将结 合宏 观经 济变 化趋 势、
货币政 策及 不同 债券 品种 的收益 率水 平、 流动 性和 信用风 险等 因素 ，运 用久 期
调整、 凸度 挖掘 、信 用分 析、波 动性 交易 、回 购套 利等策 略， 权衡 到期 收益 率
与市场 流动 性， 精选 个券 并构建 和调 整债 券组 合， 在追求 债券 资产 投资 收益 的
同时兼 顾流 动性 和安 全性 。
4、权 证投 资策略
本基金 将权 证的 投资 作为 提高基 金投 资组 合收 益的 辅助手 段。 根 据 权证 对应 公
司基本 面研 究成 果确 定权 证的合 理估 值， 发现 市场 对股票 权证 的非 理性 定价 ；
利用权 证衍 生工 具的 特性 ，通过 权证 与证 券的 组合 投资， 来达 到改 善组 合风 险
收益特 征的 目的 。
5、资 产支 持证 券投 资策 略
本基金 通过 对资 产支 持证 券发行 条款 的分 析、 违约 概率和 提前 偿付 比率 的预 估，前海开源再融资股票 2016 年半 年度报告 （摘要）
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借用必 要的 数量 模型 来谋 求对资 产支 持证 券的 合理 定价， 在严 格控 制风 险、 充
分考虑 风险 补偿 收益 和市 场流动 性的 条件 下， 谨慎 选择风 险调 整后 收益 较高 的
品种进 行投 资。
6、股 指期 货投 资策 略
本基金 以套 期保 值为 目的 ，参与 股指 期货 交易 。
业 绩 比 较 基
准
沪深 300 指 数收 益率 ×80 % ＋中债 综合 指数 收益 率 × 2 0%
风 险 收 益 特
征
本基金 为股 票型 基金 ， 属 于较高 预期 风险 、 较高 预 期收益 的证 券投 资基 金品 种，
其预期 风险 与预 期收 益高 于混合 型基 金、 债券 型基 金与货 币市 场基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 前海开 源基 金管 理有 限公
司
中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 傅成斌 田青
联系电 话 0755-88601888 010-67595096
电子邮 箱 qhky@qhkyfund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
4001666998 010-67595096
传真 0755-83181169 010-66275853
2.4 信 息披 露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.qhkyfund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -8,695,542.89
本期利 润 9,560,932.82
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0113
本期基 金份 额净 值增 长率 -3.10%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0275
期末基 金资 产净 值 818,392,590.12
期末基 金份 额净 值 0.999
注：① 上述 基金业绩 指标 不包括持有 人认购或 交易 基金的各项 费用,计入 费用 后实际收益 水平要
低于所 列数 字。
② 本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他收 入( 不含 公允 价值 变 动收益)扣 除相 关前海开源再融资股票 2016 年半 年度报告 （摘要）
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费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。
③ 期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 期末 余额 和未 分配 利润中 已实 现部 分 期
末余额的孰低 数。表中 的 “期末”均指 报告期最 后 一个自然日， 无论该日 是 否为开放日 或交易所
的交易 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 4.28% 1.13% -0.31% 0.79% 4.59% 0.34%
过去三 个月 5.83% 1.32% -1.65% 0.81% 7.48% 0.51%
过去六 个月 -3.10% 1.84% -12.32% 1.47% 9.22% 0.37%
过去一 年 1.11% 1.36% -23.16% 1.84% 24.27% -0.48%
自基金 合同
生效起 至今
-0.10% 1.28% -24.96% 1.94% 24.86% -0.66%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为： 沪 深300 指数 收益 率 ×80 % ＋ 中债 综合 指数 收 益率 × 20% 。 前海开源再融资股票 2016 年半 年度报告 （摘要）
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本基金的 建仓期 为 6 个月，建仓期 结束时各 项 资产配置比例 符合基金 合 同规定。截 至 2016
年6 月30 日， 本基 金建 仓 期结束 未 满 1 年。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
前海开 源基 金管 理有 限公 司（以 下简 称“ 前海 开源 基金” ） 于 2012 年 12 月 27 日 经中 国证 监
会批准 ，2013 年 1 月 23 日注册 成立 ，截 至报 告期 末，注 册资 本为 2 亿 元人 民币。 其中 ，开 源证
券股份有限公 司、北京 市 中盛金期投资 管理有限 公 司、北京长和 世纪资产 管 理有限公司 和深圳市
和合投信资产 管理合伙 企 业(有限合伙)各 持股权 25% 。目前，前海 开源基金 分 别在北京、 上海设
立分公司，在 深圳设立 华 南营销中心； 直销中心 覆 盖珠三角、长 三角和京 津 冀环渤海经 济区，为
公司的快速发 展奠定了 组 织和区域基础 。经中国 证 监会批准，前 海开源基 金 全资控股子 公司 ——前海开源再融资股票 2016 年半 年度报告 （摘要）
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前海开 源资 产管 理有 限公 司（以 下简 称“ 前海 开源 资管” ）已于 2013 年 9 月 5 日 在深 圳市 注册 成
立,并于 2013 年 9 月 18 日 取得中 国证 监会 核发 的《 特定客 户资 产管 理业 务资 格证书 》 ， 截至 报告
