工 银 瑞 信 全球 精 选 股 票型 证 券 投 资基 金
2016 年 半年 度 报 告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 工银瑞信基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期： 二〇一六年八 月二十六日
工银瑞信全球精选股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 19 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 工银瑞信全球精选股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 境 外投 资顾 问和 境外 资产托 管人 .............................................................................................. 6
2.5 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.6 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 其 他指 标 ...................................................................................................................................... 8
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 境 外投 资顾 问为 本基 金 提供 投资 建议 的主 要成 员简介 ........................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 12
4.5 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12
4.6 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 13
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 14
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 14
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 14
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 15
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 15
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 15
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 16
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 17
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 18
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 37
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 37
7.2 期 末在 各个 国家 （地 区）证 券市 场的 权益 投资 分布 ............................................................ 38
7.3 期 末按 行业 分类 的权 益投资 组合 ............................................................................................ 38
7.4 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 权益 投资 明细 ................................ 39
7.5 报 告期 内权 益投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 45
7.6 期 末按 债券 信用 等级 分类的 债券 投资 组合 ............................................................................ 47
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 47
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 47
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名金 融衍 生品 投资 明细 ................ 47 工银瑞信全球精选股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
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7.10 期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名基 金投 资明 细 .......................... 47
7.11 投资 组合 报告 附 注 .................................................................................................................. 47
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 48
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 48
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 48
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 49
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 49
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 49
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 49
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 49
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 49
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 50
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 50
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 50
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 50
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 53
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 55
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 55
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 55
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 56
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 56
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 工银瑞 信全 球精 选股 票型 证券投 资基 金
基金简 称 工银全 球精 选股 票(QDII)
基金主 代码 486002
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2010 年 5 月 25 日
基金管 理人 工银瑞 信基 金管 理 有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 73,159,598.37 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 全球范 围内 具有 竞争 优势 且成长 性良 好的 上市 公司 。
投资策 略 通过在 全球 范围 内采 用“ 自上而 下” 方法 进行 国家 及
地区的 资产 配置 ，综 合运 用定性 和定 量分 析方 法精 选
全球股 票， 并且 在全 球范 围内进 行投 资组 合风 险收 益
优化， 追求 基金 资产 的长 期稳健 增值 。
业绩比 较基 准 MSCI 世界 指数 总收 益。
风险收 益特 征 本基金 是投 资于 全球 资本 市场的 股票 型基 金， 属于 风
险水平 较高 的基 金品 种， 其预期 收益 及风 险水 平高 于
债券型 基金 ，亦 高于 混合 型基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 朱碧艳 田青
联系电 话 400-811-9999 010-67595096
电子邮 箱 customerservice@icbccs.com.cn tianqing1.zh@ccb.cn
客户服 务电 话
400-811-9999 010-67595096
传真 010-66583158 010-66275853
注册地 址 北京市 西城 区金 融大 街 5 号、 甲5
号6 层甲 5 号 601、甲 5 号7 层甲
5 号 701、甲 5 号8 层甲5 号 801 、
甲5 号 9 层甲 5 号901
北京市 西城 区金 融大 街 25 号
办公地 址 北京市 西城 区金 融大 街 5 号新盛
大厦A 座 6-9 层
北京市 西城 区闹 市口 大 街1 号
院1 号楼
邮政编 码 100033 100033
法定代 表人 郭特华 王洪章 工银瑞信全球精选股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
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2.4 境 外投 资顾问 和境 外资产 托管 人
项目 境外投 资顾 问 境外资 产托 管人
名称
英文
Wellington Management
Company, LLP
The Bank of New York Mellon Corporation
中文
威灵顿 管理 有限 责任 合伙
制公司
纽约梅 隆银 行股 份有 限公 司
注册地 址
280 Congress Street,
Boston, MA, USA
225 Liberty St, New York, New York 10286 USA
办公地 址
280 Congress Street,
Boston, MA, USA
225 Liberty St, New York, New York 10286 USA
邮政编 码 2210 NY
10286
注：威 灵顿 管理 有限 责任 合伙制 公司 自2012 年9 月 7 日 起， 担任 本基 金的 境外投 资顾 问。
2.5 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、证 券时 报、 上海证 券报
登 载 基金 半 年度 报告 正 文的 管 理人 互 联网
网址
www.icbccs.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所
2.6 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 北京市 西城 区金 融大 街 5 号新盛 大
厦A 座6-9 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日)
本期已 实现 收益 355,547.54
本期利 润 3,315,181.41
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0478
本期加 权平 均净 值利 润率 3.18%
本期基 金份 额净 值增 长率 2.96%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 36,173,505.41
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.4944 工银瑞信全球精选股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
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期末基 金资 产净 值 114,586,511.14
期末基 金份 额净 值 1.566
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 56.60%
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字；
2、 本期 已实 现收 益是 指基 金本期 利息 收入 、 投 资收 益、 其 他收 入 （不 含公 允 价值变 动收 益） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 ；
3、期 末可 供分 配利 润为 期 末资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数；
4、本 基金 基金 合同 生效 日 为 2010 年5 月25 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一
个月
0.13% 0.95% 0.18% 1.46% -0.05% -0.51%
过去三
个月
3.43% 0.72% 3.65% 0.98% -0.22% -0.26%
过去六
个月
2.96% 0.82% 3.37% 0.99% -0.41% -0.17%
过去一
年
11.54% 0.88% 4.42% 1.03% 7.12% -0.15%
过去三
年
51.01% 0.77% 27.94% 0.77% 23.07% 0.00%
自基金
合同生
效起至
今
56.60% 0.87% 62.12% 0.93% -5.52% -0.06%
工银瑞信全球精选股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、本 基金 基金 合同 于 2010 年5 月25 日 生效 。
2、按照基金合 同规定， 本 基金自基金合 同生效日 起 6 个月内为建 仓期。截 至 报告期末， 本基金
投资符合基金 合同关于 投 资范围及投资 限制的规 定 ：股票资产占 基金资产 的 比例为 60%-95% ，债
券、 现 金等 金融 工具 占基 金资产 的比 例 为5%-40%， 现金或 者到 期日 在一 年以 内的政 府债 券不 低 于
基金资 产净 值 的5% 。
3.3 其 他指 标
无。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 工银 瑞信 基金管 理有 限公 司， 成立 于 2005 年 6 月 21 日 ，是 我国第 一家 由 银
