上投摩根稳进回报混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
上 投 摩根 稳 进回 报 混合 型 证券 投 资基 金
2016 年 半年 度报 告 摘要
2016 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 上投 摩根基 金管 理有限 公司
基 金托 管人： 交通 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ：二 〇一六 年八 月二十 九日 上投摩根稳进回报混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 8 月 26 日复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩 并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文 。
本报告 期 自 2016 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。
上投摩根稳进回报混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 上投摩 根稳 进回 报混 合
基金主 代码 000887
交易代 码 000887
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 1 月 27 日
基金管 理人 上投摩 根基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 69,849,075.12 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 在严格 控制 风险 的前 提下 ，追求 基金 资产 的长 期稳 定回报 。
投资策 略
本基金 将灵 活运 用久 期策 略、期 限结 构配 置策 略、 信用策 略、 回购 策略 、
可转债 策略 等多 种投 资策 略， 实 施积 极主 动的 组合 管理， 并根 据对 债券 收
益率曲 线形 态、 息差 变化 的预测 ， 对 债券 组合 进行 动态调 整。 本基 金将 采
用 “ 自 下而 上 ” 的 个股 精选 策略， 重点 投资 于具 有良 好基本 面和 较高 成长 潜
力的公 司。 在具 体操 作上， 本基金 将综 合运 用定 量分 析与定 性分 析的 手段 ，
对个股 投资 价值 进行 深入 挖掘。 首先 ， 本 基金 将基 于公司 财务 指标 分析 公
司的基 本面 价值 ， 选 择财 务和资 产状 况良 好且 盈利 能力较 强的 公司 。 本 基
金将每 季度 检视 基金 投资 组合， 通过 对业 绩表 现分 析、 归 因分 析、 绩效 检
验报告等评估基金绩效和风险，以便基金经理调整投资决策提高投资业
绩。本 基金 将根 据绩 效分 析和风 险分 析结 果， 动态 调整组 合的 资产 配置 、
行业配 置、 债券 类属 配置 、债券 杠杆 水平 等。
业绩比 较基 准 一年期 银行 定期 存款 利率( 税后)+1%
风险收 益特 征
本基金 属于 混合 型基 金产 品， 预 期风 险和 收益 水平 低于股 票型 基金 ， 高 于
债券型 基金 和货 币市 场基 金，属 于中 等风 险收 益水 平的基 金产 品。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 上投摩 根基 金管 理有 限公 司 交通银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 胡迪 汤嵩彦
联系电 话 021-38794888 95559
电子邮 箱 services@cifm.com tangsy@bankcomm.com
客户服 务电 话 400-889-4888 95559
传真 021-20628400 021-62701216 上投摩根稳进回报混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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2.4 信息披露方式
登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.cifm.com
基金 半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 场所
3
主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 33,510.08
本期利 润 -4,302,995.12
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0598
本期基 金份 额净 值增 长率 -4.88%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0160
期末基 金资 产净 值 70,965,707.91
期末基 金份 额净 值 1.016
注：1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益， 期末 可供 分配 利
润采用 期末 资产 负债 表中 未分配 利润 与未 分配 利润 中已实 现部 分的 孰低 数。
2.上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 开放 式基金 的申 购赎 回
费、红 利再 投资 费、 基金 转换费 等） ，计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所列 数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去一 个月 0.69% 0.20% 0.21% 0.01% 0.48% 0.19%
过去三 个月 0.49% 0.15% 0.63% 0.01% -0.14% 0.14%
过去六 个月 -4.88% 0.40% 1.26% 0.01% -6.14% 0.39%
过去一 年 -2.78% 0.64% 3.18% 0.01% -5.96% 0.63%
过去三 年 - - - - - -
自基金 合同 生
效起至 今
16.77% 0.86% 4.80% 0.01% 11.97% 0.85%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为： 税后 一年 期存 款+1% 上投摩根稳进回报混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
上投摩 根稳 进回 报混 合型 证券投 资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图
（2015 年 1 月 27 日至 2016 年 6 月 30 日）
注：本 基金 合同 生效 日 为 2015 年 1 月 27 日， 图示 时间段 为 2015 年 1 月 27 日 至 2016 年 6 月
30 日。
本基金 建仓 期 自 2015 年 1 月 27 日至 2015 年 7 月 24 日，建 仓期 结束 时资 产配 置比例 符合 本基
金基金 合同 规定 。
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
上投摩 根基 金管 理有 限公 司经中 国证 券监 督管 理委 员会批 准， 于 2004 年 5 月 12 日 正式 成立 。公 司
