上投摩根新兴动力混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
上 投 摩根 新 兴动 力 混合 型 证券 投 资基 金
2016 年 半年 度报 告 摘要
2016 年 6 月 30 日
基金管理人：上投摩根基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一六年八月二十九日 上投摩根新兴动力混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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重要提示
1.1 重要提示
基金 管理 人的 董事 会、 董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏， 并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 26 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金 的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本基金 乃依 据中 港基 金互 认安排 已获 香港 证券 及期 货事务 监察 委员 会 （ 下称 “香 港证监 会” ） 之
认可在香港公开发售的内 地基金。香港证监会认可 不等于对该产品作出推介 或认许，亦 不是对该产
品的商业 利弊或表现作出 保证， 更不代表该产品适 合所有投资者，或认许该 产品适合任何个别投资
者或任 何类 别的 投资 者 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文 。
本报告 期 自 2016 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。
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基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 上投摩 根新 兴动 力混 合
基金主 代码 377240
交易代 码 377240
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 7 月 13 日
基金管 理人 上投摩 根基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 758,868,707.01 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 上投摩 根新 兴动 力混 合 A 上投摩 根新 兴动 力混 合 H
下属分 级基 金的 交易 代码 377240 960007
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 758,743,010.91 份 125,696.10 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 在把 握经 济结 构调 整和产 业升 级的 发展 趋势 基础上 ， 充分 挖掘 新兴
产业发 展中 的投 资机 会 ， 重点关 注新 兴产 业中 的优 质上市 公司 ， 并兼 顾传
统 产 业 中 具 备 新 成 长 动 力 的 上 市 公 司 进 行 投 资 ， 在 有 效 控 制 风 险 的 前 提
下，追 求基 金资 产的 稳定 增值。
投资策 略
本基金 管理 人认 为 ， 从 经 济发展 的中 长期 趋势 看 ， 转变经 济发 展方 式实 现
经济转 型已 经成 为我 国在 相当长 一段 时期 内经 济发 展的首 要任 务 。 在 后金
融危机 时期 ， 我 国经 济面 临外需 放缓 、 内 部经 济结 构矛盾 突出 等问 题， 要
实现经 济持 续健 康的 发展 必须加 快经 济结 构和 产业 结构的 调整 。
纵观世 界各 国和 地区 的经 济发展 历程 ， 新兴 产业 的 崛起和 传统 产业 的升 级
换代是 经济 转型 的主 要驱 动力 。 可 以预 见的 是， 新 兴产业 内生 的市 场潜 力
在政府 大力 扶持 的激 发下 ， 将 带动 相关 行业 上下 游 全面发 展 ， 其 间蕴 藏着
巨大的 投资 机会 。 而部 分 传统产 业也 将通 过新 技术 、 新 的商 业模 式或 生产
方式等 实现 产业 升级 ， 获 取新的 成长 驱动 力 。 本 基 金一方 面将 从新 兴产 业
出发 ， 深 入挖 掘新 兴产 业 发展过 程中 带来 的投 资机 会， 另一 方面 将关 注传
统产业 中成 长公 司的 投资 。
业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益率× 80% ＋上证 国债 指数 收益 率× 20 ％
风险收 益特 征
本基金 属于 混合 型基 金产 品， 预期 风险 和收 益水 平 低于股 票型 基金 ， 高于
债券型 基金 和货 币市 场基 金，属 于风 险水 平较 高的 基金产 品。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 上投摩 根基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司 上投摩根新兴动力混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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信息披露
负责人
姓名 胡迪 林葛
联系电 话 021-38794888 010-66060069
电子邮 箱 services@cifm.com tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话 400-889-4888 95599
传真 021-20628400 010-68121816
2.4 信息披露方式
登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.cifm.com
基金 半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 场所
3
主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日）
上投摩 根新 兴动 力混 合
A
上投摩 根新 兴动 力混 合 H
本期已 实现 收益 -248,307,380.79 -3,402.09
本期利 润 -352,807,088.89 13,448.11
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.4294 0.3009
本期基 金份 额净 值增 长率 -11.99% 11.51%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2016 年 6 月 30 日)
上投摩 根新 兴动 力混 合 A 上投摩 根新 兴动 力混 合 H
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.9252 0.9268
期末基 金资 产净 值 1,726,381,233.66 286,189.25
期末基 金份 额净 值 2.275 2.277
注：1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益， 期末 可供 分配 利
润采用 期末 资产 负债 表中 未分配 利润 与未 分配 利润 中已实 现部 分的 孰低 数。
2.上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 开放 式基金 的申 购赎 回
费、红 利再 投资 费、 基金 转换费 等） ，计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所列 数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
上投摩 根新 兴动 力混 合 A 上投摩根新兴动力混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去一 个月 7.72% 2.05% -0.33% 0.78% 8.05% 1.27%
过去三 个月 9.32% 1.92% -1.46% 0.81% 10.78% 1.11%
过去六 个月 -11.99% 2.80% -11.97% 1.47% -0.02% 1.33%
