东 方 红 新 动力 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基
金 2016 年半 年 度 报 告
（摘要）
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 上海东方证 券资产管理有限公 司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年8 月29 日
东方红新动力混合 2016 年半年 度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其 内容 的真 实性 、 准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带的 法律 责任 。 本 半年 度报告 由董 事长 签 发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 19 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ， 投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2016 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 东方红新动力混合 2016 年半年 度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 东方红 新动 力混 合
基金主 代码 000480
前端交 易代 码 000480
后端交 易代 码 -
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 1 月 28 日
基金管 理人 上海东 方证 券资 产管 理有 限公司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 690,329,833.05 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 把 握 中国 经济 转型 期的 一些 大 趋势 ，深 入挖 掘隐 藏在
大 趋 势下 的投 资机 会， 严控 风 险， 力争 实现 基金 资产
的长期 稳定 增值 。
投资策 略 本 基 金以 经济 发展 中的 大趋 势 为投 资主 线， 力求 挖掘
孕 育 在大 趋势 下的 投资 机会 ， 实现 基金 资产 的长 期稳
定增值 。
管 理 人通 过定 性和 半定 量的 比 较大 类资 产之 间的 风险
收 益 比， 在符 合基 金合 同的 情 况下 ，在 大类 资产 之间
做一个 相对 最优 的配 置。
业绩比 较基 准 沪深 300 指 数 收 益 率*70%+ 中 国 债 券 总 指 数 收 益 率
*30%。
风险收 益特 征 本 基 金是 一只 混合 型基 金， 属 于较 高预 期风 险、 较高
预 期 收益 的证 券投 资基 金品 种 ，其 预期 风险 与收 益高
于债券 型基 金与 货币 市场 基金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 上 海 东 方 证 券 资 产 管 理 有
限公司
中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 唐涵颖 蒋松云
联系电 话 021-63325888 010-66105799
电子邮 箱 service@dfham.com custody@icbc.com.cn 东方红新动力混合 2016 年半年 度报告摘要
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客户服 务电 话
4009200808 95588
传真 021-63326981 010-66105798
2.4 信息 披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.dfham.com
基金半 年度 报告 备置 地点 上 海 东 方 证 券 资 产 管 理 有 限 公 司 上 海 市 中 山 南 路
318 号2 号楼 31 层
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 北 京 市 西 城 区 复 兴 门
内大 街 55 号
§3 主要财务指 标和基金 净值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金 额单位 ：人 民币 元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日)
本期已 实现 收益 16,160,330.79
本期利 润 -76,418,598.40
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1107
本期基 金份 额净 值增 长率 -6.61%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.7980
期末基 金资 产净 值 1,278,601,313.80
期末基 金份 额净 值 1.852
注： （1 ）本 基金 合同 于2014 年1 月28 日生 效。
（2 ） 上述 基金 业绩 指标 不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用 （例 如， 开 放式基 金的 申购 赎回
费、基 金转 换费 等） ，计 入 费用后 实际 收益 水平 要低 于所列 数字 。
（3 ） 本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、 投 资收 益、 其 他收 入 （不 含公 允 价值变 动收 益） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
（4 ） 期末 可供 分配 利润， 采用期 末资 产负 债表 中未 分配利 润与 未分 配利 润中 已实现 部分 的孰 低 数
（为期 末余 额， 不是 当期 发生数 ） 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较 东方红新动力混合 2016 年半年 度报告摘要
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阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 3.93% 0.90% -0.20% 0.69% 4.13% 0.21%
过去三 个月 5.23% 1.01% -1.55% 0.71% 6.78% 0.30%
过去六 个月 -6.61% 1.76% -10.82% 1.29% 4.21% 0.47%
过去一 年 -9.22% 1.96% -19.83% 1.61% 10.61% 0.35%
自基金 合同
生效起 至今
97.00% 1.66% 35.27% 1.37% 61.73% 0.29%
注： 1、 本基 金合 同于2014 年 1 月 28 日生 效 ， 自基 金 合同生 效日 起至 今 指2014 年 1 月 28 日-2016
年6 月30 日。
2、 根 据基 金合 同中 投资 策 略及投 资限 制的 有关 规定 ， 本基 金的 业绩 比较 基准 ＝沪 深 300 指数 收益
率*70%+ 中 国债 券总 指数 收 益率*30% 。
本基金 每个 交易 日对 业绩 比较基 准进 行再 平衡 处理 ， t 日收 益率 （ ） 按下 列公式 计算 ：
=70% *[t 日 沪深 300 指数/( t-1 日沪 深 300 指数)-1] +30 ％* [t 日 中国债 券总 指
数/(t-1 日 中国 债券 总指 数)-1] ；
其中，t=1,2,3,．．． T，T 表示时 间截 至日 ；
t 日至T 日 的期 间收 益率 （ ） 按下 列公 式计 算：
=[
(1+
)]-1
其中，T=2,3,4, ． ． ． ；
(1+
)表示t 日至 T 日的(1+ )数 学连 乘。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较 东方红新动力混合 2016 年半年 度报告摘要
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注：1 、截 止日 期为2016 年6 月30 日。