由上海 国际 信托 投资 有限 公司 （2007 年 10 月 8 日 更名为 “上 海国 际信 托有 限公司 ” ） 与 摩根 资产 管
理 （英 国） 有限 公司 合资 设立， 注册 资本 为 2.5 亿 元人民 币， 注册 地上 海。 截至 2016 年 6 月底 ， 公
司管理的基金共有四十 九 只，均为开放式基金，分 别是：上投摩根中国优势 证券投资基金、上投摩
根货币市场基金、上投摩 根阿尔法混合型证券投资 基金、上投摩根双息平衡 混合型证券投资基金、
上投摩根成长先锋混合型 证券投资基金、上投摩根 内需动力混合型证券投资 基金、上投摩根亚太优上投摩根稳进回报混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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势混合型证券投资基金、 上投摩根双核平衡混合型 证 券投资基金、上投摩根 中小盘混合型证券投资
基金、上投摩根纯债债券 型证券投资基金、上投摩 根行业轮动混合型证券投 资基金、上投摩根大盘
蓝筹股票型证券投资基金 、上投摩根全球新兴市场 混合型证券投资基金、上 投摩根新兴动力混合型
证券投资基金、上投摩根 强化回报债券型证券投资 基金、上投摩根健康品质 生活混合型证券投资基
金、上投摩根全球天然资 源混合型证券投资基金、 上投摩根分红添利债券型 证券投资基金、上投摩
根中证消费服务领先指数 证券投资基金、上投摩根 核心优选混合型证券投资 基金、上投摩根轮动添
利债券 型证 券投 资基 金、 上投摩 根智 选 30 混合 型 证 券投资 基金 、 上投 摩根 成 长动力 混合 型证 券投 资
基金、 上证 180 高 贝塔 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金、 上投 摩根 天颐 年丰 混合型 证券 投资 基金 、
上投摩根岁岁盈定期开放 债券型证券投资基金、上 投摩根红利回报混合型证 券投资基金、上投摩根
转型动力灵活配置混合型 证券投资基金、上投摩根 双债增利债券型证券投资 基金、上投摩根核心成
长股票型证券投资基金、 上投摩根民生需求股票型 证券投资基金、上投摩根 优信增利债券型证券投
资基金、上投摩根现金管 理货币市场基金、上投摩 根纯债丰利债券型证券投 资基金、上投摩根天添
盈货币市场基金、上投摩 根天添宝货币 市场基金、 上投摩根纯债添利债券型 证券投资基金、上投摩
根稳进回报混合型证券投 资基金、上投摩根安全战 略股票型证券投资基金、 上投摩根卓越制造股票
型证券投资基金、上投摩 根整合驱动灵活配置混合 型证券投资基金、上投摩 根动态多因子策略灵活
配置证券投资基金、上投 摩根智慧互联股票型证券 投资基金、上投摩根科技 前沿灵活配置混合型证
券投资基金、上投摩根新 兴服务股票型证券投资基 金、上投摩根医疗健康股 票型证券投资基金 、上
投摩根文体休闲灵活配置 混合型证券投资基金 、上 投摩根智慧生活灵活配置 混合型证券投资基金及
上投摩 根策 略精 选灵 活配 置混合 型 证 券投 资基 金 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
聂曙光
本基金 基金 经
理
2015-01-2
7
- 7 年
聂曙光 先生自2004 年8月至2006年
3 月 在 南 京 银 行 任 债 券 分 析 师 ；
2006 年3 月至2009 年9 月 在 兴 业 银
行任债 券投资 经理 ；2009 年9 月至
2014年5 月在 中欧基 金管 理 有限公
司先后担任研究员、基金经理助上投摩根稳进回报混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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理、基 金经 理、 固定 收益 部总监、
固定收益事业部临时负责人等职
务，自2014 年5月起 加入 上 投摩根
基金管 理有限 公司 ，自2014 年8 月
起担任上投摩根纯债债券型证券
投 资 基 金 基 金 经 理 ， 自2014 年10
月起担任上投摩根红利回报混合
型证券 投资 基金 基金 经理， 自2014
年11 月起担任上投摩根纯债丰利
债券型 证券 投资 基金 基金 经理， 自
2015年1 月起 同时担 任上 投 摩根稳
进回报混合型证券投资基金基金
经理， 自2015 年4月 起同 时 担任上
投摩根天颐年丰混合型证券投资
基金基 金经理 ，自2016 年6 月起同
时担任上投摩根优信增利债券型
证券投 资基 金基 金经 理。
郭毅
本基金 经理 助
理
2016-6-17
5 年
上海财 经大 学企 业管 理硕 士， 2008
年 7 月至2010 年 2 月 在德 勤会计
事务所 担任 审计 员，2010 年 3 月
至 2014 年 9 月先 后在 上海 钢联电
子商务有限公司和兴业证券股份
有 限 公 司 担 任 行 业 研 究 员 ，2014
年 10 月 加入 上投 摩根 基金 管理有
限公司 ，任 研究 员。
注：1. 任职 日期 和离 任日 期均指 根据 公司 决定 确定 的聘任 日期 和解 聘日 期。
2.聂曙 光先 生为 本基 金首 任基金 经理 ，其 任职 日期 指本基 金基 金合 同生 效之 日。
3.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 上投摩根稳进回报混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
在本报告期内，基金管理 人不存在损害基金份额持 有人利益的行为，勤勉尽 责地为基金份额持
有人谋 求利 益。 本基 金管 理人遵 守了 《证 券投 资基 金法》 及其 他有 关法 律法 规、 《上 投摩 根稳 进回 报
混合型证券投资基金基金 合同》的规定。除以下情 况外，基金经理对个股和 投资组合的比例遵循了
投资决策委员会的授权限 制，基金投资比例符合基 金合同和法律法规的要求 ：本基金曾出现个别由
于市场 原因 引起 的投 资组 合的投 资指 标被 动偏 离相 关比例 要求 的情 形 ， 但 已在 规定时 间内 调整 完 毕 。
4.3. 管理人对报告期内公平 交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
报告期内，本公司继续贯 彻落实《证券投资基金管 理公司公平交易制度指导 意见》等相关法律
法规和公司内部公平交易 流程的各项要求，严格规 范境内上市股票、债券的 一级市场申购和二级市
场交易等活动，通过系统 和人工相结合的方式进行 交易执行和监控分析，以 确保本公司管理的不同
投资组合在授权、研究分 析、投资决策、交易执行 、业绩评估等投资管理活 动相关的环节均得到公
平对待 。
对于交易所市场投资活动 ，本公司执行集中交易制 度，确保不同投资组合在 买卖同一证券时，
按照时间优先、比例分配 的原则在各投资组合间公 平分配交易量；对于银行 间市场投资活 动，本公
司通过对手库控制和交易 室询价机制，严格防范对 手风险并检查价格公允性 ；对于申购投资行为，
本公司 遵循 价格 优先 、 比例 分配的 原则 ， 根据 事前 独立 申报的 价格 和数 量对 交易 结果进 行公 平 分 配 。
报告期内，通过对不同投 资组合之间的收益率差异 比较、对同向交易和反向 交易的交易时机和
交易价 差监 控分 析， 未发 现整体 公平 交易 执行 出现 异常的 情况 。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
报告期 内， 通过 对交 易价 格、交 易时 间、 交易 方向 等的抽 样分 析， 未发 现存 在异常 交易 行为 。
