工银瑞信优质精选：2016年半年度报告查看PDF公告

 
 
工 银 瑞 信 优质 精 选 混 合型 证 券 投 资基 金
2016 年 半年 度 报 告 
 
2016 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人： 工银瑞信基 金管理有限公司 
基金托 管人： 中国光大银 行股份有限公司 
送出日 期： 二〇一六年八 月二十六日 
 
 
 工银瑞信优质精选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 
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§1


重要提示及目录 
1.1


重 要提 示 
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。 
基金托 管人 中国 光大 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 19 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。 
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和 运用基 金资 产， 但不 保证 基 金一定 盈利 。 
基金的过往 业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。 
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。 
原工银 瑞信 保 本 2 号混 合 型发起 式证 券投 资基 金报 告期 自 2016 年 1 月1 日起至 2016 年 2 月
18 日 止， 工银 瑞信 优质 精 选混合 型证 券投 资基 金报 告期 自 2016 年 2 月 19 日 起至 2016 年6 月 30
日止。 工银瑞信优质精选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 
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1.2 目录 
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2 
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 
2.1 基 金基 本情 况（ 转型 前） .......................................................................................................... 5 
2.1 基 金基 本情 况（ 转型 后） .......................................................................................................... 5 
2.2 基 金产 品说 明（ 转型 前） .......................................................................................................... 5 
2.2 基 金产 品说 明（ 转型 后） .......................................................................................................... 6 
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6 
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7 
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7 
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 7 
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7 
3.2 基 金净 值表 现（ 转型 前） .......................................................................................................... 8 
3.2 基 金净 值表 现（ 转型 后） .......................................................................................................... 9 
3.3 其 他指 标 .................................................................................................................................... 11 
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11 
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 11 
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 16 
4.3 管理 人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 16 
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 17 
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 18 
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 18 
4.7 管 理人 对 报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 19 
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 19 
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 19 
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 19 
5.2 托 管人 对报 告 期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 19 
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 19 
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计）( 转型前) .................................................................................. 20 
6.1 资 产负 债 表( 转型 前) ................................................................................................................. 20 
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 21 
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 22 
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 23 
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计）( 转型后) .................................................................................. 41 
6.1 资 产负 债表 （转 型后 ） ............................................................................................................ 41 
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 42 
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 43 
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 44 
§7 投资组合报告( 转型前) ...................................................................................................................... 61 
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 61 
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 61 工银瑞信优质精选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 
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7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 62 
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 62 
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 63 
7.6 期 末按 公允 价值 占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 64 
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 64 
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 64 
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 64 
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 64 
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 65 
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 65 
§7 投资组合报告( 转型后) ...................................................................................................................... 66 
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 66 
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 66 
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细( 转型 后) .................. 67 
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 68 
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 70 
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 70 
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 71 
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 71 
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 71 
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 71 
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 71 
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 71 
§8 基金份额持有人信息( 转型前) .......................................................................................................... 72 
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户 数及 持有 人结 构 ................................................................................ 72 
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 72 
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 72 
§8 基金份额持有人信息( 转型后) .......................................................................................................... 73 
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户 数及 持有 人结 构 ................................................................................ 73 
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 73 
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 73 
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 73 
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 74 
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 74 
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人 的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 74 
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 74 
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 74 
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务 所 情况 .................................................................................. 74 
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 74 
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 ( 转型 后) ............................................................. 75 
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 ( 转型 前) ............................................................. 76 
10.8 其他 重大 事件 （转 型 后） ...................................................................................................... 77 
10.8 其他 重大 事件 （转 型 前） ...................................................................................................... 79 
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 81 
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 81 工银瑞信优质精选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 
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12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 81 
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 81 
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 81 
 
§2 基金简 介 
2.1


基 金基 本情 况 （转 型前 ） 
基金名 称 工银瑞 信保 本 2 号混 合型 发起式 证券 投资 基金 
基金简 称 工银保 本 2 号混 合发 起 
基金主 代码 487021 
基金运 作方 式 契约型 开放 式 
基金合 同生 效日 2013 年 2 月7 日 
基金管 理人 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 
基金托 管人 中国光 大银 行股 份有 限公 司 
报告期 末基 金份 额总 额 428,512,732.92 份 
基金合 同存 续期 不定期 




2.1


基 金基 本情 况 （转 型后 ） 
基金名 称 工银瑞 信优 质精 选混 合型 证券投 资基 金 
基金简 称 工银优 质精 选混 合 
基金主 代码 487021 
基金运 作方 式 契约型 开放 式 
基金合 同生 效日 2016 年 2 月19 日 
基金管 理人 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 
基金托 管人 中国光 大银 行股 份有 限公 司 
报告期 末基 金份 额总 额 255,465,095.95 份 
基金合 同存 续期 不定期 




2.2


基 金产 品说 明 （转 型前 ） 
投资目 标 依照保 证合 同， 通过 运用 恒定比 例投 资组 合保 险策 略，
控制本 金损 失的 风险 ， 并 在 基金本 金安 全的 基础 上实 现
基金资 产的 稳定 增值 。 
投资策 略 本基金 在资 产配 置策 略上 ， 采用恒 定比 例投 资组 合保 险
策 略 （Constant-Proportion Portfolio Insurance ，
CPPI） 来实 现保 本和 增值 的目标 。 
业绩比 较基 准 三年期 银行 定期 存款 利率 。 
上述 “ 三年 期定 期存 款利 率” 指 基金 合同 生效 当日 中国
人民银 行公 布并 执行 的三 年期 “ 金融 机构 人民 币存 款 基
准利率 ” 。 其后 的每 个自 然 年， “ 三年 期定 期存 款利 率 ”
指当年第一个工作日中国人民银行公布并执行的三年工银瑞信优质精选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 
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期“金 融机 构人 民币 存款 基准利 率” 。 
风险收 益特 征 本基金 是一 只保 本混 合型 基金， 属于 基金 中的 低风 险 品
种。 




2.2


基 金产 品说 明 （转 型后 ） 
投资目 标 在合理 控制 风险 并保 持良 好流动 性的 基础 上， 追求 基 金
资产的 长期 稳定 增值 ， 获 得 超过业 绩比 较基 准的 长期 投
资收益 。 
投资策 略 本基金 将由 投资 研究 团队 及时跟 踪市 场环 境变 化， 根 据
宏观经 济运 行态 势、 宏观 经济政 策变 化、 证券 市场 运行
状况、 国际 市场 变化 情况 等因素 的深 入研 究， 判断 证券
市场的 发展 趋势 ， 结 合行 业状况 、 公 司价 值性 和成 长性
分析， 综合 评价 各类 资产 的风险 收益 水平 。 在 基于 充足
的宏观 形势 判断 和策 略分 析的基 础上 ， 采 用动 态调 整 策
略， 对 基金 资产 进行 灵活 资 产配置 ， 在 市场 上涨 阶段 中 ，
增加权 益类 资产 配置 比例 ， 在市 场下 行周 期中 ， 降 低 权
益类资产配置比例，力求实现基金财产的长期稳定增
值， 从 而有 效提 高不 同市 场 状况下 基金 资产 的整 体收 益
水平。 在股 票选 择策 略方 面， 基 金采 用积 极主 动的 投资
管理策 略， 在构 建股 票投 资组合 时， 灵活 运用 多种 投资
策略， 积极 挖掘 和利 用市 场中可 行的 投资 机会 ， 以 实现
基金的 投资 目标 。基 金将 契合“ 优质 精选 ”这 一原 则，
将优势 主题 策略 与个 股精 选策略 相结 合的 策略 框架 下，
采取 “自 上而 下 ” 与 “ 自 下而上 ” 相结 合的 分析 方 法进
行股票 投资 。



业绩比 较基 准（ 若有 ） 沪深 300 指 数 收 益 率 × 60% ＋ 中 证 全 债 指 数 收 益 率
×40% 。 
风险收 益特 征（ 若有 ） 本基金 属于 混合 型基 金， 其 预期收 益及 风险 水平 低于 股
票型基 金， 高于 债券 型基 金和货 币市 场基 金。 




2.3


基 金管 理人 和基金 托管 人 
项目 基金管 理人 基金托 管人 
名称 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 中国光 大银 行股 份有 限公 司 
信息披 露负
责人 
姓名 朱碧艳 张建春 
联系电 话 400-811-9999 010-63639180 
电子邮 箱 customerservice@icbccs.com.cn zhangjianchun@cebbank.com 
客户服 务电话


400-811-9999 95595 
传真 010-66583158 010-63639132 
注册地 址 北京市 西城 区金 融大 街 5 号、 甲5
号6 层甲 5 号601、甲 5 号7 层甲
5 号701、甲 5 号 8 层甲5 号801 、
北京市 西城 区太 平桥 大 街25
号、 甲 25 号中 国光 大中 心 工银瑞信优质精选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 
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甲5 号9 层甲 5 号 901 
办公地 址 北京市 西城 区金 融大 街5 号新盛 大
厦A 座 6-9 层 
北京市 西城 区太 平桥 大 街25
号中国 光大 中心 
邮政编 码 100033 100033 
法定代 表人 郭特华 唐双宁 




