工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投
资基金 2016 年半年度报告
2016年6 月30日
基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：二〇一六年八月二十六日
工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月 25 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自2016年1月1日起至6月 30日止。 工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 .............................................................................................. 6
2.5 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.6 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7
3.3 其他指标 ...................................................................................................................................... 8
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 ........................................................ 11
4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 12
4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 12
4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 14
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 14
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 15
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 15
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 15
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 16
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 16
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 16
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 17
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 18
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 19
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 36
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 36
7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 ............................................................ 37
7.3 期末按行业分类的权益投资组合 ............................................................................................ 37
7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 ................................ 38
7.5 报告期内权益投资组合的重大变动 ........................................................................................ 47
7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 ............................................................................ 49
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 49
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 49
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细 ................ 49 工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
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7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 .......................... 49
7.11 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 50
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 50
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 50
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 51
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 51
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 51
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 51
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 51
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 51
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 52
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 52
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 52
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 52
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 52
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 56
§ 11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 57
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 57
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 57
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 58
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 58
工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金
基金简称 工银全球股票（QDII）
基金主代码 486001
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008年 2月 14日
基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 277,754,367.74 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 为中国国内投资者提供投资全球范围内受益于中国经
济持续增长的公司的机会，通过在全球范围内分散投
资，控制投资组合风险，追求基金长期资产增值，并
争取实现超越业绩比较基准的业绩表现。
投资策略 本基金主要投资于在香港等境外证券市场上市的中国
公司股票，以及全球范围内受惠于中国经济增长的境
外公司股票，为中国国内投资者提供全球范围内分散
投资路径。本基金在选择股票时，重点从中国国内消
费、中国进口需求、中国出口优势三个主题识别直接
受益于中国经济增长的公司。
业绩比较基准 40%×MSCI 中国指数收益率＋60%×MSCI 全球股票指
数收益率。
风险收益特征 本基金属于全球股票型基金，在一般情况下，其风险
与预期收益高于债券型基金，亦高于混合型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 工银瑞信基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 朱碧艳 王永民
联系电话 400-811-9999 010-66594896
电子邮箱 customerservice@icbccs.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-811-9999 95566
传真 010-66583158 010-66594942
注册地址 北京市西城区金融大街 5号、 甲5
号6 层甲 5号601、甲 5号7 层甲
5号701、甲 5号 8层甲5号 801、
北京市西城区复兴门内大街 1
号 工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
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甲5号9 层甲 5号 901
办公地址 北京市西城区金融大街 5号新盛
大厦 A座 6-9层
北京市西城区复兴门内大街 1
号
邮政编码 100033 100818
法定代表人 郭特华 田国立
2.4 境外投资顾问和境外资产托管人
项目 境外投资顾问 境外资产托管人
名称
英文
Wellington Management
Company, LLP
Citibank N.A.
中文
威灵顿管理有限责任合伙
制公司
美国花旗银行有限公司
注册地址
280 Congress Street,
Boston, MA, USA
701 East 60th Street North, Sioux Falls, South
Dakota 57104, County of Minnehaha, USA
办公地址
280 Congress Street,
Boston, MA, USA
399 Park Avenue, New York, NY10022, USA
邮政编码 2210 10022
2.5 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.icbccs.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
2.6 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 工银瑞信基金管理有限公司 北京市西城区金融大街 5号新盛大
厦A座6-9层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016年1 月1 日 - 2016年6月 30 日)
本期已实现收益 -4,007,238.90
本期利润 -1,177,092.84
加权平均基金份额本期利润 -0.0042 工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
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本期加权平均净值利润率 -0.40%
本期基金份额净值增长率 0.10%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016年6 月 30 日 )
期末可供分配利润 22,109,173.23
期末可供分配基金份额利润 0.0796
期末基金资产净值 299,863,540.97
期末基金份额净值 1.080
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2016年6 月 30 日 )
基金份额累计净值增长率 33.05%
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数；
4、本基金基金合同生效日为 2008年2月14 日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一
个月
-0.09% 1.15% 0.57% 1.42% -0.66% -0.27%
过去三
个月
2.66% 0.82% 3.36% 1.01% -0.70% -0.19%
过去六
个月
0.10% 0.93% 0.76% 1.07% -0.66% -0.14%
过去一
年
1.57% 1.07% -3.65% 1.17% 5.22% -0.10%
过去三
年
35.35% 0.86% 27.64% 0.86% 7.71% 0.00%
自基金
合同生
效起至
今
33.05% 1.19% 19.47% 1.27% 13.58% -0.08%
工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：1、本基金合同于2008 年2月 14 日生效。
2、按照本基金基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起6个月内为建仓期，截至报告期末，
本基金的各项投资比例符合基金合同关于投资范围及投资限制中的规定：本基金投资中国公司组
合占基金资产的比例为 30%-50%，全球公司组合占基金资产的比例为50%-70%；本基金持有的股票
资产占基金资产的比例不低于 60%，政府债券、回购、股票指数期货、外汇远期合约、外汇互换
及其他用于组合避险或有效管理的金融衍生工具占基金资产的比例不高于 40%。
3.3 其他指标
无。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为工银瑞信基金管理有限公司，成立于 2005 年 6 月 21 日，是我国第一家由银工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
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行直接发起设立并控股的合资基金管理公司，注册资本为 2 亿元人民币，注册地在北京。公司目
前拥有共同基金募集和管理资格、境外证券投资管理业务资格、企业年金基金投资管理人资格、
特定客户资产管理业务资格、全国社保基金境内投资管理人资格。
截至2016年6月30日， 公司旗下管理83只公募基金——工银瑞信核心价值混合型证券投资
基金、工银瑞信货币市场基金、工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金、工银瑞信稳健成长混合
型证券投资基金、工银瑞信增强收益债券型证券投资基金、工银瑞信红利混合型证券投资基金、
工银瑞信中国机会全球配置股票证券投资基金、工银瑞信信用添利债券型证券投资基金、工银瑞
信大盘蓝筹混合型证券投资基金、工银瑞信沪深300 指数证券投资基金、上证中央企业 50 交易型
开放式指数证券投资基金、工银瑞信中小盘成长混合型证券投资基金、工银瑞信全球精选股票型
证券投资基金、工银瑞信双利债券型证券投资基金、深证红利交易型开放式指数证券投资基金、
工银瑞信深证红利 ETF 联接基金、工银瑞信四季收益债券型证券投资基金、工银瑞信消费服务行
