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广发标普(美元现汇)(000885)

广发标普:2016年半年度报告查看PDF公告

广发标普全球农业指数证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
广 发 标 普 全 球 农 业 指 数 证 券 投 资 基 金
2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
基金管理人:广 发基金管理有限公司
基金托管人:中 国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一六年八月二十六日广发标普全球农业指数证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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1 重 要 提 示 及 目 录
1 . 1 重 要 提 示
基 金 管 理 人 的 董 事 会 、 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 , 并
对 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 。 本 半 年 度 报 告 已 经 三 分 之 二 以 上
独 立 董 事 签 字 同 意 , 并 由 董 事 长 签 发 。
基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定 , 于 2 0 1 6 年 8 月 2 3 日 复 核 了 本 报
告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 利 润 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资 组 合 报 告 等 内 容 , 保 证 复 核 内 容
不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。
基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 , 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 。
基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 , 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基
金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 。
本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 。
本 报 告 期 自 2 0 1 6 年 1 月 1 日 起 至 6 月 3 0 日 止 。广发标普全球农业指数证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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1 . 2 目 录
1 重 要 提 示 及 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1 . 1 重 要 提 示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1 . 2 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2 基 金 简 介 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 1 基 金 基 本 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 2 基 金 产 品 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 4 境 外 投 资 顾 问 和 境 外 资 产 托 管 人 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2 . 5 信 息 披 露 方 式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2 . 6 其 他 相 关 资 料 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
3 . 1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
3 . 2 基 金 净 值 表 现 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
4 管 理 人 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
4 . 1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
4 . 2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2
4 . 3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
4 . 4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
4 . 5 管 理 人 对 宏 观 经 济 、 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4
4 . 6 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4
4 . 7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5
5 托 管 人 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5
5 . 1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5
5 . 2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . . . . 1 5
5 . 3 托 管 人 对 本 半 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 、 准 确 和 完 整 发 表 意 见 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5
6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 ( 未 经 审 计 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5
6 . 1 资 产 负 债 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5
6 . 2 利 润 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7
6 . 3 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 变 动 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8
6 . 4 报 表 附 注 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9
7 投 资 组 合 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3
7 . 1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3
7 . 2 期 末 在 各 个 国 家 ( 地 区 ) 证 券 市 场 的 权 益 投 资 分 布 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3
7 . 3 期 末 按 行 业 分 类 的 权 益 投 资 组 合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 4
7 . 4 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 权 益 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 4
7 . 5 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 6
7 . 6 期 末 按 债 券 信 用 等 级 分 类 的 债 券 投 资 组 合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8
7 . 7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8
7 . 8 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8
7 . 9 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 五 名 金 融 衍 生 品 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8
7 . 1 0 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 基 金 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8
7 . 1 1 投 资 组 合 报 告 附 注 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8
8 基 金 份 额 持 有 人 信 息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 9广发标普全球农业指数证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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8 . 1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 9
8 . 2 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 9
8 . 3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 9
9 开 放 式 基 金 份 额 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0
1 0 重 大 事 件 揭 示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0
1 0 . 1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0
1 0 . 2 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0
1 0 . 3 涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0
1 0 . 4 基 金 投 资 策 略 的 改 变 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0
1 0 . 5 报 告 期 内 改 聘 会 计 师 事 务 所 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1
1 0 . 6 管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1
1 0 . 7 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1
1 0 . 8 其 他 重 大 事 件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2
1 1 备 查 文 件 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3
1 1 . 1 备 查 文 件 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3
1 1 . 2 存 放 地 点 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3
1 1 . 3 查 阅 方 式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3广发标普全球农业指数证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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2 基 金 简 介
2 . 1 基 金 基 本 情 况
基 金 名 称 广 发 标 普 全 球 农 业 指 数 证 券 投 资 基 金
基 金 简 称 广 发 全 球 农 业 指 数 ( Q D I I )
基 金 主 代 码 2 7 0 0 2 7
交 易 代 码 2 7 0 0 2 7
基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式
基 金 合 同 生 效 日 2 0 1 1 年 6 月 2 8 日
基 金 管 理 人 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 8 8 , 9 1 8 , 8 4 9 . 2 7 份
基 金 合 同 存 续 期 不 定 期
2 . 2 基 金 产 品 说 明
投 资 目 标
本 基 金 采 用 被 动 式 投 资 策 略 , 通 过 严 格 的 投 资 程 序 约 束 和 数 量 化 风 险 管 理
手 段 , 力 争 控 制 本 基 金 的 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 之 间 的 日 均 跟 踪 偏 离
度 小 于 0 . 5 % , 年 跟 踪 误 差 不 超 过 5 % , 实 现 对 标 普 全 球 农 业 指 数 的 有 效 跟
踪 。
投 资 策 略
本 基 金 以 追 求 标 的 指 数 长 期 增 长 的 稳 定 收 益 为 宗 旨 , 在 降 低 跟 踪 误 差 和 控
制 流 动 性 风 险 的 双 重 约 束 下 构 建 指 数 化 的 投 资 组 合 。
本 基 金 将 不 低 于 8 5 % 的 基 金 资 产 投 资 于 标 普 全 球 农 业 指 数 成 份 股 、 备 选 成
份 股 ; 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5 % 。
业 绩 比 较 基 准 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 人 民 币 计 价 的 标 普 全 球 农 业 指 数 收 益 率 。
风 险 收 益 特 征
本 基 金 为 股 票 型 基 金 , 风 险 和 收 益 高 于 货 币 市 场 基 金 、 债 券 型 基 金 和 混 合
型 基 金 , 具 有 较 高 风 险 、 较 高 预 期 收 益 的 特 征 。 本 基 金 为 指 数 型 基 金 , 主
要 采 用 完 全 复 制 法 跟 踪 标 的 指 数 , 具 有 与 标 的 指 数 、 以 及 标 的 指 数 所 代 表
的 股 票 市 场 相 似 的 风 险 收 益 特 征 。
2 . 3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人
项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人
名 称 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
信 息 披 露
负 责 人
姓 名 段 西 军 洪 渊
联 系 电 话 0 2 0 - 8 3 9 3 6 6 6 6 0 1 0 - 6 6 1 0 5 7 9 9
电 子 邮 箱 d x j @ g f f u n d s . c o m . c n c u s t o d y @ i c b c . c o m . c n
客 户 服 务 电 话 9 5 1 0 5 8 2 8 , 0 2 0 - 8 3 9 3 6 9 9 9 9 5 5 8 8
传 真 0 2 0 - 8 9 8 9 9 1 5 8 0 1 0 - 6 6 1 0 5 7 9 8广发标普全球农业指数证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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注 册 地 址
广 东 省 珠 海 市 横 琴 新 区 宝 中 路
3 号 4 0 0 4 - 5 6 室
北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 5 5
号
办 公 地 址
广 州 市 海 珠 区 琶 洲 大 道 东 1 号
保 利 国 际 广 场 南 塔 3 1 - 3 3 楼
北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 5 5
号
邮 政 编 码 5 1 0 3 0 8 1 0 0 1 4 0
法 定 代 表 人 孙 树 明 易 会 满
2 . 4 境 外 投 资 顾 问 和 境 外 资 产 托 管 人
项 目 境 外 投 资 顾 问 境 外 资 产 托 管 人
名 称
英 文
- B r o w n B r o t h e r s H a r r i m a n C o .
中 文 - 布 朗 兄 弟 哈 里 曼 银 行
注 册 地 址 - -
办 公 地 址 - -
邮 政 编 码 - -
2 . 5 信 息 披 露 方 式
本 基 金 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 名 称 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报
登 载 基 金 半 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网 址 h t t p : / / w w w . g f f u n d s . c o m . c n
基 金 半 年 度 报 告 备 置 地 点 广 州 市 海 珠 区 琶 洲 大 道 东 1 号 保 利 国 际 广 场
南 塔 3 1 - 3 3 楼
2 . 6 其 他 相 关 资 料
项 目 名 称 办 公 地 址
注 册 登 记 机 构
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司
广 州 市 海 珠 区 琶 洲 大 道 东 1 号 保 利 国 际 广
场 南 塔 3 1 - 3 3 楼
3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3 . 1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标
金 额 单 位 : 人 民 币 元
3 . 1 . 1 期 间 数 据 和 指 标 报 告 期 ( 2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 )
本 期 已 实 现 收 益 1 , 4 0 9 , 2 7 0 . 7 6
本 期 利 润 2 , 9 0 3 , 4 1 2 . 4 4
加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 0 . 0 3 4 3
本 期 加 权 平 均 净 值 利 润 率 3 . 4 1 %广发标普全球农业指数证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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本 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 3 . 6 0 %
3 . 1 . 2 期 末 数 据 和 指 标 报 告 期 末 ( 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 )
期 末 可 供 分 配 利 润 3 , 3 2 8 , 0 7 8 . 8 6
期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 0 . 0 3 7 4
期 末 基 金 资 产 净 值 9 2 , 2 4 6 , 9 2 8 . 1 3
期 末 基 金 份 额 净 值 1 . 0 3 7
3 . 1 . 3 累 计 期 末 指 标 报 告 期 末 ( 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 )
