工 银 瑞 信 现金 快 线 货 币市 场 基 金2016 年半
年度报告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 工银瑞信基 金管理有限公司
基金托 管人： 兴业银行股 份有限公司
送出日 期： 二〇一六年八 月二十六日
工银瑞信现金快线货币市场基金 2016 年半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 兴业 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 8 月 19 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2016 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 工银瑞信现金快线货币市场基金 2016 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 其 他指 标 ...................................................................................................................................... 8
§4 管 理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管 理人 对 报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 12
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 13
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 13
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 13
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 13
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 14
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 14
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 15
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 16
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 17
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 35
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 35
7.2 债 券回 购融 资情 况 .................................................................................................................... 35
7.3 基 金投 资组 合平 均剩 余期限 .................................................................................................... 35
7.4 报 告期 内投 资组 合平 均剩余 存续 期超 过 240 天 情况说 明 .................................................... 36
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 36
7.6 期 末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名债 券投 资明 细 ............................ 37
7.7 “ 影子 定价 ”与 “摊 余成本 法” 确定 的基 金资 产净值 的偏 离 ............................................ 37
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 37
7.9 投 资组 合报 告附 注 .................................................................................................................... 38
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 38 工银瑞信现金快线货币市场基金 2016 年半年度报告
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8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 38
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 38
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 39
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 39
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 39
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 39
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 39
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 40
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 40
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 40
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 40
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 40
10.8 偏离 度绝 对值 超过 0.5% 的情 况 ............................................................................................. 42
10.9 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 42
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 43
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 43
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 43
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 44
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 44
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 工银瑞 信现 金快 线货 币市 场基金
基金简 称 工银现 金货 币
基金主 代码 000677
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 9 月23 日
基金管 理人 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 兴业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 5,023,995,111.41 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在控制 风险 并保 持资 产流 动性的 基础 上， 力争 实现 超 过
业绩比 较基 准的 投资 收益 。
投资策 略 本基金 将采 取利 率策 略、 信用策 略、 相对 价值 策略 等积
极投资 策略 ， 在 严格 控 制 风险的 前提 下， 发掘 和利 用市
场失衡 提供 的投 资机 会， 实现组 合增 值。
业绩比 较基 准 中国人 民银 行公 布的 七天 通知存 款税 后利 率。
风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金， 在所有 证券 投资 基金 中， 是风
险相对 较低 的基 金产 品。 在一般 情况 下， 其风 险与 预期
收益均 低于 一般 债券 基金 ， 也低于 混合 型基 金与 股票 型
基金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 兴业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负
责人
姓名 朱碧艳 吴荣
联系电 话 400-811-9999 021-62677777-213117
电子邮 箱 customerservice@icbccs.com.cn 011693@cib.com.cn
客户服 务电话
400-811-9999 95561
传真 010-66583158 021-62535823
注册地 址 北京市 西城 区金 融大 街 5 号、 甲5
号6 层甲 5 号 601、甲 5 号7 层甲
5 号701、甲 5 号8 层甲5 号 801 、
甲5 号9 层甲 5 号 901
福建省 福州 市湖 东 路 154 号
办公地 址 北京市 西城 区金 融大 街 5 号新盛
大厦A 座6-9 层
上海市 静安 区江 宁路 168 号兴
业大厦 工银瑞信现金快线货币市场基金 2016 年半年度报告
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邮政编 码 100033 200041
法定代 表人 郭特华 高建平
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、 上 海 证
券报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.icbccs.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的 办 公
场所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 北京市 西城 区金 融大 街 5 号新盛 大
厦A 座6-9 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 59,411,832.77
本期利 润 59,411,832.77
本期净 值收 益率 1.4071%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末基 金资 产净 值 5,023,995,111.41
期末基 金份 额净 值 1.0000
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
累计净 值收 益率 6.3668%
注：1 、本 基金 收益 分配 是 按日结 转份 额。
2 、 上 述主 要财 务指 标根 据 中国证 监 会2005 年3 月25 日颁 布的 《证 券投 资基 金 信息披 露编 报
规则第 5 号< 货 币市 场基 金 信息披 露特 别规 定> 》及 证 监会 2008 年 2 月 27 日颁 布的《 关于 2007
年证券 投资 基金 年度 报告 编制及 披露 相关 问题 的通 知》中 的要 求计 算及 披露 。
3 、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要
低于所 列数 字。
4 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣工银瑞信现金快线货币市场基金 2016 年半年度报告
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除相关费用后 的余额， 本 期利润为本期 已实现收 益 加上本期公允 价值变动 收 益，由于货 币市场基
金采用 摊余 成 本 法核 算， 因此公 允价 值变 动收 益为 零。本 期已 实现 收益 和本 期利润 的金 额相 等。
5. 本基 金基 金合 同生 效日 为 2014 年9 月23 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
收益率 ①
