工银瑞信安盈货币市场基金2016年半年度
报告
2016年6 月30日
基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人：中国民生银行股份有限公司
送出日期：二〇一六年八月二十六日
工银瑞信安盈货币市场基金 2016 年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自2016年4月26 日（基金合同生效日）起至 06 月30 日止。 工银瑞信安盈货币市场基金 2016 年半年度报告
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1.2
目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7
3.3 其他指标 ...................................................................................................................................... 9
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 13
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 14
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 14
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 15
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 15
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 15
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 16
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 17
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 18
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 38
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 38
7.2 债券回购融资情况 .................................................................................................................... 39
7.3 基金投资组合平均剩余期限 .................................................................................................... 39
7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 .................................................... 40
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 40
7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 ............................ 40
7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ............................................ 41
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 41
7.9 投资组合报告附注 .................................................................................................................... 41
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 42
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 42 工银瑞信安盈货币市场基金 2016 年半年度报告
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8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 42
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 43
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 43
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 43
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 43
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 44
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 44
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 44
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 44
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 44
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 44
10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 ............................................................................................. 45
10.9 其他重大事件 .......................................................................................................................... 46
§ 11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 46
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 46
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 46
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 47
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 47
工银瑞信安盈货币市场基金 2016 年半年度报告
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 工银瑞信安盈货币市场基金
基金简称 工银安盈货币
基金主代码 002679
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年 4月26日
基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 5,200,021,255.06份
下属分级基金的基金简称： 工银安盈货币 A 工银安盈货币 B
下属分级基金的交易代码： 002679 002680
报告期末下属分级基金的份额总额 21,255.06份 5,200,000,000.00份
2.2 基金产品说明
投资目标 在控制风险并保持资产流动性的基础上，力争实现超过业绩比较基准的投
资收益。
投资策略 本基金将采取利率策略、信用策略、相对价值策略等积极投资策略，在严
格控制风险的前提下，发掘和利用市场失衡提供的投资机会，实现组合增
值。
业绩比较基准 中国人民银行公布的七天通知存款税后利率。
风险收益特征 本基金为货币市场基金，在所有证券投资基金中，是风险相对较低的基金
产品。在一般情况下，其风险与预期收益均低于一般债券型基金，也低于
混合型基金与股票型基金。
工银安盈货币A 工银安盈货币 B
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 工银瑞信基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公司
信息披露负
责人
姓名 朱碧艳 罗菲菲
联系电话 400-811-9999 010-58560666
电子邮箱 customerservice@icbccs.com.cn tgbfxjdzx@cmbc.com.cn
客户服务电话
400-811-9999 95568
传真 010-66583158 010-58560798
注册地址 北京市西城区金融大街 5号、 甲5
号 6 层甲 5号 601、甲 5号7 层甲
5 号701、甲 5号8层甲5号 801、
甲 5号 9 层甲 5号 901
北京市西城区复兴门内大街 2
号 工银瑞信安盈货币市场基金 2016 年半年度报告
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办公地址 北京市西城区金融大街 5 号新盛
大厦 A座6-9层
北京市西城区复兴门内大街 2
号
邮政编码 100033 100031
法定代表人 郭特华 洪崎
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.icbccs.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公场所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 工银瑞信基金管理有限公司 北京市西城区金融大街 5 号新盛大
厦A座6-9层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
注： （1）本基金收益分配是现金分红，每日分配、按季支付。
（2） 本基金基金合同生效日为 2016年4月 26日。 截至报告期末， 本基金基金合同生效不满一年。
（3）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
（4）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
基金级别 工银安盈货币 A 工银安盈货币 B
3.1.1 期间数据和指标 报告期( 2016年 4月 26日 -
2016年6月 30日 )
报告期( 2016年 4月 26 日 -
2016年6月30日)
本期已实现收益 80.49 16,754,762.19
本期利润 80.49 16,754,762.19
本期净值收益率 0.3468% 0.3901%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016年6 月 30 日 )
期末基金资产净值 21,255.06 5,200,000,000.00
期末基金份额净值 1.0000 1.0000
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2016年6 月 30 日 )
累计净值收益率 0.3468% 0.3901% 工银瑞信安盈货币市场基金 2016 年半年度报告
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相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金