期末 ， 注 册资 本 为1.8 亿 元人民 币 。 截 至报 告期 末 ， 前 海开 源基 金旗 下管 理 32 只开 放式 基金 ， 资
产管理 规模 超 过309 亿元 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
邱杰
本基金
的基金
经理、 公
司执行
投资总
监、 研 究
部负责
人
2015 年5 月18
日
- 8 年
邱杰先 生， 经济 学硕 士。
历任南 方基 金管 理有 限公
司研究 部行 业研 究员 、中
小盘股 票研 究员 、制 造业
组组长 ；建 信基 金管 理有
限公司 研究 员。 现任 前海
开源基 金管 理有 限公 司执
行投资 总监 、研 究部 负责
人。
①对基 金的 首任 基金 经理 ， 其 “任 职日 期” 为基 金 合同生 效日 ， “离 职日 期” 为根据 公司 决定 确定
的解聘 日期 ， 对 此后 的非 首任基 金经 理， “ 任职 日期 ” 和 “离 任日 期” 分别 指 根据公 司决 定确 定的
聘任日 期和 解聘 日期 。
②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 公开募集证券 投
资基金运作 管理办法》 、 《 证券投资基 金销售管 理办 法》和《证 券投资基 金信 息披露管理 办法》 等
有关法 律法 规及 各项 实施 准则、 《前 海开 源再 融资 主 题精选 股票 型证 券投 资基 金基金 合同 》 和 其他
有关法律法规 的规定， 本 着诚实信用、 勤勉尽责 的 原则管理和运 用基金资 产 ，在严格控 制风险的
基础上，为基 金持有人 谋 求最大利益。 本报告期 内 ，基金运作整 体合法合 规 ，没有损害 基金持有
人利益 。基 金的 投资 范围 、投资 比例 及投 资组 合符 合有关 法律 法规 及基 金合 同的规 定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。 前海开源再融资股票 2016 年半 年度报告 （摘要）
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4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量没 有超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的情况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年上 半年 中国 经济 继 续减速 ， 固 定资 产投 资在 政策刺 激的 短期 回暖 后重 回下降 通道 ， 消
费稳中 略降 ， 进 出口 持续 负增长 ； CPI 略 有回 升但 仍 然温和 ， PPI 降 幅收 窄带 动 企业盈 利有 所好 转。
宏观经济政策 从年初着 重 防止短期风险 的稳增长 ， 逐步让位于以 供给侧为 代 表的结构性 改革，这
有利于 改善 经济 长期 的增 长前景 。
受人民币汇率 因素影响 ， 年初市场出现 大幅下跌 ， 其后在国内经 济政策变 化 、美联储加息 预
期反复 、英 国退 欧以 及MSCI 决 定暂 不纳 入A 股等 事 件交替 影响 下， 市场 总体 呈现弱 势震 荡行 情，
投资机 会以 结构 性为 主 。 在一季 度市 场下 跌后 ， 我 们认为 中短 期市 场风 险已 经得到 较充 分的 释放 ，
因此适当提高 了股票仓 位 ，并着重配置 了景气度 较 高的农业、食 品饮料、 家 电等行业， 取得了较
好的收 益。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本基金 本报 告期 内， 基金 份额净 值增 长率 为-3.10% ，同期 业绩 比较 基准 收益 率为-12.32% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
我们判断下半 年国内经 济 依然疲弱，宏 观经济政 策 可能略有微调 ，但总需 求 管理仍然处于 辅
助位置，深化 推进供给 侧 结构性改革、 国企改革 等 仍然是未来一 段时间的 政 策重心，这 有利于经
济长期增长动 力的好转 ； 但信用风险、 海外市场 波 动及汇率的潜 在压力仍 可 能对市场造 成阶段性
冲击。
我们认 为在 资金 环境 相对 宽松、 改革 加速 的推 动下 ，下半 年 A 股市 场仍 然存 在阶段 性和 结 构
性的投资机会 ；在后续 的 基金操作中， 我们仍将 从 再融资主题中 精选具有 长 期发展潜力 、基本面
稳定向 上的 行业 和个 股进 行配置 ，争 取为 投资 者创 造更好 的投 资收 益。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 按照企业 会 计准则、中国 证监会相 关 规定和基金合 同关于估 值 的约定，对基 金
所持有 的投 资品 种进 行估 值。本 基金 托管 人根 据法 律法规 要求 履行 估值 及净 值计算 的复 核责 任。
本基 金管理人 设有估值 委 员会，负责组 织制定和 适 时修订基金估 值政策和 程 序，指导和监 督
整个估值流程 。估值委 员 会由总经理、 督察长、 基 金事务部、研 究部、投 资 部、监察稽 核部、交前海开源再融资股票 2016 年半 年度报告 （摘要）
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易部负责人及 其他指定 相 关人员组成。 估值委员 会 成员均具备专 业胜任能 力 和相关从业 资格，精
通各自领域的 理论知识 ， 熟悉相关政策 法规，并 具 有丰富的实践 经验。基 金 经理可参与 估值原则
和方法 的讨 论， 但不 参与 估值原 则和 方法 的最 终决 策和日 常估 值的 执行 。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 、中证指数有 限公司签 署 服务协议，由 其
按约定 提供 固定 收益 品种 的估值 数据 。
本 基金 本报 告期 内， 参与 估值流 程各 方之 间无 重大 利益冲 突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本报告 期内 ，本 基金 未进 行利润 分配 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金本报告 期内，未 出 现连续二十个 工作日基 金 份额持有人数 量不满二 百 人或者基金资 产
净值低 于五 千万 元的 情形 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《中华人民共 和
国证券 投资 基金 法》 、 基 金 合同 、 托 管协 议和 其他 有 关规定 ， 不存 在损 害基 金 份额持 有人 利益 的行