2.4 信 息披 露方式



登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.icbccs.com.cn 
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所 




2.5 其 他相 关资料 
项目 名称 办公地 址 
注册登 记机 构 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 北京市 西城 区金 融大 街 5 号新盛 大
厦A 座6-9 层 




§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况 
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标 
金额单 位： 人民 币元 
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年 1 月 1 日- 2016 年 6 月 30 日) 
转型前 转型后 
本期已 实现 收益 -5,326,680.62 -1,341,657.32 
本期利 润 -10,816,833.78 6,094,629.61 
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0017 0.0188 
本期加 权平 均净 值利 润率 -0.12% 1.36% 
本期基 金份 额净 值增 长率 -0.04% 1.84% 
3.1.2 期末 数据 和指 标 转型前 转型后 
期末可 供分 配利 润 138,225,940.30 82,053,675.88 
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.3226 0.3212 
期末基 金资 产净 值 594,951,149.83 361,188,289.26 
期末基 金份 额净 值 1.388 1.414 
3.1.3 累计 期末 指标 转型前 转型后 
基金份 额累 计净 值增 长率 38.84% 1.84% 
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字； 
2、 本期 已实 现收 益是 指基 金本期 利息 收入 、 投 资收 益、 其 他收 入 （不 含公 允 价值变 动收 益） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 ； 工银瑞信优质精选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 
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3、转 型起 始日 为2016 年2 月 19 日； 
4、本 基金 基金 合同 生效 日 为 2013 年2 月7 日。 
3.2 基 金净 值表现 （转 型前） 
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 
注：转 型前 基金 合同 生效 日为 2013 年2 月7 日， 转 型前报 告截 止日 为2016 年 2 月 18 日。 
转型前 
阶段 
份额净 值增
长率① 
份额净 值增
长率标 准差
② 
业绩比 较基
准收益 率③ 
业绩比 较基
准收益 率标
准差④ 
①－③ ②－④ 
过去一 个
月 
0.03% 0.03% 0.23% 0.02% -0.20% 0.01% 
过去三 个
月 
0.25% 0.04% 0.84% 0.01% -0.59% 0.03% 
过去六 个
月 
0.61% 0.04% 1.85% 0.01% -1.24% 0.03% 
过去一 年 6.31% 0.10% 3.84% 0.01% 2.47% 0.09% 
自基金 合
同生效 以
来 
38.84% 0.17% 12.44% 0.01% 26.40% 0.16% 工银瑞信优质精选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较 
 
注：1 、本 基金 基金 合同 于 2013 年2 月7 日 生效 。



2、 按基 金合 同规 定 ， 本 基 金建仓 期为 六个 月 。 截 至 报告期 末 ， 本 基金 的各 项 投资比 例符 合基 金合
同关于 投资 范围 及投 资限 制的规 定： 本基 金股 票等 风 险资产 占基 金资 产的 比例 不高 于 40% ； 债 券、
债券回购、银 行存款等 安 全资产占基金 资产的比 例 不低于 60% ；每个交 易日 日终在扣除股 指期货
合约需 缴纳 的交 易保 证金 后 ， 保 持不 低于 基金 资产 净值 的5% 的现 金或 到期 日 在一年 以内 的政 府债
券；本基金在 任何交易 日 终，持有的卖 出股指期 货 合约价值不超 过基金持 有 的股票总市 值；基金
所持有 的股 票市 值和 买入 、卖出 股指 期货 合约 价值 ，合计 （轧 差计 算） 不超 过基金 资产 的 40% 。 
3.2 基 金净 值表现 （转 型后） 
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 
转型后 
阶段 
份额净 值增
长率① 
份额净 值增
长率标 准差
② 
业绩比 较基
准收益 率③ 
业绩比 较基
准收益 率标
准差④ 
①－③ ②－④ 
过去一 个
月 
2.09% 0.17% 0.01% 0.59% 2.08% -0.42% 工银瑞信优质精选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 
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过去三 个
月 
2.17% 0.18% -0.98% 0.61% 3.15% -0.43% 
自基金 合
同生效 起
至今 
1.84% 0.20% 2.65% 0.81% -0.81% -0.61% 
注：本 基金 转型 后基 金合 同生效 日 为2016 年2 月19 日。
 
3.2.2 自 基金 转型以 来基 金份额 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较 
 
注：1 、本 基金于 2016 年 2 月 19 日转 型为 工银 瑞信 优质精 选混 合型 证券 投资 基金。 截至 报告 期
末，本 基金 转型 不满 一年 。 
2、 按基 金合 同规 定 ， 本 基 金建仓 期 为6 个 月 。 建 仓 期满 ， 本 基金 的各 项投 资 比例应 符合 基金 合同
关于投 资范 围及 投资 限制 的规定 ： 股 票等 权益 类资 产占基 金资 产比 例 为0%-95% ， 债 券等 固定 收益
类资产占基金 资产比例 不 低于 5%，权证 投资占基 金 资产净值的比 例为 0-3% 。 每个交易日 日终在
扣除股 指期 货合 约需 缴纳 的交易 保证 金后 ， 保 持不 低于基 金资 产净 值 的5% 的 现金或 到期 日在 一年
以内的 政府 债券 。股 指期 货及其 他金 融工 具的 投资 比例依 照法 律法 规或 监管 机构的 规定 执行 。


工银瑞信优质精选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 
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3.3 其 他指 标 






无。 
§4 管理人 报告 
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 
本基金 管理 人为 工银 瑞信 基金管 理有 限公 司， 成立 于 2005 年 6 月 21 日 ，是 我国第 一家 由 银
行直接 发起 设立 并控 股的 合资基 金管 理公 司， 注册 资本 为 2 亿 元人 民币 ，注 册地在 北京 。公 司 目
前拥有共同基 金募集和 管 理资格、境外 证券投资 管 理业务资格、 企业年金 基 金投资管理 人资格、
特定客 户资 产管 理业 务资 格、全 国社 保基 金境 内投 资管理 人资 格。 
截至2016 年6 月30 日， 公 司旗下 管 理83 只公 募基 金 —— 工 银瑞 信核 心价 值混 合型证 券投 资
基金、工银瑞 信货币市 场 基金、工银瑞 信精选平 衡 混合型证券投 资基金、 工 银瑞信稳健 成长混合
型证券投资基 金、工银 瑞 信增强 收益债 券型证券 投 资基金、工银 瑞信红利 混 合型证券投 资基金、
工银瑞信中国 机会全球 配 置股票证券投 资基金、 工 银瑞信信用添 利债券型 证 券投资基金 、工银瑞
信大盘 蓝筹 混合 型证 券投 资基金 、 工 银瑞 信沪 深300 指数 证券 投资 基金 、 上 证 中央企 业 50 交 易型
开放式指数证 券投资基 金 、工银瑞信中 小盘成长 混 合型证券投资 基金、工 银 瑞信全球精 选股票型
证券投资基金 、工银瑞 信 双利债券型证 券投资基 金 、深证红利交 易型开放 式 指数证券投 资基金、
工银瑞 信深 证红 利 ETF 联 接基金 、工 银瑞 信四 季收 益债券 型证 券投 资基 金、 工银瑞 信消 费服 务 行
业混合型证券 投资基金 、 工银瑞 信添颐 债券型证 券 投资基金、工 银瑞信主 题 策略混合型 证券投资
基金、 工银 瑞信 保本 混合 型证券 投资 基金 、工 银瑞 信睿智 中 证 500 指数 分级 证券投 资基 金、 工 银
瑞信基本面量 化策略混 合 型证券投资基 金、工银 瑞 信纯债定期开 放债券型 证 券投资基金 、工银瑞
信 7 天 理财 债券 型证 券投 资基金 、工 银瑞 信睿 智深 证 100 指数 分级 证券 投资 基金、 工银 瑞信 14
天理财 债券 型发 起式 证券 投资基 金、 工银 瑞信 信用 纯债债 券型 证券 投资 基金 、 工银 瑞信60 天理 财
债券型证券投 资基金、 工 银瑞信优质精 选混合型 证 券投资基金、 工银瑞信 增 利债券型证 券投资基
金、 工 银瑞 信产 业债 债券 型 证券 投 资基 金、 工银 瑞信 信 用纯债 一年 定期 开放 债券 型证券 投资 基金 、
工银瑞信信用 纯债两年 定 期开放债券型 证券投资 基 金、工银瑞信 标普全球 自 然资源指数 证券投资
基金、 工银 瑞信 保 本 3 号 混合型 证券 投资 基金 、工 银瑞信 月月 薪定 期支 付债 券型证 券投 资基 金 、
工银瑞信金融 地产行业 混 合型证券投资 基金、工 银 瑞信双债增强 债券型证 券 投资基金、 工银瑞信
添福债 券型 证券 投资 基金 、 工银瑞 信信 息产 业混 合型 证券投 资基 金、 工银 瑞信 薪 金货币 市场 基金 、
工银瑞信纯债 债券型证 券 投资基金、工 银瑞信绝 对 收益策略混合 型发起式 证 券投资基金 、工银瑞工银瑞信优质精选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 
第 12 页 共 82 页