过去一 年 -15.55% 2.96% -22.52% 1.84% 6.97% 1.12%
过去三 年 42.99% 2.27% 37.49% 1.47% 5.50% 0.80%
自基金 合同 生
效起至 今
127.50% 1.94% 7.05% 1.34% 120.45% 0.60%
上投摩 根新 兴动 力混 合 H
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去一 个月 7.81% 2.05% -0.33% 0.78% 8.14% 1.27%
过去三 个月 9.47% 1.92% -1.46% 0.81% 10.93% 1.11%
过去六 个月 - - - - - -
过去一 年 - - - - - -
过去三 年 - - - - - -
自基金 合同 生
效起至 今
11.51% 2.43% 0.95% 1.21% 10.56% 1.22%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为： 沪 深 300 指数 收益 率× 80% ＋ 上证 国债 指数 收 益率× 20 ％
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
上投摩 根新 兴动 力混 合型 证券投 资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图
（2011 年 7 月 13 日至 2016 年 6 月 30 日）
上投摩 根新 兴动 力混 合 A 上投摩根新兴动力混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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注：本 基金 建仓 期 自 2011 年 7 月 13 日至 2012 年 1 月 12 日， 建仓 期结 束时 资 产配置 比例 符合
本基金 基金 合同 规定 。
本基金 合同 生效 日为 2011 年 7 月 13 日， 图 示时 间段 为 2011 年 7 月 13 日至 2016 年 6 月 30 日。
上投摩 根新 兴动 力混 合 H
注：本 基金 建仓 期 自 2011 年 7 月 13 日至 2012 年 1 月 12 日， 建仓 期结 束时 资 产配置 比例 符合
本基金 基金 合同 规定 。
本类份 额生 效日 为 2016 年 1 月 26 日， 图示 时间 段 为 2016 年 1 月 26 日至 2016 年 6 月 30 日。
上投摩根新兴动力混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
上投摩 根基 金管 理有 限公 司经中 国证 券监 督管 理委 员会批 准， 于 2004 年 5 月 12 日 正式 成立 。
公司由 上海 国际 信托 投资 有限公 司（2007 年 10 月 8 日 更名 为“ 上海 国际 信 托有限 公司 ”） 与摩 根
资产管 理 （英国 ） 有限 公 司合资 设立 ， 注 册资 本 为 2.5 亿 元人 民币 ， 注 册地 上 海。 截至 2016 年 6 月
底，公司管理的基金共有 四十九只，均为开放式基 金，分别是：上投摩根中 国优势证券投资基金、
上投摩根货币市场基金、 上投摩根阿尔法混合型证 券投资基金、上投摩根双 息平衡混合型证券投资
基金、上投摩根成长先锋 混合型证券投资基金、上 投摩根内需动力混合型证 券投资基金、上投摩根
亚太优势混合型证券投资 基金、上投摩根双核平衡 混合型证券投资基金、上 投摩根中小盘混合型证
券投资基金、上投摩根纯 债债券型证券投 资基金、 上投摩根行业轮动混合型 证券投资基金、上投摩
根大盘蓝筹股票型证券投 资基金、上投摩根全球新 兴市场混合型证券投资基 金、上投摩根新兴动力
混合型证券投资基金、上 投摩根强化回报债券型证 券投资基金、上投摩根健 康品质生活混合型证券
投资基金、上投摩根全球 天然资源混合型证券投资 基金、上投摩根分红添利 债券型证券投资基金、
上投摩根中证消费服务领 先指数证券投资基金、上 投摩根核心优选混合型证 券投资基金、上投摩根
轮动添 利债 券型 证券 投资 基金、 上投 摩根智 选 30 混 合型证 券投 资基 金、 上 投 摩根成 长动 力混 合型 证
券投资 基金 、上 证 180 高 贝塔交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 、上 投摩 根天 颐年丰 混合 型证 券投 资
基金、上投摩根岁岁盈定 期开放债券型证券投资基 金、上投摩根红利回报混 合型证券投资基金、上
投摩根转型动力灵活配置 混合型证券投资基金、上 投摩根双债增利债券型证 券投资基金、上投摩根
核心成长股票型证券投资 基金、上投摩根民生需求 股票型证券投资基金、上 投摩根优信增利债券型
证券投资基金、上投摩根 现金管理货币市场基金、 上投摩根纯债丰利债券型 证券投资基金、上投摩
根天添盈货币市场基金、 上投摩根天添宝货币市场 基金、上投摩根纯债添利 债券型证券投资基金、
上投摩根稳进回报混合型 证 券投资基金、上投摩根 安全战略股票型证券投资 基金、上投摩根卓越制
造股票型证券投资基金、 上投摩根整合驱动灵活配 置混合型证券投资基金、 上投摩根动态多因子策
略灵活配置混合型证券投 资基金、上投摩根智慧互 联股票型证券投资基金、 上投摩根科技前沿灵活
配置混合型证券投资基金 、上投摩根新兴服务股票 型证券投资基金、上投摩 根医疗健康股票型证券
投资基金、上投摩根文体 休闲灵活配置混合型证券 投资基金、上投摩根智慧 生活灵活配置混合型证
券投资 基金 及上 投摩 根策 略精选 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介 上投摩根新兴动力混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
杜猛
本基金 基金 经
理、国 内权 益
投资一 部投 资
总监、 总经 理
助理
2011-07-13 - 14 年
南京大 学经 济学 硕士， 先后 任职于
天同证 券 、 中 原证 券、 国信 证券和
中 银 国 际 证 券 ， 任 研 究 员 。2007
年 10 月 起加 入上 投摩 根基 金管理
有限公 司 ， 历 任行 业专 家、 上投摩
根中国优势证券投资基金基金经
理助理 。自 2011 年 7 月起 担任上
投摩根新兴动力混合型证券投资
基金基 金经 理， 自 2013 年 3 月至
2015 年 9 月 同时 担任 上投 摩根智
选 30 混 合型 证券 投资 基金 基金经
理，自 2013 年 5 月至 2014 年 12
月同时担任上投摩根成长动力混
合型证 券投 资基 金基 金经 理， 2014
年 12 月 起同 时担 任上 投摩 根内需
动力混合型证券投资基金基金经
理。
注：1. 任 职日 期和 离任 日 期均指 根据 公司 决定 确定 的聘任 日期 和解 聘日 期。
2. 杜 猛先 生为 本基 金首 任 基金经 理， 其任 职日 期指 本基金 基金 合同 生效 之日 。
3. 证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
在本报告期内，基金管理 人不存在损害基金份额持 有人利益的行为，勤勉尽 责地为基金份额持
有人谋求利益。本基金管 理人遵守了《证券投资基 金法》及其他有关法律法 规、《上投摩根新兴动
力混合型证券投资基金基 金合同》的规定。基金经 理对个股和投资组合的比 例遵循了投资决策委员
会的授 权限 制， 基金 投资 比例符 合基 金合 同和 法律 法规的 要求 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
报告期内，本公司继续贯 彻落实《证券投资基金管 理公司公平交易制度指导 意见》等相关法律
法规和公司内部公平交易 流程的各项要求，严格规 范境内上市股票、债券的 一级市场申购和二级市
场交易等活动，通过系统 和人工相结合的方式进行 交易执行和监控分析，以 确保本公司管理的不同
投资组合在授权、研究分 析、投资决策、交易执行 、业绩评估等投资管理活 动相关的环节均得到公
平对待 。 上投摩根新兴动力混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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对于交易所市场投资活动 ，本公司执行集中交易制 度，确保不同投资组合在 买卖同一证券时，
按照时间优先、比例分配 的原则在各投资组合间公 平分配交易量；对于银行 间市场投资活动 ，本公
