广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
广 发 集 利 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金
2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
基金管理人：广 发基金管理有限公司
基金托管人：中 国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一六年八月二十六日广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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1 重 要 提 示 及 目 录
1 . 1 重 要 提 示
基 金 管 理 人 的 董 事 会 、 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 ， 并
对 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 。 本 半 年 度 报 告 已 经 三 分 之 二 以 上
独 立 董 事 签 字 同 意 ， 并 由 董 事 长 签 发 。
基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定 ， 于 2 0 1 6 年 8 月 2 3 日 复 核 了 本 报
告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 利 润 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资 组 合 报 告 等 内 容 ， 保 证 复 核 内 容
不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。
基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 。
基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 ， 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基
金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 。
本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 。
本 报 告 期 自 2 0 1 6 年 1 月 1 日 起 至 6 月 3 0 日 止 。广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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1 . 2 目 录
1 重 要 提 示 及 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1 . 1 重 要 提 示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1 . 2 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2 基 金 简 介 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 1 基 金 基 本 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 2 基 金 产 品 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 4 信 息 披 露 方 式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2 . 5 其 他 相 关 资 料 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
3 . 1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
3 . 2 基 金 净 值 表 现 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
4 管 理 人 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
4 . 1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
4 . 2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2
4 . 3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2
4 . 4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
4 . 5 管 理 人 对 宏 观 经 济 、 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4
4 . 6 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4
4 . 7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5
5 托 管 人 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5
5 . 1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5
5 . 2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . . . . 1 5
5 . 3 托 管 人 对 本 半 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 、 准 确 和 完 整 发 表 意 见 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6
6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6
6 . 1 资 产 负 债 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6
6 . 2 利 润 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7
6 . 3 所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 变 动 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8
6 . 4 报 表 附 注 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9
7 投 资 组 合 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 6
7 . 1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 6
7 . 2 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 7
7 . 3 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 股 票 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 7
7 . 4 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 7
7 . 5 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 7
7 . 6 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8
7 . 7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8
7 . 8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8
7 . 9 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8
7 . 1 0 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 9
7 . 1 1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 9
7 . 1 2 投 资 组 合 报 告 附 注 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 9
8 基 金 份 额 持 有 人 信 息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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8 . 1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0
8 . 2 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0
8 . 3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0
9 开 放 式 基 金 份 额 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1
1 0 重 大 事 件 揭 示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1
1 0 . 1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1
1 0 . 2 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1
1 0 . 3 涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1
1 0 . 4 基 金 投 资 策 略 的 改 变 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2
1 0 . 5 报 告 期 内 改 聘 会 计 师 事 务 所 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2
1 0 . 6 管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2
1 0 . 7 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2
1 0 . 8 其 他 重 大 事 件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5
1 1 备 查 文 件 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5
1 1 . 1 备 查 文 件 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5
1 1 . 2 存 放 地 点 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 6
1 1 . 3 查 阅 方 式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 6广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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2 基 金 简 介
2 . 1 基 金 基 本 情 况
基 金 名 称 广 发 集 利 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金
基 金 简 称 广 发 集 利 一 年 定 期 开 放 债 券
基 金 主 代 码 0 0 0 2 6 7
交 易 代 码 0 0 0 2 6 7
基 金 运 作 方 式 契 约 型 定 期 开 放 式
基 金 合 同 生 效 日 2 0 1 3 年 8 月 2 1 日
基 金 管 理 人 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 1 , 7 7 3 , 7 2 6 , 3 5 7 . 2 1 份
基 金 合 同 存 续 期 不 定 期
下 属 两 级 基 金 的 基 金 简 称
广 发 集 利 一 年 定 期 开 放 债
券 A
广 发 集 利 一 年 定 期 开 放 债
券 C
下 属 两 级 基 金 的 交 易 代 码
0 0 0 2 6 7 0 0 0 2 6 8
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总 额
1 , 4 5 2 , 4 4 1 , 4 7 9 . 3 6 份 3 2 1 , 2 8 4 , 8 7 7 . 8 5 份
2 . 2 基 金 产 品 说 明
投 资 目 标
在 严 格 控 制 风 险 的 基 础 上 ， 通 过 积 极 主 动 的 投 资 管 理 ， 力 争 为 基 金 份 额 持
有 人 获 取 高 于 业 绩 比 较 基 准 的 投 资 收 益 。
投 资 策 略
本 基 金 主 要 投 资 于 固 定 收 益 类 品 种 ， 不 直 接 从 二 级 市 场 买 入 股 票 、 权 证 等
权 益 类 资 产 ， 也 不 参 与 一 级 市 场 新 股 申 购 或 股 票 增 发 。 本 基 金 通 过 对 国 内
外 宏 观 经 济 态 势 、 利 率 走 势 、 收 益 率 曲 线 变 化 趋 势 和 信 用 风 险 变 化 等 因 素
进 行 综 合 分 析 ， 并 结 合 各 种 固 定 收 益 类 资 产 在 特 定 经 济 形 势 下 的 估 值 水
平 、 预 期 收 益 和 预 期 风 险 特 征 ， 在 符 合 本 基 金 相 关 投 资 比 例 规 定 的 前 提 下 ，
决 定 组 合 的 久 期 水 平 、 期 限 结 构 和 类 属 配 置 ， 并 在 此 基 础 之 上 实 施 积 极 的
债 券 投 资 组 合 管 理 ， 以 获 取 较 高 的 投 资 收 益 。
业 绩 比 较 基 准 银 行 一 年 期 定 期 存 款 税 后 利 率 + 0 . 5 %
风 险 收 益 特 征
本 基 金 为 债 券 型 基 金 ， 其 长 期 平 均 风 险 和 预 期 收 益 率 低 于 股 票 型 基 金 、 混
合 型 基 金 ， 高 于 货 币 市 场 基 金 。
2 . 3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人
项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人
名 称 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
信 息 披 露
姓 名 段 西 军 洪 渊
联 系 电 话 0 2 0 - 8 3 9 3 6 6 6 6 0 1 0 - 6 6 1 0 5 7 9 9广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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负 责 人 电 子 邮 箱
d x j @ g f f u n d s . c o m . c n c u s t o d y @ i c b c . c o m . c n
客 户 服 务 电 话 9 5 1 0 5 8 2 8 , 0 2 0 - 8 3 9 3 6 9 9 9 9 5 5 8 8
传 真 0 2 0 - 8 9 8 9 9 1 5 8 0 1 0 - 6 6 1 0 5 7 9 8
注 册 地 址
广 东 省 珠 海 市 横 琴 新 区 宝 中 路
3 号 4 0 0 4 - 5 6 室
北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 5 5
号
办 公 地 址
广 州 市 海 珠 区 琶 洲 大 道 东 1 号
保 利 国 际 广 场 南 塔 3 1 - 3 3 楼
北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 5 5
号
邮 政 编 码 5 1 0 3 0 8 1 0 0 1 4 0
法 定 代 表 人 孙 树 明 易 会 满
2 . 4 信 息 披 露 方 式
本 基 金 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 名 称 中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、 上 海 证 券 报
登 载 基 金 半 年 度 报 告 正 文 的 管 理
人 互 联 网 网 址
h t t p : / / w w w . g f f u n d s . c o m . c n
基 金 半 年 度 报 告 备 置 地 点 广 州 市 海 珠 区 琶 洲 大 道 东 1 号 保 利 国 际 广 场 南 塔 3 1 - 3 3 楼
2 . 5 其 他 相 关 资 料
项 目 名 称 办 公 地 址
注 册 登 记 机 构 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司
广 州 市 海 珠 区 琶 洲 大 道 东 1 号 保 利 国 际 广
场 南 塔 3 1 - 3 3 楼
3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3 . 1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
3 . 1 . 1 期 间 数 据 和 指 标
报 告 期 （ 2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 ）
广 发 集 利 一 年 定 期 开 放
债 券 A
广 发 集 利 一 年 定 期 开 放
债 券 C
本 期 已 实 现 收 益 6 0 , 2 0 3 , 9 4 1 . 4 9 1 2 , 5 4 3 , 0 4 7 . 8 2
本 期 利 润 3 1 , 9 6 5 , 3 4 0 . 7 9 6 , 3 1 7 , 0 4 9 . 1 1
加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 0 . 0 2 2 0 0 . 0 1 9 7
本 期 加 权 平 均 净 值 利 润 率 1 . 9 3 % 1 . 7 3 %
本 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 1 . 9 2 % 1 . 7 5 %
3 . 1 . 2 期 末 数 据 和 指 标 报 告 期 末 ( 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 )广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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广 发 集 利 一 年 定 期 开 放 债
券 A
广 发 集 利 一 年 定 期 开 放 债
券 C
期 末 可 供 分 配 利 润 1 2 5 , 3 7 1 , 2 7 1 . 5 0 2 6 , 3 7 1 , 4 9 7 . 2 8
期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 0 . 0 8 6 3 0 . 0 8 2 1
期 末 基 金 资 产 净 值 1 , 6 4 5 , 9 9 1 , 2 2 6 . 3 9 3 6 2 , 6 7 1 , 5 6 7 . 7 0
期 末 基 金 份 额 净 值 1 . 1 3 3 1 . 1 2 9
3 . 1 . 3 累 计 期 末 指 标
报 告 期 末 ( 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 )
广 发 集 利 一 年 定 期 开 放
债 券 A
广 发 集 利 一 年 定 期 开 放
债 券 C
基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 3 7 . 9 9 % 3 6 . 3 9 %
注 ： （ 1 ） 所 述 基 金 财 务 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 和 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ， 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要
低 于 所 列 数 字 。
（ 2 ） 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 （ 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ） 扣 除 相
关 费 用 后 的 余 额 ， 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 。
（ 3 ） 期 末 可 供 分 配 利 润 采 用 期 末 资 产 负 债 表 中 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中 已 实 现 部 分 的 孰 低 数 （ 为
期 末 余 额 ， 不 是 当 期 发 生 数 ） 。
3 . 2 基 金 净 值 表 现
3 . 2 . 1 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较
广 发 集 利 一 年 定 期 开 放 债 券 A
阶 段
份 额 净 值 增
长 率 ①
份 额 净 值 增
长 率 标 准 差
②
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 ③
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 标
准 差 ④
① － ③ ② － ④
过 去 一 个 月 1 . 0 7 % 0 . 0 5 % 0 . 1 7 % 0 . 0 0 % 0 . 9 0 % 0 . 0 5 %
过 去 三 个 月 - 0 . 3 3 % 0 . 1 7 % 0 . 5 1 % 0 . 0 0 % - 0 . 8 4 % 0 . 1 7 %
过 去 六 个 月 1 . 9 2 % 0 . 1 4 % 1 . 0 1 % 0 . 0 0 % 0 . 9 1 % 0 . 1 4 %
过 去 一 年 9 . 5 1 % 0 . 1 3 % 2 . 1 5 % 0 . 0 0 % 7 . 3 6 % 0 . 1 3 %
自 基 金 合 同 生
效 起 至 今
3 7 . 9 9 % 0 . 2 2 % 8 . 4 8 % 0 . 0 0 % 2 9 . 5 1 % 0 . 2 2 %