采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
工银安盈货币 A
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.1749% 0.0049% 0.1107% 0.0000% 0.0642% 0.0049%
自基金合同
生效起至今
0.3468% 0.0034% 0.2434% 0.0000% 0.1034% 0.0034%
工银安盈货币 B
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.1950% 0.0049% 0.1107% 0.0000% 0.0843% 0.0049%
自基金合同
生效起至今
0.3901% 0.0034% 0.2434% 0.0000% 0.1467% 0.0034%
工银瑞信安盈货币市场基金 2016 年半年度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
工银瑞信安盈货币市场基金 2016 年半年度报告
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注：1、本基金基金合同于 2016年4月26 日生效。截至报告期末，本基金尚处于建仓期。
2、按基金合同规定，本基金建仓期为6个月。建仓期满，本基金的各项投资比例应符合基金合同
关于投资范围及投资限制的规定：本基金主要投资于具有良好流动性的工具，包括现金；期限在
1 年以内（含1 年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在 397 天以内
（含397 天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券及法律法规或中国证监会、中国
人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
3.3 其他指标
无。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为工银瑞信基金管理有限公司，成立于 2005 年 6 月 21 日，是我国第一家由银
行直接发起设立并控股的合资基金管理公司，注册资本为 2 亿元人民币，注册地在北京。公司目工银瑞信安盈货币市场基金 2016 年半年度报告
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前拥有共同基金募集和管理资格、境外证券投资管理业务资格、企业年金基金投资管理人资格、
特定客户资产管理业务资格、全国社保基金境内投资管理人资格。
截至2016年6月30日， 公司旗下管理83只公募基金——工银瑞信核心价值混合型证券投资
基金、工银瑞信货币市场基金、工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金、工银瑞信稳健成长混合
型证券投资基金、工银瑞信增强收益债券型证券投资基金、工银瑞信红利混合型证券投资基金、
工银瑞信中国机会全球配置股票证券投资基金、工银瑞信信用添利债券型证券投资基金、工银瑞
信大盘蓝筹混合型证券投资基金、工银瑞信沪深300 指数证券投资基金、上证中央企业 50 交易型
开放式指数证券投资基金、工银瑞信中小盘成长混合型证券投资基金、工银瑞信全球精选股票型
证券投资基金、工银瑞信双利债券型证券投资基金、深证红利交易型开放式指数证券投资基金、
工银瑞信深证红利 ETF 联接基金、工银瑞信四季收益债券型证券投资基金、工银瑞信消费服务行
业混合型证券投资基金、工银瑞信添颐债券型证券投资基金、工银瑞信主题策略混合型证券投资
基金、工银瑞信保本混合型证券投资基金、工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金、工银
瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金、工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金、工银瑞
信 7 天理财债券型证券投资基金、工银瑞信睿智深证 100 指数分级证券投资基金、工银瑞信 14
天理财债券型发起式证券投资基金、工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金、工银瑞信60天理财
债券型证券投资基金、工银瑞信优质精选混合型证券投资基金、工银瑞信增利债券型证券投资基
金、工银瑞信产业债债券型证券投资基金、工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金、
工银瑞信信用纯债两年定期开放债券型证券投资基金、工银瑞信标普全球自然资源指数证券投资
基金、工银瑞信保本 3 号混合型证券投资基金、工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金、
工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金、工银瑞信双债增强债券型证券投资基金、工银瑞信
添福债券型证券投资基金、工银瑞信信息产业混合型证券投资基金、工银瑞信薪金货币市场基金、
工银瑞信纯债债券型证券投资基金、工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金、工银瑞
信目标收益一年定期开放债券型投资基金、工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金、工银
瑞信现金快线货币市场基金、工银瑞信添益快线货币市场基金、工银瑞信高端制造行业股票型证
券投资基金、工银瑞信研究精选股票型证券投资基金、工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基
金、工银瑞信创新动力股票型证券投资基金、工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金、工银
瑞信战略转型主题股票型证券投资基金、工银瑞信新金融股票型证券投资基金、工银瑞信美丽城
镇主题股票型证券投资基金、工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金、工银瑞信新材料新
能源行业股票型证券投资基金、工银瑞信养老产业股票型证券投资基金、工银瑞信丰盈回报灵活
配置混合型证券投资基金、工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金、工银瑞信农业产业股票型工银瑞信安盈货币市场基金 2016 年半年度报告
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证券投资基金、工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金、工银瑞信互联网加股票型证券投资
基金、工银瑞信财富快线货币市场基金、工银瑞信聚焦 30 股票型证券投资基金、工银瑞信中证新
能源指数分级证券投资基金、工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金、工银瑞信中证高铁
产业指数分级证券投资基金、工银瑞信新蓝筹股票型证券投资基金、工银瑞信丰收回报灵活配置
混合型证券投资基金、工银瑞信中高等级信用债债券型证券投资基金、工银瑞信新趋势灵活配置
混合型证券投资基金、工银瑞信文体产业股票型证券投资基金、工银瑞信物流产业股票型证券投
资基金、工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金、工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金、
工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金、工银瑞信沪港深股票型证券投资基金、工银瑞信瑞丰
纯债半年定期开放债券型证券投资基金、工银瑞信泰享三年理财债券型证券投资基金、工银瑞信
安盈货币市场基金、工银瑞信恒享纯债债券型证券投资基金，证券投资基金管理规模逾 4800 亿元
人民币。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
谷衡
固定收
益部副
总监， 本
基金的
基金经
理
2016 年 4 月 26
日
- 11
先后在华夏银行总行担任
交易员，在中信银行总行担
任交易员； 2012年加入工银
瑞信，现任固定收益部副总
监； 2012年11月13日至今，
担任工银瑞信 14 天理财债
券型发起式证券投资基金；
2013 年 1 月 28 日至今，担
任工银瑞信 60 天理财债券
型基金基金经理；2013年3
月 28 日至 2015 年 1 月 19
日，担任工银安心场内实时
申赎货币基金基金经理；
2014 年 9 月 30 日至今，担
任工银瑞信货币市场基金
基金经理；2015 年 7 月 10
日至今，担任工银瑞信财富
快线货币市场基金基金经
理； 2015年12月14日至今，
担任工银瑞信添福债券基
金基金经理；2016 年 4 月
26日至今， 担任工银瑞信安
盈货币市场基金基金经理。
注：1、任职日期说明：谷衡的任职日期为基金合同生效的日期 工银瑞信安盈货币市场基金 2016 年半年度报告
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2、离任日期说明：无
3、 说明证券从业年限的计算标准： 证券从业的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》
的相关规定等
4、本基金无基金经理助理
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募
说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控
制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违
法违规行为，公司根据《证券投资基金法》 、 《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》 、 《证
券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，拟定了《公平交易管
理办法》 、 《异常交易管理办法》 ，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，并规定
对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情
况进行监控。本报告期，按照时间优先、价格优先的原则，本公司对满足限价条件且对同一证券
有相同交易需求的基金等投资组合，均采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易；
且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交
叉交易。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所
公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 9 次。投资组
合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
上半年，地产和基建投资对于整体经济企稳起到了一定支撑作用，但是民间投资仍然持续下
滑，随着广义信用的大幅度收缩，以及地产销量增速的回落，市场对经济下滑的担忧仍然存在。
通胀呈现冲高回落走势，整体波动不大。整体来看货币政策处于松紧适度的稳健态度，公开市场工银瑞信安盈货币市场基金 2016 年半年度报告
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回购利率自去年 10 月 23 日后也未继续下调。由于信用风险爆发的冲击，四月份货币市场资产收
益率出现较大幅度上行，五六月份随着资金面平稳收益率逐渐下降，至半年末，7 天回购利率下
降13bp至2.72%， 一年期AAA短融收益率上升11bp至 2.96%， 一年期国开金融债收益率上升19bp