基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 3 . 7 1 %
注 : 1 、 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除
相 关 费 用 后 的 余 额 , 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 。
2 、 期 末 可 供 分 配 利 润 , 采 用 期 末 资 产 负 债 表 中 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中 已 实 现 部 分 的 孰 低 数 ( 为
期 末 余 额 , 不 是 当 期 发 生 数 ) 。
3 、 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 , 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所
列 数 字 。
3 . 2 基 金 净 值 表 现
3 . 2 . 1 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较
阶 段
份 额 净 值
增 长 率 ①
份 额 净 值
增 长 率 标
准 差 ②
业 绩 比 较
基 准 收 益
率 ③
业 绩 比 较
基 准 收 益
率 标 准 差
④
① - ③ ② - ④
过 去 一 个 月 - 1 . 8 0 % 1 . 4 7 % - 1 . 4 2 % 1 . 5 5 % - 0 . 3 8 % - 0 . 0 8 %
过 去 三 个 月 2 . 9 8 % 1 . 0 0 % 3 . 5 4 % 1 . 0 7 % - 0 . 5 6 % - 0 . 0 7 %
过 去 六 个 月 3 . 6 0 % 1 . 0 3 % 4 . 9 4 % 1 . 1 1 % - 1 . 3 4 % - 0 . 0 8 %
过 去 一 年 - 4 . 0 7 % 1 . 0 4 % - 4 . 9 1 % 1 . 0 9 % 0 . 8 4 % - 0 . 0 5 %
过 去 三 年 1 1 . 0 3 % 0 . 7 9 % 1 1 . 7 7 % 0 . 8 3 % - 0 . 7 4 % - 0 . 0 4 %
自 基 金 合 同 生 效 起
至 今
3 . 7 1 % 0 . 9 5 % 9 . 1 5 % 0 . 9 9 % - 5 . 4 4 % - 0 . 0 4 %
注 : 本 基 金 业 绩 比 较 基 准 : 人 民 币 计 价 的 标 普 全 球 农 业 指 数 收 益 率 。
3 . 2 . 2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动
的 比 较
广 发 标 普 全 球 农 业 指 数 证 券 投 资 基 金
份 额 累 计 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 历 史 走 势 对 比 图
( 2 0 1 1 年 6 月 2 8 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 )广发标普全球农业指数证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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4 管 理 人 报 告
4 . 1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况
4 . 1 . 1 基 金 管 理 人 及 其 管 理 基 金 的 经 验
本 基 金 管 理 人 经 中 国 证 监 会 证 监 基 金 字 [ 2 0 0 3 ] 9 1 号 文 批 准 , 于 2 0 0 3 年 8 月 5 日 成 立 , 注 册 资
本 1 . 2 6 8 8 亿 元 人 民 币 。 公 司 的 股 东 为 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 、 烽 火 通 信 科 技 股 份 有 限 公 司 、 深 圳 市
前 海 香 江 金 融 控 股 集 团 有 限 公 司 、 康 美 药 业 股 份 有 限 公 司 和 广 州 科 技 金 融 创 新 投 资 控 股 有 限 公 司 。
公 司 拥 有 公 募 基 金 、 社 保 基 金 境 内 投 资 管 理 人 、 受 托 管 理 保 险 资 金 投 资 管 理 人 、 合 格 境 内 机 构 投 资
者 境 外 证 券 投 资 管 理 ( Q D I I ) 和 特 定 客 户 资 产 管 理 等 业 务 资 格 。
本 基 金 管 理 人 在 董 事 会 下 设 合 规 及 风 险 管 理 委 员 会 、 薪 酬 与 资 格 审 查 委 员 会 、 战 略 规 划 委 员 会
三 个 专 业 委 员 会 。 公 司 下 设 投 资 决 策 委 员 会 、 风 险 控 制 委 员 会 和 2 5 个 部 门 : 综 合 管 理 部 、 财 务 部 、
人 力 资 源 部 、 监 察 稽 核 部 、 基 金 会 计 部 、 注 册 登 记 部 、 信 息 技 术 部 、 中 央 交 易 部 、 规 划 发 展 部 、 研
究 发 展 部 、 权 益 投 资 一 部 、 权 益 投 资 二 部 、 固 定 收 益 部 、 数 量 投 资 部 、 量 化 投 资 部 、 另 类 投 资 部 、
数 据 策 略 投 资 部 、 国 际 业 务 部 、 产 品 营 销 管 理 部 、 机 构 理 财 部 、 北 京 分 公 司 、 广 州 分 公 司 、 上 海 分
公 司 、 互 联 网 金 融 部 、 北 京 办 事 处 。 此 外 , 还 出 资 设 立 了 广 发 国 际 资 产 管 理 有 限 公 司 ( 香 港 子 公 司 ) 、
瑞 元 资 本 管 理 有 限 公 司 , 参 股 了 证 通 股 份 有 限 公 司 。
截 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 , 本 基 金 管 理 人 管 理 九 十 八 只 开 放 式 基 金 - - - 广 发 聚 富 开 放 式 证 券 投 资 基广发标普全球农业指数证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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金 、 广 发 稳 健 增 长 开 放 式 证 券 投 资 基 金 、 广 发 小 盘 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) 、 广 发 货 币 市 场
基 金 、 广 发 聚 丰 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 策 略 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 大 盘 成 长 混 合 型 证
券 投 资 基 金 、 广 发 增 强 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 核 心 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 沪 深 3 0 0 指
数 证 券 投 资 基 金 、 广 发 聚 瑞 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 中 证 5 0 0 指 数 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) 、 广 发 内
需 增 长 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 全 球 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 行 业 领 先 股 票 型 证
券 投 资 基 金 、 广 发 聚 祥 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 中 小 板 3 0 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资
基 金 、 广 发 中 小 板 3 0 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 、 广 发 标 普 全 球 农 业 指 数 证 券 投 资
基 金 、 广 发 聚 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 制 造 业 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 聚 财 信 用 债 证 券
投 资 基 金 、 广 发 深 证 1 0 0 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 、 广 发 消 费 品 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 理 财
年 年 红 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 纳 斯 达 克 1 0 0 指 数 证 券 投 资 基 金 , 广 发 双 债 添 利 债 券 型 证 券 投 资
基 金 、 广 发 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 理 财 3 0 天 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 新 经 济 股 票 型 发 起
式 证 券 投 资 基 金 、 广 发 中 证 5 0 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 、 广 发 聚 源 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投
资 基 金 、 广 发 轮 动 配 置 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 聚 鑫 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 理 财 7 天 债 券 型
证 券 投 资 基 金 、 广 发 美 国 房 地 产 指 数 证 券 投 资 基 金 、 广 发 集 利 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、
广 发 趋 势 优 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 聚 优 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 天 天 红
发 起 式 货 币 市 场 基 金 、 广 发 亚 太 中 高 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 现 金 宝 场 内 实 时 申 赎 货 币 市 场
基 金 、 广 发 全 球 医 疗 保 健 指 数 证 券 投 资 基 金 、 广 发 成 长 优 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 钱
袋 子 货 币 市 场 基 金 、 广 发 天 天 利 货 币 市 场 基 金 、 广 发 集 鑫 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 竞 争 优 势 灵 活
配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 新 动 力 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 中 证 全 指 可 选 消 费 交 易 型 开 放 式
指 数 证 券 投 资 基 金 、 广 发 主 题 领 先 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 活 期 宝 货 币 基 金 、 广 发 逆 向
策 略 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 中 证 百 度 百 发 策 略 1 0 0 指 数 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 中 证 全
指 医 药 卫 生 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 、 广 发 中 证 全 指 信 息 技 术 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基
金 、 广 发 中 证 全 指 信 息 技 术 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 发 起 式 联 接 基 金 、 广 发 对 冲 套 利 定 期 开
放 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 、 广 发 中 证 养 老 产 业 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 、 广 发 中 证 全 指 金 融
地 产 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 、 广 发 中 证 环 保 产 业 指 数 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 聚 安 混 合 型 证
券 投 资 基 金 、 广 发 纳 斯 达 克 生 物 科 技 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 、 广 发 聚 宝 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、
广 发 聚 惠 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 中 证 全 指 可 选 消 费 交 易 型 开 放 式 证 券 投 资 基 金 发 起 式
联 接 基 金 、 广 发 中 证 全 指 医 药 卫 生 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 发 起 式 联 接 基 金 、 广 发 安 心 回 报
混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 安 泰 回 报 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 聚 康 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 聚
泰 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 纳 斯 达 克 1 0 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 、 广 发 中 证 全 指 能 源 交广发标普全球农业指数证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
第 1 0 页共 4 4 页
易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 、 广 发 中 证 全 指 原 材 料 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 、 广 发 中 证 全
指 主 要 消 费 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 、 广 发 中 证 全 指 能 源 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 发
起 式 联 接 基 金 、 广 发 中 证 全 指 金 融 地 产 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 发 起 式 联 接 基 金 、 广 发 中 证
医 疗 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 、 广 发 改 革 先 锋 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 中 证 全 指 原 材 料 交
易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 发 起 式 联 接 基 金 、 广 发 中 证 全 指 主 要 消 费 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资
基 金 发 起 式 联 接 基 金 、 广 发 沪 深 3 0 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 、 广 发 百 发 大 数 据 策 略 精 选 灵
活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 百 发 大 数 据 策 略 成 长 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 聚 盛 灵
活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 多 策 略 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 安 富 回 报 灵 活 配 置 混
合 型 证 券 投 资 基 金 和 广 发 安 宏 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 新 兴 产 业 精 选 灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 稳 安 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 鑫 享 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 广
发 鑫 裕 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 安 享 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 稳 鑫 保 本 混 合
型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 沪 港 深 新 机 遇 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 集 裕 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 稳
裕 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 安 泽 回 报 混 合 型 证 券 投 资 基 金 , 管 理 资 产 规 模 为 2 3 4 1 亿 元 。 同 时 ,
公 司 还 管 理 着 多 个 特 定 客 户 资 产 管 理 投 资 组 合 和 社 保 基 金 投 资 组 合 。
4 . 1 . 2 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 及 基 金 经 理 助 理 的 简 介
姓 名 职 务
任 本 基 金 的 基 金 经 理
( 助 理 ) 期 限 证 券 从 业 年 限 说 明
任 职 日 期 离 任 日 期
邱 炜
本 基 金 的
基 金 经 理 ;
广 发 纳 斯
达 克 1 0 0
指 数
( Q D I I ) 基
金 的 基 金
经 理 ; 广 发
美 国 房 地
产 指 数
( Q D I I ) 基
金 的 基 金
经 理 ; 广 发
亚 太 中 高
收 益 债 券
( Q D I I ) 基
金 的 基 金
经 理 ; 广 发
全 球 医 疗
2 0 1 1 - 0 6 - 2 8 - 9 年
男 , 中 国
籍 , 统 计
学 博 士 ,
持 有 中 国
证 券 投 资
基 金 业 从
业 证 书 ,
2 0 0 7 年 5
月 至 2 0 0 8
年 7 月 在
摩 根 大 通
集 团 ( 纽
约 ) 任 高
级 分 析 师
兼 助 理 副
总 裁 ,
2 0 0 8 年 7
月 至 2 0 1 1
年 6 月 任广发标普全球农业指数证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
第 1 1 页共 4 4 页
保 健
( Q D I I ) 基
金 的 基 金
经 理 ; 广 发
生 物 科 技
指 数
( Q D I I ) 基
金 的 基 金
经 理 ; 广 发
纳 指
1 0 0 E T F 基
金 的 基 金
经 理 ; 广 发
鑫 享 混 合
基 金 的 基
金 经 理 ; 国
际 业 务 部
总 经 理
广 发 基 金
管 理 有 限
公 司 国 际
业 务 部 研
究 员 ,
2 0 1 1 年 6
月 2 8 日 起
任 广 发 全
球 农 业 指
数 ( Q D I I )
基 金 的 基
金 经 理 ,