广 发 集 利 一 年 定 期 开 放 债 券 C
阶 段
份 额 净 值 增
长 率 ①
份 额 净 值 增
长 率 标 准 差
②
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 ③
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 标
准 差 ④
① － ③ ② － ④
过 去 一 个 月 1 . 0 7 % 0 . 0 7 % 0 . 1 7 % 0 . 0 0 % 0 . 9 0 % 0 . 0 7 %
过 去 三 个 月 - 0 . 4 2 % 0 . 1 7 % 0 . 5 1 % 0 . 0 0 % - 0 . 9 3 % 0 . 1 7 %
过 去 六 个 月 1 . 7 5 % 0 . 1 4 % 1 . 0 1 % 0 . 0 0 % 0 . 7 4 % 0 . 1 4 %
过 去 一 年 9 . 1 6 % 0 . 1 3 % 2 . 1 5 % 0 . 0 0 % 7 . 0 1 % 0 . 1 3 %
自 基 金 合 同 生
效 起 至 今
3 6 . 3 9 % 0 . 2 2 % 8 . 4 8 % 0 . 0 0 % 2 7 . 9 1 % 0 . 2 2 %
（ 1 ） 本 基 金 业 绩 比 较 基 准 为 ， 银 行 一 年 期 定 期 存 款 税 后 利 率 + 0 . 5 % 。
（ 2 ） 业 绩 比 较 基 准 是 根 据 基 金 合 同 关 于 资 产 配 置 比 例 的 规 定 构 建 的 。广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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3 . 2 . 2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动
的 比 较
广 发 集 利 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金
份 额 累 计 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 历 史 走 势 对 比 图
（ 2 0 1 3 年 8 月 2 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 ）
广 发 集 利 一 年 定 期 开 放 债 券 A
广 发 集 利 一 年 定 期 开 放 债 券 C广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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4 管 理 人 报 告
4 . 1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况
4 . 1 . 1 基 金 管 理 人 及 其 管 理 基 金 的 经 验
本 基 金 管 理 人 经 中 国 证 监 会 证 监 基 金 字 [ 2 0 0 3 ] 9 1 号 文 批 准 ， 于 2 0 0 3 年 8 月 5 日 成 立 ， 注 册 资
本 1 . 2 6 8 8 亿 元 人 民 币 。 公 司 的 股 东 为 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 、 烽 火 通 信 科 技 股 份 有 限 公 司 、 深 圳 市
前 海 香 江 金 融 控 股 集 团 有 限 公 司 、 康 美 药 业 股 份 有 限 公 司 和 广 州 科 技 金 融 创 新 投 资 控 股 有 限 公 司 。
公 司 拥 有 公 募 基 金 、 社 保 基 金 境 内 投 资 管 理 人 、 受 托 管 理 保 险 资 金 投 资 管 理 人 、 合 格 境 内 机 构 投 资
者 境 外 证 券 投 资 管 理 （ Q D I I ） 和 特 定 客 户 资 产 管 理 等 业 务 资 格 。
本 基 金 管 理 人 在 董 事 会 下 设 合 规 及 风 险 管 理 委 员 会 、 薪 酬 与 资 格 审 查 委 员 会 、 战 略 规 划 委 员 会
三 个 专 业 委 员 会 。 公 司 下 设 投 资 决 策 委 员 会 、 风 险 控 制 委 员 会 和 2 5 个 部 门 ： 综 合 管 理 部 、 财 务 部 、
人 力 资 源 部 、 监 察 稽 核 部 、 基 金 会 计 部 、 注 册 登 记 部 、 信 息 技 术 部 、 中 央 交 易 部 、 规 划 发 展 部 、 研
究 发 展 部 、 权 益 投 资 一 部 、 权 益 投 资 二 部 、 固 定 收 益 部 、 数 量 投 资 部 、 量 化 投 资 部 、 另 类 投 资 部 、
数 据 策 略 投 资 部 、 国 际 业 务 部 、 产 品 营 销 管 理 部 、 机 构 理 财 部 、 北 京 分 公 司 、 广 州 分 公 司 、 上 海 分
公 司 、 互 联 网 金 融 部 、 北 京 办 事 处 。 此 外 ， 还 出 资 设 立 了 广 发 国 际 资 产 管 理 有 限 公 司 （ 香 港 子 公 司 ） 、广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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瑞 元 资 本 管 理 有 限 公 司 ， 参 股 了 证 通 股 份 有 限 公 司 。
截 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 ， 本 基 金 管 理 人 管 理 九 十 八 只 开 放 式 基 金 - - - 广 发 聚 富 开 放 式 证 券 投 资 基
金 、 广 发 稳 健 增 长 开 放 式 证 券 投 资 基 金 、 广 发 小 盘 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 、 广 发 货 币 市 场
基 金 、 广 发 聚 丰 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 策 略 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 大 盘 成 长 混 合 型 证
券 投 资 基 金 、 广 发 增 强 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 核 心 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 沪 深 3 0 0 指
数 证 券 投 资 基 金 、 广 发 聚 瑞 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 中 证 5 0 0 指 数 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 、 广 发 内
需 增 长 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 全 球 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 行 业 领 先 股 票 型 证
券 投 资 基 金 、 广 发 聚 祥 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 中 小 板 3 0 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资
基 金 、 广 发 中 小 板 3 0 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 、 广 发 标 普 全 球 农 业 指 数 证 券 投 资
基 金 、 广 发 聚 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 制 造 业 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 聚 财 信 用 债 证 券
投 资 基 金 、 广 发 深 证 1 0 0 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 、 广 发 消 费 品 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 理 财
年 年 红 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 纳 斯 达 克 1 0 0 指 数 证 券 投 资 基 金 ， 广 发 双 债 添 利 债 券 型 证 券 投 资
基 金 、 广 发 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 理 财 3 0 天 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 新 经 济 股 票 型 发 起
式 证 券 投 资 基 金 、 广 发 中 证 5 0 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 、 广 发 聚 源 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投
资 基 金 、 广 发 轮 动 配 置 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 聚 鑫 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 理 财 7 天 债 券 型
证 券 投 资 基 金 、 广 发 美 国 房 地 产 指 数 证 券 投 资 基 金 、 广 发 集 利 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、
广 发 趋 势 优 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 聚 优 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 天 天 红
发 起 式 货 币 市 场 基 金 、 广 发 亚 太 中 高 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 现 金 宝 场 内 实 时 申 赎 货 币 市 场
基 金 、 广 发 全 球 医 疗 保 健 指 数 证 券 投 资 基 金 、 广 发 成 长 优 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 钱
袋 子 货 币 市 场 基 金 、 广 发 天 天 利 货 币 市 场 基 金 、 广 发 集 鑫 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 竞 争 优 势 灵 活
配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 新 动 力 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 中 证 全 指 可 选 消 费 交 易 型 开 放 式
指 数 证 券 投 资 基 金 、 广 发 主 题 领 先 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 活 期 宝 货 币 基 金 、 广 发 逆 向
策 略 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 中 证 百 度 百 发 策 略 1 0 0 指 数 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 中 证 全
指 医 药 卫 生 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 、 广 发 中 证 全 指 信 息 技 术 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基
金 、 广 发 中 证 全 指 信 息 技 术 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 发 起 式 联 接 基 金 、 广 发 对 冲 套 利 定 期 开
放 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 、 广 发 中 证 养 老 产 业 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 、 广 发 中 证 全 指 金 融
地 产 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 、 广 发 中 证 环 保 产 业 指 数 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 聚 安 混 合 型 证
券 投 资 基 金 、 广 发 纳 斯 达 克 生 物 科 技 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 、 广 发 聚 宝 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、
广 发 聚 惠 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 中 证 全 指 可 选 消 费 交 易 型 开 放 式 证 券 投 资 基 金 发 起 式
联 接 基 金 、 广 发 中 证 全 指 医 药 卫 生 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 发 起 式 联 接 基 金 、 广 发 安 心 回 报广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 安 泰 回 报 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 聚 康 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 聚
泰 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 纳 斯 达 克 1 0 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 、 广 发 中 证 全 指 能 源 交
易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 、 广 发 中 证 全 指 原 材 料 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 、 广 发 中 证 全
指 主 要 消 费 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 、 广 发 中 证 全 指 能 源 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 发
起 式 联 接 基 金 、 广 发 中 证 全 指 金 融 地 产 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 发 起 式 联 接 基 金 、 广 发 中 证
医 疗 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 、 广 发 改 革 先 锋 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 中 证 全 指 原 材 料 交
易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 发 起 式 联 接 基 金 、 广 发 中 证 全 指 主 要 消 费 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资
基 金 发 起 式 联 接 基 金 、 广 发 沪 深 3 0 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 、 广 发 百 发 大 数 据 策 略 精 选 灵
活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 百 发 大 数 据 策 略 成 长 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 聚 盛 灵
活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 多 策 略 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 安 富 回 报 灵 活 配 置 混
合 型 证 券 投 资 基 金 和 广 发 安 宏 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 新 兴 产 业 精 选 灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 稳 安 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 鑫 享 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 广
发 鑫 裕 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 安 享 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 稳 鑫 保 本 混 合
型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 沪 港 深 新 机 遇 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 集 裕 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 稳
裕 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 安 泽 回 报 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ， 管 理 资 产 规 模 为 2 3 4 1 亿 元 。 同 时 ，
公 司 还 管 理 着 多 个 特 定 客 户 资 产 管 理 投 资 组 合 和 社 保 基 金 投 资 组 合 。
4 . 1 . 2 基 金 经 理 （ 或 基 金 经 理 小 组 ） 及 基 金 经 理 助 理 的 简 介
姓 名 职 务
任 本 基 金 的 基 金 经 理
（ 助 理 ） 期 限
证 券 从 业
年 限
说 明
任 职 日 期 离 任 日 期
代 宇
本 基 金 的 基 金
经 理 ； 广 发 聚
利 债 券 基 金 的
基 金 经 理 ； 广
发 聚 财 信 用 债
券 基 金 的 基 金
经 理 ； 广 发 聚
鑫 债 券 基 金 的
基 金 经 理 广 发
成 长 优 选 混 合
基 金 的 基 金 经
理 ； 广 发 聚 惠
混 合 基 金 的 基
金 经 理 ； 广 发
安 泰 回 报 混 合
基 金 的 基 金 经
2 0 1 3 - 0 8 - 2
1
- 1 1 年
女 ， 中 国 籍 ， 金 融 学 硕 士 ， 持 有 中
国 证 券 投 资 基 金 业 从 业 证 书 ， 2 0 0 5
年 7 月 至 2 0 1 1 年 6 月 先 后 任 广 发
基 金 管 理 有 限 公 司 固 定 收 益 部 研
究 员 及 交 易 员 、 国 际 业 务 部 研 究
员 、 机 构 投 资 部 专 户 投 资 经 理 ，
2 0 1 1 年 7 月 调 入 固 定 收 益 部 任 投
资 人 员 ， 2 0 1 1 年 8 月 5 日 起 任 广
发 聚 利 债 券 基 金 的 基 金 经 理 ， 2 0 1 2
年 3 月 1 3 日 起 任 广 发 聚 财 信 用 债
券 基 金 的 基 金 经 理 ， 2 0 1 3 年 6 月 5
日 至 2 0 1 5 年 7 月 2 3 日 任 广 发 聚 鑫
债 券 基 金 的 基 金 经 理 ， 2 0 1 3 年 8
月 2 1 日 起 任 广 发 集 利 一 年 定 期 开
放 债 券 基 金 的 基 金 经 理 ， 2 0 1 5 年 2
月 1 7 日 起 任 广 发 成 长 优 选 混 合 基广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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理 ； 广 发 安 心
回 报 混 合 基 金
的 基 金 经 理 ；
广 发 双 债 添 利
债 券 基 金 的 基
金 经 理 ； 固 定
收 益 部 副 总 经
理
金 的 基 金 经 理 ， 2 0 1 5 年 4 月 1 5 日
起 任 广 发 聚 惠 混 合 基 金 的 基 金 经
理 ， 2 0 1 5 年 5 月 1 4 日 起 任 广 发 安
泰 回 报 混 合 基 金 和 广 发 安 心 回 报
混 合 基 金 的 基 金 经 理 ， 2 0 1 5 年 5
月 2 7 日 起 任 广 发 双 债 添 利 债 券 基
金 的 基 金 经 理 ， 2 0 1 6 年 4 月 2 6 日
起 任 固 定 收 益 部 副 总 经 理 。
注 ： 1 . “ 任 职 日 期 ” 和 “ 离 职 日 期 ” 指 公 司 公 告 聘 任 或 解 聘 日 期 。
2 . 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 《 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 》 的 相 关 规 定 。
4 . 2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 配 套 法 规 、 《 广 发
集 利 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 和 其 他 有 关 法 律 法 规 的 规 定 ， 本 着 诚 实 信 用 、 勤
勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 在 严 格 控 制 风 险 的 基 础 上 ， 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 。
本 报 告 期 内 ， 基 金 运 作 合 法 合 规 ， 无 损 害 基 金 持 有 人 利 益 的 行 为 ， 基 金 的 投 资 管 理 符 合 有 关 法 规 及
基 金 合 同 的 规 定 。
4 . 3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明
4 . 3 . 1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况
公 司 通 过 建 立 科 学 、 制 衡 的 投 资 决 策 体 系 ， 加 强 交 易 分 配 环 节 的 内 部 控 制 ， 并 通 过 实 时 的 行 为
监 控 与 及 时 的 分 析 评 估 ， 保 证 公 平 交 易 原 则 的 实 现 。
