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东方红产业(000619)

东方红产业:2016年半年度报告摘要查看PDF公告

 
 
东 方 红 产 业升 级 灵 活 配置 混 合 型 证券 投 资
基金2016 年 半 年 度 报告 
( 摘要 ) 
 
2016 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 上海东方证 券资产管理有限公 司 
基金托 管人: 中国工商银 行股份有限公司 
送出日 期:2016 年8 月29 日 
 
 
 东方红产业升级混合 2016 年半 年度报告摘要 
第 2 页 共 31 页


§1 重要提 示 1.1 重要提示 上海东方证券 资产管理 有 限公司的董事 会、董事 保 证本报告所载 资料不存 在 虚假记载、误 导 性陈述或重大 遗漏,并 对 其内容的真实 性、准确 性 和完整性承担 个别及连 带 的法律责任 。本半年 度报告 由董 事长 签发 。 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2016 年 8 月 19 日 复核 了本 报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来 表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了解详 细内 容, 应阅 读半 年度报 告正 文。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至2016 年6 月30 日 止。 东方红产业升级混合 2016 年半 年度报告摘要 第 3 页 共 31 页


§2 基金简 介 2.1 基金基本情况 基金简 称 东方红 产业 升级 混合 场内简 称 - 基金主 代码 000619 前端交 易代 码 000619 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2014 年 6 月 6 日 基金管 理人 上海东 方证 券资 产管 理有 限公司 基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 300,418,943.68 份 基金合 同存 续期 不定期


2.2 基金产品说明 投资目 标 把 握 经济 结构 调整 的战 略性 机 遇, 在受 益于 产业 升级 的 传 统行 业和 新兴 产业 中精 选 具有 核心 竞争 优势 的个 股 , 在严 格控 制风 险的 前提 下 ,力 争实 现基 金资 产的 长期稳 定增 值。 投资策 略 本 基 金以 中国 转型 期的 产业 结 构升 级为 投资 主线 ,综 合 运 用多 种投 资策 略构 建资 产 组合 。一 方面 ,管 理人 通 过 研究 发达 国家 产业 演进 的 历史 ,结 合中 国经 济的 自身特 点和 政策 导向 , 寻 找 中国当 期阶 段最 受益 的 “ 一 些 行 业” ;另 一方 面, 管理 人 会“ 自下 而上 ”的 观察 一 些 行业 竞争 格局 的变 化, 把 握产 业演 进过 程中 ,行 业龙头 盈利 能力 提升 的投 资机会 。 业绩比 较基 准 沪深 300 指 数 收 益 率*70%+ 中 国 债 券 总 指 数 收 益 率 *30% 。 风险收 益特 征 本 基 金是 一只 混合 型基 金, 属 于较 高预 期风 险、 较高 预 期 收益 的证 券投 资基 金品 种 ,其 预期 风险 与收 益高 于债券 型基 金与 货币 市场 基金。


2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 上 海 东 方 证 券 资 产 管 理 有 限公司 中国工 商银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 唐涵颖 洪渊 东方红产业升级混合 2016 年半 年度报告摘要 第 4 页 共 31 页


联系电 话 021-63325888 010-66105799 电子邮 箱 service@dfham.com custody@icbc.com.cn 客户服 务电 话


4009200808 95588 传真 021-63326981 010-66105798


2.4 信息 披露方式


登载基金半年度报告正文的管理人互联 网 网址 www.dfham.com 基金半 年度 报告 备置 地点 上 海 东 方 证 券 资 产 管 理 有 限 公 司 上 海 市 中 山 南 路 318 号 2 号楼 31 层


中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内大街 55 号


§3 主要财务指 标和基金 净值表现 3.1 主要会计数据和财务 指标


































































































金 额单位 :人 民币 元 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日) 本期已 实现 收益 15,210,145.56 本期利 润 -36,981,473.95 加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1203 本期基 金份 额净 值增 长率 -5.58% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 ) 期末可 供分 配基 金份 额利 润 1.0487 期末基 金资 产净 值 615,459,747.51 期末基 金份 额净 值 2.049 注: (1 ) 表 中的 “期末 ” 均 指报告 期最 后一 日 , 即6 月 30 日; “ 本期 ”指 2016 年 1 月1 日-2016 年6 月30 日。 (2 ) 上述 基金 业绩 指标 不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用 (例 如, 开 放式基 金的 申购 赎回 费、基 金转 换费 等) ,计 入 费用后 实际 收益 水平 要低 于所列 数字 。


(3 )本期已 实现收益 指基 金本期利息 收入、投 资收 益、其他收 入(不含 公允 价值变动收 益) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 (4 ) 期末 可供 分配 利润, 采用期 末资 产负 债表 中未 分配利 润与 未分 配利 润中 已实现 部分 的孰 低 数 (为期 末余 额, 不是 当期 发生数 ) 。 东方红产业升级混合 2016 年半 年度报告摘要 第 5 页 共 31 页


3.2 基金净值表现 3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 4.33% 1.09% -0.20% 0.69% 4.53% 0.40% 过去三 个月 6.61% 1.18% -1.55% 0.71% 8.16% 0.47% 过去六 个月 -5.58% 1.83% -10.82% 1.29% 5.24% 0.54% 过去一 年 -8.81% 1.98% -19.83% 1.61% 11.02% 0.37% 自基金 合同 生效起 至今 104.90% 1.80% 36.61% 1.44% 68.29% 0.36% 注:1 、自 基金 合同 生效 日 起至今 指 2014 年 6 月 6 日-2016 年 6 月 30 日。 2、 根 据基 金合 同中 投资 策 略及投 资限 制的 有关 规定 , 本基 金的 业绩 比较 基准 =沪 深 300 指数 收益 率*70%+ 中 国债 券总 指数 收 益率*30% 。 本基金 每个 交易 日对 业绩 比较基 准进 行再 平衡 处理 , t 日收 益率 ( ) 按下 列公式 计算 :


=70% *[t 日 沪深 300 指数/( t-1 日沪 深 300 指数)-1] +30 %* [t 日 中国债 券总 指 数/(t-1 日 中国 债券 总指 数)-1] ; 其中,t=1,2,3,... T,T 表示时 间截 至日 ; t 日至T 日 的期 间收 益率 ( ) 按下 列公 式计 算:


=[


(1+


)]-1 其中,T=2,3,4, . . . ;