2、 本 基金 建仓 期6 个月 ， 即从 2014 年1 月 28 日起 至 2014 年7 月27 日 ， 建 仓期结 束时 各项 资产
配置比 例均 符合 基金 合同 约定。
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
上海东 方证 券资 产管 理有 限公司 成立 于 2010 年 7 月 28 日 ，是 国内 首家 获中 国证监 会批 准设
立的券商系资 产管理公 司 。公司经中国 证券监督 管 理委员会《关 于核准东 方 证券股份有 限公司设
立证券 资产 管理 子公 司的 批复》 （证 监许 可[2010]518 号） 批准 ，由 东方 证券 股份有 限公 司出 资 3
亿元在 原东 方证 券资 产管 理业务 总部 的基 础上 成立 。2013 年8 月， 公司 成为 首家获 得 “ 公开 募 集
证券投资基金 管理业务 资 格 ”的证券公 司。公司 主 要业务为证券 资产管理 业 务和公开募 集证券投
资基金 业务 。截 至 2016 年 6 月 30 日 ，本 基金 管理 人共管 理东 方红 新动 力灵 活配置 混合 型证 券投
资基金、东方 红产业升 级 灵活配置混合 型证券投 资 基金、东方红 睿丰灵活 配 置混合型证 券投资基
金、东方红睿 阳灵活配 置 混合型证券投 资基金、 东 方红睿元三年 定期开放 灵 活配置混合 型发起式东方红新动力混合 2016 年半年 度报告摘要
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证券投资基金 、东方红 中 国优势灵活配 置混合型 证 券投资基金、 东方红领 先 精选灵活配 置混合型
证券投资基金 、东方红 稳 健精选混合型 证券投资 基 金、 东方红睿 逸定期开 放 混合型发起 式证券投
资基金、东方 红策略精 选 灵活配置混合 型发起式 证 券投资基金、 东方红京 东 大数据灵活 配置混合
型证券投资基 金、东方 红 优势精选灵活 配置混合 型 发起式证券投 资基金、 东 方红收益增 强债券型
证券投资基金 、东方红 纯 债债券型发起 式证券投 资 基金、东方红 信用债债 券 型证券投资 基金、东
方红睿轩沪港 深灵活配 置 混合型证券投 资基金、 东 方红汇阳债券 型证券投 资 基金、东方 红稳添利
纯债债券型发 起式证券 投 资基金、东方 红汇利债 券 型证券投资基 金、东方 红 睿满沪港深 灵活配置
混合型 证券 投资 基金 二十 只证券 投资 基金 。
4.1.2 基金 经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
周云
本基金
基金经
理， 兼 任
东方红
京东大
数据灵
活配置
混合型
证券投
资基金 、
东方红
睿满沪
港深灵
活配置
混合型
证券投
资基金
基金经
理。
2015 年 9 月 14
日
- 8 年
博 士 ，曾 任 东方 证券 股份
有 限 公司 资 产管 理业 务总
部 研 究员 、 上海 东方 证券
资 产 管理 有 限公 司研 究部
研究员/投 资主 办人 ， 现 任
东 方 红新 动 力混 合、 东方
红 京 东大 数 据混 合、 东方
红 睿 满沪 港 深混 合基 金经
理 。 具有 基 金从 业资 格，
中国国 籍。
孙伟
本基金
基金经
理
2016 年 1 月 22
日
- 6 年
硕 士 ，曾 任 东方 证券 股份
有 限 公司 资 产管 理业 务总
部 研 究员 ， 上海 东方 证券
资 产 管理 有 限公 司研 究部
高 级 研究 员 、权 益研 究部
高 级 研究 员 ，现 任东 方红
新 动 力混 合 基金 经理 。具
有 基 金从 业 资格 ，中 国国
籍。 东方红新动力混合 2016 年半年 度报告摘要
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注： （1）上述 表格内基 金 首任基金经 理 “任职 日期 ” 指基金合 同生效日 ， “ 离任日期 ” 指根据 公
司决定确定的 解聘日期 ； 对此后非首任 基金经理 ， 基金经理的 “ 任职日期 ” 和“ 离任日 期 ”均指
根据公 司决 定确 定的 聘任 日期和 解聘 日期 。
（2 ） 证券 从业 的涵 义遵 从 行业协 会《 证券 业从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告期，上 海东方证 券 资产管理有限 公司作为 本 基金管理人， 严格遵守 《 中华人民共和 国
证券投 资基 金法 》 、 《中 华 人民共 和国 证券 法》 、 基 金 合同以 及其 它有 关法 律法 规的规 定 ， 本 着诚 实
信用、勤勉尽 责的原则 管 理和运用基金 资产，为 基 金份额持有人 谋求最大 利 益，无损害 基金持有
人利益 的行 为， 本基 金投 资组合 符合 有关 法规 及基 金合同 的约 定。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
本基金 管理 人一 贯公 平对 待旗下 管理 的所 有基 金和 组合， 制定 并严 格遵 守相 应 的制度 和流 程，
通过系统和人 工等方式 在 各环节严格控 制交易公 平 执行。报告期 内，本公 司 严格执行了 《证券投
资基金管理公 司公平交 易 制度指导意见 》和《上 海 东方证券资产 管理有限 公 司公平交易 制度》的
规定。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。
报告期 内， 未出 现涉 及本 基金的 交易 所公 开竞 价同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量超 过该
证券当 日成 交量 5% 的情 况 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
受熔断 制度 等因 素影 响，2016 年1 月份 A 股市 场经 历了近 年来 最大 幅度 的单 边下跌 ， 暴 跌之
后，指数整体 在低位徘 徊 ，但是以白酒 、家电为 代 表的价值股表 现强势， 走 出了独立行 情。截至
6 月 30 日，沪深 300 指 数 下跌 15.47% ，创 业板 指数 下跌 17.92% 。本 产品坚 持 自下而 上的 选股 风
格，取 得了 一定 的相 对收 益。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现 东方红新动力混合 2016 年半年 度报告摘要
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截至2016 年6 月30 日 ， 本基金 份额 净值 为1.852 元， 份额 累计 净值 为1.940 元 。 报 告期 内，
本基金 份额 净值 增长 率为-6.61% ，同 期业 绩比 较基 准 收益率 为-10.82% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
中国经济处于 艰难的转 型 期，经济增速 下台阶几 乎 已经成为市场 共识，增 速 放缓本身并不 是
问题，但是宏 观经济中 的 一些结构性问 题只能通 过 改革来解决， 而我们现 在 没有看到明 确的改革
路径，这也是 压制资本 市 场估值的一个 重要因素 。 货币政策方面 ，我们认 为 资本密集型 行业的发
展几乎到了尽 头，而制 造 业产能过剩又 约束了 通 胀 水平，所以预 计未来中 国 低利率的环 境应该会
维持很长时间 ；另一方 面 随着刚性兑付 的打破， 信 用风险不断暴 露，优质 公 司股权，特 别是分红
收益率 比较 高的 标的 ，在 大类资 产中 的吸 引力 越来 越大。
对于资本市场 ，我们认 为 未来机会和风 险并存。 风 险主要来自于 两个方面 ： 一是部分股票 估
值依然 高企 ，需 要股 价下 跌或者 多年 的业 绩增 长来 消化高 估值 ；二 是中 国经 济 L 型 持续 的时 间 可
能会比较长， 部分和宏 观 经济联系紧密 的公司虽 然 静态估值低， 但目前可 能 还看到不到 业绩的底
在哪里 。 如 果将 股票 按照 “ 估值高 低 ” 和“ 与宏 观经 济关联 度的 紧密 程度 ”划 分成四 个象 限的 话 ，
未来的投资机 会更大概 率 的会出现在 “ 与宏观经 济 关联度较低且 估值合理 ” 的这个象限 中。我们
依然会坚持自 下而上的 选 股策略，精选 能够穿越 周 期的优质个股 ，努力为 基 金持有人创 造超额回
报。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 企业会计 准 则》 、 《证券投资 基金会计 核算业务指引 》
