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广发生物(人民币)(001092)

广发生物:2016年半年度报告

广 发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
广 发 纳 斯 达 克 生 物 科 技 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资
基 金
2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
基金管理人:广 发基金管理有限公司
基金托管人:中 国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一六年八月二十六日广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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1 重 要 提 示 及 目 录
1 . 1 重 要 提 示
基 金 管 理 人 的 董 事 会 、 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 , 并
对 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 。 本 半 年 度 报 告 已 经 三 分 之 二 以 上
独 立 董 事 签 字 同 意 , 并 由 董 事 长 签 发 。
基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定 , 于 2 0 1 6 年 8 月 2 3 日 复 核 了 本 报
告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 利 润 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资 组 合 报 告 等 内 容 , 保 证 复 核 内 容
不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。
基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 , 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 。
基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 , 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基
金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 。
本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 。
本 报 告 期 自 2 0 1 6 年 1 月 1 日 起 至 6 月 3 0 日 止 。广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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1 . 2 目 录
1 重 要 提 示 及 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1 . 1 重 要 提 示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1 . 2 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2 基 金 简 介 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 1 基 金 基 本 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 2 基 金 产 品 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 4 境 外 投 资 顾 问 和 境 外 资 产 托 管 人 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2 . 5 信 息 披 露 方 式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2 . 6 其 他 相 关 资 料 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
3 . 1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
3 . 2 基 金 净 值 表 现 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
4 管 理 人 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
4 . 1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
4 . 2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2
4 . 3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
4 . 4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
4 . 5 管 理 人 对 宏 观 经 济 、 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4
4 . 6 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4
4 . 7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5
5 托 管 人 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5
5 . 1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5
5 . 2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . . . . 1 5
5 . 3 托 管 人 对 本 半 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 、 准 确 和 完 整 发 表 意 见 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5
6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 ( 未 经 审 计 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5
6 . 1 资 产 负 债 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5
6 . 2 利 润 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7
6 . 3 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 变 动 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8
6 . 4 报 表 附 注 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9
7 投 资 组 合 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3
7 . 1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3
7 . 2 期 末 在 各 个 国 家 ( 地 区 ) 证 券 市 场 的 权 益 投 资 分 布 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3
7 . 3 期 末 按 行 业 分 类 的 权 益 投 资 组 合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 4
7 . 4 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 权 益 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 4
7 . 5 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 9
7 . 6 期 末 按 债 券 信 用 等 级 分 类 的 债 券 投 资 组 合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 0
7 . 7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 0
7 . 8 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1
7 . 9 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 五 名 金 融 衍 生 品 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1
7 . 1 0 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 基 金 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1
7 . 1 1 投 资 组 合 报 告 附 注 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1
8 基 金 份 额 持 有 人 信 息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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8 . 1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2
8 . 2 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2
8 . 3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2
8 . 4 发 起 式 基 金 发 起 资 金 持 有 份 额 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2
9 开 放 式 基 金 份 额 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 3
1 0 重 大 事 件 揭 示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 3
1 0 . 1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 3
1 0 . 2 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 3
1 0 . 3 涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 3
1 0 . 4 基 金 投 资 策 略 的 改 变 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 4
1 0 . 5 报 告 期 内 改 聘 会 计 师 事 务 所 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 4
1 0 . 6 管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 4
1 0 . 7 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 4
1 0 . 8 其 他 重 大 事 件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5
1 1 备 查 文 件 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 6
1 1 . 1 备 查 文 件 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 6
1 1 . 2 存 放 地 点 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 7
1 1 . 3 查 阅 方 式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 7广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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2 基 金 简 介
2 . 1 基 金 基 本 情 况
基 金 名 称 广 发 纳 斯 达 克 生 物 科 技 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金
基 金 简 称 广 发 生 物 科 技 指 数 ( Q D I I )
基 金 主 代 码 0 0 1 0 9 2
交 易 代 码 0 0 1 0 9 2
基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式
基 金 合 同 生 效 日 2 0 1 5 年 3 月 3 0 日
基 金 管 理 人 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 4 4 0 , 2 1 0 , 9 9 4 . 7 1 份
基 金 合 同 存 续 期 不 定 期
2 . 2 基 金 产 品 说 明
投 资 目 标
本 基 金 采 用 被 动 式 指 数 化 投 资 策 略 , 紧 密 跟 踪 纳 斯 达 克 生 物 科 技 指 数 , 力
求 实 现 对 标 的 指 数 的 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 最 小 化 , 为 投 资 者 提 供 一 个 投
资 美 国 纳 斯 达 克 生 物 科 技 市 场 的 有 效 投 资 工 具 。
投 资 策 略
( 一 ) 资 产 配 置 策 略 本 基 金 为 被 动 管 理 的 指 数 型 基 金 , 在 正 常 情 况 下 , 力
争 将 本 基 金 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 之 间 的 日 均 跟 踪 偏 离 度 的 绝 对 值
控 制 在 0 . 5 % 以 内 , 年 跟 踪 误 差 控 制 在 5 % 以 内 。 如 因 标 的 指 数 编 制 规 则 调
整 或 其 他 因 素 导 致 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 超 过 上 述 范 围 , 基 金 管 理 人 应 采
取 合 理 措 施 避 免 跟 踪 偏 离 度 、 跟 踪 误 差 进 一 步 扩 大 。 ( 二 ) 权 益 类 投 资 策
略 股 票 组 合 构 建 方 法 本 基 金 主 要 采 用 完 全 复 制 法 跟 踪 标 的 指 数 , 以 完 全
按 照 标 的 指 数 的 成 份 股 组 成 及 其 权 重 构 建 基 金 股 票 投 资 组 合 为 原 则 , 进 行
被 动 式 指 数 化 投 资 。 ( 三 ) 固 定 收 益 类 投 资 策 略 ( 四 ) 衍 生 品 投 资 策 略
业 绩 比 较 基 准
9 5 % × 人 民 币 计 价 的 纳 斯 达 克 生 物 科 技 指 数 收 益 率 + 5 % × 人 民 币 活 期 存 款
收 益 率 ( 税 后 ) 。
风 险 收 益 特 征
本 基 金 为 股 票 型 基 金 , 风 险 和 收 益 高 于 货 币 市 场 基 金 、 债 券 型 基 金 和 混 合
型 基 金 , 具 有 较 高 风 险 、 较 高 预 期 收 益 的 特 征 。 本 基 金 为 被 动 管 理 的 指 数
型 基 金 , 具 有 与 标 的 指 数 、 以 及 标 的 指 数 所 代 表 的 股 票 市 场 相 似 的 风 险 收
益 特 征 。
2 . 3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人
项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人
名 称 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
信 息 披 露
姓 名 段 西 军 洪 渊
联 系 电 话 0 2 0 - 8 3 9 3 6 6 6 6 0 1 0 - 6 6 1 0 5 7 9 9广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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负 责 人 电 子 邮 箱
d x j @ g f f u n d s . c o m . c n c u s t o d y @ i c b c . c o m . c n
客 户 服 务 电 话 9 5 1 0 5 8 2 8 , 0 2 0 - 8 3 9 3 6 9 9 9 9 5 5 8 8
传 真 0 2 0 - 8 9 8 9 9 1 5 8 0 1 0 - 6 6 1 0 5 7 9 8
注 册 地 址
广 东 省 珠 海 市 横 琴 新 区 宝 中 路
3 号 4 0 0 4 - 5 6 室
北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 5 5
号
办 公 地 址
广 州 市 海 珠 区 琶 洲 大 道 东 1 号
保 利 国 际 广 场 南 塔 3 1 - 3 3 楼
北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 5 5
号
邮 政 编 码 5 1 0 3 0 8 1 0 0 1 4 0
法 定 代 表 人 孙 树 明 易 会 满
2 . 4 境 外 投 资 顾 问 和 境 外 资 产 托 管 人
项 目 境 外 投 资 顾 问 境 外 资 产 托 管 人
名 称
英 文
- B r o w n B r o t h e r s H a r r i m a n & C o .
中 文 - 布 朗 兄 弟 哈 里 曼 银 行
注 册 地 址 - 1 4 0 B r o a d w a y N e w Y o r k , N Y 1 0 0 0 5
办 公 地 址 - -
邮 政 编 码 - -
2 . 5 信 息 披 露 方 式
本 基 金 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 名 称 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报
登 载 基 金 半 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网 址 h t t p : / / w w w . g f f u n d s . c o m . c n
基 金 半 年 度 报 告 备 置 地 点 广 州 市 海 珠 区 琶 洲 大 道 东 1 号 保 利 国 际 广 场
南 塔 3 1 - 3 3 楼
2 . 6 其 他 相 关 资 料
项 目 名 称 办 公 地 址
注 册 登 记 机 构
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司
广 州 市 海 珠 区 琶 洲 大 道 东 1 号 保 利 国 际 广
场 南 塔 3 1 - 3 3 楼
3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3 . 1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标
金 额 单 位 : 人 民 币 元
3 . 1 . 1 期 间 数 据 和 指 标 报 告 期 ( 2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 )广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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本 期 已 实 现 收 益 - 4 , 2 0 9 , 6 0 9 . 4 4
本 期 利 润 - 9 2 , 2 7 5 , 8 0 0 . 6 3
加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 - 0 . 2 2 5 0
本 期 加 权 平 均 净 值 利 润 率 - 2 7 . 8 0 %
本 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 - 2 2 . 8 5 %
3 . 1 . 2 期 末 数 据 和 指 标 报 告 期 末 ( 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 )
期 末 可 供 分 配 利 润 - 9 6 , 9 0 1 , 1 2 4 . 5 6
期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 - 0 . 2 2 0 1
期 末 基 金 资 产 净 值 3 4 3 , 3 0 9 , 8 7 0 . 1 5
期 末 基 金 份 额 净 值 0 . 7 8 0
3 . 1 . 3 累 计 期 末 指 标 报 告 期 末 ( 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 )
基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 - 2 2 . 0 0 %
注 : 1 、 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除
相 关 费 用 后 的 余 额 , 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 。
2 、 期 末 可 供 分 配 利 润 , 采 用 期 末 资 产 负 债 表 中 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中 已 实 现 部 分 的 孰 低 数 ( 为
期 末 余 额 , 不 是 当 期 发 生 数 ) 。
3 、 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 , 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所
列 数 字 。
3 . 2 基 金 净 值 表 现
3 . 2 . 1 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较
阶 段
份 额 净 值
增 长 率 ①
份 额 净 值
增 长 率 标
准 差 ②
业 绩 比 较
基 准 收 益
率 ③
业 绩 比 较
基 准 收 益
率 标 准 差
④
① - ③ ② - ④
过 去 一 个 月 - 7 . 2 5 % 2 . 1 2 % - 6 . 5 1 % 2 . 1 0 % - 0 . 7 4 % 0 . 0 2 %
过 去 三 个 月 0 . 7 8 % 1 . 9 7 % 1 . 7 7 % 1 . 9 4 % - 0 . 9 9 % 0 . 0 3 %
过 去 六 个 月 - 2 2 . 8 5 % 2 . 1 1 % - 2 0 . 8 6 % 2 . 0 6 % - 1 . 9 9 % 0 . 0 5 %
过 去 一 年 - 2 4 . 4 9 % 2 . 0 5 % - 2 3 . 9 0 % 1 . 9 9 % - 0 . 5 9 % 0 . 0 6 %
自 基 金 合 同 生 效 起
至 今
- 2 2 . 0 0 % 1 . 9 1 % - 1 9 . 6 3 % 1 . 8 7 % - 2 . 3 7 % 0 . 0 4 %
注 : 1 、 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 : 9 5 % × 人 民 币 计 价 的 纳 斯 达 克 生 物 科 技 指 数 收 益 率 + 5 % × 人 民 币 活 期
存 款 收 益 率 ( 税 后 ) 。
2 、 业 绩 比 较 基 准 是 根 据 基 金 合 同 关 于 资 产 配 置 比 例 的 规 定 构 建 的 。
3 . 2 . 2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动
的 比 较
广 发 纳 斯 达 克 生 物 科 技 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金
份 额 累 计 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 历 史 走 势 对 比 图
( 2 0 1 5 年 3 月 3 0 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 )广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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4 管 理 人 报 告
4 . 1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况
4 . 1 . 1 基 金 管 理 人 及 其 管 理 基 金 的 经 验
本 基 金 管 理 人 经 中 国 证 监 会 证 监 基 金 字 [ 2 0 0 3 ] 9 1 号 文 批 准 , 于 2 0 0 3 年 8 月 5 日 成 立 , 注 册 资
本 1 . 2 6 8 8 亿 元 人 民 币 。 公 司 的 股 东 为 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 、 烽 火 通 信 科 技 股 份 有 限 公 司 、 深 圳 市
前 海 香 江 金 融 控 股 集 团 有 限 公 司 、 康 美 药 业 股 份 有 限 公 司 和 广 州 科 技 金 融 创 新 投 资 控 股 有 限 公 司 。
公 司 拥 有 公 募 基 金 、 社 保 基 金 境 内 投 资 管 理 人 、 受 托 管 理 保 险 资 金 投 资 管 理 人 、 合 格 境 内 机 构 投 资
者 境 外 证 券 投 资 管 理 ( Q D I I ) 和 特 定 客 户 资 产 管 理 等 业 务 资 格 。
本 基 金 管 理 人 在 董 事 会 下 设 合 规 及 风 险 管 理 委 员 会 、 薪 酬 与 资 格 审 查 委 员 会 、 战 略 规 划 委 员 会
三 个 专 业 委 员 会 。 公 司 下 设 投 资 决 策 委 员 会 、 风 险 控 制 委 员 会 和 2 5 个 部 门 : 综 合 管 理 部 、 财 务 部 、
人 力 资 源 部 、 监 察 稽 核 部 、 基 金 会 计 部 、 注 册 登 记 部 、 信 息 技 术 部 、 中 央 交 易 部 、 规 划 发 展 部 、 研
究 发 展 部 、 权 益 投 资 一 部 、 权 益 投 资 二 部 、 固 定 收 益 部 、 数 量 投 资 部 、 量 化 投 资 部 、 另 类 投 资 部 、