司通过对手库控制和交易 室询价机制，严格防范对 手风险并检查价格公允性 ；对于申购投资行为，
本公司 遵循 价格 优先 、 比例 分配的 原则 ， 根据 事前 独立 申报的 价格 和数 量对 交易 结果进 行公 平 分 配 。
报告期内，通过对不同投 资组合之间的收益率差异 比较、对同向交易和反向 交易的交易时机和
交易价 差监 控分 析， 未发 现整体 公平 交易 执行 出现 异常的 情况 。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
报告期 内， 通过 对交 易价 格、交 易时 间、 交易 方向 等的抽 样分 析， 未发 现存 在异常 交易 行为 。
所有投资组合参与的交易 所公开竞价同日反向交易 成交较少的单边交易量超 过该证券当日成交
量的 5% 的情 形： 无。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
经过 2016 年 1 季度 A 股 市场的 大幅 下跌 ，二 季度 市场走 势相 对平 稳， 结构 性机会 开始 出现 。
虽然在二季度有英国脱欧 的突发性事件发生，对市 场产生了阶段性的冲击， 但市场根据自身发展规
律对此 也进 行了 修复。 在 二季度 我们 观察 到中 国的 新能源 汽车 产业、 电 子产 业等行 业正 在发 生积 极
的变化 ，对 这些 行业 进行 了重点 投资 ，取 得了 较好 的收益 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期本 基金 份额 净值 增长率 为-11.99% ，同 期业 绩比较 基准 收益 率为-11.97% 。本 基金 H 类
基金份 额净 值增 长率 为 11.51% ， 同期 业绩 比较 基准 收益率 为 0.95% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
2016 年上 半年 沪深 300 指 数下 跌 15.47% ， 表 现差 强 人意 。 展 望未 来的 半年 ， 我们判 断市 场的 系
统性风险已经大幅释放， 虽然市场大幅上涨的基础 并不扎实，但结构性的机 会仍会存在，优质公司
的价值将真正得到体现。 未来的风险因素可能会是 英国脱欧引发的金融市场 动荡 、人民币汇率的波
动等， 我们 将充 分予 以关 注，并 做出 相应 的判 断和 应对。
从更长 期看 ，新 兴产 业的 崛起将 成为 中国 未 来 10-20 年 经济 增长 的最 大动 力 ，证券 市场 最大 的
投资机会也将来源于此。 我们将充分深入研究，寻 找新兴产业中长期成长的 公司，力争为基金持有
人创造 持续 稳定 收益 。 上投摩根新兴动力混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
本公司 的基 金估 值和 会计 核算由 基金 会计 部负 责 ， 根 据相关 的法 律法 规规 定 、 基 金合同 的约 定 ，
制定了内部控制措施，对 基金估值和会计核算的各 个环节和整个流程进行风 险控制，目的是保证基
金估值和会计核算的准确 性。基金 会计部人员均具 备基金从业资格和相关工 作经历。本公司成立了
估值委员会，并制订有关 议事规则。估值委员会成 员包括公司管理层、督察 长、基金会计、风险管
理等方面的负责人以及相 关基金经理，所有相关成 员均具有丰富的证券基金 行业从业经验。公司估
值委员会对估值事项发表 意见，评估基金估值的公 允性和合理性。基金经理 是估值委员会的重要成
员，参加估值委员会会议 ，参与估值程序和估值技 术的讨论。估值委员会各 方不存在任何重大利益
冲突。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本报告 期本 基金 未实 施利 润分配 。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
无。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
在托管 本基 金的 过程 中 ， 本 基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司严 格遵 守 《证 券投资 基金 法 》
相关法律法规的规定以及 基金合同、托管协议的约 定，对本基金基金管理人 — 上投摩根基金管理有
限公司 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 基金的 投资 运作 ，进 行了 认真、 独立 的会 计核 算
和必要 的投 资监 督， 认真 履行了 托管 人的 义务 ，没 有从事 任何 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本 托管 人认 为, 上投 摩根基 金管 理有 限公 司在 本基金 的投 资运 作、 基金 资产净 值的 计算 、基 金
份额申购赎回价格的计算 、基金费用开支及利润分 配等问题上，不存在损害 基金份额持有人利益的
行为；在报告期内，严格 遵守了《证券投资基金法 》等有关法律法规，在各 重要方面的运作严格按
照基金 合同 的规 定进 行。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本托管人认为，上投摩根 基金管理有限公司的信息 披露事务符合《证券投资 基金信息披露管理上投摩根新兴动力混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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办法》 及其他相关法律法 规的规定，基金管理人所 编制和披露的本基金半年 度报告中的财务指标、
净值表现、收益分配情况 、财务会计报告、投资组 合报告等信息真实、准确 、完整，未发现有损害
基金持 有人 利益 的行 为。
6
半年度财务会计报告（ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 上投 摩根 新兴 动力混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存 款 6.4.7.1 178,096,297.16 290,835,156.15
结算备 付金
8,361,219.34 20,226,200.34
存出保 证金
1,848,381.30 3,268,162.70
交易性 金融 资产 6.4.7.2 1,495,190,201.75 2,336,577,505.28
其中： 股票 投资
1,494,505,425.32 2,231,483,192.59
基金投 资
- -
债券投 资
684,776.43 105,094,312.69
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
1,750,255.34 -
应收利 息 6.4.7.5 67,205.71 6,088,352.20
应收股 利
- -
应收申 购款
50,999,428.39 786,684.44
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
1,736,312,988.99 2,657,782,061.11
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
0.35 46,113,536.74
应付赎 回款
2,563,652.40 4,346,580.57 上投摩根新兴动力混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 12 页共 29 页
应付管 理人 报酬
2,180,741.68 3,357,702.78
应付托 管费
363,456.96 559,617.13
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 4,110,065.81 10,213,411.71
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 427,648.88 665,564.63
负债合 计
9,645,566.08 65,256,413.56
所有者权益：
- -
实收基 金 6.4.7.9 758,868,707.01 1,002,881,036.45
未分配 利润 6.4.7.10 967,798,715.90 1,589,644,611.10
所有者 权益 合计
1,726,667,422.91 2,592,525,647.55
负债和 所有 者权 益总 计
1,736,312,988.99 2,657,782,061.11