在 投 资 决 策 的 内 部 控 制 方 面 ， 公 司 制 度 规 定 投 资 组 合 投 资 的 股 票 必 须 来 源 于 备 选 股 票 库 ， 重 点
投 资 的 股 票 必 须 来 源 于 核 心 股 票 库 。 公 司 建 立 了 严 格 的 投 资 授 权 制 度 ， 投 资 组 合 经 理 在 授 权 范 围 内
可 以 自 主 决 策 ， 超 过 投 资 权 限 的 操 作 需 要 经 过 严 格 的 审 批 程 序 。 在 交 易 过 程 中 ， 中 央 交 易 部 按 照 “ 时
间 优 先 、 价 格 优 先 、 比 例 分 配 、 综 合 平 衡 ” 的 原 则 ， 公 平 分 配 投 资 指 令 。 监 察 稽 核 部 风 险 控 制 岗 通 过
投 资 交 易 系 统 对 投 资 交 易 过 程 进 行 实 时 监 控 及 预 警 ， 实 现 投 资 风 险 的 事 中 风 险 控 制 ； 稽 核 岗 通 过 对
投 资 、 研 究 及 交 易 等 全 流 程 的 独 立 监 察 稽 核 ， 实 现 投 资 风 险 的 事 后 控 制 。
本 报 告 期 内 ， 上 述 公 平 交 易 制 度 总 体 执 行 情 况 良 好 ， 不 同 的 投 资 组 合 受 到 了 公 平 对 待 ， 未 发 生
任 何 不 公 平 的 交 易 事 项 。
4 . 3 . 2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明
本 公 司 原 则 上 禁 止 不 同 投 资 组 合 之 间 （ 完 全 按 照 有 关 指 数 的 构 成 比 例 进 行 证 券 投 资 的 投 资 组 合
除 外 ） 或 同 一 投 资 组 合 在 同 一 交 易 日 内 进 行 反 向 交 易 。 如 果 因 应 对 大 额 赎 回 等 特 殊 情 况 需 要 进 行 反广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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向 交 易 的 ， 则 需 经 公 司 领 导 严 格 审 批 并 留 痕 备 查 。
本 报 告 期 内 ， 本 投 资 组 合 与 本 公 司 管 理 的 其 他 投 资 组 合 未 发 生 过 同 日 反 向 交 易 的 情 况 。
4 . 4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明
4 . 4 . 1 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析
2 0 1 6 年 上 半 年 ， 债 券 市 场 从 此 前 的 趋 势 行 情 走 向 区 间 震 荡 。 1 月 份 ， 债 市 在 需 求 大 于 供 给 的
作 用 下 延 续 上 涨 ， 1 0 年 国 开 一 度 触 及 3 . 0 0 % ， 但 随 后 信 贷 高 增 和 央 行 货 币 不 再 大 幅 宽 松 的 影 响 下 ，
收 益 率 缓 慢 上 行 ， 此 时 信 用 利 差 仍 在 持 续 压 缩 ； 4 月 后 ， 受 营 改 增 、 信 用 违 约 事 件 频 发 影 响 ， 市 场
出 现 调 整 ， 特 别 是 基 金 遭 遇 赎 回 ， 造 成 利 率 债 和 信 用 债 齐 跌 ； 直 到 5 月 营 改 增 补 丁 出 台 ， 城 投 提 前
偿 还 取 消 、 铁 物 资 风 波 得 到 后 续 处 理 ， 债 市 恐 慌 情 绪 才 有 所 缓 解 ， 利 率 债 收 益 率 也 较 此 前 小 幅 下 行 。
6 月 初 ， 1 0 年 国 开 债 利 率 在 3 . 3 0 - 3 . 4 0 % 左 右 震 荡 ， 1 0 年 国 债 利 率 也 回 到 3 . 0 0 % 以 上 ； 中 下 旬 ， 市 场
虽 然 对 M P A 考 核 仍 存 警 惕 ， 但 受 到 美 联 储 加 息 节 奏 放 缓 、 英 国 脱 欧 事 件 影 响 ， 避 险 情 绪 大 幅 提 升 ，
债 券 市 场 情 绪 回 暖 ， 收 益 率 出 现 大 幅 下 行 。
期 间 ， 5 月 初 的 权 威 人 士 专 访 是 整 个 上 半 年 债 市 行 情 转 折 的 关 键 ： “ 权 威 人 士 专 访 ” 代 表 着 中
央 高 层 对 于 经 济 形 势 的 权 威 定 调 。 专 访 对 于 经 济 增 长 、 经 济 引 擎 、 结 构 性 改 革 、 经 济 风 险 点 、 政 策
预 期 管 理 等 重 要 问 题 都 表 明 了 态 度 。 概 括 来 看 ， 这 次 的 官 方 发 言 对 于 债 市 而 言 ， 极 大 得 缓 解 了 市 场
之 前 对 于 经 济 好 转 、 通 胀 高 位 的 担 忧 ， 结 合 4 月 进 出 口 双 双 回 落 ， 衰 退 式 顺 差 再 现 ， 债 券 市 场 情 绪
阶 段 性 回 暖 。 但 从 基 本 面 来 看 ， 权 威 人 士 对 L 型 经 济 形 势 的 肯 定 意 味 着 经 济 下 行 空 间 不 大 ， 从 而 短
期 内 债 券 收 益 率 进 一 步 下 探 空 间 有 限 ； 并 且 当 前 的 供 给 压 力 、 信 用 风 险 、 货 币 政 策 趋 于 中 性 等 利 空
因 素 尚 未 得 到 有 效 改 善 ， 债 市 中 短 期 或 延 续 震 荡 格 局 。 需 要 谨 慎 关 注 去 产 能 过 程 中 ， 信 用 风 险 的 超
预 期 蔓 延 ： 既 要 防 范 个 券 地 雷 和 信 用 利 差 走 扩 ， 也 要 警 惕 市 场 可 能 出 现 的 抛 压 对 利 率 品 种 的 牵 连 。
截 至 6 月 3 0 日 ， 中 债 综 合 净 价 指 数 下 跌 0 . 6 3 % 。 分 品 种 看 ， 中 债 国 债 总 净 价 指 数 下 跌 0 . 2 2 % ；
中 证 金 融 债 净 价 指 数 下 跌 0 . 8 5 % ； 中 证 企 业 债 净 价 指 数 下 跌 0 . 7 6 % 。
我 们 在 上 半 年 的 纯 债 操 作 是 缩 短 久 期 ， 精 心 挑 选 信 用 债 品 种 ， 逐 步 降 低 杠 杆 ， 提 升 资 质 。
4 . 4 . 2 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现
本 报 告 期 内 ， 广 发 集 利 定 期 开 放 债 基 A 类 净 值 增 长 率 为 1 . 9 2 % ， 广 发 集 利 定 期 开 放 债 基 C 类 净
值 增 长 率 为 1 . 7 5 % ， 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 1 . 0 1 % .广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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4 . 5 管 理 人 对 宏 观 经 济 、 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望
展 望 第 2 0 1 6 年 下 半 年 ， 我 们 认 为 债 券 市 场 可 能 陷 于 波 动 ， 杠 杆 的 收 益 变 薄 ， 久 期 也 很 难 带
来 超 额 收 益 。
2 0 1 6 年 第 2 季 度 ， 我 们 对 债 市 市 场 的 快 速 下 跌 和 缓 慢 上 涨 记 忆 犹 新 ， 更 值 得 引 起 注 意 的 是
不 同 债 券 品 种 在 整 个 上 半 年 的 涨 跌 一 致 性 都 不 如 前 两 年 那 么 明 显 ， 不 仅 是 利 率 债 和 信 用 债 有 时 候 会
稍 有 方 向 相 左 ， 金 债 和 国 债 的 同 向 性 也 在 减 。 ， 一 方 面 ， 这 说 明 债 市 参 与 者 多 元 化 程 度 在 加 深 ， 一 些
新 的 衍 生 品 工 具 也 在 潜 移 默 化 影 响 着 市 场 ， 另 一 方 面 ， 也 从 侧 面 反 映 出 债 市 的 在 目 前 的 点 位 上 分 歧
严 重 ， 比 较 纠 结 。 展 望 2 0 1 6 年 下 半 年 ， 银 行 理 财 产 品 的 收 益 率 下 降 如 此 缓 慢 ， 依 旧 成 为 横 亘 在 债 券
的 收 益 率 下 的 最 大 暗 礁 。 3 - 4 季 度 将 迎 来 低 评 级 和 过 剩 产 能 债 券 到 期 高 峰 ， 在 信 用 风 险 频 发 的 背 景
下 如 此 低 的 信 用 利 差 ， 也 使 得 信 用 债 的 投 资 处 于 食 之 无 味 的 无 奈 的 境 地 。 最 后 ， 出 人 意 料 的 脱 欧 事
件 ， 对 人 民 币 汇 率 也 将 产 生 深 远 的 影 响 ， 进 而 加 剧 了 资 本 市 场 的 不 确 定 性 。
综 上 ， 我 们 坚 持 之 前 的 判 断 ， 认 为 债 市 进 入 箱 体 波 动 的 局 面 ， 杠 杆 套 息 面 临 的 风 险 大 过 之 前 ，
久 期 能 带 来 超 额 收 益 也 变 得 不 稳 定 ， 操 作 中 应 注 意 把 握 波 段 和 节 奏 ， 否 则 收 益 极 易 受 到 市 场 波 动 的
侵 蚀 。 从 国 内 来 看 ， 通 胀 重 新 成 为 关 注 的 焦 点 ， 6 - 7 月 席 卷 全 国 的 高 强 度 降 雨 ， 对 C P I 必 将 产 生 影
响 ， 进 而 大 大 影 响 债 市 预 期 。 从 全 局 来 看 ， 随 着 脱 欧 的 确 定 ， 汇 率 的 波 动 注 定 会 成 为 资 本 市 场 的 焦
点 ， 极 大 左 右 了 市 场 走 势 ， 需 要 密 切 跟 踪 。
股 市 在 上 半 年 涨 跌 互 现 ， 下 半 年 有 可 能 有 更 多 的 结 构 性 机 会 。 可 转 债 市 场 正 在 慢 慢 丰 富 起 来 ，
我 们 认 为 可 以 根 据 不 同 产 品 的 风 险 收 益 属 性 差 别 配 置 。
下 半 年 我 们 计 划 保 持 杠 杆 ， 合 理 调 控 久 期 ， 梳 理 结 构 。 同 时 密 切 关 注 市 场 机 会 的 变 化 ， 择 机 调
整 策 略 ， 力 保 组 合 净 值 平 稳 增 长 。
4 . 6 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明
公 司 设 有 估 值 委 员 会 ， 按 照 相 关 法 律 法 规 和 证 监 会 的 相 关 规 定 ， 负 责 制 定 旗 下 基 金 投 资 品 种 的
估 值 原 则 和 估 值 程 序 ， 并 选 取 适 当 的 估 值 方 法 ， 经 公 司 管 理 层 批 准 后 方 可 实 施 。 估 值 委 员 会 的 成 员
包 括 ： 公 司 分 管 投 研 、 估 值 的 副 总 经 理 、 督 察 长 、 各 投 资 部 门 负 责 人 、 研 究 发 展 部 负 责 人 、 监 察 稽
核 部 负 责 人 和 基 金 会 计 部 负 责 人 。 估 值 委 员 会 定 期 对 估 值 政 策 和 程 序 进 行 评 价 ， 在 发 生 了 影 响 估 值
政 策 和 程 序 的 有 效 性 及 适 用 性 的 情 况 后 及 时 修 订 估 值 方 法 ， 以 保 证 其 持 续 适 用 。 基 金 日 常 估 值 由 基
金 会 计 部 具 体 执 行 ， 并 确 保 和 托 管 行 核 对 一 致 。 投 资 研 究 人 员 积 极 关 注 市 场 变 化 、 证 券 发 行 机 构 重
大 事 件 等 可 能 对 估 值 产 生 重 大 影 响 的 因 素 ， 向 估 值 委 员 会 提 出 估 值 建 议 ， 确 保 估 值 的 公 允 性 。 监 察广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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稽 核 部 负 责 定 期 对 基 金 估 值 程 序 和 方 法 进 行 核 查 ， 确 保 估 值 委 员 会 的 各 项 决 策 得 以 有 效 执 行 。 以 上
所 有 相 关 人 员 具 备 较 高 的 专 业 能 力 和 丰 富 的 行 业 从 业 经 验 。 为 保 证 基 金 估 值 的 客 观 独 立 ， 基 金 经 理
不 参 与 估 值 的 具 体 流 程 ， 但 若 存 在 对 相 关 投 资 品 种 估 值 有 失 公 允 的 情 况 ， 可 向 估 值 委 员 会 提 出 意 见
和 建 议 。 各 方 不 存 在 任 何 重 大 利 益 冲 突 ， 一 切 以 维 护 基 金 持 有 人 利 益 为 准 则 。
本 基 金 管 理 人 已 与 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 、 中 证 指 数 有 限 公 司 签 署 服 务 协 议 ， 由 其 按
合 同 约 定 提 供 相 关 债 券 品 种 的 估 值 数 据 。
4 . 7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明
根 据 本 基 金 合 同 中 “ 基 金 收 益 与 分 配 ” 之 “ 基 金 收 益 分 配 原 则 ” 的 相 关 规 定 ， 2 0 1 6 年 1 月 2 0 日 广 发
集 利 一 年 定 期 开 放 债 券 A 类 每 1 0 份 基 金 份 额 分 配 0 . 3 2 0 元 ， 广 发 集 利 一 年 定 期 开 放 债 券 C 类 每 1 0
份 基 金 份 额 分 配 0 . 3 1 0 元 ， 2 0 1 6 年 4 月 1 5 日 广 发 集 利 一 年 定 期 开 放 债 券 A 类 每 1 0 份 基 金 份 额 分 配
0 . 2 8 0 元 ， 广 发 集 利 一 年 定 期 开 放 债 券 C 类 每 1 0 份 基 金 份 额 分 配 0 . 2 7 0 元 。 截 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 ，
广 发 集 利 一 年 定 期 开 放 债 券 A 类 可 供 分 配 利 润 为 1 2 5 , 3 7 1 , 2 7 1 . 5 0 元 ， 广 发 集 利 一 年 定 期 开 放 债 券 C
类 可 供 分 配 利 润 为 2 6 , 3 7 1 , 4 9 7 . 2 8 元 。 本 基 金 已 于 2 0 1 6 年 7 月 1 8 日 实 施 了 2 0 1 6 年 度 第 2 季 度 的 利
润 分 配 ， 上 述 利 润 分 配 符 合 合 同 规 定 。
5 托 管 人 报 告
5 . 1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 托 管 人 在 对 广 发 集 利 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 托 管 过 程 中 ， 严
格 遵 守 《 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 他 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 有 关 规 定 ， 不 存 在 任 何 损 害 基 金 份 额 持 有
人 利 益 的 行 为 ， 完 全 尽 职 尽 责 地 履 行 了 基 金 托 管 人 应 尽 的 义 务 。
5 . 2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明
本 报 告 期 内 ， 广 发 集 利 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 管 理 人 — — 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司
在 广 发 集 利 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 投 资 运 作 、 基 金 资 产 净 值 计 算 、 基 金 份 额 申 购 赎 回
价 格 计 算 、 基 金 费 用 开 支 等 问 题 上 ， 不 存 在 任 何 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 ， 在 各 重 要 方 面 的
运 作 严 格 按 照 基 金 合 同 的 规 定 进 行 。 本 报 告 期 内 ， 广 发 集 利 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 对 基
金 份 额 持 有 人 进 行 了 2 次 利 润 分 配 ， 分 配 金 额 为 1 0 5 7 8 1 0 1 0 . 3 9 元 。广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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5 . 3 托 管 人 对 本 半 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 、 准 确 和 完 整 发 表 意 见
本 托 管 人 依 法 对 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 广 发 集 利 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基
金 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告 中 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 利 润 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资 组 合 报 告 等 内 容
进 行 了 核 查 ， 以 上 内 容 真 实 、 准 确 和 完 整 。
6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ）
6 . 1 资 产 负 债 表
会 计 主 体 ： 广 发 集 利 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金
报 告 截 止 日 ： 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
单 位 ： 人 民 币 元
资 产 附 注 号
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
资 产 ： - -
银 行 存 款 6 . 4 . 7 . 1 4 3 5 , 0 4 9 . 5 9 8 , 8 5 8 , 9 3 7 . 2 8
结 算 备 付 金 1 6 , 0 3 9 , 0 9 2 . 6 4 1 2 , 9 7 8 , 0 4 5 . 0 9
存 出 保 证 金 2 9 , 8 2 0 . 1 3 1 2 3 , 6 2 8 . 6 7
交 易 性 金 融 资 产 6.4.7. 2 3 , 2 9 7 , 6 9 8 , 8 2 5 . 6 0 3 , 9 7 0 , 9 7 0 , 5 8 4 . 1 2
其 中 ： 股 票 投 资 - -
基 金 投 资 - -
债 券 投 资 3 , 2 9 7 , 6 9 8 , 8 2 5 . 6 0 3 , 9 7 0 , 9 7 0 , 5 8 4 . 1 2
资 产 支 持 证 券 投 资 - -
贵 金 属 投 资 - -
衍 生 金 融 资 产 6.4.7. 3 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 6.4.7. 4 - -
应 收 证 券 清 算 款 - -
应 收 利 息 6.4.7. 5 6 9 , 1 9 9 , 6 7 2 . 5 1 7 9 , 5 6 5 , 0 2 8 . 9 3
应 收 股 利 - -
应 收 申 购 款 - -
递 延 所 得 税 资 产 - -
其 他 资 产 6.4.7. 6 - -
资 产 总 计 3 , 3 8 3 , 4 0 2 , 4 6 0 . 4 7 4 , 0 7 2 , 4 9 6 , 2 2 4 . 0 9
负 债 和 所 有 者 权 益 附 注 号
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
负 债 ： - -
短 期 借 款 - -
交 易 性 金 融 负 债 - -广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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衍 生 金 融 负 债 6.4.7. 3 - -
卖 出 回 购 金 融 资 产 款 1 , 3 7 2 , 2 5 1 , 4 3 1 . 0 0 1 , 9 9 2 , 3 1 2 , 7 5 8 . 3 5
应 付 证 券 清 算 款 - -
应 付 赎 回 款 - -
应 付 管 理 人 报 酬 1 , 1 4 4 , 1 2 2 . 0 1 1 , 2 1 8 , 4 4 7 . 0 3
应 付 托 管 费 3 2 6 , 8 9 2 . 0 1 3 4 8 , 1 2 7 . 7 1
应 付 销 售 服 务 费 1 1 8 , 0 5 9 . 4 7 1 2 5 , 7 7 3 . 2 1
应 付 交 易 费 用 6.4.7. 7 2 7 , 1 9 4 . 1 2 3 1 , 4 5 9 . 9 0
应 交 税 费 - -
应 付 利 息 6 7 4 , 0 0 6 . 2 7 1 , 9 3 4 , 2 4 3 . 3 1
应 付 利 润 - -
递 延 所 得 税 负 债 - -
其 他 负 债 6.4.7. 8 1 9 7 , 9 6 1 . 5 0 3 6 4 , 0 0 0 . 0 0
负 债 合 计 1 , 3 7 4 , 7 3 9 , 6 6 6 . 3 8 1 , 9 9 6 , 3 3 4 , 8 0 9 . 5 1
所 有 者 权 益 ： - -
实 收 基 金 6.4.7. 9 1 , 7 7 3 , 7 2 6 , 3 5 7 . 2 1 1 , 7 7 3 , 7 2 6 , 3 5 7 . 2 1
未 分 配 利 润
6.4.7. 1
0 2 3 4 , 9 3 6 , 4 3 6 . 8 8 3 0 2 , 4 3 5 , 0 5 7 . 3 7
所 有 者 权 益 合 计 2 , 0 0 8 , 6 6 2 , 7 9 4 . 0 9 2 , 0 7 6 , 1 6 1 , 4 1 4 . 5 8
负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 3 , 3 8 3 , 4 0 2 , 4 6 0 . 4 7 4 , 0 7 2 , 4 9 6 , 2 2 4 . 0 9
注 ： 报 告 截 止 日 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 , 广 发 集 利 一 年 定 期 开 放 债 券 A 基 金 份 额 净 值 人 民 币 1 . 1 3 3 元 ， 基
金 份 额 总 额 1 , 4 5 2 , 4 4 1 , 4 7 9 . 3 6 份 ； 广 发 集 利 一 年 定 期 开 放 债 券 C 基 金 份 额 净 值 人 民 币 1 . 1 2 9 元 ， 基
金 份 额 总 额 3 2 1 , 2 8 4 , 8 7 7 . 8 5 份 ； 总 份 额 总 额 1 , 7 7 3 , 7 2 6 , 3 5 7 . 2 1 份 。
6 . 2 利 润 表
会 计 主 体 ： 广 发 集 利 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金