2 0 1 2 年 8
月 1 5 日 起
任 广 发 纳
斯 达 克
1 0 0 指 数
( Q D I I ) 基
金 的 基 金
经 理 ,
2 0 1 3 年 8
月 9 日 起
任 广 发 美
国 房 地 产
指 数
( Q D I I ) 基
金 的 基 金
经 理 ,
2 0 1 3 年 1 1
月 2 8 日 起
任 广 发 亚
太 中 高 收
益 债 券
( Q D I I ) 基
金 的 基 金
经 理 ,
2 0 1 3 年 1 2
月 1 0 日 起
任 广 发 全
球 医 疗 保
健 ( Q D I I )
基 金 的 基
金 经 理 ,
2 0 1 4 年 1
月 2 1 日 至广发标普全球农业指数证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
第 1 2 页共 4 4 页
2 0 1 6 年 1
月 2 7 日 任
国 际 业 务
部 副 总 经
理 , 2 0 1 5
年 1 月 1 4
日 至 2 0 1 6
年 1 月 2 7
日 任 另 类
投 资 部 副
总 经 理 ,
2 0 1 5 年 3
月 3 0 日 起
任 广 发 生
物 科 技 指
数 ( Q D I I )
基 金 的 基
金 经 理 ,
2 0 1 5 年 6
月 1 0 日 起
任 广 发 纳
指 1 0 0 E T F
基 金 的 基
金 经 理 ,
2 0 1 6 年 1
月 1 5 日 起
任 广 发 鑫
享 混 合 基
金 的 基 金
经 理 ,
2 0 1 6 年 1
月 2 8 日 起
任 国 际 业
务 部 总 经
理 。
注 : 1 . “ 任 职 日 期 ” 和 “ 离 职 日 期 ” 指 公 司 公 告 聘 任 或 解 聘 日 期 。
2 . 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 《 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 》 的 相 关 规 定 。
4 . 2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明
本 报 告 期 内 , 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 配 套 法 规 、 《 广
发 标 普 全 球 农 业 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 和 其 他 有 关 法 律 法 规 的 规 定 , 本 着 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽
责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 , 在 严 格 控 制 风 险 的 基 础 上 , 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 。 本 报广发标普全球农业指数证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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告 期 内 , 基 金 运 作 合 法 合 规 , 无 损 害 基 金 持 有 人 利 益 的 行 为 , 基 金 的 投 资 管 理 符 合 有 关 法 规 及 基 金
合 同 的 规 定 。
4 . 3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明
4 . 3 . 1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况
公 司 通 过 建 立 科 学 、 制 衡 的 投 资 决 策 体 系 , 加 强 交 易 分 配 环 节 的 内 部 控 制 , 并 通 过 实 时 的 行 为
监 控 与 及 时 的 分 析 评 估 , 保 证 公 平 交 易 原 则 的 实 现 。
在 投 资 决 策 的 内 部 控 制 方 面 , 公 司 制 度 规 定 投 资 组 合 投 资 的 股 票 必 须 来 源 于 备 选 股 票 库 , 重 点
投 资 的 股 票 必 须 来 源 于 核 心 股 票 库 。 公 司 建 立 了 严 格 的 投 资 授 权 制 度 , 投 资 组 合 经 理 在 授 权 范 围 内
可 以 自 主 决 策 , 超 过 投 资 权 限 的 操 作 需 要 经 过 严 格 的 审 批 程 序 。 在 交 易 过 程 中 , 中 央 交 易 部 按 照 “ 时
间 优 先 、 价 格 优 先 、 比 例 分 配 、 综 合 平 衡 ” 的 原 则 , 公 平 分 配 投 资 指 令 。 监 察 稽 核 部 风 险 控 制 岗 通 过
投 资 交 易 系 统 对 投 资 交 易 过 程 进 行 实 时 监 控 及 预 警 , 实 现 投 资 风 险 的 事 中 风 险 控 制 ; 稽 核 岗 通 过 对
投 资 、 研 究 及 交 易 等 全 流 程 的 独 立 监 察 稽 核 , 实 现 投 资 风 险 的 事 后 控 制 。
本 报 告 期 内 , 上 述 公 平 交 易 制 度 总 体 执 行 情 况 良 好 , 不 同 的 投 资 组 合 受 到 了 公 平 对 待 , 未 发 生
任 何 不 公 平 的 交 易 事 项 。
4 . 3 . 2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明
本 公 司 原 则 上 禁 止 不 同 投 资 组 合 之 间 ( 完 全 按 照 有 关 指 数 的 构 成 比 例 进 行 证 券 投 资 的 投 资 组 合
除 外 ) 或 同 一 投 资 组 合 在 同 一 交 易 日 内 进 行 反 向 交 易 。 如 果 因 应 对 大 额 赎 回 等 特 殊 情 况 需 要 进 行 反
向 交 易 的 , 则 需 经 公 司 领 导 严 格 审 批 并 留 痕 备 查 。
本 报 告 期 内 , 本 投 资 组 合 与 本 公 司 管 理 的 其 他 投 资 组 合 未 发 生 过 同 日 反 向 交 易 的 情 况 。
4 . 4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明
4 . 4 . 1 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析
2 0 1 6 年 初 , 美 国 股 市 受 到 中 国 股 市 连 续 熔 断 的 影 响 大 幅 下 行 , 同 时 油 价 在 一 月 份 持 续 下 跌 , 引
起 市 场 对 通 缩 的 担 心 。 随 着 中 国 叫 停 熔 断 政 策 , 欧 洲 央 行 在 一 月 末 释 放 宽 松 信 号 推 动 风 险 资 产 见 底
回 升 。 进 入 二 月 份 , 市 场 对 欧 洲 银 行 关 于 能 源 业 敞 口 的 担 忧 推 升 市 场 的 避 险 情 绪 , 风 险 资 产 持 续 暴
跌 。 随 着 德 银 公 布 债 券 回 购 计 划 以 及 沙 特 和 俄 罗 斯 的 冻 产 计 划 慢 慢 让 石 油 价 格 企 稳 , 风 险 资 产 在 二
月 中 下 旬 在 大 宗 商 品 的 带 领 下 止 跌 反 弹 。 三 月 份 , 中 国 央 行 降 准 以 及 一 系 列 刺 激 政 策 的 预 期 推 升 全
球 风 险 资 产 , 油 价 等 大 宗 商 品 在 中 国 重 新 加 码 经 济 刺 激 的 预 期 下 大 幅 反 弹 , 中 国 的 猪 肉 价 格 也 创 出广发标普全球农业指数证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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历 史 新 高 , 全 球 农 业 指 数 在 这 轮 大 宗 商 品 的 上 行 中 触 底 回 升 。
二 季 度 全 球 农 业 指 数 高 位 震 荡 。 由 于 大 宗 商 品 年 初 以 来 大 幅 上 涨 , 猪 肉 等 农 产 品 也 在 高 位 震 荡 ,
全 球 农 业 指 数 受 益 于 大 宗 商 品 的 小 牛 市 , 跑 赢 主 要 的 大 盘 指 数 。 由 于 原 油 等 商 品 在 二 季 度 短 期 见 顶
高 位 震 荡 , 农 业 指 数 二 季 度 主 要 跟 随 市 场 波 动 。 五 月 份 , 先 正 达 被 中 国 化 工 集 团 并 购 ; 六 月 份 , 孟
山 都 被 拜 耳 要 约 收 购 。 这 两 笔 并 购 事 件 都 对 农 业 公 司 产 生 正 面 的 影 响 。
4 . 4 . 2 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现
本 报 告 期 内 , 本 基 金 的 净 值 增 长 率 为 3 . 6 0 % , 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 4 . 9 4 % 。
4 . 5 管 理 人 对 宏 观 经 济 、 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望
展 望 未 来 , 我 们 非 常 看 好 农 业 指 数 的 走 势 。 一 方 面 , 今 年 商 品 的 牛 市 仍 然 可 以 在 黄 金 等 贵 金 属
的 带 领 下 持 续 走 强 。 多 种 商 品 在 供 给 端 已 经 收 缩 , 价 格 短 暂 上 涨 会 形 成 趋 势 。 另 一 方 面 , 今 年 的 气
候 异 常 也 为 农 产 品 价 格 上 涨 形 成 有 利 的 条 件 。 今 年 年 初 蔬 菜 和 猪 肉 的 上 涨 只 是 农 产 品 价 格 上 涨 的 开
端 , 下 半 年 农 产 品 的 价 格 上 涨 压 力 更 大 。 在 这 种 情 况 下 , 全 球 农 业 指 数 也 会 受 益 。 另 外 , 全 球 农 业
的 并 购 潮 已 经 开 始 , 先 正 达 与 孟 山 都 成 为 被 并 购 的 标 的 , 农 业 公 司 的 价 值 更 加 显 现 , 我 们 未 来 看 好
农 业 指 数 的 表 现 。
4 . 6 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明
公 司 设 有 估 值 委 员 会 , 按 照 相 关 法 律 法 规 和 证 监 会 的 相 关 规 定 , 负 责 制 定 旗 下 基 金 投 资 品 种 的
估 值 原 则 和 估 值 程 序 , 并 选 取 适 当 的 估 值 方 法 , 经 公 司 管 理 层 批 准 后 方 可 实 施 。 估 值 委 员 会 的 成 员
包 括 : 公 司 分 管 投 研 、 估 值 的 副 总 经 理 、 督 察 长 、 投 资 管 理 部 负 责 人 、 研 究 发 展 部 负 责 人 、 金 融 工
程 部 负 责 人 、 监 察 稽 核 部 负 责 人 和 基 金 会 计 部 负 责 人 。 估 值 委 员 会 定 期 对 估 值 政 策 和 程 序 进 行 评 价 ,
在 发 生 了 影 响 估 值 政 策 和 程 序 的 有 效 性 及 适 用 性 的 情 况 后 及 时 修 订 估 值 方 法 , 以 保 证 其 持 续 适 用 。
基 金 日 常 估 值 由 基 金 会 计 部 具 体 执 行 , 并 确 保 和 托 管 行 核 对 一 致 。 投 资 研 究 人 员 积 极 关 注 市 场 变 化 、
证 券 发 行 机 构 重 大 事 件 等 可 能 对 估 值 产 生 重 大 影 响 的 因 素 , 向 估 值 委 员 会 提 出 估 值 建 议 , 确 保 估 值
的 公 允 性 。 金 融 工 程 部 负 责 提 供 有 关 涉 及 模 型 的 技 术 支 持 。 监 察 稽 核 部 负 责 定 期 对 基 金 估 值 程 序 和
方 法 进 行 核 查 , 确 保 估 值 委 员 会 的 各 项 决 策 得 以 有 效 执 行 。 以 上 所 有 相 关 人 员 具 备 较 高 的 专 业 能 力
和 丰 富 的 行 业 从 业 经 验 。 为 保 证 基 金 估 值 的 客 观 独 立 , 基 金 经 理 不 参 与 估 值 的 具 体 流 程 , 但 若 存 在
对 相 关 投 资 品 种 估 值 有 失 公 允 的 情 况 , 可 向 估 值 委 员 会 提 出 意 见 和 建 议 。 各 方 不 存 在 任 何 重 大 利 益
冲 突 , 一 切 以 维 护 基 金 持 有 人 利 益 为 准 则 。 本 基 金 管 理 人 已 与 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 签 署广发标普全球农业指数证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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服 务 协 议 , 由 其 按 合 同 约 定 提 供 银 行 间 同 业 市 场 交 易 的 债 券 品 种 的 估 值 数 据 。
4 . 7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明
根 据 本 基 金 合 同 中 “ 基 金 收 益 与 分 配 ” 之 “ 基 金 收 益 分 配 原 则 ” 的 相 关 规 定 , 本 基 金 本 年 度 未 进 行
利 润 分 配 , 符 合 合 同 规 定 。
5 托 管 人 报 告
5 . 1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明
本 报 告 期 内 , 本 基 金 托 管 人 在 对 广 发 标 普 全 球 农 业 指 数 证 券 投 资 基 金 的 托 管 过 程 中 , 严 格 遵 守
《 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 他 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 有 关 规 定 , 不 存 在 任 何 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益
的 行 为 , 完 全 尽 职 尽 责 地 履 行 了 基 金 托 管 人 应 尽 的 义 务 。
5 . 2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明
本 报 告 期 内 , 广 发 标 普 全 球 农 业 指 数 证 券 投 资 基 金 的 管 理 人 — — 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 在 广 发
标 普 全 球 农 业 指 数 证 券 投 资 基 金 的 投 资 运 作 、 基 金 资 产 净 值 计 算 、 基 金 份 额 申 购 赎 回 价 格 计 算 、 基
金 费 用 开 支 等 问 题 上 , 不 存 在 任 何 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 , 在 各 重 要 方 面 的 运 作 严 格 按 照
基 金 合 同 的 规 定 进 行 。 本 报 告 期 内 , 广 发 标 普 全 球 农 业 指 数 证 券 投 资 基 金 未 进 行 利 润 分 配 。
5 . 3 托 管 人 对 本 半 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 、 准 确 和 完 整 发 表 意 见
本 托 管 人 依 法 对 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 广 发 标 普 全 球 农 业 指 数 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6
年 半 年 度 报 告 中 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 利 润 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资 组 合 报 告 等 内 容 进 行 了
核 查 , 以 上 内 容 真 实 、 准 确 和 完 整 。
6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 ( 未 经 审 计 )
6 . 1 资 产 负 债 表
会 计 主 体 : 广 发 标 普 全 球 农 业 指 数 证 券 投 资 基 金
报 告 截 止 日 : 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日广发标普全球农业指数证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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单 位 : 人 民 币 元
资 产 附 注 号
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
资 产 : - -
银 行 存 款 6 . 4 . 7 . 1 6 , 2 1 3 , 5 1 1 . 4 1 1 4 , 8 8 4 , 9 2 1 . 9 5
结 算 备 付 金 - -
存 出 保 证 金 - -
交 易 性 金 融 资 产 6.4.7. 2 8 4 , 3 8 6 , 9 9 5 . 8 6 7 8 , 8 9 4 , 8 2 8 . 8 5
其 中 : 股 票 投 资 8 4 , 3 8 6 , 9 9 5 . 8 6 7 8 , 8 9 4 , 8 2 8 . 8 5
基 金 投 资 - -
债 券 投 资 - -
资 产 支 持 证 券 投 资 - -
衍 生 金 融 资 产 6.4.7. 3 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 6.4.7. 4 - -
应 收 证 券 清 算 款 - 2 , 2 6 8 , 8 2 4 . 7 6
应 收 利 息 6.4.7. 5 6 8 4 . 6 2 5 9 4 . 2 0
应 收 股 利 1 1 7 , 9 7 3 . 5 8 3 1 7 , 1 6 5 . 7 7
应 收 申 购 款 2 , 4 2 7 , 6 8 1 . 6 7 1 , 3 0 7 , 9 3 0 . 5 5
递 延 所 得 税 资 产 - -
其 他 资 产 6.4.7. 6 1 6 , 0 4 6 . 4 9 2 , 5 3 0 , 8 3 7 . 0 5
资 产 总 计 9 3 , 1 6 2 , 8 9 3 . 6 3 1 0 0 , 2 0 5 , 1 0 3 . 1 3
负 债 和 所 有 者 权 益 附 注 号
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
负 债 : - -
短 期 借 款 - -
交 易 性 金 融 负 债 - -
衍 生 金 融 负 债 6.4.7. 3 - -
卖 出 回 购 金 融 资 产 款 - -
应 付 证 券 清 算 款 - 1 , 1 7 2 , 3 9 3 . 9 3
应 付 赎 回 款 6 3 5 , 9 0 3 . 2 8 1 0 , 6 9 3 , 6 9 9 . 8 9
应 付 管 理 人 报 酬 5 9 , 4 9 4 . 8 3 6 4 , 4 0 7 . 7 4
应 付 托 管 费 1 8 , 5 9 2 . 0 9 2 0 , 1 2 7 . 4 0
应 付 销 售 服 务 费 - -
应 付 交 易 费 用 6.4.7. 7 - -
应 交 税 费 - -
应 付 利 息 - -
应 付 利 润 - -
递 延 所 得 税 负 债 - -
其 他 负 债 6.4.7. 8 2 0 1 , 9 7 5 . 3 0 2 , 8 6 6 , 9 7 3 . 5 9
负 债 合 计 9 1 5 , 9 6 5 . 5 0 1 4 , 8 1 7 , 6 0 2 . 5 5
所 有 者 权 益 : - -
实 收 基 金 6.4.7. 9 8 8 , 9 1 8 , 8 4 9 . 2 7 8 5 , 3 1 1 , 7 7 7 . 3 9
未 分 配 利 润 6.4.7. 1 3 , 3 2 8 , 0 7 8 . 8 6 7 5 , 7 2 3 . 1 9广发标普全球农业指数证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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0
所 有 者 权 益 合 计 9 2 , 2 4 6 , 9 2 8 . 1 3 8 5 , 3 8 7 , 5 0 0 . 5 8
负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 9 3 , 1 6 2 , 8 9 3 . 6 3 1 0 0 , 2 0 5 , 1 0 3 . 1 3
注 : 报 告 截 止 日 2 0 1 6 年 0 6 月 3 0 日 , 基 金 份 额 净 值 人 民 币 1 . 0 3 7 元 , 基 金 份 额 总 额 8 8 , 9 1 8 , 8 4 9 . 2 7
份 。
6 . 2 利 润 表
会 计 主 体 : 广 发 标 普 全 球 农 业 指 数 证 券 投 资 基 金
本 报 告 期 : 2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
单 位 : 人 民 币 元