注： 报 告截 止 日 2016 年 6 月 30 日， 基金 份额 总 额 758,868,707.01 份， 其 中 A 类份额 758,743,010.91
份，H 类份额 125,696.10 份。A 类 份额 净 值 2.275 元，H 类 份额 净 值 2.277 元。
6.2 利润表
会计主 体： 上投 摩根 新兴 动力混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
一、收入
-323,521,679.68 1,394,846,309.80
1.利息 收入
943,158.52 2,888,284.44
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 908,522.84 846,960.79
债券利 息收 入
34,635.68 1,960,620.24
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- 80,703.41
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
-221,298,872.70 996,231,678.25
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -223,379,627.38 992,345,605.13
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 -2,962,900.80 -137,070.00
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.14 - -
股利收 益 6.4.7.15 5,043,655.48 4,023,143.12
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号 6.4.7.16 -104,482,857.90 393,499,631.77 上投摩根新兴动力混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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填列）
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 6.4.7.17 1,316,892.40 2,226,715.34
减：二、费用
29,271,961.10 50,257,361.22
1．管 理人 报酬
12,701,643.97 22,056,965.17
2．托 管费
2,116,940.70 3,676,160.90
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.18 14,255,459.39 24,277,453.77
5．利 息支 出
- 17,013.62
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- 17,013.62
6．其 他费 用 6.4.7.19 197,917.04 229,767.76
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列）
-352,793,640.78 1,344,588,948.58
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
-352,793,640.78 1,344,588,948.58
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 上投 摩根 新兴 动力混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,002,881,036.45 1,589,644,611.10 2,592,525,647.55
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- -352,793,640.78 -352,793,640.78
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
-244,012,329.44 -269,052,254.42 -513,064,583.86
其中：1.基 金申 购款 324,722,536.39 346,735,424.04 671,457,960.43
2.基金 赎回 款 -568,734,865.83 -615,787,678.46 -1,184,522,544.29
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
758,868,707.01 967,798,715.90 1,726,667,422.91
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 上投摩根新兴动力混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
755,408,273.09 425,150,386.49 1,180,558,659.58
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- 1,344,588,948.58 1,344,588,948.58
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
359,922,207.38 119,540,909.05 479,463,116.43
其中：1.基 金申 购款 1,195,614,820.59 1,487,793,246.93 2,683,408,067.52
2.基金 赎回 款 -835,692,613.21 -1,368,252,337.88 -2,203,944,951.09
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,115,330,480.47 1,889,280,244.12 3,004,610,724.59
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 章硕 麟，主 管会 计工 作负 责人 ：胡志 强， 会计 机构 负责 人：张 璐
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
上投摩 根新 兴动 力混 合型 证券投 资基 金( 原 名为 上投 摩根新 兴动 力股 票型 证券 投资基 金 ， 以 下 简
称“ 本 基金 ”) 经中 国证 券监 督管理 委员 会( 以 下简 称 “ 中国证 监会 ”) 证监 许可[2011]604 号 《关 于核 准上
投摩根新兴动力股票型证 券投资基金募集的批复》 核准，由上投摩根基金管 理有限公司依照《中华
人民共 和国 证券 投资 基金 法》 和 《 上投 摩根 新兴 动力 股票型 证券 投资 基金 基金 合同》 负责 公开 募集 。
本基金 为契 约型 开放 式， 存续期 限不 定， 首次 募集 期间 为 2011 年 6 月 15 日至 2011 年 7 月 8 日 ， 首
次设立 募集 不包 括认 购资 金利息 共募 集 459,128,666.54 元， 业经 普华 永道 中 天会计 师事 务所 有限 公
司普华 永道 中天 验字(2011) 第 277 号验 资报 告予 以验 证。 经 向中 国证 监会 备案 ， 《上投 摩根 新兴 动力
股票型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2011 年 7 月 13 日正式 生效 ，基 金合 同生 效日的 基金 份额 总额 为
459,174,298.92 份 基金 份额 ，其中 认购 资金 利息 折合 45,632.38 份 基金 份额。 本 基金的 基金 管理 人为
上投摩 根基 金管 理有 限公 司，基 金托 管人 为中 国农 业银行 股份 有限 公司 。
根据 《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和 《上 投摩 根新兴 动力 混合 型证 券投 资基金 基金 合同 》
的有关 规定 ， 本基 金的 投 资范围 为国 内依 法发 行上 市的股 票 （( 包含 中小 板 、 创业板 及其 他经 中国 证上投摩根新兴动力混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 15 页共 29 页