所有投资组合参与的交易 所公开竞价同日反向交易 成交较少的单边交易量超 过 该证券当日成交
量的 5% 的情 形： 无。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2016 年 初螺 纹钢 等大 宗商 品价格 大幅 上涨 ，市 场担 心经济 开始 小周 期复 苏， 基本面 趋势 有所 改
变，但 债券 市场 一季 度整 体仍处 于震 荡态 势， 高收 益品种 相对 强势 ，市 场整 体资金 依然 宽松 ，央 行
多次下 调准 备金 利率 和MLF 操作利 率， 银行保 险等 机 构对低 风险 资产 存在 巨大 需求， 债券 市场收 益率上投摩根稳进回报混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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曲线普 遍上 行。 不过 市场 调整时 间并 不长 ，进 入二 季度后 ，权 威人 士的 专访 文章打 消了 经济 走老 路
的预期 ，信 贷货 币数 据开 始下行 ，同 时国 际风 险事 件频发 ，市 场风 险偏 好下 降，英 国退 欧带 动了 全
球债券 收益 率走 低， 并引 发了美 国加 息预 期的 减弱 。六月 份债 券市 场开 始快 速上涨 ，利 率 债 收益 率
明显下 行。 本基 金在 上半 年整体 持谨 慎观 点， 因而 较好规 避了 下跌 风险 ，但 对于六 月份 的市 场上 涨
准备不 足， 未能 抓住 波段 操作机 会。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期本 基金 份额 净值 增长率 为-4.88% ， 同期 业 绩比较 基准 收益 率 为 1.26% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望后 期， 全球 经济 复苏 动力依 然较 弱， 虽然 货币 放松的 边际 效应 递减 ，但 目前资 金面 相对 宽
松，主 要经 济体 国债 收益 率仍有 下行 压力 ，债 券市 场短期 仍有 惯性 上涨 可能 。但过 快上 涨后 ，在 低
利率环 境下 ，还 需保 持一 份冷静 ，追 涨仍 需注 意 节 奏的把 握。 本基 金将 坚持 稳健风 格， 重点 关注 债
券和股 票的 波段 操作 机会 。
股票方 面我 们认 为结 构性 行情的 特征 仍将 持续 明显 ，投资 机会 将集 中在 部分 行业景 气度 高、 持
续性强 、能 够落 实到 业绩 高增长 的公 司上 。本 基金 将继续 深入 研究 ，精 选相 关个股 ，力 争为 投资 者
创造良 好的 回报 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
本公司 的基 金估 值和 会计 核算由 基金 会计 部负 责 ， 根 据相关 的法 律法 规规 定 、 基 金合同 的约 定 ，
制定了内部控制措施，对 基金估值和会计核算的各 个环节和整个流程进行风 险控制，目的是保证基
金估值和会计核算的准确 性。基金会计部人员均具 备基金从业资格和相关工 作经历。本公司成立了
估值委员会，并制订有关 议事规则。估值委员会成 员包括公司管理层、督察 长、基金会计、风险管
理等方面的负责人以及相 关基金经理，所有相关成 员均具有丰富的证券基金 行业从业经验。公司估
值委员会对估值事项发表 意见，评估基金估值的公 允性和合理性。基金经理 是估值委员会的重要 成
员，参加估值委员会会议 ，参与估值程序和估值技 术的讨论。估值委员会各 方不存在任何重大利益
冲突。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
根据基 金实 际运 作情 况， 本基金 以 2015 年 12 月 31 日为收 益分 配基 准日， 于 2016 年 1 月 14 日
实施收 益分 配， 每 10 份基 金份额 派发 红 利 0.870 元 ， 合计 发放 红利 6,290,598.36 元； 本基 金以 2016上投摩根稳进回报混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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年 3 月 31 日 为收 益分 配基 准日， 于 2016 年 4 月 14 日 实施收 益分 配， 每 10 份基 金份额 派发 红利 0.110
元，合 计发 放红 利 784,058.34 元 ，符 合法 律法 规的 规 定及《 基金 合 同 》的 约定 。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
无。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
2016 年上 半年 度， 基 金托 管人在 上投 摩根 稳进 回报 混合型 证券 投资 基金 的托 管过程 中， 严格 遵
守了《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、基 金合同、托管协议，尽职 尽责地履行了托管人应
尽的义 务， 不存 在任 何损 害基金 持有 人利 益的 行为 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
2016 年上 半年 度， 上投 摩 根基金 管理 有限 公司 在上 投摩根 稳进 回报 混合 型证 券投资 基金 投资 运
作、基金资产净值的计算 、基金份额申购赎回价格 的计算、基金费用开支等 问题上，托管人未发现
损害基 金持 有人 利益 的行 为。
本报告 期内 本基 金进 行 了 2 次收 益分 配， 分配 金额 为 7,074,656.70 元， 符合 基金合 同的 规定 。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
2016 年上 半年 度， 由上 投 摩根基 金管 理有 限公 司编 制并经 托管 人复 核审 查的 有关上 投摩 根稳 进
回报混合型证券投资基金 的半年度报告中财务指标 、净值表现、收益分配情 况、财务会计报告相关
内容、 投资 组合 报告 等内 容真实 、准 确、 完整 。
6 半年度财务会计报 告（ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 上投 摩根 稳进 回报混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存 款 6.4.7.1 2,736,661.11 263,594.36 上投摩根稳进回报混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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结算备 付金
2,110,546.73 442,401.49
存出保 证金
10,773.42 69,598.09
交易性 金融 资产 6.4.7.2 46,003,009.51 62,838,002.40
其中： 股票 投资
10,495,929.77 19,904,262.48
基金投 资
- -
债券投 资
35,507,079.74 42,933,739.92
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 21,500,000.00 21,800,000.00
应收证 券清 算款
- 495,848.49
应收利 息 6.4.7.5 663,229.40 1,397,144.67
应收股 利
- -
应收申 购款
