上投摩根分红添利债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
上 投 摩根 分 红添 利 债券 型 证券 投 资基 金
2016 年 半年 度报 告 摘要
2016 年 6 月 30 日
基金管理人：上投摩根基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一六年八月二十九日 上投摩根分红添利债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 8 月 26 日复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩 并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 期 自 2016 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。
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基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 上投摩 根分 红添 利债 券
基金主 代码 370021
交易代 码 370021
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 6 月 25 日
基金管 理人 上投摩 根基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 207,111,227.42 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 上投摩 根分 红添 利债 券 A 上投摩 根分 红添 利债 券 B
下属分 级基 金的 交易 代码 370021 370022
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 197,026,487.40 份 10,084,740.02 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
在有效 控制 风险 和保 持资 产流动 性的 前提 下， 通过 积极主 动的 投资 管理 ，
力争为 投资 者创 造稳 定的 当期收 益和 长期 回报 。
投资策 略
本基金 采取 自上 而下 的方 法确定 组合 久期 ， 结合 自 下而上 的个 券选 择方 法
构建债 券投 资组 合。 通过 对固定 收益 资产 的投 资， 获取稳 定的 投资 收益 ；
在此基 础上 ， 适当 参与 新 股发行 申购 及增 发新 股申 购， 在严 格控 制基 金资
产运作 风险 的基 础上 ，实 现基金 资产 的长 期增 值。
业绩比 较基 准 中证综 合债 券指 数
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ， 属 于证券 投资 基金 中的 较低 风险品 种 ， 预 期风 险和
预期收 益高 于货 币市 场基 金，低 于混 合型 基金 和股 票型基 金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 上投摩 根基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 胡迪 王永民
联系电 话 021-38794888 010-66594896
电子邮 箱 services@cifm.com fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话 400-889-4888 95566
传真 021-20628400 010-66594942 上投摩根分红添利债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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2.4 信息披露方式
登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.cifm.com
基金 半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所
3
主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日）
上投摩 根分 红添 利债 券
A
上投摩 根分 红添 利债 券 B
本期已 实现 收益 3,210,373.52 135,470.83
本期利 润 779,125.42 18,508.13
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0035 0.0018
本期基 金份 额净 值增 长率 0.46% 0.28%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2016 年 6 月 30 日)
上投摩 根分 红添 利债 券 A 上投摩 根分 红添 利债 券 B
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0220 0.0200
期末基 金资 产净 值 213,952,599.51 10,928,007.66
期末基 金份 额净 值 1.086 1.084
注：1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。 对期 末可 供分 配
利润， 采用 期末 资产 负债 表中未 分配 利润 与未 分配 利润中 已实 现部 分的 孰低 数。
2.上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 开放 式基金 的申 购赎 回
费、红 利再 投资 费、 基金 转换费 等） ，计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所列 数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
上投摩 根分 红添 利债 券 A
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去一 个月 0.46% 0.05% 0.63% 0.04% -0.17% 0.01%
过去三 个月 0.00% 0.07% 0.41% 0.05% -0.41% 0.02%
过去六 个月 0.46% 0.09% 1.58% 0.05% -1.12% 0.04%
过去一 年 3.60% 0.14% 5.83% 0.06% -2.23% 0.08% 上投摩根分红添利债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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过去三 年 30.39% 0.29% 16.93% 0.10% 13.46% 0.19%
自基金 合同 生
效起至 今
37.08% 0.26% 21.54% 0.09% 15.54% 0.17%
上投摩 根分 红添 利债 券 B
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去一 个月 0.46% 0.04% 0.63% 0.04% -0.17% 0.00%
过去三 个月 -0.09% 0.07% 0.41% 0.05% -0.50% 0.02%
过去六 个月 0.28% 0.09% 1.58% 0.05% -1.30% 0.04%
过去一 年 3.32% 0.14% 5.83% 0.06% -2.51% 0.08%