 
信目标收 益一 年定期开 放 债券型投 资基 金、工银 瑞 信新财富灵活 配置混合 型 证券投资基 金、工银
瑞信现金快线 货币市场 基 金、工银瑞信 添益快线 货 币市场基金、 工银瑞信 高 端制造行业 股票型证
券投资基金、 工银瑞信 研 究精选股票型 证券投资 基 金、工银瑞信 医疗保健 行 业股票型证 券投资基
金、工银瑞信 创新动力 股 票型证券投资 基金、工 银 瑞信国企改革 主题股票 型 证券投资基 金、工银
瑞信战略转型 主题股票 型 证券投资基金 、工银瑞 信 新金融股票型 证券投资 基 金、工银瑞 信美丽城
镇主题股票型 证券投资 基 金、工银瑞信 总回报灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、工银瑞信 新材料新
能源行业股票 型证 券投 资 基金、工银瑞 信养老产 业 股票型证券投 资基金、 工 银瑞信丰盈 回报灵活
配置混合型证 券投资基 金 、工银瑞信中 证传媒指 数 分级证券投资 基金、工 银 瑞信农业产 业股票型
证券投资基金 、工银瑞 信 生态环境行业 股票型证 券 投资基金、工 银瑞信互 联 网加股票型 证券投资
基金 、 工 银瑞 信财 富快 线 货币市 场基 金 、 工 银瑞 信 聚焦 30 股 票型 证券 投资 基 金、 工银 瑞信 中证 新
能源指数分级 证券投资 基 金、工银瑞信 中证环保 产 业指数分级证 券投资基 金 、工银瑞信 中证高铁
产业指数分级 证券投资 基 金、工银瑞信 新蓝筹股 票 型证券投资基 金、工银 瑞 信丰收回报 灵活配置
混合型证券投 资基金、 工 银瑞信中高等 级信用 债 债 券型证券投资 基金、工 银 瑞信新趋势 灵活配置
混合型证券投 资基金、 工 银瑞信文体产 业股票型 证 券投资基金、 工银瑞信 物 流产业股票 型证券投
资基金、工银 瑞信前沿 医 疗股票型证券 投资基金 、 工银瑞信国家 战略主题 股 票型证券投 资基金、
工银瑞信香港 中小盘股 票 型证券投资基 金、工银 瑞 信沪港深股票 型证券投 资 基金、工银 瑞信瑞丰
纯债半年定期 开放债券 型 证券投资基金 、工银瑞 信 泰享三年理财 债券型证 券 投资基金、 工银瑞信
安盈货 币市 场基 金、 工银 瑞信恒 享纯 债债 券型 证券 投资基 金， 证券 投资 基金 管理规 模 逾 4800 亿元
人民币 。 
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介（ 转型前 ） 
姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 （助 理）期
限 
证券从 业
年限 
说明 
任职日 期 离任日 期 工银瑞信优质精选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 
第 13 页 共 82 页


 
欧阳凯 
固定收 益
投资总
监，本 基
金的基 金
经理 
2013 年2 月7 日 - 14 
曾任中 海基 金管 理
有限公 司基 金经
理； 2010 年加 入
工银瑞 信， 现任 固
定收益 投资 总监 。
2010 年8 月16 日
至今， 担任 工银 双
利债券 型基 金基 金
经理，2011 年 12
月 27 日至 今担 任
工银保 本混 合基 金
基金经 理，2013 年
2 月 7 日至 今担 任
工银保 本 2 号混 合
型发起 式基 金( 自
2016 年2 月19 日
起变更 为工 银瑞 信
优质精 选混 合型 证
券投资 基金)基金
经理，2013 年 6 月
26 日起 至今 担任 工
银瑞信 保 本 3 号混
合型基 金基 金经
理, 2013 年7 月4
日起至 今担 任工 银
信用纯 债两 年定 期
开放基 金基 金经
理， 2014 年9 月 19
日起至 今担 任工 银
新财富 灵活 配置 混
合型基 金基 金经
理， 2015 年5 月26
日起至 今担 任工 银
丰盈回 报灵 活配 置
混合型 基金 基金 经
理。 
李敏 
本基金 的
基金经 理 
2014 年7 月30
日 
- 9 
先后在 中国 泛海 控
股集团 担任 投资 经
理，在 中诚 信国 际
信用评 级有 限责 任
公司担 任高 级分 析
师，在 平安 证券 有
限责任 公司 担任 高
级业务 总监 ；2010工银瑞信优质精选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 
第 14 页 共 82 页


 
年加入 工银 瑞信 ，
现任固 定收 益部 基
金经理 ； 2013 年 10
月 10 日至 今 ， 担 任
工银信 用纯 债两 年
定期开 放基 金基 金
经理；2014 年 7 月
30 日 至今， 担任 工
银保 本 2 号 混合 型
发起式 基金(自
2016 年2 月19 日
起变更 为工 银瑞 信
优质精 选混 合型 证
券投资 基金)基金
经理；2015 年 5 月
26 日 起至 今， 担 任
工银双 债增 强债 券
型基金 基金 经理 ；
2015 年5 月26 日
起至今 ，担 任工 银
保本混 合型 基金 基
金经理 。 
 
注： 
1 、任职日期 为基金 合同生 效日或本 基金管 理人对 外披 露的任职 日期 
2 、证券从业 的含义 遵从行 业协会《 证券从 业人员 资格 管理办法 》的相 关规定 
基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介（ 转型后 ） 
姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 （助 理）期
限 
证券从 业
年限 
说明 
任职日 期 离任日 期 工银瑞信优质精选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 
第 15 页 共 82 页


 
欧阳凯 
固定收 益
投资总
监，本 基
金的基 金
经理 
2016 年2 月19
日 
- 14 
曾任中 海基 金管 理
有限公 司基 金经
理； 2010 年加 入
工银瑞 信， 现任 固
定收益 投资 总监 。
2010 年8 月16 日
至今， 担任 工银 双
利债券 型基 金基 金
经理，2011 年 12
月 27 日至 今担 任
工银保 本混 合基 金
基金经 理，2013 年
2 月 7 日至 今担 任
工银保 本 2 号混 合
型发起 式基 金( 自
2016 年2 月19 日
起变更 为工 银瑞 信
优质精 选混 合型 证
券投资 基金)基金
经理，2013 年 6 月
26 日起 至今 担任 工
银瑞信 保 本 3 号混
合型基 金基 金经
理, 2013 年7 月4
日起至 今担 任工 银
信用纯 债两 年定 期
开放基 金基 金经
理， 2014 年9 月 19
日起至 今担 任工 银
新财富 灵活 配置 混
合型基 金基 金经
理， 2015 年5 月26
日起至 今担 任工 银
丰盈回 报灵 活配 置
混合型 基金 基金 经
理。 
李敏 
本基金 的
基金经 理 
2016 年2 月19
日 
- 9 
先后在 中国 泛海 控
股集团 担任 投资 经
理，在 中诚 信国 际
信用评 级有 限责 任
公司担 任高 级分 析
师，在 平安 证券 有
限责任 公司 担任 高
级业务 总监 ；2010工银瑞信优质精选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 
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年加入 工银 瑞信 ，
现任固 定收 益部 基
金经理 ； 2013 年 10
月 10 日至 今 ， 担 任
工银信 用纯 债两 年
定期开 放基 金基 金
经理；2014 年 7 月
30 日 至今， 担任 工
银保 本 2 号 混合 型
发起式 基金(自
2016 年2 月19 日
起变更 为工 银瑞 信
优质精 选混 合型 证
券投资 基金)基金
经理；2015 年 5 月
26 日 起至 今， 担 任
工银双 债增 强债 券
型基金 基金 经理 ；
2015 年5 月26 日
起至今 ，担 任工 银
保本混 合型 基金 基
金经理 。 
 
