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广发纯债A(270048)

广发纯债:2016年半年度报告

广发纯债债券型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
广 发 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金
2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
基金管理人:广 发基金管理有限公司
基金托管人:中 国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一六年八月二十六日广发纯债债券型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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1 重 要 提 示 及 目 录
1 . 1 重 要 提 示
基 金 管 理 人 的 董 事 会 、 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 , 并
对 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 。 本 半 年 度 报 告 已 经 三 分 之 二 以 上
独 立 董 事 签 字 同 意 , 并 由 董 事 长 签 发 。
基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定 , 于 2 0 1 6 年 8 月 2 3 日 复 核 了 本 报
告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 利 润 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资 组 合 报 告 等 内 容 , 保 证 复 核 内 容
不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。
基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 , 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 。
基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 , 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基
金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 。
本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 。
本 报 告 期 自 2 0 1 6 年 1 月 1 日 起 至 6 月 3 0 日 止 。广发纯债债券型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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1 . 2 目 录
1 重 要 提 示 及 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1 . 1 重 要 提 示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1 . 2 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2 基 金 简 介 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 1 基 金 基 本 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 2 基 金 产 品 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 4 信 息 披 露 方 式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2 . 5 其 他 相 关 资 料 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
3 . 1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
3 . 2 基 金 净 值 表 现 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
4 管 理 人 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
4 . 1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
4 . 2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2
4 . 3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2
4 . 4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
4 . 5 管 理 人 对 宏 观 经 济 、 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
4 . 6 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
4 . 7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4
5 托 管 人 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4
5 . 1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4
5 . 2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . . . . 1 4
5 . 3 托 管 人 对 本 半 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 、 准 确 和 完 整 发 表 意 见 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4
6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 ( 未 经 审 计 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5
6 . 1 资 产 负 债 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5
6 . 2 利 润 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6
6 . 3 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 变 动 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7
6 . 4 报 表 附 注 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8
7 投 资 组 合 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 7
7 . 1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 7
7 . 2 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 7
7 . 3 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 股 票 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 7
7 . 4 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8
7 . 5 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8
7 . 6 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8
7 . 7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 9
7 . 8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 9
7 . 9 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 9
7 . 1 0 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 9
7 . 1 1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 9
7 . 1 2 投 资 组 合 报 告 附 注 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0
8 基 金 份 额 持 有 人 信 息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0广发纯债债券型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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8 . 1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0
8 . 2 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1
8 . 3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1
9 开 放 式 基 金 份 额 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1
1 0 重 大 事 件 揭 示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2
1 0 . 1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2
1 0 . 2 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2
1 0 . 3 涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2
1 0 . 4 基 金 投 资 策 略 的 改 变 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2
1 0 . 5 报 告 期 内 改 聘 会 计 师 事 务 所 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2
1 0 . 6 管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3
1 0 . 7 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3
1 0 . 8 其 他 重 大 事 件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5
1 1 备 查 文 件 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 6
1 1 . 1 备 查 文 件 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 6
1 1 . 2 存 放 地 点 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 6
1 1 . 3 查 阅 方 式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 7广发纯债债券型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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2 基 金 简 介
2 . 1 基 金 基 本 情 况
基 金 名 称 广 发 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金
基 金 简 称 广 发 纯 债 债 券
基 金 主 代 码 2 7 0 0 4 8
交 易 代 码 2 7 0 0 4 8
基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式
基 金 合 同 生 效 日 2 0 1 2 年 1 2 月 1 2 日
基 金 管 理 人 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 3 , 6 0 5 , 9 7 8 , 1 5 2 . 0 9 份
基 金 合 同 存 续 期 不 定 期
下 属 两 级 基 金 的 基 金 简 称
广 发 纯 债 债 券 A 类 广 发 纯 债 债 券 C 类
下 属 两 级 基 金 的 交 易 代 码
2 7 0 0 4 8 2 7 0 0 4 9
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总 额
1 , 9 3 0 , 9 2 2 , 4 6 8 . 8 7 份 1 , 6 7 5 , 0 5 5 , 6 8 3 . 2 2 份
2 . 2 基 金 产 品 说 明
投 资 目 标
在 严 格 控 制 风 险 的 基 础 上 , 通 过 积 极 主 动 的 投 资 管 理 , 追 求 基 金 资 产 的 长
期 稳 健 增 值 , 力 争 为 基 金 份 额 持 有 人 获 取 高 于 业 绩 比 较 基 准 的 投 资 收 益 。
投 资 策 略
本 基 金 通 过 综 合 分 析 国 内 外 宏 观 经 济 态 势 、 利 率 走 势 、 收 益 率 曲 线 变 化 趋
势 和 信 用 风 险 变 化 等 因 素 , 并 结 合 各 种 固 定 收 益 类 资 产 在 特 定 经 济 形 势 下
的 估 值 水 平 、 预 期 收 益 和 预 期 风 险 特 征 , 在 符 合 本 基 金 相 关 投 资 比 例 规 定
的 前 提 下 , 决 定 组 合 的 久 期 水 平 、 期 限 结 构 和 类 属 配 置 , 并 在 此 基 础 之 上
实 施 积 极 的 债 券 投 资 组 合 管 理 , 以 获 取 较 高 的 投 资 收 益 。
业 绩 比 较 基 准 中 债 总 全 价 指 数 收 益 率 。
风 险 收 益 特 征
本 基 金 为 债 券 型 基 金 , 其 长 期 平 均 风 险 和 预 期 收 益 率 低 于 股 票 型 基 金 、 混
合 型 基 金 , 高 于 货 币 市 场 基 金 。
2 . 3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人
项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人
名 称 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
信 息 披 露
负 责 人
姓 名 段 西 军 洪 渊
联 系 电 话 0 2 0 - 8 3 9 3 6 6 6 6 0 1 0 - 6 6 1 0 5 7 9 9
电 子 邮 箱 d x j @ g f f u n d s . c o m . c n c u s t o d y @ i c b c . c o m . c n
客 户 服 务 电 话 9 5 1 0 5 8 2 8 , 0 2 0 - 8 3 9 3 6 9 9 9 9 5 5 8 8广发纯债债券型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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传 真 0 2 0 - 8 9 8 9 9 1 5 8 0 1 0 - 6 6 1 0 5 7 9 8
注 册 地 址
广 东 省 珠 海 市 横 琴 新 区 宝 中 路
3 号 4 0 0 4 - 5 6 室
北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 5 5
号
办 公 地 址
广 州 市 海 珠 区 琶 洲 大 道 东 1 号
保 利 国 际 广 场 南 塔 3 1 - 3 3 楼
北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 5 5
号
邮 政 编 码 5 1 0 3 0 8 1 0 0 1 4 0
法 定 代 表 人 孙 树 明 易 会 满
2 . 4 信 息 披 露 方 式
本 基 金 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 名 称 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报
登 载 基 金 半 年 度 报 告 正 文 的 管 理
人 互 联 网 网 址
h t t p : / / w w w . g f f u n d s . c o m . c n
基 金 半 年 度 报 告 备 置 地 点 广 州 市 海 珠 区 琶 洲 大 道 东 1 号 保 利 国 际 广 场 南 塔 3 1 - 3 3 楼
2 . 5 其 他 相 关 资 料
项 目 名 称 办 公 地 址
注 册 登 记 机 构 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司
广 州 市 海 珠 区 琶 洲 大 道 东 1 号 保 利 国 际 广
场 南 塔 3 1 - 3 3 楼
3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3 . 1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标
金 额 单 位 : 人 民 币 元
3 . 1 . 1 期 间 数 据 和 指 标
报 告 期 ( 2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 )
广 发 纯 债 债 券 A 类 广 发 纯 债 债 券 C 类
本 期 已 实 现 收 益 6 7 , 2 7 4 , 9 0 1 . 0 3 8 2 , 4 4 9 , 4 4 0 . 1 5
本 期 利 润 3 3 , 0 3 2 , 0 2 6 . 1 9 2 8 , 0 2 7 , 5 7 2 . 5 4
加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 0 . 0 1 4 9 0 . 0 0 9 8
本 期 加 权 平 均 净 值 利 润 率 1 . 2 4 % 0 . 8 1 %
本 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 1 . 5 8 % 1 . 4 2 %
3 . 1 . 2 期 末 数 据 和 指 标
报 告 期 末 ( 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 )
广 发 纯 债 债 券 A 类 广 发 纯 债 债 券 C 类
期 末 可 供 分 配 利 润 4 1 , 1 0 9 , 1 5 7 . 8 6 3 2 , 0 0 9 , 9 7 6 . 2 7
期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 0 . 0 2 1 3 0 . 0 1 9 1广发纯债债券型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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期 末 基 金 资 产 净 值 2 , 3 3 4 , 0 2 2 , 7 3 4 . 6 5 2 , 0 1 9 , 5 0 2 , 6 3 7 . 2 2
期 末 基 金 份 额 净 值 1 . 2 0 9 1 . 2 0 6
3 . 1 . 3 累 计 期 末 指 标
报 告 期 末 ( 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 )
广 发 纯 债 债 券 A 类 广 发 纯 债 债 券 C 类
基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 3 1 . 1 2 % 3 0 . 4 7 %
注 : ( 1 ) 上 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 和 交 易 基 金 的 各 项 费 用 , 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要
低 于 所 列 数 字 。
( 2 ) 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相
关 费 用 后 的 余 额 , 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 。
( 3 ) 期 末 可 供 分 配 利 润 采 用 期 末 资 产 负 债 表 中 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中 已 实 现 部 分 的 孰 低 数 ( 为
期 末 余 额 , 不 是 当 期 发 生 数 ) 。
3 . 2 基 金 净 值 表 现
3 . 2 . 1 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较
广 发 纯 债 债 券 A 类
阶 段
份 额 净 值 增
长 率 ①
份 额 净 值 增
长 率 标 准 差
②
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 ③
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 标
准 差 ④
① - ③ ② - ④
过 去 一 个 月 0 . 8 3 % 0 . 0 5 % 0 . 4 4 % 0 . 0 5 % 0 . 3 9 % 0 . 0 0 %
过 去 三 个 月 0 . 6 7 % 0 . 1 0 % - 0 . 7 1 % 0 . 0 8 % 1 . 3 8 % 0 . 0 2 %
过 去 六 个 月 1 . 5 8 % 0 . 0 9 % - 0 . 4 4 % 0 . 0 9 % 2 . 0 2 % 0 . 0 0 %
过 去 一 年 9 . 9 2 % 0 . 1 2 % 3 . 2 5 % 0 . 1 0 % 6 . 6 7 % 0 . 0 2 %
过 去 三 年 2 7 . 3 1 % 0 . 2 0 % 5 . 4 3 % 0 . 1 3 % 2 1 . 8 8 % 0 . 0 7 %
自 基 金 合 同 生
效 起 至 今
3 1 . 1 2 % 0 . 1 9 % 6 . 0 2 % 0 . 1 2 % 2 5 . 1 0 % 0 . 0 7 %
广 发 纯 债 债 券 C 类
阶 段
份 额 净 值 增
长 率 ①
份 额 净 值 增
长 率 标 准 差
②
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 ③