数 据 策 略 投 资 部 、 国 际 业 务 部 、 产 品 营 销 管 理 部 、 机 构 理 财 部 、 北 京 分 公 司 、 广 州 分 公 司 、 上 海 分
公 司 、 互 联 网 金 融 部 、 北 京 办 事 处 。 此 外 , 还 出 资 设 立 了 广 发 国 际 资 产 管 理 有 限 公 司 ( 香 港 子 公 司 ) 、
瑞 元 资 本 管 理 有 限 公 司 , 参 股 了 证 通 股 份 有 限 公 司 。
截 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 , 本 基 金 管 理 人 管 理 九 十 八 只 开 放 式 基 金 - - - 广 发 聚 富 开 放 式 证 券 投 资 基广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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金 、 广 发 稳 健 增 长 开 放 式 证 券 投 资 基 金 、 广 发 小 盘 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) 、 广 发 货 币 市 场
基 金 、 广 发 聚 丰 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 策 略 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 大 盘 成 长 混 合 型 证
券 投 资 基 金 、 广 发 增 强 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 核 心 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 沪 深 3 0 0 指
数 证 券 投 资 基 金 、 广 发 聚 瑞 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 中 证 5 0 0 指 数 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) 、 广 发 内
需 增 长 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 全 球 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 行 业 领 先 股 票 型 证
券 投 资 基 金 、 广 发 聚 祥 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 中 小 板 3 0 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资
基 金 、 广 发 中 小 板 3 0 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 、 广 发 标 普 全 球 农 业 指 数 证 券 投 资
基 金 、 广 发 聚 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 制 造 业 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 聚 财 信 用 债 证 券
投 资 基 金 、 广 发 深 证 1 0 0 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 、 广 发 消 费 品 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 理 财
年 年 红 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 纳 斯 达 克 1 0 0 指 数 证 券 投 资 基 金 , 广 发 双 债 添 利 债 券 型 证 券 投 资
基 金 、 广 发 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 理 财 3 0 天 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 新 经 济 股 票 型 发 起
式 证 券 投 资 基 金 、 广 发 中 证 5 0 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 、 广 发 聚 源 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投
资 基 金 、 广 发 轮 动 配 置 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 聚 鑫 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 理 财 7 天 债 券 型
证 券 投 资 基 金 、 广 发 美 国 房 地 产 指 数 证 券 投 资 基 金 、 广 发 集 利 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、
广 发 趋 势 优 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 聚 优 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 天 天 红
发 起 式 货 币 市 场 基 金 、 广 发 亚 太 中 高 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 现 金 宝 场 内 实 时 申 赎 货 币 市 场
基 金 、 广 发 全 球 医 疗 保 健 指 数 证 券 投 资 基 金 、 广 发 成 长 优 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 钱
袋 子 货 币 市 场 基 金 、 广 发 天 天 利 货 币 市 场 基 金 、 广 发 集 鑫 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 竞 争 优 势 灵 活
配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 新 动 力 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 中 证 全 指 可 选 消 费 交 易 型 开 放 式
指 数 证 券 投 资 基 金 、 广 发 主 题 领 先 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 活 期 宝 货 币 基 金 、 广 发 逆 向
策 略 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 中 证 百 度 百 发 策 略 1 0 0 指 数 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 中 证 全
指 医 药 卫 生 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 、 广 发 中 证 全 指 信 息 技 术 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基
金 、 广 发 中 证 全 指 信 息 技 术 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 发 起 式 联 接 基 金 、 广 发 对 冲 套 利 定 期 开
放 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 、 广 发 中 证 养 老 产 业 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 、 广 发 中 证 全 指 金 融
地 产 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 、 广 发 中 证 环 保 产 业 指 数 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 聚 安 混 合 型 证
券 投 资 基 金 、 广 发 纳 斯 达 克 生 物 科 技 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 、 广 发 聚 宝 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、
广 发 聚 惠 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 中 证 全 指 可 选 消 费 交 易 型 开 放 式 证 券 投 资 基 金 发 起 式
联 接 基 金 、 广 发 中 证 全 指 医 药 卫 生 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 发 起 式 联 接 基 金 、 广 发 安 心 回 报
混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 安 泰 回 报 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 聚 康 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 聚
泰 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 纳 斯 达 克 1 0 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 、 广 发 中 证 全 指 能 源 交广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
第 1 0 页共 5 7 页
易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 、 广 发 中 证 全 指 原 材 料 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 、 广 发 中 证 全
指 主 要 消 费 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 、 广 发 中 证 全 指 能 源 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 发
起 式 联 接 基 金 、 广 发 中 证 全 指 金 融 地 产 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 发 起 式 联 接 基 金 、 广 发 中 证
医 疗 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 、 广 发 改 革 先 锋 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 中 证 全 指 原 材 料 交
易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 发 起 式 联 接 基 金 、 广 发 中 证 全 指 主 要 消 费 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资
基 金 发 起 式 联 接 基 金 、 广 发 沪 深 3 0 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 、 广 发 百 发 大 数 据 策 略 精 选 灵
活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 百 发 大 数 据 策 略 成 长 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 聚 盛 灵
活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 多 策 略 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 安 富 回 报 灵 活 配 置 混
合 型 证 券 投 资 基 金 和 广 发 安 宏 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 新 兴 产 业 精 选 灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 稳 安 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 鑫 享 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 广
发 鑫 裕 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 安 享 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 稳 鑫 保 本 混 合
型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 沪 港 深 新 机 遇 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 集 裕 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 稳
裕 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 安 泽 回 报 混 合 型 证 券 投 资 基 金 , 管 理 资 产 规 模 为 2 3 4 1 亿 元 。 同 时 ,
公 司 还 管 理 着 多 个 特 定 客 户 资 产 管 理 投 资 组 合 和 社 保 基 金 投 资 组 合 。
4 . 1 . 2 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 及 基 金 经 理 助 理 的 简 介
姓 名 职 务
任 本 基 金 的 基 金 经 理
( 助 理 ) 期 限 证 券 从 业 年 限 说 明
任 职 日 期 离 任 日 期
邱 炜
本 基 金 的
基 金 经 理 ;
广 发 全 球
农 业 指 数
( Q D I I ) 的
基 金 经 理 ;
广 发 纳 斯
达 克 1 0 0
指 数
( Q D I I ) 基
金 的 基 金
经 理 ; 广 发
美 国 房 地
产 指 数
( Q D I I ) 基
金 的 基 金
经 理 ; 广 发
亚 太 中 高
收 益 债 券
2 0 1 5 - 0 3 - 3 0 - 9 年
男 , 中 国
籍 , 统 计
学 博 士 ,
持 有 中 国
证 券 投 资
基 金 业 从
业 证 书 ,
2 0 0 7 年 5
月 至 2 0 0 8
年 7 月 在
摩 根 大 通
集 团 ( 纽
约 ) 任 高
级 分 析 师
兼 助 理 副
总 裁 ,
2 0 0 8 年 7
月 至 2 0 1 1
年 6 月 任广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
第 1 1 页共 5 7 页
( Q D I I ) 基
金 的 基 金
经 理 ; 广 发
全 球 医 疗
保 健
( Q D I I ) 基
金 的 基 金
经 理 ; 广 发
纳 指
1 0 0 E T F 基
金 的 基 金
经 理 ; 广 发
鑫 享 混 合
基 金 的 基
金 经 理 ; 国
际 业 务 部
总 经 理
广 发 基 金
管 理 有 限
公 司 国 际
业 务 部 研
究 员 ,
2 0 1 1 年 6
月 2 8 日 起
任 广 发 全
球 农 业 指
数 ( Q D I I )
基 金 的 基
金 经 理 ,
2 0 1 2 年 8
月 1 5 日 起
任 广 发 纳
斯 达 克
1 0 0 指 数
( Q D I I ) 基
金 的 基 金
经 理 ,
2 0 1 3 年 8
月 9 日 起
任 广 发 美
国 房 地 产
指 数
( Q D I I ) 基
金 的 基 金
经 理 ,
2 0 1 3 年 1 1
月 2 8 日 起
任 广 发 亚
太 中 高 收
益 债 券
( Q D I I ) 基
金 的 基 金
经 理 ,
2 0 1 3 年 1 2
月 1 0 日 起
任 广 发 全
球 医 疗 保
健 ( Q D I I )
基 金 的 基
金 经 理 ,
2 0 1 4 年 1
月 2 1 日 至广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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2 0 1 6 年 1
月 2 7 日 任
国 际 业 务
部 副 总 经
理 , 2 0 1 5
年 1 月 1 4
日 至 2 0 1 6
年 1 月 2 7
日 任 另 类
投 资 部 副
总 经 理 ,
2 0 1 5 年 3
月 3 0 日 起
任 广 发 生
物 科 技 指
数 ( Q D I I )
基 金 的 基
金 经 理 ,
2 0 1 5 年 6
月 1 0 日 起
任 广 发 纳
指 1 0 0 E T F
基 金 的 基
金 经 理 ,
2 0 1 6 年 1
月 1 5 日 起
任 广 发 鑫
享 混 合 基
金 的 基 金
经 理 ,
2 0 1 6 年 1
月 2 8 日 起
任 国 际 业
务 部 总 经
理 。
注 : 1 . “ 任 职 日 期 ” 和 “ 离 职 日 期 ” 指 公 司 公 告 聘 任 或 解 聘 日 期 。
2 . 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 《 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 》 的 相 关 规 定 。
4 . 2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明
本 报 告 期 内 , 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 配 套 法 规 、 《 广
发 纳 斯 达 克 生 物 科 技 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 和 其 他 有 关 法 律 法 规 的 规 定 , 本 着 诚 实
信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 , 在 严 格 控 制 风 险 的 基 础 上 , 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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大 利 益 。
4 . 3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明
4 . 3 . 1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况
公 司 通 过 建 立 科 学 、 制 衡 的 投 资 决 策 体 系 , 加 强 交 易 分 配 环 节 的 内 部 控 制 , 并 通 过 实 时 的 行 为
监 控 与 及 时 的 分 析 评 估 , 保 证 公 平 交 易 原 则 的 实 现 。
在 投 资 决 策 的 内 部 控 制 方 面 , 公 司 制 度 规 定 投 资 组 合 投 资 的 股 票 必 须 来 源 于 备 选 股 票 库 , 重 点
投 资 的 股 票 必 须 来 源 于 核 心 股 票 库 。 公 司 建 立 了 严 格 的 投 资 授 权 制 度 , 投 资 组 合 经 理 在 授 权 范 围 内
可 以 自 主 决 策 , 超 过 投 资 权 限 的 操 作 需 要 经 过 严 格 的 审 批 程 序 。 在 交 易 过 程 中 , 中 央 交 易 部 按 照 “ 时
间 优 先 、 价 格 优 先 、 比 例 分 配 、 综 合 平 衡 ” 的 原 则 , 公 平 分 配 投 资 指 令 。 监 察 稽 核 部 风 险 控 制 岗 通 过
投 资 交 易 系 统 对 投 资 交 易 过 程 进 行 实 时 监 控 及 预 警 , 实 现 投 资 风 险 的 事 中 风 险 控 制 ; 稽 核 岗 通 过 对
投 资 、 研 究 及 交 易 等 全 流 程 的 独 立 监 察 稽 核 , 实 现 投 资 风 险 的 事 后 控 制 。
本 报 告 期 内 , 上 述 公 平 交 易 制 度 总 体 执 行 情 况 良 好 , 不 同 的 投 资 组 合 受 到 了 公 平 对 待 , 未 发 生
任 何 不 公 平 的 交 易 事 项 。
4 . 3 . 2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明
本 公 司 原 则 上 禁 止 不 同 投 资 组 合 之 间 ( 完 全 按 照 有 关 指 数 的 构 成 比 例 进 行 证 券 投 资 的 投 资 组 合
除 外 ) 或 同 一 投 资 组 合 在 同 一 交 易 日 内 进 行 反 向 交 易 。 如 果 因 应 对 大 额 赎 回 等 特 殊 情 况 需 要 进 行 反
向 交 易 的 , 则 需 经 公 司 领 导 严 格 审 批 并 留 痕 备 查 。
本 报 告 期 内 , 本 投 资 组 合 与 本 公 司 管 理 的 其 他 投 资 组 合 未 发 生 过 同 日 反 向 交 易 的 情 况 。
4 . 4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明
4 . 4 . 1 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析
2 0 1 6 年 初 , 美 国 股 市 受 到 中 国 股 市 连 续 熔 断 的 影 响 大 幅 下 行 , 同 时 油 价 在 一 月 份 持 续 下 跌 , 引
起 市 场 对 通 缩 的 担 心 。 随 着 中 国 叫 停 熔 断 政 策 , 欧 洲 央 行 在 一 月 末 释 放 宽 松 信 号 推 动 美 国 股 市 见 底
回 升 。 进 入 二 月 份 , 市 场 对 欧 洲 银 行 关 于 能 源 业 敞 口 的 担 忧 推 升 市 场 的 避 险 情 绪 , 风 险 资 产 持 续 暴
跌 。 随 着 德 银 公 布 债 券 回 购 计 划 以 及 沙 特 和 俄 罗 斯 的 冻 产 计 划 慢 慢 让 石 油 价 格 企 稳 , 风 险 资 产 在 二
月 中 下 旬 止 跌 。 纳 斯 达 克 生 物 科 技 行 业 也 慢 慢 筑 底 。 由 于 加 拿 大 医 药 公 司 V A L E A N T 控 制 药 价 的 丑 闻
与 美 国 限 制 药 价 的 预 期 打 压 美 国 医 药 行 业 二 级 市 场 的 表 现 , 行 业 指 数 的 走 势 弱 于 其 它 板 块 , 一 季 度
纳 斯 达 克 生 物 科 技 指 数 大 幅 下 行 。广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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二 季 度 纳 斯 达 克 生 物 科 技 指 数 总 体 在 底 部 震 荡 整 固 的 格 局 。 二 季 度 关 于 生 物 科 技 行 业 的 消 息 不
多 , 整 个 行 业 还 在 底 部 震 荡 。 今 年 生 物 科 技 行 业 远 远 跑 输 市 场 的 原 因 在 于 美 国 医 药 高 药 价 的 问 题 提
交 到 了 总 统 大 选 的 议 题 , 高 药 价 的 问 题 受 到 监 管 层 的 关 注 , 市 场 预 期 未 来 药 物 价 格 有 一 定 的 压 力 ,
从 而 对 生 物 科 技 行 业 的 盈 利 产 生 影 响 , 所 以 相 关 公 司 的 股 价 一 直 表 现 不 佳 。
4 . 4 . 2 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现
本 报 告 期 内 , 本 基 金 的 净 值 增 长 率 为 - 2 2 . 8 5 % , 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 - 2 0 . 8 6 % 。
4 . 5 管 理 人 对 宏 观 经 济 、 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望
展 望 未 来 , 虽 然 生 物 科 技 指 数 今 年 远 远 跑 输 大 市 , 但 是 从 中 长 期 的 角 度 来 看 我 们 仍 然 看 好 生 物
科 技 行 业 的 前 景 。 首 先 , 生 物 科 技 行 业 是 需 求 很 强 的 行 业 , 人 类 的 健 康 医 疗 需 求 是 人 类 最 基 本 的 需
求 之 一 。 根 据 世 界 卫 生 组 织 的 统 计 , 人 均 医 疗 费 用 支 出 每 年 都 在 稳 定 增 长 , 而 生 物 科 技 是 医 疗 行 业
中 最 终 解 决 人 类 健 康 问 题 的 方 案 之 一 , 所 以 该 行 业 的 需 求 也 会 陆 续 地 增 长 。 其 次 , 美 国 监 管 药 价 是
为 了 打 击 虚 高 的 药 物 价 格 , 对 于 有 真 正 疗 效 的 药 物 的 价 格 影 响 不 大 , 因 为 本 质 还 是 供 求 关 系 决 定 ,
所 以 药 价 最 终 不 会 有 很 大 的 折 让 。 但 是 这 个 结 果 估 计 会 在 大 选 之 后 才 会 让 市 场 意 识 到 生 物 科 技 企 业
的 负 面 因 素 没 有 想 象 那 么 大 。 所 以 股 价 有 望 在 美 国 大 选 后 真 正 企 稳 而 重 新 回 到 上 升 通 道 。
4 . 6 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明
公 司 设 有 估 值 委 员 会 , 按 照 相 关 法 律 法 规 和 证 监 会 的 相 关 规 定 , 负 责 制 定 旗 下 基 金 投 资 品 种 的
估 值 原 则 和 估 值 程 序 , 并 选 取 适 当 的 估 值 方 法 , 经 公 司 管 理 层 批 准 后 方 可 实 施 。 估 值 委 员 会 的 成 员
包 括 : 公 司 分 管 投 研 、 估 值 的 副 总 经 理 、 督 察 长 、 投 资 管 理 部 负 责 人 、 研 究 发 展 部 负 责 人 、 金 融 工
程 部 负 责 人 、 监 察 稽 核 部 负 责 人 和 基 金 会 计 部 负 责 人 。 估 值 委 员 会 定 期 对 估 值 政 策 和 程 序 进 行 评 价 ,
在 发 生 了 影 响 估 值 政 策 和 程 序 的 有 效 性 及 适 用 性 的 情 况 后 及 时 修 订 估 值 方 法 , 以 保 证 其 持 续 适 用 。
基 金 日 常 估 值 由 基 金 会 计 部 具 体 执 行 , 并 确 保 和 托 管 行 核 对 一 致 。 投 资 研 究 人 员 积 极 关 注 市 场 变 化 、
证 券 发 行 机 构 重 大 事 件 等 可 能 对 估 值 产 生 重 大 影 响 的 因 素 , 向 估 值 委 员 会 提 出 估 值 建 议 , 确 保 估 值
的 公 允 性 。 金 融 工 程 部 负 责 提 供 有 关 涉 及 模 型 的 技 术 支 持 。 监 察 稽 核 部 负 责 定 期 对 基 金 估 值 程 序 和
方 法 进 行 核 查 , 确 保 估 值 委 员 会 的 各 项 决 策 得 以 有 效 执 行 。 以 上 所 有 相 关 人 员 具 备 较 高 的 专 业 能 力
和 丰 富 的 行 业 从 业 经 验 。 为 保 证 基 金 估 值 的 客 观 独 立 , 基 金 经 理 不 参 与 估 值 的 具 体 流 程 , 但 若 存 在
对 相 关 投 资 品 种 估 值 有 失 公 允 的 情 况 , 可 向 估 值 委 员 会 提 出 意 见 和 建 议 。 各 方 不 存 在 任 何 重 大 利 益