过去三 年 29.01% 0.29% 16.93% 0.10% 12.08% 0.19%
自基金 合同 生
效起至 今
34.85% 0.26% 21.54% 0.09% 13.31% 0.17%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为： 中信 标普 全债 指数 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
上投摩 根分 红添 利债 券型 证券投 资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图
（2012 年 6 月 25 日至 2016 年 6 月 30 日）
上投摩 根分 红添 利债 券 A
注：本 基金 合同 生效 日 为 2012 年 6 月 25 日， 图示 时间段 为 2012 年 6 月 25 日至 2016 年 6 月
30 日 。本 基金 建仓 期自 2012 年 6 月 25 日至 2012 年 12 月 24 日 。建 仓期 结束 时资产 配置 比例 符合上投摩根分红添利债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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本基金 基金 合同 规定 。
本基金 自 2015 年 10 月 10 日起， 将基 金业 绩比 较基 准由 “ 中信 标普 全债 指数 ” 变更为 “ 中 证综 合
债券指 数收 益率 ” 。
上投摩 根分 红添 利债 券 B
注：本 基金 合同 生效 日 为 2012 年 6 月 25 日， 图示 时间段 为 2012 年 6 月 25 日至 2016 年 6 月
30 日 。本 基金 建仓 期自 2012 年 6 月 25 日至 2012 年 12 月 24 日 。建 仓期 结束 时资产 配置 比例 符合
本基金 基金 合同 规定 。
本基金 自 2015 年 10 月 10 日起， 将基 金业 绩比 较基 准由 “ 中信 标普 全债 指数 ” 变更 为 “ 中 证综 合
债券指 数收 益率 ” 。
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管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
上投摩 根基 金管 理有 限公 司经中 国证 券监 督管 理委 员会批 准， 于 2004 年 5 月 12 日 正式 成立 。
公司由 上海 国际 信托 投资 有限公 司（2007 年 10 月 8 日 更名 为“ 上海 国际 信 托有限 公司 ”） 与摩 根
资产管 理 （英国 ） 有限 公 司合资 设立 ， 注 册资 本 为 2.5 亿 元人 民币 ， 注 册地 上 海。 截至 2016 年 6 月
底，公司管理的基金共有 四十九只，均为开放式基 金，分别是：上投摩根中 国优势证券投资基金、
上投摩根货币市场基金、 上投摩根阿尔法混合型证 券投资基金、上投摩根双 息平衡混合型证券投资上投摩根分红添利债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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基金、上投摩根成长先锋 混合型证券投资基金、上 投摩根内需动力混合型证 券投资基金、上投摩根
亚太优势混合型证券投资 基金、上投摩根双核平衡 混合型证券投资基金、上 投摩根中小盘混合型证
券投资基金、上投摩根纯 债债券型证券投资基金、 上投摩根行业轮动混合型 证券投资基金、上投摩
根大盘蓝筹股票型证券投 资基金、上投摩根全球新 兴市场混合型证券投资基 金、上投摩根新 兴动力
混合型证券投资基金、上 投摩根强化回报债券型证 券投资基金、上投摩根健 康品质生活混合型证券
投资基金、上投摩根全球 天然资源混合型证券投资 基金、上投摩根分红添利 债券型证券投资基金、
上投摩根中证消费服务领 先指数证券投资基金、上 投摩根核心优选混合型证 券投资基金、上投摩根
轮动添 利债 券型 证券 投资 基金、 上投 摩根智 选 30 混 合型证 券投 资基 金、 上 投 摩根成 长动 力混 合型 证
券投资 基金 、上 证 180 高 贝塔交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 、上 投摩 根天 颐年丰 混合 型证 券投 资
基金、上投摩根岁岁盈定 期开放债券型证券投资基 金、上投摩根红利回报混 合型证 券投资基金、上
投摩根转型动力灵活配置 混合型证券投资基金、上 投摩根双债增利债券型证 券投资基金、上投摩根
核心成长股票型证券投资 基金、上投摩根民生需求 股票型证券投资基金、上 投摩根优信增利债券型
证券投资基金、上投摩根 现金管理货币市场基金、 上投摩根纯债丰利债券型 证券投资基金、上投摩
根天添盈货币市场基金、 上投摩根天添宝货币市场 基金、上投摩根纯债添利 债券型证券投资基金、
上投摩根稳进回报混合型 证券投资基金、上投摩根 安全战略股票型证券投资 基金、上投摩根卓越制
造股票型证券投资基金、 上投摩根整合驱动灵活配 置混合型证券投资基金、 上 投摩根动态多因子策
略灵活配置混合型证券投 资基金、上投摩根智慧互 联股票型证券投资基金、 上投摩根科技前沿灵活
配置混合型证券投资基金 、上投摩根新兴服务股票 型证券投资基金、上投摩 根医疗健康股票型证券
投资基金、上投摩根文体 休闲灵活配置混合型证券 投资基金、上投摩根智慧 生活灵活配置混合型证
券投资 基金 及上 投摩 根策 略精选 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
赵峰
本基金 基金 经
理、债 券投 资
部总监
2012-06-2
5
2016-6-3 13 年
上 海 财 经 大 学 金 融 学 硕 士 。2003
年 4 月至 2006 年 5 月 在申 银万国
证券研究所担任研究员负责债券
研究方 面的 工作 ；2006 年 6 月至
2011 年 3 月 在富 国基 金管 理有限
公司担任投资经理负责债券投资
方面的 工作 ；2011 年 4 月 加入上
投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 ，2011
年 9 月至 2014 年 12 月 担任 上投摩上投摩根分红添利债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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根强化回报债券型证券投资基金
基金经 理， 2012 年 6 月至 2016 年
6 月任上投摩根分红添利债券型
证券投 资基 金基 金经 理， 2013 年 7
月至2014 年 12 月 担任 上投 摩根天
颐年丰混合型证券投资基金基金
经理，2013 年 8 月至 2015 年 11
月担任上投摩根岁岁盈定期开放
债券型 证券 投资 基金 基金 经理， 自
2014 年 6 月至 2016 年 6 月 任上投
摩根优信增利债券型证券投资基
金基金 经理 ，自 2014 年 12 月至
2016 年 6 月 同时 担任 上投 摩根纯
债添利债券型证券投资基金基金
经理。
唐瑭
本基金 基金 经
理
2016-6-3 - 8 年
英国爱 丁堡大 学硕 士，2008 年 2
月至 2010 年 4 月任
JPMorgan(EMEA) 分 析师 ， 2011 年
3 月加入上投摩根基金管理有限
公司， 先 后担 任研 究员 及基 金经理
助理， 自 2015 年 5 月 起担 任上投
摩根岁岁盈定期开放债券型证券
投资基 金基 金经 理， 自 2015 年 12