注： 
1 、任职日期 为基金 合同生 效日 
2 、证券从业 的含义 遵从行 业协会《 证券从 业人员 资格 管理办法 》的相 关规定 
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 及 基金合同、招 募
说明书等有关 基金法律 文 件的规定，依 照诚实信 用 、勤勉尽责的 原则管理 和 运用基金资 产，在控
制风险 的基 础上 ，为 基金 份额持 有人 谋求 最大 利益 ，无损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。 
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 
为了公平对待 各类投资 人 ，保护各类投 资人利益 ， 避免出现不正 当关联交 易 、利益输送等 违
法违规 行为 ， 公司 根据 《 证 券投资 基金 法》 、 《 基金 管 理公司 特定 客户 资产 管理 业务试 点办 法》 、 《 证
券投资基金管 理公司公 平 交易制度指导 意见》等 法 律法规和公司 内部规章 ， 拟定了《公 平交易管
理办法 》 、 《异 常交 易管 理 办法》 ， 对 公司 管理 的各 类 资产的 公平 对待 做了 明确 具体的 规定 ， 并规 定
对买卖股票、 债券时候 的 价格和市场价 格差距较 大 ，可能存在操 纵股价、 利 益输送等违 法违规情工银瑞信优质精选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 
第 17 页 共 82 页


 
况进行监控。 本报告期 ， 按照时间优先 、价格优 先 的原则，本公 司对满足 限 价条件且对 同一证券
有相同 交易 需求 的基 金等 投资组 合， 均采 用了 系统 中 的公平 交易 模块 进行 操作 ， 实现了 公平 交易 ；
且本基金及本 基金与本 基 金管理人管理 的其他投 资 组合之间未发 生法律法 规 禁止的反向 交易及交
叉交易 。 
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 
本基金本报告 期内未出 现 异常交易的情 况。本报 告 期内，本公司 所有投资 组 合参与的交易 所
公开竞 价同 日反 向交 易成 交较少 的单 边交 易量 超过 该证券 当日 成交 量 的5% 的 情况 有 9 次 。 投 资组
合经理 因投 资组 合的 投资 策略而 发生 同日 反向 交易 ，未导 致不 公平 交易 和利 益输送 。 
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略 和 运作 分析 
2016 年上 半年， 房地 产市 场的热 销从 一线 城市 向二 线城市 扩展 ， 一 二线 城市 的 土地市 场火 爆，
地王频出，房 地产投资 也 一度走高，房 地产市场 的 分化明显，一 二线房产 呈 现出保值增 值属性，
房地产的复苏 及其对相 关 产业链的带动 ，在今年 上 半年对经济起 到了明显 的 托底作用。 传统制造
业仍处 于去 产能 过程 中， 尽 管部分 工业 品的 价格 在上 半年一 度明 显反 弹， 但企 业 对未来 预期 谨慎 ，
投资意愿低迷 。宽松流 动 性的推动下， 从黑色产 业 链到农产品、 部分消费 品 ，很多领域 在上半年
出现了 明显 的价 格上 涨，PPI 降 幅收 窄、CPI 反 弹。 
政策层面，在 经济下行 压 力 下，一季度 侧重于需 求 侧管理，而二 季度的政 策 重心重新强调 供
给侧改革，去 产能方面 的 政策频出。同 时，财政 预 算赤字有所扩 大，地方 债 发行提速； 货币政策
保持稳 健， 一方 面保 证流 动性防 范风 险， 另一 方面 边际宽 松力 度弱 化以 配合 结构性 改革 。 
国际社会经济 形势动荡 ， 美国加息节奏 一再放缓 ，6 月末的英国 退欧公投 成 为黑天鹅事件 ，
引发全 球资 本市 场的 短期 剧烈波 动。 全球 央行 被迫 将宽松 进行 到底 。 
国内债券市场 一度受到 信 用事件的冲击 产生较大 幅 度的调整，但 在经济基 本 面疲弱、流动 性
宽松的推动下 ，收益率 重 归下行通道。 信用债方 面 ，违约事件频 发，央企 违 约、 部分产 能过剩国
企的债转股传 言、以及 产 业债大面积的 评级下调 ， 使债市的风险 偏好下降 ， 信用债的分 化加剧，
高等级 信用 债的 信用 利差 压缩， 而低 等级 的利 差扩 大。 
权益市场区间 震荡，国 内 基本面较弱、 人民币贬 值 压力和海外风 险事件、 美 联储加息预期 等
利空股 市， 而总 体宽 松的 流动性 支撑 市场 ，指 数波 动幅度 不大 ，结 构性 行情 显著。 
本基金在报告 期内主要 持 仓中高等级信 用债和政 策 性金融债，根 据市场变 化 调整权益资产 仓
位，积 极参 与新 股和 可转 债 IPO 。 工银瑞信优质精选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 
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4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 
本报告 期本 基金 转型 前净 值增长 率 为0.61% ， 业绩 比 较基准 增长 率 为 1.85%； 转 型后净 值增 长
率为1.84% ，业 绩比 较基 准增长 率 为 2.65% 。 
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 
展望下半年， 房地产市 场 近期销量和投 资都有走 弱 的迹象，在人 口拐点已 现 的大周期下， 房
地产市场对经 济的拉动 作 用将下降。制 造业在去 产 能周期中难见 根本改观 ， 政府主导的 基建投资
仍将是经济托 底的主要 力 量。海外主要 经济体增 长 疲弱，超预期 事件频发 ， 美国货币政 策的紧缩
步伐放 缓， 人民 币仍 将面 临持续 的贬 值压 力。 
债券市 场方 面， 尽管 宽松 流 动性带 来的 通胀 预期 和金 融市场 高杠 杆风 险构 成一 定程度 的制 约，
但经济结构调 整中增速 逐 步 下移，全球 资本市场 波 动加大带来的 风险偏好 下 降，都利好 债市；供
给侧结构性改 革可能给 过 剩产能行业带 来债务风 险 ，信用债的分 化还将继 续 ，低风险债 券仍有望
延续牛 市。 
权益市场仍面 临着经济 基 本面和波动加 大的压力 ， 在宽松流动性 支撑下有 阶 段性、结构性 的
机会， 但须 注意 在波 动加 剧情况 下控 制仓 位做 好波 段止盈 止损 。 
本基金 将保 持债 券积 极策 略，根 据市 场变 化调 整权 益资产 仓位 ，甄 别个 券个 股。 
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 
4.6.1 参与 估值 流程 各方 及人员 （或 小组 ）的 职责 分工、 专业 胜任 能力 和相 关工作 经历 
4.6.1.1 职 责分 工 
（1 ） 参 与估 值小 组成 员为4 人 ， 分 别是 公司 运作 部负 责人 、 研 究部 负责 人 、 风 险管理 部负 责
人、法 律合 规部 负责 人， 组长由 运作 部负 责人 担任 。 
（2） 各部 门负 责人 也可 推 荐代表 各部 门参 与估 值小 组的成 员 ， 如 需更 换， 由 相应部 门负 责人
提出。 小组 成员 需经 运作 部主管 副总 批准 同意 。 
4.6.1.2 专 业胜 任能 力及 相关工 作经 历 
小组由具有多 年从事估 值 运作、证券行 业研究、 风 险管理及熟悉 业内法律 法 规的专家型人 员
组成。 
4.6.2 基金 经理 参与 或决 定估值 的程 度 
本公司 基金 经理 参与 讨论 估值原 则及 方法 ，但 不参 与最终 估值 决策 。 
4.6.3 参与 估值 流程 各方 之间存 在的 任何 重大 利益 冲突 
参与估 值流 程各 方之 间不 存在任 何重 大利 益冲 突。 工银瑞信优质精选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 
第 19 页 共 82 页


 
4.6.4 已签 约的 与估 值相 关的任 何定 价服 务的 性质 与程度 
尚无已签约的 任何定价 服 务。本基金所 采用的估 值 流程及估值结 果均已经 过 会计师事务所 鉴
证，并 经托 管银 行复 核确 认。 
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 
本报告 期内 ，本 基金 未实 施利润 分配 ，符 合相 关法 规及基 金合 同的 规定 。 
 
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 
本基金 在报 告期 内没 有触 及 2014 年 8 月 8 日 生效 的 《公开 募集 证券 投资 基金 运作管 理办 法》
第四十 一条 规定 的条 件。 
§5 托管人 报告 
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 
2016 年上 半年， 中国 光大 银行股 份有 限公 司在 工银 瑞信优 质精 选混 合型 证券 投资基 金的 托 管
过程中，严 格遵守了 《证 券投资基金 法》 、 《证券 投 资基金运作 管理办法》 、 《 证券投资基 金信息 披
露管理办法》 及其他法 律 法规、相关实 施准则、 基 金合同、托管 协议等的 规 定，依法安 全托管了
基金的全部资 产，对工 银 瑞信优质精选 混合型证 券 投资基金的投 资运作进 行 了全面的会 计核算和
应有的监督， 对发现的 问 题及时提出了 意见和建 议 。按规定如实 、独立地 向 监管机构提 交了本基
金运作情况 报 告，没有 发 生任何损害基 金份额持 有 人利益的行为 ，诚实信 用 、勤勉尽责 地履行了
作为基 金托 管人 所应 尽的 义务。 
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 
2016 年上 半年 ， 中 国光 大 银行股 份有 限公 司依 据 《 证券投 资基 金法 》 、 《 证券 投资基 金运 作管
理办法》 、 《证 券投资基 金 信息披露管 理办法》 及其 他法律法规 、相关实 施准 则、基金合 同、托 管
协议等的规定 ，对基金 管 理人 ——工 银瑞信基 金管 理有限公司的 投资运作 、 信息披露等行 为进行
了复核、监督 ，未发现 基 金管理人在投 资运作、 基 金资产净值的 计算、基 金 份额申购赎 回价格的
计算、基金费 用开支等 方 面存在损害基 金份额持 有 人利益的行为 。该基金 在 运作中遵守 了《证券
投资基金法》 等有关法 律 法规的要求， 各重要方 面 由投资管理人 依据基金 合 同及实际运 作情况进
行处理。 
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见 
中国光大银行 股份有限 公 司依法对基金 管理人——工银瑞信基金 管理有限 公 司编制的《工 银工银瑞信优质精选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 
第 20 页 共 82 页


