前 海 开 源 中证 军 工 指 数型 证 券 投 资基 金
2016 年 半年 度 报 告 摘要
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 前海开源基 金管理有限公司
基金托 管人： 交通银行股 份有限公司
送出日 期：2016 年8 月29 日
前海开源中证军工指数 2016 年 半年度报告( 摘要)
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 8 月 25 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2016 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。 前海开源中证军工指数 2016 年 半年度报告( 摘要)
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 前海开 源中 证军 工指 数
基金主 代码 000596
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 5 月27 日
基金管 理人 前海开 源基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 755,479,702.51 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 前海开 源中 证军 工指 数 A 前海开 源中 证军 工指 数 C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 000596 002199
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 588,705,945.12 份 166,773,757.39 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 采用 指数 化投 资策 略， 紧密 跟踪 中证 军工 指 数， 在严 格控 制基 金的 日 均
跟踪偏 离度 和年 跟踪 误差 的前提 下， 力争 获取 与标 的指数 相似 的投 资收 益。
投资策 略 本基金 采用 完全 复制 标的 指数的 方法 ，进 行被 动式 指数化 投资 。
1、大 类资 产配 置
本 基 金 管 理 人 主 要 按 照 中 证 军 工 指 数 的 成 份 股 组 成 及 其 权 重 构 建 股 票 投 资 组
合, 并 根 据 指 数成 份 股 及其权 重 的 变 动 而进 行 相 应调整 。 本 基 金 投资 于 股 票的
资产比 例不 低于 基金 资产 的 85%， 投资 于中 证军 工 指数成 份股 和备 选成 份 股 的
资产比 例不 低于 非现 金基 金资产 的 80% ；本 基金 每 个交易 日日 终在 扣除 股 指 期
货合约 需缴 纳的 交易 保证 金后 ， 应 当保 持不 低于 基 金资产 净 值 5% 的现 金或 到 期
日在一 年以 内的 政府 债券 。
2、股 票投 资策 略
（1） 股票 投资 组合 构建
本基金 采用 完全 复制 标的 指数的 方法， 按照 标的 指 数成份 股组 成及 其权 重 构 建
股票投 资组 合 。 由 于跟 踪 组合构 建与 标的 指数 组合 构建存 在差 异 ， 若 出现 较 为
特殊的 情况 （ 例如 成份 股 停牌 、 股 票流 动性 不足 以 及其他 影响 指数 复制 效果 的
因素） ， 本 基金 将采 用替 代性的 方法 构建 组合 ， 使 得跟踪 组合 尽可 能近 似 于 全
复制组 合 ， 以 减少 对标 的 指数的 跟踪 误差 。 本基 金 所采用 替代 法调 整的 股票 组
合应符 合投 资于 股票 的资 产比例 不低 于基 金资 产的 85%， 投资 于中 证军 工指 数
成 份 股 和 备 选 成 份 股 的 资 产 比 例 不 低 于 非 现 金 基 金 资 产 的 80% 的 投 资 比 例 限
制。
（2） 股票 投资 组合 的调 整
本 基 金 所 构 建 的 股 票 投 资 组 合 将 根 据 中 证 军 工 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 动 而
进行相 应调 整 ， 本 基金 还 将根据 法律 法规 中的 投资 比例限 制 、 申 购赎 回变 动 情
况等 ， 对 其进 行适 时调 整 ， 以 保证 基金 净值 增长 率 与基准 指数 间的 高度 正相 关前海开源中证军工指数 2016 年 半年度报告( 摘要)
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和跟踪 误差 最小 化。
3、债 券投 资策 略
本基金 债券 投资 的目 的是 在保证 基金 资产 流动 性的 基础上 ， 降低 跟踪 误 差 。 本
基金将 采用 宏观 环境 分析 和微观 市场 定价 分析 两个 方面进 行债 券资 产的 投 资 ，
通过主 要采 取组 合久 期配 置策略 ， 同 时辅 之以 收益 率曲线 策略 、 骑 乘策 略 、 息
差策略 等积 极投 资策 略构 建债券 投资 组合 。
4、权 证投 资策 略
本基金 将权 证的 投资 作为 提高基 金投 资 组 合收 益的 辅助手 段。 根 据权 证 对 应 公
司基本 面研 究成 果确 定权 证的合 理估 值， 发现 市场 对股票 权证 的非 理性 定 价 ；
利用权 证衍 生工 具的 特性 ， 通 过权 证与 证券 的组 合 投资 ， 来 达到 改善 组合 风 险
收益特 征的 目的 。
5、股 指期 货投 资策 略
本基金 以套 期保 值为 目的 ，参与 股指 期货 交易 。
业绩比 较基 准 中证军 工指 数收 益率 ×95% ＋银行 活期 存款 利率(税后)×5% 。
风险收 益特 征 本基金 属于 采用 指数 化操 作的股 票型 基金， 其预 期 的风险 和收 益高 于货 币 市 场
基金、 债券 基金、 混合 型 基金， 为证 券投 资基金 中 的较高 风险 、 较 高收益 品 种。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公
司
交通银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 傅成斌 汤嵩彦
联系电 话 0755-88601888 95559
电子邮 箱 qhky@qhkyfund.com tangsy@bankcomm.com
客户服 务电 话
4001666998 95559
传真 0755-83181169 021-62701216
2.4 信 息披 露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.qhkyfund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
基金级 别 前海开 源中 证军 工指 数 A 前海开 源中 证军 工指 数 C 前海开源中证军工指数 2016 年 半年度报告( 摘要)
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3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016
年 6 月 30 日)
报告期(2016 年1 月1 日 -
2016 年6 月30 日)