监会核 准上 市的 股票 ）) 、 债券 、 货 币市 场工 具 、 权 证、 资产 支持 证券 以及 法 律法规 或中 国证 监会 允
许基金 投资 的其 他金 融工 具。 本 基金 投资 组合中 股 票投资 的比 例范 围为 基金 资产 的 60%-95% ， 债 券
等固定 收益 类资 产占 基金 资产 的 0-40% ， 权 证投 资 占基金 资产 净值 的 0-3% ， 并保持 不低 于基 金资 产
净值 5% 的 现金 或者 到期 日在一 年以 内的 政府 债券 。本基 金将 不低 于 80％ 的 股票资 产投 资于 新兴 产
业中的优质上市公司和传 统产业中具备新成长动力 的上市公司股票。本基金 的业绩比较基准为：沪
深 300 指数 收益 率× 80%+ 上证国 债指 数收 益率× 20% 。
根据 2014 年中 国证 监会 令 第 104 号 《 公开 募集 证券 投资基 金运 作管 理办 法》 ， 上 投摩根 新兴 动
力股票 型证 券投 资基 金 于 2015 年 7 月 21 日公 告后 更名为 上投 摩根 新兴 动力 混合型 证券 投资 基金 。
根据《关于上投摩根新兴 动力混合型证券投资基金 增设基金份额类别并修改 基金合同的公告》
以及经 修改 的《 上投 摩根 新兴动 力混 合型 证券 投资 基金基 金合 同》 ， 自 2015 年 7 月 24 日起 ，本 基
金根据基金销售地及申购 赎回费率的不同，将基金 份额分为不同的类别。两 类基金份额分设不同的
基金代 码， 并分 别公 布基 金份额 净值 。 仅 在中 国大 陆地区 销售 ， 并 收取 申购 和赎回 费用 的基 金份 额，
称为 A 类基 金份 额； 仅在 中国香 港地 区销 售 ， 并 收 取申购 和赎 回费 用的 基金 份额 ， 称 为 H 类 基金 份
额。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人上 投摩 根基 金管 理有限 公司 于 2016 年 8 月 26 日批 准报 出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基本 准
则》 、 各项 具体 会计 准则 及相关 规定( 以下 合称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监会 颁布的 《证 券投 资基 金
信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告> 》 、中 国证 券投 资基 金业 协会( 以 下简 称 “中国
基 金业协 会 ”) 颁布 的《 证券 投资基 金会 计核算 业务指 引》、 《上 投摩根 新兴动 力混合 型证 券投资 基
金基金 合同 》 和在 财务 报 表附 注 6.4.4 所 列示 的中 国 证监会 、 中 国基金 业协 会 发布的 有关 规定 及允 许
的基金 行业 实务 操作 编制 。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基 金 2016 年上半 年度 财务报 表符 合企 业会 计准 则的要 求， 真实 、完 整地 反映了 本基 金 2016
年 6 月 30 日的 财务 状况 以 及 2016 年 上半 年度 的经 营 成果和 基金 净值 变动 情况 等有关 信息 。 上投摩根新兴动力混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本基金 本报 告期 会计 报表 所采用 的会 计政 策、 会计 估计与 最近 一期 年度 会计 报告相 一致 。
6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差 错更正的 说明
6.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号 《 关于 开 放式证 券投 资基 金有 关税 收问题 的通 知》 、
财税[2004]78 号 《财 政部 、 国 家税 务总 局关 于证 券 投资基 金税 收政 策的 通知 》 、 财 税[2008]1 号 《 关
于企业 所得 税若 干优惠 政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市 公 司 股息红 利差 别化 个人所
得税政 策有 关问 题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《 关 于上市 公司 股息 红利 差别 化个人 所得 税政 策有 关
问题的 通知 》、 财税[2015]125 号《 关于 内地 与香 港 基金互 认有 关税 收政 策的 通知》 、财 税[2016]36
号《关 于全 面推 开营业 税 改征增 值税 试点 的通知 》 、财税[2016]46 号 《关于 进一步 明确 全面 推开营
改增试 点金 融业 有关政 策 的通知 》、 财税[2016]70 号《关 于金 融机 构同业 往 来等增 值税 补充 政策的
通知》 及其 他相 关财 税法 规和实 务操 作， 主要 税项 列示如 下：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前 ，以发 行基 金 方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ，不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、 债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自 2016 年 5 月 1 日 起， 金
融业由缴纳营业税改为缴 纳增值税。对证券投资基 金管理人运用基金买卖股 票、债券的转让收入免
征增值 税， 对金 融同 业往 来利息 收入 亦免 征增 值税 。
(2) 对基 金从 证券 市场 中取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票、 债券的 差价 收入 ， 股票 的股 息、 红利 收入 ，
债券的 利息 收入 及其 他收 入，暂 不征 收企 业所 得税 。
上投摩根新兴动力混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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(3) 对于 内地 投资 者持 有的 基金类 别， 对基 金取 得的 企业债 券利 息收 入， 应由 发行债 券的 企业 在
向基金 支付 利息 时代 扣代 缴 20% 的 个人 所得 税。 对 基金从 上市 公司 取得 的股 息红利 所得 ，持 股期 限
在 1 个 月以 内( 含 1 个月) 的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1
年( 含 1 年) 的， 暂减 按 50% 计入 应纳 税所 得额 ；持 股期限 超 过 1 年的 ，暂 免 征收个 人所 得税 。对 基
金持有的上市公司限售股 ，解禁后取得的股息、红 利收入，按照上述规定计 算纳税，持股时间自解
禁日起 计算 ；解 禁前 取得 的股息 、红 利收 入继 续暂 减按 50% 计入 应纳 税所 得 额。上 述所 得统 一适 用
20% 的 税率 计征 个人 所得 税。
对于香港市场投资者通过 基金互认持有的基金类别 ，对基金取得的企业债券 利息收入，应由发
行债券 的企 业在 向该 内地 基金分 配利 息时 按 照 7% 的 税率代 扣代 缴所 得税 。 对基 金从上 市公 司取 得 的
股息红 利所 得， 应由 内地 上市公 司向 该内 地基 金分 配股息 红利 时按 照 10% 的 税率代 扣代 缴所 得税 。
(4) 基金 卖出 股票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
本报告 期内 ， 本 基金 的基 金管理 人接 到股 东上 海国 际信托 有限 公司 （以 下简 称 “上 海信 托” ） 通
知，2016 年 3 月 15 日上 海浦东 发展 银行 股份 有限 公司 （ 以下 简称 “ 浦发 银行 ” ） 完成 了收 购上 海 信
托股权的过户手续，工商 变更登记手续已办理完毕 ，浦发银行成为上海信托 控股股东，亦成为我公
司关联 方。
6.4.7.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
上投摩 根基 金管 理有 限公 司
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