月起同时担任上投摩根强化回报
债券型证券投资基金和上投摩根
轮动添利债券型证券投资基金基
金经理 ，自 2016 年 5 月起 同时担
任上投摩根双债增利债券型证券
投资基 金基 金经 理， 自 2016 年 6
月起同时担任上投摩根分红添利
债券型证券投资基金及上投摩根
纯债添利债券型证券投资基金基
金经理 。
注：1. 任职 日期 和离 任日 期均指 根据 公司 决定 确定 的聘任 日期 和解 聘日 期。
2.赵峰 先生 为本 基金 首任 基金经 理， 其任 职日 期指 本基金 基金 合同 生效 之日 。
3.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
在本报告期内，基金管理 人不存在损害基金份额持 有人利益的行为，勤勉尽 责地为基金份额持
有人谋求利益。本基金管 理人遵守了《证券投资基 金法》及其他有关法律法 规、《上投摩根分红添
利债券型证券投资基金基 金合同》的规定。基金经 理对个股和投资组合的比 例遵循了投资决策委员上投摩根分红添利债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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会的授 权限 制， 基金 投资 比例符 合基 金合 同和 法律 法规的 要求 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
报告期内，本公司继续贯 彻落实《证券投资基金管 理公司公平交易制度指导 意见》等相关法律
法规和公司内部公平交易 流程的各项要求，严格规 范境内上市股票、债券的 一级市场申购和二级市
场交易等活动，通过系统 和人工相结合的方式进行 交易执行和监控分析，以 确保本公司管理的不同
投资组合在授权、研究分 析、投资决策、交易执行 、业绩评估等投资管理活 动相关的环节均得到公
平对待 。
对于交易所市场投资活动 ，本公司执行集中交易制 度，确保不同投资组合在 买卖同一证券时，
按照时间优先、比例分配 的原则在各投资组合间公 平分配交易量 ；对于银行 间市场投资活动，本公
司通过对手库控制和交易 室询价机制，严格防范对 手风险并检查价格公允性 ；对于申购投资行为，
本公司 遵循 价格 优先 、 比例 分配的 原则 ， 根据 事前 独立 申报的 价格 和数 量对 交易 结果进 行公 平 分 配 。
报告期内，通过对不同投 资组合之间的收益率差异 比较、对同向交易和反向 交易的交易时机和
交易价 差监 控分 析， 未发 现整体 公平 交易 执行 出现 异常的 情况 。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
报告期 内， 通过 对交 易价 格、交 易时 间、 交易 方向 等的抽 样分 析， 未发 现存 在异常 交易 行为 。
所有投资组合参与的交易 所公开竞价同日反向交易 成 交较少的单边交易量超 过该证券当日成交
量的 5% 的情 形： 无。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
上半年债券市场震荡行情 为主。上半年，宏观经济 出现了一些积极的变化： 房地产销售数据明
显回暖 带动 地产 投资 企稳 、PMI 数据 3 月回 升至 荣 枯线 50 之 上、 企业 的开 工 率有所 回暖 等， 显示 经
济有阶段性的企稳迹象。通胀方面，大宗商品价格明显反弹，猪肉价格仍处于上升周期，使 得 PPI
跌幅收 窄、CPI 稳定在 2% 之上， 重燃 市场 对于 通胀 的担心 。货 币政 策方 面，M1 增 速稳 步回 升， 受
通胀及 美国加息等因素影 响，政策大幅放松空间减 小。另一方面，信用债市 场信用事件频发，一度
造成市 场对 信用 风险 的恐 慌情绪 。 债券 市场 在对 经济 增长和 通胀 预期 的变 化之 中， 收益 率波 动较 大 ，
前 4 个月 整体 收益 率震 荡 上行。 随后 “权 威人 士” 专访， 重申 了供 给侧 结构 性改革 的主 攻方 向， 经
济发展着眼于中长期的优 化改善，打消了市场对于 经济强刺激的顾虑，债券 收益率重新走入下行趋上投摩根分红添利债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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势。 随 着海 外市 场动 荡加 剧， 大 宗商 品价 格开 始回 落， 英 国公 投意 外脱 欧将 市场避 险情 绪再 次推 升，
海外债 券收 益率 连续 下行 ，带动 国内 债市 收益 率继 续回落 。
本基金在一季度逐步降低 债券仓位 ，缩短久期，较 好的控制了基金的回撤。 二季度，随着债市
收益率 趋稳 ，基 金逐 步提 高了债 券的 仓位 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期本 基 金 A 类份 额 净值增 长率 为 0.46%, 本基 金 B 类基 金份 额净 值增 长 率为 0.28% ， 同 期
业绩比 较基 准收 益率 为 1.58% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望下半年，债市前期的 悲观情绪得到消化，市场 对经济增长的乐观预期也 有所修正，通胀保
持稳定，海外去风险情绪 将有所蔓延，三季度债市 有望延续二季度末的涨势 。但考虑到债券收益率
快速回落，低利率环境下 ，债市波动将有所加剧， 把握投资节奏显得尤为重 要。同时，在信用事件
频发的背景下，精选个券 ，精细化投资，将有利于 降低组合的信用风险敞口 。本基金将保持稳健投
资风格 ，谨 慎操 作， 争取 为投资 者获 得较 好收 益。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
本公司 的基 金估 值和 会计 核算由 基金 会计 部负 责 ， 根 据相关 的法 律法 规规 定 、 基 金合同 的约 定 ，
制定了内部控制措施，对 基金估值和会计核算的各 个环节和整个流程进行风 险控制，目的是保证基
金估值和会计核算的准确 性。基金会计部人员均具 备基金从业资格和相关工 作经历。本公司成立了
估值委员会，并制订有关 议事规则。估值委员会成 员包括公司管理层、督察 长、基金会计、风险管
理等方面的负责人以及相 关基金经理，所有相关成 员均具有丰富的证券基金 行业从业经验。公司估
值委员会对估值事项发表 意见，评估基金估值的公 允性和合理性。基金经理 是估值委员会的重要成
员，参加估值委员会会议 ，参与估值程序和估值技 术的讨论。估值委员会各 方不存在 任何重大利益
冲突。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
根据基 金实 际运 作情 况， 本基金 以 2015 年 12 月 31 日为收 益分 配基 准日， 于 2016 年 1 月 14 日
实施收 益分 配，A 类份 额 每 10 份基 金份 额派 发红 利 0.250 元，B 类份 额 每 10 份基 金份 额派 发红 利
0.240 元 ， 合计 发放 红利 6,042,392.75 元； 本基 金以 2016 年 3 月 31 日 为收 益分 配基准 日， 于 2016
年 4 月 14 日 实施 收益 分配 ，A 类份 额每 10 份基金 份 额派发 红利 0.160 元，B 类 份额每 10 份基 金份上投摩根分红添利债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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额派发 红 利 0.150 元 ，合 计发放 红 利 3,803,676.19 元。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