至2.60%。
上半年，本基金通过对客户需求以及宏观经济和货币市场的判断，积极应对客户在月末和季
末的流动性要求，合理安排组合的现金流，并在确保流动性的前提下，通过对存款和债券配置的
时点安排，增厚组合收益率。同时，在实体经济产能去化压力较大的情况下，本基金一直严控配
置债券的信用资质。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
报告期内，工银安盈货币 A 份额净值增长率为 0.3468%，工银安盈货币 B 份额净值增长率为
0.3901%，业绩比较基准收益率为 0.2434%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，地方债大量置换和专项金融债的发行使得财政政策仍然有空间来托底经济，基
建投资在未来仍然可能对投资端形成较大支撑，但在地产脉冲结束，民间投资不断下降情况下，
经济出现向上概率较小，在下半年可能继续维持弱企稳的态势。货币政策方面，目前宽松空间相
较今年年初变大，但是由于维持汇率稳定的压力较大，整体维持中性态度概率较大，我们预计货
币市场利率中枢和债券资产收益率在下半年整体波动较小。本基金仍将在下半年维持适当的久期
水平，积极为客户创造超额收益，并合理控制杠杆水平，以充分保证组合的流动性，做好现金流
安排，为各关键时点的规模波动做好准备，同时仍会不断地积极把握存款和债券配置机会，在确
保组合流动性安全的前提下，力争不断提高组合收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
4.6.1参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历
4.6.1.1职责分工
（1）参与估值小组成员为4人，分别是公司运作部负责人、研究部负责人、风险管理部负责
人、法律合规部负责人，组长由运作部负责人担任。
（2）各部门负责人也可推荐代表各部门参与估值小组的成员，如需更换，由相应部门负责人
提出。小组成员需经运作部主管副总批准同意。
4.6.1.2专业胜任能力及相关工作经历 工银瑞信安盈货币市场基金 2016 年半年度报告
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小组由具有多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理及熟悉业内法律法规的专家型人员
组成。
4.6.2基金经理参与或决定估值的程度
本公司基金经理参与讨论估值原则及方法，但不参与最终估值决策。
4.6.3参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
4.6.4已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度
尚无已签约的任何定价服务。本基金所采用的估值流程及估值结果均已经过会计师事务所鉴
证，并经托管银行复核确认。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
1、 本基金根据每日基金收益情况， 以基金净收益为基准， 为投资人每日计算当日收益并分配，
每季度集中支付。本基金收益分配方式为现金分红。
2、本基金 A 级于本报告期间累计应分配利润 80.49 元，累计分配收益 80.49 元；本基金 B
级于本报告期间累计应分配利润16,754,762.19元，累计分配收益 16,754,762.19元。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金在报告期内没有触及 2014年8 月8 日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办法》
第四十一条规定的条件。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对工银瑞信安盈货币市场基金的托管过程中，严格遵守《证券
投资基金法》及其他法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，依法安全保管了基金财产，不
存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，按照相关法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，本托管人对本基金管理
人—工银瑞信基金管理有限公司在工银瑞信安盈货币市场基金的投资运作方面进行了监督，对基
金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发
现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定工银瑞信安盈货币市场基金 2016 年半年度报告
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进行。
报告期内，本基金 A 级实施利润分配的金额为 80.49 元，本基金 B 级实施利润分配的金额为
16,754,762.19元。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
由工银瑞信安盈货币市场基金管理人—工银瑞信基金管理有限公司编制，并经本托管人复核
审查的本半年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确
和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：工银瑞信安盈货币市场基金
报告截止日： 2016年 6月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016年 6 月30 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 4,137,847,298.28
结算备付金
19,148,427.88
存出保证金
172,662.83
交易性金融资产 6.4.7.2 1,623,029,254.79
其中：股票投资
-
基金投资
-
债券投资
1,623,029,254.79
资产支持证券投资
-
贵金属投资
-
衍生金融资产 6.4.7.3 -
买入返售金融资产 6.4.7.4 400,000,800.00
应收证券清算款
-
应收利息 6.4.7.5 55,682,556.23
应收股利
-
应收申购款
-
递延所得税资产
-
其他资产 6.4.7.6 -
资产总计
6,235,881,000.01
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016年 6 月30 日
负 债：
工银瑞信安盈货币市场基金 2016 年半年度报告
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短期借款
-
交易性金融负债
-
衍生金融负债 6.4.7.3 -
卖出回购金融资产款
1,031,800,000.00
应付证券清算款
17,482.50
应付赎回款
-
应付管理人报酬
639,346.80
应付托管费
213,115.50
应付销售服务费
42,627.60
应付交易费用 6.4.7.7 4,642.84
应交税费
-
应付利息
243,085.35
应付利润
2,837,752.36
递延所得税负债
-
其他负债 6.4.7.8 61,692.00
负债合计
1,035,859,744.95
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 5,200,021,255.06
未分配利润 6.4.7.10 -
所有者权益合计
5,200,021,255.06
负债和所有者权益总计
6,235,881,000.01
注：本期财务报表的实际编制期间系 2016年 4月 26 日（基金合同生效日）至 2016年 6 月 30 日
止。
报告截止日 2016 年 6 月 30 日，基金份额净值为人民币 1.0000 元，基金份额总额为
5,200,021,255.06份,其中 A类基金份额为21,255.06 份;B 类基金份额为5,200,000,000.00 份。
6.2 利润表
会计主体：工银瑞信安盈货币市场基金
本报告期：2016年4月 26 日(基金合同生效日)至2016年6 月30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016年 4月 26 日(基金合同生效
日)至 2016 年 6 月30 日
一、收入
20,238,655.86
1.利息收入
20,225,549.05
其中：存款利息收入 6.4.7.11 17,805,238.17
债券利息收入
1,925,316.85
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
494,994.03
其他利息收入
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
13,106.81 工银瑞信安盈货币市场基金 2016 年半年度报告
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其中：股票投资收益 6.4.7.12 -
基金投资收益
-
债券投资收益 6.4.7.13 13,106.81
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.3 -
贵金属投资收益 6.4.7.14 -
衍生工具收益 6.4.7.15 -
股利收益 6.4.7.16 -
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 -
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
-
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 -
减：二、费用
3,483,813.18
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,098,366.88
2．托管费 6.4.10.2.2 366,122.24
3．销售服务费 6.4.10.2.3 73,234.85
4．交易费用 6.4.7.19 -
5．利息支出
1,881,627.21
其中：卖出回购金融资产支出
1,881,627.21
6．其他费用 6.4.7.20 64,462.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
16,754,842.68
减：所得税费用
-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
16,754,842.68
注：本期财务报表的实际编制期间系 2016年 4月 26 日（基金合同生效日）至 2016年 6 月 30 日
止。
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：工银瑞信安盈货币市场基金
本报告期：2016年4月 26 日 至 2016年6月30日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年4 月 26日(基金合同生效日)至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
200,030,130.69 - 200,030,130.69
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 16,754,842.68 16,754,842.68
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
4,999,991,124.37 - 4,999,991,124.37 工银瑞信安盈货币市场基金 2016 年半年度报告
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其中：1.基金申购款 5,000,002,000.00 - 5,000,002,000.00