(1+


)表示t 日至 T 日的(1+ )数 学连 乘。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收 益 率变 动的比 较 东方红产业升级混合 2016 年半 年度报告摘要 第 6 页 共 31 页


注:1 、截 止日 期为2016 年6 月30 日。 2、本 基金 建仓 期6 个月 , 即从 2014 年6 月 6 日起 至 2014 年12 月5 日 ,建 仓期结 束时 各项 资产 配置比 例均 符合 基金 合同 约定。 §4 管理人 报告 4.1 基金管理人及基金经 理情况 4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验 上海东 方证 券资 产管 理有 限公司 成立 于 2010 年 7 月 28 日 ,是 国内 首家 获中 国证监 会批 准设 立的券商系资 产管理公 司 。公司经中国 证券监督 管 理委员会《关 于核准东 方 证券股份有 限公司设 立证券 资产 管理 子公 司的 批复》 (证 监许 可[2010]518 号) 批准 ,由 东方 证券 股份有 限公 司出 资 3 亿元在 原东 方证 券资 产管 理业务 总部 的基 础上 成立 。2013 年8 月, 公司 成为 首家获 得 “ 公开 募 集 证券投资基金 管理业务 资 格 ”的证券公 司。公司 主 要业务为证券 资产管理 业 务和公开募 集证券投 资基金 业务 。截 至 2016 年 6 月 30 日 ,本 基金 管理 人共管 理东 方红 新动 力灵 活配置 混合 型证 券投 资基金、东方 红产业升 级 灵活配置混合 型证券投 资 基金、东方红 睿丰灵活 配 置混合型证 券投资基 金、东方红睿 阳灵活配 置 混合型证券投 资基金、 东 方红睿元三年 定期开放 灵 活配置混合 型发起式东方红产业升级混合 2016 年半 年度报告摘要 第 7 页 共 31 页


证券投资基金 、东方红 中 国优势灵活配 置混合型 证 券投资基金、 东方红领 先 精选灵活配 置混合型 证券投资基金 、东方红 稳 健精选混合型 证券投资 基 金、东方红睿 逸定期开 放 混合型发起 式证券投 资基金、东方 红策略精 选 灵活配置混合 型发起式 证 券投资基金、 东方红京 东 大数 据灵活 配置混合 型证券投资基 金、东方 红 优势精选灵活 配置混合 型 发起式证券投 资基金、 东 方红收益增 强债券型 证券投资基金 、东方红 纯 债债券型发起 式证券投 资 基金、东方红 信用债债 券 型证券投资 基金、东 方红睿轩沪港 深灵活配 置 混合型证券投 资基金、 东 方红汇阳债券 型证券投 资 基金、东方 红稳添利 纯债债券型发 起式证券 投 资基金、东方 红汇利债 券 型证券投资基 金、东方 红 睿满沪港深 灵活配置 混合型 证券 投资 基金 二十 只证券 投资 基金 。 4.1.2 基 金经 理( 或基金 经理 小组) 及基 金经理 助理 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 王延飞 本基金 基金经 理, 兼 任 东方红 中国优 势灵活 配置混 合型证 券投资 基金基 金经理 2015 年 6 月 26 日 - 6 年 硕 士 ,曾 任 东方 证券 股份 有 限 公司 资 产管 理业 务总 部 研 究员 、 上海 东方 证券 资 产 管理 有 限公 司研 究部 研 究 员, 高 级研 究员 ,现 任 东 方红 产 业升 级混 合、 东 方 红中 国 优势 混合 基金 经理。 具有 基金 从业 资格 , 中国国 籍。 注: (1)上述 表格内基 金 首任基金经 理 “任职 日期 ” 指基金合 同生效日 , “ 离任日期 ” 指根据 公 司决定确定的 解聘日期 ; 对此后非首任 基金经理 , 基金经理的 “ 任职日期 ” 和“ 离任日 期 ”均指 根据公 司决 定确 定的 聘任 日期和 解聘 日期 。 (2 ) 证券 从业 的涵 义遵 从 行业协 会《 证券 业从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。 4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明 本报告期,上 海东方证 券 资产管理有限 公司作为 本 基金管理人, 严格遵守 《 中华人民共和 国 证券投 资基 金法 》 、 《中 华 人民共 和国 证券 法》 、 基 金 合同以 及其 它有 关法 律法 规的规 定 , 本 着诚 实 信用、勤勉 尽 责的原则 管 理和运用基金 资产,为 基 金份额持有人 谋求最大 利 益,无损害 基金持有 人利益 的行 为, 本基 金投 资组合 符合 有关 法规 及基 金合同 的约 定。 东方红产业升级混合 2016 年半 年度报告摘要 第 8 页 共 31 页


4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明 4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况 本基金 管理 人一 贯公 平对 待旗下 管理 的所 有基 金和 组合, 制定 并严 格遵 守相 应 的制度 和流 程, 通过系统和人 工等方式 在 各环节严格控 制交易公 平 执行。报告期 内,本公 司 严格执行了 《证券投 资基金管理公 司公平交 易 制度指导意见 》和《上 海 东方证券资产 管理有限 公 司公平交易 制度》的 规定。 4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明 报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。 报告期内,未 出现涉及 本 基金的交易所 公开竞价 同 日反向交易成 交较少的 单 边交易量超过 该 证券当 日成 交量 5% 的情 况 。 4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明 4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析 2016 年上 半年 沪深300 指 数下 跌15.47% ,创 业板 指 数下 跌 17.92% 。其 中食 品 饮料(2.38% ) 有色金属(-5.15% )银 行 (-6.16% )表现较好, 传 媒(-29.78% )餐饮 旅游(-27.26% )交通运 输 (-27% )表 现较 弱。 本产 品坚持 价值 精选 的策 略, 跑 赢沪 深 300 指 数和 创业 板指数 ,取 得了 一 定 的相对 收益 。 2016 年上 半年 , 国 内实 体 经济疲 软,6 月份 PMI 回 落至 50 , 通胀 预期 显现。 美国就 业数 字及 英国脱 欧等 事件 使得 美国 加息预 期进 一步 减弱 ,但 外围环 境的 不确 定性 进一 步增强 。二 季 度 A 股 市场出 现分 化, 抗通 胀低 估值的 标的 表现 较好 ,高 估值标 的依 然在 去泡 沫的 过程中 。 4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现 截至2016 年6 月30 日 , 本基金 份额 净值 为2.049 元, 份额 累计 净值 为2.049 元 。 报 告期 内, 本基金 份额 净值 增长 率为-5.58% ,同 期业 绩比 较基 准 收益率 为-10.82% 。 4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望 展望下半年, 虽然宏观 环 境错综复杂, 但低利率 环 境仍然会持续 ,在经历 了 一年多时间的 去 泡沫后,很 多优秀公 司已 经落入了投 资区间, 我们 仍将会把重 点放在: (1 ) 优秀的蓝筹 公司, 我 们坚信优秀 的公司能 够穿 越市场的波 动。 (2)具 有 抗通胀能力 的消费类 行业 ,我们认为 资产的 价东方红产业升级混合 2016 年半 年度报告摘要 第 9 页 共 31 页