无。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期内，中国银 行股份有限 公司（以下称 “ 本托管人 ” ）在对上 投摩根分红添利债 券型证券
投资基金 （以下称 “ 本基金 ” ）的托管过程中， 严格遵守《证券 投资基金法》及其他有关 法律法规、
基金合同和托管协议的有 关规定，不存在损害基金 份额持有人利益的行为， 完全尽职尽责地履行了
应尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况 的说明
本报告期内，本托管人根 据《证券投资基金法》及 其他有关法律法规、基金 合同和托管协议的
规定，对本基金管理人的 投资运作进行了必要的监 督，对基金资产净值的计 算、基金份额申购赎回
价格的计算以及基金费用 开支等方面进行了认真地 复核，未发现本基金管理 人存在损害基金份额持
有人利 益的 行为 。
报告期 内， 本基 金实 施利 润分配 的金 额 为 9,846,068.94 元 。其 中， 上投 摩根 分 红添利 债 券 A 类
为 9,423,039.35 元， 上投 摩根分 红添 利债 券 B 类为 423,029.59 元。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收益 分配 情况 、 财务会 计报 告 （注 ： 财务 会计报 告中 的 “ 金融
工具风 险及 管理 ” 部 分未 在 托管人 复核 范围 内） 、投 资组合 报告 等数 据真 实、 准确和 完整 。
6 半年度财务会计报 告（ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 上投 摩根 分红 添利债 券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日 上投摩根分红添利债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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资产：
- -
银行存 款 6.4.7.1 8,114,977.22 33,004,138.11
结算备 付金
176,052.57 2,199,405.27
存出保 证金
36,157.53 51,742.82
交易性 金融 资产 6.4.7.2 243,327,829.80 302,981,185.44
其中： 股票 投资
- 1,467,330.00
基金投 资
- -
债券投 资
243,327,829.80 301,513,855.44
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- 20,703,915.62
应收利 息 6.4.7.5 5,891,725.17 5,911,923.13
应收股 利
- -
应收申 购款
34,554.21 178,623.88
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
257,581,296.50 365,030,934.27
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
27,000,000.00 93,999,755.00
应付证 券清 算款
4,188,017.28 -
应付赎 回款
1,067,093.78 299,981.63
应付管 理人 报酬
130,979.72 160,753.88
应付托 管费
37,422.79 45,929.68
应付销 售服 务费
3,602.57 4,342.24
应付交 易费 用 6.4.7.7 20,926.25 27,007.43
应交税 费
188,747.60 188,747.60
应付利 息
8,239.71 20,312.40
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 55,659.63 211,530.83
负债合 计
32,700,689.33 94,958,360.69
所有者权益：
- -
实收基 金 6.4.7.9 207,111,227.42 240,637,131.36
未分配 利润 6.4.7.10 17,769,379.75 29,435,442.22
所有者 权益 合计
224,880,607.17 270,072,573.58
负债和 所有 者权 益总 计
257,581,296.50 365,030,934.27 上投摩根分红添利债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 13 页共 27 页
注： 报 告截 止日 2016 年 6 月 30 日， 基金 份额 总额 207,111,227.42 份， 其中 A 类份额 197,026,487.40
份，B 类 份额 10,084,740.02 份。A 类份 额净 值 1.086 元，B 类 份额 净值 1.084 元。
6.2 利润表
会计主 体： 上投 摩根 分红 添利债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
一、收入
2,486,825.49 18,776,330.34
1.利息 收入
6,720,721.42 7,845,759.23
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 40,688.59 66,328.69
债券利 息收 入
6,677,534.22 7,778,957.63
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
2,498.61 472.91
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
-1,709,434.50 10,582,083.57
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -137,867.33 4,776,529.15
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 -1,571,207.17 5,649,844.02
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.14 - -
股利收 益 6.4.7.15 -360.00 155,710.40
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号
填列）
6.4.7.16 -2,548,210.80 224,976.40
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 6.4.7.17 23,749.37 123,511.14
减：二、费用
1,689,191.94 3,396,843.00
1．管 理人 报酬
874,798.96 805,125.81
2．托 管费
249,942.58 230,035.97
3．销 售服 务费
22,858.68 52,352.73
4．交 易费 用 6.4.7.18 50,620.61 212,159.53
5．利 息支 出
410,279.74 1,960,023.76
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
410,279.74 1,960,023.76
6．其 他费 用 6.4.7.19 80,691.37 137,145.20
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列）
