上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
上 投 摩根 双 息平 衡 混合 型 证券 投 资基 金
2016 年 半年 度报 告 摘要
2016 年 6 月 30 日
基金管理人：上投摩根基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一六年八月二十九日
上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 26 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本基金 乃依 据中 港基 金互 认安排 已获 香港 证券 及期 货事务 监察 委员 会 （ 下称 “香 港证监 会” ） 之
认可在香港公开发售的内 地基金。香港证监会认可 不等于对该产品作出推介 或认许，亦 不是对该产
品的商业 利弊或表现作出 保证， 更不代表该产品适 合所有投资者，或认许该 产品适合任何个别投资
者或任 何类 别的 投资 者。
本报告 期 自 2016 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。
上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 上投摩 根双 息平 衡混 合
基金主 代码 373010
交易代 码 373010
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2006 年 4 月 26 日
基金管 理人 上投摩 根基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,996,616,422.27 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 上投摩 根双 息平 衡混 合 A 上投摩 根双 息平 衡混 合 H
下属分 级基 金的 交易 代码 373010 960005
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 2,996,521,495.21 份 94,927.06 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 重点 投资 高股 息、 高债息 品种 ， 获 得稳 定的 股息与 债息 收入 ， 同 时
把握资 本利 得机 会以 争取 完全收 益， 力求 为投 资者 创造绝 对回 报。
投资策 略
本基金 兼具 红利 与平 衡基 金特色 ，在 借鉴 JP 摩 根 资产管 理集 团全 球行 之
有效的 投资 理念 基础 上 ， 充分结 合国 内资 本市 场的 实际特 征 ， 通 过严 格的
证 券 选 择 ， 深 入 挖 掘 股 息 与 债 息 的 获 利 机 会 ， 并 积 极 运 用 战 略 资 产 配 置
（SAA ） 和 战术 资产 配置 （TAA ） 策 略， 动态 优化 投资组 合， 以实 现进 可
攻、 退 可守 的投 资布 局。 在达到 预期 投资 回报 后， 本基金 会适 度锁 定投 资
收益， 及时 调整 资产 配置 比例以 保证 基金 表现 持续 平稳。
业绩比 较基 准 中证红 利指 数收 益率× 45 ％ ＋中债 总指 数收 益率× 55％。
风险收 益特 征
本基金 是混 合型 证券 投资 基金 ， 主 要投 资于 红利 股 及相似 条件 下到 期收 益
率较高 的优 良债 券品 种 ， 风险高 于债 券基 金和 货币 市场基 金 ， 低 于股 票基
金，属 于中 低风 险的 证券 投资基 金产 品。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 上投摩 根基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 胡迪 田青
联系电 话 021-38794888 010-67595096
电子邮 箱 services@cifm.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话 400-889-4888 010-67595096
传真 021-20628400 010-66275853 上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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2.4 信息披露方式
登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.cifm.com
基金 半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 场所
3
主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日）
上投摩 根双 息平 衡混 合
A
上投摩 根双 息平 衡混 合 H
本期已 实现 收益 -245,594,878.61 14,967.60
本期利 润 -400,617,900.46 93,266.20
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1319 0.0893
本期基 金份 额净 值增 长率 -14.00% 12.43%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2016 年 6 月 30 日)
上投摩 根双 息平 衡混 合 A 上投摩 根双 息平 衡混 合 H
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.1389 -0.1265
期末基 金资 产净 值 2,580,300,930.36 82,923.02
期末基 金份 额净 值 0.8611 0.8735
注：1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。 对期 末可 供分 配
利润， 采用 期末 资产 负债 表中未 分配 利润 与未 分配 利润中 已实 现部 分的 孰低 数。
2.上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 开放 式基金 的申 购赎 回
费、红 利再 投资 费、 基金 转换费 等） ，计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所列 数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
上投摩 根双 息平 衡混 合 A
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去一 个月 4.53% 1.36% 0.04% 0.44% 4.49% 0.92%
过去三 个月 2.39% 1.29% -1.45% 0.47% 3.84% 0.82%
过去六 个月 -14.00% 1.94% -7.15% 0.85% -6.85% 1.09%
过去一 年 -16.97% 2.34% -10.65% 1.11% -6.32% 1.23% 上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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过去三 年 67.48% 1.78% 39.58% 0.86% 27.90% 0.92%
自基金 合同 生
效起至 今
289.55% 1.45% 142.89% 0.92% 146.66% 0.53%
上投摩 根双 息平 衡混 合 H
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去一 个月 6.05% 1.39% 0.04% 0.44% 6.01% 0.95%
过去三 个月 3.86% 1.30% -1.45% 0.47% 5.31% 0.83%
自基金 合同 生
效起至 今
12.43% 1.35% 0.52% 0.48% 11.91% 0.87%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准于 2013 年 12 月 7 日由 原 “ 富 时中 国 150 红 利指 数 收益率× 45 ％ ＋富
时中国 国债 指数 收益 率× 45 ％＋同 业存 款利 率× 10 ％” 变更为 ： “ 中证 红利 指数 收 益率× 45 ％＋ 中债 总指
数收益 率× 55 ％” 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
上投摩 根双 息平 衡混 合型 证券投 资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图
（2006 年 4 月 26 日至 2016 年 6 月 30 日）
上投摩 根双 息平 衡混 合 A
注： 本 基金 建仓期 自 2006 年 4 月 26 日至 2006 年 10 月 25 日， 建 仓期 结束 时资 产配置 比例 符合