以及中 国证 监会 相关 规定 和基金 合同 的约 定， 对基 金 所持有 的投 资品 种进 行估 值, 本 基金 托管 人根
据法律法规要 求履行估 值 及净值计算的 复核责任 。 基金份额净值 由基金管 理 人完成估值 后，经基
金托管 人复 核无 误后 由基 金管理 人对 外 公 布。
为了向基金投资人提供更 好的证券投资管理服务, 本基 金 管 理 人 对 估 值 和 定 价过 程 进 行 了 严
格的控制。本 基金管理 人 在充分衡量市 场风险、 信 用风险、流动 性风险、 货 币风险、衍 生工具和
结构性 产品 等影 响估 值和 定价因 素的 基础 上, 确定 本 基金管 理人 采用 的估 值政 策。 本 基金 管理 人的
估值人 员均 具有 专业 会计 学习经 历, 具有 基金 从业 人 员资格 。 同时 ， 公 司设 估 值决策 小组 ， 成员 包
括：公司总 经理、公 司联 席总经理、 合规总监( 督察 长)、交易总 监、运营 总监 、市场总监 、投资
经理、基金会 计主管。 基 金经理不参与 基金日常 估 值业务，对于 属于东证 资 管估值政策 范围内 的
特殊估 值变 更可 参与 讨论 ，但最 终决 策由 估值 决策 小组讨 论决 策并 联名 审批 。 东方红新动力混合 2016 年半年 度报告摘要
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本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 签署提供中债 收益率曲 线 和中债估值的 服
务协议 ，由 其按 约定 提供 银行间 同业 市场 债券 品种 的估值 数据 。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。
本基金 将严 格按 照法 律法 规及基 金合 同约 定进 行收 益分配 。
4.8 报告 期内管理人对本基 金持有人数或基金 资产净值预警情形 的说明
报告期内，本 基金未出 现 连续二十个工 作日基金 份 额持有人数量 不满二百 人 或者基金资产 净
值低于 五千 万元 的情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
本报告期, 中国工商银行股份有限公司在本基金的托管过程中, 严 格 遵 守 了 《 证 券 投 资 基 金
法》 、 基金 合同、 托管 协议 和其他 有关 规定,不 存在 损 害基金 份额 持有 人利 益的 行为, 完全 尽职 尽责
地履行 了基 金托 管人 应尽 的义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本报告期内， 东方红新 动 力灵活配置混 合型证券 投 资基金的管理 人 ——上 海 东方证券资产 管
理有限公司在 东方红新 动 力灵活配置混 合型证券 投 资基金的投资 运作、基 金 资产净值计 算、基金
份额申购赎回 价格计算 、 基金费用开支 等问题上 ， 不存在任何损 害基金份 额 持有人利益 的行为，
在各重 要方 面的 运作 严格 按照基 金合 同的 规定 进行 。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内 容的真实、 准确和完 整发表意
见
本托管人依法 对上海东 方 证券资产管理 有限公司 编 制和披露的东 方红新动 力 灵活配置混合 型
证券投 资基 金2016 年半 年 度报告 中财 务指 标 、 净 值 表现 、 利 润分 配情 况 、 财 务会计 报告 、 投资 组东方红新动力混合 2016 年半年 度报告摘要
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合报告 等内 容进 行了 核查 ，以上 内容 真实 、准 确和 完整。
§6 半年度财务 会计报告 （未经审计）
6.1 资产 负债表
会计主 体： 东方 红新 动力 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 45,819,619.30 82,774,530.29
结算备 付金 63,980,166.85 60,250,431.63
存出保 证金 266,964.99 4,055,011.39
交易性 金融 资产 1,090,629,515.34 1,143,127,051.31
其中： 股票 投资 1,090,629,515.34 1,143,127,051.31
基金投 资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 95,354,138.54 306,009.48
应收利 息 47,166.33 94,504.27
应收股 利 - -
应收申 购款 1,206,428.73 3,264,850.02
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 1,297,304,000.08 1,293,872,388.39
负债和所有者权益
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 15,099,332.70 4,987,544.87 东方红新动力混合 2016 年半年 度报告摘要
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应付管 理人 报酬 1,562,400.82 1,697,096.15
应付托 管费 260,400.14 282,849.35
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 1,540,524.61 1,220,805.99
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 240,028.01 515,224.92
负债合 计 18,702,686.28 8,703,521.28
所有者权益：
实收基 金 690,329,833.05 648,247,688.99
未分配 利润 588,271,480.75 636,921,178.12
所有者 权益 合计 1,278,601,313.80 1,285,168,867.11
负债和 所有 者权 益总 计 1,297,304,000.08 1,293,872,388.39
注：(1) 本 基金 于 2014 年 1 月 28 日 成立
(2）报 告截 止日 2016 年 6 月 30 日 ，基 金份 额净 值 1.852 元， 基金 份额 总 额 690,329,833.05
份。
6.2 利润表
会计主 体： 东方 红新 动力 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期： 2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6
月 30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6
月30 日
一、收入 -64,463,069.37 732,449,994.05
1.利息 收入 925,744.94 591,350.64
其中： 存款 利息 收入 771,635.54 590,939.37
债券利 息收 入 - 411.27
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 154,109.40 -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） 26,778,697.95 495,963,414.51
其中： 股票 投资 收益 7,365,526.76 469,559,757.49
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 - -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 886,960.00 13,627,440.00
股利收 益 18,526,211.19 12,776,217.02 东方红新动力混合 2016 年半年 度报告摘要
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3.公允 价值 变动 收益 （ 损失 以 “- ”
号填列 ）
-92,578,929.19 226,660,828.31