项 目 附 注 号
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至
2 0 1 5 年 6 月 3 0 日
一 、 收 入 3 , 5 9 0 , 1 0 0 . 8 1 1 , 4 1 9 , 9 3 9 . 7 2
1 . 利 息 收 入 7 , 2 4 5 . 8 5 6 , 9 7 6 . 8 6
其 中 : 存 款 利 息 收 入 6. 4.7.1
1 7 , 2 4 5 . 8 5 6 , 9 7 6 . 8 6
债 券 利 息 收 入 - -
资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 - -
其 他 利 息 收 入 - -
2 . 投 资 收 益 ( 损 失 以 “ - ” 填 列 ) 1 , 8 7 6 , 8 6 0 . 4 9 2 , 3 5 3 , 0 9 7 . 9 9
其 中 : 股 票 投 资 收 益 6. 4.7.1
2 9 6 9 , 7 5 6 . 8 1 1 , 1 9 7 , 3 2 3 . 0 3
基 金 投 资 收 益
6. 4.7.1
3 - -
债 券 投 资 收 益 6. 4.7.1
4 - -
资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 - -
衍 生 工 具 收 益 6. 4.7.1
5 - -
股 利 收 益 6. 4.7.1
6 9 0 7 , 1 0 3 . 6 8 1 , 1 5 5 , 7 7 4 . 9 6
3 . 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 “ - ”
号 填 列 )
6. 4.7.1
7 1 , 4 9 4 , 1 4 1 . 6 8 - 1 , 2 7 9 , 2 3 7 . 5 8
4 . 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 “ - ” 号 填 列 ) 1 9 5 , 6 8 5 . 9 4 3 1 9 , 9 8 5 . 3 6
5 . 其 他 收 入 ( 损 失 以 “ - ” 号 填 列 ) 6. 4.7.1
8 1 6 , 1 6 6 . 8 5 1 9 , 1 1 7 . 0 9
减 : 二 、 费 用 6 8 6 , 6 8 8 . 3 7 7 8 2 , 2 1 8 . 5 7
1 . 管 理 人 报 酬 3 3 8 , 6 5 7 . 2 1 4 0 2 , 7 5 1 . 5 7
2 . 托 管 费 1 0 5 , 8 3 0 . 3 3 1 2 5 , 8 5 9 . 8 4广发标普全球农业指数证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
第 1 8 页共 4 4 页
3 . 销 售 服 务 费 - -
4 . 交 易 费 用 6. 4.7.1
9 1 9 , 6 5 8 . 7 4 6 , 0 9 3 . 9 6
5 . 利 息 支 出 - -
其 中 : 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 - -
6 . 其 他 费 用 6. 4.7.2
0 2 2 2 , 5 4 2 . 0 9 2 4 7 , 5 1 3 . 2 0
三 、 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 “ - ” 号
填 列 ) 2 , 9 0 3 , 4 1 2 . 4 4 6 3 7 , 7 2 1 . 1 5
减 : 所 得 税 费 用 - -
四 、 净 利 润 ( 净 亏 损 以 “ - ” 号 填 列 ) 2 , 9 0 3 , 4 1 2 . 4 4 6 3 7 , 7 2 1 . 1 5
6 . 3 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 变 动 表
会 计 主 体 : 广 发 标 普 全 球 农 业 指 数 证 券 投 资 基 金
本 报 告 期 : 2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金
净 值 ) 8 5 , 3 1 1 , 7 7 7 . 3 9 7 5 , 7 2 3 . 1 9 8 5 , 3 8 7 , 5 0 0 . 5 8
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 润 ) - 2 , 9 0 3 , 4 1 2 . 4 4 2 , 9 0 3 , 4 1 2 . 4 4
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减
少 以 “ - ” 号 填 列 ) 3 , 6 0 7 , 0 7 1 . 8 8 3 4 8 , 9 4 3 . 2 3 3 , 9 5 6 , 0 1 5 . 1 1
其 中 : 1 . 基 金 申 购 款 2 4 , 2 2 4 , 6 7 0 . 8 1 4 2 2 , 2 9 4 . 1 6 2 4 , 6 4 6 , 9 6 4 . 9 7
2 . 基 金 赎 回 款 - 2 0 , 6 1 7 , 5 9 8 . 9 3 - 7 3 , 3 5 0 . 9 3 - 2 0 , 6 9 0 , 9 4 9 . 8 6
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动 ( 净 值 减 少 以 “ - ” 号 填 列 ) - - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金
净 值 ) 8 8 , 9 1 8 , 8 4 9 . 2 7 3 , 3 2 8 , 0 7 8 . 8 6 9 2 , 2 4 6 , 9 2 8 . 1 3
项 目
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 6 月 3 0 日
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金
净 值 ) 1 0 2 , 8 6 4 , 4 7 7 . 9 8 7 , 5 0 5 , 2 2 6 . 8 6 1 1 0 , 3 6 9 , 7 0 4 . 8 4
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 润 ) - 6 3 7 , 7 2 1 . 1 5 6 3 7 , 7 2 1 . 1 5
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 - 1 2 , 6 1 7 , 1 3 6 . 5 1 - 8 0 5 , 1 3 5 . 8 1 - 1 3 , 4 2 2 , 2 7 2 . 3 2广发标普全球农业指数证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
第 1 9 页共 4 4 页
的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减
少 以 “ - ” 号 填 列 )
其 中 : 1 . 基 金 申 购 款 3 4 , 5 0 4 , 1 7 4 . 3 6 2 , 8 4 0 , 1 3 9 . 4 4 3 7 , 3 4 4 , 3 1 3 . 8 0
2 . 基 金 赎 回 款 - 4 7 , 1 2 1 , 3 1 0 . 8 7 - 3 , 6 4 5 , 2 7 5 . 2 5 - 5 0 , 7 6 6 , 5 8 6 . 1 2
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动 ( 净 值 减 少 以 “ - ” 号 填 列 ) - - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金
净 值 ) 9 0 , 2 4 7 , 3 4 1 . 4 7 7 , 3 3 7 , 8 1 2 . 2 0 9 7 , 5 8 5 , 1 5 3 . 6 7
报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 。
本 报 告 6 . 1 至 6 . 4 , 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 :
基 金 管 理 人 负 责 人 : 孙 树 明 , 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 窦 刚 , 会 计 机 构 负 责 人 : 张 晓 章
6 . 4 报 表 附 注
6 . 4 . 1 基 金 基 本 情 况
广 发 标 普 全 球 农 业 指 数 证 券 投 资 基 金 ( “ 本 基 金 ” ) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( “ 中 国 证 监 会 ” ) 证
监 许 可 [ 2 0 1 1 ] 6 6 7 号 《 关 于 核 准 广 发 标 普 全 球 农 业 指 数 证 券 投 资 基 金 募 集 的 批 复 》 核 准 , 由 广 发 基
金 管 理 有 限 公 司 依 照 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 、 《 合
格 境 内 机 构 投 资 者 境 外 证 券 投 资 管 理 试 行 办 法 》 等 有 关 规 定 和 《 广 发 标 普 全 球 农 业 指 数 证 券 投 资 基
金 基 金 合 同 》 ( “ 基 金 合 同 ” ) 发 起 , 于 2 0 1 1 年 6 月 2 8 日 募 集 成 立 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 为 广 发 基 金
管 理 有 限 公 司 , 基 金 托 管 人 为 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 , 境 外 资 产 托 管 人 为 布 朗 兄 弟 哈 里 曼 银 行
( B r o w n B r o t h e r s H a r r i m a n & C o . ) 。
本 基 金 募 集 期 为 2 0 1 1 年 5 月 2 5 日 至 2 0 1 1 年 6 月 2 4 日 , 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 基 金 , 存 续 期
限 不 定 , 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 4 4 6 , 5 6 4 , 8 2 7 . 6 2 元 , 有 效 认 购 户 数 为 6 , 9 4 5 户 。 其 中 , 认 购 款 项 在
基 金 验 资 确 认 日 之 前 产 生 的 利 息 共 计 人 民 币 4 3 , 5 1 6 . 6 3 元 , 折 合 基 金 份 额 4 3 , 5 1 6 . 6 3 份 , 按 照 基 金
合 同 的 有 关 约 定 计 入 基 金 份 额 持 有 人 的 基 金 账 户 。 本 基 金 募 集 资 金 经 德 勤 华 永 会 计 师 事 务 所 有 限 公
司 验 资 。
根 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 、 《 合 格 境 内 机 构 投 资 者 境 外 证 券 投 资 管 理 试 行 办 法 》
和 基 金 合 同 等 有 关 规 定 , 本 基 金 的 投 资 范 围 包 括 : 全 球 证 券 市 场 中 的 标 普 全 球 农 业 指 数 成 份 股 、 备
选 成 份 股 、 以 标 普 全 球 农 业 指 数 为 投 资 标 的 的 指 数 型 公 募 基 金 ( 包 括 E T F ) 、 新 股 ( 一 级 市 场 初 次 发 行
或 增 发 ) 等 , 其 中 , 标 普 全 球 农 业 指 数 成 份 股 、 备 选 成 份 股 的 投 资 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 8 5 % ,
现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5 % 。 本 基 金 还 可 投 资 全 球 证 券 市 场 中
具 有 良 好 流 动 性 的 其 他 金 融 工 具 , 包 括 在 证 券 市 场 挂 牌 交 易 的 普 通 股 、 优 先 股 、 存 托 凭 证 、 公 募 基广发标普全球农业指数证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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金 、 结 构 性 投 资 产 品 、 金 融 衍 生 产 品 、 银 行 存 款 、 短 期 政 府 债 券 等 货 币 市 场 工 具 以 及 中 国 证 监 会 允
许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 。 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 : 人 民 币 计 价 的 标 普 全 球 农 业 指 数 收 益 率 。
本 基 金 的 财 务 报 表 于 2 0 1 6 年 8 月 2 2 日 已 经 本 基 金 的 基 金 管 理 人 及 基 金 托 管 人 批 准 报 出 。
6 . 4 . 2 会 计 报 表 的 编 制 基 础
本 基 金 的 财 务 报 表 按 照 财 政 部 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 及 相 关 规 定 ( 以 下 简 称 “ 企 业 会 计 准 则 ” ) 及 中
国 证 监 会 发 布 的 关 于 基 金 行 业 实 务 操 作 的 有 关 规 定 编 制 , 同 时 在 具 体 会 计 核 算 和 信 息 披 露 方 面 也 参
考 了 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 发 布 的 若 干 基 金 行 业 实 务 操 作 。
6 . 4 . 3 遵 循 企 业 会 计 准 则 及 其 他 有 关 规 定 的 声 明
本 基 金 财 务 报 表 符 合 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 于 2 0 1 2 年 1 1 月 1 6 日 修 订 的 《 证
券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 》 规 定 的 要 求 , 真 实 、 完 整 地 反 映 了 本 基 金 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 的 财 务
状 况 以 及 2 0 1 6 年 上 半 年 度 的 经 营 成 果 和 基 金 净 值 变 动 情 况 。
6 . 4 . 4 本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 、 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 相 一 致 的 说 明
本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 、 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 相 一 致 。
6 . 4 . 5 会 计 政 策 和 会 计 估 计 变 更 以 及 差 错 更 正 的 说 明
6 . 4 . 5 . 1 会 计 政 策 变 更 的 说 明
本 基 金 在 本 报 告 期 间 无 需 说 明 的 重 大 会 计 政 策 变 更 。
6 . 4 . 5 . 2 会 计 估 计 变 更 的 说 明
本 基 金 在 本 报 告 期 间 无 需 说 明 的 重 大 会 计 估 计 变 更 。
6 . 4 . 5 . 3 差 错 更 正 的 说 明
本 基 金 在 本 报 告 期 间 无 需 说 明 的 重 大 会 计 差 错 更 正 。
6 . 4 . 6 税 项
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 0 2 ] 1 2 8 号 文 《 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通
知 》 、 财 税 [ 2 0 0 4 ] 7 8 号 文 《 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 0 8 ] 1 号 文 《 关 于 企 业 所
得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 6 ] 3 6 号 《 关 于 全 面 推 开 营 业 税 改 征 增 值 税 试 点 的 通 知 》 及 其
他 相 关 境 内 外 税 务 法 规 和 实 务 操 作 , 主 要 税 项 列 示 如 下 :
1 . 以 发 行 基 金 方 式 募 集 资 金 不 属 于 营 业 税 征 收 范 围 , 不 缴 纳 营 业 税 。
2 . 证 券 投 资 基 金 ( 封 闭 式 证 券 投 资 基 金 , 开 放 式 证 券 投 资 基 金 ) 管 理 人 运 用 基 金 买 卖 股 票 、 债 券
免 征 营 业 税 和 增 值 税 。
3 . 对 证 券 投 资 基 金 从 证 券 市 场 中 取 得 的 收 入 , 包 括 买 卖 股 票 、 债 券 的 差 价 收 入 , 股 权 的 股 息 、
红 利 收 入 , 债 券 的 利 息 收 入 及 其 他 收 入 , 暂 不 缴 纳 企 业 所 得 税 。广发标普全球农业指数证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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4 . 基 金 取 得 的 源 自 境 外 的 收 入 , 其 涉 及 的 境 外 所 得 税 按 照 相 关 国 家 或 地 区 税 收 法 律 和 法 规 执 行 。
6 . 4 . 7 重 要 财 务 报 表 项 目 的 说 明
6 . 4 . 7 . 1 银 行 存 款
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
活 期 存 款 6 , 2 1 3 , 5 1 1 . 4 1
定 期 存 款 -
其 他 存 款 -
合 计 6 , 2 1 3 , 5 1 1 . 4 1
6 . 4 . 7 . 2 交 易 性 金 融 资 产
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
成 本 公 允 价 值 公 允 价 值 变 动
股 票 8 3 , 8 0 5 , 9 3 0 . 0 3 8 4 , 3 8 6 , 9 9 5 . 8 6 5 8 1 , 0 6 5 . 8 3
债 券
交 易 所 市 场 - - -
银 行 间 市 场 - - -
合 计 - - -
资 产 支 持 证 券 - - -
基 金 - - -
其 他 - - -
合 计 8 3 , 8 0 5 , 9 3 0 . 0 3 8 4 , 3 8 6 , 9 9 5 . 8 6 5 8 1 , 0 6 5 . 8 3
6 . 4 . 7 . 3 衍 生 金 融 资 产 / 负 债
本 基 金 本 报 告 期 末 无 衍 生 金 融 工 具 。
6 . 4 . 7 . 4 买 入 返 售 金 融 资 产
本 基 金 本 报 告 期 末 无 买 入 返 售 金 融 资 产 。
6 . 4 . 7 . 5 应 收 利 息
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
应 收 活 期 存 款 利 息 6 8 4 . 6 2
应 收 定 期 存 款 利 息 -
应 收 其 他 存 款 利 息 -
应 收 结 算 备 付 金 利 息 -
应 收 债 券 利 息 -
应 收 买 入 返 售 证 券 利 息 -
应 收 申 购 款 利 息 -广发标普全球农业指数证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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其 他 -
合 计 6 8 4 . 6 2
6 . 4 . 7 . 6 其 他 资 产
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
其 他 应 收 款 -
待 摊 费 用 1 6 , 0 4 6 . 4 9
合 计 1 6 , 0 4 6 . 4 9
6 . 4 . 7 . 7 应 付 交 易 费 用
本 基 金 本 报 告 期 末 无 应 付 交 易 费 用 。
6 . 4 . 7 . 8 其 他 负 债
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
应 付 券 商 交 易 单 元 保 证 金 -
应 付 赎 回 费 1 , 2 1 4 . 4 1
预 提 费 用 2 0 0 , 7 6 0 . 8 9
合 计 2 0 1 , 9 7 5 . 3 0
6 . 4 . 7 . 9 实 收 基 金
金 额 单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
基 金 份 额 ( 份 ) 账 面 金 额
