广发纳斯达克 1 0 0 指数证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
广 发 纳 斯 达 克 1 0 0 指 数 证 券 投 资 基 金
2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
基金管理人：广 发基金管理有限公司
基金托管人：中 国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一六年八月二十六日广发纳斯达克 1 0 0 指数证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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1 重 要 提 示 及 目 录
1 . 1 重 要 提 示
基 金 管 理 人 的 董 事 会 、 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 ， 并
对 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 。 本 半 年 度 报 告 已 经 三 分 之 二 以 上
独 立 董 事 签 字 同 意 ， 并 由 董 事 长 签 发 。
基 金 托 管 人 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定 ， 于 2 0 1 6 年 8 月 2 3 日 复 核 了 本 报 告 中
的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 利 润 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资 组 合 报 告 等 内 容 ， 保 证 复 核 内 容 不 存
在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。
基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 。
基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 ， 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基
金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 。
本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 。
本 报 告 期 自 2 0 1 6 年 1 月 1 日 起 至 6 月 3 0 日 止 。广发纳斯达克 1 0 0 指数证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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1 . 2 目 录
1 重 要 提 示 及 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1 . 1 重 要 提 示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1 . 2 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2 基 金 简 介 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 1 基 金 基 本 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 2 基 金 产 品 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 4 境 外 投 资 顾 问 和 境 外 资 产 托 管 人 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2 . 5 信 息 披 露 方 式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2 . 6 其 他 相 关 资 料 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
3 . 1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
3 . 2 基 金 净 值 表 现 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
4 管 理 人 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
4 . 1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
4 . 2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2
4 . 3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
4 . 4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
4 . 5 管 理 人 对 宏 观 经 济 、 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4
4 . 6 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4
4 . 7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5
5 托 管 人 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5
5 . 1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5
5 . 2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . . . . 1 5
5 . 3 托 管 人 对 本 半 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 、 准 确 和 完 整 发 表 意 见 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5
6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6
6 . 1 资 产 负 债 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6
6 . 2 利 润 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7
6 . 3 所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 变 动 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8
6 . 4 报 表 附 注 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9
7 投 资 组 合 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 4
7 . 1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 4
7 . 2 期 末 在 各 个 国 家 （ 地 区 ） 证 券 市 场 的 权 益 投 资 分 布 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 5
7 . 3 期 末 按 行 业 分 类 的 权 益 投 资 组 合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 5
7 . 4 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 权 益 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 5
7 . 5 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3
7 . 6 期 末 按 债 券 信 用 等 级 分 类 的 债 券 投 资 组 合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5
7 . 7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5
7 . 8 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5
7 . 9 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 五 名 金 融 衍 生 品 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5
7 . 1 0 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 基 金 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 6
7 . 1 1 投 资 组 合 报 告 附 注 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 6
8 基 金 份 额 持 有 人 信 息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 7广发纳斯达克 1 0 0 指数证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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8 . 1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 7
8 . 2 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 7
8 . 3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 7
9 开 放 式 基 金 份 额 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 7
1 0 重 大 事 件 揭 示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 8
1 0 . 1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 8
1 0 . 2 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 8
1 0 . 3 涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 8
1 0 . 4 基 金 投 资 策 略 的 改 变 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 8
1 0 . 5 报 告 期 内 改 聘 会 计 师 事 务 所 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 8
1 0 . 6 管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 9
1 0 . 7 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 9
1 0 . 8 其 他 重 大 事 件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 0
1 1 备 查 文 件 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1
1 1 . 1 备 查 文 件 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1
1 1 . 2 存 放 地 点 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2
1 1 . 3 查 阅 方 式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2广发纳斯达克 1 0 0 指数证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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2 基 金 简 介
2 . 1 基 金 基 本 情 况
基 金 名 称 广 发 纳 斯 达 克 1 0 0 指 数 证 券 投 资 基 金
基 金 简 称 广 发 纳 斯 达 克 1 0 0 指 数 （ Q D I I ）
基 金 主 代 码 2 7 0 0 4 2
交 易 代 码 2 7 0 0 4 2
基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式
基 金 合 同 生 效 日 2 0 1 2 年 8 月 1 5 日
基 金 管 理 人 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 2 1 7 , 2 5 2 , 8 8 0 . 1 1 份
基 金 合 同 存 续 期 不 定 期
2 . 2 基 金 产 品 说 明
投 资 目 标
本 基 金 采 用 被 动 式 指 数 化 投 资 策 略 ， 通 过 严 格 的 投 资 程 序 约 束 和 数 量 化 风
险 管 理 手 段 ， 力 求 实 现 对 标 的 指 数 的 有 效 跟 踪 ， 追 求 跟 踪 误 差 的 最 小 化 。
投 资 策 略
本 基 金 以 追 求 标 的 指 数 长 期 增 长 的 稳 定 收 益 为 宗 旨 ， 在 降 低 跟 踪 误 差 和 控
制 流 动 性 风 险 的 双 重 约 束 下 构 建 指 数 化 的 投 资 组 合 。 本 基 金 力 争 控 制 基 金
净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 之 间 的 日 均 跟 踪 偏 离 度 小 于 0 . 5 % ， 基 金 净 值
增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 之 间 的 年 跟 踪 误 差 不 超 过 5 % 。
本 基 金 对 纳 斯 达 克 1 0 0 指 数 成 份 股 的 投 资 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的
8 5 % ， 对 纳 斯 达 克 1 0 0 指 数 备 选 成 份 股 及 以 纳 斯 达 克 1 0 0 指 数 为 投 资 标 的
的 交 易 型 开 放 式 指 数 基 金 （ E T F ） 的 投 资 比 例 不 高 于 基 金 资 产 净 值 的 1 0 % ，
现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5 % 。
业 绩 比 较 基 准 人 民 币 计 价 的 纳 斯 达 克 1 0 0 总 收 益 指 数 收 益 率 。
风 险 收 益 特 征
本 基 金 为 股 票 型 基 金 ， 风 险 和 收 益 高 于 货 币 市 场 基 金 、 债 券 型 基 金 和 混 合
型 基 金 ， 具 有 较 高 风 险 、 较 高 预 期 收 益 的 特 征 。 本 基 金 为 指 数 型 基 金 ， 主
要 采 用 完 全 复 制 法 跟 踪 标 的 指 数 ， 具 有 与 标 的 指 数 、 以 及 标 的 指 数 所 代 表
的 股 票 市 场 相 似 的 风 险 收 益 特 征 。
2 . 3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人
项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人
名 称 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司
信 息 披 露
负 责 人
姓 名 段 西 军 王 永 民
联 系 电 话 0 2 0 - 8 3 9 3 6 6 6 6 0 1 0 - 6 6 5 9 4 8 9 6
电 子 邮 箱 d x j @ g f f u n d s . c o m . c n f c i d @ b a n k o f c h i n a . c o m广发纳斯达克 1 0 0 指数证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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客 户 服 务 电 话 9 5 1 0 5 8 2 8 , 0 2 0 - 8 3 9 3 6 9 9 9 9 5 5 6 6
传 真 0 2 0 - 8 9 8 9 9 1 5 8 0 1 0 - 6 6 5 9 4 9 4 2
注 册 地 址
广 东 省 珠 海 市 横 琴 新 区 宝 中 路
3 号 4 0 0 4 - 5 6 室
北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 1
号
办 公 地 址
广 州 市 海 珠 区 琶 洲 大 道 东 1 号
保 利 国 际 广 场 南 塔 3 1 - 3 3 楼
北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 1
号
邮 政 编 码 5 1 0 3 0 8 1 0 0 8 1 8
法 定 代 表 人 孙 树 明 田 国 立
2 . 4 境 外 投 资 顾 问 和 境 外 资 产 托 管 人
项 目 境 外 投 资 顾 问 境 外 资 产 托 管 人
名 称
英 文
- B a n k o f C h i n a ( H o n g K o n g )
中 文 - 中 国 银 行 ( 香 港 ) 有 限 公 司
注 册 地 址 - -
办 公 地 址 - -
邮 政 编 码 - -
2 . 5 信 息 披 露 方 式
本 基 金 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 名 称 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报
登 载 基 金 半 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网 址 h t t p : / / w w w . g f f u n d s . c o m . c n
基 金 半 年 度 报 告 备 置 地 点 广 州 市 海 珠 区 琶 洲 大 道 东 1 号 保 利 国 际 广 场
南 塔 3 1 - 3 3 楼
2 . 6 其 他 相 关 资 料
项 目 名 称 办 公 地 址
注 册 登 记 机 构
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司
广 州 市 海 珠 区 琶 洲 大 道 东 1 号 保 利 国 际 广
场 南 塔 3 1 - 3 3 楼
3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3 . 1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
3 . 1 . 1 期 间 数 据 和 指 标 报 告 期 （ 2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 ）
本 期 已 实 现 收 益 5 6 3 , 1 6 0 . 6 4广发纳斯达克 1 0 0 指数证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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本 期 利 润 - 9 , 2 4 9 , 5 7 1 . 4 1
加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 - 0 . 0 4 9 6
本 期 加 权 平 均 净 值 利 润 率 - 3 . 6 2 %
本 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 - 3 . 6 0 %
3 . 1 . 2 期 末 数 据 和 指 标 报 告 期 末 ( 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 )
期 末 可 供 分 配 利 润 2 , 8 3 7 , 4 6 5 . 5 8
期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 0 . 0 1 3 1
期 末 基 金 资 产 净 值 2 8 9 , 6 8 2 , 7 5 5 . 0 1
期 末 基 金 份 额 净 值 1 . 3 3 3
3 . 1 . 3 累 计 期 末 指 标 报 告 期 末 ( 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 )
基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 6 2 . 3 0 %
注 ： 1 、 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 （ 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ） 扣 除
相 关 费 用 后 的 余 额 ， 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 。
2 、 期 末 可 供 分 配 利 润 ， 采 用 期 末 资 产 负 债 表 中 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中 已 实 现 部 分 的 孰 低 数 （ 为
期 末 余 额 ， 不 是 当 期 发 生 数 ） 。
3 、 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ， 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所
列 数 字 。
3 . 2 基 金 净 值 表 现
3 . 2 . 1 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较
阶 段
份 额 净 值
增 长 率 ①
份 额 净 值
增 长 率 标
准 差 ②
业 绩 比 较
基 准 收 益
率 ③
业 绩 比 较
基 准 收 益
率 标 准 差
④
① － ③ ② － ④
过 去 一 个 月 - 2 . 1 3 % 1 . 2 7 % - 1 . 2 2 % 1 . 2 7 % - 0 . 9 1 % 0 . 0 0 %
过 去 三 个 月 - 0 . 7 4 % 1 . 0 5 % 1 . 9 6 % 1 . 0 4 % - 2 . 7 0 % 0 . 0 1 %
过 去 六 个 月 - 3 . 6 0 % 1 . 2 3 % - 0 . 6 8 % 1 . 2 3 % - 2 . 9 2 % 0 . 0 0 %
过 去 一 年 8 . 5 5 % 1 . 3 0 % 9 . 2 6 % 1 . 3 0 % - 0 . 7 1 % 0 . 0 0 %
过 去 三 年 5 9 . 2 7 % 1 . 0 0 % 7 1 . 1 0 % 1 . 0 2 % - 1 1 . 8 3 % - 0 . 0 2 %
自 基 金 合 同 生 效 起
至 今
6 2 . 3 0 % 0 . 9 5 % 7 8 . 2 8 % 0 . 9 9 % - 1 5 . 9 8 % - 0 . 0 4 %
注 ： 业 绩 比 较 基 准 : 人 民 币 计 价 的 纳 斯 达 克 1 0 0 总 收 益 指 数 收 益 率 。
3 . 2 . 2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动
的 比 较
广 发 纳 斯 达 克 1 0 0 指 数 证 券 投 资 基 金
份 额 累 计 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 历 史 走 势 对 比 图
（ 2 0 1 2 年 8 月 1 5 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 ）广发纳斯达克 1 0 0 指数证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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4 管 理 人 报 告
4 . 1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况
4 . 1 . 1 基 金 管 理 人 及 其 管 理 基 金 的 经 验
本 基 金 管 理 人 经 中 国 证 监 会 证 监 基 金 字 [ 2 0 0 3 ] 9 1 号 文 批 准 ， 于 2 0 0 3 年 8 月 5 日 成 立 ， 注 册 资
本 1 . 2 6 8 8 亿 元 人 民 币 。 公 司 的 股 东 为 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 、 烽 火 通 信 科 技 股 份 有 限 公 司 、 深 圳 市
前 海 香 江 金 融 控 股 集 团 有 限 公 司 、 康 美 药 业 股 份 有 限 公 司 和 广 州 科 技 金 融 创 新 投 资 控 股 有 限 公 司 。
公 司 拥 有 公 募 基 金 、 社 保 基 金 境 内 投 资 管 理 人 、 受 托 管 理 保 险 资 金 投 资 管 理 人 、 合 格 境 内 机 构 投 资
者 境 外 证 券 投 资 管 理 （ Q D I I ） 和 特 定 客 户 资 产 管 理 等 业 务 资 格 。
本 基 金 管 理 人 在 董 事 会 下 设 合 规 及 风 险 管 理 委 员 会 、 薪 酬 与 资 格 审 查 委 员 会 、 战 略 规 划 委 员 会