中国农 业银 行股 份有 限公 司(“ 中国 农业 银行 ”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易 上投摩根新兴动力混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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6.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
无。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6
月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 12,701,643.97 22,056,965.17
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费
1,528,399.01 2,761,379.29
注： 支付 基金 管理 人上 投 摩根基 金管 理有 限公 司的 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 1.5%的年
费率计 提， 逐日 累计 至每 月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.5% / 当年 天数。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6
月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 2,116,940.70 3,676,160.90
注：支 付基 金托 管人 中国 农业银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值 0.25% 的 年费率 计提 ，逐 日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。其 计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当 年天 数。
6.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
无。
6.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
份额单 位： 份
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
期初持 有的 基金 份额 1,075,259.57 -
期间申 购/ 买 入总 份额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - - 上投摩根新兴动力混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - -
期末持 有的 基金 份额 1,075,259.57 -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例 0.14%
-
6.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
无。
6.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农 业银 行 178,096,297.16 784,296.13 113,628,244.22 665,239.79
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
无。
6.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明
无。
6.4.9 期末（2016 年 6 月 30 日）本基金持有的 流通 受限证券
6.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.9.1.1 受 限证券 类别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单位： 股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
002805 丰元股份 2016-06-29 2016-07-07 网下中签 5.80 5.80 971.00 5,631.80 5,631.80 -
300520 科大国创 2016-06-30 2016-07-08 网下中签 10.05 10.05 926.00 9,306.30 9,306.30 -
601966 玲珑轮胎 2016-06-24 2016-07-06 网下中签 12.98 12.98 14,135.00 183,472.30 183,472.30 -
603016 新宏泰 2016-06-23 2016-07-01 网下中签 8.49 8.49 1,602.00 13,600.98 13,600.98 -
注：基 金可 使用 以基 金名 义开设 的股 票账 户， 选择 网上或 者网 下一 种方 式进 行新股 申购 。其 中
基金作 为一 般法 人或 战略 投资者 认购 的新 股， 根据 基金与 上市 公司 所签 订申 购协议 的规 定， 在新 股
上市后 的约 定期 限内 不能 自由转 让； 基金 作为 个人 投资者 参与 网上 认购 获配 的新股 ，从 新股 获配 日
至新股 上市 日之 间不 能自 由转让 。此 外， 基金 还可 作为特 定投 资者 ，认 购由 中国证 监会 《上 市公 司上投摩根新兴动力混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 20 页共 29 页
证券发 行管 理办 法》 规范 的非公 开发 行股 票， 所认 购的股 票自 发行 结 束之 日起 12 个 月内 不得 转让 。
6.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估值
单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量
( 单位 ：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
601611 中国核建 2016-06-30 重大事项 20.92 2016-07-01 23.01 37,059.00 128,594.73 775,274.28 -
000002 万科A 2015-12-18 重大事项 18.20 2016-07-04 21.99 44,605.00 348,227.25 811,811.00 -
000718 苏宁环球 2016-01-04 重大事项 9.91 2016-07-18 11.78 5,720,340.00 67,060,152.18 56,688,569.40 -
300351 永贵电器 2016-06-29 重大事项 33.93 2016-07-04 33.30 2,069,112.00 43,037,258.45 70,204,970.16 -
注：本 基金 截止 至 2016 年 6 月 30 日止 持有 以上 因 公布重 大事 项可 能产 生重 大影响 而被 暂时 停
牌的股 票, 该类 股票 将在 所 公布事 项的 重大 影响 消除 后, 经 交易 所批 准复 牌。
6.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
无。
6.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
无。
6.4.10 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
无。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 1,494,505,425.32 86.07
其中： 股票 1,494,505,425.32 86.07
2 固定收 益投 资 684,776.43 0.04
其中： 债券 684,776.43 0.04
资产支 持证 券 - - 上投摩根新兴动力混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 21 页共 29 页
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 186,457,516.50 10.74
7 其他各 项资 产 54,665,270.74 3.15
8 合计 1,736,312,988.99 100.00
7.2 报告期末 按行业分类的 股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