本基金 基金 合同 规定 。本 基金合 同生 效日 为 2006 年 4 月 26 日， 图示 时间 段 为 2006 年 4 月 26 日至上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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2016 年 6 月 30 日。
本基金 自 2013 年 12 月 7 日起， 将基 金业 绩比 较基 准由 “ 富时 中国 150 红利 指 数收益 率× 45%+ 富
时中国 国债 指数 收益 率× 45%+ 同 业存 款利 率 × 10% ” 变 更为 “ 中证 红利 指数 收益 率× 45%+ 中 债总 指数
收益率 × 5 5% ” 。
上投摩 根双 息平 衡混 合 H
注： 本 基金 建仓期 自 2006 年 4 月 26 日至 2006 年 10 月 25 日， 建 仓期 结束 时资 产配置 比例 符合
本基金 基金 合同 规定 。 本 类 份额生 效日为 2016 年 3 月 17 日， 图 示时 间段为 2016 年 3 月 17 日至 2016
年 6 月 30 日。
本基金 自 2013 年 12 月 7 日起， 将基 金业 绩比 较基 准由 “ 富时 中国 150 红利 指 数收益 率× 45%+ 富
时中国 国债 指数 收益 率× 45%+ 同 业存 款利 率 × 10% ” 变 更为 “ 中证 红利 指数 收益 率× 45%+ 中 债总 指数
收益率 × 5 5% ” 。
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管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
上投摩 根基 金管 理有 限公 司经中 国证 券监 督管 理委 员会批 准， 于 2004 年 5 月 12 日 正式 成立 。
公司由 上海 国际 信托 投资 有限公 司 （2007 年 10 月 8 日更 名为 “上 海国 际信 托有限 公司 ” ） 与 摩根 资
产管理 （英 国） 有 限公 司合 资设立 ， 注 册资本 为 2.5 亿 元人民 币， 注册地 上海 。 截 至 2016 年 6 月 底，
公司管理的基金共有四十 九 只，均为开放式基金， 分别是：上投摩根中国优 势证券投资基金、上投上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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摩根货 币市 场基 金 、 上 投摩 根阿尔 法混 合型 证券 投资 基金 、 上 投摩 根双 息平 衡混 合型证 券投 资基 金 、
上投摩根成长先锋混合型 证券投资基金、上投摩根 内需动力混合型证券投资 基金、上投摩根亚太优
势混合型证券投资基金、 上投摩根双核平衡混合型 证券投资基金、上投摩根 中小盘混合型证券投资
基金、上投摩根纯债债券 型证券投资基金、上投摩 根行业轮动混合型证券投 资基金、上投摩根大盘
蓝筹股票型证券投资基金 、上投摩根全 球新兴市场 混合型证券投资基金、上 投摩根新兴动力混合型
证券投资基金、上投摩根 强化回报债券型证券投资 基金、上投摩根健康品质 生活混合型证券投资基
金、上投摩根全球天然资 源混合型证券投资基金、 上投摩根分红添利债券型 证券投资基金、上投摩
根中证消费服务领先指数 证券投资基金、上投摩根 核心优选混合型证券投资 基金、上投摩根轮动添
利债券 型证 券投 资基 金、 上投摩 根智 选 30 混 合型 证 券投资 基金 、 上投 摩根 成 长动力 混合 型证 券投 资
基金、 上证 180 高 贝塔 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金、 上投 摩根 天颐 年丰 混合型 证券 投资 基金 、
上投摩根岁岁盈定期开放 债券 型证券投资基金、上 投摩根红利回报混合型证 券投资基金、上投摩根
转型动力灵活配置混合型 证券投资基金、上投摩根 双债增利债券型证券投资 基金、上投摩根核心成
长股票型证券投资基金、 上投摩根民生需求股票型 证券投资基金、上投摩根 优信增利债券型证券投
资基金、上投摩根现金管 理货币市场基金、上投摩 根纯债丰利债券型证券投 资基金、上投摩根天添
盈货币市场基金、上投摩 根天添宝货币市场基金、 上投摩根纯债添利债券型 证券投资基金、上投摩
根稳进回报混合型证券投 资基金、上投摩根安全战 略股票型证券投资基金、 上投摩根卓越制造股票
型证券投资基金、上投摩 根整合驱动灵活配置混合 型证券投资基金、上投摩 根动态多因子策略灵活
配置混合型 证券投资基金 、上投摩根智慧互联股票 型证券投资基金、上投摩 根科技前沿灵活配置混
合型证券投资基金、上投 摩根新兴服务股票型证券 投资基金、上投摩根医疗 健康股票型证券投资基
金、 上投摩根文体休闲灵 活配置混合型证券投资基 金 、上投摩根智慧生活灵 活配置混合型证券投资
基金及 上投 摩根 策略 精选 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
孙芳
本基金 基金 经
理、投 资二 部
投资总 监、 总
经理助 理
2011-12-08 - 13 年
华 东 师 范 大 学 经 济 学 硕 士 ，2003
年 7 月至 2006 年 10 月 任华 宝兴业
基金行 业研究 员； 自 2006 年 12
月起加入上投摩根基金管理有限
公司 ， 先 后担 任行 业专 家、 基金经
理助理， 主要 负责 投资 研究 方面的上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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工作 。 自 2011 年 12 月 起担 任上投
摩根双息平衡混合型证券投资基
金基金 经理 ， 2012 年 11 月 起担任
上投摩根核心优选混合型证券投
资基金 基金 经理 ，2014 年 2 月至
2015 年 7 月 同时 担任 上投 摩根核
心成长股票型证券投资基金基金
经理， 自 2014 年 12 月 起同 时担任
上投摩根行业轮动混合型证券投
资基金 基金 经理 。
注：1 、任 职日 期和 离任 日 期均指 根据 公司 决定 确定 的聘任 日期 和解 聘日 期。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
在本报告期内，基金管理 人不存在损害基金份额持 有人利益的行为，勤勉尽 责地为基金份额持
有人谋求利益。本基金管 理人遵守了《证券投资基 金法》及其他有关法律法 规、《上投摩根双息平
衡混合型证券投资基金基 金合同》的规定。基金经 理对个股和投资组合的比 例遵循了投资决策委员
会的授 权限 制， 基金 投资 比例符 合基 金合 同和 法律 法规的 要求 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
报告期内，本公司继续贯 彻落实《证券投资基金管 理公司公平交易制度指导 意见》等相关法律
法规和公司内部公平交易 流程的各项要求，严格规 范境内上市股票、债券的 一级市场申购和二级市
场交易等活动，通过系统 和人工相结合的方式进行 交易执行和监控分析，以 确保本公司管理的不同
投资组合在授权、研究分 析、投资决策、交易执行 、业绩评估等投资管理活 动相关的环节均得到公
平对待 。
对于交易所市场投资活动 ，本公司执行集中交易制 度，确保不同投资组合在 买卖同一证券时，
按照时间优先、比例分配 的原则在各投资组合间公 平分配交易量；对于银行 间市场投资活动 ，本公
司通过对手库控制和交易 室询价机制，严格防范对 手风险并检查价格公允性 ；对于申购投资行为，
本公司 遵循 价格 优先 、 比例 分配的 原则 ， 根据 事前 独立 申报的 价格 和数 量对 交易 结果进 行公 平 分 配 。
报告期内，通过对不同投 资组合之间的收益率差异 比较、对同向交易和反向 交易的交易时机和
交易价 差监 控分 析， 未发 现整体 公平 交易 执行 出现 异常的 情况 。 上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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4.3.2 异常交易行为的专项 说明
报告期 内， 通过 对交 易价 格、交 易时 间、 交易 方向 等的抽 样分 析， 未发 现存 在异常 交易 行为 。
所有投资组合参与的交易 所公开竞价同日反向交易 成交较少的单边交易量超 过该 证券当日成交
量的 5% 的情 形： 无。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2016 年 A 股 开局 不利 连续 大跌； 回顾 上半 年， 上证 综指下 跌 17.22% 、 创业 板 指下 跌 17.92% 、
沪深300 下跌 15.47%、 中 小板指 下 跌 17.88% 。 但是 二季度 以来 ， 虽 各个 综合 指数变 化不 大， 但结 构
性行情 明显 、 题材 活跃 。 第二季 度 ， 锂 电池 指数 上 涨30.8% 、 新 材料 指数 上 涨25.9% 、 新 能源 汽车 指
数上涨 21.1% 、 稀土 永磁 指数上 涨 34.5% 、芯 片国 产化指 数上 涨 19.5% 、传 感器指 数上 涨 20% 、 能源