冲 突 , 一 切 以 维 护 基 金 持 有 人 利 益 为 准 则 。 本 基 金 管 理 人 已 与 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 签 署广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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服 务 协 议 , 由 其 按 合 同 约 定 提 供 银 行 间 同 业 市 场 交 易 的 债 券 品 种 的 估 值 数 据 。
4 . 7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明
根 据 本 基 金 合 同 中 “ 基 金 的 收 益 与 分 配 ” 之 “ 基 金 收 益 分 配 原 则 ” 的 相 关 规 定 , 本 基 金 本 报 告 期 内
未 进 行 利 润 分 配 , 符 合 合 同 规 定 。
5 托 管 人 报 告
5 . 1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明
本 报 告 期 内 , 本 基 金 托 管 人 在 对 广 发 纳 斯 达 克 生 物 科 技 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 的 托 管 过 程
中 , 严 格 遵 守 《 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 他 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 有 关 规 定 , 不 存 在 任 何 损 害 基 金 份
额 持 有 人 利 益 的 行 为 , 完 全 尽 职 尽 责 地 履 行 了 基 金 托 管 人 应 尽 的 义 务 。
5 . 2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明
本 报 告 期 内 , 广 发 纳 斯 达 克 生 物 科 技 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 的 管 理 人 — — 广 发 基 金 管 理 有
限 公 司 在 广 发 纳 斯 达 克 生 物 科 技 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 的 投 资 运 作 、 基 金 资 产 净 值 计 算 、 基 金
份 额 申 购 赎 回 价 格 计 算 、 基 金 费 用 开 支 等 问 题 上 , 不 存 在 任 何 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 , 在
各 重 要 方 面 的 运 作 严 格 按 照 基 金 合 同 的 规 定 进 行 。 本 报 告 期 内 , 广 发 纳 斯 达 克 生 物 科 技 指 数 型 发 起
式 证 券 投 资 基 金 未 进 行 利 润 分 配 。
5 . 3 托 管 人 对 本 半 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 、 准 确 和 完 整 发 表 意 见
本 托 管 人 依 法 对 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 广 发 纳 斯 达 克 生 物 科 技 指 数 型 发 起 式 证 券
投 资 基 金 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告 中 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 利 润 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资 组 合 报 告
等 内 容 进 行 了 核 查 , 以 上 内 容 真 实 、 准 确 和 完 整 。
6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 ( 未 经 审 计 )
6 . 1 资 产 负 债 表
会 计 主 体 : 广 发 纳 斯 达 克 生 物 科 技 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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报 告 截 止 日 : 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
单 位 : 人 民 币 元
资 产 附 注 号
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
资 产 : - -
银 行 存 款 6 . 4 . 7 . 1 4 4 , 5 1 4 , 1 9 8 . 6 6 2 2 , 5 4 7 , 9 4 3 . 2 3
结 算 备 付 金 - -
存 出 保 证 金 - -
交 易 性 金 融 资 产 6.4.7. 2 2 9 1 , 6 2 1 , 8 3 9 . 0 1 3 7 8 , 5 9 0 , 1 0 3 . 8 2
其 中 : 股 票 投 资 2 7 0 , 4 7 2 , 6 4 3 . 8 4 3 4 9 , 2 8 1 , 5 6 7 . 1 1
基 金 投 资 2 1 , 1 4 9 , 1 9 5 . 1 7 2 9 , 3 0 8 , 5 3 6 . 7 1
债 券 投 资 - -
资 产 支 持 证 券 投 资 - -
衍 生 金 融 资 产 6.4.7. 3 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 6.4.7. 4 - -
应 收 证 券 清 算 款 - 1 1 , 4 5 9 , 5 9 6 . 6 4
应 收 利 息 6.4.7. 5 2 , 4 6 0 . 4 1 2 9 4 . 8 6
应 收 股 利 - -
应 收 申 购 款 9 , 2 2 0 , 4 3 4 . 5 6 7 3 8 , 2 5 0 . 3 1
递 延 所 得 税 资 产 - -
其 他 资 产 6.4.7. 6 - 9 8 8 , 2 0 0 . 0 0
资 产 总 计 3 4 5 , 3 5 8 , 9 3 2 . 6 4 4 1 4 , 3 2 4 , 3 8 8 . 8 6
负 债 和 所 有 者 权 益 附 注 号
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
负 债 : - -
短 期 借 款 - -
交 易 性 金 融 负 债 - -
衍 生 金 融 负 债 6.4.7. 3 - -
卖 出 回 购 金 融 资 产 款 - -
应 付 证 券 清 算 款 - -
应 付 赎 回 款 1 , 2 1 3 , 4 4 6 . 1 6 3 , 4 4 9 , 7 7 0 . 0 8
应 付 管 理 人 报 酬 2 1 7 , 6 4 8 . 1 4 2 7 2 , 7 1 8 . 3 1
应 付 托 管 费 6 8 , 0 1 5 . 0 4 8 5 , 2 2 4 . 4 9
应 付 销 售 服 务 费 - -
应 付 交 易 费 用 6.4.7. 7 - -
应 交 税 费 - -
应 付 利 息 - -
应 付 利 润 - -
递 延 所 得 税 负 债 - -
其 他 负 债 6.4.7. 8 5 4 9 , 9 5 3 . 1 5 1 , 5 4 9 , 6 1 6 . 2 5
负 债 合 计 2 , 0 4 9 , 0 6 2 . 4 9 5 , 3 5 7 , 3 2 9 . 1 3
所 有 者 权 益 : - -
实 收 基 金 6.4.7. 9 4 4 0 , 2 1 0 , 9 9 4 . 7 1 4 0 4 , 5 5 7 , 2 5 2 . 0 6广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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未 分 配 利 润 6.4.7. 1
0 - 9 6 , 9 0 1 , 1 2 4 . 5 6 4 , 4 0 9 , 8 0 7 . 6 7
所 有 者 权 益 合 计 3 4 3 , 3 0 9 , 8 7 0 . 1 5 4 0 8 , 9 6 7 , 0 5 9 . 7 3
负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 3 4 5 , 3 5 8 , 9 3 2 . 6 4 4 1 4 , 3 2 4 , 3 8 8 . 8 6
注 : 报 告 截 止 日 2 0 1 6 年 0 6 月 3 0 日 , 基 金 份 额 净 值 人 民 币 0 . 7 8 0 元 , 基 金 份 额 总 额 4 4 0 , 2 1 0 , 9 9 4 . 7 1
份 。
6 . 2 利 润 表
会 计 主 体 : 广 发 纳 斯 达 克 生 物 科 技 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金
本 报 告 期 : 2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
单 位 : 人 民 币 元
项 目 附 注 号
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 3 月 3 0 日 ( 基
金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 5
年 6 月 3 0 日
一 、 收 入 - 9 0 , 2 6 4 , 7 7 6 . 3 1 3 0 , 6 5 3 , 7 2 7 . 2 1
1 . 利 息 收 入 2 3 , 6 1 7 . 7 1 3 4 8 , 7 9 4 . 9 5
其 中 : 存 款 利 息 收 入 6. 4.7.1
1 2 3 , 6 1 7 . 7 1 3 4 8 , 7 9 4 . 9 5
债 券 利 息 收 入 - -
资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 - -
其 他 利 息 收 入 - -
2 . 投 资 收 益 ( 损 失 以 “ - ” 填 列 ) - 2 , 8 9 0 , 0 3 9 . 9 3 1 3 , 0 2 5 , 8 2 4 . 9 2
其 中 : 股 票 投 资 收 益 6. 4.7.1
2 - 1 , 4 8 3 , 9 3 9 . 2 1 5 6 6 , 7 8 3 . 4 2
基 金 投 资 收 益
6. 4.7.1
3 - 1 , 9 4 8 , 1 7 1 . 2 9 4 , 6 5 8 , 1 6 4 . 4 5
债 券 投 资 收 益 6. 4.7.1
4 - -
资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 - -
衍 生 工 具 收 益 6. 4.7.1
5 - -
股 利 收 益 6. 4.7.1
5 5 4 2 , 0 7 0 . 5 7 7 , 8 0 0 , 8 7 7 . 0 5
3 . 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 “ - ”
号 填 列 )
6. 4.7.1
7 - 8 8 , 0 6 6 , 1 9 1 . 1 9 2 2 , 8 5 7 , 4 0 0 . 1 9
4 . 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 “ - ” 号 填 列 ) 6 2 4 , 4 3 2 . 3 9 - 6 , 2 1 2 , 0 2 0 . 1 3
5 . 其 他 收 入 ( 损 失 以 “ - ” 号 填 列 ) 6. 4.7.1
8 4 3 , 4 0 4 . 7 1 6 3 3 , 7 2 7 . 2 8
减 : 二 、 费 用 2 , 0 1 1 , 0 2 4 . 3 2 3 , 3 5 7 , 5 2 6 . 2 4广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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1 . 管 理 人 报 酬 1 , 3 1 8 , 8 5 7 . 9 2 1 , 8 8 2 , 4 9 6 . 6 7
2 . 托 管 费 4 1 2 , 1 4 3 . 0 5 5 8 8 , 2 8 0 . 2 4
3 . 销 售 服 务 费 - -
4 . 交 易 费 用 6. 4.7.1
9 1 1 , 8 3 2 . 3 1 6 4 2 , 6 9 1 . 6 1
5 . 利 息 支 出 - -
其 中 : 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 - -
6 . 其 他 费 用 6. 4.7.2
0 2 6 8 , 1 9 1 . 0 4 2 4 4 , 0 5 7 . 7 2
三 、 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 “ - ” 号
填 列 ) - 9 2 , 2 7 5 , 8 0 0 . 6 3 2 7 , 2 9 6 , 2 0 0 . 9 7
减 : 所 得 税 费 用 - -
四 、 净 利 润 ( 净 亏 损 以 “ - ” 号 填 列 ) - 9 2 , 2 7 5 , 8 0 0 . 6 3 2 7 , 2 9 6 , 2 0 0 . 9 7
6 . 3 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 变 动 表
会 计 主 体 : 广 发 纳 斯 达 克 生 物 科 技 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金
本 报 告 期 : 2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金
净 值 ) 4 0 4 , 5 5 7 , 2 5 2 . 0 6 4 , 4 0 9 , 8 0 7 . 6 7 4 0 8 , 9 6 7 , 0 5 9 . 7 3
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 润 ) - - 9 2 , 2 7 5 , 8 0 0 . 6 3 - 9 2 , 2 7 5 , 8 0 0 . 6 3
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减
少 以 “ - ” 号 填 列 ) 3 5 , 6 5 3 , 7 4 2 . 6 5 - 9 , 0 3 5 , 1 3 1 . 6 0 2 6 , 6 1 8 , 6 1 1 . 0 5
其 中 : 1 . 基 金 申 购 款 9 1 , 4 1 4 , 0 0 5 . 1 8 - 1 8 , 6 3 7 , 7 6 8 . 1 5 7 2 , 7 7 6 , 2 3 7 . 0 3
2 . 基 金 赎 回 款 - 5 5 , 7 6 0 , 2 6 2 . 5 3 9 , 6 0 2 , 6 3 6 . 5 5 - 4 6 , 1 5 7 , 6 2 5 . 9 8
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动 ( 净 值 减 少 以 “ - ” 号 填 列 ) - - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金
净 值 ) 4 4 0 , 2 1 0 , 9 9 4 . 7 1 - 9 6 , 9 0 1 , 1 2 4 . 5 6 3 4 3 , 3 0 9 , 8 7 0 . 1 5
项 目
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 3 月 3 0 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 5 年 6 月 3 0 日
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金
净 值 ) 1 , 0 5 1 , 0 0 1 , 9 6 0 . 9 2 - 1 , 0 5 1 , 0 0 1 , 9 6 0 . 9 2
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 - 2 7 , 2 9 6 , 2 0 0 . 9 7 2 7 , 2 9 6 , 2 0 0 . 9 7广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 润 )
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减
少 以 “ - ” 号 填 列 ) - 4 2 1 , 4 0 5 , 0 5 0 . 6 7 - 6 , 5 2 7 , 7 1 2 . 4 6 - 4 2 7 , 9 3 2 , 7 6 3 . 1 3
其 中 : 1 . 基 金 申 购 款 8 0 , 3 0 4 , 5 5 5 . 7 5 9 5 6 , 0 6 1 . 9 5 8 1 , 2 6 0 , 6 1 7 . 7 0
2 . 基 金 赎 回 款 - 5 0 1 , 7 0 9 , 6 0 6 . 4 2 - 7 , 4 8 3 , 7 7 4 . 4 1 - 5 0 9 , 1 9 3 , 3 8 0 . 8 3
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动 ( 净 值 减 少 以 “ - ” 号 填 列 ) - - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金
净 值 ) 6 2 9 , 5 9 6 , 9 1 0 . 2 5 2 0 , 7 6 8 , 4 8 8 . 5 1 6 5 0 , 3 6 5 , 3 9 8 . 7 6
报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 。
本 报 告 6 . 1 至 6 . 4 , 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 :
基 金 管 理 人 负 责 人 : 孙 树 明 , 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 窦 刚 , 会 计 机 构 负 责 人 : 张 晓 章
6 . 4 报 表 附 注
6 . 4 . 1 基 金 基 本 情 况
广 发 纳 斯 达 克 生 物 科 技 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 ( “ 本 基 金 ” ) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以
下 简 称 中 国 证 监 会 ) 证 监 许 可 [ 2 0 1 5 ] 9 9 号 《 关 于 核 准 广 发 纳 斯 达 克 生 物 科 技 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资
基 金 注 册 的 批 复 》 核 准 , 由 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 依 照 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 、 《 证
券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 、 《 合 格 境 内 机 构 投 资 者 境 外 证 券 投 资 管 理 试 行 办 法 》 等 有 关 规 定 和 《 广
发 纳 斯 达 克 生 物 科 技 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 ( “ 基 金 合 同 ” ) 发 起 , 于 2 0 1 5 年 3 月 3 0
日 募 集 成 立 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 为 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 , 基 金 托 管 人 为 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限
公 司 , 境 外 资 产 托 管 人 为 布 朗 兄 弟 哈 里 曼 银 行 ( B r o w n B r o t h e r s H a r r i m a n & C o . ) 。
本 基 金 募 集 期 为 2 0 1 5 年 3 月 6 日 至 2 0 1 5 年 3 月 2 4 日 , 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 基 金 , 存 续 期 限
不 定 , 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 1 , 0 5 1 , 0 0 1 , 9 6 0 . 9 2 元 , 有 效 认 购 户 数 为 1 9 , 0 4 5 户 。 其 中 , 认 购 款 项
在 基 金 验 资 确 认 日 之 前 产 生 的 利 息 共 计 人 民 币 1 2 2 , 0 1 2 . 4 3 元 , 折 合 基 金 份 额 1 2 2 , 0 1 2 . 4 3 份 , 按 照
基 金 合 同 的 有 关 约 定 计 入 基 金 份 额 持 有 人 的 基 金 账 户 。 本 基 金 募 集 资 金 经 德 勤 华 永 会 计 师 事 务 所 特
殊 普 通 合 伙 验 资 。
根 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 、 《 合 格 境 内 机 构 投 资 者 境 外 证 券 投 资 管 理 试 行 办 法 》
和 基 金 合 同 等 有 关 规 定 , 本 基 金 的 投 资 范 围 包 括 : 纳 斯 达 克 生 物 科 技 指 数 成 份 股 、 备 选 成 份 股 、 以
纳 斯 达 克 生 物 科 技 指 数 为 投 资 标 的 的 指 数 基 金 ( 包 括 E T F ) 等 。 本 基 金 还 可 投 资 全 球 证 券 市 场 中 具
有 良 好 流 动 性 的 其 他 金 融 工 具 , 包 括 已 与 中 国 证 监 会 签 署 双 边 监 管 合 作 谅 解 备 忘 录 的 国 家 或 地 区 证广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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券 市 场 挂 牌 交 易 的 普 通 股 、 优 先 股 、 全 球 存 托 凭 证 和 美 国 存 托 凭 证 、 房 地 产 信 托 凭 证 ( 可 简 称 “ R E I T s ” ) ;
已 与 中 国 证 监 会 签 署 双 边 监 管 合 作 谅 解 备 忘 录 的 国 家 或 地 区 证 券 监 管 机 构 登 记 注 册 的 公 募 基 金 ; 与
固 定 收 益 、 股 权 、 信 用 、 商 品 指 数 、 基 金 等 标 的 物 挂 钩 的 结 构 性 投 资 产 品 ; 远 期 合 约 、 互 换 及 经 中
国 证 监 会 认 可 的 境 外 交 易 所 上 市 交 易 的 权 证 、 期 权 、 期 货 等 金 融 衍 生 产 品 ; 银 行 存 款 、 短 期 政 府 债
券 等 货 币 市 场 工 具 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 ( 但 须 符 合 中 国 证 监 会
相 关 规 定 ) 。 如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 其 他 品 种 , 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后 ,
可 以 将 其 纳 入 投 资 范 围 。 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 : 9 5 % × 人 民 币 计 价 的 纳 斯 达 克 生 物 科 技 指 数 收 益
率 + 5 % × 人 民 币 活 期 存 款 收 益 率 ( 税 后 ) 。
本 基 金 的 财 务 报 表 于 2 0 1 6 年 8 月 2 2 日 已 经 本 基 金 的 基 金 管 理 人 及 基 金 托 管 人 批 准 报 出 。
6 . 4 . 2 会 计 报 表 的 编 制 基 础
本 基 金 的 财 务 报 表 按 照 财 政 部 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 及 相 关 规 定 ( 以 下 简 称 “ 企 业 会 计 准 则 ” ) 及 中
国 证 监 会 发 布 的 关 于 基 金 行 业 实 务 操 作 的 有 关 规 定 编 制 , 同 时 在 具 体 会 计 核 算 和 信 息 披 露 方 面 也 参
考 了 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 发 布 的 若 干 基 金 行 业 实 务 操 作 。
6 . 4 . 3 遵 循 企 业 会 计 准 则 及 其 他 有 关 规 定 的 声 明
本 基 金 财 务 报 表 的 编 制 符 合 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 监 会 发 布 的 关 于 基 金 行 业 实 务 操 作 的 有 关 规
定 的 要 求 , 真 实 、 完 整 地 反 映 了 本 基 金 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 的 财 务 状 况 以 及 2 0 1 6 年 上 半 年 度 度 的 经 营
成 果 和 基 金 净 值 变 动 情 况 。
6 . 4 . 4 本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 、 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 相 一 致 的 说 明
本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 、 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 相 一 致 。
6 . 4 . 5 会 计 政 策 和 会 计 估 计 变 更 以 及 差 错 更 正 的 说 明
6 . 4 . 5 . 1 会 计 政 策 变 更 的 说 明
本 基 金 在 本 报 告 期 间 无 需 说 明 的 重 大 会 计 政 策 变 更 。
6 . 4 . 5 . 2 会 计 估 计 变 更 的 说 明
本 基 金 在 本 报 告 期 间 无 需 说 明 的 重 大 会 计 估 计 变 更 。
6 . 4 . 5 . 3 差 错 更 正 的 说 明
本 基 金 在 本 报 告 期 间 无 需 说 明 的 重 大 会 计 差 错 更 正 。
6 . 4 . 6 税 项
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 0 2 ] 1 2 8 号 文 《 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通
知 》 、 财 税 [ 2 0 0 4 ] 7 8 号 文 《 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 0 8 ] 1 号 文 《 关 于 企 业 所
得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 6 ] 3 6 号 《 关 于 全 面 推 开 营 业 税 改 征 增 值 税 试 点 的 通 知 》 及 其广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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他 相 关 境 内 外 税 务 法 规 和 实 务 操 作 , 主 要 税 项 列 示 如 下 :