 
瑞信优 质精 选混 合型 证券 投资基 金 2016 年半 年度 报 告》 进行 了复 核， 报告 中 相关财 务指 标 、 净 值
表现、 收益 分配 情况 、财 务会计 报告 、投 资组 合报 告等内 容是 真实 、准 确的 。 
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）( 转型前) 
6.1 资 产负 债表( 转 型前) 
会计主 体 ： 工银 瑞信 保 本2 号混 合型 发起 式证 券投 资基金 
报告截 止日 ： 2016 年 2 月18 日 
单位： 人民 币元 
资 产 附注号 报告期初至转型前 
上年度末 
2015 年12 月 31 日 
资 产：






银行存 款 6.4.7.1 2,865,145,295.95 7,082,704,680.97 
结算备 付金


15,900,000.00 8,333,516.52 
存出保 证金


84,090.34 232,803.96 
交易性 金融 资产 6.4.7.2 3,267,783.90 783,242,103.38 
其中： 股票 投资


666,783.90 92,400,629.62 









基金 投资


- - 
债券投 资


2,601,000.00 690,841,473.76 
资产支 持证 券投 资


- - 
贵金属 投资


- - 
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - - 
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - 1,583,708,895.56 
应收证 券清 算款


- - 
应收利 息 6.4.7.5 2,283,684.50 19,924,700.95 
应收股 利


- - 
应收申 购款


- 43,070.52 
递延所 得税 资产


- - 
其他资 产 6.4.7.6 - - 
资产总 计


2,886,680,854.69 9,478,189,771.86 
负债和所有者权益 附注号 报告期初至转型前 
上年度末 
2015 年12 月 31 日 
负 债：






短期借 款


- - 
交易性 金融 负债


- - 
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - - 
卖出回 购金 融资 产款


- - 
应付证 券清 算款


- - 
应付赎 回款


2,286,192,763.48 414,171.59 
应付管 理人 报酬


4,318,886.36 9,666,251.54 
应付托 管费


719,814.40 1,611,041.91 工银瑞信优质精选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 
第 21 页 共 82 页


 
应付销 售服 务费


- - 
应付交 易费 用 6.4.7.7 103,823.65 112,551.48 
应交税 费


- - 
应付利 息


- - 
应付利 润


- - 
递延所 得税 负债


- - 
其他负 债 6.4.7.8 394,416.97 346,417.15 
负债合 计


2,291,729,704.86 12,150,433.67 
所有者权益：






实收基 金 6.4.7.9 428,512,732.92 6,813,384,959.41 
未分配 利润 6.4.7.10 166,438,416.91 2,652,654,378.78 
所有者 权益 合计


594,951,149.83 9,466,039,338.19 
负债和 所有 者权 益总 计


2,886,680,854.69 9,478,189,771.86 
注：1 、本 基金 基金 合同 生 效日 为 2013 年2 月7 日。 
2 、 报 告 截 止 日 2016 年 2 月 18 日 ， 基 金 份 额 净 值 为 人 民 币 1.388 元 ， 基 金 份 额 总 额 为
428,512,732.92 份。 
3、 本财 务报 表的 实际 编制 期间为2016 年1 月1 日至2016 年2 月18 日 （ 转型 前 基金合 同终 止日 ） 。 
6.2 利 润表 
会计主 体 ： 工银 瑞信 保 本2 号混 合型 发起 式证 券投 资基金 
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年2 月 18 日 
单位： 人民 币元 
项 目 附注号 
本期 
2016 年1 月1 日至2016
年 2 月 18 日 
上年度可比期间 
2015 年 1 月 1 日至
2015 年6 月30 日 
一、收入


5,620,516.29 370,354,684.08 
1.利息 收入


27,262,184.65 46,135,910.44 
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 13,122,118.18 16,588,357.92 
债券利 息收 入


1,932,750.25 15,255,496.57 
资产支 持证 券利 息收 入


- - 
买入返 售金 融资 产收 入


12,207,316.22 14,292,055.95 
其他利 息收 入


- - 
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）


-16,615,047.26 361,850,887.19 
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -20,234,968.45 351,911,450.41 
基金投 资收 益


- - 
债券投 资收 益 6.4.7.13 3,623,420.70 9,254,845.12 
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - - 
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - - 
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - - 
股利收 益 6.4.7.16 -3,499.51 684,591.66 工银瑞信优质精选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 
第 22 页 共 82 页


 
3.公允 价值变动收益（损失 以
“-” 号填 列） 
6.4.7.17 -5,490,153.16 -40,117,984.54 
4. 汇 兑收 益 （损 失以 “- ” 号填
列） 
 - - 
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填
列） 
6.4.7.18 463,532.06 2,485,870.99 
减： 二、费用


16,437,350.07 32,443,887.98 
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 13,918,604.39 23,040,786.38 
2．托 管费 6.4.10.2.2 2,319,767.40 3,840,131.12 
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 - - 
4．交 易费 用 6.4.7.19 133,608.43 2,249,438.33 
5．利 息支 出


3,933.08 3,115,894.86 
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出


3,933.08 3,115,894.86 
6．其 他费 用 6.4.7.20 61,436.77 197,637.29 
三、 利润总额 （亏损 总额以 “-”
号填列） 
 -10,816,833.78 337,910,796.10 
减：所 得税 费用


- - 
四、 净利润 （ 净亏损以 “-”号
填列） 
 -10,816,833.78 337,910,796.10 
注：本 基金 基金 合同 生效 日为 2013 年2 月7 日。 
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表 
会计主 体： 工银 瑞信 保 本2 号混 合型 发起 式证 券投 资基金 
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年2 月 18 日 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2016 年 1 月 1 日至2016 年 2 月 18 日 
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 
一、 期初 所有 者权 益 （基 金
净值） 
6,813,384,959.41 2,652,654,378.78 9,466,039,338.19 
二、 本 期经 营活 动产 生的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ） 
- -10,816,833.78 -10,816,833.78 
三、 本 期基 金份 额交 易产 生
的基金 净值 变动 数 
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ） 
-6,384,872,226.49 -2,475,399,128.09 -8,860,271,354.58 
其中：1.基 金申 购款 4,031,530.08 1,564,557.62 5,596,087.70 
2.基金 赎回 款 -6,388,903,756.57 -2,476,963,685.71 -8,865,867,442.28 
四、 本 期向 基金 份额 持有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值
变动（净值减少以“- ”号
填列） 
- - - 工银瑞信优质精选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 
第 23 页 共 82 页


 
五、 期末 所有 者权 益 （基 金
净值） 
428,512,732.92 166,438,416.91 594,951,149.83 
项目 
上年度可比期间 
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 
一、 期初 所有 者权 益 （基 金
净值） 
777,069,715.85 140,494,214.27 917,563,930.12 
二、 本 期经 营活 动产 生的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ） 
- 337,910,796.10 337,910,796.10 
三、 本 期基 金份 额交 易产 生
的基金 净值 变动 数 
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ） 
6,874,524,870.94 2,463,886,014.52 9,338,410,885.46 
其中：1.基 金申 购款 7,355,045,251.23 2,625,629,657.63 9,980,674,908.86 
2.基金 赎回 款 -480,520,380.29 -161,743,643.11 -642,264,023.40 
四、 本 期向 基金 份额 持有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值
变动（净值减少以“- ”号
填列） 
- - - 
五、 期末 所有 者权 益 （基 金
净值） 
7,651,594,586.79 2,942,291,024.89 10,593,885,611.68 
注：本 基金 基金 合同 生效 日为 2013 年2 月7 日。 
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署： 
______ 郭特 华______