互联网 上 涨19.9% 、 次新 股指数 上 涨 139% 、oled 指 数上 涨 35.9% 、 特斯 拉指 数上 涨 28.1% 。
本基金 去年 底今 年初 未能 及时降 低仓 位 ， 损 失较 大 ； 但二季 度积 极布 局基 本面 高景气 度的 行业 ，
例如新 能源 汽车 产业 链、oled 、 半导 体等 板块 ，取 得 了 一定 效果 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期本 基金 份额 净值 增长率 为-14.00% ， 同期 业 绩比较 基准 收益 率为-7.15% 。 本基 金 H 类基
金份额 净值 增长 率 为 12.43% ，同 期业 绩比 较基 准收 益率 为 0.52% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望三季度，全球经济数 据疲弱、地缘事件多发导 致货币宽松预期再起，同 时国内一季度信贷
刺激后， 部分 经济 数据 略 有企稳， 但 5、6 月 随着 地 产成交 量增 速回 落， 经 济 数据再 现疲 态， 三 、 四
季度货 币政 策大 概率 仍然 相对宽 松。 预计 三季 度 A 股市场 仍然 会较 为活 跃， 结构 性 机会 迭出 ；关 注
中报、 补涨 、 基 本面 拐点 等多角 度的 投资 机会 ， 上 游、 军 工、TMT 、 消费 升级 、 新型 能源 后续 可能 多
点开花 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
本公司 的基 金估 值和 会计 核算由 基金 会计 部负 责 ， 根 据相关 的法 律法 规规 定 、 基 金合同 的约 定 ，
制定了内部控制措施，对 基金估值和会计核算的各 个环节和整个流程进行风 险控制，目的是保证基
金估值和会计核算的准确 性。基金会计部人员均具 备基金从业资格和相关工 作经历。本公司成立了上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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估值委员会，并制订有关 议事规则。估值委员会成 员包括公司管理层、督察 长、基金会计、风险管
理等方面的负责人以及相 关基金经理，所有相关成 员均具有丰富的证券基金 行业从业经验。公司估
值委员会对估值事项发表 意见，评估基金估值的公 允性和合理性。基金经理 是估值委员会的重要成
员，参加估值委员会会议 ，参与估值程序和估值技 术的讨论。估值委员会各 方不存在任何重大利益
冲突。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
根据基 金实 际运 作情 况， 本基金 以 2015 年 12 月 18 日为收 益分 配基 准日 ，于 2016 年 1 月 4 日
实施收 益分 配， 每 10 份 基 金份额 派发 红 利 0.280 元 ， 合计发 放红 利 79,617,400.72 元， 符合 法律 法规
的规定 及《 基金 合同 》的 约定。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
无。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期， 中国 建设 银行 股 份有限 公司 在本 基金 的托 管过程 中， 严格 遵守 了 《证 券投资 基金 法》 、
基金合同、托管协议和其 他有关规定，不存在损害 基金份额持有人利益的行 为，完全尽职尽责地履
行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期，本托管人按照 国家有关规定、基金合同 、托管协议和其他有关规 定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费 用开支等方面进行了认真 的复核，对本基金的投资 运作方面进行了监督，
未发现 基金 管理 人有 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。
报告期 内， 本基 金实 施利 润分配 的金 额 为 79,617,400.72 元。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组
合报告 等内 容， 保证 复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。 上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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6 半 年度财务会计报 告（ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 上投 摩根 双息 平衡混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存 款 6.4.7.1 61,222,801.33 190,769,676.58
结算备 付金
8,762,736.88 16,877,488.79
存出保 证金
1,069,000.83 1,555,988.90
交易性 金融 资产 6.4.7.2 2,559,389,028.69 2,848,463,914.77
其中： 股票 投资
1,904,584,318.59 2,064,570,796.65
基金投 资
- -
债券投 资
654,804,710.10 783,893,118.12
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- 34,050,431.52
应收利 息 6.4.7.5 14,855,810.47 20,300,962.48
应收股 利
- -
应收申 购款
375,342.54 6,697,181.41
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
2,645,674,720.74 3,118,715,644.45
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- 88,600,000.00
应付证 券清 算款
42,744,742.58 86,688,592.64
应付赎 回款
8,575,604.25 3,876,887.74
应付管 理人 报酬
3,140,231.32 3,644,756.66
应付托 管费
523,371.89 607,459.44
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 4,617,593.38 6,819,450.17
应交税 费
5,474,429.92 5,474,429.92 上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 12 页共 29 页
应付利 息
- 5,551.01
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 214,894.02 416,939.84
负债合 计
65,290,867.36 196,134,067.42
所有者权益：
- -
实收基 金 6.4.7.9 2,996,616,422.27 2,839,459,423.68
未分配 利润 6.4.7.10 -416,232,568.89 83,122,153.35
所有者 权益 合计
2,580,383,853.38 2,922,581,577.03
负债和 所有 者权 益总 计
2,645,674,720.74 3,118,715,644.45
注：报 告截 止 日 2016 年 6 月 30 日， 基金 份额 总额 2,996,616,422.27 份， 其中 A 类 份额
2,996,521,495.21 份，H 类 份额 94,927.06 份。A 类份 额净 值 0.8611 元，H 类份 额净 值 0.8735 元。
6.2 利润表
会计主 体： 上投 摩根 双息 平衡混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
一、收入
-363,926,748.08 1,704,289,866.18
1.利息 收入
20,018,108.84 31,073,739.95
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 689,581.22 818,579.11
债券利 息收 入
19,324,227.61 30,239,644.17
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
4,300.01 15,516.67
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
-229,202,478.31 1,056,228,470.77
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -228,888,705.81 1,015,375,861.03