1 . 以 发 行 基 金 方 式 募 集 资 金 不 属 于 营 业 税 征 收 范 围 , 不 缴 纳 营 业 税 。
2 . 证 券 投 资 基 金 ( 封 闭 式 证 券 投 资 基 金 , 开 放 式 证 券 投 资 基 金 ) 管 理 人 运 用 基 金 买 卖 股 票 、 债 券
免 征 营 业 税 和 增 值 税 。
3 . 对 证 券 投 资 基 金 从 证 券 市 场 中 取 得 的 收 入 , 包 括 买 卖 股 票 、 债 券 的 差 价 收 入 , 股 权 的 股 息 、
红 利 收 入 , 债 券 的 利 息 收 入 及 其 他 收 入 , 暂 不 缴 纳 企 业 所 得 税 。
4 . 基 金 取 得 的 源 自 境 外 的 收 入 , 其 涉 及 的 境 外 所 得 税 按 照 相 关 国 家 或 地 区 税 收 法 律 和 法 规 执 行 。
6 . 4 . 7 重 要 财 务 报 表 项 目 的 说 明
6 . 4 . 7 . 1 银 行 存 款
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
活 期 存 款 4 4 , 5 1 4 , 1 9 8 . 6 6
定 期 存 款 -
其 他 存 款 -
合 计 4 4 , 5 1 4 , 1 9 8 . 6 6
6 . 4 . 7 . 2 交 易 性 金 融 资 产
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
成 本 公 允 价 值 公 允 价 值 变 动
股 票 3 4 8 , 2 3 5 , 2 5 1 . 7 0 2 7 0 , 4 7 2 , 6 4 3 . 8 4 - 7 7 , 7 6 2 , 6 0 7 . 8 6
债 券
交 易 所 市 场 - - -
银 行 间 市 场 - - -
合 计 - - -
资 产 支 持 证 券 - - -
基 金 3 3 , 4 1 4 , 2 4 7 . 5 1 2 1 , 1 4 9 , 1 9 5 . 1 7 - 1 2 , 2 6 5 , 0 5 2 . 3 4
其 他 - - -
合 计 3 8 1 , 6 4 9 , 4 9 9 . 2 1 2 9 1 , 6 2 1 , 8 3 9 . 0 1 - 9 0 , 0 2 7 , 6 6 0 . 2 0
6 . 4 . 7 . 3 衍 生 金 融 资 产 / 负 债
本 基 金 本 报 告 期 末 无 衍 生 金 融 工 具 。
6 . 4 . 7 . 4 买 入 返 售 金 融 资 产
本 基 金 本 报 告 期 末 无 买 入 返 售 金 融 资 产 。
6 . 4 . 7 . 5 应 收 利 息
单 位 : 人 民 币 元
项 目 本 期 末广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
应 收 活 期 存 款 利 息 2 , 4 6 0 . 4 1
应 收 定 期 存 款 利 息 -
应 收 其 他 存 款 利 息 -
应 收 结 算 备 付 金 利 息 -
应 收 债 券 利 息 -
应 收 买 入 返 售 证 券 利 息 -
应 收 申 购 款 利 息 -
其 他 -
合 计 2 , 4 6 0 . 4 1
6 . 4 . 7 . 6 其 他 资 产
本 基 金 本 报 告 期 末 无 其 他 资 产 。
6 . 4 . 7 . 7 应 付 交 易 费 用
本 基 金 本 报 告 期 末 无 应 付 交 易 费 用 。
6 . 4 . 7 . 8 其 他 负 债
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
应 付 券 商 交 易 单 元 保 证 金 -
应 付 赎 回 费 5 , 0 4 1 . 3 9
预 提 费 用 5 4 4 , 9 1 1 . 7 6
合 计 5 4 9 , 9 5 3 . 1 5
6 . 4 . 7 . 9 实 收 基 金
金 额 单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
基 金 份 额 ( 份 ) 账 面 金 额
上 年 度 末 4 0 4 , 5 5 7 , 2 5 2 . 0 6 4 0 4 , 5 5 7 , 2 5 2 . 0 6
本 期 申 购 9 1 , 4 1 4 , 0 0 5 . 1 8 9 1 , 4 1 4 , 0 0 5 . 1 8
本 期 赎 回 ( 以 “ - ” 号 填 列 ) - 5 5 , 7 6 0 , 2 6 2 . 5 3 - 5 5 , 7 6 0 , 2 6 2 . 5 3
本 期 末 4 4 0 , 2 1 0 , 9 9 4 . 7 1 4 4 0 , 2 1 0 , 9 9 4 . 7 1
注 : 本 期 申 购 含 转 换 转 入 份 ( 金 ) 额 , 本 期 赎 回 含 转 换 转 出 份 ( 金 ) 额 。
6 . 4 . 7 . 1 0 未 分 配 利 润
单 位 : 人 民 币 元
项 目 已 实 现 部 分 未 实 现 部 分 未 分 配 利 润 合 计
上 年 度 末 1 7 , 6 4 7 , 0 3 6 . 8 9 - 1 3 , 2 3 7 , 2 2 9 . 2 2 4 , 4 0 9 , 8 0 7 . 6 7
本 期 利 润 - 4 , 2 0 9 , 6 0 9 . 4 4 - 8 8 , 0 6 6 , 1 9 1 . 1 9 - 9 2 , 2 7 5 , 8 0 0 . 6 3
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变 动 数 1 , 1 8 2 , 7 8 7 . 1 5 - 1 0 , 2 1 7 , 9 1 8 . 7 5 - 9 , 0 3 5 , 1 3 1 . 6 0广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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其 中 : 基 金 申 购 款 3 , 1 5 8 , 1 6 8 . 5 0 - 2 1 , 7 9 5 , 9 3 6 . 6 5 - 1 8 , 6 3 7 , 7 6 8 . 1 5
基 金 赎 回 款 - 1 , 9 7 5 , 3 8 1 . 3 5 1 1 , 5 7 8 , 0 1 7 . 9 0 9 , 6 0 2 , 6 3 6 . 5 5
本 期 已 分 配 利 润 - - -
本 期 末 1 4 , 6 2 0 , 2 1 4 . 6 0 - 1 1 1 , 5 2 1 , 3 3 9 . 1 6 - 9 6 , 9 0 1 , 1 2 4 . 5 6
6 . 4 . 7 . 1 1 存 款 利 息 收 入
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
活 期 存 款 利 息 收 入 2 3 , 6 1 7 . 7 1
定 期 存 款 利 息 收 入 -
其 他 存 款 利 息 收 入 -
结 算 备 付 金 利 息 收 入 -
其 他 -
合 计 2 3 , 6 1 7 . 7 1
6 . 4 . 7 . 1 2 股 票 投 资 收 益
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
卖 出 股 票 成 交 总 额 1 7 , 2 4 6 , 5 2 7 . 3 7
减 : 卖 出 股 票 成 本 总 额 1 8 , 7 3 0 , 4 6 6 . 5 8
买 卖 股 票 差 价 收 入 - 1 , 4 8 3 , 9 3 9 . 2 1
6 . 4 . 7 . 1 3 基 金 投 资 收 益
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
卖 出 / 赎 回 基 金 成 交 总 额 3 , 1 5 6 , 0 4 6 . 1 9
减 : 卖 出 / 赎 回 基 金 成 本 总 额 5 , 1 0 4 , 2 1 7 . 4 8
基 金 投 资 收 益 - 1 , 9 4 8 , 1 7 1 . 2 9
6 . 4 . 7 . 1 4 债 券 投 资 收 益
本 基 金 本 报 告 期 内 无 债 券 投 资 收 益 。
6 . 4 . 7 . 1 5 衍 生 工 具 收 益
本 基 金 本 报 告 期 内 无 衍 生 工 具 收 益 。
6 . 4 . 7 . 1 6 股 利 收 益
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
股 票 投 资 产 生 的 股 利 收 益 5 4 2 , 0 7 0 . 5 7
基 金 投 资 产 生 的 股 利 收 益 -
合 计 5 4 2 , 0 7 0 . 5 7广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
第 2 4 页共 5 7 页
6 . 4 . 7 . 1 7 公 允 价 值 变 动 收 益
单 位 : 人 民 币 元
项 目 名 称
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
1 . 交 易 性 金 融 资 产 - 8 8 , 0 6 6 , 1 9 1 . 1 9
— — 股 票 投 资 - 7 6 , 3 8 5 , 5 0 6 . 6 2
— — 债 券 投 资 -
— — 资 产 支 持 证 券 投 资 -
— — 基 金 投 资 - 1 1 , 6 8 0 , 6 8 4 . 5 7
— — 其 他 -
2 . 衍 生 工 具 -
— — 权 证 投 资 -
3 . 其 他 -
合 计 - 8 8 , 0 6 6 , 1 9 1 . 1 9
6 . 4 . 7 . 1 8 其 他 收 入
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
基 金 赎 回 费 收 入 4 3 , 1 9 4 . 9 8
基 金 转 换 费 收 入 2 0 9 . 7 3
合 计 4 3 , 4 0 4 . 7 1
6 . 4 . 7 . 1 9 交 易 费 用
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
交 易 所 市 场 交 易 费 用 1 1 , 8 3 2 . 3 1
银 行 间 市 场 交 易 费 用 -
合 计 1 1 , 8 3 2 . 3 1
6 . 4 . 7 . 2 0 其 他 费 用
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
审 计 费 用 1 9 , 8 9 0 . 7 8
信 息 披 露 费 1 4 9 , 1 7 9 . 9 4
银 行 汇 划 费 2 0 6 . 0 0
指 数 使 用 费 9 8 , 9 1 4 . 3 2
合 计 2 6 8 , 1 9 1 . 0 4
6 . 4 . 8 或 有 事 项 、 资 产 负 债 表 日 后 事 项 的 说 明
6 . 4 . 8 . 1 或 有 事 项
截 至 资 产 负 债 表 日 , 本 基 金 无 需 要 披 露 的 或 有 事 项 。广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
第 2 5 页共 5 7 页
6 . 4 . 8 . 2 资 产 负 债 表 日 后 事 项
截 至 本 财 务 报 表 批 准 报 出 日 , 本 基 金 无 其 他 需 要 披 露 的 资 产 负 债 表 日 后 事 项 。
6 . 4 . 9 关 联 方 关 系
6 . 4 . 9 . 1 本 报 告 期 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 发 生 变 化 的 情 况
本 基 金 本 报 告 期 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 未 发 生 变 化 。
6 . 4 . 9 . 2 本 报 告 期 与 基 金 发 生 关 联 交 易 的 各 关 联 方
关 联 方 名 称 与 本 基 金 的 关 系
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 发 起 人 、 基 金 管 理 人 、 注 册 登 记 与
过 户 机 构 、 直 销 机 构
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 基 金 托 管 人 、 代 销 机 构
布 朗 兄 弟 哈 里 曼 银 行 基 金 境 外 资 产 托 管 人
6 . 4 . 1 0 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 的 关 联 方 交 易
6 . 4 . 1 0 . 1 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 交 易
6 . 4 . 1 0 . 1 . 1 股 票 交 易
本 基 金 本 报 告 期 内 无 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 股 票 交 易 。
6 . 4 . 1 0 . 1 . 2 权 证 交 易
本 基 金 本 报 告 期 内 无 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 权 证 交 易 。
6 . 4 . 1 0 . 1 . 3 应 支 付 关 联 方 的 佣 金
本 基 金 本 报 告 期 内 无 应 支 付 关 联 方 的 佣 金 , 本 报 告 期 末 及 上 年 度 末 无 应 付 关 联 方 佣 金 余 额 。
6 . 4 . 1 0 . 2 关 联 方 报 酬
6 . 4 . 1 0 . 2 . 1 基 金 管 理 费
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 3 月 3 0 日 ( 基 金 合 同 生 效
日 ) 至 2 0 1 5 年 6 月 3 0 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 管
理 费 1 , 3 1 8 , 8 5 7 . 9 2 1 , 8 8 2 , 4 9 6 . 6 7
其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客 户
维 护 费 5 3 1 , 3 8 6 . 9 6 7 3 0 , 4 9 0 . 8 2
注 : 本 基 金 的 管 理 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0 . 8 0 % 的 年 费 率 计 提 。 计 算 方 法 如 下 :
H = E × 0 . 8 0 % ÷ 当 年 天 数
H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 的 管 理 费
E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值
基 金 的 管 理 费 每 日 计 算 , 逐 日 累 计 至 每 月 月 末 , 按 月 支 付 , 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 基 金 管
理 费 划 款 指 令 , 基 金 托 管 人 复 核 后 于 次 月 前 5 个 工 作 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 付 给 基 金 管 理 人 。
若 遇 法 定 节 假 日 、 公 休 假 等 , 支 付 日 期 顺 延 。广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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6 . 4 . 1 0 . 2 . 2 基 金 托 管 费
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 3 月 3 0 日 ( 基 金 合 同 生 效
日 ) 至 2 0 1 5 年 6 月 3 0 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 托
管 费
4 1 2 , 1 4 3 . 0 5 5 8 8 , 2 8 0 . 2 4
注 : 本 基 金 托 管 费 自 基 金 合 同 生 效 日 起 , 按 如 下 方 法 进 行 计 提 。 本 基 金 的 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产
净 值 的 0 . 2 5 % 的 年 费 率 计 提 。 托 管 费 的 计 算 方 法 如 下 :
H = E × 0 . 2 5 % ÷ 当 年 天 数
H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 托 管 费
E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值
基 金 托 管 费 每 日 计 算 , 逐 日 累 计 至 每 月 月 末 , 按 月 支 付 , 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 基 金 托 管
费 划 款 指 令 , 基 金 托 管 人 复 核 后 于 次 月 前 5 个 工 作 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 取 。 若 遇 法 定 节 假 日 、
公 休 日 等 , 支 付 日 期 顺 延 。
6 . 4 . 1 0 . 3 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易
本 基 金 本 报 告 期 内 无 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 。
6 . 4 . 1 0 . 4 各 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况
6 . 4 . 1 0 . 4 . 1 报 告 期 内 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 的 情 况
份 额 单 位 : 份
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0
日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 3 月 3 0 日 ( 基 金 合 同 生 效
日 ) 至 2 0 1 5 年 6 月 3 0 日
基 金 合 同 生 效 日 ( 2 0 1 5 年 3 月
3 0 日 ) 持 有 的 基 金 份 额 - 1 0 , 0 0 0 , 2 0 0 . 0 2
期 初 持 有 的 基 金 份 额 1 0 , 0 0 0 , 2 0 0 . 0 2 -
期 间 申 购 / 买 入 总 份 额 - -
期 间 因 拆 分 变 动 份 额 - -
减 : 期 间 赎 回 / 卖 出 总 份 额 - -
期 末 持 有 的 基 金 份 额 1 0 , 0 0 0 , 2 0 0 . 0 2 1 0 , 0 0 0 , 2 0 0 . 0 2
期 末 持 有 的 基 金 份 额
占 基 金 总 份 额 比 例 2 . 2 7 % 1 . 5 9 %
注 : 基 金 管 理 人 上 年 度 可 比 期 间 内 持 有 本 基 金 份 额 变 动 的 相 关 费 用 按 基 金 合 同 及 更 新 的 招 募 说 明 书
的 有 关 规 定 支 付 。
6 . 4 . 1 0 . 4 . 2 报 告 期 末 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况
本 报 告 期 末 及 上 年 度 末 无 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 。
6 . 4 . 1 0 . 5 由 关 联 方 保 管 的 银 行 存 款 余 额 及 当 期 产 生 的 利 息 收 入
单 位 : 人 民 币 元
关 联 方 名 称 本 期 上 年 度 可 比 期 间广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 2 0 1 5 年 3 月 3 0 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 )
至 2 0 1 5 年 6 月 3 0 日
期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入
中 国 工 商 银 行
股 份 有 限 公 司
2 3 , 7 2 4 , 6 2 3 . 2 1 2 3 , 6 1 7 . 7 1 2 1 , 1 1 1 , 7 6 4 . 4 4 3 4 8 , 6 5 8 . 8 7
布 朗 兄 弟 哈 里
曼 银 行
2 0 , 7 8 9 , 5 7 5 . 4 5 - 3 , 7 0 4 , 3 4 7 . 9 9 -
注 : 本 基 金 的 银 行 存 款 由 基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 和 境 外 资 产 托 管 人 布 朗 兄 弟 哈 里 曼
银 行 保 管 , 按 银 行 同 业 利 率 或 约 定 利 率 计 息 。
6 . 4 . 1 0 . 6 本 基 金 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 证 券 的 情 况
本 基 金 本 报 告 期 内 无 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 的 证 券 。
6 . 4 . 1 1 利 润 分 配 情 况
本 基 金 本 报 告 期 内 未 进 行 利 润 分 配 。
6 . 4 . 1 2 期 末 ( 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 ) 本 基 金 持 有 的 流 通 受 限 证 券
6 . 4 . 1 2 . 1 因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 于 期 末 持 有 的 流 通 受 限 证 券
截 至 本 报 告 期 末 2 0 1 6 年 0 6 月 3 0 日 止 , 本 基 金 无 因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 持 有 的 流 通 受 限 证 券 。
6 . 4 . 1 2 . 2 期 末 持 有 的 暂 时 停 牌 等 流 通 受 限 股 票
截 至 本 报 告 期 末 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 止 , 本 基 金 伍 持 有 暂 时 停 牌 流 通 受 限 股 票 。
6 . 4 . 1 2 . 3 期 末 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵 押 的 债 券
6 . 4 . 1 2 . 3 . 1 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购
截 至 本 报 告 期 末 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 止 , 本 基 金 无 从 事 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出 回
购 证 券 款 , 无 抵 押 债 券 。
6 . 4 . 1 2 . 3 . 2 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购
截 至 本 报 告 期 末 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 止 , 本 基 金 无 从 事 证 券 交 易 所 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出 回
购 证 券 款 , 无 抵 押 债 券 。
6 . 4 . 1 3 金 融 工 具 风 险 及 管 理
本 基 金 在 日 常 经 营 活 动 中 涉 及 的 风 险 主 要 是 信 用 风 险 、 流 动 性 风 险 及 市 场 风 险 。 本 基 金 管 理 人
制 定 了 政 策 和 程 序 来 识 别 及 分 析 这 些 风 险 , 并 设 定 适 当 的 风 险 限 额 及 内 部 控 制 流 程 , 通 过 可 靠 的 管
理 及 信 息 系 统 持 续 监 控 上 述 各 类 风 险 。
6 . 4 . 1 3 . 1 风 险 管 理 政 策 和 组 织 架 构
本 基 金 管 理 人 奉 行 全 面 风 险 管 理 的 理 念 , 在 董 事 会 下 设 立 合 规 及 风 险 管 理 委 员 会 , 负 责 制 定 风
险 管 理 的 宏 观 政 策 , 审 议 通 过 风 险 控 制 的 总 体 措 施 等 ; 在 管 理 层 层 面 设 立 风 险 控 制 委 员 会 , 讨 论 和
制 定 公 司 日 常 经 营 过 程 中 风 险 防 范 和 控 制 措 施 ; 在 业 务 操 作 层 面 风 险 管 理 职 责 主 要 由 监 察 稽 核 部 负
责 , 协 调 并 与 各 部 门 合 作 完 成 运 作 风 险 管 理 以 及 进 行 投 资 风 险 分 析 与 绩 效 评 估 。 监 察 稽 核 部 对 公 司广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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总 裁 负 责 。
本 基 金 管 理 人 建 立 了 以 合 规 及 风 险 管 理 委 员 会 为 核 心 的 、 由 总 裁 和 风 险 控 制 委 员 会 、 督 察 长 、
监 察 稽 核 部 和 相 关 业 务 部 门 构 成 的 风 险 管 理 架 构 体 系 。
6 . 4 . 1 3 . 2 信 用 风 险
信 用 风 险 指 由 于 在 交 易 过 程 中 因 交 易 对 手 未 履 行 合 约 责 任 , 或 所 投 资 证 券 之 发 行 人 出 现 违 约 、
无 法 支 付 到 期 本 息 , 或 由 于 债 券 发 行 人 信 用 等 级 降 低 导 致 债 券 价 格 下 降 , 将 对 基 金 资 产 造 成 的 损 失 。
为 了 防 范 信 用 风 险 , 本 基 金 主 要 投 资 于 信 用 等 级 较 高 的 证 券 , 且 通 过 分 散 化 投 资 以 分 散 信 用 风 险 。
但 是 , 随 着 短 期 资 金 市 场 的 发 展 , 本 基 金 的 投 资 范 围 扩 大 以 后 , 可 能 会 在 一 定 程 度 上 增 加 信 用 风 险 。
本 报 告 期 末 , 本 基 金 未 持 有 债 券 投 资 。
6 . 4 . 1 3 . 3 流 动 性 风 险
开 放 式 基 金 的 流 动 性 是 指 基 金 管 理 人 为 满 足 投 资 者 赎 回 要 求 , 在 一 定 时 间 内 将 一 定 数 量 的 基 金
资 产 按 正 常 市 场 价 格 变 现 的 能 力 。 流 动 性 风 险 指 因 市 场 交 易 量 不 足 , 导 致 不 能 以 适 当 价 格 及 时 进 行
证 券 交 易 的 风 险 , 或 基 金 无 法 应 付 基 金 赎 回 支 付 的 要 求 所 引 起 的 违 约 风 险 。 本 基 金 坚 持 组 合 持 有 、
分 散 投 资 的 原 则 , 在 一 定 程 度 上 减 轻 了 投 资 变 现 压 力 。 本 基 金 所 持 大 部 分 交 易 性 金 融 资 产 在 证 券 交
易 所 上 市 , 其 余 亦 可 在 银 行 间 同 业 市 场 交 易 , 本 基 金 未 持 有 其 他 有 重 大 流 动 性 风 险 的 投 资 品 种 。 本