份额净 值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.2161% 0.0011% 0.1107% 0.0000% 0.1054% 0.0011%
过去三 个月 0.6608% 0.0017% 0.3357% 0.0000% 0.3251% 0.0017%
过去六 个月 1.4071% 0.0026% 0.6713% 0.0000% 0.7358% 0.0026%
过去一 年 2.9728% 0.0024% 1.3519% 0.0000% 1.6209% 0.0024%
自基金 合同
生效起 至今
6.3668% 0.0055% 2.3912% 0.0000% 3.9756% 0.0055%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注：1 、本 基金 基金 合同 于 2014 年9 月23 日 生效 。
2 、 按基 金合 同规 定 ， 本 基 金建仓 期 为6 个 月 。 截 至 报告期 末 ， 本 基金 的各 项 投资比 例符 合基
金合同关于投 资范围及 投 资限制的规定 ：本基金 主 要投资于具有 良好流动 性 的工具，包 括现金、
通知存 款、 一年 以内 （含 一年） 的银 行定 期存 款和 大额存 单、 剩余 期限 （或 回售期 限） 在 397 天
以内（ 含397 天） 的债 券 、资产 支持 证券 、中 期票 据 ；期 限在 一年 以内 （含 一年） 的债 券回 购、
期限在一年以 内（含一 年 ）的中央银行 票据、短 期 融资券，及法 律法规或 中 国证监会允 许本基金
投资的 其他 货币 市场 工具 。
3.3 其 他指 标
无。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本 基金 管理 人为 工银 瑞信基 金管 理有 限公 司， 成立 于 2005 年 6 月 21 日 ，是我 国第 一家 由 银
行直接 发起 设立 并控 股的 合资基 金管 理公 司， 注册 资本 为 2 亿 元人 民币 ，注 册地在 北京 。公 司 目
前拥有共同基 金募集和 管 理资格、境外 证券投资 管 理业务资格、 企业年金 基 金投资管理 人资格、
特定客 户资 产管 理业 务 资 格、全 国社 保基 金境 内投 资管理 人资 格。
截至2016 年6 月30 日， 公 司旗下 管 理83 只 公募 基金 —— 工 银瑞 信核 心价 值混 合型证 券投 资基 金、
工银瑞信货币 市场基金 、 工银瑞信精选 平衡混合 型 证券投资基金 、工银瑞 信 稳健成长混 合型证券
投资基金、工 银瑞信增 强 收益债券型证 券投资基 金 、工银瑞信红 利混合型 证 券投资基金 、工银瑞
信中国机会全 球配置股 票 证券投资基金 、工银瑞 信 信用添利债券 型证券投 资 基金、工银 瑞信大盘
蓝筹混 合型 证券 投资 基金 、 工银 瑞信 沪深300 指数 证券投 资基 金、 上证 中央 企业 50 交 易型 开放 式
指数证券投资 基金、工 银 瑞信中小盘成 长混合 型 证 券投资基金、 工银瑞信 全 球精选股票 型证券投
资基金、工银 瑞信双利 债 券型证券投资 基金、深 证 红利交易型开 放式指数 证 券投资基金 、工银瑞
信深证 红 利 ETF 联接 基金 、工银 瑞信 四季 收益 债券 型证券 投资 基金 、工 银瑞 信消费 服务 行业 混 合
型证券投资基 金、工银 瑞 信添颐债券型 证券投资 基 金、工银瑞信 主题策略 混 合型证券投 资基金、
工银瑞 信保 本混 合型 证券 投资基 金、 工银 瑞信 睿智 中证 500 指 数分 级证 券投 资基金 、工 银瑞 信 基
本面量 化策 略混 合型 证券 投资基 金、 工银 瑞信 纯债 定期开 放债 券型 证券 投资 基金、 工银 瑞 信 7 天
理财债 券型 证券 投资 基金 、 工银 瑞信 睿智 深证100 指数分 级证 券投 资基 金、 工银瑞 信 14 天 理财 债工银瑞信现金快线货币市场基金 2016 年半年度报告
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券型发 起式 证券 投资 基金 、 工银 瑞信 信用 纯债 债券 型证券 投资 基金 、 工 银瑞 信 60 天理 财债 券型 证
券投资基金、 工银瑞信 优 质精选混合型 证券投资 基 金、工银瑞信 增利债券 型 证券投资基 金、工银
瑞信产业债债 券型证券 投 资基金、工银 瑞信信用 纯 债一年定期开 放债券型 证 券投资基金 、工银瑞
信信用纯债两 年定期开 放 债券型证券投 资基金、 工 银瑞信标普全 球自然资 源 指数证券投 资基金、
工银瑞 信保 本 3 号混 合型 证券投 资基 金、 工银 瑞信 月月薪 定期 支付 债券 型证 券投资 基金 、工 银 瑞
信金融地产行 业混合型 证 券投资基金、 工银瑞信 双 债 增强债券型 证券投资 基 金、工银瑞 信添福债
券型证券投资 基金、工 银 瑞信信息产业 混合型证 券 投资基金、工 银瑞信薪 金 货币市场基 金、工银
瑞信纯债债券 型证券投 资 基金、工银瑞 信绝对收 益 策略混合型发 起式证券 投 资基金、工 银瑞信目
标收益一年定 期开放债 券 型投 资基金、 工银瑞信 新 财富灵活配置 混合型证 券 投资基金、 工银瑞信
现金快线货币 市场基金 、 工银瑞信添益 快线货币 市 场基金、工银 瑞信高端 制 造行业股票 型证券投
资基金、工银 瑞信研究 精 选股票型证券 投资基金 、 工银瑞信医疗 保健行业 股 票型证券投 资基金、
工银瑞信创新 动力股票 型 证券投资基金 、工银瑞 信 国企改革主 题 股票型证 券 投资基金、 工银瑞信
战略转型主题 股票型证 券 投资基金、工 银瑞信新 金 融股票型证券 投资基金 、 工银瑞信美 丽城镇主
题股票型证券 投资基金 、 工银瑞信总回 报灵活配 置 混合型证券投 资基金、 工 银瑞信新材 料新能源
行业股票型证 券投资基 金 、工银瑞信养 老产业股 票 型证券投资基 金、工银 瑞 信丰盈回报 灵活配置
混合型证券投 资基金、 工 银瑞信中证传 媒指数分 级 证券投资基金 、工银瑞 信 农业产业股 票型证券
投资基 金、 工银 瑞信 生态 环境行 业股 票型 证券 投资 基金、 工银 瑞信 互联 网加 股票型 证券 投资 基金 、
工银瑞 信财 富快 线货 币市 场基金 、 工 银瑞 信聚 焦 30 股票型 证券 投资 基金 、 工 银瑞信 中证 新能 源指
数分级证券投 资基金、 工 银瑞信中证环 保产业指 数 分级证券投资 基金、工 银 瑞信中证高 铁产业指
数分级证券投 资基金、 工 银瑞信新蓝筹 股票型证 券 投资基金、工 银瑞信丰 收 回报灵活配 置混合型
证券投资基金 、工银瑞 信 中高等级信用 债债券型 证 券投资基金、 工银瑞信 新 趋势灵活配 置混合型
证券投 资基 金、 工银 瑞信 文体产 业股 票型 证券 投资 基金、 工银 瑞信 物流 产业 股票型 证券 投资 基金 、
工银瑞信前沿 医疗股票 型 证券投资基金 、工银瑞 信 国家战略主题 股票型证 券 投资基金、 工银瑞信
香港中小盘股 票型证券 投 资基金、工银 瑞信沪港 深 股票型证券投 资基金、 工 银瑞信瑞丰 纯债半年
定期开放债券 型证券投 资 基金、工银瑞 信泰享三 年 理财债券型证 券投资基 金 、工银瑞信 安盈货币
市场基 金、 工银 瑞信 恒享 纯债债 券型 证券 投资 基金 ，证券 投资 基金 管理 规模 逾 4800 亿 元人 民 币 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理） 期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
魏欣 固定收 2014 年9 月23 - 11 2005 年加 入工 银瑞 信， 现 任固定工银瑞信现金快线货币市场基金 2016 年半年度报告
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益部副
总监，
本基金
的基金
经理
日 收益部 副总 监；2011 年4 月20
日至今 ， 担 任工 银货 币市 场基金
基金经 理；2012 年8 月 22 日至
今， 担 任工 银瑞 信 7 天理 财债券
型基金 基金 经理 ；2012 年10 月
26 日 至今 ，担 任工 银 14 天理财
债券型 基金 的基 金经 理；2014
年 9 月 23 日至 今， 担任 工 银瑞
信现金 快线 货币 市场 基金 基金
经理；2014 年 10 月22 日 至今，
担任工 银添 益快 线货 币市 场基
金基金 经理 ；2015 年5 月26 日
起至今 ， 担 任工 银新 财富 灵活配
置混合 型基 金基 金经 理；2015
年 5 月 26 日起 至今 ，担 任 工银
双利债 券型 基金 基金 经理 ；2015
年 5 月 29 日起 至今 ，担 任 工银
丰盈回 报灵 活配 置混 合型 基金
基金经 理；2015 年6 月 19 日至
今， 担 任工 银财 富快 线 货 币市场
基金基 金经 理。
王朔
本基金
的基金
经理
2015 年7 月10
日
- 6
2010 年加 入工 银瑞 信， 现 任宏观
市场货 币研 究主 管、 基金 经理。
2013 年11 月 11 日 至今， 担任工
银货币 市场 基金 基金 经理 ；2014
年 1 月 27 日至 今， 担任 工 银薪
金货币 市场 基金 基金 经理 ；2015
年 7 月 10 日至 今， 担任 工 银瑞
信添益 快线 货币 市场 基金 基金
经理；2015 年7 月 10 日 至今，
担任工 银瑞 信现 金快 线货 币市
场基金 基金 经理 。
注：
1、任 职日 期说 明：
1）魏 欣的 任职 日期 为基 金 合同生 效的 日期
2）王 朔的 任职 日期 为公 司 执委会 决议 正式 生效 日期
2、离 任日 期说 明： 无
3、 证券 从业 年限 的计 算标 准： 证券 从业 的含 义遵 从 行业协 会 《证 券业 从业 人 员资格 管理 办法 》 的
相关规 定等
4、本 基金 无基 金经 理助 理 工银瑞信现金快线货币市场基金 2016 年半年度报告
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 及 基金合同、招 募
说明书等有关 基金法律 文 件的规定，依 照诚实信 用 、勤勉尽责的 原则管理 和 运用基金资 产，在控
制风险 的基 础上 ，为 基金 份额持 有人 谋求 最大 利益 ，无损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
为了公平对待 各类投资 人 ，保护各类投 资人利益 ， 避免出现不正 当关联交 易 、利益输送等 违
法违规 行为 ， 公司 根据 《 证 券投资 基金 法》 、 《 基金 管 理公司 特定 客户 资产 管理 业务试 点办 法》 、 《 证
券投资基金管 理公司公 平 交易制度指导 意见》等 法 律法规和公司 内部规章 ， 拟定了《公 平交易管
理办法 》 、 《异 常交 易管 理 办法》 ， 对 公司 管理 的各 类 资产的 公平 对待 做了 明确 具体的 规定 ， 并规 定
对买卖股票、 债券时候 的 价格和市场价 格差距较 大 ，可能存在操 纵股价、 利 益输送等违 法违规情
况进行监控。 本报告期 ， 按照时间优先 、价格优 先 的原则，本公 司对满足 限 价条件且对 同一证券
有相同 交易 需求 的基 金等 投资组 合， 均采 用了 系统 中的公 平交 易模 块进 行操 作， 实 现了 公平 交易 ；
且本基金及本 基金与本 基 金管理人管理 的其他投 资 组合之间未发 生法律法 规 禁止的反向 交易及交
叉交易 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金本报告 期内未出 现 异常交易的情 况。本报 告 期内，本公司 所有投资 组 合参与的交易 所
公开竞 价同 日反 向交 易成 交较少 的单 边交 易量 超过 该证券 当日 成交 量 的5% 的 情况 有 9 次 。 投 资组
合经理 因投 资组 合的 投资 策略而 发生 同日 反向 交易 ，未导 致不 公平 交易 和利 益输送 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
上半年，地产 和基建投 资 对于整体经济 企稳起到 了 一定支撑作用 ，但是民 间 投资仍然持续 下
滑，随着广义 信用的大 幅 度收缩，以及 地产销量 增 速的回落，市 场对经济 下 滑的担忧仍 然存在。
通胀呈现冲高 回落走势 ， 整体波动不大 。整体来 看 货币政策处于 松紧适度 的 稳健态度， 公开市场
回购利 率自 去年 10 月 23 日后也 未继 续下 调。 由于 信用风 险爆 发的 冲击 ，四 月份货 币市 场资 产 收
益率出现较大 幅度上行 ， 五六月份随着 资金面平 稳 收益率逐渐下 降，至半 年 末，7 天回 购利率下
降13bp 至2.72% ， 一 年期AAA 短 融收 益率 上升11bp 至 2.96% ， 一年 期国 开金 融 债收益 率上升 19bp
至2.60% 。
上半年，本基 金通过对 客 户需求以及宏 观经济和 货 币市场的判断 ，积极应 对 客户在月末和 季工银瑞信现金快线货币市场基金 2016 年半年度报告
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末的流动性要 求，合理 安 排组合的现金 流，并在 确 保流动性的前 提下，通 过 对存款和债 券配置的