- -
C 制造业 1,331,304,788.67 77.10
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业 775,274.28 0.04
F 批发和 零售 业
- -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
49,267,911.46 2.85
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
147,465.80 0.01
J 金融业
- -
K 房地产 业
57,500,380.40 3.33
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
20,126.10 0.00
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
2,248,662.64 0.13
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
24,649,802.77 1.43
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
28,591,013.20 1.66
合计 1,494,505,425.32 86.55 上投摩根新兴动力混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 22 页共 29 页
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的 前十名 股票投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 300073 当升科 技 2,488,639 166,589,494.66 9.65
2 002466 天齐锂 业 3,040,911 129,816,490.59 7.52
3 002236 大华股 份 9,007,007 117,991,791.70 6.83
4 300136 信维通 信 5,241,828 109,868,714.88 6.36
5 002450 康得新 5,036,470 86,123,637.00 4.99
6 000687 华讯方 舟 4,001,908 79,237,778.40 4.59
7 300115 长盈精 密 3,512,371 72,354,842.60 4.19
8 300351 永贵电 器 2,069,112 70,204,970.16 4.07
9 000718 苏宁环 球 5,720,340 56,688,569.40 3.28
10 002245 澳洋顺 昌 3,858,098 49,267,911.46 2.85
投资者 欲了 解本 报告 期末 基金投 资的 所有 股票 明细 ，应阅 读登 载于 http://www.cifm.com 网站的
半年度 报告 正文 。
7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占 期初 基 金资
产净值 比例
（％）
1 300136 信维通 信 154,681,624.54 5.97
2 002236 大华股 份 143,615,537.68 5.54
3 002450 康得新 139,235,972.89 5.37
4 300073 当升科 技 120,937,182.10 4.66
5 603799 华友钴 业 111,459,760.90 4.30
6 002108 沧州明 珠 95,122,225.53 3.67
7 300133 华策影 视 90,781,508.58 3.50
8 000971 高升控 股 83,523,069.77 3.22
9 300047 天源迪 科 82,142,641.38 3.17
10 002444 巨星科 技 80,466,422.85 3.10
11 300113 顺网科 技 74,758,561.93 2.88
12 002355 兴民钢 圈 74,454,334.42 2.87
13 300115 长盈精 密 71,371,691.19 2.75
14 300251 光线传 媒 69,995,168.26 2.70
15 002245 澳洋顺 昌 67,123,643.49 2.59
16 002001 新和成 62,509,212.48 2.41
17 000687 华讯方 舟 61,648,462.74 2.38 上投摩根新兴动力混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 23 页共 29 页
18 002574 明牌珠 宝 55,982,559.00 2.16
19 002456 欧菲光 55,693,886.94 2.15
20 002709 天赐材 料 53,407,386.61 2.06
21 002385 大北农 53,005,110.20 2.04
22 002368 太极股 份 52,530,362.12 2.03
注： “ 买入 金额 ” （或“ 买入 股票成 本 ”）、“ 卖出 金额 ” （或“ 卖出 股票 收入 ” ） 均 按 买卖成 交金 额 （ 成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占 期初 基 金资
产净值 比例
（％）
1 002466 天齐锂 业 160,559,292.65 6.19
2 002709 天赐材 料 151,391,176.86 5.84
3 002292 奥飞娱 乐 123,004,699.95 4.74
4 600745 中茵股 份 103,932,168.29 4.01
5 300113 顺网科 技 102,034,202.41 3.94
6 300133 华策影 视 98,208,914.60 3.79
7 002236 大华股 份 97,904,890.74 3.78
8 002668 奥马电 器 94,973,751.19 3.66
9 300109 新开源 88,921,921.85 3.43
10 000971 高升控 股 84,323,257.27 3.25
11 603799 华友钴 业 83,313,433.70 3.21
12 002355 兴民钢 圈 82,074,465.25 3.17
13 300310 宜通世 纪 76,207,486.33 2.94
14 300014 亿纬锂 能 71,287,706.63 2.75
15 300251 光线传 媒 71,017,186.12 2.74
16 300047 天源迪 科 70,454,815.48 2.72
17 002273 水晶光 电 68,120,388.16 2.63
18 002001 新和成 65,824,259.54 2.54
19 002450 康得新 64,559,158.61 2.49
20 002284 亚太股 份 62,039,970.12 2.39
21 300136 信维通 信 60,736,481.83 2.34
22 002241 歌尔股 份 59,383,818.39 2.29
23 002108 沧州明 珠 59,214,587.79 2.28
24 300368 汇金股 份 58,131,934.42 2.24
25 300037 新宙邦 57,951,056.34 2.24
26 002460 赣锋锂 业 57,674,397.69 2.22
27 300383 光环新 网 55,471,347.60 2.14
28 002385 大北农 55,031,721.69 2.12
29 300359 全通教 育 54,946,130.90 2.12 上投摩根新兴动力混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 24 页共 29 页
注： “ 买入 金额 ” （或“ 买入 股票成 本 ”）、“ 卖出 金额 ” （或“ 卖出 股票 收入 ” ） 均 按 买卖成 交金 额 （ 成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 4,419,947,982.51
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 4,826,172,899.96
注： “ 买入 金额 ” （或“ 买入 股票成 本 ”）、“ 卖出 金额 ” （或“ 卖出 股票 收入 ” ） 均 按 买卖成 交金 额 （ 成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 684,776.43 0.04