格上行的趋 势依然存 在。 (3)经济结构 转型背景 下拥 有一定行业 地位,自 身的 业务和模式 也处在 变革的 优质 成长 股。 在此背景下, 我们更加 坚 信精选个股的 重要性, 仍 将坚持“幸运 的行业, 能 干的管理层, 合 理的估 值” 的投 资理 念, 力争以 合理 的价 格买 入, 给投资 者带 来绝 对回 报。 4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明 本报告期内, 本基金管 理 人严格遵守《 企业会计 准 则》 、 《证券投资 基金会计 核算业务指引 》 以及中 国证 监会 相关 规定 和基金 合同 的约 定, 对基 金 所持有 的投 资品 种进 行估 值, 本 基金 托管 人根 据法律法规要 求履行估 值 及净值计算的 复核责任 。 基金份额净值 由基金管 理 人完成估值 后,经基 金托管 人复 核无 误后 由基 金管理 人对 外公 布。 为了向基金投资人提供更 好的证券投资管理服务, 本基 金 管 理 人 对 估 值 和 定 价过 程 进 行 了 严 格的控制。本 基金管理 人 在充分衡量市 场风 险、 信 用风险、流动 性风险、 货 币风险、衍 生工具和 结构性 产品 等影 响估 值和 定价因 素的 基础 上, 确定 本 基金管 理人 采用 的估 值政 策。 本 基金 管理 人的 估值人 员均 具有 专业 会计 学习经 历, 具有 基金 从业 人 员资格 。 同时 , 公 司设 估 值决策 小组 , 成员 包 括: : 公司 总经 理、 公 司联 席总经 理、 合规 总监(督查 长)、 交易 总监、 运营 总监 、 市场 总监 、 投 资 经理、基金会 计主管。 基 金经理不参与 基金日常 估 值业务,对于 属于东证 资 管估值政策 范围内的 特殊估 值变 更可 参与 讨论 ,但最 终决 策由 估值 决策 小组讨 论决 策并 联名 审批 。 本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 签署提供 中债 收益率曲 线 和中债估值的 服 务协议 ,由 其按 约定 提供 银行间 同业 市场 债券 品种 的估值 数据 。 本报告 期内 ,参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。 4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明 本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。 本基金 将严 格按 照法 律法 规及基 金合 同约 定进 行收 益分配 。 4.8 报告 期内管理人对本基 金持有人数或基金 资产净值预警情形 的说明 报告期内,本 基金未出 现 连续二十个工 作日基金 份 额持有人数量 不满二百 人 或者基金资产 净 值低于 五千 万元 的情 形。 东方红产业升级混合 2016 年半 年度报告摘要 第 10 页 共 31 页


§5 托管人 报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明 本报告 期内 , 本 基金 托管 人 在对东 方红 产业 升级 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 的托管 过程 中, 严格遵守《证 券投资基 金 法》及其他法 律法规和 基 金合同的有关 规定,不 存 在任何损害 基金份额 持有人 利益 的行 为, 完全 尽职尽 责地 履行 了基 金托 管人应 尽的 义务 。 5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等 情况的 说明 本报告期内, 东方红产 业 升级灵活配置 混合型证 券 投资基金的管 理人 —— 上 海东方证券资 产 管理有限公司 在东方红 产 业升级灵活配 置混合型 证 券投资基金的 投资运作 、 基金资产净 值计算、 基金份额申购 赎回价格 计 算、基金费用 开支 等问 题 上,不存在任 何损害基 金 份额持有人 利益的行 为,在 各重 要方 面的 运作 严格按 照基 金合 同的 规定 进行。 5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内 容的真实、 准确和完 整发表意 见 本托管人依法 对上海东 方 证券资产管理 有限公司 编 制和披露的东 方红产业 升 级灵活配置混 合 型证券 投资 基 金2016 年 半 年度报 告中 财务 指标 、 净 值表现 、 利润 分配 情况 、 财务会 计报 告 、 投 资 组合报 告等 内容 进行 了核 查,以 上内 容真 实、 准确 和完整 。 §6 半年度财务 会计报告 (未经审计) 6.1 资产 负债表 会计主 体: 东方 红产 业升 级灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 报告截 止日 : 2016 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 资 产 本期末 2016 年 6 月30 日 上年度末 2015 年 12 月31 日 资 产:


银行存 款 32,113,416.02 27,607,964.18 结算备 付金 1,135,857.61 45,211,256.02 存出保 证金 182,109.47 2,009,718.11 东方红产业升级混合 2016 年半 年度报告摘要 第 11 页 共 31 页


交易性 金融 资产 550,417,099.05 583,799,032.62 其中: 股票 投资 550,417,099.05 583,799,032.62 基金投 资 - - 债券投 资 - - 资产支 持证 券投 资 - - 贵金属 投资 - - 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 31,700,000.00 - 应收证 券清 算款 10,783,190.74 696,041.39 应收利 息 13,783.06 37,595.62 应收股 利 - - 应收申 购款 764,584.13 3,507,908.33 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 - - 资产总 计 627,110,040.08 662,869,516.27 负债和所有者权益 本期末 2016 年 6 月30 日 上年度末 2015 年 12 月31 日 负 债:


短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 - - 应付证 券清 算款 2,733,852.49 - 应付赎 回款 7,182,985.39 4,067,113.30 应付管 理人 报酬 210,741.00 1,365,978.16 应付托 管费 126,603.74 136,597.81 应付销 售服 务费 - - 应付交 易费 用 1,244,861.54 542,434.03 应交税 费 - - 应付利 息 - - 应付利 润 - - 递延所 得税 负债 - - 其他负 债 151,248.41 378,794.99 负债合 计 11,650,292.57 6,490,918.29 所有者权益:


