上投摩根中小盘混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
上 投 摩根 中 小盘 混 合型 证 券投 资 基金
2016 年 半年 度报 告 摘要
2016 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 上投 摩根基 金管 理有限 公司
基 金托 管人： 中国 建设银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一六 年八 月二十 九日 上投摩根中小盘混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 26 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往 业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文 。
本报告 期 自 2016 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。
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2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 上投摩 根中 小盘 混合
基金主 代码 379010
交易代 码 379010
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2009 年 1 月 21 日
基金管 理人 上投摩 根基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 257,498,484.96 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 重点 投资 于中 国 A 股市场 上的 中小 盘股 票 ， 通 过缜密 的资 产配 置原
则和严 格的 行业 个股 选择 ， 分享 中国 经济 高速 增长 给优势 中小 市值 上市 公
司带来 的机 遇， 并积 极运 用 战略和 战术 资产 配置 策略 ， 动态优 化投 资组 合，
力求实 现基 金资 产长 期稳 健增值 。
投资策 略
本基金 充分 借鉴 摩根 资产 管理集 团全 球行 之有 效的 投资理 念和 技术 ， 运 用
“ 自下而上 ” 精选 个股与 “ 自 上而下 ” 资产配 置相结合 的 投资策略， 重点投 资
于具有 行业 优势 、 公 司优 势和估 值优 势的 中小 市值 上市公 司股 票。 同时 结
合市场 研判 ， 对 相关 资产 类别的 预期 收益 进行 监控 ， 动态 调整 股票 、 债 券
等大类 资产 配置 。
业绩比 较基 准
本基金 的业 绩比 较基 准为 ： 40%× 天相 中盘 指数 收益 率+40%× 天 相小 盘指 数
收益率+ 20%× 上证 国债 指 数收益 率
风险收 益特 征
本基金 是混 合型 基金 ， 预 期收益 及预 期风 险水 平低 于股票 型基 金， 高于 债
券型基金和货币市场基金，属于较高预期收益和预期风险水平的投资品
种。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 上投摩 根基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 胡迪 田青
联系电 话 021-38794888 010-67595096
电子邮 箱 services@cifm.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话 400-889-4888 010-67595096
传真 021-20628400 010-66275853 上投摩根中小盘混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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2.4 信息披露方式
登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.cifm.com
基金 半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 场所
3
主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 -59,891,732.97
本期利 润 -93,680,389.79
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.3644
本期基 金份 额净 值增 长率 -15.62%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配基 金份 额利 润 1.0199
期末基 金资 产净 值 520,124,920.76
期末基 金份 额净 值 2.020
注：1 ．本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其 他收 入（ 不含 公允 价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。 对期 末可 供分 配
利润， 采用 期末 资产 负债 表中未 分配 利润 与未 分配 利润中 已实 现部 分的 孰低 数。
2． 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 开放 式基金 的申 购赎 回
费、红 利再 投资 费、 基金 转换费 等） ，计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所列 数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去一 个月 6.43% 1.83% 2.36% 1.09% 4.07% 0.74%
过去三 个月 4.50% 1.80% 0.10% 1.16% 4.40% 0.64%
过去六 个月 -15.62% 2.75% -13.56% 1.89% -2.06% 0.86%
过去一 年 -21.40% 3.10% -21.67% 2.16% 0.27% 0.94%
过去三 年 50.75% 2.33% 72.05% 1.59% -21.30% 0.74%
自基金 合同 生
效起至 今
108.08% 1.89% 131.47% 1.44% -23.39% 0.45%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为：40%× 天 相中 盘指 数 收益率+40%× 天相 小盘 指 数收益 率+ 20%×
上证国 债指 数收 益率 。 上投摩根中小盘混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
上投摩 根中 小盘 混合 型证 券投资 基金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图
（2009 年 1 月 21 日至 2016 年 6 月 30 日）
注：本 基金 合同 生效 日 为 2009 年 1 月 21 日， 图示 时间段 为 2009 年 1 月 21 日至 2016 年 6 月
30 日。
本基金 建仓 期 自 2009 年 1 月 21 日至 2009 年 7 月 20 日。建 仓期 结束 时资 产配 置比例 符合 本基
金基金 合同 规定 。
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
上投摩 根基 金管 理有 限公 司经中 国证 券监 督管 理委 员会批 准， 于 2004 年 5 月 12 日 正式 成立 。公 司
由上海 国际 信托 投资 有限 公司 （2007 年 10 月 8 日 更名为 “上 海国 际信 托有 限公司 ” ） 与 摩根 资产 管
理 （英 国） 有限 公司 合资 设立， 注册 资本 为 2.5 亿 元人民 币， 注册 地上 海。 截至 2016 年 6 月底 ， 公
司管理的基金共有四十 九 只，均为开放式基金，分 别是：上投摩根中国优势 证券投资基金、上投摩
