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新兴ETF(510260)

新兴ETF:2016年半年度报告摘要

 
 
上 证 新 兴 产业 交 易 型 开放 式 指 数 证券 投 资
基金2016 年 半 年 度 报告 摘要 
 
2016 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 诺安基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国工商银 行股份有限公司 
送出日 期:2016 年8 月29 日 
 
 
 诺安上证新兴产业 ETF2016 年 半年度报告 摘要 
第 2 页 共 25 页


§1 重要提 示 1.1 重 要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二 以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2016 年 8 月 25 日 复核 了本 报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了解详 细内 容, 应阅 读半 年度报 告正 文。 本报告 中财 务资 料未 经审 计 。 本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 诺安上证新兴产业 ETF2016 年 半年度报告 摘要 第 3 页 共 25 页


§2 基金简 介 2.1 基 金基 本情况 基金简 称 诺安上 证新 兴产 业 ETF 场内简 称 新兴 ETF 基金主 代码 510260 基金运 作方 式 交易型 开放 式 基金合 同生 效日 2011 年4 月 7 日 基金管 理人 诺安基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 79,982,658.00 份 基金合 同存 续期 不定期 基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所 上市日 期 2011-06-08 注:本基金二 级市场交 易 简称为“新 兴 ETF ”, 基金 的申购、赎回 简称为 “ 新 兴申赎 ”,申 购、赎 回代码 为 “ 5102 61” 。 2.2 基 金产 品说明 投资目 标 本 基 金的 标的 指数 是上 证新 兴 产业 指数 。本 基金 的投 资 目 标 是 紧 密 跟 踪 标 的 指 数, 追 求 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 的 最 小 化, 实 现 与 标 的 指 数 表 现 相 一 致 的 长 期 投 资收益 。 投资策 略 本 基 金 主 要 采 取 完 全 复 制 策 略 跟 踪 标 的 指 数 的 表 现, 即 按 照标 的指 数的 成份 股票 的 构成 及其 权重 构建 基金 股 票 投 资 组 合, 并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 票 及 其 权 重 的 变 动 进行 相应 调整 。基 金投 资 于标 的指 数成 份股 票及 备选成 份股 票的 比例 不低 于基金 资产 净值 的 90% 。 业绩比 较基 准 上证新 兴产 业指 数收 益率 风险收 益特 征 本 基 金 是 股 票 型 基 金, 其 风 险 和 预 期 收 益 高 于 货 币 市 场 基金 、债 券基 金、 混合基 金;本 基金 为指数 型基 金, 具 有 和标 的指 数所 代表 的股 票 市场 相似 的风 险收 益特 征,属 于证 券投 资基 金中 较 高风险 、 较 高预 期收 益的 品 种。 2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 诺安基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 陈勇 洪渊 联系电 话 0755-83026688 (010)66105799 电子邮 箱 info@lionfund.com.cn custody@icbc.com.cn 诺安上证新兴产业 ETF2016 年 半年度报告 摘要 第 4 页 共 25 页


客户服 务电 话


400-888-8998 95588 传真 0755-83026677 (010)66105798 2.4 信 息披 露方式


登载基金半年度报告正文的管理人互联 网 网址 www.lionfund.com.cn 基金半 年度 报告 备置 地点 深圳市 深南 大 道4013 号兴 业银行 大 厦19-20 层 诺安 基金管 理有 限公 司 §3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 ) 本期已 实现 收益 -6,180,442.27 本期利 润 -20,006,764.92 加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.2474 本期基 金份 额净 值增 长率 -18.75% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 ) 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0659 期末基 金资 产净 值 85,252,007.60 期末基 金份 额净 值 1.066 注:① 上述 基金业绩 指标 不包括持有 人申购或 交易 基金的各项 费用,计入 费用 后实际收益 水平要 低于所 列数 字。 ② 本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他收 入( 不含 公允 价值 变 动收益)扣 除相 关 费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。 ③ 期 末可 供分 配利 润是 采 用资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 1.04% 1.24% 1.12% 1.29% -0.08% -0.05% 过去三 个月 -2.65% 1.40% -2.99% 1.45% 0.34% -0.05% 过去六 个月 -18.75% 2.35% -19.17% 2.46% 0.42% -0.11% 过去一 年 -35.16% 2.79% -35.46% 3.06% 0.30% -0.27% 过去三 年 62.25% 2.10% 65.04% 2.26% -2.79% -0.16% 诺安上证新兴产业 ETF2016 年 半年度报告 摘要 第 5 页 共 25 页