行直接 发起 设立 并控 股的 合资基 金管 理公 司， 注册 资本 为 2 亿 元人 民币 ，注 册地在 北京 。公 司 目工银瑞信全球精选股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
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前拥有共同基 金募集和 管 理资格、境外 证券投资 管 理业务资格、 企业年金 基 金投资管理 人资格、
特定客 户资 产管 理业 务资 格、全 国社 保基 金境 内投 资管理 人资 格。
截至2016 年6 月30 日， 公 司旗下 管 理83 只公 募基 金 —— 工 银瑞 信核 心价 值混 合型证 券投 资
基金、工银瑞 信货币市 场 基金、工银瑞 信精选平 衡 混合型证券投 资基金、 工 银瑞信稳健 成长混合
型证券投资基 金、工银 瑞 信增强 收益债 券型证券 投 资基金、工银 瑞信红利 混 合型证券投 资基金、
工银瑞信中国 机会全球 配 置股票证券投 资基金、 工 银瑞信信用添 利债券型 证 券投资基金 、工银瑞
信大盘 蓝筹 混合 型证 券投 资基金 、 工 银瑞 信沪 深300 指数 证券 投资 基金 、 上 证 中央企 业 50 交 易型
开放式指数证 券投资基 金 、工银瑞信中 小盘成长 混 合型证券投资 基金、工 银 瑞信全球精 选股票型
证券投资基金 、工银瑞 信 双利债券型证 券投资基 金 、深证红利交 易型开放 式 指数证券投 资基金、
工银瑞 信深 证红 利 ETF 联 接基金 、工 银瑞 信四 季收 益债券 型证 券投 资基 金、 工银瑞 信消 费服 务 行
业混合型证券 投资基金 、 工银瑞 信添颐 债券型证 券 投资基金、工 银瑞信主 题 策 略混合型 证券投资
基金、 工银 瑞信 保本 混合 型证券 投资 基金 、工 银瑞 信睿智 中 证 500 指数 分级 证券投 资基 金、 工 银
瑞信基本面量 化策略混 合 型证券投资基 金、工银 瑞 信纯债定期开 放债券型 证 券投资基金 、工银瑞
信 7 天 理财 债券 型证 券投 资基金 、工 银瑞 信睿 智深 证 100 指数 分级 证券 投资 基金、 工银 瑞信 14
天理财 债券 型发 起式 证券 投资基 金、 工银 瑞信 信用 纯债债 券型 证券 投资 基金 、 工银 瑞信60 天理 财
债券型证券投 资基金、 工 银瑞信优质精 选混合型 证 券投资基金、 工银瑞信 增 利分级债券 型证券投
资基金、工银 瑞信产业 债 债券型 证券投 资基金、 工 银瑞信信用纯 债一年定 期 开放 债券型 证券投资
基金、工银瑞 信信用纯 债 两年定期开放 债券型证 券 投资基金、工 银瑞信标 普 全球自然资 源指数证
券投资 基金 、工 银瑞 信保 本 3 号 混合 型证 券投 资基 金、工 银瑞 信月 月薪 定期 支付债 券型 证券 投 资
基金、工银瑞 信金融地 产 行业混合型证 券投资基 金 、工银瑞信双 债增强债 券 型证券投资 基金、工
银瑞信添福债 券型证券 投 资基金、工银 瑞信信息 产 业混合型证券 投资基金 、 工银瑞信薪 金货币市
场基金 、 工 银瑞 信纯 债债 券型证 券投 资基 金、 工银 瑞信绝 对收 益策 略混 合型 发起式 证券 投资 基金 、
工银瑞 信目 标收 益一 年定 期开放 债券 型投 资基 金、 工 银瑞信 新财 富灵 活配 置混 合型证 券 投 资基 金、
工银瑞信现金 快线货币 市 场基金、工银 瑞信添益 快 线货币市场基 金、工银 瑞 信高端制造 行业股票
型证券投资基 金、工银 瑞 信研究精选股 票型证券 投 资基金、工银 瑞信医疗 保 健行业股票 型证券投
资基金、工银 瑞信创新 动 力股票型证券 投资基金 、 工银瑞信国企 改革主题 股 票型证券投 资基金、
工银瑞信战略 转型主题 股 票型证券投资 基金、工 银 瑞信新金融股 票型证券 投 资基金、工 银瑞信美
丽城镇主题股 票型证券 投 资基金、工银 瑞信总回 报 灵活配置混合 型证券投 资 基金、工银 瑞信新材
料新能源行业 股票型证 券 投资基金、工 银瑞信养 老 产业股票型证 券投资基 金 、工银瑞信 丰盈回 报
灵活配置混合 型证券投 资 基金、工银瑞 信中证传 媒 指数分级证券 投资基金 、 工银瑞信农 业产业股工银瑞信全球精选股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
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票型证券投资 基金、工 银 瑞信生态环境 行业股票 型 证券投资基金 、工银瑞 信 互联网加股 票型证券
投资基 金 、 工 银瑞 信财 富 快线货 币市 场基 金 、 工 银 瑞信聚 焦 30 股 票型 证券 投 资基金 、 工银 瑞信 中
证新能源指数 分级证券 投 资基金、工银 瑞信中证 环 保产业指数分 级证券投 资 基金、工银 瑞信中证
高铁产业指数 分级证券 投 资基金、工银 瑞信新蓝 筹 股票型证券投 资基金、 工 银瑞信丰收 回报灵活
配置混合型证 券投资基 金 、工银瑞信中 高等级 信 用 债债券型证券 投资基金 、 工银瑞信新 趋势灵活
配置混合型证 券投资基 金 、工银瑞信文 体产业股 票 型证券投资基 金、工银 瑞 信物流产业 股票型证
券投资基金、 工银瑞信 前 沿医疗股票型 证券投资 基 金、工银瑞信 国家战略 主 题股票型证 券投资基
金、工银瑞信 香港中小 盘 股票型证券投 资基金、 工 银瑞信沪港深 股票型证 券 投资基金、 工银瑞信
瑞丰纯债半年 定期开放 债 券型证券投资 基金、工 银 瑞信泰享三年 理财债券 型 证券投资基 金、工银
瑞信安 盈货 币市 场基 金、 工银瑞 信恒 享纯 债债 券型 证券投 资基 金， 证券 投资 基金管 理规 模 逾 4800
亿元人 民币 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （ 助
理）期 限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
游凛峰
本基金 的
基金经 理
2010 年 5 月
25 日
- 20
先后 在 Merrill Lynch
Investment Managers 担
任美林 集中 基金 和美 林保
本基金 基金 经理 ，Fore
Research & Management
担任 Fore Equity Market
Neutral 组 合基 金经 理，
Jasper Asset Management
担任 Jasper Gemini Fund
基金基 金经 理；2009 年加
入工银 瑞信 基金 管理 有限
公司 ， 现 任基 金经 理 ； 2009
年 12 月 25 日至 今， 担任
工银瑞 信中 国机 会全 球配
置股票 型证 券投 资基 金的
基金经 理； 2010 年5 月 25
日至今 ，担 任工 银瑞 信全
球精选 股票 型证 券投 资基
金的基 金经 理；2012 年4
月 26 日至 今担 任工 银瑞
信基本 面量 化策 略混 合型
证券投 资基 金基 金经 理；
2014 年 6 月 26 日至 今，工银瑞信全球精选股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
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担任工 银瑞 信绝 对收 益混
合型基 金基 金经 理；2015
年 12 月 15 日至 今， 担任
工银瑞 信新 趋势 灵活 配置
混合型 基金 基金 经理 ；
2016 年3 月9 日至 今， 担
任工银 瑞信 香港 中小 盘股
票型基 金基 金经 理。
注：1 、任 职日 期说 明： 游 凛峰的 任职 日期 为基 金合 同生效 日期
2、离 任日 期说 明： 无
3、 证券 从业 年限 的计 算标 准： 证券 从业 的含 义遵 从 行业协 会 《证 券业 从业 人 员资格 管理 办法 》 的
相关规 定等
4、本 基金 无基 金经 理助 理
4.2 境 外投 资顾问 为本 基金提 供投 资建议 的主 要成员 简介
姓名
在境外 投资 顾问
所任职 位
证券从 业年 限 说明
John A. Boselli, CFA 投资组 合经 理 28 威灵顿 管理 有限 责任 合
伙制公 司合 伙人 ， 工商 管
理硕士 ， 在管理 美国 、 国
际和全 球股 票投 资组 合
方面均 有丰 富的 投资 经
验。 曾 在 《路 透》 评选 的
“企业 二十 佳基 金经 理
人” 中 排名 第十 一。 此外 ，
在 《巴 伦周 刊》2011 年的
“超级 人才 ”报 道中 ，
John A. Boselli 先 生亦
被评为 全球 顶尖 的股 票
分析师 之一 。
4.3 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 及 基金合同、招 募
说明书等有关 基金法律 文 件的规定，依 照诚实信 用 、勤勉尽责的 原则管理 和 运用基金资 产，在控
制风险 的基 础上 ，为 基金 份额持 有人 谋求 最大 利益 ，无损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。 工银瑞信全球精选股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
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4.4 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.4.1 公 平交 易制度 的执 行情况
为了公平对待 各类投资 人 ，保护各类投 资人利益 ， 避免出现不正 当关联交 易 、利益输送等违
法违规 行为 ， 公司 根据 《 证 券投资 基金 法》 、 《 基金 管 理公司 特定 客户 资产 管理 业务试 点办 法》 、 《 证
券投资基金管 理公司公 平 交易制度指导 意见》等 法 律法规和公司 内部规章 ， 拟定了《公 平交易管
理办法 》 、 《异 常交 易管 理 办法》 ， 对 公司 管理 的各 类 资产的 公平 对待 做了 明确 具体的 规定 ， 并规 定
对买卖股票、 债券时候 的 价格和市场价 格差距较 大 ，可能存在操 纵股价、 利 益输送等违 法违规情
况进行监控。 本报告期 ， 按照时间优先 、价格优 先 的原则，本公 司对满足 限 价条件且对 同一证券
有相同 交易 需求 的基 金等 投资组 合， 均采 用了 系统 中的公 平交 易模 块进 行操 作， 实 现了 公 平 交易 ；
且本基金及本 基金与本 基 金管理人管理 的其他投 资 组合之间未发 生法律法 规 禁止的反向 交易及交
叉交易 。
4.4.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金本报告 期内未出 现 异常交易的情 况。本报 告 期内，本公司 所有投资 组 合参与的交易 所
公开竞 价同 日反 向交 易成 交较少 的单 边交 易量 超过 该证券 当日 成交 量 的5% 的 情况 有 9 次 。 投 资组
合经理 因投 资组 合的 投资 策略而 发生 同日 反向 交易 ，未导 致不 公平 交易 和利 益输送 。
4.5 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.5.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
今年 上 半年 ， 全球 精选 组合 回报 为 1.0%，低 于 摩根 士 丹利资 本国 际 全 球指 數 的 回报1.6% 。 2016
年上半年， 本 基金 在核 心 消费 板块的有 利部署， 令 板块配置实现 了增值。 在 信息技术、 核心消费
和金融板块的 选股， 造 成 了主要正面影 响 。板块 方 面，信息技术 、 核心消 费 和金融板块 带来的贡
献最大 。
全球经 济增 速将 放慢 且时 间将延 长 ， 因 为中 国增 长 乏力 、 日 本复 苏态 势不 佳 、 欧 洲产 能过 剩，
而且英国在退 欧公投后 面 临衰退风险。 但我们看 到 ，受中国和欧 洲央行刺 激 性货币政策 推动，我
们监控的一些 全球宏观 经 济指标近期有 所回升。 在 这种环境中， 我们在股 票 排名流程中 对质量、
增长、 估值 和总 资本 回报 特征持 中性 比重 。
美国经 济强 劲， 并且 仍是 投资组 合第 一大 超配 国家 。 美国 消费 者处 于良 好状 态已有 一段 时间 。
收入增长稳健 、消费者 信 心增强、债务 增长有限 ， 储蓄率较高。 住宅市场 也 呈上升趋势 ，因为房
贷利率下降。6 月中， 我 们增持了一些 美国公司 股 票，包括运动 服装零售 商 内科、医院 公司，以
及电子 商务 和云 服务 巨头 亚马逊 。 工银瑞信全球精选股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
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投资组合维持 低配欧洲 。 英国公投决定 退出欧盟 ， 在整个欧洲制 造了政治 和 经济不确定性 ，
那里的商业法 规仍阻碍 着 增长。在英国 ，我们预 计 经济增长将放 缓，因为 工 业和消费支 出减速。
投资组合对英 国的相对 配 置为中性，因 为第二季 中 在英国退欧公 投前，我 们 对那些大量 收入 来自
英国或特别容 易受到英 国 市场波动影响 的股票进 行 了清仓处理。 投资组合 继 续持有的英 国上市公
司，是 那些 收入 来自 全球 以及股 票估 值低 于市 场水 平的优 质跨 国公 司。
投资组合维持 低配新兴 市 场和亚洲，但 我们通过 买 入新东方教育 增加了对 中 国的部署。投 资
组合维持低配 日本，因 为 我们没有看到 经济活动 好 转迹象。板块 部署保持 稳 定。投资组 合维持超
配信息技术、 非核心消 费 和医疗板块股 票。低配 部 署仍然集中在 工业、能 源 、原材料以 及公用事
业和通 信板 块。
股市回 报均 以美 元衡 量， 而非本 币， 以便 横向 比较 。
4.5.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期本 基金 净值 增长 率 为2.96% ，业 绩比 较基 准增长 率 为 3.37%。
4.6 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
摩根士 丹利 资本 国际 全球 指数上 半年 涨幅 达1.6%。 尽管全 球经 济增 长前 景不 确定， 同时 英 国
退欧公投结果 出人意料 ， 风险资产却富 有弹性。 经 过漫长且时而 激烈的公 投 ，英国选民 做出退出
欧盟的决定。 在经历了 几 十年紧密的经 济和社会 融 合之后，这一 历史性事 件 标志着英国 与欧洲其
他国家开展业 务和贸易 的 方式将发生深 刻变化。 虽 然与公投相关 的不确定 性 已不复存在 ，但就英
国退欧时间表 及最终实 施 而言，我们正 在进入一 个 新的不安全时 期，由此 可 能会在短期 加剧 市场
波动。遗憾的 是，英国 退 欧公投令前景 乐观的欧 洲 经济大环境以 及欧洲央 行 对其温和政 策立场的
重申黯 然失 色。 美国 经济 数据稳 健， 使得 投资 者未 去理会 美联 储 5 月份 愈加 强硬的 言辞 。此 外 ，
中国发 布的 经济 数据 呈现 好转迹 象， 以及 中国 政府 日益重 视币 值稳 定， 也令 市场人 士受 到鼓 舞。
全球固 定收 益市 场第 二季 度走高 ， 因 为央 行政 策和 英 国退欧 问题 将政 府债 券收 益率推 至新 低。
信用价 差普 遍收 窄， 美元 兑主要 货币 收盘 时涨 跌互 见。
大宗商 品6 月底 收盘 时年 初至今 累计 涨幅 为9.9% 。 4 个板块 全线 走高 ， 其 中贵 金 属板块(+25.4%)
从2016 年 头起 继续 领涨 。
一如既 往 ， 我 们的 投资 流 程继续 重点 关注 资产 负债 质量高 、 盈利 增速 高、 估 值低于 市场 水平 、
股东资 本回 报率 高且 正在 上调盈 利预 估的 公司 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
4.7.1 参与 估值 流程 各方 及人员 或小 组的 职责 分工 、专业 胜任 能力 和相 关工 作经历 工银瑞信全球精选股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