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 标
准 差 ④
① - ③ ② - ④
过 去 一 个 月 0 . 8 4 % 0 . 0 5 % 0 . 4 4 % 0 . 0 5 % 0 . 4 0 % 0 . 0 0 %
过 去 三 个 月 0 . 5 9 % 0 . 0 9 % - 0 . 7 1 % 0 . 0 8 % 1 . 3 0 % 0 . 0 1 %
过 去 六 个 月 1 . 4 2 % 0 . 0 9 % - 0 . 4 4 % 0 . 0 9 % 1 . 8 6 % 0 . 0 0 %
过 去 一 年 9 . 7 7 % 0 . 1 2 % 3 . 2 5 % 0 . 1 0 % 6 . 5 2 % 0 . 0 2 %
过 去 三 年 2 6 . 8 1 % 0 . 2 0 % 5 . 4 3 % 0 . 1 3 % 2 1 . 3 8 % 0 . 0 7 %
自 基 金 合 同 生
效 起 至 今
3 0 . 4 7 % 0 . 1 8 % 6 . 0 2 % 0 . 1 2 % 2 4 . 4 5 % 0 . 0 6 %
注 : 业 绩 比 较 基 准 : 中 债 总 全 价 指 数 收 益 率 。
3 . 2 . 2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动
的 比 较
广 发 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金广发纯债债券型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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份 额 累 计 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 历 史 走 势 对 比 图
( 2 0 1 2 年 1 2 月 1 2 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 )
广 发 纯 债 债 券 A 类
广 发 纯 债 债 券 C 类广发纯债债券型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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4 管 理 人 报 告
4 . 1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况
4 . 1 . 1 基 金 管 理 人 及 其 管 理 基 金 的 经 验
本 基 金 管 理 人 经 中 国 证 监 会 证 监 基 金 字 [ 2 0 0 3 ] 9 1 号 文 批 准 , 于 2 0 0 3 年 8 月 5 日 成 立 , 注 册 资
本 1 . 2 6 8 8 亿 元 人 民 币 。 公 司 的 股 东 为 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 、 烽 火 通 信 科 技 股 份 有 限 公 司 、 深 圳 市
前 海 香 江 金 融 控 股 集 团 有 限 公 司 、 康 美 药 业 股 份 有 限 公 司 和 广 州 科 技 金 融 创 新 投 资 控 股 有 限 公 司 。
公 司 拥 有 公 募 基 金 、 社 保 基 金 境 内 投 资 管 理 人 、 受 托 管 理 保 险 资 金 投 资 管 理 人 、 合 格 境 内 机 构 投 资
者 境 外 证 券 投 资 管 理 ( Q D I I ) 和 特 定 客 户 资 产 管 理 等 业 务 资 格 。
本 基 金 管 理 人 在 董 事 会 下 设 合 规 及 风 险 管 理 委 员 会 、 薪 酬 与 资 格 审 查 委 员 会 、 战 略 规 划 委 员 会
三 个 专 业 委 员 会 。 公 司 下 设 投 资 决 策 委 员 会 、 风 险 控 制 委 员 会 和 2 5 个 部 门 : 综 合 管 理 部 、 财 务 部 、
人 力 资 源 部 、 监 察 稽 核 部 、 基 金 会 计 部 、 注 册 登 记 部 、 信 息 技 术 部 、 中 央 交 易 部 、 规 划 发 展 部 、 研
究 发 展 部 、 权 益 投 资 一 部 、 权 益 投 资 二 部 、 固 定 收 益 部 、 数 量 投 资 部 、 量 化 投 资 部 、 另 类 投 资 部 、
数 据 策 略 投 资 部 、 国 际 业 务 部 、 产 品 营 销 管 理 部 、 机 构 理 财 部 、 北 京 分 公 司 、 广 州 分 公 司 、 上 海 分
公 司 、 互 联 网 金 融 部 、 北 京 办 事 处 。 此 外 , 还 出 资 设 立 了 广 发 国 际 资 产 管 理 有 限 公 司 ( 香 港 子 公 司 ) 、
瑞 元 资 本 管 理 有 限 公 司 , 参 股 了 证 通 股 份 有 限 公 司 。
截 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 , 本 基 金 管 理 人 管 理 九 十 八 只 开 放 式 基 金 - - - 广 发 聚 富 开 放 式 证 券 投 资 基
金 、 广 发 稳 健 增 长 开 放 式 证 券 投 资 基 金 、 广 发 小 盘 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) 、 广 发 货 币 市 场
基 金 、 广 发 聚 丰 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 策 略 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 大 盘 成 长 混 合 型 证
券 投 资 基 金 、 广 发 增 强 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 核 心 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 沪 深 3 0 0 指
数 证 券 投 资 基 金 、 广 发 聚 瑞 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 中 证 5 0 0 指 数 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) 、 广 发 内
需 增 长 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 全 球 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 行 业 领 先 股 票 型 证
券 投 资 基 金 、 广 发 聚 祥 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 中 小 板 3 0 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资
基 金 、 广 发 中 小 板 3 0 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 、 广 发 标 普 全 球 农 业 指 数 证 券 投 资
基 金 、 广 发 聚 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 制 造 业 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 聚 财 信 用 债 证 券
投 资 基 金 、 广 发 深 证 1 0 0 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 、 广 发 消 费 品 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 理 财
年 年 红 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 纳 斯 达 克 1 0 0 指 数 证 券 投 资 基 金 , 广 发 双 债 添 利 债 券 型 证 券 投 资
基 金 、 广 发 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 理 财 3 0 天 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 新 经 济 股 票 型 发 起
式 证 券 投 资 基 金 、 广 发 中 证 5 0 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 、 广 发 聚 源 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投
资 基 金 、 广 发 轮 动 配 置 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 聚 鑫 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 理 财 7 天 债 券 型广发纯债债券型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
第 1 0 页共 4 7 页
证 券 投 资 基 金 、 广 发 美 国 房 地 产 指 数 证 券 投 资 基 金 、 广 发 集 利 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、
广 发 趋 势 优 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 聚 优 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 天 天 红
发 起 式 货 币 市 场 基 金 、 广 发 亚 太 中 高 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 现 金 宝 场 内 实 时 申 赎 货 币 市 场
基 金 、 广 发 全 球 医 疗 保 健 指 数 证 券 投 资 基 金 、 广 发 成 长 优 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 钱
袋 子 货 币 市 场 基 金 、 广 发 天 天 利 货 币 市 场 基 金 、 广 发 集 鑫 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 竞 争 优 势 灵 活
配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 新 动 力 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 中 证 全 指 可 选 消 费 交 易 型 开 放 式
指 数 证 券 投 资 基 金 、 广 发 主 题 领 先 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 活 期 宝 货 币 基 金 、 广 发 逆 向
策 略 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 中 证 百 度 百 发 策 略 1 0 0 指 数 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 中 证 全
指 医 药 卫 生 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 、 广 发 中 证 全 指 信 息 技 术 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基
金 、 广 发 中 证 全 指 信 息 技 术 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 发 起 式 联 接 基 金 、 广 发 对 冲 套 利 定 期 开
放 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 、 广 发 中 证 养 老 产 业 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 、 广 发 中 证 全 指 金 融
地 产 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 、 广 发 中 证 环 保 产 业 指 数 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 聚 安 混 合 型 证
券 投 资 基 金 、 广 发 纳 斯 达 克 生 物 科 技 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 、 广 发 聚 宝 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、
广 发 聚 惠 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 中 证 全 指 可 选 消 费 交 易 型 开 放 式 证 券 投 资 基 金 发 起 式
联 接 基 金 、 广 发 中 证 全 指 医 药 卫 生 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 发 起 式 联 接 基 金 、 广 发 安 心 回 报
混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 安 泰 回 报 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 聚 康 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 聚
泰 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 纳 斯 达 克 1 0 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 、 广 发 中 证 全 指 能 源 交
易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 、 广 发 中 证 全 指 原 材 料 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 、 广 发 中 证 全
指 主 要 消 费 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 、 广 发 中 证 全 指 能 源 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 发
起 式 联 接 基 金 、 广 发 中 证 全 指 金 融 地 产 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 发 起 式 联 接 基 金 、 广 发 中 证
医 疗 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 、 广 发 改 革 先 锋 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 中 证 全 指 原 材 料 交
易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 发 起 式 联 接 基 金 、 广 发 中 证 全 指 主 要 消 费 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资
基 金 发 起 式 联 接 基 金 、 广 发 沪 深 3 0 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 、 广 发 百 发 大 数 据 策 略 精 选 灵
活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 百 发 大 数 据 策 略 成 长 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 聚 盛 灵
活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 多 策 略 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 安 富 回 报 灵 活 配 置 混
合 型 证 券 投 资 基 金 和 广 发 安 宏 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 新 兴 产 业 精 选 灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 稳 安 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 鑫 享 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 广
发 鑫 裕 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 安 享 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 稳 鑫 保 本 混 合
型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 沪 港 深 新 机 遇 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 集 裕 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 稳
裕 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 安 泽 回 报 混 合 型 证 券 投 资 基 金 , 管 理 资 产 规 模 为 2 3 4 1 亿 元 。 同 时 ,广发纯债债券型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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公 司 还 管 理 着 多 个 特 定 客 户 资 产 管 理 投 资 组 合 和 社 保 基 金 投 资 组 合 。
4 . 1 . 2 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 及 基 金 经 理 助 理 的 简 介
姓 名 职 务
任 本 基 金 的 基 金 经 理
( 助 理 ) 期 限
证 券 从 业
年 限
说 明
任 职 日 期 离 任 日 期
张 芊
本 基 金 的 基 金
经 理 ; 广 发 聚
鑫 债 券 基 金 的
基 金 经 理 ; 广
发 聚 盛 混 合 基
金 的 基 金 经
理 ; 广 发 集 鑫
债 券 基 金 的 基
金 经 理 ; 广 发
安 富 回 报 混 合
基 金 的 基 金 经
理 ; 广 发 安 宏
回 报 混 合 基 金
的 基 金 经 理 ;
广 发 鑫 裕 混 合
基 金 的 基 金 经
理 ; 广 发 集 裕
债 券 基 金 的 基
金 经 理 ; 固 定
收 益 投 资 总
监 、 固 定 收 益
部 总 经 理
2 0 1 2 - 1 2 - 1
4
- 1 5 年
女 , 中 国 籍 , 金 融 学 硕 士 、 M B A ,
持 有 中 国 证 券 投 资 基 金 业 从 业 证
书 , 2 0 0 1 年 6 月 至 2 0 1 2 年 2 月 曾
在 中 国 银 河 证 券 研 究 中 心 、 中 国 人
保 资 产 管 理 有 限 公 司 、 工 银 瑞 信 基
金 管 理 有 限 公 司 和 长 盛 基 金 管 理
有 限 公 司 从 事 固 定 收 益 类 投 研 工
作 , 2 0 1 2 年 2 月 起 任 广 发 基 金 管
理 有 限 公 司 固 定 收 益 部 总 经 理 ,
2 0 1 2 年 1 2 月 1 4 日 起 任 广 发 纯 债
债 券 基 金 的 基 金 经 理 , 2 0 1 3 年 7
月 1 2 日 起 任 广 发 聚 鑫 债 券 基 金 的
基 金 经 理 , 2 0 1 5 年 1 1 月 2 3 日 起
任 广 发 聚 盛 混 合 基 金 的 基 金 经 理 ,
2 0 1 5 年 1 2 月 2 5 日 起 任 广 发 集 鑫
债 券 基 金 的 基 金 经 理 , 2 0 1 5 年 1 2
月 2 9 日 任 广 发 安 富 回 报 混 合 基 金
的 基 金 经 理 , 2 0 1 5 年 1 2 月 3 0 日
任 广 发 安 宏 回 报 混 合 基 金 的 基 金
经 理 , 2 0 1 6 年 3 月 1 日 起 任 广 发
鑫 裕 混 合 基 金 的 基 金 经 理 , 2 0 1 6
年 5 月 1 1 日 起 任 广 发 集 裕 债 券 基
金 的 基 金 经 理 , 2 0 1 6 年 5 月 3 0 日
起 任 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 固 定
收 益 投 资 总 监 。
任 爽
本 基 金 的 基 金
经 理 ; 广 发 理
财 7 天 债 券 基
金 的 基 金 经
理 ; 广 发 天 天
红 货 币 基 金 的
基 金 经 理 ; 广
发 天 天 利 货 币
基 金 的 基 金 经
理 ; 广 发 钱 袋
子 货 币 市 场 基
金 的 基 金 经
理 ; 广 发 活 期
宝 货 币 基 金 的
2 0 1 2 - 1 2 - 1
2
- 8 年
女 , 中 国 籍 , 经 济 学 硕 士 , 持 有 中
国 证 券 投 资 基 金 业 从 业 证 书 , 2 0 0 8
年 7 月 至 今 在 广 发 基 金 管 理 有 限
公 司 固 定 收 益 部 兼 任 交 易 员 和 研
究 员 , 2 0 1 2 年 1 2 月 1 2 日 起 任 广
发 纯 债 债 券 基 金 的 基 金 经 理 , 2 0 1 3
年 6 月 2 0 日 起 任 广 发 理 财 7 天 债
券 基 金 的 基 金 经 理 , 2 0 1 3 年 1 0 月
2 2 日 起 任 广 发 天 天 红 发 起 式 货 币
市 场 基 金 的 基 金 经 理 , 2 0 1 4 年 1
月 2 7 日 起 任 广 发 天 天 利 货 币 市 场
基 金 的 基 金 经 理 , 2 0 1 4 年 5 月 3 0
日 起 任 广 发 钱 袋 子 货 币 市 场 基 金
的 基 金 经 理 , 2 0 1 4 年 8 月 2 8 日 起广发纯债债券型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
第 1 2 页共 4 7 页
基 金 经 理 ; 广
发 聚 泰 混 合 基
金 的 基 金 经
理 ; 广 发 稳 鑫
保 本 基 金 的 基
金 经 理
任 广 发 活 期 宝 货 币 市 场 基 金 的 基
金 经 理 , 2 0 1 5 年 6 月 8 日 起 任 广
发 聚 泰 混 合 基 金 的 基 金 经 理 , 2 0 1 6
年 3 月 2 1 日 起 任 广 发 稳 鑫 保 本 基
金 的 基 金 经 理 。
注 : 1 . “ 任 职 日 期 ” 和 “ 离 职 日 期 ” 指 公 司 公 告 聘 任 或 解 聘 日 期 。
2 . 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 《 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 》 的 相 关 规 定 。
4 . 2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明
本 报 告 期 内 , 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 配 套 法 规 、 《 广 发
纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 和 其 他 有 关 法 律 法 规 的 规 定 , 本 着 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则
管 理 和 运 用 基 金 资 产 , 在 严 格 控 制 风 险 的 基 础 上 , 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 。 本 报 告 期 内 ,
基 金 运 作 合 法 合 规 , 无 损 害 基 金 持 有 人 利 益 的 行 为 , 基 金 的 投 资 管 理 符 合 有 关 法 规 及 基 金 合 同 的 规
定 。
4 . 3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明
4 . 3 . 1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况
公 司 通 过 建 立 科 学 、 制 衡 的 投 资 决 策 体 系 , 加 强 交 易 分 配 环 节 的 内 部 控 制 , 并 通 过 实 时 的 行 为
监 控 与 及 时 的 分 析 评 估 , 保 证 公 平 交 易 原 则 的 实 现 。
在 投 资 决 策 的 内 部 控 制 方 面 , 公 司 制 度 规 定 投 资 组 合 投 资 的 股 票 必 须 来 源 于 备 选 股 票 库 , 重 点
投 资 的 股 票 必 须 来 源 于 核 心 股 票 库 。 公 司 建 立 了 严 格 的 投 资 授 权 制 度 , 投 资 组 合 经 理 在 授 权 范 围 内
可 以 自 主 决 策 , 超 过 投 资 权 限 的 操 作 需 要 经 过 严 格 的 审 批 程 序 。 在 交 易 过 程 中 , 中 央 交 易 部 按 照 “ 时
间 优 先 、 价 格 优 先 、 比 例 分 配 、 综 合 平 衡 ” 的 原 则 , 公 平 分 配 投 资 指 令 。 监 察 稽 核 部 风 险 控 制 岗 通 过
投 资 交 易 系 统 对 投 资 交 易 过 程 进 行 实 时 监 控 及 预 警 , 实 现 投 资 风 险 的 事 中 风 险 控 制 ; 稽 核 岗 通 过 对
投 资 、 研 究 及 交 易 等 全 流 程 的 独 立 监 察 稽 核 , 实 现 投 资 风 险 的 事 后 控 制 。
本 报 告 期 内 , 上 述 公 平 交 易 制 度 总 体 执 行 情 况 良 好 , 不 同 的 投 资 组 合 受 到 了 公 平 对 待 , 未 发 生
任 何 不 公 平 的 交 易 事 项 。
4 . 3 . 2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明
本 公 司 原 则 上 禁 止 不 同 投 资 组 合 之 间 ( 完 全 按 照 有 关 指 数 的 构 成 比 例 进 行 证 券 投 资 的 投 资 组 合
除 外 ) 或 同 一 投 资 组 合 在 同 一 交 易 日 内 进 行 反 向 交 易 。 如 果 因 应 对 大 额 赎 回 等 特 殊 情 况 需 要 进 行 反
向 交 易 的 , 则 需 经 公 司 领 导 严 格 审 批 并 留 痕 备 查 。广发纯债债券型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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本 报 告 期 内 , 本 投 资 组 合 与 本 公 司 管 理 的 其 他 投 资 组 合 未 发 生 过 同 日 反 向 交 易 的 情 况 。
4 . 4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明
4 . 4 . 1 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析
基 于 货 币 政 策 仍 稳 健 , 以 及 市 场 收 益 水 平 较 低 的 判 断 , 本 基 金 3 月 到 4 月 初 重 点 减 持 了 低 收 益
品 种 , 5 月 开 始 逐 步 增 加 债 券 配 置 , 加 大 波 段 操 作 力 度 。 信 用 风 险 不 断 积 累 , 基 金 重 点 减 持 中 低 评
级 品 种 。 由 于 宏 观 经 济 仍 看 不 到 可 持 续 反 弹 的 动 力 , 本 基 金 维 持 了 适 度 的 久 期 。
4 . 4 . 2 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现
本 报 告 期 内 , 广 发 纯 债 A 类 净 值 增 长 率 为 1 . 5 8 % , 广 发 纯 债 C 类 净 值 增 长 率 为 1 . 4 2 % , 同 期 业 绩
比 较 基 准 收 益 率 为 - 0 . 4 4 % 。
4 . 5 管 理 人 对 宏 观 经 济 、 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望
宏 观 经 济 转 向 结 构 性 调 整 , 货 币 政 策 仍 然 保 持 稳 健 。 收 益 率 接 近 前 期 低 点 , 市 场 利 率 波 动 可 能
加 大 。 利 率 品 种 风 险 收 益 均 衡 。 未 来 宏 观 基 本 面 将 引 导 市 场 。
债 券 市 场 长 期 趋 势 未 变 , 本 基 金 在 维 持 一 定 杠 杆 和 久 期 的 同 时 加 大 波 段 操 作 力 度 。
4 . 6 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明
公 司 设 有 估 值 委 员 会 , 按 照 相 关 法 律 法 规 和 证 监 会 的 相 关 规 定 , 负 责 制 定 旗 下 基 金 投 资 品 种 的
估 值 原 则 和 估 值 程 序 , 并 选 取 适 当 的 估 值 方 法 , 经 公 司 管 理 层 批 准 后 方 可 实 施 。 估 值 委 员 会 的 成 员
包 括 : 公 司 分 管 投 研 、 估 值 的 副 总 经 理 、 督 察 长 、 各 投 资 部 门 负 责 人 、 研 究 发 展 部 负 责 人 、 监 察 稽
核 部 负 责 人 和 基 金 会 计 部 负 责 人 。 估 值 委 员 会 定 期 对 估 值 政 策 和 程 序 进 行 评 价 , 在 发 生 了 影 响 估 值
政 策 和 程 序 的 有 效 性 及 适 用 性 的 情 况 后 及 时 修 订 估 值 方 法 , 以 保 证 其 持 续 适 用 。 基 金 日 常 估 值 由 基
金 会 计 部 具 体 执 行 , 并 确 保 和 托 管 行 核 对 一 致 。 投 资 研 究 人 员 积 极 关 注 市 场 变 化 、 证 券 发 行 机 构 重
大 事 件 等 可 能 对 估 值 产 生 重 大 影 响 的 因 素 , 向 估 值 委 员 会 提 出 估 值 建 议 , 确 保 估 值 的 公 允 性 。 监 察
稽 核 部 负 责 定 期 对 基 金 估 值 程 序 和 方 法 进 行 核 查 , 确 保 估 值 委 员 会 的 各 项 决 策 得 以 有 效 执 行 。 以 上
所 有 相 关 人 员 具 备 较 高 的 专 业 能 力 和 丰 富 的 行 业 从 业 经 验 。 为 保 证 基 金 估 值 的 客 观 独 立 , 基 金 经 理
不 参 与 估 值 的 具 体 流 程 , 但 若 存 在 对 相 关 投 资 品 种 估 值 有 失 公 允 的 情 况 , 可 向 估 值 委 员 会 提 出 意 见
和 建 议 。 各 方 不 存 在 任 何 重 大 利 益 冲 突 , 一 切 以 维 护 基 金 持 有 人 利 益 为 准 则 。
本 基 金 管 理 人 已 与 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 、 中 证 指 数 有 限 公 司 签 署 服 务 协 议 , 由 其 按广发纯债债券型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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合 同 约 定 提 供 相 关 债 券 品 种 的 估 值 数 据 。
4 . 7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明
根 据 本 基 金 合 同 中 “ 基 金 收 益 与 分 配 ” 之 “ 基 金 收 益 分 配 原 则 ” 的 相 关 规 定 , 2 0 1 6 年 1 月 2 0 日 广 发
纯 债 债 券 A 类 每 1 0 份 基 金 份 额 分 配 0 . 1 9 元 , 广 发 纯 债 债 券 C 类 每 1 0 份 基 金 份 额 分 配 0 . 1 7 元 ; 2 0 1 6
年 4 月 1 5 日 广 发 纯 债 债 券 A 类 每 1 0 份 基 金 份 额 分 配 0 . 1 0 元 , 广 发 纯 债 债 券 C 类 每 1 0 份 基 金 份 额
分 配 0 . 1 0 元 。 截 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 , 广 发 纯 债 债 券 A 类 可 供 分 配 利 润 为 4 1 , 1 0 9 , 1 5 7 . 8 6 元 , 广 发
纯 债 债 券 C 类 可 供 分 配 利 润 为 3 2 , 0 0 9 , 9 7 6 . 2 7 元 , 上 述 利 润 分 配 符 合 合 同 规 定 。
5 托 管 人 报 告
5 . 1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明
本 报 告 期 内 , 本 基 金 托 管 人 在 对 广 发 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 托 管 过 程 中 , 严 格 遵 守 《 证 券
投 资 基 金 法 》 及 其 他 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 有 关 规 定 , 不 存 在 任 何 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 ,
完 全 尽 职 尽 责 地 履 行 了 基 金 托 管 人 应 尽 的 义 务 。
5 . 2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明
本 报 告 期 内 , 广 发 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 管 理 人 — — 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 在 广 发 纯 债 债
券 型 证 券 投 资 基 金 的 投 资 运 作 、 基 金 资 产 净 值 计 算 、 基 金 份 额 申 购 赎 回 价 格 计 算 、 基 金 费 用 开 支 等
问 题 上 , 不 存 在 任 何 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 , 在 各 重 要 方 面 的 运 作 严 格 按 照 基 金 合 同 的 规
定 进 行 。
5 . 3 托 管 人 对 本 半 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 、 准 确 和 完 整 发 表 意 见
本 托 管 人 依 法 对 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 广 发 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 半
年 度 报 告 中 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 利 润 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资 组 合 报 告 等 内 容 进 行 了 核 查 ,
以 上 内 容 真 实 、 准 确 和 完 整 。广发纯债债券型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 ( 未 经 审 计 )
6 . 1 资 产 负 债 表
会 计 主 体 : 广 发 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金
报 告 截 止 日 : 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
单 位 : 人 民 币 元
资 产 附 注 号
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
资 产 : - -
银 行 存 款 6 . 4 . 7 . 1 6 7 , 7 8 2 , 7 5 5 . 3 3 2 , 7 1 7 , 7 0 0 . 8 0
结 算 备 付 金 9 , 5 8 7 , 6 6 6 . 6 1 2 1 , 1 0 7 , 3 4 7 . 1 6
存 出 保 证 金 8 2 , 6 8 9 . 0 6 3 1 , 8 7 8 . 2 6
交 易 性 金 融 资 产 6.4.7. 2 5 , 0 4 7 , 9 4 3 , 9 6 5 . 5 0 8 , 2 4 4 , 6 7 8 , 9 7 6 . 9 5
其 中 : 股 票 投 资 - -
基 金 投 资 - -
债 券 投 资 5 , 0 4 3 , 8 8 2 , 9 6 5 . 5 0 8 , 2 3 4 , 6 7 8 , 9 7 6 . 9 5
资 产 支 持 证 券 投 资 4 , 0 6 1 , 0 0 0 . 0 0 1 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0
贵 金 属 投 资 - -
衍 生 金 融 资 产 6.4.7. 3 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 6.4.7. 4 6 7 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 6 5 , 0 0 0 , 2 0 2 . 5 0
应 收 证 券 清 算 款 - -
应 收 利 息 6.4.7. 5 7 1 , 9 6 2 , 2 6 0 . 7 6 1 1 8 , 7 5 9 , 5 8 9 . 0 8
应 收 股 利 - -
应 收 申 购 款 2 7 , 9 0 0 , 8 7 0 . 4 7 1 5 3 , 6 2 7 , 0 0 0 . 1 7
递 延 所 得 税 资 产 - -
其 他 资 产 6.4.7. 6 - -
资 产 总 计 5 , 2 9 2 , 2 6 0 , 2 0 7 . 7 3 8 , 7 0 5 , 9 2 2 , 6 9 4 . 9 2
负 债 和 所 有 者 权 益 附 注 号
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
负 债 : - -
短 期 借 款 - -
交 易 性 金 融 负 债 - -
衍 生 金 融 负 债 6.4.7. 3 - -
卖 出 回 购 金 融 资 产 款 8 5 2 , 4 9 9 , 3 8 9 . 5 0 1 , 9 8 6 , 5 9 6 , 7 7 4 . 7 5
应 付 证 券 清 算 款 6 7 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 3 9 , 1 8 3 . 9 1
应 付 赎 回 款 1 4 , 4 7 3 , 6 8 4 . 6 6 4 9 , 4 7 1 , 7 4 0 . 3 4
应 付 管 理 人 报 酬 2 , 4 5 1 , 1 1 7 . 9 4 3 , 0 3 2 , 5 0 5 . 7 1
应 付 托 管 费 7 0 0 , 3 1 9 . 4 1 8 6 6 , 4 3 0 . 1 8
应 付 销 售 服 务 费 6 5 5 , 2 2 1 . 2 6 1 , 1 5 2 , 3 2 8 . 2 1
应 付 交 易 费 用 6.4.7. 7 3 7 , 7 4 0 . 2 1 3 3 , 3 2 5 . 2 0广发纯债债券型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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应 交 税 费 - -
应 付 利 息 5 1 3 , 5 9 4 . 4 8 9 3 6 , 9 5 8 . 0 8
应 付 利 润 - -
递 延 所 得 税 负 债 - -
其 他 负 债 6.4.7. 8 4 0 3 , 7 6 8 . 4 0 3 7 8 , 8 5 8 . 7 2
负 债 合 计 9 3 8 , 7 3 4 , 8 3 5 . 8 6 2 , 0 4 2 , 5 0 8 , 1 0 5 . 1 0
所 有 者 权 益 : - -
实 收 基 金 6.4.7. 9 3 , 6 0 5 , 9 7 8 , 1 5 2 . 0 9 5 , 4 7 2 , 9 1 1 , 7 1 5 . 5 4
未 分 配 利 润
6.4.7. 1
0 7 4 7 , 5 4 7 , 2 1 9 . 7 8 1 , 1 9 0 , 5 0 2 , 8 7 4 . 2 8
所 有 者 权 益 合 计 4 , 3 5 3 , 5 2 5 , 3 7 1 . 8 7 6 , 6 6 3 , 4 1 4 , 5 8 9 . 8 2
负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 5 , 2 9 2 , 2 6 0 , 2 0 7 . 7 3 8 , 7 0 5 , 9 2 2 , 6 9 4 . 9 2
注 : 报 告 截 止 日 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 , 广 发 纯 债 债 券 A 基 金 份 额 净 值 人 民 币 1 . 2 0 9 元 , 基 金 份 额 总 额
1 , 9 3 0 , 9 2 2 , 4 6 8 . 8 7 份 ; 广 发 纯 债 债 券 C 基 金 份 额 净 值 人 民 币 1 . 2 0 6 元 , 基 金 份 额 总 额
1 , 6 7 5 , 0 5 5 , 6 8 3 . 2 2 份 ; 总 份 额 总 额 3 , 6 0 5 , 9 7 8 , 1 5 2 . 0 9 份 。
6 . 2 利 润 表
会 计 主 体 : 广 发 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金
本 报 告 期 : 2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
单 位 : 人 民 币 元
项 目 附 注 号
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至
2 0 1 5 年 6 月 3 0 日
一 、 收 入 1 1 5 , 8 0 0 , 1 4 7 . 0 1 9 8 , 3 2 8 , 6 5 5 . 8 9
1 . 利 息 收 入 1 4 9 , 3 6 4 , 3 2 1 . 1 6 5 0 , 8 8 2 , 1 8 8 . 4 8
其 中 : 存 款 利 息 收 入 6. 4.7.1
1 4 6 1 , 3 3 2 . 1 4 1 7 5 , 1 9 0 . 6 9
债 券 利 息 收 入 1 4 7 , 8 6 5 , 8 2 8 . 4 7 5 0 , 6 3 4 , 8 2 0 . 6 0
资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 9 3 , 6 1 1 . 8 4 -
买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 9 4 3 , 5 4 8 . 7 1 7 2 , 1 7 7 . 1 9
其 他 利 息 收 入 - -
2 . 投 资 收 益 ( 损 失 以 “ - ” 填 列 ) 5 2 , 5 9 2 , 5 7 2 . 1 5 5 , 0 3 4 , 7 2 7 . 8 5
其 中 : 股 票 投 资 收 益 6. 4.7.1
2 - -
基 金 投 资 收 益 - -
债 券 投 资 收 益 6. 4.7.1
3 5 2 , 5 9 2 , 5 7 2 . 1 5 5 , 0 3 4 , 7 2 7 . 8 5
资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 - -
贵 金 属 投 资 收 益 - -广发纯债债券型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
第 1 7 页共 4 7 页
衍 生 工 具 收 益 6. 4.7.1
4 - -
股 利 收 益 6. 4.7.1
5 - -
3 . 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 “ - ”
号 填 列 )
6. 4.7.1
6 - 8 8 , 6 6 4 , 7 4 2 . 4 5 4 1 , 3 2 2 , 5 5 5 . 8 2
4 . 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 “ - ” 号 填 列 ) - -
5 . 其 他 收 入 ( 损 失 以 “ - ” 号 填 列 ) 6. 4.7.1
7 2 , 5 0 7 , 9 9 6 . 1 5 1 , 0 8 9 , 1 8 3 . 7 4
减 : 二 、 费 用 5 4 , 7 4 0 , 5 4 8 . 2 8 2 4 , 4 1 7 , 4 3 6 . 6 5
1 . 管 理 人 报 酬 2 1 , 3 6 3 , 5 3 5 . 4 7 4 , 0 5 8 , 1 2 9 . 1 8
2 . 托 管 费 6 , 1 0 3 , 8 6 7 . 2 3 1 , 1 5 9 , 4 6 5 . 5 0
3 . 销 售 服 务 费 6 , 9 2 0 , 9 9 4 . 4 6 7 9 5 , 6 3 2 . 9 9
4 . 交 易 费 用 6. 4.7.1
8 3 0 , 0 6 5 . 0 2 1 7 , 7 0 2 . 6 2
5 . 利 息 支 出 2 0 , 0 8 2 , 9 9 4 . 2 1 1 8 , 1 5 3 , 8 9 3 . 1 1
其 中 : 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 2 0 , 0 8 2 , 9 9 4 . 2 1 1 8 , 1 5 3 , 8 9 3 . 1 1
6 . 其 他 费 用 6. 4.7.1
9 2 3 9 , 0 9 1 . 8 9 2 3 2 , 6 1 3 . 2 5
三 、 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 “ - ” 号
填 列 ) 6 1 , 0 5 9 , 5 9 8 . 7 3 7 3 , 9 1 1 , 2 1 9 . 2 4
减 : 所 得 税 费 用 - -
四 、 净 利 润 ( 净 亏 损 以 “ - ” 号 填 列 ) 6 1 , 0 5 9 , 5 9 8 . 7 3 7 3 , 9 1 1 , 2 1 9 . 2 4
6 . 3 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 变 动 表
会 计 主 体 : 广 发 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金
本 报 告 期 : 2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基
金 净 值 ) 5 , 4 7 2 , 9 1 1 , 7 1 5 . 5 4 1 , 1 9 0 , 5 0 2 , 8 7 4 . 2 8 6 , 6 6 3 , 4 1 4 , 5 8 9 . 8 2
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利
润 ) - 6 1 , 0 5 9 , 5 9 8 . 7 3 6 1 , 0 5 9 , 5 9 8 . 7 3