三 个 专 业 委 员 会 。 公 司 下 设 投 资 决 策 委 员 会 、 风 险 控 制 委 员 会 和 2 5 个 部 门 ： 综 合 管 理 部 、 财 务 部 、
人 力 资 源 部 、 监 察 稽 核 部 、 基 金 会 计 部 、 注 册 登 记 部 、 信 息 技 术 部 、 中 央 交 易 部 、 规 划 发 展 部 、 研
究 发 展 部 、 权 益 投 资 一 部 、 权 益 投 资 二 部 、 固 定 收 益 部 、 数 量 投 资 部 、 量 化 投 资 部 、 另 类 投 资 部 、
数 据 策 略 投 资 部 、 国 际 业 务 部 、 产 品 营 销 管 理 部 、 机 构 理 财 部 、 北 京 分 公 司 、 广 州 分 公 司 、 上 海 分
公 司 、 互 联 网 金 融 部 、 北 京 办 事 处 。 此 外 ， 还 出 资 设 立 了 广 发 国 际 资 产 管 理 有 限 公 司 （ 香 港 子 公 司 ） 、
瑞 元 资 本 管 理 有 限 公 司 ， 参 股 了 证 通 股 份 有 限 公 司 。
截 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 ， 本 基 金 管 理 人 管 理 九 十 八 只 开 放 式 基 金 - - - 广 发 聚 富 开 放 式 证 券 投 资 基广发纳斯达克 1 0 0 指数证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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金 、 广 发 稳 健 增 长 开 放 式 证 券 投 资 基 金 、 广 发 小 盘 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 、 广 发 货 币 市 场
基 金 、 广 发 聚 丰 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 策 略 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 大 盘 成 长 混 合 型 证
券 投 资 基 金 、 广 发 增 强 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 核 心 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 沪 深 3 0 0 指
数 证 券 投 资 基 金 、 广 发 聚 瑞 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 中 证 5 0 0 指 数 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 、 广 发 内
需 增 长 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 全 球 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 行 业 领 先 股 票 型 证
券 投 资 基 金 、 广 发 聚 祥 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 中 小 板 3 0 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资
基 金 、 广 发 中 小 板 3 0 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 、 广 发 标 普 全 球 农 业 指 数 证 券 投 资
基 金 、 广 发 聚 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 制 造 业 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 聚 财 信 用 债 证 券
投 资 基 金 、 广 发 深 证 1 0 0 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 、 广 发 消 费 品 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 理 财
年 年 红 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 纳 斯 达 克 1 0 0 指 数 证 券 投 资 基 金 ， 广 发 双 债 添 利 债 券 型 证 券 投 资
基 金 、 广 发 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 理 财 3 0 天 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 新 经 济 股 票 型 发 起
式 证 券 投 资 基 金 、 广 发 中 证 5 0 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 、 广 发 聚 源 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投
资 基 金 、 广 发 轮 动 配 置 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 聚 鑫 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 理 财 7 天 债 券 型
证 券 投 资 基 金 、 广 发 美 国 房 地 产 指 数 证 券 投 资 基 金 、 广 发 集 利 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、
广 发 趋 势 优 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 聚 优 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 天 天 红
发 起 式 货 币 市 场 基 金 、 广 发 亚 太 中 高 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 现 金 宝 场 内 实 时 申 赎 货 币 市 场
基 金 、 广 发 全 球 医 疗 保 健 指 数 证 券 投 资 基 金 、 广 发 成 长 优 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 钱
袋 子 货 币 市 场 基 金 、 广 发 天 天 利 货 币 市 场 基 金 、 广 发 集 鑫 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 竞 争 优 势 灵 活
配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 新 动 力 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 中 证 全 指 可 选 消 费 交 易 型 开 放 式
指 数 证 券 投 资 基 金 、 广 发 主 题 领 先 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 活 期 宝 货 币 基 金 、 广 发 逆 向
策 略 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 中 证 百 度 百 发 策 略 1 0 0 指 数 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 中 证 全
指 医 药 卫 生 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 、 广 发 中 证 全 指 信 息 技 术 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基
金 、 广 发 中 证 全 指 信 息 技 术 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 发 起 式 联 接 基 金 、 广 发 对 冲 套 利 定 期 开
放 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 、 广 发 中 证 养 老 产 业 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 、 广 发 中 证 全 指 金 融
地 产 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 、 广 发 中 证 环 保 产 业 指 数 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 聚 安 混 合 型 证
券 投 资 基 金 、 广 发 纳 斯 达 克 生 物 科 技 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 、 广 发 聚 宝 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、
广 发 聚 惠 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 中 证 全 指 可 选 消 费 交 易 型 开 放 式 证 券 投 资 基 金 发 起 式
联 接 基 金 、 广 发 中 证 全 指 医 药 卫 生 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 发 起 式 联 接 基 金 、 广 发 安 心 回 报
混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 安 泰 回 报 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 聚 康 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 聚
泰 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 纳 斯 达 克 1 0 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 、 广 发 中 证 全 指 能 源 交广发纳斯达克 1 0 0 指数证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 、 广 发 中 证 全 指 原 材 料 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 、 广 发 中 证 全
指 主 要 消 费 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 、 广 发 中 证 全 指 能 源 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 发
起 式 联 接 基 金 、 广 发 中 证 全 指 金 融 地 产 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 发 起 式 联 接 基 金 、 广 发 中 证
医 疗 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 、 广 发 改 革 先 锋 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 中 证 全 指 原 材 料 交
易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 发 起 式 联 接 基 金 、 广 发 中 证 全 指 主 要 消 费 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资
基 金 发 起 式 联 接 基 金 、 广 发 沪 深 3 0 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 、 广 发 百 发 大 数 据 策 略 精 选 灵
活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 百 发 大 数 据 策 略 成 长 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 聚 盛 灵
活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 多 策 略 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 安 富 回 报 灵 活 配 置 混
合 型 证 券 投 资 基 金 和 广 发 安 宏 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 新 兴 产 业 精 选 灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 稳 安 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 鑫 享 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 广
发 鑫 裕 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 安 享 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 稳 鑫 保 本 混 合
型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 沪 港 深 新 机 遇 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 集 裕 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 稳
裕 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 安 泽 回 报 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ， 管 理 资 产 规 模 为 2 3 4 1 亿 元 。 同 时 ，
公 司 还 管 理 着 多 个 特 定 客 户 资 产 管 理 投 资 组 合 和 社 保 基 金 投 资 组 合 。
4 . 1 . 2 基 金 经 理 （ 或 基 金 经 理 小 组 ） 及 基 金 经 理 助 理 的 简 介
姓 名 职 务
任 本 基 金 的 基 金 经 理
（ 助 理 ） 期 限 证 券 从 业 年 限 说 明
任 职 日 期 离 任 日 期
邱 炜
本 基 金 的
基 金 经 理 ；
广 发 全 球
农 业 指 数
（ Q D I I ） 基
金 的 基 金
经 理 ； 广 发
美 国 房 地
产 指 数
( Q D I I ) 基
金 的 基 金
经 理 ； 广 发
亚 太 中 高
收 益 债 券
（ Q D I I ） 基
金 的 基 金
经 理 ； 广 发
全 球 医 疗
保 健
2 0 1 2 - 0 8 - 1 5 - 9 年
男 ， 中 国
籍 ， 统 计
学 博 士 ，
持 有 中 国
证 券 投 资
基 金 业 从
业 证 书 ，
2 0 0 7 年 5
月 至 2 0 0 8
年 7 月 在
摩 根 大 通
集 团 （ 纽
约 ） 任 高
级 分 析 师
兼 助 理 副
总 裁 ，
2 0 0 8 年 7
月 至 2 0 1 1
年 6 月 任广发纳斯达克 1 0 0 指数证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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（ Q D I I ） 基
金 的 基 金
经 理 ； 广 发
生 物 科 技
指 数
（ Q D I I ） 基
金 的 基 金
经 理 ； 广 发
纳 指
1 0 0 E T F 基
金 的 基 金
经 理 ； 广 发
鑫 享 混 合
基 金 的 基
金 经 理 ； 国
际 业 务 部
总 经 理
广 发 基 金
管 理 有 限
公 司 国 际
业 务 部 研
究 员 ，
2 0 1 1 年 6
月 2 8 日 起
任 广 发 全
球 农 业 指
数 ( Q D I I )
基 金 的 基
金 经 理 ，
2 0 1 2 年 8
月 1 5 日 起
任 广 发 纳
斯 达 克
1 0 0 指 数
( Q D I I ) 基
金 的 基 金
经 理 ，
2 0 1 3 年 8
月 9 日 起
任 广 发 美
国 房 地 产
指 数
( Q D I I ) 基
金 的 基 金
经 理 ，
2 0 1 3 年 1 1
月 2 8 日 起
任 广 发 亚
太 中 高 收
益 债 券
( Q D I I ) 基
金 的 基 金
经 理 ，
2 0 1 3 年 1 2
月 1 0 日 起
任 广 发 全
球 医 疗 保
健 ( Q D I I )
基 金 的 基
金 经 理 ，
2 0 1 4 年 1
月 2 1 日 至广发纳斯达克 1 0 0 指数证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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2 0 1 6 年 1
月 2 7 日 任
国 际 业 务
部 副 总 经
理 ， 2 0 1 5
年 1 月 1 4
日 至 2 0 1 6
年 1 月 2 7
日 任 另 类
投 资 部 副
总 经 理 ，
2 0 1 5 年 3
月 3 0 日 起
任 广 发 生
物 科 技 指
数 ( Q D I I )
基 金 的 基
金 经 理 ，
2 0 1 5 年 6
月 1 0 日 起
任 广 发 纳
指 1 0 0 E T F
基 金 的 基
金 经 理 ，
2 0 1 6 年 1
月 1 5 日 起
任 广 发 鑫
享 混 合 基
金 的 基 金
经 理 ，
2 0 1 6 年 1
月 2 8 日 起
任 国 际 业
务 部 总 经
理 。
注 ： 1 . “ 任 职 日 期 ” 和 “ 离 职 日 期 ” 指 公 司 公 告 聘 任 或 解 聘 日 期 。
2 . 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 《 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 》 的 相 关 规 定 。
4 . 2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 配 套 法 规 、 《 广
发 纳 斯 达 克 1 0 0 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 和 其 他 有 关 法 律 法 规 的 规 定 ， 本 着 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽
责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 在 严 格 控 制 风 险 的 基 础 上 ， 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 。 本 报广发纳斯达克 1 0 0 指数证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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告 期 内 ， 基 金 运 作 合 法 合 规 ， 无 损 害 基 金 持 有 人 利 益 的 行 为 ， 基 金 的 投 资 管 理 符 合 有 关 法 规 及 基 金
合 同 的 规 定 。
4 . 3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明
4 . 3 . 1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况
公 司 通 过 建 立 科 学 、 制 衡 的 投 资 决 策 体 系 ， 加 强 交 易 分 配 环 节 的 内 部 控 制 ， 并 通 过 实 时 的 行 为
监 控 与 及 时 的 分 析 评 估 ， 保 证 公 平 交 易 原 则 的 实 现 。
在 投 资 决 策 的 内 部 控 制 方 面 ， 公 司 制 度 规 定 投 资 组 合 投 资 的 股 票 必 须 来 源 于 备 选 股 票 库 ， 重 点
投 资 的 股 票 必 须 来 源 于 核 心 股 票 库 。 公 司 建 立 了 严 格 的 投 资 授 权 制 度 ， 投 资 组 合 经 理 在 授 权 范 围 内
可 以 自 主 决 策 ， 超 过 投 资 权 限 的 操 作 需 要 经 过 严 格 的 审 批 程 序 。 在 交 易 过 程 中 ， 中 央 交 易 部 按 照 “ 时
间 优 先 、 价 格 优 先 、 比 例 分 配 、 综 合 平 衡 ” 的 原 则 ， 公 平 分 配 投 资 指 令 。 监 察 稽 核 部 风 险 控 制 岗 通 过
投 资 交 易 系 统 对 投 资 交 易 过 程 进 行 实 时 监 控 及 预 警 ， 实 现 投 资 风 险 的 事 中 风 险 控 制 ； 稽 核 岗 通 过 对
投 资 、 研 究 及 交 易 等 全 流 程 的 独 立 监 察 稽 核 ， 实 现 投 资 风 险 的 事 后 控 制 。
本 报 告 期 内 ， 上 述 公 平 交 易 制 度 总 体 执 行 情 况 良 好 ， 不 同 的 投 资 组 合 受 到 了 公 平 对 待 ， 未 发 生
任 何 不 公 平 的 交 易 事 项 。
4 . 3 . 2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明
本 公 司 原 则 上 禁 止 不 同 投 资 组 合 之 间 （ 完 全 按 照 有 关 指 数 的 构 成 比 例 进 行 证 券 投 资 的 投 资 组 合
除 外 ） 或 同 一 投 资 组 合 在 同 一 交 易 日 内 进 行 反 向 交 易 。 如 果 因 应 对 大 额 赎 回 等 特 殊 情 况 需 要 进 行 反
向 交 易 的 ， 则 需 经 公 司 领 导 严 格 审 批 并 留 痕 备 查 。
本 报 告 期 内 ， 本 投 资 组 合 与 本 公 司 管 理 的 其 他 投 资 组 合 未 发 生 过 同 日 反 向 交 易 的 情 况 。
4 . 4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明
4 . 4 . 1 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析
2 0 1 6 年 初 ， 美 国 股 市 受 到 中 国 股 市 连 续 熔 断 的 影 响 大 幅 下 行 ， 同 时 油 价 在 一 月 份 持 续 下 跌 ， 引
起 市 场 对 通 缩 的 担 心 。 随 着 中 国 叫 停 熔 断 政 策 ， 欧 洲 央 行 在 一 月 末 释 放 宽 松 信 号 推 动 美 国 股 市 见 底
回 升 。 进 入 二 月 份 ， 市 场 对 欧 洲 银 行 关 于 能 源 业 敞 口 的 担 忧 推 升 市 场 的 避 险 情 绪 ， 风 险 资 产 持 续 暴
跌 。 随 着 德 银 公 布 债 券 回 购 计 划 以 及 沙 特 和 俄 罗 斯 的 冻 产 计 划 慢 慢 让 石 油 价 格 企 稳 ， 风 险 资 产 在 二
月 中 下 旬 止 跌 反 弹 。 同 时 二 月 末 的 美 国 超 市 场 预 期 的 经 济 数 据 也 有 助 于 美 国 股 市 止 跌 反 弹 。 三 月 份 ，
中 国 央 行 降 准 以 及 一 系 列 刺 激 政 策 的 预 期 推 升 全 球 风 险 资 产 ， 油 价 等 大 宗 商 品 在 中 国 重 新 加 码 经 济广发纳斯达克 1 0 0 指数证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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刺 激 的 预 期 下 大 幅 反 弹 ， 美 国 股 市 也 重 新 回 到 上 升 趋 势 。 美 联 储 在 三 月 不 加 息 的 决 定 也 进 一 步 推 升
美 股 。
二 季 度 纳 斯 达 克 1 0 0 指 数 总 体 显 现 震 荡 的 格 局 。 四 月 初 ， 美 联 储 的 加 息 预 期 增 加 ， 市 场 总 体 回
落 。 但 是 五 月 公 布 的 非 农 就 业 数 据 显 示 美 国 的 经 济 增 长 前 景 仍 然 有 机 会 停 滞 ， 所 以 市 场 快 速 反 弹 。
六 月 ， 英 国 公 投 脱 欧 ， 市 场 剧 烈 波 动 ， 纳 斯 达 克 1 0 0 指 数 期 货 一 度 下 跌 超 过 5 % ， 英 镑 更 加 跌 破 1 . 3
的 水 平 。 虽 然 脱 欧 事 件 市 场 消 化 得 很 快 ， 在 六 月 底 已 经 修 复 大 部 分 的 跌 幅 ， 但 是 各 国 央 行 都 对 未 来
一 段 时 间 世 界 经 济 的 走 势 表 示 谨 慎 ， 未 来 英 国 脱 欧 的 问 题 将 会 中 长 期 影 响 市 场 。
4 . 4 . 2 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 的 净 值 增 长 率 为 - 3 . 6 0 % ， 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 - 0 . 6 8 % 。
4 . 5 管 理 人 对 宏 观 经 济 、 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望
展 望 下 半 年 ， 我 们 继 续 看 好 美 国 科 技 股 的 中 长 期 趋 势 。 虽 然 英 国 脱 欧 对 世 界 经 济 来 说 是 中 长 期
的 负 面 影 响 ， 但 是 对 于 美 国 这 样 的 超 级 大 国 的 影 响 理 应 不 会 很 大 。 同 时 ， 在 互 联 网 红 利 慢 慢 消 失 的
现 在 ， 新 的 产 业 正 在 美 国 崛 起 ， 如 云 计 算 、 人 工 智 能 、 生 物 科 技 等 技 术 正 在 快 速 地 崛 起 ， 投 资 科 技
股 的 纳 斯 达 克 1 0 0 指 数 正 是 继 续 受 益 于 这 些 新 兴 产 业 的 兴 起 。 这 些 产 业 将 于 未 来 的 五 到 十 年 大 幅 地