本期已 实现 收益 -34,513,864.81 -5,138,515.24
本期利 润 -229,084,790.86 -29,301,745.19
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.3743 -0.1767
本期基 金份 额净 值增 长率 -17.73% -17.85%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0815 -0.1440
期末基 金资 产净 值 980,523,129.15 142,756,075.92
期末基 金份 额净 值 1.666 0.856
注：① 上述 基金业绩 指标 不包括持有 人认购或 交易 基金的各项 费用,计入 费用 后实际收益 水平要
低于所 列数 字。
② 本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他收 入( 不含 公允 价值 变 动收益)扣 除相 关
费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。
③ 期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 期末 余额 和未 分配 利润中 已实 现部 分 期
末余额的孰低 数。表中 的 “期末”均指 报告期最 后 一个自然日， 无论该日 是 否为开放日 或交易所
的交易 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
前海开 源中 证军 工指 数 A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 6.86% 1.56% 7.37% 1.42% -0.51% 0.14%
过去三 个月 -0.66% 1.69% -0.25% 1.66% -0.41% 0.03%
过去六 个月 -17.73% 2.69% -18.88% 2.46% 1.15% 0.23%
过去一 年 -32.71% 3.46% -32.64% 3.18% -0.07% 0.28%
自基金 合同
生效起 至今
66.60% 2.87% 86.13% 2.71% -19.53% 0.16%
前海开 源中 证军 工指 数 C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 6.87% 1.57% 7.37% 1.42% -0.50% 0.15%
过去三 个月 -0.70% 1.68% -0.25% 1.66% -0.45% 0.02%
过去六 个月 -17.85% 2.69% -18.88% 2.46% 1.03% 0.23% 前海开源中证军工指数 2016 年 半年度报告( 摘要)
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自基金 合同
生效起 至今
-15.42% 2.49% -20.10% 2.30% 4.68% 0.19%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为： 中证 军工 指数 收益 率×95% ＋ 银行 活期 存款 利 率(税后 )× 5% 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
前海开源中证军工指数 2016 年 半年度报告( 摘要)
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注：本 基金 自2015 年11 月30 日起 ，增 加C 类基 金 份额并 设置 对应 基金 代码 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
前 海开 源基 金管 理有 限公司 （以 下简 称“ 前海 开源基 金” ） 于 2012 年 12 月 27 日 经中 国证 监
会批准 ，2013 年 1 月 23 日注册 成立 ，截 至报 告期 末，注 册资 本为 2 亿 元人 民币。 其中 ，开 源证
券股份有限公 司、北京 市 中盛金期投资 管理有限 公 司、北京长和 世纪资产 管 理有限公司 和深圳市
和合投信资产 管理合伙 企 业(有限合伙)各 持股权 25% 。目前，前海 开源基金 分 别在北京、 上海设
立分公司，在 深圳设立 华 南营销中心； 直销中心 覆 盖珠三角、长 三角和京 津 冀环渤海经 济区，为
公司的快速发 展奠定了 组 织和区域基础 。经中国 证 监会批准，前 海开源基 金 全资控股子 公司 ——
前海开 源资 产管 理有 限公 司（以 下简 称“ 前海 开源 资管” ）已于 2013 年 9 月 5 日 在深 圳市 注册 成
立,并于 2013 年 9 月 18 日 取得中 国证 监会 核发 的《 特定客 户资 产管 理业 务资 格证书 》 ， 截至 报告前海开源中证军工指数 2016 年 半年度报告( 摘要)
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期末 ， 注 册资 本 为1.8 亿 元人民 币 。 截 至报 告期 末 ， 前 海开 源基 金旗 下管 理 32 只开 放式 基金 ， 资
产管理 规模 超 过309 亿元 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
薛小波
本基金
的基金
经理、 公
司执行
投资总
监
2014 年9 月17
日
- 9 年
薛小波 先生 ，清 华大 学工
程力学 学士 、流 体力 学硕
士。2006 年7 月至 2014
年 4 月 任中 信证 券机 械行
业和军 工行 业首 席分 析
师、高 级副 总裁 。现 任前
海开源 基金 管理 有限 公司
执行投 资总 监。
柯海东
本基金
的基金
经理、 公
司投资
副总监
2015 年12 月11
日
- 5 年
柯海东 先生 ，中 山大 学管
理学硕 士。 历任 中国 中投
证券研 究总 部食 品饮 料行
业分析 师， 国泰 君安 证券
研究所 食品 饮料 行业 分析
师。现 任前 海开 源基 金管
理有限 公司 投资 副总 监。
①对基 金的 首任 基金 经理 ， 其 “任 职日 期” 为基 金 合同生 效日 ， “离 职日 期” 为根据 公司 决定 确定
的解聘 日期 ， 对 此后 的非 首任基 金经 理， “ 任职 日期 ” 和 “离 任日 期” 分别 指 根据公 司决 定确 定的
聘任日 期和 解聘 日期 。
②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 公开募集证券 投
资基金运作 管理办法》 、 《 证券投资基 金销售管 理办 法》和《证 券投资基 金信 息披露管理 办法》 等
有关法 律法 规及 各项 实施 准则、 《 前 海开 源中 证军 工 指数型 证券 投资 基金 基金 合同》 和其 他有 关法
律法规 的规 定 ， 本 着诚 实 信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管 理和运 用基 金资 产 ， 在 严 格控制 风险 的基 础上 ，
为基金持有人 谋求最大 利 益。本报告期 内，基金 运 作整体合法合 规，没有 损 害基金持有 人利益。
基金的 投资 范围 、投 资比 例及投 资组 合符 合有 关法 律法规 及基 金合 同的 规定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善前海开源中证军工指数 2016 年 半年度报告( 摘要)