4. 汇 兑收 益 （损 失以 “- ” 号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 411,416.93 9,234,400.59
减： 二、费用 11,955,529.03 21,272,743.11
1．管 理人 报酬 8,925,862.21 12,097,305.79
2．托 管费 1,487,643.70 2,016,217.60
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 1,324,018.66 6,963,598.02
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 218,004.46 195,621.70
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
-76,418,598.40 711,177,250.94
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以“- ”号
填列）
-76,418,598.40 711,177,250.94
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 东方 红新 动力 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日 至 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
648,247,688.99 636,921,178.12 1,285,168,867.11
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期 净
利润）
- -76,418,598.40 -76,418,598.40
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “-”号填
列）
42,082,144.06 27,768,901.03 69,851,045.09
其中：1. 基 金申 购款 144,908,166.15 106,155,578.88 251,063,745.03
2. 基金 赎回 款 -102,826,022.09 -78,386,677.85 -181,212,699.94
四、 本 期向 基金 份额 持有
人分配利润产生的基金
- - - 东方红新动力混合 2016 年半年 度报告摘要
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净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
690,329,833.05 588,271,480.75 1,278,601,313.80
项目
上年度可比期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
355,352,510.64 152,631,028.46 507,983,539.10
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期 净
利润）
- 711,177,250.94 711,177,250.94
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “-”号填
列）
515,849,256.92 107,666,219.32 623,515,476.24
其中：1. 基 金申 购款 1,779,508,495.00 1,153,192,660.30 2,932,701,155.30
2. 基金 赎回 款 -1,263,659,238.08 -1,045,526,440.98 -2,309,185,679.06
四、 本 期向 基金 份额 持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- -67,755,358.98 -67,755,358.98
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
871,201,767.56 903,719,139.74 1,774,920,907.30
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 陈光 明______
______任莉______
____詹朋____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金基 本情 况
东方红新动力 灵活配置 混 合型证券投资 基金(以下 简 称 “本基金 ”)经中国 证券 监督管理委 员
会( 以 下简 称 “ 中国 证监 会 ”) 《关 于核 准东 方红 新动 力灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 募集 的批 复》
(证监许可[2013]1527 号文)核准,由上海 东方证券 资产管理有限 公司依照 《 中华人民共和 国证券
投资基 金法 》 及其 配套 规 则和 《东 方红 新动 力灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金 基金合 同 》 发 售,基金
合同于 2014 年 1 月 28 日生效。本基 金为契约 型 开放式,存续期 限不定。 本 基金的基金 管理人东方红新动力混合 2016 年半年 度报告摘要
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为上海 东方 证券 资产 管理 有限公 司, 基金 托管 人为 中 国工商 银行 股 份 有限 公司 。
本基金 于2013 年12 月30 日至2014 年1 月22 日向 社会公 开募 集, 扣除 认购 费后的 有效 认购
资金 1,144,927,618.60 元,利息转份额 443,550.47 元,募集规模为 1,145,371,169.07 份。 上
述募集 资金 已由 立信 会计 师事务 所（ 特殊 普通 合伙 ）验证,并 出具 了验 资报 告 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》及其配 套 规则和《东方 红新动力 灵 活配置混合型 证
券投资 基金 基金 合同 》 的 有关规 定, 本基 金的 投资 范 围为具 有良 好流 动性 的金 融工具 ， 包 括国 内依
法发行 的股 票 （包 括中 小 板、 创业 板及 其他 经中 国 证监会 核准 发行 的股 票） 、 债券 （含 中小 企业 私
募债） 、 中期 票据、 债券 回 购、 货 币市 场工 具、 权 证 、 资产 支持 证券、 股指 期 货以及 法律 法规 或中
国证监会允 许基金投 资的 其他金融工 具（但须 符合 中国证监会 的相关规 定） 。 如法律法规 或监管
机构以 后允 许基 金投 资其 他品种 ， 基金 管理 人在 履 行适当 程序 后 ， 可 以将 其 纳入投 资范 围 。 本基
金投资组合中 股票资产 投 资比例为基金 资产的 0% —95% ；本基金 每个交易 日日 终在扣除股指 期货
合约需缴纳的 交易保证 金 后，保持现金 或者到期 日 在一年以内的 政府债券 投 资比例合计 不低于基
金资产 净值 的 5% ； 基金 投 资收益 于新 动力 的股 票不 低于非 现金 基金 资产 的 80% 。
本基金 的业 绩比 较基 准为: 沪深 300 指数 收益 率*70%+ 中国 债券 总指 数收 益率*30% 。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本财务 报表 系按 照财 政 部2006 年2 月颁 布的 《 企业 会计准 则 — 基本 准则 》 以 及其后 颁布 及修
订的具体会计 准则、应 用 指南、解释以 及其他相 关 规定（以下合 称 “企业 会 计准则 ”） 编制，同
时，对于在具 体会计核 算 和信息披露方 面，也参 考 了中国证券投 资基金业 协 会修订的《 证券投资
基金会计核算业务 指引 》 、 中国证监会制定的 《关于 进一步规范证券投 资基金 估值业务的指导 意
见》 、 《关于证 券投资基 金 执行<企业会 计准则>估 值 业务及份额 净值计价 有关 事项的通知》 、 《证券
投资基 金信 息披 露管 理办 法》 、 《证 券投 资基 金信 息 披露内 容与 格式 准则 》 第 3 号 《半 年度 报告 的