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4.7.1.1 职 责分 工
4.7.1.1.1 参 与估 值小 组 成员 为 4 人 ，分 别是 公司 运作部 负责 人、 研究 部负 责人、 风险 管理
部负责 人、 法律 合规 部负 责人， 组长 由运 作部 负责 人担任 。
4.7.1.1.2 各 部门负责人 也可推荐代表各 部门参与 估值小组的成员 ，如需更 换，由相应部 门
负责人 提 出 。小 组成 员需 经运作 部主 管副 总批 准同 意。
4.7.1.2 专 业胜 任能 力及 相关工 作经 历
小组由具有多 年从事估 值 运作、证券行 业研究、 风 险管理及熟悉 业内法律 法 规的专家型人 员
组成。
4.7.2 基金 经理 参与 或决 定估值 的程 度
本公司 基金 经理 参与 讨论 估值原 则及 方法 ，但 不参 与最终 估值 决策 。
4.7.3 参与 估值 流程 各方 之间存 在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间不 存在任 何重 大利 益冲 突。
4.7.4 已签 约的 与估 值相 关的任 何定 价服 务的 性质 与程度
尚无已签约的 任何定价 服 务。本基金所 采用的估 值 流程及估值结 果均已经 过 会计师事务所 鉴
证，并 经托 管银 行复 核确 认。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 内未 实施 利润分 配， 符合 相关 法规 及基金 合同 的规 定。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 在报 告期 内没 有触 及 2014 年8 月8 日 生效 的 《公开 募集 证券 投资 基金 运作管 理办 法》
第四十 一条 规定 的条 件。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监工银瑞信全球精选股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
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督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告 等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 工 银瑞 信全 球 精选股 票型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2016 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 16,563,000.31 23,025,697.10
结算备 付金
- -
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 6.4.7.2 99,233,660.12 76,570,189.75
其中： 股票 投资
99,233,660.12 76,570,189.75
基金 投资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- 946,871.10
应收利 息 6.4.7.5 2,954.92 4,957.51
应收股 利
77,225.61 54,513.99
应收申 购款
1,335,132.41 1,024,506.04
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 31,434.81 908,184.00
资产总 计
117,243,408.18 102,534,919.49
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- - 工银瑞信全球精选股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
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应付证 券清 算款
280,788.68 891,131.94
应付赎 回款
2,062,951.05 1,179,151.41
应付管 理人 报酬
165,659.89 146,919.63
应付托 管费
32,211.60 28,567.72
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 - -
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 115,285.82 1,063,418.15
负债合 计
2,656,897.04 3,309,188.85
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 73,159,598.37 65,230,061.80
未分配 利润 6.4.7.10 41,426,912.77 33,995,668.84
所有者 权益 合计
114,586,511.14 99,225,730.64
负债和 所有 者权 益总 计
117,243,408.18 102,534,919.49
注： 报 告 截 止 日 2016 年 6 月 30 日 ， 基 金 份 额 净 值 为 人 民 币 1.566 元 ， 基 金 份 额 总 额 为
73,159,598.37 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 工银 瑞信 全球 精选股 票型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月1 日至
2016 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015
年6 月 30 日
一、收入
4,580,037.28 7,404,594.64
1.利息 收入
39,209.26 18,927.25
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 39,209.26 18,927.25
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
1,617,650.22 9,680,328.58
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 682,716.76 8,952,843.82
基金 投资 收益 6.4.7.13 - -
债券投 资收 益 6.4.7.14 - -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益 6.4.7.15 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.16 - -
股利收 益 6.4.7.17 934,933.46 727,484.76
3.公允 价值 变动 收益 （损 失 以 “- ” 6.4.7.18 2,959,633.87 -2,673,375.95 工银瑞信全球精选股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
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号填列 ）
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号填列 ）
-64,076.75 328,726.04
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.19 27,620.68 49,988.72
减：二、费用
1,264,855.87 1,120,363.49
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 929,605.36 803,473.94
2．托 管费 6.4.10.2.2 180,756.51 156,231.10
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 6.4.7.20 76,665.23 54,025.93
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其他费用 6.4.7.21 77,828.77 106,632.52
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
3,315,181.41 6,284,231.15
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “- ” 号填
列）
3,315,181.41 6,284,231.15
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 工银 瑞信 全球 精选股 票型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日 至 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
65,230,061.80 33,995,668.84 99,225,730.64
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期净 利 润）
- 3,315,181.41 3,315,181.41
三、本期基金份额交易
产生的 基金 净值 变动 数
（ 净 值减 少以 “- ” 号填
列）
7,929,536.57 4,116,062.52 12,045,599.09
其中：1.基 金申 购款 23,858,365.51 12,020,965.57 35,879,331.08
2.基金 赎回 款 -15,928,828.94 -7,904,903.05 -23,833,731.99
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
73,159,598.37 41,426,912.77 114,586,511.14 工银瑞信全球精选股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
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项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
70,465,062.60 22,272,621.82 92,737,684.42
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期净利 润）
- 6,284,231.15 6,284,231.15
三、本期基金份额交易
产生的 基金 净值 变动 数
（ 净 值减 少以 “- ” 号填
列）
-16,544,645.23 -6,753,032.30 -23,297,677.53
其中：1.基 金申 购款 30,736,461.89 12,066,193.60 42,802,655.49
2.基金 赎回 款 -47,281,107.12 -18,819,225.90 -66,100,333.02
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
53,920,417.37 21,803,820.67 75,724,238.04
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 郭特 华______
______ 朱 碧艳______
____ 朱辉 毅____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
工银瑞信全球 精选股票 型 证券投资基金 （以下简 称 “本基金”） ， 系经中国 证 券监督管理 委
员会（以下简 称 “中国证 监会 ” ）证监 基金字[2010]178 号文 《关于同 意工银 瑞信全球精选 股票
型证券 投资 基金 募集 的批 复》批 准， 由工 银瑞 信基 金管理 有限 公司 于 2010 年 4 月 15 日至 2010
年5 月17 日向 社会 公开 募 集，募 集期 结束 经安 永华 明会计 师事 务所 验证 并出 具安永 华明 （2010 ）
验字 第 60802052_A04 号 验 资报告 后， 向中 国证 监会 报送基 金备 案材 料。 《工 银 瑞信全 球精 选股 票
型证券 投资 基金 基金 合同 》于 2010 年 5 月 25 日生 效。本 基金 为 契 约型 开放 式，存 续期 限不 定 。
设立时 募集 的扣 除认 购费 后的实 收基 金 （本 金） 为 人民 币585,793,336.29 元 ， 在 募集 期间 产生 的
活期存 款利 息为 人民 币 52,478.38 元 ，以 上实 收基 金（本 息） 合计 为人 民 币585,845,814.67 元，工银瑞信全球精选股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
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折合585,845,814.67 份 基 金份额 。 本 基金 的基 金管 理 人和注 册登 记机 构均 为工 银瑞信 基金 管理 有
限公司，基金 托管人为 中 国 建设银行股 份有限公 司 ，境外资产托 管人为纽 约 梅隆银行股 份有限公
司。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法》 、 《证券投 资基金运作管 理办法》 、 《 合格境内机 构投
资者境外证券 投资管理 试 行办法》和《 工银瑞信 全 球精选股票型 证券投资 基 金基金合同 》的有关
规定， 本基 金的 投资 范围 包括： 国际 资本 市场 股票 、 债券、 回购、 股票 指数 期货、 外汇 远期 合约、
外汇互换及其 它用于组 合 避险或有效管 理的金融 衍 生工具。其中 ，股票资 产 占基金资产 的比例为
60%-95% ，债券、 现金等金 融工具占基金 资产的比例 为 5%-40% ，现金 或者到期 日在一年以内 的政
府债券 不低 于 基 金资 产净 值的 5% 。 本基 金的 业绩 比 较基准 为MSCI 世界 指数 总收益 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年 2 月 颁布 的《 企业会 计准 则 — 基本 准则 》和 38 项具 体
会计准 则 、 其 后颁 布的 应 用指南 、 解释 以及 其他 相 关规定 （ 统称 “企 业会 计 准则 ” ） 、 中 国证 券业
协会制 定的 《 证券 投资 基 金会计 核算 业务 指引 》 、 中 国证监 会制 定的 《 关于 进 一步规 范证 券投 资基
金估值业务 的指导意 见》 、 《关于证券 投资基金 执行< 企业会计准 则>估值业 务及 份额净值计 价有关
事项的通知》 、 《证券投 资 基金信息披 露管理办 法》 、 《证券投资 基金信息 披露 内容与格 式 准则》 第
2 号 《年 度报 告的 内容 与 格式》 、 《证 券投 资基 金信 息披露 编报 规则 》 第 3 号 《会计 报表 附注 的编
制及披 露》 、 《证 券投 资基 金信息 披 露 XBRL 模 板第3 号<年 度报 告和 半年 度报 告>》 及 其他 中国 证监
会颁布 的相 关规 定而 编制 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2016 年 6 月 30 日 的财
务状况 以 及2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日止 会计期 间的 经营 成果 和净 值变动 情况 。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
无。 工银瑞信全球精选股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
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6.4.6 税项