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相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量没 有超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的情况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本报告期内， 在无大额申 购或赎回等特 殊情况时， 基本保持了基 金合同所要 求的 85% 到 95%
的仓位 ，指 数跟 踪效 果良 好。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本 基 金 本 报 告 期 内 ， Ａ 类 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为-17.73% ， 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为
-18.88 ％；C 类 基金 份额 净值增 长率 为-17.85 ％， 同期业 绩比 较基 准收 益率 为-18.88％。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望未 来， 我们 依旧 坚信 未来 5-10 年将 是我 国军 工 行业的 黄金 时期 ， 军 事装 备技术 与规 模的
提升将带来万 亿以上的 需 求，军工行业 的发展前 景 仍然光明。未 来一段时 间 ，刺激军工 板块行情
走强的 因素 包括 周边 安全 、 大 飞机 首飞 、 军工 科研 院所改 制政 策 、 军 民融 合 政策 、 运 20 等新 武器
批量交付、珠 海航展、 航 天活动等重大 事件，预 计 未来一段时间 军工行业 有 望成为市场 的表现突
出的板 块之 一。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 按照企业 会 计准则、中国 证监会相 关 规定和基金合 同关于估 值 的约定，对基 金
所持有 的投 资品 种进 行估 值。本 基金 托管 人根 据法 律法规 要求 履行 估值 及净 值计算 的复 核责 任。
本基金管理人 设有估值 委 员会，负责组 织制定和 适 时修订基金估 值政策和 程 序，指导和监 督
整个估值流程 。估值委 员 会由总经理、 督察长、 基 金事务部、研 究部 、投 资 部、监察稽 核部、交
易部负责人及 其他指定 相 关人员组成。 估值委员 会 成员均具备专 业胜任能 力 和相关从业 资格，精
通各自领域的 理论知识 ， 熟悉相关政策 法规，并 具 有丰富的实践 经验。基 金 经理可参与 估值原则
和方法 的讨 论， 但不 参与 估值原 则和 方法 的最 终决 策和日 常估 值的 执行 。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 、中证指数有 限公司签 署 服务协议，由 其
按约定 提供 固定 收益 品种 的估值 数据 。 前海开源中证军工指数 2016 年 半年度报告( 摘要)
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本基金 本报 告期 内， 参与 估值流 程各 方之 间无 重大 利益冲 突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本报告 期内 ，本 基金 未进 行利润 分配 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金本报告 期内，未 出 现连续二十个 工作日基 金 份额持有人数 量不满二 百 人或者基金资 产
净值低 于五 千万 元的 情形 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
2016 半年 度， 基金 托管人 在前海 开源 中证 军工 指数 型证券 投资 基金 的托 管过 程中， 严格 遵 守
了《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同、托管协 议，尽职 尽 责地履行了 托管人应
尽的义 务， 不存 在任 何损 害基金 持有 人利 益的 行为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
2016 半年度，前海开源基 金管理有限公司在前海开源中证军工指数型证券投资基金投资运
作、基金资产 净值的计 算 、基金份额申 购赎回价 格 的计算、基金 费用开支 等 问题上，托 管人未发
现损害 基金 持有 人利 益的 行为。
本报告 期内 本基 金未 进行 收益分 配， 符合 基金 合同 的规定 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
2016 半年 度， 由 前海 开源 基金管 理有 限公 司编 制并 经托管 人复 核审 查的 有关 前海开 源中 证 军
工指数型证券 投资基金 的 半年度报告中 财务指标 、 净值表现、收 益分配情 况 、财务会计 报告相关
内容、 投资 组合 报告 等内 容真实 、 准 确、 完整 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体 ： 前海 开源 中证 军工指 数型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元 前海开源中证军工指数 2016 年 半年度报告( 摘要)
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资 产
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 70,506,628.01 129,705,998.79
结算备 付金 98,051.73 -
存出保 证金 689,837.92 1,022,637.48
交易性 金融 资产 1,060,345,780.15 1,272,268,074.93
其中： 股票 投资 1,060,345,780.15 1,272,268,074.93
基金投 资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 17,271,436.82 -
应收利 息 12,539.16 26,671.41
应收股 利 - -
应收申 购款 1,139,326.11 100,863,124.30
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 1,150,063,599.90 1,503,886,506.91
负债和所有者权益
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 14,618,359.17 34,907,832.94
应付赎 回款 10,434,200.59 47,122,795.37
应付管 理人 报酬 891,977.65 1,937,428.29
应付托 管费 178,395.53 387,485.65
应付销 售服 务费 28,030.24 207,165.58
应付交 易费 用 163,499.62 1,767,634.06