时点安排，增 厚组合收 益 率。同时，在 实体经济 产 能去化压力较 大的情况 下 ，本基金一 直严控配
置债券 的信 用资 质。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内， 本基 金净 值增 长率 为 1.4071% ，业 绩比 较基准 收益 率 为 0.6713% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下半年， 地方债大 量 置换和专项金 融债的发 行 使得财政政策 仍然 有空 间 来托底经济， 基
建投资在未来 仍然可能 对 投资端形成较 大支撑， 但 在地产脉冲结 束，民间 投 资不断下降 情况下，
经济出现向上 概率较小 ， 在下半年可能 继续维持 弱 企稳的态势。 货币政策 方 面，目前宽 松空间相
较今年年初变 大，但是 由 于维持汇率稳 定的压力 较 大，整体维持 中性态度 概 率较大，我 们预计货
币市场利率中 枢和债券 资 产收益率在下 半年整体 波 动较小。本基 金仍将在 下 半年维持适 当的久期
水平，积极为 客户创造 超 额收益，并合 理控制杠 杆 水平，以充分 保证组合 的 流动性，做 好现金流
安排，为各关 键时点的 规 模波动做好准 备，同时 仍 会不断地积极 把握存款 和 债券配 置机 会，在确
保组合 流动 性安 全的 前提 下，力 争不 断提 高组 合收 益。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
4.6.1 参与 估值 流程 各方 及人员 （或 小组 ）的 职责 分工、 专业 胜任 能力 和相 关工作 经历
4.6.1.1 职 责分 工
（1 ） 参 与估 值小 组成 员为4 人 ， 分 别是 公司 运作 部负 责人 、 研 究部 负责 人 、 风 险管理 部负 责
人、法 律合 规部 负责 人， 组长由 运作 部负 责人 担任 。
（2） 各部 门负 责人 也可 推 荐代表 各部 门参 与估 值小 组的成 员 ， 如 需更 换， 由 相应部 门负 责人
提出。 小组 成员 需经 运作 部主管 副总 批准 同意 。
4.6.1.2 专 业胜 任能 力及 相关工 作经 历
小组 由具有多 年从事估 值 运作、证券行 业研究、 风 险管理及熟悉 业内法律 法 规的专家型人 员
组成。
4.6.2 基金 经理 参与 或决 定估值 的程 度
本公司 基金 经理 参与 讨论 估值原 则及 方法 ，但 不参 与最终 估值 决策 。
4.6.3 参与 估值 流程 各方 之间存 在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间不 存在任 何重 大利 益冲 突。 工银瑞信现金快线货币市场基金 2016 年半年度报告
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4.6.4 已签 约的 与估 值相 关的任 何定 价服 务的 性质 与程度
尚无已签约的 任何定价 服 务。本基金所 采用的估 值 流程及估值结 果均已经 过 会计师事务所 鉴
证，并 经托 管银 行复 核确 认。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
1 、 本 基金 自基 金合 同 生 效 之日起 每个 开放 日将 实现 的基金 净收 益 （或 净损 失 ） 分 配给 基金 份
额持有人，参 与下一日 基 金收益分配， 并按月结 转 到投资者基金 账户，使 基 金份额净值 始终保持
1.0000 元 。收 益分 配的 方 式约定 为红 利再 投资 。
2 、本基金于本报告期间累 计应分配利润 59,411,832.77 元，实际分配收 益 59,411,832.77
元。其 中期 末应 付利 润将 于下一 工作 日结 转至 实收 基金。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 在报 告期 内没 有触 及 2014 年8 月8 日 生效 的 《公开 募集 证券 投资 基金 运作管 理办 法》
第四十 一条 规定 的 条 件。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
报告期内，本 托管人严 格 遵守《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》及其他 有 关法律法规、 基
金合同和托管 协议的规 定 ，诚信、尽责 地履行了 基 金托管人义务 ，不存在 损 害本基金份 额持有人
利益的 行为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
报告期内，本 托管人根 据 国家有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议的规定 ， 对基金管理人 在
本基金的投资 运作、基 金 资产净值的计 算、基金 收 益的计算、基 金费用开 支 等方面进行 了必要的
监督、 复核 和审 查， 未发 现其存 在任 何损 害本 基金 份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管 人认 真复 核了 本半 年度报 告中 的财 务指 标 、 净值表 现 、 收 益分 配情 况 、 财 务会 计报 告、
投资组 合报 告等 内容 ，认 为其真 实、 准确 和完 整， 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 工银瑞信现金快线货币市场基金 2016 年半年度报告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 工银 瑞信 现金 快线货 币市 场基 金
报告截 止日 ： 2016 年 6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年6 月30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 2,653,007,714.77 1,653,540,668.80
结算备 付金
- -
存出保 证金
1,316.49 -
交易性 金融 资产 6.4.7.2 2,192,302,965.90 1,389,863,632.19
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
2,192,302,965.90 1,349,863,632.19
资产支 持证 券投 资
- 40,000,000.00
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 1,041,800,958.65 650,496,935.74
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 35,279,883.20 31,160,413.81
应收股 利
- -
应收申 购款
80,506,729.85 32,959,430.72
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
6,002,899,568.86 3,758,021,081.26
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年6 月30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
975,597,473.60 337,999,450.00
应付证 券清 算款
5,277.78 7,201.88
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
1,233,955.57 843,464.22
应付托 管费
205,659.24 140,577.37
应付销 售服 务费
1,028,296.30 702,886.84
应付交 易费 用 6.4.7.7 60,840.89 49,478.18
应交税 费
- -
应付利 息
226,094.06 18,384.07 工银瑞信现金快线货币市场基金 2016 年半年度报告
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应付利 润
328,140.72 257,915.88
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 218,719.29 287,750.00
负债合 计
978,904,457.45 340,307,108.44
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 5,023,995,111.41 3,417,713,972.82
未分配 利润 6.4.7.10 - -
所有者 权益 合计
5,023,995,111.41 3,417,713,972.82
负债和 所有 者权 益总 计
6,002,899,568.86 3,758,021,081.26
注：本 基金 基金 合同 生效 日为 2014 年9 月23 日。
报 告 截 止 日 2016 年 6 月 30 日，基金份额净值为人民币 1.0000 元，基金份额总额为
5,023,995,111.41 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 工银 瑞信 现金 快线货 币市 场基 金
本报告 期： 2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月1 日至
2016 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至
2015 年 6 月 30 日
一、收入
77,049,617.43 38,273,523.50
1.利息 收入
73,628,537.50 32,677,446.84
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 37,233,604.65 16,840,859.02
债券利 息收 入
26,923,513.14 12,211,872.01
资产支 持证 券利 息收 入
638,315.89 28,208.22
买入返 售金 融资 产收 入
8,833,103.82 3,596,507.59
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
3,421,079.93 5,596,076.66
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 3,375,643.35 5,596,076.66
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 45,436.58 -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 - -
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17 - -
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 - -
减： 二、费用
17,637,784.66 6,324,103.96
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 6,399,938.42 2,128,115.65
2．托 管费 6.4.10.2.2 1,066,656.37 354,685.93 工银瑞信现金快线货币市场基金 2016 年半年度报告
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3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 5,333,281.98 1,773,429.73
4．交 易费 用 6.4.7.19 - -
5．利 息支 出
4,581,105.76 1,842,796.83
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
4,581,105.76 1,842,796.83
6．其 他费 用 6.4.7.20 256,802.13 225,075.82
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
59,411,832.77 31,949,419.54
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
59,411,832.77 31,949,419.54
注：本 基金 基金 合同 生效 日为 2014 年9 月23 日。
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 工银 瑞信 现金 快线货 币市 场基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
3,417,713,972.82 - 3,417,713,972.82