797,633.55 15,379,487.34
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
797,633.55 15,379,487.34 上投摩根分红添利债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 上投 摩根 分红 添利债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
240,637,131.36 29,435,442.22 270,072,573.58
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- 797,633.55 797,633.55
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
-33,525,903.94 -2,617,627.08 -36,143,531.02
其中：1.基 金申 购款 30,811,160.58 2,937,417.70 33,748,578.28
2.基金 赎回 款 -64,337,064.52 -5,555,044.78 -69,892,109.30
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- -9,846,068.94 -9,846,068.94
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
207,111,227.42 17,769,379.75 224,880,607.17
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
147,339,141.78 22,475,431.76 169,814,573.54
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- 15,379,487.34 15,379,487.34
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
35,103,174.43 4,600,587.67 39,703,762.10
其中：1.基 金申 购款 212,702,244.47 32,161,540.70 244,863,785.17
2.基金 赎回 款 -177,599,070.04 -27,560,953.03 -205,160,023.07
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- -12,373,608.43 -12,373,608.43
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
182,442,316.21 30,081,898.34 212,524,214.55 上投摩根分红添利债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 章硕 麟，主 管会 计工 作负 责人 ：胡志 强， 会计 机构 负责 人：张 璐
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
上投摩 根分红添利债券 型证券投 资基金( 以下简称 “ 本基金 ”) 经中国 证券监督管理委 员会( 以下简
称“ 中 国证 监会 ”) 证监 许可[2012] 第 441 号 《关 于核 准 上投摩 根分 红添 利债 券型 证券投 资基 金募 集的
批复》核准，由上投摩根 基金管理有限公司依照《 中华人民共和国证券投资 基金法》和《上投摩根
分红添利债券型证券投资 基金基金合同》负责公开 募集。本基金为契约型开 放式，存续期限不定，
首次设 立募 集不 包括 认购 资金利 息共 募 集 2,235,699,845.49 元 ， 业 经普 华永 道中 天会计 师事 务所 有限
公司普 华永 道中 天验 字(2012) 第 230 号 验资 报告 予以 验证。 经向 中国 证监 会备 案， 《 上投 摩根 分红 添
利债券 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2012 年 6 月 25 日 正式 生效 ，基 金合 同 生效日 的基 金份 额总 额
为 2,236,266,287.91 份， 其 中认购 资金 利息 折 合 566,442.42 份基 金份 额。 本 基金 的基金 管理 人为 上投
摩根基 金管 理有 限公 司， 基金托 管人 为中 国银 行股 份有限 公司 。
根据《上投摩根分红添利 债券型证券投资基金招募 说明书》，本基金根据认 购、申购费用收取
方式的 不同 ，将 基金 份额 分为不 同的 类别 。在 投资 者认购 、申 购时 收取 认购 、申购 费用 的， 称 为 A
类基金 份额 ；不 收取 认购 、申购 费用 ，而 是从 本类 别基金 资产 中计 提销 售服 务费的 ，称 为 B 类基金
份额 。 本 基金 A 类、B 类 两种种 收费 模式 并存 ， 由 于基金 费用 的不 同 ， 本 基 金 A 类 基金 份额 和 B 类
基金份额将分别计算基金 份额净值，计算公式为计 算日各类别基金资产净值 除以计算日发售在外的
该类别基金份额总数。投 资人可自由选择认购、申 购的基金份额类别。本基 金不同基金份额类别之
间不得 互相 转换 。
根据 《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和 《上 投摩 根分红 添利 债券 型证 券投 资基金 基金 合同 》
的有关规定，本基金主要 投资于具有良好流动性的 固定收益类金融工具，包 括国债、央行票据、金
融债、 企业 债、 公司 债、 短期融 资债 、 可 转债( 含分 离交易 可转 债) 、 中期 票据 、 资产 支持 证券 、 债 券
回购等金融工具以及法律 法规或中国证监会允许基 金投资的其他 固定收益类 金融工具。本基金也可
投资于股票、权证以及法 律法规或监管部门允许基 金投资的其他权益类金融 工具。本基金不直接从
二级市场买入股票、权证 等权益类金融工具，但可 以参与一级市场新股申购 或股票增发，并可持有上投摩根分红添利债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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因所持可转换公司债券转 股形成的股票、因持有股 票被派发的权证、因投资 于分离交易可转债而产
生的权 证。 本基 金的 投资 组合比 例为 ：固 定收 益类 资产的 投资 比例 不低 于基 金资产 的 80% ，股 票 、
权证等 权益 类资 产的 投资 比例不 超过 基金 资产 的 20% ， 保持 不低 于基 金资 产净 值 5% 的 现金 或到 期日
在一年 以内 的政 府债 券。 本基金 自 2015 年 10 月 10 日起， 将基 金业 绩比 较 基准由 “ 中 信标 普全 债指
数” 变 更为 “ 中证 综合 债券 指数 ” 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人上 投摩 根基 金管 理有限 公司 于 2016 年 8 月 26 日批 准报 出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基本 准
则》 、 各项 具体 会计 准则 及相关 规定( 以下 合称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监会 颁布的 《证 券投 资基 金