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 684,776.43 0.04
7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 128009 歌尔转 债 5,317 684,776.43 0.04 上投摩根新兴动力混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前十名 资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 报告期内本 基金投 资的前十名证券的发行主 体本期没有出现被监管部 门立案调查，或在报告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。
7.12.2 报告 期内 本基 金投 资的前 十名 股票 没有 超出 基金合 同规 定的 备选 股票 库。
7.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,848,381.30
2 应收证 券清 算款 1,750,255.34
3 应收股 利 -
4 应收利 息 67,205.71
5 应收申 购款 50,999,428.39
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 54,665,270.74 上投摩根新兴动力混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 26 页共 29 页
7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净
值比例(%)
1 128009 歌尔转 债 684,776.43 0.04
7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值
占基金 资产
净值比 例(%)
流通受 限情 况
说明
1 300351 永贵电 器 70,204,970.16 4.07 筹划重 大事 项
2 000718 苏宁环 球 56,688,569.40 3.28 筹划重 大事 项
7.12.6 投资组合报告附 注 的其他文字描述部分
因四舍 五入 原因 ，投 资组 合报告 中分 项之 和与 合计 可能存 在尾 差。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
上 投 摩 根 新 兴 动
力混 合 A
33,306 22,780.97 469,268,814.41 61.85% 289,474,196.50 38.15%
上 投 摩 根 新 兴 动
力混 合 H
1 125,696.10 125,696.10 100.00% - 0.00%
合计 33,307 22,784.06 469,394,510.51 61.85% 289,474,196.50 38.15%
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 上投摩 根新 兴动 力混 合 A 2,126,982.46 0.2803% 上投摩根新兴动力混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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人员持 有本 基金 上投摩 根新 兴动 力混 合 H - -
合计 2,126,982.46 0.2803%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、
基金投 资和 研究 部门 负
责人 持 有本 开放 式基 金
上投摩 根新 兴动 力混 合 A >100
上投摩 根新 兴动 力混 合 H 0
合计 >100
本基金 基金 经理 持有 本
开放式 基金
上投摩 根新 兴动 力混 合 A 10~50
上投摩 根新 兴动 力混 合 H 0
合计 10~50
9
开放式基金份额变动
单位： 份
项目 上投摩 根新 兴动 力混 合 A 上投摩 根新 兴动 力混 合 H
基金合 同生 效日(2011 年 7 月 13
日) 基金 份额 总额 459,174,298.92 -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,002,881,036.45 -
本报告 期 基 金总 申购 份额 324,565,935.88 156,600.51
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 568,703,961.42 30,904.41
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 758,743,010.91 125,696.10
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
基金管 理人 ：
本公司 于 2016 年 2 月 3 日 发布公 告： 因届 龄退 休， 陈开元 先生 自 2016 年 2 月 2 日起 不再 担任
本公司 董事 长， 由穆 矢先 生继任 该职 务。
基金托 管人 ：
无。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4 基金投资策略的改变
报告期 内无 基金 投资 策略 的改变 。 上投摩根新兴动力混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 28 页共 29 页
10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况
本报告 期内 ，本 基金 未发 生改聘 为其 审计 的会 计师 事务所 的情 况。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
报告期内，管理人、托管 人未受稽查或处罚，亦未 发现管理人、托管人的高 级管理人员受稽查
或处罚 。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
海通证 券 1 3,127,283,701.23 33.83% 2,912,445.67 33.83% -
国金证 券 1 2,554,098,314.01 27.63% 2,378,636.86 27.63% -
兴业证 券 1 2,025,070,640.36 21.91% 1,885,951.89 21.91% -
华创证 券 1 886,113,041.31 9.59% 825,235.94 9.59% -
瑞银证 券 1 651,678,857.22 7.05% 606,909.53 7.05% -
注：1. 上述 佣金 按市 场佣金 率 计算 ，以 扣除 由中 国证 券 登记 结算 有限 责任 公司 收 取的 证管 费、
经手费 和适 用期 间内 由券 商承担 的证 券结 算风 险基 金后的 净额 列示 。
2. 交 易单 元的 选择 标准 ：
1）资 本金 雄厚, 信誉 良好 。
2）财 务状 况良 好,经 营行 为规范 。
3）内 部管 理规 范、 严格, 具备健 全的 内控 制度 。
4）具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件,交 易 设施符 合代 理本 基金 进行 证券交 易的 需要,
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务。
5）研 究实 力较 强,有 固定 的研究 机构 和专 门研 究人 员,能 及时 、定 期、 全面 地 为本基 金提 供宏 观
经济、 行业 情况 、市 场走 向、个 股分 析的 研究 报告 及周到 的信 息服 务。
3. 交 易单 元的 选择 程序 ：
1） 本基 金管 理人 定期 召开 会议， 组织 相关部 门依 据 交易单 元的 选择 标准 对交 易单元 候选 券商 进
行评估 ，确 定选 用交 易单 元的券 商。
2）本 基金 管理 人与 券商 签 订交易 单元 租用 协议 ，并 通知基 金托 管人 。
4. 2016 上 半年 度本 基金 无 新增 席 位， 无注 销席 位。 上投摩根新兴动力混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
海通证 券 - - - - - -
国金证 券 - - - - - -
兴业证 券 - - - - - -
华创证 券 - - - - - -
瑞银证 券 - - - - - -
11
影响投资者决策的其 他重要信息
无。
上投摩根基金管理有 限公 司
二〇一六年八月二十 九日
