工 银 瑞 信 绝对 收 益 策 略混 合 型 发 起式 证 券
投资基金 2016 年 半 年度 报 告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 工银瑞信基 金管理有限公司
基金托 管人： 交通银行股 份有限公司
送出日 期： 二〇一六年八 月二十六日
工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投 资基金 2016 年半 年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 8 月 19 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2016 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投 资基金 2016 年半 年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 其 他指 标 ...................................................................................................................................... 9
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 13
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 13
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 14
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 14
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 15
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 15
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 15
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 15
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况 的说 明 ........ 16
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 16
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 16
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 16
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 17
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 18
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 20
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 41
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 41
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 41
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 42
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 49
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投 资 组合 .................................................................................... 50
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 51
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 51
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 51
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 51
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 51
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 52 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投 资基金 2016 年半 年度报告
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7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 52
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 53
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 53
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 53
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 54
8.4 发 起式 基金 发起 资金 持有份 额情 况 ........................................................................................ 54
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 54
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 55
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 55
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 55
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 55
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 55
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 55
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 55
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 56
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 57
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 59
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 59
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 59
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 59
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 60
工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投 资基金 2016 年半 年度报告
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 工银瑞 信绝 对收 益策 略混 合型发 起式 证券 投资 基金
基金简 称 工银绝 对收 益混 合发 起
基金主 代码 000667
基金运 作方 式 契约型 定期 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 6 月26 日
基金管 理人 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 5,005,718,285.94 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 工银绝 对收 益混 合发 起 A 工银绝 对收 益混 合发 起 B
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 000667 000672
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 4,413,912,924.74 份 591,805,361.20 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 合 理 地 灵 活 配 置 股 票 和 债 券 等 各 类 资 产 的 比 例 ， 优 选 数 量 化 投 资 策 略 进 行 投
资， 在 有效 控制 风险 的基 础上， 运用 股指 期货 对冲 市场波 动风 险， 追求 稳 定 的
长期正 投资 回报 。
投资策 略 本基金 借助 于数 量化 投研 团队在 模型 计算 、组 合构 建、风 险管 理的 专业 能 力 ，
相机使 用组 合 Alpha 对 冲 策略、 个 股 Alpha 策略 、 事件驱 动策 略等 多个 量化
策略， 通过 合理 匹配 收益 与风险 水平 构建 投资 组合 。
业绩比 较基 准 中 国 人 民 银 行 公布 的 一 年期 定 期 存 款 基 准利 率 （ 税后 ）+3% （ 如 遇中 国 人 民银
行就该 等基 准利 率进 行调 整则作 相应 调整 ）。
风险收 益特 征 本基金 具有 低波 动率 、 低 下方风 险的 特点 ， 并且 运 用股指 期货 对冲 投资 组合 的
系统性 风险 ， 其 预期 收益 及风险 水平 低于 股票 型基 金， 但 高于 债券 型基 金 ， 属
于中低 风险 水平 的基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 交通银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 朱碧艳 汤嵩彥
联系电 话 400-811-9999 95559
电子邮 箱 customerservice@icbccs.com.cn tangsy@bankcomm.com
客户服 务电 话
400-811-9999 95559
传真 010-66583158 021-62701216
注册地 址 北京市 西城 区金 融大 街 5 号、 甲5
号6 层甲 5 号 601、甲 5 号7 层甲
上 海市 浦东新 区银城 中路 188
号 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投 资基金 2016 年半 年度报告
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5 号 701、甲 5 号8 层甲5 号 801 、
甲5 号9 层甲 5 号 901
办公地 址 北京市 西城 区金 融大 街 5 号新盛
大厦 A 座 6-9 层
上 海市 浦东新 区银城 中路 188
号
邮政编 码 100033 200120
法定代 表人 郭特华 牛锡明
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、证 券时 报、 上海证 券报
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.icbccs.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金 托 管人 的办公 场所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 北京市 西城 区金 融大 街 5 号新盛 大
厦A 座6-9 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
基金级 别 工银绝 对收 益混 合发 起 A 工银绝 对收 益混 合发 起 B
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016
年 6 月 30 日)
报告期(2016 年1 月1 日 -
2016 年6 月30 日)
本期已 实现 收益 -152,266,784.55 -20,977,358.83
本期利润 -222,153,003.04 -29,723,900.45
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0435 -0.0439
本期加 权平 均净 值利 润率 -3.98% -4.11%
本期基 金份 额净 值增 长率 -3.29% -3.72%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 312,558,224.60 25,865,917.30
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0708 0.0437
期末基 金资 产净 值 4,799,593,417.95 627,522,650.82
期末基 金份 额净 值 1.087 1.060
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 8.70% 6.00%
注：1. 所述基 金业绩指 标 不包括持有人 认购或交 易 基金的各项费 用，计入 费 用后实际收 益水平要工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投 资基金 2016 年半 年度报告
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低于所 列数 字；
2.本期已实现 收益指基 金 本期利息收入 、投资收 益 、其他收入（ 不含公允 价 值变动收益 ）扣除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益；
3.本基 金基 金合 同生 效日 为 2014 年6 月26 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及 其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
工银绝 对收 益混 合发 起 A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.18% 0.06% 0.37% 0.01% -0.19% 0.05%
过去三 个月 -0.73% 0.10% 1.12% 0.01% -1.85% 0.09%
过去六 个月 -3.29% 0.21% 2.24% 0.01% -5.53% 0.20%
过去一 年 -3.03% 0.19% 4.62% 0.01% -7.65% 0.18%
自基金 合同
生效以 来
8.70% 0.28% 10.43% 0.02% -1.73% 0.26%
工银绝 对收 益混 合发 起 B
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.19% 0.07% 0.37% 0.01% -0.18% 0.06%
过去三 个月 -0.93% 0.11% 1.12% 0.01% -2.05% 0.10%
过去六 个月 -3.72% 0.22% 2.24% 0.01% -5.96% 0.21%
过去一 年 -4.25% 0.19% 4.62% 0.01% -8.87% 0.18%
自基金 合同
生效以 来
6.00% 0.29% 10.43% 0.02% -4.43% 0.27%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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注：1 、本 基金 基金 合同 于 2014 年6 月26 日 生效 。
2、 按基 金合 同规 定 ， 本 基 金建仓 期 为6 个 月 。 截 至 报告期 末 ， 本 基金 的各 项 投资比 例符 合基 金合
同关于投资范 围及投资 限 制的规定：本 基金权益 类 空头头寸的价 值占本基 金 权益类多头 头寸的价
值的比例范围 在 80％ —120％之间。其中 ：权益类 空 头头寸的价值 是指融券 卖 出的股票市值 、卖
出股指期货的 合约价值 及 卖出其他权益 类衍生工 具 的合约价值的 合计值； 权 益类多头头 寸的价值
是指买入持有 的股票市 值 、买入股指期 货的合约 价 值及买入其他 权益类衍 生 工具的合约 价值的合
计值。每个交 易日日终 ， 持有的买入 期 货合约价 值 和有价证券市 值之和， 不 得超过基金 资产净值
95% 。 在扣 除股 指期 货合 约 需缴纳 的交 易保 证金 后， 基金保 留的 现金 或到 期日 在一年 以内 的政 府债
券的比 例合 计不 低于 基金 资产净 值 的5% 。
3.3 其 他指 标
无。 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投 资基金 2016 年半 年度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本 基金 管理 人为 工银 瑞信基 金管 理有 限公 司， 成立 于 2005 年 6 月 21 日 ，是我 国第 一家 由 银
行直接 发起 设立 并控 股的 合资基 金管 理公 司， 注册 资本 为 2 亿 元人 民币 ，注 册地在 北京 。公 司 目
前拥有共同基 金募集和 管 理资格、境外 证券投资 管 理业务资格、 企业年金 基 金投资管理 人资格、
特定客 户资 产管 理业 务资 格、全 国社 保基 金境 内投 资管理 人资 格。
截至2016 年6 月30 日， 公 司旗下 管 理83 只 公募 基金 —— 工 银瑞 信核 心价 值混 合型证 券投 资基 金、
工银瑞信货币 市场基金 、 工银瑞信精选 平衡混合 型 证券投资基金 、工银瑞 信 稳健成长混 合型证券
投资基金、工 银瑞信增 强 收益债券型证 券投资基 金 、工银瑞信红 利混合型 证 券投资基金 、工银瑞
信中国机会全 球配置股 票 证券投资基金 、工银瑞 信 信用添利债券 型证券投 资 基金、工银 瑞信大盘
蓝筹混 合型 证券 投资 基金 、 工银 瑞信 沪深300 指数 证券投 资基 金、 上证 中央 企业 50 交 易型 开放 式
指数证券投资 基金、工 银 瑞信中小盘成 长混合型 证 券投资基金、 工银瑞信 全 球精选股票 型证券投
资基金、工银 瑞信双利 债 券型证券投资 基金、深 证 红利交易型开 放式指数 证 券投资基金 、工银瑞