______ 朱 碧艳______














____ 朱辉 毅____ 
基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 
6.4 报 表附 注 
6.4.1 基 金基 本情况 
工银瑞 信保 本2 号混 合型 发起式 证券 投资 基金 （以 下简称 “本 基金 ”） ， 系 经 中国证 券监 督管
理委员 会 （ 以下 简称 “ 中 国证监 会 ” ） 证 监许 可[2012]1686 号 文 《 关于 核准 工银瑞 信保 本 2 号混
合型发起式证 券投资基 金 募集的批复》 的批准， 由 工银瑞信基金 管理有限 公 司作为发起 人向社会
公开募 集， 基金 合同 于 2013 年 2 月 7 日正 式生 效， 首次募 集的 规模 为 1,243,617,931.34 份基 金
份额。本基金 的基金管 理 人和注册登记 机构均为 工 银瑞信基金管 理有限公 司 ，基金托管 人为中国
光大银 行股 份有 限公 司。 
本基金的投资 范围包括 具 有良好流动性 的企业债 、 公司债、短 期 融资券、 中 期票据、地方 政
府债、 商业 银行 金融 债与 次级债 、 可 转换 债券 （ 含 分离交 易的 可转 换债 券） 、 资产支 持证 券、 债券
回购、国债、 中央银行 票 据、政策性金 融债、银 行 存款等固定收 益类资产 ， 股票（包括 创业板、工银瑞信优质精选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 
第 24 页 共 82 页


 
中小板 或中 国证 监会 核准 的上市 的股 票） 、 权 证及 股 指期货 等权 益类 资产 ， 以 及法律 法规 或中 国证
监会允许基金 投资的其 他 金融工具，但 需符合中 国 证监会相关规 定。法律 法 规或监管机 构以后允
许基金投资的 其他品种 ， 基金管理人在 履行适当 程 序后，可以将 其纳入投 资 范围。本基 金根据中
国宏观经济情 况和证券 市 场的阶段性变 化，按照 投 资组合保险机 制对安 全 资 产（包括债 券、货币
市场工具等固 定收益资 产 ）和风险资产 （股票、 权 证及股指期货 等权益资 产 ）的投资比 例进行动
态调整。其中 ，股票等 风 险资产占基金 资产的比 例 不高于 40% ；债券、 债券 回购、银行存 款等安
全资产占基金 资产的比 例 不低于 60% ；每个交 易日 日终在扣除股 指期货合 约 需缴纳的交易 保证金
后， 保 持不 低于 基金 资产 净值 的 5% 的现 金或 到期 日 在一年 以内 的政 府债 券； 本基金 在任 何交 易日
终， 持 有的 卖出 股指 期货 合 约价值 不超 过基 金持 有的 股票总 市值 ； 基 金所 持有 的 股票市 值和 买入 、
卖出股指期货 合约价值 ， 合计（轧差计 算）不超 过 基金资产的 40%。本 基金 的业绩比较基 准为：
人民币 税后 三年 期银 行定 期存款 利率 。 
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础 
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 统称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关
于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金
信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第 3 号 《半 年度报 告的 内容 与 格
式》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露编 报规 则》 第 3 号《 会计报 表附 注的 编制 及披 露》 、 《 证券 投资 基 金
信息披 露XBRL 模板 第3 号<年度 报告 和半 年度 报告> 》及其 他中 国证 监会 颁布 的相关 规定 。 
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。 
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2016 年 2 月 18 日 的财
务状况 以 及2016 年1 月1 日至2016 年2 月 18 日的 经营成 果和 净值 变动 情况 。





 
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计 
本报告 期所 采用 的会 计政 策与最 近一 期年 度报 告相 一致。 会计 估计 变更 请详 见 6.4.5.2 的说
明。 工银瑞信优质精选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 
第 25 页 共 82 页


 
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计政 策变 更。 
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计估 计变 更。 
6.4.5.3 差 错更 正的说 明 
本基金 本报 告期 无需 要说 明的差 错更 正事 项。 
6.4.6 税项 
1. 印花 税 
经国务 院批 准， 财 政部、 国 家税务 总局 研究 决定， 自 2008 年4 月24 日起， 调整 证券 （股 票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ； 
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ； 
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 的 规定， 股权 分置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让 ，
暂免征 收印 花税 。 
2. 营业 税、 企业 所得 税 
根据财 政部 、 国家 税务 总局 财税[2004]78 号文 《关 于 证券投 资基 金税 收政 策的 通知 》 的 规定 ，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 营业 税和企 业所 得税 ； 
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税； 
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业 所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取 得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。 
3. 个人 所得 税 
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号文《 关于开放式证券 投资基金 有关税收问题 的
通知》的规定 ，对基金 取 得的股票的股 息、红利 收 入，债券的利 息收入、 储 蓄存款利息 收入，由工银瑞信优质精选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 
第 26 页 共 82 页


 
上市公 司、 发行 债券 的企 业和银 行在 向基 金支 付上 述收入 时代 扣代 缴20% 的 个人所 得税 ； 
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实 施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自 2014 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ， 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税； 
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 ， 自2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股 票， 持股 期限 超 过1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税； 
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税； 
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部国家税务 总局关于 储蓄存款利息 所
得有关 个人 所得 税政 策的 通知》 的规 定， 自 2008 年 10 月 9 日 起， 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征收
个人所 得税 。 
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明 
6.4.7.1 银 行存 款 
单位： 人民 币 元 
项目 
本期末 
2016 年 2 月 18 日 
活期存 款 2,865,145,295.95 
定期存 款 - 
其中： 存款 期 限1-3 个月 - 
其他存 款 - 
合计： 2,865,145,295.95 
注：本 基金 本报 告期 未投 资于定 期存 款。 
6.4.7.2 交 易性 金融资 产 
 单位 ：人 民币 元 
项目 
本期末 
2016 年 2 月 18 日 
成本 公允价 值 公允价 值变 动 
股票 372,965.61 666,783.90 293,818.29 工银瑞信优质精选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 
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贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约 
- - - 
债券 
交易所 市场 2,601,000.00 2,601,000.00 - 
银行间 市场 - - - 
 合计 2,601,000.00 2,601,000.00 - 
资产支 持证 券 - - - 
基金 - - - 
其他 - - - 
合计 2,973,965.61 3,267,783.90 293,818.29 




6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债 



本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负债 。 
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产 
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额 






本 基金 本期 末未 持有 买入返 售金 融资 产。 
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券 






本 基金 本报 告期 末无 买断式 逆回 购交 易， 也无 在买断 式逆 回购 交易 中取 得的债 券。 
6.4.7.5 应 收利 息 
单位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2016 年2 月18 日 
应收活 期存 款利 息 2,249,657.43 
应收定 期存 款利 息 - 
应收其 他存 款利 息 - 
应收结 算备 付金 利息 32,885.13 
应收债 券利 息 798.12 
应收买 入返 售证 券利 息 - 
应收申 购款 利息 - 
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - 
其他 343.82 
合计 2,283,684.50 
注： “ 其他 ”为 应收 结算 保 证金利 息。 
6.4.7.6 其 他资 产 






本 基金 本报 告期 末未 持有其 他资 产。 工银瑞信优质精选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 
第 28 页 共 82 页


 
6.4.7.7 应 付交 易费用 
单位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2016 年2 月 18 日 
交易所 市场 应付 交易 费用 54,611.89 
银行间 市场 应付 交易 费用 49,211.76 
合计 103,823.65 




6.4.7.8 其 他负 债 















单 位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2016 年 2 月 18 日 
应付券 商交 易单 元保 证金 - 
应付赎 回费 - 
预提信 息披 露费 240,163.34 
预提审 计费 116,065.63 
预提账 户维 护费 5,007.80 
应缴债 券利 息税 33,180.20 
合计 394,416.97 




6.4.7.9 实 收基 金 
金额单 位： 人民 币元 
项目 
本期 
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 2 月 18 日 
基金份 额（ 份） 账面金 额 
上年度 末 6,813,384,959.41 6,813,384,959.41 
本期申 购 4,031,530.08 4,031,530.08 
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -6,388,903,756.57 -6,388,903,756.57 
-


基 金拆 分/份 额折 算前 - - 
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - - 
本期申 购 - - 
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） - - 
本期末 428,512,732.92 428,512,732.92 
注：申 购含 转换 入份 额及 金额， 赎回 含转 换出 份额 及金额 。


 
6.4.7.10 未 分配 利润 
单位： 人民 币元 
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 
上年度 末 2,200,565,070.85 452,089,307.93 2,652,654,378.78 工银瑞信优质精选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 
第 29 页 共 82 页


 
本期利 润 -5,326,680.62 -5,490,153.16 -10,816,833.78 
本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的变 动数 
-2,057,012,449.93 -418,386,678.16 -2,475,399,128.09 
其中： 基金 申购 款 1,304,098.93 260,458.69 1,564,557.62 
基金赎 回款 -2,058,316,548.86 -418,647,136.85 -2,476,963,685.71 
本期已 分配 利润 - - - 
本期末 138,225,940.30 28,212,476.61 166,438,416.91 