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 -4,873,769.39 33,884,251.17
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.14 - -
股利收 益 6.4.7.15 4,559,996.89 6,968,358.57
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号
填列）
6.4.7.16 -154,944,723.25 614,423,480.50
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 6.4.7.17 202,344.64 2,564,174.96
减：二、费用
36,597,886.18 56,057,484.49
1．管 理人 报酬
18,674,816.54 28,478,883.00 上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 13 页共 29 页
2．托 管费
3,112,469.41 4,746,480.52
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.18 14,095,782.67 15,216,642.32
5．利 息支 出
471,911.76 7,378,860.52
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
471,911.76 7,378,860.52
6．其 他费 用 6.4.7.19 242,905.80 236,618.13
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列）
-400,524,634.26 1,648,232,381.69
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
-400,524,634.26 1,648,232,381.69
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 上投 摩根 双息 平衡混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,839,459,423.68 83,122,153.35 2,922,581,577.03
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- -400,524,634.26 -400,524,634.26
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
157,156,998.59 -19,212,687.26 137,944,311.33
其中：1.基 金申 购款 404,056,845.28 -61,242,966.90 342,813,878.38
2.基金 赎回 款 -246,899,846.69 42,030,279.64 -204,869,567.05
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- -79,617,400.72 -79,617,400.72
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,996,616,422.27 -416,232,568.89 2,580,383,853.38
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
3,152,023,521.32 -23,175,870.54 3,128,847,650.78
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- 1,648,232,381.69 1,648,232,381.69 上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 14 页共 29 页
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
-408,392,107.28 -112,394,055.93 -520,786,163.21
其中：1.基 金申 购款 1,577,525,583.71 665,827,191.62 2,243,352,775.33
2.基金 赎回 款 -1,985,917,690.99 -778,221,247.55 -2,764,138,938.54
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- -831,276,741.50 -831,276,741.50
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,743,631,414.04 681,385,713.72 3,425,017,127.76
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 章硕 麟，主 管会 计工 作负 责人 ：胡志 强， 会计 机构 负责 人：张 璐
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
上投摩 根双息平衡混合 型证券投 资基金( 以下简称 “ 本基金 ”) 经中国 证券监督管理委 员会( 以下简
称“ 中 国证 监会 ”) 证监 基金 字[2006] 第 50 号 《关 于同 意上投 摩根 双息 平衡 混合 型证券 投资 基金 募集 的
批复》 核准， 由上 投摩 根 富林明 基金 管理 有限 公司( 后更名 为 “ 上投 摩根 基金 管 理有限 公司 ”) 依照 《中
华人民共和国证券投资基 金法》和《上投摩根双息 平衡混合型证券投资基金 基金合同》负责公开募
集 。 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 ， 存 续 期 限 不 定 ， 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集 人 民 币
6,434,951,616.90 元， 业经 普华永 道中 天会 计师 事务 所有 限 公司 普华 永道 中天 验字(2006) 第 41 号验资
报告予 以验 证 。 经 向中 国 证监会 备案 ， 《 上投 摩根 双息平 衡混 合型 证券 投资 基金基 金合 同 》 于 2006
年 4 月 26 日正 式生 效， 基 金合同 生效 日的 基金 份额 总额 为 6,435,738,977.50 份 基金份 额， 其中 认购
资金利 息折 合 787,360.60 份基金 份额 。本 基金 的基 金管理 人为 上投 摩根 基金 管理有 限公 司， 基金 托
管人为 中国 建设 银行 股份 有限公 司。
根据 《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和 《上 投摩 根双息 平衡 混合 型证 券投 资基金 基金 合同 》
的有关规定，本基金的投 资范围为具有良好流动性 的金融工具， 包括国内依 法发行上市的股票、债
券及法律、法规或中国证 监会允许基金投资的其他 金融工具。在正常市场情 况下，本基金投资组合
中股票 投资 比例 为基 金总 资产的 20%-75% ， 债券 为 20%-75% ， 权证 的投 资比 例 为基金 净资 产的 0-3% ，
并保持 不低 于基 金资 产净 值 5% 的 现金 或者 到期 日在 一年以 内的 政府 债券 。 本基 金重点 投资 对象 为 高上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 15 页共 29 页
股 息、高债 息品种，80% 以 上的非现 金基金资 产属于 上述投资 方向。考 虑到国 内股市发 展现状， 缺
乏有效 避险 工具 ，本 基金 的基金 管理 人保 留在 极端 市场情 况中 债券 投资 最高 比例为 95% ， 股票 投 资
最低比 例为 0% 的权 利。 本 基金 自 2013 年 12 月 7 日 起，将 基金 业绩 比较 基准 由 “ 富 时中国 150 红利
指数收益率× 45%+ 富 时 中 国 国 债 指 数 收 益 率× 45%+ 同业存款利率 × 10% ” 变 更 为 “ 中证红利指数收益
率× 45%+ 中债 总指 数收 益 率 × 5 5% ” 。
根据《关于上投摩根双息 平衡混合型证券投资基金 修改基金合同的公告》以 及经修改的《上投
摩根双 息平 衡混 合型 证券 投资基 金基 金合 同》 ， 自 2015 年 7 月 24 日起 ，本 基金根 据基 金销 售地 及
申购赎回费率的不同，将 基金份额分为不同的类别 。两类基金份额分设不同 的基金代码，并分别公
布基金 份额 净值 。 仅在 中国 大陆地 区销 售 ， 并 收取 申 购 和赎回 费用 的基 金份 额 ， 称 为 A 类 基金 份额 ；