信深证 红 利 ETF 联接 基金 、工银 瑞信 四季 收益 债券 型证券 投资 基金 、工 银瑞 信消费 服务 行业 混 合
型证券投资基 金、工银 瑞 信添颐债券型 证券投资 基 金、工银瑞信 主题策略 混 合型证券投 资基金、
工银瑞 信保 本混 合型 证券 投资基 金、 工银 瑞信 睿智 中证 500 指 数分 级证 券投 资基金 、工 银瑞 信 基
本面量 化策 略混 合型 证券 投资基 金、 工银 瑞信 纯债 定期开 放债 券型 证券 投资 基金、 工银 瑞 信 7 天
理财债 券型 证券 投资 基金 、 工银 瑞信 睿智 深证100 指数分 级证 券投 资基 金、 工银瑞 信 14 天 理财 债
券型发 起式 证券 投资 基金 、 工银 瑞信 信用 纯债 债券 型证券 投资 基金 、 工 银瑞 信 60 天理 财债 券型 证
券投资基金、 工银瑞信 优 质精选混合型 证券投资 基 金、工银瑞信 增利债券 型 证券投资基 金、工银
瑞信产业债债 券型证券 投 资基金、工银 瑞信信用 纯 债一年定期开 放债券型 证 券投资基金 、工银瑞
信信用纯债两 年定期开 放 债券型证券投 资基金、 工 银瑞信标普全 球自然资 源 指数证券投 资基金、
工银瑞 信保 本 3 号混 合型 证券投 资基 金、 工银 瑞信 月月薪 定期 支付 债券 型证 券投资 基金 、工 银 瑞
信金融地产行 业混合型 证 券投资基金、 工银瑞信 双 债增强债券型 证券投资 基 金、工银瑞 信添福债
券型证券投资 基金、工 银 瑞信信息产业 混合型证 券 投资基金、工 银瑞信薪 金 货币市场基 金、工银
瑞信纯债债券 型证券投 资 基金、工银瑞 信绝对收 益 策略混合型发 起式证券 投 资基金、工 银瑞信目
标收益一年定 期开放债 券 型投 资基金、 工银瑞信 新 财富灵活配置 混合型证 券 投资基金、 工银瑞信
现金快线货币 市场基金 、 工银瑞信添益 快线货币 市 场基金、工银 瑞信高端 制 造行业股票 型证券投工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投 资基金 2016 年半 年度报告
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资基金、工银 瑞信研究 精 选股票型证券 投资基金 、 工银瑞信医疗 保健行业 股 票型证券投 资基金、
工银瑞信创新 动力股票 型 证券投资基金 、工银瑞 信 国企改革主题 股票型证 券 投资基金、 工银瑞信
战略转型主题 股票型证 券 投资基金、工 银瑞信新 金 融股票型证券 投资基金 、 工银瑞信美 丽城镇主
题股票型证券 投资基金 、 工银瑞信总回 报灵活配 置 混合型证券投 资基金、 工 银瑞信新材 料新能源
行业股票型证 券投资基 金 、工银瑞信养 老产业股 票 型证券投资基 金、工银 瑞 信丰盈回报 灵活配置
混合型证券投 资基金、 工 银瑞信中证传 媒指数分 级 证券投资基金 、工银瑞 信 农业产业股 票型证券
投资基 金、 工银 瑞信 生态 环境行 业股 票型 证券 投资 基金、 工银 瑞信 互联 网加 股票型 证券 投资 基金 、
工银瑞 信财 富快 线货 币市 场基金 、 工 银瑞 信聚 焦 30 股票型 证券 投资 基金 、 工 银瑞信 中证 新能 源指
数分级证券投 资基金、 工 银瑞信中证环 保产业指 数 分级证券投资 基金、工 银 瑞信中证高 铁产业指
数分级证券投 资基金、 工 银瑞信新蓝筹 股票型证 券 投资基金、工 银瑞信丰 收 回报灵活配 置混合型
证券投资基金 、工银瑞 信 中 高等级信用 债债券型 证 券投资基金、 工银瑞信 新 趋势灵活配 置混合型
证券投 资基 金、 工银 瑞信 文体产 业股 票型 证券 投资 基金、 工银 瑞信 物流 产业 股票型 证券 投资 基金 、
工银瑞信前沿 医疗股票 型 证券投资基金 、工银瑞 信 国家战略主题 股票型证 券 投资基金、 工银瑞信
香港中小盘股 票型证券 投 资基金、工银 瑞信沪港 深 股票型证券投 资基金、 工 银瑞信瑞丰 纯债半年
定期开放债券 型证券投 资 基金、工银瑞 信泰享三 年 理财债券型证 券投资基 金 、工银瑞信 安盈货币
市场基 金、 工银 瑞信 恒享 纯债债 券型 证券 投资 基金 ，证券 投资 基金 管理 规模 逾 4800 亿 元人 民 币 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组 ） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
游凛峰
本基金
的基金
经理
2014 年6 月26
日
- 20
先后 在 Merrill Lynch
Investment Managers 担
任美林 集中 基金 和美 林保
本基金 基金 经理 ，Fore
Research & Management
担任 Fore Equity Market
Neutral 组 合基 金经 理，
Jasper Asset Management
担任 Jasper Gemini Fund
基金基 金经 理；2009 年加
入工银 瑞信 基金 管理 有限
公司 ， 现 任基 金经 理 ； 2009
年 12 月 25 日至 今， 担任
工银瑞 信中 国机 会全 球配
置股票 型证 券投 资基 金的
基金经 理； 2010 年5 月 25工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投 资基金 2016 年半 年度报告
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日至今 ，担 任工 银瑞 信全
球精选 股票 型证 券投 资基
金的基 金经 理；2012 年4
月 26 日至 今担 任工 银瑞
信基本 面量 化策 略混 合型
证券投 资基 金基 金经 理；
2014 年 6 月 26 日至 今，
担任工 银瑞 信绝 对收 益混
合型基 金基 金经 理；2015
年 12 月 15 日至 今， 担任
工银瑞 信新 趋势 灵活 配置
混合型 基金 基金 经理 ；
2016 年3 月9 日至 今， 担
任工银 瑞信 香港 中小 盘股
票型基 金基 金经 理。
王筱苓
权益投
资部副
总监， 本
基金的
基金经
理
2014 年6 月26
日
- 19
曾任中 国银 行全 球金 融市
场部首 席交 易员 ；2005 年
加入工 银瑞 信， 曾任 工银
核心价 值混 合基 金、 工银
精选平 衡混 合型 基金 、工
银稳健 成长 混合 基金 基金
经理、 专户 投资 部专 户投
资经理 ，现 任权 益投 资部
副总监 ，2011 年 10 月11
日至今 ，担 任工 银瑞 信中
小盘成 长混 合型 证券 投资
基金基 金经 理； 2012 年 12
月 5 日 至今 ，担 任工 银瑞
信大盘 蓝筹 混合 型证 券投
资基金 基金 经理 ；2014 年
6 月 26 日 至今 ， 担 任工 银
瑞信绝 对收 益混 合型 基金
基金经 理；2014 年 12 月
30 日 至今 ， 担 任工 银瑞 信
消费服 务行 业混 合型 证券
投资基 金基 金经 理；2015
年 8 月 6 日 至今 ， 担 任工
银瑞信 新蓝 筹股 票型 基金
基金经 理； 2016 年4 月 20
日，担 任工 银瑞 信沪 港深
股票型 证券 投资 基金 基金
经理。
胡志利
本基金
的基金
经理
2015 年8 月18
日
- 4
2012 年加 入工 银瑞 信， 现
任权益 投资 部基 金经 理，
2015 年 8 月 18 日至 今，工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投 资基金 2016 年半 年度报告
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担任工 银瑞 信绝 对收 益混
合型基 金基 金经 理。
注：
1、任 职日 期说 明：
1）游 凛峰 的任 职日 期为 基 金合同 生效 的日 期
2）王 筱苓 的任 职日 期为 基 金合同 生效 的日 期
3）胡 志利 的任 职日 期为 公 司执委 会决 议正 式生 效日 期
2、 离 任日 期说 明： 无
3、 证券 从业 年限 的计 算标 准： 证券 从业 的含 义遵 从 行业协 会 《证 券业 从业 人 员资格 管理 办法 》 的
相关规 定等
4、本 基金 无基 金经 理助 理
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 及 基金合同、招 募
说明书等有关 基金法律 文 件的规定，依 照诚实信 用 、勤勉尽责的 原则管理 和 运用基金资 产，在控
制风险 的基 础上 ，为 基金 份额持 有人 谋求 最大 利益 ，无损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
为了公平对待 各类 投资 人 ，保护各类投 资人利益 ， 避免出现不正 当关联交 易 、利益输送等 违
法违规 行为 ， 公司 根据 《 证 券投资 基金 法》 、 《 基金 管 理公司 特定 客户 资产 管理 业务试 点办 法》 、 《 证
券投资基金管 理公司公 平 交易制度指导 意见》等 法 律法规和公司 内部规章 ， 拟定了《公 平交易管
理办法 》 、 《异 常交 易管 理 办法》 ， 对 公司 管理 的各 类 资产的 公平 对待 做了 明确 具体的 规定 ， 并规 定
对买卖股票、 债券时候 的 价格和市场价 格差距较 大 ，可能存在操 纵股价、 利 益输送等违 法违规情
况进行监控。 本报告期 ， 按照时间优先 、价格优 先 的原则，本公 司对满足 限 价条件且对 同一证券
有相同 交易 需求 的基 金等 投资组 合， 均采 用了 系统 中的公 平交 易模 块进 行操 作， 实 现了 公平 交易 ；
且本基金及本 基金与本 基 金管理人管理 的其他投 资 组合之间未发 生法律法 规 禁止的反向 交易及交
叉交易 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金本报告 期内未出 现 异常交易的情 况。本报 告 期内，本公司 所有投资 组 合参与的交易 所
公开竞 价同 日反 向交 易成 交较少 的单 边交 易量 超过 该证券 当日 成交 量 的5% 的 情况 有 9 次 。 投 资组
合经理 因投 资组 合的 投资 策略而 发生 同日 反向 交易 ，未导 致不 公平 交易 和利 益输送 。 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投 资基金 2016 年半 年度报告
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4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年半 年度 ， 上 证综 指 下跌 17.22% ， 创业 板下 跌17.91% 。 从 行业 涨跌 上来 看， 食 品饮 料、
有色金属、银行 分别以 2.23% 、-5.14% 、-6.16%的 涨 幅位列前三；传 媒、餐饮 旅游、交通运输 分
别下 跌29.78% 、27.25% 、27.00% 位列 跌幅 榜前 三。
2016 年伊 始， 市场 经过 一 波下跌 ， 持 续 到2 月 底， 随着稳 增长 的措 施以 及信 贷的投 放， 市场
走出一波行情 ，以新能 源 产业链、电子 产业链股 票 、食品饮料为 主的反弹 行 情，市场主 要表现为
区间震荡存量 博弈的情 况 ，本基金受交 易规则以 及 市场情绪的影 响，股指 期 货与现货处 于长期 贴
水状态，不利 于进行对 冲 操作，同时本 基金进行 了 积极的策略调 整，一直 保 持低仓位来 避免极端
负基差 对基 金带 来的 影响 ， 策 略调 整包 括三 类对 冲 策略 ： 量 化组 合 alpha 对 冲、 事件 驱动 、 个股
精选策略，采 用更为集 中 的策略并同时 采用时间 分 散的策略来防 范风险； 投 资期限不跨 交割日以
及长 期Alpha 并 存的 状态 ， 相较 一季 度， 改观 的是6 月中旬 非成 分股 的卖 出给 基金操 作带 来便 利 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内， 工银 绝对 收益 混合发 起 A 份额 净值 增长 率为-3.29% ，工 银绝 对收 益混合 发起 B 份
额净值 增长 率为-3.72% ， 业绩比 较基 准收 益率 为 2.24%。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
目前来看国内 宏观经济 环 境趋于稳定、 资金面趋 于 平稳，但股指 的向上突 破 还需要基本面 的
改善或 实质 性的 改革 措施 的持续 推进 ， 由 于全 年的 经济目 标 6.5% 是个 底线， 预期三 季度 的政 策 资
金环境相对温 和，随着 供 给侧、国企改 革的持续 推 进，市场倾向 于震荡结 构 性行情。这 种状况给
主题投 资的 提供 了较 好的 市场环 境。
我们预期下半 年市场会 以 某种形式重复 上半年的 走 势。相同点是 在少数较 为 靠谱的主题内 轮
换； 具 体主 题有 至少 一至 二年盈 利高 增长 预期 的如 资源 （ 有色、 稀土） 、 农 业 、 新能 源汽 车、 新 一
代手机更替、 生活智能 化 等。三至五年 的投资机 会 包含大数据、 云计算、 信 息安全等在 计算机中
的个别子行业 投资机会 也 会是我们关注 的重点。 这 些机会也是我 们事件驱 动 及个股精选 策略跟踪
的机会 。从 交易 方法 上我 们会积 极止 损、 严格 风控 来提高 业绩 的稳 定性 。
本基金将通过 多因子策 略 、成长策略， 价值策略 、 事件驱动及新 股认购等 多 策略组合来最 大
限度的发掘经 济转型带 来 的投资机会， 在投资中 严 格控制行业风 险和风格 风 险，使用股 指期货来
对冲系 统性 风险 ，实 现绝 对收益 目的 。 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投 资基金 2016 年半 年度报告
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4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
4.6.1 参与 估值 流程 各方 及人员 （或 小组 ）的 职责 分工、 专业 胜任 能力 和相 关工作 经历
4.6.1.1 职 责分 工
（1 ） 参 与估 值小 组成 员为4 人 ， 分 别是 公司 运作 部负 责人 、 研 究部 负责 人 、 风 险管理 部负 责
人、法 律合 规部 负责 人， 组长由 运作 部负 责人 担任 。
（2） 各部 门负 责人 也可 推 荐代表 各部 门参 与估 值小 组的成 员 ， 如 需更 换， 由 相应部 门负 责人
提出。 小组 成员 需经 运作 部主管 副总 批准 同意 。
4.6.1.2 专 业胜 任能 力及 相关工 作经 历
小组由具有多 年从事估 值 运作、证券行 业研究、 风 险管理及熟悉 业内法律 法 规的专家型人 员
组成。
4.6.2 基金 经理 参与 或决 定估值 的程 度
本公司 基金 经理 参与 讨 论 估值原 则及 方法 ，但 不参 与最终 估值 决策 。
4.6.3 参与 估值 流程 各方 之间存 在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间不 存在任 何重 大利 益冲 突。
4.6.4 已签 约的 与估 值相 关的任 何定 价服 务的 性质 与程度
尚无已签约的 任何定价 服 务。本基金所 采用的估 值 流程及估值结 果均已经 过 会计师事务所 鉴
证，并 经托 管银 行复 核确 认。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本报告 期内 ，本 基金 未实 施利润 分配 ，符 合相 关法 规及基 金合 同的 规定 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 在报 告期 内没 有触 及 2014 年8 月8 日 生效 的 《公开 募集 证券 投资 基金 运作管 理办 法》
第四十 一条 规定 的条 件。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
2016 年上 半年 度， 基 金托 管人在 工银 瑞信 绝对 收益 策略混 合型 发起 式证 券投 资基金 的托 管 过
程中，严格遵 守了《证 券 投资基金法》 及其他有 关 法律法规、基 金合同、 托 管协议，尽 职尽责地
履行了 托管 人应 尽的 义务 ，不存 在任 何损 害基 金持 有人利 益的 行为 。 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投 资基金 2016 年半 年度报告
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5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
2016 年上 半年 度， 工 银瑞 信基金 管理 有限 公司 在工 银瑞信 绝对 收益 策略 混合 型发起 式证 券 投
资基金 投资 运作 、 基金 资 产净值 的计 算 、 基 金份 额 申购赎 回价 格的 计算 、 基 金费用 开支 等问 题上 ，
托管人 未发 现损 害基 金持 有人利 益的 行为 。
本报告 期内 本基 金未 进行 收益分 配， 符合 基金 合同 的规定 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
2016 年上 半年 度， 由 工银 瑞信基 金管 理有 限公 司编 制并经 托管 人复 核审 查的 有关工 银瑞 信 绝
对收益策略混 合型发起 式 证券投资基金 的半年度 报 告中财务指标 、净值表 现 、收益分配 情况、财
务会计 报告 相关 内容 、投 资组合 报告 等内 容真 实、 准确、 完整 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体 ： 工银 瑞信 绝对 收益策 略混 合型 发起 式证 券投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年 6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年6 月30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 5,344,275.60 100,400,338.98
结算备 付金
183,261,383.61 826,166,397.96
存出保 证金
85,538,459.76 249,469,152.94
交易性 金融 资产 6.4.7.2 785,527,434.81 2,123,551,340.97
其中： 股票 投资
504,901,320.91 1,482,850,142.17
基金投 资
- -
债券投 资
280,626,113.90 640,701,198.80
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 4,382,440,723.66 4,359,674,964.50
应收证 券清 算款
8,146,472.57 -
应收利 息 6.4.7.5 3,854,688.70 24,428,602.40
应收股 利
- -
应收申 购款
212,700.79 457,431.93
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - - 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投 资基金 2016 年半 年度报告