根货币市场基金、上投摩 根阿尔法混合型证券投资 基金、上投摩根双息平衡 混合型证券投资基金、
上投摩根成长先锋混合型 证券投资基金、上投摩根 内需动力混合型证券投资 基金、上投摩根亚太优上投摩根中小盘混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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势混合型证券投资基金、 上投摩根双核平衡混合型 证券投资基 金、上投摩根 中小盘混合型证券投资
基金、上投摩根纯债债券 型证券投资基金、上投摩 根行业轮动混合型证券投 资基金、上投摩根大盘
蓝筹股票型证券投资基金 、上投摩根全球新兴市场 混合型证券投资基金、上 投摩根新兴动力混合型
证券投资基金、上投摩根 强化回报债券型证券投资 基金、上投摩根健康品质 生活混合型证券投资基
金、上投摩根全球天然资 源混合型证券投资基金、 上投摩根分红添利债券型 证券投资基金、上投摩
根中证消费服务领先指数 证券投资基金、上投摩根 核心优选混合型证券投资 基金、上投摩根轮动添
利债券 型证 券投 资基 金、 上投摩 根智 选 30 混 合型 证 券投 资 基金 、 上投 摩根 成 长动力 混合 型证 券投 资
基金、 上证 180 高 贝塔 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金、 上投 摩根 天颐 年丰 混合型 证券 投资 基金 、
上投摩根岁岁盈定期开放 债券型证券投资基金、上 投摩根红利回报混合型证 券投资基金、上投摩根
转型动力灵活配置混合型 证券投资基金、上投摩根 双债增利债券型证券投资 基金、上投摩根核心成
长股票型证券投资基金、 上投摩根民生需求股票型 证券投资基金、上投摩根 优信增利债券型证券投
资基金、上投摩根现金管 理货币市场基金、上投摩 根纯债丰利债券型证券投 资基金、上投摩根天添
盈货币市场基金、上投摩 根天添宝货币市场基金 、 上投摩根纯债添利债券型 证券投资基金、上投摩
根稳进回报混合型证券投 资基金、上投摩根安全战 略股票型证券投资基金、 上投摩根卓越制造股票
型证券投资基金、上投摩 根整合驱动灵活配置混合 型证券投资基金、上投摩 根动态多因子策略灵活
配置混合型 证券投资基金 、上投摩根智慧互联股票 型证券投资基金、上投摩 根科技前沿灵活配置混
合型证券投资基金、上投 摩根新兴服务股票型证券 投资基金、上投摩根医疗 健康股票型证券投资基
金、 上投摩根文体休闲灵 活配置混合型证券投资基 金 、上投摩根智慧生活灵 活配置混合型证券投资
基金及 上投 摩根 策略 精选 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
郭晨
本基金 基金 经
理
2015-01-3
0
- 9 年
郭晨先 生， 自 2007 年 5 月至 2008
年 4 月 在平 安资产 管理 有 限公司
担任分 析师 ；2008 年 4 月至 2009
年 11 月 在东 吴基 金管 理有 限公司
担任研 究员 ； 2009 年 11 月至 2014
年 10 月 在华 富基 金管 理有 限公司
先后担任基金经理助理、基金经
理， 自 2014 年 10 月起 加入 上投摩
根基金 管理 有限 公司 ， 自 2015 年
1 月起担任上投摩根中小盘混合
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ， 自上投摩根中小盘混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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2015 年 6 月 起同 时担 任上 投摩根
智慧互联股票型证券投资基金基
金经理 ，自 2015 年 8 月起 同时担
任上投摩根新兴服务股票型证券
投资基 金基 金经 理。
满臻
本基金 基金 经
理助理
2015-7-1
6 年
南京大 学金融 学硕 士，2010 年 7
月至 2012 年 1 月 在申 银万 国研究
所担任 分析 师，2012 年 1 月起加
入上投 摩根 基金 管理 有限 公司， 任
研究员 。
注：1. 任职 日期 和离 任日 期均指 根据 公司 决定 确定 的聘任 日期 和解 聘日 期。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
在本报告期内，基金管理 人不存在损害基金份额持 有人利益的行为，勤勉尽 责地为基金份额持
有人谋 求利 益。 本基 金管 理人遵 守了 《证 券投 资基 金法》 及其 他有 关法 律法 规、 《上 投摩 根中 小盘 混
合型证券投资基金基金合 同》的规定。基金经理对 个股和投资组合的比例遵 循了投资决策委员会的
授权限 制， 基金 投资 比例 符合基 金合 同和 法律 法规 的要求 。
4.3 管理 人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
报告期内，本公司继续贯 彻落实《证券投资基金管 理公司公平交易制度指导 意见》等相关法律
法规和公司内部公平交易 流程的各项要求，严格规 范境内上市股票、债券的 一级市场申购和二级市
场交易等活动，通过系统 和人工相结合的方式进行 交易执行和监控分析，以 确保本公司管理的不同
投资组合在授权、研究分 析、投资决策、交易执行 、业绩评估等投资管理活 动相关的环节均得到公
平对待 。
对于交易所市场投资活动 ，本公司执行集中交易制 度，确保不同投资组合在 买卖同一证券时，
按照时间优先、比例分配 的原则在各投资组合间公 平分配交易量；对于银行 间市场投资活动，本公
司通过对手库控制和交易 室询价机制，严格防范对 手风险并 检查价格公允性 ；对于申购投资行为，
本公司 遵循 价格 优先 、 比例 分配的 原则 ， 根据 事前 独立 申报的 价格 和数 量对 交易 结果进 行公 平 分 配 。
报告期内，通过对不同投 资组合之间的收益率差异 比较、对同向交易和反向 交易的交易时机和
交易价 差监 控分 析， 未发 现整体 公平 交易 执行 出现 异常的 情况 。
4.3.2 异常交易行为的专 项 说明 上投摩根中小盘混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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报告期 内， 通过 对交 易价 格、交 易时 间、 交易 方向 等的抽 样分 析， 未发 现存 在异常 交易 行为 。
所有投资组合参与的交易 所公开竞价同日反向交易 成交较少的单边交易量超 过该证券当日成交
量的 5% 的情 形： 无。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2016 年开 年市 场就 给投 资 者当头 一棒 ， 股 市再 次大 幅跳水 ， 千 股跌 停重 现 。 二月份 市场 逐渐 企
稳，周期股和成长股均有 表现 。二季度的市场比较 平稳，指数处于盘整状态 ，波动不大，处于存量
资金博弈的状态 。市场热 点很多，像新能源汽车 、 半导体 、智能驾驶、物联 网 、白酒 、有色等板块
均有不错的表现。基本面 上，全球经济都表现不佳 ，各国的货币政策都较宽 松，美国的加息预期越
来越弱 ，大 宗商 品以 及国 内的农 产品 价格 出现 复苏 ，国内 A 股的 周期 股也 都 有一波 表现 ，英 国脱 欧
是最超 预期 的事 件， 也给 全球经 济未 来增 加了 不确 定，供 给侧 改革 是目 前政 府主要 推动 的 方 向。
开年股市跳水，市场流动 性很差，本基金也有所损 失，在流动性恢复之后， 本基金迅速对仓位
进行了一定的调整，并在 市场调整结束后坚定加仓 ，随后业绩出现了回升。 在震荡的市场中，仓位
对基金的业绩贡献较小， 主要看配置的行业和个股 ，本基金加强对行业基本 面的研究，积极布局景
气度高 的行 业以及 估 值和 基本面 都有 优势 的标 的， 取得了 一定 的成 果。
中国经济已经逐步走出了 高投入高增长的阶段，未 来经济的长期背景应该是 依靠改革和技术进
步维持中速增长的新常态 ，在这种背景下，本基金 也继续坚持成长股为主的 配置，精选优质行业优