内容与 格式 》 、 《证 券投 资 基金信 息披 露编 报规 则 》 第 3 号 《会 计报 表附 注的 编制及 披露 》 、 《证 券
投资基 金信 息披 露 XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年度 报告>》 及 其他 中国 证监会 颁布 的相 关 规
定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求,真 实、 完 整地 反映了 本基 金 于2016 年6 月30 日的 财务
状况以 及2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日止期 间的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 。
6.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明 东方红新动力混合 2016 年半年 度报告摘要
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本基金 本报 告期 会计 报表 所采用 的会 计政 策、 会计 估计与 最近 一期 年度 报告 一致。
6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 内未 发生 会计政 策变 更。
6.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 报告 期无 重大 会计 差错的 内容 和更 正金 额。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息 红利 差别 化个 人所 得税政 策有 关问 题的 通、 财税[2016]36 号 《关 于全 面推开 营业 税改 征 增
值税试点的通 知 》 、财税[2016]46 号《关于 进一步明 确全面推开营 改增试点 金 融业有关政策 的通
知》 、 财税[2016]70 号《 关于金融机构 同 业往来 等 增值税补充政 策的通知 》 及其他相关财 税法规
和实务 操作 ，主 要税 项列 示如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日前， 以发 行基 金方 式募 集资金 不属 于营 业税 征收 范围， 不征 收营
业税。 对证 券投 资基 金管 理人运 用基 金买 卖股 票、 债券的 差价 收入 免征 营业 税。 自 2016 年5 月1
日起，金融业 由缴纳营 业 税改为缴纳增 值税。对 证 券投资基金管 理人运用 基 金买卖股票 、债券的
转让收 入免 征增 值税 ，对 金融同 业往 来利 息收 入亦 免征增 值税 。
(2) 对基金 从证券市 场中取得的收 入，包括买 卖股票、债券 的差价收入 ，股票的股息 、
红利收 入， 债券 的 利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业 所 得税 。
(3) 对基金 取得的企 业债券利息收 入，应由发 行债券的企业 在向基金支 付利息时代扣 代
缴20% 的个 人所 得税 。 对 基 金从上 市公 司取 得的 股息 红利所 得， 持股 期限 在 1 个 月以内(含1 个月)
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期限 超 过1 年 的 ， 暂 免 征收个 人所 得税 。 对基 金 持有的 上市 公司 限售
股，解禁后取 得的股息 、 红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算 ；解禁前
取得的 股息 、 红 利收 入继 续暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得额 。 上 述所 得统 一适 用20% 的税 率计 征个 人
所得税 。
东方红新动力混合 2016 年半年 度报告摘要
第 17 页 共 31 页
(4) 基 金 卖 出 股 票 按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税，买 入股票不征收股票交易印 花
税。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
东方证 券股 份有 限公 司（ “东方 证券 ”） 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金销 售机 构
上海东 方证 券资 产管 理有 限公司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
6.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
东方证券 363,294,246.57 35.81% 3,320,279,566.14 67.56%
6.4.8.1.2 债 券交 易
本基金 在本 报告 期及 上年 度可比 期间 均未 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 交易 。
6.4.8.1.3 债 券回 购交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的 比例
东方证券 1,945,000,000.00 100.00% - -
6.4.8.1.4 权 证交 易 东方红新动力混合 2016 年半年 度报告摘要
第 18 页 共 31 页
本基金 在本 报告 期及 上年 度可比 期间 均未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。
6.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金 总量 的
比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
东方证券 265,680.83 2.75% 1,024,089.76 66.48%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金 总量 的
比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
东方证券 3,022,782.60 72.74% 464,205.63 29.07%
注：1 、 上述 佣金 按市 场佣 金率计 算, 扣除 证券 公司 需 承担的 费用(包 括但 不限 于 买(卖) 经手 费 、 证
券结算 风险 基金 和上 海证 券交易 所买(卖) 证管 费等 ） 。 管理 人因 此从 关联 方获 取 的其他 服务 主要 包
括：为 本基 金提 供的 证券 投资研 究成 果和 市场 信息 服务。
2、 截 至报 告期 末， 本 公司 因作为 证券 公司 子公 司尚 未获得 在上 海交 易所 租用 其他券 商交 易单 元 的
资格；本公司 已在深圳 交 易所获得租用 券商交易 单 元的资格，并 已按公司 相 关制度与流 程开展交
易单元 租用 事宜 。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
8,925,862.21 12,097,305.79
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
4,183,747.04 5,416,203.13
注：1 、本 基金 的管 理费 按 前一日 基金 资产 净值 的1.5% 的年 费率 计提 。管 理费 的计算 方法 如下 ：
H＝ E× 1.5% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管 理费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付。
2、实 际支 付销 售机 构的 客 户维护 费以 本基 金管 理人 和销售 机构 对账 确认 的金 额为准 。 东方红新动力混合 2016 年半年 度报告摘要
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6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,487,643.70 2,016,217.60
注：本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的0.25% 的年 费率 计提 。托 管费 的 计算方 法如 下：