为，完 全尽 职尽 责地 履行 了基金 托管 人应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内 ， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。 前海开源再融资股票 2016 年半 年度报告 （摘要）
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 前海 开源 再融 资主题 精选 股票 型证 券投 资基金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 19,762,352.32 93,256,242.30
结算备 付金 1,404,245.66 7,439,851.03
存出保 证金 296,776.18 255,523.48
交易性 金融 资产 801,571,991.18 531,406,491.61
其中： 股票 投资 761,595,991.18 531,406,491.61
基金投 资 - -
债券投 资 39,976,000.00 -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - 90,000,000.00
应收证 券清 算款 261,025.73 -
应收利 息 284,603.67 25,762.84
应收股 利 - -
应收申 购款 24,298.21 3,592.69
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 823,605,292.95 722,387,463.95
负债和所有者权益
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - 57,448,438.90
应付赎 回款 3,326,923.16 2,741,635.89
应付管 理人 报酬 1,016,073.92 802,872.59
应付托 管费 169,345.64 133,812.10
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 470,010.41 517,924.29
应交税 费 - -
应付利 息 - - 前海开源再融资股票 2016 年半 年度报告 （摘要）
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应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 230,349.70 110,278.03
负债合 计 5,212,702.83 61,754,961.80
所有者权益：
实收基 金 819,385,200.49 640,743,859.23
未分配 利润 -992,610.37 19,888,642.92
所有者 权益 合计 818,392,590.12 660,632,502.15
负债和 所有 者权 益总 计 823,605,292.95 722,387,463.95
注：报 告截 止 日2016 年6 月30 日,基 金份 额净 值0.999 元,基 金份 额总 额819,385,200.49 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 前海 开源 再融 资主题 精选 股票 型证 券投 资基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月30 日
上年度可比期间
2015 年 5 月 18 日( 基金合同生效
日)至 2015 年 6 月30 日
一、收入 18,509,646.34 -11,966,595.77
1.利息 收入 477,391.98 1,931,091.55
其中： 存款 利息 收入 289,607.24 600,770.73
债券利 息收 入 109,095.89 -
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 78,688.85 1,330,320.82
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） -981,607.95 -8,819,212.30
其中： 股票 投资 收益 -6,037,766.05 -9,133,516.65
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -13,487.10 -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 5,069,645.20 314,304.35
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
18,256,475.71 -5,078,475.02
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） - -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 757,386.60 -
减： 二、费用 8,948,713.52 2,952,928.45
1．管 理人 报酬 5,838,544.91 2,150,884.94
2．托 管费 973,090.81 358,480.80
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 1,944,042.21 422,469.56
5．利 息支 出 - - 前海开源再融资股票 2016 年半 年度报告 （摘要）
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其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 193,035.59 21,093.15
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
9,560,932.82 -14,919,524.22
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
9,560,932.82 -14,919,524.22
注： 本 基金 的基 金合 同于2015 年5 月18 日生 效， 上 年度可 比期 间 为2015 年5 月 18 日(基 金合 同
生效日)到2015 年6 月 30 日。
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 前海 开源 再融 资主题 精选 股票 型证 券投 资基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