实收基 金 300,418,943.68 302,486,055.34 未分配 利润 315,040,803.83 353,892,542.64 所有者 权益 合计 615,459,747.51 656,378,597.98 负债和 所有 者权 益总 计 627,110,040.08 662,869,516.27 注:报 告截 止日 2016 年 6 月 30 日 ,基 金份 额净 值 2.049 , 份额 总额300,418,943.68 份。


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6.2 利润表 会计主 体: 东方 红产 业升 级灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 本报告 期: 2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日


单位: 人民 币元 项 目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日 上年度可比期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 一、收入 -28,362,311.68 614,398,771.42 1.利息 收入 385,714.96 570,665.85 其中: 存款 利息 收入 327,620.95 570,471.04 债券利 息收 入 - 194.81 资产支 持证 券利 息收 入 - - 买入返 售金 融资 产收 入 58,094.01 - 其他利 息收 入 - - 2.投资 收益 (损 失以 “- ”填列) 23,083,269.44 526,391,445.21 其中: 股票 投资 收益 15,052,557.99 512,420,984.13 基金投 资收 益 - - 债券投 资收 益 - - 资产支 持证 券投 资收 益 - - 贵金属 投资 收益 - - 衍生工 具收 益 515,800.00 7,401,000.00 股利收 益 7,514,911.45 6,569,461.08 3.公允 价值 变动 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列 ) -52,191,619.51 70,289,355.32 4. 汇 兑收 益 (损 失以 “- ” 号填 列) - - 5.其他 收入 (损 失以 “- ” 号 填列) 360,323.43 17,147,305.04 减: 二、费用 8,619,162.27 20,302,407.63 1.管 理人 报酬 6,201,889.42 10,882,773.11 2.托 管费 725,718.62 1,717,755.88 3.销 售服 务费 - - 4.交 易费 用 1,553,124.89 7,555,857.51 5.利 息支 出 - - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 - - 6.其 他费 用 138,429.34 146,021.13 三、 利润总额 (亏损总额 以 “-” 号填列) -36,981,473.95 594,096,363.79 减:所 得税 费用 - - 四、净利润(净亏损 以“- ”号 填列) -36,981,473.95 594,096,363.79


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6.3 所有者权益(基金净 值)变动表 会计主 体: 东方 红产 业升 级灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 本报告 期:2016 年1 月1 日 至 2016 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 (基 金净值 ) 302,486,055.34 353,892,542.64 656,378,597.98 二、 本 期经 营活 动产 生的 基金净 值变 动数 (本 期 净 利润) - -36,981,473.95 -36,981,473.95 三、 本 期基 金份 额交 易产 生的基 金净 值变 动数 ( 净 值 减 少 以 “-”号填 列) -2,067,111.66 -1,870,264.86 -3,937,376.52 其中:1. 基 金申 购款 67,495,044.98 60,556,879.21 128,051,924.19 2. 基金 赎回 款 -69,562,156.64 -62,427,144.07 -131,989,300.71 四、 本 期向 基金 份额 持有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “- ”号填列 ) - - - 五、 期末 所有 者权 益 (基 金净值 ) 300,418,943.68 315,040,803.83 615,459,747.51 项目 上年度可比期间 2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 (基 金净值 ) 517,998,889.71 222,390,177.84 740,389,067.55 二、 本 期经 营活 动产 生的 基金净 值变 动数 (本 期 净 利润) - 594,096,363.79 594,096,363.79 三、 本 期基 金份 额交 易产 生的基 金净 值变 动数 ( 净 值 减 少 以 “-”号填 列) -192,123,225.60 -410,209,356.48 -602,332,582.08 其中:1. 基 金申 购款 1,939,080,715.36 1,095,321,057.47 3,034,401,772.83 2. 基金 赎回 款 -2,131,203,940.96 -1,505,530,413.95 -3,636,734,354.91 东方红产业升级混合 2016 年半 年度报告摘要 第 14 页 共 31 页


四、 本 期向 基金 份额 持有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “- ”号填列 ) - - - 五、 期末 所有 者权 益 (基 金净值 ) 325,875,664.11 406,277,185.15 732,152,849.26


报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 陈光 明______














______任莉______














____詹朋____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 6.4 报表附注 6.4.1 基 金基 本情 况 东方红产业升 级灵活配 置 混合型证券投 资基金(以 下 简称 “本基金 ”)经中 国证 券监督管理 委 员会( 以下简称 “中国证 监 会 ”)《关于 核准东方 红产 业升级灵活配 置混合型 证 券投资基金 募集的 批复》(证 监许 可[2014]352 号文)核准,由 上海 东方 证券资 产管 理有 限公 司依 照 《中 华人 民共 和国 证券投资基金 法》及其 配 套规则和《东 方红产业 升 级灵活配置混 合型证券 投 资基金基金 合同》发 售, 基 金合 同于2014 年6 月6 日 生效 。 本 基金 为契 约型开 放式,存 续期 限不 定 。 本基 金的 基金 管理 人为上 海东 方证 券资 产管 理有限 公司,基 金托 管人 为 中国工 商银 行股 份有 限公 司。 本基金 于2014 年5 月8 日至2014 年5 月30 日 向社 会公开 募集, 扣 除认 购费 后的有 效认 购资 金 286,820,516.36 元, 利 息转份 额 76,895.81 元, 募集规 模 为 286,897,412.17 份 。上 述募 集资 金已由 立信 会计 师事 务所 (特殊 普通 合伙 )验 证, 并 出具了 验资 报告 。 根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》及其配 套 规则和《东方 红产业升 级 灵活配置混合 型 证券投 资基 金基 金合 同》 的有关 规定,本 基金 的投 资 范围为 具有 良好 流动 性的 金融工 具, 包括 国内 依法发 行的 股票 ( 包括 中 小板 、 创 业板 及其 他经 中 国证监 会核 准发 行的 股 票 ) 、 债 券 (含 中小 企业 私募债 ) 、 中 期票 据、 债 券 回购、 货币 市场 工具、 权 证、 资 产支 持证 券、 股 指 期货以 及法 律法 规或 中国证监会 允许基金 投资 的其他金融 工具(但 须符 合中国证监 会的相关 规定) 。 如法律法 规或监 管机构 以后 允许 基金 投资 其他品 种 , 基 金管 理人 在 履行适 当程 序后 , 可以 将 其纳入 投资 范围 。 本 基金投资组合 中股票资 产 投资比例为基 金资产 的 0% —95%;本 基金每个 交易日 日终在扣除股 指期 货合约需缴纳 的交易保 证 金后,保持现 金或者到 期 日在一年以内 的政府债 券 投资比例合 计不低于 基金资 产净 值 的5% ;基 金 投资收 益于 产业 升级 的股 票不低 于非 现 金 基金 资产 的80% 。 本基金 的业 绩比 较基 准为: 沪深300 指数 收益 率*70%+ 中国 债券 总指 数收 益率*30% 。 东方红产业升级混合 2016 年半 年度报告摘要 第 15 页 共 31 页