经国务院批准 ，自2016 年5 月1日起在全国 范围内全 面 推开营业税改 征增值税 试 点，金融业 纳
入试点 范围 ，由 缴纳 营业 税改为 缴纳 增值 税。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2002]128 号 文 《 关 于开放 式证 券投 资基 金有 关税收 问题 的通
知》 、 财 税[2004]78 号 《 关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 、 财 税[2008]1 号 《关 于企 业所 得税 若
干优惠 政策 的通 知》 、 财 税[2016]36 号 《关 于全 面推 开 营业 税改 增值 税试 点的 通知》 、 财 税[2016]46
号《财政部、国家 税务总 局关于进一步明确 全面推 开营改增试点金融 业有关 政策的通知 》 、财 税
[2016]70 号文《 关于金融 机构同业往来 等增值税 政 策的补充通知 》及其他 境 内外相关税务 法规和
实务操 作， 主要 税项 列示 如下：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资金， 不属 于营 业税 或增 值税征 收范 围， 不征 收营 业税或 增值 税；
(2) 基金取 得的源自 境外 的差价收入， 其涉及的 境 外所得税税收 政策，按 照 相关国家或地 区税收
法律和 法规 执行 ，在 境内 暂免征 营业 税或 增值 税和 企业所 得税 ；
(3) 基金取 得的源 自 境外 的股利收益， 其涉及的 境 外所得税税收 政策，按 照 相关国家或地 区税收
法律和 法规 执行 ，在 境内 暂未征 收个 人所 得税 和企 业所得 税。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月 30 日
活期存 款 16,563,000.31
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 16,563,000.31
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 82,850,061.22 99,233,660.12 16,383,598.90
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券 交易所 市场 - - - 工银瑞信全球精选股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 21 页 共 56 页
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 82,850,061.22 99,233,660.12 16,383,598.90
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
本基金 本报 告期 末未 持有 买入返 售金 融资 产。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
应收活 期存 款利 息 2,954.92
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 -
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 -
合计 2,954.92
6.4.7.6 其 他资 产
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
其他应 收款 31,434.81
待摊费 用 -
合计 31,434.81
6.4.7.7 应 付交 易费用
本基金 本报 告期 末未 有应 付交易 费用 。 工银瑞信全球精选股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 22 页 共 56 页
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 6,931.83
预提信 息披 露费 54,700.10
审计费 22,376.90
其他应 付款 31,276.99
合计 115,285.82
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 65,230,061.80 65,230,061.80
本期申 购 23,858,365.51 23,858,365.51
本期赎 回( 以"-" 号填列) -15,928,828.94 -15,928,828.94
本期末 73,159,598.37 73,159,598.37
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末
31,940,565.92 2,055,102.92 33,995,668.84
本期利 润 355,547.54 2,959,633.87 3,315,181.41
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
3,877,391.95 238,670.57 4,116,062.52
其中： 基金 申购 款 11,662,199.95 358,765.62 12,020,965.57
基金赎 回款 -7,784,808.00 -120,095.05 -7,904,903.05
本期已 分配 利润 - - -
本期末 36,173,505.41 5,253,407.36 41,426,912.77
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 39,138.28 工银瑞信全球精选股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 23 页 共 56 页
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 -
其他 70.98
合计 39,209.26
6.4.7.12 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 42,732,479.46
减：卖 出股 票成 本总 额 42,049,762.70
买卖股 票差 价收 入 682,716.76
注： “ 买卖 股票 差价 收入 ” 包含认 沽权 证行 权产 生的 买卖股 票差 价收 入。
6.4.7.13 基 金投 资收益
本基金 本报 告期 无基 金投 资收益 。
6.4.7.14 债 券投 资收益
本基金 本报 告期 无债 券投 资收益 。
6.4.7.15 贵 金属 投资收 益
本基金 本报 告期 无贵 金属 投资收 益。
6.4.7.16 衍 生工 具收益
本基金 本报 告期 无衍 生工 具收益 。
6.4.7.17 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 934,933.46
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 934,933.46
6.4.7.18 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月30 日 工银瑞信全球精选股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 24 页 共 56 页
1.交易 性金 融资 产 2,959,633.87
—— 股 票投 资 2,959,633.87
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 基 金投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 2,959,633.87
6.4.7.19 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 26,499.20
其他 1,121.48
合计 27,620.68
6.4.7.20 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用
76,665.23
银行间 市场 交易 费用
-
合计
76,665.23
6.4.7.21 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
审计费 用 22,376.90
信息披 露费 54,700.10
银行费 用 720.00
其他 31.77
合计 77,828.77
工银瑞信全球精选股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 25 页 共 56 页
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金无 需要 披露 的重 大资 产负债 表日 后事 项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期， 与本 基金 存在 控制关 系或 其他 重大 利害 关系的 关联 方未 发生 变化 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金管 理人 股东 、基 金销 售机构
瑞士信 贷银 行股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
威灵顿 管理 有限 责任 合伙 制公司 境外投 资顾 问
纽约梅 隆银 行股 份有 限公 司 境外资 产托 管人
注：1 、本 报告 期本 基金 关 联方未 发生 变化 。
2、以 下关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30
日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
瑞士信 贷银 行股 份有 限
公司
6,072,834.64 5.81% 5,262,330.78 7.43%
6.4.10.1.2 权 证交 易
无。 工银瑞信全球精选股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 26 页 共 56 页
6.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1月1 日至2016 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量 的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
瑞士信 贷银 行股 份有 限
公司
4,438.39 9.63% - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015 年1月1 日至2015 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
瑞士信 贷银 行股 份有 限
公司
780.16 2.59% - -
注：1 、上 述佣 金按 市场 佣 金率计 算。
2 、 该 类 佣 金协 议 的 范围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为 本基 金 提 供 的 证 券 投 资 研 究成 果 和 市 场 信 息 服
务。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
929,605.36 803,473.94
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
336,158.45 317,464.19
注：1 、基 金管 理费 按前 一 估值日 的基 金资 产净 值 的1.80% 的年 费率 计提 。计 算 方法如 下：
H=E×1 .80% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一估 值日 的基 金资 产净值
2、基 金管 理人 的管 理费 每 日计提 ，按 月支 付。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日 工银瑞信全球精选股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 27 页 共 56 页
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
180,756.51 156,231.10
注：1 、基 金托 管费 按前 一 估值日 的基 金资 产净 值 的0.35% 的年 费率 计提 。计 算 方法如 下：
H=E×0 .35% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一估 值日 的基 金资 产净值
2、基 金托 管费 每日 计提 ， 按月支 付。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
无。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 与关 联方 进行 银行间 同业 市场 的债 券( 含 回购) 交易 。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 的管 理人 在本 报告 期内与 上年 度可 比期 间均 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方在 本报 告期 末与上 年度 末均 未投 资本 基金。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单 位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
纽约梅隆银行
股份有限公司
1,953,087.35 - 172,377.52 -
中国建设银行
股份有限公司
14,609,912.96 39,138.28 3,758,895.06 18,828.05
注：本 年度 期末 余额 仅为 活期存 款， 利息 收入 （本 期）仅 为活 期存 款利 息收 入
上年度 期末 余额 仅为 活期 存款， 利息 收入 （上 年度 可比期 间） 仅为 活期 存款 利息收 入
本基金 的银 行存 款由 基金 托管人 中国 建设 银行 股份 有限公 司保 管， 按银 行同 业利率 计息
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 在本 报告 期和 上年 度可比 期间 内均 未在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 。 工银瑞信全球精选股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
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6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
6.4.11 利 润分 配情况
本基金 在2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日 止会 计期间 未进 行利 润分 配。
6.4.12 期 末（2016 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 于 期末持 有的 流通 受限 证券 。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
本基金 本报 告期 末无 正 回 购余额 ，因 此没 有作 为抵 押的债 券。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的风险主 要包括信 用 风险、流动性 风险及市 场 风险。本基金 管
理人制定了政 策和程序 来 识别及分析这 些风险， 并 设定适当的风 险限额及 内 部控制流程 ，通过可
靠的管 理及 信息 系统 持续 监控上 述各 类风 险。
本基金管理人 的风险管 理 机构由董事会 下属的公 司 治理与风险控 制委员会 、 督察长、公司 风