2.基金赎回款 -10,875.63 - -10,875.63
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- -16,754,842.68 -16,754,842.68
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
5,200,021,255.06 - 5,200,021,255.06
注：本期财务报表的实际编制期间系 2016年 4月 26 日（基金合同生效日）至 2016年 6 月 30 日
止。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______郭特华______
______朱碧艳______
____朱辉毅____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
工银瑞信安盈货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称
“中国证监会”) 证监许可[2016]747 号《关于准予工银瑞信安盈货币市场基金注册的批复》核
准，由工银瑞信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《工银瑞信安盈货
币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不
包括认购资金利息共募集 200,030,130.69 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
普华永道中天验字(2016)第505号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《工银瑞信安盈货币
市场基金基金合同》于 2016 年 4 月 26 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
200,030,130.69份基金份额，本基金募集期间有效认购参与款项未产生需要折算为基金份额的利
息。本基金的基金管理人为工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人为中国民生银行股份有限公
司(以下简称“民生银行”)。
根据《工银瑞信安盈货币市场基金基金合同》和《工银瑞信安盈货币市场基金招募说明书》
并报中国证监会备案，本基金根据销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。从
基金资产中按照 0.25%年费率计提销售服务费的一类基金份额类别称为 A 类基金份额；从基金资
产中按照 0.01%年费率计提销售服务费的一类基金份额类别称为 B 类基金份额。基金份额净值的
计算公式为计算日某类基金份额基金资产净值除以计算日该类基金份额总数。本基金通过每日计
算基金收益并分配的方式，使 A类和 B类基金份额的基金份额净值保持在人民币 1.00 元。
工银瑞信安盈货币市场基金 2016 年半年度报告
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根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《工银瑞信安盈货币市场基金基金合同》的有关
规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的工具，包括现金；期限在 1 年以内(含 1 年)的银行
存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、非金融
企业债务融资工具、资产支持证券及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好
流动性的货币市场工具。本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天，平均
剩余存续期不得超过240 天。本基金投资于同一机构发行的债券、非金融企业债务融资工具及其
作为原始权益人的资产支持证券占基金资产净值的比例合计不得超过10%，国债、中央银行票据、
政策性金融债券除外本基金投资组合中的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券占基金资
产净值的比例合计不得低于 5%；现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及五个交易日内
到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 10%；到期日在10个交易日以上的逆回
购、银行定期存款等流动性受限资产投资占基金资产净值的比例合计不得超过 30%；除发生巨额
赎回、连续3个交易日累计赎回 20%以上或者连续5 个交易日累计赎回30%以上的情形外，债券正
回购的资金余额占基金资产净值的比例不得超过 20%。本基金的业绩比较基准为中国人民银行公
布的七天通知存款税后利率。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会
计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则” ）编制，同时，对于在具
体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会
计核算业务指引》 、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《关
于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《证券投资基金
信息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则》 第2 号 《年度报告的内容与格式》 、
《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》 、 《证券投资基金信息
披露编报规则》第5 号《货币市场基金信息披露特别规定》 、 《证券投资基金信息披露 XBRL模板第
3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2016 年06 月 30 日的财工银瑞信安盈货币市场基金 2016 年半年度报告
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务状况以及2016年4月26 日（基金合同生效日）至2016年 06月 30 日止期间的经营成果和净值
变动情况。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
6.4.4.1 会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月 31日止。
6.4.4.2 记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民
币元为单位表示。
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债） ，并形成其他单位的金融负债（或资产）或权
益工具的合同。
(1) 金融资产分类
本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产、贷款和应收款项；
本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资等；
(2) 金融负债分类
本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和
其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
本基金的金融资产在初始确认时以公允价值计量。本基金对所持有的债券投资以摊余成本法
进行后续计量。本会计期间内，本基金持有的债券投资的摊余成本接近其公允价值。
本基金的金融负债于初始确认时以公允价值计量，并以摊余成本进行后续计量。
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的
终止确认条件的，金融资产将终止确认，即从本基金账户和资产负债表内予以转销。
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的， 终止确认该金融资产；
保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。本基金既没有转移
也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资工银瑞信安盈货币市场基金 2016 年半年度报告
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产控制的，终止确认该金融资产；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产
的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：
(1)债券投资
买入银行间同业市场交易的债券于成交日确认为债券投资。债券投资按实际支付的全部价款
入账，其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成
债券投资成本，对于贴息债券，该等利息应作为债券投资成本；
卖出银行间同业市场交易的债券于成交日确认债券投资收益。出售债券的成本按移动加权平
均法结转。
(2)回购协议
本基金持有的回购协议（封闭式回购）以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差
异较小时，也可以使用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金估值采用摊余成本法，其相当于公允价值。估值对象以买入成本列示，按实际利率并
考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益或损失。
本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值；
本基金金融工具的估值方法具体如下：
(1)银行存款
本基金持有的银行存款以本金列示，按银行实际协议利率逐日计提利息；
(2)债券投资
本基金持有的附息债券、贴现券购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成本，
每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入；
(3)回购协议
1)本基金持有的回购协议（封闭式回购） ，以成本列示，按实际利率在实际持有期间内逐日计
提利息；
2)本基金持有的买断式回购以协议成本列示，所产生的利息在实际持有期间内逐日计提。回
购期间对涉及的金融资产根据其资产的性质进行相应的估值。回购期满时，若双方都能履约，则
按协议进行交割。若融资业务到期无法履约，则继续持有现金资产；若融券业务到期无法履约，
则继续持有债券资产，实际持有的相关资产按其性质进行估值； 工银瑞信安盈货币市场基金 2016 年半年度报告
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(4)其他
1)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映金融资产公允价值的，基金管理人可
根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；
2)为了避免采用“摊余成本法”计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资
产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于每
一估值日，采用估值技术，对基金持有的估值对象进行重新评估，即“影子定价”。当影子定价
确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的负偏离度绝对值达到 0.25%时，基金管
