上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要
上 投 摩根 转 型动 力 灵活 配 置混 合 型证 券 投资 基 金
2016 年 半年 度报 告 摘要
2016 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 上投 摩根基 金管 理有限 公司
基 金托 管人： 中国 建设银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一六 年八 月二十 九日 上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要
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1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 26 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2016 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。
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2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 上投摩 根转 型动 力混 合
基金主 代码 000328
交易代 码 000328
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 11 月 25 日
基金管 理人 上投摩 根基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,281,690,322.91 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
通过投资于符合政策扶植和经济发展方向，具有长期发展潜力的上市公
司， 充 分把 握中 国未 来经 济转型 带来 的投 资机 会， 力争实 现基 金资 产的 长
期稳健 增值 。
投资策 略
本基金 将以 经济 转型 作为 行业配 置和 个股 选择 的主 线， 重 点投 资于 受益 于
经济转 型和 政策 扶持 、 具 有良好 基本 面和 持续 成长 能力的 上市 公司 ， 力 争
实现基 金资 产的 长期 稳定 增值。
在行业 配置 层面 ， 本 基金 将运用 “ 自 上而 下 ” 的 方法 ， 通过 对国 内外 宏观 经
济、 经 济结 构转 型的 方向 、 国家 经济 政策 、 产 业政 策导向 的深 入研 究， 挖
掘受益 于国 家经 济转 型、 具有较 大成 长空 间的 行业 。 在个 股选 择层 面， 本
基金将 主要 采用 “ 自 下而 上 ” 的方 法， 在 备选 行业 内部 通过定 量与 定性 相结
合的分 析方 法， 综合 分析 上市公 司的 业绩 质量 、 成 长性和 估值 水平 等， 精
选具有 良好 成长 性、 估值 合理的 个股 。
业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益率× 80%+ 中 债总 指数 收益 率× 20%
风险收 益特 征
本基金 属于 混合 型基 金产 品， 预 期风 险和 收益 水平 低于股 票型 基金 ， 高 于
债券型 基金 和货 币市 场基 金，属 于较 高风 险收 益水 平的基 金产 品。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 上投摩 根基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 胡迪 田青
联系电 话 021-38794888 010-67595096
电子邮 箱 services@cifm.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话 400-889-4888 010-67595096
传真 021-20628400 010-66275853 上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要
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2.4 信息披露方式
登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.cifm.com
基金 半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 场所
3
主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 -437,112,923.67
本期利 润 -483,301,648.85
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.3339
本期基 金份 额净 值增 长率 -19.12%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0942
期末基 金资 产净 值 1,892,081,270.68
期末基 金份 额净 值 1.476
注：1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益， 期末 可供 分配 利
润采用 期末 资产 负债 表中 未分配 利润 与未 分配 利润 中已实 现部 分的 孰低 数。
2.上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 开放 式基金 的申 购赎 回
费、红 利再 投资 费、 基金 转换费 等） ，计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所列 数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去一 个月 0.68% 1.50% -0.31% 0.79% 0.99% 0.71%
过去三 个月 -1.67% 1.44% -1.74% 0.81% 0.07% 0.63%
过去六 个月 -19.12% 2.43% -12.46% 1.48% -6.66% 0.95%
过去一 年 -19.74% 2.69% -22.94% 1.84% 3.20% 0.85%
过去三 年 - - - - - -
自基金 合同 生
效起至 今
47.60% 2.16% 27.55% 1.52% 20.05% 0.64%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为： 沪 深 300 指数 收益 率× 80%+ 中债 总指 数收 益 率× 20% 上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
上投摩 根转 型动 力灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图
（2013 年 11 月 25 日至 2016 年 6 月 30 日）
注： 本 基金 建仓期 自 2013 年 11 月 25 日至 2014 年 5 月 24 日， 建 仓期 结束 时资 产配置 比例 符合
本基金 基金 合同 规定 。本 基金合 同生 效日 为 2013 年 11 月 25 日， 图示 时间 段为 2013 年 11 月 25 日
至 2016 年 6 月 30 日。
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
上投摩 根基 金管 理有 限公 司经中 国证 券监 督管 理委 员会批 准， 于 2004 年 5 月 12 日 正式 成立 。
公司由 上海 国际 信托 投资 有限公 司 （2007 年 10 月 8 日更 名为 “上 海国 际信 托有限 公司 ” ） 与 摩根 资