仅在中 国香 港地 区销 售， 并收取 申购 和赎 回费 用的 基金份 额， 称 为 H 类基 金 份额。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人上 投摩 根基 金管 理有限 公司 于 2016 年 8 月 26 日批 准报 出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基本 准
则》 、 各项 具体 会计 准则 及相关 规定 颁布 的 《企 业 会计准 则－ 基本 准则 》 和 38 项具 体会 计准 则 、 其
后颁布的企业 会计准则应 用指南、企业 会计准则解 释以及其他相 关规定( 以下 合称 “ 企业会计准 则”) 、
中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模板 第 3 号< 年度 报告 和半 年度报 告> 》 、 中 国证
券投资 业协 会( 以 下简 称 “ 中国基 金业 协会 ”) 颁布 的 《 证券投 资基 金会 计核 算业 务指引 》 、 《上 投摩 根
双息平 衡混 合型 证券 投资 基金基 金合 同》 和 在财 务 报表附 注 6.4.4 所列 示的 中 国证监 会、 中国基 金业
协会发 布的 有关 规定 及允 许的基 金行 业实 务操 作编 制。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基 金 2016 年上半 年度 财务报 表符 合企 业会 计准 则的要 求， 真实 、完 整地 反映了 本基 金 2016
年 6 月 30 日的 财务 状况 以 及 2016 上 半年 度的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况等 有关信 息。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本基金 本报 告期 会计 报表 所采用 的会 计政 策、 会计 估计与 最近 一期 年度 会计 报告相 一致 。
6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明 上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 16 页共 29 页
6.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号 《 关于 开 放式证 券投 资基 金有 关税 收问题 的通 知》 、
财税[2004]78 号 《财 政部 、 国 家税 务总 局关 于证 券 投资基 金税 收政 策的 通知 》 、 财 税[2008]1 号 《 关
于企业 所得 税若 干优惠 政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市公 司 股息红 利差 别化 个人所
得税政 策有 关问 题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《 关 于上市 公司 股息 红利 差别 化个人 所得 税政 策有 关
问题的 通知 》、 财税[2015]125 号《 关于 内地 与香 港 基金互 认有 关税 收政 策的 通知》 、财 税[2016]36
号《关 于全 面推 开营业 税 改征增 值税 试点 的通知 》 、财税[2016]46 号 《关于 进一步 明确 全面 推开营
改增试 点金 融业 有关政 策 的通知 》、 财税[2016]70 号《关 于金 融机 构同业 往 来等增 值税 补充 政策的
通知》 及其 他相 关财 税法 规和实 务操 作， 主要 税项 列示如 下：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前 ，以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ，不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、 债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自 2016 年 5 月 1 日 起， 金
融业由缴纳营业税改为缴 纳增值税。对证券投资基 金管理人运用基金买卖股 票、债券的转让收入免
征增值 税， 对金 融同 业往 来利息 收入 亦免 征增 值税 。
(2) 对基 金从 证券 市场 中取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票、 债券的 差价 收入 ， 股票 的股 息、 红利 收入 ，
债券的 利息 收入 及其 他收 入，暂 不征 收企 业所 得税 。
(3) 对于 内地 投资 者持 有的 基金类 别， 对基 金取 得的 企业债 券利 息收 入， 应由 发行债 券的 企业 在
向基金 支付 利息 时代 扣代 缴 20% 的 个人 所得 税。 对 基金从 上市 公司 取得 的股 息红利 所得 ，持 股期 限
在 1 个 月以 内( 含 1 个月) 的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1
年( 含 1 年) 的， 暂减 按 50% 计入 应纳 税所 得额 ；持 股期限 超 过 1 年的 ，暂 免 征收个 人所 得税 。对 基上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 17 页共 29 页
金持有的上市公司限售股 ，解禁后取得的股息、红 利收入，按照上述规定计 算纳税，持股时间自解
禁日起 计算 ；解 禁前 取得 的股息 、红 利收 入继 续暂 减按 50% 计入 应纳 税所 得 额。上 述所 得统 一适 用
20% 的 税率 计征 个人 所得 税。
对于香港市场投资者通过 基金互认持有的基金类别 ，对基金取得的企业债券 利息收入，应由发
行债券 的企 业在 向该 内地 基金分 配利 息时 按 照 7% 的 税率代 扣代 缴所 得税 。 对基 金从上 市公 司取 得 的
股息红 利所 得， 应由 内地 上市公 司向 该内 地基 金分 配股息 红利 时按 照 10% 的 税率代 扣代 缴所 得税 。
(4) 基金 卖出 股票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
本报告 期内 ， 本 基金 的基 金管理 人接 到股 东上 海国 际信托 有限 公司 （以 下简 称 “上 海信 托” ） 通
知，2016 年 3 月 15 日上 海浦东 发展 银行 股份 有限 公司 （ 以下 简称 “ 浦发 银行 ” ） 完成 了收 购上 海 信
托股权的过户手续，工商 变更登记手续已办理完毕 ，浦发银行成为上海信托 控股股东，亦成为我公
司关联 方。
6.4.7.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
上投摩 根基 金管 理有 限公 司
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
中国建 设银 行股 份有 限公 司(" 中国建 设银 行") 基金托 管人 、基 金代 销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
无。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元 上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 18 页共 29 页
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6
月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 18,674,816.54 28,478,883.00
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费
2,703,280.49 3,535,860.55
注： 支付 基金 管理 人上 投 摩根基 金管 理有 限公 司的 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 1.5%的年
费率计 提， 逐日 累计 至每 月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.5% / 当年 天数。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6
月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 3,112,469.41 4,746,480.52
注：支 付基 金托 管人 中国 建设银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值 0.25% 的 年费率 计提 ，逐 日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。其 计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当 年天 数。
6.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
无。
6.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