4,856.83 699.80
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总计
73,029,077.00 87,307,289.30
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
1,496,386.31 628,778.55
应付赎 回款
421,442.70 763,305.95
应付管 理人 报酬
70,265.02 88,671.47
应付托 管费
14,638.52 18,473.27
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 15,027.80 29,865.75
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 45,608.74 302,870.16
负债合计
2,063,369.09 1,831,965.15
所有者权益：
- -
实收基 金 6.4.7.9 69,849,075.12 72,875,855.63
未分配 利润 6.4.7.10 1,116,632.79 12,599,468.52
所有者权益合计
70,965,707.91 85,475,324.15
负债和所有者权益总 计
73,029,077.00 87,307,289.30 上投摩根稳进回报混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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注：报 告截 止 日 2016 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 1.016 元 ，基 金份 额总 额 69,849,075.12 份。
6.2 利润表
会计主 体： 上投 摩根 稳进 回报混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 27 日 （基
金合同生效日） 至 2015
年 6 月 30 日
一、收入
-3,639,401.43 92,125,449.87
1.利息 收入
1,054,284.21 5,327,966.01
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 35,949.48 3,478,943.04
债券利 息收 入
794,935.81 978,233.88
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
223,398.92 870,789.09
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
-370,670.19 78,822,677.92
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -416,905.08 73,717,886.27
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 -21,748.51 4,854,489.71
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.14 - -
股利收 益 6.4.7.15 67,983.40 250,301.94
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号
填列）
6.4.7.16 -4,336,505.20 6,305,365.19
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 6.4.7.17 13,489.75 1,669,440.75
减：二、费用
663,593.69 3,621,726.56
1．管 理人 报酬
439,921.68 2,226,408.45
2．托 管费
91,650.32 463,835.05
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.18 61,683.05 747,159.87
5．利 息支 出
1,755.00 36,540.29
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
1,755.00 36,540.29
6．其 他费 用 6.4.7.19 68,583.64 147,782.90
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列）
-4,302,995.12 88,503,723.31
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
-4,302,995.12 88,503,723.31 上投摩根稳进回报混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 上投 摩根 稳进 回报混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
72,875,855.63 12,599,468.52 85,475,324.15
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- -4,302,995.12 -4,302,995.12
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
-3,026,780.51 -105,183.91 -3,131,964.42
其中：1.基 金申 购款 6,118,044.65 210,360.10 6,328,404.75
2.基金 赎回 款 -9,144,825.16 -315,544.01 -9,460,369.17
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- -7,074,656.70 -7,074,656.70
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
69,849,075.12 1,116,632.79 70,965,707.91
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 27 日（基金 合同生效日）至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
569,883,169.24 - 569,883,169.24
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- 88,503,723.31 88,503,723.31
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
-429,130,548.54 -60,218,633.82 -489,349,182.36
其中：1.基 金申 购款 30,339,910.32 5,329,117.41 35,669,027.73
2.基金 赎回 款 -459,470,458.86 -65,547,751.23 -525,018,210.09
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