H＝ E× 0.25 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付。
6.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 与关 联方 进行 银行间 同业 市场 的债 券（ 含回购 ）交 易。
6.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间基 金管 理人 未运 用固有 资金 投资 本基 金。
6.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
本期末 及上 年度 末除 基金 管理人 之外 的其 他关 联方 未持有 本基 金。
6.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
工商银行 45,819,619.30 560,664.31 166,424,019.10 484,607.91
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未在 承销 期内 参与关 联方 承销 的证 券。
6.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本基金 在本 报告 期及 上年 度可比 期间 均未 发生 其他 关联交 易事 项。 东方红新动力混合 2016 年半年 度报告摘要
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6.4.9 期 末（ 2016 年 6 月30 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.10.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
601966
玲珑
轮胎
2016 年6
月24 日
2016 年
7 月 6
日
新股流
通受限
12.98 12.98 10,519 136,536.62 136,536.62 -
603016
新宏
泰
2016 年6
月23 日
2016 年
7 月 1
日
新股流
通受限
8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98 -
300520
科大
国创
2016 年6
月30 日
2016 年
7 月 8
日
新股流
通受限
10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 -
002805
丰元
股份
2016 年6
月29 日
2016 年
7 月 7
日
新股流
通受限
5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 -
6.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
000002
万
科Ａ
2015
年 12
月 21
日
重大
事项
停牌
18.20
2016
年 7 月
4 日
21.99 4,500,000 66,324,700.58 81,900,000.00 -
000651
格力
电器
2016
年 2 月
22 日
重大
事项
停牌
22.07 - - 2,982,000 62,198,839.14 65,812,740.00 -
601611
中国
核建
2016
年 6 月
30 日
临时
停牌
20.92
2016
年 7 月
1 日
23.01 35,295 122,473.65 738,371.40 -
6.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 因从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖
出回购 证券 款余 额。 东方红新动力混合 2016 年半年 度报告摘要
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6.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 因从 事交易 所市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖
出回购 证券 款余 额。
6.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于 2016 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额为 942,013,328.24 元， 第二 层次 的余额 为 148,616,187.10 元，无 属于 第三 层
次的余 额。 于 2016 年 6 月 30 日 ，本 基金 持有 的以 公允价 值计 量且 其变 动计 入当期 损益 的金 融负
债均属 于第 一层 次， 本期 未持有 以公 允价 值计 量且 其变动 计入 当期 损益 的金 融负债 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证券交易所上市的股 票，若出现重大事项停牌 、交易不活跃( 包 括 涨 跌 停时 的 交 易 不 活
跃) 、 或属 于非 公开 发行 等 情况 ， 本 基金 不会 于停 牌 日至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期间 及
限售期间将相 关股票的 公 允价值列入第 一层次； 并 根据估值调整 中采用的 不 可观察输入 值对于公
允价值的影响 程度，确 定 相关股票和债 券公允价 值 应属第二层次 还是第三 层 次。对于在 证券交易
所上市或挂 牌转让的 固定 收益品种(可 转换债券 、资 产支持证券 和私募债 券除 外) ，根据《 中国证
券投资 基金 业协 会估 值核 算工作 小组 关于 2015 年 1 季度固 定收 益品 种的 估值 处理标 准》 ，本 基金
于2015 年3 月30 日 起采 用第三 方估 值机 构所 独立 提供的 估值 结果 确定 公允 价值。
（iii ）第 三层 次公 允价 值 余额和 本期 变动 金 额
无。
（c） 非持 续的 以公 允价 值 计量的 金融 工具
于2016 年6 月30 日 ，本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产。
（d） 不以 公允 价值 计量 的 金融工 具 东方红新动力混合 2016 年半年 度报告摘要
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不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
（2） 除公 允价 值外 ，截 至 资产负 债表 日本 基金 无需 要说明 的其 他重 要事 项。
§7 投资组 合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 1,090,629,515.34 84.07
其中： 股票 1,090,629,515.34 84.07
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 109,799,786.15 8.46
7 其他各 项资 产 96,874,698.59 7.47
8 合计 1,297,304,000.08 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
7.2.1 报告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 14,845,766.04 1.16
B
采矿业 - -
C
制造业 912,326,342.52 71.35
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
32,490,000.00 2.54
E
建筑业 738,371.40 0.06
F
批发和 零售 业 31,446,282.00 2.46 东方红新动力混合 2016 年半年 度报告摘要
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G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
70,492.40 0.01
J