秀公司 。针 对今 年整 体震 荡市的 特点 ，本 基金 增加 了波段 操作 的力 度， 强化 板块轮 动投 资。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期本 基金 份额 净值 增长率 为-15.62% ，同 期业 绩比较 基准 收益 率为-13.56% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望2016 年下 半年， 本基 金认为 市场 震荡 上行 的概 率较大 ， 市 场几个 不确 定 因素在 六月 底都 已
经过去，下半年前半段的 利空因素比较少，市场流 行性相对充裕。目前市场 指数整体仍处于底部，
市场向 下空 间不 大， 下半 年可以 期待 一波 吃饭 行情 ，但是 投资 者仍 要注 意随 后的回 调。
下半年更多的不确定性依 然来自于海外，比如美国 加息 、欧洲在英国脱欧后 的演变 、中国周边
的不安定因素等，市场预计 以结构性行情为主，板 块轮动持续，周期股 、 成 长股的机会都有 。本基
金继续 精选 个股 ，合 理的 估值 、 业绩 增速 和成 长的 确 定性 都是 本基 金所 看重 的。
结构型行情是机构投资者 更加擅长的，未来我们将 以 争取超额收益作为主要 目标。在震荡市中上投摩根中小盘混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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寻找优质公司，从行业角 度，继续看好智能驾驶、 物联网、新能源汽车、半 导体、教育、体育 、消
费等板 块， 同时 考虑 一定 的波段 操作 和板 块轮 动。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
本公司 的基 金估 值和 会计 核算由 基金 会计 部负 责 ， 根 据相关 的法 律法 规规 定 、 基 金合同 的约 定 ，
制定了内部控制措施，对 基金估值和会计核算的各 个环节和整个流程进行风 险控制，目的是保证基
金估值和会计核算的准确 性。基金会计部人员均具 备基金从 业资格和相关工 作经历。本公司成立了
估值委员会，并制订有关 议事规则。估值委员会成 员包括公司管理层、督察 长、基金会计、风险管
理等方面的负责人以及相 关基金经理，所有相关成 员均具有丰富的证券基金 行业从业经验。公司估
值委员会对估值事项发表 意见，评估基金估值的公 允性和合理性。基金经理 是估值委员会的重要成
员，参加估值委员会会议 ，参与估值程序和估值技 术的讨论。估值委员会各 方不存在任何重大利益
冲突。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本报告 期本 基金 未实 施利 润分配 。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
无。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期 ， 中 国建 设银 行股 份有限 公司 在本 基金 的托 管过程 中 ， 严 格遵 守了 《证 券投资 基金 法》 、
基金合同、托管协议和其 他有关规定，不存在损害 基金份额持有人利益的行 为，完全尽职尽责地履
行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期，本托管人按照 国家有关规定、基金合同 、托管协议和其他有关规 定，对本基金的基
金资产净值计算、基金 费 用开支等方面进行了认真 的复核，对本基金的投资 运作方面进行了监督，
未发现 基金 管理 人有 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。 上投摩根中小盘混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组
合报告 等内 容， 保证 复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
6 半年度财务会计报 告（ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 上投 摩根 中小 盘混合 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存 款 6.4.7.1 38,371,568.66 25,982,928.27
结算备 付金
2,800,473.56 6,358,868.29
存出保 证金
352,665.91 700,029.89
交易性 金融 资产 6.4.7.2 475,390,061.41 585,799,349.88
其中： 股票 投资
475,390,061.41 561,079,478.98
基金投 资
- -
债券投 资
- 24,719,870.90
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
12,305,867.08 -
应收利 息 6.4.7.5 12,759.34 1,271,842.88
应收股 利
- -
应收申 购款
92,467.27 467,933.79
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总计
529,325,863.23 620,580,953.00
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
1,033,454.49 3,997,401.85
应付赎 回款
1,734,740.23 1,210,775.42 上投摩根中小盘混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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应付管 理人 报酬
629,330.50 770,500.34
应付托 管费
104,888.45 128,416.74
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 5,550,647.83 2,594,013.81
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 147,880.97 386,520.17
负债合计
9,200,942.47 9,087,628.33
所有者权益：
- -
实收基 金 6.4.7.9 257,498,484.96 255,384,083.17
未分配 利润 6.4.7.10 262,626,435.80 356,109,241.50
所有者权益合计
520,124,920.76 611,493,324.67
负债和所有者权益总 计
529,325,863.23 620,580,953.00
注：报 告截 止 日 2016 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 2.020 元 ，基 金份 额总 额 257,498,484.96 份。
6.2 利润表
会计主 体： 上投 摩根 中小 盘混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
一、收入
-84,492,427.48 319,564,747.68
1.利息 收入
324,244.08 825,054.60
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 279,766.70 189,383.45
债券利 息收 入
44,477.38 591,842.72
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- 43,828.43
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
-51,097,171.38 380,250,009.62
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -51,410,679.18 378,816,893.52
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 -630,796.98 -3,600.00