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资产总 计
5,454,326,139.50 7,684,148,229.68
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年6 月30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 5,603,422.62
应付赎 回款
7,500,972.41 42,286,839.83
应付管 理人 报酬
6,792,172.98 10,162,958.22
应付托 管费
4,818,393.76 11,341,798.32
应付销 售服 务费
414,911.70 722,079.65
应付交 易费 用 6.4.7.7 7,474,101.15 5,101,674.43
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 209,518.73 311,453.69
负债合 计
27,210,070.73 75,530,226.76
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 5,005,718,285.94 6,788,423,106.78
未分配 利润 6.4.7.10 421,397,782.83 820,194,896.14
所有者 权益 合计
5,427,116,068.77 7,608,618,002.92
负债和 所有 者权 益总 计
5,454,326,139.50 7,684,148,229.68
注：1 、本 基 金 基金 合同 生 效日 为 2014 年6 月26 日。
2、报 告截 止日2016 年 6 月 30 日， 基金 份额 总额 为 5,005,718,285.94 份 ， 其中 A 类基 金份 额净
值为人 民 币1.087 元 ，份 额总额 为 4,413,912,924.74 份；B 类 基金 份额 净值 为人民 币 1.060 元，
份额总 额 为591,805,361.20 份。
6.2 利 润表
会计主 体 ： 工银 瑞信 绝对 收益策 略混 合型 发起 式证 券投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号 本期
2016 年 1 月1 日至
2016 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015
年 6 月 30 日
一、收入
-177,074,329.95 817,759,412.37
1.利息 收入
71,084,212.39 90,997,218.77
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 22,015,365.51 61,770,550.51
债券利 息收 入
5,348,325.40 8,152,622.97
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
43,720,521.48 21,074,045.29 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投 资基金 2016 年半 年度报告
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其他利 息收 入
- -
2.投资 收 益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
-173,603,843.09 566,338,363.17
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -274,870,635.46 688,318,912.87
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 -2,969,106.03 -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.3 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 102,547,497.70 -127,770,514.53
股利收 益 6.4.7.16 1,688,400.70 5,789,964.83
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
6.4.7.17 -78,632,760.11 156,817,891.88
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
6.4.7.18 4,078,060.86 3,605,938.55
减： 二、费用
74,802,573.54 107,066,053.93
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 47,126,259.92 57,058,609.21
2．托 管费 6.4.10.2.2 7,854,376.60 9,509,768.21
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 2,885,794.80 24,181,454.83
4．交 易费 用 6.4.7.19 16,687,610.08 15,589,209.76
5．利 息支 出
13,128.08 492,703.73
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
13,128.08 492,703.73
6．其 他费 用 6.4.7.20 235,404.06 234,308.19
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
-251,876,903.49 710,693,358.44
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
-251,876,903.49 710,693,358.44
注：本 基金 基金 合同 生效 日为 2014 年6 月26 日。
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体 ： 工银 瑞信 绝对 收益策 略混 合型 发起 式证 券投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
6,788,423,106.78 820,194,896.14 7,608,618,002.92
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
- -251,876,903.49 -251,876,903.49 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投 资基金 2016 年半 年度报告
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期利润 ）
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
-1,782,704,820.84 -146,920,209.82 -1,929,625,030.66
其中：1. 基 金申 购款 1,213,729,493.32 132,889,048.83 1,346,618,542.15
2. 基金 赎回 款 -2,996,434,314.16 -279,809,258.65 -3,276,243,572.81
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
- - -
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
5,005,718,285.94 421,397,782.83 5,427,116,068.77
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
511,772,310.22 3,766,620.52 515,538,930.74
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- 710,693,358.44 710,693,358.44
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
13,906,800,224.96 938,462,116.84 14,845,262,341.80
其中：1. 基 金申 购款 25,047,950,922.54 1,791,845,650.67 26,839,796,573.21
2. 基金 赎回 款 -11,141,150,697.58 -853,383,533.83 -11,994,534,231.41
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
- - -
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
14,418,572,535.18 1,652,922,095.80 16,071,494,630.98
注：本 基金 基金 合同 生效 日为 2014 年6 月26 日。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财 务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 郭特 华______
______ 朱 碧艳______
____ 朱辉 毅____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投 资基金 2016 年半 年度报告
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6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
工银瑞信绝对 收益策略 混 合型发起式证 券投资基 金 （以下简称“ 本基金” ） ， 系经中国证券 监
督管理 委员 会 （ 以下 简称 “中国 证监 会” ） 证 监许 可[2014]502 号文 《关 于核 准工银 瑞信 绝对 收益
策略混合型发 起式证券 投 资基金募集的 批复》的 注 册，由工银瑞 信基金管 理 有限公司作 为发起人
于二零一四年 五月三十 日 至二零一四年 六月二十 四 日向社会公开 募集，募 集 期结束经安 永华明会
计师事 务所 （特 殊普 通合 伙） 验 证并 出具 （2014 ） 验字 第 60802052_A03 号 验 资报告 后， 向中 国证
监会报 送基 金备 案材 料。 基金合 同 于 2014 年 6 月 26 日 正式 生效 ，本 基 金 为 契约型 开放 式， 存续
期限不 定。 本基 金设 立时 ，工银 绝对 收益 混合 发 起 A 类基 金份 额收 到首 次募 集扣除 认购 费后 的有
效净认 购金 额为 人民 币 516,852,280.90 元， 折 合 516,852,280.90 份工 银绝 对 收益混 合发 起 A 类
基金份 额； 有效 认购 资金 在募集 期间 产生 的利 息为 人民币 64,701.16 元 ，折 合 64,701.16 份工银
绝 对 收 益 混 合 发 起 A 类 基 金 份 额 ； 以 上 收 到 的 实 收 基 金 共 计 人 民 币 516,916,982.06 元，折合
516,916,982.06 份 工银 绝 对收益 混合 发 起 A 类 基金 份额。 工银 绝对 收益 混合 发起 B 类基 金份 额收
到首次 募集 （不含 认购 费） 的有效 净认 购金 额为 人民 币 999,432,214.52 元， 折 合 999,432,214.52
份工银绝对收益混合发起 B 类基金份额；有效认购资金在募集期间产生的利息为人民币
123,395.11 元， 折合 123,395.11 份工 银绝 对收 益混 合发起 B 类基 金份 额； 以 上收到 的实 收基 金
共计人 民 币 999,555,609.63 元 ，折 合 999,555,609.63 份 工银 绝对 收益 混合 发 起 B 类 基金 份额 。
工 银 绝 对 收 益 混 合 发 起 A 类 及 工 银 绝 对 收 益 混 合 发 起 B 类 收 到 的 实 收 基 金 合 计 人 民 币
1,516,472,591.69 元， 分 别折合 成工 银绝 对收 益混 合发 起A 类 及工 银绝 对收 益混合 发 起 B 类基金
份额， 合计 折合1,516,472,591.69 份 基金 份额 。 本 基 金的基 金管 理人 和注 册登 记机构 均为 工银 瑞
信基金 管理 有限 公司 ，基 金托管 人为 交通 银行 股份 有限公 司。
本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 ， 包括国内依法 发行上市 的 股票（包括中 小
板、 创 业板 及其 他经 中国 证监会 核准 上市 的股 票） 、 债券、 权证、 中央 银行 票 据、 中 期票 据、 银 行
存款、债券回 购、资产 支 持证券、股指 期货，以 及 法律法规或中 国证监会 允 许基金投资 的其他金
融工具 （ 但须 符合 中国 证 监会相 关规 定） 。 本 基金 的 投资组 合比 例为 ： 本基 金 权益类 空头 头寸 的价
值占本 基金 权益 类多 头头 寸的价 值的 比例 范围 在 80%-120% 之间 。 其 中： 权益 类空头 头寸 的价 值是
指融券卖出的 股票市值 、 卖出股指期货 的合约价 值 及卖出其他权 益类衍生 工 具的合约价 值的合计
值；权益类多 头头寸的 价 值是指买入持 有的股票 市 值、买入股指 期货的合 约 价值及买入 其他权 益
类衍生工具的 合约价值 的 合计值。每个 交易日日 终 ，持有的买入 期货合约 价 值和有价证 券市值之
和，不得超过 基金资产 净 值的 95%。 在扣除股 指期 货合约需缴纳 的交易保 证 金后，基金保 留的现工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投 资基金 2016 年半 年度报告
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金或到 期日 在一 年以 内的 政府债 券的 比例 合计 不低 于基金 资产 净值 的 5% 。 本 基金的 业绩 比较 基 准
为： 中国 人民 银行 公布 的 一年期 定期 存款 基准 利率 （税 后 ）+3% （如 遇中国 人 民银行 就该 等基 准利
率进行 调整 则作 相应 调整 ） 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 统称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关
于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金
信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第 3 号 《半 年度报 告的 内容 与 格
式》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露编 报规 则》 第 3 号《 会计报 表附 注的 编制 及披 露》 、 《 证券 投资 基 金
信息披 露XBRL 模板 第3 号<年度 报告 和半 年度 报告> 》及其 他中 国证 监会 颁布 的相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2016 年 6 月 30 日 的财
务状况 以 及2016 年 上半 年 度的经 营成 果和 净值 变动 情况。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本报告 期所 采用 的会 计政 策与最 近一 期年 度报 告相 一致。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计政 策变 更。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的 会 计估 计变 更。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的差 错更 正事 项。 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投 资基金 2016 年半 年度报告
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6.4.6 税项
1. 印花 税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 的 规定 ， 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通 股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让，
暂免征 收印 花税 。
2. 营业 税、 增值 税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 营业 税；
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳 增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证券投资 基金）管 理 人运用基 金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入免 征增 值税 ；存 款利息 收入 不征 收增 值税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业
有关政策的通 知》的规 定 ，质押式买入 返售金融 商 品及持有政策 性金融债 券 的利息收入 免征增值
税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》 的规 定， 买断 式买 入返售 金融 商品 、同 业存 单以及 持有 金融 债券 的利 息 收入 免征 增值 税。
3. 企业 所得 税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税； 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投 资基金 2016 年半 年度报告
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根据财政部、 国家税务总 局财 税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
4. 个人 所得 税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号文《 关于开放式证券 投资基金 有关税收问题 的
通知》的规定 ，对基金 取 得的股票的股 息、红利 收 入，债券的利 息收入、 储 蓄存款利息 收入，由
上市公 司、 发行 债券 的企 业和银 行在 向基 金支 付上 述收入 时代 扣代 缴20% 的 个人所 得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自 2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ， 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税；