基 金 所 持 有 的 其 他 金 融 负 债 以 及 可 赎 回 基 金 份 额 净 值 ( 所 有 者 权 益 ) 的 合 约 约 定 到 期 日 均 为 无 固 定 期
限 且 不 计 息 , 因 此 账 面 余 额 即 为 未 折 现 的 合 约 到 期 现 金 流 量 。
本 基 金 管 理 人 在 对 市 场 特 征 和 发 展 形 势 等 方 面 进 行 分 析 和 判 断 的 基 础 上 , 由 投 资 决 策 委 员 会 根
据 市 场 运 行 情 况 和 基 金 运 行 情 况 制 订 本 基 金 的 风 险 控 制 目 标 和 方 法 , 由 基 金 绩 效 评 估 与 风 险 管 理 组
具 体 计 算 与 监 控 各 类 风 险 控 制 指 标 , 从 而 对 流 动 性 风 险 进 行 监 控 。
6 . 4 . 1 3 . 4 市 场 风 险
本 基 金 的 市 场 风 险 是 指 由 于 证 券 市 场 价 格 受 到 经 济 因 素 、 政 治 因 素 、 投 资 心 理 等 各 种 因 素 的 影
响 , 导 致 基 金 收 益 水 平 变 化 而 产 生 的 风 险 , 反 映 了 基 金 资 产 中 金 融 工 具 或 证 券 价 值 对 市 场 参 数 变 化
的 敏 感 性 。 一 般 来 讲 , 市 场 风 险 是 开 放 式 基 金 面 临 的 最 大 风 险 , 也 往 往 是 众 多 风 险 中 最 基 本 和 最 常
见 的 , 也 是 最 难 防 范 的 风 险 , 其 他 如 流 动 性 风 险 最 终 是 因 为 市 场 风 险 在 起 作 用 。 市 场 风 险 包 括 利 率
风 险 、 外 汇 风 险 和 其 他 价 格 风 险 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 1 利 率 风 险
利 率 风 险 是 指 利 率 敏 感 性 金 融 工 具 的 公 允 价 值 及 将 来 现 金 流 受 市 场 利 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。
本 基 金 持 有 的 利 率 敏 感 性 资 产 主 要 是 债 券 投 资 。 本 基 金 管 理 人 通 过 久 期 、 凸 性 、 风 险 价 值 模 型 ( V A R )
等 方 法 来 评 估 投 资 组 合 中 债 券 的 利 率 风 险 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 1 . 1 利 率 风 险 敞 口
单 位 : 人 民 币 元
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
1 年 以 内 1 - 5 年 5 年 以 上 不 计 息 合 计
资 产
银 行 存 款 4 4 , 5 1 4 , 1 9 8 . 6 6 - - - 4 4 , 5 1 4 , 1 9 8 . 6 6
交 易 性 金 融 资 产 - - - 2 9 1 , 6 2 1 , 8 3 9 . 0 1
2 9 1 , 6 2 1 , 8 3 9 . 0
1
应 收 利 息 - - - 2 , 4 6 0 . 4 1 2 , 4 6 0 . 4 1广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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应 收 申 购 款 8 7 1 , 0 7 5 . 4 3 - - 8 , 3 4 9 , 3 5 9 . 1 3 9 , 2 2 0 , 4 3 4 . 5 6
资 产 总 计 4 5 , 3 8 5 , 2 7 4 . 0 9 - - 2 9 9 , 9 7 3 , 6 5 8 . 5 5 3 4 5 , 3 5 8 , 9 3 2 . 6
4
负 债
应 付 赎 回 款 - - - 1 , 2 1 3 , 4 4 6 . 1 6 1 , 2 1 3 , 4 4 6 . 1 6
应 付 管 理 人 报 酬 - - - 2 1 7 , 6 4 8 . 1 4 2 1 7 , 6 4 8 . 1 4
应 付 托 管 费 - - - 6 8 , 0 1 5 . 0 4 6 8 , 0 1 5 . 0 4
其 他 负 债 - - - 5 4 9 , 9 5 3 . 1 5 5 4 9 , 9 5 3 . 1 5
负 债 总 计 - - - 2 , 0 4 9 , 0 6 2 . 4 9 2 , 0 4 9 , 0 6 2 . 4
9
利 率 敏 感 度 缺 口 4 5 , 3 8 5 , 2 7 4 . 0 9 - - 2 9 7 , 9 2 4 , 5 9 6 . 0 6 3 4 3 , 3 0 9 , 8 7 0 . 1
5
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1
日
1 年 以 内 1 - 5 年 5 年 以 上 不 计 息 合 计
资 产
银 行 存 款 2 2 , 5 4 7 , 9 4 3 . 2 3 - - - 2 2 , 5 4 7 , 9 4 3 . 2 3
交 易 性 金 融 资 产 - - - 3 7 8 , 5 9 0 , 1 0 3 . 8 2
3 7 8 , 5 9 0 , 1 0 3 . 8
2
应 收 利 息 - - - 2 9 4 . 8 6 2 9 4 . 8 6
应 收 申 购 款 1 8 0 , 7 0 1 . 5 3 - - 5 5 7 , 5 4 8 . 7 8 7 3 8 , 2 5 0 . 3 1
应 收 证 券 清 算 款 - - - 1 1 , 4 5 9 , 5 9 6 . 6 4 1 1 , 4 5 9 , 5 9 6 . 6 4
其 他 资 产 - - - 9 8 8 , 2 0 0 . 0 0 9 8 8 , 2 0 0 . 0 0
资 产 总 计 2 2 , 7 2 8 , 6 4 4 . 7 6 -
-
3 9 1 , 5 9 5 , 7 4 4 . 1 0 4 1 4 , 3 2 4 , 3 8 8 . 8
6
负 债
应 付 赎 回 款 - - - 3 , 4 4 9 , 7 7 0 . 0 8 3 , 4 4 9 , 7 7 0 . 0 8
应 付 管 理 人 报 酬 - - - 2 7 2 , 7 1 8 . 3 1 2 7 2 , 7 1 8 . 3 1
应 付 托 管 费 - - - 8 5 , 2 2 4 . 4 9 8 5 , 2 2 4 . 4 9
其 他 负 债 - - - 1 , 5 4 9 , 6 1 6 . 2 5 1 , 5 4 9 , 6 1 6 . 2 5
负 债 总 计 - - - 5 , 3 5 7 , 3 2 9 . 1 3 5 , 3 5 7 , 3 2 9 . 1 3
利 率 敏 感 度 缺 口 2 2 , 7 2 8 , 6 4 4 . 7 6
- - 3 8 6 , 2 3 8 , 4 1 4 . 9 7
4 0 8 , 9 6 7 , 0 5 9 . 7
3
注 : 上 表 按 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 重 新 定 价 日 或 到 期 日 孰 早 者 进 行 分 类 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 1 . 2 利 率 风 险 的 敏 感 性 分 析广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
第 3 0 页共 5 7 页
本 基 金 本 报 告 期 末 及 上 年 度 末 未 持 有 债 券 投 资 , 因 此 市 场 利 率 的 变 动 对 于 本 基 金 资 产 净 值 无 重
大 影 响 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 2 外 汇 风 险
外 汇 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 外 汇 汇 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 本 基 金
持 有 以 非 记 账 本 位 币 人 民 币 计 价 的 资 产 和 负 债 , 因 此 存 在 相 应 的 外 汇 风 险 。 本 基 金 管 理 人 每 日 对 本
基 金 的 外 汇 头 寸 进 行 监 控 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 2 . 1 外 汇 风 险 敞 口
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
美 元
折 合 人 民 币
港 币
折 合 人 民 币
其 他 币 种
折 合 人 民 币
合 计
以 外 币 计 价
的 资 产
银 行 存 款 2 5 , 1 0 7 , 9 7 2 . 3 0 - - 2 5 , 1 0 7 , 9 7 2 . 3 0
交 易 性 金 融 资
产
2 9 1 , 6 2 1 , 8 3 9 . 0 1 - - 2 9 1 , 6 2 1 , 8 3 9 . 0 1
应 收 利 息 5 6 . 2 3 - - 5 6 . 2 3
应 收 申 购 款 6 9 9 , 3 4 6 . 1 8 - - 6 9 9 , 3 4 6 . 1 8
资 产 合 计 3 1 7 , 4 2 9 , 2 1 3 . 7 2 - - 3 1 7 , 4 2 9 , 2 1 3 . 7 2
以 外 币 计 价
的 负 债
应 付 赎 回 款 7 9 , 8 6 2 . 3 3 - - 7 9 , 8 6 2 . 3 3
其 他 负 债 1 , 2 8 4 . 8 0 - - 1 , 2 8 4 . 8 0
负 债 合 计 8 1 , 1 4 7 . 1 3 - - 8 1 , 1 4 7 . 1 3
资 产 负 债 表
外 汇 风 险 敞
口 净 额
3 1 7 , 3 4 8 , 0 6 6 . 5 9 - - 3 1 7 , 3 4 8 , 0 6 6 . 5 9
项 目
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
美 元
折 合 人 民 币
港 币
折 合 人 民 币
其 他 币 种
折 合 人 民 币
合 计广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
第 3 1 页共 5 7 页
以 外 币 计 价
的 资 产
银 行 存 款 2 0 , 7 1 6 , 8 1 4 . 8 8 - - 2 0 , 7 1 6 , 8 1 4 . 8 8
交 易 性 金 融 资
产
3 7 8 , 5 9 0 , 1 0 3 . 8 2 - - 3 7 8 , 5 9 0 , 1 0 3 . 8 2
应 收 利 息 9 . 1 6 - - 9 . 1 6
应 收 证 券 清 算
款
1 1 , 4 5 9 , 5 9 6 . 6 4 - - 1 1 , 4 5 9 , 5 9 6 . 6 4
应 收 申 购 款 3 0 0 , 7 8 5 . 6 9 - - 3 0 0 , 7 8 5 . 6 9
资 产 合 计 4 1 1 , 0 6 7 , 3 1 0 . 1 9 - - 4 1 1 , 0 6 7 , 3 1 0 . 1 9
以 外 币 计 价
的 负 债
应 付 赎 回 款 2 5 , 7 0 0 . 4 4 - - 2 5 , 7 0 0 . 4 4
其 他 负 债 9 7 5 , 1 0 0 . 2 8 - - 9 7 5 , 1 0 0 . 2 8
负 债 合 计 1 , 0 0 0 , 8 0 0 . 7 2 - - 1 , 0 0 0 , 8 0 0 . 7 2
资 产 负 债 表
外 汇 风 险 敞
口 净 额
4 1 0 , 0 6 6 , 5 0 9 . 4 7 - - 4 1 0 , 0 6 6 , 5 0 9 . 4 7
6 . 4 . 1 3 . 4 . 2 . 2 外 汇 风 险 的 敏 感 性 分 析
分 析
相 关 风 险 变 量 的 变 动
对 资 产 负 债 表 日 基 金 资 产 净 值 的
影 响 金 额 ( 单 位 : 人 民 币 元 )
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
所 有 外 币 相 对 人 民 币 升 值 5 % 1 5 , 8 6 7 , 4 0 3 . 3 3 2 0 , 5 0 3 , 3 2 5 . 4 7
所 有 外 币 相 对 人 民 币 贬 值 5 % - 1 5 , 8 6 7 , 4 0 3 . 3 3 - 2 0 , 5 0 3 , 3 2 5 . 4 7
6 . 4 . 1 3 . 4 . 3 其 他 价 格 风 险
其 他 价 格 风 险 是 指 交 易 性 金 融 资 产 的 公 允 价 值 受 市 场 利 率 和 外 汇 汇 率 以 外 的 市 场 价 格 因 素 变 动
发 生 波 动 的 风 险 。 本 基 金 的 金 融 资 产 以 公 允 价 值 计 量 , 所 有 市 场 价 格 因 素 引 起 的 金 融 资 产 公 允 价 值
变 动 均 直 接 反 映 在 当 期 损 益 中 。 本 基 金 管 理 人 通 过 采 用 B a r r a 风 险 管 理 系 统 , 通 过 标 准 差 、 跟 踪 误
差 、 b e t a 值 、 风 险 价 值 模 型 ( V A R ) 等 指 标 监 控 投 资 组 合 面 临 的 市 场 价 格 波 动 风 险 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 3 . 1 其 他 价 格 风 险 敞 口
金 额 单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
公 允 价 值 占 基 金 资 公 允 价 值 占 基 金 资广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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产 净 值 比
例 ( % )
产 净 值 比
例 ( % )
交 易 性 金 融 资 产 - 股 票 投
资
2 7 0 , 4 7 2 , 6 4 3 . 8 4 7 8 . 7 8 3 4 9 , 2 8 1 , 5 6 7 . 1 1 8 5 . 4 1
交 易 性 金 融 资 产 — 基 金 投
资
2 1 , 1 4 9 , 1 9 5 . 1 7 6 . 1 6 2 9 , 3 0 8 , 5 3 6 . 7 1 7 . 1 7
交 易 性 金 融 资 产 - 债 券 投
资
- - - -
衍 生 金 融 资 产 - 权 证 投 资 - - - -
其 他 - - - -
合 计 2 9 1 , 6 2 1 , 8 3 9 . 0 1 8 4 . 9 4 3 7 8 , 5 9 0 , 1 0 3 . 8 2 9 2 . 5 7
6 . 4 . 1 3 . 4 . 3 . 2 其 他 价 格 风 险 的 敏 感 性 分 析
分 析
相 关 风 险 变 量 的 变 动
对 资 产 负 债 表 日 基 金 资 产 净 值 的
影 响 金 额 ( 单 位 : 人 民 币 元 )
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
业 绩 比 较 基 准 上 升 5 % 1 3 , 2 5 0 , 3 8 4 . 9 3 1 9 , 1 7 9 , 3 7 4 . 6 6
业 绩 比 较 基 准 下 降 5 % - 1 3 , 2 5 0 , 3 8 4 . 9 3 - 1 9 , 1 7 9 , 3 7 4 . 6 6
6 . 4 . 1 4 有 助 于 理 解 和 分 析 会 计 报 表 需 要 说 明 的 其 他 事 项
1 . 公 允 价 值
( 1 ) 不 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具
不 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 和 负 债 主 要 包 括 应 收 款 项 和 其 他 金 融 负 债 , 其 账 面 价 值 接 近 于 公
允 价 值 。
( 2 ) 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具
( i ) 金 融 工 具 公 允 价 值 计 量 的 方 法
本 基 金 对 以 公 允 价 值 进 行 后 续 计 量 的 金 融 资 产 与 金 融 负 债 根 据 对 计 量 整 体 具 有 重 大 意 义 的 最 低
层 级 的 输 入 值 确 定 公 允 价 值 计 量 层 级 。 公 允 价 值 计 量 层 级 参 见 本 基 金 最 近 一 期 年 报 。
( i i ) 各 层 级 金 融 工 具 公 允 价 值
于 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 , 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 级 的 余 额 为
2 9 1 , 6 2 1 , 8 3 9 . 0 1 元 , 无 属 于 第 二 层 级 和 第 三 层 级 的 余 额 ( 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日 , 第 一 层 级 的 余 额 为
3 7 8 , 5 9 0 , 1 0 3 . 8 2 元 , 无 属 于 第 二 层 级 和 第 三 层 级 的 余 额 ) 。
( i i i ) 公 允 价 值 所 属 层 级 间 的 重 大 变 动
对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 证 券 , 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 、 交 易 不 活 跃 、 或 属 于 非 公 开 发 行 等 情 况 ,
本 基 金 分 别 于 停 牌 日 至 交 易 恢 复 活 跃 日 期 间 、 交 易 不 活 跃 期 间 及 限 售 期 间 将 相 关 证 券 的 公 允 价 值 列广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
第 3 3 页共 5 7 页
入 第 二 层 级 或 第 三 层 级 , 上 述 事 项 解 除 时 将 相 关 证 券 的 公 允 价 值 列 入 第 一 层 级 。
2 . 除 公 允 价 值 外 , 截 至 资 产 负 债 表 日 本 基 金 无 需 要 说 明 的 其 他 重 要 事 项 。
7 投 资 组 合 报 告
7 . 1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况
金 额 单 位 : 人 民 币 元
序 号 项 目 金 额
占 基 金 总 资 产 的 比
例 ( % )
1 权 益 投 资 2 7 0 , 4 7 2 , 6 4 3 . 8 4 7 8 . 3 2
其 中 : 普 通 股 2 6 2 , 6 5 8 , 0 2 1 . 8 5 7 6 . 0 5
存 托 凭 证 7 , 8 1 4 , 6 2 1 . 9 9 2 . 2 6
优 先 股 - -
房 地 产 信 托 凭 证 - -
2 基 金 投 资 2 1 , 1 4 9 , 1 9 5 . 1 7 6 . 1 2
3 固 定 收 益 投 资 - -
其 中 : 债 券 - -
资 产 支 持 证 券 - -
4 金 融 衍 生 品 投 资 - -
其 中 : 远 期 - -
期 货 - -
期 权 - -
权 证 - -
5 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融
资 产 - -
6 货 币 市 场 工 具 - -
7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 4 4 , 5 1 4 , 1 9 8 . 6 6 1 2 . 8 9
8 其 他 各 项 资 产 9 , 2 2 2 , 8 9 4 . 9 7 2 . 6 7
9 合 计 3 4 5 , 3 5 8 , 9 3 2 . 6 4 1 0 0 . 0 0
7 . 2 期 末 在 各 个 国 家 ( 地 区 ) 证 券 市 场 的 权 益 投 资 分 布
金 额 单 位 : 人 民 币 元
国 家 ( 地 区 ) 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 ( % )
美 国 2 7 0 , 4 7 2 , 6 4 3 . 8 4 7 8 . 7 8
合 计 2 7 0 , 4 7 2 , 6 4 3 . 8 4 7 8 . 7 8
注 : 1 、 国 家 ( 地 区 ) 类 别 根 据 股 票 及 存 托 凭 证 所 在 的 证 券 交 易 所 确 定 。广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
第 3 4 页共 5 7 页
2 、 上 述 美 国 比 重 包 括 注 册 地 为 英 国 、 法 国 在 美 国 上 市 的 A D R 。
7 . 3 期 末 按 行 业 分 类 的 权 益 投 资 组 合
金 额 单 位 : 人 民 币 元
行 业 类 别 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 ( % )
能 源 - -
材 料 - -
工 业 - -
非 必 须 消 费 品 - -
必 须 消 费 品 - -
保 健 2 7 0 , 4 7 2 , 6 4 3 . 8 4 7 8 . 7 8
金 融 - -
信 息 技 术 - -
电 信 服 务 - -
公 共 事 业 - -
合 计 2 7 0 , 4 7 2 , 6 4 3 . 8 4 7 8 . 7 8
注 : 注 : 以 上 分 类 采 用 全 球 行 业 分 类 标 准 ( G I C S ) 。
7 . 4 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 权 益 投 资 明 细
金 额 单 位 : 人 民 币 元
序 号
公 司 名 称
( 英 文 )
公 司 名 称
( 中 文 )
证 券 代 码
所 在 证
券 市 场
所 属 国 家
( 地 区 )
数 量 ( 股 ) 公 允 价 值
占 基 金 资
产 净 值 比
例 ( % )
1 A M G E N I N C 安 进 A M G N U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 2 2 , 9 1 3 . 0 0 2 3 , 1 1 7 , 7 7 5 . 3 1 6 . 7 3
2
C E L G E N E
C O R P
新 基 医 药 C E L G U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 3 2 , 3 3 3 . 0 0 2 1 , 1 4 6 , 9 2 1 . 9 3 6 . 1 6
3
G I L E A D
S C I E N C E S
I N C
吉 利 德 科
学
G I L D U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 3 7 , 3 6 5 . 0 0 2 0 , 6 6 9 , 3 7 2 . 8 1 6 . 0 2
4
B I O G E N
I N C
百 健 B I I B U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 1 2 , 5 6 7 . 0 0 2 0 , 1 5 1 , 8 9 8 . 1 0 5 . 8 7
5
R E G E N E R O
N
P H A R M A C E
U T I C A L S
再 生 元 制
药 股 份 有
限 公 司
R E G N U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 8 , 1 6 3 . 0 0 1 8 , 9 0 3 , 9 8 9 . 4 9 5 . 5 1
6 V E R T E X 维 特 制 药 V R T X U S 纳 斯 达 美 国 1 9 , 0 6 7 . 0 0 1 0 , 8 7 6 , 1 1 8 . 5 2 3 . 1 7广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
第 3 5 页共 5 7 页
P H A R M A C E
U T I C A L S
I N C
股 份 有 限
公 司
克 证 券
交 易 所
7 M Y L A N N V 迈 兰 公 司 M Y L U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 3 6 , 1 6 7 . 0 0 1 0 , 3 7 0 , 2 7 5 . 5 9 3 . 0 2
8
I L L U M I N A
I N C
I l l u m i n a
公 司
I L M N U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 1 0 , 8 5 0 . 0 0 1 0 , 1 0 0 , 1 3 3 . 2 4 2 . 9 4
9
A L E X I O N
P H A R M A C E
U T I C A L S
I N C
A l e x i o n 制
药 公 司
A L X N U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 1 1 , 5 7 7 . 0 0 8 , 9 6 3 , 5 9 5 . 4 2 2 . 6 1
1 0
I N C Y T E
C O R P
I n c y t e 有
限 公 司
I N C Y U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 1 5 , 8 8 2 . 0 0 8 , 4 2 3 , 2 3 1 . 1 4 2 . 4 5
1 1
B I O M A R I N
P H A R M A C E
U T I C A L
I N C
B i o M a r i n
制 药 股 份
有 限 公 司
B M R N U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 1 3 , 7 0 9 . 0 0 7 , 0 7 2 , 5 7 4 . 0 0 2 . 0 6
1 2
M E D I V A T I
O N I N C
M e d i v a t i o
n 股 份 有 限
公 司
M D V N U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 1 3 , 9 3 3 . 0 0 5 , 5 7 1 , 2 6 8 . 3 3 1 . 6 2
1 3
J A Z Z
P H A R M A C E
U T I C A L S
P L C
J a z z 医 药
公 司
J A Z Z U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 5 , 1 9 1 . 0 0 4 , 8 6 4 , 2 5 1 . 8 4 1 . 4 2
1 4
S H I R E
P L C - A D R
S h i r e 公 司 S H P G U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 3 , 8 6 0 . 0 0 4 , 7 1 1 , 7 9 1 . 2 0 1 . 3 7
1 5
A L K E R M E S
P L C
A l k e r m e s
公 共 有 限
公 司
A L K S U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 1 2 , 7 8 9 . 0 0 3 , 6 6 5 , 3 3 3 . 3 3 1 . 0 7
1 6
S E A T T L E
G E N E T I C S
I N C
S e a t t l e
G e n e t i c s
股 份 有 限
公 司
S G E N U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 1 1 , 8 7 2 . 0 0 3 , 1 8 1 , 3 0 1 . 7 5 0 . 9 3
1 7
Q I A G E N
N . V .