险管理 委员 会、 法律 合规 部、风 险管 理部 以及 各个 业务部 门组 成。
公司实行全面 、系统的 风 险管理，风险 管理覆盖 公 司所有战略环 节、业务 环 节和操作环节 。
同时制 定了系 统化的风 险 管理程序，对 风险管理 的 整个流程进行 评估和改 进 。公司构建 了分工明
确、相互协作 、彼此牵 制 的风险管理组 织结构， 形 成了由四大防 线共同筑 成 的风险管理 体系：第
一道防线由各 个业务部 门 构成，各业务 部门总监 作 为风险责任人 ，负责制 订 本部门的作 业流程以
及风险控制措 施；第二 道 监控防线由公 司专属风 险 管理部门法律 合规部和 风 险管理部构 成，法律
合规部负责对 公司业务 的 法律合规风险 进行监控 管 理，风险管理 部负责对 公 司投资管理 风险和运
作风险进行监 控管理； 第 三道防线是由 公司经营 管 理层和风险管 理委员会 构 成，公司管 理层通过
执行委员会下的 风 险 管 理 委 员 会 对 风 险 状 况 进 行 全 面 监 督 并 及 时 制 定 相 应 的 对 策 和 实 施 监 控 措
施；在上述这 三道风险 监 控防线中，公 司督察长 和 监察稽核人员 对风险控 制 措施和合规 风险情况
进行全面检查 、监督， 并 视所发生问题 情节轻重 及 时反馈给各部 门经理、 公 司总经理、 公司治理工银瑞信全球精选股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 29 页 共 56 页
与风险控制委 员会、董 事 会、监管机构 。督察长 独 立于公司其他 业务部门 和 公司管理层 ，对内部
控制制度的执 行情况实 行 严格检查和及 时反馈， 并 独立报告；第 四道监控 防 线由董事会 和公司治
理与风险控制 委员会构 成 ，公司治理与 风险控制 委 员会通过督察 长和监察 稽 核人员的工 作，掌握
整体风 险状 况并 进行 决策 。 公司治 理与 风险 控制 委员 会负责 检查 公司 业务 的内 控制度 的实 施情 况，
监督公 司对 相关 法律 法规 和公司 制度 的执 行。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承 受 的范 围内 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等级的证 券，且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基金投 资于远期 合 约、互换等 柜台交易
金融衍生品时 ，要求所 有 参与交易的对 手方（中 资 商业银行除外 ）应当具 有 不低于中国 证监会认
可的信 用评 级机 构评 级， 并且任 一交 易对 手方 的市 值计价 敞口 不得 超过 基金 资产净 值 的 20 ％。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
于2016 年6 月30 日和 2015 年 12 月31 日， 本基 金 未持有 按短 期信 用评 级的 债券投 资。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
于2016 年6 月30 日和 2015 年 12 月31 日， 本基 金 未持有 按长 期信 用评 级的 债券投 资。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难。
由于流动性管 理及策略 性 投资的需要， 本基金将 持 有一些期限在 一年以内 的 政府债券、回 购
等货币 市场 工具 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动工银瑞信全球精选股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 30 页 共 56 页
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。利率敏感性 金
融工具均面临 由于市场 利 率上升而导致 公允价值 下 降的风险，其 中浮动利 率 类金融工具 还面临每
个付息期间结 束根据市 场 利率重新定价 时对于未 来 现金流影响的 风险。本 基 金持有的大 部分金融
资产和金融负 债不计息 ， 因此本基金的 收入及经 营 活动的现金流 量在很大 程 度上独立于 市场利率
变化。本基金 的基金管 理 人定期对本基 金面临的 利 率敏感性缺口 进行监控 ， 并通过调 整 投资组合
的久期 等方 法对 上述 利率 风险进 行管 理。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年 6 月30 日
1 个月 以内 1-3 个月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 16,563,000.31 - - - - - 16,563,000.31
结算备 付金 - - - - - - -
存出保 证金 - - - - - - -
交易性 金融 资产 - - - - - 99,233,660.12 99,233,660.12
衍生金 融资 产 - - - - - - -
买入返 售金 融资 产 - - - - - - -
应收证 券清 算款 - - - - - - -
应收利 息 - - - - - 2,954.92 2,954.92
应收股 利 - - - - - 77,225.61 77,225.61
应收申 购款 - - - - - 1,335,132.41 1,335,132.41
递延所 得税 资产 - - - - - - -
其他资 产 - - - - - 31,434.81 31,434.81
资产总 计 16,563,000.31 - - - - 100,680,407.87 117,243,408.18
负债
短期借 款 - - - - - - -
交易性 金融 负债 - - - - - - -
衍生金 融负 债 - - - - - - -
卖出回 购金 融资 产
款
- - - - - - -
应付证 券清 算款 - - - - - 280,788.68 280,788.68
应付赎 回款 - - - - - 2,062,951.05 2,062,951.05
应付管 理人 报酬 - - - - - 165,659.89 165,659.89
应付托 管费 - - - - - 32,211.60 32,211.60 工银瑞信全球精选股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 31 页 共 56 页
应付销 售服 务费 - - - - - - -
应付交 易费 用 - - - - - - -
应交税 费 - - - - - - -
应付利 息 - - - - - - -
应付利 润 - - - - - - -
递延所 得税 负债 - - - - - - -
其他负 债 - - - - - 115,285.82 115,285.82
负债总 计 - - - - - 2,656,897.04 2,656,897.04
利率敏 感度 缺口 16,563,000.31 - - - - 98,023,510.83 114,586,511.14
上年度 末
2015 年12 月 31 日
1 个月 以内 1-3 个月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 23,025,697.10 - - - - - 23,025,697.10
结算备 付金 - - - - - - -
存出保 证金 - - - - - - -
交易性 金融 资产 - - - - - 76,570,189.75 76,570,189.75
衍生金 融资 产 - - - - - - -
买入返 售金 融资 产 - - - - - - -
应收证 券清 算款 - - - - - 946,871.10 946,871.10
应收利 息 - - - - - 4,957.51 4,957.51
应收股 利 - - - - - 54,513.99 54,513.99
应收申 购款 103,892.55 - - - - 920,613.49 1,024,506.04
递延所 得税 资产 - - - - - - -
其他资 产 - - - - - 908,184.00 908,184.00
资产总 计 23,129,589.65 - - - - 79,405,329.84 102,534,919.49
负债
短期借 款 - - - - - - -
交易性 金融 负债 - - - - - - -
衍生金 融负 债 - - - - - - -
卖出回 购金 融资 产
款
- - - - - - -
应付证 券清 算款 - - - - - 891,131.94 891,131.94
应付赎 回款 - - - - - 1,179,151.41 1,179,151.41
应付管 理人 报酬 - - - - - 146,919.63 146,919.63
应付托 管费 - - - - - 28,567.72 28,567.72
应付销 售服 务费 - - - - - - -
应付交 易费 用 - - - - - - -
应交税 费 - - - - - - -
应付利 息 - - - - - - -
应付利 润 - - - - - - -
递延所 得税 负债 - - - - - - -
其他负 债 - - - - - 1,063,418.15 1,063,418.15
负债总 计 - - - - - 3,309,188.85 3,309,188.85
利率敏 感度 缺口 23,129,589.65 - - - - 76,096,140.99 99,225,730.64 工银瑞信全球精选股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 32 页 共 56 页
注：表中所示 为本基金 资 产及交易形成 负债的公 允 价值，并按照 合约规定 的 重新定价日 或到期日
孰早者 进行 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
注： 于2016 年6 月30 日和 2015 年12 月31 日， 本 基金未 持有 债券 投资 ， 因 此市场 利率 的变 动对
本基金 资产 净值 无重 大影 响。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金持有以非记 账本位币 人 民 币计价的资 产和负债 ， 因此存在相应 的外汇风 险 。本基金的 基金管理
人每日 对本 基金 的外 汇头 寸进行 监控 。
6.4.13.4.2.1 外 汇风 险敞口
单位： 人民 币元
项
目
本期末
2016 年 6 月30 日
美元
折合 人民 币
港币
折合 人民 币
英镑折 合人 民
币
日元折 合人 民
币
瑞 士 法 郎 折 合
人民币
其他币 种
折合人 民币
合计
以
外
币
计
价
的
资
产
银
行
存
款
1,925,119.85 4.52 7,287.37 23,989.62 - 17.70 1,956,419.06
交
易
性
金
融
资
产
78,834,650.72 4,330,971.84 6,846,891.10 3,505,874.83 3,505,500.25 2,209,771.38 99,233,660.12
应
收
股
利
57,502.84 - 11,088.69 - - 8,634.08 77,225.61 工银瑞信全球精选股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 33 页 共 56 页
其
他
应
收
款
31,434.81 - - - - - 31,434.81
资
产
合
计
80,848,708.22 4,330,976.36 6,865,267.16 3,529,864.45 3,505,500.25 2,218,423.16 101,298,739.60
以
外
币
计
价
的
负
债
应
付
证
券
清
算
款
280,788.68 - - - - - 280,788.68
其
他
应
付
款
- - 7,287.37 23,989.62 - - 31,276.99
负
债
合
计
280,788.68 - 7,287.37 23,989.62 - - 312,065.67
资
产
负
债
表
外
汇
风
险
敞
口
80,567,919.54 4,330,976.36 6,857,979.79
3,505,874.83 3,505,500.25 2,218,423.16 100,986,673.93 工银瑞信全球精选股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 34 页 共 56 页
净
额
项
目
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
美元
折合人 民币
港币
折合人 民币
英镑折 合人 民
币
日元折 合人 民
币
瑞 士 法 郎 折 合
人民币
其他币 种
折合人 民币
合计
以
外
币
计
价
的
资
产
银
行
存
款
83,502.89 4.43 17,039.57 - - 17.01 100,563.90
交
易
性
金
融
资
产
56,731,712.21 1,865,594.64 9,888,997.35 2,770,418.49 3,555,218.75 1,758,248.31 76,570,189.75
应
收
证
券
清
算
款
946,871.10 - - - - - 946,871.10
应
收
股
利
48,969.08 - 5,544.91 - - - 54,513.99
其
他
应
收
款
17,052.06 - - 891,131.94 - - 908,184.00 工银瑞信全球精选股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 35 页 共 56 页
资
产
合
计
57,828,107.34 1,865,599.07 9,911,581.83 3,661,550.43 3,555,218.75 1,758,265.32 78,580,322.74
以
外
币
计
价
的
负
债
应
付
证
券
清
算
款
- - - 891,131.94 - - 891,131.94
其
他
应
付
款
892,919.29 - 17,039.57 - - - 909,958.86
负
债
合
计
892,919.29 - 17,039.57 891,131.94 - - 1,801,090.80
资
产
负
债
表
外
汇
风
险
敞
口
净
额
56,935,188.05 1,865,599.07 9,894,542.26 2,770,418.49 3,555,218.75 1,758,265.32 76,779,231.94
工银瑞信全球精选股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 36 页 共 56 页
6.4.13.4.2.2 外 汇风 险的敏 感性 分析
假
设
除汇率 以外 的其 他市 场变 量保持 不变 ， 且 未考 虑基 金管理 人为 降低 汇率 风险 而可能 采 取 的
风险管 理活 动。
分
析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （2016 年 6 月 30 日 ） 上年度 末（2015 年 12 月31 日）
美元相 对人 民币 升值
5%
4,028,395.98 2,846,759.40
美元相 对人 民币 贬值
5%
-4,028,395.98 -2,846,759.40
英镑相 对人 民币 升值
5%
342,898.99 494,727.11
英镑相 对人 民币 贬值
5%
-342,898.99 -494,727.11
港币相 对人 民币 升值
5%
216,548.82 93,279.95
港币相 对人 民币 贬值
5%
-216,548.82 -93,279.95
日元相 对人 民币 升值
5%
175,293.74 138,520.92
日元相 对人 民币 贬值
5%
-175,293.74 -138,520.92
瑞士法 郎相 对人 民币
升值 5%
175,275.01 177,760.94
瑞士法 郎相 对人 民币
贬值 5%
-175,275.01 -177,760.94
注：1 、表 中列 示了 以外 币 计价的 资产 中前 五大 币种 的汇率 变动 对基 金资 产净 值的影 响。