上 年 度 末 8 5 , 3 1 1 , 7 7 7 . 3 9 8 5 , 3 1 1 , 7 7 7 . 3 9
本 期 申 购 2 4 , 2 2 4 , 6 7 0 . 8 1 2 4 , 2 2 4 , 6 7 0 . 8 1
本 期 赎 回 ( 以 “ - ” 号 填 列 ) - 2 0 , 6 1 7 , 5 9 8 . 9 3 - 2 0 , 6 1 7 , 5 9 8 . 9 3
本 期 末 8 8 , 9 1 8 , 8 4 9 . 2 7 8 8 , 9 1 8 , 8 4 9 . 2 7
注 : 本 期 申 购 含 转 换 转 入 份 ( 金 ) 额 ; 本 期 赎 回 含 转 换 转 出 份 ( 金 ) 额 。
6 . 4 . 7 . 1 0 未 分 配 利 润
单 位 : 人 民 币 元
项 目 已 实 现 部 分 未 实 现 部 分 未 分 配 利 润 合 计
上 年 度 末 4 , 8 6 0 , 1 0 3 . 3 7 - 4 , 7 8 4 , 3 8 0 . 1 8 7 5 , 7 2 3 . 1 9
本 期 利 润 1 , 4 0 9 , 2 7 0 . 7 6 1 , 4 9 4 , 1 4 1 . 6 8 2 , 9 0 3 , 4 1 2 . 4 4
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变 动 数 2 4 4 , 2 3 4 . 1 4 1 0 4 , 7 0 9 . 0 9 3 4 8 , 9 4 3 . 2 3
其 中 : 基 金 申 购 款 1 , 4 4 4 , 9 6 9 . 6 3 - 1 , 0 2 2 , 6 7 5 . 4 7 4 2 2 , 2 9 4 . 1 6
基 金 赎 回 款 - 1 , 2 0 0 , 7 3 5 . 4 9 1 , 1 2 7 , 3 8 4 . 5 6 - 7 3 , 3 5 0 . 9 3
本 期 已 分 配 利 润 - - -广发标普全球农业指数证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
第 2 3 页共 4 4 页
本 期 末 6 , 5 1 3 , 6 0 8 . 2 7 - 3 , 1 8 5 , 5 2 9 . 4 1 3 , 3 2 8 , 0 7 8 . 8 6
6 . 4 . 7 . 1 1 存 款 利 息 收 入
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
活 期 存 款 利 息 收 入 7 , 2 4 5 . 8 5
定 期 存 款 利 息 收 入 -
其 他 存 款 利 息 收 入 -
结 算 备 付 金 利 息 收 入 -
其 他 -
合 计 7 , 2 4 5 . 8 5
6 . 4 . 7 . 1 2 股 票 投 资 收 益
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
卖 出 股 票 成 交 总 额 1 0 , 8 8 4 , 9 8 1 . 2 1
减 : 卖 出 股 票 成 本 总 额 9 , 9 1 5 , 2 2 4 . 4 0
买 卖 股 票 差 价 收 入 9 6 9 , 7 5 6 . 8 1
6 . 4 . 7 . 1 3 基 金 投 资 收 益
本 基 金 本 报 告 期 内 无 基 金 投 资 收 益 。
6 . 4 . 7 . 1 4 债 券 投 资 收 益
本 基 金 本 报 告 期 内 无 债 券 收 益 。
6 . 4 . 7 . 1 5 衍 生 工 具 收 益
本 基 金 本 报 告 期 内 无 衍 生 工 具 收 益 。
6 . 4 . 7 . 1 6 股 利 收 益
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
股 票 投 资 产 生 的 股 利 收 益 9 0 7 , 1 0 3 . 6 8
基 金 投 资 产 生 的 股 利 收 益 -
合 计 9 0 7 , 1 0 3 . 6 8
6 . 4 . 7 . 1 7 公 允 价 值 变 动 收 益
单 位 : 人 民 币 元
项 目 名 称
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
1 . 交 易 性 金 融 资 产 1 , 4 9 4 , 1 4 1 . 6 8
— — 股 票 投 资 1 , 4 9 4 , 1 4 1 . 6 8
— — 债 券 投 资 -广发标普全球农业指数证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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— — 资 产 支 持 证 券 投 资 -
— — 基 金 投 资 -
— — 其 他 -
2 . 衍 生 工 具 -
— — 权 证 投 资 -
3 . 其 他 -
合 计 1 , 4 9 4 , 1 4 1 . 6 8
6 . 4 . 7 . 1 8 其 他 收 入
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
基 金 赎 回 费 收 入 1 6 , 0 6 3 . 0 3
基 金 转 换 费 收 入 1 0 3 . 8 2
合 计 1 6 , 1 6 6 . 8 5
6 . 4 . 7 . 1 9 交 易 费 用
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
交 易 所 市 场 交 易 费 用 1 9 , 6 5 8 . 7 4
银 行 间 市 场 交 易 费 用 -
合 计 1 9 , 6 5 8 . 7 4
6 . 4 . 7 . 2 0 其 他 费 用
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
审 计 费 用 1 9 , 8 9 0 . 7 8
信 息 披 露 费 8 9 , 5 0 7 . 6 0
银 行 汇 划 费 1 6 4 . 0 0
其 他 5 , 8 6 1 . 5 1
指 数 使 用 费 8 8 , 0 3 1 . 8 6
数 据 费 1 9 , 0 8 6 . 3 4
合 计 2 2 2 , 5 4 2 . 0 9
6 . 4 . 8 或 有 事 项 、 资 产 负 债 表 日 后 事 项 的 说 明
6 . 4 . 8 . 1 或 有 事 项
截 至 资 产 负 债 表 日 , 本 基 金 无 需 要 披 露 的 或 有 事 项 。
6 . 4 . 8 . 2 资 产 负 债 表 日 后 事 项
截 至 本 财 务 报 表 批 准 报 出 日 , 本 基 金 无 需 要 披 露 的 重 大 资 产 负 债 表 日 后 事 项 。
6 . 4 . 9 关 联 方 关 系
6 . 4 . 9 . 1 本 报 告 期 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 发 生 变 化 的 情 况广发标普全球农业指数证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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本 报 告 期 内 不 存 在 控 制 关 系 或 者 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 发 生 变 化 的 情 况 。
6 . 4 . 9 . 2 本 报 告 期 与 基 金 发 生 关 联 交 易 的 各 关 联 方
关 联 方 名 称 与 本 基 金 的 关 系
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 发 起 人 、 基 金 管 理 人 、 注 册 登 记 与
过 户 机 构 、 直 销 机 构
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 基 金 托 管 人 、 代 销 机 构
布 朗 兄 弟 哈 里 曼 银 行 基 金 境 外 资 产 托 管 人
6 . 4 . 1 0 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 的 关 联 方 交 易
6 . 4 . 1 0 . 1 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 交 易
6 . 4 . 1 0 . 1 . 1 股 票 交 易
本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 内 无 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 股 票 交 易 。
6 . 4 . 1 0 . 1 . 2 权 证 交 易
本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 内 无 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 权 证 交 易 。
6 . 4 . 1 0 . 1 . 3 应 支 付 关 联 方 的 佣 金
本 基 金 本 报 告 期 内 无 应 支 付 关 联 方 的 佣 金 , 本 报 告 期 末 及 上 年 度 末 无 应 付 关 联 方 佣 金 余 额 。
6 . 4 . 1 0 . 2 关 联 方 报 酬
6 . 4 . 1 0 . 2 . 1 基 金 管 理 费
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 6 月 3 0 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 管
理 费 3 3 8 , 6 5 7 . 2 1 4 0 2 , 7 5 1 . 5 7
其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客 户
维 护 费 7 4 , 4 0 1 . 5 3 8 5 , 4 3 8 . 1 0
注 : 基 金 管 理 费 按 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 的 0 . 8 0 % 的 年 费 率 计 提 。 计 算 方 法 如 下 :
H = E × 0 . 8 0 % ÷ 当 年 天 数
H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 管 理 费
E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值
基 金 的 管 理 费 每 日 计 算 , 逐 日 累 计 至 每 月 月 末 , 按 月 支 付 , 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 基 金 管
理 费 划 款 指 令 , 基 金 托 管 人 复 核 后 于 次 月 前 2 个 工 作 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 付 给 基 金 管 理 人 。
若 遇 法 定 节 假 日 、 公 休 假 等 , 支 付 日 期 顺 延 。
6 . 4 . 1 0 . 2 . 2 基 金 托 管 费
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 6 月 3 0 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 托
管 费
1 0 5 , 8 3 0 . 3 3 1 2 5 , 8 5 9 . 8 4
注 : 基 金 托 管 费 按 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 的 0 . 2 5 % 的 年 费 率 计 提 。 计 算 方 法 如 下 :广发标普全球农业指数证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
第 2 6 页共 4 4 页
H = E × 0 . 2 5 % ÷ 当 年 天 数
H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 托 管 费
E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值
本 基 金 托 管 费 包 含 境 外 托 管 人 托 管 费 。
基 金 托 管 费 每 日 计 算 , 逐 日 累 计 至 每 月 月 末 , 按 月 支 付 , 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 基 金 托 管
费 划 款 指 令 , 基 金 托 管 人 复 核 后 于 次 月 前 2 个 工 作 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 取 。 若 遇 法 定 节 假 日 、
公 休 日 等 , 支 付 日 期 顺 延 。
6 . 4 . 1 0 . 3 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易
本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 内 无 与 关 联 交 易 对 手 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 。
6 . 4 . 1 0 . 4 各 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况
6 . 4 . 1 0 . 4 . 1 报 告 期 内 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 的 情 况
份 额 单 位 : 份
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0
日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 6 月 3 0
日
期 初 持 有 的 基 金 份 额 1 5 , 0 0 0 , 3 4 7 . 2 4 2 5 , 0 0 0 , 3 4 7 . 2 4
期 间 申 购 / 买 入 总 份 额 - -
期 间 因 拆 分 变 动 份 额 - -
减 : 期 间 赎 回 / 卖 出 总 份 额 - -
期 末 持 有 的 基 金 份 额 1 5 , 0 0 0 , 3 4 7 . 2 4 2 5 , 0 0 0 , 3 4 7 . 2 4
期 末 持 有 的 基 金 份 额
占 基 金 总 份 额 比 例 1 6 . 8 7 % 2 9 . 7 9 %
6 . 4 . 1 0 . 4 . 2 报 告 期 末 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况
本 报 告 期 末 及 上 年 度 末 无 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 。
6 . 4 . 1 0 . 5 由 关 联 方 保 管 的 银 行 存 款 余 额 及 当 期 产 生 的 利 息 收 入
单 位 : 人 民 币 元
关 联 方 名 称
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 6 月 3 0 日
期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入
中 国 工 商 银 行
股 份 有 限 公 司
4 , 6 9 4 , 7 4 1 . 8 3 5 , 6 4 4 . 2 8 4 , 0 9 8 , 8 2 4 . 1 2 6 , 6 0 1 . 1 2
布 朗 兄 弟 哈 里
曼 银 行
1 , 5 1 8 , 7 6 9 . 5 8 1 , 6 0 1 . 5 7 3 2 8 , 4 3 1 . 8 2 2 1 0 . 4 8
注 : 本 基 金 的 银 行 存 款 由 基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 和 境 外 资 产 托 管 人 布 朗 兄 弟 哈 里 曼
银 行 保 管 , 按 银 行 同 业 利 率 或 约 定 利 率 计 息 。
6 . 4 . 1 0 . 6 本 基 金 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 证 券 的 情 况
本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 内 无 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 的 证 券 。
6 . 4 . 1 1 利 润 分 配 情 况
本 基 金 本 报 告 期 内 未 进 行 利 润 分 配 。广发标普全球农业指数证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
第 2 7 页共 4 4 页
6 . 4 . 1 2 期 末 ( 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 ) 本 基 金 持 有 的 流 通 受 限 证 券
6 . 4 . 1 2 . 1 因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 于 期 末 持 有 的 流 通 受 限 证 券
截 至 本 报 告 期 末 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 止 , 本 基 金 无 因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 持 有 的 流 通 受 限 证 券 。
6 . 4 . 1 2 . 2 期 末 持 有 的 暂 时 停 牌 等 流 通 受 限 股 票
截 至 本 报 告 期 末 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 止 , 本 基 金 无 暂 时 停 牌 等 流 通 受 限 股 票 。
6 . 4 . 1 2 . 3 期 末 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵 押 的 债 券
6 . 4 . 1 2 . 3 . 1 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购
截 至 本 报 告 期 末 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 止 , 本 基 金 无 从 事 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出 回
购 证 券 款 , 无 抵 押 债 券 。
6 . 4 . 1 2 . 3 . 2 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购
截 至 本 报 告 期 末 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 止 , 本 基 金 无 从 事 证 券 交 易 所 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出 回
购 证 券 款 , 无 抵 押 债 券 。
6 . 4 . 1 3 金 融 工 具 风 险 及 管 理
本 基 金 在 日 常 经 营 活 动 中 涉 及 的 风 险 主 要 是 信 用 风 险 、 流 动 性 风 险 及 市 场 风 险 。 本 基 金 管 理 人
制 定 了 政 策 和 程 序 来 识 别 及 分 析 这 些 风 险 , 并 设 定 适 当 的 风 险 限 额 及 内 部 控 制 流 程 , 通 过 可 靠 的 管
理 及 信 息 系 统 持 续 监 控 上 述 各 类 风 险 。
6 . 4 . 1 3 . 1 风 险 管 理 政 策 和 组 织 架 构
本 基 金 管 理 人 奉 行 全 面 风 险 管 理 的 理 念 , 在 董 事 会 下 设 立 合 规 及 风 险 管 理 委 员 会 , 负 责 制 定 风
险 管 理 的 宏 观 政 策 , 审 议 通 过 风 险 控 制 的 总 体 措 施 等 ; 在 管 理 层 层 面 设 立 风 险 控 制 委 员 会 , 讨 论 和
制 定 公 司 日 常 经 营 过 程 中 风 险 防 范 和 控 制 措 施 ; 在 业 务 操 作 层 面 风 险 管 理 职 责 主 要 由 监 察 稽 核 部 负
责 , 协 调 并 与 各 部 门 合 作 完 成 运 作 风 险 管 理 以 及 进 行 投 资 风 险 分 析 与 绩 效 评 估 。 监 察 稽 核 部 对 公 司
总 裁 负 责 。
本 基 金 管 理 人 建 立 了 以 合 规 及 风 险 管 理 委 员 会 为 核 心 的 、 由 总 裁 和 风 险 控 制 委 员 会 、 督 察 长 、
监 察 稽 核 部 和 相 关 业 务 部 门 构 成 的 风 险 管 理 架 构 体 系 。
6 . 4 . 1 3 . 2 信 用 风 险
信 用 风 险 指 由 于 在 交 易 过 程 中 因 交 易 对 手 未 履 行 合 约 责 任 , 或 所 投 资 证 券 之 发 行 人 出 现 违 约 、
无 法 支 付 到 期 本 息 , 或 由 于 债 券 发 行 人 信 用 等 级 降 低 导 致 债 券 价 格 下 降 , 将 对 基 金 资 产 造 成 的 损 失 。