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人 所得 税政 策有 关 问 题的通 知 》 的 规定 ， 自2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 超 过1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日 起， 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征
收个人 所得 税。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
活期存 款 5,344,275.60
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 - 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投 资基金 2016 年半 年度报告
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合计： 5,344,275.60
注：本 基金 本报 告期 未投 资于定 期存 款。
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 488,014,999.47 504,901,320.91 16,886,321.44
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 669,000.00 778,113.90 109,113.90
银行间 市场 279,663,080.00 279,848,000.00 184,920.00
合计 280,332,080.00 280,626,113.90 294,033.90
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 768,347,079.47 785,527,434.81 17,180,355.34
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
在当日 无负 债结 算制 度下 ，结算 备付 金已 包括 本基 金于 2016 年 6 月 30 日所 有的股 指期 货 合
约产生的持仓 损益金额 。 因此衍生金融 工具项下 的 股指期货投资 按抵销后 的 净额列示， 为人民币
零元。 于 2016 年6 月30 日， 报 告期 末本 基金 投资 的股指 期货 持仓 和损 益明 细请 见 7.10.1 报告 期
末本基 金投 资的 股指 期货 持仓和 损益 明细 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 银行 间 2,162,440,723.66 -
买入返 售证 券 2,220,000,000.00 -
合计 4,382,440,723.66 -
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末无 买断 式逆回 购交 易， 也无 在买 断式逆 回购 交易 中取 得的 债券。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投 资基金 2016 年半 年度报告
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应收活 期存 款利 息 248,206.13
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 339,392.99
应收债 券利 息 1,456,895.65
应收买 入返 售证 券利 息 1,808,954.73
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 1,239.20
合计 3,854,688.70
注： “ 其他 ”为 应收 结算 保 证金利 息。
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 7,415,812.49
银行间 市场 应付 交易 费用 58,288.66
合计 7,474,101.15
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 1,314.57
预 提信 息披 露费 149,178.12
预提审 计费 49,726.04
预提账 户维 护费 9,300.00
合计 209,518.73
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
工银绝 对收 益混 合发 起 A
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 5,958,300,312.56 5,958,300,312.56 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投 资基金 2016 年半 年度报告
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本期申 购 1,208,261,483.49 1,208,261,483.49
本期赎 回( 以"-" 号填列) -2,752,648,871.31 -2,752,648,871.31
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 4,413,912,924.74 4,413,912,924.74
金额单 位： 人民 币元
工银绝 对收 益混 合发 起 B
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 830,122,794.22 830,122,794.22
本期申 购 5,468,009.83 5,468,009.83
本期赎 回( 以"-" 号填列) -243,785,442.85 -243,785,442.85
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 591,805,361.20 591,805,361.20
注： “ 本期 申购 ”中 包含 红 利再投 、转 入份 额及 金额 ， “本期 赎回 ”中 包含 转出 份额及 金额 。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
工银绝 对收 益混 合发 起 A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 566,404,669.82 170,169,185.97 736,573,855.79
本期利 润 -152,266,784.55 -69,886,218.49 -222,153,003.04
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-101,579,660.67 -27,160,698.87 -128,740,359.54
其中： 基金 申购 款 104,857,957.82 27,646,440.07 132,504,397.89
基金赎 回款 -206,437,618.49 -54,807,138.94 -261,244,757.43
本期已 分配 利润 - - -
本期末 312,558,224.60 73,122,268.61 385,680,493.21
单位： 人民 币元
工银绝 对收 益混 合发 起 B
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 60,062,445.46 23,558,594.89 83,621,040.35
本期利 润 -20,977,358.83 -8,746,541.62 -29,723,900.45
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-13,219,169.33 -4,960,680.95 -18,179,850.28 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投 资基金 2016 年半 年度报告
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其中： 基金 申购 款 266,159.09 118,491.85 384,650.94
基金赎 回款 -13,485,328.42 -5,079,172.80 -18,564,501.22
本期已 分配 利润 - - -
本期末 25,865,917.30 9,851,372.32 35,717,289.62
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 2,670,832.14
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款 利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 19,317,377.74
其他 27,155.63
合计 22,015,365.51
注： “ 其他 ”为 结算 保证 金 利息收 入。
6.4.7.12 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 6,291,170,808.64
减：卖 出股 票成 本总 额 6,566,041,444.10
买卖股 票差 价收 入 -274,870,635.46
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
债券 投资收益 —— 买卖 债券（ 、债转 股
及债券 到期 兑付 ）差 价收 入
-2,969,106.03
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入
-
合计
-2,969,106.03
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投 资基金 2016 年半 年度报告
第 28 页 共 60 页
卖出债 券（ 、债 转股 及债 券到期 兑付 ）成 交
总额
663,134,616.89
减：卖 出债 券（ 、债 转股 及债券 到期 兑付 ）
成本总 额
641,476,160.00
减：应 收利 息总 额 24,627,562.92
买卖债 券差 价收 入 -2,969,106.03
6.4.7.13.3 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 间无 资产 支持证 券投 资收 益。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
6.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
本基金 本报 告期 间无 贵金 属投资 收益 。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
6.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
本基金 本报 告期 无买 卖权 证差价 收入 。
6.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益
单位： 人民 币元
项目
本期收 益金 额
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
权证投 资收 益 -
股指期 货- 投资 收益 102,547,497.70
6.4.7.16 股 利收 益
单位 ： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 1,688,400.70
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 1,688,400.70
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 -65,429,690.41
—— 股 票投 资 -66,498,685.51 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投 资基金 2016 年半 年度报告
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—— 债 券投 资 1,068,995.10
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -13,203,069.70
合计 -78,632,760.11
注： “ 其他 ”为 股指 期货 公 允价值 变动 损益 。
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 1,553,003.72
基金转 换费 收入 2,525,057.14
合计 4,078,060.86
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用
16,686,460.08
银行间 市场 交易 费用 1,150.00
合计
16,687,610.08
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
审计费 用 49,726.04
信息披 露费 149,178.12
账户维 护费 18,600.00
其他 400.00
银行费 用 17,499.90
合计 235,404.06
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投 资基金 2016 年半 年度报告
第 30 页 共 60 页
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金无 须作 披露 的资 产负 债表日 后事 项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本报 告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期， 与本 基金 存在 控制关 系或 其他 重大 利害 关系的 关联 方未 发生 变化 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构
交通银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金管 理人 股东 、基 金销 售机构
注：1 、本 报告 期本 基金 关 联方未 发生 变化 。
2、以 下关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交 易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行交 易。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
47,126,259.92 57,058,609.21
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
1,224,595.24 2,039,285.63
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的1.50% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×1.50%/ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金 管理 费每 日计 提， 按 月支付 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目 本期 上年度 可比 期间 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投 资基金 2016 年半 年度报告
第 31 页 共 60 页
2016 年1 月1 日至 2016 年6
月 30 日
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
7,854,376.60 9,509,768.21
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0 .25% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托 管费 每日 计提 ，按 月支付 。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
工银绝 对收 益混 合
发起A
工银绝 对收 益混 合
发起B
合计
工银瑞 信基 金管 理有 限
公司
- 2,349,310.97 2,349,310.97
中国工 商银 行股 份有 限
公司
- 237,395.96 237,395.96
交通银 行股 份有 限公 司 - 47,694.51 47,694.51
合计 - 2,634,401.44 2,634,401.44
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
工 银 绝 对 收 益 混 合
发起A
工银绝 对收 益混 合
发起B
合计
工银瑞 信基 金管 理有 限
公司
- 22,677,619.91 22,677,619.91
中国工 商银 行股 份有 限
公司
- 630,522.35 630,522.35
交通银 行股 份有 限公 司 - 163,365.37 163,365.37
合计 - 23,471,507.63 23,471,507.63
注：基 金销 售服 务 费 每日 计提， 按月 支付 。本 基 金 A 类 基金 份额 不收 取销 售 服务费 ，B 类 基金 份
额的销 售服 务费 年费 率 为0.80% 。计 算方 法如 下：
H=E×0 .80% / 当 年天 数
H 为 B 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费
E 为 B 类基 金份 额前 一日 基金资 产净 值
销售服 务费 每日 计提 ，按 月支付 。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 与上 年度 可比期 间均 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购)交 易。 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投 资基金 2016 年半 年度报告
第 32 页 共 60 页
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6 月 30 日
工银绝 对收 益混 合发 起 A 工银绝 对收 益混 合发 起 B
基 金合 同生效 日（ 2014
年6 月26 日 ） 持有 的基 金
份额
- -
期初持 有的 基金 份额 9,002,960.00 28,818,443.80
期间申 购/ 买 入总 份额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - -
期末持 有的 基金 份额 9,002,960.00 28,818,443.80
