上投摩根天添盈货币市场基金 2016 年半年度报告摘要
上 投 摩根 天 添盈 货 币市 场 基金
2016 年 半年 度报 告 摘要
2016 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 上投 摩根基 金管 理有限 公司
基 金托 管人： 中信 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一六 年八 月 二十 九 日 上投摩根天添盈货币市场基金 2016 年半年度报告摘要
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重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中信 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 8 月 26 日复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩 并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2016 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。
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基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 上投摩 根天 添盈 货币
基金主 代码 000855
交易代 码 000855
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 11 月 25 日
基金管 理人 上投摩 根基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中信银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 196,727,035.09 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 天添 盈 A 类 天添 盈 B 类 天添 盈 E 类
下属分 级基 金的 交易 代码 000855 000856 000857
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总
额
793,998.47 份 50,234,837.34 份
145,698,199.28
份
2.2 基金产品说明
投资目 标
在有效 控制 投资 风险 和保 持较高 流动 性的 前提 下 ， 为投资 者提 供资 金的 流
动性储 备 ， 进 一步 优化 现 金管理 ， 并力 求获 得高 于 业绩比 较基 准的 稳定 回
报。
投资策 略
本基金 将综 合考 虑各 类可 投资品 种的 收益 性 、 流 动 性及风 险性 特征 ， 对各
类 资 产 进 行 合 理 的 配 置 和 选 择 。 在 保 证 基 金 资 产 的 安 全 性 和 流 动 性 基 础
上， 力争 为投 资者 创造 稳 定的投 资收 益 。 本 基金 以 短期金 融工 具作 为投 资
对象， 基于 对各 细分 市场 的市场 规模 、交 易情 况、 各交易 品种 的流 动性 、
相对收 益、 信用 风险 以及 投资组 合平 均剩 余期 限要 求等重 要指 标的 分析 ，
确定 （ 调整） 投资 组合 的 类别资 产配 置比 例。 利率 变化是 影响 债券 价格 的
最重要 因素 ， 本 基金 将通 过 对国内 外宏 观经 济走 势、 货 币政策 和财 政政 策、
市场结 构变 化和 短期 资金 供给等 因素 的综 合分 析 ， 形成对 未来 货币 市场 利
率变动 的预 期， 并依 此确 定 和调整 组合 的平 均剩 余期 限。 在 个券 选择 层面 ，
本基金 将综 合考 虑安 全性 、 流 动性 和收 益性 等因 素 ， 通 过分 析各 个金 融产
品的剩 余期 限与 收益 率的 配比状 况 、 信 用等 级、 流 动性指 标等 因素 进行 证
券选择 ，选 择风 险收 益配 比最合 理的 证券 作为 投资 对象。
业绩比 较基 准 同期七 天通 知存 款利 率（ 税后）
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金 ， 是证券 投资 基金 中的 低风 险品种 。 本基 金的 风险
和预期 收益 低于 股票 型基 金、混 合型 基金 和债 券型 基金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 上投摩 根基 金管 理有 限公 司 中信银 行股 份有 限公 司
信息披露
姓名 胡迪 方韡 上投摩根天添盈货币市场基金 2016 年半年度报告摘要
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负责人 联系电 话 021-38794888 010-89936330
电子邮 箱 services@cifm.com Fangwei@citicbank.com
客户服 务电 话 400-889-4888 95558
传真 021-20628400 010-65550832
2.4 信息披露方式
登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.cifm.com
基金 半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 场所
3 主要财务指标 和 基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日）
天添 盈 A 类 天添 盈 B 类 天添 盈 E 类
本期已 实现 收益 21,052.54 325,124.72 1,825,388.65
本期利 润 21,052.54 325,124.72 1,825,388.65
本期净 值收 益率 0.9959% 1.1184% 1.0731%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2016 年 6 月 30 日)
天添 盈 A 类 天添 盈 B 类 天添 盈 E 类
期末基 金资 产净 值 793,998.47 50,234,837.34 145,698,199.28
期末基 金份 额净 值 1.000 1.000 1.000
注：本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入（ 不含 公允 价值变 动收 益） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益，由 于货 币市 场基 金
采用摊 余成 本法 核算 ，因 此，公 允价 值变 动收 益为 零，本 期已 实现 收益 和本 期利润 的金 额相 等。
本基金 收益 分配 按日 结转 份额。
上述基 金业 绩指 标不 包括 交易基 金的 各项 费用 （例 如基金 转换 费等 ）， 计入 费用后 实际 收益 水
平要低 于所 列数 字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
1．天添盈 A 类：
阶段
份额净 值收
益率 ①
份额 净 值收
益率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①- ③ ②- ④
过去一 个月 0.1578% 0.0004% 0.1110% 0.0000% 0.0468% 0.0004% 上投摩根天添盈货币市场基金 2016 年半年度报告摘要
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过去三 个月 0.4970% 0.0021% 0.3366% 0.0000% 0.1604% 0.0021%
过去六 个月 0.9959% 0.0020% 0.6732% 0.0000% 0.3227% 0.0020%
过去一 年 2.0880% 0.0022% 1.3537% 0.0000% 0.7343% 0.0022%
自基金 合同 生效
起至今
4.0982% 0.0030% 2.1600% 0.0000% 1.9382% 0.0030%
2．天添盈 B 类：
阶段
份额净 值收
益率 ①
份额 净 值收
益率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①- ③ ②- ④
过去一 个月 0.1777% 0.0004% 0.1110% 0.0000% 0.0667% 0.0004%
过去三 个月 0.5592% 0.0021% 0.3366% 0.0000% 0.2226% 0.0021%
过去六 个月 1.1184% 0.0020% 0.6732% 0.0000% 0.4452% 0.0020%