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 469,932.03 345,842.83
负债合 计 26,784,394.83 86,676,184.72
所有者权益：
实收基 金 755,479,702.51 775,805,721.14
未分配 利润 367,799,502.56 641,404,601.05 前海开源中证军工指数 2016 年 半年度报告( 摘要)
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所有者 权益 合计 1,123,279,205.07 1,417,210,322.19
负债和 所有 者权 益总 计 1,150,063,599.90 1,503,886,506.91
注： 报告 截止 日2016 年6 月 30 日 ， 前 海开 源中 证军 工指 数A 基 金份 额净 值1.666 元 ， 基金 份额
总额 588,705,945.12 份 ； 前 海 开 源 中 证 军 工 指 数 C 基 金 份 额 净 值 0.856 元 ， 基 金 份 额 总 额
166,773,757.39 份。
6.2 利 润表
会计主 体 ： 前海 开源 中证 军工指 数型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年6 月30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至2015 年 6 月 30
日
一、收入 -250,848,107.78 199,737,386.12
1.利息 收入 441,986.69 429,312.38
其中： 存款 利息 收入 441,986.69 429,027.45
债券利 息收 入 - 284.93
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列） -32,898,089.05 201,229,254.19
其中： 股票 投资 收益 -35,331,110.57 199,543,433.43
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 - -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 2,433,021.52 1,685,820.76
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
-218,734,156.00 -5,026,261.03
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
342,150.58 3,105,080.58
减： 二、费用 7,538,428.27 10,965,408.11
1．管 理人 报酬 5,543,160.87 5,709,570.30
2．托 管费 1,108,632.19 1,141,914.09
3．销 售服 务费 169,315.45 -
4．交 易费 用 379,922.68 3,765,235.79
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 337,397.08 348,687.93
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-” -258,386,536.05 188,771,978.01 前海开源中证军工指数 2016 年 半年度报告( 摘要)
第 13 页 共 28 页
号填列）
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
-258,386,536.05 188,771,978.01
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体 ： 前海 开源 中证 军工指 数型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
775,805,721.14 641,404,601.05 1,417,210,322.19
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- -258,386,536.05 -258,386,536.05
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
-20,326,018.63 -15,218,562.44 -35,544,581.07
其中：1. 基 金申 购款 190,546,953.52 77,023,455.93 267,570,409.45
2. 基金 赎回 款 -210,872,972.15 -92,242,018.37 -303,114,990.52
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
- - -
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
755,479,702.51 367,799,502.56 1,123,279,205.07
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
481,139,097.32 233,833,961.87 714,973,059.19
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
- 188,771,978.01 188,771,978.01 前海开源中证军工指数 2016 年 半年度报告( 摘要)
第 14 页 共 28 页
期利润 ）
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
281,862,040.41 703,614,976.56 985,477,016.97
其中：1. 基 金申 购款 1,338,972,329.98 2,131,465,936.47 3,470,438,266.45
2. 基金 赎回 款 -1,057,110,289.57 -1,427,850,959.91 -2,484,961,249.48
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
- - -
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
763,001,137.73 1,126,220,916.44 1,889,222,054.17
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 蔡颖______
______ 李志 祥______
____ 任 福利____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
前海开 源中 证军 工指 数型 证券投 资基 金 （以 下简 称 “ 本基金 ” ） 经 中国 证券监 督 管理委 员会 （ 以
下简称 “ 中国 证监 会” ） 证 监许可 【2014 】294 号文 《 关于核 准前 海开 源中 证军 工指数 型证 券投 资
基金募 集的 批复 》 ， 由前 海 开源基 金管 理有 限公 司依 照 《 中华 人民 共和 国证 券 投资基 金法 》 、 《前 海