业混合型证券投资基金、工银瑞信添颐债券型证券投资基金、工银瑞信主题策略混合型证券投资
基金、工银瑞信保本混合型证券投资基金、工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金、工银
瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金、工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金、工银瑞
信 7 天理财债券型证券投资基金、工银瑞信睿智深证 100 指数分级证券投资基金、工银瑞信 14
天理财债券型发起式证券投资基金、工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金、工银瑞信60天理财
债券型证券投资基金、工银瑞信优质精选混合型证券投资基金、工银瑞信增利债券型证券投资基
金、工银瑞信产业债债券型证券投资基金、工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金、
工银瑞信信用纯债两年定期开放债券型证券投资基金、工银瑞信标普全球自然资源指数证券投资
基金、工银瑞信保本 3 号混合型证券投资基金、工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金、
工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金、工银瑞信双债增强债券型证券投资基金、工银瑞信
添福债券型证券投资基金、工银瑞信信息产业混合型证券投资基金、工银瑞信薪金货币市场基金、
工银瑞信纯债债券型证券投资基金、工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金、工银瑞
信目标收益一年定期开放债券型投资基金、工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金、工银
瑞信现金快线货币市场基金、工银瑞信添益快线货币市场基金、工银瑞信高端制造行业股票型证
券投资基金、工银瑞信研究精选股票型证券投资基金、工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基
金、工银瑞信创新动力股票型证券投资基金、工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金、工银
瑞信战略转型主题股票型证券投资基金、工银瑞信新金融股票型证券投资基金、工银瑞信美丽城
镇主题股票型证券投资基金、工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金、工银瑞信新材料新
能源行业股票型证券投资基金、工银瑞信养老产业股票型证券投资基金、工银瑞信丰盈回报灵活工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
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配置混合型证券投资基金、工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金、工银瑞信农业产业股票型
证券投资基金、工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金、工银瑞信互联网加股票型证券投资
基金、工银瑞信财富快线货币市场基金、工银瑞信聚焦 30 股票型证券投资基金、工银瑞信中证新
能源指数分级证券投资基金、工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金、工银瑞信中证高铁
产业指数分级证券投资基金、工银瑞信新蓝筹股票型证券投资基金、工银瑞信丰收回报灵活配置
混合型证券投资基金、工银瑞信中高等级信用债债券型证券投资基金、工银瑞信新趋势灵活配置
混合型证券投资基金、工银瑞信文体产业股票型证券投资基金、工银瑞信物流产业股票型证券投
资基金、工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金、工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金、
工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金、工银瑞信沪港深股票型证券投资基金、工银瑞信瑞丰
纯债半年定期开放债券型证券投资基金、工银瑞信泰享三年理财债券型证券投资基金、工银瑞信
安盈货币市场基金、工银瑞信恒享纯债债券型证券投资基金，证券投资基金管理规模逾 4800 亿元
人民币。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
游凛峰
本基金的
基金经理
2009年12月
25日
- 20
先后在 Merrill Lynch
Investment Managers 担
任美林集中基金和美林保
本基金基金经理，Fore
Research & Management
担任 Fore Equity Market
Neutral 组合基金经理，
Jasper Asset Management
担任 Jasper Gemini Fund
基金基金经理；2009 年加
入工银瑞信基金管理有限
公司， 现任基金经理； 2009
年 12月 25日至今，担任
工银瑞信中国机会全球配
置股票型证券投资基金的
基金经理； 2010年5月 25
日至今，担任工银瑞信全
球精选股票型证券投资基
金的基金经理；2012年4
月 26日至今担任工银瑞
信基本面量化策略混合型
证券投资基金基金经理；工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
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2014年 6月 26日至今，
担任工银瑞信绝对收益混
合型基金基金经理；2015
年 12月 15日至今，担任
工银瑞信新趋势灵活配置
混合型基金基金经理；
2016年3月9日至今，担
任工银瑞信香港中小盘股
票型基金基金经理。
注：1、任职日期说明：游凛峰的任职日期为公司执委会决议正式生效日期
2、离任日期说明：无
3、证券从业年限的计算标准：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的
相关规定等
4、本基金无基金经理助理
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介
姓名
在境外投资顾问
所任职位
证券从业年限 说明
John A. Boselli, CFA 投资组合经理 28 威灵顿管理有限责任合
伙制公司合伙人，工商管
理硕士，在管理美国、国
际和全球股票投资组合
方面均有丰富的投资经
验。曾在《路透》评选的
“企业二十佳基金经理
人” 中排名第十一。 此外，
在《巴伦周刊》2011 年的
“超级人才”报道中，
John A. Boselli 先生亦
被评为全球顶尖的股票
分析师之一。
Bo Z. Meunier (张博
女士), CFA
投资组合经理 20 威灵顿管理有限责任合
伙制公司合伙人，工商管
理硕士，她同时也是一名
股票研究分析师，专门研
究新兴市场，并主要负责
中国。她对其负责行业内
的企业进行基本面分析
并根据分析结果和市场
条件做出买入/卖出建
议。张博女士于 1998获工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
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得巴布森学院奥林商学
院工商管理硕士学位，以
优异成绩毕业并获得巴
布森奖学金。1992 年，
她以优异成绩获得中国
哈尔滨理工大学科技英
语学士学位。此外，她还
是特许金融分析师。
4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募
说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控
制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.4.1 公平交易制度的执行情况
为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违
法违规行为，公司根据《证券投资基金法》 、 《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》 、 《证
券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，拟定了《公平交易管
理办法》 、 《异常交易管理办法》 ，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，并规定
对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情
况进行监控。本报告期，按照时间优先、价格优先的原则，本公司对满足限价条件且对同一证券
有相同交易需求的基金等投资组合，均采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易；
且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交
叉交易。
4.4.2 异常交易行为的专项说明
本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所
公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有 9 次。投资组
合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。
4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析
今年上半年， 中国组合回报为-4.4%， 稍优于摩根士丹利资本国际中国指数的回报-4.5%。 2016工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
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年上半年，本基金在信息技术、工业和公用事业板块的有利部署，令板块配置实现了增值。在信
息技术、非核心消费和公用事业板块的选股，造成了主要正面影响。板块方面，信息技术、非核
心消费和工业板块带来的贡献最大。
6月份，发达市场股市回落，并拖累全球股票回报，因为英国退欧公投的事件风险变成事实。
全球市场受到重创，因为公投结果出乎意料，与投票前市场日益增长的预期（即“英国退欧”是
一个逐渐减弱的尾部风险）背道而驰。在这一意外结果公布后，全球股市、英镑以及欧元相继走
低，因为不确定性和波动性激增。新兴市场和亚洲股市表现好于全球股市，6 月底收盘时走高，
因为英国退欧在这些市场上引发的抛售并没有持续太久。被认为相对不受英国退欧影响的东盟各
国市场，引领亚洲股市走高。日本股市月底收盘时下跌，因为被视为安全资产的日元走强，在投
资者规避风险的环境中构成该市场的负面因素。中国股市波动较大，当月表现不及整体新兴市场，
因为投资者在衡量日渐稳定的宏观经济数据，同时又担心政策刺激的持续时间。
我们关注的重点是发掘内生增长前景好于平均水平、资本回报率较高并可持续，以及公司治
理和管理层素质良好的公司——并且在具吸引力的估值水平买入这些公司。我们的投资期限是长
期的，并且我们寻求长期建仓持仓。
投资组合的板块部署，是我们在个股层面所发现的投资机会的结果，而不是自上而下或宏观
经济观点的折射。对于那些我们相信其内生盈利潜力强劲、并且已经投资的公司，我们继续在增
持。受 6 月份交易影响，投资组合对信息技术和公用事业板块的超配幅度增加，低配金融板块的
幅度增加。
全球组合今年上半年回报为1.0%，摩根士丹利资本国际全球发达国家指数的回报 1.0%，基金
绩效与基准持平。2016 年上半年度，本基金在核心消费板块的有利部署，令板块配置实现了增值。
在信息技术、金融和核心消费板块的选股，造成了主要正面影响。板块方面，信息技术、金融和
核心消费板块带来的贡献最大。
全球经济增速将放慢且时间将延长，因为中国增长乏力、日本复苏态势不佳、欧洲产能过剩，
而且英国在退欧公投后面临衰退风险。但我们看到，受中国和欧洲央行刺激性货币政策推动，我
们监控的一些全球宏观经济指标近期有所回升。在这种环境中，我们在股票排名流程中对质量、
增长、估值和总资本回报特征持中性比重。
美国经济强劲，并且仍是投资组合第一大超配国家。美国消费者处于良好状态已有一段时间。
收入增长稳健、消费者信心增强、债务增长有限，储蓄率较高。住宅市场也呈上升趋势，因为房
贷利率下降。
投资组合维持低配欧洲。英国公投决定退出欧盟，在整个欧洲制造了政治和经济不确定性，工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
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那里的商业法规仍阻碍着增长。在英国，我们预计经济增长将放缓，因为工业和消费支出减速。
投资组合对英国的相对配置为中性。投资组合继续持有的英国上市公司，是那些收入来自全球以
及股票估值低于市场水平的优质跨国公司。
投资组合维持低配日本，因为我们没有看到经济活动好转迹象。板块部署保持稳定，年中变
化不大。投资组合维持超配信息技术、非核心消费和医疗板块股票。低配部署仍然集中在工业、
能源、原材料以及公用事业和通信板块。
股市回报均以美元衡量，而非本币，以便横向比较。
4.5.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期本基金净值增长率为 0.10%，业绩比较基准增长率为 0.76%。
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
摩根士丹利资本国际全球发达国家指数上半年涨幅达 1.0%。尽管全球经济增长前景不确定，
同时英国退欧公投结果出人意料，风险资产却富有弹性。经过漫长且时而激烈的公投，英国选民
做出退出欧盟的决定。在经历了几十年紧密的经济和社会融合之后，这一历史性事件标志着英国
与欧洲其他国家开展业务和贸易的方式将发生深刻变化。 虽然与公投相关的不确定性已不复存在，
但就英国退欧时间表及最终实施而言，我们正在进入一个新的不安全时期，由此可能会在短期加
剧市场波动。遗憾的是，英国退欧公投令前景乐观的欧洲经济大环境以及欧洲央行对其温和政策
立场的重申黯然失色。美国经济数据稳健，使得投资者未去理会美联储 5 月份愈加强硬的言辞。
此外，中国发布的经济数据呈现好转迹象，以及中国政府日益重视币值稳定，也令市场人士受到
鼓舞。
全球固定收益市场第二季度走高， 因为央行政策和英国退欧问题将政府债券收益率推至新低。
信用价差普遍收窄，美元兑主要货币收盘时涨跌互见。
大宗商品 6 月底收盘时年初至今累计涨幅为 9.9%。4 个板块全线走高，其中贵金属板块
(+25.4%)从2016年头起继续领涨。
一如既往，我们的投资流程继续重点关注资产负债质量高、盈利增速高、估值低于市场水平、
股东资本回报率高且正在上调盈利预估的公司。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
4.7.1参与估值流程各方及人员或小组的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历
4.7.1.1职责分工
4.7.1.1.1 参与估值小组成员为 4 人，分别是公司运作部负责人、研究部负责人、风险管理工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
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部负责人、法律合规部负责人，组长由运作部负责人担任。
4.7.1.1.2 各部门负责人也可推荐代表各部门参与估值小组的成员，如需更换，由相应部门
负责人提出。小组成员需经运作部主管副总批准同意。
4.7.1.2专业胜任能力及相关工作经历
小组由具有多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理及熟悉业内法律法规的专家型人员
组成。
4.7.2基金经理参与或决定估值的程度
本公司基金经理参与讨论估值原则及方法，但不参与最终估值决策。
4.7.3参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
4.7.4已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度
尚无已签约的任何定价服务。本基金所采用的估值流程及估值结果均已经过会计师事务所鉴
证，并经托管银行复核确认。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内，本基金共进行一次利润分配，情况如下：