过去一 年 2.3363% 0.0022% 1.3537% 0.0000% 0.9826% 0.0022%
自基金 合同 生效
起至今
4.5043% 0.0030% 2.1600% 0.0000% 2.3443% 0.0030%
3．天添盈 E 类：
阶段
份额净 值收
益率 ①
份额 净 值收
益率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①- ③ ②- ④
过去一 个月 0.1702% 0.0004% 0.1110% 0.0000% 0.0592% 0.0004%
过去三 个月 0.5367% 0.0021% 0.3366% 0.0000% 0.2001% 0.0021%
过去六 个月 1.0731% 0.0020% 0.6732% 0.0000% 0.3999% 0.0020%
过去一 年 2.2440% 0.0022% 1.3537% 0.0000% 0.8903% 0.0022%
自基金 合同 生效
起至今
4.3548% 0.0030% 2.1600% 0.0000% 2.1948% 0.0030%
注：注 ：本 基金 业绩 比较 基准为 同期 七天 通知 存款 利率（ 税后 ）。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
上投摩 根天 添盈 货币 市场 基金
自基金 合同 生效 以来 份额 累计 净 值收 益 率 与业 绩比 较基准 收益 率 历 史走 势对 比图
(2014 年 11 月 25 日至 2016 年 6 月 30 日)
天添 盈 A 类 上投摩根天添盈货币市场基金 2016 年半年度报告摘要
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天添 盈 B 类
天添 盈 E 类 上投摩根天添盈货币市场基金 2016 年半年度报告摘要
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管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
上投摩 根基 金管 理有 限公 司经中 国证 券监 督管 理委 员会批 准， 于 2004 年 5 月 12 日 正式 成立 。
公司由 上海 国际 信托 投资 有限公 司 （2007 年 10 月 8 日更 名为 “上 海国 际信 托有限 公司 ” ） 与 摩根 资
产管理 （英 国） 有 限公 司合 资设立 ， 注 册资本 为 2.5 亿 元人民 币， 注册地 上海 。 截 至 2016 年 6 月 底，
公司管理的基金共有四十 九 只，均为开放式基金， 分别是：上投摩根中国优 势证券投资基金、上投
摩根货 币市 场基 金 、 上 投摩 根阿尔 法混 合型 证券 投资 基金 、 上 投摩 根双 息平 衡混 合型证 券投 资基 金 、
上投摩根成长先锋混合型 证券投资基金、上投摩根 内需动力混合型证券投资 基金、上投摩根亚太优
势混合型证券投资基金、 上投摩根双核平衡混合型 证券投资基金、上投摩根 中小盘混合型证券投资
基金、上投摩根纯债债券 型证券投资基金、上投摩 根行业轮动混合型证券投 资基金、上投摩根大盘
蓝筹股票型证券投资基金 、上投摩根全球新兴市场 混合型证券投资基金、上 投摩根新兴动力混合型
证券投资基金、上投 摩根 强化回报债券型证券投资 基金、上投摩根健康品质 生活混合型证券投资基
金、上投摩根全球天然资 源混合型证券投资基金、 上投摩根分红添利债券型 证券投资基金、上投摩
根中证消费服务领先指数 证券投资基金、上投摩根 核心优选混合型证券投资 基金、上投摩根轮动添
利债券 型证 券投 资基 金、 上投摩 根智 选 30 混 合型 证 券投资 基金 、 上投 摩根 成 长动力 混合 型证 券投 资上投摩根天添盈货币市场基金 2016 年半年度报告摘要
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基金、 上证 180 高 贝塔 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金、 上投 摩根 天颐 年丰 混合型 证券 投资 基金 、
上投摩根岁岁盈定期开放 债券型证券投资基金、上 投摩根红利回报混合型证 券投资基金、上投摩根
转型动力灵 活配置混合型 证券投资基金、上投摩根 双债增利债券型证券投资 基金、上投摩根核心成
长股票型证券投资基金、 上投摩根民生需求股票型 证券投资基金、上投摩根 优信增利债券型证券投
资基金、上投摩根现金管 理货币市场基金、上投摩 根纯债丰利债券型证券投 资基金、上投摩根天添
盈货币市场基金、上投摩 根天添宝货币市场基金、 上投摩根纯债添利债券型 证券投资基金、上投摩
根稳进回报混合型证券投 资基金、上投摩根安全战 略股票型证券投资基金、 上投摩根卓越制造股票
型证券投资基金、上投摩 根整合驱动灵活配置混合 型证券投资基金、上投摩 根动态多因子策略灵活
配置混 合型 证券投资基金 、上投摩根智慧互联股票 型证券投资基金、上投摩 根科技前沿灵活配置混
合型证券投资基金、上投 摩根新兴服务股票型证券 投资基金、上投摩根医疗 健康股票型证券投资基
金、 上投摩根文体休闲灵 活配置混合型证券投资基 金 、上投摩根智慧生活灵 活配置混合型证券投资
基金及 上投 摩根 策略 精选 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
孟晨波
本基金 基
金经理 、
货币市 场
投资部 总
监、总 经
理助理
2014-11-25 -
7 年（ 金融
领域从 业
经验 21 年）
经 济 学 学 士 ， 历 任 荷 兰 银 行 上 海
分 行 资 金 部 高 级 交 易 员 ， 星 展 银
行 上 海 分 行 资 金 部 经 理 ， 比 利 时
富 通 银 行 上 海 分 行 资 金 部 联 席 董
事 ， 花 旗 银 行 （ 中 国 ） 有 限 公 司
金融市 场部 副总 监。2009 年 5 月
加 入 上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公
司 ， 先 后 担 任 固 定 收 益 部 总 监 、
货币市 场投 资部 总监 ，2009 年 9
月 起 任 上 投 摩 根 货 币 市 场 基 金 基
金经理 ， 自 2014 年 8 月起 同时担
任 上 投 摩 根 现 金 管 理 货 币 市 场 基
金基金 经理 ，自 2014 年 11 月起
同 时 担 任 上 投 摩 根 天 添 盈 货 币 市
场 基 金 和 上 投 摩 根 天 添 宝 货 币 市
场基金 基金 经理 。
鞠婷
本基金 基
金经理
2016-05-27 - 2 年
1997 年 7 月至 2001 年 5 月 在中国
建 设 银 行 第 一 支 行 担 任 助 理 经 济
师，2006 年 3 月至 2014 年 10 月
在 瑞 穗 银 行 总 行 担 任 总 经 理 助上投摩根天添盈货币市场基金 2016 年半年度报告摘要
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理， 自 2014 年 10 月 起加 入上投
摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 担 任 我
公 司 货 币 市 场 投 资 部 基 金 经 理 助
理一职 ， 自 2015 年 7 月起 担任上
投 摩 根 现 金 管 理 货 币 市 场 基 金 基
金经理 ， 自 2016 年 5 月起 同时担
任 上 投 摩 根 天 添 盈 货 币 市 场 基 金
和 上 投 摩 根 天 添 宝 货 币 市 场 基 金
基金经 理。
王化鑫
本基金 基
金经理 助
理
2015-2-13
9 年
上 海 财 经 大 学 金 融 工 程 学 士 ，
2007 年 7 月 起加 入上 投摩 根基金
管 理 有 限 公 司 ， 先 后 担 任 客 服 助
理 、 交 易 助 理 、 交 易 员 、 资 深 交
易 员 、 固 定 收 益 首 席 交 易 员 、 基
金经理 助理
郭毅
本基金 基
金经理 助
理
2015-11-5
5 年
上 海 财 经 大 学 企 业 管 理 硕 士 ，
2008 年7 月至2010 年2 月 在德勤
会计事 务所 担任 审计 员，2010 年
3 月至 2014 年 9 月先 后在 上海钢
联 电 子 商 务 有 限 公 司 和 兴 业 证 券
股 份 有 限 公 司 担 任 行 业 研 究 员 ，
2014 年10 月 加入 上投 摩根 基金管
理有限 公司 ，担 任研 究员 。
注：1. 任职 日期 和离 任日 期均指 根据 公司 决定 确定 的聘任 日期 和解 聘日 期。
2.孟晨 波女 士为 本基 金首 任基金 经理 ，其 任职 日期 指本基 金基 金合 同生 效之 日。