份额单 位： 份
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
期初持 有的 基金 份额 2,677,390.51 -
期间申 购/ 买 入总 份额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - -
期末持 有的 基金 份额 2,677,390.51 -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例 0.09%
-
6.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
无。 上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 19 页共 29 页
6.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银 行 61,222,801.33 604,243.38 201,829,952.23 690,091.71
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
无。
6.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明
无。
6.4.9 期末（2016 年 6 月 30 日）本基金持有的 流通 受限证券
6.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.9.1.1 受 限证券 类别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单位： 股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
002791 坚朗五金 2016-03-22 2017-03-22 网下中签 21.57 53.77 121,285.00 2,616,117.45 6,521,494.45 -
002792 通宇通讯 2016-03-21 2017-03-21 网下中签 22.94 59.80 116,432.00 1,780,625.74 6,962,633.60 -
002805 丰元股份 2016-06-29 2016-07-07 网下中签 5.80 5.80 971.00 5,631.80 5,631.80 -
300520 科大国创 2016-06-30 2016-07-08 网下中签 10.05 10.05 926.00 9,306.30 9,306.30 -
601966 玲珑轮胎 2016-06-24 2016-07-06 网下中签 12.98 12.98 15,341.00 199,126.18 199,126.18 -
603016 新宏泰 2016-06-23 2016-07-01 网下中签 8.49 8.49 1,602.00 13,600.98 13,600.98 -
注：基 金可 使用 以基 金名 义开设 的股 票账 户， 选择 网上或 者网 下一 种方 式进 行新股 申购 。其 中
基金作 为一 般法 人或 战略 投资者 认购 的新 股， 根据 基金与 上市 公司 所签 订申 购协议 的规 定， 在新 股
上市后 的约 定期 限内 不能 自由转 让； 基金 作为 个人 投资者 参与 网上 认购 获配 的新股 ，从 新股 获配 日
至新股 上市 日之 间不 能自 由转让 。此 外， 基金 还可 作为特 定投 资者 ，认 购由 中国证 监会 《上 市公 司
证券发 行管 理办 法》 规范 的非公 开发 行股 票， 所认 购的股 票自 发行 结 束之 日起 12 个 月内 不得 转让 。
6.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票 股票 停牌 停牌 期末估值 复牌 复牌开 数量 期末 期末 备注 上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 20 页共 29 页
代码 名称 日期 原因 单价 日期 盘单价 ( 单位 ：股) 成本总额 估值总额
600330 天通股份 2016-05-23 重大事项 15.90 - - 932,020.00 12,139,236.84 14,819,118.00 -
600556 慧球科技 2016-01-19 重大事项 16.19 2016-07-07 14.22 904,337.00 19,029,174.12 14,641,216.03 -
600576 万家文化 2016-04-11 重大事项 21.78 - - 3,459,047.00 63,083,982.74 75,338,043.66 -
600734 实达集团 2016-04-20 重大事项 13.88 - - 18,800.00 288,560.00 260,944.00 -
601611 中国核建 2016-06-30 重大事项 20.92 2016-07-01 23.01 37,059.00 128,594.73 775,274.28 -
000638 万方发展 2016-01-05 重大事项 23.66 2016-07-25 24.75 441,600.00 11,168,227.00 10,448,256.00 -
000718 苏宁环球 2016-01-04 重大事项 9.91 2016-07-18 11.78 4,500,602.00 50,950,997.02 44,600,965.82 -
002663 普邦园林 2016-04-27 重大事项 7.36 - - 954,578.00 6,464,751.27 7,025,694.08 -
300038 梅泰诺 2015-12-16 重大事项 50.58 - - 100,500.00 5,596,250.99 5,083,290.00 -
300080 易成新能 2016-05-19 重大事项 7.76 - - 1,606,638.00 15,427,803.70 12,467,510.88 -
300323 华灿光电 2016-04-18 重大事项 8.99 - - 199,289.00 1,536,537.27 1,791,608.11 -
300351 永贵电器 2016-06-29 重大事项 33.93 2016-07-04 33.30 1,207,098.00 34,896,034.31 40,956,835.14 -
300427 红相电力 2016-06-13 重大事项 21.89 - - 1,177,640.00 23,177,852.61 25,778,539.60 -
注：本 基金 截 至 2016 年 6 月 30 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停
牌的股 票， 该类 股票 将在 所公布 事项 的重 大影 响消 除后， 经交 易所 批准 复牌 。
6.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
无。
6.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
无。
6.4.10 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
无。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 1,904,584,318.59 71.99
其中： 股票 1,904,584,318.59 71.99
2 固定收 益投 资 654,804,710.10 24.75 上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 21 页共 29 页
其中： 债券 654,804,710.10 24.75
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 69,985,538.21 2.65
7 其他各 项资 产 16,300,153.84 0.62
8 合计 2,645,674,720.74 100.00
7.2 报告期末 按行业分类的 股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 84,817,395.93 3.29
B 采矿业
42,606,335.41 1.65
C 制造业 1,249,921,888.74 48.44
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
7,359,872.52 0.29
E 建筑业 7,800,968.36 0.30
F 批发和 零售 业
107,514,957.58 4.17
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
75,890,628.68 2.94
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
123,586,151.47 4.79
J 金融业
- -
K 房地产 业
126,969,165.98 4.92
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