金融业 11,563,446.63 0.90
K
房地产 业 87,015,648.25 6.81
L
租赁和 商务 服务 业 113,040.00 0.01
M
科学研 究和 技术 服务 业 20,126.10 0.00
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 1,090,629,515.34 85.30
7.2.2 报告期 末按 行业分 类的 沪港通 投资 股票投 资组 合
本基 金本 报告 期末 未持 有 通过沪 港通 交易 机制 投资 的港股 。
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600887 伊利股 份 7,307,153 121,810,240.51 9.53
2 002415 海康威 视 4,903,950 105,238,767.00 8.23
3 600066 宇通客 车 4,415,014 87,417,277.20 6.84
4 000002 万
科Ａ 4,500,000 81,900,000.00 6.41
5 603001 奥康国 际 3,495,473 74,313,755.98 5.81
6 000651 格力电 器 2,982,000 65,812,740.00 5.15
7 600486 扬农化 工 2,351,900 64,442,060.00 5.04
8 600557 康缘药 业 3,894,285 63,593,674.05 4.97
9 000538 云南白 药 870,948 56,001,956.40 4.38 东方红新动力混合 2016 年半年 度报告摘要
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10 002475 立讯精 密 2,431,400 47,777,010.00 3.74
注： 投资 者欲 了解 本报 告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载于 上海 东方证 券资 产管 理 有
限公司 网站 的 半 年度 报告 正文。
7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产 净值2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 603001 奥康国 际 70,314,751.80 5.47
2 600486 扬农化 工 57,318,467.80 4.46
3 002475 立讯精 密 49,028,104.91 3.81
4 000039 中集集 团 26,131,030.90 2.03
5 000538 云南白 药 22,870,241.10 1.78
6 600267 海正药 业 22,529,096.59 1.75
7 002415 海康威 视 22,000,120.57 1.71
8 000858 五 粮 液 15,173,726.00 1.18
9 002582 好想你 15,089,063.57 1.17
10 002041 登海种 业 14,622,091.74 1.14
11 000581 威孚高 科 13,502,675.00 1.05
12 600976 健民集 团 11,805,997.00 0.92
13 601012 隆基股 份 11,663,481.68 0.91
14 601933 永辉超 市 11,369,876.00 0.88
15 601211 国泰君 安 11,133,439.82 0.87
16 002157 正邦科 技 10,940,857.57 0.85
17 600271 航天信 息 9,840,569.24 0.77
18 000848 承德露 露 9,167,874.60 0.71
19 600557 康缘药 业 8,268,739.33 0.64
20 000550 江铃汽 车 8,121,917.33 0.63
注： “本 期累 计买 入金 额 ” 按买 入成 交金 额 （成 交 单价乘 以成 交数 量） 填列 ， 不考 虑相 关交 易费
用。
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值东方红新动力混合 2016 年半年 度报告摘要
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比例（ ％）
1 002157 正邦科 技 78,702,964.66 6.12
2 002304 洋河股 份 76,023,090.96 5.92
3 600703 三安光 电 49,590,573.93 3.86
4 002567 唐人神 32,369,768.68 2.52
5 601336 新华保 险 30,312,743.90 2.36
6 002124 天邦股 份 29,200,967.57 2.27
7 002557 洽洽食 品 28,295,964.65 2.20
8 600686 金龙汽 车 21,652,178.03 1.68
9 002582 好想你 13,619,784.83 1.06
10 600323 瀚蓝环 境 12,176,366.00 0.95
11 000858 五 粮 液 10,740,478.90 0.84
12 600060 海信电 器 10,624,339.85 0.83
13 000039 中集集 团 9,063,957.21 0.71
14 002311 海大集 团 6,933,297.79 0.54
15 000596 古井贡 酒 6,550,462.12 0.51
16 002152 广电运 通 5,857,757.32 0.46
17 000550 江铃汽 车 5,796,600.00 0.45
18 000895 双汇发 展 5,412,606.84 0.42
19 000998 隆平高 科 5,000,047.39 0.39
20 000848 承德露 露 4,863,951.88 0.38
注： “本 期累 计卖 出金 额” 按卖出 成交 金额 （ 成交 单 价乘以 成交 数量） 填列， 不 考虑相 关交 易费 用。
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 524,559,435.07
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 491,551,568.61
注： “买 入股 票成 本 （成 交） 总额 ” 和“ 卖出 股票 收入 （成 交） 总额 ”按 买 卖成交 金额 （ 成交 单
价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 东方红新动力混合 2016 年半年 度报告摘要
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7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名债 券投资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前十名资 产支持证
券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比 例大小排序的前五 名贵金属
投资明 细
本基金 本报 告期 未进 行贵 金属投 资。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名权 证投资明
细
本基金 本报 告期 未进 行权 证投资 。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情 况说明
7.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
代码 名称
持仓量 （买/
卖）
合约市 值
（元）
公允价 值变
动（元）
风险说 明
公允价 值变 动总 额合 计 （ 元） 292,000.00
股指期 货投 资 本 期收 益 （ 元） 886,960.00
股指期 货投 资本期 公 允价 值变动 （元） 292,000.00
注：本 基金 本报 告期 末无 股指期 货持 仓。
7.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
本基金投资股 指期货以 套 期保值为目的 ，以回避 市 场风险。故股 指期货空 头 的合约价值主 要
与股票组合的 多头价值 相 对应。管理人 通过动态 管 理股指期货合 约数量， 以 萃取相应股 票组合的