140,752,620.70 28,285,089.49 169,037,710.19 上投摩根稳进回报混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 章硕 麟，主 管会 计工 作负 责人 ：胡志 强， 会计 机构 负责 人：张 璐
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
上投摩根稳进回报混合型 证券投资基金( 以下简称 “上投摩根稳进回报混合基 金 ”) 经中国证券监
督管理 委员 会( 以 下简 称 “ 中国证 监会 ”) 证监 许可[2014] 第 1122 号 《 关于 准予 上 投摩根 稳进 回报 混合 型
证券投资基金注册的批复 》核准，由上投摩根基金 管理有限公司依照《中华 人民共和国证券投资基
金法》和《上投摩根稳进 回报混合型证券投资基金 基金合同》负责公开募集 。本基金为契约型开放
式， 存续期 限不 定， 首次 募集期 间 为 2015 年 1 月 5 日至 2015 年 1 月 23 日， 首次设 立募 集不 包括 认
购资金 利息 共募 集 569,694,948.86 元， 业经 普华 永道 中天会 计师 事务 所( 特 殊普 通合伙) 普华 永道 中天
验字(2015) 第 068 号验 资报 告予以 验证 。经 向中 国证 监会备 案， 《上 投摩 根稳 进 回报混 合型 证券 投资
基金基 金合 同》 于 2015 年 1 月 27 日 正式 生效 ， 基金合 同生 效日 的基 金份 额总额 为 569,883,169.24
份基金 份额 ，其 中认 购资 金利息 折合 188,220.38 份 基金份 额。 本基 金的 基金 管理人 为上 投摩 根基 金
管理有 限公 司， 基金 托管 人为交 通银 行股 份有 限公 司。
根据 《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和 《上 投摩 根稳进 回报 混合 型证 券投 资基金 基金 合同 》
的有关 规定 ， 本基 金的 投 资范围 为具 有良 好流 动性 的金融 工具 ， 包括 国内 依 法发行 上市 的股 票(含中
小板、 创业 板及 其他经 中 国证监 会核 准上 市的股 票) 、权证 、债 券等 固定收 益 类金融 工具( 包 括国 债、
央行票 据、 金融 债、 企业 债、 公 司债 、 中 期票 据、 可转换 债券( 含分 离交 易可 转债) 、 短期 融资 券、 中
小企业 私募 债 、 资 产支 持 证券 、 债 券回 购、 银行 存 款等) 以 及法 律法 规或 中国 证监会 允许 基金 投资 的
其他金 融工 具( 但 须符 合中 国证监 会相 关规 定) 。 本基 金的投 资组 合比 例为 ： 股 票资产 占基 金净 资产 的
0-50% ；债券、现金等其他金融工具占基金净资产 的比例不低于 50% ，其中 现金及到期日一年以内
的政府 债券 不低 于基 金资 产净值 的 5% ；权 证投 资占 基金资 产净 值 的 0-3% 。 本 基金的 业绩 比较 基准
为一年 期银 行定 期存 款利 率( 税后)+1% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人上 投摩 根基 金管 理有限 公司 于 2016 年 8 月 26 日批 准报 出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基本 准上投摩根稳进回报混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 15 页共 27 页
则》 、 各项具体 会计准则及 相关规定( 以下合称“ 企 业 会计准则 ”) 、中国 证监会 颁布的《证券 投资基金
信息披 露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告> 》 、 中 国证 券投 资基 金业 协 会( 以下 简称 “ 中国 基
金 业协会 ”) 颁布的 《证券投 资基金 会计核 算业务 指引 》 、 《上 投摩根 稳进回 报混 合型证 券投资 基金 基
金合同 》 和 在财务 报表 附 注 6.4.4 所 列示 的中 国证 监 会、 中 国基 金业协 会发 布 的有关 规定 及允 许的 基
金行业 实务 操作 编制 。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基 金 2016 年上半 年度 财务报 表符 合企 业会 计准 则的要 求， 真实 、完 整地 反映了 本基 金 2016
年 6 月 30 日的 财务 状况 以 及 2016 年 上半 年度 的经 营 成果和 基金 净值 变动 情况 等有关 信息 。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本基金 本报 告期 会计 报表 所采用 的会 计政 策、 会计 估计与 最近 一期 年度 会计 报告相 一致 。
6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
6.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号 《 关于 开 放式证 券投 资基 金有 关税 收问题 的通 知》 、
财税[2004]78 号 《财 政部 、国家 税务 总局 关于 证券 投资基 金税 收政 策的 通知 》 、财税[2008]1 号 《关
于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、 财 税[2012]85 号 《关 于实 施上 市公 司股 息红利 差别 化个 人所 得
税政策 有关 问题 的通知 》 、 财税[2015]101 号《 关于 上 市公司 股息 红利 差别化 个 人所得 税政 策有 关问
题的通 知》 、财 税[2016]36 号《关 于全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 的通 知》 、 财税[2016]46 号 《关
于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融业 有关 政策 的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关于 金融 机构 同业 往
来等增 值税 补充 政策 的通 知》及 其他 相关 财税 法规 和实务 操作 ，主 要税 项列 示如下 ：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前 ，以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ，不征 收营 业税 。上投摩根稳进回报混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、 债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自 2016 年 5 月 1 日 起， 金
融业由缴纳营业税改为缴 纳增值税。对证券投资基 金管理人运用基金买卖股 票、债券的转让收入免
征增值 税， 对金 融同 业往 来利息 收入 亦免 征增 值税 。
(2) 对基 金从 证券 市场 中取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票、 债券的 差价 收入 ， 股权 的股 息、 红利 收入 ，
债券的 利息 收入 及其 他收 入，暂 不征 收企 业所 得税 。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债 券的企业在向基金支付利 息时代扣代缴 20%