6.4.7.11 存 款利 息收入 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 2 月 18 日 
活期存 款利 息收 入 2,164,240.77 
定期存 款利 息收 入 10,928,888.85 
其他存 款利 息收 入 - 
结算备 付金 利息 收入 28,760.02 
其他 228.54 
合计 13,122,118.18 
注： “ 其他 ”为 结算 保证 金 利息收 入。 
6.4.7.12 股 票投 资收益 
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 2 月 18 日 
卖出股 票成 交总 额 69,522,902.95 
减：卖 出股 票成 本总 额 89,757,871.40 
买卖股 票差 价收 入 -20,234,968.45 




6.4.7.13 债 券投 资收益 
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2016 年1月1 日至2016
年2 月18 日 
上年度 可比 期间 
2015 年1 月1 日至2015 年
6 月 30 日 
债券投 资收 益—— 买 卖债 券 （、 债
转股及 债券 到期 兑付 ）差 价收入 
3,623,420.70 - 
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - - 
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 
- - 工银瑞信优质精选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 
第 30 页 共 82 页


 
合计 
3,623,420.70 - 




6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2016 年1 月1 日至2016 年2 月18
日 
上年度 可比 期间 
2015 年1月1 日至2015 年6 月30 日 
卖出债 券 （ 、 债 转股 及债 券
到期兑 付 ） 成交 金额 
733,079,217.62 - 
减： 卖 出债 券 （ 、 债 转股 及
债券到 期兑 付 ） 成本 总额 
711,558,260.53 - 
减： 应 收利 息总 额 17,897,536.39 - 
买卖债 券差 价收 入 3,623,420.70 - 




6.4.7.13.3 资 产支 持证券 投资 收益 






无 。 
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益









本 基金 本报 告期 间无 贵金属 投资 收益 。 
6.4.7.15 衍 生工 具收益 
6.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入 






本 基金 本报 告期 无买 卖权证 差价 收入 。 
6.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他 投资 收益 






本 基金 本报 告期 无其 他衍生 工具 投资 收益 。 
6.4.7.16 股 利收 益 



单位 ：人 民币 元 
项目 
本期 
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 2 月 18 日 
股票投 资产 生的 股利 收益 -3,499.51 
基金投 资产 生的 股利 收益 - 
合计 -3,499.51 




6.4.7.17 公 允价 值变动 收益 
单位： 人民 币元 工银瑞信优质精选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 
第 31 页 共 82 页


 
项目名 称 
本期 
2016 年1 月1 日至2016 年2 月18 日 
1. 交易 性金 融资 产 -5,490,153.16 
—— 股 票投 资 -2,348,939.93 
—— 债 券投 资 -3,141,213.23 
—— 资 产支 持证 券投 资 - 
—— 贵 金属 投资 - 
——其他 - 
2. 衍生 工具 - 
—— 权 证投 资 - 
3. 其他 - 
合计 -5,490,153.16 




6.4.7.18 其 他收 入 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2016 年1 月1 日至2016 年2 月18 日 
基金赎 回 费 收入 144,870.36 
基金转 换费 收入 318,661.70 
合计 463,532.06 




6.4.7.19 交 易费 用 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2016 年1 月1 日至2016 年2 月18 日 
交易所 市场 交易 费用 
131,358.43 
银行间 市场 交易 费用 
2,250.00 
合计 
133,608.43 




6.4.7.20 其 他费 用 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 2 月 18 日 
审计费 用 16,065.63 
信息披 露费 40,163.34 
账户维 护费 5,007.80 
其他 200.00 
合计 61,436.77 



工银瑞信优质精选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 
第 32 页 共 82 页


 
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明 
6.4.8.1 或 有事 项 
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。 
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项 
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金并 无须 作披 露的 重大 资产负 债表 日后 事项 。 
6.4.9 关 联方 关系 
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况 
本报告 期， 与本 基金 存在 控制关 系或 其他 重大 利害 关系的 关联 方未 发生 变化 。 
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方 
关联方 名称 与本基 金的 关系 
工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构 
中国光 大银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金销 售机 构 
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金管 理人 股东 、基 金销 售机构 
工银瑞 信投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 子公 司 
注：1 、本 报告 期本 基金 关 联方未 发生 变化 。



2、以 下关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。 
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行交 易。 
6.4.10.2 关 联方 报酬 
6.4.10.2.1 基 金管 理费 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2016 年1 月1 日至 2016 年2
月 18 日 
上年度 可比 期间 
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日 
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费 
13,918,604.39 23,040,786.38 
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
1
 
335,210.29 1,893,470.16 
注：1. 在通 常情 况下 ，基 金管理 费按 前一 日基 金资 产净值 的年 费率 计提 。计 算方法 如下 ： 
H＝ E× 年管 理费 率 ÷ 当年 天数， 本基 金年 管理 费率 为 1.2% 
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 





















































































 工银瑞信优质精选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 
第 33 页 共 82 页


 
E 为前 一日 基金 资产 净值 
2.基金 管理 费每 日计 提， 按月支 付。 
6.4.10.2.2 基 金托 管费 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2016 年1 月1 日至 2016 年2
月 18 日 
上年度 可比 期间 
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日 
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费 
2,319,767.40 3,840,131.12 
注：1.H ＝E× 年 托管 费率 ÷当年 天数 ，本 基金 年托 管费率 为0.2% 
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 
E 为前 一日 基金 资产 净值 
2.基金 托管 费每 日计 提， 按月支 付。 
6.4.10.2.3 销 售服 务费 






无 。 
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 






本 基金 本报 告期 与上 年度可 比期 间均 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交 易。 
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 
份额单 位： 份 
项目 
本期 
2016 年1 月1 日至 2016 年 2
月 18 日 
上年度 可比 期间 
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30
日 
基金合同生效日持有的基
金份额 
- - 
期初持 有的 基金 份额 8,403,536.00 8,403,536.00 
期间申 购/ 买入 总份 额 - - 
期间因 拆分 变动 份额 - - 
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 8,403,536.00 - 
期末持 有的 基金 份额 - 8,403,536.00 
期末持 有的 基金 份额 
占基金 总份 额比 例 
- 0.11% 
注：1 、管 理人 运用 固有 资 金投资 本基 金时 所适 用的 费率为 本基 金基 金合 同中 约定的 费率 。 
2、期 间申 购/买 入总 份额 ：含红 利再 投、 转换 入份 额；期 间赎 回/ 卖出 总份 额 ：含转 换出 份额 。 工银瑞信优质精选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 
第 34 页 共 82 页


 
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 
份额单 位： 份 
关联方 名称 
本期末 
2016 年2 月18 日 
上年度 末 
2015 年 12 月 31 日 
持有的 
基金份 额 
持有的 基金 份额 
占基金 总份 额的
比例（%） 
持有的 
基金份 额 
持有的 基金 份额 
占基金 总份 额的
比例（%） 
工银瑞信投
资管理有限
公司 
- - 13,178,294.57 0.19% 




6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 



单位 ：人 民币 元 
关联方 
名称 
本期 
2016 年 1 月1 日至2016 年2 月18 日 
上年度 可比 期间 
2015 年 1 月 1 日至 2015 年6 月30 日 
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 
中国光大银行
股份有限公司 
2,865,145,295.95 2,164,240.77 127,926,502.30 1,645,425.00 
注：1 、本 年度 期末 余额 仅 为活期 存款 ，利 息收 入（ 本期） 仅为 活期 存款 利息 收入； 
2、上 年度 期末 余额 仅为 活 期存款 ，利 息收 入（ 上年 度可比 期间 ）仅 为活 期存 款利息 收入 ； 
3、本 基金 的银 行存 款由 基 金托管 人中 国光 大银 行股 份有限 公司 保管 ，按 银行 同业利 率计 息。 
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 






本 基金 在本 报告 期和 上年度 可比 期间 内均 未在 承销期 内参 与关 联方 承销 证券。 
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明 
无。 
6.4.11 利 润分 配情况 
6.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金 






本 基金 本报 告期 未进 行利润 分配 。 
6.4.12 期 末（2016 年 2 月 18 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券 
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 
金额单 位： 人民 币元



 
7.4.12.1.2 受限 证券 类别 ： 债券 
证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末 工银瑞信优质精选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 
第 35 页 共 82 页


 
代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 （单位 ： 张 ） 成本总 额 估值总 额 
128010 
顺昌
转债 
2016 年1
月27 日 
2016 年
2 月 23
日 
新债未
上市 
100.00 100.00 26,010 2,601,000.00 2,601,000.00 
 