6.4.2 会 计报 表的 编制基 础 本基金 的财 务报 表系 按照 财政 部 2006 年2 月 颁布 的 《企业 会计 准则 —基 本准 则》 以 及其 后颁 布及修订的具 体会计准 则 、应用指南、 解释以及 其 他相关规定( 以下合称 “ 企业会计准 则 ”)编 制,同时,对 于在具体 会 计核算和信息 披露方面 , 也参考了中国 证券投资 基 金业协会修 订的《证 券投资 基金 会计 核算 业务 指引》 、 中 国证 监会 制定 的 《关于 进一 步规 范证 券投 资基金 估值 业务 的指 导意见 》 、 《 关于 证券 投资 基 金执行<企 业会 计准 则>估 值业务 及份 额净 值计 价有 关事项 的通 知》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 管理 办法》 、 《证 券投 资基 金信 息披露 内容 与格 式准 则》 第 3 号《 半 年度 报告 的内容 与格 式》 、 《证 券投 资基金 信息 披露 编报 规则 》第 3 号《 会计 报表 附注 的编制 及披 露》 、 《 证 券投资 基金 信息 披 露XBRL 模板 第3 号<年 度报 告和 半 年度报 告>》 及其 他中 国证 监会颁 布的 相关 规 定。 本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。 6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明 本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求,真 实、 完 整地 反映了 本基 金 于2016 年6 月30 日的 财务 状况以 及2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日 止期 间的经 营成 果和 基金 净值 变动情 况。 6.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明 本基金 本报 告期 会计 报表 所采用 的会 计政 策、 会计 估计与 最近 一期 年度 报告 一致。 6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明 6.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明 本基金 本报 告期 内无 需说 明的会 计政 策变 更事 项。 6.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明 本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。 6.4.5.3 差 错更 正的 说明 本基金 报告 期无 重大 会计 差错的 内容 和更 正金 额。 6.4.6 税项 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收 政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公 司股息 红利 差别 化个 人所 得税政 策有 关问 题的 通、 财税[2016]36 号 《关 于全 面推开 营业 税改 征 增东方红产业升级混合 2016 年半 年度报告摘要 第 16 页 共 31 页


值税试点的通 知 》 、财税[2016]46 号《关于 进一步明 确全面推开营 改增试点 金 融业有关政策 的通 知》 、 财税[2016]70 号《 关于金融机构 同 业往来 等 增值税补充政 策的通知 》 及其他相关财 税法规 和实务 操作 ,主 要税 项列 示如下 :








(1) 于2016 年5 月1 日前, 以发 行基 金方 式募 集资金 不属 于营 业税 征收 范围, 不征 收营 业税。 对证 券投 资基 金管 理人运 用基 金买 卖股 票、 债券的 差价 收入 免征 营业 税。 自 2016 年5 月1 日起,金融业 由缴纳营 业 税改为缴纳增 值税。对 证 券投资基金管 理人运用 基 金买卖股票 、债券的 转让收 入免 征增 值税 ,对 金融同 业往 来利 息收 入亦 免征增 值税 。








(2) 对基金 从证券市 场中取得的收 入,包括买 卖股票、债券 的差价收入 ,股票的股息 、 红利收 入, 债券 的利息 收 入及其 他收 入, 暂不 征收 企业所 得税 。








(3) 对基金 取得的企 业债券利息收 入,应由发 行债券的企业 在向基金支 付利息时代扣 代 缴20% 的个 人所 得税 。 对 基 金从上 市公 司取 得的 股息 红利所 得, 持股 期限 在 1 个 月以内(含1 个月) 的,其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的, 暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得 额; 持 股期限 超 过1 年 的 , 暂 免 征收个 人所 得税 。 对基 金 持有的 上市 公司 限售 股,解禁后取 得的股息 、 红利收入,按 照上述规 定 计算纳税,持 股时间自 解 禁日起计算 ;解禁前 取得的 股息 、 红 利收 入继 续暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得额 。 上 述所 得统 一适 用20% 的税 率计 征个 人 所得税 。








(4) 基 金 卖 出 股 票 按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税,买 入股票不征收股票交易印 花 税。 6.4.7 关 联方 关系 6.4.7.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况 本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。 6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方 关联方 名称 与本基 金的 关系 东方证 券股 份有 限公 司( “东方 证券 ”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构 中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金销 售机 构 上海东 方证 券资 产管 理有 限公司 基金管 理人 、基 金销 售机 构 注:以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。


6.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易 6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易 6.4.8.1.1 股 票交 易 东方红产业升级混合 2016 年半 年度报告摘要 第 17 页 共 31 页


金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2015年1月1 日至2015 年6 月30日 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比例 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 东方证券 474,519,288.63 40.30% 3,690,607,181.03 74.92%


6.4.8.1.2 债 券交 易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券交 易。 6.4.8.1.3 债 券回 购交 易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日 回购成 交金 额 占当期 债券 回购 成交总 额的 比例 回购成 交金 额 占当期 债券 回购 成交总 额的 比例 东方证券 683,000,000.00 100.00% - -


6.4.8.1.4 权 证交 易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间 均 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。 6.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金































































































金 额 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2016年1月1 日至2016 年6 月30日 当期 佣金 占当期 佣金 总量 的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 东方证券 347,011.96 40.30% 712,727.99 57.25% 关联方 名称 上年度 可比 期间 2015年1月1 日至2015 年6 月30日 当期 佣金 占当期 佣金 总量 的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 东方证券 3,359,921.01 79.29% 325,680.67 27.07% 注:1 、 上述 佣金 按市 场佣 金率计 算, 扣除 证券 公司 需 承担的 费用(包 括但 不限 于 买(卖) 经手 费 、 证 券结算 风险 基金 和上 海证 券交易 所买(卖) 证管 费等 ) 。 管理 人因 此从 关联 方获 取 的其他 服务 主要 包 括:为 本基 金提 供的 证券 投资研 究成 果和 市场 信息 服务。 2、 截 至报 告期 末, 本 公司 因作为 证券 公司 子公 司尚 未获得 在沪 深交 易所 租用 其他券 商交 易单 元 的东方红产业升级混合 2016 年半 年度报告摘要 第 18 页 共 31 页