3.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.王化 鑫先 生自 2016 年 7 月 29 日起 不再 担任 上投 摩 根货币 市场 基金 的基 金经 理助理 一职 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
在本报告期内，基金管理 人不存在损害基金份额持 有人利益的行为，勤勉尽 责地为基金份额持
有人谋求利益。本基金管 理人遵守了《证券投资基 金法》及其他有关法律法 规、《上投摩根天添盈
货币市场基金基金合同》 的规定。基金经理对个股 和投资组合的比例遵循了 投资决策委员会的授权
限制， 基金 投资 比例 符合 基金合 同和 法律 法规 的要 求。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
报告期内，本公司继续贯 彻落实《证券投资基金管 理公司公平交易制度指导 意见》等相关法律
法规和公司内部公平交易 流程的各项要求，严格规 范境内上市股票、债券的 一级市场申购和二级市上投摩根天添盈货币市场基金 2016 年半年度报告摘要
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场交易等活动，通过系统 和人工相结合的方式进行 交易执行和监控分析，以 确保本公司管理的不同
投资组合在授权、研究分 析、投资决策、交易执行 、业绩评估等投资管理活 动相关的环节均得到公
平对待 。
对于交易所市场投资活动 ，本公司执行集中交易制 度，确保不同投资组合在 买卖同一证券时，
按照时间优先、比例分配 的原则在各投资组合间公 平分配交易量；对于银行 间市场投资活动，本公
司通过对手库控制和交易 室询价机制，严格防范对 手风险并检查价格公允性 ；对于申购投资行为，
本公司 遵循 价格 优先 、 比例 分配的 原则 ， 根据 事前 独立 申报的 价格 和数 量对 交易 结果进 行公 平 分 配 。
报告期内，通过对不同投 资组合之间的收益率差异 比较、对同向交易和反向 交易的交易时机和
交易价 差监 控分 析， 未发 现整体 公平 交易 执行 出现 异常的 情况 。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
报告期 内， 通过 对交 易价 格、交 易时 间、 交易 方向 等的抽 样分 析， 未发 现存 在异常 交易 行为 。
所有投资组合参与的交易 所公开竞价同日反向交易 成交较少的单边交易量超 过该证券当日成交
量的 5% 的情 形： 无。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分 析
2016 上 半年 ，货 币政 策方 面，央 行仅 在三 月初 降低 了存款 准备 金率50个 基点 ，没有 进行 降息 操
作，较2015 年降 息降 准的 步伐有 所放 缓。 但央 行在 日常公 开市 场操 作方 面增 加了灵 活性 ，通 过逆 回
购、SLO 、MLF 等 工具 维持 市场流 动性 的稳 定偏 宽松 状态。 财政 政策 方面 ，适 度提高 赤字 率、 全面 推
行营改 增、 规范 发行 地方 债等措 施成 为稳 增长 、调 结构着 力点 。国 内宏 观经 济数据 在一 季度 出现 短
暂回暖 ， 但二 季度 ， 固定 资产投 资 、 出 口 、 社 会消 费品零 售等 数据 增速 均出 现不同 程度 的回 落 。CPI
数据在 一季 度冲 高后 ，由 于蔬菜 等价 格快 速回 落， 二季度 也已 回落 至2% 附近。
由于一 季度 经济 数据 短暂 回暖、 “营 改增 ”的 推进、 “铁物 资” 等信 用事 件的 爆发， 债券 市场 迎
来一波 调整 ， 利率 债收 益 率4月 份出 现快 速上 涨， 信 用债市 场更 是由 于信 用风 险事件 爆发 而流 动性 匮
乏。 但 随着 经济数 据及CPI 的回落 ， 加 之海外 市场 由 于英国 退欧 事件 造成 的风 险偏好 水平 下降 蔓延 至
国内市 场， 债券 市场 有所 转暖， 收益 率冲 高后 逐步 回落。
4.4.2 报告期内 基金 的业绩 表现 上投摩根天添盈货币市场基金 2016 年半年度报告摘要
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本报告 期本 基 金 A 类、B 类和 E 类 的净 值增 长率 分 别为 0.9959% ，1.1184% 和 1.0731% ， 同 期业
绩比较 基准 收益 率 为 0.0020% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望下半年，由于国内经 济数据难以出现快速回暖 ，货币政策需要配合财政 政策支持经济转型
发展， 而海 外市 场受 到英 国退欧 等事 件的 冲击 ， 美 元、 日 元等 避险 资产 上涨， 人民币 汇率 再度 承压 ，
货币政策受到一定制约， 维持稳定偏宽松的状态也 许是目前央行的最优选择 。由于南方洪涝灾害的
短期影 响， 以及 降幅 不断 收窄的 PPI 传导 效应 ，目 前逐步 回落 中的 CPI 面临 一定上 行压 力， 或将 对
债券市场造成一定负面影 响。另外值得关注的是， 下半年信用债到期量较大 ，信用风险仍然会是债
券投资者面临的最大风险 。在此背 景下，本基金在 日常操作中，降低了信用 债投资比例，严防持仓
券种的 信用 风险 ， 适 当增 加了同 业存 款及 存单 的投 资， 保 持审 慎稳 健的 投资 风格， 合理 配置 逆回 购、
同业存 款、 金融 债等 投资 品种， 在坚 持高 流动 性与 安全性 的原 则下 ，努 力提 高基金 收益 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
本公司 的基 金估 值和 会计 核算由 基金 会计 部负 责 ， 根 据相关 的法 律法 规规 定 、 基 金合同 的约 定 ，
制定了内部控制措施，对 基金估值和会计核算的各 个环节和整个流程进行风 险控制，目的是保证基
金估值和会计核算的准确 性。基金会计部人员均具 备基金从业资格和相关工 作 经历。本公司成立了
估值委员会，并制订有关 议事规则。估值委员会成 员包括公司管理层、督察 长、基金会计、风险管
理等方面的负责人以及相 关基金经理，所有相关成 员均具有丰富的证券基金 行业从业经验。公司估
值委员会对估值事项发表 意见，评估基金估值的公 允性和合理性。基金经理 是估值委员会的重要成
员，参加估值委员会会议 ，参与估值程序和估值技 术的讨论。估值委员会各 方不存在任何重大利益
冲突。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
根据本 基金合同约定 ，本基金采 用 “ 每日 分配、按日支付 ” ，即根据 每日基金收益情况 ，以每万
份基金 已实 现收 益为 基准 ，为投 资人 每日 计算 当日 收益并 分配 ，且 每日 进行 支付。
本报告 期内 应分 配收 益 2,171,565.91 元, 实 际分 配收 益 2,171,565.91 元。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
无。 上投摩根天添盈货币市场基金 2016 年半年度报告摘要
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托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
报告期内，本基金托管人 严格遵守《中华人民共和 国证券投资基金法》及其 他有关法律法规、
基金合同和托管协议的规 定，尽职尽责地履行了托 管人应尽的义务，不存在 任何损害基金份额持有
人利益 的行 为。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
报告期内，基金管理人在 投资运作、基金资产净值 计算、利润分配、基金费 用开支等方面，能
够遵守有关法律法规，未 发现有损害基金份额持有 人利益的行为。报告期内 ，本基金运作过程中曾
出现投资组合指标被动偏 离标准的情况，托管人根 据有关规定及时向基金管 理人进行了提示，基金
管理人 按照 规定 进行 了调 整。
5.3 托管人对本 半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
托管人认为，由基金管理 人编制并经托管人复核的 本基金报告中的财务指标 、净值表现、财务
会计报 告、 利润 分配 、投 资组合 报告 等内 容真 实、 准确和 完整 。
6 半年度财务会计报 告（ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 上投 摩根 天添 盈货币 市场 基金
报告截 止日 ：2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存 款 6.4.7.1 116,727,773.31 39,290,007.10
结算备 付金