产管理 （英 国） 有 限公 司合 资设立 ， 注 册资本 为 2.5 亿 元人民 币， 注册地 上海 。 截 至 2016 年 6 月 底，
公司管理的基金共有四十 九 只，均为开放式基金， 分别是：上投摩根中国优 势证券投资基金、上投
摩根货 币市 场基 金 、 上 投摩 根阿尔 法混 合型 证券 投资 基金 、 上 投摩 根双 息平 衡混 合型证 券投 资基 金 、
上投摩根成长先锋混合型 证券投资基金 、上投摩根 内需动力混合型证券投资 基金、上投摩根亚太优上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要
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势混合型证券投资基金、 上投摩根双核平衡混合型 证券投资基金、上投摩根 中小盘混合型证券投资
基金、上投摩根纯债债券 型证券投资基金、上投摩 根行业轮动混合型证券投 资基金、上投摩根大盘
蓝筹股票型证券投资基金 、上投摩根全球新兴市场 混合型证券投资基金、上 投摩根新兴动力混合型
证券投资基金、上投摩根 强化回报债券型证券投资 基金、上投摩根健康品质 生活混合型证券投资基
金、上投摩根全球天然资 源混合型证券投资基金、 上投摩根分红添利债券型 证券投资基金、上投摩
根中证消费服务领先指数 证券投资 基金、上投摩根 核心优选混合型证券投资 基金、上投摩根轮动添
利债券 型证 券投 资基 金、 上投摩 根智 选 30 混 合型 证 券投资 基金 、 上投 摩根 成 长动力 混合 型证 券投 资
基金、 上证 180 高 贝塔 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金、 上投 摩根 天颐 年丰 混合型 证券 投资 基金 、
上投摩根岁岁盈定期开放 债券型证券投资基金、上 投摩根红利回报混合型证 券投资基金、上投摩根
转型动力灵活配置混合型 证券投资基金、上投摩根 双债增利债券型证券投资 基金、上投摩根核心成
长股票型证券投资基金、 上投摩根民生需求股票型 证券投资基金、上投摩根 优信增利债券型证券投
资基金、上投摩根现金管 理货币市场基金、上投摩 根纯债丰利债券型证券投 资基金、上投摩根天添
盈货币市场基金、上投摩 根天添宝货币市场基金、 上投摩根纯债添利债券型 证券投资基金、上投摩
根稳进回报混合型证券投 资基金、上投摩根安全战 略股票型证券投资基金、 上投摩根卓越制造股票
型证券投资基金、上投摩 根整合驱动灵活配置混合 型证券投资基金、上投摩 根动态多因子策略灵活
配置混合型 证券投资基金 、上投摩根智慧互联股票 型证券投资基金、上投摩 根科技前沿灵活配置混
合型证券投资基金、上投 摩根新兴服务股票型证券 投资基金、上投摩根医疗 健康股票型证券投资基
金、 上投摩根文体休 闲灵 活配置混合型证券投资基 金 、上投摩根智慧生活灵 活配置混合型证券投资
基金及 上投 摩根 策略 精选 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
卢扬
本基金 基金 经
理
2014-10-3
0
- 10 年
卢扬先 生，硕 士研 究生， 自 2004
年 5 月至 2006 年 7 月 在中 信建投
证券研 究所担 任分 析师， 自 2008
年 5 月至 2010 年 7 月 在中 国国际
金 融 有 限 公 司 担 任 分 析 师 ， 自
2010 年 7 月 起加 入上 投摩 根基金
管理有 限公 司， 任 基金 经理 助理兼
行业专 家一 职， 自 2014 年 10 月至
2015 年 11 月 担任 上投 摩根 双核平
衡混合 型证 券投 资基 金基 金经理，
自2014 年10 月起 任上 投摩 根转型上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要
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动力灵活配置混合型证券投资基
金基金 经理 ，自 2015 年 2 月起同
时担任上投摩根安全战略股票型
证券投 资基 金基 金经 理。
注：1 、任 职日 期和 离任 日 期均指 根据 公司 决定 确定 的聘任 日期 和解 聘日 期。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
在本报告期内，基金管理 人不存在损害基金份额持 有人利益的行为，勤勉尽 责地为基金份额持
有人谋 求利 益。 本基 金管 理人遵 守了 《证 券投 资基 金法》 及其 他有 关法 律法 规、 《上 投摩 根转 型动 力
灵活配置混合型证券投资 基金基金合同》 的规定。 基金经理对个股和投资组 合的比例遵循了投资决
策委员 会的 授权 限制 ，基 金投资 比例 符合 基金 合同 和法律 法规 的要 求。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
报告期内，本公司继续贯 彻落实《证券投资基金管 理公司公平交易制度指导 意见》等相关法律
法规和公司内部公平交易 流程 的各项要求，严格规 范境内上市股票、债券的 一级市场申购和二级市
场交易等活动，通过系统 和人工相结合的方式进行 交易执行和监控分析，以 确保本公司管理的不同
投资组合在授权、研究分 析、投资决策、交易执行 、业绩评估等投资管理活 动相关的环节均得到公
平对待 。
对于交易所市场投资活动 ，本公司执行集中交易制 度，确保不同投资组合在 买卖同一证券时，
按照时间优先、比例分配 的原则在各投资组合间公 平分配交易量；对于银行 间市场投资活动，本公
司通过对手库控制和交易 室询价机制，严格防范对 手风险并检查价格公允性 ；对于申购投资行为，
本公司 遵循 价格 优先 、 比例 分配的 原则 ， 根据 事前 独立 申报的 价格 和数 量对 交易 结果进 行公 平 分 配 。
报告期内，通过对不同投 资组合之间的收益率差异 比较、对同向交易和反向 交易的交易时机和
交易价 差监 控分 析， 未发 现整体 公平 交易 执行 出现 异常的 情况 。
4.3.2 异常交易行为的专 项 说明
报告期 内， 通过 对交 易价 格、交 易时 间、 交易 方向 等的抽 样分 析， 未发 现存 在异常 交易 行为 。
所有投资组合参与的交易 所公开竞价同日反向交易 成交较少的单边交易量超 过该证券当日成交
量的 5% 的情 形： 无。 上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要
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4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2016 年2 季度 以来， 在经 历了 1 季度 的大 幅下 挫之 后， 市 场迎 来了 短暂 的休 养生息 。 流 动性 维
持了宽 松的 格局 ， 实 体经 济表现 依然 不振 ， 主 题炒 作此起 彼伏 。 从4 月1 日 截止 到 6 月 30 日， 创 业
板综合 指数 上涨 了 6.7% ， 万得的 次新 股指 数涨 幅更 是达到 惊人 的 139.4% ， 锂 电池、OLED 等 热门 指
数涨幅 也都 超过 了30% 。
回顾2016 年上 半年 以来 的 表现 ， 市场 的结 构性 行情 愈发明 显： 一方 面新 的热 点层出 不穷 ， 从 新
能源汽车、白酒到智能驾 驶、OLED 等，另一方 面， 缺乏增量资金入市使得市 场存量博弈特征显著，
传统的白马成长受到阶段 性的抛弃。而 由于组合中 的白马价值股持仓较重， 对于热门主题参与程度
不高， 因此 组合 涨幅 较为 有限。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期本 基金 份额 净值 增长率 为-19.12% ，同 期业 绩比较 基准 收益 率为-12.46% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望2016 年下 半年， 市场 对于热 门主 题板 块的 炒作 已经达 到了 较为 疯狂 的程 度， 而 对于 经济 增