改 变 人 类 的 生 活 习 惯 ， 是 有 巨 大 空 间 的 朝 阳 行 业 ， 我 们 十 分 看 好 这 些 公 司 的 发 展 。 我 们 长 期 看 好 纳
斯 达 克 1 0 0 指 数 未 来 的 走 势 。
4 . 6 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明
公 司 设 有 估 值 委 员 会 ， 按 照 相 关 法 律 法 规 和 证 监 会 的 相 关 规 定 ， 负 责 制 定 旗 下 基 金 投 资 品 种 的
估 值 原 则 和 估 值 程 序 ， 并 选 取 适 当 的 估 值 方 法 ， 经 公 司 管 理 层 批 准 后 方 可 实 施 。 估 值 委 员 会 的 成 员
包 括 ： 公 司 分 管 投 研 、 估 值 的 副 总 经 理 、 督 察 长 、 投 资 管 理 部 负 责 人 、 研 究 发 展 部 负 责 人 、 金 融 工
程 部 负 责 人 、 监 察 稽 核 部 负 责 人 和 基 金 会 计 部 负 责 人 。 估 值 委 员 会 定 期 对 估 值 政 策 和 程 序 进 行 评 价 ，
在 发 生 了 影 响 估 值 政 策 和 程 序 的 有 效 性 及 适 用 性 的 情 况 后 及 时 修 订 估 值 方 法 ， 以 保 证 其 持 续 适 用 。
基 金 日 常 估 值 由 基 金 会 计 部 具 体 执 行 ， 并 确 保 和 托 管 行 核 对 一 致 。 投 资 研 究 人 员 积 极 关 注 市 场 变 化 、
证 券 发 行 机 构 重 大 事 件 等 可 能 对 估 值 产 生 重 大 影 响 的 因 素 ， 向 估 值 委 员 会 提 出 估 值 建 议 ， 确 保 估 值
的 公 允 性 。 金 融 工 程 部 负 责 提 供 有 关 涉 及 模 型 的 技 术 支 持 。 监 察 稽 核 部 负 责 定 期 对 基 金 估 值 程 序 和
方 法 进 行 核 查 ， 确 保 估 值 委 员 会 的 各 项 决 策 得 以 有 效 执 行 。 以 上 所 有 相 关 人 员 具 备 较 高 的 专 业 能 力
和 丰 富 的 行 业 从 业 经 验 。 为 保 证 基 金 估 值 的 客 观 独 立 ， 基 金 经 理 不 参 与 估 值 的 具 体 流 程 ， 但 若 存 在广发纳斯达克 1 0 0 指数证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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对 相 关 投 资 品 种 估 值 有 失 公 允 的 情 况 ， 可 向 估 值 委 员 会 提 出 意 见 和 建 议 。 各 方 不 存 在 任 何 重 大 利 益
冲 突 ， 一 切 以 维 护 基 金 持 有 人 利 益 为 准 则 。 本 基 金 管 理 人 已 与 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 签 署
服 务 协 议 ， 由 其 按 合 同 约 定 提 供 银 行 间 同 业 市 场 交 易 的 债 券 品 种 的 估 值 数 据 。
4 . 7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明
根 据 本 基 金 合 同 中 “ 基 金 收 益 与 分 配 ” 之 “ 基 金 收 益 分 配 原 则 ” 的 相 关 规 定 ， 2 0 1 6 年 2 月 2 2 日 广 发
纳 斯 达 克 1 0 0 指 数 证 券 投 资 基 金 每 1 0 份 基 金 份 额 分 配 人 民 币 2 . 6 0 元 ， 美 元 现 汇 基 金 份 额 的 每 份 额
分 配 金 额 为 人 民 币 份 额 的 每 份 额 分 配 数 额 按 照 权 益 登 记 日 前 一 工 作 日 美 元 估 值 汇 率 折 算 后 的 美 元 金
额 ， 计 算 结 果 以 美 元 为 单 位 , 符 合 基 金 合 同 规 定 。
5 托 管 人 报 告
5 . 1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明
本 报 告 期 内 ， 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 称 “ 本 托 管 人 ” ） 在 对 广 发 纳 斯 达 克 1 0 0 指 数 证 券 投
资 基 金 （ 以 下 称 “ 本 基 金 ” ） 的 托 管 过 程 中 ， 严 格 遵 守 《 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 他 有 关 法 律 法 规 、 基
金 合 同 和 托 管 协 议 的 有 关 规 定 ， 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 ， 完 全 尽 职 尽 责 地 履 行 了 应
尽 的 义 务 。
5 . 2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明
本 报 告 期 内 ， 本 托 管 人 根 据 《 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 他 有 关 法 律 法 规 、 基 金 合 同 和 托 管 协 议 的
规 定 ， 对 本 基 金 管 理 人 的 投 资 运 作 进 行 了 必 要 的 监 督 ， 对 基 金 资 产 净 值 的 计 算 、 基 金 份 额 申 购 赎 回
价 格 的 计 算 以 及 基 金 费 用 开 支 等 方 面 进 行 了 认 真 地 复 核 ， 未 发 现 本 基 金 管 理 人 存 在 损 害 基 金 份 额 持
有 人 利 益 的 行 为 。
5 . 3 托 管 人 对 本 半 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 、 准 确 和 完 整 发 表 意 见
本 报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 收 益 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 （ 注 ： 财 务 会 计 报 告 中 的 “ 金 融
工 具 风 险 及 管 理 ” 部 分 未 在 托 管 人 复 核 范 围 内 ） 、 投 资 组 合 报 告 等 数 据 真 实 、 准 确 和 完 整 。广发纳斯达克 1 0 0 指数证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ）
6 . 1 资 产 负 债 表
会 计 主 体 ： 广 发 纳 斯 达 克 1 0 0 指 数 证 券 投 资 基 金
报 告 截 止 日 ： 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
单 位 ： 人 民 币 元
资 产 附 注 号
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
资 产 ： - -
银 行 存 款 6 . 4 . 7 . 1 4 0 , 1 5 3 , 3 7 8 . 2 3 2 6 , 1 6 4 , 4 4 1 . 3 0
结 算 备 付 金 9 , 2 7 6 , 9 0 5 . 4 3 1 , 4 1 3 , 0 2 2 . 9 4
存 出 保 证 金 - -
交 易 性 金 融 资 产 6.4.7. 2 2 3 2 , 5 1 2 , 4 4 2 . 2 7 2 1 0 , 0 1 2 , 3 3 5 . 8 3
其 中 ： 股 票 投 资 2 0 5 , 2 7 0 , 1 2 1 . 5 6 1 9 8 , 4 3 4 , 7 3 3 . 5 3
基 金 投 资 2 7 , 2 4 2 , 3 2 0 . 7 1 1 1 , 5 7 7 , 6 0 2 . 3 0
债 券 投 资 - -
资 产 支 持 证 券 投 资 - -
衍 生 金 融 资 产 6.4.7. 3 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 6.4.7. 4 - -
应 收 证 券 清 算 款 - 8 , 0 2 6 , 2 1 3 . 1 1
应 收 利 息 6.4.7. 5 2 , 0 2 1 . 7 4 1 , 0 5 6 . 4 6
应 收 股 利 7 3 , 9 1 9 . 6 5 9 0 , 4 7 6 . 0 4
应 收 申 购 款 1 3 , 2 2 0 , 7 6 2 . 7 4 2 , 2 4 2 , 4 9 1 . 5 6
递 延 所 得 税 资 产 - -
其 他 资 产 6.4.7. 6 - 3 2 , 0 4 0 , 9 9 5 . 0 0
资 产 总 计 2 9 5 , 2 3 9 , 4 3 0 . 0 6 2 7 9 , 9 9 1 , 0 3 2 . 2 4
负 债 和 所 有 者 权 益 附 注 号
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
负 债 ： - -
短 期 借 款 - -
交 易 性 金 融 负 债 - -
衍 生 金 融 负 债 6.4.7. 3 - -
卖 出 回 购 金 融 资 产 款 - -
应 付 证 券 清 算 款 2 , 4 9 4 , 7 4 2 . 4 5 -
应 付 赎 回 款 1 , 9 0 4 , 8 0 2 . 6 8 1 , 6 9 2 , 9 5 8 . 3 0
应 付 管 理 人 报 酬 1 7 9 , 0 9 9 . 8 0 1 6 0 , 7 3 6 . 6 8
应 付 托 管 费 5 5 , 9 6 8 . 6 8 5 0 , 2 3 0 . 2 3
应 付 销 售 服 务 费 - -
应 付 交 易 费 用 6.4.7. 7 - -
应 交 税 费 - -
应 付 利 息 - -广发纳斯达克 1 0 0 指数证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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应 付 利 润 - -
递 延 所 得 税 负 债 - -
其 他 负 债 6.4.7. 8 9 2 2 , 0 6 1 . 4 4 3 2 , 4 7 8 , 7 7 5 . 3 5
负 债 合 计 5 , 5 5 6 , 6 7 5 . 0 5 3 4 , 3 8 2 , 7 0 0 . 5 6
所 有 者 权 益 ： - -
实 收 基 金 6.4.7. 9 2 1 7 , 2 5 2 , 8 8 0 . 1 1 1 4 7 , 1 1 2 , 9 5 0 . 5 6
未 分 配 利 润 6.4.7. 1
0 7 2 , 4 2 9 , 8 7 4 . 9 0 9 8 , 4 9 5 , 3 8 1 . 1 2
所 有 者 权 益 合 计 2 8 9 , 6 8 2 , 7 5 5 . 0 1 2 4 5 , 6 0 8 , 3 3 1 . 6 8
负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 2 9 5 , 2 3 9 , 4 3 0 . 0 6 2 7 9 , 9 9 1 , 0 3 2 . 2 4
注 ： 报 告 截 止 日 2 0 1 6 年 0 6 月 3 0 日 ， 基 金 份 额 净 值 人 民 币 1 . 3 3 3 元 ， 基 金 份 额 总 额 2 1 7 , 2 5 2 , 8 8 0 . 1 1
份 。
6 . 2 利 润 表
会 计 主 体 ： 广 发 纳 斯 达 克 1 0 0 指 数 证 券 投 资 基 金
本 报 告 期 ： 2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
单 位 ： 人 民 币 元
项 目 附 注 号
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至
2 0 1 5 年 6 月 3 0 日
一 、 收 入 - 7 , 4 5 8 , 8 6 1 . 0 6 1 2 , 4 8 2 , 1 9 2 . 0 1
1 . 利 息 收 入 4 0 , 9 1 6 . 1 3 2 1 , 6 8 4 . 4 9
其 中 ： 存 款 利 息 收 入 6. 4.7.1
1 4 0 , 9 1 6 . 1 3 2 1 , 6 8 4 . 4 9
债 券 利 息 收 入 - -
资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 - -
其 他 利 息 收 入 - -
2 . 投 资 收 益 （ 损 失 以 “ - ” 填 列 ） 2 , 4 6 3 , 2 6 1 . 2 2 1 1 , 5 3 2 , 3 5 7 . 8 0
其 中 ： 股 票 投 资 收 益 6. 4.7.1
2 2 , 3 0 3 , 0 9 3 . 8 7 9 , 0 2 8 , 5 7 0 . 0 3
基 金 投 资 收 益
6. 4.7.1
3 - 1 3 5 , 9 6 2 . 7 8 9 7 7 , 7 9 0 . 3 1
债 券 投 资 收 益 6. 4.7.1
4 - -
资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 - -
衍 生 工 具 收 益 6. 4.7.1
5 - 9 1 1 , 5 1 6 . 3 5 1 6 1 , 1 8 1 . 6 9
股 利 收 益 6. 4.7.1
6 1 , 2 0 7 , 6 4 6 . 4 8 1 , 3 6 4 , 8 1 5 . 7 7
3 . 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “ - ” 6. 4.7.1 - 9 , 8 1 2 , 7 3 2 . 0 5 - 1 5 4 , 4 5 1 . 0 7广发纳斯达克 1 0 0 指数证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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号 填 列 ） 7
4 . 汇 兑 收 益 （ 损 失 以 “ － ” 号 填 列 ） - 2 1 4 , 3 7 1 . 6 9 9 3 0 , 3 3 7 . 7 9
5 . 其 他 收 入 （ 损 失 以 “ - ” 号 填 列 ） 6. 4.7.1
8 6 4 , 0 6 5 . 3 3 1 5 2 , 2 6 3 . 0 0
减 ： 二 、 费 用 1 , 7 9 0 , 7 1 0 . 3 5 1 , 7 2 6 , 1 8 2 . 3 7
1 ． 管 理 人 报 酬 1 , 0 1 5 , 5 9 4 . 3 1 9 9 3 , 5 3 8 . 2 3
2 ． 托 管 费 3 1 7 , 3 7 3 . 2 0 3 1 0 , 4 8 0 . 6 2
3 ． 销 售 服 务 费 - -
4 ． 交 易 费 用 6. 4.7.1
9 7 4 , 0 6 2 . 7 3 3 5 , 9 0 1 . 7 8
5 ． 利 息 支 出 - -
其 中 ： 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 - -
6 ． 其 他 费 用 6. 4.7.2
0 3 8 3 , 6 8 0 . 1 1 3 8 6 , 2 6 1 . 7 4
三 、 利 润 总 额 （ 亏 损 总 额 以 “ - ” 号
填 列 ） - 9 , 2 4 9 , 5 7 1 . 4 1 1 0 , 7 5 6 , 0 0 9 . 6 4
减 ： 所 得 税 费 用 - -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “ - ” 号 填 列 ） - 9 , 2 4 9 , 5 7 1 . 4 1 1 0 , 7 5 6 , 0 0 9 . 6 4
6 . 3 所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 变 动 表
会 计 主 体 ： 广 发 纳 斯 达 克 1 0 0 指 数 证 券 投 资 基 金
本 报 告 期 ： 2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净 值 ） 1 4 7 , 1 1 2 , 9 5 0 . 5 6 9 8 , 4 9 5 , 3 8 1 . 1 2 2 4 5 , 6 0 8 , 3 3 1 . 6 8
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利 润 ） - - 9 , 2 4 9 , 5 7 1 . 4 1 - 9 , 2 4 9 , 5 7 1 . 4 1
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减
少 以 “ - ” 号 填 列 ） 7 0 , 1 3 9 , 9 2 9 . 5 5 2 6 , 3 1 6 , 9 9 4 . 2 5 9 6 , 4 5 6 , 9 2 3 . 8 0
其 中 ： 1 . 基 金 申 购 款 1 2 0 , 5 6 3 , 7 6 5 . 7 8 4 4 , 6 4 8 , 8 0 1 . 0 1 1 6 5 , 2 1 2 , 5 6 6 . 7 9
2 . 基 金 赎 回 款 - 5 0 , 4 2 3 , 8 3 6 . 2 3 - 1 8 , 3 3 1 , 8 0 6 . 7 6 - 6 8 , 7 5 5 , 6 4 2 . 9 9
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动 （ 净 值 减 少 以 “ - ” 号 填 列 ） - - 4 3 , 1 3 2 , 9 2 9 . 0 6 - 4 3 , 1 3 2 , 9 2 9 . 0 6
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净 值 ） 2 1 7 , 2 5 2 , 8 8 0 . 1 1 7 2 , 4 2 9 , 8 7 4 . 9 0 2 8 9 , 6 8 2 , 7 5 5 . 0 1
项 目 上 年 度 可 比 期 间广发纳斯达克 1 0 0 指数证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 6 月 3 0 日
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净 值 ） 1 7 2 , 6 1 2 , 4 1 8 . 2 4 7 3 , 3 5 7 , 9 3 9 . 5 0 2 4 5 , 9 7 0 , 3 5 7 . 7 4
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利 润 ） - 1 0 , 7 5 6 , 0 0 9 . 6 4 1 0 , 7 5 6 , 0 0 9 . 6 4
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减
少 以 “ - ” 号 填 列 ） - 2 3 , 1 2 2 , 8 2 0 . 6 4 - 1 1 , 9 2 4 , 4 0 7 . 2 4 - 3 5 , 0 4 7 , 2 2 7 . 8 8
其 中 ： 1 . 基 金 申 购 款 1 0 5 , 2 6 9 , 8 3 3 . 1 0 5 0 , 0 7 7 , 3 4 3 . 3 3 1 5 5 , 3 4 7 , 1 7 6 . 4 3
2 . 基 金 赎 回 款 - 1 2 8 , 3 9 2 , 6 5 3 . 7 4 - 6 2 , 0 0 1 , 7 5 0 . 5 7 - 1 9 0 , 3 9 4 , 4 0 4 . 3 1
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动 （ 净 值 减 少 以 “ - ” 号 填 列 ） - - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净 值 ） 1 4 9 , 4 8 9 , 5 9 7 . 6 0 7 2 , 1 8 9 , 5 4 1 . 9 0 2 2 1 , 6 7 9 , 1 3 9 . 5 0
报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 。
本 报 告 6 . 1 至 6 . 4 ， 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 ：
基 金 管 理 人 负 责 人 ： 孙 树 明 ， 主 管 会 计 工 作 负 责 人 ： 窦 刚 ， 会 计 机 构 负 责 人 ： 张 晓 章
6 . 4 报 表 附 注
6 . 4 . 1 基 金 基 本 情 况
广 发 纳 斯 达 克 1 0 0 指 数 证 券 投 资 基 金 ( “ 本 基 金 ” ) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称 中 国 证 监
会 ) 《 关 于 同 意 广 发 纳 斯 达 克 1 0 0 指 数 证 券 投 资 基 金 设 立 的 批 复 》 ( 证 监 许 可 [ 2 0 1 2 ] 5 6 8 ) 批 准 ， 由 广
发 基 金 管 理 有 限 公 司 依 照 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 、
《 合 格 境 内 机 构 投 资 者 境 外 证 券 投 资 管 理 试 行 办 法 》 等 有 关 规 定 和 《 广 发 纳 斯 达 克 1 0 0 指 数 证 券 投
资 基 金 基 金 合 同 》 ( “ 基 金 合 同 ” ) 发 起 ， 于 2 0 1 2 年 8 月 1 5 日 募 集 成 立 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 为 广 发
基 金 管 理 有 限 公 司 ， 基 金 托 管 人 为 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 ， 境 外 资 产 托 管 人 为 中 国 银 行 ( 香 港 ) 有 限
公 司 。
本 基 金 募 集 期 为 2 0 1 2 年 7 月 9 日 至 2 0 1 2 年 8 月 1 0 日 ， 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 基 金 ， 存 续 期 限
不 定 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 2 5 4 , 7 2 1 , 7 3 9 . 4 4 元 ， 有 效 认 购 户 数 为 2 , 7 6 2 户 。 其 中 ， 认 购 款 项 在 基
金 验 资 确 认 日 之 前 产 生 的 利 息 共 计 人 民 币 2 4 , 4 6 7 . 2 1 元 ， 折 合 基 金 份 额 2 4 , 4 6 7 . 2 1 份 ， 按 照 基 金 合
同 的 有 关 约 定 计 入 基 金 份 额 持 有 人 的 基 金 账 户 。 本 基 金 募 集 资 金 经 天 健 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 )
验 资 。
根 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 、 《 合 格 境 内 机 构 投 资 者 境 外 证 券 投 资 管 理 试 行 办 法 》广发纳斯达克 1 0 0 指数证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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和 基 金 合 同 等 有 关 规 定 ， 本 基 金 的 投 资 范 围 包 括 ： 美 国 证 券 市 场 中 的 纳 斯 达 克 1 0 0 指 数 成 份 股 、 备
选 成 份 股 、 以 纳 斯 达 克 1 0 0 指 数 为 投 资 标 的 的 交 易 型 开 放 式 指 数 基 金 ( E T F ) 、 新 股 ( 一 级 市 场 初 次 发
行 或 增 发 ) 等 ， 其 中 ， 对 纳 斯 达 克 1 0 0 指 数 成 份 股 的 投 资 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 8 5 % ， 对 纳 斯 达
克 1 0 0 指 数 备 选 成 份 股 及 以 纳 斯 达 克 1 0 0 指 数 为 投 资 标 的 的 交 易 型 开 放 式 指 数 基 金 ( E T F ) 的 投 资 比 例
不 高 于 基 金 资 产 净 值 的 1 0 % ， 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5 % 。 本
基 金 业 绩 比 较 基 准 ： 人 民 币 计 价 的 纳 斯 达 克 1 0 0 总 收 益 指 数 收 益 率 。
本 基 金 的 财 务 报 表 于 2 0 1 6 年 8 月 2 2 日 已 经 本 基 金 的 基 金 管 理 人 及 基 金 托 管 人 批 准 报 出 。
6 . 4 . 2 会 计 报 表 的 编 制 基 础
本 基 金 的 财 务 报 表 按 照 财 政 部 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 及 相 关 规 定 ( 以 下 简 称 “ 企 业 会 计 准 则 ” ) 及 中
国 证 监 会 发 布 的 关 于 基 金 行 业 实 务 操 作 的 有 关 规 定 编 制 ， 同 时 在 具 体 会 计 核 算 和 信 息 披 露 方 面 也 参
考 了 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 发 布 的 若 干 基 金 行 业 实 务 操 作 。
6 . 4 . 3 遵 循 企 业 会 计 准 则 及 其 他 有 关 规 定 的 声 明
本 基 金 财 务 报 表 符 合 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 于 2 0 1 2 年 1 1 月 1 6 日 修 订 的 《 证
券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 》 规 定 的 要 求 ， 真 实 、 完 整 地 反 映 了 本 基 金 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 的 财 务
状 况 以 及 2 0 1 6 年 上 半 年 度 的 经 营 成 果 和 基 金 净 值 变 动 情 况 。