德 国
Q I A G E N 公
共 有 限 公
司
Q G E N U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 1 9 , 7 7 1 . 0 0 2 , 8 5 9 , 4 0 9 . 9 8 0 . 8 3
1 8
U N I T E D
T H E R A P E U
T I C S C O R P
联 合 治 疗
公 司
U T H R U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 3 , 8 4 8 . 0 0 2 , 7 0 2 , 7 4 5 . 5 6 0 . 7 9
1 9 A L N Y L A M A l n y l a m 制 A L N Y U S 纳 斯 达 美 国 7 , 2 2 3 . 0 0 2 , 6 5 7 , 8 1 3 . 2 8 0 . 7 7广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
第 3 6 页共 5 7 页
P H A R M A C E
U T I C A L S
I N C
药 股 份 有
限 公 司
克 证 券
交 易 所
2 0
B I O - T E C H
N E C O R P
B i o - t e c h n
e 公 司
T E C H U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 3 , 1 5 5 . 0 0 2 , 3 5 9 , 3 1 0 . 3 4 0 . 6 9
2 1
J U N O
T H E R A P E U
T I C S I N C
朱 诺 疗 法
股 份 有 限
公 司
J U N O U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 8 , 8 2 8 . 0 0 2 , 2 5 0 , 2 8 6 . 5 8 0 . 6 6
2 2
N E U R O C R I
N E
B I O S C I E N
C E S I N C
N e u r o c r i n
e 生 物 科 学
股 份 有 限
公
N B I X U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 7 , 3 3 5 . 0 0 2 , 2 1 0 , 6 8 1 . 2 7 0 . 6 4
2 3
A C A D I A
P H A R M A C E
U T I C A L S
I N C
A C A D I A 制
药 股 份 有
限 公 司
A C A D U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 9 , 5 5 6 . 0 0 2 , 0 5 6 , 9 1 7 . 0 7 0 . 6 0
2 4
I N T E R C E P
T
P H A R M A C E
U T I C A L S
I N
I n t e r c e p t
制 药 公 司
I C P T U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 2 , 0 7 1 . 0 0 1 , 9 5 9 , 4 5 5 . 1 4 0 . 5 7
2 5
E N D O
I N T E R N A T
I O N A L P L C
E n d o 制 药
控 股 有 限
公 司
E N D P U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 1 8 , 8 5 1 . 0 0 1 , 9 4 8 , 8 2 4 . 0 7 0 . 5 7
2 6
T E S A R O
I N C
T e s a r o 股
份 有 限 公
司
T S R O U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 3 , 4 1 8 . 0 0 1 , 9 0 5 , 0 3 0 . 3 7 0 . 5 5
2 7 A K O R N I N C
A k o r n 股 份
有 限 公 司
A K R X U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 9 , 7 0 8 . 0 0 1 , 8 3 3 , 7 4 1 . 5 2 0 . 5 3
2 8
C H I N A
B I O L O G I C
P R O D U C T S
I N C
中 国 生 物
制 品 股 份
有 限 公 司
C B P O U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 2 , 2 5 6 . 0 0 1 , 5 9 0 , 5 4 5 . 8 4 0 . 4 6
2 9
I O N I S
P H A R M A C E
U T I C A L S
I N C
I o n i s 制 药
股 份 有 限
公 司
I O N S U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 1 0 , 2 3 6 . 0 0 1 , 5 8 0 , 8 5 4 . 4 7 0 . 4 6
3 0
H O R I Z O N
P H A R M A
P L C
H o r i z o n 制
药 公 共 有
限 公 司
H Z N P U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 1 3 , 5 6 4 . 0 0 1 , 4 8 1 , 4 0 3 . 9 8 0 . 4 3
3 1
G R I F O L S
S A - A D R
基 立 福 公
司
G R F S U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 1 2 , 8 8 4 . 0 0 1 , 4 2 4 , 2 2 4 . 4 7 0 . 4 1广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
第 3 7 页共 5 7 页
3 2
P R A
H E A L T H
S C I E N C E S
I N C
P R A 保 健 科
技 股 份 有
限 公 司
P R A H U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 5 , 1 1 4 . 0 0 1 , 4 1 6 , 1 6 3 . 3 2 0 . 4 1
3 3
L I G A N D
P H A R M A C E
U T I C A L S
L i g a n d 制
药 股 份 有
限 公 司
L G N D U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 1 , 7 6 2 . 0 0 1 , 3 9 3 , 5 7 1 . 4 8 0 . 4 1
3 4
K I T E
P H A R M A
I N C
K i t e 制 药
公 司
K I T E U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 4 , 1 4 3 . 0 0 1 , 3 7 3 , 6 5 3 . 0 8 0 . 4 0
3 5
M E D I C I N E
S C O M P A N Y
M e d i c i n e s
公 司
M D C O U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 5 , 9 0 6 . 0 0 1 , 3 1 7 , 0 8 0 . 8 5 0 . 3 8
3 6
M Y R I A D
G E N E T I C S
I N C
米 利 亚 德
基 因 公 司
M Y G N U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 6 , 0 4 5 . 0 0 1 , 2 2 6 , 6 1 9 . 4 8 0 . 3 6
3 7
I M P A X
L A B O R A T O
R I E S I N C
I m p a x
L a b o r a t o r
i e s 有 限 公
司
I P X L U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 6 , 1 5 9 . 0 0 1 , 1 7 7 , 0 5 3 . 7 8 0 . 3 4
3 8
I N C
R E S E A R C H
H O L D I N G S
I N C - A
I N C
R e s e a r c h
控 股 有 限
公 司
I N C R U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 4 , 5 7 9 . 0 0 1 , 1 5 7 , 7 8 9 . 4 2 0 . 3 4
3 9
N O V A V A X
I N C
诺 瓦 瓦 克
斯 股 份 有
限 公 司
N V A X U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 2 2 , 9 3 2 . 0 0 1 , 1 0 5 , 5 2 4 . 7 5 0 . 3 2
4 0
U L T R A G E N
Y X
P H A R M A C E
U T I C A L I N
U l t r a g e n y
x 制 药 股 份
有 限 公 司
R A R E U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 3 , 3 0 7 . 0 0 1 , 0 7 2 , 5 6 5 . 9 0 0 . 3 1
4 1
N E K T A R
T H E R A P E U
T I C S
内 克 塔 治
疗 公 司
N K T R U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 1 1 , 3 2 2 . 0 0 1 , 0 6 8 , 3 6 6 . 2 9 0 . 3 1
4 2
O P H T H O T E
C H C O R P
O p h t h o t e c
h 公 司
O P H T U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 2 , 9 9 1 . 0 0 1 , 0 1 2 , 1 2 4 . 9 0 0 . 2 9
4 3
E X E L I X I S
I N C
E x e l i x i s
股 份 有 限
公 司
E X E L U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 1 9 , 3 5 9 . 0 0 1 , 0 0 2 , 5 9 6 . 2 6 0 . 2 9
4 4
I R O N W O O D
P H A R M A C E
U T I C A L S
I N C
I r o n w o o d
制 药 股 份
有 限 公 司
I R W D U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 1 0 , 8 1 3 . 0 0 9 3 7 , 5 1 8 . 9 2 0 . 2 7
4 5 B L U E B I R D 蓝 鸟 生 物 B L U E U S 纳 斯 达 美 国 3 , 1 3 3 . 0 0 8 9 9 , 3 7 3 . 5 4 0 . 2 6广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
第 3 8 页共 5 7 页
B I O I N C 公 司 克 证 券
交 易 所
4 6
A G I O S
P H A R M A C E
U T I C A L S
I N C
A g i o s 制 药
公 司
A G I O U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 3 , 2 1 1 . 0 0 8 9 2 , 0 6 1 . 1 9 0 . 2 6
4 7
R A D I U S
H E A L T H
I N C
R a d i u s 健
康 公 司
R D U S U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 3 , 6 4 9 . 0 0 8 8 9 , 2 4 8 . 8 9 0 . 2 6
4 8
L E X I C O N
P H A R M A C E
U T I C A L S
I N C
L e x i c o n 制
药 股 份 有
限 公 司
L X R X U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 8 , 7 9 1 . 0 0 8 3 6 , 5 3 1 . 5 2 0 . 2 4
4 9
A R I A D
P H A R M A C E
U T I C A L S
I N C
A r i a d 制
药 公 司
A R I A U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 1 6 , 1 3 4 . 0 0 7 9 0 , 6 3 9 . 7 0 0 . 2 3
5 0
G W
P H A R M A C E
U T I C A L S
- A D R
G W 制 药 公
共 有 限 公
司
G W P H U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 1 , 2 9 8 . 0 0 7 8 8 , 1 7 0 . 2 4 0 . 2 3
5 1
S P A R K
T H E R A P E U
T I C S I N C
火 花 治 疗
股 份 有 限
公 司
O N C E U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 2 , 2 9 6 . 0 0 7 7 8 , 4 6 6 . 2 8 0 . 2 3
5 2
P O R T O L A
P H A R M A C E
U T I C A L S
I N C
P o r t o l a 制
药 股 份 有
限 公 司
P T L A U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 4 , 7 8 2 . 0 0 7 4 8 , 3 6 5 . 4 0 0 . 2 2
5 3
A C C E L E R O
N P H A R M A
I N C
A c c e l e r o n
制 药 股 份
有 限 公 司
X L R N U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 3 , 1 4 7 . 0 0 7 0 9 , 1 0 7 . 7 7 0 . 2 1
5 4
P A C I R A
P H A R M A C E
U T I C A L S
I N C
P a c i r a 制
药 股 份 有
限 公 司
P C R X U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 3 , 1 4 4 . 0 0 7 0 3 , 2 1 9 . 6 6 0 . 2 0
5 5
I N N O V I V A
I N C
I n n o v i v a
股 份 有 限
公 司
I N V A U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 9 , 6 8 2 . 0 0 6 7 6 , 0 6 0 . 5 2 0 . 2 0
5 6
P R O T H E N A
C O R P P L C
P r o t h e n a
公 共 有 限
公 司
P R T A U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 2 , 9 1 3 . 0 0 6 7 5 , 3 1 1 . 3 3 0 . 2 0
5 7
D E P O M E D
I N C
D e p o m e d 股
份 有 限 公
司
D E P O U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 5 , 1 6 7 . 0 0 6 7 2 , 2 4 8 . 1 1 0 . 2 0
5 8 A C O R D A 阿 索 尔 达 A C O R U S 纳 斯 达 美 国 3 , 8 8 1 . 0 0 6 5 6 , 3 8 8 . 7 4 0 . 1 9广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
第 3 9 页共 5 7 页
T H E R A P E U
T I C S I N C
医 药 股 份
有 限 公 司
克 证 券
交 易 所
5 9
F I V E
P R I M E
T H E R A P E U
T I C S I N C
F i v e P r i m e
T h e r a p e u t
i c s 股 份
F P R X U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 2 , 3 3 3 . 0 0 6 3 9 , 7 0 8 . 8 8 0 . 1 9
6 0
S E R E S
T H E R A P E U
T I C S I N C
S e r e s 医 疗
股 份 有 限
公 司
M C R B U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 3 , 3 1 3 . 0 0 6 3 8 , 2 0 4 . 2 6 0 . 1 9
6 1
H A L O Z Y M E
T H E R A P E U
T I C S I N C
H a l o z y m e
T h e r a p e u t
i c s 股 份 有
H A L O U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 1 0 , 9 4 9 . 0 0 6 2 6 , 5 8 1 . 2 3 0 . 1 8
6 2
C O N C O R D I
A
I N T E R N A T
I O N A L
C O R P
C o n c o r d i a
国 际 公 司
C X R X U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 4 , 3 2 7 . 0 0 6 1 8 , 0 5 1 . 5 8 0 . 1 8
6 3
A L D E R
B I O P H A R M
A C E U T I C A
L S I N C
A l d e r 生 物
医 药 股 份
有 限 公 司
A L D R U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 3 , 7 1 2 . 0 0 6 1 4 , 6 3 6 . 9 1 0 . 1 8
6 4
A C H I L L I O
N
P H A R M A C E
U T I C A L S
A c h i l l i o n
制 药 股 份
有 限 公 司
A C H N U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 1 1 , 5 9 2 . 0 0 5 9 9 , 5 7 7 . 1 9 0 . 1 7
6 5
F I B R O G E N
I N C
F i b r o G e n
有 限 公 司
F G E N U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 5 , 2 6 6 . 0 0 5 7 3 , 0 3 5 . 5 5 0 . 1 7
6 6
S U P E R N U S
P H A R M A C E
U T I C A L S
I N C
S u p e r n u s
制 药 股 份
有 限 公 司
S U P N U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 4 , 1 5 1 . 0 0 5 6 0 , 7 0 6 . 8 9 0 . 1 6
6 7
S A G E
T H E R A P E U
T I C S I N C
S a g e
T h e r a p e u t
i c s 公 司
S A G E U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 2 , 7 1 7 . 0 0 5 4 2 , 8 5 1 . 3 2 0 . 1 6
6 8
M A C R O G E N
I C S I N C
M a c r o G e n i
c s 股 份 有
限 公 司
M G N X U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 2 , 9 2 9 . 0 0 5 2 4 , 2 2 0 . 9 6 0 . 1 5
6 9
I N S Y S
T H E R A P E U
T I C S I N C
I n s y s
T h e r a p e u t
i c s 股 份 有
限 公
I N S Y U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 6 , 0 6 7 . 0 0 5 2 0 , 5 9 5 . 4 9 0 . 1 5
7 0
R E P L I G E N
C O R P
R e p l i g e n
公 司
R G E N U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 2 , 8 0 2 . 0 0 5 0 8 , 3 6 5 . 8 3 0 . 1 5广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
第 4 0 页共 5 7 页
7 1
D E R M I R A
I N C
D e r m i r a 股
份 有 限 公
司
D E R M U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 2 , 5 3 8 . 0 0 4 9 2 , 2 7 7 . 0 8 0 . 1 4
7 2
L U M I N E X
C O R P
L u m i n e x 公
司
L M N X U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 3 , 6 6 0 . 0 0 4 9 0 , 9 8 5 . 9 8 0 . 1 4
7 3
S A R E P T A
T H E R A P E U
T I C S I N C
S a r e p t a 治
疗 股 份 有
限 公 司
S R P T U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 3 , 8 7 4 . 0 0 4 8 9 , 8 9 4 . 3 6 0 . 1 4
7 4
T H E R A V A N
C E
B I O P H A R M
A I N C
T h e r a v a n c
e 生 物 制 药
股 份 有 限
公
T B P H U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 3 , 2 1 0 . 0 0 4 8 2 , 9 8 2 . 7 9 0 . 1 4
7 5
G E N O M I C
H E A L T H
I N C
G e n o m i c
H e a l t h 股
份 有 限 公
司
G H D X U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 2 , 7 6 1 . 0 0 4 7 4 , 1 0 4 . 9 4 0 . 1 4
7 6
A M A G
P H A R M A C E
U T I C A L S
I N C
A M A G 制 药
公 司
A M A G U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 2 , 9 4 8 . 0 0 4 6 7 , 6 0 6 . 7 6 0 . 1 4
7 7
R E L Y P S A
I N C
R e l y p s a 股
份 有 限 公
司
R L Y P U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 3 , 6 7 4 . 0 0 4 5 0 , 7 1 6 . 0 3 0 . 1 3
7 8
C E M P R A
I N C
C e m p r a 股
份 有 限 公
司
C E M P U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 4 , 0 8 7 . 0 0 4 4 6 , 9 0 7 . 2 7 0 . 1 3
7 9
X E N C O R
I N C
X e n c o r 股
份 有 限 公
司
X N C R U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 3 , 4 3 4 . 0 0 4 3 2 , 4 3 1 . 5 6 0 . 1 3
8 0
D B V
T E C H N O L O
G I E S
S A - S P O N
A D R
D B V 技 术 公
司
D B V T U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 1 , 9 9 7 . 0 0 4 3 1 , 9 7 0 . 5 6 0 . 1 3
8 1
M O M E N T A
P H A R M A C E
U T I C A L S
I N C
M o m e n t a 制
药 股 份 有
限 公 司
M N T A U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 5 , 8 6 6 . 0 0 4 2 0 , 1 0 5 . 0 9 0 . 1 2
8 2
A M P H A S T A
R
P H A R M A C E
U T I C A L S
I N
A m p h a s t a r
制 药 公 司
A M P H U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 3 , 8 1 9 . 0 0 4 0 8 , 2 3 1 . 7 9 0 . 1 2
8 3 A D U R O A d u r o A D R O U S 纳 斯 达 美 国 5 , 3 6 4 . 0 0 4 0 2 , 2 9 3 . 9 5 0 . 1 2广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
第 4 1 页共 5 7 页
B I O T E C H
I N C
B i o t e c h 股
份 有 限 公
司
克 证 券
交 易 所
8 4
A M I C U S
T H E R A P E U
T I C S I N C
A m i c u s
T h e r a p e u t
i c s 股 份 有
限
F O L D U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 1 0 , 6 2 3 . 0 0 3 8 4 , 6 2 0 . 0 8 0 . 1 1
8 5
X B I O T E C H
I N C
X B i o t e c h
股 份 有 限
公 司
X B I T U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 2 , 7 3 0 . 0 0 3 7 8 , 7 1 8 . 4 4 0 . 1 1
8 6
I N O V I O
P H A R M A C E
U T I C A L S
I N C
I n o v i o 制
药 股 份 有
限 公 司
I N O U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 6 , 1 2 4 . 0 0 3 7 5 , 2 3 1 . 4 9 0 . 1 1
8 7
C O H E R U S
B I O S C I E N
C E S I N C
C o h e r u s 生
物 科 学 公
司
C H R S U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 3 , 3 1 7 . 0 0 3 7 1 , 5 0 7 . 2 1 0 . 1 1
8 8
R E T R O P H I
N I N C
R e t r o p h i n
股 份 有 限
公 司
R T R X U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 3 , 0 9 7 . 0 0 3 6 5 , 7 6 0 . 8 8 0 . 1 1
8 9
S C I C L O N E
P H A R M A C E
U T I C A L S
I N C
赛 生 医 药
股 份 有 限
公 司
S C L N U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 4 , 1 8 9 . 0 0 3 6 2 , 7 8 1 . 9 4 0 . 1 1
9 0
A T A R A
B I O T H E R A
P E U T I C S
I N C
A t a r a 生 物
医 药 股 份
有 限 公 司
A T R A U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 2 , 4 2 9 . 0 0 3 6 2 , 5 7 2 . 7 3 0 . 1 1
9 1
F O U N D A T I
O N
M E D I C I N E
I N C
F o u n d a t i o
n 医 药 股 份
有 限 公 司
F M I U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 2 , 9 2 3 . 0 0 3 6 1 , 6 8 6 . 7 4 0 . 1 1
9 2
A N I
P H A R M A C E
U T I C A L S
I N C
A N I 制 药 股
份 有 限 公
司
A N I P U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 9 7 1 . 0 0 3 5 9 , 4 1 9 . 1 3 0 . 1 0
9 3
M E R R I M A C
K
P H A R M A C E
U T I C A L S
I N
M e r r i m a c k
制 药 股 份
有 限 公 司
M A C K U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 9 , 8 4 6 . 0 0 3 5 1 , 9 1 7 . 3 9 0 . 1 0
9 4
I N S M E D
I N C
I n s m e d 股
份 有 限 公
司
I N S M U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 5 , 2 4 8 . 0 0 3 4 3 , 1 3 3 . 3 0 0 . 1 0
9 5 E A G L E E a g l e 制 药 E G R X U S 纳 斯 达 美 国 1 , 3 2 7 . 0 0 3 4 1 , 3 3 6 . 5 8 0 . 1 0广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
第 4 2 页共 5 7 页
P H A R M A C E
U T I C A L S
I N C
股 份 有 限
公 司
克 证 券
交 易 所
9 6
C E R U S
C O R P
C e r u s 公 司 C E R S U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 8 , 2 4 1 . 0 0 3 4 1 , 0 0 1 . 7 7 0 . 1 0
9 7
E P I Z Y M E
I N C
E p i z y m e 股
份 有 限 公
司
E P Z M U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 4 , 8 4 1 . 0 0 3 2 8 , 7 2 0 . 7 9 0 . 1 0
9 8
P A C I F I C
B I O S C I E N
C E S O F
C A L I F
加 州 太 平
洋 生 物 科
学 股 份 有
限 公
P A C B U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 6 , 7 8 6 . 0 0 3 1 6 , 5 7 0 . 2 4 0 . 0 9
9 9
B L U E P R I N
T
M E D I C I N E
S C O R P
B l u e p r i n t
医 药 股 份
有 限 公 司
B P M C U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 2 , 2 9 9 . 0 0 3 0 8 , 7 1 3 . 8 6 0 . 0 9
1 0 0
C L O V I S
O N C O L O G Y
I N C
C l o v i s 肿
瘤 学 股 份
有 限 公 司
C L V S U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 3 , 2 5 4 . 0 0 2 9 6 , 0 4 9 . 1 3 0 . 0 9