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 59,411,832.77 59,411,832.77
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列）
1,606,281,138.59 - 1,606,281,138.59
其中：1.基 金申 购款 15,149,986,606.81 - 15,149,986,606.81
2.基金 赎回 款 -13,543,705,468.22 - -13,543,705,468.22
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -59,411,832.77 -59,411,832.77
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
5,023,995,111.41 - 5,023,995,111.41
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 237,798,638.78 - 237,798,638.78 工银瑞信现金快线货币市场基金 2016 年半年度报告
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金净值 ）
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 31,949,419.54 31,949,419.54
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列）
1,801,489,198.11 - 1,801,489,198.11
其中：1.基 金申 购款 10,325,214,265.92 - 10,325,214,265.92
2.基金 赎回 款 -8,523,725,067.81 - -8,523,725,067.81
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -31,949,419.54 -31,949,419.54
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
2,039,287,836.89 - 2,039,287,836.89
注：本 基金 基金 合同 生效 日为 2014 年9 月23 日。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 郭特 华______
______ 朱 碧艳______
____ 朱辉 毅____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
工银瑞信现金 快线货币 市 场基金（以下 简称“本 基 金” ） ，系经中国 证券监督 管理委员会（ 以
下简称 “中 国证 监会 ” ） 证 监许可[2014]530 号 文 《 关于核 准工 银瑞 信现 金快 线货币 市场 基金 募集
的批复 》的 注册 ，由 工 银 瑞信基 金管 理有 限公 司 于2014 年 9 月19 日至2014 年 9 月 22 日 向社 会
公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具（2014 ）验字第
60802052_A06 号验 资报 告 后， 向 中国 证监 会报 送基 金备案 材料 。 基 金合 同于2014 年9 月23 日正
式生效，设立时 首次募集 （不含认购费） 的有效净 认购金额为人民币 424,408,175.82 元， 折合
424,408,175.82 份 基金 份 额；有 效认 购资 金在 募集 期间产 生的 利息 为人 民 币 1,259.96 元， 折合
1,259.96 基 金份 额； 以上 收到的 实收 基金 共计 人民 币 424,409,435.78 元， 折 合 424,409,435.78
份基金份额。 本基金为 契 约型开放式， 存续期限 不 定。本基金的 基金管理 人 和注册登记 机构均为
工银瑞 信基 金管 理有 限公 司，基 金托 管人 为兴 业银 行股份 有限 公司 。
根据《工银瑞 信现金快 线 货币市场基金 基金合同 》 的有关规定， 本基金主 要 投资于具有良 好
流动性的工具 ，包括现 金 、通知存款、 一年以内 （ 含一年）的银 行定期存 款 和大额存单 、剩余期
限（或 回售 期限 ）在 397 天以内 （含 397 天） 的债 券、资 产支 持证 券、 中期 票据； 期限 在一 年 以工银瑞信现金快线货币市场基金 2016 年半年度报告
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内（含一年） 的债券回 购 、期限在一年 以内（含 一 年）的 中央银 行票据、 短 期融资券， 及法律法
规或中国证监 会允许本 基 金投资的其他 固定收益 类 金融工具。法 律法规或 监 管机构以后 允许基金
投资的其他品 种，基金 管 理人在履行适 当程序后 ， 可以将其纳入 投资范围 ， 其投资比例 遵循届时
有效法律法规 或相关规 定 。本基金的业 绩比较基 准 为：中国人民 银行公布 的 七天通知存 款 税后利
率。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 统称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考 了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关
于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金
信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第 3 号 《半 年度报 告的 内容 与 格
式》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露编 报规 则》 第 3 号《 会计报 表附 注的 编制 及披 露》 、 《 证券 投资 基 金
信息披露编报 规则》 第 5 号《货币市场 基金信息 披 露特别规定》 、 《 证券投资 基金信息披 露 XBRL
模板 第3 号<年 度报 告和 半 年度报 告> 》及 其他 中国 证 监会颁 布的 相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基 金 2016 年 6 月 30 日 的财 务
状况以 及2016 年上 半年 度 的经营 成果 和净 值变 动情 况。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
为了避免采用 摊余成本 法 计算的基金资 产净值与 按 其他可参考公 允价值指 标 计算的基金资 产
净值发生重大 偏离，从 而 对基金份额持 有人的利 益 产生稀释和不 公平的结 果 ，基金管理 人于每一
估值日 ，采 用其 他可 参考 公允价 值指 标， 对基 金持 有的估 值对 象 进 行重 新评 估，即 “影 子定 价” 。
当“影子定价 ”确定的 基 金资产净值与 摊余成本 法 计算的基金资 产净值的 偏 离度的绝对 值达到或
超过 0.25% 时，基 金管理 人应根据风险 控制的需 要 调整组合。其 中，对于 偏 离度的绝对值 达到或
超过 0.50% 的情形 ，基金 管理人应编制 并披露临 时 报告。根据中 国证券监 督 管理委员会令 第 120
号 《 货币 市场 基金 监督 管 理办法 》 的规 定 ， 自2016 年2 月1 日 起 ， 当 影子 定 价确定 的基 金资 产净工银瑞信现金快线货币市场基金 2016 年半年度报告
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值与摊 余成 本法 计算 的基 金资产 净值 的负 偏离 度绝 对值达 到 0.25% 时 ，基 金 管理人 应当 在 5 个交
易日内 将负 偏离 度绝 对值 调整 到 0.25% 以 内。 当正 偏离度 绝对 值达 到 0.5% 时 ，基金 管理 人应 当暂
停接受 申购 并在 5 个交 易 日内将 正偏 离度 绝对 值调 整到 0.5% 以内 。当 负偏 离 度绝对 值达 到 0.5%
时，基金管理 人应当使 用 风险准备金或 者固有资 金 弥补潜在资产 损失，将 负 偏离度绝对 值控制在
0.5%以 内。 当负 偏离 度绝 对值连 续两 个交 易日 超 过0.5% 时 ， 基 金管 理人 应当 采用公 允价 值估 值方
法对持有投资 组合的账 面 价值进行调整 ，或者采 取 暂停接受所有 赎回申请 并 终止基金合 同进行财
产清算 等措 施。
除此之 外， 本报 告期 所采 用的会 计政 策、 会计 估计 与最近 一期 年度 报告 相一 致。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计政 策变 更。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计估 计变 更。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的差 错更 正事 项。
6.4.6 税项
1. 营 业税 、增 值税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 营业 税；
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于 全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证券投资 基金）管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入免 征增 值税 ；存 款利息 收入 不征 收增 值税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业
有关政策的通 知》的规 定 ，质押式买入 返售金融 商 品及持有政策 性金融债 券 的利息收入 免征增值
税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充工银瑞信现金快线货币市场基金 2016 年半年度报告
第 20 页 共 44 页
通知》 的规 定， 买断 式买 入返售 金融 商品 、同 业存 单以及 持有 金融 债券 的利 息收入 免征 增值 税。
2. 企 业所 得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
3. 个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号文《 关于开放式证券 投资基金 有关税收问题 的
通知》的规定 ，对基金 取 得的股票的股 息、红利 收 入，债券的利 息收入、 储 蓄存款利息 收入，由
上市公 司、 发行 债券 的企 业和银 行在 向基 金支 付上 述收入 时代 扣代 缴20% 的 个人所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日 起， 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征
收个人 所得 税。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
活期存 款 3,007,714.77
定期存 款 2,650,000,000.00
其中： 存款 期 限1-3 个月 1,750,000,000.00
存款期 限1 个月 以内 100,000,000.00
存款期 限3 个月-1 年 800,000,000.00
其他存 款 -
合计： 2,653,007,714.77
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度 工银瑞信现金快线货币市场基金 2016 年半年度报告
第 21 页 共 44 页
债
券
交易所 市场 39,858,267.98 39,860,000.00 1,732.02 0.0000%
银行间 市场 2,152,444,697.92 2,154,276,000.00 1,831,302.08 0.0365%
合计 2,192,302,965.90 2,194,136,000.00 1,833,034.10 0.0365%
注：1 、偏 离金 额＝ 影子 定 价－摊 余成 本；
2 、偏 离度 ＝偏 离金 额/摊 余成本 法确 认的 基金 资产 净值。
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人 民币 元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买 入 返 售 证 券_ 银行
间
279,100,958.65 -
买 入 返 售 证 券_ 交易
所
762,700,000.00 -
合计 1,041,800,958.65 -
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报告 期 末无 买断 式逆回 购交 易， 也无 在买 断式逆 回购 交易 中取 得的 债券。
6.4.7.5 应 收利 息