6 . 4 . 4 本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 、 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 相 一 致 的 说 明
本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 、 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 相 一 致 。
6 . 4 . 5 会 计 政 策 和 会 计 估 计 变 更 以 及 差 错 更 正 的 说 明
6 . 4 . 5 . 1 会 计 政 策 变 更 的 说 明
本 基 金 在 本 报 告 期 间 无 需 说 明 的 重 大 会 计 政 策 变 更 。
6 . 4 . 5 . 2 会 计 估 计 变 更 的 说 明
本 基 金 在 本 报 告 期 间 无 需 说 明 的 重 大 会 计 估 计 变 更 。
6 . 4 . 5 . 3 差 错 更 正 的 说 明
本 基 金 在 本 报 告 期 间 无 需 说 明 的 重 大 会 计 差 错 更 正 。
6 . 4 . 6 税 项
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 0 2 ] 1 2 8 号 文 《 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通
知 》 、 财 税 [ 2 0 0 4 ] 7 8 号 文 《 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 0 8 ] 1 号 文 《 关 于 企 业 所
得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 6 ] 3 6 号 《 关 于 全 面 推 开 营 业 税 改 征 增 值 税 试 点 的 通 知 》 及 其
他 相 关 境 内 外 税 务 法 规 和 实 务 操 作 ， 主 要 税 项 列 示 如 下 ：
1 . 以 发 行 基 金 方 式 募 集 资 金 不 属 于 营 业 税 征 收 范 围 ， 不 缴 纳 营 业 税 。广发纳斯达克 1 0 0 指数证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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2 . 证 券 投 资 基 金 ( 封 闭 式 证 券 投 资 基 金 ， 开 放 式 证 券 投 资 基 金 ) 管 理 人 运 用 基 金 买 卖 股 票 、 债 券
免 征 营 业 税 和 增 值 税 。
3 . 对 证 券 投 资 基 金 从 证 券 市 场 中 取 得 的 收 入 ， 包 括 买 卖 股 票 、 债 券 的 差 价 收 入 ， 股 权 的 股 息 、
红 利 收 入 ， 债 券 的 利 息 收 入 及 其 他 收 入 ， 暂 不 缴 纳 企 业 所 得 税 。
4 . 基 金 取 得 的 源 自 境 外 的 收 入 ， 其 涉 及 的 境 外 所 得 税 按 照 相 关 国 家 或 地 区 税 收 法 律 和 法 规 执 行 。
6 . 4 . 7 重 要 财 务 报 表 项 目 的 说 明
6 . 4 . 7 . 1 银 行 存 款
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
活 期 存 款 4 0 , 1 5 3 , 3 7 8 . 2 3
定 期 存 款 -
其 他 存 款 -
合 计 4 0 , 1 5 3 , 3 7 8 . 2 3
6 . 4 . 7 . 2 交 易 性 金 融 资 产
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
成 本 公 允 价 值 公 允 价 值 变 动
股 票 1 6 0 , 2 7 2 , 5 8 5 . 4 0 2 0 5 , 2 7 0 , 1 2 1 . 5 6 4 4 , 9 9 7 , 5 3 6 . 1 6
债 券
交 易 所 市 场 - - -
银 行 间 市 场 - - -
合 计 - - -
资 产 支 持 证 券 - - -
基 金 2 6 , 3 2 1 , 9 9 0 . 9 4 2 7 , 2 4 2 , 3 2 0 . 7 1 9 2 0 , 3 2 9 . 7 7
其 他 - - -
合 计 1 8 6 , 5 9 4 , 5 7 6 . 3 4 2 3 2 , 5 1 2 , 4 4 2 . 2 7 4 5 , 9 1 7 , 8 6 5 . 9 3
6 . 4 . 7 . 3 衍 生 金 融 资 产 / 负 债
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
合 同 / 名 义
金 额
公 允 价 值
备 注
资 产 负 债
利 率 衍 生 工 具 - - - -
货 币 衍 生 工 具 - - - -
权 益 衍 生 工 具 2 1 , 0 4 1 , 0 6 2 . 8 5 - - -
其 中 ： 股 指 期 货 投 资 2 1 , 0 4 1 , 0 6 2 . 8 5 - - -
其 他 衍 生 工 具 - - - -
合 计 - - - -广发纳斯达克 1 0 0 指数证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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注 ： 股 指 期 货 投 资 采 用 当 日 无 负 债 结 算 制 度 ， 相 关 价 值 已 包 含 在 结 算 备 付 金 中 ， 具 体 投 资 情 况 祥 见
下 表 （ 买 入 持 仓 量 以 正 数 表 示 ， 卖 出 持 仓 量 以 负 数 表 示 ） ：
代 码 名 称
持 仓 量
( 买 /
卖 ) ( 单
位 ： 手 )
合 约 市 值 公 允 价 值 变 动
N Q M 6
N A S D A Q 1 0 0 E - M I N I
S e p 1 6
3 6 1 0 , 7 3 6 , 0 9 2 . 9 6 1 7 2 , 5 6 3 . 6 5
总 额 合
计
1 7 2 , 5 6 3 . 6 5
减 ： 可 抵
销 期 货
暂 收 款
1 7 2 , 5 6 3 . 6 5
股 指 期
货 投 资
净 额
-
6 . 4 . 7 . 4 买 入 返 售 金 融 资 产
本 基 金 本 报 告 期 末 无 买 入 返 售 金 融 资 产 。
6 . 4 . 7 . 5 应 收 利 息
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
应 收 活 期 存 款 利 息 2 , 0 2 1 . 7 4
应 收 定 期 存 款 利 息 -
应 收 其 他 存 款 利 息 -
应 收 结 算 备 付 金 利 息 -
应 收 债 券 利 息 -
应 收 买 入 返 售 证 券 利 息 -
应 收 申 购 款 利 息 -
其 他 -
合 计 2 , 0 2 1 . 7 4
6 . 4 . 7 . 6 其 他 资 产
本 基 金 本 报 告 期 末 无 其 他 资 产 。
6 . 4 . 7 . 7 应 付 交 易 费 用
本 基 金 本 报 告 期 末 无 应 付 交 易 费 用 。
6 . 4 . 7 . 8 其 他 负 债
单 位 ： 人 民 币 元广发纳斯达克 1 0 0 指数证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
应 付 券 商 交 易 单 元 保 证 金 -
应 付 赎 回 费 6 , 7 0 1 . 6 8
预 提 费 用 9 1 5 , 3 5 9 . 7 6
合 计 9 2 2 , 0 6 1 . 4 4
6 . 4 . 7 . 9 实 收 基 金
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
基 金 份 额 （ 份 ） 账 面 金 额
上 年 度 末 1 4 7 , 1 1 2 , 9 5 0 . 5 6 1 4 7 , 1 1 2 , 9 5 0 . 5 6
本 期 申 购 1 2 0 , 5 6 3 , 7 6 5 . 7 8 1 2 0 , 5 6 3 , 7 6 5 . 7 8
本 期 赎 回 （ 以 “ - ” 号 填 列 ） - 5 0 , 4 2 3 , 8 3 6 . 2 3 - 5 0 , 4 2 3 , 8 3 6 . 2 3
本 期 末 2 1 7 , 2 5 2 , 8 8 0 . 1 1 2 1 7 , 2 5 2 , 8 8 0 . 1 1
注 ： 本 期 申 购 含 转 换 转 入 份 （ 金 ） 额 ， 本 期 赎 回 含 转 换 转 出 份 （ 金 ） 额 。
6 . 4 . 7 . 1 0 未 分 配 利 润
单 位 ： 人 民 币 元
项 目 已 实 现 部 分 未 实 现 部 分 未 分 配 利 润 合 计
上 年 度 末 3 9 , 3 9 4 , 3 1 5 . 3 8 5 9 , 1 0 1 , 0 6 5 . 7 4 9 8 , 4 9 5 , 3 8 1 . 1 2
本 期 利 润 5 6 3 , 1 6 0 . 6 4 - 9 , 8 1 2 , 7 3 2 . 0 5 - 9 , 2 4 9 , 5 7 1 . 4 1
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变 动 数 6 , 0 1 2 , 9 1 8 . 6 2 2 0 , 3 0 4 , 0 7 5 . 6 3 2 6 , 3 1 6 , 9 9 4 . 2 5
其 中 ： 基 金 申 购 款 9 , 2 7 9 , 0 3 7 . 7 4 3 5 , 3 6 9 , 7 6 3 . 2 7 4 4 , 6 4 8 , 8 0 1 . 0 1
基 金 赎 回 款 - 3 , 2 6 6 , 1 1 9 . 1 2 - 1 5 , 0 6 5 , 6 8 7 . 6 4 - 1 8 , 3 3 1 , 8 0 6 . 7 6
本 期 已 分 配 利 润 - 4 3 , 1 3 2 , 9 2 9 . 0 6 - - 4 3 , 1 3 2 , 9 2 9 . 0 6
本 期 末 2 , 8 3 7 , 4 6 5 . 5 8 6 9 , 5 9 2 , 4 0 9 . 3 2 7 2 , 4 2 9 , 8 7 4 . 9 0
6 . 4 . 7 . 1 1 存 款 利 息 收 入
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
活 期 存 款 利 息 收 入 4 0 , 9 1 6 . 1 3
定 期 存 款 利 息 收 入 -
其 他 存 款 利 息 收 入 -
结 算 备 付 金 利 息 收 入 -
其 他 -
合 计 4 0 , 9 1 6 . 1 3
6 . 4 . 7 . 1 2 股 票 投 资 收 益
单 位 ： 人 民 币 元
项 目 本 期广发纳斯达克 1 0 0 指数证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
卖 出 股 票 成 交 总 额 6 9 , 8 6 8 , 1 5 9 . 6 7
减 ： 卖 出 股 票 成 本 总 额 6 7 , 5 6 5 , 0 6 5 . 8 0
买 卖 股 票 差 价 收 入 2 , 3 0 3 , 0 9 3 . 8 7
6 . 4 . 7 . 1 3 基 金 投 资 收 益
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
卖 出 / 赎 回 基 金 成 交 总 额 1 , 6 5 7 , 1 7 1 . 5 6
减 ： 卖 出 / 赎 回 基 金 成 本 总 额 1 , 7 9 3 , 1 3 4 . 3 4
基 金 投 资 收 益 - 1 3 5 , 9 6 2 . 7 8
6 . 4 . 7 . 1 4 债 券 投 资 收 益
本 基 金 本 报 告 期 内 无 债 券 投 资 收 益 。
6 . 4 . 7 . 1 5 衍 生 工 具 收 益
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
股 指 期 货 投 资 收 益 - 9 1 1 , 5 1 6 . 3 5
6 . 4 . 7 . 1 6 股 利 收 益
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
股 票 投 资 产 生 的 股 利 收 益 1 , 1 6 8 , 8 2 2 . 5 4
基 金 投 资 产 生 的 股 利 收 益 3 8 , 8 2 3 . 9 4
合 计 1 , 2 0 7 , 6 4 6 . 4 8
6 . 4 . 7 . 1 7 公 允 价 值 变 动 收 益
单 位 ： 人 民 币 元
项 目 名 称
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
1 . 交 易 性 金 融 资 产 - 9 , 9 5 3 , 6 8 3 . 8 8
— — 股 票 投 资 - 1 0 , 0 9 5 , 3 7 2 . 7 9
— — 债 券 投 资 -
— — 资 产 支 持 证 券 投 资 -
— — 基 金 投 资 1 4 1 , 6 8 8 . 9 1
— — 其 他 -
2 . 衍 生 工 具 1 4 0 , 9 5 1 . 8 3
— — 权 证 投 资 -
— — 股 指 期 货 1 4 0 , 9 5 1 . 8 3
4 . 其 他 -
合 计 - 9 , 8 1 2 , 7 3 2 . 0 5广发纳斯达克 1 0 0 指数证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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6 . 4 . 7 . 1 8 其 他 收 入
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
基 金 赎 回 费 收 入 6 3 , 4 9 8 . 3 0
基 金 转 换 费 收 入 5 2 3 . 1 7
其 他 4 3 . 8 6
合 计 6 4 , 0 6 5 . 3 3
6 . 4 . 7 . 1 9 交 易 费 用
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
交 易 所 市 场 交 易 费 用 7 4 , 0 6 2 . 7 3
银 行 间 市 场 交 易 费 用 -
合 计 7 4 , 0 6 2 . 7 3
6 . 4 . 7 . 2 0 其 他 费 用
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
审 计 费 用 1 9 , 8 9 0 . 7 8
信 息 披 露 费 1 4 9 , 1 7 9 . 9 4
银 行 汇 划 费 8 , 8 4 1 . 4 3
其 他 4 , 3 9 0 . 0 0
指 数 使 用 费 2 0 1 , 3 7 7 . 9 6
合 计 3 8 3 , 6 8 0 . 1 1
6 . 4 . 8 或 有 事 项 、 资 产 负 债 表 日 后 事 项 的 说 明
6 . 4 . 8 . 1 或 有 事 项
截 至 资 产 负 债 表 日 ， 本 基 金 无 需 要 披 露 的 重 大 或 有 事 项 。
6 . 4 . 8 . 2 资 产 负 债 表 日 后 事 项
截 至 本 财 务 报 表 批 准 报 出 日 ， 本 基 金 无 需 要 披 露 的 重 大 资 产 负 债 表 日 后 事 项 。
6 . 4 . 9 关 联 方 关 系
6 . 4 . 9 . 1 本 报 告 期 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 发 生 变 化 的 情 况
本 基 金 本 报 告 期 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 未 发 生 变 化 。
6 . 4 . 9 . 2 本 报 告 期 与 基 金 发 生 关 联 交 易 的 各 关 联 方
关 联 方 名 称 与 本 基 金 的 关 系
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 发 起 人 、 基 金 管 理 人 、 注 册 登 记 与
过 户 机 构 、 直 销 机 构
中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 基 金 托 管 人 、 代 销 机 构广发纳斯达克 1 0 0 指数证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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中 国 银 行 （ 香 港 ） 有 限 公 司 基 金 境 外 资 产 托 管 人
6 . 4 . 1 0 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 的 关 联 方 交 易
6 . 4 . 1 0 . 1 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 交 易
6 . 4 . 1 0 . 1 . 1 股 票 交 易
本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 内 无 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 股 票 交 易 。
6 . 4 . 1 0 . 1 . 2 权 证 交 易
本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 内 无 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 权 证 交 易 。
6 . 4 . 1 0 . 1 . 3 应 支 付 关 联 方 的 佣 金
本 基 金 本 报 告 期 内 无 应 支 付 关 联 方 的 佣 金 ， 本 报 告 期 末 及 上 年 度 末 无 应 付 关 联 方 佣 金 余 额 。
6 . 4 . 1 0 . 2 关 联 方 报 酬
6 . 4 . 1 0 . 2 . 1 基 金 管 理 费
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 6 月 3 0 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 管
理 费 1 , 0 1 5 , 5 9 4 . 3 1 9 9 3 , 5 3 8 . 2 3
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的 客 户
维 护 费 2 4 0 , 2 8 8 . 6 8 2 2 7 , 1 6 9 . 1 8
注 ： 基 金 管 理 费 按 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 的 0 . 8 0 % 的 年 费 率 计 提 。 计 算 方 法 如 下 ：
H = E × 0 . 8 0 % ÷ 当 年 天 数
H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 管 理 费
E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值
基 金 的 管 理 费 每 日 计 算 ， 逐 日 累 计 至 每 月 月 末 ， 按 月 支 付 ， 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 基 金 管
理 费 划 款 指 令 ， 基 金 托 管 人 复 核 后 于 次 月 前 2 个 工 作 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 付 给 基 金 管 理 人 。
若 遇 法 定 节 假 日 、 公 休 假 等 ， 支 付 日 期 顺 延 。
6 . 4 . 1 0 . 2 . 2 基 金 托 管 费
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 6 月 3 0 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 托
管 费
3 1 7 , 3 7 3 . 2 0 3 1 0 , 4 8 0 . 6 2
注 ： 基 金 托 管 费 按 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 的 0 . 2 5 % 的 年 费 率 计 提 。 计 算 方 法 如 下 ：
H = E × 0 . 2 5 % ÷ 当 年 天 数
H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 托 管 费
E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值
本 基 金 托 管 费 包 含 境 外 托 管 人 托 管 费 。
基 金 托 管 费 每 日 计 算 ， 逐 日 累 计 至 每 月 月 末 ， 按 月 支 付 ， 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 基 金 托 管
费 划 款 指 令 ， 基 金 托 管 人 复 核 后 于 次 月 前 2 个 工 作 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 取 。 若 遇 法 定 节 假 日 、
公 休 日 等 ， 支 付 日 期 顺 延 。广发纳斯达克 1 0 0 指数证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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6 . 4 . 1 0 . 3 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易
本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 内 无 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 。
6 . 4 . 1 0 . 4 各 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况
6 . 4 . 1 0 . 4 . 1 报 告 期 内 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 的 情 况
份 额 单 位 ： 份
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0
日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 6 月 3 0
日
期 初 持 有 的 基 金 份 额 2 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 2 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0
期 间 申 购 / 买 入 总 份 额 - -
期 间 因 拆 分 变 动 份 额 - -
减 ： 期 间 赎 回 / 卖 出 总 份 额 - -
期 末 持 有 的 基 金 份 额 2 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 2 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0
期 末 持 有 的 基 金 份 额
占 基 金 总 份 额 比 例 9 . 2 1 % 1 6 . 2 0 %
6 . 4 . 1 0 . 4 . 2 报 告 期 末 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况
本 报 告 期 末 及 上 年 度 末 无 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 。
6 . 4 . 1 0 . 5 由 关 联 方 保 管 的 银 行 存 款 余 额 及 当 期 产 生 的 利 息 收 入
单 位 ： 人 民 币 元
关 联 方 名 称
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 6 月 3 0 日
期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入
中 国 银 行 股 份
有 限 公 司
1 5 , 8 4 9 , 6 5 7 . 3 6 4 0 , 9 1 6 . 1 3 6 , 7 2 6 , 4 3 7 . 0 6 2 0 , 5 5 4 . 6 1
中 国 银 行 ( 香
港 ) 有 限 公 司
2 4 , 3 0 3 , 7 2 0 . 8 7 - 6 3 7 , 2 9 7 . 8 0 -
注 ： 本 基 金 的 银 行 存 款 由 基 金 托 管 人 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 和 境 外 资 产 托 管 人 中 国 银 行 （ 香 港 ） 有
限 公 司 保 管 ， 按 银 行 同 业 利 率 或 约 定 利 率 计 息 。
6 . 4 . 1 0 . 6 本 基 金 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 证 券 的 情 况
本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 无 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 的 证 券 。
6 . 4 . 1 1 利 润 分 配 情 况
单 位 ： 人 民 币 元
序
号
权
益
登
记
日
场
内
除
息
日
场 外
除 息
日
每 1 0 份 基
金 份 额 分
红 数
现 金 形 式
发 放 总 额
再 投 资
形 式
发 放 总
额
利 润 分
配
合 计
备 注
1
2 0 1 6
- 0 2 -
-
2 0 1 6 - 0
2 - 2 2
2 . 6 0 0
2 7 , 7 9 9 , 2 0 7 .
5 0
1 5 , 3 3 3 ,
7 2 1 . 5 6
4 3 , 1 3 2 ,
9 2 9 . 0 6
-广发纳斯达克 1 0 0 指数证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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2 3
合
计
- -
- 2 . 6 0 0
2 7 , 7 9 9 , 2 0 7 .