自基金 合同 生效起 至今 6.60% 1.86% 1.34% 1.98% 5.26% -0.12% 注:本 基金 业绩 比较 基准: 上证新 兴产 业指 数收 益率 。 3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 注:本 基金 的建 仓期 为3 个月, 建仓 期结 束时 各项 资产配 置比 例符 合合 同约 定。 §4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 截至2016 年6 月30 日 , 本基金 管理 人共 管 理49 只 开放式 基金 : 诺安 平衡 证 券投资 基金 、 诺 安货币市场基 金、诺安 先 锋混合型证券 投资基金 、 诺安优 化收益 债券型证 券 投资基金、 诺安价值 增长混合型证 券投资基 金 、诺安灵活配 置混合型 证 券投资基金、 诺安成长 混 合型证券投 资基金、 诺安增 利债 券型 证券 投资 基金、 诺安 中 证 100 指数 证券投 资基 金、 诺安 中小 盘精选 混合 型证 券 投 资基金、诺安 主题精选 混 合型证券投资 基金、诺 安 全球黄金证券 投资基金 、 上证新兴产 业交易型 开放式指数证 券投资基 金 、诺安上证新 兴产业交 易 型开放式指数 证券投资 基 金联接基金 、诺安保 本混合型证券 投资基金 、 诺安多策略混 合型证券 投 资基金、诺安 全球收益 不 动产证券投 资基金、 诺安油气能源 股票证券 投 资基金(LOF ) 、诺安新 动 力灵活配置混 合型证券 投 资基金、诺 安中证创 业成长指数分 级证券投 资 基金、诺安汇 鑫保本混 合 型证券投资基 金、诺安 双 利债券型发 起式证券诺安上证新兴产业 ETF2016 年 半年度报告 摘要 第 6 页 共 25 页


投资基金、中 小板等权 重 交易型开放式 指数证券 投 资基金、诺安 研究精选 股 票型证券投 资基金、 诺安纯债定期 开放债券 型 证券投资基金 、诺安鸿 鑫 保本混合型证 券投资基 金 、诺安信用 债券一年 定期开放债券 型证券投 资 基金、诺安稳 固收益一 年 定期开放债券 型证券投 资 基金、诺安 泰鑫一年 定期开 放债 券型 证券 投资 基金、 诺安 中 证 500 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金、诺 安优 势行 业 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、诺安天 天 宝货币市 场 基金、诺安理 财宝货币 市 场基金、诺 安永鑫收 益一年定期开 放债券型 证 券投资基金、 诺安聚鑫 宝 货币市场基金 、诺安稳 健 回报灵活配 置混合型 证券投资基金 、诺安聚 利 债券型证券投 资基金、 诺 安新经济股票 型证券投 资 基金、诺安 裕鑫收益 两年定 期开 放债 券型 证券 投资基 金、 诺安 低碳 经济 股票型 证券 投资 基金 、诺 安中 证 500 交易 型 开 放式指数证券 投资基金 联 接基金、诺安 创新驱动 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、诺安先 进制造股 票型证 券投资 基金、诺 安 利鑫保本混合 型证券投 资 基金、诺安景 鑫保本混 合 型证券投资 基金、诺 安益鑫保本混 合型证券 投 资基金、诺安 安鑫 保本 混 合型证券投资 基金、诺 安 精选回报灵 活配置混 合型证 券投 资基 金、 诺安 和鑫保 本混 合型 证券 投资 基金。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理) 期 限 证券 从业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 宋德舜 上证新兴 产业交易 型开放式 指数证券 投资基金 及其联接 基金基金 经理、中 小板等权 重交易型 开放式指 数证券投 资基金基 金经理 。 2011 年4 月7 日 - 9 经 济 学 博 士, 具 有 基 金 从 业 资 格 。 曾 任 招 商银 行 计 划财务 部 资 产 负 债 管 理 经 理, 泰 达 荷 银 基 金 管 理 有 限公 司 风 险管理 部 副总经 理。2010 年 4 月加 入诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司, 曾 任 诺 安基金管理有限公司投资经 理。2012 年 12 月至 2015 年 3 月 任 诺 安 中 小板 等 权 重交易 型 开 放 式 指 数 证券 投 资 基金联 接 基金基 金经 理。2011 年 4 月起 任 上 证 新 兴 产业 交 易 型开放 式 指 数 证 券 投 资基 金 基 金经理 和 诺 安 上 证 新 兴产 业 交 易型开 放 式 指 数 证 券 投资 基 金 联接基 金 基金经 理,2012 年 12 月 起任 中 小 板 等 权 重交 易 型 开放式 指 数证券 投资 基金 基金 经理 。 注:① 此处 基金 经理 的任 职日期 为基 金合 同生 效之 日 ; ②证券 从业 的含 义遵 从《 证券业 从业 人员 资格 管理 办法》 的相 关规 定等 。 诺安上证新兴产业 ETF2016 年 半年度报告 摘要 第 7 页 共 25 页