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净
值 减 少 以 “ - ” 号 填 列 ) - 1 , 8 6 6 , 9 3 3 , 5 6 3 . 4 5 - 3 3 6 , 8 0 6 , 0 4 6 . 7 9 - 2 , 2 0 3 , 7 3 9 , 6 1 0 . 2 4
其 中 : 1 . 基 金 申 购 款 3 , 8 8 4 , 8 8 1 , 0 8 6 . 6 0 8 1 0 , 8 0 7 , 5 7 0 . 8 2 4 , 6 9 5 , 6 8 8 , 6 5 7 . 4 2
2 . 基 金 赎 回 款 - 5 , 7 5 1 , 8 1 4 , 6 5 0 . 0 5 - 1 , 1 4 7 , 6 1 3 , 6 1 7 . 6 1 - 6 , 8 9 9 , 4 2 8 , 2 6 7 . 6 6广发纯债债券型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
第 1 8 页共 4 7 页
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值 变 动 ( 净 值 减 少 以 “ - ”
号 填 列 ) - - 1 6 7 , 2 0 9 , 2 0 6 . 4 4 - 1 6 7 , 2 0 9 , 2 0 6 . 4 4
五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基
金 净 值 ) 3 , 6 0 5 , 9 7 8 , 1 5 2 . 0 9 7 4 7 , 5 4 7 , 2 1 9 . 7 8 4 , 3 5 3 , 5 2 5 , 3 7 1 . 8 7
项 目
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 6 月 3 0 日
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基
金 净 值 ) 1 , 2 8 2 , 2 9 6 , 0 4 8 . 5 3 1 3 1 , 9 5 2 , 2 9 2 . 3 3 1 , 4 1 4 , 2 4 8 , 3 4 0 . 8 6
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利
润 ) - 7 3 , 9 1 1 , 2 1 9 . 2 4 7 3 , 9 1 1 , 2 1 9 . 2 4
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净
值 减 少 以 “ - ” 号 填 列 ) - 5 4 7 , 3 6 8 , 5 0 9 . 3 3 - 7 7 , 5 1 5 , 1 5 5 . 0 3 - 6 2 4 , 8 8 3 , 6 6 4 . 3 6
其 中 : 1 . 基 金 申 购 款 1 , 0 7 5 , 3 5 0 , 7 6 8 . 8 4 1 4 4 , 7 6 6 , 0 0 7 . 3 3 1 , 2 2 0 , 1 1 6 , 7 7 6 . 1 7
2 . 基 金 赎 回 款 - 1 , 6 2 2 , 7 1 9 , 2 7 8 . 1 7 - 2 2 2 , 2 8 1 , 1 6 2 . 3 6 - 1 , 8 4 5 , 0 0 0 , 4 4 0 . 5 3
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值 变 动 ( 净 值 减 少 以 “ - ”
号 填 列 ) - - 7 , 9 6 3 , 2 5 3 . 4 0 - 7 , 9 6 3 , 2 5 3 . 4 0
五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基
金 净 值 ) 7 3 4 , 9 2 7 , 5 3 9 . 2 0 1 2 0 , 3 8 5 , 1 0 3 . 1 4 8 5 5 , 3 1 2 , 6 4 2 . 3 4
报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 。
本 报 告 6 . 1 至 6 . 4 , 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 :
基 金 管 理 人 负 责 人 : 孙 树 明 , 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 窦 刚 , 会 计 机 构 负 责 人 : 张 晓 章
6 . 4 报 表 附 注
6 . 4 . 1 基 金 基 本 情 况
广 发 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 ( “ 本 基 金 ” ) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( “ 中 国 证 监 会 ” ) 证 监 许 可
[ 2 0 1 2 ] 1 3 7 0 号 《 关 于 核 准 广 发 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 募 集 的 批 复 》 核 准 , 由 广 发 基 金 管 理 有 限 公
司 依 照 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 等 有 关 规 定 和 《 广 发 纯
债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 ( “ 基 金 合 同 ” ) 发 起 , 于 2 0 1 2 年 1 2 月 1 2 日 募 集 成 立 。 本 基 金 的 基
金 管 理 人 为 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 , 基 金 托 管 人 为 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 。
本 基 金 募 集 期 为 2 0 1 2 年 1 1 月 1 2 日 至 2 0 1 2 年 1 2 月 7 日 , 本 基 金 为 契 约 型 。 募 集 期 间 净 认 购 金广发纯债债券型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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额 为 人 民 币 2 , 8 1 4 , 4 8 2 , 2 4 4 . 9 0 元 , 有 效 认 购 户 数 为 1 7 , 3 8 6 户 。 其 中 , 认 购 资 金 在 募 集 期 间 产 生 的
利 息 共 计 人 民 币 5 3 3 , 9 5 6 . 4 8 元 , 折 合 基 金 份 额 5 3 3 , 9 5 6 . 4 8 份 , 按 照 基 金 合 同 的 有 关 约 定 计 入 基 金
份 额 持 有 人 的 基 金 账 户 。 本 基 金 募 集 资 金 经 天 健 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 验 资 。 基 金 合 同 于
2 0 1 2 年 1 2 月 1 2 日 生 效 , 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为 2 , 8 1 5 , 0 1 6 , 2 0 1 . 3 8 份 。
根 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 和 《 广 发 聚 利 债 券 型
证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 ( “ 基 金 合 同 ” ) 等 有 关 规 定 , 本 基 金 的 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 固 定 收
益 类 金 融 工 具 , 包 括 国 债 、 央 行 票 据 、 金 融 债 、 地 方 政 府 债 、 企 业 债 、 公 司 债 、 短 期 融 资 券 、 超 级
短 期 融 资 券 、 中 期 票 据 、 资 产 支 持 证 券 、 次 级 债 券 、 集 合 债 券 、 分 离 交 易 可 转 债 的 纯 债 部 分 、 私 募
债 券 ( 包 括 但 不 限 于 定 向 债 务 融 资 工 具 、 非 公 开 发 行 公 司 债 、 中 小 企 业 私 募 债 ) 、 债 券 回 购 、 银 行 存
款 ( 包 括 协 议 存 款 、 定 期 存 款 及 其 他 银 行 存 款 ) 、 货 币 市 场 工 具 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投
资 的 其 他 金 融 工 具 , 但 须 符 合 中 国 证 监 会 相 关 规 定 。 本 基 金 不 直 接 从 二 级 市 场 买 入 股 票 、 权 证 和 可
转 债 等 , 也 不 参 与 一 级 市 场 新 股 申 购 、 新 股 增 发 和 可 转 债 申 购 。 本 基 金 业 绩 比 较 基 准 为 : 中 债 总 全
价 指 数 收 益 率 。
本 基 金 的 财 务 报 表 于 2 0 1 6 年 8 月 2 2 日 已 经 本 基 金 的 基 金 管 理 人 及 基 金 托 管 人 批 准 报 出 。
6 . 4 . 2 会 计 报 表 的 编 制 基 础
本 基 金 的 财 务 报 表 按 照 财 政 部 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 及 相 关 规 定 ( 以 下 简 称 “ 企 业 会 计 准 则 ” ) 及 中
国 证 监 会 发 布 的 关 于 基 金 行 业 实 务 操 作 的 有 关 规 定 编 制 , 同 时 在 具 体 会 计 核 算 和 信 息 披 露 方 面 也 参
考 了 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 发 布 的 若 干 基 金 行 业 实 务 操 作 。
6 . 4 . 3 遵 循 企 业 会 计 准 则 及 其 他 有 关 规 定 的 声 明
本 基 金 财 务 报 表 符 合 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 监 会 发 布 的 关 于 基 金 行 业 实 务 操 作 的 有 关 规 定 的 要
求 , 真 实 、 完 整 地 反 映 了 本 基 金 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 的 财 务 状 况 以 及 2 0 1 6 年 上 半 年 度 的 经 营 成 果 和 基
金 净 值 变 动 情 况 。
6 . 4 . 4 本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 、 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 相 一 致 的 说 明
本 基 金 本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 、 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 相 一 致 。
6 . 4 . 5 会 计 政 策 和 会 计 估 计 变 更 以 及 差 错 更 正 的 说 明
6 . 4 . 5 . 1 会 计 政 策 变 更 的 说 明
本 基 金 在 本 报 告 期 间 无 需 说 明 的 重 大 会 计 政 策 变 更 。
6 . 4 . 5 . 2 会 计 估 计 变 更 的 说 明
本 基 金 在 本 报 告 期 间 无 需 说 明 的 重 大 会 计 估 计 更 正 。
6 . 4 . 5 . 3 差 错 更 正 的 说 明广发纯债债券型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
第 2 0 页共 4 7 页
本 基 金 在 本 报 告 期 间 无 需 说 明 的 重 大 会 计 差 错 更 正 。
6 . 4 . 6 税 项
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 0 2 ] 1 2 8 号 文 《 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通
知 》 、 财 税 [ 2 0 0 4 ] 7 8 号 文 《 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 0 8 ] 1 号 文 《 财 政 部 、 国 家
税 务 总 局 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 6 ] 3 6 号 《 关 于 全 面 推 开 营 业 税 改 征 增 值
税 试 点 的 通 知 》 及 其 他 相 关 税 务 法 规 和 实 务 操 作 , 主 要 税 项 列 示 如 下 :
1 、 以 发 行 基 金 方 式 募 集 资 金 , 不 属 于 营 业 税 征 收 范 围 , 不 缴 纳 营 业 税 。
2 、 证 券 投 资 基 金 ( 封 闭 式 证 券 投 资 基 金 , 开 放 式 证 券 投 资 基 金 ) 管 理 人 运 用 基
金 买 卖 债 券 免 征 营 业 税 和 增 值 税 。
3 、 对 证 券 投 资 基 金 从 证 券 市 场 中 取 得 的 收 入 , 包 括 买 卖 债 券 的 差 价 收 入 、 债 券 的 利 息 收 入 及 其
他 收 入 , 暂 不 缴 纳 企 业 所 得 税 。
4 、 对 基 金 取 得 的 债 券 利 息 收 入 , 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 上 述 收 入 时 代 扣 代 缴 2 0 % 的 个
人 所 得 税 , 暂 不 缴 纳 企 业 所 得 税 。
6 . 4 . 7 重 要 财 务 报 表 项 目 的 说 明
6 . 4 . 7 . 1 银 行 存 款
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
活 期 存 款 6 7 , 7 8 2 , 7 5 5 . 3 3
定 期 存 款 -
其 他 存 款 -
合 计 6 7 , 7 8 2 , 7 5 5 . 3 3
6 . 4 . 7 . 2 交 易 性 金 融 资 产
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
成 本 公 允 价 值 公 允 价 值 变 动
股 票 - - -
贵 金 属 投 资 - 金 交 所 黄 - - -广发纯债债券型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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金 合 约
债 券
交 易 所 市 场 1 , 0 0 1 , 4 1 0 , 0 5 5 . 5 6 1 , 0 4 6 , 5 8 2 , 9 6 5 . 5 0 4 5 , 1 7 2 , 9 0 9 . 9 4
银 行 间 市 场 3 , 9 6 5 , 0 5 1 , 5 1 8 . 7 1 3 , 9 9 7 , 3 0 0 , 0 0 0 . 0 0 3 2 , 2 4 8 , 4 8 1 . 2 9
合 计 4 , 9 6 6 , 4 6 1 , 5 7 4 . 2 7 5 , 0 4 3 , 8 8 2 , 9 6 5 . 5 0 7 7 , 4 2 1 , 3 9 1 . 2 3
资 产 支 持 证 券 4 , 0 8 3 , 0 0 0 . 0 0 4 , 0 6 1 , 0 0 0 . 0 0 - 2 2 , 0 0 0 . 0 0
基 金 - - -
其 他 - - -
合 计 4 , 9 7 0 , 5 4 4 , 5 7 4 . 2 7 5 , 0 4 7 , 9 4 3 , 9 6 5 . 5 0 7 7 , 3 9 9 , 3 9 1 . 2 3
6 . 4 . 7 . 3 衍 生 金 融 资 产 / 负 债
本 基 金 本 报 告 期 末 无 衍 生 金 融 工 具 。
6 . 4 . 7 . 4 买 入 返 售 金 融 资 产
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
账 面 余 额 其 中 : 买 断 式 逆 回 购
交 易 所 买 入 返 售 金 融 资 产 6 7 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 -
银 行 间 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
合 计 6 7 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 -
6 . 4 . 7 . 5 应 收 利 息
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
应 收 活 期 存 款 利 息 3 , 7 5 4 . 3 8
应 收 定 期 存 款 利 息 -
应 收 其 他 存 款 利 息 3 3 . 4 8
应 收 结 算 备 付 金 利 息 3 , 8 8 3 . 0 5
应 收 债 券 利 息 7 1 , 9 5 4 , 5 8 9 . 8 5
应 收 买 入 返 售 证 券 利 息 -
应 收 申 购 款 利 息 -
应 收 黄 金 合 约 拆 借 孳 息 -
其 他 -
合 计 7 1 , 9 6 2 , 2 6 0 . 7 6
6 . 4 . 7 . 6 其 他 资 产
本 基 金 本 报 告 期 末 无 其 他 资 产 。
6 . 4 . 7 . 7 应 付 交 易 费 用
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
交 易 所 市 场 应 付 交 易 费 用 -广发纯债债券型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
第 2 2 页共 4 7 页
银 行 间 市 场 应 付 交 易 费 用 3 7 , 7 4 0 . 2 1
合 计 3 7 , 7 4 0 . 2 1
6 . 4 . 7 . 8 其 他 负 债
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
应 付 券 商 交 易 单 元 保 证 金 -
应 付 赎 回 费 5 , 8 0 6 . 9 0
预 提 费 用 3 9 7 , 9 6 1 . 5 0
合 计 4 0 3 , 7 6 8 . 4 0
6 . 4 . 7 . 9 实 收 基 金
广 发 纯 债 债 券 A 类
金 额 单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
基 金 份 额 账 面 金 额
上 年 度 末 1 , 9 2 8 , 8 7 5 , 6 9 4 . 2 7 1 , 9 2 8 , 8 7 5 , 6 9 4 . 2 7
本 期 申 购 1 , 8 4 9 , 2 2 8 , 4 2 7 . 9 0 1 , 8 4 9 , 2 2 8 , 4 2 7 . 9 0
本 期 赎 回 ( 以 “ - ” 号 填 列 ) - 1 , 8 4 7 , 1 8 1 , 6 5 3 . 3 0 - 1 , 8 4 7 , 1 8 1 , 6 5 3 . 3 0
本 期 末 1 , 9 3 0 , 9 2 2 , 4 6 8 . 8 7 1 , 9 3 0 , 9 2 2 , 4 6 8 . 8 7
注 : 本 期 申 购 含 转 换 转 入 份 ( 金 ) 额 ; 本 期 赎 回 含 转 换 转 出 份 ( 金 ) 额 。
广 发 纯 债 债 券 C 类
金 额 单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
基 金 份 额 账 面 金 额
上 年 度 末 3 , 5 4 4 , 0 3 6 , 0 2 1 . 2 7 3 , 5 4 4 , 0 3 6 , 0 2 1 . 2 7
本 期 申 购 2 , 0 3 5 , 6 5 2 , 6 5 8 . 7 0 2 , 0 3 5 , 6 5 2 , 6 5 8 . 7 0
本 期 赎 回 ( 以 “ - ” 号 填 列 ) - 3 , 9 0 4 , 6 3 2 , 9 9 6 . 7 5 - 3 , 9 0 4 , 6 3 2 , 9 9 6 . 7 5
本 期 末 1 , 6 7 5 , 0 5 5 , 6 8 3 . 2 2 1 , 6 7 5 , 0 5 5 , 6 8 3 . 2 2
本 期 申 购 含 转 换 转 入 份 ( 金 ) 额 ; 本 期 赎 回 含 转 换 转 出 份 ( 金 ) 额 。
6 . 4 . 7 . 1 0 未 分 配 利 润
广 发 纯 债 债 券 A 类广发纯债债券型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
第 2 3 页共 4 7 页
单 位 : 人 民 币 元
项 目 已 实 现 部 分 未 实 现 部 分 未 分 配 利 润 合 计
上 年 度 末 4 0 , 0 3 8 , 0 5 0 . 8 6 3 8 3 , 3 3 0 , 7 6 4 . 9 1 4 2 3 , 3 6 8 , 8 1 5 . 7 7
本 期 利 润 6 7 , 2 7 4 , 9 0 1 . 0 3 - 3 4 , 2 4 2 , 8 7 4 . 8 4 3 3 , 0 3 2 , 0 2 6 . 1 9
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变 动 数 2 , 3 4 3 , 1 5 4 . 9 6 1 2 , 9 0 3 , 2 1 7 . 8 5 1 5 , 2 4 6 , 3 7 2 . 8 1
其 中 : 基 金 申 购 款 2 6 , 3 7 4 , 3 7 8 . 5 4 3 5 9 , 5 7 0 , 4 0 5 . 3 7 3 8 5 , 9 4 4 , 7 8 3 . 9 1
基 金 赎 回 款 - 2 4 , 0 3 1 , 2 2 3 . 5 8 - 3 4 6 , 6 6 7 , 1 8 7 . 5 2 - 3 7 0 , 6 9 8 , 4 1 1 . 1 0
本 期 已 分 配 利 润 - 6 8 , 5 4 6 , 9 4 8 . 9 9 - - 6 8 , 5 4 6 , 9 4 8 . 9 9
本 期 末 4 1 , 1 0 9 , 1 5 7 . 8 6 3 6 1 , 9 9 1 , 1 0 7 . 9 2 4 0 3 , 1 0 0 , 2 6 5 . 7 8
广 发 纯 债 债 券 C 类
单 位 : 人 民 币 元
项 目 已 实 现 部 分 未 实 现 部 分 未 分 配 利 润 合 计
上 年 度 末 6 6 , 1 8 7 , 7 4 4 . 0 5 7 0 0 , 9 4 6 , 3 1 4 . 4 6 7 6 7 , 1 3 4 , 0 5 8 . 5 1
本 期 利 润 8 2 , 4 4 9 , 4 4 0 . 1 5 - 5 4 , 4 2 1 , 8 6 7 . 6 1 2 8 , 0 2 7 , 5 7 2 . 5 4
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变 动 数
- 1 7 , 9 6 4 , 9 5 0 . 4 8 - 3 3 4 , 0 8 7 , 4 6 9 . 1 2 - 3 5 2 , 0 5 2 , 4 1 9 . 6 0
其 中 : 基 金 申 购 款 2 7 , 8 5 5 , 7 8 1 . 6 6 3 9 7 , 0 0 7 , 0 0 5 . 2 5 4 2 4 , 8 6 2 , 7 8 6 . 9 1
基 金 赎 回 款 - 4 5 , 8 2 0 , 7 3 2 . 1 4 - 7 3 1 , 0 9 4 , 4 7 4 . 3 7 - 7 7 6 , 9 1 5 , 2 0 6 . 5 1
本 期 已 分 配 利 润 - 9 8 , 6 6 2 , 2 5 7 . 4 5 - - 9 8 , 6 6 2 , 2 5 7 . 4 5