5 0
1 5 , 3 3 3 ,
7 2 1 . 5 6
4 3 , 1 3 2 ,
9 2 9 . 0 6 -
6 . 4 . 1 2 期 末 （ 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 ） 本 基 金 持 有 的 流 通 受 限 证 券
6 . 4 . 1 2 . 1 因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 于 期 末 持 有 的 流 通 受 限 证 券
截 至 本 报 告 期 末 2 0 1 6 年 0 6 月 3 0 日 止 ， 本 基 金 无 因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 于 期 末 持 有 的 流 通 受 限 证
券 。
6 . 4 . 1 2 . 2 期 末 持 有 的 暂 时 停 牌 等 流 通 受 限 股 票
截 至 本 报 告 期 末 2 0 1 6 年 0 6 月 3 0 日 止 ， 本 基 金 无 持 有 的 暂 时 停 牌 等 流 通 受 限 股 票 。
6 . 4 . 1 2 . 3 期 末 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵 押 的 债 券
6 . 4 . 1 2 . 3 . 1 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购
截 至 本 报 告 期 末 2 0 1 6 年 0 6 月 3 0 日 止 ， 本 基 金 无 从 事 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出 回
购 证 券 款 ， 无 抵 押 债 券 。
6 . 4 . 1 2 . 3 . 2 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购
截 至 本 报 告 期 末 2 0 1 6 年 0 6 月 3 0 日 止 ， 本 基 金 无 从 事 证 券 交 易 所 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出 回
购 证 券 款 ， 无 抵 押 债 券 。
6 . 4 . 1 3 金 融 工 具 风 险 及 管 理
本 基 金 在 日 常 经 营 活 动 中 涉 及 的 风 险 主 要 是 信 用 风 险 、 流 动 性 风 险 及 市 场 风 险 。 本 基 金 管 理 人
制 定 了 政 策 和 程 序 来 识 别 及 分 析 这 些 风 险 ， 并 设 定 适 当 的 风 险 限 额 及 内 部 控 制 流 程 ， 通 过 可 靠 的 管
理 及 信 息 系 统 持 续 监 控 上 述 各 类 风 险 。
6 . 4 . 1 3 . 1 风 险 管 理 政 策 和 组 织 架 构
本 基 金 管 理 人 奉 行 全 面 风 险 管 理 的 理 念 ， 在 董 事 会 下 设 立 合 规 及 风 险 管 理 委 员 会 ， 负 责 制 定 风
险 管 理 的 宏 观 政 策 ， 审 议 通 过 风 险 控 制 的 总 体 措 施 等 ； 在 管 理 层 层 面 设 立 风 险 控 制 委 员 会 ， 讨 论 和
制 定 公 司 日 常 经 营 过 程 中 风 险 防 范 和 控 制 措 施 ； 在 业 务 操 作 层 面 风 险 管 理 职 责 主 要 由 监 察 稽 核 部 负
责 ， 协 调 并 与 各 部 门 合 作 完 成 运 作 风 险 管 理 以 及 进 行 投 资 风 险 分 析 与 绩 效 评 估 。 监 察 稽 核 部 对 公 司
总 裁 负 责 。
本 基 金 管 理 人 建 立 了 以 合 规 及 风 险 管 理 委 员 会 为 核 心 的 、 由 总 裁 和 风 险 控 制 委 员 会 、 督 察 长 、
监 察 稽 核 部 和 相 关 业 务 部 门 构 成 的 风 险 管 理 架 构 体 系 。
6 . 4 . 1 3 . 2 信 用 风 险
信 用 风 险 指 由 于 在 交 易 过 程 中 因 交 易 对 手 未 履 行 合 约 责 任 ， 或 所 投 资 证 券 之 发 行 人 出 现 违 约 、
无 法 支 付 到 期 本 息 ， 或 由 于 债 券 发 行 人 信 用 等 级 降 低 导 致 债 券 价 格 下 降 ， 将 对 基 金 资 产 造 成 的 损 失 。
为 了 防 范 信 用 风 险 ， 本 基 金 主 要 投 资 于 信 用 等 级 较 高 的 证 券 ， 且 通 过 分 散 化 投 资 以 分 散 信 用 风 险 。
但 是 ， 随 着 短 期 资 金 市 场 的 发 展 ， 本 基 金 的 投 资 范 围 扩 大 以 后 ， 可 能 会 在 一 定 程 度 上 增 加 信 用 风 险 。
本 报 告 期 末 及 上 年 度 末 本 基 金 未 持 有 债 券 投 资 。广发纳斯达克 1 0 0 指数证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
第 2 9 页共 5 2 页
6 . 4 . 1 3 . 3 流 动 性 风 险
开 放 式 基 金 的 流 动 性 是 指 基 金 管 理 人 为 满 足 投 资 者 赎 回 要 求 ， 在 一 定 时 间 内 将 一 定 数 量 的 基 金
资 产 按 正 常 市 场 价 格 变 现 的 能 力 。 流 动 性 风 险 指 因 市 场 交 易 量 不 足 ， 导 致 不 能 以 适 当 价 格 及 时 进 行
证 券 交 易 的 风 险 ， 或 基 金 无 法 应 付 基 金 赎 回 支 付 的 要 求 所 引 起 的 违 约 风 险 。 本 基 金 坚 持 组 合 持 有 、
分 散 投 资 的 原 则 ， 在 一 定 程 度 上 减 轻 了 投 资 变 现 压 力 。 本 基 金 所 持 大 部 分 交 易 性 金 融 资 产 在 证 券 交
易 所 上 市 ， 其 余 亦 可 在 银 行 间 同 业 市 场 交 易 ， 除 前 文 披 露 的 流 通 受 限 不 能 自 由 转 让 的 基 金 资 产 外 ，
本 基 金 未 持 有 其 他 有 重 大 流 动 性 风 险 的 投 资 品 种 。 本 基 金 所 持 有 的 其 他 金 融 负 债 以 及 可 赎 回 基 金 份
额 净 值 ( 所 有 者 权 益 ) 的 合 约 约 定 到 期 日 均 为 无 固 定 期 限 且 不 计 息 ， 因 此 账 面 余 额 即 为 未 折 现 的 合 约
到 期 现 金 流 量 。
本 基 金 管 理 人 在 对 市 场 特 征 和 发 展 形 势 等 方 面 进 行 分 析 和 判 断 的 基 础 上 ， 由 投 资 决 策 委 员 会 根
据 市 场 运 行 情 况 和 基 金 运 行 情 况 制 订 本 基 金 的 风 险 控 制 目 标 和 方 法 ， 由 基 金 绩 效 评 估 与 风 险 管 理 组
具 体 计 算 与 监 控 各 类 风 险 控 制 指 标 ， 从 而 对 流 动 性 风 险 进 行 监 控 。
6 . 4 . 1 3 . 4 市 场 风 险
本 基 金 的 市 场 风 险 是 指 由 于 证 券 市 场 价 格 受 到 经 济 因 素 、 政 治 因 素 、 投 资 心 理 等 各 种 因 素 的 影
响 ， 导 致 基 金 收 益 水 平 变 化 而 产 生 的 风 险 ， 反 映 了 基 金 资 产 中 金 融 工 具 或 证 券 价 值 对 市 场 参 数 变 化
的 敏 感 性 。 一 般 来 讲 ， 市 场 风 险 是 开 放 式 基 金 面 临 的 最 大 风 险 ， 也 往 往 是 众 多 风 险 中 最 基 本 和 最 常
见 的 ， 也 是 最 难 防 范 的 风 险 ， 其 他 如 流 动 性 风 险 最 终 是 因 为 市 场 风 险 在 起 作 用 。 市 场 风 险 包 括 利 率
风 险 、 外 汇 风 险 和 其 他 价 格 风 险 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 1 利 率 风 险
利 率 风 险 是 指 利 率 敏 感 性 金 融 工 具 的 公 允 价 值 及 将 来 现 金 流 受 市 场 利 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。
本 基 金 持 有 的 利 率 敏 感 性 资 产 主 要 是 债 券 投 资 。 本 基 金 管 理 人 通 过 久 期 、 凸 性 、 风 险 价 值 模 型 ( V A R )
等 方 法 来 评 估 投 资 组 合 中 债 券 的 利 率 风 险 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 1 . 1 利 率 风 险 敞 口
单 位 ： 人 民 币 元
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
1 年 以 内 1 - 5 年 5 年 以 上 不 计 息 合 计
资 产
银 行 存 款 4 0 , 1 5 3 , 3 7 8 . 2 3 - - - 4 0 , 1 5 3 , 3 7 8 . 2 3
结 算 备 付 金 - - - 9 , 2 7 6 , 9 0 5 . 4 3 9 , 2 7 6 , 9 0 5 . 4 3
交 易 性 金 融 资 产 - - - 2 3 2 , 5 1 2 , 4 4 2 . 2 7
2 3 2 , 5 1 2 , 4 4 2 . 2
7
应 收 股 利 - - - 7 3 , 9 1 9 . 6 5 7 3 , 9 1 9 . 6 5
应 收 利 息 - - - 2 , 0 2 1 . 7 4 2 , 0 2 1 . 7 4
应 收 申 购 款 8 7 0 , 6 3 1 . 5 6 - - 1 2 , 3 5 0 , 1 3 1 . 1 8 1 3 , 2 2 0 , 7 6 2 . 7 4
资 产 总 计 4 1 , 0 2 4 , 0 0 9 . 7 9 - - 2 5 4 , 2 1 5 , 4 2 0 . 2 7 2 9 5 , 2 3 9 , 4 3 0 . 0
6
负 债广发纳斯达克 1 0 0 指数证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
第 3 0 页共 5 2 页
应 付 赎 回 款 - - - 1 , 9 0 4 , 8 0 2 . 6 8 1 , 9 0 4 , 8 0 2 . 6 8
应 付 管 理 人 报 酬 - - - 1 7 9 , 0 9 9 . 8 0 1 7 9 , 0 9 9 . 8 0
应 付 托 管 费 - - - 5 5 , 9 6 8 . 6 8 5 5 , 9 6 8 . 6 8
应 付 证 券 清 算 款 - - - 2 , 4 9 4 , 7 4 2 . 4 5 2 , 4 9 4 , 7 4 2 . 4 5
其 他 负 债 - - - 9 2 2 , 0 6 1 . 4 4 9 2 2 , 0 6 1 . 4 4
负 债 总 计 - - - 5 , 5 5 6 , 6 7 5 . 0 5 5 , 5 5 6 , 6 7 5 . 0
5
利 率 敏 感 度 缺 口 4 1 , 0 2 4 , 0 0 9 . 7 9 - - 2 4 8 , 6 5 8 , 7 4 5 . 2 2 2 8 9 , 6 8 2 , 7 5 5 . 0
1
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1
日
1 年 以 内 1 - 5 年 5 年 以 上 不 计 息 合 计
资 产
银 行 存 款 2 6 , 1 6 4 , 4 4 1 . 3 0 - - - 2 6 , 1 6 4 , 4 4 1 . 3 0
结 算 备 付 金 - - - 1 , 4 1 3 , 0 2 2 . 9 4 1 , 4 1 3 , 0 2 2 . 9 4
交 易 性 金 融 资 产 - - - 2 1 0 , 0 1 2 , 3 3 5 . 8 3
2 1 0 , 0 1 2 , 3 3 5 . 8
3
应 收 股 利 - - - 9 0 , 4 7 6 . 0 4 9 0 , 4 7 6 . 0 4
应 收 利 息 - - - 1 , 0 5 6 . 4 6 1 , 0 5 6 . 4 6
应 收 申 购 款 3 8 8 , 3 7 7 . 3 1 - - 1 , 8 5 4 , 1 1 4 . 2 5 2 , 2 4 2 , 4 9 1 . 5 6
应 收 证 券 清 算 款 - - - 8 , 0 2 6 , 2 1 3 . 1 1 8 , 0 2 6 , 2 1 3 . 1 1
其 他 资 产 - - - 3 2 , 0 4 0 , 9 9 5 . 0 0 3 2 , 0 4 0 , 9 9 5 . 0 0
资 产 总 计 2 6 , 5 5 2 , 8 1 8 . 6 1 -
-
2 5 3 , 4 3 8 , 2 1 3 . 6 3 2 7 9 , 9 9 1 , 0 3 2 . 2
4
负 债
负 债 - - - - -
应 付 赎 回 款 - - - 1 , 6 9 2 , 9 5 8 . 3 0 1 , 6 9 2 , 9 5 8 . 3 0
应 付 管 理 人 报 酬 - - - 1 6 0 , 7 3 6 . 6 8 1 6 0 , 7 3 6 . 6 8
应 付 托 管 费 - - - 5 0 , 2 3 0 . 2 3 5 0 , 2 3 0 . 2 3
其 他 负 债 - - - 3 2 , 4 7 8 , 7 7 5 . 3 5 3 2 , 4 7 8 , 7 7 5 . 3 5
负 债 总 计 - - - 3 4 , 3 8 2 , 7 0 0 . 5 6 3 4 , 3 8 2 , 7 0 0 . 5 6
利 率 敏 感 度 缺 口 2 6 , 5 5 2 , 8 1 8 . 6 1
- - 2 1 9 , 0 5 5 , 5 1 3 . 0 7
2 4 5 , 6 0 8 , 3 3 1 . 6
8
注 ： 上 表 按 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 重 新 定 价 日 或 到 期 日 孰 早 者 进 行 分 类 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 1 . 2 利 率 风 险 的 敏 感 性 分 析
本 基 金 本 报 告 期 末 及 上 年 期 末 未 持 有 债 券 投 资 ， 因 此 市 场 利 率 的 变 动 对 于 本 基 金 资 产 净 值 无 重广发纳斯达克 1 0 0 指数证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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大 影 响 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 2 外 汇 风 险
外 汇 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 外 汇 汇 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 本 基 金
持 有 以 非 记 账 本 位 币 人 民 币 计 价 的 资 产 和 负 债 ， 因 此 存 在 相 应 的 外 汇 风 险 。 本 基 金 管 理 人 每 日 对 本
基 金 的 外 汇 头 寸 进 行 监 控 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 2 . 1 外 汇 风 险 敞 口
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
美 元
折 合 人 民 币
港 币
折 合 人 民 币
其 他 币 种
折 合 人 民 币
合 计
以 外 币 计 价
的 资 产
银 行 存 款 2 8 , 9 0 2 , 2 9 5 . 8 0 - - 2 8 , 9 0 2 , 2 9 5 . 8 0
结 算 备 付 金 9 , 2 7 6 , 9 0 5 . 4 3 - - 9 , 2 7 6 , 9 0 5 . 4 3
交 易 性 金 融 资
产
2 3 2 , 5 1 2 , 4 4 2 . 2 7 - - 2 3 2 , 5 1 2 , 4 4 2 . 2 7
应 收 股 利 7 3 , 9 1 9 . 6 5 - - 7 3 , 9 1 9 . 6 5
应 收 利 息 1 0 7 . 8 2 - - 1 0 7 . 8 2
应 收 申 购 款 3 8 7 , 3 8 0 . 4 5 - - 3 8 7 , 3 8 0 . 4 5
资 产 合 计 2 7 1 , 1 5 3 , 0 5 1 . 4 2 - - 2 7 1 , 1 5 3 , 0 5 1 . 4 2
以 外 币 计 价
的 负 债
应 付 证 券 清 算
款
2 , 4 9 4 , 7 4 2 . 4 5 - - 2 , 4 9 4 , 7 4 2 . 4 5
应 付 赎 回 款 7 , 2 9 0 . 7 4 - - 7 , 2 9 0 . 7 4
其 他 负 债 7 4 6 , 3 1 6 . 4 9 - - 7 4 6 , 3 1 6 . 4 9
负 债 合 计 3 , 2 4 8 , 3 4 9 . 6 8 - - 3 , 2 4 8 , 3 4 9 . 6 8
资 产 负 债 表
外 汇 风 险 敞
口 净 额
2 6 7 , 9 0 4 , 7 0 1 . 7 4 - - 2 6 7 , 9 0 4 , 7 0 1 . 7 4
项 目
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日广发纳斯达克 1 0 0 指数证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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美 元
折 合 人 民 币
港 币
折 合 人 民 币
其 他 币 种
折 合 人 民 币
合 计
以 外 币 计 价
的 资 产
银 行 存 款 2 3 , 9 0 1 , 9 7 3 . 8 6 - - 2 3 , 9 0 1 , 9 7 3 . 8 6
结 算 备 付 金 1 , 4 1 3 , 0 2 2 . 9 4 - - 1 , 4 1 3 , 0 2 2 . 9 4
交 易 性 金 融 资
产
2 1 0 , 0 1 2 , 3 3 5 . 8 3 - - 2 1 0 , 0 1 2 , 3 3 5 . 8 3
应 收 股 利 9 0 , 4 7 6 . 0 4 - - 9 0 , 4 7 6 . 0 4
应 收 利 息 4 1 . 4 3 - - 4 1 . 4 3
应 收 证 券 清 算
款
8 , 0 2 6 , 2 1 3 . 1 1 - - 8 , 0 2 6 , 2 1 3 . 1 1
应 收 申 购 款 4 2 6 , 5 2 5 . 1 0 - - 4 2 6 , 5 2 5 . 1 0
资 产 合 计 2 4 3 , 8 7 0 , 5 8 8 . 3 1 - - 2 4 3 , 8 7 0 , 5 8 8 . 3 1
以 外 币 计 价
的 负 债
以 外 币 计 价 的
负 债
- - - -
应 付 赎 回 款 1 3 , 7 7 6 . 3 0 - - 1 3 , 7 7 6 . 3 0
其 他 负 债 3 2 , 1 5 4 , 3 7 7 . 8 8 - - 3 2 , 1 5 4 , 3 7 7 . 8 8
负 债 合 计 3 2 , 1 6 8 , 1 5 4 . 1 8 - - 3 2 , 1 6 8 , 1 5 4 . 1 8
资 产 负 债 表
外 汇 风 险 敞
口 净 额
2 1 1 , 7 0 2 , 4 3 4 . 1 3 - - 2 1 1 , 7 0 2 , 4 3 4 . 1 3
6 . 4 . 1 3 . 4 . 2 . 2 外 汇 风 险 的 敏 感 性 分 析
分 析
相 关 风 险 变 量 的 变 动
对 资 产 负 债 表 日 基 金 资 产 净 值 的
影 响 金 额 （ 单 位 ： 人 民 币 元 ）
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
所 有 外 币 相 对 人 民 币 升 值 5 % 1 3 , 3 9 5 , 2 3 5 . 0 9 1 0 , 5 8 5 , 1 2 1 . 7 1
所 有 外 币 相 对 人 民 币 贬 值 5 % - 1 3 , 3 9 5 , 2 3 5 . 0 9 - 1 0 , 5 8 5 , 1 2 1 . 7 1
6 . 4 . 1 3 . 4 . 3 其 他 价 格 风 险
其 他 价 格 风 险 是 指 交 易 性 金 融 资 产 的 公 允 价 值 受 市 场 利 率 和 外 汇 汇 率 以 外 的 市 场 价 格 因 素 变 动
发 生 波 动 的 风 险 。 本 基 金 的 金 融 资 产 以 公 允 价 值 计 量 ， 所 有 市 场 价 格 因 素 引 起 的 金 融 资 产 公 允 价 值