信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告> 》 、中 国证 券投 资基 金业 协会( 以 下简 称 “中国
基 金业协 会 ”) 颁布 的《 证券 投资基 金会 计核算 业务指 引》、 《上 投摩根 分红添 利债券 型证 券投资 基
金基金 合同 》 和在 财务 报表 附注 6.4.4 所列 示的 中国 证 监会发 布的 有关 规定 及允 许的基 金行 业实 务操
作编制 。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基 金 2016 年上半 年度 财务报 表符 合企 业会 计准 则的要 求， 真实 、完 整地 反映了 本基 金 2016
年 6 月 30 日的 财务 状况 以 及 2016 年 上半 年度 的经 营 成果和 基金 净值 变动 情况 等有关 信息 。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本基金 本报 告期 会计 报表 所采用 的会 计 政 策、 会计 估计与 最近 一期 年度 会计 报告相 一致 。
6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
6.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差错更正的说明 上投摩根分红添利债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 17 页共 27 页
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号 《 关于 开 放式证 券投 资基 金有 关税 收问题 的通 知》 、
财税[2004]78 号 《财 政部 、国家 税务 总局 关于 证券 投资基 金税 收政 策的 通知 》 、财税[2008]1 号 《关
于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、 财 税[2012]85 号 《关 于实 施上 市公 司股 息红利 差别 化个 人所 得
税政策 有关 问题 的通知 》 、 财税[2015]101 号《 关于 上 市公司 股息 红利 差别化 个 人所得 税政 策有 关问
题的通 知》 、财 税[2016]36 号《关 于全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 的通 知》 、 财税[2016]46 号 《关
于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融业 有关 政策 的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关于 金融 机构 同业 往
来等增 值税 补充 政策 的通 知》及 其他 相关 财税 法规 和实务 操作 ，主 要税 项列 示如下 ：
(1)
于 2016 年 5 月 1 日 前， 以发 行基 金方 式募集 资金 不属 于营 业税 征收范 围， 不征 收营
业税 。 对证 券投 资基 金管 理人运 用基 金买 卖股 票、 债券的 差价 收入 免征 营业 税。 自 2016 年 5 月 1 日
起，金融业由缴纳营业税 改为缴纳增值税。对证券 投资基金管理人运用基金 买卖股票、债券的转让
收入免 征增 值税 ，对 金融 同业往 来利 息收 入亦 免征 增值税 。
(2)
对基 金从 证券 市场中 取得 的收 入，包 括 买卖股 票、 债券 的差价 收 入，股 权的 股息 、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
(3)
对基 金取 得的 企业债 券利 息收 入 ，应 由 发行债 券的 企业 在向基 金 支付利 息时 代扣 代
缴 20% 的个 人所 得税 。对 基金从 上市 公司 取得 的股 息红利 所得 ，持 股期 限 在 1 个 月以 内( 含 1 个月)
的， 其股 息红 利所 得全 额 计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的 ， 暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限超 过 1 年的 ， 于 2015 年 9 月 8 日 前暂 减 按 25% 计入应 纳税 所得 额 ， 自
2015 年 9 月 8 日起 ， 暂 免 征收个 人所 得税 。 对基 金 持有的 上市 公司 限售 股 ， 解禁后 取得 的股 息 、 红
利收入，按照上述规定计 算纳税，持股时间自解禁 日起计算；解禁前取得的 股息、红利收入继续暂
减按 50% 计 入应 纳 税 所得 额。上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人所 得税 。
(4)
基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税 率缴 纳股 票交 易印花 税， 买入 股票 不征 收 股票交 易印 花 税 。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
本报告 期内 ， 本 基金 的基 金管理 人接 到股 东上 海国 际信托 有限 公司 （以 下简 称 “上 海信 托” ） 通
知，2016 年 3 月 15 日上 海浦东 发展 银行 股份 有限 公司 （ 以下 简称 “ 浦发 银行 ” ） 完成 了收 购上 海 信上投摩根分红添利债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 18 页共 27 页
托股权的过户手续，工商 变更登记手续已办理完毕 ，浦发银行成为上海信托 控股股东，亦成为我公
司关联 方。
6.4.7.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
上投摩 根基 金管 理有 限公 司
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
中国银 行股 份有 限公 司 (“ 中国银 行 ”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
无。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6
月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 874,798.96 805,125.81
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费
267,661.12 277,924.01
注： 支付 基金 管理 人上 投 摩根基 金管 理有 限公 司的 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 0.7%的年
费率计 提， 逐日 累计 至每 月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净 值 X 0.7%/ 当 年天 数。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6
月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 249,942.58 230,035.97
注： 支付 基金 托管 人中 国 银行的 托管 费按 前一 日基 金资产 净 值 0.2% 的年 费率 计提 ， 逐 日累 计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净 值 X 0.2%/ 当 年天 数。 上投摩根分红添利债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 19 页共 27 页