4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 报告期 间, 上证 新兴 产业 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金管 理人 严格 遵守 了 《 中 华人民 共和 国 证券投 资基 金法 》 及 其他 有关法 律法 规, 遵守 了 《 上 证新兴 产业 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金基 金合同 》的 规定,遵 守了 本 公司管 理制 度。 本基 金投 资管理 未发 生违 法违 规行 为。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 根据中 国证 监 会 2011 年 修 订的《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 , 本公 司更 新并完 善了 《 诺安 基金 管 理有限 公司 公平 交易 制度 》 。 制 度的 范围 包括 境内 上 市股票 、 债券 的一 级 市场申 购、 二级 市场 交易 等投资 管理 活动 , 同 时涵 盖投资 授权 、 研 究分 析、 投资决 策、 交易 执行、 业绩评 估等 投资 管理 活动 相关的 各个 环节 。 投资研究方面 ,公司设 立 全公司所有投 资组合适 用 的证券备选库 ,在此基 础 上,不同投资 组 合根据其投资 目标、投 资 风格和投资范 围的不同 , 建立不同投资 组合的投 资 对象备选库 和交易对 手备选库;公 司拥有健 全 的投资授权制 度,明确 投 资决策委员会 、投资总 监 、投资组合 经理等各 投资决策主体 的职责和 权 限划分,投资 组合经理 在 授权范围内可 以自主决 策 ,超过投资 权限的操 作需要经过严 格的审批 程 序;公司建立 了统一的 研 究管理平台, 所有内外 部 研究报告均 通过该研 究管理 平台 发布 ,并 保障 该平台 对所 有研 究员 和投 资组合 经理 开放 。 交易执行方面 ,对于场 内 交易,基金管 理人在投 资 交易系统中设 置了公平 交 易功能,交易 中 心按照时间优 先、价格 优 先的原则执行 所有指令 , 如果多个投资 组合在同 一 时点就同一 证券下达 了相同方向的 投资指令 , 并且市价在指 令限价以 内 ,投资交易系 统自动将 该 证券的每笔 交易报单 都自动按比例 分拆到各 投 资组合;对于 债券一级 市 场 申购、非公 开发行股 票 申购等非集 中竞价交 易的交易分配 ,在参与 申 购之前,各投 资组合经 理 独立地确定申 购价格和 数 量,并将申 购指令下 达给交易中心 。公司在 获 配额度确定后 ,按照价 格 优先的原则进 行分配, 如 果申购价格 相同,则 根据该价位各 投资组合 的 申购数量进行 比例分配 ; 对于银行间市 场交易、 固 定收益平台 、交易所 大宗交易,投 资组合经 理 以该投资组合 的名义向 交 易中心下达投 资指令, 交 易中心向银 行间市场 或交易对手询 价、成交 确 认,并根据“ 时间优先 、 价格优先”的 原则保证 各 投资组合获 得公平的 交易机 会。 本报告 期内 ,公 平交 易制 度总体 执行 情况 良好 , 未 发现违 反公 平交 易制 度的 情况。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与诺安上证新兴产业 ETF2016 年 半年度报告 摘要 第 8 页 共 25 页


的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量不存在超过该证 券当 日成交量的 5% 的情 况。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 报告期内,本 基金的年 化 跟踪误差和日 均跟踪偏 离 度均控制在了 基金合同 约 定的范围之内 。 报告期内,本 基金跟踪 误差 主要来自指 数成份股 调整 ,原因是在 较小的最 小申 赎单位下,申 购赎回 清单文 件中 各股 票的 权重 与标的 指数 相比 产生 了一 定差异 。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至报 告期 末 , 本 基金 份 额净值 为1.066 元 。 本 报 告期基 金份 额净 值增 长率 为-18.75% , 同 期 业绩比 较基 准收 益率 为-19.17% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 展望未 来一 年 , 从 技术 角 度, 不要 轻易 看多 大盘 , 也不应 轻易 看空 小盘 行情 ; 从 基本 面角 度, 业绩的 持续 性确 保了 上市 公司业 绩大 幅度 变动 的可 能性很 小, 但是 这不 并意 味 行情没 有大 的波 动 。 4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 报告期 内, 本基 金管 理人 严 格遵守 《 企业 会计 准则》 、 《证 券投 资基 金会 计核 算 业务指 引 》 以 及 中国证券监督 管理委员 会 颁布的《关于 证券投资 基 金执行〈企业 会计准则 〉 估值业务及 份额净值 计价有关事项 的通知》 与 《关于进一步 规范证券 投 资基金估值业 务的指导 意 见》等相关 规定和基 金合同的约 定,日常估 值由 本基金管理 人与本基 金托 管人一同进 行,基金份 额净 值由本基金 管理人 完成估 值后,经 本基 金托 管 人复核 无误 后由 本基 金管 理人对 外公 布。 月末 、 年 中 和年末 估值 复核 与 基金会 计账 务的 核对 同时 进行。 报告期内,公司 制 定了证 券 投资基金的估 值政策和 程 序,并由研究部 、财务综 合 部、合规与 风 险控制 部 、 固 定收 益部 及 基金经 理等 组成 了估 值小 组, 负 责研 究、 指导 基金 估 值业务 。 估值 小组 成 员均为公司 各部门人 员,均 具有基金从 业资格、 专业 胜任能力和 相关工作 经历, 且之间不存 在任何 重大利益冲 突。基金 经理 作为公司估 值小组的 成员, 不介入基金 日常估值 业务, 但应参加估 值小组 会议, 可 以 提 议 测算 某 一 投资 品 种 的 估 值 调整 影 响, 并有 权 表 决 有 关 议案 但 仅 享有 一 票 表 决 权,从 而将其 影响 程度 进行 适当 限制, 保证 基金 估值 的公 平 、合理,保 持估 值政 策和 程 序的一 贯性 。 报告期 内, 本基 金未 签约 与 估值相 关的 定价 服务 。 诺安上证新兴产业 ETF2016 年 半年度报告 摘要 第 9 页 共 25 页