1 0 1
P D L
B I O P H A R M
A I N C
P D L 生 物 制
药 股 份 有
限 公 司
P D L I U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 1 3 , 9 3 8 . 0 0 2 9 0 , 2 1 6 . 5 9 0 . 0 8
1 0 2
A R R A Y
B I O P H A R M
A I N C
A r r a y
B i o P h a r m a
股 份 有 限
公 司
A R R Y U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 1 2 , 1 6 0 . 0 0 2 8 7 , 0 6 2 . 0 0 0 . 0 8
1 0 3
N A N T K W E S
T I N C
N a n t K w e s t
股 份 有 限
公 司
N K U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 6 , 8 9 1 . 0 0 2 8 4 , 2 2 6 . 6 3 0 . 0 8
1 0 4
M A N N K I N D
C O R P
M a n n K i n d
公 司
M N K D U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 3 6 , 3 6 7 . 0 0 2 7 9 , 7 4 1 . 9 5 0 . 0 8
1 0 5
S U C A M P O
P H A R M A C E
U T I C A L S -
C L A
S u c a m p o 制
药 股 份 有
限 公 司
S C M P U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 3 , 8 4 5 . 0 0 2 7 9 , 7 0 1 . 7 0 0 . 0 8
1 0 6
S A G E N T
P H A R M A C E
U T I C A L S
I N C
赛 进 制 药
公 司
S G N T U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 2 , 7 8 2 . 0 0 2 7 6 , 3 5 1 . 0 2 0 . 0 8
1 0 7
V A N D A
P H A R M A C E
U T I C A L S
I N C
V a n d a 制 药
股 份 有 限
公 司
V N D A U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 3 , 6 5 7 . 0 0 2 7 1 , 3 6 0 . 8 4 0 . 0 8广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
第 4 3 页共 5 7 页
1 0 8
A L B A N Y
M O L E C U L A
R
R E S E A R C H
A l b a n y
M o l e c u l a r
研 究 股 份
有 限
A M R I U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 3 , 0 1 2 . 0 0 2 6 8 , 4 3 9 . 4 6 0 . 0 8
1 0 9
O T O N O M Y
I N C
O t o n o m y 股
份 有 限 公
司
O T I C U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 2 , 5 4 4 . 0 0 2 6 7 , 8 9 1 . 9 9 0 . 0 8
1 1 0
A E R I E
P H A R M A C E
U T I C A L S
I N C
A e r i e 制 药
公 司
A E R I U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 2 , 2 3 7 . 0 0 2 6 1 , 0 7 8 . 3 0 0 . 0 8
1 1 1
R A P T O R
P H A R M A C E
U T I C A L
C O R P
R a p t o r 制
药 公 司
R P T P U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 7 , 2 3 2 . 0 0 2 5 7 , 5 2 8 . 2 2 0 . 0 8
1 1 2
S P E C T R U M
P H A R M A C E
U T I C A L S
I N C
S p e c t r u m
制 药 股 份
有 限 公 司
S P P I U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 5 , 7 8 4 . 0 0 2 5 1 , 9 9 1 . 4 4 0 . 0 7
1 1 3
X E N O P O R T
I N C
X e n o P o r t
股 份 有 限
公 司
X N P T U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 5 , 3 8 3 . 0 0 2 5 1 , 2 9 8 . 0 8 0 . 0 7
1 1 4
C E L L D E X
T H E R A P E U
T I C S I N C
C e l l d e x 治
疗 股 份 有
限 公 司
C L D X U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 8 , 3 7 4 . 0 0 2 4 3 , 7 7 5 . 2 5 0 . 0 7
1 1 5
F L A M E L
T E C H N O L O
G I E S - S P
A D R
弗 拉 梅 技
术 有 限 公
司
F L M L U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 3 , 4 1 4 . 0 0 2 4 3 , 1 4 1 . 9 7 0 . 0 7
1 1 6
S Y N E R G Y
P H A R M A C E
U T I C A L S
I N C
协 同 制 药
公 司
S G Y P U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 9 , 6 4 6 . 0 0 2 4 3 , 0 6 5 . 3 1 0 . 0 7
1 1 7
G E R O N
C O R P
桀 能 公 司 G E R N U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 1 3 , 4 2 3 . 0 0 2 3 8 , 5 4 8 . 4 0 0 . 0 7
1 1 8
E N A N T A
P H A R M A C E
U T I C A L S
I N C
E n a n t a 制
药 公 司
E N T A U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 1 , 6 0 6 . 0 0 2 3 4 , 8 2 6 . 0 4 0 . 0 7
1 1 9
A R E N A
P H A R M A C E
U T I C A L S
I N C
A r e n a 制 药
股 份 有 限
公 司
A R N A U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 2 0 , 6 0 5 . 0 0 2 3 3 , 6 4 7 . 3 5 0 . 0 7
1 2 0 S A N G A M O 桑 加 莫 生 S G M O U S 纳 斯 达 美 国 5 , 9 7 0 . 0 0 2 2 9 , 2 1 6 . 0 5 0 . 0 7广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
第 4 4 页共 5 7 页
B I O S C I E N
C E S I N C
物 科 学 股
份 有 限 公
司
克 证 券
交 易 所
1 2 1
O M E R O S
C O R P
O m e r o s 公
司
O M E R U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 3 , 2 2 1 . 0 0 2 2 4 , 6 9 7 . 6 8 0 . 0 7
1 2 2
L I O N
B I O T E C H N
O L O G I E S
I N C
L i o n 生 物
技 术 公 司
L B I O U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 4 , 0 5 8 . 0 0 2 1 7 , 9 6 6 . 2 2 0 . 0 6
1 2 3
A M A R I N
C O R P P L C
- A D R
A m a r i n 公
共 有 限 公
司
A M R N U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 1 5 , 0 3 3 . 0 0 2 1 5 , 3 2 3 . 5 5 0 . 0 6
1 2 4
R E V A N C E
T H E R A P E U
T I C S I N C
R e v a n c e
T h e r a p e u t
i c s 股 份 有
限
R V N C U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 2 , 3 8 1 . 0 0 2 1 4 , 7 2 8 . 8 7 0 . 0 6
1 2 5
T E L I G E N T
I N C
T e l i g e n t
股 份 有 限
公 司
T L G T U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 4 , 4 8 6 . 0 0 2 1 2 , 3 9 7 . 6 0 0 . 0 6
1 2 6
O N C O M E D
P H A R M A C E
U T I C A L S
I N C
O n c o M e d 制
药 公 司
O M E D U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 2 , 5 5 4 . 0 0 2 0 8 , 4 8 3 . 2 0 0 . 0 6
1 2 7
N E U R O D E R
M L T D
N e u r o D e r m
有 限 公 司
N D R M U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 1 , 8 2 7 . 0 0 1 9 6 , 8 7 2 . 0 4 0 . 0 6
1 2 8
B E L L I C U M
P H A R M A C E
U T I C A L S
I N C
B e l l i c u m
制 药 公 司
B L C M U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 2 , 2 4 8 . 0 0 1 9 3 , 1 9 3 . 9 1 0 . 0 6
1 2 9
C O M P U G E N
L T D
C o m p u g e n
有 限 公 司
C G E N U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 4 , 2 8 1 . 0 0 1 8 3 , 9 5 5 . 3 2 0 . 0 5
1 3 0
N E W L I N K
G E N E T I C S
C O R P
纽 琳 基 因
公 司
N L N K U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 2 , 4 4 8 . 0 0 1 8 2 , 7 8 5 . 5 8 0 . 0 5
1 3 1
V E R S A R T I
S I N C
V e r s a r t i s
股 份 有 限
公 司
V S A R U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 2 , 4 9 1 . 0 0 1 8 2 , 6 9 2 . 6 1 0 . 0 5
1 3 2
A D A M A S
P H A R M A C E
U T I C A L S
I N C
A d a m a s 制
药 股 份 有
限 公 司
A D M S U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 1 , 8 1 7 . 0 0 1 8 2 , 4 2 0 . 2 0 0 . 0 5
1 3 3 F L E X I O N F l e x i o n F L X N U S 纳 斯 达 美 国 1 , 8 2 7 . 0 0 1 8 1 , 3 0 4 . 0 4 0 . 0 5广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
第 4 5 页共 5 7 页
T H E R A P E U
T I C S I N C
T h e r a p e u t
i c s 公 司
克 证 券
交 易 所
1 3 4
T R E V E N A
I N C
T r e v e n a 股
份 有 限 公
司
T R V N U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 4 , 3 0 9 . 0 0 1 8 0 , 0 1 5 . 2 0 0 . 0 5
1 3 5
A R R O W H E A
D
P H A R M A C E
U T I C A L S
I N
A r r o w h e a d
制 药 股 份
有 限 公 司
A R W R U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 5 , 0 5 9 . 0 0 1 7 8 , 4 7 1 . 3 2 0 . 0 5
1 3 6
A R D E L Y X
I N C
A r d e l y x 公
司
A R D X U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 2 , 9 3 4 . 0 0 1 6 9 , 8 5 0 . 3 6 0 . 0 5
1 3 7
P R O G E N I C
S
P H A R M A C E
U T I C A L S
P r o g e n i c s
制 药 股 份
有 限 公 司
P G N X U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 5 , 9 2 2 . 0 0 1 6 5 , 7 1 9 . 2 6 0 . 0 5
1 3 8
A K E B I A
T H E R A P E U
T I C S I N C
A k e b i a
T h e r a p e u t
i c s 股 份 有
限
A K B A U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 3 , 1 9 9 . 0 0 1 5 8 , 6 7 4 . 8 0 0 . 0 5
1 3 9
C O L L E G I U
M
P H A R M A C E
U T I C A L
I N C
C o l l e g i u m
制 药 股 份
有 限 公 司
C O L L U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 1 , 9 9 3 . 0 0 1 5 6 , 6 0 9 . 3 8 0 . 0 5
1 4 0
I M M U N O G E
N I N C
英 基 公 司 I M G N U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 7 , 3 8 6 . 0 0 1 5 0 , 8 5 2 . 3 7 0 . 0 4
1 4 1
A P P L I E D
G E N E T I C
T E C H N O L O
G I E S
应 用 基 因
科 技 公 司
A G T C U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 1 , 5 3 0 . 0 0 1 4 3 , 3 5 9 . 2 5 0 . 0 4
1 4 2
C O N C E R T
P H A R M A C E
U T I C A L S
I N C
C o n c e r t 制
药 股 份 有
限 公 司
C N C E U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 1 , 8 7 4 . 0 0 1 3 9 , 5 5 3 . 7 4 0 . 0 4
1 4 3
N A N O S T R I
N G
T E C H N O L O
G I E S I N C
N a n o S t r i n
g 技 术 公 司
N S T G U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 1 , 6 5 5 . 0 0 1 3 8 , 2 8 0 . 4 1 0 . 0 4
1 4 4
P T C
T H E R A P E U
T I C S I N C
P T C 治 疗 股
份 有 限 公
司
P T C T U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 2 , 9 0 8 . 0 0 1 3 5 , 3 7 0 . 3 8 0 . 0 4
1 4 5 K A R Y O P H A K a r y o p h a r K P T I U S 纳 斯 达 美 国 3 , 0 3 1 . 0 0 1 3 4 , 8 6 5 . 4 1 0 . 0 4广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
第 4 6 页共 5 7 页
R M
T H E R A P E U
T I C S I N C
m
T h e r a p e u t
i c s 股 份
克 证 券
交 易 所
1 4 6
V I T A E
P H A R M A C E
U T I C A L S
I N C
V i t a e 制 药
公 司
V T A E U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 1 , 8 5 5 . 0 0 1 3 2 , 7 2 6 . 4 5 0 . 0 4
1 4 7
E S P E R I O N
T H E R A P E U
T I C S I N C
E s p e r i o n
T h e r a p e u t
i c s 公 司
E S P R U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 1 , 9 1 2 . 0 0 1 2 5 , 2 6 7 . 0 8 0 . 0 4
1 4 8
A R A T A N A
T H E R A P E U
T I C S I N C
A r a t a n a
T h e r a p e u t
i c s 股 份 有
限
P E T X U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 2 , 9 7 0 . 0 0 1 2 4 , 4 7 0 . 2 8 0 . 0 4
1 4 9
I M M U N O M E
D I C S I N C
I m m u n o m e d
i c s 股 份 有
限 公 司
I M M U U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 8 , 0 3 8 . 0 0 1 2 3 , 6 5 9 . 6 8 0 . 0 4
1 5 0
B I O C R Y S T
P H A R M A C E
U T I C A L S
I N C
B i o C r y s 制
药 股 份 有
限 公 司
B C R X U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 6 , 2 4 7 . 0 0 1 1 7 , 6 4 7 . 3 0 0 . 0 3
1 5 1 C U R I S I N C
C u r i s 股 份
有 限 公 司
C R I S U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 1 0 , 9 4 6 . 0 0 1 1 3 , 2 3 2 . 7 8 0 . 0 3
1 5 2
Z O G E N I X
I N C
Z o g e n i x 股
份 有 限 公
司
Z G N X U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 2 , 1 0 1 . 0 0 1 1 2 , 1 5 3 . 8 2 0 . 0 3
1 5 3
C H E M O C E N
T R Y X I N C
C h e m o C e n t
r y x 股 份 有
限 公 司
C C X I U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 3 , 7 4 4 . 0 0 1 1 1 , 4 7 4 . 1 9 0 . 0 3
1 5 4
R I G E L
P H A R M A C E
U T I C A L S
I N C
R i g e l 制 药
公 司
R I G L U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 7 , 5 1 0 . 0 0 1 1 1 , 0 5 4 . 7 0 0 . 0 3
1 5 5
I N O T E K
P H A R M A C E
U T I C A L S
C O R P
I n o t e k 制
药 公 司
I T E K U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 2 , 2 4 1 . 0 0 1 1 0 , 5 6 2 . 2 6 0 . 0 3
1 5 6
F O A M I X
P H A R M A C E
U T I C A L S
L T D
F o a m i x 制
药 有 限 公
司
F O M X U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 2 , 5 9 2 . 0 0 1 0 9 , 1 4 4 . 2 5 0 . 0 3
1 5 7
V I T A L
T H E R A P I E
S I N C
美 国 生 命
治 疗 公 司
V T L U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 2 , 5 8 1 . 0 0 1 0 6 , 1 1 3 . 7 9 0 . 0 3广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
第 4 7 页共 5 7 页
1 5 8
F L E X
P H A R M A
I N C
F l e x 医 药
有 限 公 司
F L K S U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 1 , 5 2 2 . 0 0 1 0 3 , 0 4 6 . 3 3 0 . 0 3
1 5 9
C H I M E R I X
I N C
C h i m e r i x
股 份 有 限
公 司
C M R X U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 3 , 9 1 8 . 0 0 1 0 2 , 1 0 5 . 4 9 0 . 0 3
1 6 0
O S I R I S
T H E R A P E U
T I C S I N C
O s i r i s
T h e r a p e u t
i c s 股 份 有
限
O S I R U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 2 , 9 2 3 . 0 0 9 8 , 6 5 9 . 4 6 0 . 0 3
1 6 1
U N I Q U R E
N V
u n i Q u r e 股
份 有 限 公
司
Q U R E U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 1 , 9 2 8 . 0 0 9 4 , 2 2 5 . 1 1 0 . 0 3
1 6 2
I M M U N E
D E S I G N
C O R P
I m m u n e
D e s i g n 公
司
I M D Z U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 1 , 7 0 9 . 0 0 9 2 , 4 7 5 . 0 0 0 . 0 3
1 6 3
Z A F G E N
I N C
Z a f g e n 公
司
Z F G N U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 2 , 3 1 1 . 0 0 9 1 , 7 9 4 . 9 7 0 . 0 3
1 6 4
T E T R A P H A
S E
P H A R M A C E
U T I C A L S I
T e t r a p h a s
e 制 药 公 司
T T P H U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 3 , 1 0 5 . 0 0 8 8 , 5 3 6 . 4 7 0 . 0 3
1 6 5
R E G U L U S
T H E R A P E U
T I C S I N C
R e g u l u s
T h e r a p e u t
i c s 股 份 有
限
R G L S U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 4 , 4 7 1 . 0 0 8 5 , 6 8 3 . 0 0 0 . 0 2
1 6 6
N E O S
T H E R A P E U
T I C S I N C
N e o s 医 疗
股 份 有 限
公 司
N E O S U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 1 , 3 5 3 . 0 0 8 3 , 2 6 0 . 2 9 0 . 0 2
1 6 7
D U R E C T
C O R P O R A T
I O N
D u r e c t 有
限 公 司
D R R X U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 1 0 , 2 2 5 . 0 0 8 2 , 7 2 0 . 9 0 0 . 0 2
1 6 8
O V A S C I E N
C E I N C
O v a s c i e n c
e 股 份 有 限
公 司
O V A S U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 2 , 3 1 6 . 0 0 8 0 , 0 1 4 . 4 5 0 . 0 2
1 6 9
E N D O C Y T E
I N C
E n d o c y t e
股 份 有 限
公 司
E C Y T U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 3 , 5 6 1 . 0 0 7 5 , 7 9 9 . 9 9 0 . 0 2
1 7 0
C A R A
T H E R A P E U
T I C S I N C
C a r a
T h e r a p e u t
i c s 公 司
C A R A U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 2 , 3 1 0 . 0 0 7 3 , 6 7 9 . 9 3 0 . 0 2
1 7 1
T O K A I
P H A R M A C E
U T I C A L S
东 海 制 药
公 司
T K A I U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 1 , 9 1 6 . 0 0 7 0 , 0 0 6 . 6 4 0 . 0 2广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
第 4 8 页共 5 7 页
I N C
1 7 2
E G A L E T
C O R P
E g a l e t 公
司
E G L T U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 2 , 1 2 5 . 0 0 6 9 , 8 9 2 . 8 5 0 . 0 2
1 7 3
A N T H E R A
P H A R M A C E
U T I C A L S
I N C
A n t h e r a 制
药 股 份 有
限 公 司
A N T H U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 3 , 3 8 3 . 0 0 6 9 , 3 1 9 . 0 5 0 . 0 2
1 7 4
A L C O B R A
L T D
A l c o b r a 有
限 公 司
A D H D U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 2 , 3 2 1 . 0 0 6 9 , 1 0 5 . 6 6 0 . 0 2
1 7 5
O C U L A R
T H E R A P E U
T I X I N C
O c u l a r
T h e r a p e u t
i x 股 份 有
限 公
O C U L U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 2 , 0 9 8 . 0 0 6 8 , 8 6 5 . 6 8 0 . 0 2
1 7 6
A Q U I N O X
P H A R M A C E
U T I C A L S
I N C
A q u i n o x 制
药 股 份 有
限 公 司
A Q X P U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 1 , 4 6 0 . 0 0 6 4 , 0 9 1 . 8 7 0 . 0 2
1 7 7
S E Q U E N O M
I N C
西 格 诺 股
份 有 限 公
司
S Q N M U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 1 0 , 0 6 0 . 0 0 6 0 , 9 5 2 . 8 0 0 . 0 2
1 7 8
C A S C A D I A
N
T H E R A P E U
T I C S I N C
C a s c a d i a n
T h e r a p e u t
i c s 股 份 有
C A S C U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 8 , 0 5 4 . 0 0 5 0 , 3 6 8 . 8 0 0 . 0 1
1 7 9
A F F I M E D
N V
A f f i m e d 公
司
A F M D U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 2 , 8 2 2 . 0 0 4 6 , 4 0 8 . 8 5 0 . 0 1
1 8 0
A D V E R U M
B I O T E C H N
O L O G I E S
I N C
A d v e r u m 生
物 技 术 公
司
A D V M U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 2 , 1 8 5 . 0 0 4 5 , 7 8 5 . 7 8 0 . 0 1
1 8 1
C H I A S M A
I N C
C h i a s m a 股
份 有 限 公
司
C H M A U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 2 , 0 3 1 . 0 0 3 8 , 9 2 2 . 4 3 0 . 0 1
1 8 2
A T Y R
P H A R M A
I N C
a T y r 制 药
股 份 有 限
公 司
L I F E U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 2 , 0 0 6 . 0 0 3 6 , 9 8 0 . 0 8 0 . 0 1
1 8 3
I N F I N I T Y
P H A R M A C E
U T I C A L S
I N C
英 菲 尼 迪
制 药 股 份
有 限 公 司
I N F I U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 4 , 1 8 6 . 0 0 3 6 , 9 1 8 . 4 1 0 . 0 1
1 8 4
O R E X I G E N
T H E R A P E U
O r e x i g e n
治 疗 股 份
O R E X U S
纳 斯 达
克 证 券