6.4.8.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
上投摩 根分 红添 利
债券A
上投摩 根分 红添 利债 券B 合计
上投摩 根基 金管 理有
限公司
-
6,999.33
6,999.33
中国银 行 -
7,449.22
7,449.22
合计 -
14,448.55
14,448.55
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
上投摩 根分 红添 利
债券A
上投摩 根分 红添 利债 券B 合计
上投摩 根基 金管 理有
限公司
- 24,299.61 24,299.61
中国银 行 - 8,410.29 8,410.29
合计 - 32,709.90 32,709.90
注： 支 付销 售机 构的 B 类基 金份额 销售 服务 费按 前一 日 B 类基 金份 额的 基金 资 产净 值 0.4% 的年
费率计 提， 每日 计提 ，按 月支付 。由 基金 管理 人上 投摩根 基金 管理 有限 公司 与基金 托管 人中 国银 行
核对一 致后 ，由 中国 银行 从基金 财产 中一 次性 支付 给上投 摩根 基金 管理 有限 公司， 再由 上投 摩根 基
金管理 有限 公司 计算 并支 付给各 基金 销售 机构 。A 类基金 份额 不收 取销 售服 务费。 其计 算公 式为 ：
日销售 服务 费＝ 前一 日 B 类基金 份额 基金 资产 净值 X 0.4% / 当 年天 数。
6.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
无。
6.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
无。
6.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
无。
6.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入 上投摩根分红添利债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行 8,114,977.22 30,989.54 8,395,011.51 47,230.25
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率或 约定 利率计 息。
6.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
无。
6.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明
无。
6.4.9 期末（2016 年 6 月 30 日）本基金持有的 流通 受限证券
6.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
无。
6.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
无。
6.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
无。
6.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
截至本 报告 期末 2016 年 06 月 30 日止 ，本 基金 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出 回
购证券 款余 额 27,000,000.00 元， 于 2016 年 07 月 01 日( 先后) 到期 。 该 类交 易要 求本基 金转 入质 押库
的债券 ，按 证券 交易 所规 定的比 例折 算为 标准 券后 ，不低 于债 券回 购交 易的 余额。
6.4.10 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
无。 上投摩根分红添利债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 243,327,829.80 94.47
其中： 债券 243,327,829.80 94.47
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 8,291,029.79 3.22
7 其他各 项资 产 5,962,436.91 2.31
8 合计 257,581,296.50 100.00
7.2 报告期末 按行业分类的 股票投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的 前十名 股票投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
本基金 本报 告期 未买入 股 票。
7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细 上投摩根分红添利债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占 期初 基 金资
产净值 比例
（％）
1 601318 中国平 安 1,276,966.00 0.47
2 603778 乾景园 林 61,080.00 0.02
注： “ 买入 金额 ” （或“ 买入 股票成 本 ”）、“ 卖出 金额 ” （或“ 卖出 股票 收入 ” ） 均 按 买卖成 交金 额 （ 成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 -
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 1,338,046.00
注： “ 买入 金额 ” （或“ 买入 股票成 本 ”）、“ 卖出 金额 ” （或“ 卖出 股票 收入 ” ） 均 按 买卖成 交金 额 （ 成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
7.5 期末按债券品种分类的 债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例( ％)
1 国家债 券 13,998,600.00 6.22
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 207,907,899.80 92.45
5 企业短 期融 资券 10,037,000.00 4.46
6 中期票 据 10,294,000.00 4.58
7 可转债 （可 交换 债） 1,090,330.00 0.48
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 243,327,829.80 108.20 上投摩根分红添利债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 019515 15 国债 15 140,000 13,998,600.00 6.22
2 1282501 12 电网 MTN4 100,000 10,294,000.00 4.58
3 011533012 15 五矿 SCP012 100,000 10,037,000.00 4.46
4 122607 PR 渝地 产 110,000 7,150,000.00 3.18
5 122351 14 北辰 02 60,000 6,394,200.00 2.84