开源中 证军 工指 数型 证券 投资基 金基 金合 同》 及其 他法律 法规 公开 募集 。 本 基金为 契约 型开 放式 ，
存续期 限不 定， 首次 募集 期间 为 2014 年4 月8 日至 2014 年5 月23 日 ， 首 次设立 募集 不包 括认 购
资 金 利 息 共 募 集 617,854,816.11 元 ， 经 瑞 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 瑞 华 验 字
[2014]02030010 号验资报 告予以验证。经 向中国证 监会备案 ， 《前海 开源中证 军工指数型证券 投
资 基 金 基 金 合 同 》 于 2014 年 5 月 27 日 正 式 生 效 ， 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为
618,168,587.08 份 基金 份 额，其 中认 购资 金利 息折 合 313,770.97 份 基金 份 额。本 基金 的基 金管
理人为 前海 开源 基金 管理 有限公 司， 本基 金托 管人 为交通 银行 股份 有限 公司 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会 颁布 的 《 证前海开源中证军工指数 2016 年 半年度报告( 摘要)
第 15 页 共 28 页
券投资基金 会计核算 业务 指引》 、 《前海 开源中证 军 工指数型证 券投资基 金基 金合同》和 在财务 报
表附 注6.4.4 所 列示 的中 国证监 会发 布的 有关 规定 及允许 的基 金行 业实 务操 作编制 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务报 表符 合企业会 计 准则的要求， 真实、完 整 地反映了本基 金本报告 期 末的财务状况 以
及本报 告期 间的 经营 成果 和基金 净值 变动 情况 等有 关信息 。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财 税[2008]1 号 《关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公 司
股息红利差别 化个人所 得 税政策有关问 题的通知 》 、 财税[2016]36 号《关于 全 面推开营业税 改征
增值税试点的 通知 》 、财税[2016]46 号《 关于进一 步 明确全面推开 营改增试 点 金融业有关政 策的
通知》 、财税[2016]70 号 《关于金融机 构同业往 来 等增值税补充 政策的通 知 》及其他相关 财税法
规和实 务操 作， 主要 税项 列示如 下：
(1) 于2016 年5 月1 日 前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金 不属于 营业 税征 收范 围， 不 征收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对金 融同 业往来 利息 收入 亦免 征增 值税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。 前海开源中证军工指数 2016 年 半年度报告( 摘要)
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(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴20%
的个人 所得 税。 自 2015 年 9 月 8 日 起， 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1
个月以 内( 含1 个月) 的， 其 股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ； 持 股期 限在1 个月以 上至1 年(含
1 年) 的 ，暂 减按 50% 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 超过 1 年的 ，股 息红 利所 得暂免 征收 个人 所 得
税。对基金持 有的上市 公 司限售股，解 禁后取得 的 股息、红利收 入，按照 上 述规定计算 纳税，持
股时间自解禁 日起计算 ； 解禁前取得的 股息、红 利 收入继续暂减 按 50% 计入 应纳税所得额 。上述
所得统 一适 用20% 的 税率 计征个 人所 得税 。
(4) 基 金卖 出股 票 按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税 ，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公 司 （ “ 前 海 开 源
基金公 司 ” ）
基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
交通银 行股 份有 限公 司（ “交通 银行 ”） 基金托 管人 、基 金代 销机 构
开源证 券股 份有 限公 司（ “开源 证券 ”） 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.8.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 股票 交易 。
6.4.8.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 交易 。
6.4.8.1.3 债 券回 购交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 回购 交易。
6.4.8.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。
6.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 交易 ，无 佣金产 生。 前海开源中证军工指数 2016 年 半年度报告( 摘要)
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6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
5,543,160.87 5,709,570.30
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
3,945,463.40 1,250,535.50
注：本 基金 的管 理费 按前 一日资 产净 值 的1.00% 年 费率计 提。 管理 费的 计算 方法如 下：
H＝ E× 1.00 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金管
理费划 款指 令， 基金 托管 人复核 后于 次月 首日 起 5 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支付 给基 金 管
理人。 若遇 法定 节假 日、 公休假 等， 支付 日期 顺延 。
本基金管理人 按照与基 金 代销机构签订 的基金销 售 协议约定，依 据销售机 构 销售基金的 保有量提
取一定比例的 客户维护 费 ，用以向基金 销售机构 支 付客户服务及 销售活动 中 产生的相关 费用，客