本 期 末 3 2 , 0 0 9 , 9 7 6 . 2 7 3 1 2 , 4 3 6 , 9 7 7 . 7 3 3 4 4 , 4 4 6 , 9 5 4 . 0 0
6 . 4 . 7 . 1 1 存 款 利 息 收 入
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
活 期 存 款 利 息 收 入 2 0 1 , 1 5 0 . 8 0
定 期 存 款 利 息 收 入 -
其 他 存 款 利 息 收 入 4 1 8 . 8 1
结 算 备 付 金 利 息 收 入 2 5 9 , 7 6 2 . 5 3
其 他 -
合 计 4 6 1 , 3 3 2 . 1 4
6 . 4 . 7 . 1 2 股 票 投 资 收 益
本 基 金 本 报 告 期 内 无 股 票 投 资 收 益 。
6 . 4 . 7 . 1 3 债 券 投 资 收 益
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
卖 出 债 券 ( 、 债 转 股 及 债 券 到 期 兑 付 )
成 交 总 额
5 , 8 5 2 , 8 4 6 , 5 7 8 . 8 3
减 : 卖 出 债 券 ( 、 债 转 股 及 债 券 到 期 兑 5 , 7 1 1 , 1 2 3 , 9 4 8 . 9 9广发纯债债券型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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付 ) 成 本 总 额
减 : 应 收 利 息 总 额 8 9 , 1 3 0 , 0 5 7 . 6 9
买 卖 债 券 差 价 收 入 5 2 , 5 9 2 , 5 7 2 . 1 5
6 . 4 . 7 . 1 4 衍 生 工 具 收 益
本 基 金 本 报 告 期 内 无 衍 生 工 具 收 益 。
6 . 4 . 7 . 1 5 股 利 收 益
本 基 金 本 报 告 期 内 无 股 利 收 益 。
6 . 4 . 7 . 1 6 公 允 价 值 变 动 收 益
单 位 : 人 民 币 元
项 目 名 称
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
1 . 交 易 性 金 融 资 产 - 8 8 , 6 6 4 , 7 4 2 . 4 5
— — 股 票 投 资 -
— — 债 券 投 资 - 8 8 , 6 4 2 , 7 4 2 . 4 5
— — 资 产 支 持 证 券 投 资 - 2 2 , 0 0 0 . 0 0
— — 基 金 投 资 -
— — 贵 金 属 投 资 -
— — 其 他 -
2 . 衍 生 工 具 -
— — 权 证 投 资 -
3 . 其 他 -
合 计 - 8 8 , 6 6 4 , 7 4 2 . 4 5
6 . 4 . 7 . 1 7 其 他 收 入
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
基 金 赎 回 费 收 入 2 , 0 5 1 , 6 4 5 . 9 5
手 续 费 返 还 -
基 金 转 换 费 收 入 4 5 6 , 3 5 0 . 2 0
印 花 税 返 还 -
其 他 -
合 计 2 , 5 0 7 , 9 9 6 . 1 5
6 . 4 . 7 . 1 8 交 易 费 用
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
交 易 所 市 场 交 易 费 用 2 , 4 9 0 . 0 2
银 行 间 市 场 交 易 费 用 2 7 , 5 7 5 . 0 0
合 计 3 0 , 0 6 5 . 0 2
6 . 4 . 7 . 1 9 其 他 费 用广发纯债债券型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
审 计 费 用 3 9 , 7 8 1 . 5 6
信 息 披 露 费 1 4 9 , 1 7 9 . 9 4
银 行 汇 划 费 2 7 , 8 3 0 . 3 9
账 户 维 护 费 1 8 , 0 0 0 . 0 0
其 他 4 , 3 0 0 . 0 0
合 计 2 3 9 , 0 9 1 . 8 9
6 . 4 . 8 或 有 事 项 、 资 产 负 债 表 日 后 事 项 的 说 明
6 . 4 . 8 . 1 或 有 事 项
截 至 资 产 负 债 表 日 , 本 基 金 无 需 要 披 露 的 重 大 或 有 事 项 。
6 . 4 . 8 . 2 资 产 负 债 表 日 后 事 项
本 基 金 的 基 金 管 理 人 于 2 0 1 6 年 7 月 1 3 日 发 布 本 基 金 分 红 公 告 , 向 截 至 2 0 1 6 年 7 月 1 8 日 止 在
本 基 金 注 册 登 记 机 构 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 登 记 在 册 的 全 体 持 有 人 , 按 每 1 0 份 A 基 金 份 额 派 发 红 利
人 民 币 0 . 1 5 元 , 按 每 1 0 份 C 基 金 份 额 派 发 红 利 人 民 币 0 . 1 5 元 。 实 际 分 配 金 额 为 人 民 币 5 6 , 4 5 4 , 6 0 1 . 7 1
元 。
除 上 述 情 况 外 , 截 至 本 财 务 报 表 批 准 报 出 日 , 本 基 金 无 其 他 需 要 披 露 的 资 产 负 债 表 日 后 事 项 。
6 . 4 . 9 关 联 方 关 系
6 . 4 . 9 . 1 本 报 告 期 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 发 生 变 化 的 情 况
本 报 告 期 内 不 存 在 控 制 关 系 或 者 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 关 系 发 生 变 化 的 情 况 。
6 . 4 . 9 . 2 本 报 告 期 与 基 金 发 生 关 联 交 易 的 各 关 联 方
关 联 方 名 称 与 本 基 金 的 关 系
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 基 金 托 管 人 、 代 销 机 构
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 发 起 人 、 基 金 管 理 人 、 注 册 登 记 与
过 户 机 构 、 直 销 机 构
广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 基 金 管 理 人 母 公 司 、 代 销 机 构
6 . 4 . 1 0 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 的 关 联 方 交 易
6 . 4 . 1 0 . 1 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 交 易
6 . 4 . 1 0 . 1 . 1 股 票 交 易
本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 内 无 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 股 票 交 易 。
6 . 4 . 1 0 . 1 . 2 权 证 交 易
本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 内 无 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 权 证 交 易 。
6 . 4 . 1 0 . 1 . 3 债 券 交 易广发纯债债券型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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金 额 单 位 : 人 民 币 元
关 联 方 名 称
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 6 月 3 0 日
成 交 金 额
占 当 期 债
券 成 交 总
额 的 比 例
成 交 金 额
占 当 期 债
券 成 交 总
额 的 比 例
广 发 证 券 股 份 有 限 公
司
7 6 1 , 3 9 6 , 3 1 5 . 9 5 1 0 0 . 0 0 % 1 5 4 , 1 3 7 , 6 7 3 . 0 3 1 0 0 . 0 0 %
6 . 4 . 1 0 . 1 . 4 债 券 回 购 交 易
金 额 单 位 : 人 民 币 元
关 联 方 名 称
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 6 月 3 0 日
成 交 金 额
占 当 期 债
券 回 购 成
交 总 额 的
比 例
成 交 金 额
占 当 期 债
券 回 购 成
交 总 额 的
比 例
广 发 证 券 股 份 有 限 公
司
3 2 , 9 4 8 , 0 4 0 , 0 0 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0 % 1 8 , 7 8 7 , 9 2 3 , 0 0 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0 %
6 . 4 . 1 0 . 1 . 5 应 支 付 关 联 方 的 佣 金
本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 内 无 应 支 付 关 联 方 的 佣 金 , 本 报 告 期 末 及 上 年 度 可 比 期 间 末 无
应 付 关 联 方 佣 金 余 额 。
6 . 4 . 1 0 . 2 关 联 方 报 酬
6 . 4 . 1 0 . 2 . 1 基 金 管 理 费
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月
3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 6 月
3 0 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 管 理 费 2 1 , 3 6 3 , 5 3 5 . 4 7 4 , 0 5 8 , 1 2 9 . 1 8
其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护 费 4 , 5 4 6 , 7 2 3 . 8 0 9 3 7 , 4 1 0 . 8 3
注 : 基 金 的 管 理 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0 . 7 0 % 年 费 率 计 提 。 计 算 方 法 如 下 :
H = E × 0 . 7 0 % ÷ 当 年 天 数
H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 管 理 费
E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值
基 金 管 理 费 每 日 计 算 , 逐 日 累 计 至 每 月 月 末 , 按 月 支 付 , 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 基 金 管 理
费 划 款 指 令 , 基 金 托 管 人 复 核 后 于 次 月 前 2 个 工 作 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 付 给 基 金 管 理 人 。 若
遇 法 定 节 假 日 、 公 休 假 等 , 支 付 日 期 顺 延 。广发纯债债券型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
第 2 7 页共 4 7 页
6 . 4 . 1 0 . 2 . 2 基 金 托 管 费
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月
3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 6 月
3 0 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 托 管 费 6 , 1 0 3 , 8 6 7 . 2 3 1 , 1 5 9 , 4 6 5 . 5 0
注 : 基 金 的 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0 . 2 0 % 的 年 费 率 计 提 。 计 算 方 法 如 下 :
H = E × 0 . 2 0 % ÷ 当 年 天 数
H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 托 管 费
E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值
基 金 托 管 费 每 日 计 算 , 逐 日 累 计 至 每 月 月 末 , 按 月 支 付 , 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 基 金 托 管
费 划 款 指 令 , 基 金 托 管 人 复 核 后 于 次 月 前 2 个 工 作 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 取 。 若 遇 法 定 节 假 日 、
公 休 日 等 , 支 付 日 期 顺 延 。
6 . 4 . 1 0 . 2 . 3 销 售 服 务 费
单 位 : 人 民 币 元
获 得 销 售 服 务 费 的 各 关
联 方 名 称
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 销 售 服 务 费
广 发 纯 债 债 券 A 类 广 发 纯 债 债 券 C 类 合 计
广 发 基 金 管 理 有 限 公
司
- 1 , 2 0 3 , 1 3 8 . 3 5 1 , 2 0 3 , 1 3 8 . 3 5
中 国 工 商 银 行 股 份 有
限 公 司
- 7 5 2 , 5 6 2 . 7 6 7 5 2 , 5 6 2 . 7 6
广 发 证 券 股 份 有 限 公
司
- 1 7 9 , 3 4 3 . 7 4 1 7 9 , 3 4 3 . 7 4
合 计 - 2 , 1 3 5 , 0 4 4 . 8 5 2 , 1 3 5 , 0 4 4 . 8 5
获 得 销 售 服 务 费 的 各 关
联 方 名 称
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 6 月 3 0 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 销 售 服 务 费
广 发 纯 债 债 券 A 类 广 发 纯 债 债 券 C 类 合 计
广 发 基 金 管 理 有 限 公
司
- 3 7 6 , 8 0 9 . 5 8 3 7 6 , 8 0 9 . 5 8
中 国 工 商 银 行 股 份 有
限 公 司
- 1 5 0 , 8 1 4 . 9 9 1 5 0 , 8 1 4 . 9 9
广 发 证 券 股 份 有 限 公
司
- 1 2 , 7 4 0 . 6 8 1 2 , 7 4 0 . 6 8
合 计 - 5 4 0 , 3 6 5 . 2 5 5 4 0 , 3 6 5 . 2 5
注 : 本 基 金 A 级 基 金 份 额 不 收 取 销 售 服 务 费 , C 级 基 金 份 额 的 销 售 服 务 费 年 费 率 为 0 . 4 0 % 。 在 通 常
情 况 下 , C 级 基 金 份 额 的 销 售 服 务 费 按 前 一 日 , C 级 基 金 份 额 资 产 净 值 的 0 . 4 0 % 年 费 率 计 提 。 计 算 方
法 如 下 :
H = E × 0 . 4 0 % ÷ 当 年 天 数广发纯债债券型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
第 2 8 页共 4 7 页
H 为 C 级 基 金 份 额 每 日 应 计 提 的 销 售 服 务 费
E 为 C 类 基 金 份 额 前 一 日 基 金 资 产 净 值
基 金 销 售 服 务 费 每 日 计 提 , 按 月 支 付 。 经 基 金 管 理 人 与 基 金 托 管 人 核 对 一 致 后 , 由 基 金 托 管 人 于 次
月 前 2 个 工 作 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 划 出 , 由 注 册 登 记 机 构 代 收 , 注 册 登 记 机 构 收 到 后 按 相 关 合
同 规 定 支 付 给 基 金 销 售 机 构 等 。 若 遇 法 定 节 假 日 、 公 休 日 等 , 支 付 日 期 顺 延 。
6 . 4 . 1 0 . 3 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易
单 位 : 人 民 币 元
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
银 行 间 市 场
交 易 的 各 关
联 方 名 称
债 券 交 易 金 额 基 金 逆 回 购 基 金 正 回 购
基 金 买 入 基 金 卖 出 交 易 金 额 利 息 收 入 交 易 金 额 利 息 支 出
中 国 工 商 银
行 股 份 有 限
公 司
- - - -
1 , 8 3 4 , 3 0 0 , 0 0
0 . 0 0
3 3 5 , 5 6 8 .
9 8
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 6 月 3 0 日
银 行 间 市 场
交 易 的 各 关
联 方 名 称
债 券 交 易 金 额 基 金 逆 回 购 基 金 正 回 购
基 金 买 入 基 金 卖 出 交 易 金 额 利 息 收 入 交 易 金 额 利 息 支 出
中 国 工 商 银
行 股 份 有 限
公 司
-
2 0 , 6 6 4 , 3 8
0 . 0 0
- -
7 3 , 8 8 0 , 0 0 0 . 0
0
5 5 , 5 9 1 . 3
6
6 . 4 . 1 0 . 4 各 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况
6 . 4 . 1 0 . 4 . 1 报 告 期 内 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 的 情 况
本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 内 基 金 管 理 人 无 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 的 情 况 。
6 . 4 . 1 0 . 4 . 2 报 告 期 末 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况
广 发 纯 债 债 券 A 类
本 报 告 期 末 及 上 年 度 末 无 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 。
广 发 纯 债 债 券 C 类
本 报 告 期 末 及 上 年 度 末 无 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 。
6 . 4 . 1 0 . 5 由 关 联 方 保 管 的 银 行 存 款 余 额 及 当 期 产 生 的 利 息 收 入
单 位 : 人 民 币 元
关 联 方 名 称 本 期 上 年 度 可 比 期 间广发纯债债券型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
第 2 9 页共 4 7 页
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 6 月 3 0 日
期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公
司
6 7 , 7 8 2 , 7 5 5 .
3 3
2 0 1 , 1 5 0 . 8 0 7 7 1 , 6 0 6 . 6 2 6 2 , 6 3 6 . 6 9
注 : 本 基 金 的 部 分 银 行 存 款 由 基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 保 管 , 按 银 行 同 业 利 率 或 约 定
利 率 计 息 。
6 . 4 . 1 0 . 6 本 基 金 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 证 券 的 情 况
金 额 单 位 : 人 民 币 元
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
关 联 方 名 称 证 券 代 码 证 券 名 称 发 行 方 式
基 金 在 承 销 期 内 买 入
数 量 ( 单 位 :
股 / 张 )
总 金 额
广 发 证 券 股
份 有 限 公 司 、
中 国 工 商 银
行 股 份 有 限
公 司
1 5 0 2 2 3 1 5 国 开 2 3
一 级 市 场
分 销
1 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0
广 发 证 券 股
份 有 限 公 司 、
中 国 工 商 银
行 股 份 有 限
公 司
1 6 0 2 0 5 1 6 国 开 0 5
一 级 市 场
分 销
3 0 0 , 0 0 0 . 0 0 3 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0
广 发 证 券 股
份 有 限 公 司 、
中 国 工 商 银
行 股 份 有 限
公 司
1 6 0 2 0 5 1 6 国 开 0 5
一 级 市 场
分 销
4 0 0 , 0 0 0 . 0 0 4 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0
中 国 工 商 银
行 股 份 有 限
公 司
1 6 0 4 1 6 1 6 农 发 1 6
一 级 市 场
分 销
1 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0
广 发 证 券 股
份 有 限 公 司 、
中 国 工 商 银
行 股 份 有 限
公 司
1 6 0 2 0 8 1 6 国 开 0 8
一 级 市 场
分 销
5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 5 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 6 月 3 0 日
关 联 方 名 称 证 券 代 码 证 券 名 称 发 行 方 式
基 金 在 承 销 期 内 买 入
数 量 ( 单 位 :
股 / 张 )
总 金 额
广 发 证 券 股 1 2 2 3 5 5 1 4 齐 鲁 债 一 级 市 场 3 0 0 , 0 0 0 . 0 0 3 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0广发纯债债券型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
第 3 0 页共 4 7 页
份 有 限 公 司 分 销
6 . 4 . 1 1 利 润 分 配 情 况
广 发 纯 债 债 券 A 类
单 位 : 人 民 币 元
序 号
权 益 登 记
日
除 息 日
每 1 0 份
基 金 份 额
分 红 数
现 金 形 式
发 放 总 额
再 投 资 形
式 发 放 总
额
利 润 分 配 合
计
备 注
场
内
场
外
1
2 0 1 6 - 0 4 - 1
5
-
2 0 1 6
- 0 4 -
1 5
0 . 1 0 0
1 7 , 0 2 3 , 8 7 4
. 6 5
7 , 2 8 6 , 6 6 4 .