561,904.76 1,371,428.57
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 6.4.7.2 59,878,121.36 84,997,775.64
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
59,878,121.36 84,997,775.64
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产
- - 上投摩根天添盈货币市场基金 2016 年半年度报告摘要
第 13 页共 30 页
买入返 售金 融资 产 6.4.7.3 25,000,000.00 86,500,269.25
应收证 券清 算款
1,002,527.78 5,147.23
应收利 息 6.4.7.4 988,561.29 1,142,780.71
应收股 利
- -
应收申 购款
1,743,173.32 2,425,015.98
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总计
205,902,061.82 215,732,424.48
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
9,040,900.85 2,648,828.58
应付管 理人 报酬
52,807.48 63,235.66
应付托 管费
16,002.26 19,162.30
应付销 售服 务费
12,984.41 16,936.86
应付交 易费 用 6.4.7.5 300.00 1,519.25
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
12,987.50 10,837.33
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.6 39,044.23 69,412.69
负债合 计
9,175,026.73 2,829,932.67
所有者权益：
- -
实收基 金 6.4.7.7 196,727,035.09 212,902,491.81
未分配 利润 6.4.7.8 - -
所有者 权益 合计
196,727,035.09 212,902,491.81
负债和 所有 者权 益总 计
205,902,061.82 215,732,424.48
6.2 利润表
会计主 体： 上投 摩根 天添 盈货币 市场 基金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
一、收入
2,755,712.85 3,443,491.23
1.利息 收入
2,755,712.85 3,432,368.18 上投摩根天添盈货币市场基金 2016 年半年度报告摘要
第 14 页共 30 页
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.9 1,265,841.82 1,314,091.45
债券利 息收 入
1,094,214.74 984,859.05
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
395,656.29 1,133,417.68
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
- 11,123.05
其中： 股票 投资 收益
- -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.10 - 11,123.05
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.11 - -
股利收 益 6.4.7.12 - -
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号
填列）
6.4.7.13 - -
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 6.4.7.14 - -
减：二、费用
584,146.94 537,785.92
1．管 理人 报酬
332,333.18 316,719.60
2．托 管费
100,707.01 95,975.77
3．销 售服 务费
89,284.45 68,174.12
4．交 易费 用 6.4.7.15 - -
5．利 息支 出
678.42 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
678.42 -
6．其 他费 用 6.4.7.16 61,143.88 56,916.43
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列）
2,171,565.91 2,905,705.31
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
2,171,565.91 2,905,705.31
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 上投 摩根 天添 盈货币 市场 基金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
212,902,491.81 - 212,902,491.81
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
- 2,171,565.91 2,171,565.91
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减
-16,175,456.72 - -16,175,456.72 上投摩根天添盈货币市场基金 2016 年半年度报告摘要
第 15 页共 30 页
少以 “- ” 号填 列）
其中：1.基 金申 购款 336,839,129.70 - 336,839,129.70
2.基金 赎回 款 -353,014,586.42 - -353,014,586.42
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动（净 值减 少以 “- ” 号填列 ）
- -2,171,565.91 -2,171,565.91
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
196,727,035.09 - 196,727,035.09
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
186,130,061.62 - 186,130,061.62
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
- 2,905,705.31 2,905,705.31
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减
少以 “- ” 号填 列）
162,216,819.70 - 162,216,819.70
其中：1.基 金申 购款 1,221,692,825.83 - 1,221,692,825.83
2.基金 赎回 款 -1,059,476,006.13 - -1,059,476,006.13
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动（净 值减 少以 “- ” 号填列 ）
- -2,905,705.31 -2,905,705.31
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
348,346,881.32 - 348,346,881.32
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
上 投 摩 根 天 添 盈 货 币 市 场 基 金( 以 下 简 称 “ 本基金 ”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以下简称 “中国
证监会 ”) 证监 许可[2014] 第 1021 号《 关于 同意 上 投摩根 天添 盈货 币市 场基 金募集 的批 复》 核准 ，由
上投摩根基金管理有限公 司依照《中华人民共和国 证券投资基金法》和《上 投摩根天添盈货币市场
基金基金合同》负责公开 募集。本基金为契约型开 放式，存续期限不定，首 次募集期间为 2014 年
11 月 17 日 至 2014 年 11 月 21 日首 次设 立募 集不包 括 认购资 金利 息共 募集 人民 币 307,016,362.51 元，
业经普 华永 道中 天会 计师 事务所( 特殊 普通 合伙) 普华 永道中 天验 字(2014) 第 718 号验资 报告 予以 验证 。