于2016年1月12 日发布分红公告，每 10 份基金份额派发红利 0.875元，本次分红总金额为
24,089,494.69元，权益登记日为 2016年 1月 19日。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金在报告期内没有触及 2014年8 月8 日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办法》
第四十一条规定的条件。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人” ）在对工银瑞信中国机会全球配置
股票型证券投资基金（以下称“本基金” ）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有
关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽
职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 16 页 共 58 页
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） 、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体： 工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金
报告截止日：2016年6月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年6 月 30日
上年度末
2015 年 12月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 21,407,583.44 22,526,898.30
结算备付金
- -
存出保证金
- -
交易性金融资产 6.4.7.2 279,043,115.73 304,552,810.67
其中：股票投资
279,043,115.73 304,552,810.67
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
- 2,493,722.40
应收利息 6.4.7.5 2,819.18 4,072.49
应收股利
1,035,520.87 145,773.30
应收申购款
196,815.42 381,964.25
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
301,685,854.64 330,105,241.41
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年6 月 30日
上年度末
2015 年 12月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - - 工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
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卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
559.74 2,899,335.91
应付赎回款
1,132,504.91 2,685,451.34
应付管理人报酬
438,349.78 496,886.13
应付托管费
73,058.29 82,814.35
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 - -
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 177,840.95 256,541.35
负债合计
1,822,313.67 6,421,029.08
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 277,754,367.74 275,493,388.34
未分配利润 6.4.7.10 22,109,173.23 48,190,823.99
所有者权益合计
299,863,540.97 323,684,212.33
负债和所有者权益总计
301,685,854.64 330,105,241.41
注：报告截止日 2016 年 6 月 30 日，基金份额净值为人民币 1.080 元，基金份额总额为
277,754,367.74 份。
6.2 利润表
会计主体：工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年6月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016年 1 月1 日至
2016 年 6月 30日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015
年6 月 30日
一、收入
2,267,924.54 54,414,890.23
1.利息收入
54,259.19 55,429.66
其中：存款利息收入 6.4.7.11 54,259.19 55,429.66
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-780,624.64 90,378,800.55
其中：股票投资收益
6.4.7.12 -3,683,762.6
1
85,407,753.12
基金投资收益 6.4.7.13 - -
债券投资收益 6.4.7.14 - -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益 6.4.7.15 - -
衍生工具收益 6.4.7.16 - - 工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
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股利收益 6.4.7.17 2,903,137.97 4,971,047.43
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
6.4.7.18 2,830,146.06 -39,796,402.43
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
155,907.26 3,725,195.44
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.19 8,236.67 51,867.01
减：二、费用
3,445,017.38 6,890,815.33
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 2,627,923.91 4,433,644.71
2．托管费 6.4.10.2.2 437,987.34 738,940.78
3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -
4．交易费用 6.4.7.20 189,379.98 1,126,985.19
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用 6.4.7.21 189,726.15 591,244.65
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
-1,177,092.8
4
47,524,074.90
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-1,177,092.84 47,524,074.90
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日 至 2016年6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1月 1日至 2016 年6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
275,493,388.34 48,190,823.99 323,684,212.33
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期净利润）
- -1,177,092.84 -1,177,092.84
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
2,260,979.40 -815,063.23 1,445,916.17
其中：1.基金申购款 22,490,878.20 261,781.50 22,752,659.70
2.基金赎回款 -20,229,898.80 -1,076,844.73 -21,306,743.53
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- -24,089,494.69 -24,089,494.69 工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
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五、 期末所有者权益 （基
金净值）
277,754,367.74 22,109,173.23 299,863,540.97
项目
上年度可比期间
2015 年 1月 1日至 2015 年6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
509,781,571.73 75,057,208.40 584,838,780.13
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期净利润）
- 47,524,074.90 47,524,074.90
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-195,770,383.11 -33,277,221.73 -229,047,604.84
其中：1.基金申购款 47,817,808.04 6,598,160.52 54,415,968.56
2.基金赎回款 -243,588,191.15 -39,875,382.25 -283,463,573.40
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- -39,779,019.22 -39,779,019.22
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
314,011,188.62 49,525,042.35 363,536,230.97
注：报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______郭特华______
______朱碧艳______
____朱辉毅____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 （以下简称“本基金”） ，系经中国证券监
督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字[2007]325 号文《关于同意工银瑞信中国
机会全球配置股票型证券投资基金募集的批复》批准，由工银瑞信基金管理有限公司作为发起人
依照《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基金运作管理办法》 、 《合格境内机构投资者
境外证券投资管理试行办法》和《工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金基金合同》于
2008 年 1 月 3 日至 2008 年 2 月 1 日向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所验证
并出具安永华明（2008）验字第 60438506_A01 号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 20 页 共 58 页
《工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金基金合同》于 2008 年 2 月 14 日生效。本基金
为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币
3,154,809,691.49 元，在募集期间产生的活期存款利息为人民币 1,006,944.51 元，以上实收基
金（本息）合计为人民币 3,155,816,636.00 元，折合 3,155,816,636.00 份基金份额。本基金的
基金管理人为工银瑞信基金管理有限公司，注册登记机构为工银瑞信基金管理有限公司，基金托
管人为中国银行股份有限公司，境外资产托管人为美国花旗银行有限公司（Citibank N.A ）。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基金运作管理办法》 、 《合格境内机构投
资者境外证券投资管理试行办法》和《工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金基金合同》
的有关规定，本基金的投资范围包括：在香港等境外证券市场上市的中国公司股票，全球范围内
受惠于中国经济增长的境外公司股票，以及政府债券、回购、股票指数期货、外汇远期合约、外
汇互换及其他用于组合避险或有效管理的金融衍生工具。其中，投资于香港等境外证券市场上市
的中国公司股票的资产为中国公司组合,投资于全球范围内受惠于中国经济增长的境外公司股票
的资产为全球公司组合，中国公司组合占基金资产的比例为 30%-50%，全球公司组合占基金资产
的比例为50%-70%。本基金持有的股票资产占基金资产的比例不低于 60%，政府债券、回购、股票
指数期货、外汇远期合约、外汇互换及其他用于组合避险或有效管理的金融衍生工具占基金资产
的比例不高于 40%。本基金的业绩比较基准为 40%×MSCI 中国指数收益率+ 60%×MSCI 全球股票
指数收益率。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体
会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”） 、中国证券业
协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》 、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基
金估值业务的指导意见》 、 《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关
事项的通知》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第
3 号《半年度报告的内容与格式》 、 《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的
编制及披露》 、 《证券投资基金信息披露XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证
监会颁布的相关规定而编制。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2016 年 6 月 30 日的财工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
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务状况以及2016年上半年度的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
无。
6.4.6 税项
经国务院批准，自 2016年5 月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业
纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的
通知》 、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得
税若干优惠政策的通知》 、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 、财税
[2016]46 号《财政部、国家税务总局关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通