640,743,859.23 19,888,642.92 660,632,502.15
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 9,560,932.82 9,560,932.82
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
178,641,341.26 -30,442,186.11 148,199,155.15
其中：1.基 金申 购款 462,264,365.05 -40,993,206.33 421,271,158.72
2. 基金 赎回 款 -283,623,023.79 10,551,020.22 -273,072,003.57
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
819,385,200.49 -992,610.37 818,392,590.12
项目
上年度可比期间
2015 年5 月 18 日(基金合同生效日)至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基 1,215,145,865.18 - 1,215,145,865.18 前海开源再融资股票 2016 年半 年度报告 （摘要）
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金净值 ）
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -14,919,524.22 -14,919,524.22
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
- - -
其中：1.基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,215,145,865.18 -14,919,524.22 1,200,226,340.96
注： 本 基金 的基 金合 同于2015 年5 月18 日生 效， 上 年度可 比期 间 为2015 年5 月 18 日(基 金合 同
生效日)到2015 年6 月 30 日。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 蔡颖______
______ 李志 祥______
____ 任 福利____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
前海开 源再 融资 主题 精选 股票型 证券 投资 基金 （ 以 下简称 “ 本基 金” ） 经 中国 证券监 督管 理委
员会 （ 以下 简称 “中 国证 监会” ） 证 监许 可 【2015 】437 号 文 《 关于 准予 前海 开源再 融资 主题 精选
股票型 证券 投资 基金 注册 的批复 》 ， 由前 海开 源基 金 管理有 限公 司依 照 《 中华 人民共 和国 证券 投资
基金法》 、 《前 海开源再 融 资主题精选 股票型证 券 投 资基金基金 合同》及 其他 法律法规公 开募集 。
本基金 为契 约型 开放 式， 存续期 限不 定， 首次 募集 期间 为 2015 年4 月23 日至 2015 年5 月14 日，
首次设 立募 集不 包括 认购 资金利 息共 募 集1,214,265,993.56 元， 经 瑞华 会计 师事务 所 （ 特殊 普通
合伙）瑞华验字[2015]02230009 号 验资报告予 以验 证。经向中国证 监会备案 ， 《前海开源再融 资
主题精 选股 票型 证券 投资 基金基 金合 同》 于 2015 年 5 月 18 日 正式 生效 ，基 金合同 生效 日的 基金
份额总 额为 1,215,145,865.18 份 基金 份额 ，其 中认 购资金 利息 折合 879,871.62 份基 金份 额。 本
基金的 基金 管理 人为 前海 开源基 金管 理有 限公 司， 本基金 托管 人为 中国 建设 银行股 份有 限公 司。 前海开源再融资股票 2016 年半 年度报告 （摘要）
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6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会 颁布 的 《 证
券投资基金 会计核算 业务 指引》 、 《前海 开源再融 资 主题精选股 票型证券 投资 基金基金合 同》和 在
财务报 表附 注6.4.4 所列 示的中 国证 监 会 发布 的有 关规定 及允 许的 基金 行业 实务操 作编 制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务报表符 合企业会 计 准则的要求， 真实、完 整 地反映了本基 金本报告 期 末的财务状况 以
及本报 告期 间的 经营 成果 和基金 净值 变动 情况 等有 关信息 。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 其他 会计 估计 与最近 一期 年度 报告 相一 致。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财 税[2008]1 号 《关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公 司
股息红利差别 化个人所 得 税政策有关问 题的通知 》 、 财税[2016]36 号《关于 全 面推开营业税 改征
增值税试点的 通知 》 、财税[2016]46 号《 关于进一 步 明确全面推开 营改增试 点 金融业有关政 策的
通知》 、财税[2016]70 号 《关于金融机 构同业往 来 等增值税补充 政策的通 知 》及其 他相关 财税法
规和实 务操 作， 主要 税项 列示如 下：
(1) 于2016 年5 月1 日 前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金 不属于 营业 税征 收范 围， 不 征收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收前海开源再融资股票 2016 年半 年度报告 （摘要）
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入免征 增值 税， 对金 融同 业往来 利息 收入 亦免 征增 值税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴20%
的个人 所得 税。 自 2015 年 9 月 8 日 起， 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1