经向中 国证 监会 备案 ，《 上投摩 根天 添盈 货币 市场 基金基 金合 同》 于 2014 年 11 月 25 日正 式生 效，
基金合 同生 效日 的基 金份 额总额 为 307,025,575.08 份基金 份额 ，其 中认 购资 金利息 折 合 9,212.57 份
基金份额。本基金的基金 管理人为上投摩根基金管 理有限公司，基金托管人 为中信银行股份有限公上投摩根天添盈货币市场基金 2016 年半年度报告摘要
第 16 页共 30 页
司。
根据《上投摩根天添盈货 币市场基金招募说明书》 和《上投摩根天添盈货币 市场基金基金份额
发售公 告 》 的 规定 ， 本基 金根据 适用 的销 售服 务费 费率的 不同 ， 将基 金份 额 分为 A 类、B 类和 E 类
三 类 份额 ，在 基金 存续 期内 的 任何 一个 开放 日，如 A 类 基金 份额 持有 人持 有的 基 金份 额余 额达 到
5,000,000 份 ，即 升级为 B 类份额 持有 人， 如 B 类 基 金份额 持有 人持 有的 基金 份额余 额少 于 500,000
份，即 降级 为 A 类份 额持 有人。E 类基 金份 额仅 限 在基金 管理 人的 网上 直销 系统办 理认( 申) 购 、赎
回等业 务， 不得 与其 他基 金类别 相互 转换 。
根据 《 货币 市场 基金 管理 暂行规 定 》 和 《上 投摩 根天 添盈货 币市 场基 金基 金合 同》 的 有关 规定 ，
本基金 的投 资范 围为 法律 法规及 监管 机构 允许 投资 的金融 工具 ， 包 括现 金、 通 知存款 、 短 期融 资券 、
一年以 内( 含 一年) 的银 行定 期存款 和大 额存 单 、 期 限 在一年 以内( 含一 年) 的 中央 银行票 据 、 期 限在 一
年以内( 含一 年) 的 债券 回购 、剩余 期限 在 397 天 以内( 含 397 天) 的债 券、 剩余 期 限在 397 天 以内( 含
397 天) 的中 期票 据、 剩余 期限 在 397 天以内( 含 397 天) 的资 产支 持证 券以 及中 国证监 会、 中国 人 民
银行认可的其他具有良好 流动性的货币市场工具。 本基金的业绩比较基准为 ：税后同期七天通知 存
款利率 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人上 投摩 根基 金管 理有限 公司 于 2016 年 8 月 26 日批 准报 出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 颁布的 《企 业会计 准则 － 基本准 则》 和 38 项
具体会 计准 则 、 其 后颁 布 的企业 会计 准则 应用 指南 、 企 业会 计准 则解 释以 及 其他相 关规 定( 以 下合 称
“ 企业 会计 准则 ”) 、中 国证 监会颁 布的 《证 券投 资基 金信息 披露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年
度报告> 》 、 中国证 券投 资 基金业 协会 颁布 的 《证 券 投资基 金会 计核 算业 务指 引》 、 《 上投 摩根 天添
盈货币 市场 基金 合同 》 和在 财务报 表附 注 6.4.4 所列 示 的中国 证监 会发 布的 有关 规定及 允许 的基 金行
业实务 操作 编制 。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基 金 2016 年上半 年度 财务报 表符 合企 业会 计准 则的要 求， 真实 、完 整地 反映了 本基 金 2016
年 6 月 30 日的 财务 状况 以 及 2016 年 上半 年度 的经 营 成果和 基金 净值 变动 情况 等有关 信息 。
6.4.4 重要会计政策和会计 估计
6.4.4.1 会计年度 上投摩根天添盈货币市场基金 2016 年半年度报告摘要
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本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。 本 期财 务报 表的 实际 编 制期间 为 2016 年 1
月 1 日至 2016 年 6 月 30 日。
6.4.4.2 记账本位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
6.4.4.3 金融资产和金融 负 债的分类
(1) 金融 资产 的分 类
金融资 产于 初始 确认 时分 类为 ： 以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当 期损 益的 金融 资产 、 应 收款 项 、
可供出售金融资产及持有 至到期投资。金融资产的 分类取决于本基金对金融 资产的持有意图和持有
能力。 本基 金现 无金 融资 产分类 为可 供出 售金 融资 产及持 有至 到期 投资 。
本基金目前以交易目的持 有的债券投资分类为以公 允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资
产。 以公 允价 值计 量且 其公 允价值 变动 计入 损益 的金 融资产 在资 产负 债表 中以 交易性 金融 资产 列 示 。
本基金持有的其他金融资 产分类为应收款项，包括 银行存款、买入返售金融 资产和其他各类应
收款项 等。 应收 款项 是指 在活跃 市场 中没 有报 价、 回收金 额固 定或 可确 定的 非衍生 金融 资产 。
(2) 金融 负债 的分 类
金融负债于初始确认时分 类为：以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融负债及其他金融
负债。本基金目前暂无金 融负债分类为以公允价值 计量且其变动计入当期 损 益的金融负债。本基金
持有的 其他 金融 负债 包括 其他各 类应 付款 项等 。
6.4.4.4 金融资产和金融 负 债的初始确认、后续 计量 和终止确认
金融资产或金融负债于本 基金成为金融工具合同的 一方时，于交易日按公允 价值在资产负债表
内确认。对于取得债券投 资支付的价款中包含的债 券起息日或上次除息日至 购买日止的利息，单独
确认为 应收 项目 。应 收款 项和其 他金 融负 债的 相关 交易费 用计 入初 始确 认金 额。
债券投资按票面利率或商 定利率每日计提应收利息 ，按实际利率法在其剩余 期限内摊销其买入
时的溢价或折价；同时于 每一计价日计算影子价格 ，以避免债券投资的账面 价值与公允价值的差异上投摩根天添盈货币市场基金 2016 年半年度报告摘要
第 18 页共 30 页
导致基金资产净值发生重 大偏离。对于应收款项和 其他金融负债采用实际利 率法，以摊余成本进行
后续计 量。
金融资 产满 足下 列条件 之 一的， 予以 终止 确认：(1) 收取该 金融 资产 现金流 量 的合同 权利 终止；
(2) 该金 融资 产已 转移 ， 且 本基金 将金 融资 产所 有权 上几乎 所有 的风 险和 报酬 转移给 转入 方 ； 或 者(3)
该金融资产已转移，虽然 本基金既没有转移也没有 保留金融资产所 有权上几 乎所有的风险和报酬，
但是放 弃了 对该 金融 资产 控制。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的现时义务全 部或部分已经解除时，终 止确认该金融负债或义务 已解除的部分。终
止确认 部分 的账 面价 值与 支付的 对价 之间 的差 额， 计入当 期损 益。
6.4.4.5 金融资产和金融 负 债的估值原则
为了避免债券投资的账面 价值与公允价值的差异导 致基金资产净值发生重大 偏离，从而对基金
持有人的利益产生稀释或 不公平的结果，基金管理 人于每一计价日采用债券 投资的公允价值计算影
子价格。当 基金资产 净值 与影子 价格 的偏离达 到或 超过基金资 产净值 的 0.25% 时，基金管理 人应根
据风险 控制 的需 要调 整组 合，使 基金 资产 净值 更能 公允地 反映 基金 资产 价值 。
计算影 子价 格时 按如 下原 则确定 债券 投资 的公 允价 值：
(1) 存在 活跃 市场 的金 融工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最 近
交易日后经济环境未发生 重大变化且证券发行机构 未发生影响证券价格的重 大事件的，按最近交易
日的市 场交 易价 格确 定公 允价值 。
(2) 存在 活跃 市场 的金 融工 具， 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参 考
类似投 资品 种的 现行 市价 及重大 变 化 等因 素， 调整 最近交 易市 价以 确定 公允 价值。
(3) 当金 融工 具不 存在 活跃 市场， 采用 市场 参与 者普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证 具有