本 报 告 期 ： 2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
单 位 ： 人 民 币 元
项 目 附 注 号
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至
2 0 1 5 年 6 月 3 0 日
一 、 收 入 6 9 , 8 0 4 , 0 8 0 . 9 6 5 7 , 6 3 7 , 0 0 9 . 8 4
1 . 利 息 收 入 9 6 , 7 1 3 , 7 7 5 . 8 1 2 8 , 6 4 4 , 4 3 7 . 6 0
其 中 ： 存 款 利 息 收 入 6. 4.7.1
1 1 6 5 , 7 8 5 . 8 2 9 0 , 0 2 9 . 5 0
债 券 利 息 收 入 9 6 , 5 4 7 , 9 8 9 . 9 9 2 8 , 5 4 5 , 4 8 9 . 3 4
资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 - 8 , 9 1 8 . 7 6
其 他 利 息 收 入 - -
2 . 投 资 收 益 （ 损 失 以 “ - ” 填 列 ） 7 , 5 2 9 , 9 0 4 . 5 6 3 5 , 0 6 4 , 7 6 8 . 4 0广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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其 中 ： 股 票 投 资 收 益 6. 4.7.1
2 - -
基 金 投 资 收 益 - -
债 券 投 资 收 益 6. 4.7.1
3 7 , 5 2 9 , 9 0 4 . 5 6 3 5 , 0 6 4 , 7 6 8 . 4 0
资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 - -
贵 金 属 投 资 收 益 - -
衍 生 工 具 收 益 6. 4.7.1
4 - -
股 利 收 益 6. 4.7.1
5 - -
3 . 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “ - ”
号 填 列 ）
6. 4.7.1
6 - 3 4 , 4 6 4 , 5 9 9 . 4 1 - 6 , 0 7 2 , 1 9 6 . 1 6
4 . 汇 兑 收 益 （ 损 失 以 “ － ” 号 填 列 ） - -
5 . 其 他 收 入 （ 损 失 以 “ - ” 号 填 列 ） 6. 4.7.1
7 2 5 , 0 0 0 . 0 0 -
减 ： 二 、 费 用 3 1 , 5 2 1 , 6 9 1 . 0 6 1 2 , 0 7 9 , 1 2 7 . 7 2
1 ． 管 理 人 报 酬 7 , 0 4 9 , 1 8 4 . 7 3 1 , 9 0 4 , 0 5 7 . 1 8
2 ． 托 管 费 2 , 0 1 4 , 0 5 2 . 7 6 5 4 4 , 0 1 6 . 3 4
3 ． 销 售 服 务 费 7 2 7 , 5 5 8 . 2 6 4 4 9 , 6 9 3 . 4 8
4 ． 交 易 费 用 6. 4.7.1
8 1 2 , 2 2 3 . 1 4 3 , 4 3 6 . 1 8
5 ． 利 息 支 出 2 1 , 5 0 0 , 5 3 0 . 1 9 8 , 9 7 5 , 1 8 0 . 7 6
其 中 ： 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 2 1 , 5 0 0 , 5 3 0 . 1 9 8 , 9 7 5 , 1 8 0 . 7 6
6 ． 其 他 费 用 6. 4.7.1
9 2 1 8 , 1 4 1 . 9 8 2 0 2 , 7 4 3 . 7 8
三 、 利 润 总 额 （ 亏 损 总 额 以 “ - ” 号
填 列 ） 3 8 , 2 8 2 , 3 8 9 . 9 0 4 5 , 5 5 7 , 8 8 2 . 1 2
减 ： 所 得 税 费 用 - -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “ - ” 号 填 列 ） 3 8 , 2 8 2 , 3 8 9 . 9 0 4 5 , 5 5 7 , 8 8 2 . 1 2
6 . 3 所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 变 动 表
会 计 主 体 ： 广 发 集 利 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金
本 报 告 期 ： 2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金 净 值 ） 1 , 7 7 3 , 7 2 6 , 3 5 7 . 2 1 3 0 2 , 4 3 5 , 0 5 7 . 3 7 2 , 0 7 6 , 1 6 1 , 4 1 4 . 5 8
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 - 3 8 , 2 8 2 , 3 8 9 . 9 0 3 8 , 2 8 2 , 3 8 9 . 9 0广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
第 1 9 页共 4 6 页
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润 ）
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净
值 减 少 以 “ - ” 号 填 列 ） - - -
其 中 ： 1 . 基 金 申 购 款 - - -
2 . 基 金 赎 回 款 - - -
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值 变 动 （ 净 值 减 少 以 “ - ”
号 填 列 ） - - 1 0 5 , 7 8 1 , 0 1 0 . 3 9 - 1 0 5 , 7 8 1 , 0 1 0 . 3 9
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金 净 值 ） 1 , 7 7 3 , 7 2 6 , 3 5 7 . 2 1 2 3 4 , 9 3 6 , 4 3 6 . 8 8 2 , 0 0 8 , 6 6 2 , 7 9 4 . 0 9
项 目
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 6 月 3 0 日
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金 净 值 ） 4 7 6 , 6 6 1 , 0 6 7 . 3 3 5 8 , 6 7 0 , 7 0 0 . 5 8 5 3 5 , 3 3 1 , 7 6 7 . 9 1
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润 ） - 4 5 , 5 5 7 , 8 8 2 . 1 2 4 5 , 5 5 7 , 8 8 2 . 1 2
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净
值 减 少 以 “ - ” 号 填 列 ） - - -
其 中 ： 1 . 基 金 申 购 款 - - -
2 . 基 金 赎 回 款 - - -
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值 变 动 （ 净 值 减 少 以 “ - ”
号 填 列 ） - - 2 5 , 6 2 4 , 0 0 0 . 4 8 - 2 5 , 6 2 4 , 0 0 0 . 4 8
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金 净 值 ） 4 7 6 , 6 6 1 , 0 6 7 . 3 3 7 8 , 6 0 4 , 5 8 2 . 2 2 5 5 5 , 2 6 5 , 6 4 9 . 5 5
报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 。
本 报 告 6 . 1 至 6 . 4 ， 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 ：
基 金 管 理 人 负 责 人 ： 孙 树 明 ， 主 管 会 计 工 作 负 责 人 ： 窦 刚 ， 会 计 机 构 负 责 人 ： 张 晓 章
6 . 4 报 表 附 注
6 . 4 . 1 基 金 基 本 情 况
广 发 集 利 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 ( “ 本 基 金 ” ) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( “ 中 国 证 监广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
第 2 0 页共 4 6 页
会 ” ) 证 监 许 可 [ 2 0 1 3 ] 8 3 9 号 《 关 于 核 准 广 发 集 利 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 募 集 的 批 复 》 核
准 ， 由 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 依 照 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办
法 》 等 有 关 规 定 和 《 广 发 集 利 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 ( “ 基 金 合 同 ” ) 发 起 ， 于
2 0 1 3 年 8 月 2 1 日 募 集 成 立 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 为 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 基 金 托 管 人 为 中 国 工
商 银 行 股 份 有 限 公 司 。
本 基 金 募 集 期 为 2 0 1 3 年 7 月 2 9 日 至 2 0 1 3 年 8 月 1 6 日 ， 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 基 金 ， 以 定 期
开 放 方 式 运 作 ， 存 续 期 限 不 定 ， 根 据 认 购 费 用 收 取 方 式 不 同 将 基 金 份 额 分 为 不 同 类 别 。 本 基 金 募 集
资 金 总 额 为 人 民 币 1 , 3 1 9 , 7 2 7 , 2 7 6 . 4 3 元 ， 有 效 认 购 户 数 为 7 , 1 1 8 户 。 其 中 广 发 集 利 一 年 定 期 开 放 债
券 A 类 基 金 ( “ A 类 基 金 ” ) 扣 除 认 购 费 用 后 的 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 9 8 5 , 9 3 1 , 7 9 0 . 8 8 元 ， 认 购 资 金 在
募 集 期 间 的 利 息 为 人 民 币 1 8 6 , 9 9 8 . 9 2 元 ； 广 发 集 利 一 年 定 期 开 放 债 券 C 类 基 金 ( “ C 类 基 金 ” ) 的 募 集
资 金 净 额 3 3 3 , 5 6 5 , 4 9 8 . 0 3 元 ， 认 购 资 金 在 募 集 期 间 的 利 息 为 人 民 币 4 2 , 9 8 8 . 6 0 元 。 认 购 资 金 在 募 集
期 间 产 生 的 利 息 按 照 基 金 合 同 的 有 关 约 定 计 入 基 金 份 额 持 有 人 的 基 金 账 户 。 本 基 金 募 集 资 金 经 德 勤
华 永 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 验 资 。
根 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 和 基 金 合 同 等 有 关 规
定 ， 本 基 金 的 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 固 定 收 益 类 金 融 工 具 ， 包 括 国 债 、 央 行 票 据 、 金 融 债 、
地 方 政 府 债 、 企 业 债 、 公 司 债 、 可 转 债 （ 含 可 分 离 交 易 可 转 债 ） 、 短 期 融 资 券 、 中 期 票 据 、 资 产 支 持
证 券 、 次 级 债 券 、 集 合 债 券 、 中 小 企 业 私 募 债 券 、 债 券 回 购 、 银 行 存 款 （ 包 括 协 议 存 款 、 定 期 存 款
及 其 他 银 行 存 款 ） 、 货 币 市 场 工 具 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 ， 但 须 符 合
中 国 证 监 会 相 关 规 定 。 本 基 金 业 绩 比 较 基 准 为 银 行 一 年 期 定 期 存 款 税 后 利 率 + 0 . 5 % 。
本 基 金 的 财 务 报 表 于 2 0 1 6 年 8 月 2 2 日 已 经 本 基 金 的 基 金 管 理 人 及 基 金 托 管 人 批 准 报 出 。
6 . 4 . 2 会 计 报 表 的 编 制 基 础
本 基 金 的 财 务 报 表 按 照 财 政 部 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 及 相 关 规 定 ( 以 下 简 称 “ 企 业 会 计 准 则 ” ) 及 中
国 证 监 会 发 布 的 关 于 基 金 行 业 实 务 操 作 的 有 关 规 定 编 制 ， 同 时 在 具 体 会 计 核 算 和 信 息 披 露 方 面 也 参
考 了 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 发 布 的 若 干 基 金 行 业 实 务 操 作 。
6 . 4 . 3 遵 循 企 业 会 计 准 则 及 其 他 有 关 规 定 的 声 明
本 基 金 财 务 报 表 的 编 制 符 合 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 监 会 发 布 的 关 于 基 金 行 业 实 务 操 作 的 有 关 规
定 的 要 求 ， 真 实 、 完 整 地 反 映 了 本 基 金 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 的 财 务 状 况 以 及 2 0 1 6 年 上 半 年 度 的 经 营 成
果 和 基 金 净 值 变 动 情 况 。
6 . 4 . 4 本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 、 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 相 一 致 的 说 明
本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 、 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 相 一 致 。广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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6 . 4 . 5 会 计 政 策 和 会 计 估 计 变 更 以 及 差 错 更 正 的 说 明
6 . 4 . 5 . 1 会 计 政 策 变 更 的 说 明
本 基 金 在 本 报 告 期 间 无 需 说 明 的 重 大 会 计 政 策 变 更 。
6 . 4 . 5 . 2 会 计 估 计 变 更 的 说 明
本 基 金 在 本 报 告 期 间 无 需 说 明 的 重 大 会 计 估 计 变 更 。
6 . 4 . 5 . 3 差 错 更 正 的 说 明
本 基 金 在 本 报 告 期 间 无 需 说 明 的 重 大 会 计 差 错 更 正 。
6 . 4 . 6 税 项
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 0 2 ] 1 2 8 号 文 《 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通
知 》 、 财 税 [ 2 0 0 4 ] 7 8 号 文 《 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 0 5 ] 1 0 3 号 文 《 关 于 股 权 分
置 试 点 改 革 有 关 税 收 政 策 问 题 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 0 8 ] 1 号 《 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 关 于 企 业 所 得 税 若
干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 2 0 0 8 年 9 月 1 8 日 《 上 海 、 深 圳 证 券 交 易 所 关 于 做 好 证 券 交 易 印 花 税 征 收 方 式
调 整 工 作 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 2 ] 8 5 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题
的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 5 ] 1 0 1 号 《 关 于 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财
税 [ 2 0 1 6 ] 3 6 号 《 关 于 全 面 推 开 营 业 税 改 征 增 值 税 试 点 的 通 知 》 及 其 他 相 关 税 务 法 规 和 实 务 操 作 ， 主
要 税 项 列 示 如 下 ：
1 . 以 发 行 基 金 方 式 募 集 资 金 ， 不 属 于 营 业 税 征 收 范 围 ， 不 缴 纳 营 业 税 。
2 . 证 券 投 资 基 金 ( 封 闭 式 证 券 投 资 基 金 ， 开 放 式 证 券 投 资 基 金 ) 管 理 人 运 用 基 金 买 卖 股 票 、 债 券
免 征 营 业 税 和 增 值 税 。
3 . 对 证 券 投 资 基 金 从 证 券 市 场 中 取 得 的 收 入 ， 包 括 买 卖 股 票 、 债 券 的 差 价 收 入 ， 股 权 的 股 息 、
红 利 收 入 ， 债 券 的 利 息 收 入 及 其 他 收 入 ， 暂 不 缴 纳 企 业 所 得 税 。
4 . 对 基 金 取 得 的 股 票 股 息 、 红 利 收 入 ， 由 上 市 公 司 在 向 基 金 支 付 上 述 收 入 时 代 扣 代 缴 个 人 所 得
税 ， 个 人 从 公 开 发 行 和 转 让 市 场 取 得 的 上 市 公 司 股 票 ， 持 股 期 限 在 1 个 月 以 内 ( 含 1 个 月 ) 的 ， 其 股
息 红 利 所 得 全 额 计 入 应 纳 税 所 得 额 ； 持 股 期 限 在 1 个 月 以 上 至 1 年 ( 含 1 年 ) 的 ， 暂 减 按 5 0 % 计 入 应
纳 税 所 得 额 ； 持 股 期 限 超 过 1 年 的 ， 其 中 股 权 登 记 日 在 2 0 1 5 年 9 月 8 日 之 前 的 ， 暂 减 按 2 5 % 计 入 应
纳 税 所 得 额 ， 股 权 登 记 日 在 2 0 1 5 年 9 月 8 日 之 后 的 ， 股 息 红 利 所 得 暂 免 征 收 个 人 所 得 税 。 上 述 所 得
统 一 适 用 2 0 % 的 税 率 计 征 个 人 所 得 税 。
5 . 对 基 金 取 得 的 债 券 利 息 收 入 ， 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 上 述 收 入 时 代 扣 代 缴 2 0 % 的 个
人 所 得 税 ， 暂 不 缴 纳 企 业 所 得 税 。广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
第 2 2 页共 4 6 页
6 . 对 于 基 金 从 事 A 股 买 卖 ， 出 让 方 按 0 . 1 0 % 的 税 率 缴 纳 证 券 ( 股 票 ) 交 易 印 花 税 ， 对 受 让 方 不 再
缴 纳 印 花 税 。
7 . 基 金 作 为 流 通 股 股 东 在 股 权 分 置 改 革 过 程 中 收 到 由 非 流 通 股 股 东 支 付 的 股 份 、 现 金 等 对 价 ，
暂 免 予 缴 纳 印 花 税 、 企 业 所 得 税 和 个 人 所 得 税 。
6 . 4 . 7 重 要 财 务 报 表 项 目 的 说 明
6 . 4 . 7 . 1 银 行 存 款
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
活 期 存 款 4 3 5 , 0 4 9 . 5 9
定 期 存 款 -
其 他 存 款 -
合 计 4 3 5 , 0 4 9 . 5 9
6 . 4 . 7 . 2 交 易 性 金 融 资 产
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
成 本 公 允 价 值 公 允 价 值 变 动
股 票 - - -
贵 金 属 投 资 - 金 交 所 黄
金 合 约
- - -
债 券
交 易 所 市 场 1 , 8 0 1 , 4 3 0 , 8 9 0 . 3 0 1 , 8 4 0 , 3 0 4 , 8 2 5 . 6 0 3 8 , 8 7 3 , 9 3 5 . 3 0
银 行 间 市 场 1 , 4 5 3 , 8 2 9 , 7 3 6 . 6 6 1 , 4 5 7 , 3 9 4 , 0 0 0 . 0 0 3 , 5 6 4 , 2 6 3 . 3 4
合 计 3 , 2 5 5 , 2 6 0 , 6 2 6 . 9 6 3 , 2 9 7 , 6 9 8 , 8 2 5 . 6 0 4 2 , 4 3 8 , 1 9 8 . 6 4
资 产 支 持 证 券 - - -
基 金 - - -
其 他 - - -
合 计 3 , 2 5 5 , 2 6 0 , 6 2 6 . 9 6 3 , 2 9 7 , 6 9 8 , 8 2 5 . 6 0 4 2 , 4 3 8 , 1 9 8 . 6 4
6 . 4 . 7 . 3 衍 生 金 融 资 产 / 负 债
本 基 金 本 报 告 期 末 无 衍 生 金 融 工 具 。
6 . 4 . 7 . 4 买 入 返 售 金 融 资 产
本 基 金 本 报 告 期 末 无 买 入 返 售 金 融 资 产 。
6 . 4 . 7 . 5 应 收 利 息
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
第 2 3 页共 4 6 页
应 收 活 期 存 款 利 息 1 4 8 . 2 5
应 收 定 期 存 款 利 息 -
应 收 其 他 存 款 利 息 1 2 . 0 6
应 收 结 算 备 付 金 利 息 6 , 4 9 5 . 8 4