变 动 均 直 接 反 映 在 当 期 损 益 中 。 本 基 金 管 理 人 通 过 采 用 B a r r a 风 险 管 理 系 统 ， 通 过 标 准 差 、 跟 踪 误广发纳斯达克 1 0 0 指数证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
第 3 3 页共 5 2 页
差 、 b e t a 值 、 风 险 价 值 模 型 ( V A R ) 等 指 标 监 控 投 资 组 合 面 临 的 市 场 价 格 波 动 风 险 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 3 . 1 其 他 价 格 风 险 敞 口
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
公 允 价 值
占 基 金 资
产 净 值 比
例 （ % ）
公 允 价 值
占 基 金 资
产 净 值 比
例 （ % ）
交 易 性 金 融 资 产 － 股 票 投
资
2 0 5 , 2 7 0 , 1 2 1 . 5 6 7 0 . 8 6 1 9 8 , 4 3 4 , 7 3 3 . 5 3 8 0 . 7 9
交 易 性 金 融 资 产 — 基 金 投
资
2 7 , 2 4 2 , 3 2 0 . 7 1 9 . 4 0 1 1 , 5 7 7 , 6 0 2 . 3 0 4 . 7 1
交 易 性 金 融 资 产 － 债 券 投
资
- - - -
衍 生 金 融 资 产 － 权 证 投 资 - - - -
其 他 - - - -
合 计 2 3 2 , 5 1 2 , 4 4 2 . 2 7 8 0 . 2 6 2 1 0 , 0 1 2 , 3 3 5 . 8 3 8 5 . 5 1
6 . 4 . 1 3 . 4 . 3 . 2 其 他 价 格 风 险 的 敏 感 性 分 析
分 析
相 关 风 险 变 量 的 变 动
对 资 产 负 债 表 日 基 金 资 产 净 值 的
影 响 金 额 （ 单 位 ： 人 民 币 元 ）
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
业 绩 比 较 基 准 上 升 5 % 1 1 , 4 4 1 , 8 2 7 . 3 3 8 , 6 4 3 , 0 5 7 . 6 8
业 绩 比 较 基 准 下 降 5 % - 1 1 , 4 4 1 , 8 2 7 . 3 3 - 8 , 6 4 3 , 0 5 7 . 6 8
6 . 4 . 1 4 有 助 于 理 解 和 分 析 会 计 报 表 需 要 说 明 的 其 他 事 项
1 . 公 允 价 值
( 1 ) 不 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具
不 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 和 负 债 主 要 包 括 应 收 款 项 和 其 他 金 融 负 债 ， 其 账 面 价 值 接 近 于 公
允 价 值 。
( 2 ) 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具
( i ) 金 融 工 具 公 允 价 值 计 量 的 方 法
本 基 金 对 以 公 允 价 值 进 行 后 续 计 量 的 金 融 资 产 与 金 融 负 债 根 据 对 计 量 整 体 具 有 重 大 意 义 的 最 低
层 级 的 输 入 值 确 定 公 允 价 值 计 量 层 级 。 公 允 价 值 计 量 层 级 参 见 本 基 金 最 近 一 期 年 报 。
( i i ) 各 层 级 金 融 工 具 公 允 价 值
于 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 ， 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 级 的 余 额 为广发纳斯达克 1 0 0 指数证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
第 3 4 页共 5 2 页
2 3 2 , 5 1 2 , 4 4 2 . 2 7 元 ， 无 属 于 第 二 层 级 和 第 三 层 级 的 余 额 （ 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日 ， 第 一 层 级 的 余 额 为
2 1 0 , 0 1 2 , 3 3 5 . 8 3 元 ， 无 属 于 第 二 层 级 和 第 三 层 级 的 余 额 ） 。
( i i i ) 公 允 价 值 所 属 层 级 间 的 重 大 变 动
对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 证 券 ， 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 、 交 易 不 活 跃 、 或 属 于 非 公 开 发 行 等 情 况 ，
本 基 金 分 别 于 停 牌 日 至 交 易 恢 复 活 跃 日 期 间 、 交 易 不 活 跃 期 间 及 限 售 期 间 将 相 关 证 券 的 公 允 价 值 列
入 第 二 层 级 或 第 三 层 级 ， 上 述 事 项 解 除 时 将 相 关 证 券 的 公 允 价 值 列 入 第 一 层 级 。
2 . 除 公 允 价 值 外 ， 截 至 资 产 负 债 表 日 本 基 金 无 需 要 说 明 的 其 他 重 要 事 项 。
7 投 资 组 合 报 告
7 . 1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 项 目 金 额
占 基 金 总 资 产 的 比
例 （ % ）
1 权 益 投 资 2 0 5 , 2 7 0 , 1 2 1 . 5 6 6 9 . 5 3
其 中 ： 普 通 股 2 0 0 , 9 8 2 , 7 7 4 . 6 5 6 8 . 0 7
存 托 凭 证 4 , 2 8 7 , 3 4 6 . 9 1 1 . 4 5
优 先 股 - -
房 地 产 信 托 凭 证 - -
2 基 金 投 资 2 7 , 2 4 2 , 3 2 0 . 7 1 9 . 2 3
3 固 定 收 益 投 资 - -
其 中 ： 债 券 - -
资 产 支 持 证 券 - -
4 金 融 衍 生 品 投 资 - -
其 中 ： 远 期 - -
期 货 - -
期 权 - -
权 证 - -
5 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融
资 产 - -
6 货 币 市 场 工 具 - -
7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 4 9 , 4 3 0 , 2 8 3 . 6 6 1 6 . 7 4
8 其 他 各 项 资 产 1 3 , 2 9 6 , 7 0 4 . 1 3 4 . 5 0
9 合 计 2 9 5 , 2 3 9 , 4 3 0 . 0 6 1 0 0 . 0 0广发纳斯达克 1 0 0 指数证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
第 3 5 页共 5 2 页
7 . 2 期 末 在 各 个 国 家 （ 地 区 ） 证 券 市 场 的 权 益 投 资 分 布
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
国 家 （ 地 区 ） 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 （ ％ ）
美 国 2 0 5 , 2 7 0 , 1 2 1 . 5 6 7 0 . 8 6
合 计 2 0 5 , 2 7 0 , 1 2 1 . 5 6 7 0 . 8 6
注 ： 1 、 国 家 （ 地 区 ） 类 别 根 据 股 票 及 存 托 凭 证 所 在 的 证 券 交 易 所 确 定 。
2 、 上 述 美 国 比 重 包 括 注 册 地 为 开 曼 群 岛 、 泽 西 岛 和 英 国 在 美 国 上 市 的 A D R 。
7 . 3 期 末 按 行 业 分 类 的 权 益 投 资 组 合
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
行 业 类 别 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 （ ％ ）
能 源 - -
材 料 - -
工 业 3 , 7 7 8 , 8 5 3 . 1 2 1 . 3 0
非 必 须 消 费 品 4 5 , 3 2 6 , 5 3 7 . 3 6 1 5 . 6 5
必 须 消 费 品 1 5 , 2 8 6 , 9 6 2 . 5 2 5 . 2 8
保 健 2 4 , 9 0 7 , 3 5 6 . 0 2 8 . 6 0
金 融 - -
信 息 技 术 1 1 3 , 5 1 2 , 7 9 6 . 9 8 3 9 . 1 9
电 信 服 务 2 , 4 5 7 , 6 1 5 . 5 6 0 . 8 5
公 共 事 业 - -
合 计 2 0 5 , 2 7 0 , 1 2 1 . 5 6 7 0 . 8 6
注 ： 以 上 分 类 采 用 全 球 行 业 分 类 标 准 （ G I C S ） 。
7 . 4 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 权 益 投 资 明 细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号
公 司 名 称
( 英 文 )
公 司 名 称
( 中 文 )
证 券 代 码
所 在 证
券 市 场
所 属 国 家
( 地 区 )
数 量 （ 股 ） 公 允 价 值
占 基 金 资
产 净 值 比
例 （ ％ ）
1 A P P L E I N C 苹 果 公 司 A A P L U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 3 3 , 2 2 8 . 0 0 2 1 , 0 6 4 , 6 4 8 . 7 0 7 . 2 7
2
M I C R O S O F
T C O R P
微 软 M S F T U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 4 7 , 6 8 5 . 0 0 1 6 , 1 8 0 , 4 0 2 . 8 6 5 . 5 9
3
A M A Z O N . C
O M I N C
亚 马 逊 公
司
A M Z N U S
纳 斯 达
克 证 券
美 国 2 , 8 6 2 . 0 0 1 3 , 5 8 1 , 3 9 0 . 1 6 4 . 6 9广发纳斯达克 1 0 0 指数证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
第 3 6 页共 5 2 页
交 易 所
4
F A C E B O O K
I N C - A
F a c e b o o k
公 司
F B U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 1 4 , 0 2 5 . 0 0 1 0 , 6 2 8 , 3 3 4 . 8 4 3 . 6 7
5
A L P H A B E T
I N C - C L C
A l p h a b e t
公 司
G O O G U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 2 , 0 8 3 . 0 0 9 , 5 5 9 , 8 3 1 . 6 8 3 . 3 0
6
A L P H A B E T
I N C - C L A
A l p h a b e t
公 司
G O O G L U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 1 , 7 8 1 . 0 0 8 , 3 0 8 , 8 0 6 . 9 3 2 . 8 7
7
C O M C A S T
C O R P - C L A
S S A
康 卡 斯 特 C M C S A U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 1 4 , 6 6 7 . 0 0 6 , 3 4 0 , 3 6 7 . 0 4 2 . 1 9
8
I N T E L
C O R P
英 特 尔 公
司
I N T C U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 2 8 , 6 4 5 . 0 0 6 , 2 3 0 , 3 8 3 . 7 5 2 . 1 5
9
C I S C O
S Y S T E M S
I N C
思 科 C S C O U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 3 0 , 5 1 2 . 0 0 5 , 8 0 4 , 8 8 1 . 3 9 2 . 0 0
1 0 A M G E N I N C 安 进 A M G N U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 4 , 5 5 7 . 0 0 4 , 5 9 7 , 7 2 6 . 2 7 1 . 5 9
1 1
G I L E A D
S C I E N C E S
I N C
吉 利 德 科
学
G I L D U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 8 , 0 7 9 . 0 0 4 , 4 6 9 , 0 9 8 . 4 3 1 . 5 4
1 2
K R A F T
H E I N Z
C O / T H E
卡 夫 亨 氏
公 司
K H C U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 7 , 3 7 6 . 0 0 4 , 3 2 7 , 7 0 9 . 9 8 1 . 4 9
1 3
W A L G R E E N
S B O O T S
A L L I A N C E
I N C
W a l g r e e n s
B o o t s
A l l i a n c e
公 司
W B A U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 6 , 5 5 3 . 0 0 3 , 6 1 8 , 4 3 5 . 7 0 1 . 2 5
1 4
S T A R B U C K
S C O R P
星 巴 克 S B U X U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 8 , 8 8 7 . 0 0 3 , 3 6 6 , 1 6 5 . 8 2 1 . 1 6
1 5
Q U A L C O M M
I N C
高 通 公 司 Q C O M U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 8 , 9 1 0 . 0 0 3 , 1 6 5 , 1 2 9 . 4 5 1 . 0 9
1 6
C E L G E N E
C O R P
新 基 医 药 C E L G U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 4 , 6 9 8 . 0 0 3 , 0 7 2 , 6 5 7 . 6 3 1 . 0 6
1 7
M O N D E L E Z
I N T E R N A T
I O N A L
M o n d e l e z
国 际 公 司
M D L Z U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 9 , 4 1 5 . 0 0 2 , 8 4 1 , 3 1 4 . 3 6 0 . 9 8广发纳斯达克 1 0 0 指数证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
第 3 7 页共 5 2 页
I N C - A
1 8
C O S T C O
W H O L E S A L
E C O R P
好 市 多 批
发
C O S T U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 2 , 6 6 3 . 0 0 2 , 7 7 3 , 1 5 1 . 3 9 0 . 9 6
1 9
T E X A S
I N S T R U M E
N T S I N C
德 州 仪 器 T X N U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 6 , 0 9 1 . 0 0 2 , 5 3 0 , 4 7 3 . 5 5 0 . 8 7
2 0
P R I C E L I N
E G R O U P
I N C / T H E
P r i c e l i n e
集 团
P C L N U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 3 0 1 . 0 0 2 , 4 9 1 , 8 1 5 . 3 7 0 . 8 6
2 1
C H A R T E R
C O M M U N I C
A T I O N S
I N C - A
C H A R T E R
C O M M U N I C A
T I O N S I N C
C H T R U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 1 , 6 3 9 . 0 0 2 , 4 8 4 , 9 8 2 . 2 5 0 . 8 6
2 2
B R O A D C O M
L T D
B r o a d c o m
有 限 公 司
A V G O U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 2 , 3 6 8 . 0 0 2 , 4 4 0 , 1 9 6 . 7 2 0 . 8 4
2 3
B I O G E N
I N C
百 健 B I I B U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 1 , 3 2 8 . 0 0 2 , 1 2 9 , 5 2 3 . 4 1 0 . 7 4
2 4
E X P R E S S
S C R I P T S
H O L D I N G
C O
快 捷 药 方 E S R X U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 3 , 8 3 7 . 0 0 1 , 9 2 8 , 6 4 8 . 7 1 0 . 6 7
2 5
A D O B E
S Y S T E M S
I N C
奥 多 比 A D B E U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 3 , 0 3 5 . 0 0 1 , 9 2 7 , 8 4 0 . 0 4 0 . 6 7
2 6
B A I D U I N C
- S P O N
A D R
百 度 B I D U U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 1 , 6 6 2 . 0 0 1 , 8 2 0 , 1 2 7 . 1 3 0 . 6 3
2 7
P A Y P A L
H O L D I N G S
I N C
P a y p a l 控
股 股 份 有
限 公 司
P Y P L U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 7 , 3 5 2 . 0 0 1 , 7 7 9 , 9 5 6 . 7 8 0 . 6 1
2 8
A U T O M A T I
C D A T A
P R O C E S S I
N G
A D P 公 司 A D P U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 2 , 7 6 3 . 0 0 1 , 6 8 3 , 2 4 2 . 6 5 0 . 5 8
2 9
N E T F L I X
I N C
奈 飞 公 司 N F L X U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 2 , 5 9 8 . 0 0 1 , 5 7 6 , 0 0 4 . 4 1 0 . 5 4
3 0
R E G E N E R O
N
P H A R M A C E
U T I C A L S
再 生 元 制
药 股 份 有
限 公 司
R E G N U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 6 2 5 . 0 0 1 , 4 4 7 , 3 8 3 . 7 4 0 . 5 0广发纳斯达克 1 0 0 指数证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
第 3 8 页共 5 2 页
3 1
Y A H O O !