的个人 所得 税。 对 基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内( 含 1 个月) 的 ， 其 股
息红利 所得 全额 计入 应纳 税所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的，暂 减按 50% 计 入应
纳税所 得额 ；持 股期 限超 过 1 年 的， 于 2015 年 9 月 8 日 前暂 减按 25% 计 入 应纳税 所得 额， 自 2015
年 9 月 8 日起 ，暂 免征 收 个人所 得税 。对 基金 持有 的上市 公司 限售 股， 解禁 后取得 的股 息、 红利 收
入，按照上述规定计算纳 税，持股时间自解禁日起 计算；解禁前取得的股息 、红利收入继续暂减按
50% 计 入应 纳税 所得 额。 上述所 得统 一适 用 20% 的 税率计 征个 人所 得税 。
(4) 基金 卖出 股票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
本报告 期内 ， 本 基金 的基 金管理 人接 到股 东上 海国 际信托 有限 公司 （以 下简 称 “上 海信 托” ） 通
知，2016 年 3 月 15 日上 海浦东 发展 银行 股份 有限 公司 （ 以下 简称 “ 浦发 银行 ” ） 完成 了收 购上 海 信
托股权的过户手续，工商 变更登记手续已办理完毕 ，浦发银行成为上海信托 控股股东，亦成为我公
司关联 方。
6.4.7.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
上投摩 根基 金管 理有 限公 司
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
交通银 行股 份有 限公 司 (“ 交通银 行 ”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
无。
6.4.8.2 关联方报酬 上投摩根稳进回报混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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6.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月27 日 （ 基金 合同 生
效日） 至2015 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 439,921.68 2,226,408.45
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费
175,253.42 898,218.91
注： 支付 基金 管理 人上 投 摩根基 金管 理有 限公 司的 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 1.2%的年
费率计 提， 逐日 累计 至每 月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.2% / 当年 天数。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月27 日 （ 基金 合同
生效日 ） 至2015 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 91,650.32 463,835.05
注：支 付基 金托 管人 交通 银行的 托管 费按 前一 日基 金资产 净 值 0.25% 的 年费 率计提 ，逐 日累 计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当 年天 数。
6.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
无。
6.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
无。
6.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
无。
6.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月27 日 （基 金合 同 生效
日）至2015 年6 月30 日 上投摩根稳进回报混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
交通银 行股 份有 限公 司 2,736,661.11 25,280.32 57,471,549.34 240,573.53
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 交通 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
无。
6.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明
无。
6.4.9 期末（2016 年 6 月 30 日）本基金持有的 流通 受限证券
6.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
无。
6.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
60051
1
国药股
份
2016-02
-18
重大事
项
27.42
2016-8
-4
30.16
200.00 10,462.87 5,484.00 -
注： 本基 金截 至 2016 年 06 月 30 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停
牌的股 票， 该类 股票 将在 所公布 事项 的重 大影 响消 除后， 经交 易所 批准 复牌 。
6.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
无。
6.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
无。
6.4.10 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
无。
7
投资组合报告 上投摩根稳进回报混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 10,495,929.77 14.37
其中： 股票 10,495,929.77 14.37
2 固定收 益投 资 35,507,079.74 48.62
其中： 债券 35,507,079.74 48.62
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 21,500,000.00 29.44
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 4,847,207.84 6.64
7 其他各 项资 产 678,859.65 0.93
8 合计 73,029,077.00 100.00
7.2 报告 期末按行业分类 的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 389,090.00 0.55
B 采矿业
- -
C 制造业 8,505,383.77 11.99
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业
5,484.00 0.01
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