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.18% 0.58%
项目
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日
工银绝 对收 益混 合发 起 A 工银绝 对收 益混 合发 起 B
基 金合 同生效 日（ 2014
年 6 月26 日 ） 持有 的基 金
份额
- -
期初持 有的 基金 份额 9,002,960.00 -
期间申 购/ 买 入总 份额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - -
期末持 有的 基金 份额 9,002,960.00 -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.06% -
注：1 、基 金管 理人 持有 本 基金基 金份 额的 交易 费用 按市场 公开 的交 易费 率计 算并支 付；
2、 期 间申 购/买 入总 份额 ：含红 利再 投、 转换 入份 额；期 间赎 回/ 卖出 总份 额 ：含转 换出 份额 ；
3、 根据 《 工银 瑞信 绝对 收 益策略 混合 型发 起式 证券 投资基 金招 募说 明书 》 的 规定 ， 发 起资 金认 购
本基金 的金 额不 少于 人民 币 1,000 万 元， 且发 起资 金认购 的基 金份 额持 有期 限不少 于 3 年。2014
年 6 月 26 日（ 基金 合同 生 效日） ，工 银瑞 信基 金管 理 有限公 司运 用固 有资 金作 为发起 资金 认购 的
本基金 份额 为9,002,960.00 份 ，占 本基 金份 额总 量 的0.59% 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投 资基金 2016 年半 年度报告
第 33 页 共 60 页
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方在 本报 告期 末与上 年度 末均 未持 有本 基金。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
交通银行股份有限
公司
5,344,275.60 2,670,832.14 210,395,856.57 2,440,114.85
注：1 、本 报告 期末 余额 仅 为活期 存款 ，利 息收 入（ 本期） 仅为 活期 存款 利息 收入；
2、 上年 度可 比期 间报 告期 末余 额 仅为 活期 存款 ， 利 息收入 （ 上年 度可 比期 间 ） 仅 为活 期存 款利 息
收入；
3、本 基金 的银 行存 款由 基 金托管 人交 通银 行股 份有 限公司 保管 ，按 银行 同业 利率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 在本 报告 期和 上年 度可比 期间 内均 未在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
6.4.11 利 润分 配情况
6.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。
6.4.12 期 末（2016 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 于 期末持 有的 流通 受限 证券 。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
002567
唐人
神
2016
年 5 月
16 日
重大
事项
13.98
2016
年 7 月
29 日
13.23 818,600 11,285,514.00 11,444,028.00 -
000401
冀东
水泥
2016
年 4 月
6 日
重大
事项
10.60
2016
年 7 月
14 日
11.32 436,600 4,507,736.10 4,627,960.00
指数法
估值 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投 资基金 2016 年半 年度报告
第 34 页 共 60 页
000923
河北
宣工
2016
年 4 月
6 日
重大
事项
15.80 - - 84,225 1,224,372.69 1,330,755.00 -
000610
西安
旅游
2016
年 4 月
11 日
重大
事项
12.85
2016
年 7 月
25 日
14.14 96,847 1,193,061.53 1,244,483.95 -
000651
格力
电器
2016
年 2 月
22 日
重大
事项
22.07 - - 42,897 903,528.21 946,736.79
指数法
估值
601611
中国
核建
2016
年 6 月
30 日
临时
停牌
20.92
2016
年 7 月
1 日
23.01 37,059 128,594.73 775,274.28 -
000975
银泰
资源
2016
年 4 月
19 日
重大
事项
15.00 - - 33,378 459,609.86 500,670.00 -
002465
海格
通信
2016
年 6 月
13 日
重大
事项
12.44 - - 23,004 262,976.50 286,169.76 -
603919
金徽
酒
2016
年 6 月
6 日
重大
事项
30.90
2016
年 7 月
5 日
33.99 6,603 72,236.82 204,032.70 -
601900
南方
传媒
2016
年 6 月
6 日
重大
事项
17.67 - - 9,776 59,926.88 172,741.92 -
000617
*ST
济柴
2016
年 4 月
20 日
重大
事项
12.91 - - 7,900 123,866.00 101,989.00 -
600455
博通
股份
2016
年 5 月
5 日
重大
事项
49.14 - - 2,033 96,580.25 99,901.62 -
002046
轴研
科技
2016
年 5 月
9 日
重大
事项
10.33
2016
年 8 月
22 日
11.36 9,000 125,100.00 92,970.00 -
300450
先导
智能
2016
年 3 月
30 日
重大
事项
37.81
2016
年 7 月
20 日
41.59 1,908 52,150.56 72,141.48 -
600649
城投
控股
2016
年 6 月
20 日
重大
事项
14.36 - - 3,723 52,437.01 53,462.28 -
600019
宝钢
股份
2016
年 6 月
27 日
重大
事项
4.90 - - 6,443 33,352.38 31,570.70 -
002057
中钢
天源
2016
年 6 月
重大
事项
15.05 - - 1,695 25,239.09 25,509.75 - 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投 资基金 2016 年半 年度报告
第 35 页 共 60 页
13 日
600005
武钢
股份
2016
年 6 月
27 日
重大
事项
2.76 - - 7,524 21,558.70 20,766.24 -
600768
宁波
富邦
2016
年 3 月
31 日
重大
事项
24.42 - - 717 15,269.35 17,509.14 -
注：本基金因 重大事项 停 牌的股票中包 含按指数 收 益法确定公允 价值的长 期 停牌股票， 该类股票
估值采 用中 国证 券业 协会 基金估 值小 组提 供的 估值 方法， 并 于 2016 年 6 月 30 日 对资 产净 值和 本
期净利 润的 影响 均为 人民 币-8,723.55 元。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 银行间 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 交易所 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的风险主 要包括信 用 风险、流动性 风险及市 场 风险。本基金 管
理人制定了政 策和程序 来 识别及分析这 些风险， 并 设定适当的风 险限额及 内 部控制流程 ，通过可
靠的管 理及 信息 系统 持续 监控上 述各 类风 险。
本基金管理人 的风险管 理 机构由董事会 下属的公 司 治理与风险控 制委员会 、 督察长、公司 风
险管理 委员 会、 法律 合规 部、风 险管 理部 以及 各个 业务部 门组 成。
公司实行全面 、系统的 风 险管理，风险 管理覆盖 公 司所有战略环 节、业务 环 节和操作环节 。
同时制定了系 统化的风 险 管理程序，对 风险管理 的 整个流程进行 评估和改 进 。公司构建 了分工明
确、相互协作 、彼此牵 制 的风险管理组 织结构， 形 成了由四大防 线共同筑 成 的风险管理 体系 ：第
一道防线由各 个业务部 门 构成，各业务 部门总监 作 为风险责任人 ，负责制 订 本部门的作 业流程以
及风险控制措 施；第二 道 监控防线由公 司专属风 险 管理部门法律 合规部和 风 险管理部构 成，法律
合规部负责对 公司业务 的 法律合规风险 进行监控 管 理，风险管理 部负责对 公 司投资管理 风险和运
作风险进行监 控管理； 第 三道防线是由 公司经营 管 理层和风险管 理委员会 构 成，公司管 理层通过
执行委员会下的风险管理委员会对风险状况进行全面监督并及时制定相应的对策和实施监控措
施；在上述这 三道风险 监 控防线中，公 司督察长 和 监察稽核人员 对风险控 制 措施和合规 风险情况
进行全 面检查 、监督， 并 视所发生问题 情节轻重 及 时反馈给各部 门经理、 公 司总经理、 公司治理工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投 资基金 2016 年半 年度报告
第 36 页 共 60 页
与风险控制委 员会、董 事 会、监管机构 。督察长 独 立于公司其他 业务部门 和 公司管理层 ，对内部
控制制度的执 行情况实 行 严格检查和及 时反馈， 并 独立报告；第 四道监控 防 线由董事会 下属的公
司治理与风险 控制委员 会 构成，公司治 理与风险 控 制委员会通过 督察长和 监 察稽核人员 的工作，
掌握整体风险 状况并进 行 决策。公司治 理与风险 控 制委员会负责 检查公司 业 务的内控制 度的实施
情况， 监督 公司 对相 关法 律法规 和公 司制 度的 执行 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是 通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益 变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等级的证 券，且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基金投 资于一家 公 司发行的证 券市值不
超过基金资产 净值的 10% ，且本基金与 由本基金 管 理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的
证券， 不得 超过 该证 券 的10%。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，
因此违 约风 险发 生的 可能 性很小 ； 基 金在 进行 银行 间 同业市 场交 易前 均对 交易 对手进 行信 用评 估，
以控制 相应 的信 用风 险。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
于2015 年12 月31 日和2016 年6 月30 日， 本基 金 未 持有 按短 期信 用评 级的 债券投 资。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2016 年6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
AAA - 8,540,198.80
AAA 以下 778,113.90 652,000.00
未评级 - -
合计 778,113.90 9,192,198.80
注：1 、表 中所 列示 的债 券 投资为 除短 期融 资券 以外 的信用 债券 。
2、上 述评 级均 取第 三方 评 级机构 的债 项评 级。 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投 资基金 2016 年半 年度报告
第 37 页 共 60 页
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难。
本基金所持大 部分证券 在 证券交易所上 市，其余 亦 可在银行间同 业市场交 易 ，因此除小部 分
流通受限证券 外，其余 均 能及时变现。 此外，本 基 金可通过卖出 回购金融 资 产方式借入 短期资金
应对流动性需 求，其上 限 一般不超过基 金持有的 债 券资产的公允 价值。本 基 金于资产负 债表日所
持有的金融负 债的合约 约 定剩余到期日 均为一年 以 内且一般不计 息，因此 账 面余额一般 即为未折
现的合 约到 期现 金流 量。
本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求 ，并 同 时通过独立的 风险管理 部 门设定流动性 比
例要求 ，对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。
6.4.13.3.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期期 限分析
无
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。利率敏感性 金
融工具均面临 由于市场 利 率上升而导致 公允价值 下 降的风险，其 中浮动利 率 类金融工具 还面临每
个付息期间结 束根据市 场 利率重新定价 时对于未 来 现金流影响的 风险。本 基 金持有的大 部分金融
资产和金融负 债不计息 ， 因此本基金的 收入及经 营 活动的现金流 量在很大 程 度上独立于 市场利率
变化。本基金 的生息资 产 主要为银行存 款、结算 备 付金、存出保 证金及债 券 投资等。本 基金的基
金管理人定期 对本基金 面 临的利率敏感 性缺口进 行 监控，并通过 调整投资 组 合的久期等 方法对上
述利率 风险 进行 管理 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年 6 月 30
日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 5,344,275.60 - - - - - 5,344,275.60 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投 资基金 2016 年半 年度报告
第 38 页 共 60 页
结算备 付金 183,261,383.61 - - - - - 183,261,383.61
存出保 证金 85,538,459.76 - - - - - 85,538,459.76
交易性 金融 资
产
- - 279,848,000.00 - 778,113.90 504,901,320.91 785,527,434.81
买入返 售金 融
资产
4,382,440,723.66 - - - - - 4,382,440,723.66
应收证 券清 算
款
- - - - - 8,146,472.57 8,146,472.57
应收利 息 - - - - - 3,854,688.70 3,854,688.70
应收申 购款 - - - - - 212,700.79 212,700.79
资产总 计 4,656,584,842.63 - 279,848,000.00 - 778,113.90 517,115,182.97 5,454,326,139.50
负债
应付赎 回款 - - - - - 7,500,972.41 7,500,972.41
应付管 理人 报
酬
- - - - - 6,792,172.98 6,792,172.98
应付托 管费 - - - - - 4,818,393.76 4,818,393.76
应付销 售服 务
费
- - - - - 414,911.70 414,911.70
应付交 易费 用 - - - - - 7,474,101.15 7,474,101.15
其他负 债 - - - - - 209,518.73 209,518.73
负债总 计 - - - - - 27,210,070.73 27,210,070.73
利率敏 感度 缺
口
4,656,584,842.63 - 279,848,000.00 - 778,113.90 489,905,112.24 5,427,116,068.77
上年度 末
2015 年12 月31
日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 100,400,338.98 - - - - - 100,400,338.98
结算备 付金 826,166,397.96 - - - - - 826,166,397.96
存出保 证金 249,469,152.94 - - - - - 249,469,152.94
交易性 金融 资
产
200,130,000.00 150,555,000.00 280,824,000.00 2,008,001.80 7,184,197.00 1,482,850,142.17 2,123,551,340.97
买入返 售金 融
资产
4,359,674,964.50 - - - - - 4,359,674,964.50
应收利 息 - - - - - 24,428,602.40 24,428,602.40
应收申 购款 - - - - - 457,431.93 457,431.93
资产总 计 5,735,840,854.38 150,555,000.00 280,824,000.00 2,008,001.80 7,184,197.00 1,507,736,176.50 7,684,148,229.68
负债
卖出回 购金 融
资产款
- - - - - - 0.00
应付证 券清 算
款
- - - - - 5,603,422.62 5,603,422.62
应付赎 回款 - - - - - 42,286,839.83 42,286,839.83 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投 资基金 2016 年半 年度报告
第 39 页 共 60 页
应付管 理人 报
酬
- - - - - 10,162,958.22 10,162,958.22
应付托 管费 - - - - - 11,341,798.32 11,341,798.32
应付销 售服 务
费
- - - - - 722,079.65 722,079.65
应付交 易费 用 - - - - - 5,101,674.43 5,101,674.43
其他负 债 - - - - - 311,453.69 311,453.69
负债总 计 - - - - - 75,530,226.76 75,530,226.76
利 率 敏 感 度 缺
口
5,735,840,854.38 150,555,000.00 280,824,000.00 2,008,001.80 7,184,197.00 1,432,205,949.74 7,608,618,002.92