美 国 1 2 , 3 4 9 . 0 0 3 5 , 2 1 2 . 1 4 0 . 0 1广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
第 4 9 页共 5 7 页
T I C S I N C 有 限 公 司 交 易 所
1 8 5
D I C E R N A
P H A R M A C E
U T I C A L S
I N C
D i c e r n a 制
药 公 司
D R N A U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 1 , 7 4 7 . 0 0 3 4 , 7 5 4 . 1 2 0 . 0 1
1 8 6
P R O N A I
T H E R A P E U
T I C S I N C
P r o n a i 医
疗 股 份 有
限 公 司
D N A I U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 2 , 5 5 0 . 0 0 3 3 , 6 5 0 . 0 2 0 . 0 1
1 8 7
K E M P H A R M
I N C
K e m P h a r m
股 份 有 限
公 司
K M P H U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 1 , 2 2 8 . 0 0 3 2 , 4 0 9 . 5 9 0 . 0 1
1 8 8
A E G E R I O N
P H A R M A C E
U T I C A L S
I N C
A e g e r i o n
制 药 股 份
有 限 公 司
A E G R U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 2 , 4 5 5 . 0 0 2 4 , 2 5 6 . 6 0 0 . 0 1
注 : 本 基 金 对 以 上 证 券 代 码 采 用 当 地 市 场 代 码 。
7 . 5 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动
7 . 5 . 1 累 计 买 入 金 额 超 出 期 初 基 金 资 产 净 值 2 % 或 前 2 0 名 的 权 益 投 资 明 细
金 额 单 位 : 人 民 币 元
序 号 公 司 名 称 ( 英 文 ) 证 券 代 码 本 期 累 计 买 入 金 额
占 期 初 基 金
资 产 净 值 比 例
( % )
1
R E G E N E R O N
P H A R M A C E U T I C A L S
R E G N U S 1 , 5 8 5 , 3 8 1 . 8 7 0 . 3 9
2
V E R T E X P H A R M A C E U T I C A L S
I N C
V R T X U S 1 , 3 1 6 , 6 6 1 . 2 0 0 . 3 2
3 I N C Y T E C O R P I N C Y U S 7 8 2 , 8 3 9 . 2 5 0 . 1 9
4
B I O M A R I N P H A R M A C E U T I C A L
I N C
B M R N U S 7 4 6 , 1 9 9 . 0 1 0 . 1 8
5
J A Z Z P H A R M A C E U T I C A L S
P L C
J A Z Z U S 4 1 7 , 7 9 9 . 5 4 0 . 1 0
6 M E D I V A T I O N I N C M D V N U S 4 1 2 , 9 4 7 . 6 3 0 . 1 0
7 S H I R E P L C - A D R S H P G U S 3 2 0 , 5 5 0 . 9 2 0 . 0 8
8
A C A D I A P H A R M A C E U T I C A L S
I N C
A C A D U S 3 1 9 , 0 1 2 . 6 4 0 . 0 8
9
A L N Y L A M P H A R M A C E U T I C A L S
I N C
A L N Y U S 3 0 3 , 2 7 4 . 1 9 0 . 0 7
1 0 Q I A G E N N . V . Q G E N U S 2 9 7 , 8 0 5 . 3 0 0 . 0 7
1 1 E N D O I N T E R N A T I O N A L P L C E N D P U S 2 9 5 , 4 0 3 . 3 5 0 . 0 7
1 2 J U N O T H E R A P E U T I C S I N C J U N O U S 2 9 0 , 2 0 5 . 9 0 0 . 0 7
1 3 A L K E R M E S P L C A L K S U S 2 8 9 , 8 3 3 . 0 9 0 . 0 7广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
第 5 0 页共 5 7 页
1 4
I O N I S P H A R M A C E U T I C A L S
I N C
I O N S U S 2 8 1 , 4 6 1 . 5 0 0 . 0 7
1 5 S E A T T L E G E N E T I C S I N C S G E N U S 2 8 0 , 9 7 3 . 0 4 0 . 0 7
1 6
U N I T E D T H E R A P E U T I C S
C O R P
U T H R U S 2 7 3 , 6 8 4 . 6 7 0 . 0 7
1 7 K I T E P H A R M A I N C K I T E U S 2 2 7 , 1 5 4 . 4 7 0 . 0 6
1 8 B I O - T E C H N E C O R P T E C H U S 2 0 3 , 5 8 3 . 1 7 0 . 0 5
1 9
N E U R O C R I N E B I O S C I E N C E S
I N C
N B I X U S 1 9 3 , 6 3 5 . 7 7 0 . 0 5
2 0
I N T E R C E P T
P H A R M A C E U T I C A L S I N
I C P T U S 1 8 1 , 5 2 8 . 1 9 0 . 0 4
注 : 本 项 及 下 项 7 . 5 . 2 、 7 . 5 . 3 的 买 入 包 括 基 金 二 级 市 场 上 主 动 的 买 入 、 新 股 、 配 股 、 债 转 股 、 换 股
及 行 权 等 获 得 的 股 票 , 卖 出 主 要 指 二 级 市 场 上 主 动 的 卖 出 、 换 股 、 要 约 收 购 、 发 行 人 回 购 及 行 权 等
减 少 的 股 票 , 此 外 , “ 买 入 金 额 ” ( 或 “ 买 入 股 票 成 本 ” ) 、 “ 卖 出 金 额 ” ( 或 “ 卖 出 股 票 收 入 ” ) 均 按 买
卖 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列 , 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 。
7 . 5 . 2 累 计 卖 出 金 额 超 出 期 初 基 金 资 产 净 值 2 % 或 前 2 0 名 的 权 益 投 资 明 细
金 额 单 位 : 人 民 币 元
序 号 公 司 名 称 ( 英 文 ) 证 券 代 码
本 期 累 计 卖 出
金 额
占 期 初 基 金
资 产 净 值 比 例
( % )
1 C E L G E N E C O R P C E L G U S 4 , 2 4 0 , 7 6 0 . 7 5 1 . 0 4
2 B I O G E N I N C B I I B U S 3 , 7 7 9 , 4 0 9 . 6 1 0 . 9 2
3 A M G E N I N C A M G N U S 3 , 4 2 6 , 3 1 2 . 9 1 0 . 8 4
4 A N A C O R P H A R M A C E U T I C A L S I N C A N A C U S 2 , 5 0 5 , 3 5 9 . 2 5 0 . 6 1
5 G I L E A D S C I E N C E S I N C G I L D U S 1 , 7 0 7 , 3 1 4 . 7 2 0 . 4 2
6 A F F Y M E T R I X I N C A F F X U S 6 1 9 , 8 6 6 . 3 1 0 . 1 5
7 M Y L A N N V M Y L U S 3 6 0 , 4 7 0 . 8 6 0 . 0 9
8 A L E X I O N P H A R M A C E U T I C A L S I N C A L X N U S 3 2 1 , 7 0 4 . 8 9 0 . 0 8
9 I L L U M I N A I N C I L M N U S 2 8 5 , 6 4 3 . 3 9 0 . 0 7
7 . 5 . 3 权 益 投 资 的 买 入 成 本 总 额 及 卖 出 收 入 总 额
单 位 : 人 民 币 元
买 入 成 本 ( 成 交 ) 总 额 1 6 , 3 0 7 , 0 4 9 . 9 3
卖 出 收 入 ( 成 交 ) 总 额 1 7 , 2 4 6 , 8 4 2 . 6 9
7 . 6 期 末 按 债 券 信 用 等 级 分 类 的 债 券 投 资 组 合
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 。
7 . 7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 。广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
第 5 1 页共 5 7 页
7 . 8 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 。
7 . 9 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 五 名 金 融 衍 生 品 投 资 明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 金 融 衍 生 品 。
7 . 1 0 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 基 金 投 资 明 细
金 额 单 位 : 人 民 币 元
序 号
基 金
名 称
基 金
类 型
运 作
方 式
管 理 人 公 允 价 值
占 基 金 资 产 净 值
比 例 ( % )
1
P R O S H A R E S
U L T R A N A S D
B I O T E C H
E F T 基 金
契 约 式
开 放 式
基 金
P r o S h a r e s
T r u s t
2 1 , 1 4 9 , 1 9 5 . 1 7 6 . 1 6
7 . 1 1 投 资 组 合 报 告 附 注
7 . 1 1 . 1 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 未 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查 , 或 在 本 报 告 编 制 日 前
一 年 内 受 到 公 开 谴 责 和 处 罚 的 情 况 。
7 . 1 1 . 2 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 未 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 。
7 . 1 1 . 3 期 末 其 他 各 项 资 产 构 成
单 位 : 人 民 币 元
序 号 名 称 金 额
1 存 出 保 证 金 -
2 应 收 证 券 清 算 款 -
3 应 收 股 利 -
4 应 收 利 息 2 , 4 6 0 . 4 1
5 应 收 申 购 款 9 , 2 2 0 , 4 3 4 . 5 6
6 其 他 应 收 款 -
7 待 摊 费 用 -
8 其 他 -
9 合 计 9 , 2 2 2 , 8 9 4 . 9 7
7 . 1 1 . 4 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 。
7 . 1 1 . 5 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明
本 基 金 前 十 名 股 票 中 不 存 在 流 通 受 限 情 况 。广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
第 5 2 页共 5 7 页
8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8 . 1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构
份 额 单 位 : 份
持
有
人
户
数
(
户
)
持 有 人 户 数 ( 户 )
户 均 持 有 的
基 金 份 额
持 有 人 结 构
机 构 投 资 者 个 人 投 资 者
持 有 份 额
占 总 份 额
比 例
持 有 份 额
占 总 份 额
比 例
1
4
,
1
5
7
1 4 , 1 5 7 3 1 , 0 9 4 . 9 3 2 2 , 3 5 4 , 0 4 6 . 1 7 5 . 0 8 % 4 1 7 , 8 5 6 , 9 4 8 . 5 4 9 4 . 9 2 %
8 . 2 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况
项 目 持 有 份 额 总 数 ( 份 ) 占 基 金 总 份 额 比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持 有 本 基
金
9 8 5 , 5 5 1 . 4 2 0 . 2 2 3 9 %
8 . 3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况
项 目 持 有 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区 间 ( 万 份 )
本 公 司 高 级 管 理 人 员 、 基 金 投 资 和
研 究 部 门 负 责 人 持 有 本 开 放 式 基 金
1 0 ~ 5 0
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开 放 式 基 金 0
8 . 4 发 起 式 基 金 发 起 资 金 持 有 份 额 情 况
项 目
持 有 份 额 总
数
持 有 份 额 占
基 金 总 份 额
比 例
发 起 份 额 总
数
发 起 份 额 占
基 金 总 份 额
比 例
发 起 份 额 承
诺 持 有 期 限广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
第 5 3 页共 5 7 页
基 金 管 理 人 固 有 资 金 1 0 , 0 0 0 , 2 0 0
. 0 2
2 . 2 7 % 1 0 , 0 0 0 , 2 0 0
. 0 2
2 . 2 7 % 三 年
基 金 管 理 人 高 级 管 理 人 员 4 9 4 , 5 8 9 . 8 4 0 . 1 1 % - - -
基 金 经 理 等 人 员 - - - - -
基 金 管 理 人 股 东 - - - - -
其 他 - - - - -
合 计 1 0 , 4 9 4 , 7 8 9
. 8 6
2 . 3 8 % 1 0 , 0 0 0 , 2 0 0
. 0 2
2 . 2 7 % 三 年
9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单 位 : 份
基 金 合 同 生 效 日 ( 2 0 1 5 年 3 月 3 0 日 ) 基 金 份 额 总 额 1 , 0 5 1 , 0 0 1 , 9 6 0 . 9 2
本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 4 0 4 , 5 5 7 , 2 5 2 . 0 6
本 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 9 1 , 4 1 4 , 0 0 5 . 1 8
减 : 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 5 5 , 7 6 0 , 2 6 2 . 5 3
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 -
本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 4 4 0 , 2 1 0 , 9 9 4 . 7 1
1 0 重 大 事 件 揭 示
1 0 . 1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议
本 报 告 期 内 未 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 。
1 0 . 2 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动
自 2 0 1 6 年 4 月 3 0 日 起 , 王 志 伟 不 再 担 任 本 基 金 管 理 人 的 董 事 长 。 自 2 0 1 6 年 5 月 2 6 日 起 , 孙
树 明 担 任 本 基 金 管 理 人 的 新 任 董 事 长 。 自 2 0 1 6 年 5 月 5 日 起 , 本 基 金 管 理 人 聘 任 魏 恒 江 为 公 司 的 副
总 经 理 。
相 关 事 项 已 向 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 备 案 。
1 0 . 3 涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼
本 报 告 期 内 , 涉 及 本 基 金 管 理 人 的 诉 讼 事 项 有 两 起 , 分 别 是 :广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
第 5 4 页共 5 7 页
1 、 吴 明 芳 诉 平 安 银 行 股 份 有 限 公 司 义 乌 福 田 小 微 企 业 专 营 支 行 财 产 损 害 赔 偿 纠 纷 一 案 , 我 公 司
系 本 案 第 三 人 。 原 告 认 为 银 行 未 尽 适 当 推 介 义 务 导 致 投 资 损 失 , 请 求 银 行 赔 偿 损 失 。 该 案 尚 在 浙 江
省 义 乌 市 人 民 法 院 审 理 中 。
2 、 喇 永 强 诉 平 安 银 行 股 份 有 限 公 司 宁 波 慈 溪 支 行 和 我 公 司 合 同 纠 纷 一 案 , 在 浙 江 省 慈 溪 市 人 民
法 院 审 理 过 程 中 , 原 告 向 法 院 申 请 撤 回 对 我 公 司 的 起 诉 , 经 法 院 裁 定 准 许 后 我 公 司 不 再 参 与 该 诉 讼 。
1 0 . 4 基 金 投 资 策 略 的 改 变
本 报 告 期 内 本 基 金 的 投 资 策 略 未 有 重 大 变 化 。
1 0 . 5 报 告 期 内 改 聘 会 计 师 事 务 所 情 况
本 报 告 期 内 本 基 金 聘 请 的 会 计 师 事 务 所 未 发 生 变 更 。
1 0 . 6 管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况
2 0 1 6 年 4 月 1 8 日 , 本 基 金 管 理 人 收 到 中 国 证 监 会 关 于 责 令 整 改 的 行 政 监 管 措 施 决 定 书 ( 【 2 0 1 6 】
3 4 号 ) 。 中 国 证 监 会 指 出 我 司 对 火 炬 电 子 的 跟 踪 研 究 报 告 未 及 时 更 新 。 我 司 高 度 重 视 该 问 题 的 整 改 ,
进 一 步 梳 理 了 股 票 入 库 的 流 程 , 并 强 化 了 研 究 报 告 的 跟 踪 要 求 。
本 报 告 期 内 本 基 金 的 基 金 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 没 有 受 到 监 管 部 门 稽 查 或 处 罚 的 情 况 。
1 0 . 7 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况
1 0 . 7 . 1 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 股 票 投 资 及 佣 金 支 付 情 况
金 额 单 位 : 人 民 币 元
券 商 名 称
交 易
单 元
数 量
股 票 交 易 应 支 付 该 券 商 的 佣 金
备 注
成 交 金 额
占 当 期 股
票 成 交 总
额 的 比 例
佣 金
占 当 期 佣
金 总 量 的
比 例
S t a t e S t r e e t
G l o b a l
M a r k e t s
I n t e r n a t i o n a
l L t d .
- 3 0 , 4 2 8 , 6 6 7 . 0 4 1 0 0 . 0 0 % 1 1 , 4 7 3 . 8 5 1 0 0 . 0 0 % -
C r e d i t S u i s s e - - - - - -广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
第 5 5 页共 5 7 页
G o l d m a n S a c h s
G r o u p I n c .
- - - - - 新 增
注 : 1 、 为 了 贯 彻 中 国 证 监 会 的 有 关 规 定 , 我 公 司 制 定 了 选 择 券 商 的 标 准 , 即 :
i . 财 务 状 况 良 好 , 经 营 状 况 稳 定 , 信 誉 良 好 , 符 合 监 管 标 准 ;
i i . 研 究 实 力 较 强 , 分 析 报 告 质 量 高 , 准 确 及 时 , 同 时 报 告 覆 盖 范 围 广 泛 ;
ⅲ . 交 易 执 行 能 力 强 , 交 易 效 率 高 , 能 保 证 较 佳 成 交 价 格 , 及 时 反 馈 交 易 结 果 ;
i v . 清 算 和 交 割 能 力 强 , 能 确 保 流 程 顺 畅 以 及 结 果 准 确 ;
v . 能 与 服 务 匹 配 的 合 理 的 佣 金 和 收 费 标 准 ;
v i . 经 营 行 为 规 范 , 有 健 全 的 内 部 控 制 制 度 ;
v i i . 具 备 高 效 、 安 全 的 通 讯 条 件 。
2 、 券 商 专 用 交 易 单 元 选 择 程 序 :
i . 本 基 金 管 理 人 组 织 相 关 部 门 人 员 , 根 据 经 纪 商 选 择 原 则 与 标 准 对 交 易 单 元 候 选 经 纪 商 的 服 务 质 量
和 研 究 实 力 进 行 评 估 , 确 定 选 用 的 交 易 单 元 经 纪 商 。
i i . 本 基 金 管 理 人 与 选 用 的 交 易 单 元 经 纪 商 签 署 交 易 单 元 租 用 协 议 , 并 通 知 基 金 托 管 人 。
i i i . 本 基 金 管 理 人 定 期 对 经 纪 商 的 服 务 进 行 评 分 , 可 根 据 结 果 调 整 交 易 分 配 比 例 以 及 更 换 经 纪 商 。
3 、 此 处 股 票 交 易 含 股 票 、 存 托 凭 证 及 信 托 凭 证 交 易 , 佣 金 指 基 金 通 过 单 一 券 商 进 行 股 票 、 基 金 等 交
易 而 合 计 支 付 该 券 商 的 佣 金 合 计 。
1 0 . 7 . 2 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 其 他 证 券 投 资 的 情 况
金 额 单 位 : 人 民 币 元
券 商 名 称
债 券 交 易 回 购 交 易 权 证 交 易 基 金 交 易
成 交 金 额
占 当
期 债
券 成
交 总
额 的
比 例
成 交 金 额
占 当
期 回
购 成
交 总
额 的
比 例
成 交 金 额
占 当
期 权
证 成
交 总
额 的
比 例
成 交 金 额
占 当
期 基
金 成
交 总
额 的
比 例
S t a t e S t r e e t
G l o b a l
M a r k e t s
I n t e r n a t i o n a
l L t d .
- - - - - -
1 1 , 7 8 1 , 6
0 6 . 7 0
1 0 0 .
0 0 %
1 0 . 8 其 他 重 大 事 件
序 号 公 告 事 项 法 定 披 露 方 式
法 定 披 露 日
期
1 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 广 州 证 券 为 《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时 2 0 1 6 - 0 6 - 2 9广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
第 5 6 页共 5 7 页
广 发 纳 斯 达 克 生 物 科 技 指 数 型 发 起 式 证 券 投
资 基 金 代 销 机 构 的 公 告
报 》 、 《 上 海 证 券 报 》
2
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 天 津 银 行 为
旗 下 部 分 基 金 代 销 机 构 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》 、 《 上 海 证 券 报 》
2 0 1 6 - 0 6 - 2 7
3
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 苏 宁 基 金 为
旗 下 部 分 基 金 代 销 机 构 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》 、 《 上 海 证 券 报 》
2 0 1 6 - 0 6 - 0 7
4
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 德 州 银 行 为
旗 下 部 分 基 金 代 销 机 构 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》 、 《 上 海 证 券 报 》
2 0 1 6 - 0 6 - 0 6
5
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 富 滇 银 行 为
旗 下 部 分 基 金 代 销 机 构 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》 、 《 上 海 证 券 报 》
2 0 1 6 - 0 5 - 2 4
6
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 大 智 慧 财 富
为 旗 下 部 分 基 金 代 销 机 构 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》 、 《 上 海 证 券 报 》
2 0 1 6 - 0 5 - 2 0
7
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 徽 商 银 行 为
旗 下 部 分 基 金 代 销 机 构 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》 、 《 上 海 证 券 报 》
2 0 1 6 - 0 5 - 1 7
8
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 汇 成 基 金 为
旗 下 部 分 基 金 代 销 机 构 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》 、 《 上 海 证 券 报 》
2 0 1 6 - 0 5 - 1 3
9
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 首 创 证 券 为
旗 下 部 分 基 金 代 销 机 构 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》 、 《 上 海 证 券 报 》
2 0 1 6 - 0 5 - 0 5
1 0
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 广 发 纳 斯 达 克 生
物 科 技 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 恢 复 申 购
业 务 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》 、 《 上 海 证 券 报 》
2 0 1 6 - 0 3 - 3 0
1 1
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 鼎 信 汇 金 为
旗 下 部 分 基 金 代 销 机 构 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》 、 《 上 海 证 券 报 》
2 0 1 6 - 0 3 - 3 0
1 2
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 广 发 纳 斯 达 克 生
物 科 技 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 暂 停 申 购
业 务 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》 、 《 上 海 证 券 报 》
2 0 1 6 - 0 3 - 2 2
1 3
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 北 京 增 财 基
金 销 售 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 基 金 代 销 机 构 的
公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》 、 《 上 海 证 券 报 》
2 0 1 6 - 0 2 - 1 8
1 4
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 厦 门 鑫 鼎 盛
为 旗 下 部 分 基 金 代 销 机 构 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》 、 《 上 海 证 券 报 》
2 0 1 6 - 0 2 - 0 2
1 5
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 Q D I I 基 金 资 产 净
值 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》 、 《 上 海 证 券 报 》
2 0 1 6 - 0 1 - 0 4
1 1 备 查 文 件 目 录
1 1 . 1 备 查 文 件 目 录
( 一 ) 中 国 证 监 会 准 予 广 发 纳 斯 达 克 生 物 科 技 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 募 集 注 册 的 文 件
( 二 ) 《 广 发 纳 斯 达 克 生 物 科 技 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》
( 三 ) 《 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 开 放 式 基 金 业 务 规 则 》
( 四 ) 《 广 发 纳 斯 达 克 生 物 科 技 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 》
( 五 ) 法 律 意 见 书
( 六 ) 基 金 管 理 人 业 务 资 格 批 件 、 营 业 执 照广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
第 5 7 页共 5 7 页
( 七 ) 基 金 托 管 人 业 务 资 格 批 件 、 营 业 执 照
1 1 . 2 存 放 地 点
广 州 市 海 珠 区 琶 洲 大 道 东 1 号 保 利 国 际 广 场 南 塔 3 1 - 3 3 楼
1 1 . 3 查 阅 方 式
1 . 书 面 查 阅 : 查 阅 时 间 为 每 工 作 日 8 : 3 0 - 1 1 : 3 0 , 1 3 : 3 0 - 1 7 : 0 0 。 投 资 者 可 免 费 查 阅 , 也 可 按 工
本 费 购 买 复 印 件 ;
2 . 网 站 查 阅 : 基 金 管 理 人 网 址 : h t t p : / / w w w . g f f u n d s . c o m . c n 。
投 资 者 如 对 本 报 告 有 疑 问 , 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 , 咨 询 电 话 9 5 1 0 5 8 2 8 或
0 2 0 - 8 3 9 3 6 9 9 9 , 或 发 电 子 邮 件 : s e r v i c e s @ g f - f u n d s . c o m . c n 。
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司
二 〇 一 六 年 八 月 二 十 六 日