理人应当在5 个交易日内将负偏离度绝对值调整到0.25%以内。当正偏离度绝对值达到 0.5%时，
基金管理人应当暂停接受申购并在 5 个交易日内将正偏离度绝对值调整到0.5%以内。 当负偏离度
绝对值达到0.5%时，基金管理人应当使用风险准备金或者固有资金弥补潜在资产损失，将负偏离
度绝对值控制在0.5%以内。当负偏离度绝对值连续两个交易日超过 0.5%时，基金管理人应当采用
公允价值估值方法对持有投资组合的账面价值进行调整，或者履行适当程序后采取暂停接受所有
赎回申请并终止基金合同进行财产清算等措施；
3)如有新增事项，按国家最新规定估值。
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利， 且该种法定权利现在是可执行的，
同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以
相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列
示，不予相互抵销。
6.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额。每份基金份额面值为人民币1.00 元。由于申购、赎回
引起的实收基金的变动分别于基金申购确认日、赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金
转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
6.4.4.8 收入/(损失)的确认和计量
(1)存款利息收入按存款的本金与适用的实际利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存
款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入
与账面已确认的利息收入的差额确认利息收入损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列
示。另外，根据中国证监会基金部通知（2006）22号文《关于货币市场证券投资基金提前支取定工银瑞信安盈货币市场基金 2016 年半年度报告
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期存款有关问题的通知》的规定，因提前支取导致的利息损失由基金管理公司承担；
(2)债券利息收入按实际持有期内逐日计提。附息债券、贴现券购买时采用实际支付价款（包
含交易费用）确定初始成本，每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入；
(3)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的成本及实际利率（当实际利率与合同利率
差异较小时，也可以用合同利率） ，在回购期内逐日计提；
(4)债券投资收益于卖出债券成交日确认，并按卖出债券成交金额与其成本、应收利息及相关
费用的差额入账；
(5)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方， 经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的
时候确认。
6.4.4.9 费用的确认和计量
(1)基金的管理费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提；
(2基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提；
(3)本基金 A 类基金份额的销售服务费年费率为 0.25%；B 类基金份额的销售服务费年费率为
0.01%；
(4)卖出回购证券支出，按卖出回购金融资产的成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异
较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；
(5)其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影
响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。
6.4.4.10 基金的收益分配政策
（1）本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；
（2）本基金收益分配方式为现金分红；
（3）“每日分配、按季支付”。本基金根据每日基金收益情况，以基金净收益为基准，为投
资人每日计算当日收益并分配，每季度集中支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后 2
位，小数点后第3位按去尾原则处理；
（4）本基金根据每日收益情况，将当日收益进行分配，若当日净收益大于零时，为投资人记
正收益；若当日净收益小于零时，为投资人记负收益；若当日净收益等于零时，当日投资人不记
收益；
工银瑞信安盈货币市场基金 2016 年半年度报告
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（5）当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份
额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益； （6）法律法规或监管机构另有规定的从其
规定。
6.4.4.11 分部报告
无。
6.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计
本基金本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无需要说明的差错更正事项。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[1998]55 号《关于证券投资基金税收问题的通知》[适用于
CEF]/财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》[适用于 OEF]、财税
[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2008]1号《关于
企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所
得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有
关问题的通知》 、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46
号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融
机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于2016年5月1日前， 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。
管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年 5月 1日起，金融业由缴纳营
业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，
对金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2)
对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利工银瑞信安盈货币市场基金 2016 年半年度报告
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收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，于 2015 年 9 月 8 日前暂减按 25%计入应纳税所得
额，自2015年9月8日起，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的
股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利
收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4)
基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016年6月30日
活期存款 1,847,298.28
定期存款 4,136,000,000.00
其中：存款期限1-3个月 1,000,000,000.00
存款期限3个月-1年 3,136,000,000.00
存款期限1个月以内 -
其他存款 -
合计： 4,137,847,298.28
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2016年 6月 30日
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度
债
券
交易所市场
1,523,094,470.44 1,519,324,800.00 -3,769,670.44 -0.0725%
银行间市场
99,934,784.35 100,004,000.00 69,215.65 0.0013%
合计
1,623,029,254.79 1,619,328,800.00 -3,700,454.79 -0.0712%
工银瑞信安盈货币市场基金 2016 年半年度报告
第 26 页 共 47 页
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位: 人民币元
项目
本期末
2016年 6月 30日
账面余额 其中；买断式逆回购
买入返售证券_银行间 400,000,800.00 -
合计 400,000,800.00 -
6.4.7.4.2
期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末无买断式逆回购交易，也无在买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016年6月 30日
应收活期存款利息 3,615.25
应收定期存款利息 17,536,463.99
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 8,616.80
应收债券利息 37,827,733.17
应收买入返售证券利息 306,049.32
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 77.70
合计 55,682,556.23
注： “其他”为应收结算保证金利息。
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 -
银行间市场应付交易费用 4,642.84
合计 4,642.84
工银瑞信安盈货币市场基金 2016 年半年度报告
第 27 页 共 47 页
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2016年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
预提信息披露费 47,520.00
预提审计费 12,672.00
预提账户维护费 1,500.00
合计 61,692.00
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
工银安盈货币 A
项目
本期
2016年4月26日(基金合同生效日)至2016年6月30日
基金份额（份） 账面金额
基金合同生效日 30,130.69 30,130.69
本期申购 1,000.00 1,000.00
本期赎回(以"-"号填列) -9,875.63 -9,875.63
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 21,255.06 21,255.06
金额单位：人民币元
工银安盈货币 B
项目
本期