个月以 内( 含1 个月) 的， 其 股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ； 持 股期 限在1 个月以 上至1 年(含
1 年) 的 ，暂 减按 50% 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 超过 1 年的 ，股 息红 利所 得暂免 征收 个人 所 得
税。对基金持 有的上市 公 司限售股，解 禁后取得 的 股息、红利收 入，按照 上 述规定计算 纳税，持
股时间自解禁 日起计算 ； 解禁前取得的 股息、红 利 收入继续暂减 按 50% 计入 应纳税所得 额 。上述
所得统 一适 用20% 的 税率 计征个 人所 得税 。
(4) 基 金卖 出股 票 按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
前海开 源基 金管 理有 限公 司（ “ 前海 开源 基金 公
司” ）
基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司 （ “ 中 国建 设银 行 ” ） 基金托 管人 、基 金代 销机 构
开源证 券股 份有 限公 司（ “开源 证券 ”） 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.8.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 股票 交易 。
6.4.8.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 交易 。
6.4.8.1.3 债 券回 购交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 回购 交易。 前海开源再融资股票 2016 年半 年度报告 （摘要）
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6.4.8.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。
6.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 交易 ，无 佣金产 生。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015年5月18 日( 基金 合同 生效日)
至2015 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
5,838,544.91 2,150,884.94
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
3,083,600.75 32,687.04
注：本 基金 的管 理费 按前 一日资 产净 值 的1.50% 年 费率计 提。 管理 费的 计算 方法如 下：
H＝ E× 1.50 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管 理费 每日 计提 ，按 月支付 。由 托管 人根 据与 管理人 核对 一致 的财 务数 据，自 动在 月 初 5 个
工作日内、按 照指定的 账 户路径进行资 金支付， 管 理人无需再出 具资金划 拨 指令。若遇 法定节假
日、休 息日 等， 支付 日期 顺延。
本基金管理人 按照与基 金 代销机构签订 的基金销 售 协议约定，依 据销售机 构 销售基金的 保有量提
取一定比例的 客户维护 费 ，用以向基金 销售机构 支 付客户服务及 销售活动 中 产生的相关 费用，客
户维护 费从 基金 管理 费中 列支。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
上年度 可比 期间
2015年5月18 日( 基金 合同 生效
日)至2015 年6月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
973,090.81 358,480.80
注：本 基金 的托 管费 按前 一日资 产净 值 的0.25% 年 费率计 提。 托管 费的 计算 方法如 下：
H＝ E× 0.25 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 前海开源再融资股票 2016 年半 年度报告 （摘要）
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E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托 管费 每日 计提 ，按 月支付 。由 托管 人根 据与 管理人 核对 一致 的财 务数 据，自 动在 月 初 5 个
工作日内、按 照指定的 账 户路径进行资 金支付， 管 理人无需再出 具资金划 拨 指令。若遇 法定节假
日、休 息日 等， 支付 日期 顺延。
6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内与 关联 方无 银行间 同业 市场 的债 券 ( 含回购 )交 易。
6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间内 基金 管理 人未 运用 固有资 金投 资本 基金 。
6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资 本 基金 的情况
本报告 期末 及上 年度 末除 基金管 理人 之外 的其 他关 联方未 投资 本基 金。
6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年5 月18 日( 基金 合 同生效 日)至2015 年
6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行
股份有限公司
19,762,352.32 260,627.55 1,169,656,698.65 592,060.24
注：本基金的 银行存款 由 基金托管人中 国建设银 行 股份有限公司 保管，按 适 用利率或约 定利率计
息。
6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 在承 销期 内参与 关联 方承 销证 券。
6.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 其他 关联 交易事 项。
6.4.9 期 末（ 2016 年 6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注 前海开源再融资股票 2016 年半 年度报告 （摘要）
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601966
玲珑