4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 本基金合同规 定,本基金 的 收益分配原则 为:当基金 净 值增长率超过 标的指数 同 期增长率达 到 1% 以上时, 本 基 金可 进 行 收益 分 配; 在 符 合 有关 基 金 收益 分 配 条 件 的 前提 下, 本 基金 每 年 收 益 分配 次数最 多 为 6 次,每 次收 益 分配比 例的 确定 原则:使 收 益分配 后基 金净 值增 长率 尽可能 贴近 标的 指 数同期增长 率。基于 本基 金的性质和 特点,本基 金收 益分配不须 以弥补浮 动亏 损为前提,收 益分配 后可能使除 息后的基 金份 额净值低于 面值;本基 金收 益分配方式 为现金分 红;若 《基金合同 》生效 不满 3 个月,则不 进 行收 益 分配; 每一 基金 份额 享有 同 等分配 权; 法律 法规 或监 管 机关另 有规 定的, 从其规 定。 根据上 述分 配原 则及 基金 实际运 作情 况, 本报 告期 未有收 益分 配事 项。 4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 本报告期内, 本基金未 出 现连续二十个 工作日出 现 基金份额持有 人数量不 满 二百人或者基 金 资产净 值低 于五 千万 元的 情形。 §5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 本报告 期内 , 本 基金 托管 人 在对上 证新 兴产 业交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 的托管 过程 中, 严格遵守《证 券投资基 金 法》及其他法 律法规和 基 金合同的有关 规定, 不 存 在任何损害 基金份额 持有人 利益 的行 为, 完全 尽职尽 责地 履行 了基 金托 管人应 尽的 义务 。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 本报告期内, 上证新兴 产 业交易型开放 式指数证 券 投资基金的管 理人 —— 诺 安基金管理有 限 公司在上证新 兴产业交 易 型开放式指数 证券投资 基 金的投资运作 、基金资 产 净值计算、 基金份额 申购赎回价格 计算、基 金 费用开支等问 题上,不 存 在任何损害基 金份额持 有 人利益的行 为,在各 重要方面的运 作严格按 照 基金合同的规 定进行。 本 报告期内,上 证新兴产 业 交易型开放 式指数证 券投资 基金 未进 行利 润分 配 。 5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见 本托管人依法 对诺安基 金 管理有限公司 编制和披 露 的上证新兴产 业交易型 开 放式指数证券 投 资基 金2016 年 半年 度报 告 中财务 指标 、 净值 表现 、 利润分 配情 况 、 财 务会 计 报告 、 投 资组 合报 告 等内容 进行 了核 查, 以上 内容真 实、 准确 和完 整。 诺安上证新兴产业 ETF2016 年 半年度报告 摘要 第 10 页 共 25 页


§6 半年度 财务会计报告(未 经审计) 6.1 资 产负 债表 会计主 体: 上证 新兴 产业 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 报告截 止日 : 2016 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 资 产 本期末 2016 年 6 月 30 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 资 产:


银行存 款 5,358,849.97 5,485,493.92 结算备 付金 - - 存出保 证金 1,550.35 15,609.68 交易性 金融 资产 80,213,690.91 101,628,890.93 其中: 股票 投资 80,213,690.91 101,628,890.93 基金投 资 - - 债券投 资 - - 资产支 持证 券投 资 - - 贵金属 投资 - - 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 - - 应收证 券清 算款 - - 应收利 息 963.55 1,105.02 应收股 利 - - 应收申 购款 - - 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 - - 资产总 计 85,575,054.78 107,131,099.55 负债和所有者权益 本期末 2016 年 6 月 30 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 负 债:


短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 - - 应付证 券清 算款 - - 应付赎 回款 - - 应付管 理人 报酬 34,562.95 45,689.60 应付托 管费 6,912.60 9,137.90 应付销 售服 务费 - - 应付交 易费 用 32,948.83 31,592.81 应交税 费 - - 应付利 息 - - 诺安上证新兴产业 ETF2016 年 半年度报告 摘要 第 11 页 共 25 页


应付利 润 - - 递延所 得税 负债 - - 其他负 债 248,622.80 170,000.00 负债合 计 323,047.18 256,420.31 所有者权益:


实收基 金 79,982,658.00 81,482,658.00 未分配 利润 5,269,349.60 25,392,021.24 所有者 权益 合计 85,252,007.60 106,874,679.24 负债和 所有 者权 益总 计 85,575,054.78 107,131,099.55 注:报 告截 止 日2016 年6 月30 日,基 金份 额净 值1.066 元,基 金份 额总 额79,982,658.00 份。