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
应收活 期存 款利 息 8,167.49
应收定 期存 款利 息 15,473,126.06
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 11.72
应收债 券利 息 17,705,833.99
应收买 入返 售证 券利 息 2,092,743.34
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 0.60
合计 35,279,883.20
注：“ 其他 ”为 应收 结算 保证金 利息 。 工银瑞信现金快线货币市场基金 2016 年半年度报告
第 22 页 共 44 页
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 60,840.89
合计 60,840.89
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提信 息披 露费 149,178.12
预提审 计费 49,726.04
银行汇 划费 10,515.13
预提账 户维 护费 9,300.00
合计 218,719.29
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 3,417,713,972.82 3,417,713,972.82
本期申 购 15,149,986,606.81 15,149,986,606.81
本期赎 回( 以"-" 号填列) -13,543,705,468.22 -13,543,705,468.22
本期末 5,023,995,111.41 5,023,995,111.41
注：“ 本期 申购 ”中 包含 红利再 投、 转换 入份 额及 金额， “本 期赎 回” 中包 含转出 份额 及金 额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位 ：人 民币 元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 59,411,832.77 - 59,411,832.77 工银瑞信现金快线货币市场基金 2016 年半年度报告
第 23 页 共 44 页
本期 基金份额 交易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -59,411,832.77 - -59,411,832.77
本期末 - - -
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 175,525.87
定期存 款利 息收 入 37,050,695.77
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 7,374.04
其他 8.97
合计 37,233,604.65
注： “其 他” 为结 算保 证 金利息 收入 。
6.4.7.12 股 票投 资收益
本基金 本报 告期 无买 卖股 票投资 收益 。
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
债券 投资收益 —— 买卖 债券（ 、债转 股
及债券 到期 兑付 ）差 价收 入
3,375,643.35
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入
-
合计
3,375,643.35
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
卖出债 券（ 、债 转股 及债 券到期 兑付 ）成 交
总额
3,205,419,549.19 工银瑞信现金快线货币市场基金 2016 年半年度报告
第 24 页 共 44 页
减：卖 出债 券（ 、债 转股 及债券 到期 兑付 ）
成本总 额
3,170,559,708.96
减：应 收利 息总 额 31,484,196.88
买卖债 券差 价收 入 3,375,643.35
6.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
无 。
6.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
无 。
6.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1月1 日至2016 年6 月30日
卖出资 产支 持证 券成 交总 额 40,660,146.99
减：卖 出资 产支 持证 券成 本总额 40,000,000.00
减：应 收利 息总 额 614,710.41
资产支 持证 券投 资收 益 45,436.58
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
本基金 本报 告期 无贵 金属 投资收 益。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
6.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
本基金 本报 告期 无买 卖权 证差价 收入 。
6.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益
本基金 本报 告期 无其 他衍 生工具 投资 收益 。
6.4.7.16 股 利收 益
本基金 本报 告期 无股 利收 益。
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
本基金 本报 告期 无公 允价 值变动 收益 。
工银瑞信现金快线货币市场基金 2016 年半年度报告
第 25 页 共 44 页
6.4.7.18 其 他收 入
本基金 本报 告期 无其 他收 入。
6.4.7.19 交 易费 用
本基金 本报 告期 无交 易费 用。
6.4.7.20 其 他费 用
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
审计费 用 49,726.04
信息披 露费 149,178.12
账户维 护费 18,600.00
其他 200.00
银行费 用 39,097.97
合计 256,802.13
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金并 无须 作披 露的 重大 资产负 债表 日后 事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期， 与本 基金 存在 控制关 系或 其他 重大 利害 关系的 关联 方未 发生 变化 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、 基 金销 售机 构
兴业银 行股 份有 限公 司 基金托 管人
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金管 理人 股东 、基 金销 售机构
注：1 、本 报告 期本 基金 关 联方未 发生 变化 。
2 、以 下关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
工银瑞信现金快线货币市场基金 2016 年半年度报告
第 26 页 共 44 页
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金 本报 告期 及上 年可 比期间 均未 通过 关联 方交 易单元 进行 交易 。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支付
的管理 费
6,399,938.42 2,128,115.65
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
1,664,660.43 81,190.80
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.30% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0 .30% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管 理费 每日 计提 ，按 月支付 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,066,656.37 354,685.93
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.05% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0 .05% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托 管费 每日 计提 ，按 月支付 。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
金额单 位： 人民 币元
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 工银瑞信现金快线货币市场基金 2016 年半年度报告
第 27 页 共 44 页
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 3,150,219.91
中国工 商银 行股 份有 限公 司 846,076.94
合计 3,996,296.85
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 1,604,142.72
中国工 商银 行股 份有 限公 司 169,147.60
合计 1,773,290.32
注：基 金销 售人 的销 售服 务费按 前一 日的 基金 资产 净值 的 0.25% 的 年费 率计 提。计 算方 法如 下：
H=E × 基金 销售 服务 费年 费 率/当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金销 售服务 费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金销 售服 务费 每日 计提 ，按月 支付 。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位： 人民 币元
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易金
额
利息收 入 交易金 额 利息支 出
兴业银行股份有
限公司
- 49,696,117.39 - - - -
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易金
额
利息收 入 交易金 额 利息支 出
兴业银行股份有
限公司
31,647,996.99 - - - - -
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 的管 理人 在本 报告 期内与 上年 度可 比期 间均 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方在 本报 告期 末与上 年度 末均 未持 有本 基金。 工银瑞信现金快线货币市场基金 2016 年半年度报告
第 28 页 共 44 页
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
兴业银行股份有限公
司
733,007,714.77 8,638,069.73 14,406,223.63 2,918,086.17
注：1 、本 年度 期末 余额 仅 为活期 存款 ，利 息收 入包 括活期 存款 和存 款投 资收 入。
2 、上 年度 期末 余额 余额 仅 为活期 存款 ，利 息收 入包 括活期 存款 和存 款投 资收 入。
3 、本 基金 的银 行存 款由 基 金托管 人兴 业银 行股 份有 限公司 保管 ，按 银行 同业 利率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 在本 报告 期和 上年 度可 比 期间 内均 未在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 无须 作说 明的其 他关 联交 易事 项。
6.4.11 利 润分 配情况
金额单 位： 人民 币元
已按 再 投资 形式 转实 收
基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分
配合计
备注
59,341,607.93 - 70,224.84 59,411,832.77 -
6.4.12 期 末（ 2016 年6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 于 期末持 有的 流通 受限 证券。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本报告 期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额人 民 币937,597,473.60 元 ，是 以如 下 债券作 为质 押：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