速下滑、汇率 波动的风险 反映不够充分，在此背景 之下，我们一方面对于热 门主题板块参与愈加谨
慎，另一方面，秉承价值 投资的理念，从中小市值 的成长股中精选行业趋势 向好、基本面 扎实的个
股坚定 持有 ，力 争为 投资 者带来 更好 的回 报。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
本公司 的基 金估 值和 会计 核算由 基金 会计 部负 责 ， 根 据相关 的法 律法 规规 定 、 基 金合同 的约 定 ，
制定了内部控制措施，对 基金估值和会计核算的各 个环节和整个流程进行风 险控制，目的是保证基
金估值和会计核算的准确 性。基金会计部人员均具 备基金从业资格和相关工 作经历。本公司成立了
估值委员会，并制订有关 议事规则。估值委员会成 员包括公司管理层、督察 长、基金会计、风险管
理等方面的负责人以及相 关基金经理，所有相关成 员均具有丰富的证券基金 行 业从业经验。公司估
值委员会对估值事项发表 意见，评估基金估值的公 允性和合理性。基金经理 是估值委员会的重要成上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要
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员，参加估值委员会会议 ，参与估值程序和估值技 术的讨论。估值委员会各 方不存在任何重大利益
冲突。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本报告 期本 基金 未实 施利 润分配 。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
无。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期 ， 中 国建 设银 行股 份有限 公司 在本 基金 的托 管过程 中 ， 严 格遵 守了 《证 券投资 基金 法》 、
基金合同、托管协议和其 他有关规定，不存在损害 基金份额持有人利益的行 为，完全尽职尽责地履
行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期，本托管人按照 国家有关规定、基金合同 、托管协议和其他有关规 定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费 用开支等方面进行了认真 的复核，对本基金的投资 运作方面进行了监督，
未发现 基金 管理 人有 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组
合报告 等内 容， 保证 复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
6 半年度财务会计报 告（ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 上投 摩根 转型 动力灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
报告截 止日 ：2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号 本期末 上年度末 上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要
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2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存 款 6.4.7.1 185,080,307.99 203,906,984.42
结算备 付金
19,261,843.97 31,685,706.76
存出保 证金
1,464,755.14 2,649,732.60
交易性 金融 资产 6.4.7.2 1,666,552,044.87 2,269,978,820.81
其中： 股票 投资
1,666,552,044.87 2,240,051,820.81
基金投 资
- -
债券投 资
- 29,927,000.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
106,482,618.21 -
应收利 息 6.4.7.5 75,744.65 458,259.40
应收股 利
- -
应收申 购款
60,402.81 101,746,687.04
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总计
1,978,977,717.64 2,610,426,191.03
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 76,138,449.23
应付赎 回款
78,393,525.65 7,155,734.83
应付管 理人 报酬
2,525,889.61 2,744,617.61
应付托 管费
420,981.61 457,436.27
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 5,083,320.75 7,132,443.40
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 472,729.34 370,596.84
负债合计
86,896,446.96 93,999,278.18
所有者权益：
- -
实收基 金 6.4.7.9 1,281,690,322.91 1,379,217,587.09
未分配 利润 6.4.7.10 610,390,947.77 1,137,209,325.76
所有者权益合计
1,892,081,270.68 2,516,426,912.85 上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要
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负债和所有者权益总 计
1,978,977,717.64 2,610,426,191.03
注：报 告截 止 日 2016 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 1.476 元 ，基 金份 额总 额 1,281,690,322.91 份。
6.2 利润表
会计主 体： 上投 摩根 转型 动力灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
一、收入
-445,752,000.37 -103,536,954.55
1.利息 收入
1,502,149.35 866,760.35
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 1,239,310.01 258,820.31
债券利 息收 入
262,839.34 586,461.71
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- 21,478.33
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
-401,776,377.73 92,600,877.57
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -408,330,602.15 90,416,770.18
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 -159,170.00 741,039.11
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.14 - -