6.2 利 润表 会计主 体: 上证 新兴 产业 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 本报告 期:2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项 目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 上年度可比期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30 日 一、收入 -19,447,152.20 134,227,003.36 1.利息 收入 14,455.51 42,208.09 其中: 存款 利息 收入 14,455.51 42,208.09 债券利 息收 入 - - 资产支 持证 券利 息收 入 - - 买入返 售金 融资 产收 入 - - 其他利 息收 入 - - 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填 列) -5,635,285.06 148,302,526.73 其中: 股票 投资 收益 -6,173,953.19 147,621,570.79 基金投 资收 益 - - 债券投 资收 益 - - 资产支 持证 券投 资收 益 - - 贵金属 投资 收益 - - 衍生工 具收 益 - - 股利收 益 538,668.13 680,955.94 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “- ”号填列 ) -13,826,322.65 -14,156,502.46 4.汇兑 收益 (损 失以 “- ”号填 列) - - 5.其他 收入 (损 失以 “- ”号填 列) - 38,771.00 减:二、费用 559,612.72 1,190,273.92 1.管 理人 报酬 212,184.36 649,464.29 2.托 管费 42,436.91 129,892.85 3.销 售服 务费 - - 诺安上证新兴产业 ETF2016 年 半年度报告 摘要 第 12 页 共 25 页


4.交 易费 用 56,299.65 211,611.64 5.利 息支 出 - - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 - - 6.其 他费 用 248,691.80 199,305.14 三、 利润总额 ( 亏损总额以 “-” 号填列) -20,006,764.92 133,036,729.44 减:所 得税 费用 - - 四、 净利润 (净亏损以 “-”号 填列) -20,006,764.92 133,036,729.44 6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 上证 新兴 产业 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 本报告 期:2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 ( 基 金净值 ) 81,482,658.00 25,392,021.24 106,874,679.24 二、 本期 经营 活动 产生 的 基金净 值变 动数 ( 本期 利 润) - -20,006,764.92 -20,006,764.92 三、 本期 基金 份额 交易 产 生的基 金净 值变 动数 ( 净 值 减 少 以 “- ” 号 填 列) -1,500,000.00 -115,906.72 -1,615,906.72 其中:1. 基 金申 购款 500,000.00 43,411.65 543,411.65 2. 基金 赎回 款 -2,000,000.00 -159,318.37 -2,159,318.37 四、 本期 向基 金份 额持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 “-” 号填 列) - - - 五、 期 末所 有者 权益 ( 基 金净值 ) 79,982,658.00 5,269,349.60 85,252,007.60 项目 上年度可比期间 2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 ( 基 金净值 ) 288,982,658.00 9,298,658.84 298,281,316.84 诺安上证新兴产业 ETF2016 年 半年度报告 摘要 第 13 页 共 25 页


二、 本期 经营 活动 产生 的 基金净 值变 动数 ( 本期 利 润) - 133,036,729.44 133,036,729.44 三、 本期 基金 份额 交易 产 生的基 金净 值变 动数 ( 净 值 减 少 以 “- ” 号 填 列) -177,500,000.00 -70,486,632.65 -247,986,632.65 其中:1. 基 金申 购款 14,941,000,000.00 12,994,818,200.37 27,935,818,200.37 2. 基金 赎回 款 -15,118,500,000.00 -13,065,304,833.02 -28,183,804,833.02 四、 本期 向基 金份 额持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 “-” 号填 列) - - - 五、 期 末所 有者 权益 ( 基 金净值 ) 111,482,658.00 71,848,755.63 183,331,413.63 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 奥成 文______














______ 薛 有为______














____ 薛有 为____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 6.4 报 表附 注 6.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明 本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。 6.4.2 差 错更 正的说 明 本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。 6.4.3 关 联方 关系 6.4.3.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况 本基金 本报 告期 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方无 发生 变化 。 6.4.3.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方 关联方 名称 与本基 金的 关系 诺安基 金管 理有 限公 司 发起人 、管 理人 、直 销机 构 中国工 商银 行股 份有 限公 司 托管人 诺 安 上 证 新 兴 产 业 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投资基 金联 接基 金 本基金 的联 接基 金 注:下 述关 联方 交易 均在 正常业 务范 围内 ,按 一般 商业条 款订 立。


诺安上证新兴产业 ETF2016 年 半年度报告 摘要 第 14 页 共 25 页


6.4.4 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 6.4.4.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 6.4.4.1.1 股 票交 易





本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 内未 通过 关联方 交易 单元 进行 股票 交易。 6.4.4.1.2 权 证交 易





本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 内未 通过 关联方 交易 单元 进行 权证 交易。 6.4.4.1.3 应 支付 关联方 的佣 金





本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 内无 应支 付关联 方的 佣金 。 6.4.4.2 关 联方 报酬 6.4.4.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至 2016 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 212,184.36 649,464.29 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 - - 注:基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.50% 的年费 率计 提, 计算 方法 如 下:


H=E×0 .50% / 当 年天 数


H 为每 日应 支付 的基 金管 理费


E 为前 一日 的基 金资 产净 值











基金 管理费每 日计算, 逐日累计至每 月月末, 按 月支付, 由基 金管理人 向 基金托管人发 送基 金管理 费划 款指 令, 基金 托管人 复核 后于 次月 首日 起 2 个工 作日 内从 基金 财 产中一 次性 支付 给基 金管理 人。 若遇 法定 节假 日、公 休假 等, 支付 日期 顺 延。 6.4.4.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 42,436.91 129,892.85 注:基 金托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的0.1% 的 年 费率计 提。 计算 方法 如下: H=E×0 .1% ÷ 当 年天 数 诺安上证新兴产业 ETF2016 年 半年度报告 摘要 第 15 页 共 25 页


H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值





基金 托管费每 日计算, 逐日累计至每 月月末, 按 月支付, 由基 金管理人 向 基金托管人发 送基 金托管 费划 款指 令, 基金 托管人 复核 后于 次月 首日 起 2 个工 作日 内从 基金 财 产中一 次性 支取 。 若 遇法定 节假 日、 公休 日等, 支付日 期顺 延。 6.4.4.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易





本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交 易。 6.4.4.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 6.4.4.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况





本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 内基 金管 理人无 运用 固有 资金 投资 本基金 的情 况。 6.4.4.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 份额单 位: 份 关联方 名称 本期末 2016 年 6 月 30 日 上年度 末 2015 年 12 月 31 日 持有的 基金份 额 持有的 基金 份额 占基金 总份 额的 比例 持有的 基金份 额 持有的 基金 份额 占基金 总份 额的 比例 诺 安 上 证 新 兴 产 业 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投资基金联接基金 58,000,000.00 72.52% 58,000,000.00 71.18% 6.4.4.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国工商银行股份 有限公司 5,358,849.97 14,201.54 5,960,918.23 37,583.39 注:本基金的 银行存款 由 基金托管人中 国工商银 行 股份有限公司 保管,按 适 用利率或约 定利率计 息。 6.4.4.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况





本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 内无 在承 销期内 参与 关联 方承 销证 券的情 况。 诺安上证新兴产业 ETF2016 年 半年度报告 摘要 第 16 页 共 25 页


6.4.4.7 其 他关 联交易 事项 的说明 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 其他 关联 交易事 项。 6.4.5 期 末(2016 年 6 月 30 日 )本 基金持 有的 流通受 限证 券 6.4.5.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券





截 至本 报告 期 末 2016 年 6 月30 日止 ,本 基金 无 因认购 新发/增 发证 券而 于 期末持 有的流 通受 限证 券。 6.4.5.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票





截 至本 报告 期 末2016 年6 月30 日止, 本基 金无 因认购 新发/增 发证 券而 于 期末持 有的 流通 受 限股票 。 6.4.5.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 6.4.5.3.1 银 行间 市场债 券正 回购





截 至本 报告 期末2016 年6 月30 日止,本 基金 无 从事银 行间 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出回 购证券 款, 无抵 押债 券。 6.4.5.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止, 本基 金无 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出 回购证 券款 ,无 抵押 债券 。 6.4.6 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 1. 公允 价值 (1) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具 不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债, 其 账面价值接近 于 公允价 值。 (1) 以 公允 价值 计量 的金 融 工具 ①金融 工具 公允 价值 计量 的方法 本基金对以公 允价值进 行 后续计量的金 融资产与 金 融负债根据对 计量整体 具 有重大意义的 最 低层级 的输 入值 确定 公允 价值计 量层 级。 ②各层 级金 融工 具公 允价 值 于 2016 年 6 月 30 日, 本基金 持有 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 中属 于第 一层级 的余 额 为 80,213,690.91 元, 无属 于第二 层级 和第 三层 级的 余额(2015 年 12 月 31 日 :第一 层级 的余 额为诺安上证新兴产业 ETF2016 年 半年度报告 摘要 第 17 页 共 25 页


100,753,243.43 元 ,属 于 第二层 级的 余额 为 875,647.50 元, 无属 于第 三层 级 的余额)。 ③公允 价值 所属 层级 间的 重大变 动 对于本基金投 资的证券 , 若出现重大事 项停牌、 交 易不活跃(包括 涨跌停时 的 交易不活跃) 、 或属于非公开 发行等情 况 ,本基金分别 于停牌日 至 交易恢复活跃 日期间、 交 易不活跃期 间及限售 期间根据估值 调整中采 用 的不可观察输 入值对于 公 允价值的影响 程度,确 定 相关证券公 允价值应 属第二 层级 或第 三层 级。 2. 除公 允价 值外 ,截 至资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 §7 投资组 合报告 7.1 期 末基 金资产 组合 情 况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例(%) 1 权益投 资 80,213,690.91 93.73 其中: 股票 80,213,690.91 93.73 2 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - -








资产 支持 证券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 5,358,849.97 6.26 7 其他各 项资 产 2,513.90 0.00 8 合计 85,575,054.78 100.00 注:股 票投 资的 公允 价值 包含可 退替 代款 估值 增值 。 7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合 7.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的 境内 股票 投资 组合 金额单 位: 人民 币元 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 1,599,858.00 1.88 B 采矿业 6,171,667.00 7.24 C 制造业 53,228,722.92 62.44 D 电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和 供应业 6,412,891.50 7.52 诺安上证新兴产业 ETF2016 年 半年度报告 摘要 第 18 页 共 25 页


E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服 务业 12,800,551.49 15.01 J 金融业 - - K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利 、 环 境和 公共 设施 管 理业 - - O 居民服 务 、 修 理和 其他 服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 80,213,690.91 94.09 7.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的 境内 股票 投资 组合 本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资的 股票 。 7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细 7.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 前 十名 股票投 资明 细 金额单 位: 人民 币元 提示:投资者欲了 解本报 告期末基金投资的 所有股 票明细,应阅读登 载于 www.lionfund.com.cn 网站的 半年 度报 告正 文。 7.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 前 五名 股票投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资的 股票 。 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净 值比例 (% ) 1 600570 恒生电 子 30,145 2,012,781.65 2.36 2 600435 北方导 航 150,684 2,005,604.04 2.35 3 600038 中直股 份 45,206 1,875,144.88 2.20 4 600309 万华化 学 105,300 1,821,690.00 2.14 5 603019 中科曙 光 45,000 1,791,900.00 2.10 6 600085 同仁堂 60,048 1,788,829.92 2.10 7 600066 宇通客 车 90,258 1,787,108.40 2.10 8 601012 隆基股 份 135,000 1,761,750.00 2.07 9 600372 中航电 子 90,088 1,754,013.36 2.06 10 600196 复星医 药 90,271 1,716,954.42 2.01 诺安上证新兴产业 ETF2016 年 半年度报告 摘要 第 19 页 共 25 页


7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净 值比例 (% ) 1 601016 节能风 电 1,671,670.00 1.56 2 603019 中科曙 光 1,649,176.60 1.54 3 601158 重庆水 务 1,617,945.32 1.51 4 600867 通化东 宝 1,617,028.12 1.51 5 600666 奥瑞德 1,616,949.00 1.51 6 601958 金钼股 份 1,616,885.00 1.51 7 600685 中船防 务 1,615,930.29 1.51 8 600880 博瑞传 播 1,306,546.23 1.22 9 600570 恒生电 子 466,155.00 0.44 10 600718 东软集 团 422,425.00 0.40 11 601727 上海电 气 406,536.00 0.38 12 600150 中国船 舶 399,522.02 0.37 13 601106 中国一 重 354,570.00 0.33 14 600959 江苏有 线 342,099.00 0.32 15 600637 东方明 珠 309,211.00 0.29 16 600037 歌华有 线 303,339.00 0.28 17 600038 中直股 份 291,788.01 0.27 18 600435 北方导 航 209,052.00 0.20 19 601985 中国核 电 208,245.00 0.19 20 600875 东方电 气 196,941.00 0.18 注:本 期累 计买 入金 额按 买卖成 交金 额, 不考 虑相 关 交易费 用。 7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净 值比例 (% ) 1 600549 厦门钨 业 3,067,519.62 2.87 2 600880 博瑞传 播 2,165,264.87 2.03 3 600316 洪都航 空 1,585,681.28 1.48 4 600312 平高电 气 1,566,572.14 1.47 5 600143 金发科 技 1,527,490.96 1.43 诺安上证新兴产业 ETF2016 年 半年度报告 摘要 第 20 页 共 25 页


6 600765 中航重 机 1,393,240.47 1.30 7 601929 吉视传 媒 1,280,527.02 1.20 8 600111 北方稀 土 510,269.98 0.48 9 600276 恒瑞医 药 498,406.00 0.47 10 600104 上汽集 团 466,333.10 0.44 11 600637 东方明 珠 453,112.26 0.42 12 600570 恒生电 子 424,376.00 0.40 13 600498 烽火通 信 368,801.49 0.35 14 600066 宇通客 车 350,851.00 0.33 15 600535 天士力 288,927.22 0.27 16 603993 洛阳钼 业 269,381.60 0.25 17 601012 隆基股 份 262,073.70 0.25 18 600309 万华化 学 247,401.40 0.23 19 600118 中国卫 星 198,357.00 0.19 20 600332 白云山 184,843.20 0.17 注:本 期累 计卖 出金 额按 买卖成 交金 额, 不考 虑相 关 交易费 用。 7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 18,649,777.85 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 18,453,617.03 注:买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额填列 ,不 考虑 相关 交易 费用。 7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 7.7 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 诺安上证新兴产业 ETF2016 年 半年度报告 摘要 第 21 页 共 25 页


7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。 7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。 7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。 7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 7.12 投 资组 合报告 附注 7.12.1 本 基金 本报告 期投 资的前 十名 证券的 发行 主体, 本报 告期没 有出 现被监 管部 门 立 案调 查的情 形, 也没有 出现 在报告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情 形。 7.12.2 本 基金 投资的 前十 名股票 中, 没有投 资于 超出基 金合 同规定 备选 股票库 之外 的 股 票。 7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 1,550.35 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 963.55 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 2,513.90 诺安上证新兴产业 ETF2016 年 半年度报告 摘要 第 22 页 共 25 页