3 2
2 4 , 3 1 0 , 5 3 8
. 9 7
-
2
2 0 1 6 - 0 1 - 2
0
-
2 0 1 6
- 0 1 -
2 0
0 . 1 9 0
3 1 , 6 0 8 , 4 7 8
. 4 0
1 2 , 6 2 7 , 9 3 1
. 6 2
4 4 , 2 3 6 , 4 1 0
. 0 2
-
合 计 0 . 2 9 0
4 8 , 6 3 2 , 3 5 3
. 0 5
1 9 , 9 1 4 , 5 9 5
. 9 4
6 8 , 5 4 6 , 9 4 8
. 9 9
-
广 发 纯 债 债 券 C 类
单 位 : 人 民 币 元
序 号
权 益 登 记
日
除 息 日
每 1 0 份
基 金 份 额
分 红 数
现 金 形 式
发 放 总 额
再 投 资 形
式 发 放 总
额
利 润 分 配 合
计
备 注
场
内
场
外
1
2 0 1 6 - 0 4 - 1
5
-
2 0 1 6
- 0 4 -
1 5
0 . 1 0 0
1 5 , 4 3 2 , 9 5 2
. 4 9
1 4 , 3 3 6 , 0 7 1
. 2 6
2 9 , 7 6 9 , 0 2 3
. 7 5
-
2
2 0 1 6 - 0 1 - 2
0
-
2 0 1 6
- 0 1 -
2 0
0 . 1 7 0
3 5 , 3 7 1 , 7 8 5
. 4 2
3 3 , 5 2 1 , 4 4 8
. 2 8
6 8 , 8 9 3 , 2 3 3
. 7 0
-
合 计 0 . 2 7 0
5 0 , 8 0 4 , 7 3 7
. 9 1
4 7 , 8 5 7 , 5 1 9
. 5 4
9 8 , 6 6 2 , 2 5 7
. 4 5
-
6 . 4 . 1 2 期 末 ( 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 ) 本 基 金 持 有 的 流 通 受 限 证 券广发纯债债券型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
第 3 1 页共 4 7 页
6 . 4 . 1 2 . 1 因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 于 期 末 持 有 的 流 通 受 限 证 券
截 至 本 报 告 期 末 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 止 , 本 基 金 无 因 认 购 新 发 / 增 发 而 持 有 的 流 通 受 限 证 券 。
6 . 4 . 1 2 . 2 期 末 持 有 的 暂 时 停 牌 等 流 通 受 限 股 票
截 至 本 报 告 期 末 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 止 , 本 基 金 无 持 有 暂 时 停 牌 等 流 通 受 限 股 票 。
6 . 4 . 1 2 . 3 期 末 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵 押 的 债 券
6 . 4 . 1 2 . 3 . 1 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购
截 至 本 报 告 期 末 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 止 , 本 基 金 从 事 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出 回 购
证 券 款 余 额 人 民 币 2 4 6 , 9 9 9 , 3 8 9 . 5 0 元 , 是 以 如 下 债 券 作 为 质 押 :
金 额 单 位 : 人 民 币 元
债 券 代 码 债 券 名 称 回 购 到 期 日
期 末 估 值
单 价
数 量 ( 张 ) 期 末 估 值 总 额
1 4 0 2 2 8 1 4 国 开 2 8 2 0 1 6 - 0 7 - 0 4 1 0 4 . 7 4
1 , 4 7 0 , 0 0 0 . 0
0
1 5 3 , 9 6 7 , 8 0 0 . 0 0
1 5 0 3 1 3 1 5 进 出 1 3 2 0 1 6 - 0 7 - 0 7 1 0 3 . 1 4
1 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0
0
1 0 3 , 1 4 0 , 0 0 0 . 0 0
合 计 2 , 4 7 0 , 0 0 0 . 0
0
2 5 7 , 1 0 7 , 8 0 0 . 0 0
6 . 4 . 1 2 . 3 . 2 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购
截 至 本 报 告 期 末 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 止 , 基 金 从 事 证 券 交 易 所 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出 回 购 证
券 款 余 额 6 0 5 , 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 元 , 分 别 于 2 0 1 6 年 7 月 1 日 , 2 0 1 6 年 7 月 4 日 , 2 0 1 6 年 7 月 5 日 , 2 0 1 6
年 7 月 6 日 , 2 0 1 6 年 7 月 7 日 ( 先 后 ) 到 期 。 该 类 交 易 要 求 本 基 金 在 回 购 期 内 持 有 的 证 券 交 易 所 交
易 的 债 券 和 / 或 在 新 质 押 式 回 购 下 转 入 质 押 库 的 债 券 , 按 证 券 交 易 所 规 定 的 比 例 折 算 为 标 准 券 后 , 不
低 于 债 券 回 购 交 易 的 余 额 。
6 . 4 . 1 3 金 融 工 具 风 险 及 管 理
本 基 金 在 日 常 经 营 活 动 中 涉 及 的 风 险 主 要 是 信 用 风 险 、 流 动 性 风 险 及 市 场 风 险 。 本 基 金 管 理 人
制 定 了 政 策 和 程 序 来 识 别 及 分 析 这 些 风 险 , 并 设 定 适 当 的 风 险 限 额 及 内 部 控 制 流 程 , 通 过 可 靠 的 管
理 及 信 息 系 统 持 续 监 控 上 述 各 类 风 险 。
6 . 4 . 1 3 . 1 风 险 管 理 政 策 和 组 织 架 构
本 基 金 管 理 人 奉 行 全 面 风 险 管 理 的 理 念 , 在 董 事 会 下 设 立 合 规 及 风 险 管 理 委 员 会 , 负 责 制 定 风
险 管 理 的 宏 观 政 策 , 审 议 通 过 风 险 控 制 的 总 体 措 施 等 ; 在 管 理 层 层 面 设 立 风 险 控 制 委 员 会 , 讨 论 和
制 定 公 司 日 常 经 营 过 程 中 风 险 防 范 和 控 制 措 施 ; 在 业 务 操 作 层 面 风 险 管 理 职 责 主 要 由 监 察 稽 核 部 负
责 , 协 调 并 与 各 部 门 合 作 完 成 运 作 风 险 管 理 以 及 进 行 投 资 风 险 分 析 与 绩 效 评 估 。 监 察 稽 核 部 对 公 司
总 裁 负 责 。
本 基 金 管 理 人 建 立 了 以 合 规 及 风 险 管 理 委 员 会 为 核 心 的 、 由 总 裁 和 风 险 控 制 委 员 会 、 督 察 长 、
监 察 稽 核 部 和 相 关 业 务 部 门 构 成 的 风 险 管 理 架 构 体 系 。广发纯债债券型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
第 3 2 页共 4 7 页
6 . 4 . 1 3 . 2 信 用 风 险
信 用 风 险 指 由 于 在 交 易 过 程 中 因 交 易 对 手 未 履 行 合 约 责 任 , 或 所 投 资 证 券 之 发 行 人 出 现 违 约 、
无 法 支 付 到 期 本 息 , 或 由 于 债 券 发 行 人 信 用 等 级 降 低 导 致 债 券 价 格 下 降 , 将 对 基 金 资 产 造 成 的 损 失 。
为 了 防 范 信 用 风 险 , 本 基 金 主 要 投 资 于 信 用 等 级 较 高 的 证 券 , 且 通 过 分 散 化 投 资 以 分 散 信 用 风 险 。
但 是 , 随 着 短 期 资 金 市 场 的 发 展 , 本 基 金 的 投 资 范 围 扩 大 以 后 , 可 能 会 在 一 定 程 度 上 增 加 信 用 风 险 。
本 基 金 在 交 易 所 进 行 的 证 券 交 易 交 收 和 款 项 清 算 对 手 为 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 , 违 约
风 险 较 小 ; 银 行 间 同 业 市 场 主 要 通 过 对 交 易 对 手 进 行 风 险 评 估 防 范 相 应 的 信 用 风 险 。 本 基 金 管 理 人
认 为 与 应 收 证 券 清 算 款 相 关 的 信 用 风 险 不 重 大 。
6 . 4 . 1 3 . 2 . 1 按 短 期 信 用 评 级 列 示 的 债 券 投 资
单 位 : 人 民 币 元
短 期 信 用 评 级
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
A -
A - 1 以 下 - -
未 评 级 5 1 6 , 2 5 0 , 0 0 0 . 0 0 1 , 9 4 4 , 2 7 5 , 0 0 0 . 0 0
合 计 5 1 6 , 2 5 0 , 0 0 0 . 0 0 1 , 9 4 4 , 2 7 5 , 0 0 0 . 0 0
注 : 1 . 债 券 评 级 取 自 第 三 方 评 级 机 构 的 债 项 评 级 。
2 . 以 上 未 评 级 债 券 为 剩 余 期 限 在 一 年 以 内 的 国 债 、 政 策 性 金 融 债 、 央 行 票 据 、 超 短 期 融 资 券 及 同 业
存 单 。
6 . 4 . 1 3 . 2 . 2 按 长 期 信 用 评 级 列 示 的 债 券 投 资
单 位 : 人 民 币 元
长 期 信 用 评 级
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
A A A 1 , 1 4 8 , 5 8 5 , 6 7 4 . 3 0 2 , 2 9 9 , 1 7 1 , 3 8 3 . 9 5
A A A 以 下 5 5 2 , 2 1 6 , 2 9 1 . 2 0 7 5 8 , 5 8 3 , 5 9 3 . 0 0
未 评 级 2 , 8 2 6 , 8 3 1 , 0 0 0 . 0 0 3 , 2 4 2 , 6 4 9 , 0 0 0 . 0 0
合 计 4 , 5 2 7 , 6 3 2 , 9 6 5 . 5 0 6 , 3 0 0 , 4 0 3 , 9 7 6 . 9 5
注 : 1 . 债 券 评 级 取 自 第 三 方 评 级 机 构 的 债 项 评 级 。
2 . 以 上 未 评 级 的 债 券 为 剩 余 期 限 在 一 年 以 上 的 国 债 、 政 策 性 金 融 债 及 央 行 票 据 。
6 . 4 . 1 3 . 3 流 动 性 风 险
开 放 式 基 金 的 流 动 性 是 指 基 金 管 理 人 为 满 足 投 资 者 赎 回 要 求 , 在 一 定 时 间 内 将 一 定 数 量 的 基 金
资 产 按 正 常 市 场 价 格 变 现 的 能 力 。 流 动 性 风 险 指 因 市 场 交 易 量 不 足 , 导 致 不 能 以 适 当 价 格 及 时 进 行
证 券 交 易 的 风 险 , 或 基 金 无 法 应 付 基 金 赎 回 支 付 的 要 求 所 引 起 的 违 约 风 险 。 本 基 金 坚 持 组 合 持 有 、
分 散 投 资 的 原 则 , 在 一 定 程 度 上 减 轻 了 投 资 变 现 压 力 。 本 基 金 所 持 大 部 分 交 易 性 金 融 资 产 在 证 券 交
易 所 上 市 , 其 余 亦 可 在 银 行 间 同 业 市 场 交 易 , 除 附 注 6 . 4 . 1 2 披 露 的 流 通 受 限 不 能 自 由 转 让 的 基 金 资
产 外 , 本 基 金 未 持 有 其 他 有 重 大 流 动 性 风 险 的 投 资 品 种 。 本 基 金 所 持 有 的 其 他 金 融 负 债 以 及 可 赎 回
基 金 份 额 净 值 ( 所 有 者 权 益 ) 的 合 约 约 定 到 期 日 均 为 无 固 定 期 限 且 不 计 息 , 因 此 账 面 余 额 即 为 未 折 现
的 合 约 到 期 现 金 流 量 。
本 基 金 管 理 人 在 对 市 场 特 征 和 发 展 形 势 等 方 面 进 行 分 析 和 判 断 的 基 础 上 , 由 投 资 决 策 委 员 会 根
据 市 场 运 行 情 况 和 基 金 运 行 情 况 制 订 本 基 金 的 风 险 控 制 目 标 和 方 法 , 由 基 金 绩 效 评 估 与 风 险 管 理 组广发纯债债券型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
第 3 3 页共 4 7 页
具 体 计 算 与 监 控 各 类 风 险 控 制 指 标 , 从 而 对 流 动 性 风 险 进 行 监 控 。
6 . 4 . 1 3 . 4 市 场 风 险
基 金 的 市 场 风 险 是 指 由 于 证 券 市 场 价 格 受 到 经 济 因 素 、 政 治 因 素 、 投 资 心 理 等 各 种 因 素 的 影 响 ,
导 致 基 金 收 益 水 平 变 化 而 产 生 的 风 险 , 反 映 了 基 金 资 产 中 金 融 工 具 或 证 券 价 值 对 市 场 参 数 变 化 的 敏
感 性 。 一 般 来 讲 , 市 场 风 险 是 开 放 式 基 金 面 临 的 最 大 风 险 , 也 往 往 是 众 多 风 险 中 最 基 本 和 最 常 见 的 ,
也 是 最 难 防 范 的 风 险 , 其 他 如 流 动 性 风 险 最 终 是 因 为 市 场 风 险 在 起 作 用 。 市 场 风 险 包 括 利 率 风 险 、
外 汇 风 险 和 市 场 价 格 风 险 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 1 利 率 风 险
利 率 风 险 是 指 利 率 敏 感 性 金 融 工 具 的 公 允 价 值 及 将 来 现 金 流 受 市 场 利 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。
本 基 金 持 有 的 利 率 敏 感 性 资 产 主 要 是 债 券 投 资 。 本 基 金 管 理 人 通 过 久 期 、 凸 性 、 风 险 价 值 模 型 ( V A R )
等 方 法 来 评 估 投 资 组 合 中 债 券 的 利 率 风 险 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 1 . 1 利 率 风 险 敞 口
单 位 : 人 民 币 元
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
1 年 以 内 1 - 5 年 5 年 以 上 不 计 息 合 计
资 产
银 行 存 款 6 7 , 7 8 2 , 7 5 5 . 3 3 - - -
6 7 , 7 8 2 , 7 5 5 . 3
3
结 算 备 付 金 9 , 5 8 7 , 6 6 6 . 6 1 - - - 9 , 5 8 7 , 6 6 6 . 6 1
存 出 保 证 金 8 2 , 6 8 9 . 0 6 - - - 8 2 , 6 8 9 . 0 6
交 易 性 金 融 资 产 8 1 3 , 0 8 9 , 6 5 8 . 8 0 2 , 8 1 7 , 2 2 0 , 6 6 1 . 2 0
1 , 4 1 7 , 6 3 3 , 6 4 5 .
5 0
-
5 , 0 4 7 , 9 4 3 , 9 6
5 . 5 0
买 入 返 售 金 融 资
产
6 7 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 - - -
6 7 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0
0
应 收 利 息 - - - 7 1 , 9 6 2 , 2 6 0 . 7 6
7 1 , 9 6 2 , 2 6 0 . 7
6
应 收 申 购 款 - - - 2 7 , 9 0 0 , 8 7 0 . 4 7
2 7 , 9 0 0 , 8 7 0 . 4
7
其 他 资 产 - - - - -
资 产 总 计 9 5 7 , 5 4 2 , 7 6 9 . 8 0 2 , 8 1 7 , 2 2 0 , 6 6 1 . 2 0 1 , 4 1 7 , 6 3 3 , 6 4 5 .
5 0
9 9 , 8 6 3 , 1 3 1 . 2 3 5 , 2 9 2 , 2 6 0 , 2 0
7 . 7 3
负 债
应 付 证 券 清 算 款 - - - 6 7 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0
6 7 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0
0
卖 出 回 购 金 融 资
产 款
8 5 2 , 4 9 9 , 3 8 9 . 5 0 - - -
8 5 2 , 4 9 9 , 3 8 9 .
5 0
应 付 赎 回 款 - - - 1 4 , 4 7 3 , 6 8 4 . 6 6
1 4 , 4 7 3 , 6 8 4 . 6
6
应 付 管 理 人 报 酬 - - - 2 , 4 5 1 , 1 1 7 . 9 4 2 , 4 5 1 , 1 1 7 . 9 4广发纯债债券型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
第 3 4 页共 4 7 页
应 付 利 息 - - - 5 1 3 , 5 9 4 . 4 8 5 1 3 , 5 9 4 . 4 8
应 付 托 管 费 - - - 7 0 0 , 3 1 9 . 4 1 7 0 0 , 3 1 9 . 4 1
应 付 交 易 费 用 - - - 3 7 , 7 4 0 . 2 1 3 7 , 7 4 0 . 2 1
应 付 销 售 服 务 费 - - - 6 5 5 , 2 2 1 . 2 6 6 5 5 , 2 2 1 . 2 6
其 他 负 债 - - - 4 0 3 , 7 6 8 . 4 0 4 0 3 , 7 6 8 . 4 0
负 债 总 计 8 5 2 , 4 9 9 , 3 8 9 . 5 0 - - 8 6 , 2 3 5 , 4 4 6 . 3 6 9 3 8 , 7 3 4 , 8 3
5 . 8 6
利 率 敏 感 度 缺 口 1 0 5 , 0 4 3 , 3 8 0 . 3 0 2 , 8 1 7 , 2 2 0 , 6 6 1 . 2 0 1 , 4 1 7 , 6 3 3 , 6 4 5 .