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.14 - -
股利收 益 6.4.7.15 944,304.78 1,436,716.10
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号
填列）
6.4.7.16 -33,788,656.82 -61,792,003.26 上投摩根中小盘混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 12 页共 27 页
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 6.4.7.17 69,156.64 281,686.72
减：二、费用
9,187,962.31 12,633,802.15
1．管 理人 报酬
3,608,937.85 6,062,281.25
2．托 管费
601,489.66 1,010,380.17
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.18 4,826,296.18 5,340,587.12
5．利 息支 出
- 8,988.89
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- 8,988.89
6．其 他费 用 6.4.7.19 151,238.62 211,564.72
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列）
-93,680,389.79 306,930,945.53
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
-93,680,389.79 306,930,945.53
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 上投 摩根 中小 盘混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
255,384,083.17 356,109,241.50 611,493,324.67
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- -93,680,389.79 -93,680,389.79
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
2,114,401.79 197,584.09 2,311,985.88
其中：1.基 金申 购款 37,634,028.81 33,010,327.91 70,644,356.72
2.基金 赎回 款 -35,519,627.02 -32,812,743.82 -68,332,370.84
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
257,498,484.96 262,626,435.80 520,124,920.76
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基 386,105,148.71 284,573,685.50 670,678,834.21 上投摩根中小盘混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 13 页共 27 页
金净值 ）
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- 306,930,945.53 306,930,945.53
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
-83,403,784.32 -116,386,593.06 -199,790,377.38
其中：1.基 金申 购款 154,660,649.58 227,754,301.37 382,414,950.95
2.基金 赎回 款 -238,064,433.90 -344,140,894.43 -582,205,328.33
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
302,701,364.39 475,118,037.97 777,819,402.36
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 章硕 麟，主 管会 计工 作负 责人 ：胡志 强， 会计 机构 负责 人：张 璐
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
上 投 摩 根 中 小 盘 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 原 名 为 上 投 摩 根 中 小 盘 股 票 型 证 券 投 资 基 金 ， 以 下 简 称
“ 本基 金 ”) 经 中国 证券 监督 管理委 员会( 以下 简称 “ 中 国证监 会 ”) 证 监许 可[2008]1316 号 《关 于核 准上 投
摩根中小盘股票型证券投 资基金募集的批复》核准 ，由上投摩根基金管理有 限公司依照《中华人民
共和国证券投资基金法》 和《上投摩根中小盘股票 型证券投资基金基金合同 》负责公开募集。本基
金为契 约型 开放 式， 存续 期限不 定， 首次 募集 期间 为 2008 年 12 月 22 日至 2009 年 1 月 16 日， 首次
设立募 集不 包括 认购 资金 利息共 募集 825,940,005.46 元， 业经 普华 永道 中天 会计师 事务 所有 限公 司
普华永 道中 天验 字(2009) 第 015 号验 资报 告予 以验 证。经 向中 国证 监会 备案 ， 《上投 摩根 中小 盘股 票
型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 于 2009 年 1 月 21 日 正 式 生 效 ， 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为
826,057,598.05 份基 金份 额 ， 其中 认购 资金 利息 折合 117,592.59 份基 金份 额。 本 基金的 基金 管理 人为
上投摩 根基 金管 理有 限公 司，基 金托 管人 为中 国建 设银行 股份 有限 公司 。
根据 2014 年 中国 证监 会令 第 104 号《 公开 募集 证券 投资基 金运 作管 理办 法》 ， 上投摩 根中 小盘
股票型 证券 投资 基金 于 2015 年 7 月 21 日 公告 后更 名为上 投摩 根中 小盘 混合 型证券 投资 基金 。
上投摩根中小盘混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 14 页共 27 页
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》和《上投 摩根中小盘混合型证券投 资基金基金合同》
的有关 规定 ，本 基金 的投 资范围 为国 内依 法发 行上 市的 A 股、 国债 、金 融债 、企业 债、 央行 票据 、
可转换债券、权证及国家 证券监管机构允许基金投 资的其它金融工具。本基 金投资组合中股票投资
的比例 范围 为基 金资 产 的 60%-95% ， 债券、 权证 、 货币市 场工 具及 国家 证券 监管机 构允 许基 金投 资
的其他 金融 工具 占基 金资 产的比 例范 围 为 5%-40% ， 并保持 不低 于基 金资 产净 值 5% 的 现金 或者 到 期
日在一 年以 内的 政府 债券 。本基 金将 不低 于 80% 的 股票资 产投 资于 中小 盘股 票。本 基金 的业 绩比 较
基准为 ：天 相中 盘指 数收 益率 X 40% ＋ 天相 小盘 指 数收益 率 X 40% ＋ 上证 国 债指数 收益 率 X 20% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人上 投摩 根基 金管 理有限 公司 于 2016 年 8 月 26 日批 准报 出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基本 准