应 收 债 券 利 息 6 9 , 1 9 3 , 0 1 6 . 3 6
应 收 买 入 返 售 证 券 利 息 -
应 收 申 购 款 利 息 -
应 收 黄 金 合 约 拆 借 孳 息 -
其 他 -
合 计 6 9 , 1 9 9 , 6 7 2 . 5 1
6 . 4 . 7 . 6 其 他 资 产
本 基 金 本 报 告 期 末 无 其 他 资 产 。
6 . 4 . 7 . 7 应 付 交 易 费 用
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
交 易 所 市 场 应 付 交 易 费 用 -
银 行 间 市 场 应 付 交 易 费 用 2 7 , 1 9 4 . 1 2
合 计 2 7 , 1 9 4 . 1 2
6 . 4 . 7 . 8 其 他 负 债
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
应 付 券 商 交 易 单 元 保 证 金 -
应 付 赎 回 费 -
预 提 费 用 1 9 7 , 9 6 1 . 5 0
合 计 1 9 7 , 9 6 1 . 5 0
6 . 4 . 7 . 9 实 收 基 金
广 发 集 利 一 年 定 期 开 放 债 券 A
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
基 金 份 额 账 面 金 额
上 年 度 末 1 , 4 5 2 , 4 4 1 , 4 7 9 . 3 6 1 , 4 5 2 , 4 4 1 , 4 7 9 . 3 6
本 期 申 购 - -
本 期 赎 回 （ 以 “ - ” 号 填 列 ） - -广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
第 2 4 页共 4 6 页
本 期 末 1 , 4 5 2 , 4 4 1 , 4 7 9 . 3 6 1 , 4 5 2 , 4 4 1 , 4 7 9 . 3 6
广 发 集 利 一 年 定 期 开 放 债 券 C
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
基 金 份 额 账 面 金 额
上 年 度 末 3 2 1 , 2 8 4 , 8 7 7 . 8 5 3 2 1 , 2 8 4 , 8 7 7 . 8 5
本 期 申 购 - -
本 期 赎 回 （ 以 “ - ” 号 填 列 ） - -
本 期 末 3 2 1 , 2 8 4 , 8 7 7 . 8 5 3 2 1 , 2 8 4 , 8 7 7 . 8 5
6 . 4 . 7 . 1 0 未 分 配 利 润
广 发 集 利 一 年 定 期 开 放 债 券 A
单 位 ： 人 民 币 元
项 目 已 实 现 部 分 未 实 现 部 分 未 分 配 利 润 合 计
上 年 度 末 1 5 2 , 3 1 3 , 8 1 8 . 7 2 9 6 , 4 1 7 , 0 7 6 . 2 3 2 4 8 , 7 3 0 , 8 9 4 . 9 5
本 期 利 润 6 0 , 2 0 3 , 9 4 1 . 4 9 - 2 8 , 2 3 8 , 6 0 0 . 7 0 3 1 , 9 6 5 , 3 4 0 . 7 9
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变 动 数 - - -
其 中 ： 基 金 申 购 款 - - -
基 金 赎 回 款 - - -
本 期 已 分 配 利 润 - 8 7 , 1 4 6 , 4 8 8 . 7 1 - - 8 7 , 1 4 6 , 4 8 8 . 7 1
本 期 末 1 2 5 , 3 7 1 , 2 7 1 . 5 0 6 8 , 1 7 8 , 4 7 5 . 5 3 1 9 3 , 5 4 9 , 7 4 7 . 0 3
广 发 集 利 一 年 定 期 开 放 债 券 C
单 位 ： 人 民 币 元
项 目 已 实 现 部 分 未 实 现 部 分 未 分 配 利 润 合 计
上 年 度 末 3 2 , 4 6 2 , 9 7 1 . 1 4 2 1 , 2 4 1 , 1 9 1 . 2 8 5 3 , 7 0 4 , 1 6 2 . 4 2
本 期 利 润 1 2 , 5 4 3 , 0 4 7 . 8 2 - 6 , 2 2 5 , 9 9 8 . 7 1 6 , 3 1 7 , 0 4 9 . 1 1
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变 动 数
- - -
其 中 ： 基 金 申 购 款 - - -
基 金 赎 回 款 - - -
本 期 已 分 配 利 润 - 1 8 , 6 3 4 , 5 2 1 . 6 8 - - 1 8 , 6 3 4 , 5 2 1 . 6 8
本 期 末 2 6 , 3 7 1 , 4 9 7 . 2 8 1 5 , 0 1 5 , 1 9 2 . 5 7 4 1 , 3 8 6 , 6 8 9 . 8 5
6 . 4 . 7 . 1 1 存 款 利 息 收 入
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
第 2 5 页共 4 6 页
活 期 存 款 利 息 收 入 2 8 , 1 9 2 . 5 3
定 期 存 款 利 息 收 入 -
其 他 存 款 利 息 收 入 7 0 3 . 4 9
结 算 备 付 金 利 息 收 入 1 3 6 , 8 8 9 . 8 0
其 他 -
合 计 1 6 5 , 7 8 5 . 8 2
6 . 4 . 7 . 1 2 股 票 投 资 收 益
本 基 金 本 报 告 期 内 无 股 票 投 资 收 益 。
6 . 4 . 7 . 1 3 债 券 投 资 收 益
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
卖 出 债 券 （ 、 债 转 股 及 债 券 到 期 兑 付 ）
成 交 总 额
1 , 4 4 5 , 0 0 6 , 4 2 6 . 6 3
减 ： 卖 出 债 券 （ 、 债 转 股 及 债 券 到 期 兑
付 ） 成 本 总 额
1 , 4 0 8 , 8 7 2 , 2 8 4 . 9 0
减 ： 应 收 利 息 总 额 2 8 , 6 0 4 , 2 3 7 . 1 7
买 卖 债 券 差 价 收 入 7 , 5 2 9 , 9 0 4 . 5 6
6 . 4 . 7 . 1 4 衍 生 工 具 收 益
本 基 金 本 报 告 期 内 无 衍 生 工 具 收 益 。
6 . 4 . 7 . 1 5 股 利 收 益
本 基 金 本 报 告 期 内 无 股 利 收 益 。
6 . 4 . 7 . 1 6 公 允 价 值 变 动 收 益
单 位 ： 人 民 币 元
项 目 名 称
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
1 . 交 易 性 金 融 资 产 - 3 4 , 4 6 4 , 5 9 9 . 4 1
— — 股 票 投 资 -
— — 债 券 投 资 - 3 4 , 4 6 4 , 5 9 9 . 4 1
— — 资 产 支 持 证 券 投 资 -
— — 基 金 投 资 -
— — 贵 金 属 投 资 -
— — 其 他 -
2 . 衍 生 工 具 -
— — 权 证 投 资 -
3 . 其 他 -
合 计 - 3 4 , 4 6 4 , 5 9 9 . 4 1
6 . 4 . 7 . 1 7 其 他 收 入广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
第 2 6 页共 4 6 页
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
基 金 赎 回 费 收 入 -
手 续 费 返 还 -
基 金 转 换 费 收 入 -
印 花 税 返 还 -
其 他 2 5 , 0 0 0 . 0 0
合 计 2 5 , 0 0 0 . 0 0
6 . 4 . 7 . 1 8 交 易 费 用
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
交 易 所 市 场 交 易 费 用 1 3 5 . 6 4
银 行 间 市 场 交 易 费 用 1 2 , 0 8 7 . 5 0
合 计 1 2 , 2 2 3 . 1 4
6 . 4 . 7 . 1 9 其 他 费 用
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
审 计 费 用 3 9 , 7 8 1 . 5 6
信 息 披 露 费 1 4 9 , 1 7 9 . 9 4
银 行 汇 划 费 1 0 , 3 8 0 . 4 8
账 户 维 护 费 1 8 , 0 0 0 . 0 0
其 他 8 0 0 . 0 0
合 计 2 1 8 , 1 4 1 . 9 8
6 . 4 . 8 或 有 事 项 、 资 产 负 债 表 日 后 事 项 的 说 明
6 . 4 . 8 . 1 或 有 事 项
截 至 资 产 负 债 表 日 ， 本 基 金 无 需 要 披 露 的 或 有 事 项 。
6 . 4 . 8 . 2 资 产 负 债 表 日 后 事 项
本 基 金 的 基 金 管 理 人 于 2 0 1 6 年 7 月 1 3 日 宣 告 分 红 ， 向 截 至 2 0 1 6 年 7 月 1 8 日 止 在 本 基 金 注 册
登 记 人 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 登 记 在 册 的 全 体 持 有 人 ， 广 发 集 利 A 类 每 1 0 份 分 配 0 . 2 6 0 元 ， 广 发 集
利 C 类 每 1 0 份 分 配 0 . 2 5 0 元 。
除 上 述 情 况 外 ， 截 至 本 财 务 报 表 批 准 报 出 日 ， 本 基 金 无 其 他 需 要 披 露 的 资 产 负 债 表 日 后 事 项 。
6 . 4 . 9 关 联 方 关 系
6 . 4 . 9 . 1 本 报 告 期 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 发 生 变 化 的 情 况
本 基 金 本 报 告 期 内 不 存 在 控 制 关 系 或 者 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 关 系 发 生 变 化 的 情 况 。
6 . 4 . 9 . 2 本 报 告 期 与 基 金 发 生 关 联 交 易 的 各 关 联 方广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
第 2 7 页共 4 6 页
关 联 方 名 称 与 本 基 金 的 关 系
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 发 起 人 、 基 金 管 理 人 、 注 册 登 记 与
过 户 机 构 、 直 销 机 构
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 基 金 托 管 人 、 代 销 机 构
广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 基 金 管 理 人 母 公 司 、 代 销 机 构
6 . 4 . 1 0 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 的 关 联 方 交 易
6 . 4 . 1 0 . 1 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 交 易
6 . 4 . 1 0 . 1 . 1 股 票 交 易
本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 内 无 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 股 票 交 易 。
6 . 4 . 1 0 . 1 . 2 权 证 交 易
本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 内 无 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 权 证 交 易 。
6 . 4 . 1 0 . 1 . 3 债 券 交 易
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
关 联 方 名 称
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 6 月 3 0 日
成 交 金 额
占 当 期 债
券 成 交 总
额 的 比 例
成 交 金 额
占 当 期 债
券 成 交 总
额 的 比 例
广 发 证 券 股 份 有 限 公
司
1 3 2 , 3 6 3 , 4 7 9 . 5 2 1 0 0 . 0 0 % 2 4 4 , 8 1 4 , 9 6 0 . 3 1 1 0 0 . 0 0 %
6 . 4 . 1 0 . 1 . 4 债 券 回 购 交 易
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
关 联 方 名 称
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 6 月 3 0 日
成 交 金 额
占 当 期 债
券 回 购 成
交 总 额 的
比 例
成 交 金 额
占 当 期 债
券 回 购 成
交 总 额 的
比 例
广 发 证 券 股 份 有 限 公
司
1 9 , 4 9 4 , 2 8 7 , 0 0 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0 % 8 , 7 4 2 , 5 0 5 , 0 0 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0 %
6 . 4 . 1 0 . 1 . 5 应 支 付 关 联 方 的 佣 金
本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 内 无 应 支 付 关 联 方 的 佣 金 ， 本 报 告 期 末 及 上 年 度 可 比 期 间 末 无
应 付 关 联 方 佣 金 余 额 。
6 . 4 . 1 0 . 2 关 联 方 报 酬广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
第 2 8 页共 4 6 页
6 . 4 . 1 0 . 2 . 1 基 金 管 理 费
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月
3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 6 月
3 0 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 管 理 费 7 , 0 4 9 , 1 8 4 . 7 3 1 , 9 0 4 , 0 5 7 . 1 8
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护 费 1 , 6 3 2 , 6 9 4 . 4 2 7 2 0 , 4 4 9 . 1 0
注 ： 本 基 金 的 管 理 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0 . 7 0 % 年 费 率 计 提 。 管 理 费 的 计 算 方 法 如 下 ：
H ＝ E × 0 . 7 0 % ÷ 当 年 天 数
H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 管 理 费
E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值
基 金 管 理 费 每 日 计 算 ， 逐 日 累 计 至 每 月 月 末 ， 按 月 支 付 ， 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 基 金 管 理
费 划 款 指 令 ， 基 金 托 管 人 复 核 后 于 次 月 前 3 个 工 作 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 付 给 基 金 管 理 人 。 若
遇 法 定 节 假 日 、 公 休 假 等 ， 支 付 日 期 顺 延 。
6 . 4 . 1 0 . 2 . 2 基 金 托 管 费
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月
3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 6 月
3 0 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 托 管 费 2 , 0 1 4 , 0 5 2 . 7 6 5 4 4 , 0 1 6 . 3 4
注 ： 本 基 金 的 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0 . 2 0 % 的 年 费 率 计 提 。 托 管 费 的 计 算 方 法 如 下 ：
H ＝ E × 0 . 2 0 % ÷ 当 年 天 数
H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 托 管 费
E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值
基 金 托 管 费 每 日 计 算 ， 逐 日 累 计 至 每 月 月 末 ， 按 月 支 付 ， 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 基 金 托 管
费 划 款 指 令 ， 基 金 托 管 人 复 核 后 于 次 月 前 3 个 工 作 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 取 。 若 遇 法 定 节 假 日 、
公 休 日 等 ， 支 付 日 期 顺 延 。
6 . 4 . 1 0 . 2 . 3 销 售 服 务 费
单 位 ： 人 民 币 元
获 得 销 售 服 务 费 的 各 关
联 方 名 称
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 销 售 服 务 费
广 发 集 利 一 年 定 期
开 放 债 券 A
广 发 集 利 一 年 定 期 开 放
债 券 C
合 计
广 发 基 金 管 理 有 限 公
司
- 8 4 , 3 0 5 . 7 1 8 4 , 3 0 5 . 7 1
中 国 工 商 银 行 股 份 有
限 公 司
- 3 7 5 , 7 8 7 . 2 3 3 7 5 , 7 8 7 . 2 3
广 发 证 券 股 份 有 限 公
司
- 4 8 , 6 1 8 . 3 3 4 8 , 6 1 8 . 3 3
合 计 - 5 0 8 , 7 1 1 . 2 7 5 0 8 , 7 1 1 . 2 7广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
第 2 9 页共 4 6 页
获 得 销 售 服 务 费 的 各 关
联 方 名 称
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 6 月 3 0 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 销 售 服 务 费
广 发 集 利 一 年 定 期
开 放 债 券 A
广 发 集 利 一 年 定 期 开 放
债 券 C
合 计
广 发 基 金 管 理 有 限 公
司
- 3 , 8 6 1 . 5 4 3 , 8 6 1 . 5 4
中 国 工 商 银 行 股 份 有
限 公 司
- 4 4 3 , 1 8 6 . 5 2 4 4 3 , 1 8 6 . 5 2
广 发 证 券 股 份 有 限 公
司
- 2 6 6 . 3 5 2 6 6 . 3 5
合 计 - 4 4 7 , 3 1 4 . 4 1 4 4 7 , 3 1 4 . 4 1
注 ： 本 基 金 A 类 基 金 份 额 不 收 取 销 售 服 务 费 ， C 类 基 金 份 额 的 销 售 服 务 费 年 费 率 为 0 . 4 0 % 。
C 类 份 额 基 金 销 售 服 务 费 按 前 一 日 C 类 份 额 基 金 资 产 净 值 的 0 . 4 0 % 年 费 率 计 提 。 计 算 方 法 如 下 ：
H ＝ E × 0 . 4 0 % ÷ 当 年 天 数
H 为 C 类 基 金 份 额 每 日 应 计 提 的 销 售 服 务 费
E 为 C 类 基 金 份 额 前 一 日 基 金 资 产 净 值
销 售 服 务 费 每 日 计 算 ， 逐 日 累 计 至 每 月 月 末 ， 按 月 支 付 ， 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 销 售 服 务
费 划 款 指 令 ， 基 金 托 管 人 复 核 后 于 次 月 前 3 个 工 作 日 内 从 基 金 财 产 一 次 性 支 付 给 基 金 管 理 人 ， 经 基
金 管 理 人 代 付 给 各 个 基 金 销 售 机 构 。 若 遇 法 定 节 假 日 、 公 休 假 等 ， 支 付 日 期 顺 延 。
6 . 4 . 1 0 . 3 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易
本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 内 无 通 过 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 。
6 . 4 . 1 0 . 4 各 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况
6 . 4 . 1 0 . 4 . 1 报 告 期 内 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 的 情 况
本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 内 基 金 管 理 人 无 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 的 情 况 。
6 . 4 . 1 0 . 4 . 2 报 告 期 末 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况
广 发 集 利 一 年 定 期 开 放 债 券 A
本 报 告 期 末 及 上 年 度 末 无 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 。
广 发 集 利 一 年 定 期 开 放 债 券 C
本 报 告 期 末 及 上 年 度 末 无 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 。
6 . 4 . 1 0 . 5 由 关 联 方 保 管 的 银 行 存 款 余 额 及 当 期 产 生 的 利 息 收 入
单 位 ： 人 民 币 元
关 联 方 名 称
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 6 月 3 0 日
期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公
司
4 3 5 , 0 4 9 . 5 9 2 8 , 1 9 2 . 5 3
2 8 , 4 6 2 , 8 6 9 .