注：表中所示 为本基金 资 产及交易形成 负债的公 允 价值，并按照 合约规定 的 重新定价日 或到期日
孰早者 进行 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
该利率 敏感 性分 析基 于本 基金报 表日 的利 率风 险状 况；
假定所 有期 限的 利率 均以 相同幅 度变 动 25 个 基点 ， 其他变 量不 变；
此项影 响并 未考 虑管 理层 为降 低 利率 风险 而可 能采 取的风 险管 理活 动。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年 6 月30 日 ）
上年度 末（ 2015 年12 月31
日 ）
利率增 加 25 基 准点 -551,361.18 -326,645.62
利率减 少 25 基 准点 553,651.73 327,126.37
6.4.13.4.2 外 汇风 险
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 主要为市 场 价格风险，市 场价格风 险 是指基金所持 金融工具 的 公允价值或未 来
现金流量因除 市场利率 和 外汇汇率以外 的市场 价 格 因素变动而发 生波动的 风 险。本基金 主要投资
于证券交易所 上市或银 行 间同业市场交 易的股票 和 债券，所面临 的最大市 场 价格风险由 所持有的
金融工具的公 允价值决 定 。本基金通过 投资组合 的 分散化降低市 场价格风 险 ，并且本基 金管理人
每日对 本基 金所 持有 的证 券价格 实施 监控 。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
公允价 值
占基金 资
产净值 比工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投 资基金 2016 年半 年度报告
第 40 页 共 60 页
值比例
（%）
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 504,901,320.91 9.30 1,482,850,142.17 19.49
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 280,626,113.90 5.17 640,701,198.80 8.42
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 785,527,434.81 14.47 2,123,551,340.97 27.91
注：1 、 本基 金的 投资 组合 比例为 ： 本基 金权 益类 空 头头寸 的价 值占 本基 金权 益类多 头头 寸的 价值
的比例 范围 在 80 ％-120 ％ 之间。 其中 ： 权 益类 空头 头寸的 价值 是指 融券 卖出 的股票 市值 、 卖 出股
指期货的合约 价值及卖 出 其他权益类衍 生工具的 合 约价值的合计 值；权益 类 多头头寸的 价值是指
买入持 有的 股票 市值 、 买 入 股指期 货的 合约 价值 及买 入其他 权益 类衍 生工 具的 合约价 值的 合计 值。
每个交 易日 日终 ， 持 有的 买入期 货合 约价 值和 有价 证券市 值之 和， 不得 超过 基金资 产净 值 的 95% 。
在扣除股指期 货合约需 缴 纳的交易保证 金后，基 金 保留的现金或 到期日在 一 年以内的 政 府债券的
比例合 计不 低于 基金 资产 净值 的 5% 。
2、由 于四 舍五 入的 原因 ， 公允价 值占 基金 资产 净值 的比例 分项 之和 与合 计可 能有尾 差。
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
1、假 定本 基金 的业 绩比 较 基准变 化 5% ， 其他 变量 不 变；
2、用 期末 时点 比较 基准 浮 动 5% 基金 资产 净值 相应 变 化来估 测组 合市 场价 格风 险；
3、Beta 系数 是根 据组 合的 净值数 据和 基准 指数 数据 回归得 出 ， 反 映了 基金 和 基准
的相关 性。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2015 年 12 月
31 日 ）
业绩比 较基 准增 加 5% -39,744,568.05 425,001,632.27
业绩比 较基 准减 少 5% 39,744,568.05 -425,001,632.27
6.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
无
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投 资基金 2016 年半 年度报告
第 41 页 共 60 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 504,901,320.91 9.26
其中： 股票 504,901,320.91 9.26
2 固定收 益投 资 280,626,113.90 5.15
其中： 债券 280,626,113.90 5.15
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 4,382,440,723.66 80.35
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 188,605,659.21 3.46
7 其他各 项资 产 97,752,321.82 1.79
8 合计 5,454,326,139.50 100.00
注：由 于四 舍五 入的 原因 金额占 基金 总资 产的 比例 分项 之 和与 合计 可能 有尾 差。
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 14,557,310.95 0.27
B
采矿业 44,593,861.98 0.82
C
制造业 324,728,331.20 5.98
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
1,324,059.10 0.02
E
建筑业 1,510,723.98 0.03
F
批发和 零售 业 2,027,159.89 0.04
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 7,089,047.22 0.13
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
89,568,142.76 1.65
J
金融业 9,483,566.07 0.17
K
房地产 业 230,997.45 0.00
L
租赁和 商务 服务 业 928,686.04 0.02 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投 资基金 2016 年半 年度报告
第 42 页 共 60 页
M
科学研 究和 技术 服务 业 6,612.15 0.00
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 7,333,129.50 0.14
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教 育 315,518.64 0.01
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 678,557.60 0.01
S
综合 525,616.38 0.01
合计 504,901,320.91 9.30
注：由 于四 舍五 入的 原因 公允价 值占 基金 资产 净值 的比例 分项 之和 与合 计可 能有尾 差。
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
无。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600060 海信电 器 3,858,882 68,225,033.76 1.26
2 600056 中国医 药 3,263,900 51,765,454.00 0.95
3 600085 同仁堂 821,278 24,465,871.62 0.45
4 300017 网宿科 技 338,029 22,715,548.80 0.42
5 002410 广联达 1,159,109 16,575,258.70 0.31
6 600666 奥瑞德 464,200 16,135,592.00 0.30
7 300302 同有科 技 462,608 15,020,881.76 0.28
8 002635 安洁科 技 389,667 14,955,419.46 0.28
9 600489 中金黄 金 1,312,974 14,757,827.76 0.27
10 601899 紫金矿 业 4,231,179 14,259,073.23 0.26
11 002001 新 和 成 670,300 14,163,439.00 0.26
12 000592 平潭发 展 2,004,470 13,590,306.60 0.25
13 600547 山东黄 金 327,601 12,746,954.91 0.23
14 002329 皇氏集 团 830,719 12,452,477.81 0.23
15 600519 贵州茅 台 40,027 11,684,681.84 0.22
16 600637 东方明 珠 473,543 11,492,888.61 0.21
17 002567 唐人神 818,600 11,444,028.00 0.21
18 000568 泸州老 窖 316,543 9,401,327.10 0.17
19 002439 启明星 辰 347,146 8,966,781.18 0.17 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投 资基金 2016 年半 年度报告
第 43 页 共 60 页
20 600251 冠农股 份 1,104,657 8,837,256.00 0.16
21 002456 欧菲光 272,800 8,047,600.00 0.15
22 002368 太极股 份 200,319 7,117,334.07 0.13
23 600298 安琪酵 母 379,569 6,771,510.96 0.12
24 002179 中航光 电 141,092 6,112,105.44 0.11
25 000826 启迪桑 德 199,301 6,088,645.55 0.11
26 300287 飞利信 428,800 5,745,920.00 0.11
27 002025 航天电 器 203,200 5,017,008.00 0.09
28 603885 吉祥航 空 184,300 4,837,875.00 0.09
29 300092 科新机 电 313,895 4,802,593.50 0.09
30 000401 冀东水 泥 436,600 4,627,960.00 0.09
31 600978 宜华生 活 391,100 4,356,854.00 0.08
32 002701 奥瑞金 377,000 3,328,910.00 0.06
33 300088 长信科 技 223,000 3,316,010.00 0.06
34 601989 中国重 工 501,000 3,171,330.00 0.06
35 601939 建设银 行 573,400 2,723,650.00 0.05
36 600000 浦发银 行 150,000 2,335,500.00 0.04
37 002193 山东如意 128,018 2,100,775.38 0.04
38 002385 大北农 247,500 1,994,850.00 0.04
39 000876 新 希 望 230,400 1,916,928.00 0.04
40 300483 沃施股 份 27,810 1,675,830.60 0.03
41 000923 河北宣 工 84,225 1,330,755.00 0.02
42 601688 华泰证 券 70,000 1,324,400.00 0.02
43 000783 长江证 券 113,000 1,310,800.00 0.02
44 000610 西安旅 游 96,847 1,244,483.95 0.02
45 300260 新莱应 材 32,608 1,169,322.88 0.02
46 600887 伊利股 份 66,400 1,106,888.00 0.02
47 002292 奥飞娱 乐 36,700 1,099,165.00 0.02
48 000985 大庆华 科 41,398 1,023,772.54 0.02
49 600561 江西长 运 81,324 993,779.28 0.02
50 002627 宜昌交 运 46,896 992,319.36 0.02
51 000785 武汉中 商 88,483 986,585.45 0.02
52 000692 惠天热 电 176,039 982,297.62 0.02
53 000651 格力电 器 42,897 946,736.79 0.02
54 002183 怡 亚 通 59,500 852,040.00 0.02
55 000860 顺鑫农 业 34,670 824,452.60 0.02
56 300330 华虹计 通 44,605 794,415.05 0.01
57 002299 圣农发 展 30,100 779,590.00 0.01
58 601611 中国核 建 37,059 775,274.28 0.01 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投 资基金 2016 年半 年度报告
第 44 页 共 60 页
59 300200 高盟新 材 47,104 767,795.20 0.01
60 000566 海南海 药 69,782 761,321.62 0.01
61 600985 雷鸣科 化 65,574 722,625.48 0.01
62 002013 中航机 电 53,586 722,339.28 0.01
63 600099 林海股 份 60,164 708,130.28 0.01
64 603019 中科曙 光 17,667 703,499.94 0.01
65 000697 炼石有 色 30,516 697,290.60 0.01
66 600348 阳泉煤 业 107,653 685,749.61 0.01
67 600395 盘江股 份 81,736 675,139.36 0.01
68 300022 吉峰农 机 81,966 671,301.54 0.01
69 300496 中科创 达 9,897 670,224.84 0.01
70 000895 双汇发 展 29,183 609,341.04 0.01
71 000975 银泰资 源 33,378 500,670.00 0.01
72 300405 科隆精 化 10,073 463,458.73 0.01
73 002205 国统股 份 18,979 452,459.36 0.01
74 300371 汇中股 份 12,295 442,374.10 0.01
75 600746 江苏索 普 44,877 441,140.91 0.01
76 300207 欣旺达 17,141 440,009.47 0.01
77 600436 片仔癀 9,767 439,612.67 0.01
78 600213 亚星客 车 34,082 434,886.32 0.01
79 300458 全志科 技 4,019 429,952.62 0.01
80 600603 *ST 兴业 37,278 425,714.76 0.01
81 300218 安利股 份 27,621 425,087.19 0.01
82 300174 元力股 份 17,319 419,812.56 0.01
83 300062 中能电 气 17,306 419,324.38 0.01
84 300344 太空板 业 35,466 419,208.12 0.01
85 601628 中国人 寿 19,699 410,133.18 0.01
86 603866 桃李面 包 8,110 363,003.60 0.01
87 002164 宁波东 力 30,600 348,534.00 0.01
88 600038 中直股 份 7,867 326,323.16 0.01
89 603377 东方时 尚 6,936 315,518.64 0.01
90 300065 海兰信 7,998 309,362.64 0.01
91 300495 美尚生 态 6,366 305,695.32 0.01
92 603528 多伦科 技 3,112 304,944.88 0.01
93 300113 顺网科 技 7,864 298,517.44 0.01
94 300073 当升科 技 4,450 297,883.00 0.01
95 002465 海格通 信 23,004 286,169.76 0.01
96 600036 招商银 行 15,319 268,082.50 0.00
97 600016 民生银 行 28,724 256,505.32 0.00 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投 资基金 2016 年半 年度报告
第 45 页 共 60 页
98 603996 中新科 技 8,322 253,904.22 0.00
99 002788 鹭燕医 药 3,663 236,556.54 0.00
100 002791 坚朗五 金 3,973 213,628.21 0.00
101 601127 小康股 份 8,662 206,761.94 0.00
102 603999 读者传 媒 6,632 205,127.76 0.00
103 603919 金徽酒 6,603 204,032.70 0.00
104 601098 中南传 媒 10,984 198,920.24 0.00
105 603800 道森股 份 6,245 192,033.75 0.00
106 601900 南方传 媒 9,776 172,741.92 0.00
107 601988 中国银 行 53,482 171,677.22 0.00
108 603737 三棵树 1,327 154,038.16 0.00
109 603030 全筑股 份 5,549 151,820.64 0.00
110 600999 招商证 券 8,567 141,355.50 0.00
111 000798 中水渔 业 11,700 140,049.00 0.00
112 600980 北矿科 技 4,600 132,940.00 0.00
113 300101 振芯科 技 4,234 118,255.62 0.00
114 601336 新华保 险 2,767 111,786.80 0.00
115 002594 比亚迪 1,767 107,804.67 0.00
116 000635 英 力 特 8,950 107,758.00 0.00
117 600867 通化东 宝 5,053 104,546.57 0.00
118 002475 立讯精 密 5,304 104,223.60 0.00
119 000617 *ST 济柴 7,900 101,989.00 0.00
120 600455 博通股 份 2,033 99,901.62 0.00
121 600018 上港集 团 18,976 96,777.60 0.00
122 600109 国金证 券 6,976 94,036.48 0.00
123 002046 轴研科 技 9,000 92,970.00 0.00
124 000737 南风化 工 17,200 92,880.00 0.00