户维护 费从 基金 管理 费中 列支。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,108,632.19 1,141,914.09
注：本 基金 的托 管费 按前 一日资 产净 值 的0.20% 年 费率计 提。 托管 费的 计算 方法如 下：
H＝ E× 0.20 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付。由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金托
管费划 款指 令， 基金 托管 人复核 后于 次月 前 5 个工 作日内 从基 金财 产中 一次 性支取 。若 遇法 定 节
假日、 公休 日等 ，支 付日 期顺延 。
6.4.8.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元 前海开源中证军工指数 2016 年 半年度报告( 摘要)
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获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2016 年 1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
前海开 源中 证军 工
指数A
前海开 源中 证军 工
指数C
合计
前海开 源基 金管 理有 限
公司
- 159,291.44 159,291.44
合计 - 159,291.44 159,291.44
注：本 基 金A 类 基金 份额 不收取 销售 服务 费，C 类 基金份 额的 销售 服务 费年 费率 为 0.25% 。
本基金 销售 服务 费按 前一 日 C 类 基金 资产 净值 的0.25% 年 费率 计提 。
销售服 务费 的计 算方 法如 下：
H＝ E× 0.25 %÷ 当年 天数
H 为 C 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费
E 为 C 类基 金份 额前 一日 基金资 产净 值
销售服务费每 日计提， 按 月支付。由基 金管理人 向 基金托管人发 送销售服 务 费划付指令 ，基金托
管人复 核后 于次 月首 日 起 5 个工 作日 内从 基金 资产 中一次 性划 出， 由注 册登 记机构 代收 ，注 册登
记机构 收到 后按 相关 合同 规定支 付给 基金 销售 机构 。 若 遇法 定 节 假日 、 公 休 日等 ， 支 付日 期顺 延 。
6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内与 关联 方无 银行间 同业 市场 的债 券 ( 含回购 )交 易。
6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间内 基金 管理 人未 运用 固有资 金投 资本 基金 。
6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告 期末 及上 年度 末除 基金管 理人 之外 的其 他关 联方未 投资 本基 金。
6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
交通银行股份有限
公司
70,506,628.01 302,211.56 257,179,792.82 398,925.72
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司保 管， 按适 用利 率或约 定利 率计 息。
6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 在承 销期 内参与 关联 方承 销证 券。 前海开源中证军工指数 2016 年 半年度报告( 摘要)
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6.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 其他 关联 交易事 项。
6.4.9 期 末（2016 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末无 因认 购新发 或增 发而 持有 流通 受限证 券。
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
002465
海格
通信
2016
年 6 月
13 日
重大
事项
12.92 - - 2,657,497 43,214,539.51 34,334,861.24 -
000547
航天
发展
2016
年 4 月
19 日
重大
事项
15.36 - - 1,317,700 25,310,870.76 20,239,872.00 -
002297
博云
新材
2016
年 6 月
20 日
重大
事项
13.09 - - 518,024 7,543,172.56 6,780,934.16 -
002046
轴研
科技
2016
年 5 月
9 日
重大
事项
10.33
2016
年 8 月
22 日
11.36 386,700 4,445,062.31 3,994,611.00 -
注：本基金本 报告期末 持 有的暂时停牌 等流通受 限 股票的复牌情 况，统计 截 止日期为 2016 年 8
月25 日。
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末2016 年6 月30 日止,本 基金 无从 事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证
券款， 无抵 押债 券。
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末2016 年6 月30 日止,本 基金 无从 事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证
券款， 无抵 押债 券。 前海开源中证军工指数 2016 年 半年度报告( 摘要)
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§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 1,060,345,780.15 92.20
其中： 股票 1,060,345,780.15 92.20
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 70,604,679.74 6.14
7 其他各 项资 产 19,113,140.01 1.66
8 合计 1,150,063,599.90 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 990,472,494.12 88.18
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 12,550,833.90 1.12
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
47,875,242.13 4.26
J
金融业 - -
K
房地产 业 - - 前海开源中证军工指数 2016 年 半年度报告( 摘要)
第 21 页 共 28 页