3 9
3 3 , 2 8 2 . 3 8
注 ： 本 基 金 的 部 分 银 行 存 款 由 基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 保 管 ， 按 银 行 同 业 利 率 或 约 定广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
第 3 0 页共 4 6 页
利 率 计 息 。
6 . 4 . 1 0 . 6 本 基 金 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 证 券 的 情 况
本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 内 无 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 的 证 券 。
6 . 4 . 1 1 利 润 分 配 情 况
广 发 集 利 一 年 定 期 开 放 债 券 A
单 位 ： 人 民 币 元
序 号
权 益 登 记
日
除 息 日
每 1 0 份
基 金 份 额
分 红 数
现 金 形 式
发 放 总 额
再 投 资 形
式 发 放 总
额
利 润 分 配 合
计
备 注
场
内
场
外
1
2 0 1 6 - 0 1 - 2
0
-
2 0 1 6
- 0 1 -
2 0
0 . 3 2 0
4 6 , 4 7 8 , 1 2 6
. 7 3
-
4 6 , 4 7 8 , 1 2 6
. 7 3
-
2
2 0 1 6 - 0 4 - 1
5
-
2 0 1 6
- 0 4 -
1 5
0 . 2 8 0
4 0 , 6 6 8 , 3 6 1
. 9 8
-
4 0 , 6 6 8 , 3 6 1
. 9 8
-
合 计 0 . 6 0 0
8 7 , 1 4 6 , 4 8 8
. 7 1
-
8 7 , 1 4 6 , 4 8 8
. 7 1
-
广 发 集 利 一 年 定 期 开 放 债 券 C
单 位 ： 人 民 币 元
序 号
权 益 登 记
日
除 息 日
每 1 0 份
基 金 份 额
分 红 数
现 金 形 式
发 放 总 额
再 投 资 形
式 发 放 总
额
利 润 分 配 合
计
备 注
场
内
场
外
1
2 0 1 6 - 0 1 - 2
0
-
2 0 1 6
- 0 1 -
2 0
0 . 3 1 0
9 , 9 5 9 , 8 3 1 .
9 3
-
9 , 9 5 9 , 8 3 1 .
9 3
-
2
2 0 1 6 - 0 4 - 1
5
-
2 0 1 6
- 0 4 -
1 5
0 . 2 7 0
8 , 6 7 4 , 6 8 9 .
7 5
-
8 , 6 7 4 , 6 8 9 .
7 5
-广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
第 3 1 页共 4 6 页
合 计 0 . 5 8 0
1 8 , 6 3 4 , 5 2 1
. 6 8
-
1 8 , 6 3 4 , 5 2 1
. 6 8
-
6 . 4 . 1 2 期 末 （ 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 ） 本 基 金 持 有 的 流 通 受 限 证 券
6 . 4 . 1 2 . 1 因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 于 期 末 持 有 的 流 通 受 限 证 券
截 至 本 报 告 期 末 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 止 ， 本 基 金 无 因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 持 有 的 流 通 受 限 证 券 。
6 . 4 . 1 2 . 2 期 末 持 有 的 暂 时 停 牌 等 流 通 受 限 股 票
截 至 本 报 告 期 末 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 止 ， 本 基 金 未 持 有 暂 时 停 牌 等 流 通 受 限 股 票 。
6 . 4 . 1 2 . 3 期 末 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵 押 的 债 券
6 . 4 . 1 2 . 3 . 1 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购
截 至 本 报 告 期 末 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 止 ， 本 基 金 从 事 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出 回 购
证 券 款 余 额 2 4 5 , 9 9 9 , 4 3 1 . 0 0 元 。
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
债 券 代 码 债 券 名 称 回 购 到 期 日
期 末 估 值
单 价
数 量 （ 张 ） 期 末 估 值 总 额
1 1 8 0 1 0 1 1 1 宁 交 通 债 2 0 1 6 - 0 7 - 0 4 1 1 0 . 0 8 3 0 0 , 0 0 0 . 0 0 3 3 , 0 2 4 , 0 0 0 . 0 0
1 2 8 2 5 3 1
1 2 乌 城 投
M T N 1
2 0 1 6 - 0 7 - 0 4 1 0 4 . 9 7 1 4 2 , 0 0 0 . 0 0 1 4 , 9 0 5 , 7 4 0 . 0 0
1 3 8 0 0 1 0
1 3 太 仓 城 投
债
2 0 1 6 - 0 7 - 0 4 8 5 . 3 3 2 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 7 , 0 6 6 , 0 0 0 . 0 0
1 3 8 0 0 3 4 1 3 泰 山 债 2 0 1 6 - 0 7 - 0 4 8 5 . 6 1
1 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0
0
8 5 , 6 1 0 , 0 0 0 . 0 0
1 3 8 0 3 0 1 1 3 株 城 发 债 2 0 1 6 - 0 7 - 0 4 1 0 8 . 4 0 2 0 0 , 0 0 0 . 0 0 2 1 , 6 8 0 , 0 0 0 . 0 0
1 4 8 0 1 0 9
1 4 长 沙 土 开
债
2 0 1 6 - 0 7 - 0 4 1 0 9 . 5 1 8 0 0 , 0 0 0 . 0 0 8 7 , 6 0 8 , 0 0 0 . 0 0
合 计 2 , 6 4 2 , 0 0 0 . 0
0
2 5 9 , 8 9 3 , 7 4 0 . 0 0
6 . 4 . 1 2 . 3 . 2 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购
截 至 本 报 告 期 末 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 止 ， 本 基 金 从 事 证 券 交 易 所 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出 回 购
证 券 款 余 额 人 民 币 1 , 1 2 6 , 2 5 2 , 0 0 0 . 0 0 元 ， 于 2 0 1 6 年 7 月 1 日 至 2 0 1 6 年 7 月 2 6 日 期 间 先 后 到 期 。
该 类 交 易 要 求 本 基 金 在 回 购 期 内 持 有 的 证 券 交 易 所 交 易 的 债 券 和 / 或 在 新 质 押 式 回 购 下 转 入 质 押 库
的 债 券 ， 按 证 券 交 易 所 规 定 的 比 例 折 算 为 标 准 券 后 ， 不 低 于 债 券 回 购 交 易 的 余 额 。
6 . 4 . 1 3 金 融 工 具 风 险 及 管 理
本 基 金 在 日 常 经 营 活 动 中 涉 及 的 风 险 主 要 是 信 用 风 险 、 流 动 性 风 险 及 市 场 风 险 。 本 基 金 管 理 人
制 定 了 政 策 和 程 序 来 识 别 及 分 析 这 些 风 险 ， 并 设 定 适 当 的 风 险 限 额 及 内 部 控 制 流 程 ， 通 过 可 靠 的 管
理 及 信 息 系 统 持 续 监 控 上 述 各 类 风 险 。广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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6 . 4 . 1 3 . 1 风 险 管 理 政 策 和 组 织 架 构
本 基 金 管 理 人 奉 行 全 面 风 险 管 理 的 理 念 ， 在 董 事 会 下 设 立 合 规 及 风 险 管 理 委 员 会 ， 负 责 制 定 风
险 管 理 的 宏 观 政 策 ， 审 议 通 过 风 险 控 制 的 总 体 措 施 等 ； 在 管 理 层 层 面 设 立 风 险 控 制 委 员 会 ， 讨 论 和
制 定 公 司 日 常 经 营 过 程 中 风 险 防 范 和 控 制 措 施 ； 在 业 务 操 作 层 面 风 险 管 理 职 责 主 要 由 监 察 稽 核 部 负
责 ， 协 调 并 与 各 部 门 合 作 完 成 运 作 风 险 管 理 以 及 进 行 投 资 风 险 分 析 与 绩 效 评 估 。 监 察 稽 核 部 对 公 司
总 裁 负 责 。
本 基 金 管 理 人 建 立 了 以 合 规 及 风 险 管 理 委 员 会 为 核 心 的 、 由 总 裁 和 风 险 控 制 委 员 会 、 督 察 长 、
监 察 稽 核 部 和 相 关 业 务 部 门 构 成 的 风 险 管 理 架 构 体 系 。
6 . 4 . 1 3 . 2 信 用 风 险
信 用 风 险 指 由 于 在 交 易 过 程 中 因 交 易 对 手 未 履 行 合 约 责 任 ， 或 所 投 资 证 券 之 发 行 人 出 现 违 约 、
无 法 支 付 到 期 本 息 ， 或 由 于 债 券 发 行 人 信 用 等 级 降 低 导 致 债 券 价 格 下 降 ， 将 对 基 金 资 产 造 成 的 损 失 。
为 了 防 范 信 用 风 险 ， 本 基 金 主 要 投 资 于 信 用 等 级 较 高 的 证 券 ， 且 通 过 分 散 化 投 资 以 分 散 信 用 风 险 。
但 是 ， 随 着 短 期 资 金 市 场 的 发 展 ， 本 基 金 的 投 资 范 围 扩 大 以 后 ， 可 能 会 在 一 定 程 度 上 增 加 信 用 风 险 。
本 基 金 在 交 易 所 进 行 的 证 券 交 易 交 收 和 款 项 清 算 对 手 为 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 ， 违 约
风 险 较 小 ； 银 行 间 同 业 市 场 主 要 通 过 对 交 易 对 手 进 行 风 险 评 估 防 范 相 应 的 信 用 风 险 。 本 基 金 管 理 人
认 为 与 应 收 证 券 清 算 款 相 关 的 信 用 风 险 不 重 大 。
6 . 4 . 1 3 . 2 . 1 按 短 期 信 用 评 级 列 示 的 债 券 投 资
本 基 金 本 报 告 期 末 及 上 年 度 末 无 按 短 期 信 用 评 级 列 示 的 债 券 投 资 。
6 . 4 . 1 3 . 2 . 2 按 长 期 信 用 评 级 列 示 的 债 券 投 资
单 位 ： 人 民 币 元
长 期 信 用 评 级
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
A A A 1 , 3 6 0 , 5 2 2 , 9 4 0 . 2 0 1 , 7 3 5 , 7 8 8 , 1 2 6 . 4 2
A A A 以 下 1 , 9 3 7 , 1 7 5 , 8 8 5 . 4 0 2 , 0 1 7 , 8 9 5 , 4 5 7 . 7 0
未 评 级 - 2 1 7 , 2 8 7 , 0 0 0 . 0 0
合 计 3 , 2 9 7 , 6 9 8 , 8 2 5 . 6 0 3 , 9 7 0 , 9 7 0 , 5 8 4 . 1 2
注 ： 1 、 债 券 评 级 取 自 第 三 方 评 级 机 构 的 债 项 评 级 。
2 、 以 上 未 评 级 债 券 为 剩 余 期 限 在 一 年 以 上 的 国 债 、 政 策 性 金 融 债 和 央 行 票 据 。
6 . 4 . 1 3 . 3 流 动 性 风 险
开 放 式 基 金 的 流 动 性 是 指 基 金 管 理 人 为 满 足 投 资 者 赎 回 要 求 ， 在 一 定 时 间 内 将 一 定 数 量 的 基 金
资 产 按 正 常 市 场 价 格 变 现 的 能 力 。 流 动 性 风 险 指 因 市 场 交 易 量 不 足 ， 导 致 不 能 以 适 当 价 格 及 时 进 行
证 券 交 易 的 风 险 ， 或 基 金 无 法 应 付 基 金 赎 回 支 付 的 要 求 所 引 起 的 违 约 风 险 。 本 基 金 坚 持 组 合 持 有 、
分 散 投 资 的 原 则 ， 在 一 定 程 度 上 减 轻 了 投 资 变 现 压 力 。 本 基 金 所 持 大 部 分 交 易 性 金 融 资 产 在 证 券 交
易 所 上 市 ， 其 余 亦 可 在 银 行 间 同 业 市 场 交 易 ， 除 附 注 6 . 4 . 1 2 披 露 的 流 通 受 限 不 能 自 由 转 让 的 基 金 资
产 外 ， 本 基 金 未 持 有 其 他 有 重 大 流 动 性 风 险 的 投 资 品 种 。 本 基 金 所 持 有 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 的 合 约
约 定 到 期 日 均 为 一 年 以 内 且 计 息 ， 账 面 余 额 接 近 其 未 折 现 的 合 约 到 期 现 金 流 量 。 其 他 金 融 负 债 的 合
约 约 定 到 期 日 均 为 一 年 以 内 且 不 计 息 ， 可 赎 回 基 金 份 额 净 值 （ 所 有 者 权 益 ） 的 合 约 无 固 定 期 限 且 不
计 息 ， 因 此 账 面 余 额 即 为 未 折 现 的 合 约 到 期 现 金 流 量 。 本 基 金 管 理 人 在 对 市 场 特 征 和 发 展 形 势 等 方
面 进 行 分 析 和 判 断 的 基 础 上 ， 由 投 资 决 策 委 员 会 根 据 市 场 运 行 情 况 和 基 金 运 行 情 况 制 订 本 基 金 的 风
险 控 制 目 标 和 方 法 ， 由 基 金 绩 效 评 估 与 风 险 管 理 组 具 体 计 算 与 监 控 各 类 风 险 控 制 指 标 ， 从 而 对 流 动
性 风 险 进 行 监 控 。广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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6 . 4 . 1 3 . 4 市 场 风 险
本 基 金 的 市 场 风 险 是 指 由 于 证 券 市 场 价 格 受 到 经 济 因 素 、 政 治 因 素 、 投 资 心 理 等 各 种 因 素 的 影
响 ， 导 致 基 金 收 益 水 平 变 化 而 产 生 的 风 险 ， 反 映 了 基 金 资 产 中 金 融 工 具 或 证 券 价 值 对 市 场 参 数 变 化
的 敏 感 性 。 一 般 来 讲 ， 市 场 风 险 是 开 放 式 基 金 面 临 的 最 大 风 险 ， 也 往 往 是 众 多 风 险 中 最 基 本 和 最 常
见 的 ， 也 是 最 难 防 范 的 风 险 ， 其 他 如 流 动 性 风 险 最 终 是 因 为 市 场 风 险 在 起 作 用 。 市 场 风 险 包 括 利 率
风 险 、 外 汇 风 险 和 其 他 价 格 风 险 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 1 利 率 风 险
利 率 风 险 是 指 利 率 敏 感 性 金 融 工 具 的 公 允 价 值 及 将 来 现 金 流 受 市 场 利 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。
本 基 金 持 有 的 利 率 敏 感 性 资 产 主 要 是 债 券 投 资 。 本 基 金 管 理 人 通 过 久 期 、 凸 性 、 风 险 价 值 模 型 ( V A R )
等 方 法 来 评 估 投 资 组 合 中 债 券 的 利 率 风 险 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 1 . 1 利 率 风 险 敞 口
单 位 ： 人 民 币 元
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
1 年 以 内 1 - 5 年 5 年 以 上 不 计 息 合 计
资 产
银 行 存 款 4 3 5 , 0 4 9 . 5 9 - - - 4 3 5 , 0 4 9 . 5 9
结 算 备 付 金 1 6 , 0 3 9 , 0 9 2 . 6 4 - - -
1 6 , 0 3 9 , 0 9 2 . 6
4
存 出 保 证 金 2 9 , 8 2 0 . 1 3 - - - 2 9 , 8 2 0 . 1 3
交 易 性 金 融 资 产 2 9 , 3 1 4 , 3 3 1 . 6 0 2 , 3 9 5 , 2 7 5 , 1 2 8 . 0 0 8 7 3 , 1 0 9 , 3 6 6 . 0 0 -
3 , 2 9 7 , 6 9 8 , 8 2
5 . 6 0
应 收 利 息 - - - 6 9 , 1 9 9 , 6 7 2 . 5 1
6 9 , 1 9 9 , 6 7 2 . 5
1
其 他 资 产 - - - - -
资 产 总 计 4 5 , 8 1 8 , 2 9 3 . 9 6 2 , 3 9 5 , 2 7 5 , 1 2 8 . 0 0 8 7 3 , 1 0 9 , 3 6 6 . 0 0 6 9 , 1 9 9 , 6 7 2 . 5 1 3 , 3 8 3 , 4 0 2 , 4 6
0 . 4 7
负 债
卖 出 回 购 金 融 资
产 款
1 , 3 7 2 , 2 5 1 , 4 3 1 . 0 0 - - -
1 , 3 7 2 , 2 5 1 , 4 3
1 . 0 0
应 付 管 理 人 报 酬 - - - 1 , 1 4 4 , 1 2 2 . 0 1 1 , 1 4 4 , 1 2 2 . 0 1
应 付 利 息 - - - 6 7 4 , 0 0 6 . 2 7 6 7 4 , 0 0 6 . 2 7
应 付 托 管 费 - - - 3 2 6 , 8 9 2 . 0 1 3 2 6 , 8 9 2 . 0 1
应 付 交 易 费 用 - - - 2 7 , 1 9 4 . 1 2 2 7 , 1 9 4 . 1 2
应 付 销 售 服 务 费 - - - 1 1 8 , 0 5 9 . 4 7 1 1 8 , 0 5 9 . 4 7
其 他 负 债 - - - 1 9 7 , 9 6 1 . 5 0 1 9 7 , 9 6 1 . 5 0
负 债 总 计 1 , 3 7 2 , 2 5 1 , 4 3 1 . 0 0 - - 2 , 4 8 8 , 2 3 5 . 3 8 1 , 3 7 4 , 7 3 9 ,
6 6 6 . 3 8
利 率 敏 感 度 缺 口 - 1 , 3 2 6 , 4 3 3 , 1 3 7 . 0 2 , 3 9 5 , 2 7 5 , 1 2 8 . 0 0 8 7 3 , 1 0 9 , 3 6 6 . 0 0 6 6 , 7 1 1 , 4 3 7 . 1 3 2 , 0 0 8 , 6 6 2 , 7 9广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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4 4 . 0 9
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1
日
1 年 以 内 1 - 5 年 5 年 以 上 不 计 息 合 计
资 产
银 行 存 款 8 , 8 5 8 , 9 3 7 . 2 8 - - - 8 , 8 5 8 , 9 3 7 . 2 8
结 算 备 付 金 1 2 , 9 7 8 , 0 4 5 . 0 9 - - -
1 2 , 9 7 8 , 0 4 5 . 0
9
存 出 保 证 金 1 2 3 , 6 2 8 . 6 7 - - - 1 2 3 , 6 2 8 . 6 7
交 易 性 金 融 资 产 3 3 , 8 0 3 , 6 2 5 . 9 0 2 , 3 7 9 , 7 0 4 , 7 5 5 . 1 0
1 , 5 5 7 , 4 6 2 , 2 0 3 .