股利收 益 6.4.7.15 6,713,394.42 1,443,068.28
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号
填列）
6.4.7.16 -46,188,725.18 -198,423,413.81
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 6.4.7.17 710,953.19 1,418,821.34
减：二、费用
37,549,648.48 15,644,882.05
1．管 理人 报酬
15,596,744.70 4,911,728.03
2．托 管费
2,599,457.48 818,621.43
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.18 19,162,909.46 9,684,948.86
5．利 息支 出
- 39,308.60
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- 39,308.60
6．其 他费 用 6.4.7.19 190,536.84 190,275.13
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列）
-483,301,648.85 -119,181,836.60
减：所 得税 费用
- - 上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要
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四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
-483,301,648.85 -119,181,836.60
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 上投 摩根 转型 动力灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,379,217,587.09 1,137,209,325.76 2,516,426,912.85
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- -483,301,648.85 -483,301,648.85
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
-97,527,264.18 -43,516,729.14 -141,043,993.32
其中：1.基 金申 购款 314,093,495.63 134,480,770.16 448,574,265.79
2.基金 赎回 款 -411,620,759.81 -177,997,499.30 -589,618,259.11
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,281,690,322.91 610,390,947.77 1,892,081,270.68
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
573,373,910.16 -41,384,864.51 531,989,045.65
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- -119,181,836.60 -119,181,836.60
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
332,843,993.45 920,680,036.22 1,253,524,029.67
其中：1.基 金申 购款 1,203,360,894.07 1,349,669,494.80 2,553,030,388.87
2.基金 赎回 款 -870,516,900.62 -428,989,458.58 -1,299,506,359.20
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基 906,217,903.61 760,113,335.11 1,666,331,238.72 上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要
第 13 页共 27 页
金净值 ）
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 章硕 麟，主 管会 计工 作负 责人 ：胡志 强， 会计 机构 负责 人：张 璐
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
上投摩根转型动力灵活配 置混合型证券投资基金( 以下 简 称 “ 本基金”) 经 中 国 证券 监 督 管 理 委 员
会( 以下 简称 “ 中国 证监 会 ”) 证监许 可[2013]930 号《 关 于核准 上投 摩根 转型 动力 灵活配 置混 合型 证券
投资基 金募 集的 批复 》 核 准， 由 上投 摩根 基金 管理 有限公 司依 照 《 中华 人民 共和国 证券 投资 基金 法》
和《上投摩根转型动力灵 活配置混合型证券投资基 金基金合同》负责公开募 集。本基金为契约型开
放式， 存续 期限 不定 ，首 次募集 期间 为 2013 年 10 月 24 日至 2013 年 11 月 20 日 ，首 次设 立募 集不
包括认 购资 金利 息共 募集 1,520,751,040.58 元， 业经 普华永 道中 天会 计师 事务 所( 特殊 普通 合伙) 普华
永道中 天验 字(2013) 第 731 号验资 报告 予以 验证 。经 向中国 证监 会备 案， 《上 投 摩根转 型动 力 灵 活配
置混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2013 年 11 月 25 日正 式生 效， 基金 合同 生 效日的 基金 份额 总额
为 1,521,145,219.93 份基 金 份额， 其中 认购资 金利 息 折合 394,179.35 份基 金份 额。 本 基金 的基金 管理
人为上 投摩 根基 金管 理有 限公司 ，基 金托 管人 为中 国建设 银行 股份 有限 公司 。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》和《上投 摩根转型动力灵活配置混 合型证券投资基金
基金合同》的有关规定， 本基金的投资范围为具有 良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市
的股票( 含中小板、创业板 及其他经中国证监会核准 上市的股票) 、债券( 含中期票据、可转换债券 、
分离交 易可 转债 、 中小 企 业私募 债等) 、 货币 市场 工 具、 权证 、 资产 支持 证券 、 股 指期 货以 及法 律法
规或中 国证 监会 允许 基金 投资的 其他 金融 工具( 但须 符合中 国证 监会 相关 规定) 。 本基 金的 投资 组合 比
例为：股票等权益类资产 占基金资产的 0%-95% ；其余资产投资于债券、货 币市场工具、权证、资
产支持 证券 等金 融工 具； 权证投 资占 基金 资产 净值 的 0-3% ； 每个 交易 日日 终 在扣除 股指 期货 合约 需
缴纳的 交易 保证 金后 ， 保 持现金 或到 期日 在一 年期 以内的 政府 债券 不低 于基 金资产 净值 的 5% 。 本基
金的业 绩比 较基 准为 ：沪 深 300 指数 收益 率× 80%+ 中债总 指数 收益 率× 20% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人上 投摩 根基 金管 理有限 公司 于 2016 年 08 月 26 日 批准 报出 。 上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要