2016年4月26日(基金合同生效日)至2016年6月30日
基金份额（份） 账面金额
基金合同生效日 200,000,000.00 200,000,000.00
本期申购 5,000,001,000.00 5,000,001,000.00
本期赎回(以"-"号填列) -1,000.00 -1,000.00
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 5,200,000,000.00 5,200,000,000.00
注：(1)申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额； 工银瑞信安盈货币市场基金 2016 年半年度报告
第 28 页 共 47 页
(2)本基金合同生效日为2016年4月26日,截至报告期末，本基金基金合同生效不满一年；
(3)本基金设立时，募集（不含认购费）的有效净认购金额为人民币 200,030,130.69 元，折合
200,030,130.69份基金份额；本基金募集期间有效认购参与款项未产生需要折算为基金份额的利
息；以上收到的实收基金共计人民币200,030,130.69 元，折合200,030,130.69 份基金份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
工银安盈货币 A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
基金合同生效日 - - -
本期利润 80.49 - 80.49
本期基金份额交易
产生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -80.49 - -80.49
本期末 - - -
单位：人民币元
工银安盈货币 B
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
基金合同生效日 - - -
本期利润 16,754,762.19 - 16,754,762.19
本期基金份额交易
产生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -16,754,762.19 - -16,754,762.19
本期末 - - -
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年4月26日(基金合同生效日)至2016年
6 月 30 日
活期存款利息收入 113,960.11
定期存款利息收入 17,536,463.99
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 154,588.71
其他 225.36
合计 17,805,238.17 工银瑞信安盈货币市场基金 2016 年半年度报告
第 29 页 共 47 页
注： “其他”为结算保证金利息收入。
6.4.7.12 股票投资收益
本基金本报告期间无股票投资收益。
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2016年4月26日(基金合同生效日)至2016年
6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股
及债券到期兑付）差价收入
13,106.81
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入
-
合计
13,106.81
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年4月26日(基金合同生效日)至2016年
6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
39,948,719.86
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
39,922,837.16
减：应收利息总额 12,775.89
买卖债券差价收入 13,106.81
6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益
本基金本报告期间无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
本基金本报告期间无贵金属投资收益。 工银瑞信安盈货币市场基金 2016 年半年度报告
第 30 页 共 47 页
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期无买卖权证差价收入。
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
本基金本报告期无其他衍生工具投资收益。
6.4.7.16 股利收益
本基金本报告期间无股利收益。
6.4.7.17 公允价值变动收益
本基金本报告期无公允价值变动收益。
6.4.7.18 其他收入
本基金本报告期无其他收入。
6.4.7.19 交易费用
本基金本报告期无交易费用。
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016年4月26日(基金合同生效日)至
2016年6月 30日
审计费用 12,672.00
信息披露费 47,520.00
其他 400.00
账户维护费 1,500.00
银行费用 2,370.00
合计 64,462.00
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 工银瑞信安盈货币市场基金 2016 年半年度报告
第 31 页 共 47 页
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期，与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
工银瑞信基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国民生银行股份有限公司 基金托管人
中国工商银行股份有限公司 基金管理人股东
注：1、本报告期本基金关联方未发生变化。
2、以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年 4月26日(基金合同生效日)至2016年6月30
日
当期发生的基金应支付的管理费 1,098,366.88
其中：支付销售机构的客户维护费 -
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的0.15%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.15%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年 4月26日(基金合同生效日)至2016年6月30
日
当期发生的基金应支付的托管费 366,122.24
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.05%的年费率计提。计算方法如下： 工银瑞信安盈货币市场基金 2016 年半年度报告
第 32 页 共 47 页
H=E×0.05%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2016年4月 26日(基金合同生效日)至 2016年6月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
工银安盈货币 A 工银安盈货币 B 合计
工银瑞信基金管理有限公
司
10.62 73,224.23 73,234.85
合计 10.62 73,224.23 73,234.85
注：A类基金的销售服务费按前一日的 A类基金资产净值的 0.25%的年费率逐日计提，B类基金的
销售服务费按前一日的 B 类基金资产净值的 0.01%的年费率逐日计提，销售服务费计提的计算公
式具体如下计算方法如下：
H=E×该类基金份额的年销售服务费率/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金销售服务费每日计提，按月支付。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2016年4月26日(基金合同生效日)至 2016年 6月30日
银行间市场交易
的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入
基金卖
出
交易金
额
利息收入 交易金额 利息支出
中国民生银行股份
有限公司
29,937,896.71 - - - - -
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的管理人于 2016年 4月 26 日（基金合同生效日）至2016 年 6月 30 日止会计期间内工银瑞信安盈货币市场基金 2016 年半年度报告
第 33 页 共 47 页
未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
工银安盈货币 B
份额单位：份
关联方名称
本期末
2016年 6月 30日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
中国工商银行股份有限公
司
5,200,000,000.00 100.00%
注：比例取四位小数，四舍五入后为100.00%。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016年 4月 26日(基金合同生效日)至 2016年 6月30日
期末余额 当期利息收入
中国民生银行股份有限公司 1,847,298.28 113,960.11
注：1、本报告期末余额仅为活期存款，利息收入仅为活期存款利息收入；
2、本基金的银行存款由基金托管人中国民生银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金在本报告期内未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
6.4.11.1 利润分配情况——货币市场基金
金额单位：人民币元
工银安盈货币A
已按再投资形式转实收基
金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润
分配合计
备注
0.00 6.73 73.76 80.49 -
工银安盈货币B
已按再投资形式转实收基
金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分
配合计
备注
0.00 0.00 16,754,762.19 16,754,762.19 -
工银瑞信安盈货币市场基金 2016 年半年度报告
第 34 页 共 47 页
6.4.12 期末（ 2016 年6 月30 日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末在银行间市场未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2016 年 6 月 30 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额人民币1,031,800,000.00元， 分别于2016年7月1 日、 7月 6 日和 7月 13日到期。
该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押
库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管
理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可
靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人的风险管理机构由董事会下属的公司治理与风险控制委员会、督察长、公司风
险管理委员会、法律合规部、风险管理部以及各个业务部门组成。
公司实行全面、系统的风险管理，风险管理覆盖公司所有战略环节、业务环节和操作环节。
同时制定了系统化的风险管理程序，对风险管理的整个流程进行评估和改进。公司构建了分工明
确、相互协作、彼此牵制的风险管理组织结构，形成了由四大防线共同筑成的风险管理体系：第