2、标 记 “- ”处 ，表 示当 年该币 种的 汇率 风险 较小 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 主要为市 场 价格风险，市 场价格风 险 是指基金所持 金融工具 的 公允价值或未 来
现金流量因除 市场利率 和 外汇汇率以外 的其他价 格 因素变动而发 生波动的 风 险。本基金 的投资范
围包括：国际 资本市场 股 票、债券、回 购、股票 指 数期货、外汇 远期合约 、 外汇互换及 其他用于
组合避险或有 效管理的 金 融衍生工具。 所面临的 最 大市场价格风 险由所持 有 的金融工具 的公允价
值决定 。本基 金通过投 资 组合的分散化 降低其他 价 格风险，并且 本基金管 理 人每日对本 基金所持
有的证 券价 格实 施监 控。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元 工银瑞信全球精选股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 37 页 共 56 页
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 99,233,660.12 86.60 76,570,189.75 77.17
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 99,233,660.12 86.60 76,570,189.75 77.17
注：1 、 本 基金 持有 的股 票 等权益 类资 产占 基金 资产 的比例 不低 于60% ， 投资 于全球 范围 内具 有竞
争优势 且成 长性 良好 的上 市公司 。
2、由 于四 舍五 入的 原因 ， 公允价 值占 基金 资产 净值 的比例 分项 之和 与合 计可 能有尾 差。
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
1、假 定本 基金 的业 绩比 较 基准变 化 5% ， 其他 变量 不 变；
2、用 期末 时点 比较 基准 浮 动 5% 基金 资产 净值 相应 变 化 来估 测组 合市 场价 格风 险；
3、Beta 系数 是根 据组 合的 净值数 据和 基准 指数 数据 回归得 出 ， 反 映了 基金 和 基准
的相关 性。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2015 年 12 月
31 日 ）
业绩比 较基 准增 加 5% 4,174,250.99 4,266,535.58
业绩比 较基 准减 少 5% -4,174,250.99 -4,266,535.58
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产
的比例 （% ） 工银瑞信全球精选股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 38 页 共 56 页
1 权益投 资 99,233,660.12 84.64
其中： 普通 股 98,174,178.71 83.74
存托凭 证 1,059,481.41 0.90
优先股 - -
房地产 信托 凭证 - -
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
其中： 远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资
产
- -
6 货币市 场工 具 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 16,563,000.31 14.13
8 其他各 项资 产 1,446,747.75 1.23
9 合计 117,243,408.18 100.00
注：由 于四 舍五 入的 原因 金额占 基金 总资 产的 比例 分项之 和与 合计 可能 有尾 差。
7.2 期 末在 各个国 家（ 地区） 证券 市场的 权益 投资分 布
金额单 位: 人民 币元
国家( 地区) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%)
美国 78,834,650.72 68.80
英国 6,846,891.10 5.98
中国香 港 4,330,971.84 3.78
日本 3,505,874.83 3.06
瑞士 3,505,500.25 3.06
澳大利 亚 1,140,554.20 1.00
印度 1,069,217.18 0.93
合计 99,233,660.12 86.60
注：1 、权 益投 资的 国家 或 地区类 别根 据其 所在 证券 交易所 确定 ；
2、由 于四 舍五 入的 原因 市 值占基 金 资 产净 值的 比例 分项之 和与 合计 可能 有尾 差。
7.3 期 末按 行业分 类的 权益投 资组 合
金额单 位: 人民 币元
行 业类 别
公允 价值 占基金 资产 净值 比例(%)
保健
Health Care 16,292,709.19 14.22
必 需 消 费 品
Consumer 11,024,448.47 9.62 工银瑞信全球精选股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 39 页 共 56 页
Staples
材料
Materials 1,140,554.20 1.00
非必需消费品
Consumer
Discretionary
19,087,621.46 16.66
工业
Industrials 3,221,285.50 2.81
金融
financials 20,615,559.38 17.99
信息技术
Information
Technology
27,851,481.92 24.31
合计 99,233,660.12 86.60
注：1 、以 上分 类采 用全 球 行业分 类标 准（GICS）；
2、由 于四 舍五 入的 原因 公 允价值 占基 金资 产净 值的 比例分 项之 和与 合计 可能 有尾差 。
7.4 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 权益投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序
号
公司名 称( 英
文)
公司
名称
(中
文)
证券代 码 所在
证券
市场
所属国
家（地
区）
数量
(股)
公允价 值 占基金
资产净
值比例
(%)
1 Microsoft Corp 微软 US5949181045 纳斯
达克
证券
交易
所
美国 7,447 2,526,904.90 2.21
2 Amazon.com Inc 亚马逊
公司
US0231351067 纳斯
达克
证券
交易
所
美国 466 2,211,365.41 1.93
3 Home Depot
Inc/The
家得宝 US4370761029 纽约
证券
交易
所
美国 2,574 2,179,503.43 1.90
4 Bristol-Myers
Squibb Co
百时美
施贵宝
US1101221083 纽约
证券
交易
所
美国 4,385 2,138,673.07 1.87
5 Visa Inc 维萨公
司
US92826C8394 纽约
证券
交易
所
美国 4,043 1,988,493.37 1.74
6 Philip Morris
International
Inc
菲利普
莫里斯
国际集
US7181721090 纽约
证券
交易
美国 2,892 1,950,728.22 1.70 工银瑞信全球精选股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 40 页 共 56 页
团公司 所
7 Altria Group Inc 高特利 US02209S1033 纽约
证券
交易
所
美国 4,220 1,929,753.47 1.68
8 Accenture PLC 埃森哲
公司
IE00B4BNMY34 纽约
证券
交易
所
美国 2,561 1,923,947.79 1.68
9 Wells Fargo & Co 富国银
行
US9497461015 纽约
证券
交易
所
美国 5,944 1,865,552.31 1.63
10 Intuit Inc - US4612021034 纳斯
达克
证券
交易
所
美国 2,504 1,853,231.01 1.62
11 MSCI Inc - US55354G1004 纽约
证券
交易
所
美国 3,591 1,836,430.74 1.60
12 Tencent Holdings
Ltd
腾讯控
股
KYG875721634 香港
证券
交易
所
中国香
港
12,000 1,806,088.64 1.58
13 Alphabet Inc - US02079K1079 纳斯
达克
证券
交易
所
美国 393 1,803,655.23 1.57
14 Actelion Ltd 爱可泰
隆有限
公司
CH0010532478 瑞士
证券
交易
所
瑞士 1,629 1,800,621.01 1.57
15 United Parcel
Service Inc
联合包
裹服务
股份有
限公司
US9113121068 纽约
证券
交易
所
美国 2,463 1,759,352.58 1.54
16 Jack Henry &
Associates Inc
- US4262811015 纳斯
达克
证券
交易
所
美国 3,039 1,758,683.96 1.53
17 Comcast Corp 康卡斯 US20030N1019 纳斯 美国 4,058 1,754,224.41 1.53 工银瑞信全球精选股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 41 页 共 56 页
特 达克
证券
交易
所
18 VeriSign Inc 威瑞信
公司
US92343E1029 纳斯
达克
证券
交易
所
美国 2,995 1,717,133.99 1.50
19 Partners Group
Holding AG
- CH0024608827 瑞士
证券
交易
所
瑞士 604 1,704,879.24 1.49
20 Cisco Systems Inc 思科 US17275R1023 纳斯
达克
证券
交易
所
美国 8,596 1,635,381.50 1.43
21 Medtronic PLC 美敦力 IE00BTN1Y115 纽约
证券
交易
所
美国 2,838 1,632,954.62 1.43
22 Allergan plc 艾尔建
有限公
司
IE00BY9D5467 纽约
证券
交易
所
美国 1,060 1,624,348.25 1.42
23 Automatic Data
Processing Inc
- US0530151036 纳斯
达克
证券
交易
所
美国 2,629 1,601,608.74 1.40
24 PepsiCo Inc 百事可
乐
US7134481081 纽约
证券
交易
所
美国 2,236 1,570,810.86 1.37
25 UnitedHealth
Group Inc
联合健
康
US91324P1021 纽约
证券
交易
所
美国 1,665 1,558,981.86 1.36
26 Estee Lauder Cos
Inc/The
雅诗兰
黛
US5184391044 纽约
证券
交易
所
美国 2,517 1,519,190.28 1.33
27 British American
Tobacco PLC
英美烟
草
GB0002875804 伦敦
证券
英国 3,512 1,517,372.65 1.32 工银瑞信全球精选股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 42 页 共 56 页
交易
所
28 Lowes Cos Inc 劳氏 US5486611073 纽约
证券
交易
所
美国 2,854 1,498,327.46 1.31
29 Assured Guaranty
Ltd
美国保
证担保
有限公
司
BMG0585R1060 纽约
证券
交易
所
美国 8,903 1,497,783.24 1.31
30 Compass Group PLC 金巴斯
集团
GB00BLNN3L44 伦敦
证券
交易
所
英国 11,726 1,487,554.07 1.30
31 NIKE Inc 耐克公
司
US6541061031 纽约
证券
交易
所
美国 4,029 1,474,784.18 1.29
32 Equifax Inc - US2944291051 纽约
证券
交易
所
美国 1,717 1,461,932.92 1.28
33 American
International
Group Inc
美国国
际集团
US0268747849 纽约
证券
交易
所
美国 4,081 1,431,305.33 1.25
34 Fiserv Inc - US3377381088 纳斯
达克
证券
交易
所
美国 1,978 1,426,158.52 1.24
35 Ross Stores Inc - US7782961038 纳斯
达克
证券
交易
所
美国 3,785 1,422,867.53 1.24
36 Vantiv Inc - US92210H1059 纽约
证券
交易
所
美国 3,755 1,409,348.83 1.23
37 Stryker Corp 史赛克 US8636671013 纽约
证券
交易
所
美国 1,725 1,370,713.80 1.20
38 Gartner Inc 高德纳 US3666511072 纽约 美国 2,118 1,368,111.92 1.19 工银瑞信全球精选股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 43 页 共 56 页
咨询公
司
证券
交易
所
39 AIA Group Ltd 友邦保
险
HK0000069689 香港
证券
交易
所
中国香
港
34,400 1,362,720.03 1.19
40 Amgen Inc 安进 US0311621009 纳斯
达克
证券
交易
所
美国 1,330 1,341,886.32 1.17
41 Intercontinental
Exchange Inc
- US45866F1049 纽约
证券
交易
所
美国 788 1,337,489.70 1.17
42 Ono
Pharmaceutical
Co Ltd
小野药
品工业
JP3197600004 东京
证券
交易
所
日本 4,650 1,329,082.12 1.16
43 Global Payments
Inc
环汇公
司
US37940X1028 纽约
证券
交易
所
美国 2,802 1,326,284.83 1.16
44 Dollar General
Corp
达乐公
司
US2566771059 纽 约
证券
交易
所
美国 2,126 1,325,205.53 1.16
45 Marsh & McLennan
Cos Inc
- US5717481023 纽约
证券
交易
所
美国 2,908 1,320,150.44 1.15
46 Admiral Group PLC - GB00B02J6398 伦敦
证券
交易
所
英国 7,208 1,305,371.39 1.14
47 Adobe Systems Inc 奥多比 US00724F1012 纳斯
达克
证券
交易
所
美国 2,055 1,305,341.44 1.14
48 MasterCard Inc 万事达
股份有
限公司
US57636Q1040 纽约
证券
交易
所
美国 2,221 1,296,938.45 1.13 工银瑞信全球精选股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 44 页 共 56 页
49 Reckitt
Benckiser Group
PLC
利洁时 GB00B24CGK77 伦敦
证券
交易
所
英国 1,915 1,279,598.94 1.12
50 Aon PLC 怡安保
险
GB00B5BT0K07 纽约
证券
交易
所
美国 1,765 1,278,435.35 1.12
51 Imperial Brands
PLC
帝国品
牌公共
有限公
司
GB0004544929 伦敦
证券
交易
所