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6.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基本 准
则》 、 各项具体 会计准则及 相关规定( 以下合称“ 企 业 会计准则 ”) 、中国 证监会 颁布的《证券 投资基金
信息披 露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告> 》 、 中国 证券 投资 基金 业 协会 （以 下简 称 “中国
基金业 协会 ” ） 颁布 的 《证 券投资 基金 会计 核算 业务 指引》 、 《 上投 摩根 转型 动 力灵 活 配置 混合 型证 券
投资基 金基 金合 同》 和 在 财务报 表附 注 6.4.4 所列 示 的中国 证监 会、 中 国基 金 业协会 发布 的有 关规 定
及允许 的基 金行 业实 务操 作编制 。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基 金 2016 年上半 年度 财务报 表符 合企 业会 计准 则的要 求， 真实 、完 整地 反映了 本基 金 2016
年 6 月 30 日的 财务 状况 以 及 2016 年 上半 年度 的经 营 成果和 基金 净值 变动 情况 等有关 信息 。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本基金 本报 告期 会计 报表 所采用 的会 计政 策、 会计 估计与 最近 一期 年度 会计 报告 相 一致 。
6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
6.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号 《 关于 开 放式证 券投 资基 金有 关税 收问题 的通 知》 、
财税[2004]78 号 《财 政部 、国家 税务 总局 关于 证券 投资基 金税 收政 策的 通知 》 、财税[2008]1 号 《关
于企业 所得 税若 干优 惠 政 策的通 知》 、 财 税[2012]85 号 《关 于实 施上 市公 司股 息红利 差别 化个 人所 得
税政策 有关 问题 的通知 》 、 财税[2015]101 号《 关于 上 市公司 股息 红利 差别化 个 人所得 税政 策有 关问
题的通 知》 、财 税[2016]36 号《关 于全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 的通 知》 、 财税[2016]46 号 《关
于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融业 有关 政策 的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关于 金融 机构 同业 往上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要
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来等增 值税 补充 政策 的通 知》及 其他 相关 财税 法规 和实务 操作 ，主 要税 项列 示如下 ：
(1)
于 2016 年 5 月 1 日 前， 以发 行基 金方 式募集 资金 不属 于营 业税 征收范 围， 不征 收营
业税 。 对证 券投 资基 金管 理人运 用基 金买 卖股 票、 债券的 差价 收入 免征 营业 税。 自 2016 年 5 月 1 日
起，金融业由缴纳营业税 改为缴纳增值税。对证券 投资基金管理人运用基金 买卖股票、债券的转让
收入免 征增 值税 ，对 金融 同业往 来利 息收 入亦 免征 增值税 。
(2)
对基 金从 证券 市场中 取得 的收 入，包 括 买卖股 票、 债券 的差价 收 入，股 权的 股息 、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
(3)
对基 金取 得的 企业债 券利 息收 入，应 由 发行债 券的 企业 在向基 金 支付利 息时 代扣 代
缴 20% 的个 人所 得税 。对 基金从 上市 公司 取得 的股 息红利 所得 ，持 股期 限 在 1 个 月以 内( 含 1 个月)
的， 其股 息红 利所 得全 额 计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的 ， 暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限超 过 1 年的 ， 于 2015 年 9 月 8 日 前暂 减 按 25% 计入应 纳税 所得 额 ， 自
2015 年 9 月 8 日起 ， 暂 免 征收个 人所 得税 。 对基 金 持有的 上市 公司 限售 股 ， 解禁后 取得 的股 息 、 红
利收入，按照上述规定计 算纳税，持股时间自解禁 日起计算；解禁前取得的 股息、红利收入继续暂
减按 50% 计 入应 纳税 所得 额。上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人 所 得税 。
(4)
基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税 率缴 纳股 票交 易印花 税， 买入 股票 不征 收 股票交 易印 花 税 。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
本报告 期内 ， 本 基金 的基 金管理 人接 到股 东上 海国 际信托 有限 公司 （以 下简 称 “上 海信 托” ） 通
知，2016 年 3 月 15 日上 海浦东 发展 银行 股份 有限 公司 （ 以下 简称 “ 浦发 银行 ” ） 完成 了收 购上 海 信
托股权的过户手续，工商 变更登记手续已办理完毕 ，浦发银行成为上海信托 控股股东，亦成为我公
司关联 方。
6.4.7.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
上投摩 根基 金管 理有 限公 司
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
中国建 设银 行股 份有 限公 司(" 中国建 设银 行") 基金托 管人 、基 金代 销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易 上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要
第 16 页共 27 页
无。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 15,596,744.70 4,911,728.03
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费
2,661,932.56 1,553,329.04
注： 支付 基金 管理 人上 投 摩根基 金管 理有 限公 司的 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 1.5%的年
费率计 提， 逐日 累计 至每 月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.5% / 当年 天数。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6
月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 2,599,457.48 818,621.43