可靠性的估值技术确定公 允价值。估值技术包括参 考熟悉情况并自愿交易的 各方最近进行的市场交上投摩根天添盈货币市场基金 2016 年半年度报告摘要
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易中使用的价格、参照实 质上相同的其他金融工具 的当前公允价值、现金流 量折现法和期权定价模
型等。 采用 估值 技术 时， 尽可能 最大 程度 使用 市场 参数， 减少 使用 与本 基金 特定相 关的 参数 。
6.4.4.6 金融资产和金融 负 债的抵销
本基金 持有 的资 产和 承担 的负债 基本 为金 融资 产和 金融负 债 。 当 本基 金 1) 具 有抵销 已确 认金 额
的法定 权利 且该 种法 定权 利现在 是可 执行 的 ； 且 2) 交易双 方准 备按 净额 结算 时， 金融 资产 与金 融负
债按抵 销后 的净 额在 资产 负债表 中列 示。
6.4.4.7 实收基金
实收基 金为 对外 发行 基金 份额所 募集 的总 金额 。 每 份基金 份额 面值 为 1.00 元 。 由于 申购 和赎 回
引起的实收基金变动分别 于基金申购确认日及基金 赎回确认日认列。上述申 购和赎回分别包括基金
转换所 引起 的转 入基 金的 实收基 金增 加和 转出 基金 的实收 基金 减少 。
6.4.4.8 损益平准金
无。
6.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计量
债券投资在持有期间按实 际利率计算确定的金额扣 除在适用情况下由债券发 行企业代扣代缴的
个人所 得税 后的 净额 确认 为利息 收入 。
债券投资处置时其处置价 格扣除相关交易费用后的 净额与账面价值之间的差 额确认为投资收益 。
应收款项在持有期间确认 的利息收入按实际利率法 计算，实际利率法与直线 法差异较小的则按
直线法 计算 。
6.4.4.10 费用的确认和计 量
本基金的管理人报酬、托 管费和销售服务费在费用 涵盖期间按基金合同约定 的费率和计算方法
逐日确 认。
其他金融负债在持有期间 确认的利息支出按实际利 率法计算，实际利率法与 直线法差异较 小的
则按直 线法 计算 。
6.4.4.11 基金的收益分配 政策 上投摩根天添盈货币市场基金 2016 年半年度报告摘要
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每一基金份额享有同等分 配权。申购的基金份额享 有确认当日的分红权益， 而赎回的基金份额
不享有确认当日的分红权 益。本基金以每万份基金 已实现收益为基准，每日 计算当日收益并全部分
配结转 至应 付收 益科 目， 且每日 以红 利再 投资 方式 支付累 计收 益。
6.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、 管理要求、内部报告制度 为依据确定经营分部，以 经营分部为基础确
定报告 分部 并披 露分 部信 息。
经营分 部是 指本 基金 内同 时满足 下列 条件 的组 成部 分： (1) 该 组成 部分 能够 在 日常活 动中 产生 收
入、 发生 费用 ； (2) 本 基金 的 基金管 理人 能够 定期 评价 该组成 部分 的经 营成 果， 以 决定向 其配 置资 源、
评价其 业绩 ； (3) 本基 金能 够取得 该组 成部 分的 财务 状况、 经营 成果 和现 金流 量等有 关会 计信 息。 如
果两个 或多 个经 营分 部具 有相似 的经 济特 征， 并且 满足一 定条 件的 ，则 合并 为一个 经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
6.4.4.13 其他重要的会计 政策和会计估计
根据本基金的估值原则和 中国证监会允许的基金行 业估值实务操作，本基金 计算影子价格过程
中确定 债券 投资 的公 允 价 值时采 用的 估值 方法 及其 关键假 设如 下：
在银行 间同 业市场 交易 的 债券品 种， 根据中 国证 监 会证监 会计 字[2007]21 号 《关于 证券 投资 基
金执行< 企业 会计准 则> 估 值业务及 份额 净值计 价有 关事项的 通知 》采用 估值 技术确定 公允 价值。 本
基金持有的银行间同业市 场债券按现金流量折现法 估值，具体估值模型、参 数及结果由中央国债登
记结算 有限 责任 公司 独立 提供。
6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
6.4.5.1 会计政策变更的 说 明
财政部 于 2014 年颁 布 《企 业会计 准则 第 39 号 —— 公 允价值 计量 》 、 《企 业会 计 准则 第 40 号——
合营安 排 》 、 《企 业会 计 准则 第 41 号—— 在 其他 主 体中权 益的 披露 》 和修 订 后的 《企 业会 计准 则第
2 号—— 长 期股 权投 资》 、 《企 业会 计准 则第 9 号 —— 职 工薪 酬》 、 《 企业 会计准 则 第 30 号—— 财
务报表 列报 》、 《企 业会 计准则 第 33 号—— 合 并财 务报表 》以 及《 企业 会计 准则第 37 号 —— 金融
工具列 报》 ，要 求除 《企 业会计 准则 第 37 号—— 金 融工具 列报 》自 2014 年度 财务报 表起 施行 外 ，上投摩根天添盈货币市场基金 2016 年半年度报告摘要
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其他准 则 自 2014 年 7 月 1 日起施 行。 上述 准则 对本 基金本 报告 期无 重大 影响 。
6.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号 《 关于 开 放式证 券投 资基 金有 关税 收问题 的通 知》 、
财税[2004]78 号 《财 政部 、 国 家税 务总 局关 于证 券 投资基 金税 收政 策的 通知 》 、 财 税[2008]1 号 《 关
于企业 所得 税若 干优惠 政 策的通 知》 、财 税[2016]36 号《 关于 全面 推开营 业 税改征 增值 税试 点的通
知》 、 财税[2016]46 号 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融业 有关 政策 的通知 》 、 财税[2016]70
号《关于金融机构同业往 来等增值税补充政策 的通 知》及其他相关财税法规 和实务操作，主要税项
列示如 下：
(1)
于 2016 年 5 月 1 日前， 以发 行基 金方 式募 集资金 不属 于营 业税 征收 范围， 不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 债券 的差 价收 入免征 营业 税。 自 2016 年 5 月 1 日起， 金融 业 由
缴纳营业税改为缴纳增值 税。对证券投资基金管理 人运用基金买卖债券的转 让收入免征增值税，对
金融同 业往 来利 息收 入亦 免征增 值税 。
(2)
对基 金从 证券 市 场中取 得的 收入 ， 包 括买 卖 债券的 差价 收入 ， 债 券的 利 息收入 及其 他收 入，
暂不征 收企 业所 得税 。
(3)
对基 金取 得的 企 业债券 利息 收入 ， 应由 发 行债券 的企 业在 向基 金支 付利息 时代 扣代 缴 20%
的个人 所得 税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
本报告期内，本基金的基 金管理人接到股东上海国 际信托有限公司（以下简 称“上海信托”）
通知，2016 年 3 月 15 日 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司 （以 下简 称 “ 浦 发银 行 ” ） 完 成了 收购 上 海
信托股权的过户手续，工 商变更登记手续已办理完 毕，浦发银行成为上海信 托控股股东，亦成为我
公司关 联方 。
6.4.7.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方 上投摩根天添盈货币市场基金 2016 年半年度报告摘要
第 22 页共 30 页
关联方 名称 与本基 金的 关系
上投摩 根基 金管 理有 限公 司
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
中信银 行股 份有 限公 司(" 中信银 行") 基金托 管人 、基 金代 销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
无。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
当期发生的基金应 支付的管
理费
332,333.18 316,719.60
其中：支付销售机 构的客户
维护费
501.34 2,455.27