I N C
雅 虎 Y H O O U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 5 , 7 6 2 . 0 0 1 , 4 3 5 , 1 2 9 . 0 8 0 . 5 0
3 2
T - M O B I L E
U S I N C
T - M o b i l e
U S 有 限 公
司
T M U S U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 4 , 9 8 7 . 0 0 1 , 4 3 0 , 9 3 0 . 0 0 0 . 4 9
3 3
C O G N I Z A N
T T E C H
S O L U T I O N
S - A
高 知 特 科
技 公 司
C T S H U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 3 , 5 2 0 . 0 0 1 , 3 3 6 , 0 8 6 . 0 1 0 . 4 6
3 4
M O N S T E R
B E V E R A G E
C O R P
M o n s t e r 饮
料 公 司
M N S T U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 1 , 2 3 2 . 0 0 1 , 3 1 2 , 9 4 2 . 5 9 0 . 4 5
3 5
T E S L A
M O T O R S
I N C
特 斯 拉 汽
车 公 司
T S L A U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 8 9 4 . 0 0 1 , 2 5 8 , 4 5 8 . 0 0 0 . 4 3
3 6
T W E N T Y - F
I R S T
C E N T U R Y
F O X - A
新 闻 集 团 F O X A U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 6 , 6 4 7 . 0 0 1 , 1 9 2 , 2 9 8 . 7 1 0 . 4 1
3 7
A C T I V I S I
O N
B L I Z Z A R D
I N C
动 视 暴 雪
股 份 有 限
公 司
A T V I U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 4 , 4 7 8 . 0 0 1 , 1 7 6 , 7 9 3 . 5 7 0 . 4 1
3 8
I N T U I T
I N C
I n t u i t 公
司
I N T U U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 1 , 5 5 1 . 0 0 1 , 1 4 7 , 9 0 7 . 8 7 0 . 4 0
3 9 E B A Y I N C e B a y 公 司 E B A Y U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 6 , 9 6 9 . 0 0 1 , 0 8 1 , 8 4 2 . 4 2 0 . 3 7
4 0
N X P
S E M I C O N D
U C T O R S N V
恩 智 浦 半
导 体 公 司
N X P I U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 2 , 0 7 8 . 0 0 1 , 0 7 9 , 4 9 6 . 5 0 0 . 3 7
4 1
O ' R E I L L Y
A U T O M O T I
V E I N C
O ' R e i l l y
汽 车 股 份
有 限 公 司
O R L Y U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 5 8 5 . 0 0 1 , 0 5 1 , 6 6 5 . 2 2 0 . 3 6
4 2
A L E X I O N
P H A R M A C E
U T I C A L S
I N C
A l e x i o n 制
药 公 司
A L X N U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 1 , 3 5 8 . 0 0 1 , 0 5 1 , 4 4 3 . 6 0 0 . 3 6
4 3
A P P L I E D
M A T E R I A L
S I N C
应 用 材 料 A M A T U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 6 , 6 0 7 . 0 0 1 , 0 5 0 , 1 8 1 . 7 5 0 . 3 6
4 4
N V I D I A
C O R P
N V I D I A 公
司
N V D A U S
纳 斯 达
克 证 券
美 国 3 , 2 3 9 . 0 0 1 , 0 0 9 , 7 0 2 . 2 5 0 . 3 5广发纳斯达克 1 0 0 指数证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
第 3 9 页共 5 2 页
交 易 所
4 5
I N T U I T I V
E
S U R G I C A L
I N C
直 觉 外 科
手 术 公 司
I S R G U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 2 3 0 . 0 0 1 , 0 0 8 , 7 6 6 . 6 6 0 . 3 5
4 6 C S X C O R P C S X 公 司 C S X U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 5 , 7 9 9 . 0 0 1 , 0 0 2 , 8 8 8 . 9 0 0 . 3 5
4 7
F I S E R V
I N C
F i s e r v 公
司
F I S V U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 1 , 3 4 8 . 0 0 9 7 1 , 9 2 1 . 9 9 0 . 3 4
4 8
E L E C T R O N
I C A R T S
I N C
电 子 艺 界 E A U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 1 , 8 2 9 . 0 0 9 1 8 , 8 5 2 . 4 9 0 . 3 2
4 9
R O S S
S T O R E S
I N C
R o s s 商 店
有 限 公 司
R O S T U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 2 , 4 3 7 . 0 0 9 1 6 , 1 2 3 . 6 9 0 . 3 2
5 0
D O L L A R
T R E E I N C
D o l l a r
T r e e 公 司
D L T R U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 1 , 4 2 9 . 0 0 8 9 3 , 0 1 6 . 8 1 0 . 3 1
5 1 M Y L A N N V 迈 兰 公 司 M Y L U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 3 , 0 8 3 . 0 0 8 8 3 , 9 9 8 . 1 1 0 . 3 1
5 2
T W E N T Y - F
I R S T
C E N T U R Y
F O X - B
新 闻 集 团 F O X U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 4 , 8 4 4 . 0 0 8 7 5 , 3 1 1 . 7 7 0 . 3 0
5 3
P A Y C H E X
I N C
P a y c h e x
公 司
P A Y X U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 2 , 1 8 4 . 0 0 8 6 1 , 7 1 1 . 1 8 0 . 3 0
5 4
V E R T E X
P H A R M A C E
U T I C A L S
I N C
维 特 制 药
股 份 有 限
公 司
V R T X U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 1 , 5 0 0 . 0 0 8 5 5 , 6 2 3 . 7 4 0 . 3 0
5 5
I L L U M I N A
I N C
I l l u m i n a
公 司
I L M N U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 8 9 2 . 0 0 8 3 0 , 3 5 1 . 9 7 0 . 2 9
5 6
C E R N E R
C O R P
塞 纳 公 司 C E R N U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 2 , 0 5 1 . 0 0 7 9 6 , 9 9 4 . 6 4 0 . 2 8
5 7
S I R I U S X M
H O L D I N G S
I N C
S i r i u s X M
控 股 公 司
S I R I U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 3 0 , 0 7 8 . 0 0 7 8 7 , 8 4 0 . 2 7 0 . 2 7
5 8 J D . C O M 京 东 J D U S 纳 斯 达 美 国 5 , 5 1 1 . 0 0 7 7 5 , 8 4 0 . 6 5 0 . 2 7广发纳斯达克 1 0 0 指数证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
第 4 0 页共 5 2 页
I N C - A D R 克 证 券
交 易 所
5 9
L I B E R T Y
G L O B A L
P L C - S E R I
E S C
自 由 全 球
公 司
L B T Y K U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 3 , 9 7 2 . 0 0 7 5 4 , 6 1 5 . 9 7 0 . 2 6
6 0
A N A L O G
D E V I C E S
I N C
模 拟 器 件 A D I U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 1 , 8 6 4 . 0 0 7 0 0 , 1 0 1 . 9 4 0 . 2 4
6 1
P A C C A R
I N C
帕 卡 P C A R U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 2 , 0 3 1 . 0 0 6 9 8 , 5 8 3 . 4 6 0 . 2 4
6 2
M A R R I O T T
I N T E R N A T
I O N A L - C L
A
万 豪 国 际 M A R U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 1 , 5 4 2 . 0 0 6 7 9 , 5 7 4 . 1 3 0 . 2 3
6 3
A M E R I C A N
A I R L I N E S
G R O U P I N C
美 国 航 空
集 团 公 司
A A L U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 3 , 5 0 7 . 0 0 6 5 8 , 3 6 6 . 5 6 0 . 2 3
6 4
C T R I P . C O
M
I N T E R N A T
I O N A L - A D
R
C t r i p . c o m
国 际 有 限
公 司
C T R P U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 2 , 2 6 0 . 0 0 6 1 7 , 4 4 4 . 2 9 0 . 2 1
6 5
U L T A
S A L O N
C O S M E T I C
S & F R A G R
艾 尔 塔 美
发 化 妆 香
水 商 店 公
司
U L T A U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 3 7 9 . 0 0 6 1 2 , 3 2 2 . 0 9 0 . 2 1
6 6
I N C Y T E
C O R P
I n c y t e 有
限 公 司
I N C Y U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 1 , 1 3 8 . 0 0 6 0 3 , 5 5 3 . 5 2 0 . 2 1
6 7
N E T E A S E
I N C - A D R
网 易 公 司 N T E S U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 4 6 2 . 0 0 5 9 1 , 9 5 1 . 5 7 0 . 2 0
6 8
H E N R Y
S C H E I N
I N C
亨 利 香 恩
公 司
H S I C U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 4 9 8 . 0 0 5 8 3 , 8 5 3 . 2 9 0 . 2 0
6 9
E X P E D I A
I N C
艾 派 迪 公
司
E X P E U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 8 2 5 . 0 0 5 8 1 , 5 3 9 . 6 6 0 . 2 0
7 0
V I A C O M
I N C - C L A S
S B
维 亚 康 姆
公 司
V I A B U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 2 , 1 0 2 . 0 0 5 7 8 , 0 4 1 . 3 1 0 . 2 0
7 1
M I C R O N
T E C H N O L O
美 光 技 术 M U U S
纳 斯 达
克 证 券
美 国 6 , 2 9 1 . 0 0 5 7 4 , 0 2 4 . 2 6 0 . 2 0广发纳斯达克 1 0 0 指数证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
第 4 1 页共 5 2 页
G Y I N C 交 易 所
7 2 C A I N C 冠 群 国 际 C A U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 2 , 5 2 8 . 0 0 5 5 0 , 3 5 1 . 4 0 0 . 1 9
7 3
C H E C K
P O I N T
S O F T W A R E
T E C H
C h e c k
P o i n t 软 件
技 术 有 限
公 司
C H K P U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 1 , 0 4 0 . 0 0 5 4 9 , 5 0 8 . 9 8 0 . 1 9
7 4
V E R I S K
A N A L Y T I C
S I N C
V e r i s k 分
析 公 司
V R S K U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 1 , 0 2 0 . 0 0 5 4 8 , 4 1 0 . 8 5 0 . 1 9
7 5
S B A
C O M M U N I C
A T I O N S
C O R P - C L A
S B A 通 信
公 司
S B A C U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 7 6 1 . 0 0 5 4 4 , 7 0 2 . 2 9 0 . 1 9
7 6
L A M
R E S E A R C H
C O R P
L a m
R e s e a r c h
公 司
L R C X U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 9 6 8 . 0 0 5 3 9 , 5 8 1 . 2 7 0 . 1 9
7 7
W E S T E R N
D I G I T A L
C O R P
西 部 数 据
公 司
W D C U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 1 , 7 0 7 . 0 0 5 3 4 , 9 5 7 . 6 0 0 . 1 8
7 8
F A S T E N A L
C O
快 扣 公 司 F A S T U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 1 , 7 5 2 . 0 0 5 1 5 , 7 1 6 . 9 1 0 . 1 8
7 9
B I O M A R I N
P H A R M A C E
U T I C A L
I N C
B i o M a r i n
制 药 股 份
有 限 公 司
B M R N U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 9 8 5 . 0 0 5 0 8 , 1 6 8 . 7 5 0 . 1 8
8 0
S Y M A N T E C
C O R P
赛 门 铁 克 S Y M C U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 3 , 7 1 4 . 0 0 5 0 5 , 8 6 4 . 8 1 0 . 1 7
8 1
C I T R I X
S Y S T E M S
I N C
思 杰 系 统 C T X S U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 9 4 1 . 0 0 4 9 9 , 7 5 8 . 3 3 0 . 1 7
8 2
T R A C T O R
S U P P L Y
C O M P A N Y
拖 拉 机 供
应 公 司
T S C O U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 8 0 9 . 0 0 4 8 9 , 1 4 7 . 9 5 0 . 1 7
8 3
A U T O D E S K
I N C
欧 特 克 A D S K U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 1 , 3 6 2 . 0 0 4 8 8 , 9 7 5 . 9 3 0 . 1 7
8 4
S K Y W O R K S
S O L U T I O N
S I N C
思 佳 讯 解
决 方 案 公
司
S W K S U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 1 , 1 5 4 . 0 0 4 8 4 , 2 4 4 . 1 8 0 . 1 7
8 5 V O D A F O N E 沃 达 丰 V O D U S 纳 斯 达 美 国 2 , 3 5 3 . 0 0 4 8 1 , 9 8 3 . 2 7 0 . 1 7广发纳斯达克 1 0 0 指数证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
第 4 2 页共 5 2 页
G R O U P
P L C - S P
A D R
克 证 券
交 易 所
8 6
D I S H
N E T W O R K
C O R P - A
D I S H 网 络
公 司
D I S H U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 1 , 3 7 2 . 0 0 4 7 6 , 7 3 5 . 5 4 0 . 1 6
8 7
X I L I N X
I N C
赛 灵 思 X L N X U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 1 , 5 3 9 . 0 0 4 7 0 , 7 7 5 . 8 8 0 . 1 6
8 8
L I B E R T Y
I N T E R A C T
I V E C O R P
Q - A
自 由 互 动
公 司 Q V C 集
团
Q V C A U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 2 , 7 3 9 . 0 0 4 6 0 , 7 9 1 . 6 8 0 . 1 6
8 9
L I N E A R
T E C H N O L O
G Y C O R P
凌 特 L L T C U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 1 , 4 5 0 . 0 0 4 4 7 , 3 9 7 . 1 2 0 . 1 5
9 0
M A T T E L
I N C
美 泰 M A T U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 2 , 0 6 5 . 0 0 4 2 8 , 4 6 7 . 3 6 0 . 1 5
9 1
W H O L E
F O O D S
M A R K E T
I N C
全 食 超 市 W F M U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 1 , 9 4 7 . 0 0 4 1 3 , 4 0 8 . 5 0 0 . 1 4
9 2
M A X I M
I N T E G R A T
E D
P R O D U C T S
美 信 M X I M U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 1 , 7 2 5 . 0 0 4 0 8 , 2 5 1 . 4 9 0 . 1 4
9 3
A K A M A I
T E C H N O L O
G I E S I N C
阿 卡 迈 技
术 公 司
A K A M U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 1 , 0 6 4 . 0 0 3 9 4 , 6 1 9 . 5 3 0 . 1 4
9 4
N O R W E G I A
N C R U I S E
L I N E
H O L D I N
挪 威 邮 轮
控 股 有 限
公 司
N C L H U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 1 , 3 7 7 . 0 0 3 6 3 , 7 8 5 . 5 1 0 . 1 3
9 5
S T E R I C Y C
L E I N C
S t e r i c y c l
e 公 司
S R C L U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 5 1 4 . 0 0 3 5 4 , 8 8 6 . 4 4 0 . 1 2
9 6
T R I P A D V I
S O R I N C
T r i p A d v i s
o r 公 司
T R I P U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 8 0 6 . 0 0 3 4 3 , 6 6 7 . 2 4 0 . 1 2
9 7
L I B E R T Y
G L O B A L
P L C - A
自 由 全 球
公 司
L B T Y A U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 1 , 7 2 8 . 0 0 3 3 2 , 9 9 0 . 2 2 0 . 1 1
9 8
S E A G A T E
T E C H N O L O
希 捷 科 技
公 司
S T X U S
纳 斯 达
克 证 券
美 国 1 , 8 1 1 . 0 0 2 9 2 , 5 4 1 . 7 5 0 . 1 0广发纳斯达克 1 0 0 指数证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
第 4 3 页共 5 2 页
G Y 交 易 所
9 9
N E T A P P
I N C
网 域 存 储
技 术
N T A P U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 1 , 7 5 4 . 0 0 2 8 6 , 0 0 9 . 3 6 0 . 1 0
1 0 0
B E D B A T H
& B E Y O N D
I N C
B E D B A T H &
B E Y O N D
B B B Y U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 9 3 6 . 0 0 2 6 8 , 2 5 8 . 0 3 0 . 0 9
1 0 1
D I S C O V E R
Y
C O M M U N I C
A T I O N S - C
探 索 传 播
公 司
D I S C K U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 1 , 5 0 9 . 0 0 2 3 8 , 6 5 4 . 5 7 0 . 0 8
1 0 2
L I B E R T Y
V E N T U R E S
- S E R A
L I B E R T Y
V E N T U R E S
L V N T A U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 8 1 8 . 0 0 2 0 1 , 0 7 9 . 6 0 0 . 0 7
1 0 3
D I S C O V E R
Y
C O M M U N I C
A T I O N S - A
探 索 传 播
公 司
D I S C A U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 9 1 2 . 0 0 1 5 2 , 5 8 2 . 3 2 0 . 0 5
1 0 4
E N D O
I N T E R N A T
I O N A L P L C
E n d o 制 药
控 股 有 限
公 司
E N D P U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 1 , 3 5 0 . 0 0 1 3 9 , 5 6 3 . 5 5 0 . 0 5
1 0 5
L I B E R T Y
G L O B A L
P L C L I L A C
- C
美 国 自 由
媒 体 集 团
( 拉 美 加 勒
比 )
L I L A K U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 4 1 8 . 0 0 9 0 , 0 5 7 . 1 3 0 . 0 3
1 0 6
L I B E R T Y
G L O B A L
P L C L I L A C
- A
美 国 自 由
媒 体 集 团
( 拉 美 加 勒
比 )
L I L A U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 1 8 1 . 0 0 3 8 , 7 1 9 . 9 7 0 . 0 1
1 0 7
L I B E R T Y
B R A V E S
G R O U P - C
L I B E R T Y
B R A V E S
G R O U P
B A T R K U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 2 1 6 . 0 0 2 0 , 9 9 8 . 0 9 0 . 0 1
1 0 8
L I B E R T Y
B R A V E S
G R O U P - A
L I B E R T Y
B R A V E S
G R O U P
B A T R A U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 5 8 . 0 0 5 , 7 8 4 . 5 3 0 . 0 0
注 ： 本 基 金 对 以 上 证 券 代 码 采 用 当 地 市 场 代 码 。
7 . 5 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动
7 . 5 . 1 累 计 买 入 金 额 超 出 期 初 基 金 资 产 净 值 2 % 或 前 2 0 名 的 权 益 投 资 明 细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 公 司 名 称 （ 英 文 ） 证 券 代 码 本 期 累 计 买 入 金 额
占 期 初 基 金
资 产 净 值 比 例广发纳斯达克 1 0 0 指数证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
第 4 4 页共 5 2 页
（ ％ ）
1 Y Y I N C - A D R Y Y U S 3 0 , 4 9 8 , 3 0 2 . 9 9 1 2 . 4 2
2
Q I H O O 3 6 0 T E C H N O L O G Y
C O - A D R
Q I H U U S 1 6 , 0 6 9 , 6 0 4 . 5 5 6 . 5 4
3 A P P L E I N C A A P L U S 3 , 5 2 7 , 5 7 2 . 9 6 1 . 4 4
4 M I C R O S O F T C O R P M S F T U S 2 , 6 3 6 , 3 0 4 . 0 1 1 . 0 7
5 A M A Z O N . C O M I N C A M Z N U S 2 , 1 5 8 , 3 4 9 . 2 6 0 . 8 8
6 F A C E B O O K I N C - A F B U S 1 , 9 6 4 , 9 2 8 . 4 8 0 . 8 0
7 C S X C O R P C S X U S 1 , 8 4 1 , 1 1 3 . 7 8 0 . 7 5
8
C H A R T E R C O M M U N I C A T I O N S
I N C - A
C H T R U S 1 , 6 5 5 , 0 3 2 . 4 2 0 . 6 7
9 A L P H A B E T I N C - C L C G O O G U S 1 , 6 4 5 , 9 3 5 . 8 0 0 . 6 7
1 0 A L P H A B E T I N C - C L A G O O G L U S 1 , 5 2 9 , 1 1 8 . 5 9 0 . 6 2
1 1 I N T E L C O R P I N T C U S 1 , 0 5 3 , 7 9 4 . 3 0 0 . 4 3
1 2 B R O A D C O M L T D A V G O U S 9 9 6 , 3 3 8 . 6 0 0 . 4 1