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 9,447,210.00 0.84
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 1,060,345,780.15 94.40
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 通过 沪港通 机制 投资 港股 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601989 中国重 工 13,762,352 87,115,688.16 7.76
2 600893 中航动 力 1,457,280 50,494,752.00 4.50
3 000768 中航飞 机 2,224,136 43,793,237.84 3.90
4 600482 中国动 力 1,129,519 37,014,337.63 3.30
5 600271 航天信 息 1,496,309 35,612,154.20 3.17
6 600118 中国卫 星 1,038,540 34,894,944.00 3.11
7 002465 海格通 信 2,657,497 34,334,861.24 3.06
8 600150 中国船 舶 1,271,117 28,295,064.42 2.52
9 600372 中航电 子 1,354,597 26,374,003.59 2.35
10 000738 中航动 控 980,684 25,890,057.60 2.30
7.4 注 ：投 资者欲 了解 本报告 期末 基金投 资的 所有股 票明 细，应 阅读 登载于 前海 开源
基 金管 理有限 公司 网站 （www.qhkyfund.com ） 上 的半 年度报 告正 文。 报 告期 内股
票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601989 中国重 工 18,754,482.48 1.32 前海开源中证军工指数 2016 年 半年度报告( 摘要)
第 22 页 共 28 页
2 600482 中国动 力 16,538,690.82 1.17
3 600893 中航动 力 15,984,442.59 1.13
4 002519 银河电 子 11,804,174.41 0.83
5 600372 中航电 子 9,024,131.00 0.64
6 002413 雷科防 务 8,575,964.09 0.61
7 002049 紫光国 芯 7,273,714.13 0.51
8 002224 三 力 士 6,428,774.00 0.45
9 000738 中航动 控 5,639,760.70 0.40
10 603678 火炬电 子 5,356,319.93 0.38
11 000768 中航飞 机 3,338,158.28 0.24
12 600118 中国卫 星 3,094,211.00 0.22
13 300159 新研股 份 2,814,415.49 0.20
14 600150 中国船 舶 2,697,446.21 0.19
15 002465 海格通 信 2,492,485.80 0.18
16 600839 四川长 虹 2,379,551.00 0.17
17 600879 航天电 子 1,750,708.99 0.12
18 600038 中直股 份 1,602,246.00 0.11
19 002179 中航光 电 1,586,097.85 0.11
20 000547 航天发 展 1,483,344.00 0.10
注：买入包括 二级市场 上 主动的买入、 新股、配 股 、债转股、换 股及行权 等 获得的股票 ，买入金
额按成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600839 四川长 虹 31,264,345.99 2.21
2 601890 亚星锚 链 9,315,383.20 0.66
3 000748 长城信 息 8,331,728.18 0.59
4 600151 航天机 电 5,937,609.71 0.42
5 600879 航天电 子 5,799,548.18 0.41
6 300101 振芯科 技 4,731,935.34 0.33
7 600855 航天长 峰 4,724,228.62 0.33
8 300065 海兰信 4,655,965.40 0.33
9 600760 *ST 黑豹 4,527,172.51 0.32
10 000768 中航飞 机 4,180,044.77 0.29 前海开源中证军工指数 2016 年 半年度报告( 摘要)
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11 600271 航天信 息 4,167,860.12 0.29
12 600967 北方创 业 4,157,935.89 0.29
13 002179 中航光 电 3,781,666.60 0.27
14 600391 成发科 技 3,721,183.94 0.26
15 600435 北方导 航 3,711,744.24 0.26
16 002268 卫 士 通 3,698,157.07 0.26
17 000901 航天科 技 3,657,985.08 0.26
18 600118 中国卫 星 2,989,794.57 0.21
19 600316 洪都航 空 2,547,169.80 0.18
20 601989 中国重 工 2,118,681.19 0.15
注：卖出包括 二级市场 上 主动的卖出、 换股、要 约 收购、发行人 回购及行 权 等减少的股 票，卖出
金额按 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 172,961,373.48
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 130,818,401.69
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按照 买卖 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑
相关交 易费 用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 前海开源中证军工指数 2016 年 半年度报告( 摘要)
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7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 未投 资国 债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制 日前一年
内受到 公开 谴责 、处 罚的 情形。
7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 689,837.92
2 应收证 券清 算款 17,271,436.82
3 应收股 利 -
4 应收利 息 12,539.16
5 应收申 购款 1,139,326.11
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 19,113,140.01
前海开源中证军工指数 2016 年 半年度报告( 摘要)