5 0
1 3 , 6 2 7 , 6 8 4 . 8 7 4 , 3 5 3 , 5 2 5 , 3 7
1 . 8 7
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1
日
1 年 以 内 1 - 5 年 5 年 以 上 不 计 息 合 计
资 产
银 行 存 款 2 , 7 1 7 , 7 0 0 . 8 0 - - - 2 , 7 1 7 , 7 0 0 . 8 0
结 算 备 付 金 2 1 , 1 0 7 , 3 4 7 . 1 6 - - -
2 1 , 1 0 7 , 3 4 7 . 1
6
存 出 保 证 金 3 1 , 8 7 8 . 2 6 - - - 3 1 , 8 7 8 . 2 6
交 易 性 金 融 资 产 2 , 0 1 8 , 3 4 4 , 2 0 4 . 8 0 4 , 0 9 7 , 6 8 8 , 4 9 8 . 0 5
2 , 1 2 8 , 6 4 6 , 2 7 4 .
1 0
-
8 , 2 4 4 , 6 7 8 , 9 7
6 . 9 5
买 入 返 售 金 融 资
产
1 6 5 , 0 0 0 , 2 0 2 . 5 0 - - -
1 6 5 , 0 0 0 , 2 0 2 .
5 0
应 收 利 息 - - - 1 1 8 , 7 5 9 , 5 8 9 . 0 8
1 1 8 , 7 5 9 , 5 8 9 .
0 8
应 收 申 购 款 - - - 1 5 3 , 6 2 7 , 0 0 0 . 1 7
1 5 3 , 6 2 7 , 0 0 0 .
1 7
资 产 总 计 2 , 2 0 7 , 2 0 1 , 3 3 3 . 5 2 4 , 0 9 7 , 6 8 8 , 4 9 8 . 0 5 2 , 1 2 8 , 6 4 6 , 2 7 4 .
1 0
2 7 2 , 3 8 6 , 5 8 9 . 2 5 8 , 7 0 5 , 9 2 2 , 6 9
4 . 9 2
负 债
应 付 证 券 清 算 款 - - - 3 9 , 1 8 3 . 9 1 3 9 , 1 8 3 . 9 1
卖 出 回 购 金 融 资
产 款
1 , 9 8 6 , 5 9 6 , 7 7 4 . 7 5 - - -
1 , 9 8 6 , 5 9 6 , 7 7
4 . 7 5
应 付 赎 回 款 - - - 4 9 , 4 7 1 , 7 4 0 . 3 4
4 9 , 4 7 1 , 7 4 0 . 3
4
应 付 管 理 人 报 酬 - - - 3 , 0 3 2 , 5 0 5 . 7 1 3 , 0 3 2 , 5 0 5 . 7 1
应 付 利 息 - - - 9 3 6 , 9 5 8 . 0 8 9 3 6 , 9 5 8 . 0 8
应 付 托 管 费 - - - 8 6 6 , 4 3 0 . 1 8 8 6 6 , 4 3 0 . 1 8
应 付 交 易 费 用 - - - 3 3 , 3 2 5 . 2 0 3 3 , 3 2 5 . 2 0
应 付 销 售 服 务 费 - - - 1 , 1 5 2 , 3 2 8 . 2 1 1 , 1 5 2 , 3 2 8 . 2 1
其 他 负 债 - - - 3 7 8 , 8 5 8 . 7 2 3 7 8 , 8 5 8 . 7 2广发纯债债券型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
第 3 5 页共 4 7 页
负 债 总 计 1 , 9 8 6 , 5 9 6 , 7 7 4 . 7 5 - - 5 5 , 9 1 1 , 3 3 0 . 3 5 2 , 0 4 2 , 5 0 8 , 1 0
5 . 1 0
利 率 敏 感 度 缺 口 2 2 0 , 6 0 4 , 5 5 8 . 7 7
4 , 0 9 7 , 6 8 8 , 4 9 8 . 0 5
2 , 1 2 8 , 6 4 6 , 2 7 4 .
1 0
2 1 6 , 4 7 5 , 2 5 8 . 9 0
6 , 6 6 3 , 4 1 4 , 5 8
9 . 8 2
注 : 上 表 按 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 重 新 定 价 日 或 到 期 日 孰 早 者 进 行 分 类 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 1 . 2 利 率 风 险 的 敏 感 性 分 析
分 析
相 关 风 险 变 量 的 变 动
对 资 产 负 债 表 日 基 金 资 产 净 值 的
影 响 金 额 ( 单 位 : 人 民 币 元 )
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
市 场 利 率 上 升 2 5 个 基 点 - 3 9 , 3 0 5 , 1 8 4 . 4 1 - 6 4 , 6 9 7 , 3 5 9 . 9 5
市 场 利 率 下 降 2 5 个 基 点 3 9 , 3 0 5 , 1 8 4 . 4 1 6 5 , 6 4 0 , 6 3 1 . 8 1
6 . 4 . 1 3 . 4 . 2 外 汇 风 险
本 基 金 的 所 有 资 产 及 负 债 以 人 民 币 计 价 , 因 此 无 外 汇 风 险 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 3 其 他 价 格 风 险
其 他 价 格 风 险 是 指 交 易 性 金 融 资 产 的 公 允 价 值 受 市 场 利 率 和 外 汇 汇 率 以 外 的 市 场 价 格 因 素 变 动
发 生 波 动 的 风 险 。 本 基 金 的 金 融 资 产 以 公 允 价 值 计 量 , 所 有 市 场 价 格 因 素 引 起 的 金 融 资 产 公 允 价 值
变 动 均 直 接 反 映 在 当 期 损 益 中 。 本 基 金 管 理 人 通 过 采 用 B a r r a 风 险 管 理 系 统 , 通 过 标 准 差 、 跟 踪 误
差 、 b e t a 值 、 风 险 价 值 模 型 ( V A R ) 等 指 标 监 控 投 资 组 合 面 临 的 市 场 价 格 波 动 风 险 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 3 . 1 其 他 价 格 风 险 敞 口
金 额 单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
公 允 价 值
占 基 金
资 产 净
值 比 例
( % )
公 允 价 值
占 基 金
资 产 净
值 比 例
( % )
交 易 性 金 融 资 产 - 股 票 投 资 - - - -
交 易 性 金 融 资 产 - 基 金 投 资 - - - -
交 易 性 金 融 资 产 - 债 券 投 资
5 , 0 4 3 , 8 8 2 , 9 6 5 . 5
0
1 1 5 . 8 6 8 , 2 3 4 , 6 7 8 , 9 7 6 . 9
5
1 2 3 . 5 8广发纯债债券型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
第 3 6 页共 4 7 页
交 易 性 金 融 资 产 - 贵 金 属 投 资 - - - -
衍 生 金 融 资 产 - 权 证 投 资 - - - -
其 他 4 , 0 6 1 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 9 1 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 0 . 1 5
合 计
5 , 0 4 7 , 9 4 3 , 9 6 5 . 5
0
1 1 5 . 9 5 8 , 2 4 4 , 6 7 8 , 9 7 6 . 9
5
1 2 3 . 7 3
6 . 4 . 1 3 . 4 . 3 . 2 其 他 价 格 风 险 的 敏 感 性 分 析
其 他 价 格 风 险 是 指 以 交 易 性 金 融 资 产 的 公 允 价 值 受 市 场 利 率 和 外 汇 汇 率 以 外 的 市 场 价 格 因 素 变 动 发
生 波 动 的 风 险 。 本 基 金 主 要 投 资 于 固 定 收 益 类 金 融 工 具 , 因 此 无 重 大 市 场 价 格 风 险 。
6 . 4 . 1 4 有 助 于 理 解 和 分 析 会 计 报 表 需 要 说 明 的 其 他 事 项
1 . 公 允 价 值
( 1 ) 不 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具
不 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 和 负 债 主 要 包 括 应 收 款 项 和 其 他 金 融 负 债 , 其 账 面 价 值 接 近 于 公
允 价 值 。
( 2 ) 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具
( i ) 金 融 工 具 公 允 价 值 计 量 的 方 法
本 基 金 对 以 公 允 价 值 进 行 后 续 计 量 的 金 融 资 产 与 金 融 负 债 根 据 对 计 量 整 体 具 有 重 大 意 义 的 最 低
层 级 的 输 入 值 确 定 公 允 价 值 计 量 层 级 。 公 允 价 值 计 量 层 级 参 见 最 近 一 期 年 报 。
( i i ) 各 层 级 金 融 工 具 公 允 价 值
于 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 , 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 无 属 于 第 一 层 级 的 余 额 , 属 于
第 二 层 级 的 余 额 为 5 , 0 4 7 , 9 4 3 , 9 6 5 . 5 0 元 , 无 属 于 第 三 层 级 的 余 额 ( 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日 : 无 属 于 第 一
层 级 的 余 额 , 第 二 层 级 8 , 0 9 9 , 7 0 0 , 9 9 1 . 2 0 元 , 第 三 层 级 1 4 4 , 9 7 7 , 9 8 5 . 7 5 元 ) 。
( i i i ) 公 允 价 值 所 属 层 级 间 的 重 大 变 动
对 于 本 基 金 投 资 的 证 券 , 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 、 交 易 不 活 跃 ( 包 括 涨 跌 停 时 的 交 易 不 活 跃 ) 、 或
属 于 非 公 开 发 行 等 情 况 , 本 基 金 分 别 于 停 牌 日 至 交 易 恢 复 活 跃 日 期 间 、 交 易 不 活 跃 期 间 及 限 售 期 间
根 据 估 值 调 整 中 采 用 的 不 可 观 察 输 入 值 对 于 公 允 价 值 的 影 响 程 度 , 确 定 相 关 证 券 公 允 价 值 应 属 第 二
层 次 或 第 三 层 次 , 上 述 事 项 解 除 时 将 相 关 证 券 的 公 允 价 值 列 入 第 一 层 级 。
( i v ) 第 三 层 级 公 允 价 值 余 额 和 本 期 变 动 金 额
无 。
2 . 除 公 允 价 值 估 值 外 , 截 至 资 产 负 债 表 日 本 基 金 无 需 要 说 明 的 其 他 重 要 事 项 。广发纯债债券型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
第 3 7 页共 4 7 页
7 投 资 组 合 报 告
7 . 1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况
金 额 单 位 : 人 民 币 元
序 号 项 目 金 额
占 基 金 总 资 产 的 比
例 ( % )
1 权 益 投 资 - -
其 中 : 股 票 - -
2 固 定 收 益 投 资 5 , 0 4 7 , 9 4 3 , 9 6 5 . 5 0 9 5 . 3 8
其 中 : 债 券 5 , 0 4 3 , 8 8 2 , 9 6 5 . 5 0 9 5 . 3 1
资 产 支 持 证 券 4 , 0 6 1 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 8
3 贵 金 属 投 资
- -
4 金 融 衍 生 品 投 资 - -
5 买 入 返 售 金 融 资 产 6 7 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 . 2 7
其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融
资 产
- -
6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 7 7 , 3 7 0 , 4 2 1 . 9 4 1 . 4 6
7 其 他 各 项 资 产 9 9 , 9 4 5 , 8 2 0 . 2 9 1 . 8 9
8 合 计 5 , 2 9 2 , 2 6 0 , 2 0 7 . 7 3 1 0 0 . 0 0
7 . 2 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合
7 . 2 . 1 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 境 内 股 票 投 资 组 合
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 票 。
7 . 2 . 2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 沪 港 通 投 资 股 票 投 资 组 合
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 通 过 沪 港 通 投 资 的 股 票 。
7 . 3 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 股 票 投 资 明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 票 。广发纯债债券型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
第 3 8 页共 4 7 页
7 . 4 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动
7 . 4 . 1 累 计 买 入 金 额 超 出 期 初 基 金 资 产 净 值 2 % 或 前 2 0 名 的 股 票 明 细
本 基 金 本 报 告 期 内 未 持 有 股 票 。
7 . 4 . 2 累 计 卖 出 金 额 超 出 期 初 基 金 资 产 净 值 2 % 或 前 2 0 名 的 股 票 明 细
本 基 金 本 报 告 期 内 未 持 有 股 票 。
7 . 4 . 3 买 入 股 票 的 成 本 总 额 及 卖 出 股 票 的 收 入 总 额
本 基 金 本 报 告 期 内 未 持 有 股 票 。
7 . 5 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合
金 额 单 位 : 人 民 币 元
序 号 债 券 品 种 公 允 价 值
占 基 金 资 产 净 值 比
例 ( % )
1 国 家 债 券 - -
2 央 行 票 据 - -
3 金 融 债 券 2 , 8 4 6 , 8 3 1 , 0 0 0 . 0 0 6 5 . 3 9
其 中 : 政 策 性 金 融 债 2 , 8 4 6 , 8 3 1 , 0 0 0 . 0 0 6 5 . 3 9
4 企 业 债 券 1 , 3 1 4 , 2 3 2 , 9 6 5 . 5 0 3 0 . 1 9
5 企 业 短 期 融 资 券 - -
6 中 期 票 据 3 8 6 , 5 6 9 , 0 0 0 . 0 0 8 . 8 8
7 可 转 债 ( 可 交 换 债 ) - -
8 同 业 存 单 4 9 6 , 2 5 0 , 0 0 0 . 0 0 1 1 . 4 0
9 其 他 - -
1 0 合 计 5 , 0 4 3 , 8 8 2 , 9 6 5 . 5 0 1 1 5 . 8 6
7 . 6 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细
金 额 单 位 : 人 民 币 元
序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 ( 张 ) 公 允 价 值
占 基 金 资 产 净
值 比 例 ( % )
1 1 1 1 6 1 7 1 2 7 1 6 光 大 4 , 0 0 0 , 0 0 0 3 9 7 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 9 . 1 2广发纯债债券型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
第 3 9 页共 4 7 页
C D 1 2 7 0
2 1 5 0 3 1 3 1 5 进 出 1 3 3 , 1 0 0 , 0 0 0
3 1 9 , 7 3 4 , 0 0 0 . 0
0
7 . 3 4
3 1 4 0 2 2 8 1 4 国 开 2 8 1 , 8 0 0 , 0 0 0
1 8 8 , 5 3 2 , 0 0 0 . 0
0
4 . 3 3
4 1 2 0 2 2 3 1 2 国 开 2 3 1 , 8 0 0 , 0 0 0
1 7 9 , 3 8 8 , 0 0 0 . 0
0
4 . 1 2
5 1 4 0 2 1 0 1 4 国 开 1 0 1 , 5 0 0 , 0 0 0
1 6 6 , 4 2 5 , 0 0 0 . 0
0
3 . 8 2
7 . 7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细
金 额 单 位 : 人 民 币 元
序 号 证 券 代 码 证 券 名 称 数 量 ( 份 ) 公 允 价 值
占 基 金 资 产 净
值 比 例 ( % )
1 0 6 1 5 0 5 0 0 1
1 5 沪 公 积
金 1 A 1
1 0 0 , 0 0 0 4 , 0 6 1 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 9
7 . 8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 。
7 . 9 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 。
7 . 1 0 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明
( 1 ) 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 指 期 货 。
( 2 ) 本 基 金 本 报 告 期 内 未 进 行 股 指 期 货 交 易 。
7 . 1 1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明
( 1 ) 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 。
( 2 ) 本 基 金 本 报 告 期 内 未 进 行 国 债 期 货 交 易 。广发纯债债券型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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7 . 1 2 投 资 组 合 报 告 附 注
7 . 1 2 . 1 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 在 本 报 告 期 内 没 有 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查 , 或 在 报 告
编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 、 处 罚 的 情 形 。
7 . 1 2 . 2 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 未 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 。
7 . 1 2 . 3 期 末 其 他 各 项 资 产 构 成
单 位 : 人 民 币 元
序 号 名 称 金 额
1 存 出 保 证 金 8 2 , 6 8 9 . 0 6
2 应 收 证 券 清 算 款 -
3 应 收 股 利 -
4 应 收 利 息 7 1 , 9 6 2 , 2 6 0 . 7 6
5 应 收 申 购 款 2 7 , 9 0 0 , 8 7 0 . 4 7
6 其 他 应 收 款 -
7 待 摊 费 用 -
8 其 他 -
9 合 计 9 9 , 9 4 5 , 8 2 0 . 2 9
7 . 1 2 . 4 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 。
7 . 1 2 . 5 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明
本 基 金 本 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 不 存 在 流 通 受 限 情 况 。
8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8 . 1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构
份 额 单 位 : 份
份 额 级 别
持 有 人 户
数 ( 户 )
户 均 持 有
的 基 金 份
额
持 有 人 结 构
机 构 投 资 者 个 人 投 资 者
持 有 份 额 占 总 份 持 有 份 额 占 总 份广发纯债债券型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
第 4 1 页共 4 7 页
额 比 例 额 比 例
广 发 纯 债 债 券 A
类
8 1 , 8 0 6 2 3 , 6 0 3 . 6 8 7 3 1 , 0 8 2 , 4 9 0 . 4 1 3 7 . 8 6 % 1 , 1 9 9 , 8 3 9 , 9 7 8 . 4 6 6 2 . 1 4 %
广 发 纯 债 债 券 C
类