知》 、财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他境内外相关
税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金，不属于营业税或增值税征收范围，不征收营业税或增值税；
(2) 基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区
税收法律和法规执行，在境内暂免征营业税或增值税和企业所得税；
(3) 基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区
税收法律和法规执行，在境内暂未征收个人所得税和企业所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016年6月 30日
活期存款 21,407,583.44
定期存款 -
其中：存款期限1-3个月 -
其他存款 -
合计： 21,407,583.44
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元 工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
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项目
本期末
2016年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 247,520,595.05 279,043,115.73 31,522,520.68
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 247,520,595.05 279,043,115.73 31,522,520.68
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016年6月30日
应收活期存款利息 2,819.18
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 -
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 -
合计 2,819.18
6.4.7.6 其他资产
无 工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
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6.4.7.7 应付交易费用
本基金本报告期末未有应付交易费用。
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2016年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 1,313.69
预提审计费 27,349.14
预提信息披露费 149,178.12
合计 177,840.95
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 275,493,388.34 275,493,388.34
本期申购 22,490,878.20 22,490,878.20
本期赎回(以"-"号填列) -20,229,898.80 -20,229,898.80
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 277,754,367.74 277,754,367.74
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末
101,981,223.22 -53,790,399.23 48,190,823.99
本期利润 -4,007,238.90 2,830,146.06 -1,177,092.84
本期基金份额交易
产生的变动数
748,233.32 -1,563,296.55 -815,063.23
其中：基金申购款 6,429,030.55 -6,167,249.05 261,781.50
基金赎回款 -5,680,797.23 4,603,952.50 -1,076,844.73
本期已分配利润 -24,089,494.69 - -24,089,494.69
本期末 74,632,722.95 -52,523,549.72 22,109,173.23 工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 24 页 共 58 页
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日
活期存款利息收入 54,230.29
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 -
其他 28.90
合计 54,259.19
6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日
卖出股票成交总额 123,292,231.08
减：卖出股票成本总额 126,975,993.69
买卖股票差价收入 -3,683,762.61
注： “买卖股票差价收入”包含认沽权证行权产生的买卖股票差价收入。
6.4.7.13 基金投资收益
本基金本报告期无基金投资收益。
6.4.7.14 债券投资收益
本基金本报告期无债券投资收益。
6.4.7.15 贵金属投资收益
本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.16 衍生工具收益
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.17 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日
股票投资产生的股利收益 2,903,137.97
基金投资产生的股利收益 - 工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 25 页 共 58 页
合计 2,903,137.97
6.4.7.18 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016年 1月 1日至 2016年6月30日
1.交易性金融资产 2,830,146.06
——股票投资 2,830,146.06
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 2,830,146.06
6.4.7.19 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日
基金赎回费收入 8,236.67
合计 8,236.67
6.4.7.20 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至 2016年6月30日
交易所市场交易费用
189,379.98
银行间市场交易费用
-
合计
189,379.98
6.4.7.21 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至 2016年 6月 30日
审计费用 27,349.14
信息披露费 149,178.12
税务咨询费 11,210.70
银行汇划费 1,432.46
其他 555.73
合计 189,726.15 工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 26 页 共 58 页
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无需要披露的重大资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期，与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
工银瑞信基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司 基金管理人股东、基金销售机构
瑞士信贷银行股份有限公司 基金管理人股东
威灵顿管理有限责任合伙制公司 境外投资顾问
美国花旗银行有限公司 境外资产托管人
注：1、本报告期本基金关联方未发生变化。
2、以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1日至 2016年 6月 30
日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
美国花旗银行有限公司 6,043,132.51 2.72% 60,573,084.02 5.66%
瑞士信贷银行股份有限公司 17,645,650.41 7.95% 121,920,286.95 11.39%
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期未与关联方进行权证交易。 工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 27 页 共 58 页
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
美国花旗银行有限公司 4,945.27 6.02% - -
瑞士信贷银行股份有限公司 3,830.82 4.66% - -
关联方名称
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
美国花旗银行有限公司 31,652.58 8.06% - -
瑞士信贷银行股份有限公司 36,414.62 9.28% - -
注：(1)上述佣金按市场佣金率计算。
(2)该类佣金协议的范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至 2016年6
月 30日
上年度可比期间
2015年 1月 1日至 2015年 6月 30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
2,627,923.91 4,433,644.71
其中： 支付销售机构的客
户维护费
610,533.28 1,042,891.18
注：1、基金管理费按前一估值日基金资产净值的 1.8%的年费率计提，计算方法如下：
H=E×1.8%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一估值日基金资产净值
2、基金管理费每日计提，按月支付。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至 2016年6
月 30日
上年度可比期间
2015年 1月 1日至 2015年 6月 30
日
当期发生的基金应支付
的托管费
437,987.34 738,940.78 工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 28 页 共 58 页
注：1、基金托管费按前一估值日基金资产净值的 0.3%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.3%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一估值日的基金资产净值
2、基金托管费每日计提，按月支付。
6.4.10.2.3 销售服务费
无
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的管理人在本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末与上年度末均未投资本基金。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
上年度可比期间
2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行股份
有限公司
13,955,486.78 54,222.28 7,317,013.07 55,363.67
美国花旗银行
有限公司
7,452,096.66 8.01 4,098,468.05 22.30
注：本年度期末余额仅为活期存款，利息收入（本期）仅为活期存款利息收入
上年度期末余额仅为活期存款，利息收入（上年度可比期间）仅为活期存款利息收入
本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金在本报告期和上年度可比期间内均未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
无。 工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 29 页 共 58 页
6.4.11 利润分配情况
金额单位：人民币元
序
号
权益
登记日
除息日 每10份
基金份额分红
数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润分
配
合计
备注
场内 场外
1 2016 年1
月19 日
- 2016年1
月 18 日
0.8750 13,367,129.08 10,722,365.61 24,089,494.69
-
6.4.12 期末（2016 年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
本基金本报告期末无正回购余额，因此没有作为抵押的债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管
理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可
靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人的风险管理机构由董事会下属的公司治理与风险控制委员会、督察长、公司风
险管理委员会、法律合规部、风险管理部以及各个业务部门组成。
公司实行全面、系统的风险管理，风险管理覆盖公司所有战略环节、业务环节和操作环节。
同时制定了系统化的风险管理程序，对风险管理的整个流程进行评估和改进。公司构建了分工明
确、相互协作、彼此牵制的风险管理组织结构，形成了由四大防线共同筑成的风险管理体系：第
一道防线由各个业务部门构成，各业务部门总监作为风险责任人，负责制订本部门的作业流程以
及风险控制措施；第二道监控防线由公司专属风险管理部门法律合规部和风险管理部构成，法律
合规部负责对公司业务的法律合规风险进行监控管理，风险管理部负责对公司投资管理风险和运
作风险进行监控管理；第三道防线是由公司经营管理层和风险管理委员会构成，公司管理层通过
执行委员会下的风险管理委员会对风险状况进行全面监督并及时制定相应的对策和实施监控措
施；在上述这三道风险监控防线中，公司督察长和监察稽核人员对风险控制措施和合规风险情况
进行全面检查、监督，并视所发生问题情节轻重及时反馈给各部门经理、公司总经理、公司治理工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 30 页 共 58 页
与风险控制委员会、董事会、监管机构。督察长独立于公司其他业务部门和公司管理层，对内部
控制制度的执行情况实行严格检查和及时反馈，并独立报告；第四道监控防线由董事会和公司治
理与风险控制委员会构成，公司治理与风险控制委员会通过督察长和监察稽核人员的工作，掌握
整体风险状况并进行决策。 公司治理与风险控制委员会负责检查公司业务的内控制度的实施情况，
监督公司对相关法律法规和公司制度的执行。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好
信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于远期合约、互换等柜台交易
金融衍生品时，要求所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有不低于中国证监会认
可的信用评级机构评级，并且任一交易对手方的市值计价敞口不得超过基金资产净值的 20％。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
于2016年6月30 日和 2015年 12 月31日，本基金未持有按短期信用评级的债券投资。
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
于2016年6月30 日和 2015年 12 月31日，本基金未持有按长期信用评级的债券投资。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难。
由于流动性管理及策略性投资的需要，本基金将持有一些期限在一年以内的政府债券、回购