轮胎
2016 年6
月24 日
2016 年
7 月 6
日
新股流
通受限
12.98 12.98 6,574 85,330.52 85,330.52 -
603016
新宏
泰
2016 年6
月23 日
2016 年
7 月 1
日
新股流
通受限
8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98 -
300520
科大
国创
2016 年6
月30 日
2016 年
7 月 8
日
新股流
通受限
10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 -
002805
丰元
股份
2016 年6
月29 日
2016 年
7 月 7
日
新股流
通受限
5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 -
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
600896
中海
海盛
2016
年 5 月
23 日
重大
资产
重组
10.54 - - 3,997,358 53,200,258.19 42,132,153.32 -
002465
海格
通信
2016
年 6 月
13 日
重大
事项
12.92 - - 1,321,746 15,640,870.65 17,076,958.32 -
600497
驰宏
锌锗
2016
年 6 月
13 日
重大
事项
9.97
2016
年 7 月
11 日
10.97 845,900 9,191,653.00 8,433,623.00 -
000932
华菱
钢铁
2016
年 3 月
28 日
重大
资产
重组
3.69
2016
年 8 月
8 日
4.35 2,082,600 8,262,001.00 7,684,794.00 -
002672
东江
环保
2016
年 5 月
23 日
重大
事项
17.33
2016
年 7 月
15 日
19.06 326,500 6,474,341.90 5,658,245.00 -
600511
国药
股份
2016
年 2 月
18 日
重大
资产
重组
27.43
2016
年 8 月
4 日
30.16 108,800 3,577,466.97 2,984,384.00 -
601611
中国
核建
2016
年 6 月
30 日
临时
停牌
20.92
2016
年 7 月
1 日
23.01 26,219 90,979.93 548,501.48 -
注：本基金本 报告期末 持 有的暂时停牌 等流通受 限 股票的复牌情 况，统计 截 止日期为 2016 年 8
月25 日。 前海开源再融资股票 2016 年半 年度报告 （摘要）
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6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末2016 年6 月30 日止,本 基金 无从 事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证
券款， 无抵 押债 券。
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末2016 年6 月30 日止,本 基金 无从 事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证
券款， 无抵 押债 券。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 761,595,991.18 92.47
其中： 股票 761,595,991.18 92.47
2 固定收 益投 资 39,976,000.00 4.85
其中： 债券 39,976,000.00 4.85
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 21,166,597.98 2.57
7 其他各 项资 产 866,703.79 0.11
8 合计 823,605,292.95 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 100,601,446.94 12.29
B
采矿业 100,553,635.93 12.29
C
制造业 415,825,551.73 50.81
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
9,502,180.80 1.16 前海开源再融资股票 2016 年半 年度报告 （摘要）
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E
建筑业 12,261,161.96 1.50
F
批发和 零售 业 39,927,647.03 4.88
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 42,132,153.32 5.15
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
28,464,379.33 3.48
J
金融业 6,649,463.04 0.81
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 20,126.10 0.00
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 5,658,245.00 0.69
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 761,595,991.18 93.06
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 通过 沪港通 机制 投资 港股 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002299 圣农发 展 2,892,261 74,909,559.90 9.15
2 002035 华帝股 份 2,429,683 59,478,639.84 7.27
3 600896 中海海 盛 3,997,358 42,132,153.32 5.15
4 002311 海大集 团 2,516,958 39,692,427.66 4.85
5 000858 五 粮 液 1,163,782 37,857,828.46 4.63
6 002616 长青集 团 1,418,624 29,365,516.80 3.59
7 600750 江中药 业 848,101 26,969,611.80 3.30
8 600348 阳泉煤 业 3,601,977 22,944,593.49 2.80