资格。本公司 已在深圳 交 易所获得租用 券商交易 单 元的资格,并 已按公司 相 关制度与流 程开展交 易单元 租用 事宜 。 6.4.8.2 关 联方 报酬 6.4.8.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 6,201,889.42 10,882,773.11 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 2,945,188.24 6,051,136.85 注:1 、 本 基金 适用 浮动 年 管理费 , 本基 金合 同生 效 后第一 年内 , 基金 的管 理 费按前 一日 基金 资产 净值1.50% 的年 费率 计提 。 本基 金合 同生 效 (2014 年 6 月 6 日 ) 满 一年 后的 每个季 度对 日, 根据 基金在 该日 之前 一年 (不 含该日 )的 收益 率分 档收 取。 根据基 金合 同约 定, 管理 人于 2015 年6 月 8 日公 告 , 本基 金 自 2015 年6 月8 日起 ( 含) 至 2015 年9 月6 日 (不 含) 适用 年管理 费率 为 2.5% ; 管 理 人于 2015 年 9 月 7 日公 告 , 本基 金 自 2015 年 9 月 6 日起 (含 ) 至 2015 年 12 月 6 日( 不含 )适 用 年管理 费率 为2.5% ;管 理 人于 2015 年 12 月 7 日公 告, 本基 金自2015 年12 月 6 日起 (含 ) 至2016 年3 月6 日 ( 不含 ) 适 用 年管理 费率 为 2.5% 。 本基金 于2016 年3 月7 日 公告, 本基 金 自 2016 年3 月6 日 起( 含) 至2016 年6 月6 日 (不 含) 适用年 管理 费2.5% 。 本 基 金于 2016 年 6 月6 日公 告 , 本 基金 自 2016 年6 月6 日起 (含 ) 至 2016 年9 月6 日 (不 含) 适用 年管理 费率 为 0 。 2、管 理费 的计 算方 法如 下 : H= E× M÷ 当年 天数 , H 为每 日应 计提 的基 金管 理费,


E 为前 一日 的基 金资 产净 值。


M 为适 用的 管理 费率 基金管 理费 每日 计算 ,逐 日累计 至每 月月 底, 按月 支付。 3、实 际支 付销 售机 构的 客 户维护 费以 本基 金管 理人 和销售 机构 对账 确认 的金 额为准 。 6.4.8.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月 上年度 可比 期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30东方红产业升级混合 2016 年半 年度报告摘要 第 19 页 共 31 页


30 日 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 725,718.62 1,717,755.88 注:本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的0.25% 的年 费率 计提 。托 管费 的 计算方 法如 下:


H= E× 0.25 %÷ 当年 天数


H 为每 日应 计提 的基 金托 管费


E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金托 管费 每日 计算 ,逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付。 6.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易 报告期 及上 年度 可比 期间 本基金 未与 关联 方进 行银 行间同 业市 场的 债券 (含 回购) 交易 。 6.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况 6.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况 份额单 位: 份 项目 本期 2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 基金合 同生 效日 ( 2014 年 6 月6 日 ) 持有 的基 金份 额 - - 期初持 有的 基金 份额 5,060,222.67 - 期间申 购/ 买 入总 份额 - - 期间因 拆分 变动 份额 - - 减:期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - - 期末持 有的 基金 份额 5,060,222.67 - 期末持 有的 基金 份额 占基金 总份 额比 例 1.6844% - 注:本 报告 期间 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。 6.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况 本期末 及上 年度 末除 基金 管理人 之外 的其 他关 联方 未持有 本基 金。 6.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国工商银行 32,113,416.02 296,710.08 62,744,601.26 433,299.99 东方红产业升级混合 2016 年半 年度报告摘要 第 20 页 共 31 页


注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管, 按银 行同 业利 率计 息。 6.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 在承 销期 内参 与关联 方承 销的 证券 。 6.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明 本基金 本报 告期 没有 需作 说明的 其他 关联 交易 事项 。 6.4.9 期 末( 2016 年 6 月30 日 )本 基金持有 的流 通受限 证券 6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券 金额单 位: 人民 币元 6.4.10.1.1 受限 证券 类别 : 股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位: 股) 期末 成本总 额 期末估 值总额 备注 601966 玲珑 轮胎 2016 年6 月24 日 2016 年 7 月 6 日 新股流 通受限 12.98 12.98 2,849 36,980.02 36,980.02 - 603016 新宏 泰 2016 年6 月23 日 2016 年 7 月 1 日 新股流 通受限 8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98 - 300520 科大 国创 2016 年6 月30 日 2016 年 7 月 8 日 新股流 通受限 10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 - 002805 丰元 股份 2016 年6 月29 日 2016 年 7 月 7 日 新股流 通受限 5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 - 6.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票 金额单 位: 人民 币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停 牌 原 因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘单 价 数量( 股) 期末 成本总 额 期末估 值总 额 备注 000002 万


科A 2015 年 12 月 18 日 重大 事项 停牌 18.20 2016 年 7 月 4 日 21.99 2,200,000 31,741,318.76 40,040,000.00 - 000651 格力 电器 2016 年 2 月 22 日 重大 事项 停牌 22.07 - - 1,000,000 21,071,797.20 22,070,000.00 - 东方红产业升级混合 2016 年半 年度报告摘要 第 21 页 共 31 页


300166 东方 国信 2016 年 6 月 8 日 重大 事项 停牌 27.47 - - 320,171 7,447,994.53 8,795,097.37 - 601611 中国 核建 2016 年 6 月 30 日 临时 停牌 20.92 2016 年 7 月 1 日 23.01 16,639 57,737.33 348,087.88 - 6.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券 6.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购 截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止, 本基 金无 因从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖 出回购 证券 款余 额。 6.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购 截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止, 本基 金无 因从 事交易 所市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖 出回购 证券 款余 额。 6.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项 (1) 公 允价 值 (a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法 公允价值计量 结果所属 的 层次,由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最 低层次 决定 : 第一层 次: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。 第二层 次: 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。 第三层 次: 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。 (b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具 (i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值 于 2016 年 6 月 30 日 ,本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属 于第一 层次 的余 额 为479,098,394.70 元, 第二 层次 的余额 为 71,318,704.35 元, 无 属于 第三 层次 的余额 。 于 2016 年 6 月 30 日 ,本 基金 持有 的以 公 允价值 计量 且其 变动 计入 当期损 益的 金融 负债 均属于 第一 层次 ,本 期未 持有以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当 期损 益的 金融 负债。 (ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动 对于证券交易所上市的股 票,若出现重大事项停牌 、交易不活跃( 包 括 涨 跌 停时 的 交 易 不 活 跃) 、 或属 于非 公开 发行 等 情况 , 本 基金 不会 于停 牌 日至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期间 及 限售期间将相 关股票的 公 允价值列入第 一层次; 并 根据估值调整 中采用的 不 可观察输入 值对 于公东方红产业升级混合 2016 年半 年度报告摘要 第 22 页 共 31 页