注：支 付基 金管 理人 上投 摩根基 金管 理有 限公 司的 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 0.33% 的
年费率 计提 ，逐 日累 计至 每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.33% / 当 年天数 。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
当期发生的基金应 支付的托
管费
100,707.01 95,975.77
注：支 付基 金托 管人 中信 银行的 托管 费按 前一 日基 金资产 净 值 0.10% 的 年费 率计提 ，逐 日累 计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.10% / 当 年天 数。
6.4.8.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元 上投摩根天添盈货币市场基金 2016 年半年度报告摘要
第 23 页共 30 页
获得销 售服 务费 的各 关联
方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
天添 盈 A 类 天添 盈 B 类 天添 盈 E 类 合计
上投摩 根基 金管 理有 限公 司 1,412.23 1,443.39 85,226.11 88,081.73
中信银 行 - - - -
合计 1,412.23 1,443.39 85,226.11 88,081.73
获得销 售服 务费 的各 关联
方名称
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
天添盈A 类 天添盈B 类 天添盈E 类 合计
上投摩 根基 金管 理有 限公 司 772.95 3,531.54 58,006.44 62,310.93
中信银 行 - - - -
合计 772.95 3,531.54 58,006.44 62,310.93
注：1. 基 金销 售服 务费 对 A 类 基金 份额 ，B 类 基金 份额 和 E 类基 金份 额收 取 。
2. 支 付基 金销 售机 构的 销 售服务 费按 前一 日 A 类 基 金份额 资产 净 值 0.25% 、B 类 基金 份额 资产
净值 0.01% 和 E 类基 金份 额资产 净 值 0.10% 的年 费 率计提 ，逐 日累 计至 每月 月底， 按月 支付 给上 投
摩根基金管理有限公司， 再由上投摩根基金管理有 限公司计算并支付给各基 金销售机构。其计算公
式为：
A 类 的日 销售 服务 费＝ 前 一日 A 类基 金份 额 X 0.25%/ 当年 天数 。
B 类 的日 销售 服务 费＝ 前 一日 B 类 基金 份额 X 0.01%/ 当年 天数 。
E 类 的日 销售 服务 费＝ 前 一日 E 类 基金 份额 X 0.10%/ 当年 天数 。
6.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
无。
6.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
无。
6.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30
日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
期末余 额
当期利 息收
入
期末余 额 当期利 息收 入
中信银 行股 份有 限公 司( 注) 6,727,773.31 29,843.97 26,022,422.92 42,686.51
浦发银 行 10,000,000.00 106,805.55
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中信 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。 上投摩根天添盈货币市场基金 2016 年半年度报告摘要
第 24 页共 30 页
6.4.9 期末（2016 年 6 月 30 日）本基金持有的 流通 受限证券
6.4.9.1 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
无。
6.4.10 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
无。
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单 位 ： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 固定收 益投 资 59,878,121.36 29.08
其中： 债券 59,878,121.36 29.08
资产支 持证 券 - -
2 买入返 售金 融资 产 25,000,000.00 12.14
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 117,289,678.07 56.96
4 其他各 项资 产 3,734,262.39 1.81
5 合计 205,902,061.82 100.00
7.2 债券回购融资情况
金额单 位 ： 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1
报告期 内债 券回 购融 资余 额 0.03
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占基金 资产 净值 的比 例
（％）
2
报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - - 上投摩根天添盈货币市场基金 2016 年半年度报告摘要
第 25 页共 30 页
7.3 基 金投资组合平均剩余期限
7.3.1 投资组合平均剩余期 限基本情况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 34
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 53
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 29
7.3.2 期末投资组合平均剩 余期限分布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（ ％）
各期限 负债 占基 金资 产净
值的比 例（ ％）
1 30 天 以内 62.67 0.00
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
2 30 天 （含 ） —60 天 20.33 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
3 60 天 （含 ） —90 天 15.20 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
4 90 天 （含 ） —120 天
- -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
5 120 天 （含 ） —397 天（ 含 ）
5.08 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
合计
103.28 0.00
7.4 期末按债券品种分类的 债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 19,984,851.13 10.16
其中： 政策 性金 融债 19,984,851.13 10.16
4 企业债 券 - - 上投摩根天添盈货币市场基金 2016 年半年度报告摘要
第 26 页共 30 页
5 企业短 期融 资券 19,993,211.18 10.16
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 19,900,059.05 10.12
8 其他 - -
9 合计 59,878,121.36 30.44
10
剩余存 续期 超过 397 天的 浮动利
率债券
- -
7.5 期末按摊余成本占基金 资产净值比例大小排 名的 前十名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 111615101 16 民生 CD101 200,000.00 19,900,059.05 10.12
2 150215 15 国开 15 100,000.00 10,000,415.85 5.08
3 011517018 15 华电 SCP018 100,000.00 9,997,227.81 5.08
4 011586011 15 光明 SCP011 100,000.00 9,995,983.37 5.08