3,958,026.10 0.15
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
14,623,213.50 0.57
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
21,454,676.15 0.83
Q 卫生和 社会 工作
- - 上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 22 页共 29 页
R 文化、 体育 和娱 乐业
38,081,038.17 1.48
S 综合
- -
合计 1,904,584,318.59 73.81
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的 前十名 股票投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 002477 雏鹰农 牧 14,207,269 84,817,395.93 3.29
2 002245 澳洋顺 昌 5,942,884 75,890,628.68 2.94
3 600576 万家文 化 3,459,047 75,338,043.66 2.92
4 300340 科恒股 份 839,884 66,544,009.32 2.58
5 002460 赣锋锂 业 1,852,920 61,980,174.00 2.40
6 300252 金信诺 1,589,298 52,653,442.74 2.04
7 600667 太极实 业 5,252,177 52,469,248.23 2.03
8 002329 皇氏集 团 3,155,676 47,303,583.24 1.83
9 000718 苏宁环 球 4,500,602 44,600,965.82 1.73
10 300034 钢研高 纳 1,916,623 42,357,368.30 1.64
注 ： 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细 ， 应 阅 读 登 载 于 本 基 金 管 理 人 网 站
（www.cifm.com ）的半年 度报告 正文 。
7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占 期初 基 金资
产净值 比例
（％）
1 600576 万家文 化 81,969,752.41 2.80
2 002477 雏鹰农 牧 77,581,903.55 2.65
3 002245 澳洋顺 昌 63,510,682.19 2.17
4 603799 华友钴 业 62,620,196.60 2.14
5 300034 钢研高 纳 58,881,094.89 2.01
6 002460 赣锋锂 业 58,845,099.97 2.01
7 600158 中体产 业 58,233,650.44 1.99
8 300340 科恒股 份 56,243,569.72 1.92
9 000673 当代东 方 56,007,157.04 1.92
10 002668 奥马电 器 55,100,336.12 1.89
11 600900 长江电 力 53,645,134.04 1.84
12 002385 大北农 52,061,317.05 1.78 上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 23 页共 29 页
13 002341 新纶科 技 51,308,748.62 1.76
14 002440 闰土股 份 49,071,219.29 1.68
15 002001 新和成 49,059,344.26 1.68
16 002502 骅威文 化 48,706,429.19 1.67
17 600232 金鹰股 份 48,463,576.15 1.66
18 600988 赤峰黄 金 46,277,783.89 1.58
19 600703 三安光 电 46,110,857.75 1.58
20 300498 温氏股 份 45,506,488.68 1.56
注： “ 买入 金额 ” （或“ 买入 股票成 本 ”）、“ 卖出 金额 ” （或“ 卖出 股票 收入 ” ） 均 按 买卖成 交金 额 （ 成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占 期初 基 金资
产净值 比例
（％）
1 002466 天齐锂 业 96,268,908.78 3.29
2 002477 雏鹰农 牧 78,603,296.43 2.69
3 002668 奥马电 器 59,532,886.46 2.04
4 002385 大北农 56,610,274.57 1.94
5 300098 高新兴 56,166,842.01 1.92
6 600900 长江电 力 54,622,847.04 1.87
7 002001 新和成 53,589,686.48 1.83
8 002345 潮宏基 53,017,075.76 1.81
9 300498 温氏股 份 50,669,683.20 1.73
10 603799 华友钴 业 49,769,205.94 1.70
11 600547 山东黄 金 47,638,346.49 1.63
12 002405 四维图 新 46,912,288.65 1.61
13 002717 岭南园 林 46,884,028.25 1.60
14 002273 水晶光 电 44,123,650.42 1.51
15 300242 明家联 合 44,050,294.01 1.51
16 002440 闰土股 份 41,312,816.06 1.41
17 600158 中体产 业 40,722,977.48 1.39
18 600216 浙江医 药 39,633,660.84 1.36
19 600271 航天信 息 39,619,943.77 1.36
20 600988 赤峰黄 金 39,442,020.71 1.35
注： “ 买入 金额 ” （或“ 买入 股票成 本 ”）、“ 卖出 金额 ” （或“ 卖出 股票 收入 ” ） 均 按 买卖成 交金 额 （ 成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元 上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 24 页共 29 页
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 4,783,158,705.02
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 4,564,296,096.15
注： “ 买入 金额 ” （或“ 买入 股票成 本 ”）、“ 卖出 金额 ” （或“ 卖出 股票 收入 ” ） 均 按 买卖成 交金 额 （ 成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 213,491,000.00 8.27
其中： 政策 性金 融债 213,491,000.00 8.27
4 企业债 券 342,848,528.10 13.29
5 企业短 期融 资券 20,134,000.00 0.78
6 中期票 据 72,177,000.00 2.80
7 可转债 （可 交换 债） 6,154,182.00 0.24
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 654,804,710.10 25.38
7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名 债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 140202 14 国开 02 500,000 53,445,000.00 2.07
2 101469008 14 华联 MTN001 300,000 30,600,000.00 1.19
3 160401 16 农发 01 300,000 29,994,000.00 1.16
4 160209 16 国开 09 300,000 29,949,000.00 1.16
5 1480008 14 滨 高新 199,970 22,026,695.50 0.85 上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 25 页共 29 页
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前十名 资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 报告期内本 基金投 资的前十名证券的发行主 体本期没有出现被监管部 门立案调查，或在报告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。
7.12.2 报告 期内 本基 金投 资的前 十名 股票 中没 有在 基金合 同规 定备 选股 票库 之外的 股票 。
7.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,069,000.83