允价值的影响 程度,确 定 相关股票和债 券公允价 值 应属第 二层次 还是第三 层 次。对于在 证券交易 所上市或挂 牌转让的 固定 收益品种(可 转换债券 、资 产支持证券 和私募债 券除 外) ,根据《 中国证 券投资 基金 业协 会估 值核 算工作 小组 关于 2015 年 1 季度固 定收 益品 种的 估值 处理标 准》 ,本 基金 于2015 年3 月30 日 起采 用第三 方估 值机 构所 独立 提供的 估值 结果 确定 公允 价值。 (iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额 无。 (c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具 于2016 年6 月30 日 ,本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产。 (d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具 不以公允价值 计量的金 融 资产和 负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债, 其 账面价值与公 允 价值相 差很 小。 (2) 除 公允 价值 外, 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 §7 投资组 合报告 7.1 期末基金资产组合情 况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 550,417,099.05 87.77 其中: 股票 550,417,099.05 87.77 2 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - -








资产 支持 证券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 31,700,000.00 5.05 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 33,249,273.63 5.30 7 其他各 项资 产 11,743,667.40 1.87 8 合计 627,110,040.08 100.00


东方红产业升级混合 2016 年半 年度报告摘要 第 23 页 共 31 页


7.2 期末按行业分类的股 票投资组合 7.2.1 报告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合


金额 单位 :人 民币 元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 ( %) A 农、林 、牧 、渔 业 28,912,369.24 4.70 B 采矿业 - - C 制造业 437,239,223.99 71.04 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 348,087.88 0.06 F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 8,865,589.77 1.44 J 金融业 - - K 房地产 业 40,040,000.00 6.51 L 租赁和 商务 服务 业 19,860,561.97 3.23 M 科学研 究和 技术 服务 业 6,030,976.10 0.98 N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 9,120,290.10 1.48 Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 550,417,099.05 89.43


7.2.2 报告期 末按 行业分 类的 沪港通 投资 股票投 资组 合 本基金 本报 告期 末未 持有 通过沪 港通 交易 机制 投资 的港股 。 东方红产业升级混合 2016 年半 年度报告摘要 第 24 页 共 31 页


7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 002415 海康威 视 2,773,826 59,526,305.96 9.67 2 600271 航天信 息 1,730,700 41,190,660.00 6.69 3 000002 万


科A 2,200,000 40,040,000.00 6.51 4 600887 伊利股 份 2,321,390 38,697,571.30 6.29 5 600066 宇通客 车 1,900,068 37,621,346.40 6.11 6 600557 康缘药 业 2,004,400 32,731,852.00 5.32 7 002475 立讯精 密 1,664,057 32,698,720.05 5.31 8 002152 广电运 通 1,866,454 30,684,503.76 4.99 9 002041 登海种 业 1,568,811 24,379,322.94 3.96 10 002304 洋河股 份 307,012 22,080,303.04 3.59 注:投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细,应阅读 登载于管 理 人网站的 半 年度报告 正文。 7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动 7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 002152 广电运 通 40,790,717.56 6.21 2 002475 立讯精 密 35,005,819.87 5.33 3 300166 东方国 信 34,779,236.53 5.30 4 002415 海康威 视 32,540,647.50 4.96 5 600271 航天信 息 27,019,537.40 4.12 6 300078 思创医 惠 25,937,680.62 3.95 7 601012 隆基股 份 24,620,141.49 3.75 8 002041 登海种 业 22,148,090.65 3.37 9 601021 春秋航 空 22,077,633.26 3.36 10 603528 多伦科 技 21,982,063.66 3.35 11 002400 省广股 份 18,669,294.82 2.84 东方红产业升级混合 2016 年半 年度报告摘要 第 25 页 共 31 页


12 002502 骅威文 化 18,442,027.00 2.81 13 603377 东方时 尚 17,647,244.92 2.69 14 002714 牧原股 份 14,812,914.08 2.26 15 002157 正邦科 技 14,650,082.60 2.23 16 002376 新北洋 12,958,737.67 1.97 17 603001 奥康国 际 12,029,270.85 1.83 18 601318 中国平 安 11,687,846.00 1.78 19 600486 扬农化 工 11,504,944.93 1.75 20 002117 东港股 份 9,458,702.00 1.44 注: “本 期累 计买 入金 额 ” 按买 入成 交金 额 (成 交 单价乘 以成 交数 量) 填列 , 不考 虑相 关交 易费 用。 7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 002157 正邦科 技 43,341,680.63 6.60 2 603528 多伦科 技 31,166,162.21 4.75 3 300166 东方国 信 30,579,011.87 4.66 4 002304 洋河股 份 29,993,821.78 4.57 5 300078 思创医 惠 27,778,499.63 4.23 6 600703 三安光 电 23,674,193.64 3.61 7 601021 春秋航 空 23,466,519.01 3.58 8 000538 云南白 药 15,516,992.39 2.36 9 002124 天邦股 份 15,492,055.70 2.36 10 002717 岭南园 林 15,320,116.77 2.33 11 002567 唐人神 15,267,292.00 2.33 12 601336 新华保 险 14,638,468.23 2.23 13 002415 海康威 视 14,351,258.58 2.19 14 002152 广电运 通 14,345,299.82 2.19 15 002376 新北洋 13,478,770.24 2.05 16 000550 江铃汽 车 13,093,370.10 1.99 17 600323 瀚蓝环 境 12,222,104.86 1.86 18 600686 金龙汽 车 12,034,359.36 1.83 19 603377 东方时 尚 11,497,598.63 1.75 20 601318 中国平 安 11,454,651.72 1.75 注: “本 期累 计卖 出金 额” 按卖出 成交 金额 ( 成交 单 价乘以 成交 数量) 填列, 不 考虑相 关交 易费 用。 东方红产业升级混合 2016 年半 年度报告摘要 第 26 页 共 31 页