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7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 可转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产 净值
比例（%）
流通受 限情 况说 明
1 002465 海格通 信 34,334,861.24 3.06 重大事 项
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
前海
开源
中证
军工
指数A
52,461 11,221.78 2,221,577.56 0.38% 586,484,367.56 99.62%
前海
开源
中证
军工
指数C
394 423,283.65 155,788,909.54 93.41% 10,984,847.85 6.59%
合计 52,855 14,293.44 158,010,487.10 20.92% 597,469,215.41 79.08%
注：① 分级 基金机构/ 个 人投资者持 有份额占 总份 额比例的计 算中，对 下属 分级基金， 比例的 分
母采用 各自 级别 的份 额， 对合计 数， 比例 的分 母采 用下属 分级 基金 份额 的合 计数( 即期 末基 金份 额
总额) 。
② 户 均持 有的 基金 份额 合 计=期 末基 金份 额总 额/期 末持有 人户 数合 计。
③ 本 基金 自2015 年11 月 30 日起 ，增 加C 类基 金 份额并 设置 对应 基金 代码 。 前海开源中证军工指数 2016 年 半年度报告( 摘要)
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8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
前海开 源
中证军 工
指数 A
14,523.33 0.00%
前海开 源
中证军 工
指数 C
505.98 0.00%
合计
15,029.31 0.00%
注：分级基金 管理人的 从 业人员持有基 金占基金 总 份额比例的计 算中，对 下 属分级基金 ，比例的
分母采用各自 级别的份 额 ；对合计数， 比例的分 母 采用下属分级 基金份额 的 合计数（即 期末基金
份额总 额） 。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
本报告期末基 金管理人 的 高级管理人员 、基金投 资 和研究部负责 人、本基 金 基金经理未 持有本开
放式基 金份 额。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
前海开 源中 证军
工指 数A
前海开 源中 证军
工指 数 C
基金合 同生 效日 （2014 年5 月 27 日 ） 基 金份
额总额
618,168,587.08 -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 619,643,795.54 156,161,925.60
本报告 期基 金总 申购 份额 136,221,775.53 54,325,177.99
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 167,159,625.95 43,713,346.20
本 报 告期 基 金拆 分 变动 份额 （ 份额 减 少以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 588,705,945.12 166,773,757.39
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ，总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本基金 报告 期内 未召 开基 金份额 持有 人大 会。
前海开源中证军工指数 2016 年 半年度报告( 摘要)
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10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，基 金管 理人 无重大 人事 变动 ；
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
为 本 基金 提供 审 计服 务的会 计 师事 务所 为 瑞华 会计师 事 务所 （特 殊 普通 合伙 ） ， 本 报告 期内
未发生 变更 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期基 金管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员没 有受到 监管 部门 稽查 或处 罚的情 形。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
渤海证券 2 248,014,951.31 81.64% 181,373.05 81.64% -
光大证券 2 36,420,058.17 11.99% 26,633.77 11.99% -
东兴证券 1 19,344,765.69 6.37% 14,146.78 6.37% -
宏源证券 2 - - - - -
万联证券 2 - - - - -
山西证券 2 - - - - -
财达证券 2 - - - - -
注： 根据 中国 证监 会 《关 于 完善证 券投 资基 金交 易席 位制度 有关 问题 的通 知》 （ 证监基 金字[2007]48
号）的 有关 规定 ，我 公司 制定了 租用 证券 公司 交易 单元的 选择 标准 和程 序：
A：选 择标 准
1、公 司经 营行 为规 范， 财务状 况和 经营 状况 良好 ； 前海开源中证军工指数 2016 年 半年度报告( 摘要)
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2、 公司 具有 较强 的研 究 能力, 能及 时、 全面 地为 基 金提供 高质 量的 宏观 经济 研究 、 行 业研 究及 市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
3、公 司内 部管 理规 范， 能满足 基金 操作 的保 密要 求；
4、建 立了 广泛 的信 息网 络,能 及时 提供 准确 的信 息 资讯服 务。
B：选 择流 程
公司研 究部 门定 期对 券商 服务质 量从 以下 几方 面进 行量化 评比 ，并 根据 评比 的结果 选择 席位 ：
1、服务的主 动性。主 要 针对证券公司 承接调研 课 题的态度、协 助安排上 市 公司调研、 以及就有
关专题 提供 研究 报告 和讲 座；
2、研 究报 告的 质量 。主 要是指 证券 公司 所提 供研 究报告 是否 详实 ，投 资建 议是否 准确 ；
3、资讯提供 的及时性 及 便利性。主要 是指证券 公 司提供资讯的 时效性、 及 时性以及提 供资讯的
渠道是 否便 利、 提供 的资 讯是否 充足 全面 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
本基金 本报 告期 内租 用证 券公司 交易 单元 未进 行其 他证券 投资 。
前海开源基金管理有限公司
2016 年8 月29 日