090210 09 国开10 2016 年 7 月 4 99.97 700,000 69,980,876.75 工银瑞信现金快线货币市场基金 2016 年半年度报告
第 29 页 共 44 页
日
111694465 16 长沙银
行 CD066
2016 年 7 月 4
日
96.99 500,000 48,494,090.91
111694466 16 长沙银
行 CD067
2016 年 7 月 4
日
98.58 500,000 49,290,084.46
111694485 16 包商银
行 CD033
2016 年 7 月 4
日
96.99 500,000 48,494,090.91
111694591 16 广州农
村商业银
行 CD095
2016 年 7 月 4
日
98.55 500,000 49,276,188.66
111694637 16 河北银
行 CD029
2016 年 7 月 4
日
96.91 500,000 48,454,646.57
130241 13 国开41 2016 年 7 月 4
日
100.17 600,000 60,100,577.43
160201 16 国开01 2016 年 7 月 4
日
99.86 400,000 39,945,060.11
160304 16 进出04 2016 年 7 月 4
日
99.81 300,000 29,941,616.91
011537014 15 中建材
SCP014
2016 年 7 月 5
日
100.13 400,000 40,051,470.51
011699538 16 五矿股
SCP002
2016 年 7 月 5
日
99.93 200,000 19,986,488.23
041555037 15 华电煤
业 CP001
2016 年 7 月 5
日
99.99 200,000 19,997,238.02
111693311 16 天津银
行 CD019
2016 年 7 月 6
日
99.63 60,000 5,977,956.56
111693614 16 重庆农
村商行
CD059
2016 年 7 月 6
日
97.24 500,000 48,618,243.00
111693844 16 重庆银
行 CD020
2016 年 7 月 6
日
98.73 500,000 49,363,617.16
111694085 16 长沙银
行 CD062
2016 年 7 月 6
日
97.05 400,000 38,819,427.01
111694160 16 天津银
行 CD022
2016 年 7 月 6
日
98.66 500,000 49,330,216.99
111694262 16 广州农
村商业银
行 CD086
2016 年 7 月 6
日
97.09 500,000 48,545,861.36
111694285 16 广州农
村商业银
行 CD088
2016 年 7 月 6
日
97.01 500,000 48,507,167.38
111694386 16 包商银
行 CD032
2016 年 7 月 6
日
98.59 500,000 49,294,305.31
111694438 16 天津银 2016 年 7 月 6 98.58 500,000 49,290,130.15 工银瑞信现金快线货币市场基金 2016 年半年度报告
第 30 页 共 44 页
行 CD026 日
111694737 16 天津银
行 CD030
2016 年 7 月 6
日
98.52 500,000 49,260,548.63
合计
9,760,000 961,019,903.02
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额人 民 币38,000,000.00 元， 于 2016 年7 月 1 日到 期。 该类 交易 要 求本基 金在 回购 期
内持有 的证 券交 易所 交易 的债券 和/ 或在 新质 押式 回 购下转 入质 押库 的债 券， 按 证券交 易所 规定 的
比例折 算为 标准 券后 ，不 低于债 券回 购交 易的 余额 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的风险主 要包括信 用 风险、流动性 风险及市 场 风险。本基金 管
理人制定 了政 策和程序 来 识别及分析这 些风险， 并 设定适当的风 险限额及 内 部控制流程 ，通过可
靠的管 理及 信息 系统 持续 监控上 述各 类风 险。
本基金管理人 的风险管 理 机构由董事会 下属的公 司 治理与风险控 制委员会 、 督察长、公司 风
险管理 委员 会、 法律 合规 部、风 险管 理部 以及 各个 业务部 门组 成。
公司实行全面 、系统的 风 险管理，风险 管理覆盖 公 司所有战略环 节、业务 环 节和操作环节 。
同时制定了系 统化的风 险 管理程序，对 风险管理 的 整个流程进行 评估和改 进 。公司构建 了分工明
确、相互协作 、彼此牵 制 的风险管理组 织结构， 形 成了由四大防 线共同筑 成 的风险管理 体系：第
一道防 线由各 个业务部 门 构成，各业务 部门总监 作 为风险责任人 ，负责制 订 本部门的作 业流程以
及风险控制措 施；第二 道 监控防线由公 司专属风 险 管理部门法律 合规部和 风 险管理部构 成，法律
合规部负责对 公司业务 的 法律合规风险 进行监控 管 理，风险管理 部负责对 公 司投资管理 风险和运
作风险进行监 控管理； 第 三道防线是由 公司经营 管 理层和风险管 理委员会 构 成，公司管 理层通过
执行委员会下的风险管理委员会对风险状况进行全面监督并及时制定相应的对策和实施监控措
施；在上述这 三道风险 监 控防线中，公 司督察长 和 监察稽核人员 对风险控 制 措施和合规 风险情况
进行全面检查 、监 督， 并 视所发生问题 情节轻重 及 时反馈给各部 门经理、 公 司总经理、 公司治理
与风险控制委 员会、董 事 会、监管机构 。督察长 独 立于公司其他 业务部门 和 公司管理层 ，对内部
控制制度的执 行情况实 行 严格检查和及 时反馈， 并 独立报告；第 四道监控 防 线由董事会 下属的公
司治理与风险 控制委员 会 构成，公司治 理与风险 控 制委员会通过 督察长和 监 察稽核人员 的工作，工银瑞信现金快线货币市场基金 2016 年半年度报告
第 31 页 共 44 页
掌握整体风险 状况并进 行 决策。公司治 理与风险 控 制委员会负责 检查公司 业 务的内控制 度的实施
情况， 监督 公司 对相 关法 律法规 和公 司制 度的 执行 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分 析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险 。本 基 金均投资于 具有良好
信用等 级的 债券 、国 债、 央行票 据等 ，且 通过 分散 化投资 以分 散信 用风 险。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，
因此违 约风 险发 生的 可能 性很小 ； 基 金在 进行 银行 间 同业市 场交 易前 均对 交易 对手进 行信 用评 估，
以控制 相应 的信 用风 险。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2016 年6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
A-1 389,898,876.09 590,057,793.42
A-1 以下 - -
未评级 1,442,246,973.23 479,132,806.10
合计 1,832,145,849.32 1,069,190,599.52
注：表 中所 列示 的债 券投 资为短 期融 资券 、同 业存 单。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2016 年6 月30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
AAA 100,338,362.59 140,624,786.80
AAA 以下 - -
未评级 - -
合计 100,338,362.59 140,624,786.80
注：1 、表 中所 列示 的 债 券 投资为 除短 期融 资券 以外 的信用 债券 。
2 、上 述评 级均 取自 第三 方 评级机 构的 债项 评级 。 工银瑞信现金快线货币市场基金 2016 年半年度报告
第 32 页 共 44 页
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难 。 本 基 金所持 大部 分证 券为 剩余 期限较 短 、 信 誉良 好的 国 债、 企业 债及 央行 票
据等，除在证 券交易所 的 债券回购交易 及返售交 易 ，其余均在银 行间同业 市 场交易，均 能够及时
变现。此外， 本基金可 通 过卖出回购金 融资产方 式 借入短期资金 应对流动 性 需求，其上 限一 般不
超过基金持有 的债券资 产 的公允价值。 本基金于 资 产负债表日所 持有的金 融 负债的合约 约定剩余
到期日均 为 一年以内 且一 般不计息， 可赎回基 金份 额净值(所有 者权益)无 固 定到期日且 不计息 ，
因此账面余额一般 即为未 折现的合约到期现 金流量 。 本 基 金 管 理 人 每日 预 测本 基 金 的 流 动 性需
求， 并 同时 通过 独立 的风 险管理 部门 设定 流动 性比 例要求 ， 对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分 析 。
6.4.13.3.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期期 限分析
无 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。利率敏感性 金
融工具均面临 由于市场 利 率上升而导致 公允价值 下 降的风险，其 中浮动利 率 类金融工具 还面临每
个付息期间结 束根据市 场 利率重新定价 时对于未 来 现金流影响的 风险。本 基 金主要投资 于银行间
市场交易的固 定收益品 种 ，以摊余成本 计价，并 通 过“影子定价 ”机制使 按 摊余成本确 认的基金
资产净值能近 似反映基 金 资产的公允价 值，因此 本 基金的运作仍 然存在相 应 的利率风险 。本基金
的基金管理人 定期对本 基 金面临的利率 敏感性缺 口 进行监控，并 通过调整 投 资组合的久 期等方法
对上述 利率 风险 进行 管理 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年 6 月30 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 103,007,714.77 1,700,000,000.00 850,000,000.00 - - - 2,653,007,714.77
存出保 证金 1,316.49 - - - - - 1,316.49
交易性 金融 资产 149,976,663.59 550,074,130.28 1,492,252,172.03 - - - 2,192,302,965.90 工银瑞信现金快线货币市场基金 2016 年半年度报告
第 33 页 共 44 页
买入返 售金 融资 产 1,041,800,958.65 - - - - - 1,041,800,958.65
应收利 息 - - - - - 35,279,883.20 35,279,883.20
应收申 购款 - - - - - 80,506,729.85 80,506,729.85
资产总 计 1,294,786,653.50 2,250,074,130.28 2,342,252,172.03 - - 115,786,613.05 6,002,899,568.86
负债
卖出回 购金 融资 产
款
975,597,473.60 - - - - - 975,597,473.60
应付证 券清 算款 - - - - - 5,277.78 5,277.78
应付管 理人 报酬 - - - - - 1,233,955.57 1,233,955.57
应付托 管费 - - - - - 205,659.24 205,659.24
应付销 售服 务费 - - - - - 1,028,296.30 1,028,296.30
应付交 易费 用 - - - - - 60,840.89 60,840.89
应付利 息 - - - - - 226,094.06 226,094.06
应付利 润 - - - - - 328,140.72 328,140.72
其他负 债 - - - - - 218,719.29 218,719.29
负债总 计 975,597,473.60 - - - - 3,306,983.85 978,904,457.45
利率敏 感度 缺口 319,189,179.90 2,250,074,130.28 2,342,252,172.03 - - 112,479,629.20 5,023,995,111.41
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 203,540,668.80 700,000,000.00 750,000,000.00 - - - 1,653,540,668.80