7.7 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前十名 资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名贵金属投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 报告期内本 基金投 资的前十名证券的发行主 体没有被监管部门立案调 查或在本报告编制日前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 况。
7.12.2 报告 期内 本基 金投 资的前 十名 股票 没有 超出 基金合 同规 定的 备选 股票 库。
7.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 36,157.53
2 应收证 券清 算款 - 上投摩根分红添利债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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3 应收股 利 -
4 应收利 息 5,891,725.17
5 应收申 购款 34,554.21
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 5,962,436.91
7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票无 流通 受限 情况 。
7.12.6 投资组合报告附 注 的其他文字描述部分
因四舍 五入 原因 ，投 资组 合报告 中分 项之 和与 合计 可能存 在尾 差。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份 额
比例
上 投 摩 根 分 红 添
利债 券 A
1,674 117,698.02 60,825,034.34 30.87% 136,201,453.06 69.13%
上 投 摩 根 分 红 添
利债 券 B
561 17,976.36 - 0.00% 10,084,740.02 100.00%
合计 2,235 92,667.22 60,825,034.34 29.37% 146,286,193.08 70.63% 上投摩根分红添利债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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8.2 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基
金投资 和研 究部 门负 责人
持有本 开放 式基 金
上投摩 根分 红添 利债 券 A 0
上投摩 根分 红添 利债 券 B 0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
上投摩 根分 红添 利债 券 A 0
上投摩 根分 红添 利债 券 B 0
合计 0
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基
金投资 和研 究部 门负 责人
持有本 开放 式基 金
上投摩 根分 红添 利债 券 A 0
上投摩 根分 红添 利债 券 B 0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
上投摩 根分 红添 利债 券 A 0
上投摩 根分 红添 利债 券 B 0
合计 0
9 开放式基金份额变 动
单位： 份
项目 上投摩 根分 红添 利债 券 A 上投摩 根分 红添 利债 券 B
基金合 同生 效日 （2012 年 6 月 25
日）基 金份 额总 额
1,379,756,512.82 856,509,775.09
本报告 期期 初基 金份 额总 额 229,875,886.65 10,761,244.71
本报告 期 基 金总 申购 份额 29,122,037.10 1,689,123.48
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 61,971,436.35 2,365,628.17
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 197,026,487.40 10,084,740.02
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
基金管 理人 ：
本公司 于 2016 年 2 月 3 日 发布公 告： 因 届 龄退 休 ， 陈开元 先生 自 2016 年 2 月 2 日起 不再 担任
本公司 董事 长， 由穆 矢先 生继任 该职 务 。
基金托 管人 ：
无。 上投摩根分红添利债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4 基金投资策略的改变
报告期 内无 基金 投资 策略 的改变 。
10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况
本报告 期内 ，本 基金 未发 生改聘 为其 审计 的会 计师 事务所 的情 况。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 ，本 基金 托管 人的托 管业 务部 门及 其相 关高级 管理 人员 无受 稽查 或处罚 等情 况。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
高华证 券 1 - - 7,114.01 15.10% -
上海证 券 1 1,338,046.00 100.00% 40,004.92 84.90% -
注：1. 上述 佣金 按市 场佣金 率 计算 ，以 扣除 由中 国证 券 登记 结算 有限 责任 公司 收 取的 证管 费、
经手费 和适 用期 间内 由券 商承担 的证 券结 算风 险基 金后的 净额 列示 。
2. 交 易单 元的 选择 标准 ：
1）资 本金 雄厚, 信誉 良好 。
2）财 务状 况良 好,经 营行 为规范 。
3）内 部管 理规 范、 严格, 具备健 全的 内控 制度 。
4）具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件,交 易 设施符 合代 理本 基金 进行 证券交 易的 需要,
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务。
5）研 究实 力较 强,有 固定 的研究 机构 和专 门研 究人 员,能 及时 、定 期、 全面 地 为本基 金提 供宏 观
经济、 行业 情况 、市 场走 向、个 股分 析的 研究 报告 及周到 的信 息服 务。
3. 交 易单 元的 选择 程序 ：
1） 本基 金管 理人 定期 召开 会议， 组织 相关部 门依 据 交易单 元的 选择 标准 对交 易单元 候选 券商 进
行评估 ，确 定选 用交 易单 元的券 商。
2）本 基金 管理 人与 券商 签 订交易 单元 租用 协议 ，并 通知基 金托 管人 。
4. 2016 上 半年 度本 基金 无 新增席 位， 无注 销席 位。 上投摩根分红添利债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交
金额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
高华证 券 41,626,702.60 17.73% 6,500,000.00 0.65% - -
上海证 券 193,145,295.08 82.27% 987,400,000.00 99.35% - -
11 影响投资者决策的其他 重要信息
无。
上投摩根基金管理有 限公 司
二〇一六年八月二十 九日