1 2
-
3 , 9 7 0 , 9 7 0 , 5 8
4 . 1 2
应 收 利 息 - - - 7 9 , 5 6 5 , 0 2 8 . 9 3
7 9 , 5 6 5 , 0 2 8 . 9
3
资 产 总 计 5 5 , 7 6 4 , 2 3 6 . 9 4 2 , 3 7 9 , 7 0 4 , 7 5 5 . 1 0 1 , 5 5 7 , 4 6 2 , 2 0 3 .
1 2
7 9 , 5 6 5 , 0 2 8 . 9 3 4 , 0 7 2 , 4 9 6 , 2 2
4 . 0 9
负 债
卖 出 回 购 金 融 资
产 款
1 , 9 9 2 , 3 1 2 , 7 5 8 . 3 5 - - -
1 , 9 9 2 , 3 1 2 , 7 5
8 . 3 5
应 付 管 理 人 报 酬 - - - 1 , 2 1 8 , 4 4 7 . 0 3 1 , 2 1 8 , 4 4 7 . 0 3
应 付 利 息 - - - 1 , 9 3 4 , 2 4 3 . 3 1 1 , 9 3 4 , 2 4 3 . 3 1
应 付 托 管 费 - - - 3 4 8 , 1 2 7 . 7 1 3 4 8 , 1 2 7 . 7 1
应 付 交 易 费 用 - - - 3 1 , 4 5 9 . 9 0 3 1 , 4 5 9 . 9 0
应 付 销 售 服 务 费 - - - 1 2 5 , 7 7 3 . 2 1 1 2 5 , 7 7 3 . 2 1
其 他 负 债 - - - 3 6 4 , 0 0 0 . 0 0 3 6 4 , 0 0 0 . 0 0
负 债 总 计 1 , 9 9 2 , 3 1 2 , 7 5 8 . 3 5 - - 4 , 0 2 2 , 0 5 1 . 1 6 1 , 9 9 6 , 3 3 4 , 8 0
9 . 5 1
利 率 敏 感 度 缺 口 - 1 , 9 3 6 , 5 4 8 , 5 2 1 . 4
1
2 , 3 7 9 , 7 0 4 , 7 5 5 . 1 0
1 , 5 5 7 , 4 6 2 , 2 0 3 .
1 2
7 5 , 5 4 2 , 9 7 7 . 7 7
2 , 0 7 6 , 1 6 1 , 4 1
4 . 5 8
注 ： 上 表 按 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 重 新 定 价 日 或 到 期 日 孰 早 者 进 行 分 类 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 1 . 2 利 率 风 险 的 敏 感 性 分 析
分 析
相 关 风 险 变 量 的 变 动
对 资 产 负 债 表 日 基 金 资 产 净 值 的
影 响 金 额 （ 单 位 ： 人 民 币 元 ）
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
市 场 利 率 上 升 2 5 个 基 点 - 2 4 , 0 6 2 , 1 0 2 . 0 7 - 3 3 , 4 2 6 , 1 6 6 . 9 2
市 场 利 率 下 降 2 5 个 基 点 2 4 , 0 6 2 , 1 0 2 . 0 7 3 3 , 8 7 3 , 4 4 7 . 0 6广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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6 . 4 . 1 3 . 4 . 2 外 汇 风 险
本 基 金 的 所 有 资 产 及 负 债 以 人 民 币 计 价 ， 因 此 无 外 汇 风 险 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 3 其 他 价 格 风 险
其 他 价 格 风 险 是 指 交 易 性 金 融 资 产 的 公 允 价 值 受 市 场 利 率 和 外 汇 汇 率 以 外 的 市 场 价 格 因 素 变 动
发 生 波 动 的 风 险 。 本 基 金 的 金 融 资 产 以 公 允 价 值 计 量 ， 所 有 市 场 价 格 因 素 引 起 的 金 融 资 产 公 允 价 值
变 动 均 直 接 反 映 在 当 期 损 益 中 。 本 基 金 管 理 人 通 过 采 用 B a r r a 风 险 管 理 系 统 ， 通 过 标 准 差 、 跟 踪 误
差 、 b e t a 值 、 风 险 价 值 模 型 ( V A R ) 等 指 标 监 控 投 资 组 合 面 临 的 市 场 价 格 波 动 风 险 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 3 . 1 其 他 价 格 风 险 敞 口
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
公 允 价 值
占 基 金
资 产 净
值 比 例
（ % ）
公 允 价 值
占 基 金
资 产 净
值 比 例
（ % ）
交 易 性 金 融 资 产 － 股 票 投 资 - - - -
交 易 性 金 融 资 产 － 基 金 投 资 - - - -
交 易 性 金 融 资 产 － 债 券 投 资
3 , 2 9 7 , 6 9 8 , 8 2 5 . 6
0
1 6 4 . 1 7 3 , 9 7 0 , 9 7 0 , 5 8 4 . 1
2
1 9 1 . 2 7
交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金 属 投 资 - - - -
衍 生 金 融 资 产 － 权 证 投 资 - - - -
其 他 - - - -
合 计
3 , 2 9 7 , 6 9 8 , 8 2 5 . 6
0
1 6 4 . 1 7 3 , 9 7 0 , 9 7 0 , 5 8 4 . 1
2
1 9 1 . 2 7
6 . 4 . 1 3 . 4 . 3 . 2 其 他 价 格 风 险 的 敏 感 性 分 析
其 他 价 格 风 险 是 指 以 交 易 性 金 融 资 产 的 公 允 价 值 受 市 场 利 率 和 外 汇 汇 率 以 外 的 市 场 价 格 因 素 变 动 发
生 波 动 的 风 险 。 本 基 金 主 要 投 资 于 固 定 收 益 类 金 融 工 具 ， 因 此 无 重 大 市 场 价 格 风 险 。
6 . 4 . 1 4 有 助 于 理 解 和 分 析 会 计 报 表 需 要 说 明 的 其 他 事 项
1 . 公 允 价 值
( 1 ) 不 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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不 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 和 负 债 主 要 包 括 应 收 款 项 和 其 他 金 融 负 债 ， 其 账 面 价 值 接 近 于 公
允 价 值 。
( 2 ) 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具
( I ) 金 融 工 具 公 允 价 值 计 量 的 方 法
本 基 金 对 以 公 允 价 值 进 行 后 续 计 量 的 金 融 资 产 与 金 融 负 债 根 据 对 计 量 整 体 具 有 重 大 意 义 的 最 低
层 级 的 输 入 值 确 定 公 允 价 值 计 量 层 级 。 公 允 价 值 计 量 层 级 参 见 本 基 金 最 近 一 期 年 报 。
( i i ) 各 层 级 金 融 工 具 公 允 价 值
于 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 ， 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 无 属 于 第 一 层 级 的 余 额 ， 属
于 第 二 层 级 的 余 额 为 3 , 2 9 7 , 6 9 8 , 8 2 5 . 6 0 元 ， 无 属 于 第 三 层 级 的 余 额 ( 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日 ： 无 属 于 第
一 层 级 的 余 额 ， 第 二 层 级 3 , 9 2 0 , 9 7 4 , 6 1 7 . 0 0 元 ， 第 三 层 级 4 9 , 9 9 5 , 9 6 7 . 1 2 元 ) 。
( i i i ) 公 允 价 值 所 属 层 级 间 的 重 大 变 动
对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 证 券 ， 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 、 交 易 不 活 跃 、 或 属 于 非 公 开 发 行 等 情 况 ，
本 基 金 分 别 于 停 牌 日 至 交 易 恢 复 活 跃 日 期 间 、 交 易 不 活 跃 期 间 及 限 售 期 间 将 相 关 证 券 的 公 允 价 值 列
入 第 二 层 级 或 第 三 层 级 ， 上 述 事 项 解 除 时 将 相 关 证 券 的 公 允 价 值 列 入 第 一 层 级 。
( i v ) 第 三 层 级 公 允 价 值 余 额 和 本 期 变 动 金 额
无 。
2 . 除 公 允 价 值 外 ， 截 至 资 产 负 债 表 日 本 基 金 无 需 要 说 明 的 其 他 重 要 事 项 。
7 投 资 组 合 报 告
7 . 1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 项 目 金 额
占 基 金 总 资 产 的 比
例 （ % ）
1 权 益 投 资 - -
其 中 ： 股 票 - -
2 固 定 收 益 投 资 3 , 2 9 7 , 6 9 8 , 8 2 5 . 6 0 9 7 . 4 7
其 中 ： 债 券 3 , 2 9 7 , 6 9 8 , 8 2 5 . 6 0 9 7 . 4 7
资 产 支 持 证 券 - -
3 贵 金 属 投 资
- -
4 金 融 衍 生 品 投 资 - -
5 买 入 返 售 金 融 资 产 - -广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融
资 产
- -
6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 1 6 , 4 7 4 , 1 4 2 . 2 3 0 . 4 9
7 其 他 各 项 资 产 6 9 , 2 2 9 , 4 9 2 . 6 4 2 . 0 5
8 合 计 3 , 3 8 3 , 4 0 2 , 4 6 0 . 4 7 1 0 0 . 0 0
7 . 2 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合
7 . 2 . 1 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 境 内 股 票 投 资 组 合
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 票 。
7 . 2 . 2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 沪 港 通 投 资 股 票 投 资 组 合
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 通 过 沪 港 通 投 资 的 股 票 。
7 . 3 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 股 票 投 资 明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 票 。
7 . 4 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动
7 . 4 . 1 累 计 买 入 金 额 超 出 期 初 基 金 资 产 净 值 2 % 或 前 2 0 名 的 股 票 明 细
本 基 金 本 报 告 期 内 未 持 有 股 票 。
7 . 4 . 2 累 计 卖 出 金 额 超 出 期 初 基 金 资 产 净 值 2 % 或 前 2 0 名 的 股 票 明 细
本 基 金 本 报 告 期 内 未 持 有 股 票 。
7 . 4 . 3 买 入 股 票 的 成 本 总 额 及 卖 出 股 票 的 收 入 总 额
本 基 金 本 报 告 期 内 未 持 有 股 票 。
7 . 5 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 债 券 品 种 公 允 价 值
占 基 金 资 产 净 值 比
例 ( ％ )
1 国 家 债 券 - -
2 央 行 票 据 - -广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
第 3 8 页共 4 6 页
3 金 融 债 券 - -
其 中 ： 政 策 性 金 融 债 - -
4 企 业 债 券 3 , 0 1 3 , 8 1 6 , 8 2 5 . 6 0 1 5 0 . 0 4
5 企 业 短 期 融 资 券 - -
6 中 期 票 据 2 8 3 , 8 8 2 , 0 0 0 . 0 0 1 4 . 1 3
7 可 转 债 （ 可 交 换 债 ） - -
8 同 业 存 单 - -
9 其 他 - -
1 0 合 计 3 , 2 9 7 , 6 9 8 , 8 2 5 . 6 0 1 6 4 . 1 7
7 . 6 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 ( 张 ) 公 允 价 值
占 基 金 资 产 净
值 比 例 ( ％ )
1 1 2 2 7 7 0 1 1 国 网 0 1 1 , 5 0 0 , 0 0 0
1 6 3 , 5 0 0 , 0 0 0 . 0
0
8 . 1 4
2 1 4 8 0 2 7 9
1 4 银 城 投
债
1 , 0 0 0 , 0 0 0
1 0 8 , 4 5 0 , 0 0 0 . 0
0
5 . 4 0
3 1 2 2 4 6 5 1 5 广 越 0 1 1 , 0 0 0 , 0 0 0
1 0 1 , 9 2 0 , 0 0 0 . 0
0
5 . 0 7
4 1 4 8 0 2 3 2 1 4 临 淄 债 8 0 0 , 0 0 0 8 8 , 1 2 8 , 0 0 0 . 0 0 4 . 3 9
5 1 2 7 1 7 3 1 5 津 铁 投 8 0 0 , 0 0 0 8 7 , 6 8 8 , 0 0 0 . 0 0 4 . 3 7
7 . 7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 。
7 . 8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 。
7 . 9 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 。广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
第 3 9 页共 4 6 页
7 . 1 0 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明
（ 1 ） 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 指 期 货 。
（ 2 ） 本 基 金 本 报 告 期 内 未 进 行 股 指 期 货 交 易 。
7 . 1 1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明
（ 1 ） 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 。
（ 2 ） 本 基 金 本 报 告 期 内 未 进 行 国 债 期 货 交 易 。
7 . 1 2 投 资 组 合 报 告 附 注
7 . 1 2 . 1 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 在 本 报 告 期 内 没 有 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查 ， 或 在 报 告
编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 、 处 罚 的 情 形 。
7 . 1 2 . 2 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 未 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 。
7 . 1 2 . 3 期 末 其 他 各 项 资 产 构 成
单 位 ： 人 民 币 元
序 号 名 称 金 额
1 存 出 保 证 金 2 9 , 8 2 0 . 1 3
2 应 收 证 券 清 算 款 -
3 应 收 股 利 -
4 应 收 利 息 6 9 , 1 9 9 , 6 7 2 . 5 1
5 应 收 申 购 款 -
6 其 他 应 收 款 -
7 待 摊 费 用 -
8 其 他 -
9 合 计 6 9 , 2 2 9 , 4 9 2 . 6 4
7 . 1 2 . 4 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 。
7 . 1 2 . 5 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明
本 基 金 本 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 不 存 在 流 通 受 限 情 况 。广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
第 4 0 页共 4 6 页
8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8 . 1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构
份 额 单 位 ： 份
份 额 级 别
持 有 人 户
数 ( 户 )
户 均 持 有 的
基 金 份 额
持 有 人 结 构
机 构 投 资 者 个 人 投 资 者
持 有 份 额
占 总 份
额 比 例
持 有 份 额
占 总 份
额 比 例
广 发 集 利 一 年
定 期 开 放 债 券 A
6 , 9 4 1 2 0 9 , 2 5 5 . 3 6 4 7 4 , 6 7 4 , 1 8 1 . 2 2 3 2 . 6 8 % 9 7 7 , 7 6 7 , 2 9 8 . 1 4 6 7 . 3 2 %
广 发 集 利 一 年
定 期 开 放 债 券 C
3 , 7 9 6 8 4 , 6 3 7 . 7 4 9 , 5 1 5 , 5 7 0 . 9 3 2 . 9 6 % 3 1 1 , 7 6 9 , 3 0 6 . 9 2 9 7 . 0 4 %
合 计 1 0 , 7 3 7 1 6 5 , 1 9 7 . 5 7 4 8 4 , 1 8 9 , 7 5 2 . 1 5 2 7 . 3 0 % 1 , 2 8 9 , 5 3 6 , 6 0 5 . 0 6 7 2 . 7 0 %
8 . 2 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况
项 目 份 额 级 别 持 有 份 额 总 数 （ 份 ） 占 基 金 总 份 额 比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持
有 本 基 金
广 发 集 利 一 年 定 期 开 放
债 券 A
2 5 , 8 6 2 . 0 7 0 . 0 0 1 8 %
广 发 集 利 一 年 定 期 开 放
债 券 C
8 . 6 6 0 . 0 0 0 0 %
合 计 2 5 , 8 7 0 . 7 3 0 . 0 0 1 5 %