注：支 付基 金托 管人 中国 建设银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值 0.25% 的 年费率 计提 ，逐 日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。其 计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当 年天 数。
6.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
无。
6.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
无。
6.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
无。
6.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称 本期 上年度 可比 期间 上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要
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2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银 行 185,080,307.99 1,082,567.56 285,212,269.92 208,878.82
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
无。
6.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明
无。
6.4.9 期末（2016 年 6 月 30 日）本基金持有的 流通 受限证券
6.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
无。
6.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
00071
8
苏宁环
球
2016-01
-04
重大事
项
9.91
2016-7
-18
11.78
3,646,045.0
0
45,068,530.20
36,132,305.9
5
-
30029
9
富春通
信
2016-02
-29
重大事
项
31.50 - - 863,748.00 40,605,587.62
27,208,062.0
0
-
注： 本基 金截 至 2016 年 06 月 30 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停
牌的股 票， 该类 股票 将在 所公布 事项 的重 大影 响消 除后， 经交 易所 批准 复牌 。
6.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
无。
6.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
无。
6.4.10 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项 上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要
第 18 页共 27 页
无。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 1,666,552,044.87 84.21
其中： 股票 1,666,552,044.87 84.21
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 204,342,151.96 10.33
7 其他各 项资 产 108,083,520.81 5.46
8 合计 1,978,977,717.64 100.00
7.2 报告 期末按行业分类 的股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
- -
C 制造业 1,296,416,639.51 68.52
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业
- -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
36,994,409.06 1.96
H 住宿和 餐饮 业
- - 上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要
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I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
87,989,483.79 4.65
J 金融业
- -
K 房地产 业
36,132,305.95 1.91
L 租赁和 商务 服务 业
209,019,206.56 11.05
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计 1,666,552,044.87 88.08
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的 前十名 股票投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 002236 大华股 份 11,502,071 150,677,130.10 7.96
2 300115 长盈精 密 7,011,055 144,427,733.00 7.63
3 002400 省广股 份 8,428,640 119,096,683.20 6.29
4 002450 康得新 6,363,708 108,819,406.80 5.75
5 300058 蓝色光 标 9,260,816 89,922,523.36 4.75
6 002241 歌尔股 份 2,848,366 81,691,136.88 4.32
7 300203 聚光科 技 2,623,576 69,262,406.40 3.66
8 300207 欣旺达 2,473,843 63,503,549.81 3.36
9 002123 荣信股 份 3,001,320 62,397,442.80 3.30
10 300136 信维通 信 2,861,642 59,980,016.32 3.17
注 ： 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细 ， 应 阅 读 登 载 于 本 基 金 管 理 人 网 站
（www.cifm.com ）的半年 度报告 正文 。
7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占 期初 基 金资
产净值 比例
（％） 上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要
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1 600030 中信证 券 160,928,461.04 6.40
2 300115 长盈精 密 150,205,594.14 5.97
3 300059 东方财 富 146,297,648.77 5.81
4 002400 省广股 份 139,681,797.73 5.55
5 601688 华泰证 券 125,691,456.57 4.99
6 002450 康得新 121,184,981.44 4.82
7 300070 碧水源 120,530,026.24 4.79
8 002407 多氟多 113,427,729.63 4.51
9 300058 蓝色光 标 107,468,590.32 4.27
10 600570 恒生电 子 104,818,777.84 4.17
11 300418 昆仑万 维 101,582,779.70 4.04
12 002241 歌尔股 份 87,709,343.91 3.49