5 160401 16 农发 01 100,000.00 9,984,435.28 5.08
7.6“ 影子定价 ” 与 “ 摊余成 本法 ” 确定的基金资产净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 0
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1188%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0468%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0757%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
本报告 期未 发生 负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 的情 况 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
本报告 期未 发生 正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 的 情况 。
7.7 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 前十名 资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 投资组合报告附注
7.8.1 基金计价方法说明
本基金估值采用摊余成本 法，即估值对象以买入成 本列示，按票面利率或商 定利率并考虑其买上投摩根天添盈货币市场基金 2016 年半年度报告摘要
第 27 页共 30 页
入时的溢价与折价，在其 剩余期限内按实际利率法 摊销，每日计提收益。本 基金不采用市场利率和
上市交 易的 债券 和票 据的 市价计 算基 金资 产净 值。
7.8.2 本基 金投资 的前 十名 证券的 发行 主体 本期 没有 出现被 监管 部门 立案 调查 ， 或 在报 告编 制日 前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。
7.8.3 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 1,002,527.78
3 应收利 息 988,561.29
4 应收申 购款 1,743,173.32
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 3,734,262.39
7.8.4 其他需说明的重要事 项
因四舍 五入 原因 ，投 资组 合报告 中市 值占 净值 比例 的分项 之和 与合 计可 能存 在尾差 。
基金份 额持 有人 如欲 了解 本基金 投资 组合 的其 他相 关信息 ，可 致电 本基 金管 理人获 取。
8 基金 份额持有人信 息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
上投摩 根 天
添 盈货币 A
24,505 32.40 81,661.39 10.28% 712,337.08 89.72% 上投摩根天添盈货币市场基金 2016 年半年度报告摘要
第 28 页共 30 页
上投摩 根 天
添 盈货币 B
2 25,117,418.67 50,234,837.34 100.00% 0 0.00%
上投摩 根 天
添盈货币 E
12,954 11,247.35 1,329.57 0.00% 145,696,869.71 100.00%
合计
37,461 5,251.52 50,317,828.3 25.58% 146,409,206.79 74.42%
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 份额级 别
持有份 额总
数（份 ）
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有
本基金
上投摩 根天添 盈 货币 A
80.16 0.0101%
上投摩 根天添 盈 货币 E
662,904.09 0.4550%
合计 上投摩 根天 添盈 货币
662,984.25
0.3370%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基
金投资 和研 究部 门负 责人
持有本 开放 式基 金
天添 盈 A 类 0~10
天添 盈 B 类 -
天添 盈 E 类 0~10
合计 -
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
天添 盈 A 类 -
天添 盈 B 类 -
天添 盈 E 类 0~10
合计 - 上投摩根天添盈货币市场基金 2016 年半年度报告摘要
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9 开放式基金份额变 动
单位： 份
项目 天添 盈 A 类 天添 盈 B 类 天添 盈 E 类
基金合 同生 效日 （2014 年 11 月 25
日）基 金份 额总 额
107,020,826.96 170,004,000.00 30,000,748.12
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,278,508.41 19,983,910.53 191,640,072.87
本报告 期基 金总 申购 份额 3,846,304.66 53,688,736.73 279,304,088.31
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 4,330,814.60 23,437,809.92 325,245,961.90
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - - -
本报告 期 期 末基 金份 额总 额 793,998.47 50,234,837.34 145,698,199.28
10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
基金管 理人 ：
本公司 于 2016 年 2 月 3 日 发布公 告： 因 届 龄退 休 ， 陈开元 先生 自 2016 年 2 月 2 日起 不再 担任
本公司 董事 长， 由穆 矢先 生继任 该职 务 。
基金托 管人 ：
无。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4 基金投资策略的改变
报告期 内无 基金 投资 策略 的改变 。
10.5 为基金进行审计的 会 计师事务所情况
本报告 期内 ，本 基金 未发 生改聘 为其 审计 的会 计师 事务所 的情 况。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
报告期内，管理人、托管 人未受稽查或处罚，亦未 发现管理人、托管人的高 级管理人员受稽查
或处罚 。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元 上投摩根天添盈货币市场基金 2016 年半年度报告摘要
第 30 页共 30 页
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
中信证 券 2 - - - - -
注：1. 交 易单 元的 选择 标 准：
1）资 本金 雄厚, 信誉 良好 。
2）财 务状 况良 好,经 营行 为规范 。
3）内 部管 理规 范、 严格, 具备健 全的 内控 制度 。
4）具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件,交 易 设施符 合代 理本 基金 进行 证券交 易的 需要,并能
为本基 金提 供全 面的 信息 服务。
5） 研究 实力 较强, 有固 定的 研究机 构和 专门 研究 人员, 能及时 、 定 期、 全 面地 为本 基金提 供宏 观经 济、
行业情 况、 市场 走向 、个 股分析 的研 究报 告及 周到 的信息 服务 。
2. 交 易单 元的 选择 程序 ：
1） 本基 金管 理人 定期 召开 会议， 组织 相关部 门依 据 交易单 元的 选择 标准 对交 易单元 候选 券商 进行 评
估，确 定选 用交 易单 元的 券商。
2）本 基金 管理 人与 券商 签 订交易 单元 租用 协议 ，并 通知基 金托 管人 。
3.2016 上半 年度 无新 增席 位，无 注销 席位 。
10.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
中信证 券 - -
788,400,0
00.00
100.00% - -
上投摩根基金管理有 限公 司
二〇一六年八月 二十 九 日