7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 591,265,412.99 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 587,362,285.04 注: “买 入股 票成 本 (成 交) 总额 ” 和“ 卖出 股票 收入 (成 交) 总额 ”按 买 卖成交 金额 ( 成交 单 价乘以 成交 数量 )填 列, 不考虑 相关 交易 费用 。 7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名债 券投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前十名资 产支持证 券投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比 例大小排序的前五 名贵金属 投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名权 证投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情 况说明 7.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细 代码 名称 持仓量 (买/ 合约市 值 公允价 值变 风险说 明 东方红产业升级混合 2016 年半 年度报告摘要 第 27 页 共 31 页


卖) (元) 动(元)








公允价 值变 动总 额合 计 ( 元) 146,000.00 股指期 货投 资 本 期收 益 ( 元) 515,800.00 股指期 货投 资本期 公 允价 值变动 (元) 146,000.00 注:本 基金 本报 期末 无股 指期货 持仓 。 7.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策 本基金投资股 指期货以 套 期保值为目的 ,以回避 市 场风险。故股 指期货空 头 的合约价值主 要 与股票组合的 多头价值 相 对应。管理人 通过动态 管 理股指期货合 约数量, 以 萃取相应股 票组合的 超额收 益。 7.11 报告期 末本基金投资 的国债期货交易情 况说明 7.11.1 本 期 国债 期货投资 政策 本基金投资国 债期货以 套 期保值为目的 ,以回避 市 场风险。故国 债期货空 头 的合约价值主 要 与债券组合的 多头价值 相 对应。管理人 通过动态 管 理国债期货合 约数量, 以 萃取相应债 券组合的 超额收 益。 7.11.2 报 告 期末 本基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细 本基金 本报 告期 未进 行国 债期货 投资 。 7.11.3 本 期 国债 期货投资 评价 本基金 本报 告期 未进 行国 债期货 投资 。 7.12 投资组合报 告附注 7.12.1


本基金持有的 前十名证 券 的发行主体本 期未出现 被 监管部门立案 调查,或 在 报告编制日前 一 年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。 7.12.2


基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。 7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 182,109.47 东方红产业升级混合 2016 年半 年度报告摘要 第 28 页 共 31 页


2 应收证 券清 算款 10,783,190.74 3 应收股 利 - 4 应收利 息 13,783.06 5 应收申 购款 764,584.13 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 11,743,667.40


7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转债 。 7.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值 占基金 资产 净值 比 例(% ) 流通受 限情 况说 明 1 000002 万


科A 40,040,000.00 6.51 重大事 项停牌


7.12.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分 因四舍 五入 原因 ,投 资组 合报告 中市 值占 净值 比例 的分项 之和 与合 计可 能存 在尾差 。 §8 基金份 额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构 份额单 位: 份 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 15,583 19,278.63 5,337,546.31 1.78% 295,081,397.37 98.22% 8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 698,773.64 0.2326%


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8.3 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部 门负责 人 持 有本 开放 式基 金 10~50 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0


§9 开放式 基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 ( 2014 年 6 月 6 日 ) 基金 份额 总 额 286,897,412.17 本报告 期期 初基 金份 额总 额 302,486,055.34 本报告 期基 金总 申购 份额 67,495,044.98 减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 69,562,156.64 本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列 ) - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 300,418,943.68 注:总 申购 份额 含红 利再 投份额 (本 基金 暂未 开通 基金转 换业 务) 。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持 有人大会 决议 本报告 期内 本基 金没 有召 开基金 份额 持有 人大 会。








10.2 基金管理人 、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动 本报告 期内 本基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。 本报告 期本 基金 管理 人 于2016 年3 月 25 日发 布公 告, 同意 王国 斌先 生 自2016 年3 月 24 日 起辞去 公司 董事 长职 务, 由公司 总经 理陈 光明 先生 代为履 行公 司董 事长 职务 。 本报告 期本 基金 管理 人 于2016 年6 月 16 日发 布公 告, 自 2016 年 6 月 15 日 起任命 饶刚 同志 担任基 金管 理人 副总 经理 。





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10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼 报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。





10.4 基金投资策 略的改变 报告期 内基 金投 资策 略无 改变。





10.5 为基金进行 审计的会 计师事务所情况 为本基 金进 行审 计的 会计 师事务 所是 普华 永道 中天 会计师 事务 所有 限公 司。 该会计 师事 务 所 自本基 金基 金合 同生 效日 起为本 基金 提供 审计 服务 至今。





10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况 报告期 内基 金管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员无 受稽查 或处 罚等 情况 。





10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况


10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金


备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 东方证券 3 474,519,288.63 40.30% 347,011.96 40.30% - 海通证券 1 369,281,112.07 31.36% 270,055.36 31.36% - 民生证券 1 333,664,075.38 28.34% 244,008.78 28.34% - 中金公司 1 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 中信证券 1 - - - - - 中信建投证券 1 - - - - - 注:1 、本 报告 期内 本基 金 租用交 易单 元的 变更 情况 :新增 民生 证 券 1 个 交易 单元。 2、 此处 的佣 金指 通过 单一 券商的 交易 单元 进行 股票 、 权 证等 交易 ( 如有 ) 而 合计支 付该 券商 的佣 金合计 ,不 单指 股票 交易 佣金。 东方红产业升级混合 2016 年半 年度报告摘要 第 31 页 共 31 页


3、交 易单 元的 选择 标准 和 程序 (1 ) 选择 标准 券商财务状况 良好、经 营 行为规范,最 近一年无 重 大违规行;具 有较强的 研 究服务能力 ;交易佣 金收费 合理 。 (2 ) 选择 程序 基金管理人根 据以上标 准 对不同券商进 行综合评 价 ,然后根据评 价选择券 商 ,与其签订 协议租用 交易单 元。 4、 截 至本 报告 期末, 本公 司因作 为证 券公 司子 公司 尚未获 得在 上海 交易 所租 用其他 券商 交易 单 元 的资格;本公 司已在深 圳 交易所获得租 用券商交 易 单元的资格, 并已按公 司 相关制度与 流程开展 交易单 元租 用事 宜。 10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例 东方证券 - - 683,000,000.00 100.00% - - 海通证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 中信建投证券 - - - - - -


上海东方证券资产管理有限公司 2016 年8 月29 日