一道防线由各个业务部门构成，各业务部门总监作为风险责任人，负责制订本部门的作业流程以
及风险控制措施；第二道监控防线由公司专属风险管理部门法律合规部和风险管理部构成，法律
合规部负责对公司业务的法律合规风险进行监控管理，风险管理部负责对公司投资管理风险和运
作风险进行监控管理；第三道防线是由公司经营管理层和风险管理委员会构成，公司管理层通过
执行委员会下的风险管理委员会对风险状况进行全面监督并及时制定相应的对策和实施监控措工银瑞信安盈货币市场基金 2016 年半年度报告
第 35 页 共 47 页
施；在上述这三道风险监控防线中，公司督察长和监察稽核人员对风险控制措施和合规风险情况
进行全面检查、监督，并视所发生问题情节轻重及时反馈给各部门经理、公司总经理、公司治理
与风险控制委员会、董事会、监管机构。督察长独立于公司其他业务部门和公司管理层，对内部
控制制度的执行情况实行严格检查和及时反馈，并独立报告；第四道监控防线由董事会下属的公
司治理与风险控制委员会构成，公司治理与风险控制委员会通过督察长和监察稽核人员的工作，
掌握整体风险状况并进行决策。公司治理与风险控制委员会负责检查公司业务的内控制度的实施
情况，监督公司对相关法律法规和公司制度的执行。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好
信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不
超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的
证券，不得超过该证券的10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，
因此违约风险发生的可能性很小； 基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，
以控制相应的信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2016年6月30日
A-1 -
A-1 以下 -
未评级 99,934,784.35
合计 99,934,784.35
注：表中所列示的债券投资为短期融资券、同业存单。 工银瑞信安盈货币市场基金 2016 年半年度报告
第 36 页 共 47 页
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2016年 6月 30日
AAA 1,253,337,963.37
AAA 以下 -
未评级 -
合计 1,253,337,963.37
注：1、表中所列示的债券投资为除短期融资券以外的信用债券。
2、上述评级均取自第三方评级机构的债项评级。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难。 本基金所持大部分证券为剩余期限较短、信誉良好的国债、企业债及央行票
据等，除在证券交易所的债券回购交易及返售交易，其余均在银行间同业市场交易，均能够及时
变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不
超过基金持有的债券资产的公允价值。本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余
到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，
因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需
求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
无。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金
融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每
个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金主要投资于债券市
场，因此本基金的收入及经营活动的现金流量受到市场利率变化的影响。本基金的生息资产主要
为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。本基金的基金管理人定期对本基金面临的工银瑞信安盈货币市场基金 2016 年半年度报告
第 37 页 共 47 页
利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2016年 6月30日
1个月以内 1-3个月 3个月-1 年 1-5年
5年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 1,001,847,298.28 3,136,000,000.00 - - - - 4,137,847,298.28
结算备付金 19,148,427.88 - - - - - 19,148,427.88
存出保证金 172,662.83 - - - - - 172,662.83
交易性金融资产 220,030,156.73 575,930,517.81 827,068,580.25 - - - 1,623,029,254.79
买入返售金融资产 400,000,800.00 - - - - - 400,000,800.00
应收利息 - - - - - 55,682,556.23 55,682,556.23
资产总计 1,641,199,345.72 3,711,930,517.81 827,068,580.25 - - 55,682,556.23 6,235,881,000.01
负债
卖出回购金融资产款 1,031,800,000.00 - - - - - 1,031,800,000.00
应付证券清算款 - - - - - 17,482.50 17,482.50
应付管理人报酬 - - - - - 639,346.80 639,346.80
应付托管费 - - - - - 213,115.50 213,115.50
应付销售服务费 - - - - - 42,627.60 42,627.60
应付交易费用 - - - - - 4,642.84 4,642.84
应付利息 - - - - - 243,085.35 243,085.35
应付利润 - - - - - 2,837,752.36 2,837,752.36
其他负债 - - - - - 61,692.00 61,692.00
负债总计 1,031,800,000.00 - - - - 4,059,744.95 1,035,859,744.95
利率敏感度缺口 609,399,345.72 3,711,930,517.81 827,068,580.25 - - 51,622,811.28 5,200,021,255.06
注：表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日
孰早者进行分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的情况下，利率发生合理、可能的变动时，
将对基金资产净值可参考的公允价值产生的影响。于 2016年6月30日，在“影子定价”机制有
效的前提下，若市场利率上升或下降25个基点且其他市场变量保持不变，本基金资产净值可参考
的公允价值不会发生重大变动。
6.4.13.4.2 外汇风险
无。 工银瑞信安盈货币市场基金 2016 年半年度报告
第 38 页 共 47 页
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来
现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资
于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的
金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人
每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
无。
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
于 2016 年 6 月 30 日，本基金未持有交易性权益类投资，因此除市场利率和外汇汇率以外的
市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
无。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的
比例（%）
1 固定收益投资 1,623,029,254.79 26.03
其中：债券 1,623,029,254.79 26.03
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 400,000,800.00 6.41
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 4,156,995,726.16 66.66
4 其他各项资产 55,855,219.06 0.90
5 合计 6,235,881,000.01 100.00
注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。 工银瑞信安盈货币市场基金 2016 年半年度报告
第 39 页 共 47 页
7.2 债券回购融资情况
金额单位:人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 9.94
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额
占基金
资产净
值的比
例（％）
2 报告期末债券回购融资余额 1,031,800,000.00 19.84
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产余额比
例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的20%。
7.3 基金投资组合平均剩余期限
7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 63
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 120
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 63
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120天。
7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例（%）
各期限负债占基金资
产净值的比例（%）
1 30天以内 31.56 19.84
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
2 30天(含)—60天 57.73 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
3 60天(含)—90天 13.65 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- - 工银瑞信安盈货币市场基金 2016 年半年度报告
第 40 页 共 47 页
4 90天(含)—120天 - -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
5 120 天(含)—397天（含） 15.91 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
合计 118.85 19.84
7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期限未超过240天。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 269,756,507.07 5.19
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 1,253,337,963.37 24.10