等货币市场工具。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 31 页 共 58 页
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金
融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每
个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金持有的大部分金融
资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率
变化。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合
的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2016年6月30日
1个月以内 1-3个月
3个月-1
年
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 21,407,583.44 - - - - - - 21,407,583.44
结算备付金 - - - - - - - -
存出保证金 - - - - - - - -
交易性金融资产 - - - - - - 279,043,115.73 279,043,115.73
衍生金融资产 - - - - - - - -
买入返售金融资产 - - - - - - - -
应收证券清算款 - - - - - - 650,167.74 650,167.74
应收利息 - - - - - - 2,819.18 2,819.18
应收股利 - - - - - - 1,035,520.87 1,035,520.87
应收申购款 - - - - - - 196,815.42 196,815.42
递延所得税资产 - - - - - - - -
其他资产 - - - - - - - -
资产总计 21,407,583.44 - - - - - 280,928,438.94 302,336,022.38
负债
短期借款 - - - - - - - -
交易性金融负债 - - - - - - - -
衍生金融负债 - - - - - - - -
卖出回购金融资产
款
- - - - - - - -
应付证券清算款 - - - - - - 650,727.48 650,727.48
应付赎回款 - - - - - - 1,132,504.91 1,132,504.91
应付管理人报酬 - - - - - - 438,349.78 438,349.78
应付托管费 - - - - - - 73,058.29 73,058.29 工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 32 页 共 58 页
应付销售服务费 - - - - - - - -
应付交易费用 - - - - - - - -
应交税费 - - - - - - - -
应付利息 - - - - - - - -
应付利润 - - - - - - - -
递延所得税负债 - - - - - - - -
其他负债 - - - - - - 177,840.95 177,840.95
负债总计 - - - - - - 2,472,481.41 2,472,481.41
利率敏感度缺口 21,407,583.44 - - - - - 278,455,957.53 299,863,540.97
上年度末
2015年12月31日
1个月以内 1-3个月
3个月-1
年
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 22,526,898.30 - - - - - - 22,526,898.30
结算备付金 - - - - - - - -
存出保证金 - - - - - - - -
交易性金融资产 - - - - - - 304,552,810.67 304,552,810.67
衍生金融资产 - - - - - - - -
买入返售金融资产 - - - - - - - -
应收证券清算款 - - - - - - 2,493,722.40 2,493,722.40
应收利息 - - - - - - 4,072.49 4,072.49
应收股利 - - - - - - 145,773.30 145,773.30
应收申购款 675.97 - - - - - 381,288.28 381,964.25
递延所得税资产 - - - - - - - -
其他资产 - - - - - - - -
资产总计 22,527,574.27 - - - - - 307,577,667.14 330,105,241.41
负债
短期借款 - - - - - - - -
交易性金融负债 - - - - - - - -
衍生金融负债 - - - - - - - -
卖出回购金融资产
款
- - - - - - - -
应付证券清算款 - - - - - - 2,899,335.91 2,899,335.91
应付赎回款 - - - - - - 2,685,451.34 2,685,451.34
应付管理人报酬 - - - - - - 496,886.13 496,886.13
应付托管费 - - - - - - 82,814.35 82,814.35
应付销售服务费 - - - - - - - -
应付交易费用 - - - - - - - -
应交税费 - - - - - - - -
应付利息 - - - - - - - -
应付利润 - - - - - - - -
递延所得税负债 - - - - - - - -
其他负债 - - - - - - 256,541.35 256,541.35
负债总计 - - - - - - 6,421,029.08 6,421,029.08
利率敏感度缺口 22,527,574.27 - - - - - 301,156,638.06 323,684,212.33 工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
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注：表中表示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日
孰早者进行分类
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于2016年6月30 日和 2015年 12 月31日，本基金未持有债券投资，因此市场利率的变动对本基
金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金的基金管理
人每日对本基金的外汇头寸进行监控。
6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
美元
折合人民币
港币
折合人民币
英镑折合人民
币
日元折合人民
币
瑞士法郎折合
人民币
其他币种
折合人民币
合计
以外币计
价的资产
银行存款 7,425,808.54 226.65 - - 26,252.15 1,075.58 7,453,362.92
交易性金
融资产
162,616,489.03 88,199,237.29 11,838,265.57 8,284,810.53 4,477,180.24 3,627,133.07 279,043,115.73
应收利息 - - - - - 1.48 1.48
应收股利 120,585.26 654,657.44 14,760.57 - - 14,013.12 804,016.39
资产合计 170,162,882.83 88,854,121.38 11,853,026.14 8,284,810.53 4,503,432.39 3,642,223.25 287,300,496.52
以外币计
价的负债
应付证券
清算款
559.74 - - - - - 559.74
负债合计 559.74 - - - - - 559.74
资产负债
表外汇风
险敞口净
额
170,162,323.09 88,854,121.38 11,853,026.14 8,284,810.53 4,503,432.39 3,642,223.25 287,299,936.78
项目
上年度末
2015 年12 月 31 日
美元
折合人民币
港币
折合人民币
英镑折合人民
币
瑞士法郎折合
人民币
日元折合人民
币
其他币种
折合人民币
合计
以外币计
价的资产
工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
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银行存款 5,394,195.07 222.17 - - - 1,028.26 5,395,445.50
交易性金
融资产
164,113,676.08 97,247,944.04 19,922,582.40 9,080,923.91 6,761,888.97 7,425,795.27 304,552,810.67
应收证券
清算款
2,493,722.40 - - - - - 2,493,722.40
应收利息 - - - - - 1.47 1.47
应收股利 131,421.76 - 14,351.54 - - - 145,773.30
资产合计 172,133,015.31 97,248,166.21 19,936,933.94 9,080,923.91 6,761,888.97 7,426,825.00 312,587,753.34
以外币计
价的负债
应付证券
清算款
2,899,335.91 - - - - - 2,899,335.91
负债合计 2,899,335.91 - - - - - 2,899,335.91
资产负债
表外汇风
险敞口净
额
169,233,679.40 97,248,166.21 19,936,933.94 9,080,923.91 6,761,888.97 7,426,825.00 309,688,417.43
6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析
假
设
除本基金的单一外币汇率变化 5%以外的其他市场变量保持不变， 且未考虑基金管理人为降
低汇率风险而可能采取的风险管理活动。
分
析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（2016年 6月 30日） 上年度末（2015 年 12 月31 日）
美元相对人民币升值
5%
8,508,116.15 8,461,683.97
美元相对人民币贬值
5%
-8,508,116.15 -8,461,683.97
港币相对人民币升值
5%
4,442,706.07 4,862,408.31
港币相对人民币贬值
5%
-4,442,706.07 -4,862,408.31
英镑相对人民币升值
5%
592,651.31 996,846.70
英镑相对人民币贬值
5%
-592,651.31 -996,846.70
日元相对人民币升值
5%
414,240.53 338,094.45
日元相对人民币贬值
5%
-414,240.53 -338,094.45
瑞士法郎相对人民币
升值 5%
225,171.62 454,046.20 工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 35 页 共 58 页
瑞士法郎相对人民币
贬值 5%
-225,171.62 -454,046.20
注：1、表中列示了当年以外币计价的资产中前五大币种的汇率变动对基金资产净值的影响。
2、标记“-”处，表示当年该币种的汇率风险较小。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来
现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的其他价格因素变动而发生波动的风险。本基金的投资范
围包括：在香港等境外证券市场上市的中国公司股票，全球范围内受惠于中国经济增长的境外公
司股票，以及政府债券、回购、股票指数期货、外汇远期合约、外汇互换及其他用于组合避险或
有效管理的金融衍生工具，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本
基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价
格实施监控。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016年 6月 30日
上年度末
2015年 12月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 279,043,115.73 93.06 304,552,810.67 94.09
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 279,043,115.73 93.06 304,552,810.67 94.09
注：本基金持有的股票等权益类资产占基金资产的比例不低于 60%。其中，投资于香港等境外证
券市场上市的中国公司股票的资产为中国公司组合，投资于全球范围内受惠于中国经济增长的境
外公司股票的资产为全球公司组合，中国公司组合占基金资产的比例为 30%-50%，全球公司组合
占基金资产的比例为50%-70%。
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 1、假定本基金的业绩比较基准变化 5%，其他变量不变； 工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 36 页 共 58 页
2、用期末时点比较基准浮动 5%基金资产净值相应变化来估测组合市场价格风险；
3、Beta系数是根据组合在过去一个年度的净值数据和基准指数数据回归得出，反
映了基金和基准的相关性。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2016年6月
30 日 ）
上年度末（ 2015年 12月
31日 ）
业绩比较基准增加 5% 12,558,798.33 15,266,466.75
业绩比较基准减少 5% -12,558,798.33 -15,266,466.75
注：本基金管理人运用定量分析等方法对本基金的其他价格风险进行分析。上表为其他价格风险
的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时，将对
基金资产净值产生的影响。
6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
无。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（%）
1 权益投资 279,043,115.73 92.49
其中：普通股 256,013,657.32 84.86
存托凭证 23,029,458.41 7.63
优先股 - -
房地产信托凭证 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
其中：远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返售金融资产 - - 工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 37 页 共 58 页
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
6 货币市场工具 - -
7 银行存款和结算备付金合计 21,407,583.44 7.10
8 其他各项资产 1,235,155.47 0.41
9 合计 301,685,854.64 100.00
注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。
7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布
金额单位:人民币元
国家(地区) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
美国 161,573,523.15 53.88
中国香港 88,199,237.29 29.41
英国 11,838,265.57 3.95
日本 8,284,810.53 2.76
瑞士 4,477,180.24 1.49
澳大利亚 1,891,793.13 0.63
印度 1,735,339.94 0.58
卢森堡 1,042,965.88 0.35
合计 279,043,115.73 93.06
注：1、权益投资的国家或地区类别根据其所在证券交易所确定；
2、由于四舍五入的原因市值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
7.3 期末按行业分类的权益投资组合