为 了 防 范 信 用 风 险 , 本 基 金 主 要 投 资 于 信 用 等 级 较 高 的 证 券 , 且 通 过 分 散 化 投 资 以 分 散 信 用 风 险 。
但 是 , 随 着 短 期 资 金 市 场 的 发 展 , 本 基 金 的 投 资 范 围 扩 大 以 后 , 可 能 会 在 一 定 程 度 上 增 加 信 用 风 险 。
本 基 金 本 报 告 期 末 及 上 年 度 末 未 持 有 债 券 投 资 。
6 . 4 . 1 3 . 3 流 动 性 风 险
开 放 式 基 金 的 流 动 性 是 指 基 金 管 理 人 为 满 足 投 资 者 赎 回 要 求 , 在 一 定 时 间 内 将 一 定 数 量 的 基 金
资 产 按 正 常 市 场 价 格 变 现 的 能 力 。 流 动 性 风 险 指 因 市 场 交 易 量 不 足 , 导 致 不 能 以 适 当 价 格 及 时 进 行
证 券 交 易 的 风 险 , 或 基 金 无 法 应 付 基 金 赎 回 支 付 的 要 求 所 引 起 的 违 约 风 险 。 本 基 金 坚 持 组 合 持 有 、
分 散 投 资 的 原 则 , 在 一 定 程 度 上 减 轻 了 投 资 变 现 压 力 。 本 基 金 所 持 大 部 分 交 易 性 金 融 资 产 在 证 券 交
易 所 上 市 , 其 余 亦 可 在 银 行 间 同 业 市 场 交 易 , 本 基 金 未 持 有 其 他 有 重 大 流 动 性 风 险 的 投 资 品 种 。 本广发标普全球农业指数证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
第 2 8 页共 4 4 页
基 金 所 持 有 的 其 他 金 融 负 债 以 及 可 赎 回 基 金 份 额 净 值 ( 所 有 者 权 益 ) 的 合 约 约 定 到 期 日 均 为 无 固 定 期
限 且 不 计 息 , 因 此 账 面 余 额 即 为 未 折 现 的 合 约 到 期 现 金 流 量 。
本 基 金 管 理 人 在 对 市 场 特 征 和 发 展 形 势 等 方 面 进 行 分 析 和 判 断 的 基 础 上 , 由 投 资 决 策 委 员 会 根
据 市 场 运 行 情 况 和 基 金 运 行 情 况 制 订 本 基 金 的 风 险 控 制 目 标 和 方 法 , 由 基 金 绩 效 评 估 与 风 险 管 理 组
具 体 计 算 与 监 控 各 类 风 险 控 制 指 标 , 从 而 对 流 动 性 风 险 进 行 监 控 。
6 . 4 . 1 3 . 4 市 场 风 险
本 基 金 的 市 场 风 险 是 指 由 于 证 券 市 场 价 格 受 到 经 济 因 素 、 政 治 因 素 、 投 资 心 理 等 各 种 因 素 的 影
响 , 导 致 基 金 收 益 水 平 变 化 而 产 生 的 风 险 , 反 映 了 基 金 资 产 中 金 融 工 具 或 证 券 价 值 对 市 场 参 数 变 化
的 敏 感 性 。 一 般 来 讲 , 市 场 风 险 是 开 放 式 基 金 面 临 的 最 大 风 险 , 也 往 往 是 众 多 风 险 中 最 基 本 和 最 常
见 的 , 也 是 最 难 防 范 的 风 险 , 其 他 如 流 动 性 风 险 最 终 是 因 为 市 场 风 险 在 起 作 用 。 市 场 风 险 包 括 利 率
风 险 、 外 汇 风 险 和 其 他 价 格 风 险 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 1 利 率 风 险
利 率 风 险 是 指 利 率 敏 感 性 金 融 工 具 的 公 允 价 值 及 将 来 现 金 流 受 市 场 利 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。
本 基 金 持 有 的 利 率 敏 感 性 资 产 主 要 是 债 券 投 资 。 本 基 金 管 理 人 通 过 久 期 、 凸 性 、 风 险 价 值 模 型 ( V A R )
等 方 法 来 评 估 投 资 组 合 中 债 券 的 利 率 风 险 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 1 . 1 利 率 风 险 敞 口
单 位 : 人 民 币 元
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
1 年 以 内 1 - 5 年 5 年 以 上 不 计 息 合 计
资 产
银 行 存 款 6 , 2 1 3 , 5 1 1 . 4 1 - - - 6 , 2 1 3 , 5 1 1 . 4 1
交 易 性 金 融 资 产 - - - 8 4 , 3 8 6 , 9 9 5 . 8 6 8 4 , 3 8 6 , 9 9 5 . 8 6
应 收 股 利 - - - 1 1 7 , 9 7 3 . 5 8 1 1 7 , 9 7 3 . 5 8
应 收 利 息 - - - 6 8 4 . 6 2 6 8 4 . 6 2
应 收 申 购 款 2 3 7 , 3 1 2 . 2 9 - - 2 , 1 9 0 , 3 6 9 . 3 8 2 , 4 2 7 , 6 8 1 . 6 7
其 他 资 产 - - - 1 6 , 0 4 6 . 4 9 1 6 , 0 4 6 . 4 9
资 产 总 计 6 , 4 5 0 , 8 2 3 . 7 0 - - 8 6 , 7 1 2 , 0 6 9 . 9 3 9 3 , 1 6 2 , 8 9 3 . 6 3
负 债
应 付 赎 回 款 - - - 6 3 5 , 9 0 3 . 2 8 6 3 5 , 9 0 3 . 2 8
应 付 管 理 人 报 酬 - - - 5 9 , 4 9 4 . 8 3 5 9 , 4 9 4 . 8 3
应 付 托 管 费 - - - 1 8 , 5 9 2 . 0 9 1 8 , 5 9 2 . 0 9
其 他 负 债 - - - 2 0 1 , 9 7 5 . 3 0 2 0 1 , 9 7 5 . 3 0
负 债 总 计 - - - 9 1 5 , 9 6 5 . 5 0 9 1 5 , 9 6 5 . 5 0
利 率 敏 感 度 缺 口 6 , 4 5 0 , 8 2 3 . 7 0 - - 8 5 , 7 9 6 , 1 0 4 . 4 3 9 2 , 2 4 6 , 9 2 8 . 1 3
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1
1 年 以 内 1 - 5 年 5 年 以 上 不 计 息 合 计广发标普全球农业指数证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
第 2 9 页共 4 4 页
日
资 产
银 行 存 款 1 4 , 8 8 4 , 9 2 1 . 9 5 - - - 1 4 , 8 8 4 , 9 2 1 . 9 5
交 易 性 金 融 资 产 - - - 7 8 , 8 9 4 , 8 2 8 . 8 5 7 8 , 8 9 4 , 8 2 8 . 8 5
应 收 股 利 - - - 3 1 7 , 1 6 5 . 7 7 3 1 7 , 1 6 5 . 7 7
应 收 利 息 - - - 5 9 4 . 2 0 5 9 4 . 2 0
应 收 申 购 款 4 4 , 0 5 1 . 1 4 - - 1 , 2 6 3 , 8 7 9 . 4 1 1 , 3 0 7 , 9 3 0 . 5 5
应 收 证 券 清 算 款 - - - 2 , 2 6 8 , 8 2 4 . 7 6 2 , 2 6 8 , 8 2 4 . 7 6
其 他 资 产 - - - 2 , 5 3 0 , 8 3 7 . 0 5 2 , 5 3 0 , 8 3 7 . 0 5
资 产 总 计 1 4 , 9 2 8 , 9 7 3 . 0 9 -
-
8 5 , 2 7 6 , 1 3 0 . 0 4 1 0 0 , 2 0 5 , 1 0 3 . 1
3
负 债
应 付 赎 回 款 - - - 1 0 , 6 9 3 , 6 9 9 . 8 9 1 0 , 6 9 3 , 6 9 9 . 8 9
应 付 管 理 人 报 酬 - - - 6 4 , 4 0 7 . 7 4 6 4 , 4 0 7 . 7 4
应 付 托 管 费 - - - 2 0 , 1 2 7 . 4 0 2 0 , 1 2 7 . 4 0
应 付 证 券 清 算 款 - - - 1 , 1 7 2 , 3 9 3 . 9 3 1 , 1 7 2 , 3 9 3 . 9 3
其 他 负 债 - - - 2 , 8 6 6 , 9 7 3 . 5 9 2 , 8 6 6 , 9 7 3 . 5 9
负 债 总 计 - - - 1 4 , 8 1 7 , 6 0 2 . 5 5 1 4 , 8 1 7 , 6 0 2 . 5 5
利 率 敏 感 度 缺 口 1 4 , 9 2 8 , 9 7 3 . 0 9 - - 7 0 , 4 5 8 , 5 2 7 . 4 9 8 5 , 3 8 7 , 5 0 0 . 5 8
注 : 上 表 按 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 重 新 定 价 日 或 到 期 日 孰 早 者 进 行 分 类 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 1 . 2 利 率 风 险 的 敏 感 性 分 析
本 基 金 本 报 告 期 末 及 上 年 期 末 未 持 有 债 券 投 资 , 因 此 市 场 利 率 的 变 动 对 于 本 基 金 资 产 净 值 无 重
大 影 响 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 2 外 汇 风 险
外 汇 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 外 汇 汇 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 , 本 基 金
持 有 以 非 记 账 本 位 币 人 民 币 计 价 的 资 产 和 负 债 , 因 此 存 在 相 应 的 外 汇 风 险 。 本 基 金 管 理 人 每 日 对 本
基 金 的 外 汇 头 寸 进 行 监 控 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 2 . 1 外 汇 风 险 敞 口
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
美 元
折 合 人 民 币
港 币
折 合 人 民 币
其 他 币 种
折 合 人 民 币
合 计
以 外 币 计 价广发标普全球农业指数证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
第 3 0 页共 4 4 页
的 资 产
银 行 存 款 2 , 7 1 2 , 5 5 3 . 4 3 0 . 0 2 - 1 . 2 3 2 , 7 1 2 , 5 5 2 . 2 2
交 易 性 金 融 资
产
5 0 , 6 1 3 , 4 6 1 . 7 7
2 , 4 1 6 , 3 8 0 . 1
8
3 1 , 3 5 7 , 1 5 3 . 9 1 8 4 , 3 8 6 , 9 9 5 . 8 6
应 收 股 利 1 0 0 , 6 6 5 . 4 7 - 1 7 , 3 0 8 . 1 1 1 1 7 , 9 7 3 . 5 8
应 收 利 息 1 7 . 1 7 - - 1 7 . 1 7
应 收 申 购 款 4 3 6 , 9 5 1 . 9 2 - - 4 3 6 , 9 5 1 . 9 2
资 产 合 计 5 3 , 8 6 3 , 6 4 9 . 7 6
2 , 4 1 6 , 3 8 0 . 2
0
3 1 , 3 7 4 , 4 6 0 . 7 9 8 7 , 6 5 4 , 4 9 0 . 7 5
以 外 币 计 价
的 负 债
应 付 赎 回 款 - - - -
应 付 证 券 清 算
款
- - - -
其 他 负 债 1 , 3 6 2 . 5 1 - - 1 , 3 6 2 . 5 1
负 债 合 计 1 , 3 6 2 . 5 1 - - 1 , 3 6 2 . 5 1
资 产 负 债 表
外 汇 风 险 敞
口 净 额
5 3 , 8 6 2 , 2 8 7 . 2 5
2 , 4 1 6 , 3 8 0 . 2
0
3 1 , 3 7 4 , 4 6 0 . 7 9 8 7 , 6 5 3 , 1 2 8 . 2 4
项 目
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
美 元
折 合 人 民 币
港 币
折 合 人 民 币
其 他 币 种
折 合 人 民 币
合 计
以 外 币 计 价
的 资 产
银 行 存 款 1 2 , 5 4 3 , 0 7 0 . 6 2 - - 1 2 , 5 4 3 , 0 7 0 . 6 2
交 易 性 金 融 资
产
4 6 , 7 7 5 , 4 9 6 . 2 2 5 3 6 , 8 8 2 . 9 4 3 1 , 5 8 2 , 4 4 9 . 6 9 7 8 , 8 9 4 , 8 2 8 . 8 5
应 收 股 利 2 1 3 , 7 0 9 . 3 7 - 1 0 3 , 4 5 6 . 4 0 3 1 7 , 1 6 5 . 7 7
应 收 利 息 3 0 . 3 9 - - 3 0 . 3 9
应 收 证 券 清 算
款
-
1 , 5 2 9 , 9 4 1 . 6
9
7 3 8 , 8 8 3 . 0 7 2 , 2 6 8 , 8 2 4 . 7 6
应 收 申 购 款 6 1 , 1 6 0 . 4 3 - - 6 1 , 1 6 0 . 4 3
其 他 资 产 2 , 2 6 8 , 7 3 7 . 1 5 - 2 2 6 , 9 6 7 . 0 7 2 , 4 9 5 , 7 0 4 . 2 2
资 产 合 计 6 1 , 8 6 2 , 2 0 4 . 1 8
2 , 0 6 6 , 8 2 4 . 6
3
3 2 , 6 5 1 , 7 5 6 . 2 3 9 6 , 5 8 0 , 7 8 5 . 0 4广发标普全球农业指数证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
第 3 1 页共 4 4 页
以 外 币 计 价
的 负 债
应 付 赎 回 款 3 8 , 9 3 4 . 7 2 - - 3 8 , 9 3 4 . 7 2
应 付 证 券 清 算
款
9 4 5 , 4 2 6 . 8 6 - 2 2 6 , 9 6 7 . 0 7 1 , 1 7 2 , 3 9 3 . 9 3
其 他 负 债 3 0 6 , 6 7 4 . 0 3
1 , 5 2 9 , 9 4 1 . 6
9
7 3 8 , 8 8 3 . 0 7 2 , 5 7 5 , 4 9 8 . 7 9
负 债 合 计 1 , 2 9 1 , 0 3 5 . 6 1
1 , 5 2 9 , 9 4 1 . 6
9
9 6 5 , 8 5 0 . 1 4 3 , 7 8 6 , 8 2 7 . 4 4
资 产 负 债 表
外 汇 风 险 敞
口 净 额
6 0 , 5 7 1 , 1 6 8 . 5 7 5 3 6 , 8 8 2 . 9 4 3 1 , 6 8 5 , 9 0 6 . 0 9 9 2 , 7 9 3 , 9 5 7 . 6 0
注 : 2 0 1 6 年 1 月 2 9 日 , 日 本 央 行 宣 布 将 采 取 - 0 . 1 % 的 利 率 , 有 可 能 造 成 银 行 存 款 为 负 数 的 情 况 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 2 . 2 外 汇 风 险 的 敏 感 性 分 析
分 析
相 关 风 险 变 量 的 变 动
对 资 产 负 债 表 日 基 金 资 产 净 值 的
影 响 金 额 ( 单 位 : 人 民 币 元 )
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
所 有 外 币 相 对 人 民 币 升 值 5 % 4 , 3 8 2 , 6 5 6 . 4 1 4 , 6 3 9 , 6 9 7 . 8 8
所 有 外 币 相 对 人 民 币 贬 值 5 % - 4 , 3 8 2 , 6 5 6 . 4 1 - 4 , 6 3 9 , 6 9 7 . 8 8
6 . 4 . 1 3 . 4 . 3 其 他 价 格 风 险
其 他 价 格 风 险 是 指 交 易 性 金 融 资 产 的 公 允 价 值 受 市 场 利 率 和 外 汇 汇 率 以 外 的 市 场 价 格 因 素 变 动
发 生 波 动 的 风 险 。 本 基 金 的 金 融 资 产 以 公 允 价 值 计 量 , 所 有 市 场 价 格 因 素 引 起 的 金 融 资 产 公 允 价 值
变 动 均 直 接 反 映 在 当 期 损 益 中 。 本 基 金 管 理 人 通 过 采 用 B a r r a 风 险 管 理 系 统 , 通 过 标 准 差 、 跟 踪 误
差 、 b e t a 值 、 风 险 价 值 模 型 ( V A R ) 等 指 标 监 控 投 资 组 合 面 临 的 市 场 价 格 波 动 风 险 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 3 . 1 其 他 价 格 风 险 敞 口
金 额 单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
公 允 价 值
占 基 金 资
产 净 值 比
例 ( % )
公 允 价 值
占 基 金 资
产 净 值 比
例 ( % )
交 易 性 金 融 资 产 - 股 票 投
资
8 4 , 3 8 6 , 9 9 5 . 8 6 9 1 . 4 8 7 8 , 8 9 4 , 8 2 8 . 8 5 9 2 . 4 0
交 易 性 金 融 资 产 — 基 金 投
资
- - - -广发标普全球农业指数证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
第 3 2 页共 4 4 页
交 易 性 金 融 资 产 - 债 券 投
资
- - - -
衍 生 金 融 资 产 - 权 证 投 资 - - - -
其 他 - - - -
合 计 8 4 , 3 8 6 , 9 9 5 . 8 6 9 1 . 4 8 7 8 , 8 9 4 , 8 2 8 . 8 5 9 2 . 4 0
6 . 4 . 1 3 . 4 . 3 . 2 其 他 价 格 风 险 的 敏 感 性 分 析
分 析
相 关 风 险 变 量 的 变 动
对 资 产 负 债 表 日 基 金 资 产 净 值 的
影 响 金 额 ( 单 位 : 人 民 币 元 )
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
业 绩 比 较 基 准 上 升 5 % 4 , 0 9 0 , 7 8 5 . 0 1 4 , 6 9 1 , 0 7 4 . 5 1
业 绩 比 较 基 准 下 降 5 % - 4 , 0 9 0 , 7 8 5 . 0 1 - 4 , 6 9 1 , 0 7 4 . 5 1
6 . 4 . 1 4 有 助 于 理 解 和 分 析 会 计 报 表 需 要 说 明 的 其 他 事 项
1 . 公 允 价 值
( 1 ) 不 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具
不 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 和 负 债 主 要 包 括 应 收 款 项 和 其 他 金 融 负 债 , 其 账 面 价 值 接 近 于 公
允 价 值 。
( 2 ) 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具
( i ) 金 融 工 具 公 允 价 值 计 量 的 方 法
本 基 金 对 以 公 允 价 值 进 行 后 续 计 量 的 金 融 资 产 与 金 融 负 债 根 据 对 计 量 整 体 具 有 重 大 意 义 的 最 低
层 级 的 输 入 值 确 定 公 允 价 值 计 量 层 级 。 公 允 价 值 计 量 层 级 参 见 本 基 金 最 近 一 期 年 报 。
( i i ) 各 层 级 金 融 工 具 公 允 价 值
于 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 , 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 级 的 余 额 为
8 4 , 3 8 6 , 9 9 5 . 8 6 元 , 无 属 于 第 二 层 级 和 第 三 层 级 的 余 额 ( 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日 , 第 一 层 级 的 余 额 为
7 8 , 8 9 4 , 8 2 8 . 8 5 元 , 无 属 于 第 二 层 级 和 第 三 层 级 的 余 额 ) 。
( i i i ) 公 允 价 值 所 属 层 级 间 的 重 大 变 动
对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 证 券 , 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 、 交 易 不 活 跃 、 或 属 于 非 公 开 发 行 等 情 况 ,
本 基 金 分 别 于 停 牌 日 至 交 易 恢 复 活 跃 日 期 间 、 交 易 不 活 跃 期 间 及 限 售 期 间 将 相 关 证 券 的 公 允 价 值 列
入 第 二 层 级 或 第 三 层 级 , 上 述 事 项 解 除 时 将 相 关 证 券 的 公 允 价 值 列 入 第 一 层 级 。