5 企业短期融资券 99,934,784.35 1.92
6 中期票据 - -
7 同业存单 - -
8 其他 - -
9 合计 1,623,029,254.79 31.21
10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - -
注：上表中，债券的成本包括债券面值和折溢价。
7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本
占基金资产净值
比例（％）
1 122266 13 中信 03 4,040,000 406,077,080.91 7.81
2 122280 13 海通 01 3,550,000 360,707,921.74 6.94
3 122286 13 中信建 2,000,000 203,211,216.50 3.91
4 122149 12 石化 01 1,600,000 163,214,657.66 3.14
5 122079 11 上港 02 1,200,000 120,127,086.56 2.31
6 020114 16 贴债 16 1,000,000 99,903,070.17 1.92
7 019520 15 国债 20 900,000 90,007,281.38 1.73
8 020117 16 贴债 19 800,000 79,846,155.52 1.54 工银瑞信安盈货币市场基金 2016 年半年度报告
第 41 页 共 47 页
9 011699894 16 港中旅
SCP001
700,000 69,973,947.49 1.35
10 011699897 16 中电投
SCP007
300,000 29,960,836.86 0.58
注：上表中，债券的成本包括债券面值和折溢价。
7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 -
报告期内偏离度的最高值 0.0000%
报告期内偏离度的最低值 -0.1395%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0826%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
本报告期内，本基金负偏离度的绝对值未达到0.25%。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
本报告期内，本基金正偏离度的绝对值未达到0.5%。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值始终保持为人民币1.00元。 本
基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利
率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按实际利率法进行摊销，每
日计提收益或损失。
7.9.2 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
根据 13 海通 01的发行主体海通证券 2015 年 9 月 11 日发布的公告，因涉嫌未按规定审查、
了解客户真实身份违法违规案 ， 收到中国证监会行政处罚事先告知书 （ 处罚字 【 2015】 73号） ，
中国证监会对此采取责令改正、给予警告的行政处罚，目前海通证券生产经营和财务状况保持稳
定，对债券投资无影响。投资决策流程符合公司的制度要求。
7.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 172,662.83 工银瑞信安盈货币市场基金 2016 年半年度报告
第 42 页 共 47 页
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 55,682,556.23
4 应收申购款 -
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 55,855,219.06
7.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
无。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份
额
级
别
持有
人户
数
(户)
户均持有的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
工
银
安
盈
货
币 A
205 103.68 0.00 0.00% 21,255.06 100.00%
工
银
安
盈
货
币 B
1 5,200,000,000.00 5,200,000,000.00 100.00% 0.00 0.00%
合
计
206 25,242,821.63 5,200,000,000.00 100.00% 21,255.06 0.00%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
工银安盈货
币A
7,451.29 35.06% 工银瑞信安盈货币市场基金 2016 年半年度报告
第 43 页 共 47 页
工银安盈货
币B
0.00 0.00%
合计
7,451.29 0.00%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
工银安盈货币A 0
工银安盈货币B 0
合计 0
本基金基金经理持有本开
放式基金
工银安盈货币A 0
工银安盈货币B 0
合计 0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
工银安盈货币 A 工银安盈货币 B
基金合同生效日（2016 年 4 月 26 日）基金
份额总额
30,130.69 200,000,000.00
本报告期期初基金份额总额 - -
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购
份额
1,000.00 5,000,001,000.00
减:基金合同生效日起至报告期期末基金总
赎回份额
9,875.63 1,000.00
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变
动份额（份额减少以"-"填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 21,255.06 5,200,000,000.00
注：1、报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；
2、报告期期间基金总赎回份额含转换出份额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。 工银瑞信安盈货币市场基金 2016 年半年度报告
第 44 页 共 47 页
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人：
基金管理人于2016年1月30日发布 《工银瑞信基金管理有限公司关于副总经理变更的公告》 ，
江明波先生、杜海涛先生、赵紫英女士自2016年 1月 29日起担任工银瑞信基金管理有限公司副
总经理。
2、基金托管人托管部门：
基金托管人的专门基金托管部门的无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内基金投资策略未有改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金的审计机构为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） ，该审计机构自基金合同生
效日起向本基金提供审计服务，无改聘情况。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
申万宏源 2 - - - - -
注：1.券商的选择标准和程序
（1）选择标准：注重综合服务能力
a)券商财务状况良好、经营行为规范、风险管理先进、投资风格与工银瑞信有互补性、在最近一
年内无重大违规行为。 工银瑞信安盈货币市场基金 2016 年半年度报告
第 45 页 共 47 页
b)券商具有较强的综合研究能力：能及时、全面、定期提供高质量的关于宏观、行业、资本市场、
个股分析的报告及其他丰富全面的信息咨询服务；有很强的分析能力，能根据工银瑞信所管理基
金的特定要求，提供专门研究报告；具有开发量化投资组合模型的能力以及其他综合服务能力。
c)与其他券商相比，该券商能够提供最佳交易执行和优惠合理的佣金率。
（2）选择程序
a)新增券商的选定：根据以上标准对券商进行考察、选择和确定。在合作之前，券商需提供至少
两个季度的服务，并与其他已合作券商一起参与投资研究部门（权益投资部，固定收益部，专户
投资部，研究部和中央交易室）两个季度对券商的研究服务评估。公司投委会根据对券商研究服
务评估结果决定是否作为新增合作券商。
b)签订委托协议：与被选择的券商签订委托代理协议，明确签定协议双方的公司名称、委托代理
期限、佣金率、双方的权利义务等，经签章有效。
2.券商的评估，保留和更换程序
（1）席位的租用期限暂定为一年，合同到期 15 天内，投资研究部门将根据各券商研究在服务期
间的综合证券服务质量等情况，进行评估。
（2）对于符合标准的券商，工银瑞信将与其续约；对于不能达到标准的券商，不与其续约，并根
据券商选择标准和程序，重新选择其它经营稳健、研究能力强、综合服务质量高的证券经营机构，
租用其交易席位。
（3）若券商提供的综合证券服务不符合要求，工银瑞信有权按照委托协议规定，提前中止租用其
交易席位。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
申万宏源 1,486,103,849.37 100.00% 13,383,200,000.00 100.00% - -
10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况
无。 工银瑞信安盈货币市场基金 2016 年半年度报告
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10.9 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 工银瑞信安盈货币市场基金基
金合同生效公告
中国证监会指定的媒介 2016年4月27
日
2 工银瑞信安盈货币市场基金开
放日常申购、赎回、转换业务的
公告
中国证监会指定的媒介 2016年4月28
日
3 关于工银瑞信安盈货币市场基
金暂停大额申购、转换转入业务
的公告
中国证监会指定的媒介 2016年4月28
日
4 关于工银瑞信基金管理有限公
司网上交易支付宝渠道关闭基
金支付服务的公告
中国证监会指定的媒介 2016年5月11
日
5 关于工银瑞信基金管理有限公
司淘宝基金店关闭申购服务的
公告
中国证监会指定的媒介 2016年5月11
日
6 工银瑞信基金管理有限公司关
于直销渠道招商银行网银支付
方式基金申购费率优惠活动的
公告
中国证监会指定的媒介 2016年6月30
日
§11 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会准予工银瑞信安盈货币市场基金募集申请的注册文件；
2、 《工银瑞信安盈货币市场基金基金合同》 ； 工银瑞信安盈货币市场基金 2016 年半年度报告
第 47 页 共 47 页
3、 《工银瑞信安盈货币市场基金托管协议》 ；
4、 《工银瑞信安盈货币市场基金招募说明书》 ；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照；
7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
12.2 存放地点
基金管理人或基金托管人的办公场所。
12.3 查阅方式
投资者可于营业时间免费查阅，或登录基金管理人网站查阅。也可在支付工本费后，在合理
时间内取得上述文件的复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人——工银瑞信基金管理有限公司。
客户服务中心电话：400-811-9999
网址：www.icbccs.com.cn