金额单位:人民币元
行业类别
公允价值 占基金资产净值比例(%)
保健 Health Care
35,584,327.18 11.87
必需消费品
Consumer Staples
20,064,926.87 6.69
材料
Materials
1,891,793.13 0.63
电信服务
Telecommunication
Services
6,571,703.04 2.19
非必需消费品
Consumer
Discretionary
42,727,356.80 14.25
工业
Industrials
6,336,142.47 2.11
公共事业
Utilities
5,065,938.05 1.69
金融
Financials
65,330,363.76 21.79
能源
Energy
6,015,728.47 2.01 工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 38 页 共 58 页
信息技术
Information
Technology
89,454,835.96 29.83
合计 279,043,115.73 93.06
注：1、以上分类采用全球行业分类标准（GICS ）；
2、由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细
金额单位：人民币元
序
号
公司名称(英文) 公司
名称
(中
文)
证券代码 所在
证券
市场
所属
国家
（地
区）
数量(股) 公允价值 占基
金资
产净
值比
例(%)
1 Tencent Holdings
Ltd
腾讯控
股
KYG875721634 香港
证券
交易
所
中国香
港
164,940 24,824,688.41 8.28
2 Alibaba Group
Holding Ltd
阿里巴
巴集团
控股有
限公司
US01609W1027 纽约
证券
交易
所
美国 20,928 11,036,994.74 3.68
3 Hong Kong
Exchanges and
Clearing Ltd
香港交
易所
HK0388045442 香港
证券
交易
所
中国香
港
33,090 5,305,521.28 1.77
4 China Overseas
Land & Investment
Ltd
中国海
外发展
HK0688002218 香港
证券
交易
所
中国香
港
247,540 5,183,342.79 1.73
5 China Vanke Co Ltd 万科 CNE100001SR9 香港
证券
交易
所
中国香
港
357,260 4,641,158.94 1.55
6 Microsoft Corp 微软 US5949181045 纳斯
达克
证券
交易
所
美国 12,725 4,317,827.96 1.44
7 China Life
Insurance Co Ltd
中国人
寿
CNE1000002L3 香港
证券
交易
所
中国香
港
291,000 4,133,543.08 1.38
8 CNOOC Ltd 中国海 HK0883013259 香港 中国香 482,870 3,970,121.12 1.32 工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 39 页 共 58 页
洋石油 证券
交易
所
港
9 PICC Property &
Casualty Co Ltd
中国财
险
CNE100000593 香港
证券
交易
所
中国香
港
380,720 3,943,726.34 1.32
10 China Pacific
Insurance Group Co
Ltd
中国太
保
CNE1000009Q7 香港
证券
交易
所
中国香
港
167,080 3,727,034.68 1.24
11 Johnson & Johnson 强生 US4781601046 纽约
证券
交易
所
美国 4,595 3,696,055.15 1.23
12 Altria Group Inc 高特利 US02209S1033 纽约
证券
交易
所
美国 7,894 3,609,827.94 1.20
13 Philip Morris
International Inc
菲利普
莫里斯
国际集
团公司
US7181721090 纽约
证券
交易
所
美国 5,311 3,582,405.80 1.19
14 Bristol-Myers
Squibb Co
百时美
施贵宝
US1101221083 纽约
证券
交易
所
美国 7,204 3,513,569.17 1.17
15 China Unicom Hong
Kong Ltd
中国联
通
HK0000049939 香港
证券
交易
所
中国香
港
509,270 3,490,767.48 1.16
16 Amazon.com Inc 亚马逊
公司
US0231351067 纳斯
达克
证券
交易
所
美国 728 3,454,665.28 1.15
17 Home Depot Inc/The 家得宝 US4370761029 纽约
证券
交易
所
美国 4,030 3,412,353.85 1.14
18 Visa Inc 维萨公
司
US92826C8394 纽约
证券
交易
所
美国 6,668 3,279,563.14 1.09
19 British American 英美烟 GB0002875804 伦敦 英国 7,514 3,246,451.62 1.08 工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 40 页 共 58 页
Tobacco PLC 草 证券
交易
所
20 Accenture PLC 埃森哲
公司
IE00B4BNMY34 纽约
证券
交易
所
美国 4,247 3,190,553.01 1.06
21 Lowes Cos Inc 劳氏 US5486611073 纽约
证券
交易
所
美国 6,032 3,166,752.37 1.06
22 UnitedHealth
Group Inc
联合健
康
US91324P1021 纽约
证券
交易
所
美国 3,365 3,150,735.11 1.05
23 Wells Fargo & Co 富国银
行
US9497461015 纽约
证券
交易
所
美国 9,859 3,094,293.45 1.03
24 ENN Energy
Holdings Ltd
新奥能
源
KYG3066L1014 香港
证券
交易
所
中国香
港
93,610 3,052,215.88 1.02
25 Intuit Inc - US4612021034 纳斯
达克
证券
交易
所
美国 4,087 3,024,822.34 1.01
26 Automatic Data
Processing Inc
- US0530151036 纳斯
达克
证券
交易
所
美国 4,904 2,987,557.72 1.00
27 Fiserv Inc - US3377381088 纳斯
达克
证券
交易
所
美国 4,130 2,977,772.85 0.99
28 Amgen Inc 安进 US0311621009 纳斯
达克
证券
交易
所
美国 2,927 2,953,158.83 0.98
29 American
International
美国国
际集团
US0268747849 纽约
证券
美国 8,351 2,928,897.53 0.98 工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 41 页 共 58 页
Group Inc 交易
所
30 Alphabet Inc - US02079K1079 纳斯
达克
证券
交易
所
美国 638 2,928,071.35 0.98
31 MSCI Inc - US55354G1004 纽约
证券
交易
所
美国 5,691 2,910,366.84 0.97
32 Cisco Systems Inc 思科 US17275R1023 纳斯
达克
证券
交易
所
美国 15,148 2,881,893.79 0.96
33 Gartner Inc 高德纳
咨询公
司
US3666511072 纽约
证券
交易
所
美国 4,449 2,873,810.16 0.96
34 Jack Henry &
Associates Inc
- US4262811015 纳斯
达克
证券
交易
所
美国 4,874 2,820,607.31 0.94
35 Comcast Corp 康卡斯
特
US20030N1019 纳斯
达克
证券
交易
所
美国 6,492 2,806,413.23 0.94
36 MasterCard Inc 万事达
股份有
限公司
US57636Q1040 纽约
证券
交易
所
美国 4,711 2,750,957.70 0.92
37 Medtronic PLC 美敦力 IE00BTN1Y115 纽约
证券
交易
所
美国 4,763 2,740,578.87 0.91
38 Ross Stores Inc - US7782961038 纳斯
达克
证券
交易
所
美国 7,262 2,729,950.85 0.91
39 Estee Lauder Cos
Inc/The
雅诗兰
黛
US5184391044 纽约
证券
美国 4,503 2,717,883.92 0.91 工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 42 页 共 58 页
交易
所
40 United Parcel
Service Inc
联合包
裹服务
股份有
限公司
US9113121068 纽约
证券
交易
所
美国 3,783 2,702,245.56 0.90
41 VeriSign Inc 威瑞信
公司
US92343E1029 纳斯
达克
证券
交易
所
美国 4,606 2,640,774.34 0.88
42 Stryker Corp 史赛克 US8636671013 纽约
证券
交易
所
美国 3,307 2,627,797.41 0.88
43 Partners Group
Holding AG
- CH0024608827 瑞士
证券
交易
所
瑞士 913 2,577,077.40 0.86
44 Global Payments
Inc
环汇公
司
US37940X1028 纽约
证券
交易
所
美国 5,435 2,572,576.03 0.86
45 PepsiCo Inc 百事可
乐
US7134481081 纽约
证券
交易
所
美国 3,621 2,543,786.28 0.85
46 Allergan plc 艾尔建
有限公
司
IE00BY9D5467 纽约
证券
交易
所
美国 1,643 2,517,739.79 0.84
47 Ono
Pharmaceutical Co
Ltd
小野药
品工业
JP3197600004 东京
证券
交易
所
日本 8,800 2,515,252.19 0.84
48 MarketAxess
Holdings Inc
- US57060D1081 纳斯
达克
证券
交易
所
美国 2,602 2,508,787.20 0.84
49 FactSet Research
Systems Inc
- US3030751057 纽约
证券
交易
所
美国 2,327 2,490,840.12 0.83
50 Dollar General 达乐公 US2566771059 纽约 美国 3,995 2,490,214.54 0.83 工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 43 页 共 58 页
Corp 司 证券
交易
所
51 Vantiv Inc - US92210H1059 纽约
证券
交易
所
美国 6,632 2,489,161.50 0.83
52 Ping An Insurance
Group Co of China
Ltd
中国平
安
CNE1000003X6 香港
证券
交易
所
中国香
港
85,160 2,485,563.26 0.83
53 TJX Cos Inc/The - US8725401090 纽约
证券
交易
所
美国 4,676 2,394,708.55 0.80
54 Assured Guaranty
Ltd
美国保
证担保
有限公
司
BMG0585R1060 纽约
证券
交易
所
美国 14,187 2,386,729.29 0.80
55 ICON PLC - IE0005711209 纳斯
达克
证券
交易
所
美国 5,085 2,360,712.84 0.79
56 Reckitt Benckiser
Group PLC
利洁时 GB00B24CGK77 伦敦
证券
交易
所
英国 3,492 2,333,347.00 0.78
57 JD.com Inc 京东 US47215P1066 纳斯
达克
证券
交易
所
美国 16,484 2,320,623.72 0.77
58 NIKE Inc 耐克公
司
US6541061031 纽约
证券
交易
所
美国 6,310 2,309,726.53 0.77
59 AutoZone Inc - US0533321024 纽约
证券
交易
所
美国 436 2,295,152.75 0.77
60 Marsh & McLennan
Cos Inc
- US5717481023 纽约
证券
交易
所
美国 5,045 2,290,288.50 0.76 工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 44 页 共 58 页
61 Admiral Group PLC - GB00B02J6398 伦敦
证券
交易
所
英国 12,408 2,247,093.27 0.75
62 Haitong
Securities Co Ltd
海通证
券
CNE1000019K9 香港
证券
交易
所
中国香
港
189,530 2,112,292.29 0.70
63 Fuji Heavy
Industries Ltd
富士重
工
JP3814800003 东京
证券
交易
所
日本 9,400 2,108,417.16 0.70
64 Adobe Systems Inc 奥多比 US00724F1012 纳斯
达克
证券
交易
所
美国 3,288 2,088,546.31 0.70
65 Aon PLC 怡安保
险
GB00B5BT0K07 纽约
证券
交易
所
美国 2,848 2,062,880.38 0.69
66 S&P Global Inc 麦格希 US78409V1044 纽约
证券
交易
所
美国 2,885 2,051,992.35 0.68
67 China Oilfield
Services Ltd
中海油
服
CNE1000002P4 香港
证券
交易
所
中国香
港
402,260 2,045,607.35 0.68
68 Ctrip.com
International Ltd
- US22943F1003 纳斯
达克
证券
交易
所
美国 7,472 2,041,391.05 0.68
69 Imperial Brands
PLC
帝国品
牌公共
有限公
司
GB0004544929 伦敦
证券
交易
所
英国 5,617 2,031,224.31 0.68
70 China Longyuan
Power Group Corp
Ltd
龙源电
力
CNE100000HD4 香港
证券
交易
所
中国香
港
367,000 2,013,722.17 0.67
71 Compass Group PLC 金巴斯
集团
GB00BLNN3L44 伦敦
证券
交易
英国 15,609 1,980,149.37 0.66 工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 45 页 共 58 页
所
72 Sunny Optical
Technology Group
Co Ltd
舜宇光
学科技
KYG8586D1097 香港
证券
交易
所
中国香
港
84,660 1,964,475.23 0.66
73 TAL Education
Group
学而思
教育集
团
US8740801043 纽约
证券
交易
所
美国 4,689 1,929,674.82 0.64
74 NTT DOCOMO Inc - JP3165650007 东京
证券
交易
所
日本 10,800 1,926,875.00 0.64
75 Actelion Ltd 爱可泰
隆有限
公司
CH0010532478 瑞士
证券
交易
所
瑞士 1,719 1,900,102.84 0.63
76 Amcor
Ltd/Australia
- AU000000AMC4 澳大
利亚
证券
交易
所
澳大利
亚
25,623 1,891,793.13 0.63
77 Cognizant
Technology
Solutions Corp
高知特
科技公
司
US1924461023 纳斯
达克
证券
交易
所
美国 4,964 1,884,184.92 0.63
78 Equifax Inc - US2944291051 纽约