140,464.00 0.20
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
985,500.00 1.39 上投摩根稳进回报混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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J 金融业
- -
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
470,008.00 0.66
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计 10,495,929.77 14.79
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的 前十名 股票投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 600398 海澜之 家 145,200 1,640,760.00 2.31
2 002664 信质电 机 37,500 1,275,750.00 1.80
3 002230 科大讯 飞 30,000 985,500.00 1.39
4 002241 歌尔股 份 30,000 860,400.00 1.21
5 600198 大唐电 信 38,600 767,368.00 1.08
6 002475 立讯精 密 36,300 713,295.00 1.01
7 600855 航天长 峰 22,600 707,380.00 1.00
8 002156 通富微 电 46,600 657,060.00 0.93
9 300063 天龙集 团 13,200 393,096.00 0.55
10 000998 隆平高 科 20,500 389,090.00 0.55
注: 投资 者欲 了解 本报 告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载于 http://www.cifm.com 网站的
半年度 报告 正文 。
7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占 期初 基 金资
产净值 比例
（％）
1 600398 海澜之 家 1,570,318.00 1.84 上投摩根稳进回报混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 21 页共 27 页
2 002664 信质电 机 1,208,622.00 1.41
3 002230 科大讯 飞 1,005,262.00 1.18
4 002241 歌尔股 份 911,917.00 1.07
5 000878 云南铜 业 763,920.00 0.89
6 000338 潍柴动 力 740,391.00 0.87
7 300065 海兰信 738,076.14 0.86
8 600198 大唐电 信 715,066.00 0.84
9 002475 立讯精 密 714,868.00 0.84
10 600855 航天长 峰 706,928.00 0.83
11 000998 隆平高 科 698,576.00 0.82
12 002156 通富微 电 569,558.00 0.67
13 600362 江西铜 业 490,306.30 0.57
14 601198 东兴证 券 454,764.00 0.53
15 000581 威孚高 科 444,509.00 0.52
16 000890 法尔胜 416,870.00 0.49
17 300136 信维通 信 356,550.00 0.42
18 300228 富瑞特 装 355,444.00 0.42
19 300063 天龙集 团 355,365.00 0.42
20 000951 中国重 汽 352,232.37 0.41
注： “ 买入 金额 ” （或“ 买入 股票成 本 ”）、“ 卖出 金额 ” （或“ 卖出 股票 收入 ” ） 均 按 买卖成 交金 额 （ 成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占 期初 基 金资
产净值 比例
（％）
1 600689 上海三 毛 6,318,849.22 7.39
2 002090 金智科 技 1,055,629.20 1.24
3 300065 海兰信 766,932.63 0.90
4 000338 潍柴动 力 722,850.00 0.85
5 600706 曲江文 旅 716,349.00 0.84
6 300049 福瑞股 份 706,815.68 0.83
7 600749 西藏旅 游 648,430.00 0.76
8 000878 云南铜 业 606,600.00 0.71
9 002381 双箭股 份 508,021.03 0.59
10 002714 牧原股 份 472,974.00 0.55
11 601198 东兴证 券 467,671.00 0.55
12 000681 视觉中 国 466,701.48 0.55
13 000581 威孚高 科 460,491.00 0.54
14 300203 聚光科 技 455,062.49 0.53
15 600362 江西铜 业 399,199.04 0.47 上投摩根稳进回报混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 22 页共 27 页
16 002631 德尔未 来 379,663.36 0.44
17 000890 法尔胜 375,453.31 0.44
18 600593 大连圣 亚 366,558.41 0.43
19 600676 交运股 份 358,782.50 0.42
20 601005 重庆钢 铁 342,990.00 0.40
注： “ 买入 金额 ” （或“ 买入 股票成 本 ”）、“ 卖出 金额 ” （或“ 卖出 股票 收入 ” ） 均 按 买卖成 交金 额 （ 成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
金额 单 位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 16,965,985.81
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 21,929,259.09
注： “ 买入 金额 ” （或“ 买入 股票成 本 ”）、“ 卖出 金额 ” （或“ 卖出 股票 收入 ” ） 均 按 买卖成 交金 额 （ 成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例( ％)
1 国家债 券 17,833,250.40 25.13
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 16,039,077.94 22.60
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 1,634,751.40 2.30
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 35,507,079.74 50.03 上投摩根稳进回报混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 019518 15 国债 18 150,000 14,998,500.00 21.13