英国 3,476 1,256,994.05 1.10
52 ICON PLC - IE0005711209 纳斯
达克
证券
交易
所
美国 2,666 1,237,691.33 1.08
53 MarketAxess
Holdings Inc
- US57060D1081 纳斯
达克
证券
交易
所
美国 1,275 1,229,325.01 1.07
54 TJX Cos Inc/The - US8725401090 纽约
证券
交易
所
美国 2,354 1,205,548.31 1.05
55 HCA Holdings Inc - US40412C1018 纽约
证券
交易
所
美国 2,356 1,203,135.49 1.05
56 AutoZone Inc - US0533321024 纽约
证券
交易
所
美国 225 1,184,425.16 1.03
57 Sands China Ltd 金沙中
国有限
公司
KYG7800X1079 香港
证券
交易
所
中国香
港
52,400 1,162,163.17 1.01
58 S&P Global Inc 麦格希 US78409V1044 纽约
证券
交易
所
美国 1,631 1,160,069.16 1.01
59 Amcor
Ltd/Australia
- AU000000AMC4 澳大
利亚
证券
澳大利
亚
15,448 1,140,554.20 1.00 工银瑞信全球精选股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 45 页 共 56 页
交易
所
60 FactSet Research
Systems Inc
- US3030751057 纽约
证券
交易
所
美国 1,052 1,126,069.54 0.98
61 Fuji Heavy
Industries Ltd
富士重
工
JP3814800003 东京
证券
交易
所
日本 5,003 1,122,171.39 0.98
62 Cognizant
Technology
Solutions Corp
高知特
科技公
司
US1924461023 纳斯
达克
证券
交易
所
美国 2,909 1,104,168.80 0.96
63 PNC Financial
Services Group
Inc/The
- US6934751057 纽约
证券
交易
所
美国 2,021 1,090,760.72 0.95
64 HDFC Bank Ltd - INE040A01026 印度
证券
交易
所
印度 9,252 1,069,217.18 0.93
65 New Oriental
Education &
Technology Group
Inc
新东方
教育科
技集团
US6475811070 纽约
证券
交易
所
美国 3,815 1,059,481.41 0.92
66 Hoya Corp - JP3837800006 东京
证券
交易
所
日本 4,500 1,054,621.32 0.92
注：上 表所 用证 券代 码采 用 ISIN 代 码。
7.5 报 告期 内权益 投资 组合的 重大 变动
7.5.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 权益投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序
号
公司名 称( 英文) 证券代 码 本期累 计买 入金 额
占期初 基金
资产净 值比
例（％ ）
1 AMAZON.COM INC US0231351067 2,649,958.29 2.67
2 AIA GROUP LTD HK0000069689 2,184,736.52 2.20
3 ALLERGAN PLC IE00BY9D5467 1,859,259.28 1.87
4 JOHNSON & JOHNSON US4781601046 1,831,702.81 1.85 工银瑞信全球精选股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 46 页 共 56 页
5 NIKE INC -CL B US6541061031 1,556,068.63 1.57
6 UNITED PARCEL SERVICE-CL B US9113121068 1,521,396.08 1.53
7 COMCAST CORP-CLASS A US20030N1019 1,450,907.86 1.46
8 PEPSICO INC US7134481081 1,427,846.79 1.44
9 ACTELION LTD-REG CH0010532478 1,415,601.37 1.43
10 SANDS CHINA LTD KYG7800X1079 1,337,565.78 1.35
11 HDFC BANK LIMITED INE040A01026 1,253,670.08 1.26
12 ADMIRAL GROUP PLC GB00B02J6398 1,220,623.16 1.23
13 ONO PHARMACEUTICAL CO LTD JP3197600004 1,205,949.51 1.22
14 HCA HOLDINGS INC US40412C1018 1,187,806.41 1.20
15 COGNIZANT TECH
SOLUTIONS-A
US1924461023 1,180,173.12 1.19
16 S&P GLOBAL INC US78409V1044 1,125,828.06 1.13
17 JAPAN TOBACCO INC JP3726800000 1,125,614.25 1.13
18 WYNDHAM WORLDWIDE CORP US98310W1080 1,103,489.68 1.11
19 MAXIM INTEGRATED PRODUCTS US57772K1016 1,086,162.76 1.09
20 TJX COMPANIES INC US8725401090 1,068,657.95 1.08
注：1 、买 入包 括基 金二 级 市场上 主动 的买 入、 新股 、配股 、债 转股 、换 股及 行权等 获得 的股 票 ；
2、买 入金 额按 买入 成交 金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相 关交 易费用 。
7.5.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 权益投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序
号
公司名 称( 英文) 证券代 码 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金
资产净 值比
例（％ ）
1 JOHNSON & JOHNSON US4781601046 2,118,849.01 2.14
2 AMAZON.COM INC US0231351067 1,706,633.52 1.72
3 PRICELINE.COM INC US7415034039 1,683,091.74 1.70
4 NOVARTIS AG-REG CH0012005267 1,566,870.53 1.58
5 CHECK POINT SOFTWARE TECH IL0010824113 1,503,074.01 1.51
6 CVS CAREMARK CORP US1266501006 1,449,628.45 1.46
7 MOODYS CORP US6153691059 1,382,909.03 1.39
8 NTT DOCOMO INC JP3165650007 1,377,746.81 1.39
9 UBS GROUP AG CH0244767585 1,233,628.10 1.24
10 JAPAN TOBACCO INC JP3726800000 1,220,226.16 1.23
11 NIELSEN HOLDINGS PLC GB00BWFY5505 1,186,067.75 1.20
12 ASTRAZENECA PLC GB0009895292 1,175,168.87 1.18
13 LOREAL FR0000120321 1,164,720.94 1.17
14 IG GROUP HOLDINGS PLC GB00B06QFB75 1,113,698.88 1.12
15 CARDINAL HEALTH INC US14149Y1082 1,107,094.37 1.12
16 PROSIEBEN SAT.1 MEDIA
AG-REG
DE000PSM7770 1,098,336.49 1.11 工银瑞信全球精选股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 47 页 共 56 页
17 MAXIM INTEGRATED PRODUCTS US57772K1016 1,074,640.66 1.08
18 F5 NETWORKS INC US3156161024 1,071,429.75 1.08
19 ST JAMESS PLACE PLC GB0007669376 1,069,253.63 1.08
20 CELGENE CORP US1510201049 1,043,409.30 1.05
注：1 、卖 出主 要指 二级 市 场上主 动的 卖出 、换 股、 要约收 购、 发行 人回 购及 行权等 减少 的股 票 ；
2、卖 出金 额按 卖出 成交 金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相 关交 易费用 。
7.5.3 权 益投 资的买 入成 本总额 及卖 出收入 总额
单位: 人 民币 元
买入成 本（ 成交 ）总 额 61,753,599.2
卖出收 入（ 成交 ）总 额 42,732,479.46
注：买入股票 成本、卖 出 股票收入均按 买卖成交 金 额（成交单价 乘以成交 数 量）填列， 不考虑相
关交易 费用 。
7.6 期 末按 债券信 用等 级分类 的债 券投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名金融 衍生 品投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 金融衍 生品 。
7.10 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名基金 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 基金。
7.11 投 资组 合报告 附注
7.11.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期未出现 被 监管部门立案 调查，或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。
7.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。 工银瑞信全球精选股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 48 页 共 56 页
7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 77,225.61
4 应收利 息 2,954.92
5 应收申 购款 1,335,132.41
6 其他应 收款 31,434.81
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,446,747.75
7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
7.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
无。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
7,929 9,226.84 492,610.84 0.67% 72,666,987.53 99.33%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
19,238.42 0.03%
工银瑞信全球精选股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 49 页 共 56 页
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2010 年5 月 25 日 ）基 金份 额总 额 585,845,814.67
本报告 期期 初基 金份 额总 额 65,230,061.80
本报告 期基 金总 申购 份额 23,858,365.51
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 15,928,828.94
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 73,159,598.37
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 ，本 基金 未召 开基金 份额 持有 人大 会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、基 金 管 理人 ：
基金管 理人 于2016 年1 月30 日发 布 《 工银 瑞信 基金 管 理有限 公司 关于 副总 经理 变更的 公告 》 ，
江明波 先生 、 杜海 涛先 生 、 赵 紫英 女士 自2016 年 1 月 29 日起 担任 工银 瑞信 基 金管理 有限 公司 副
总经理 。
2 、基金 托 管人 ：
无。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。 工银瑞信全球精选股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 50 页 共 56 页
10.4 基 金投 资策略 的改 变
无
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金的 审计 机 构为 安永华 明 会计 师事 务 所（ 特殊普 通 合伙 ） ，该 审计 机构 自基 金 合同 生效
日起向 本基 金提 供审 计服 务，无 改聘 情况。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人、托 管人 及其 高级 管理 人员无 受稽 查或 处罚 等情 况。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
Barclays
Capital
- 21,931,356.30 20.99% 3,721.10 8.08% -
Merrill Lynch - 12,046,026.15 11.53% 7,928.88 17.21% -
Goldman Sachs - 10,362,219.69 9.92% 3,525.96 7.65% -
Investment
Tech
- 7,721,545.80 7.39% 1,480.98 3.21% -
Citigroup
Global
- 6,920,371.20 6.62% 3,645.31 7.91% -
Credit Suisse - 6,072,834.64 5.81% 4,438.39 9.63% -
Deutsche Bank
Sec
- 6,037,730.84 5.78% 2,127.31 4.62% -
Sanford C
Bernstein
- 4,567,535.03 4.37% 368.66 0.80% -
UBS - 4,404,537.79 4.22% 3,774.35 8.19% -
Morgan Stanley - 4,292,070.68 4.11% 1,716.82 3.73% -
Macquarie - 2,850,623.67 2.73% 5,179.30 11.24% -
JP Morgan Chase - 2,500,691.33 2.39% 2,536.30 5.50% -
Mizuho
Securities
- 2,473,623.62 2.37% 968.49 2.10% 新增
Liquidnet,
Inc.