13 300352 北信源 77,549,415.05 3.08
14 002299 圣农发 展 77,021,023.20 3.06
15 002456 欧菲光 76,820,842.60 3.05
16 002236 大华股 份 75,549,289.32 3.00
17 300207 欣旺达 72,483,384.70 2.88
18 002714 牧原股 份 72,259,587.66 2.87
19 002001 新和成 70,946,081.63 2.82
20 002123 荣信股 份 68,885,377.20 2.74
21 002292 奥飞娱 乐 68,076,655.93 2.71
22 002276 万马股 份 66,980,232.96 2.66
23 601318 中国平 安 66,115,703.52 2.63
24 300085 银之杰 66,030,331.86 2.62
25 300203 聚光科 技 65,973,483.42 2.62
26 002245 澳洋顺 昌 65,241,874.70 2.59
27 002152 广电运 通 63,501,058.75 2.52
28 300202 聚龙股 份 62,591,306.56 2.49
29 002477 雏鹰农 牧 61,979,832.69 2.46
30 600271 航天信 息 61,715,084.81 2.45
31 600048 保利地 产 61,649,352.93 2.45
32 002440 闰土股 份 60,861,689.01 2.42
33 000078 海王生 物 60,486,054.81 2.40
34 300124 汇川技 术 60,353,651.77 2.40
35 300182 捷成股 份 60,337,518.43 2.40
36 002709 天赐材 料 60,302,478.94 2.40
37 300408 三环集 团 59,098,763.73 2.35
38 601888 中国国 旅 58,983,732.56 2.34
39 002518 科士达 58,836,675.94 2.34
40 300068 南都电 源 58,082,465.95 2.31
41 002375 亚厦股 份 56,903,396.99 2.26
42 300017 网宿科 技 56,848,631.97 2.26
43 002081 金螳螂 56,286,175.53 2.24
44 600352 浙江龙 盛 55,615,485.50 2.21 上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要
第 21 页共 27 页
45 002601 佰利联 53,831,808.20 2.14
46 300136 信维通 信 53,471,363.80 2.12
47 600498 烽火通 信 51,049,352.97 2.03
注： “ 买入 金额 ” （或“ 买入 股票成 本 ”）、“ 卖出 金额 ” （或“ 卖出 股票 收入 ” ） 均 按 买卖成 交金 额 （ 成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占 期初 基 金资
产净值 比例
（％）
1 600030 中信证 券 164,965,337.40 6.56
2 300059 东方财 富 147,027,056.02 5.84
3 002407 多氟多 119,795,055.75 4.76
4 300070 碧水源 119,755,921.24 4.76
5 601688 华泰证 券 118,874,628.35 4.72
6 002466 天齐锂 业 111,360,162.64 4.43
7 300418 昆仑万 维 105,886,846.27 4.21
8 600570 恒生电 子 105,612,835.14 4.20
9 002709 天赐材 料 91,477,587.45 3.64
10 002001 新和成 84,450,296.45 3.36
11 002717 岭南园 林 83,296,388.14 3.31
12 002299 圣农发 展 81,588,286.90 3.24
13 002714 牧原股 份 76,299,353.37 3.03
14 002477 雏鹰农 牧 74,895,021.35 2.98
15 600271 航天信 息 71,974,827.61 2.86
16 300017 网宿科 技 70,756,815.82 2.81
17 601318 中国平 安 70,075,958.57 2.78
18 600804 鹏博士 65,049,730.91 2.59
19 600048 保利地 产 62,207,918.95 2.47
20 300085 银之杰 62,169,776.25 2.47
21 000078 海王生 物 61,078,418.03 2.43
22 002276 万马股 份 59,720,220.37 2.37
23 002081 金螳螂 56,085,505.02 2.23
24 601888 中国国 旅 55,797,670.55 2.22
25 600352 浙江龙 盛 55,492,157.24 2.21
26 002273 水晶光 电 55,473,678.64 2.20
27 300352 北信源 55,328,062.34 2.20
28 002626 金达威 53,195,537.98 2.11
29 002375 亚厦股 份 53,058,843.86 2.11
30 603766 隆鑫通 用 53,038,374.58 2.11
31 002601 佰利联 52,801,210.17 2.10 上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要
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32 002440 闰土股 份 52,505,594.40 2.09
33 000558 莱茵体 育 52,320,659.40 2.08
34 002292 奥飞娱 乐 51,778,859.11 2.06
35 600216 浙江医 药 51,103,820.32 2.03
36 002234 民和股 份 50,869,080.92 2.02
37 600498 烽火通 信 50,373,294.15 2.00
注： “ 买入 金额 ” （或“ 买入 股票成 本 ”）、“ 卖出 金额 ” （或“ 卖出 股票 收入 ” ） 均 按 买卖成 交金 额 （ 成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
金额 单 位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 6,224,540,134.77
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 6,343,404,513.38
注： “ 买入 金额 ” （或“ 买入 股票成 本 ”）、“ 卖出 金额 ” （或“ 卖出 股票 收入 ” ） 均 按 买卖成 交金 额 （ 成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
7.5 报告期末按债券品种分 类的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前十名 资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名贵金属投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要
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7.11 报告期末本 基金投资 的国债期货交易情况 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 报告期内本 基金投 资的前十名证券的发行主 体本期没有出现被监管部 门立案调查或在本报告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。