结算备 付金 - - - - - - 0.00
存出保 证金 - - - - - - 0.00
交易性 金融 资产 190,090,908.98 269,241,051.93 930,531,671.28 - - - 1,389,863,632.19
买入返 售金 融资 产 650,496,935.74 - - - - - 650,496,935.74
应收证 券清 算款 - - - - - - 0.00
应收利 息 - - - - - 31,160,413.81 31,160,413.81
应收申 购款 - - - - - 32,959,430.72 32,959,430.72
资产总 计 1,044,128,513.52 969,241,051.93 1,680,531,671.28 - - 64,119,844.53 3,758,021,081.26
负债
卖出回 购金 融资 产
款
337,999,450.00 - - - - - 337,999,450.00
应付证 券清 算款 - - - - - 7,201.88 7,201.88
应付赎 回款 - - - - - - 0.00
应付管 理人 报酬 - - - - - 843,464.22 843,464.22
应付托 管费 - - - - - 140,577.37 140,577.37
应付销 售服 务费 - - - - - 702,886.84 702,886.84
应付交 易费 用 - - - - - 49,478.18 49,478.18
应付利 息 - - - - - 18,384.07 18,384.07
应付利 润 - - - - - 257,915.88 257,915.88
其他负 债 - - - - - 287,750.00 287,750.00
负债总 计 337,999,450.00 - - - - 2,307,658.44 340,307,108.44
利率敏 感度 缺口 706,129,063.52 969,241,051.93 1,680,531,671.28 - - 61,812,186.09 3,417,713,972.82 工银瑞信现金快线货币市场基金 2016 年半年度报告
第 34 页 共 44 页
注：表中所示 为本基金 资 产及交易形成 负债的公 允 价值，并按照 合约规定 的 重新定价日 或到期日
孰早者 进行 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
利率风险的敏 感性分析 ， 反映了在其他 变量不变 的 情况下，利率 发生合理 、 可能的变动时 ，
将对基 金资 产净 值可 参考 的公允 价值 产生 的影 响。 于 2016 年 6 月 30 日 ，在 “影子 定价 ”机制有
效的前 提下 ， 若 市场 利率 上升或 下 降25 个基 点且 其 他市场 变量 保持 不变 ， 本 基金资 产净 值可 参考
的公允 价值 不会 发生 重大 变动。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
无。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 主要为市 场 价格风险，市 场价格风 险 是指基金所持 金融工具 的 公允价值或未 来
现金流量因除 市场利率 和 外汇汇率以外 的市场价 格 因素变动而发 生波动的 风 险。本基金 主要投资
于证券交易所 上市或银 行 间同业市场交 易的股票 和 债券，所面临 的最大市 场 价格风险由 所持有的
金融工具的公 允价值决 定 。本基金通过 投资组合 的 分散化降低市 场价格风 险 ，并且本基 金管理人
每日对 本基 金所 持有 的证 券价格 实施 监控 。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
无 。
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
于 2016 年 6 月 30 日 ，本 基金未 持有 交易 性权 益类 投资， 因此 除市 场利 率和 外汇汇 率以 外 的
市场价 格因 素的 变动 对于 本基金 资产 净值 无重 大影 响。
6.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
无 。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 事项 。 工银瑞信现金快线货币市场基金 2016 年半年度报告
第 35 页 共 44 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额 单位:人 民币 元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 固定收 益投 资 2,192,302,965.90 36.52
其中： 债券 2,192,302,965.90 36.52
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 1,041,800,958.65 17.35
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资 产 - -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,653,007,714.77 44.20
4 其他各项 资产 115,787,929.54 1.93
5 合计 6,002,899,568.86 100.00
注：由 于四 舍五 入的 原因 金额占 基金 总资 产的 比例 分项之 和与 合计 可能 有尾 差。
7.2 债 券回 购融资 情况
金 额单 位: 人 民币 元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 9.75
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 975,597,473.60 19.42
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报告期内 债券融资 余 额占基金资产 净值的比 例 为报告期内每 个交易日 融 资余额占资 产余额比
例的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20%的 说明
本基金 本报 告期 债券 正回 购的资 金余 额没 有超 过 20% 的情 况。
7.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
7.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限
115
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 118
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 80
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明 工银瑞信现金快线货币市场基金 2016 年半年度报告
第 36 页 共 44 页
本基金 本报 告期 投资 组合 的平均 剩余 期限 没有 超 过120 天。
7.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（% ）
各期限 负债 占基 金资 产净
值的比 例（% ）
1 30 天 以内 22.79 19.42
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含) —60 天 17.72 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含) —90 天 26.67 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含) —120 天 7.96 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 120 天( 含) —397 天 （含 ） 42.04 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 117.18 19.42
7.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
注：本 报告 期内 本货 币市 场基金 投资 组合 平均 剩余 存续期 限未 超 过240 天。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金 额单 位： 人民 币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 国家债 券 39,858,267.98 0.79
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 219,960,486.01 4.38
其中： 政策 性金 融债 219,960,486.01 4.38
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 999,718,643.68 19.90
6 中期票 据 100,338,362.59 2.00
7 同业存 单 832,427,205.64 16.57
8 其他 - -
9 合计 2,192,302,965.90 43.64
10 剩余存 续期 超 过 397 天的 浮动利 率债 券 - -
注：上 表中 ，债 券的 成本 包括债 券面 值和 折溢 价。 工银瑞信现金快线货币市场基金 2016 年半年度报告
第 37 页 共 44 页
7.6 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 090210 09 国开 10 700,000 69,980,876.75 1.39
2 130241 13 国开 41 600,000 60,100,577.43 1.20
3 1182222 11 中煤 MTN1 500,000 50,222,049.19 1.00
4 111693311 16 天 津银 行
CD019
500,000 49,816,304.68 0.99
5 111693844 16 重 庆银 行
CD020
500,000 49,363,617.16 0.98
6 111694160 16 天 津银 行
CD022
500,000 49,330,216.99 0.98
7 111694386 16 包 商银 行
CD032
500,000 49,294,305.31 0.98
8 111694438 16 天 津银 行
CD026
500,000 49,290,130.15 0.98
9 111694466 16 长 沙银 行
CD067
500,000 49,290,084.46 0.98
10 111694591 16 广 州农 村
商业银 行
CD095
500,000 49,276,188.66 0.98
注：上 表中 ，债 券的 成本 包括债 券面 值和 折溢 价。
7.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1393%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0147%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0695%
注：上 表中 “偏 离情 况” 根据报 告期 内各 交易 日数 据计算 。
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明
本报告 期内 ，本 基金 负偏 离度的 绝对 值未 达 到 0.25% 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明
本报告 期内 ，本 基金 正偏 离度的 绝对 值未 达 到 0.5% 。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 工银瑞信现金快线货币市场基金 2016 年半年度报告
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7.9 投 资组 合报 告 附注
7.9.1 本 基金 采用固 定份 额净值 ，基 金账面 份额 净值始 终保 持为人 民币 1.0000 元。
本 基金 估值采 用摊 余成本 法， 即估值 对象 以买入 成本 列示， 按票 面利率 或商 定
利 率并 考虑其 买入 时的溢 价与 折价， 在其 剩余期 限内 按实际 利率 法进行 摊销 ，
每 日计 提收益 或损 失。
7.9.2 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 未出现 被监 管部门 立案 调查， 或在 报
告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情形。