125 002500 山西证 券 5,402 89,457.12 0.00
126 600383 金地集 团 8,539 88,464.04 0.00
127 601669 中国电 建 15,300 87,363.00 0.00
128 002230 科大讯 飞 2,627 86,296.95 0.00
129 000858 五 粮 液 2,472 80,414.16 0.00
130 601788 光大证 券 4,721 79,973.74 0.00
131 603131 上海沪 工 1,263 76,664.10 0.00
132 000423 东阿阿 胶 1,419 74,965.77 0.00
133 300450 先导智 能 1,908 72,141.48 0.00
134 600739 辽宁成 大 4,338 67,542.66 0.00
135 600170 上海建 工 17,100 65,493.00 0.00
136 300251 光线传 媒 5,522 63,834.32 0.00 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投 资基金 2016 年半 年度报告
第 46 页 共 60 页
137 300515 三德科 技 1,355 63,508.85 0.00
138 000538 云南白 药 925 59,477.50 0.00
139 601088 中国神 华 4,214 59,290.98 0.00
140 600649 城投控 股 3,723 53,462.28 0.00
141 601016 节能风 电 5,219 51,824.67 0.00
142 601021 春秋航 空 1,081 51,823.14 0.00
143 601901 方正证 券 6,526 49,989.16 0.00
144 002136 安 纳 达 3,165 49,753.80 0.00
145 002365 永安药 业 2,698 49,130.58 0.00
146 002169 智光电 气 2,143 48,753.25 0.00
147 600309 万华化 学 2,800 48,440.00 0.00
148 002799 环球印 务 1,080 47,131.20 0.00
149 600028 中国石 化 9,969 47,053.68 0.00
150 002081 金 螳 螂 4,651 46,603.02 0.00
151 600804 鹏博士 2,527 46,067.21 0.00
152 600196 复星医 药 2,401 45,667.02 0.00
153 000581 威孚高 科 2,220 44,755.20 0.00
154 600177 雅戈尔 3,239 44,665.81 0.00
155 000712 锦龙股 份 2,145 44,530.20 0.00
156 600663 陆家嘴 1,942 44,180.50 0.00
157 601727 上海电 气 5,807 43,900.92 0.00
158 601888 中国国 旅 998 43,892.04 0.00
159 601985 中国核 电 6,189 42,270.87 0.00
160 002437 誉衡药 业 4,812 41,864.40 0.00
161 600975 新五丰 4,507 41,239.05 0.00
162 000977 浪潮信 息 1,746 40,943.70 0.00
163 600352 浙江龙 盛 4,646 40,048.52 0.00
164 600900 长江电 力 3,203 40,005.47 0.00
165 000963 华东医 药 575 38,755.00 0.00
166 600031 三一重 工 7,600 38,152.00 0.00
167 000625 长安汽 车 2,764 37,783.88 0.00
168 002202 金风科 技 2,497 37,779.61 0.00
169 601111 中国国 航 5,564 37,612.64 0.00
170 600089 特变电 工 4,403 37,513.56 0.00
171 601928 凤凰传 媒 3,538 37,290.52 0.00
172 600066 宇通客 车 1,871 37,045.80 0.00
173 000686 东北证 券 2,797 36,109.27 0.00
174 600188 兖州煤 业 3,291 36,003.54 0.00
175 601117 中国化 学 6,472 35,790.16 0.00 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投 资基金 2016 年半 年度报告
第 47 页 共 60 页
176 601800 中国交 建 3,390 35,696.70 0.00
177 002399 海普瑞 2,027 35,391.42 0.00
178 002294 信立泰 1,298 35,305.60 0.00
179 300219 鸿利光 电 2,250 35,055.00 0.00
180 601216 君正集 团 4,614 34,466.58 0.00
181 601099 太平洋 5,613 34,407.69 0.00
182 002470 金正大 4,219 33,962.95 0.00
183 300137 先河环 保 2,293 33,913.47 0.00
184 600688 上海石 化 5,502 33,562.20 0.00
185 603288 海天味 业 1,096 33,318.40 0.00
186 600415 小商品 城 5,300 32,754.00 0.00
187 600050 中国联 通 8,515 32,442.15 0.00
188 600023 浙能电 力 6,338 32,260.42 0.00
189 600019 宝钢股 份 6,443 31,570.70 0.00
190 000100 TCL 集团 9,374 30,840.46 0.00
191 601992 金隅股 份 3,946 30,581.50 0.00
192 601600 中国铝 业 7,964 30,024.28 0.00
193 000983 西山煤 电 3,596 29,307.40 0.00
194 600717 天津港 3,280 28,503.20 0.00
195 600021 上海电 力 2,768 28,427.36 0.00
196 000709 河钢股 份 10,161 28,145.97 0.00
197 000027 深圳能 源 4,278 27,293.64 0.00
198 000883 湖北能 源 5,840 27,039.20 0.00
199 002057 中钢天 源 1,695 25,509.75 0.00
200 601919 中国远 洋 4,973 25,262.84 0.00
201 601872 招商轮 船 5,362 25,094.16 0.00
202 601158 重庆水 务 3,777 24,286.11 0.00
203 002716 金贵银 业 1,300 24,180.00 0.00
204 600008 首创股 份 6,160 23,962.40 0.00
205 601258 庞大集 团 8,414 23,138.50 0.00
206 000539 粤电力 Ａ 4,597 23,076.94 0.00
207 300213 佳讯飞 鸿 783 22,111.92 0.00
208 600988 赤峰黄 金 1,164 21,708.60 0.00
209 601898 中煤能 源 4,172 21,527.52 0.00
210 600578 京能电 力 4,980 21,314.40 0.00
211 002155 湖南黄 金 1,600 21,072.00 0.00
212 601069 西部黄 金 900 20,889.00 0.00
213 600005 武钢股 份 7,524 20,766.24 0.00
214 300457 赢合科 技 243 18,810.63 0.00 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投 资基金 2016 年半 年度报告
第 48 页 共 60 页
215 600768 宁波富 邦 717 17,509.14 0.00
216 300375 鹏翎股 份 647 17,488.41 0.00
217 002582 好想你 353 13,950.56 0.00
218 300471 厚普股 份 226 10,811.84 0.00
219 601808 中海油 服 825 10,023.75 0.00
220 300516 久之洋 46 8,057.82 0.00
221 600179 *ST 黑化 733 7,799.12 0.00
222 300097 智云股 份 123 6,156.15 0.00
223 603868 飞科电 器 101 5,974.15 0.00
224 603608 天创时 尚 245 5,872.65 0.00
225 300511 雪榕生 物 88 5,863.44 0.00
226 300512 中亚股 份 58 5,795.36 0.00
227 002783 凯龙股 份 64 5,752.32 0.00
228 002777 久远银 海 46 5,566.00 0.00
229 002787 华源包 装 106 5,243.82 0.00
230 603339 四方冷 链 86 4,680.12 0.00
231 002790 瑞尔特 93 4,412.85 0.00
232 603861 白云电 器 125 4,145.00 0.00
233 601020 华钰矿 业 135 3,869.10 0.00
234 603696 安记食 品 92 3,836.40 0.00
235 603778 乾景园 林 142 3,690.58 0.00
236 603779 威龙股 份 87 3,650.52 0.00
237 603959 百利科 技 87 3,606.15 0.00
238 002789 建艺集 团 46 3,297.28 0.00
239 603101 汇嘉时 代 110 3,280.20 0.00
240 603027 千禾味 业 89 3,139.03 0.00
241 603798 康普顿 49 3,130.61 0.00
242 002795 永和智 控 45 3,063.60 0.00
243 300492 山鼎设 计 60 3,006.00 0.00
244 002798 帝王洁 具 33 2,861.10 0.00
245 300510 金冠电 气 42 2,837.52 0.00
246 300127 银河磁 体 106 2,700.88 0.00
247 603726 朗迪集 团 42 2,123.10 0.00
248 600520 *ST 中发 104 1,946.88 0.00
249 002026 山东威 达 142 1,784.94 0.00
250 300463 迈克生 物 63 1,705.41 0.00
251 002797 第一创 业 29 1,171.89 0.00
252 002458 益生股 份 6 262.86 0.00
253 300430 诚益通 5 243.50 0.00 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投 资基金 2016 年半 年度报告
第 49 页 共 60 页
254 600266 北京城 建 18 224.82 0.00
255 300133 华策影 视 14 217.98 0.00
256 000793 华闻传 媒 22 217.36 0.00
257 600373 中文传 媒 10 207.50 0.00
258 000937 冀中能 源 37 196.84 0.00
259 601699 潞安环 能 29 189.66 0.00
260 300084 海默科 技 2 24.44 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600637 东方明 珠 148,444,489.64 1.95
2 300274 阳光电 源 117,755,400.53 1.55
3 601318 中国平 安 93,954,643.73 1.23
4 600060 海信电 器 90,451,698.01 1.19
5 600536 中国软 件 88,073,593.24 1.16
6 600038 中直股 份 87,555,115.92 1.15
7 600489 中金黄 金 84,612,780.09 1.11
8 300017 网宿科 技 81,128,276.73 1.07
9 600547 山东黄 金 74,954,143.35 0.99
10 002410 广联达 74,918,550.58 0.98
11 600085 同仁堂 73,069,500.32 0.96
12 300458 全志科 技 62,042,481.21 0.82
13 000697 炼石有 色 60,328,417.33 0.79
14 002329 皇氏集 团 60,232,834.50 0.79
15 002475 立讯精 密 60,070,008.47 0.79
16 300133 华策影 视 59,586,575.75 0.78
17 600018 上港集 团 58,057,887.80 0.76
18 600016 民生银 行 55,441,786.40 0.73
19 300302 同有科 技 53,649,520.64 0.71
20 000793 华闻传 媒 53,028,113.87 0.70
注：1 、买 入包 括基 金二 级 市场上 主动 的买 入、 新股 、配股 、 债 转股 、换 股及 行权等 获得 的股 票 ；
2、买 入金 额按 买入 成交 金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相 关交 易费用 。 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投 资基金 2016 年半 年度报告
第 50 页 共 60 页
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600637 东方明 珠 197,937,332.90 2.60
2 600038 中直股 份 126,433,481.78 1.66
3 601318 中国平 安 121,599,884.79 1.60
4 300274 阳光电 源 121,497,134.66 1.60
5 300133 华策影 视 114,830,940.93 1.51
6 000793 华闻传 媒 108,753,131.76 1.43
7 300017 网宿科 技 98,505,819.02 1.29
8 002410 广联达 98,222,104.64 1.29
9 600536 中国软 件 97,771,706.99 1.29
10 601166 兴业银 行 83,553,330.63 1.10
11 600018 上港集 团 78,859,710.22 1.04
12 000651 格力电 器 73,515,351.24 0.97
13 002475 立讯精 密 72,092,928.75 0.95
14 600489 中金黄 金 69,183,721.35 0.91
15 002292 奥飞娱 乐 67,286,294.89 0.88
16 600547 山东黄 金 63,571,192.87 0.84
17 300458 全志科 技 62,382,380.52 0.82
18 600036 招商银 行 61,996,276.94 0.81
19 000538 云南白 药 61,959,558.78 0.81
20 601169 北京银 行 61,083,851.67 0.80
注：1 、卖 出主 要指 二级 市 场上主 动的 卖出 、换 股、 要约收 购、 发行 人回 购及 行权等 减少 的股 票 ；
2、卖 出金 额按 卖出 成交 金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相 关交 易费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 5,654,591,308.35
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 6,291,170,808.64
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入 均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相
关交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％） 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投 资基金 2016 年半 年度报告
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1 国家债 券 59,964,000.00 1.10
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 219,884,000.00 4.05
其中： 政策 性金 融债 219,884,000.00 4.05
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 778,113.90 0.01
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 280,626,113.90 5.17
注：由 于四 舍五 入的 原因 公允价 值占 基金 资产 净值 的比例 分项 之和 与合 计可 能有尾 差。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 160304 16 进出 04 1,200,000 119,904,000.00 2.21
2 160211 16 国开 11 1,000,000 99,980,000.00 1.84
3 160005 16 附 息国 债05 600,000 59,964,000.00 1.10
4 113010 江南转 债 6,690 778,113.90 0.01
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情 况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
代码 名称
持仓量 （ 买/
卖）
合约市 值 （元）
公允价 值变 动
（元）
风险说 明
IC1607 IC1607 -96 -116,033,280.00 -1,570,579.79 -
IC1609 IC1609 -45 -52,831,800.00 -1,013,320.00 -
IF1607 IF1607 -42 -39,228,840.00 -364,299.14 - 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投 资基金 2016 年半 年度报告
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IF1609 IF1609 -205 -187,181,400.00 -3,034,980.00 -
IH1609 IH1609 -30 -18,648,000.00 -267,480.00 -
公允价 值变 动总 额合 计 （ 元） -6,250,658.93