9 601699 潞安环 能 3,299,391 21,578,017.14 2.64
10 600739 辽宁成 大 1,217,259 18,952,722.63 2.32
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于前 海 开源基金管 理有限公
司网站 （www.qhkyfund.com ）上 的半 年度 报告 正文 。 前海开源再融资股票 2016 年半 年度报告 （摘要）
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7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002311 海大集 团 36,693,191.63 5.55
2 002616 长青集 团 35,883,173.06 5.43
3 600896 中海海 盛 30,188,300.69 4.57
4 600348 阳泉煤 业 27,386,260.00 4.15
5 002035 华帝股 份 24,960,586.46 3.78
6 002299 圣农发 展 24,504,555.24 3.71
7 601699 潞安环 能 24,341,877.67 3.68
8 600750 江中药 业 23,136,233.53 3.50
9 600739 辽宁成 大 22,421,760.51 3.39
10 600418 江淮汽 车 20,256,401.30 3.07
11 002229 鸿博股 份 19,917,819.97 3.01
12 300017 网宿科 技 18,942,556.70 2.87
13 000550 江铃汽 车 18,235,170.16 2.76
14 002465 海格通 信 16,551,100.66 2.51
15 600547 山东黄 金 15,773,041.26 2.39
16 002458 益生股 份 15,757,472.99 2.39
17 000910 大亚科 技 15,550,733.93 2.35
18 600048 保利地 产 13,958,634.60 2.11
19 002123 荣信股 份 13,941,287.17 2.11
20 000963 华东医 药 13,685,831.16 2.07
21 000568 泸州老 窖 13,620,499.49 2.06
注：买入包括 二级市场 上 主动的买入、 新股、配 股 、债转股、换 股及行权 等 获得的股票 ，买入金
额按成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600547 山东黄 金 61,207,789.81 9.27
2 601398 工商银 行 37,721,689.00 5.71
3 000625 长安汽 车 36,319,021.63 5.50 前海开源再融资股票 2016 年半 年度报告 （摘要）
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4 600398 海澜之 家 22,481,347.41 3.40
5 600115 东方航 空 18,850,537.51 2.85
6 002035 华帝股 份 15,961,915.11 2.42
7 600521 华海药 业 14,579,008.00 2.21
8 600048 保利地 产 14,200,770.08 2.15
9 002033 丽江旅 游 13,382,525.50 2.03
10 002262 恩华药 业 13,176,204.04 1.99
11 600104 上汽集 团 12,026,993.87 1.82
12 002470 金正大 11,650,016.41 1.76
13 002572 索菲亚 11,364,600.24 1.72
14 600489 中金黄 金 10,664,281.65 1.61
15 002548 金新农 10,624,851.74 1.61
16 600340 华夏幸 福 9,807,525.43 1.48
17 300393 中来股 份 9,584,356.95 1.45
18 300145 中金环 境 9,388,048.90 1.42
19 002165 红 宝 丽 9,040,952.32 1.37
20 002229 鸿博股 份 8,924,423.14 1.35
注：卖出包括 二级市场 上 主动的卖出、 换股、要 约 收购、发行人 回购及行 权 等减少的股 票，卖出
金额按 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 884,504,477.90
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 666,568,187.99
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按照 买卖 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑
相关交 易费 用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 39,976,000.00 4.88
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - - 前海开源再融资股票 2016 年半 年度报告 （摘要）
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8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 39,976,000.00 4.88
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 019533 16 国债 05 300,000 29,982,000.00 3.66
2 019539 16 国债 11 100,000 9,994,000.00 1.22
注：本 基金 本报 告期 末仅 持有以 上债 券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。 前海开源再融资股票 2016 年半 年度报告 （摘要）
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7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制 日前一年
内受到 公开 谴责 、处 罚的 情形。
7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 296,776.18
2 应收证 券清 算款 261,025.73
3 应收股 利 -
4 应收利 息 284,603.67