7.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位 ：人 民币 元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,316.49
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 35,279,883.20
4 应收申 购款 80,506,729.85
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 115,787,929.54
7.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
无。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份 额单 位： 份
持有人
户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额 占总份 额比 例
13,642 368,274.09 2,084,918,319.48 41.50% 2,939,076,791.93 58.50%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持 5,041,446.33 0.10% 工银瑞信现金快线货币市场基金 2016 年半年度报告
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有本基 金
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0~10
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2014 年9 月 23 日 ）基 金份 额总额 424,409,435.78
本报告 期期 初基 金份 额总 额 3,417,713,972.82
本报告 期基 金总 申购 份额 15,149,986,606.81
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 13,543,705,468.22
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 5,023,995,111.41
注：1 、报 告期 期间 基金 总 申购份 额含 红利 再投 、转 换入份 额；
2 、报 告期 期间 基金 总赎 回 份额含 转换 出份 额。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 ，本 基金 未召 开基 金 份额 持有 人大 会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、基 金管 理人 ：
基金管 理人 于2016 年1 月30 日 发布 《 工银 瑞信 基金 管 理有限 公司 关于 副总 经理 变更的 公告 》 ，
江明波 先生 、杜 海涛 先生 、赵紫 英女 士自 2016 年 1 月 29 日起 担任 工银 瑞信 基 金管理 有限 公司 副
总经理 。 工银瑞信现金快线货币市场基金 2016 年半年度报告
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2 、基 金托 管人 托管 部门 ：
本报告 期， 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门未 发生 重大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本基 金 本报 告期 投资 策略 没有发 生重 大变 化。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 的审 计机 构为 安永 华明会 计师 事务 所 （ 特殊 普通合 伙） ， 该审 计机 构自 基金合 同生 效 日
起向本 基金 提供 审计 服务 ，无改 聘情 况。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人、托 管人 及其 高级 管理 人员无 受稽 查或 处罚 等情 况。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中信建投 2 - - - - -
华泰证券 2 - - - - -
安信证券 2 - - - - -
国金证券 2 - - - - -
长江证券 2 - - - - -
西南证券 2 - - - - -
注：1. 券商 的选 择标 准和 程序
（1 ） 选择 标准 ：注 重综 合 服务能 力
a)券商财务状 况良好、 经 营行为规范、 风险管理 先 进、投资风格 与工银瑞 信 有互补性、 在最近一
年内无 重大 违规 行为 。 工银瑞信现金快线货币市场基金 2016 年半年度报告
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b)券商 具有 较强 的综 合研 究能力 ： 能 及时、 全面 、 定期提 供高 质量 的关 于宏 观、 行 业、 资 本市 场、
个股分析的报 告及其他 丰 富全面的信息 咨询服务 ； 有很强的分析 能力，能 根 据工银瑞信 所管理基
金的特 定要 求， 提供 专门 研究报 告； 具有 开发 量化 投资组 合模 型的 能力 以及 其他综 合服 务能 力。
c)与其 他券 商相 比， 该券 商能够 提供 最佳 交易 执行 和优惠 合理 的佣 金率 。
（2 ） 选择 程 序
a)新增券商的 选定：根 据 以上标准对券 商进行考 察 、选择和确定 。在合作 之 前，券商需 提供至少
两个季度的服 务，并与 其 他已合作券商 一起参与 投 资研究部门（ 权益投资 部 ，固定收益 部，专户
投资部，研究 部和中央 交 易室）两个季 度对券商 的 研究服务评估 。公 司投 委 会根据对券 商研究服
务评估 结果 决定 是否 作为 新增合 作券 商。
b)签订委托协 议：与被 选 择的券商签订 委托代理 协 议，明确签定 协议双方 的 公司名称、 委托代理
期限、 佣金 率、 双方 的权 利义务 等， 经签 章有 效。
2.券商 的评 估， 保留 和更 换程序
（1 ） 席位 的租 用期 限暂 定 为一年 ，合 同到 期 15 天内， 投资 研究 部门 将根 据各 券商研 究在 服务 期
间的综 合证 券服 务质 量等 情况， 进行 评估 。
（2 ） 对 于符 合标 准的 券商 ， 工银 瑞信 将与 其续 约； 对于不 能达 到标 准的 券商 ， 不与 其续 约， 并 根
据券商 选择 标准 和程 序 ， 重新选 择其 它经 营稳 健 、 研究能 力强 、 综合 服务 质 量高的 证 券 经营 机构 ，
租用其 交易 席位 。
（3 ） 若券 商提 供的 综合 证 券服务 不符 合要 求 ， 工 银 瑞信有 权按 照委 托协 议规 定， 提前 中止 租用 其
交易席 位。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权证
成交总额 的
比例
中信建投 9,385,540.50 100.00% 5,704,100,000.00 100.00% - -
华泰证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
工银瑞信现金快线货币市场基金 2016 年半年度报告
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10.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
无。
10.9 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
工 银 瑞 信 基 金 管 理 有 限 公 司 关
于 浙 江 金 观 诚 财 富 管 理 有 限 公
司费率 调整 的公 告
中国证 监会 指定 的媒 介 2016 年1 月12 日
2
关 于 增 加 成 都 农 村 商 业 银 行 股
份 有 限 公 司 为 工 银 瑞 信 现 金 快
线 货 币 市 场 基 金 销 售 机 构 的 公
告
中国证 监会 指定 的媒 介 2016 年1 月26 日
3
工 银 瑞 信 基 金 管 理 有 限 公 司 关
于增加 中证 金牛 （ 北京 ） 投 资咨
询 有 限 公 司 为 旗 下 基 金 销 售 机
构并实 行费 率优 惠的 公告
中国证 监会 指定 的媒 介 2016 年1 月29 日
4
工 银 瑞 信 基 金 管 理 有 限 公 司 关
于 增 加 北 京 创 金 启 富 投 资 管 理
有 限 公 司 为 旗 下 基 金 销 售 机 构
并实行 费率 优惠 的公 告
中国证 监会 指定 的媒 介 2016 年1 月29 日
5
工 银 瑞 信 基 金 管 理 有 限 公 司 关
于副总 经理 变更 的公 告
中国证 监会 指定 的媒 介 2016 年1 月30 日
6
关 于 工 银 瑞 信 现 金 快 线 货 币 市
场基金 2016 年 春节 假期 暂 停申
购的公 告
中国证 监会 指定 的媒 介 2016 年2 月1 日
7
工 银 瑞 信 基 金 管 理 有 限 公 司 关
于 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司
费率调 整的 公告
中国证 监会 指定 的媒 介 2016 年2 月24 日
8
工 银 瑞 信 基 金 管 理 有 限 公 司 北
京 分 公 司 关 于 营 业 场 所 变 更 的
公告
中国证 监会 指定 的媒 介 2016 年3 月15 日
9
关 于 增 加 华 瑞 保 险 销 售 有 限 公
司 为 工 银 瑞 信 现 金 快 线 货 币 市
场基金 销售 机构 的公 告
中国证 监会 指定 的媒 介 2016 年3 月16 日
10
关 于 增 加 太 平 洋 证 券 股 份 有 限
公 司 为 工 银 瑞 信 基 金 管 理 有 限
公 司 旗 下 部 分 基 金 销 售 机 构 的
公告
中国证 监会 指定 的媒 介 2016 年3 月22 日
11
工 银 瑞 信 基 金 管 理 有 限 公 司 关
于深 圳 市 新 兰 德 证 券 投 资 咨 询
有限公 司费 率调 整的 公告
中国证 监会 指定 的媒 介 2016 年4 月5 日
12
工 银 瑞 信 基 金 管 理 有 限 公 司 关
于中证 金牛 （ 北京 ） 投资 咨 询有
中国证 监会 指定 的媒 介 2016 年5 月7 日 工银瑞信现金快线货币市场基金 2016 年半年度报告
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限公司 费率 调整 的公 告
13
关 于 工 银 瑞 信 基 金 管 理 有 限 公
司 网 上 交 易 支 付 宝 渠 道 关 闭 基
金支付 服务 的公 告
中国证 监会 指定 的媒 介 2016 年5 月11 日
14
关 于 工 银 瑞 信 基 金 管 理 有 限 公
司 淘 宝 基 金 店 关 闭 申 购 服 务 的
公告
中国证 监会 指定 的媒 介 2016 年5 月11 日
15
工 银 瑞 信 基 金 管 理 有 限 公 司 关
于 上 海 联 泰 资 产 管 理 有 限 公 司
费率调 整的 公告
中国证 监会 指定 的媒 介 2016 年6 月20 日
16
关 于 直 销 电 子 自 助 交 易 系 统 继
续 开 展 基 金 转 换 费 率 优 惠 活 动
的公告
中国证 监会 指定 的媒 介 2016 年6 月28 日
17
工 银 瑞 信 基 金 管 理 有 限 公 司 关
于 直 销 渠 道 招 商 银 行 网 银 支 付
方 式 基 金 申 购 费 率 优 惠 活 动 的
公告
中国证 监会 指定 的媒 介 2016 年6 月30 日
18
工 银 瑞 信 基 金 管 理 有 限 公 司 关
于 调 整 京 东 金 融 平 台 基 金 申 购
费率优 惠的 公告
中国证 监会 指定 的媒 介 2016 年6 月30 日
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 工银 瑞 信现金 快线 货币 市场 基金 募集的 文件
2 、 《工 银瑞 信现 金快 线货 币市场 基金 基金 合同 》
3 、 《工 银瑞 信现 金快 线货 币市场 基金 托管 协议 》
4 、 《工 银瑞 信现 金快 线货 币市场 基金 招募 说明 书》
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照
7 、报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告 工银瑞信现金快线货币市场基金 2016 年半年度报告
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12.2 存 放地 点
基金管 理人 或基 金托 管人 的办公 场所 。
12.3 查 阅方 式
投资者可于营 业时间免 费 查阅，或登录 基金管理 人 网站查阅。也 可在支付 工 本费后，在合 理
时间内 取得 上述 文件 的复 印件。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 ——工 银瑞 信基 金管 理有 限公司 。
客户服 务中 心电 话：400-811-9999
网址：www.icbccs.com.cn