则》 、 各项具体 会计准则及 相关规定( 以下合称“ 企 业 会计准则 ”) 、中国 证监会 颁布的《证券 投资基金
信息披 露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告> 》 、 中 国证 券投 资基 金业 协 会( 以下 简称 “ 中国 基
金 业协会 ”) 颁布的 《证券投 资基金 会计核 算业务 指引 》 、 《上 投摩根 中小盘 混合 型证券 投资基 金基 金
合同》 和在 财务报 表附 注 6.4.4 所 列示 的中 国证 监会、 中国基 金业 协会 发布 的有 关规定 及允 许的 基 金
行业实 务操 作编 制。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基 金 2016 年上半 年度 财务报 表符 合企 业会 计准 则的要 求， 真实 、完 整地 反映了 本基 金 2016
年 6 月 30 日的 财务 状况 以 及 2016 年 上半 年度 的经 营 成果和 基金 净值 变动 情况 等有关 信息 。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本基金 本报 告期 会计 报表 所采用 的会 计政 策、 会计 估计与 最近 一期 年度 会计 报告相 一致 。
6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
6.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。 上投摩根中小盘混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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6.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号 《 关于 开 放式证 券投 资基 金有 关税 收问题 的通 知》 、
财税[2004]78 号 《财 政部 、国家 税务 总局 关于 证券 投资基 金税 收政 策的 通知 》 、财税[2008]1 号 《关
于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、 财 税[2012]85 号 《关 于实 施上 市公 司股 息红利 差别 化个 人所 得
税政策 有关 问题 的通知 》 、 财税[2015]101 号《 关于 上 市公司 股息 红利 差别化 个 人所得 税政 策有 关问
题的通 知》 、财 税[2016]36 号《关 于全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 的通 知》 、 财税[2016]46 号 《关
于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融业 有关 政策 的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关于 金融 机构 同业 往
来等增 值税 补充 政策 的通 知》及 其他 相关 财税 法规 和实务 操作 ，主 要税 项列 示如下 ：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前 ，以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ，不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、 债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自 2016 年 5 月 1 日 起， 金
融业由缴纳营业税改为缴 纳增值税。对证券投资基 金管理人运用基金买卖股 票、债券的转让收入免
征增值 税， 对金 融同 业往 来利息 收 入 亦免 征增 值税 。
(2) 对基 金从 证券 市场 中取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票、 债券的 差价 收入 ， 股权 的股 息、 红利 收入 ，
债券的 利息 收入 及其 他收 入，暂 不征 收企 业所 得税 。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债 券的企业在向基金支付利 息时代扣代缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内( 含 1 个月) 的 ， 其 股
息红利 所得 全额 计入 应纳 税所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的，暂 减按 50% 计 入应
纳税所 得额 ；持 股期 限超 过 1 年 的， 于 2015 年 9 月 8 日 前暂 减按 25% 计 入 应纳税 所得 额， 自 2015
年 9 月 8 日起 ，暂 免征 收 个人所 得税 。对 基金 持有 的上市 公司 限售 股， 解禁 后取得 的股 息、 红利 收
入，按照上述规定计算纳 税，持股时间自解禁日起 计算；解禁前取得的股息 、红利收入继续暂减按
50% 计 入应 纳税 所得 额。 上述所 得统 一适 用 20% 的 税率计 征个 人所 得税 。
(4) 基金 卖出 股票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
本报告 期内 ， 本 基金 的基 金管理 人接 到股 东上 海国 际信托 有限 公司 （以 下简 称 “上 海信 托” ） 通
知，2016 年 3 月 15 日上 海浦东 发展 银行 股份 有限 公司 （ 以下 简称 “ 浦发 银行 ” ） 完成 了收 购上 海 信
托股权的过户手续，工商 变更登记手续已办理完毕 ，浦发银行成为上海信托 控股股东，亦成为我公上投摩根中小盘混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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司关联 方。
6.4.7.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
上投摩 根基 金管 理有 限公 司
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
中国建 设银 行股 份有 限公 司(" 中国建 设银 行") 基金托 管人 、基 金代 销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
无。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 3,608,937.85 6,062,281.25
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 430,819.23 734,228.05
注： 支付 基金 管理 人上 投 摩根基 金管 理有 限公 司的 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 1.5%的年
费率计 提， 逐日 累计 至每 月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.5% / 当年 天数。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6
月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 601,489.66 1,010,380.17
注：支 付基 金托 管人 中国 建设银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值 0.25% 的 年费率 计提 ，逐 日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。其 计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当 年天 数。