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 14,855,810.47
5 应收申 购款 375,342.54
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 16,300,153.84 上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 26 页共 29 页
7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净
值比例(%)
1 110031 航信转 债 6,154,182.00 0.24
7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值
占基金 资产
净值比 例(%)
流通受 限情 况
说明
1 600576 万家文 化 75,338,043.66 2.92 筹划重 大事 项
2 000718 苏宁环 球 44,600,965.82 1.73 筹划重 大事 项
7.12.6 投资组合报告附 注 的其他文字描述部分
因四舍 五入 原因 ，投 资组 合报告 中分 项之 和与 合计 可能存 在尾 差。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
上投摩根双息
平衡混 合 A
78,073 38,381.02 303,663,298.21 10.13% 2,692,858,197.00 89.87%
上投摩根双息
平衡混 合 H
1 94,927.06 94,927.06 100.00% 0.00 0.00%
合计 78,074 38,381.75 303,758,225.27 10.14% 2,692,858,197.00 89.86%
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人 上投摩 根双 息平 衡混 合 A 75,509.16 0.0025% 上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 27 页共 29 页
员持有 本基 金 上投摩 根双 息平 衡混 合 H - -
合计 75,509.16 0.0025%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基
金投资 和研 究部 门负 责人
持有本 开放 式基 金
上投摩 根双 息平 衡混 合 A 0
上投摩 根双 息平 衡混 合 H 0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
上投摩 根双 息平 衡混 合 A 0
上投摩 根双 息平 衡混 合 H 0
合计 0
9 开放式基金份额变 动
单位： 份
项目 上投摩 根双 息平 衡混 合 A 上投摩 根双 息平 衡混 合 H
基金合 同生 效日(2006 年 4 月 26
日) 基金 份额 总额 6,435,738,977.50 -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,839,459,423.68 -
本报告 期 基 金总 申购 份额 402,959,744.44 1,097,100.84
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 245,897,672.91 1,002,173.78
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,996,521,495.21 94,927.06
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
基金管 理人 ：
本公司 于 2016 年 2 月 3 日 发布公 告： 因 届 龄退 休 ， 陈开元 先生 自 2016 年 2 月 2 日起 不再 担任
本公司 董事 长， 由穆 矢先 生继任 该职 务 。
基金托 管人 ：
无。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4 基金投资策略的改变
报告期 内无 基金 投资 策略 的改变 。 上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 28 页共 29 页
10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况
本报告 期内 ，本 基金 未发 生改聘 为其 审计 的会 计师 事务所 的情 况。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
报告期内，管理人、托管 人未受稽查或处罚，亦未 发现管理人、托管人的高 级管理人员受稽查
或处罚 。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
国泰君 安 1 2,191,331,528.54 23.46% 2,040,785.76 23.46% -
广发证 券 1 2,027,437,296.09 21.71% 1,888,148.62 21.71% -
浙商证 券 1 1,218,233,478.19 13.04% 1,134,544.44 13.04% -
银河证 券 2 912,771,519.71 9.77% 850,065.43 9.77% -
东吴证 券 1 730,846,148.81 7.83% 680,636.31 7.83% -
申银万 国 1 680,765,733.66 7.29% 633,994.44 7.29% -
中信建 投 1 580,655,153.69 6.22% 540,758.59 6.22% -
光大证 券 1 438,190,608.12 4.69% 408,087.50 4.69% -
招商证 券 1 256,469,976.38 2.75% 238,849.25 2.75% -
国信证 券 1 251,931,295.66 2.70% 234,623.12 2.70% -
中金证 券 1 50,666,373.16 0.54% 47,183.62 0.54% -
宏源证 券 1 - - - - -
注：1. 上述 佣金 按市 场佣金 率 计算 ，以 扣除 由中 国证 券 登记 结算 有限 责任 公司 收 取的 证管 费、
经手费 和适 用期 间内 由券 商承担 的证 券结 算风 险基 金后的 净额 列示 。
2. 交 易单 元的 选择 标准 ：
1）资 本金 雄厚, 信誉 良好 。
2）财 务状 况良 好,经 营行 为规范 。
3）内 部管 理规 范、 严格, 具备健 全的 内控 制度 。
4）具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件,交 易 设施符 合代 理本 基金 进行 证券交 易的 需要,
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务。
5）研 究实 力较 强,有 固定 的研究 机构 和专 门研 究人 员,能 及时 、定 期、 全面 地 为本基 金提 供宏 观
经济、 行业 情况 、市 场走 向、个 股分 析的 研究 报告 及周到 的信 息服 务。
3. 交 易单 元的 选择 程序 ： 上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 29 页共 29 页
1） 本基 金管 理人 定期 召开 会议， 组织 相关部 门依 据 交易单 元的 选择 标准 对交 易单元 候选 券商 进
行评估 ，确 定选 用交 易单 元的券 商。
2）本 基金 管理 人 与 券商 签 订交易 单元 租用 协议 ，并 通知基 金托 管人 。
4. 2016 年 上半 年本 基金 新 增东吴 证券 、中 金证 券 2 个席位 ，无 注销 席位 。
10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交
金额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
国泰君 安 56,610,376.97 14.98% - - - -
广发证 券 26,346,109.60 6.97% - - - -
浙商证 券 92,767,076.10 24.55% 450,000,000.00 47.37% - -
银河证 券 3,111,928.55 0.82% - - - -
东吴证 券 8,554,374.17 2.26% - - - -
申银万 国 76,523,271.23 20.25% 90,000,000.00 9.47% - -
中信建 投 61,813,177.14 16.36% 260,000,000.00 27.37% - -
光大证 券 8,811,050.21 2.33% - - - -
招商证 券 35,685,072.90 9.44% 80,000,000.00 8.42% - -
国信证 券 7,665,423.00 2.03% 70,000,000.00 7.37% - -
中金证 券 - - - - - -
宏源证 券 - - - - - -
11 影响投资者决策的其他 重要信息
无。
上投摩根基金管理有 限公 司
二〇一六年八月二十 九日