6 3 , 8 2 3 2 6 , 2 4 5 . 3 3 1 0 7 , 4 7 9 , 4 5 5 . 8 3 6 . 4 2 % 1 , 5 6 7 , 5 7 6 , 2 2 7 . 3 9 9 3 . 5 8 %
合 计 1 4 5 , 6 2 9 2 4 , 7 6 1 . 4 0 8 3 8 , 5 6 1 , 9 4 6 . 2 4 2 3 . 2 5 % 2 , 7 6 7 , 4 1 6 , 2 0 5 . 8 5 7 6 . 7 5 %
8 . 2 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况
项 目 份 额 级 别 持 有 份 额 总 数 ( 份 ) 占 基 金 总 份 额 比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持
有 本 基 金
广 发 纯 债 债 券 A 类 1 , 3 2 0 , 2 5 7 . 6 2 0 . 0 6 8 4 %
广 发 纯 债 债 券 C 类 8 2 , 7 1 2 . 9 9 0 . 0 0 4 9 %
合 计 1 , 4 0 2 , 9 7 0 . 6 1 0 . 0 3 8 9 %
8 . 3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况
项 目 份 额 级 别 持 有 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区 间 ( 万 份 )
本 公 司 高 级 管 理 人 员 、 基
金 投 资 和 研 究 部 门 负 责 人
持 有 本 开 放 式 基 金
广 发 纯 债 债 券 A 类 > 1 0 0
广 发 纯 债 债 券 C 类 0
合 计 > 1 0 0
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开
放 式 基 金
广 发 纯 债 债 券 A 类 > 1 0 0
广 发 纯 债 债 券 C 类 0
合 计 > 1 0 0
9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单 位 : 份
项 目 广 发 纯 债 债 券 A 类 广 发 纯 债 债 券 C 类
基 金 合 同 生 效 日 ( 2 0 1 2 年 1 2 月 1 2
日 ) 基 金 份 额 总 额
3 7 1 , 3 6 3 , 3 5 7 . 2 7 2 , 4 4 3 , 6 5 2 , 8 4 4 . 1 1
本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 1 , 9 2 8 , 8 7 5 , 6 9 4 . 2 7 3 , 5 4 4 , 0 3 6 , 0 2 1 . 2 7
本 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 1 , 8 4 9 , 2 2 8 , 4 2 7 . 9 0 2 , 0 3 5 , 6 5 2 , 6 5 8 . 7 0
减 : 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 1 , 8 4 7 , 1 8 1 , 6 5 3 . 3 0 3 , 9 0 4 , 6 3 2 , 9 9 6 . 7 5广发纯债债券型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
第 4 2 页共 4 7 页
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 - -
本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 1 , 9 3 0 , 9 2 2 , 4 6 8 . 8 7 1 , 6 7 5 , 0 5 5 , 6 8 3 . 2 2
1 0 重 大 事 件 揭 示
1 0 . 1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议
本 报 告 期 内 未 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 。
1 0 . 2 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动
自 2 0 1 6 年 4 月 3 0 日 起 , 王 志 伟 不 再 担 任 本 基 金 管 理 人 的 董 事 长 。 自 2 0 1 6 年 5 月 2 6 日 起 , 孙
树 明 担 任 本 基 金 管 理 人 的 新 任 董 事 长 。 自 2 0 1 6 年 5 月 5 日 起 , 本 基 金 管 理 人 聘 任 魏 恒 江 为 公 司 的 副
总 经 理 。
相 关 事 项 已 向 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 备 案 。
1 0 . 3 涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼
本 报 告 期 内 , 涉 及 本 基 金 管 理 人 的 诉 讼 事 项 有 两 起 , 分 别 是 :
1 、 吴 明 芳 诉 平 安 银 行 股 份 有 限 公 司 义 乌 福 田 小 微 企 业 专 营 支 行 财 产 损 害 赔 偿 纠 纷 一 案 , 我 公 司
系 本 案 第 三 人 。 原 告 认 为 银 行 未 尽 适 当 推 介 义 务 导 致 投 资 损 失 , 请 求 银 行 赔 偿 损 失 。 该 案 尚 在 浙 江
省 义 乌 市 人 民 法 院 审 理 中 。
2 、 喇 永 强 诉 平 安 银 行 股 份 有 限 公 司 宁 波 慈 溪 支 行 和 我 公 司 合 同 纠 纷 一 案 , 在 浙 江 省 慈 溪 市 人 民
法 院 审 理 过 程 中 , 原 告 向 法 院 申 请 撤 回 对 我 公 司 的 起 诉 , 经 法 院 裁 定 准 许 后 我 公 司 不 再 参 与 该 诉 讼 。
1 0 . 4 基 金 投 资 策 略 的 改 变
本 报 告 期 内 本 基 金 的 投 资 策 略 未 有 重 大 变 化 。
1 0 . 5 报 告 期 内 改 聘 会 计 师 事 务 所 情 况
本 报 告 期 内 本 基 金 聘 请 的 会 计 师 事 务 所 未 发 生 变 更 。广发纯债债券型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
第 4 3 页共 4 7 页
1 0 . 6 管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况
2 0 1 6 年 4 月 1 8 日 , 本 基 金 管 理 人 收 到 中 国 证 监 会 关 于 责 令 整 改 的 行 政 监 管 措 施 决 定 书 ( 【 2 0 1 6 】
3 4 号 ) 。 中 国 证 监 会 指 出 我 司 对 火 炬 电 子 的 跟 踪 研 究 报 告 未 及 时 更 新 。 我 司 高 度 重 视 该 问 题 的 整 改 ,
进 一 步 梳 理 了 股 票 入 库 的 流 程 , 并 强 化 了 研 究 报 告 的 跟 踪 要 求 。
本 报 告 期 内 本 基 金 的 基 金 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 没 有 受 到 监 管 部 门 稽 查 或 处 罚 的 情 况 。
1 0 . 7 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况
1 0 . 7 . 1 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 股 票 投 资 及 佣 金 支 付 情 况
金 额 单 位 : 人 民 币 元
券 商 名 称
交 易
单 元
数 量
股 票 交 易 应 支 付 该 券 商 的 佣 金
备 注
成 交 金 额
占 当 期 股
票 成 交 总
额 的 比 例
佣 金
占 当 期 佣
金 总 量 的
比 例
安 信 证 券 5 - - - - -
北 京 高 华 1 - - - - -
渤 海 证 券 1 - - - - -
财 富 里 昂 1 - - - - -
财 富 证 券 2 - - - - -
川 财 证 券 2 - - - - -
德 邦 证 券 0 - - - - 减 少 1 个
第 一 创 业 证 券 1 - - - - -
东 北 证 券 4 - - - - 新 增 2 个
东 方 证 券 2 - - - - -
东 莞 证 券 1 - - - - -
东 海 证 券 1 - - - - -
东 吴 证 券 2 - - - - -
东 兴 证 券 2 - - - - -
方 正 证 券 6 - - - - -
光 大 证 券 3 - - - - -
广 发 证 券 7 - - - - -
广 州 证 券 2 - - - - -
国 都 证 券 1 - - - - -
国 海 证 券 1 - - - - -
国 金 证 券 1 - - - - -
国 联 证 券 1 - - - - -
国 盛 证 券 1 - - - - -
国 泰 君 安 4 - - - - -广发纯债债券型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
第 4 4 页共 4 7 页
国 信 证 券 4 - - - - -
国 元 证 券 2 - - - - -
海 通 证 券 2 - - - - -
宏 源 证 券 3 - - - - -
华 安 证 券 1 - - - - -
华 宝 证 券 1 - - - - -
华 创 证 券 4 - - - - 新 增 1 个
华 福 证 券 2 - - - - -
华 融 证 券 1 - - - - -
华 泰 证 券 6 - - - - -
华 鑫 证 券 2 - - - - -
江 海 证 券 1 - - - - -
联 讯 证 券 2 - - - - -
民 生 证 券 2 - - - - -
民 族 证 券 1 - - - - -
南 京 证 券 1 - - - - -
平 安 证 券 4 - - - - -
齐 鲁 证 券 2 - - - - -
瑞 银 证 券 1 - - - - -
山 西 证 券 1 - - - - -
申 银 万 国 3 - - - - -
世 纪 证 券 1 - - - - -
首 创 证 券 1 - - - - -
太 平 洋 证 券 2 - - - - -
天 风 证 券 3 - - - - 新 增 2 个
万 联 证 券 4 - - - - -
西 部 证 券 1 - - - - -
西 南 证 券 2 - - - - -
湘 财 证 券 1 - - - - -
新 时 代 证 券 1 - - - - -
信 达 证 券 3 - - - - 新 增 1 个
兴 业 证 券 4 - - - - -
银 河 证 券 3 - - - - -
英 大 证 券 2 - - - - -
长 城 证 券 1 - - - - -
长 江 证 券 3 - - - - -
招 商 证 券 3 - - - - -
浙 商 证 券 1 - - - - -
中 金 公 司 2 - - - - -
中 泰 证 券 2 - - - - 新 增 2 个
中 天 证 券 1 - - - - -
中 投 证 券 3 - - - - -
中 信 建 投 4 - - - - -
中 信 证 券 4 - - - - -广发纯债债券型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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中 银 国 际 2 - - - - -
中 原 证 券 2 - - - - -
注 : 1 、 交 易 席 位 选 择 标 准 :
( 1 ) 财 务 状 况 良 好 , 在 最 近 一 年 内 无 重 大 违 规 行 为 ;
( 2 ) 经 营 行 为 规 范 , 内 控 制 度 健 全 , 在 业 内 有 良 好 的 声 誉 ;
( 3 ) 具 备 投 资 运 作 所 需 的 高 效 、 安 全 、 合 规 的 席 位 资 源 , 满 足 投 资 组 合 进 行 证 券 交 易 的 需 要 ;
( 4 ) 具 有 较 强 的 研 究 和 行 业 分 析 能 力 , 能 及 时 、 全 面 、 准 确 地 向 公 司 提 供 关 于 宏 观 、 行 业 、 市 场 及 个
股 的 高 质 量 报 告 , 并 能 根 据 基 金 投 资 的 特 殊 要 求 , 提 供 专 门 的 研 究 报 告 ;
( 5 ) 能 积 极 为 公 司 投 资 业 务 的 开 展 , 提 供 良 好 的 信 息 交 流 和 客 户 服 务 ;
( 6 ) 能 提 供 其 他 基 金 运 作 和 管 理 所 需 的 服 务 。
2 、 交 易 席 位 选 择 流 程 :
( 1 ) 对 交 易 单 元 候 选 券 商 的 研 究 服 务 进 行 评 估 。 本 基 金 管 理 人 组 织 相 关 人 员 依 据 交 易 单 元 选 择 标 准 对
交 易 单 元 候 选 券 商 的 服 务 质 量 和 研 究 实 力 进 行 评 估 , 确 定 选 用 交 易 单 元 的 券 商 。
( 2 ) 协 议 签 署 及 通 知 托 管 人 。 本 基 金 管 理 人 与 被 选 择 的 券 商 签 订 交 易 单 元 租 用 协 议 , 并 通 知 基 金 托 管
人 。
1 0 . 7 . 2 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 其 他 证 券 投 资 的 情 况
金 额 单 位 : 人 民 币 元
券 商 名 称
债 券 交 易 回 购 交 易 权 证 交 易
成 交 金 额
占 当 期 债
券 成 交 总
额 的 比 例
成 交 金 额
占 当 期 回
购 成 交 总
额 的 比 例
成 交 金 额
占 当 期 权
证 成 交 总
额 的 比 例
广 发 证 券
7 6 1 , 3 9 6 , 3 1
5 . 9 5
1 0 0 . 0 0 %
3 2 , 9 4 8 , 0
4 0 , 0 0 0 . 0
0
1 0 0 . 0 0 % - -
1 0 . 8 其 他 重 大 事 件
序 号 公 告 事 项 法 定 披 露 方 式
法 定 披 露 日
期
1
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 基 金 ( 除 Q D I I 基
金 ) 资 产 净 值 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》 、 《 上 海 证 券 报 》
2 0 1 6 - 0 6 - 3 0
2
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 天 津 银 行 为
旗 下 部 分 基 金 代 销 机 构 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》 、 《 上 海 证 券 报 》
2 0 1 6 - 0 6 - 2 7
3
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 苏 宁 基 金 为
旗 下 部 分 基 金 代 销 机 构 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》 、 《 上 海 证 券 报 》
2 0 1 6 - 0 6 - 0 7
4
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 德 州 银 行 为
旗 下 部 分 基 金 代 销 机 构 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》 、 《 上 海 证 券 报 》
2 0 1 6 - 0 6 - 0 6
5
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 大 智 慧 财 富
为 旗 下 部 分 基 金 代 销 机 构 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》 、 《 上 海 证 券 报 》
2 0 1 6 - 0 5 - 2 0广发纯债债券型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
第 4 6 页共 4 7 页
6
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 徽 商 银 行 为
旗 下 部 分 基 金 代 销 机 构 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》 、 《 上 海 证 券 报 》
2 0 1 6 - 0 5 - 1 7
7
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 汇 成 基 金 为
旗 下 部 分 基 金 代 销 机 构 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》 、 《 上 海 证 券 报 》
2 0 1 6 - 0 5 - 1 3
8
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 首 创 证 券 为
旗 下 部 分 基 金 代 销 机 构 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》 、 《 上 海 证 券 报 》
2 0 1 6 - 0 5 - 0 5
9
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 广 发 纯 债 债 券 型 证 券
投 资 基 金 非 货 币 市 场 基 金 分 红 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》 、 《 上 海 证 券 报 》
2 0 1 6 - 0 4 - 1 2
1 0
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 鼎 信 汇 金 为
旗 下 部 分 基 金 代 销 机 构 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》 、 《 上 海 证 券 报 》
2 0 1 6 - 0 3 - 3 0
1 1
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 广 发 期 货 为
旗 下 部 分 基 金 代 销 机 构 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》 、 《 上 海 证 券 报 》
2 0 1 6 - 0 2 - 2 6
1 2
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 北 京 增 财 基
金 销 售 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 基 金 代 销 机 构 的
公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》 、 《 上 海 证 券 报 》
2 0 1 6 - 0 2 - 1 8
1 3
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 广 发 纯 债 债 券 型 证 券
投 资 基 金 非 货 币 市 场 基 金 分 红 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》 、 《 上 海 证 券 报 》
2 0 1 6 - 0 1 - 1 5
1 4
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 爱 建 证 券 为
旗 下 部 分 基 金 代 销 机 构 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》 、 《 上 海 证 券 报 》
2 0 1 6 - 0 1 - 1 4
1 5
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 在
中 国 农 业 银 行 实 行 申 购 费 率 优 惠 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》 、 《 上 海 证 券 报 》
2 0 1 6 - 0 1 - 0 4
1 6
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 在 指 数 熔 断 实 施
期 间 调 整 旗 下 部 分 基 金 开 放 时 间 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》 、 《 上 海 证 券 报 》
2 0 1 6 - 0 1 - 0 4
注 : 无
1 1 备 查 文 件 目 录
1 1 . 1 备 查 文 件 目 录
1 . 中 国 证 监 会 批 准 广 发 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 募 集 的 文 件
2 . 《 广 发 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》
3 . 《 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 开 放 式 基 金 业 务 规 则 》
4 . 《 广 发 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 》
5 . 法 律 意 见 书
6 . 基 金 管 理 人 业 务 资 格 批 件 、 营 业 执 照
7 . 基 金 托 管 人 业 务 资 格 批 件 、 营 业 执 照
1 1 . 2 存 放 地 点
广 州 市 海 珠 区 琶 洲 大 道 东 1 号 保 利 国 际 广 场 南 塔 3 1 - 3 3 楼广发纯债债券型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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1 1 . 3 查 阅 方 式
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广 发 基 金 管 理 有 限 公 司
二 〇 一 六 年 八 月 二 十 六 日