6.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
无。 上投摩根中小盘混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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6.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
无。
6.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
无。
6.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银 行 38,371,568.66 253,362.88 29,620,775.73 157,337.05
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
无。
6.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明
无。
6.4.9 期末（2016 年 6 月 30 日）本基金持有的 流通 受限证券
6.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.9.1.1 受限 证券类 别：股 票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单位： 股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
002805 丰元股份 2016-06-29 2016-07-07 网下中签 5.80 5.80 971.00 5,631.80 5,631.80 -
300520 科大国创 2016-06-30 2016-07-08 网下中签 10.05 10.05 926.00 9,306.30 9,306.30 -
601966 玲珑轮胎 2016-06-24 2016-07-06 网下中签 12.98 12.98 3,922.00 50,907.56 50,907.56 -
603016 新宏泰 2016-06-23 2016-07-01 网下中签 8.49 8.49 1,602.00 13,600.98 13,600.98 -
注：基 金可 使用 以基 金名 义开设 的股 票账 户， 选择 网上或 者网 下一 种方 式进 行新股 申购 。其 中
基金作 为一 般法 人或 战略 投资者 认购 的新 股， 根据 基金与 上市 公司 所签 订申 购协议 的规 定， 在新 股
上市后 的约 定期 限内 不能 自由转 让； 基金 作为 个人 投资者 参与 网上 认购 获配 的新股 ，从 新股 获配 日
至新股 上市 日之 间不 能自 由转让 。此 外， 基金 还可 作为特 定投 资者 ，认 购由 中国证 监会 《上 市公 司上投摩根中小盘混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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证券发 行管 理办 法》 规范 的非公 开发 行股 票， 所认 购的股 票自 发行 结 束之 日起 12 个 月内 不得 转让 。
6.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估值
单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量
( 单位 ：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
600330 天通股份 2016-05-23 重大事项 15.90 - - 387,114.00 5,110,936.88 6,155,112.60 -
600576 万家文化 2016-04-11 重大事项 21.78 - - 437,621.00 7,486,417.57 9,531,385.38 -
601599 鹿港文化 2016-04-11 重大事项 11.34 2016-07-06 10.21 366,000.00 3,808,591.01 4,150,440.00 -
601611 中国核建 2016-06-30 重大事项 20.92 2016-07-01 23.01 12,907.00 44,787.29 270,014.44 -
000608 阳光股份 2016-03-08 重大事项 5.30 2016-07-14 5.12 412,840.00 2,145,417.60 2,188,052.00 -
000718 苏宁环球 2016-01-04 重大事项 9.91 2016-07-18 11.78 1,162,210.00 14,841,130.84 11,517,501.10 -
300166 东方国信 2016-06-08 重大事项 27.47 - - 53,778.00 1,485,002.34 1,477,281.66 -
300351 永贵电器 2016-06-29 重大事项 33.93 2016-07-04 33.30 607,334.00 16,145,235.64 20,606,842.62 -
300385 雪浪环境 2016-06-21 重大事项 35.67 2016-07-05 37.38 4,450.00 138,790.00 158,731.50 -
注：本 基金 截 至 2016 年 6 月 30 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停
牌的股 票， 该类 股票 将在 所公布 事项 的重 大影 响消 除后， 经交 易所 批准 复牌 。
6.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
无。
6.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
无。
6.4.10 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
无。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 475,390,061.41 89.81
其中： 股票 475,390,061.41 89.81
2 固定收 益投 资 - - 上投摩根中小盘混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 41,172,042.22 7.78
7 其他各 项资 产 12,763,759.60 2.41
8 合计 529,325,863.23 100.00
7.2 报告 期末按行业分类 的股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
- -
C 制造业 363,369,990.16 69.86
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业 270,014.44 0.05
F 批发和 零售 业
9,531,385.38 1.83
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
13,919,300.00 2.68
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
25,406,399.84 4.88
J 金融业
- -
K 房地产 业
20,798,633.10 4.00
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
20,126.10 0.00
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
66,220.00 0.01
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
26,940,815.64 5.18
Q 卫生和 社会 工作