1 3 C O M C A S T C O R P - C L A S S A C M C S A U S 9 7 7 , 8 1 1 . 8 1 0 . 4 0
1 4 C I S C O S Y S T E M S I N C C S C O U S 9 4 1 , 6 4 2 . 8 8 0 . 3 8
1 5 A M G E N I N C A M G N U S 7 5 8 , 5 4 5 . 1 9 0 . 3 1
1 6
W A L G R E E N S B O O T S
A L L I A N C E I N C
W B A U S 7 0 9 , 7 9 8 . 9 0 0 . 2 9
1 7 K R A F T H E I N Z C O / T H E K H C U S 6 8 9 , 7 8 3 . 3 2 0 . 2 8
1 8 S T A R B U C K S C O R P S B U X U S 5 4 7 , 6 4 9 . 2 1 0 . 2 2
1 9 G I L E A D S C I E N C E S I N C G I L D U S 5 2 6 , 3 8 0 . 8 5 0 . 2 1
2 0 C E L G E N E C O R P C E L G U S 4 9 3 , 7 5 1 . 5 0 0 . 2 0
注 ： 本 项 及 下 项 7 . 5 . 2 、 7 . 5 . 3 的 买 入 包 括 基 金 二 级 市 场 上 主 动 的 买 入 、 新 股 、 配 股 、 债 转 股 、 换 股
及 行 权 等 获 得 的 股 票 ， 卖 出 主 要 指 二 级 市 场 上 主 动 的 卖 出 、 换 股 、 要 约 收 购 、 发 行 人 回 购 及 行 权 等
减 少 的 股 票 ， 此 外 ， “ 买 入 金 额 ” （ 或 “ 买 入 股 票 成 本 ” ） 、 “ 卖 出 金 额 ” （ 或 “ 卖 出 股 票 收 入 ” ） 均 按 买
卖 成 交 金 额 （ 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ） 填 列 ， 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 。
7 . 5 . 2 累 计 卖 出 金 额 超 出 期 初 基 金 资 产 净 值 2 % 或 前 2 0 名 的 权 益 投 资 明 细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 公 司 名 称 （ 英 文 ） 证 券 代 码
本 期 累 计 卖 出
金 额
占 期 初 基 金
资 产 净 值 比 例
（ ％ ）
1 Y Y I N C - A D R Y Y U S 2 6 , 6 5 0 , 5 2 7 . 4 9 1 0 . 8 5
2 Q I H O O 3 6 0 T E C H N O L O G Y C O - A D R Q I H U U S 1 6 , 6 6 8 , 3 4 8 . 6 1 6 . 7 9
3 A P P L E I N C A A P L U S 2 , 7 2 5 , 0 1 2 . 2 4 1 . 1 1
4 M I C R O S O F T C O R P M S F T U S 2 , 1 2 1 , 8 0 4 . 6 6 0 . 8 6
5 A M A Z O N . C O M I N C A M Z N U S 1 , 3 2 1 , 0 8 7 . 3 1 0 . 5 4
6 F A C E B O O K I N C - A F B U S 1 , 2 2 7 , 9 4 3 . 0 7 0 . 5 0
7 A L P H A B E T I N C - C L C G O O G U S 1 , 2 2 7 , 2 1 1 . 5 2 0 . 5 0
8 A L P H A B E T I N C - C L A G O O G L U S 1 , 0 6 8 , 0 5 0 . 7 6 0 . 4 3
9 C S X C O R P C S X U S 8 8 0 , 8 2 7 . 9 9 0 . 3 6
1 0 C O M C A S T C O R P - C L A S S A C M C S A U S 7 1 6 , 9 1 0 . 9 2 0 . 2 9广发纳斯达克 1 0 0 指数证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
第 4 5 页共 5 2 页
1 1 I N T E L C O R P I N T C U S 6 9 9 , 7 4 6 . 1 4 0 . 2 8
1 2 G I L E A D S C I E N C E S I N C G I L D U S 6 8 7 , 7 2 4 . 5 9 0 . 2 8
1 3 C I S C O S Y S T E M S I N C C S C O U S 6 8 2 , 5 2 6 . 0 9 0 . 2 8
1 4 S A N D I S K C O R P S N D K U S 5 6 9 , 9 2 7 . 5 1 0 . 2 3
1 5 A M G E N I N C A M G N U S 5 6 4 , 4 3 2 . 5 1 0 . 2 3
1 6 K R A F T H E I N Z C O / T H E K H C U S 4 4 8 , 7 3 2 . 8 3 0 . 1 8
1 7 S T A R B U C K S C O R P S B U X U S 4 4 1 , 2 7 4 . 1 8 0 . 1 8
1 8 W A L G R E E N S B O O T S A L L I A N C E I N C W B A U S 4 1 6 , 3 7 0 . 4 7 0 . 1 7
1 9 C E L G E N E C O R P C E L G U S 4 1 4 , 4 5 6 . 1 8 0 . 1 7
2 0 K L A - T E N C O R C O R P K L A C U S 4 1 3 , 6 1 5 . 9 7 0 . 1 7
7 . 5 . 3 权 益 投 资 的 买 入 成 本 总 额 及 卖 出 收 入 总 额
单 位 ： 人 民 币 元
买 入 成 本 （ 成 交 ） 总 额 8 4 , 4 9 5 , 8 2 6 . 6 2
卖 出 收 入 （ 成 交 ） 总 额 6 9 , 8 6 8 , 1 5 9 . 6 7
7 . 6 期 末 按 债 券 信 用 等 级 分 类 的 债 券 投 资 组 合
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 。
7 . 7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 。
7 . 8 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 。
7 . 9 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 五 名 金 融 衍 生 品 投 资 明 细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 衍 生 品 类 别 衍 生 品 名 称 公 允 价 值
占 基 金 资 产 净 值
比 例 ( % )
1 股 指 期 货
N A S D A Q 1 0 0
E - M I N I S e p 1 6
0 . 0 0 0 . 0 0
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
注 ： 股 指 期 货 投 资 采 用 当 日 无 负 债 结 算 制 度 ， 相 关 价 值 已 包 含 在 结 算 备 付 金 中 。广发纳斯达克 1 0 0 指数证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
第 4 6 页共 5 2 页
7 . 1 0 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 基 金 投 资 明 细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号
基 金
名 称
基 金
类 型
运 作
方 式
管 理 人 公 允 价 值
占 基 金 资 产 净 值
比 例 ( % )
1
P R O S H A R E S
U L T R A Q Q Q
E T F
契 约 型
开 放 式
P r o S h a r e s
T r u s t
2 7 , 2 4 2 , 3 2 0 . 7 1 9 . 4 0
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
7 . 1 1 投 资 组 合 报 告 附 注
7 . 1 1 . 1 根 据 公 开 市 场 信 息 ， 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 在 本 报 告 期 内 没 有 出 现 被 监 管 部 门
立 案 调 查 ， 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 、 处 罚 的 情 形 。
7 . 1 1 . 2 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 未 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 。
7 . 1 1 . 3 期 末 其 他 各 项 资 产 构 成
单 位 ： 人 民 币 元
序 号 名 称 金 额
1 存 出 保 证 金 -
2 应 收 证 券 清 算 款 -
3 应 收 股 利 7 3 , 9 1 9 . 6 5
4 应 收 利 息 2 , 0 2 1 . 7 4
5 应 收 申 购 款 1 3 , 2 2 0 , 7 6 2 . 7 4
6 其 他 应 收 款 -
7 待 摊 费 用 -
8 其 他 -
9 合 计 1 3 , 2 9 6 , 7 0 4 . 1 3
7 . 1 1 . 4 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 。
7 . 1 1 . 5 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明
本 基 金 本 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 不 存 在 流 通 受 限 情 况 。广发纳斯达克 1 0 0 指数证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
第 4 7 页共 5 2 页
8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8 . 1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构
份 额 单 位 ： 份
持 有 人 户 数 ( 户 )
户 均 持 有 的
基 金 份 额
持 有 人 结 构
机 构 投 资 者 个 人 投 资 者
持 有 份 额
占 总 份 额
比 例
持 有 份 额
占 总 份 额
比 例
2 6 , 0 1 8
8 , 3 5 0 . 1 0 3 0 , 5 9 3 , 3 4 3 . 8 1 1 4 . 0 8 % 1 8 6 , 6 5 9 , 5 3 6 . 3 0 8 5 . 9 2 %
8 . 2 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况
项 目 持 有 份 额 总 数 （ 份 ） 占 基 金 总 份 额 比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持 有 本 基
金
1 , 3 1 2 , 7 3 7 . 2 6 0 . 6 0 4 2 %
8 . 3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况
项 目 持 有 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区 间 （ 万 份 ）
本 公 司 高 级 管 理 人 员 、 基 金 投 资 和
研 究 部 门 负 责 人 持 有 本 开 放 式 基 金
> 1 0 0
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开 放 式 基 金 0
9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单 位 ： 份
基 金 合 同 生 效 日 （ 2 0 1 2 年 8 月 1 5 日 ） 基 金 份 额 总 额 2 5 4 , 7 2 1 , 7 3 9 . 4 4
本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 1 4 7 , 1 1 2 , 9 5 0 . 5 6
本 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 1 2 0 , 5 6 3 , 7 6 5 . 7 8
减 ： 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 5 0 , 4 2 3 , 8 3 6 . 2 3
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 -
本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 2 1 7 , 2 5 2 , 8 8 0 . 1 1广发纳斯达克 1 0 0 指数证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
第 4 8 页共 5 2 页
1 0 重 大 事 件 揭 示
1 0 . 1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议
本 报 告 期 内 未 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 。
1 0 . 2 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动
自 2 0 1 6 年 4 月 3 0 日 起 ， 王 志 伟 不 再 担 任 本 基 金 管 理 人 的 董 事 长 。 自 2 0 1 6 年 5 月 2 6 日 起 ， 孙
树 明 担 任 本 基 金 管 理 人 的 新 任 董 事 长 。 自 2 0 1 6 年 5 月 5 日 起 ， 本 基 金 管 理 人 聘 任 魏 恒 江 为 公 司 的 副
总 经 理 。 相 关 事 项 已 向 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 备 案 。 本 报 告 期 内 ， 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管
部 门 无 重 大 人 事 变 动 。
1 0 . 3 涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼
本 报 告 期 内 ， 涉 及 本 基 金 管 理 人 的 诉 讼 事 项 有 两 起 ， 分 别 是 ：
1 、 吴 明 芳 诉 平 安 银 行 股 份 有 限 公 司 义 乌 福 田 小 微 企 业 专 营 支 行 财 产 损 害 赔 偿 纠 纷 一 案 ， 我 公 司
系 本 案 第 三 人 。 原 告 认 为 银 行 未 尽 适 当 推 介 义 务 导 致 投 资 损 失 ， 请 求 银 行 赔 偿 损 失 。 该 案 尚 在 浙 江
省 义 乌 市 人 民 法 院 审 理 中 。
2 、 喇 永 强 诉 平 安 银 行 股 份 有 限 公 司 宁 波 慈 溪 支 行 和 我 公 司 合 同 纠 纷 一 案 ， 在 浙 江 省 慈 溪 市 人 民
法 院 审 理 过 程 中 ， 原 告 向 法 院 申 请 撤 回 对 我 公 司 的 起 诉 ， 经 法 院 裁 定 准 许 后 我 公 司 不 再 参 与 该 诉 讼 。
本 报 告 期 内 ， 无 涉 及 本 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 。
1 0 . 4 基 金 投 资 策 略 的 改 变
本 报 告 期 内 本 基 金 的 投 资 策 略 未 有 重 大 变 化 。
1 0 . 5 报 告 期 内 改 聘 会 计 师 事 务 所 情 况
本 报 告 期 内 本 基 金 聘 请 的 会 计 师 事 务 所 未 发 生 变 更 。广发纳斯达克 1 0 0 指数证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
第 4 9 页共 5 2 页
1 0 . 6 管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况
2 0 1 6 年 4 月 1 8 日 ， 本 基 金 管 理 人 收 到 中 国 证 监 会 关 于 责 令 整 改 的 行 政 监 管 措 施 决 定 书 （ 【 2 0 1 6 】
3 4 号 ） 。 中 国 证 监 会 指 出 我 司 对 火 炬 电 子 的 跟 踪 研 究 报 告 未 及 时 更 新 。 我 司 高 度 重 视 该 问 题 的 整 改 ，
进 一 步 梳 理 了 股 票 入 库 的 流 程 ， 并 强 化 了 研 究 报 告 的 跟 踪 要 求 。
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 托 管 人 的 托 管 业 务 部 门 及 其 相 关 高 级 管 理 人 员 无 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 。
1 0 . 7 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况
1 0 . 7 . 1 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 股 票 投 资 及 佣 金 支 付 情 况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
券 商 名 称
交 易
单 元
数 量
股 票 交 易 应 支 付 该 券 商 的 佣 金
备 注
成 交 金 额
占 当 期 股
票 成 交 总
额 的 比 例
佣 金
占 当 期 佣
金 总 量 的
比 例
C i t i g r o u p - 5 3 , 4 0 6 , 3 2 8 . 3 8 3 4 . 6 0 % 9 , 0 6 6 . 1 0 1 3 . 3 0 % -
C h i n a
I n t e r n a t i o n a
l C a p i t a l
C o r p o r a t i o n
L i m i t e d
- 8 5 , 4 7 1 , 2 5 5 . 8 5 5 5 . 3 7 % 4 9 , 4 1 3 . 6 1 7 2 . 4 8 % -
C I T I C
S e c u r i t i e s
I n t e r n a t i o n a
l C o m p a n y
L i m i t e d
- 5 , 3 1 8 , 1 4 3 . 6 8 3 . 4 5 % 2 , 5 8 1 . 8 7 3 . 7 9 % -
G o l d m a n S a c h s
G r o u p I n c
- 1 0 , 1 6 1 , 0 9 8 . 7 9 6 . 5 8 % 7 , 1 1 2 . 8 4 1 0 . 4 3 % -
C r e d i t S u i s s e - - - - - -
M o r g a n
S t a n l e y
- - - - - -
D e u t s c h e B a n k
A G
- - - - - -
U n i t e d B a n k
o f
S w i t z e r l a n d
- - - - - -
B r o w n
B r o t h e r s
H a r r i m a n
- - - - - -
G F H o l d i n g s - - - - - -广发纳斯达克 1 0 0 指数证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
第 5 0 页共 5 2 页
( H o n g K o n g )
C o r p o r a t i o n
L i m i t e d
注 ： 1 、 为 了 贯 彻 中 国 证 监 会 的 有 关 规 定 ， 我 公 司 制 定 了 选 择 券 商 的 标 准 ， 即 ：
i . 财 务 状 况 良 好 ， 经 营 状 况 稳 定 ， 信 誉 良 好 ， 符 合 监 管 标 准 ；
i i . 研 究 实 力 较 强 ， 分 析 报 告 质 量 高 ， 准 确 及 时 ， 同 时 报 告 覆 盖 范 围 广 泛 ；
ⅲ . 交 易 执 行 能 力 强 ， 交 易 效 率 高 ， 能 保 证 较 佳 成 交 价 格 ， 及 时 反 馈 交 易 结 果 ；
i v . 清 算 和 交 割 能 力 强 ， 能 确 保 流 程 顺 畅 以 及 结 果 准 确 ；
v . 能 与 服 务 匹 配 的 合 理 的 佣 金 和 收 费 标 准 ；
v i . 经 营 行 为 规 范 ， 有 健 全 的 内 部 控 制 制 度 ；
v i i . 具 备 高 效 、 安 全 的 通 讯 条 件 。
2 、 券 商 专 用 交 易 单 元 选 择 程 序 ：
i . 本 基 金 管 理 人 组 织 相 关 部 门 人 员 ， 根 据 经 纪 商 选 择 原 则 与 标 准 对 交 易 单 元 候 选 经 纪 商 的 服 务 质 量
和 研 究 实 力 进 行 评 估 ， 确 定 选 用 的 交 易 单 元 经 纪 商 。
i i . 本 基 金 管 理 人 与 选 用 的 交 易 单 元 经 纪 商 签 署 交 易 单 元 租 用 协 议 ， 并 通 知 基 金 托 管 人 。
i i i . 本 基 金 管 理 人 定 期 对 经 纪 商 的 服 务 进 行 评 分 ， 可 根 据 结 果 调 整 交 易 分 配 比 例 以 及 更 换 经 纪 商 。
3 、 此 处 股 票 交 易 含 股 票 、 存 托 凭 证 及 信 托 凭 证 交 易 ， 佣 金 指 基 金 通 过 单 一 券 商 进 行 股 票 、 基 金 等 交
易 而 合 计 支 付 该 券 商 的 佣 金 合 计 。
1 0 . 7 . 2 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 其 他 证 券 投 资 的 情 况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
券 商 名 称
债 券 交 易 回 购 交 易 权 证 交 易 基 金 交 易
成 交 金 额
占 当
期 债
券 成
交 总
额 的
比 例
成 交 金 额
占 当
期 回
购 成
交 总
额 的
比 例
成 交 金 额
占 当
期 权
证 成
交 总
额 的
比 例
成 交 金 额
占 当
期 基
金 成
交 总
额 的
比 例
C i t i g r o u p - - - - - -
2 , 6 3 3 , 5 4
9 . 7 8
1 3 . 8
8 %
C h i n a
I n t e r n a t i o n a
l C a p i t a l
C o r p o r a t i o n
L i m i t e d
- - - - - -
1 6 , 3 3 9 , 7
8 5 . 6 2
8 6 . 1
2 %
1 0 . 8 其 他 重 大 事 件
序 号 公 告 事 项 法 定 披 露 方 式 法 定 披 露 日广发纳斯达克 1 0 0 指数证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
第 5 1 页共 5 2 页
期
1
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 天 津 银 行 为
旗 下 部 分 基 金 代 销 机 构 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》 、 《 上 海 证 券 报 》
2 0 1 6 - 0 6 - 2 7
2
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 苏 宁 基 金 为
旗 下 部 分 基 金 代 销 机 构 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》 、 《 上 海 证 券 报 》
2 0 1 6 - 0 6 - 0 7
3
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 大 智 慧 财 富
为 旗 下 部 分 基 金 代 销 机 构 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》 、 《 上 海 证 券 报 》
2 0 1 6 - 0 5 - 2 0
4
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 徽 商 银 行 为
旗 下 部 分 基 金 代 销 机 构 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》 、 《 上 海 证 券 报 》
2 0 1 6 - 0 5 - 1 7
5
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 汇 成 基 金 为
旗 下 部 分 基 金 代 销 机 构 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》 、 《 上 海 证 券 报 》
2 0 1 6 - 0 5 - 1 3
6
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 首 创 证 券 为
旗 下 部 分 基 金 代 销 机 构 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》 、 《 上 海 证 券 报 》
2 0 1 6 - 0 5 - 0 5
7
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 广 发 纳 斯 达 克
1 0 0 指 数 证 券 投 资 基 金 恢 复 申 购 业 务 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》 、 《 上 海 证 券 报 》
2 0 1 6 - 0 3 - 3 0
8
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 鼎 信 汇 金 为
旗 下 部 分 基 金 代 销 机 构 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》 、 《 上 海 证 券 报 》
2 0 1 6 - 0 3 - 3 0
9
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 广 发 纳 斯 达 克
1 0 0 指 数 证 券 投 资 基 金 暂 停 申 购 业 务 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》 、 《 上 海 证 券 报 》
2 0 1 6 - 0 3 - 2 2
1 0
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 北 京 增 财 基
金 销 售 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 基 金 代 销 机 构 的
公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》 、 《 上 海 证 券 报 》
2 0 1 6 - 0 2 - 1 8
1 1
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 广 发 纳 斯 达 克
1 0 0 指 数 证 券 投 资 基 金 收 益 分 配 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》 、 《 上 海 证 券 报 》
2 0 1 6 - 0 2 - 1 6
1 2
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 Q D I I 基 金 资 产 净
值 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》 、 《 上 海 证 券 报 》
2 0 1 6 - 0 1 - 0 4
1 3
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 在
中 国 农 业 银 行 实 行 申 购 费 率 优 惠 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》 、 《 上 海 证 券 报 》
2 0 1 6 - 0 1 - 0 4
注 ： 无
1 1 备 查 文 件 目 录
1 1 . 1 备 查 文 件 目 录
1 . 中 国 证 监 会 批 准 广 发 纳 斯 达 克 1 0 0 指 数 证 券 投 资 基 金 募 集 的 文 件
2 . 《 广 发 纳 斯 达 克 1 0 0 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》
3 . 《 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 开 放 式 基 金 业 务 规 则 》
4 . 《 广 发 纳 斯 达 克 1 0 0 指 数 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 》
5 . 法 律 意 见 书
6 . 基 金 管 理 人 业 务 资 格 批 件 、 营 业 执 照
7 . 基 金 托 管 人 业 务 资 格 批 件 、 营 业 执 照广发纳斯达克 1 0 0 指数证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
第 5 2 页共 5 2 页
1 1 . 2 存 放 地 点
广 州 市 海 珠 区 琶 洲 大 道 东 1 号 保 利 国 际 广 场 南 塔 3 1 - 3 3 楼
1 1 . 3 查 阅 方 式
1 . 书 面 查 阅 ： 查 阅 时 间 为 每 工 作 日 8 : 3 0 - 1 1 : 3 0 ， 1 3 : 3 0 - 1 7 : 0 0 。 投 资 者 可 免 费 查 阅 ， 也 可 按 工
本 费 购 买 复 印 件 ；
2 . 网 站 查 阅 ： 基 金 管 理 人 网 址 ： h t t p : / / w w w . g f f u n d s . c o m . c n 。
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司
二 〇 一 六 年 八 月 二 十 六 日