8 . 3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况
项 目 份 额 级 别 持 有 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区 间 （ 万 份 ）
本 公 司 高 级 管 理 人 员 、 基
金 投 资 和 研 究 部 门 负 责 人
持 有 本 开 放 式 基 金
广 发 集 利 一 年 定 期 开 放
债 券 A
0
广 发 集 利 一 年 定 期 开 放
债 券 C
0
合 计 0
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开 广 发 集 利 一 年 定 期 开 放 0广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
第 4 1 页共 4 6 页
放 式 基 金 债 券 A
广 发 集 利 一 年 定 期 开 放
债 券 C
0
合 计 0
9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单 位 ： 份
项 目 广 发 集 利 一 年 定 期 开 放 债 券 A 广 发 集 利 一 年 定 期 开 放 债 券 C
基 金 合 同 生 效 日 （ 2 0 1 3 年 8 月 2 1
日 ） 基 金 份 额 总 额
9 8 6 , 1 1 8 , 7 8 9 . 8 0 3 3 3 , 6 0 8 , 4 8 6 . 6 3
本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 1 , 4 5 2 , 4 4 1 , 4 7 9 . 3 6 3 2 1 , 2 8 4 , 8 7 7 . 8 5
本 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 - -
减 ： 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 - -
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 - -
本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 1 , 4 5 2 , 4 4 1 , 4 7 9 . 3 6 3 2 1 , 2 8 4 , 8 7 7 . 8 5
1 0 重 大 事 件 揭 示
1 0 . 1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议
本 报 告 期 内 未 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 。
1 0 . 2 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动
自 2 0 1 6 年 4 月 3 0 日 起 ， 王 志 伟 不 再 担 任 本 基 金 管 理 人 的 董 事 长 。 自 2 0 1 6 年 5 月 2 6 日 起 ， 孙
树 明 担 任 本 基 金 管 理 人 的 新 任 董 事 长 。 自 2 0 1 6 年 5 月 5 日 起 ， 本 基 金 管 理 人 聘 任 魏 恒 江 为 公 司 的 副
总 经 理 。
相 关 事 项 已 向 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 备 案 。
1 0 . 3 涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼
本 报 告 期 内 ， 涉 及 本 基 金 管 理 人 的 诉 讼 事 项 有 两 起 ， 分 别 是 ：
1 、 吴 明 芳 诉 平 安 银 行 股 份 有 限 公 司 义 乌 福 田 小 微 企 业 专 营 支 行 财 产 损 害 赔 偿 纠 纷 一 案 ， 我 公 司广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
第 4 2 页共 4 6 页
系 本 案 第 三 人 。 原 告 认 为 银 行 未 尽 适 当 推 介 义 务 导 致 投 资 损 失 ， 请 求 银 行 赔 偿 损 失 。 该 案 尚 在 浙 江
省 义 乌 市 人 民 法 院 审 理 中 。
2 、 喇 永 强 诉 平 安 银 行 股 份 有 限 公 司 宁 波 慈 溪 支 行 和 我 公 司 合 同 纠 纷 一 案 ， 在 浙 江 省 慈 溪 市 人 民
法 院 审 理 过 程 中 ， 原 告 向 法 院 申 请 撤 回 对 我 公 司 的 起 诉 ， 经 法 院 裁 定 准 许 后 我 公 司 不 再 参 与 该 诉 讼 。
1 0 . 4 基 金 投 资 策 略 的 改 变
本 报 告 期 内 本 基 金 的 投 资 策 略 未 有 重 大 变 化 。
1 0 . 5 报 告 期 内 改 聘 会 计 师 事 务 所 情 况
本 报 告 期 内 本 基 金 聘 请 的 会 计 师 事 务 所 未 发 生 变 更 。
1 0 . 6 管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况
2 0 1 6 年 4 月 1 8 日 ， 本 基 金 管 理 人 收 到 中 国 证 监 会 关 于 责 令 整 改 的 行 政 监 管 措 施 决 定 书 （ 【 2 0 1 6 】
3 4 号 ） 。 中 国 证 监 会 指 出 我 司 对 火 炬 电 子 的 跟 踪 研 究 报 告 未 及 时 更 新 。 我 司 高 度 重 视 该 问 题 的 整 改 ，
进 一 步 梳 理 了 股 票 入 库 的 流 程 ， 并 强 化 了 研 究 报 告 的 跟 踪 要 求 。
本 报 告 期 内 本 基 金 的 基 金 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 没 有 受 到 监 管 部 门 稽 查 或 处 罚 的 情 况 。
1 0 . 7 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况
1 0 . 7 . 1 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 股 票 投 资 及 佣 金 支 付 情 况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
券 商 名 称
交 易
单 元
数 量
股 票 交 易 应 支 付 该 券 商 的 佣 金
备 注
成 交 金 额
占 当 期 股
票 成 交 总
额 的 比 例
佣 金
占 当 期 佣
金 总 量 的
比 例
安 信 证 券 5 - - - - -
北 京 高 华 1 - - - - -
渤 海 证 券 1 - - - - -
上 海 华 信 1 - - - - -
财 富 证 券 2 - - - - -
川 财 证 券 2 - - - - -
德 邦 证 券 0 - - - - 减 少 1 个广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
第 4 3 页共 4 6 页
第 一 创 业 证 券 1 - - - - -
东 北 证 券 4 - - - - 新 增 2 个
东 方 证 券 2 - - - - -
东 莞 证 券 1 - - - - -
东 海 证 券 1 - - - - -
东 吴 证 券 2 - - - - -
东 兴 证 券 2 - - - - -
方 正 证 券 6 - - - - -
光 大 证 券 3 - - - - -
广 发 证 券 7 - - - - -
广 州 证 券 2 - - - - -
国 都 证 券 1 - - - - -
国 海 证 券 1 - - - - -
国 金 证 券 1 - - - - -
国 联 证 券 1 - - - - -
国 盛 证 券 1 - - - - -
国 泰 君 安 4 - - - - -
国 信 证 券 4 - - - - -
国 元 证 券 2 - - - - -
海 通 证 券 2 - - - - -
宏 源 证 券 3 - - - - -
华 安 证 券 1 - - - - -
华 宝 证 券 1 - - - - -
华 创 证 券 4 - - - - 新 增 1 个
华 福 证 券 2 - - - - -
华 融 证 券 1 - - - - -
华 泰 证 券 6 - - - - -
华 鑫 证 券 2 - - - - -
江 海 证 券 1 - - - - -
联 讯 证 券 2 - - - - -
民 生 证 券 2 - - - - -
民 族 证 券 1 - - - - -
南 京 证 券 1 - - - - -
平 安 证 券 4 - - - - -
瑞 银 证 券 1 - - - - -
上 海 证 券 1 - - - - -
申 银 万 国 3 - - - - -
世 纪 证 券 1 - - - - -
首 创 证 券 1 - - - - -
太 平 洋 证 券 2 - - - - -
天 风 证 券 3 - - - - 新 增 2 个
万 联 证 券 4 - - - - -
西 部 证 券 1 - - - - -
西 南 证 券 2 - - - - -广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
第 4 4 页共 4 6 页
湘 财 证 券 1 - - - - -
新 时 代 证 券 1 - - - - -
信 达 证 券 3 - - - - 新 增 1 个
兴 业 证 券 4 - - - - -
银 河 证 券 3 - - - - -
英 大 证 券 2 - - - - -
长 城 证 券 1 - - - - -
长 江 证 券 3 - - - - -
招 商 证 券 3 - - - - -
浙 商 证 券 1 - - - - -
中 金 公 司 2 - - - - -
中 泰 证 券 4 - - - - 新 增 2 个
中 天 证 券 1 - - - - -
中 投 证 券 3 - - - - -
中 信 建 投 4 - - - - -
中 信 证 券 4 - - - - -
中 银 国 际 2 - - - - -
中 原 证 券 2 - - - - -
注 ： 1 、 交 易 席 位 选 择 标 准 ：
( 1 ) 财 务 状 况 良 好 ， 在 最 近 一 年 内 无 重 大 违 规 行 为 ；
( 2 ) 经 营 行 为 规 范 ， 内 控 制 度 健 全 ， 在 业 内 有 良 好 的 声 誉 ；
( 3 ) 具 备 投 资 运 作 所 需 的 高 效 、 安 全 、 合 规 的 席 位 资 源 ， 满 足 投 资 组 合 进 行 证 券 交 易 的 需 要 ；
( 4 ) 具 有 较 强 的 研 究 和 行 业 分 析 能 力 ， 能 及 时 、 全 面 、 准 确 地 向 公 司 提 供 关 于 宏 观 、 行 业 、 市 场 及 个
股 的 高 质 量 报 告 ， 并 能 根 据 基 金 投 资 的 特 殊 要 求 ， 提 供 专 门 的 研 究 报 告 ；
( 5 ) 能 积 极 为 公 司 投 资 业 务 的 开 展 ， 提 供 良 好 的 信 息 交 流 和 客 户 服 务 ；
( 6 ) 能 提 供 其 他 基 金 运 作 和 管 理 所 需 的 服 务 。
2 、 交 易 席 位 选 择 流 程 ：
( 1 ) 对 交 易 单 元 候 选 券 商 的 研 究 服 务 进 行 评 估 。 本 基 金 管 理 人 组 织 相 关 人 员 依 据 交 易 单 元 选 择 标 准 对
交 易 单 元 候 选 券 商 的 服 务 质 量 和 研 究 实 力 进 行 评 估 ， 确 定 选 用 交 易 单 元 的 券 商 。
( 2 ) 协 议 签 署 及 通 知 托 管 人 。 本 基 金 管 理 人 与 被 选 择 的 券 商 签 订 交 易 单 元 租 用 协 议 ， 并 通 知 基 金 托 管
人 。
1 0 . 7 . 2 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 其 他 证 券 投 资 的 情 况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
券 商 名 称
债 券 交 易 回 购 交 易 权 证 交 易
成 交 金 额
占 当 期 债
券 成 交 总
额 的 比 例
成 交 金 额
占 当 期 回
购 成 交 总
额 的 比 例
成 交 金 额
占 当 期 权
证 成 交 总
额 的 比 例
广 发 证 券
1 3 2 , 3 6 3 , 4 7
9 . 5 2
1 0 0 . 0 0 %
1 9 , 4 9 4 , 2
8 7 , 0 0 0 . 0
0
1 0 0 . 0 0 % - -广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
第 4 5 页共 4 6 页
1 0 . 8 其 他 重 大 事 件
序 号 公 告 事 项 法 定 披 露 方 式
法 定 披 露 日
期
1
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 基 金 （ 除 Q D I I 基
金 ） 资 产 净 值 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》 、 《 上 海 证 券 报 》
2 0 1 6 - 0 6 - 3 0
2
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 天 津 银 行 为
旗 下 部 分 基 金 代 销 机 构 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》 、 《 上 海 证 券 报 》
2 0 1 6 - 0 6 - 2 7
3
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 苏 宁 基 金 为
旗 下 部 分 基 金 代 销 机 构 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》 、 《 上 海 证 券 报 》
2 0 1 6 - 0 6 - 0 7
4
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 德 州 银 行 为
旗 下 部 分 基 金 代 销 机 构 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》 、 《 上 海 证 券 报 》
2 0 1 6 - 0 6 - 0 6
5
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 大 智 慧 财 富
为 旗 下 部 分 基 金 代 销 机 构 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》 、 《 上 海 证 券 报 》
2 0 1 6 - 0 5 - 2 0
6
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 徽 商 银 行 为
旗 下 部 分 基 金 代 销 机 构 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》 、 《 上 海 证 券 报 》
2 0 1 6 - 0 5 - 1 7
7
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 汇 成 基 金 为
旗 下 部 分 基 金 代 销 机 构 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》 、 《 上 海 证 券 报 》
2 0 1 6 - 0 5 - 1 3
8
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 首 创 证 券 为
旗 下 部 分 基 金 代 销 机 构 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》 、 《 上 海 证 券 报 》
2 0 1 6 - 0 5 - 0 5
9
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 广 发 集 利 一 年 定 期 开
放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 非 货 币 市 场 基 金 分 红
公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》 、 《 上 海 证 券 报 》
2 0 1 6 - 0 4 - 1 2
1 0
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 鼎 信 汇 金 为
旗 下 部 分 基 金 代 销 机 构 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》 、 《 上 海 证 券 报 》
2 0 1 6 - 0 3 - 3 0
1 1
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 北 京 增 财 基
金 销 售 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 基 金 代 销 机 构 的
公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》 、 《 上 海 证 券 报 》
2 0 1 6 - 0 2 - 1 8
1 2
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 广 发 集 利 一 年 定 期 开
放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 非 货 币 市 场 基 金 分 红
公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》 、 《 上 海 证 券 报 》
2 0 1 6 - 0 1 - 1 5
1 1 备 查 文 件 目 录
1 1 . 1 备 查 文 件 目 录
1 ． 中 国 证 监 会 批 准 广 发 集 利 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 募 集 的 文 件
2 ． 《 广 发 集 利 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》
3 ． 《 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 开 放 式 基 金 业 务 规 则 》
4 ． 《 广 发 集 利 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 》
5 ． 法 律 意 见 书
6 ． 基 金 管 理 人 业 务 资 格 批 件 、 营 业 执 照广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
第 4 6 页共 4 6 页
7 ． 基 金 托 管 人 业 务 资 格 批 件 、 营 业 执 照
1 1 . 2 存 放 地 点
广 州 市 海 珠 区 琶 洲 大 道 东 1 号 保 利 国 际 广 场 南 塔 3 1 - 3 3 楼
1 1 . 3 查 阅 方 式
1 . 书 面 查 阅 ： 查 阅 时 间 为 每 工 作 日 8 : 3 0 - 1 1 : 3 0 ， 1 3 : 3 0 - 1 7 : 0 0 。 投 资 者 可 免 费 查 阅 ， 也 可 按 工
本 费 购 买 复 印 件 ；
2 . 网 站 查 阅 ： 基 金 管 理 人 网 址 ： h t t p : / / w w w . g f f u n d s . c o m . c n 。
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司
二 〇 一 六 年 八 月 二 十 六 日