证券
交易
所
美国 2,198 1,871,478.48 0.62
79 HCA Holdings Inc - US40412C1018 纽约
证券
交易
所
美国 3,663 1,870,579.49 0.62
80 PNC Financial
Services Group
Inc/The
- US6934751057 纽约
证券
交易
所
美国 3,464 1,869,567.11 0.62
81 Intercontinental
Exchange Inc
- US45866F1049 纽约
证券
交易
所
美国 1,040 1,765,214.83 0.59
82 Beijing
Enterprises
北京控
股
HK0392044647 香港
证券
中国香
港
47,080 1,762,418.43 0.59 工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 46 页 共 58 页
Holdings Ltd 交易
所
83 HDFC Bank Ltd - INE040A01026 印度
证券
交易
所
印度 15,016 1,735,339.94 0.58
84 Hoya Corp - JP3837800006 东京
证券
交易
所
日本 7,400 1,734,266.18 0.58
85 New Oriental
Education &
Technology Group
Inc
新东方
教育科
技集团
US6475811070 纽约
证券
交易
所
美国 6,206 1,723,497.16 0.57
86 Brilliance China
Automotive
Holdings Ltd
华晨中
国汽车
BMG1368B1028 香港
证券
交易
所
中国香
港
232,000 1,578,336.18 0.53
87 CSPC
Pharmaceutical
Group Ltd
石药集
团
HK1093012172 香港
证券
交易
所
中国香
港
249,720 1,472,654.53 0.49
88 AAC Technologies
Holdings Inc
瑞声科
技
KYG2953R1149 香港
证券
交易
所
中国香
港
26,000 1,463,280.51 0.49
89 Sino
Biopharmaceutical
Ltd
中国生
物制药
KYG8167W1380 香港
证券
交易
所
中国香
港
309,315 1,335,029.37 0.45
90 Tongda Group
Holdings Ltd
通达集
团
KYG8917X1218 香港
证券
交易
所
中国香
港
1,002,810 1,294,178.15 0.43
91 iKang Healthcare
Group Inc
爱康国
宾健康
体检管
理集团
有限
US45174L1089 纳斯
达克
证券
交易
所
美国 9,835 1,196,095.41 0.40
92 China Telecom Corp
Ltd
中国电
信
CNE1000002V2 香港
证券
交易
所
中国香
港
390,260 1,154,060.56 0.38
93 58.com Inc 58 同
城网
US31680Q1040 纽约
证券
美国 3,549 1,079,981.17 0.36 工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 47 页 共 58 页
交易
所
94 Catcher
Technology Co Ltd
可成科
技股份
有限公
司
US14912K2024 卢森
堡证
券交
易所
卢森堡 4,267 1,042,965.88 0.35
95 PAX Global
Technology Ltd
百富环
球
BMG6955J1036 香港
证券
交易
所
中国香
港
179,670 1,039,591.44 0.35
96 Cogobuy Group 科通芯
城
KYG225371072 香港
证券
交易
所
中国香
港
97,000 1,029,655.14 0.34
97 Value Partners
Group Ltd
惠理集
团
KYG931751005 香港
证券
交易
所
中国香
港
144,620 878,812.89 0.29
98 Haier Electronics
Group Co Ltd
海尔电
器
BMG423131256 香港
证券
交易
所
中国香
港
86,380 874,104.51 0.29
99 Fuyao Glass
Industry Group Co
Ltd
福耀玻
璃
CNE100001TR7 香港
证券
交易
所
中国香
港
56,440 866,346.84 0.29
100 Tuniu Corp 南京途
牛科技
有限公
司
US89977P1066 纳斯
达克
证券
交易
所
美国 11,775 658,234.46 0.22
101 Li Ning Co Ltd 李宁 KYG5496K1242 香港
证券
交易
所
中国香
港
171,500 556,988.44 0.19
102 China Metal
Recycling
Holdings Ltd
中国金
属再生
资源
KYG211311009 场外 中国香
港
799,600 0.00 -
注：上表所用证券代码采用 ISIN 代码。
7.5 报告期内权益投资组合的重大变动
7.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细
金额单位：人民币元 工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 48 页 共 58 页
序
号
公司名称(英文) 证券代码 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 ALIBABA GROUP HOLDING-SP
ADR
US01609W1027 7,861,594.64 2.43
2 TENCENT HOLDINGS LTD KYG875721634 3,615,658.06 1.12
3 AMAZON.COM INC US0231351067 3,337,467.75 1.03
4 JOHNSON & JOHNSON US4781601046 3,160,512.48 0.98
5 ALLERGAN PLC IE00BY9D5467 3,137,885.75 0.97
6 ASTRAZENECA PLC GB0009895292 2,554,009.72 0.79
7 NIKE INC -CL B US6541061031 2,512,510.98 0.78
8 ACTELION LTD-REG CH0010532478 2,489,571.78 0.77
9 PEPSICO INC US7134481081 2,362,208.20 0.73
10 ONO PHARMACEUTICAL CO LTD JP3197600004 2,338,560.66 0.72
11 STRYKER CORP US8636671013 2,282,670.54 0.71
12 TJX COMPANIES INC US8725401090 2,194,898.16 0.68
13 MARKETAXESS HOLDINGS INC US57060D1081 2,146,408.30 0.66
14 ADMIRAL GROUP PLC GB00B02J6398 2,141,382.51 0.66
15 GLOBAL PAYMENTS INC US37940X1028 2,093,594.19 0.65
16 CHINA VANKE CO LTD-H CNE100001SR9 2,084,969.15 0.64
17 AUTOZONE INC US0533321024 2,066,654.23 0.64
18 JD.COM INC-ADR US47215P1066 2,042,293.82 0.63
19 HDFC BANK LIMITED INE040A01026 2,022,547.43 0.62
20 COGNIZANT TECH
SOLUTIONS-A
US1924461023 2,007,912.34 0.62
注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票；
2、买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细
金额单位：人民币元
序
号
公司名称(英文) 证券代码 本期累计卖出金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 CHINA CONSTRUCTION BANK-H CNE1000002H1 10,762,534.56 3.33
2 AMAZON.COM INC US0231351067 3,544,122.01 1.09
3 NOVARTIS AG-REG CH0012005267 3,344,417.53 1.03
4 PRICELINE GROUP INC/THE US7415034039 3,309,361.66 1.02
5 CHECK POINT SOFTWARE TECH IL0010824113 3,085,372.98 0.95
6 PING AN INSURANCE GROUP
CO-H
CNE1000003X6 2,950,028.48 0.91
7 MOODYS CORP US6153691059 2,870,297.40 0.89
8 LOREAL FR0000120321 2,670,994.80 0.83 工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 49 页 共 58 页
9 NTT DOCOMO INC JP3165650007 2,660,466.24 0.82
10 IG GROUP HOLDINGS PLC GB00B06QFB75 2,649,613.12 0.82
11 CVS CAREMARK CORP US1266501006 2,640,199.40 0.82
12 CHINA VANKE CO LTD-H CNE100001SR9 2,625,904.35 0.81
13 UBS GROUP AG CH0244767585 2,595,677.05 0.80
14 ST JAMESS PLACE PLC GB0007669376 2,585,405.68 0.80
15 HCL TECHNOLOGIES LTD INE860A01027 2,536,665.18 0.78
16 PROSIEBEN SAT.1 MEDIA
AG-REG
DE000PSM7770 2,470,755.79 0.76
17 F5 NETWORKS INC US3156161024 2,330,392.42 0.72
18 NIELSEN HOLDINGS PLC GB00BWFY5505 2,299,623.38 0.71
19 CHINA PACIFIC INSURANCE
GR-H
CNE1000009Q7 2,298,428.08 0.71
20 CARDINAL HEALTH INC US14149Y1082 2,258,064.79 0.70
注：1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票；
2、卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额
单位: 人民币元
买入成本（成交）总额 98,636,152.69
卖出收入（成交）总额 123,292,231.08
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用
7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细
本基金本报告期末未持有金融衍生品。
7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
本基金本报告期末未持有基金。 工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 50 页 共 58 页
7.11 投资组合报告附注
7.11.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.11.2
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 1,035,520.87
4 应收利息 2,819.18
5 应收申购款 196,815.42
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,235,155.47
7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
无。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者 工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 51 页 共 58 页
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
16,989 16,349.07 14,684,603.48 5.29% 263,069,764.26 94.71%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
200,484.61 0.07%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日 （2008 年2 月 14 日 ）基金份额总额 3,155,816,636.00
本报告期期初基金份额总额 275,493,388.34
本报告期基金总申购份额 22,490,878.20
减:本报告期基金总赎回份额 20,229,898.80
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 277,754,367.74
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人：
基金管理人于2016年1月30日发布 《工银瑞信基金管理有限公司关于副总经理变更的公告》 ，
江明波先生、杜海涛先生、赵紫英女士自2016年 1月 29日起担任工银瑞信基金管理有限公司副工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 52 页 共 58 页
总经理。
2、托管人
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
无。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金的审计机构为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） ，该审计机构自基金合同生效
日起向本基金提供审计服务，无改聘情况。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
Merrill Lynch - 43,259,188.10 19.49% 12,895.03 15.70% -
UBS Securities - 21,677,360.73 9.77% 6,703.79 8.16% -
Deutsche Bank - 20,255,056.54 9.13% 6,938.63 8.45% -
Goldman Sachs - 19,998,318.76 9.01% 6,522.23 7.94% -
Credit Suisse - 17,645,650.41 7.95% 3,830.82 4.66% -
Sanford C
Bernstein
- 15,932,006.75 7.18% 3,005.09 3.66% -
Investment
Technolog
- 12,914,997.59 5.82% 2,750.11 3.35% -
Barclays
Capital
- 12,893,825.23 5.81% 4,140.12 5.04% -
J.P.Morgan - 12,451,296.25 5.61% 11,461.74 13.95% -
Morgan Stanley - 10,340,734.12 4.66% 4,304.93 5.24% - 工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 53 页 共 58 页
Citigroup - 6,043,132.51 2.72% 4,945.27 6.02% -
Mizuho
Securities
- 4,261,228.89 1.92% 1,058.65 1.29% -
RBC Capital
Markets
- 3,726,632.50 1.68% 390.29 0.48% -
Liquidnet,
Inc.