2 126018 08 江 铜债 20,000 1,991,600.00 2.81
3 010303 03 国债 ⑶ 15,000 1,553,550.00 2.19
4 122744 11 本 溪债 9,990 1,093,405.50 1.54
5 124637 14 融强 02 10,000 1,061,800.00 1.50
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前十名 资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 报告期内本 基金投 资的前十名证券的发行主 体本期没有出现被监管部 门立案调查，或在报告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。
7.12.2 报告 期内 本基 金投 资的前 十名 股票 中没 有在 基金合 同规 定备 选股 票库 之外的 股票 。
7.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额 上投摩根稳进回报混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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1 存出保 证金 10,773.42
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 663,229.40
5 应收申 购款 4,856.83
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 678,859.65
7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净
值比例(%)
1 110031 航信转 债 330,870.00 0.47
2 110030 格力转 债 115,350.00 0.16
3 128009 歌尔转 债 64,395.00 0.09
4 113008 电气转 债 54,055.00 0.08
5 123001 蓝标转 债 24,771.00 0.03
6 132001 14 宝钢 EB 57,600.00 0.08
7 132002 15 天集 EB 212,780.00 0.30
7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票无 流通 受限 情况 。
7.12.6 投资组合报告附 注 的其他文字描述部分
因四舍 五入 原因 ，投 资组 合报告 中分 项之 和与 合计 可能存 在尾 差。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
上投摩根稳进回报混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
1,255 55,656.63 0.00 0.00% 69,849,075.12 100.00%
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 0.00 0.0000%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
9
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2015 年 1 月 27 日 ）基 金份 额总 额 569,883,169.24
本报告 期期 初基 金份 额总 额 72,875,855.63
本报告 期 基 金总 申购 份额 6,118,044.65
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 9,144,825.16
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 69,849,075.12
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。 上投摩根稳进回报混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
基金管 理人 ：
本公司 于 2016 年 2 月 3 日 发布公 告： 因 届 龄退 休 ， 陈开元 先生 自 2016 年 2 月 2 日起 不再 担任
本公司 董事 长， 由穆 矢先 生继任 该职 务 。
基金托 管人 ：
本报告 期内 托管 人的 专门 基金托 管部 门未 发生 重大 的人事 变动 。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4 基金投资策略的改变
报告期 内无 基金 投资 策略 的改变 。
10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况
本报告 期内 ，本 基金 未发 生改聘 为其 审计 的会 计师 事务所 的情 况。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
报告期内，管理人、托管 人未受稽查或处罚，亦未 发现管理人、托管人的高 级管理人员受稽查
或处罚 。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
中信建 投 1 21,708,822.84 55.81% 20,217.82 55.81% -
东方证 券 1 17,186,422.06 44.19% 16,006.15 44.19% -
注：1. 上述 佣金 按市 场佣金 率 计算 ，以 扣除 由中 国证 券 登记 结算 有限 责任 公司 收 取的 证管 费、
经手费 和适 用期 间内 由券 商承担 的证 券结 算风 险基 金后的 净额 列示 。
2. 交 易单 元的 选择 标准 ：
1）资 本金 雄厚, 信誉 良好 。
2）财 务状 况良 好,经 营行 为规范 。
3）内 部管 理规 范、 严格, 具备健 全的 内控 制度 。
4）具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件,交 易 设施符 合代 理本 基金 进行 证券交 易的 需要,
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务。 上投摩根稳进回报混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 27 页共 27 页
5）研 究实 力较 强,有 固定 的研究 机构 和专 门研 究人 员,能 及时 、定 期、 全面 地 为本基 金提 供宏 观
经济、 行业 情况 、市 场走 向、个 股分 析的 研究 报告 及周到 的信 息服 务。
3. 交 易单 元的 选择 程序 ：
1） 本基 金管 理人 定期 召开 会议， 组织 相关部 门依 据 交易单 元的 选择 标准 对交 易单元 候选 券商 进
行评估 ，确 定选 用交 易单 元的券 商。
2）本 基金 管理 人与 券商 签 订交易 单元 租用 协议 ，并 通知基 金托 管人 。
4. 2016 上 半年 度本 基金 无 新增席 位， 无注 销席 位。
10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
中信建 投 1,665,976.78 4.79% - - - -
东方证 券
33,081,741.1
4
95.21%
1,807,400,
000.00
100.00% - -
11 影响投资者决策的其他 重要信息
无。
上投摩根基金管理有 限公 司
二〇一六年八月二十 九日