超额收 益。 东方红新动力混合 2016 年半年 度报告摘要
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7.11 报告期 末本基金投资 的国债期货交易情 况说明
7.11.1 本 期 国债 期货投资 政策
根据基 金合 同的 约定 ，本 基金不 投资 国债 期货 。
7.11.2 报 告 期末 本基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.11.3 本 期 国债 期货投资 评价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.12 投资组合报 告附注
7.12.1
本基金持有的 前十名证 券 的发行主体本 期未出现 被 监管部门立案 调查，或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。
7.12.2
基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。
7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 266,964.99
2 应收证 券清 算款 95,354,138.54
3 应收股 利 -
4 应收利 息 47,166.33
5 应收申 购款 1,206,428.73
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 96,874,698.59
7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转债 。
7.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
金额单 位： 人民 币元 东方红新动力混合 2016 年半年 度报告摘要
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序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 000002 万
科Ａ 81,900,000.00 6.41 重大事 项停 牌
2 000651 格力电 器 65,812,740.00 5.15 重大事 项停 牌
7.12.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
因四舍 五入 原因 ，投 资组 合报告 中市 值占 净值 比例 的分项 之和 与合 计可 能存 在尾差 。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
38,363 17,994.68 59,030,410.69 8.55% 631,299,422.36 91.45%
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
1,403,036.47 0.2032%
8.3 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
100 以上
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
100 以上
东方红新动力混合 2016 年半年 度报告摘要
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2014 年 1 月 28 日 ） 基金 份额 总额
1,145,371,169.07
本报告 期期 初基 金份 额总 额 648,247,688.99
本报告 期基 金总 申购 份额 144,908,166.15
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 102,826,022.09
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 690,329,833.05
注：总 申购 份额 含红 利再 投份额 （本 基金 暂未 开通 基金转 换业 务） 。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持 有人大会 决议
本报告 期内 本基 金没 有召 开基金 份额 持有 人大 会。
10.2 基金管理人 、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
本报告 期内 本基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
本报告 期本 基金 管理 人 于2016 年3 月 25 日发 布公 告， 同意 王国 斌先 生 自2016 年3 月 24 日
起辞去 公司 董事 长职 务， 由公司 总经 理陈 光明 先生 代为履 行公 司董 事长 职务 。
本报告 期本 基金 管理 人 于2016 年6 月 16 日发 布公 告， 自 2016 年 6 月 15 日 起任命 饶刚 同志
担任基 金管 理人 副总 经理 。
10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4 基金投资策 略的改变
报告期 内基 金投 资策 略无 改变。
东方红新动力混合 2016 年半年 度报告摘要
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10.5 为基金进行 审计的会 计师事务所情况
为本基 金进 行审 计的 会计 师事务 所是 普华 永道 中天 会计师 事务 所有 限公 司。 该会计 师事 务 所
自本基 金基 金合 同生 效日 起为本 基金 提供 审计 服务 至今。
10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
报告期 内基 金管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员无 受稽查 或处 罚等 情况 。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
东方证券 3 363,294,246.57 35.81% 265,680.83 35.81% -
光大证券 1 274,141,398.47 27.02% 200,479.75 27.02% -
中信证券 1 219,577,635.82 21.64% 160,577.66 21.64% -
国金证券 1 157,623,537.46 15.53% 115,270.48 15.53% -
长江证券 1 - - - - -
中信建投证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
注：
1. 本报 告期 内本 基 金租用 交易 单元 的变 更情 况：新 增光 大证 券、 中信 证券 2 个交 易单 元 。
2、 此处 的佣 金指 通过 单一 券商的 交易 单元 进行 股票 、 权 证等 交易 （ 如有 ） 而 合计支 付该 券商 的佣
金合计 ，不 单指 股票 交易 佣金。
3、交 易单 元的 选择 标准 和 程序
（1 ） 选择 标准
券商财务状况 良好、经 营 行为规范，最 近一年无 重 大违规行；具 有较强的 研 究服务能力 ；交易佣
金收费 合理 。
（2 ） 选择 程序
基金管理人根 据以上标 准 对不同券商进 行综合评 价 ，然后根据评 价选择券 商 ，与其签订 协议租用
交易单 元。 东方红新动力混合 2016 年半年 度报告摘要
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4、 截 至本 报告 期末， 本公 司因作 为证 券公 司子 公司 尚未获 得在 上海 交易 所租 用其他 券商 交易 单 元
的资格；本公 司已在深 圳 交易所获得租 用券商交 易 单元的资格， 并已按公 司 相关制度与 流程开展
交易单 元租 用事 宜。
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
东方证券 - - 1,945,000,000.00 100.00% - -
光大证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
中信建投证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
上海东方证券资产管理有限公司
2016 年8 月29 日