股指期 货投 资 本 期收 益 （ 元） 102,547,497.70
股指期 货投 资本期 公 允价 值变动 （元） -13,203,069.70
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 股指 期货 投资 是为 了对冲 股权 买入 方的 投资 。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本报告 期内 ，本 基金 未运 用国债 期货 进行 投资 。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的 国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货投 资， 也无 期间 损益。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本报告 期内 ，本 基金 未运 用国债 期货 进行 投资 。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 未出现 被监 管部门 立案 调查， 或在
报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情形 。
7.12.2 基 金投 资的前 十名 股票没 有超 出基金 合同 规定的 备选 股票库 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 85,538,459.76
2 应收证 券清 算款 8,146,472.57
3 应收股 利 -
4 应收利 息 3,854,688.70
5 应收申 购款 212,700.79
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 97,752,321.82
工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投 资基金 2016 年半 年度报告
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7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
无。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
工银
绝对
收益
混合
发起
A
8,212 537,495.49 4,220,294,339.85 95.61% 193,618,584.89 4.39%
工银
绝对
收益
混合
发起
B
2,445 242,047.18 487,035,919.38 82.30% 104,769,441.82 17.70%
合计 10,657 469,711.77 4,707,330,259.23 94.04% 298,388,026.71 5.96%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
工银绝 对
收益混 合
发起 A
46,189.41 0.00%
工银绝 对
收益混 合
发起 B
30,919.20 0.01% 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投 资基金 2016 年半 年度报告
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合计
77,108.61 0.00%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
工银绝 对收 益混 合发
起A
0
工银绝 对收 益混 合发
起B
0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
工银绝 对收 益混 合发
起A
0
工银绝 对收 益混 合发
起B
0
合计 0
8.4 发 起式 基金发 起资 金持有 份额 情况
项目
持有份 额总
数
持有份 额占
基金总 份额
比例（%）
发起份 额总
数
发起份 额占
基金总 份额
比例（% ）
发起份 额承 诺
持有期 限
基金管 理人 固有 资
金
9,002,960.00 0.18 9,002,960.00 0.18 3 年
基金管 理人 高级 管
理人员
- - - - -
基金经 理等 人员 992,523.49 0.02 992,523.49 0.02 3 年
基金管 理人 股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 9,995,483.49 0.20 9,995,483.49 0.20 -
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
工银绝 对收 益混
合发 起A
工银绝 对收 益混
合发 起B
基金合 同生 效日 （2014 年6 月 26 日 ） 基 金份
额总额
516,916,982.06 999,555,609.63
本报告 期期 初基 金份 额总 额 5,958,300,312.56 830,122,794.22 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投 资基金 2016 年半 年度报告
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本报告 期基 金总 申购 份 额 1,208,261,483.49 5,468,009.83
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 2,752,648,871.31 243,785,442.85
本 报 告期 基 金拆 分 变动 份额 （ 份额 减 少以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 4,413,912,924.74 591,805,361.20
注：1 、报 告期 期间 基金 总 申购份 额含 红利 再投 、转 换入份 额；
2、报 告期 期间 基金 总赎 回 份额含 转换 出份 额。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 ，本 基金 未召 开基金 份额 持有 人大 会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、基 金管 理人 ：
基金管 理人 于2016 年1 月30 日发 布 《 工银 瑞信 基金 管 理有限 公司 关于 副总 经理 变更的 公告 》 ，
江明波 先生 、 杜海 涛先 生 、 赵 紫英 女士 自2016 年 1 月 29 日起 担任 工银 瑞信 基 金管理 有限 公司 副
总经理 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 本报 告期 无投 资策 略的改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金的 审计 机 构为 安永华 明 会计 师事 务 所（ 特殊普 通 合伙 ） ，该 审计 机构 自基 金 合同 生效
日起向 本基 金提 供审 计服 务，无 改聘 情况 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人、托 管人 及其 高级 管理 人员无 受稽 查或 处罚 等情 况。
工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投 资基金 2016 年半 年度报告
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10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中信证券 1 3,872,200,847.46 32.43% 2,754,271.65 31.68% -
国信证券 2 995,455,541.88 8.34% 907,158.97 10.44% -
新时代证券 2 1,899,046,641.85 15.90% 1,350,791.68 15.54% -
长城证券 1 - - - - -
安信证券 2 2,336,741,969.17 19.57% 1,662,121.74 19.12% -
东兴证券 1 1,042,413,177.96 8.73% 741,468.45 8.53% -
华泰证券 2 - - - - -
中泰证券 2 1,795,227,315.69 15.03% 1,276,947.66 14.69% -
注：1. 券商 的选 择标 准和 程序
（1 ） 选择 标准 ：注 重综 合 服务能 力
a)券商财务状 况良好、 经 营行为规范、 风险管理 先 进、投资风格 与工银瑞 信 有互补性、 在最近一
年内无 重大 违规 行为 。
b)券商 具有 较强 的综 合研 究能力 ： 能 及时、 全面 、 定期提 供高 质量 的关 于宏 观、 行 业、 资 本市 场、
个股分析的报 告及其他 丰 富全面的信息 咨询服务 ； 有很强的分析 能力，能 根 据工 银瑞信 所管理基
金的特 定要 求， 提供 专门 研究报 告； 具有 开发 量化 投资组 合模 型的 能力 以及 其他综 合服 务能 力。
c)与其 他券 商相 比， 该券 商能够 提供 最佳 交易 执行 和优惠 合理 的佣 金率 。
（2 ） 选择 程 序
a)新增券商的 选定：根 据 以上标准对券 商进行考 察 、选择和确定 。在合作 之 前，券商需 提供至少
两个季度的服 务，并与 其 他已合作券商 一起参与 投 资研究部门（ 权益投资 部 ，固定收益 部，专户
投资部，研究 部和中央 交 易室）两个季 度对券商 的 研究服务评估 。公司投 委 会根据对券 商研究服
务评估 结果 决定 是否 作为 新增合 作券 商。
b)签订委托协 议：与被 选 择的券商签订 委托代理 协 议，明确签定 协议双方 的 公司名称、 委托代理
期限、 佣金 率、 双方 的权 利义务 等， 经签 章有 效。
2.券商 的评 估， 保留 和更 换程序
（1 ） 席位 的租 用期 限暂 定 为一年 ，合 同到 期 15 天内， 投资 研究 部门 将根 据各 券商研 究在 服务 期
间的综 合证 券服 务质 量等 情况， 进行 评估 。
（2 ） 对 于符 合标 准的 券商 ， 工银 瑞信 将与 其续 约； 对于不 能达 到标 准的 券商 ， 不与 其续 约， 并 根
据券商 选择 标准 和程 序 ， 重新选 择其 它经 营稳 健 、 研究能 力强 、 综合 服务 质 量高的 证券 经营 机构 ，
租用其 交易 席位 。
（3 ） 若券 商提 供的 综合 证 券服务 不符 合要 求 ， 工 银 瑞信有 权按 照委 托协 议规 定， 提前 中止 租用 其
交易席 位。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投 资基金 2016 年半 年度报告
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成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
中信证券 - - 19,793,300,000.00 44.25% - -
国信证券 - - - - - -
新时代证券 711,069.89 8.36% - - - -
长城证券 - - - - - -
安信证券 7,796,234.16 91.64% 24,937,100,000.00 55.75% - -
东兴证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司
关于浙 江金 观诚 财富 管理 有
限公司 费率 调整 的公 告
中国证 监会 指定 的
媒介
2016 年 1 月 12 日
2 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司
关于增 加北 京创 金启 富投 资
管理有 限公 司为 旗下 基金 销
售机构 并实 行费 率优 惠的 公
告
中国证 监会 指定 的
媒介
2016 年 1 月 29 日
3 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司
关于增 加中 证金 牛 （ 北京 ） 投
资咨询 有限 公司 为旗 下基 金
销售机 构并 实行 费率 优惠 的
公告
中国证 监会 指定 的
媒介
2016 年 1 月 29 日
4 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司
关于副 总经 理变 更的 公告
中国证 监会 指定 的
媒介
2016 年 1 月 30 日
5 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司
关于增 加和 耕传 承基 金销 售
有限公 司为 旗下 基金 销售 机
构并实 行费 率优 惠的 公告
中国证 监会 指定 的
媒介
2016 年 2 月 3 日
6 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司
关于中 国银 河证 券股 份有 限
公司费 率调 整的 公告
中国证 监会 指定 的
媒介
2016 年 2 月 24 日
7 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司
关于增 加浙 商银 行股 份有 限
公司为 旗下 基金 销售 机构 的
公告
中国证 监会 指定 的
媒介
2016 年 3 月 4 日 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投 资基金 2016 年半 年度报告
第 58 页 共 60 页
8 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司
北京分 公司 关于 营业 场所 变
更的公 告
中国证 监会 指定 的
媒介
2016 年 3 月 15 日
9 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司
关于增 加北 京钱 景财 富投 资
管理有 限公 司为 旗下 基金 销
售机构 并实 行费 率优 惠的 公
告
中国证 监会 指定 的
媒介
2016 年 3 月 17 日
10 关于增 加太 平洋 证券 股份 有
限公司 为工 银瑞 信基 金管 理
有限公 司旗 下部 分基 金销 售
机构的 公告
中国证 监会 指定 的
媒介
2016 年 3 月 22 日
11 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司
关于深 圳市 新兰 德证 券投 资
咨询有 限公 司费 率调 整的 公
告
中国证 监会 指定 的
媒介
2016 年 4 月 5 日
12 关于增 加中 国民 生银 行股 份
有限公 司为 工银 瑞信 基金 管
理有限 公司 旗下 部分 基金 销
售机构 的公 告
中国证 监会 指定 的
媒介
2016 年 4 月 11 日
13 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司
关于增 加奕 丰金 融服 务（ 深
圳） 有限 公司 为旗 下基 金 销售
机构并 实行 费率 优惠 的公 告
中国证 监会 指定 的
媒介
2016 年 4 月 22 日
14 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司
关于增 加徽 商银 行股 份有 限
公司为 旗下 基金 销售 机构 的
公告
中国证 监会 指定 的
媒介
2016 年 5 月 4 日
15 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司
关于中 证金 牛 （ 北京 ） 投 资咨
询有限 公司 费率 调整 的公 告
中国证 监会 指定 的
媒介
2016 年 5 月 7 日
16 关于工 银瑞 信基 金管 理有 限
公司网 上交 易支 付宝 渠道 关
闭基金 支付 服务 的公 告
中国证 监会 指定 的
媒介
2016 年 5 月 11 日
17 关于工 银瑞 信基 金管 理有 限
公司淘 宝基 金店 关闭 申购 服
务的公 告
中国证 监会 指定 的
媒介
2016 年 5 月 11 日
18 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司
关于增 加珠 海盈 米财 富管 理
有限公 司为 旗下 基金 销售 机
构并进 行费 率调 整的 公告
中国证 监会 指定 的
媒介
2016 年 6 月 2 日
19 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司
关于上 海联 泰资 产管 理有 限
公司费 率调 整的 公告
中国证 监会 指定 的
媒介
2016 年 6 月 20 日 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投 资基金 2016 年半 年度报告
第 59 页 共 60 页
20 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司
关于增 加北 京晟 视天 下投 资
管理有 限公 司为 旗下 基金 销
售机构 的公 告
中国证 监会 指定 的
媒介
2016 年 6 月 23 日
21 关于直 销电 子自 助交 易系 统
继续开 展基 金转 换费 率优 惠
活动的 公告
中国证 监会 指定 的
媒介
2016 年 6 月 28 日
22 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司
关于调 整京 东金 融平 台基 金
申购费 率优 惠的 公告
中国证 监会 指定 的
媒介
2016 年 6 月 30 日
23 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司
关于直 销电 子自 助交 易系 统
开展部 分基 金赎 回费 率优 惠
活动的 公告
中国证 监会 指定 的
媒介
2016 年 6 月 30 日
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 工银 瑞 信绝对 收益 策略 混合 型发 起式证 券投 资基 金募 集的 文件
2 、 《工 银瑞 信绝 对收 益策 略混合 型发 起式 证券 投资 基金基 金合 同》
3 、 《工 银瑞 信绝 对收 益策 略混合 型发 起式 证券 投资 基金托 管协 议》
4 、 《工 银瑞 信绝 对收 益策 略混合 型发 起式 证券 投资 基金招 募说 明书 》
5 、基 金管 理 人 业务 资格 批 件、营 业执 照
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照
7 、报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告
12.2 存 放地 点
基金管 理人 或基 金托 管人 的办公 场所 。 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投 资基金 2016 年半 年度报告
第 60 页 共 60 页
12.3 查 阅方 式
投资者可于营 业时间免 费 查阅，或登录 基金管理 人 网站查阅。也 可在支付 工 本费后，在合 理
时间内 取得 上述 文件 的复 印件。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 ——工 银瑞 信基 金管 理有 限公司 。
客户服 务中 心电 话：400-811-9999
网址：www.icbccs.com.cn