- - 上投摩根中小盘混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 20 页共 27 页
R 文化、 体育 和娱 乐业
15,067,176.75 2.90
S 综合
- -
合计 475,390,061.41 91.40
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的 前十名 股票投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 300073 当升科 技 493,430 33,030,204.20 6.35
2 603377 东方时 尚 592,236 26,940,815.64 5.18
3 300351 永贵电 器 607,334 20,606,842.62 3.96
4 002546 新联电 子 1,377,911 16,906,967.97 3.25
5 300469 信息发 展 132,993 16,852,872.96 3.24
6 002494 华斯股 份 1,055,815 16,312,341.75 3.14
7 300136 信维通 信 744,886 15,612,810.56 3.00
8 002768 国恩股 份 513,078 15,443,647.80 2.97
9 300014 亿纬锂 能 346,200 14,952,378.00 2.87
10 002643 万润股 份 292,933 14,904,431.04 2.87
注: 投资 者欲 了解 本报 告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载于 http://www.cifm.com 网站的
半年度 报告 正文 。
7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占 期初 基 金资
产净值 比例
（％）
1 603799 华友钴 业 36,032,524.09 5.89
2 002768 国恩股 份 32,967,105.93 5.39
3 002546 新联电 子 28,944,602.38 4.73
4 300065 海兰信 28,133,345.33 4.60
5 300351 永贵电 器 27,697,458.80 4.53
6 300469 信息发 展 27,346,250.08 4.47
7 603377 东方时 尚 25,738,778.59 4.21
8 300073 当升科 技 23,137,433.20 3.78
9 002626 金达威 23,029,930.16 3.77
10 002341 新纶科 技 22,594,606.64 3.69
11 300310 宜通世 纪 20,810,874.40 3.40 上投摩根中小盘混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 21 页共 27 页
12 000018 神州长 城 20,804,032.61 3.40
13 300360 炬华科 技 20,803,398.42 3.40
14 300302 同有科 技 19,175,971.63 3.14
15 002502 骅威文 化 18,591,362.34 3.04
16 002450 康得新 18,066,290.95 2.95
17 300248 新开普 17,244,965.92 2.82
18 000858 五粮液 17,170,370.13 2.81
19 300078 思创医 惠 17,033,947.69 2.79
20 000779 三毛派 神 16,995,692.80 2.78
21 002494 华斯股 份 16,052,172.85 2.63
22 002001 新和成 15,891,383.55 2.60
23 300047 天源迪 科 15,709,192.20 2.57
24 300401 花园生 物 15,562,460.86 2.54
25 002343 慈文传 媒 15,261,177.09 2.50
26 002108 沧州明 珠 15,025,642.14 2.46
27 300136 信维通 信 14,616,496.90 2.39
28 000701 厦门信 达 14,237,577.32 2.33
29 000959 首钢股 份 13,648,415.75 2.23
30 300340 科恒股 份 13,267,782.02 2.17
31 002643 万润股 份 13,186,490.86 2.16
32 600298 安琪酵 母 13,090,884.27 2.14
33 002245 澳洋顺 昌 12,967,126.35 2.12
34 300327 中颖电 子 12,941,806.62 2.12
35 300014 亿纬锂 能 12,319,422.96 2.01
36 300481 濮阳惠 成 12,296,175.20 2.01
注： “ 买入 金额 ” （或“ 买入 股票成 本 ”）、“ 卖出 金额 ” （或“ 卖出 股票 收入 ” ） 均 按 买卖成 交金 额 （ 成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占 期初 基 金资
产净值 比例
（％）
1 002466 天齐锂 业 42,305,790.97 6.92
2 300310 宜通世 纪 33,974,437.68 5.56
3 300367 东方网 力 33,637,395.93 5.50
4 002546 新联电 子 33,574,439.11 5.49
5 603799 华友钴 业 27,729,466.58 4.53
6 000018 神州长 城 25,430,791.27 4.16
7 002341 新纶科 技 25,271,465.25 4.13
8 300078 思创医 惠 23,537,858.22 3.85
9 002768 国恩股 份 23,009,084.67 3.76 上投摩根中小盘混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 22 页共 27 页
10 300302 同有科 技 21,822,615.28 3.57
11 300065 海兰信 21,796,771.08 3.56
12 300031 宝通科 技 20,160,998.70 3.30
13 002626 金达威 19,736,067.35 3.23
14 300360 炬华科 技 19,002,294.39 3.11
15 000858 五粮液 18,397,677.71 3.01
16 300401 花园生 物 17,978,205.16 2.94
17 600745 中茵股 份 16,963,914.83 2.77
18 002001 新和成 16,884,209.92 2.76
19 300248 新开普 16,432,287.76 2.69
20 002668 奥马电 器 15,970,143.32 2.61
21 300351 永贵电 器 14,962,499.13 2.45
22 600298 安琪酵 母 14,702,914.09 2.40
23 000558 莱茵体 育 14,656,576.24 2.40
24 000959 首钢股 份 14,614,029.96 2.39
25 300327 中颖电 子 14,102,716.11 2.31
26 300113 顺网科 技 14,019,198.96 2.29
27 002502 骅威文 化 13,879,112.74 2.27
28 000779 三毛派 神 13,792,438.80 2.26
29 300469 信息发 展 13,495,132.88 2.21
30 002494 华斯股 份 13,440,958.15 2.20
31 600030 中信证 券 13,319,932.89 2.18
32 601388 怡球资 源 12,869,262.37 2.10
注： “ 买入 金额 ” （或“ 买入 股票成 本 ”）、“ 卖出 金额 ” （或“ 卖出 股票 收入 ” ） 均 按 买卖成 交金 额 （ 成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
金额 单 位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 1,588,143,245.21