7.12.2 报告 期内 本基 金投 资的前 十名 股票 中没 有在 基金合 同规 定备 选股 票库 之外的 股票 。
7.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,464,755.14
2 应收证 券清 算款 106,482,618.21
3 应收股 利 -
4 应收利 息 75,744.65
5 应收申 购款 60,402.81
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 108,083,520.81
7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票无 流通 受限 情况 。
7.12.6 投资组合报告附 注 的其他文字描述部分
因四舍 五入 原因,投 资组 合 报告中 分项 之和 与合 计可 能存在 尾差 。 上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要
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8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户 数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
29,853 42,933.38 729,178,725.84 56.89% 552,511,597.07 43.11%
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 774,258.25 0.0604%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 10~50
9
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2013 年 11 月 25 日） 基金 份额 总 额 1,521,145,219.93
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,379,217,587.09
本报告 期 基 金总 申购 份额 314,093,495.63
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 411,620,759.81
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,281,690,322.91
上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要
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10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
基金管 理人 ：
本公司 于 2016 年 2 月 3 日 发布公 告： 因 届 龄退 休 ， 陈开元 先生 自 2016 年 2 月 2 日起 不再 担任
本公司 董事 长， 由穆 矢先 生继任 该职 务 。
基金托 管人 ：
无。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4 基金投资策略的改变
报告期 内无 基金 投资 策略 的改变 。
10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况
本报告 期内 ，本 基金 未发 生改聘 为其 审计 的会 计师 事务所 的情 况。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
报告期内，管理人、托管 人未受稽查或处罚，亦未 发现管理人、托管人的高 级管理人员受稽查
或处罚 。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
安信证 券 1 - - - - -
宏源证 券 1 - - - - -
国金证 券 1 5,258,166,181.49 41.84% 4,896,929.13 41.84% -
平安证 券 1 408,620,349.68 3.25% 1,698,384.31 14.51% -
高华证 券 1 1,793,181,901.12 14.27% 1,669,991.08 14.27% -
中信证 券 1 1,509,619,707.68 12.01% 1,405,904.61 12.01% -
兴业证 券 1 869,322,051.97 6.92% 809,599.01 6.92% -
民生证 券 1 654,158,530.68 5.20% 609,212.81 5.20% - 上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要
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中泰证 券 1 413,542,387.23 3.29% 385,129.98 3.29% -
中金公 司 1 199,981,012.13 1.59% 186,238.07 1.59% -
国泰君 安 2 1,461,352,526.17 11.63% 1,360,957.64 11.63% -
注：1. 上述 佣金 按市 场佣金 率 计算 ，以 扣除 由中 国证 券 登记 结算 有限 责任 公司 收 取的 证管 费、
经手费 和适 用期 间内 由券 商承担 的证 券结 算风 险基 金后的 净额 列示 。
2. 交 易单 元的 选择 标准 ：
1）资 本金 雄厚, 信誉 良好 。
2）财 务状 况良 好,经 营行 为规范 。
3）内 部管 理规 范、 严格, 具备健 全的 内控 制度 。
4）具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件,交 易 设施符 合代 理本 基金 进行 证券交 易的 需要,
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务。
5）研 究实 力较 强,有 固定 的研究 机构 和专 门研 究人 员,能 及时 、定 期、 全面 地 为本基 金提 供宏 观
经济、 行业 情况 、市 场走 向、个 股分 析的 研究 报告 及周到 的信 息服 务。
3. 交 易单 元的 选择 程序 ：
1） 本基 金管 理人 定期 召开 会议， 组织 相关部 门依 据 交易单 元的 选择 标准 对交 易单元 候选 券商 进
行评估 ，确 定选 用交 易单 元的券 商。
2）本 基金 管理 人与 券商 签 订交易 单元 租用 协议 ，并 通知基 金托 管人 。
4. 2016 上 半年 度本 基金 无 新增席 位， 无注 销席 位。
10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
安信证 券 - - - - - -
宏源证 券 - - - - - -
国金证 券 - - - - - -
平安证 券 - - - - - -
高华证 券 - - - - - -
中信证 券 - - - - - -
兴业证 券 - - - - - -
民生证 券 - - - - - -
中泰证 券 - - - - - - 上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要
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中金公 司 - - - - - -
国泰君 安 - - - - - -
11 影响投资者决策的其他 重要信息
无。
上投摩根基金管理有 限公 司
二〇一六年八月二十 九日