- 2,410,572.10 2.31% 580.13 1.26% - 工银瑞信全球精选股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 51 页 共 56 页
ISI Group - 2,151,456.40 2.06% 379.09 0.82% -
Instinet - 1,632,355.50 1.56% 175.59 0.38% -
Daiwa
Securities
- 1,220,226.17 1.17% 366.04 0.79% 新增
Calyon
Securities
- 1,037,724.83 0.99% 903.84 1.96% -
RBC Capital
Markets
- 1,004,634.21 0.96% 11.50 0.02% -
Canaccord
Genuity
- 779,130.00 0.75% 471.21 1.02% -
Pulse Trading - 664,349.04 0.64% 116.03 0.25% -
SunTrust
Robinson H
- 609,501.79 0.58% 236.36 0.51% -
BNP-Paribas - 291,690.55 0.28% 729.23 1.58% 新增
Credit
Agricole/CLSA
- 235,021.99 0.22% 587.56 1.28% -
Jefferies &
Company
- 221,304.11 0.21% 25.63 0.06% -
Kim Eng
Securities
- 46,945.31 0.04% 84.50 0.18% -
Piper Jaffray
Co
- - - - - -
Wells Fargo - - - - - -
Oppenheimer &
Co
- - - - - -
BTIG LLC - - - - - -
BMO Capital
Markets
- - - - - -
Berenberg Bank - - - - - -
CIBC World
Markets
- - - - - -
Weeden &
Company
- - - - - -
Height
Securities
- - - - - -
Raymond James &
Asso
- - - - - -
Stifel
Nicolaus
- - - - - -
MKM Partners - - - - - -
JMP Securities - - - - - -
SMBC Nikko - - - - - - 工银瑞信全球精选股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 52 页 共 56 页
Capital
HSBC
Securities
- - - - - -
Green Street Ad - - - - - -
Keefe Bruyette - - - - - -
Societe
Generale
- - - - - -
B. Riley & Co. - - - - - -
Needham & Co
Inc
- - - - - -
R W Baird - - - - - -
China Intl
Capital
- - - - - -
Dowling &
Partners
- - - - - -
Bradesco - - - - - -
Pacific Crest - - - - - -
Cantor
Fitzgerald
- - - - - -
Itau
Securities Inc
- - - - - -
BNP
- - - - - -
Lazard Capital - - - - - -
State Street
Global
- - - - - -
Liberum
Capital
- - - - - -
CIMB
Securities
- - - - - -
Evercore Group
LLC
- - - - - -
Longbow
Research
- - - - - -
Craig-Hallum
Capital
- - - - - -
Standard Bank - - - - - -
BNY Brokerage - - - - - -
Standard
Chartered B
- - - - - -
CLSA - - - - - -
ING Financial
Mkt
- - - - - - 工银瑞信全球精选股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 53 页 共 56 页
BTG Pactual
Capital
- - - - - -
注：1. 券商 的选 择标 准和 程序
（1 ） 选择 标准 ：注 重综 合 服务能 力
a)券商财务状 况良好、 经 营行为规范、 风险管 理 先 进、投资风格 与工银瑞 信 有互补性、 在最近一
年内无 重大 违规 行为 。
b)券商 具有 较强 的综 合研 究能力 ： 能 及时、 全面 、 定期提 供高 质量 的关 于宏 观、 行 业、 资 本市 场、
个股分析的报 告及其他 丰 富全面的信息 咨询服务 ； 有很强的分析 能力，能 根 据工银瑞信 所管理基
金的特 定要 求， 提供 专门 研究报 告； 具有 开发 量化 投资组 合模 型的 能力 以及 其他综 合服 务能 力。
c)与其 他券 商相 比， 该券 商能够 提供 最佳 交易 执行 和优惠 合理 的佣 金率 。
（2 ） 选择 程序
a) 新 增券 商的 选定 ： 根据 以上标 准对 券商 进行 考察 、 选 择和 确定 。 在合 作之 前， 券商 需提 供至 少
两个季度的服 务， 并与 其 他已合作券商 一起参与 投 资研究部门（ 权益投资 部 ，固定收益 部，专户
投资部，研究 部和中央 交 易室）两个季 度对券商 的 研究服务评估 。公司投 委 会根据对券 商研究服
务评估 结果 决定 是否 作为 新增合 作券 商。
b) 签 订委 托协 议： 与被 选 择的券 商签 订委 托代 理协 议， 明确 签定 协议 双方 的 公司名 称 、 委 托代 理
期限、 佣金 率、 双方 的权 利义务 等， 经签 章有 效。
2.券商 的评 估， 保留 和更 换程序
（1 ） 席位 的租 用期 限暂 定 为一年 ，合 同到 期 15 天 内 ，投资 研究 部门 将根 据各 券商研 究在 服务 期
间的综 合证 券服 务质 量等 情况， 进行 评估 。
（2 ） 对 于符 合标 准的 券商 ， 工银 瑞信 将与 其续 约； 对于不 能达 到标 准的 券商 ， 不与 其续 约， 并 根
据券商 选择 标准 和程 序 ， 重新选 择其 它经 营稳 健 、 研究能 力强 、 综合 服务 质 量高的 证券 经营 机构 ，
租用其 交易 席位 。
（3 ） 若券 商提 供的 综合 证 券服务 不符 合要 求 ， 工 银 瑞信有 权按 照委 托协 议规 定， 提前 中止 租用 其
交易席 位。
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
关于直 销渠 道开 展 QDII 类 基金申
购费率 优惠 活动 的公 告
中国证 监会 指定 的
媒介
2016 年 1 月 4 日
2
工银瑞 信基 金管 理有 限公 司关于
浙江金 观诚 财富 管理 有限 公司费
率调整 的公 告
中国证 监会 指定 的
媒介
2016 年 1 月 12 日 工银瑞信全球精选股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 54 页 共 56 页
3
工银瑞 信基 金管 理有 限公 司关于
增加中 证金 牛 （北 京） 投 资咨询 有
限公司 为旗 下基 金销 售机 构并实
行费率 优惠 的公 告
中国证 监会 指定 的
媒介
2016 年 1 月 29 日
4
工银瑞 信基 金管 理有 限公 司关于
增加北 京创 金启 富投 资管 理有限
公司为 旗下 基金 销售 机构 并实行
费率优 惠的 公告
中国证 监会 指定 的
媒介
2016 年 1 月 29 日
5
工银瑞 信基 金管 理有 限公 司关于
副总经 理变 更的 公告
中国证 监会 指定 的
媒介
2016 年 1 月 30 日
6
工银瑞 信基 金管 理有 限公 司关于
增加和 耕传 承基 金销 售有 限公司
为旗下 基金 销售 机构 并实 行费率
优惠的 公告
中国证 监会 指定 的
媒介
2016 年 2 月 3 日
7
工银瑞 信基 金管 理有 限公 司关于
中国银 河证 券股 份有 限公 司费率
调整的 公告
中国证 监会 指定 的
媒介
2016 年 2 月 24 日
8
工银瑞 信基 金管 理有 限公 司北京
分公司 关于 营业 场所 变更 的公告
中国证 监会 指定 的
媒介
2016 年 3 月 15 日
9
关于增 加太 平洋 证券 股份 有限公
司为工 银瑞 信基 金管 理有 限公司
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
中国证 监会 指定 的
媒介
2016 年 3 月 22 日
10
工银瑞 信基 金管 理有 限公 司关于
深圳市 新兰 德证 券投 资咨 询有限
公司费 率调 整的 公告
中国证 监 会 指定 的
媒介
2016 年 4 月 5 日
11
工银瑞 信基 金管 理有 限公 司关于
增加奕 丰金 融服 务 （深 圳 ） 有 限公
司为旗 下基 金销 售机 构并 实行费
率优惠 的公 告
中国证 监会 指定 的
媒介
2016 年 4 月 22 日
12
工银瑞 信基 金管 理有 限公 司关于
增加徽 商银 行股 份有 限公 司为旗
下基金 销售 机构 的公 告
中国证 监会 指定 的
媒介
2016 年 5 月 4 日
13
工银瑞 信基 金管 理有 限公 司关于
中证金 牛 （北 京） 投资 咨 询有限 公
司费率 调整 的公 告
中国证 监会 指定 的
媒介
2016 年 5 月 7 日
14
关于工 银瑞 信基 金管 理有 限公司
网上交 易支 付宝 渠道 关闭 基金支
付服务 的公告
中国证 监会 指定 的
媒介
2016 年 5 月 11 日
15
关于工 银瑞 信基 金管 理有 限公司
淘宝基 金店 关闭 申购 服务 的公告
中国证 监会 指定 的
媒介
2016 年 5 月 11 日
16
工银瑞 信基 金管 理有 限公 司关于
增加北 京钱 景财 富投 资管 理有限
公司为 旗下 部分 基金 销售 机构的
公告
中国证 监会 指定 的
媒介
2016 年 5 月 12 日 工银瑞信全球精选股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 55 页 共 56 页
17
工银瑞 信基 金管 理有 限公 司关于
增加珠 海盈 米财 富管 理有 限公司
为旗下 基金 销售 机构 并进 行费率
调整的 公告
中国证 监会 指定 的
媒介
2016 年 6 月 2 日
18
关于直 销渠 道开 展 QDII 类 基金申
购费率 优惠 活动 的公 告
中国证 监会 指定 的
媒介
2016 年 6 月 18 日
19
工银瑞 信基 金管 理有 限公 司关于
上海联 泰资 产管 理有 限公 司费率
调整的 公告
中国证 监会 指定 的
媒介
2016 年 6 月 20 日
20
工银瑞 信基 金管 理有 限公 司关于
增加北 京晟 视天 下投 资管 理有限
公司为 旗下 基金 销售 机构 的公告
中国证 监会 指定 的
媒介
2016 年 6 月 23 日
21
关于直 销电 子自 助交 易系 统继续
开展基 金转 换费 率优 惠活 动的公
告
中国证 监会 指定 的
媒介
2016 年 6 月 28 日
22
工银瑞 信基 金管 理有 限公 司关于
直销渠 道招 商银 行网 银支 付方式
基金申 购费 率优 惠活 动的 公告
中国证 监 会 指定 的
媒介
2016 年 6 月 30 日
23
工银瑞 信基 金管 理有 限公 司关于
调整京 东金 融平 台基 金申 购费率
优惠的 公告
中国证 监会 指定 的
媒介
2016 年 6 月 30 日
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 工银 瑞 信全球 精选 股票 型证 券投 资基金 募集 的文 件
2 、 《工 银瑞 信全 球精 选股 票型证 券投 资基 金基 金合 同》
3 、 《工 银瑞 信全 球精 选股 票型证 券投 资基 金托 管协 议》
4 、 《工 银瑞 信全 球精 选股 票型证 券投 资基 金招 募说 明书》
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照
6 、基 金托 管人 业务 资 格 批 件、营 业执 照
7 、报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告 工银瑞信全球精选股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 56 页 共 56 页
12.2 存 放地 点
基金管 理人 或基 金托 管人 的办公 场所 。
12.3 查 阅方 式
投资者可于营 业时间免 费 查阅，或登录 基金管理 人 网站查阅。也 可在支付 工 本费后，在合 理
时间内 取得 上述 文件 的复 印件。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 ——工 银瑞 信基 金管 理有 限公司 。
客户服 务中 心电 话：400-811-9999
网址：www.icbccs.com.cn