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 1,588,013,400.70
注： “ 买入 金额 ” （或“ 买入 股票成 本 ”）、“ 卖出 金额 ” （或“ 卖出 股票 收入 ” ） 均 按 买卖成 交金 额 （ 成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 上投摩根中小盘混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 23 页共 27 页
7.7 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前十名 资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名贵金属投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 报告期内本 基金投 资的前十名证券的发行主 体没有被监管部门立案调 查或在本报告编制日前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 况。
7.12.2 报告 期内 本基 金投 资的前 十名 股票 没有 超出 基金合 同规 定的 备选 股票 库。
7.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 352,665.91
2 应收证 券清 算款 12,305,867.08
3 应收股 利 -
4 应收利 息 12,759.34
5 应收申 购款 92,467.27
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 12,763,759.60 上投摩根中小盘混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 24 页共 27 页
7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值
占基金 资产
净值比 例(%)
流通受 限情 况
说明
1 300351 永贵电 器 20,606,842.62 3.96 筹划重 大事 项
7.12.6 投资组合报告附 注 的其他文字描述部分
因四舍 五入 原因 ，投 资组 合报告 中分 项之 和与 合计 可能存 在尾 差。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有
的基金 份
额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额 占总份 额比 例 持有份 额 占总份 额比 例
22,245 11,575.57 52,623,814.77 20.44% 204,874,670.19 79.56%
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 105,733.31 0.0411%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
9
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2009 年 1 月 21 日 ）基 金份 额总 额 826,057,598.05
上投摩根中小盘混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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本报告 期期 初基 金份 额总 额 255,384,083.17
本报告 期 基 金总 申购 份额 37,634,028.81
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 35,519,627.02
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 257,498,484.96
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
基金管 理人 ：
本公司 于 2016 年 2 月 3 日 发布公 告： 因 届 龄退 休 ， 陈开元 先生 自 2016 年 2 月 2 日起 不再 担任
本公司 董事 长， 由穆 矢先 生继任 该职 务 。
基金托 管人 ：
无。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4 基金投资策略的改变
报告期 内无 基金 投资 策略 的改变 。
10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况
本报告 期内 ，本 基金 未发 生改聘 为其 审计 的会 计师 事务所 的情 况。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
报告期内，管理人、托管 人未受稽查或处罚，亦未 发现管理人、托管人的高 级管理人员受稽查
或处罚 。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
平安证 券 1 1,279,920,291.61 40.32% 1,191,988.68 40.32% -
川财证 券 1 767,135,241.51 24.16% 714,432.67 24.16% - 上投摩根中小盘混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 26 页共 27 页
华泰证 券 1 653,098,369.88 20.57% 608,232.18 20.57% -
中投证 券 1 338,109,356.13 10.65% 314,880.71 10.65% -
国信证 券 1 136,469,329.02 4.30% 127,099.78 4.30% -
注：1. 上述 佣金 按市 场佣金 率 计算 ，以 扣除 由中 国证 券 登记 结算 有限 责任 公司 收 取的 证管 费、
经手费 和适 用期 间内 由券 商承担 的证 券结 算风 险基 金后的 净额 列示 。
2. 交 易单 元的 选择 标准 ：
1）资 本金 雄厚, 信誉 良好 。
2）财 务状 况良 好,经 营行 为规范 。
3）内 部管 理规 范、 严格, 具备健 全的 内控 制度 。
4）具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件,交 易 设施符 合代 理本 基金 进行 证券交 易的 需要,
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务。
5）研 究实 力较 强,有 固定 的研究 机构 和专 门研 究人 员,能 及时 、定 期、 全面 地 为本基 金提 供宏 观
经济、 行业 情况 、市 场走 向、个 股分 析的 研究 报告 及周到 的信 息服 务。
3. 交 易单 元的 选择 程序 ：
1） 本基 金管 理人 定期 召开 会议， 组织 相关部 门依 据 交易单 元的 选择 标准 对交 易单元 候选 券商 进
行评估 ，确 定选 用交 易单 元的券 商。
2）本 基金 管理 人与 券商 签 订交易 单元 租用 协议 ，并 通知基 金托 管人 。
4. 2016 上 半年 度本 基金 无 新增席 位， 无注 销席 位。
10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
平安证 券 - - - - - -
川财证 券 - - - - - -
华泰证 券 - - - - - -
中投证 券 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
11 影响投资者决策的其他 重要信息
无 上投摩根中小盘混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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上投摩根基金管理有 限公 司
二〇一六年八月二十 九日