5 应收申 购款 24,298.21
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 866,703.79
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 可转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 600896 中海海 盛 42,132,153.32 5.15 重大资 产重 组
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数 户均持 有的 持有人 结构 前海开源再融资股票 2016 年半 年度报告 （摘要）
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( 户) 基金份 额 机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
9,518 86,087.96 301,917,824.27 36.85% 517,467,376.22 63.15%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
本报告 期末 基金 管理 人的 从业人 员未 持有 本基 金份 额。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
本报告期末基 金管理人 的 高级管理人员 、基金投 资 和研究部负责 人、本基 金 基金经理未 持有本开
放式基 金份 额。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2015 年 5 月 18 日 ） 基金 份额 总额
1,215,145,865.18
本报告 期期 初基 金份 额总 额 640,743,859.23
本报告 期基 金总 申购 份额 462,264,365.05
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 283,623,023.79
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 819,385,200.49
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ，总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本基金 报告 期内 未召 开基 金份额 持有 人大 会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，基 金管 理人 无重大 人事 变动 ；
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
前海开源再融资股票 2016 年半 年度报告 （摘要）
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10.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 本报 告期 未改 变投 资策略 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
为 本 基金 提供 审 计服 务的会 计 师事 务所 为 瑞华 会计师 事 务所 （特 殊 普通 合伙 ） ， 本 报告 期内
未发生 变更 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期基 金管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员没 有受到 监管 部门 稽查 或处 罚的情 形。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
大同证券 2 591,276,301.70 38.17% 432,397.90 37.93% -
万联证券 2 405,699,653.99 26.19% 296,688.46 26.03% -
信达证券 1 403,311,697.57 26.04% 294,941.71 25.87% -
华鑫证券 1 71,313,788.03 4.60% 59,282.82 5.20% -
川财证券 2 51,723,585.06 3.34% 37,825.40 3.32% -
中金公司 2 25,782,166.47 1.66% 18,854.48 1.65% -
注： 根据 中国 证监 会 《关 于 完善证 券投 资基 金交 易席 位制度 有关 问题 的通 知》 （ 证监基 金字[2007]48
号）的 有关 规定 ，我 公司 制定了 租用 证券 公司 交易 单元的 选择 标准 和程 序：
A：选 择标 准
1、公 司经 营行 为规 范， 财务状 况和 经营 状况 良好 ；
2、 公司 具有 较强 的研 究 能力, 能及 时、 全面 地为 基 金提供 高质 量的 宏观 经济 研究 、 行 业研 究及 市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
3、公 司内 部管 理规 范， 能满足 基金 操作 的保 密要 求；
4、建 立了 广泛 的信 息网 络,能 及时 提供 准确 的信 息 资讯服 务。
B：选 择流 程
公司研 究部 门定 期对 券商 服务质 量从 以下 几方 面进 行量化 评比 ，并 根据 评比 的结果 选择 席位 ：
1、服务的主 动性。主 要 针对证券公司 承接调研 课 题的态度、协 助安排上 市 公司调研、 以及就有前海开源再融资股票 2016 年半 年度报告 （摘要）
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关专题 提供 研究 报告 和讲 座；
2、研 究报 告的 质量 。主 要是指 证券 公司 所提 供研 究报告 是否 详实 ，投 资建 议是否 准确 ；
3、资讯提供 的及时性 及 便利性。主要 是指证券 公 司提供资讯的 时效性、 及 时性以及提 供资讯的
渠道是 否便 利、 提供 的资 讯是否 充足 全面 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
大同证券 50,013,000.00 83.35% 138,000,000.00 100.00% - -
万联证券 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
华鑫证券 9,989,012.90 16.65% - - - -
川财证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
前海开源基金管理有限公司
2016 年8 月29 日