- 3,537,746.53 1.59% 2,036.74 2.48% -
Jefferies &
Company
- 3,356,614.18 1.51% 340.61 0.41% -
CLSA Ltd. - 2,938,802.73 1.32% 4,845.01 5.90% -
ISI Group - 2,581,649.38 1.16% 505.14 0.62% -
Instinet - 2,414,065.05 1.09% 147.86 0.18% -
Macquarie - 1,459,382.94 0.66% 2,045.72 2.49% -
Canaccord
Genuity
- 1,402,434.01 0.63% 848.17 1.03% -
Pulse Trading - 869,964.41 0.39% 159.29 0.19% -
Societe
Generale
- 576,757.50 0.26% 172.96 0.21% -
BTIG LLC - 460,831.73 0.21% 849.10 1.03% -
HSBC
Securities
- 401,267.70 0.18% 741.47 0.90% -
J&A - 219,065.44 0.10% 117.92 0.14% 新增
CIMB
Securities
- 159,491.42 0.07% 287.08 0.35% -
STRH - 150,882.37 0.07% 91.71 0.11% -
BNP Paribas - - - - - -
JMP Securities - - - - - -
Height
Securities LL
- - - - - -
Lazard Capital - - - - - -
Stephens Inc - - - - - -
Piper Jaffray
Co
- - - - - -
B. Riley & Co. - - - - - -
R W Baird - - - - - -
Needham & Co
Inc
- - - - - -
CREDIT
AGRICOLE
- - - - - -
CAI/Cheuvreux - - - - - -
Keefe Bruyette - - - - - - 工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 54 页 共 58 页
Enam
Securities
- - - - - -
Kim Eng
Securities
- - - - - -
Citigroup GM
Inc
- - - - - -
Execution
Noble Ltd
- - - - - -
Wells Fargo
Securiti
- - - - - -
Green Street - - - - - -
Berenberg Bank - - - - - -
Evercore Group
LLC
- - - - - -
ING Financial - - - - - -
Nomura
international
- - - - - -
BOCI
SECURITIES LTD
- - - - - -
MKM Partners - - - - - -
Stifel
Nicolaus & Co
- - - - - -
Blair, W&C - - - - - -
Longbow
Research
- - - - - -
Craig-Hallum
Capital
- - - - - -
BMO Capital
Markets
- - - - - -
Hai Tong - - - - - -
ICBC
International
- - - - - -
State Street - - - - - -
Pacific Crest - - - - - -
Weeden &
Company
- - - - - -
Standard Bank - - - - - -
BNY Brokerage - - - - - -
Standard
Chartered B
- - - - - -
TD Securities - - - - - -
Cowen & Co - - - - - - 工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
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CICC - - - - - -
IXIS
Securities
- - - - - -
CITIC
Securities
- - - - - -
Santander
Investment
- - - - - -
Cantor
Fitzgerald
- - - - - -
ITAU
Securities
- - - - - -
注：1.券商的选择标准和程序
（1）选择标准：注重综合服务能力
a)券商财务状况良好、经营行为规范、风险管理先进、投资风格与工银瑞信有互补性、在最近一
年内无重大违规行为。
b)券商具有较强的综合研究能力：能及时、全面、定期提供高质量的关于宏观、行业、资本市场、
个股分析的报告及其他丰富全面的信息咨询服务；有很强的分析能力，能根据工银瑞信所管理基
金的特定要求，提供专门研究报告；具有开发量化投资组合模型的能力以及其他综合服务能力。
c)与其他券商相比，该券商能够提供最佳交易执行和优惠合理的佣金率。
（2）选择程序
a)新增券商的选定：根据以上标准对券商进行考察、选择和确定。在合作之前，券商需提供至少
两个季度的服务，并与其他已合作券商一起参与投资研究部门（权益投资部，固定收益部，专户
投资部，研究部和中央交易室）两个季度对券商的研究服务评估。公司投委会根据对券商研究服
务评估结果决定是否作为新增合作券商。
b)签订委托协议：与被选择的券商签订委托代理协议，明确签定协议双方的公司名称、委托代理
期限、佣金率、双方的权利义务等，经签章有效。
2.券商的评估，保留和更换程序
（1）席位的租用期限暂定为一年，合同到期 15 天内，投资研究部门将根据各券商研究在服务期
间的综合证券服务质量等情况，进行评估。
（2）对于符合标准的券商，工银瑞信将与其续约；对于不能达到标准的券商，不与其续约，并根
据券商选择标准和程序，重新选择其它经营稳健、研究能力强、综合服务质量高的证券经营机构，
租用其交易席位。
（3）若券商提供的综合证券服务不符合要求，工银瑞信有权按照委托协议规定，提前中止租用其工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
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交易席位。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
关于直销渠道开展 QDII类基金申
购费率优惠活动的公告
中国证监会指定的
媒介
2016年 1月 4日
2
工银瑞信基金管理有限公司关于
增加北京创金启富投资管理有限
公司为旗下基金销售机构并实行
费率优惠的公告
中国证监会指定的
媒介
2016年 1月 29日
3
工银瑞信基金管理有限公司关于
增加中证金牛（北京）投资咨询有
限公司为旗下基金销售机构并实
行费率优惠的公告
中国证监会指定的
媒介
2016年 1月 29日
4
工银瑞信基金管理有限公司关于
副总经理变更的公告
中国证监会指定的
媒介
2016年 1月 30日
5
工银瑞信基金管理有限公司关于
增加和耕传承基金销售有限公司
为旗下基金销售机构并实行费率
优惠的公告
中国证监会指定的
媒介
2016年 2月 3日
6
工银瑞信基金管理有限公司关于
中国银河证券股份有限公司费率
调整的公告
中国证监会指定的
媒介
2016年 2月 24日
7
关于增加太平洋证券股份有限公
司为工银瑞信基金管理有限公司
旗下部分基金销售机构的公告
中国证监会指定的
媒介
2016年 3月 22日
8
工银瑞信基金管理有限公司关于
深圳市新兰德证券投资咨询有限
公司费率调整的公告
中国证监会指定的
媒介
2016年 4月 5日
9
工银瑞信基金管理有限公司关于
增加奕丰金融服务（深圳）有限公
司为旗下基金销售机构并实行费
率优惠的公告
中国证监会指定的
媒介
2016年 4月 22日
10
工银瑞信基金管理有限公司关于
增加徽商银行股份有限公司为旗
下基金销售机构的公告
中国证监会指定的
媒介
2016年 5月 4日
11
工银瑞信基金管理有限公司关于
中证金牛（北京）投资咨询有限公
司费率调整的公告
中国证监会指定的
媒介
2016年 5月 7日
12
关于工银瑞信基金管理有限公司
网上交易支付宝渠道关闭基金支
付服务的公告
中国证监会指定的
媒介
2016年 5月 11日
13
关于工银瑞信基金管理有限公司
淘宝基金店关闭申购服务的公告
中国证监会指定的
媒介
2016年 5月 11日 工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 57 页 共 58 页
14
工银瑞信基金管理有限公司关于
增加北京钱景财富投资管理有限
公司为旗下部分基金销售机构的
公告
中国证监会指定的
媒介
2016年 5月 12日
15
工银瑞信基金管理有限公司关于
增加珠海盈米财富管理有限公司
为旗下基金销售机构并进行费率
调整的公告
中国证监会指定的
媒介
2016年 6月 2日
16
关于直销渠道开展 QDII类基金申
购费率优惠活动的公告
中国证监会指定的
媒介
2016年 6月 18日
17
工银瑞信基金管理有限公司关于
上海联泰资产管理有限公司费率
调整的公告
中国证监会指定的
媒介
2016年 6月 20日
18
工银瑞信基金管理有限公司关于
增加北京晟视天下投资管理有限
公司为旗下基金销售机构的公告
中国证监会指定的
媒介
2016年 6月 23日
19
关于直销电子自助交易系统继续
开展基金转换费率优惠活动的公
告
中国证监会指定的
媒介
2016年 6月 28日
20
工银瑞信基金管理有限公司关于
直销渠道招商银行网银支付方式
基金申购费率优惠活动的公告
中国证监会指定的
媒介
2016年 6月 30日
21
工银瑞信基金管理有限公司关于
调整京东金融平台基金申购费率
优惠的公告
中国证监会指定的
媒介
2016年 6月 30日
§11 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会核准工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金募集的文件；
2、 《工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金基金合同》 ；
3、 《工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金托管协议》 ；
4、 《工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金招募说明书》 ； 工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
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5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照；
7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
12.2 存放地点
基金管理人或基金托管人的住所。
12.3 查阅方式
投资者可于营业时间免费查阅，或登录基金管理人网站查阅。也可在支付工本费后，在合理
时间内取得上述文件的复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人——工银瑞信基金管理有限公司。
客户服务中心电话：400-811-9999
网址：www.icbccs.com.cn