7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 7.12.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明 本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。 7.12.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明 本基金 本报 告期 末积 极投 资前五 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。 7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入原 因, 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 §8 基金份 额持有人信息 8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 8.1.1 本 基金 的期末 基金 份额持 有人 户数及 持有 人结构 份额单 位: 份 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 1,308 61,148.82 58,323,200.00 72.92% 21,659,458.00 27.08% 8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人 序号 持有人 名称 持有份 额( 份) 占上市 总份 额 比例 1 郭楠 480,000.00 0.60% 2 潘忠文 400,000.00 0.50% 3 邓都华 400,000.00 0.50% 4 何凤珍 382,100.00 0.48% 5 陈炳坤 250,000.00 0.31% 6 宋翔 208,900.00 0.26% 7 江治 200,000.00 0.25% 8 王金森 200,000.00 0.25% 9 梁涛 200,000.00 0.25% 10 刁成业 200,000.00 0.25% 10 王师灏 200,000.00 0.25% 中国工 商银 行- 诺安 上证 新兴产 业 58,000,000.00 72.52% 诺安上证新兴产业 ETF2016 年 半年度报告 摘要 第 23 页 共 25 页


交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 本报告 期末 基金 管理 人从 业人员 未持 有本 开放 式基 金。 8.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部 门负责 人 持 有本 开放 式基 金 0 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0 §9 开放式 基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 (2011 年4 月 7 日 ) 基金 份额 总额 912,482,658.00 本报告 期期 初基 金份 额总 额 81,482,658.00 本报告 期基 金总 申购 份额 500,000.00 减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 2,000,000.00 本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列 ) - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 79,982,658.00 注:总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额,总 赎回 份 额含转 换出 份额 。 §10 重大事 件揭示 10.1 基 金份 额持有 人大 会决议 本报告 期内 ,未 召开 本基 金的基 金份 额持 有人 大会 ,没有 基金 份额 持有 人大 会决议 。








10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 本报告 期内 ,基 金管 理人 、基金 托管 人的 专门 基金 托管部 门无 重大 人事 变动 。





10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 本报告 期内 ,无 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。





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10.4 基 金投 资策略 的改 变 本报告 期内 ,基 金的 投资 组合策 略没 有重 大改 变。





10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 本报告 期内 ,本 基金 聘请 的会计 师事 务所 没有 发生 变更。





10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 2016 年6 月, 针对 深圳 证 监局向 公司 出具 的 《关 于 对诺安 基金 管理 有限 公司 采取暂 停办 理相 关 业 务措 施的 决定 》 , 以及对 相 关人 员的 警示 ,公 司高 度 重视 ,认 真落 实整 改要 求 ,加 强制 度和 风控措 施, 着力 进一 步加 强公司 内部 控制 和风 险管 理能力 。 本报告 期内 ,本 基金 托管 人的托 管业 务部 门及 其相 关高级 管理 人员 无受 稽查 或处罚 等 情 况 。





10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金


备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 西部证券 1 37,103,394.88 100.00% 34,554.31 100.00% - 国盛证券 1 - - - - - 注:1 、本 报告 期租 用证 券 公司交 易单 元的 变更 情况: 无。 2、专 用交 易单 元的 选择 标 准和程 序 基金管 理人 选择 使用 基金 专用交 易单 元的 证券 经营 机构的 选择 标准 为: (1) 、 实力 雄厚, 信誉 良好, 注册资 本不 少 于3 亿元 人 民币。 (2) 、 财务 状况 良好, 各项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。 (3) 、 经营 行为 规范, 最近 两年未 发生 重大 违规 行为 而受到 中国 证监 会处 罚。 (4) 、 内部 管理 规范 、严 格,具备 健全 的内 控制 度,并 能满足 基金 运作 高度 保密 的要求 。 (5) 、 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件, 交 易设施 符合 代理 本基 金进 行证券 交易 的需 要, 并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务。 (6) 、 研 究 实 力较 强, 有 固定 的 研 究 机 构 和 专门 的 研究 人 员, 能 及 时 为 本基 金 提供 高 质 量 的 咨 询服 务。





基 金管 理人 根据 以上 标准进 行评 估后 确定 证券 经营机 构的 选择,与 被选 择 的券商 签订 《专 用证诺安上证新兴产业 ETF2016 年 半年度报告 摘要 第 25 页 共 25 页


券交易 单元 租用 协议 》 。 10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 本基金 租用 证券 公司 交易 单元无 其他 证券 投资 。 投资者对本报告 书如有疑 问,可致电本基 金管理人 全国统一客户服 务电话:400-888-8998 , 亦可至 基金 管理 人网 站www.lionfund.com.cn 查阅 详情。 诺安基金管理有限公司 2016 年8 月29 日