2 . 除 公 允 价 值 外 , 截 至 资 产 负 债 表 日 本 基 金 无 需 要 说 明 的 其 他 重 要 事 项 。广发标普全球农业指数证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
第 3 3 页共 4 4 页
7 投 资 组 合 报 告
7 . 1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况
金 额 单 位 : 人 民 币 元
序 号 项 目 金 额
占 基 金 总 资 产 的 比
例 ( % )
1 权 益 投 资 8 4 , 3 8 6 , 9 9 5 . 8 6 9 0 . 5 8
其 中 : 普 通 股 7 9 , 9 5 2 , 0 1 7 . 0 1 8 5 . 8 2
存 托 凭 证 4 , 4 3 4 , 9 7 8 . 8 5 4 . 7 6
优 先 股 - -
房 地 产 信 托 凭 证 - -
2 基 金 投 资 - -
3 固 定 收 益 投 资 - -
其 中 : 债 券 - -
资 产 支 持 证 券 - -
4 金 融 衍 生 品 投 资 - -
其 中 : 远 期 - -
期 货 - -
期 权 - -
权 证 - -
5 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融
资 产 - -
6 货 币 市 场 工 具 - -
7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 6 , 2 1 3 , 5 1 1 . 4 1 6 . 6 7
8 其 他 各 项 资 产 2 , 5 6 2 , 3 8 6 . 3 6 2 . 7 5
9 合 计 9 3 , 1 6 2 , 8 9 3 . 6 3 1 0 0 . 0 0
7 . 2 期 末 在 各 个 国 家 ( 地 区 ) 证 券 市 场 的 权 益 投 资 分 布
金 额 单 位 : 人 民 币 元
国 家 ( 地 区 ) 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 ( % )
美 国 5 0 , 6 1 3 , 4 6 1 . 7 7 5 4 . 8 7
日 本 7 , 1 8 0 , 7 6 6 . 5 2 7 . 7 8
瑞 士 6 , 5 1 8 , 3 2 1 . 1 7 7 . 0 7
英 国 5 , 5 5 5 , 0 3 6 . 6 7 6 . 0 2
挪 威 4 , 2 2 7 , 8 1 6 . 0 9 4 . 5 8
加 拿 大 3 , 8 5 7 , 6 9 8 . 1 5 4 . 1 8广发标普全球农业指数证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
第 3 4 页共 4 4 页
新 加 坡 3 , 4 0 5 , 0 0 1 . 0 3 3 . 6 9
中 国 香 港 2 , 4 1 6 , 3 8 0 . 1 8 2 . 6 2
以 色 列 6 1 2 , 5 1 4 . 2 8 0 . 6 6
合 计 8 4 , 3 8 6 , 9 9 5 . 8 6 9 1 . 4 8
注 : 1 、 国 家 ( 地 区 ) 类 别 根 据 股 票 及 存 托 凭 证 所 在 的 证 券 交 易 所 确 定 。
2 、 上 述 美 国 比 重 包 括 智 利 和 巴 西 在 美 国 上 市 的 A D R 。
3 、 上 述 英 国 比 重 包 括 俄 罗 斯 在 英 国 上 市 的 G D R 。
7 . 3 期 末 按 行 业 分 类 的 权 益 投 资 组 合
金 额 单 位 : 人 民 币 元
行 业 类 别 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 ( % )
能 源 - -
材 料 3 0 , 0 7 7 , 7 7 2 . 6 5 3 2 . 6 1
工 业 1 1 , 5 4 4 , 1 2 7 . 8 9 1 2 . 5 1
非 必 须 消 费 品 - -
必 须 消 费 品 4 2 , 7 6 5 , 0 9 5 . 3 2 4 6 . 3 6
保 健 - -
金 融 - -
信 息 技 术 - -
电 信 服 务 - -
公 共 事 业 - -
合 计 8 4 , 3 8 6 , 9 9 5 . 8 6 9 1 . 4 8
注 : 以 上 分 类 采 用 全 球 行 业 分 类 标 准 ( G I C S ) 。
7 . 4 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 权 益 投 资 明 细
金 额 单 位 : 人 民 币 元
序 号
公 司 名 称
( 英 文 )
公 司 名 称
( 中 文 )
证 券 代 码
所 在 证
券 市 场
所 属 国 家
( 地 区 )
数 量 ( 股 ) 公 允 价 值
占 基 金 资
产 净 值 比
例 ( % )
1
M O N S A N T O
C O
孟 山 都 M O N U S
纽 约 证
券 交 易
所
美 国 1 1 , 4 3 1 . 0 0 7 , 8 3 8 , 6 0 6 . 9 7 8 . 5 0
2
A R C H E R - D
A N I E L S - M
I D L A N D C O
A r c h e r - D a
n i e l s - M i d
l a n d 公 司
A D M U S
纽 约 证
券 交 易
所
美 国 2 7 , 2 0 4 . 0 0 7 , 7 3 7 , 1 4 8 . 6 2 8 . 3 9
3
T Y S O N
F O O D S
I N C - C L A
泰 森 食 品
公 司
T S N U S
纽 约 证
券 交 易
所
美 国 1 5 , 0 8 0 . 0 0 6 , 6 7 8 , 8 9 9 . 5 5 7 . 2 4
4 D E E R E & 迪 尔 D E U S 纽 约 证 美 国 1 2 , 3 0 8 . 0 0 6 , 6 1 4 , 2 2 6 . 2 5 7 . 1 7广发标普全球农业指数证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
第 3 5 页共 4 4 页
C O 券 交 易
所
5
S Y N G E N T A
A G - R E G
先 正 达 股
份 公 司
S Y N N V X
瑞 士 证
券 交 易
所
瑞 士 2 , 5 5 9 . 0 0 6 , 5 1 8 , 3 2 1 . 1 7 7 . 0 7
6
A S S O C I A T
E D
B R I T I S H
F O O D S P L C
英 国 联 合
食 品 集 团
A B F L N
伦 敦 证
券 交 易
所
英 国 2 2 , 9 0 1 . 0 0 5 , 5 5 5 , 0 3 6 . 6 7 6 . 0 2
7
K U B O T A
C O R P
久 保 田 6 3 2 6 J P
东 京 证
券 交 易
所
日 本 5 5 , 9 0 0 . 0 0 4 , 9 2 9 , 9 0 1 . 6 4 5 . 3 4
8
P O T A S H
C O R P O F
S A S K A T C H
E W A N
萨 斯 喀 彻
温 省 钾 肥
股 份 有 限
公 司
P O T U S
纽 约 证
券 交 易
所
美 国 3 9 , 1 2 3 . 0 0 4 , 2 1 3 , 1 8 2 . 7 9 4 . 5 7
9
I N G R E D I O
N I N C
宜 瑞 安 公
司
I N G R U S
纽 约 证
券 交 易
所
美 国 4 , 7 5 7 . 0 0 4 , 0 8 2 , 1 8 9 . 0 7 4 . 4 3
1 0
A G R I U M
I N C
加 阳 公 司 A G U C N
多 伦 多
证 券 交
易 所
加 拿 大 6 , 4 6 3 . 0 0 3 , 8 5 7 , 6 9 8 . 1 5 4 . 1 8
1 1
B R F
S A - A D R
B R F 股 份
公 司
B R F S U S
纽 约 证
券 交 易
所
美 国 4 0 , 3 1 9 . 0 0 3 , 7 2 4 , 3 7 1 . 5 0 4 . 0 4
1 2 B U N G E L T D
B u n g e 有
限 公 司
B G U S
纽 约 证
券 交 易
所
美 国 9 , 4 2 6 . 0 0 3 , 6 9 7 , 2 1 1 . 6 3 4 . 0 1
1 3
M O S A I C
C O / T H E
M o s a i c 公
司
M O S U S
纽 约 证
券 交 易
所
美 国 1 6 , 4 8 5 . 0 0 2 , 8 6 1 , 8 7 5 . 3 9 3 . 1 0
1 4
W I L M A R
I N T E R N A T
I O N A L L T D
丰 益 国 际
有 限 公 司
W I L S P
新 加 坡
证 券 交
易 所
新 加 坡
1 6 3 , 2 0 0 . 0
0
2 , 6 2 0 , 3 2 8 . 7 3 2 . 8 4
1 5
M A R I N E
H A R V E S T
M a r i n e
H a r v e s t 股
份 有 限 公
司
M H G N O
奥 斯 陆
证 券 交
易 所
挪 威 2 2 , 6 4 4 . 0 0 2 , 5 0 4 , 7 9 9 . 4 7 2 . 7 2
1 6
W H G R O U P
L T D
万 洲 国 际 2 8 8 H K
香 港 交
易 所
中 国 香 港
4 6 5 , 0 1 1 . 0
0
2 , 4 1 6 , 3 8 0 . 1 8 2 . 6 2
1 7
N H F O O D S
L T D
日 本 火 腿 2 2 8 2 J P
东 京 证
券 交 易
所
日 本 1 4 , 0 0 0 . 0 0 2 , 2 5 0 , 8 6 4 . 8 8 2 . 4 4
1 8 C F C F 工 业 控 C F U S 纽 约 证 美 国 1 0 , 9 0 0 . 0 0 1 , 7 4 1 , 9 4 9 . 9 3 1 . 8 9广发标普全球农业指数证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
第 3 6 页共 4 4 页
I N D U S T R I
E S
H O L D I N G S
I N C
股 股 份 有
限 公 司
券 交 易
所
1 9
Y A R A
I N T E R N A T
I O N A L A S A
雅 拉 国 际
公 司
Y A R N O
奥 斯 陆
证 券 交
易 所
挪 威 8 , 2 3 7 . 0 0 1 , 7 2 3 , 0 1 6 . 6 2 1 . 8 7
2 0
G O L D E N
A G R I - R E S
O U R C E S
L T D
金 光 农 业
资 源 有 限
公 司
G G R S P
新 加 坡
证 券 交
易 所
新 加 坡
4 5 5 , 2 0 0 . 0
0
7 8 4 , 6 7 2 . 3 0 0 . 8 5
2 1
P I L G R I M '
S P R I D E
C O R P
P i l g r i m ' s
P r i d e 公 司
P P C U S
纳 斯 达
克 证 券
交 易 所
美 国 4 , 2 2 1 . 0 0 7 1 3 , 1 9 2 . 7 2 0 . 7 7
2 2
Q U I M I C A Y
M I N E R A
C H I L - S P
A D R
智 利 化 工
矿 业 公 司
S Q M U S
纽 约 证
券 交 易
所
美 国 4 , 3 3 5 . 0 0 7 1 0 , 6 0 7 . 3 5 0 . 7 7
2 3
I S R A E L
C H E M I C A L
S L T D
以 色 列 化
工 集 团 有
限 公 司
I C L I T
特 拉 维
夫 证 券
交 易 所
以 色 列 2 3 , 8 5 3 . 0 0 6 1 2 , 5 1 4 . 2 8 0 . 6 6
7 . 5 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动
7 . 5 . 1 累 计 买 入 金 额 超 出 期 初 基 金 资 产 净 值 2 % 或 前 2 0 名 的 权 益 投 资 明 细
金 额 单 位 : 人 民 币 元
序 号 公 司 名 称 ( 英 文 ) 证 券 代 码 本 期 累 计 买 入 金 额
占 期 初 基 金
资 产 净 值 比 例
( % )
1 T Y S O N F O O D S I N C - C L A T S N U S 1 , 7 6 3 , 2 7 3 . 7 5 2 . 0 7
2 M O N S A N T O C O M O N U S 1 , 5 8 6 , 6 8 8 . 6 1 1 . 8 6
3 K U B O T A C O R P 6 3 2 6 J P 1 , 4 5 7 , 3 2 2 . 1 9 1 . 7 1
4 W H G R O U P L T D 2 8 8 H K 1 , 3 9 1 , 5 3 7 . 1 4 1 . 6 3
5
A S S O C I A T E D B R I T I S H
F O O D S P L C
A B F L N 1 , 1 3 0 , 8 6 2 . 6 4 1 . 3 2
6
P O T A S H C O R P O F
S A S K A T C H E W A N
P O T U S 8 6 7 , 9 3 9 . 9 5 1 . 0 2
7 A G R I U M I N C A G U C N 8 4 4 , 6 0 1 . 3 6 0 . 9 9
8
A R C H E R - D A N I E L S - M I D L A N D
C O
A D M U S 8 2 8 , 0 8 0 . 9 8 0 . 9 7
9 S Y N G E N T A A G - R E G S Y N N V X 7 3 4 , 8 9 2 . 0 9 0 . 8 6
1 0
W I L M A R I N T E R N A T I O N A L
L T D
W I L S P 7 2 6 , 6 9 2 . 9 5 0 . 8 5广发标普全球农业指数证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
第 3 7 页共 4 4 页
1 1 M O S A I C C O / T H E M O S U S 7 0 4 , 9 0 0 . 5 5 0 . 8 3
1 2
C F I N D U S T R I E S H O L D I N G S
I N C
C F U S 3 9 2 , 8 9 3 . 4 2 0 . 4 6
1 3 Y A R A I N T E R N A T I O N A L A S A Y A R N O 3 4 4 , 8 0 7 . 7 2 0 . 4 0
1 4 I S R A E L C H E M I C A L S L T D I C L I T 2 1 5 , 4 2 7 . 0 3 0 . 2 5
1 5 B R F S A - A D R B R F S U S 1 8 9 , 5 3 5 . 1 3 0 . 2 2
1 6 D E E R E & C O D E U S 1 8 3 , 0 5 1 . 9 5 0 . 2 1
1 7 N H F O O D S L T D 2 2 8 2 J P 1 4 9 , 6 7 3 . 0 3 0 . 1 8
1 8
Q U I M I C A Y M I N E R A C H I L - S P
A D R
S Q M U S 1 4 5 , 2 3 8 . 8 7 0 . 1 7
1 9 P I L G R I M ' S P R I D E C O R P P P C U S 1 1 7 , 1 1 4 . 0 2 0 . 1 4
2 0 I N G R E D I O N I N C I N G R U S 4 7 , 0 3 9 . 1 2 0 . 0 6
注 : 本 项 及 下 项 7 . 5 . 2 、 7 . 5 . 3 的 买 入 包 括 基 金 二 级 市 场 上 主 动 的 买 入 、 新 股 、 配 股 、 债 转 股 、 换 股
及 行 权 等 获 得 的 股 票 , 卖 出 主 要 指 二 级 市 场 上 主 动 的 卖 出 、 换 股 、 要 约 收 购 、 发 行 人 回 购 及 行 权 等
减 少 的 股 票 , 此 外 , “ 买 入 金 额 ” ( 或 “ 买 入 股 票 成 本 ” ) 、 “ 卖 出 金 额 ” ( 或 “ 卖 出 股 票 收 入 ” ) 均 按 买
卖 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列 , 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 。
7 . 5 . 2 累 计 卖 出 金 额 超 出 期 初 基 金 资 产 净 值 2 % 或 前 2 0 名 的 权 益 投 资 明 细
金 额 单 位 : 人 民 币 元
序 号 公 司 名 称 ( 英 文 ) 证 券 代 码
本 期 累 计 卖 出
金 额
占 期 初 基 金
资 产 净 值 比 例
( % )
1 A S S O C I A T E D B R I T I S H F O O D S P L C A B F L N 2 , 4 7 9 , 2 7 4 . 3 4 2 . 9 0
2 T Y S O N F O O D S I N C - C L A T S N U S 2 , 4 6 7 , 9 4 5 . 3 3 2 . 8 9
3 A R C H E R - D A N I E L S - M I D L A N D C O A D M U S 9 1 7 , 3 9 4 . 7 4 1 . 0 7
4 B R F S A - A D R B R F S U S 8 8 9 , 3 9 7 . 4 8 1 . 0 4
5 S Y N G E N T A A G - R E G S Y N N V X 8 3 0 , 5 9 0 . 6 2 0 . 9 7
6 B U N G E L T D B G U S 6 0 6 , 4 8 6 . 8 0 0 . 7 1
7 Y A R A I N T E R N A T I O N A L A S A Y A R N O 5 1 3 , 8 6 2 . 7 0 0 . 6 0
8 U R A L K A L I P J S C - S P O N G D R - R E G S U R K A L I 5 0 8 , 4 7 5 . 6 8 0 . 6 0
9 N H F O O D S L T D 2 2 8 2 J P 2 9 6 , 9 2 1 . 1 6 0 . 3 5
1 0 C F I N D U S T R I E S H O L D I N G S I N C C F U S 2 7 0 , 3 6 0 . 9 0 0 . 3 2
1 1 P O T A S H C O R P O F S A S K A T C H E W A N P O T U S 2 3 8 , 5 7 7 . 7 1 0 . 2 8
1 2 I N G R E D I O N I N C I N G R U S 2 2 7 , 3 8 2 . 4 2 0 . 2 7
1 3 W I L M A R I N T E R N A T I O N A L L T D W I L S P 2 1 9 , 3 9 0 . 3 4 0 . 2 6
1 4 M A R I N E H A R V E S T M H G N O 1 6 0 , 9 6 1 . 9 0 0 . 1 9
1 5 W H G R O U P L T D 2 8 8 H K 8 5 , 8 9 8 . 7 6 0 . 1 0
1 6 G O L D E N A G R I - R E S O U R C E S L T D G G R S P 7 2 , 1 0 6 . 5 5 0 . 0 8
1 7 P I L G R I M ' S P R I D E C O R P P P C U S 4 5 , 6 2 4 . 1 4 0 . 0 5
1 8 M O N S A N T O C O M O N U S 4 5 , 5 6 3 . 2 6 0 . 0 5
1 9 A G R I U M I N C A G U C N 8 , 7 6 6 . 3 8 0 . 0 1
- - - - -
7 . 5 . 3 权 益 投 资 的 买 入 成 本 总 额 及 卖 出 收 入 总 额
单 位 : 人 民 币 元广发标普全球农业指数证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
第 3 8 页共 4 4 页
买 入 成 本 ( 成 交 ) 总 额 1 3 , 9 1 3 , 2 4 9 . 7 3
卖 出 收 入 ( 成 交 ) 总 额 1 0 , 8 8 4 , 9 8 1 . 2 1
7 . 6 期 末 按 债 券 信 用 等 级 分 类 的 债 券 投 资 组 合
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 。
7 . 7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 。
7 . 8 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 。
7 . 9 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 五 名 金 融 衍 生 品 投 资 明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 金 融 衍 生 品 。
7 . 1 0 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 基 金 投 资 明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 基 金 。
7 . 1 1 投 资 组 合 报 告 附 注
7 . 1 1 . 1 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 在 本 报 告 期 内 没 有 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查 , 或 在 报 告
编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 、 处 罚 的 情 形 。
7 . 1 1 . 2 本 报 告 期 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 未 出 现 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 的 情 形 。
7 . 1 1 . 3 期 末 其 他 各 项 资 产 构 成
单 位 : 人 民 币 元
序 号 名 称 金 额
1 存 出 保 证 金 -
2 应 收 证 券 清 算 款 -
3 应 收 股 利 1 1 7 , 9 7 3 . 5 8
4 应 收 利 息 6 8 4 . 6 2
5 应 收 申 购 款 2 , 4 2 7 , 6 8 1 . 6 7
6 其 他 应 收 款 -
7 待 摊 费 用 1 6 , 0 4 6 . 4 9
8 其 他 -
9 合 计 2 , 5 6 2 , 3 8 6 . 3 6
7 . 1 1 . 4 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细广发标普全球农业指数证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 。
7 . 1 1 . 5 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明
本 基 金 本 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 不 存 在 流 通 受 限 情 况 。
8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8 . 1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构
份 额 单 位 : 份
持
有
人
户
数
(
户
)
持 有 人 户 数 ( 户 )
户 均 持 有 的
基 金 份 额
持 有 人 结 构
机 构 投 资 者 个 人 投 资 者
持 有 份 额
占 总 份 额
比 例
持 有 份 额
占 总 份 额
比 例
4
,
8
3
9
4 , 8 3 9 1 8 , 3 7 5 . 4 6 2 7 , 8 9 0 , 3 9 6 . 6 2 3 1 . 3 7 % 6 1 , 0 2 8 , 4 5 2 . 6 5 6 8 . 6 3 %
8 . 2 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况
项 目 持 有 份 额 总 数 ( 份 ) 占 基 金 总 份 额 比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持 有 本 基
金
1 9 9 , 2 8 8 . 4 7 0 . 2 2 4 1 %
8 . 3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况
项 目 持 有 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区 间 ( 万 份 )
本 公 司 高 级 管 理 人 员 、 基 金 投 资 和
研 究 部 门 负 责 人 持 有 本 开 放 式 基 金
0
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开 放 式 基 金 0广发标普全球农业指数证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单 位 : 份
基 金 合 同 生 效 日 ( 2 0 1 1 年 6 月 2 8 日 ) 基 金 份 额 总 额 4 4 6 , 5 6 4 , 8 2 7 . 6 2
本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 8 5 , 3 1 1 , 7 7 7 . 3 9
本 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 2 4 , 2 2 4 , 6 7 0 . 8 1
减 : 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 2 0 , 6 1 7 , 5 9 8 . 9 3
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 -
本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 8 8 , 9 1 8 , 8 4 9 . 2 7
1 0 重 大 事 件 揭 示
1 0 . 1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议
本 报 告 期 内 未 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 。
1 0 . 2 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动
自 2 0 1 6 年 4 月 3 0 日 起 , 王 志 伟 不 再 担 任 本 基 金 管 理 人 的 董 事 长 。 自 2 0 1 6 年 5 月 2 6 日 起 , 孙
树 明 担 任 本 基 金 管 理 人 的 新 任 董 事 长 。 自 2 0 1 6 年 5 月 5 日 起 , 本 基 金 管 理 人 聘 任 魏 恒 江 为 公 司 的 副
总 经 理 。
相 关 事 项 已 向 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 备 案 。
1 0 . 3 涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼
本 报 告 期 内 , 涉 及 本 基 金 管 理 人 的 诉 讼 事 项 有 两 起 , 分 别 是 :
1 、 吴 明 芳 诉 平 安 银 行 股 份 有 限 公 司 义 乌 福 田 小 微 企 业 专 营 支 行 财 产 损 害 赔 偿 纠 纷 一 案 , 我 公 司
系 本 案 第 三 人 。 原 告 认 为 银 行 未 尽 适 当 推 介 义 务 导 致 投 资 损 失 , 请 求 银 行 赔 偿 损 失 。 该 案 尚 在 浙 江
省 义 乌 市 人 民 法 院 审 理 中 。
2 、 喇 永 强 诉 平 安 银 行 股 份 有 限 公 司 宁 波 慈 溪 支 行 和 我 公 司 合 同 纠 纷 一 案 , 在 浙 江 省 慈 溪 市 人 民
法 院 审 理 过 程 中 , 原 告 向 法 院 申 请 撤 回 对 我 公 司 的 起 诉 , 经 法 院 裁 定 准 许 后 我 公 司 不 再 参 与 该 诉 讼 。
1 0 . 4 基 金 投 资 策 略 的 改 变
本 报 告 期 内 本 基 金 的 投 资 策 略 未 有 重 大 变 化 。广发标普全球农业指数证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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1 0 . 5 报 告 期 内 改 聘 会 计 师 事 务 所 情 况
本 报 告 期 内 本 基 金 聘 请 的 会 计 师 事 务 所 未 发 生 变 更 。
1 0 . 6 管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况
2 0 1 6 年 4 月 1 8 日 , 本 基 金 管 理 人 收 到 中 国 证 监 会 关 于 责 令 整 改 的 行 政 监 管 措 施 决 定 书 ( 【 2 0 1 6 】
3 4 号 ) 。 中 国 证 监 会 指 出 我 司 对 火 炬 电 子 的 跟 踪 研 究 报 告 未 及 时 更 新 。 我 司 高 度 重 视 该 问 题 的 整 改 ,
进 一 步 梳 理 了 股 票 入 库 的 流 程 , 并 强 化 了 研 究 报 告 的 跟 踪 要 求 。
本 报 告 期 内 本 基 金 的 基 金 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 没 有 受 到 监 管 部 门 稽 查 或 处 罚 的 情 况 。
1 0 . 7 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况
1 0 . 7 . 1 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 股 票 投 资 及 佣 金 支 付 情 况
金 额 单 位 : 人 民 币 元
券 商 名 称
交 易
单 元
数 量
股 票 交 易 应 支 付 该 券 商 的 佣 金
备 注
成 交 金 额
占 当 期 股
票 成 交 总
额 的 比 例
佣 金
占 当 期 佣
金 总 量 的
比 例
C i t i g r o u p - 2 4 , 7 9 8 , 2 3 0 . 9 4 1 0 0 . 0 0 % 1 1 , 8 2 6 . 9 9 1 0 0 . 0 0 % -
G F H o l d i n g s
( H o n g K o n g )
C o r p o r a t i o n
L i m i t e d
- - - - - -
B a r c l a y s B a n k
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B a n k o f
M o n t r e a l
- - - - - -
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C a p i t a l G r o u p
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G o l d m a n S a c h s
G r o u p I n c .
- - - - - -广发标普全球农业指数证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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C h i n a
I n t e r n a t i o n a
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C o r p o r a t i o n
L i m i t e d
- - - - - 新 增
C r e d i t S u i s s e - - - - - 新 增
S o u t h w e s t
S e c u r i t i e s
- - - - - 新 增
注 : 1 、 为 了 贯 彻 中 国 证 监 会 的 有 关 规 定 , 我 公 司 制 定 了 选 择 券 商 的 标 准 , 即 :
i . 财 务 状 况 良 好 , 经 营 状 况 稳 定 , 信 誉 良 好 , 符 合 监 管 标 准 ;
i i . 研 究 实 力 较 强 , 分 析 报 告 质 量 高 , 准 确 及 时 , 同 时 报 告 覆 盖 范 围 广 泛 ;
ⅲ . 交 易 执 行 能 力 强 , 交 易 效 率 高 , 能 保 证 较 佳 成 交 价 格 , 及 时 反 馈 交 易 结 果 ;
i v . 清 算 和 交 割 能 力 强 , 能 确 保 流 程 顺 畅 以 及 结 果 准 确 ;
v . 能 与 服 务 匹 配 的 合 理 的 佣 金 和 收 费 标 准 ;
v i . 经 营 行 为 规 范 , 有 健 全 的 内 部 控 制 制 度 ;
v i i . 具 备 高 效 、 安 全 的 通 讯 条 件 。
2 、 券 商 专 用 交 易 单 元 选 择 程 序 :
i . 本 基 金 管 理 人 组 织 相 关 部 门 人 员 , 根 据 经 纪 商 选 择 原 则 与 标 准 对 交 易 单 元 候 选 经 纪 商 的 服 务 质 量
和 研 究 实 力 进 行 评 估 , 确 定 选 用 的 交 易 单 元 经 纪 商 。
i i . 本 基 金 管 理 人 与 选 用 的 交 易 单 元 经 纪 商 签 署 交 易 单 元 租 用 协 议 , 并 通 知 基 金 托 管 人 。
i i i . 本 基 金 管 理 人 定 期 对 经 纪 商 的 服 务 进 行 评 分 , 可 根 据 结 果 调 整 交 易 分 配 比 例 以 及 更 换 经 纪 商 。
3 、 此 处 股 票 交 易 含 股 票 、 存 托 凭 证 及 信 托 凭 证 交 易 , 佣 金 指 基 金 通 过 单 一 券 商 进 行 股 票 、 基 金 等 交
易 而 合 计 支 付 该 券 商 的 佣 金 合 计 。
1 0 . 8 其 他 重 大 事 件
序 号 公 告 事 项 法 定 披 露 方 式
法 定 披 露 日
期
1
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 天 津 银 行 为
旗 下 部 分 基 金 代 销 机 构 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》 、 《 上 海 证 券 报 》
2 0 1 6 - 0 6 - 2 7
2
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 苏 宁 基 金 为
旗 下 部 分 基 金 代 销 机 构 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》 、 《 上 海 证 券 报 》
2 0 1 6 - 0 6 - 0 7
3
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 德 州 银 行 为
旗 下 部 分 基 金 代 销 机 构 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》 、 《 上 海 证 券 报 》
2 0 1 6 - 0 6 - 0 6
4
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 大 智 慧 财 富
为 旗 下 部 分 基 金 代 销 机 构 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》 、 《 上 海 证 券 报 》
2 0 1 6 - 0 5 - 2 0
5
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 徽 商 银 行 为
旗 下 部 分 基 金 代 销 机 构 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》 、 《 上 海 证 券 报 》
2 0 1 6 - 0 5 - 1 7广发标普全球农业指数证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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6
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 汇 成 基 金 为
旗 下 部 分 基 金 代 销 机 构 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》 、 《 上 海 证 券 报 》
2 0 1 6 - 0 5 - 1 3
7
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 首 创 证 券 为
旗 下 部 分 基 金 代 销 机 构 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》 、 《 上 海 证 券 报 》
2 0 1 6 - 0 5 - 0 5
8
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 广 发 标 普 全 球 农
业 指 数 证 券 投 资 基 金 恢 复 申 购 业 务 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》 、 《 上 海 证 券 报 》
2 0 1 6 - 0 3 - 3 0
9
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 鼎 信 汇 金 为
旗 下 部 分 基 金 代 销 机 构 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》 、 《 上 海 证 券 报 》
2 0 1 6 - 0 3 - 3 0
1 0
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 广 发 标 普 全 球 农
业 指 数 证 券 投 资 基 金 暂 停 申 购 业 务 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》 、 《 上 海 证 券 报 》
2 0 1 6 - 0 3 - 2 2
1 1
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 北 京 增 财 基
金 销 售 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 基 金 代 销 机 构 的
公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》 、 《 上 海 证 券 报 》
2 0 1 6 - 0 2 - 1 8
1 2
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 Q D I I 基 金 资 产 净
值 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》 、 《 上 海 证 券 报 》
2 0 1 6 - 0 1 - 0 4
1 3
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 在
中 国 农 业 银 行 实 行 申 购 费 率 优 惠 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》 、 《 上 海 证 券 报 》
2 0 1 6 - 0 1 - 0 4
注 : 无
1 1 备 查 文 件 目 录
1 1 . 1 备 查 文 件 目 录
1 . 中 国 证 监 会 批 准 广 发 标 普 全 球 农 业 指 数 证 券 投 资 基 金 募 集 的 文 件 ;
2 . 《 广 发 标 普 全 球 农 业 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 ;
3 . 《 广 发 标 普 全 球 农 业 指 数 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 》 ;
4 . 《 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 开 放 式 基 金 业 务 规 则 》 ;
5 . 《 广 发 标 普 全 球 农 业 指 数 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 》 及 其 更 新 版 ;
6 . 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 批 准 成 立 批 件 、 营 业 执 照 、 公 司 章 程 ;
7 . 基 金 托 管 人 业 务 资 格 批 件 、 营 业 执 照 。
1 1 . 2 存 放 地 点
广 州 市 海 珠 区 琶 洲 大 道 东 1 号 保 利 国 际 广 场 南 塔 3 1 - 3 3 楼
1 1 . 3 查 阅 方 式
1 . 书 面 查 阅 : 查 阅 时 间 为 每 工 作 日 8 : 3 0 - 1 1 : 3 0 , 1 3 : 3 0 - 1 7 : 0 0 。 投 资 者 可 免 费 查 阅 , 也 可 按 工
本 费 购 买 复 印 件 ;
2 . 网 站 查 阅 : 基 金 管 理 人 网 址 : h t t p : / / w w w . g f f u n d s . c o m . c n 。广发标普全球农业指数证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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广 发 基 金 管 理 有 限 公 司
二 〇 一 六 年 八 月 二 十 六 日