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌股票 






本 基金 本报 告期 末未 持有暂 时停 牌的 股票 。 
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 
本基金 本报 告期 末未 持有 银行间 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。 
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 
本基金 本报 告期 末未 持有 交易所 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。 
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理 
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构 
本基金在日常 经营活动 中 涉及的风险主 要包括信 用 风险、流动性 风险及市 场 风险。本基金 管
理人制定了政 策和程序 来 识别及分析这 些风险， 并 设定适当的风 险限额及 内 部控制流程 ，通过可
靠的管 理及 信息 系统 持续 监控上 述各 类风 险。 
本基金管理人 的风险管 理 机构由董事会 下属的公 司 治理与风险控 制委员会 、 督察长、公司 风
险管理 委员 会、 法律 合规 部、风 险管 理部 以及 各个 业务部 门组 成。 
公司实行全面 、系统的 风 险管理，风险 管理覆盖 公 司所有战略环 节、业务 环 节和操作环节 。
同时制定了系 统化的风 险 管理程序，对 风险管理 的 整个流程进行 评估和改 进 。公司构建 了分工明
确、相互协作 、彼此牵 制 的风险管理组 织结构， 形 成了由四大防 线共同筑 成 的风险管理 体系：第
一道防线由各 个业务部 门 构成，各业务 部门总监 作 为风险责任人 ，负责制 订 本部门的作 业流程以
及风险控制措 施；第二 道 监控防线由公 司专属风 险 管理部门法律 合规部和 风 险管理部构 成，法律
合规部负责对 公司业务 的 法律合规风险 进行监控 管 理，风险管理 部负责对 公 司投资管理 风险和运
作风险进行监 控管理； 第 三道防线是由 公司经营 管 理层和风险管 理委员会 构 成，公司管 理层通过
执行委员会 下的风险 管理 委员会对风 险状况进 行全 面监督并及 时制定相 应的 对策和实施 监控措施 ；
在上述这三道 风险监控 防 线中，公司督 察长和监 察 稽核人员对风 险控制措 施 和合规风险 情况进行
全面检查、监 督，并视 所 发生问题情节 轻重及时 反 馈给各部门经 理、公司 总 经理、公司 治理与风
险控制委员会 、董事会 、 监管机构。督 察长独立 于 公司其他业务 部门和公 司 管理层，对 内部控制工银瑞信优质精选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 
第 36 页 共 82 页


 
制度的执行情 况实行严 格 检查和及时反 馈，并独 立 报告；第四道 监控防线 由 董事会下属 的公司治
理与风险控制 委员会 构 成 ，公司治理与 风险控制 委 员会通过督察 长和监察 稽 核人员的工 作，掌握
整体风 险状 况并 进行 决策 。 公司治 理与 风险 控制 委员 会负责 检查 公司 业务 的内 控制度 的实 施情 况，
监督公 司对 相关 法律 法规 和公司 制度 的执 行。 
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模 型， 日常 的量 化 报告， 确定 风险 损失 的限 度 和相 应置 信程 度，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检 查和 评估 ， 并 通 过相应 决策 ， 将 风险 控制 在可承 受的 范围 内 。 
6.4.13.2 信 用风 险 
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等级的证 券，且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基金投 资于一家 公 司发行的证 券市值不
超过基金资产 净值的 10% ，且本基金与 由本基金 管 理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的
证券， 不得 超过 该证 券 的10%。 
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国 证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，
因此违 约风 险发 生的 可能 性很小 ； 基 金在 进行 银行 间 同业市 场交 易前 均对 交易 对手进 行信 用评 估，
以控制 相应 的信 用风 险。 
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资 
单位： 人民 币元 
短期信 用评 级 本期末 
2016 年2 月18 日 
上年度 末 
2015 年 12 月 31 日 
A-1 - - 
A-1 以下 - - 
未评级 - 10,023,000.00 
合计 - 10,023,000.00 
注：1 、表 中所 列示 的债 券 投资为 短期 融资 券及 超短 期融资 券， 其中 超短 期融 资券无 信用 评级 。 
2、上 述评 级均 取自 第三 方 评级机 构的 债项 评级 。 
3、于2016 年2 月 18 日 ， 本基金 未持 有按 短期 信用 评级的 债券 投资 。 
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资 
单位： 人民 币元 
长期信 用评 级 
本期末 
2016 年2 月 18 日 
上年度 末 
2015 年 12 月 31 日 工银瑞信优质精选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 
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AAA - 158,862,473.76 
AAA 以下 2,601,000.00 652,000.00 
未评级 - - 
合计 2,601,000.00 159,514,473.76 
注：1 、表 中所 列示 的债 券 投资为 除短 期融 资券 以外 的信用 债券 。 
2 、上 述评 级均 取自 第三 方 评级机 构的 债项 评级 。 
6.4.13.3 流 动性 风险 
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难 。 本 基 金所持 大部 分证 券为 剩余 期限较 短 、 信 誉良 好的 国 债、 企业 债及 央行 票
据等，除在证 券交易所 的 债券回购交易 及返售交 易 ，其余均在银 行间同业 市 场交易，均 能够及时
变现。此外， 本基金可 通 过卖出回购金 融资产方 式 借入短期资金 应对流动 性 需求，其上 限一般不
超过基金持有 的债券资 产 的公允价值。 本 基金于 资 产负债表日所 持有的金 融 负债的合约 约定剩余
到期日均 为 一年以内 且一 般不计息， 可赎回基 金份 额净值(所有 者权益)无 固 定到期日且 不计息 ，
因此账 面余 额一 般即 为未 折现的 合约 到期 现金 流量 。 本基 金管 理人 每日 预测 本 基金的 流动 性需 求，
并同时 通过 独立 的风 险管 理部门 设定 流动 性比 例要 求，对 流动 性指 标进 行持 续的监 测和 分析 。 
6.4.13.3.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期期 限分析 






无 。 
6.4.13.4 市 场风 险 
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 
6.4.13.4.1 利 率风 险 
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。利率敏感性 金
融工具均面临 由于市场 利 率上升而导致 公允价值 下 降的风险，其 中浮动利 率 类金融工具 还面临每
个付息期间结 束根据市 场 利率重新定价 时对于未 来 现金流影响的 风险。本 基 金主要投资 于债券市
场，因此本基 金的收入 及 经营活动的现 金流量受 到 市场利率变化 的影响。 本 基金的生息 资产主要
为银行存款、 结算备付 金 、存出保证金 及债券投 资 等。本基金的 基金管理 人 定期对本基 金面临的
利率敏 感性 缺口 进行 监控 ，并通 过调 整投 资组 合的 久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。 
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口 
金额单 位： 人民 币元 工银瑞信优质精选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 
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本期末



2016 年
2 月 18
日 
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 
资产












银行存
款 
2,865,145,295.95 - - - - - 2,865,145,295.95 
结算备
付金 
15,900,000.00 - - - - - 15,900,000.00 
存出保
证金 
84,090.34 - - - - - 84,090.34 
交易性
金融资
产 
- - - - 2,601,000.00 666,783.90 3,267,783.90 
应收利
息 
- - - - - 2,283,684.50 2,283,684.50 
资产总
计 
2,881,129,386.29 - - - 2,601,000.00 2,950,468.40 2,886,680,854.69 
负债












应付赎
回款 
- - - - - 2,286,192,763.48 2,286,192,763.48 
应付管
理人报
酬 
- - - - - 4,318,886.36 4,318,886.36 
应付托
管费 
- - - - - 719,814.40 719,814.40 
应付交
易费用 
- - - - - 103,823.65 103,823.65 
其他负
债 
- - - - - 394,416.97 394,416.97 
负债总
计 
- - - - - 2,291,729,704.86 2,291,729,704.86 
利率敏
感度缺
口 
2,881,129,386.29 - - - 2,601,000.00 -2,288,779,236.46 594,951,149.83 
上年度
末



2015 年
12 月 31
日 
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 
资产












银行存
款 
7,082,704,680.97 - - - - - 7,082,704,680.97 
结算备 8,333,516.52 - - - - - 8,333,516.52 工银瑞信优质精选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 
第 39 页 共 82 页


 
付金 
存出保
证金 
232,803.96 - - - - - 232,803.96 
交易性
金融资
产 
50,045,000.00 148,372,967.76 402,504,407.20 71,604,901.80 18,314,197.00 92,400,629.62 783,242,103.38 
买入返
售金融
资产 
1,583,708,895.56 - - - - - 1,583,708,895.56 
应收利
息 
- - - - - 19,924,700.95 19,924,700.95 
应收申
购款 
- - - - - 43,070.52 43,070.52 
资产总
计 
8,725,024,897.01 148,372,967.76 402,504,407.20 71,604,901.80 18,314,197.00 112,368,401.09 9,478,189,771.86 
负债












应付赎
回款 
- - - - - 414,171.59 414,171.59 
应付管
理人报
酬 
- - - - - 9,666,251.54 9,666,251.54 
应付托
管费 
- - - - - 1,611,041.91 1,611,041.91 
应付交
易费用 
- - - - - 112,551.48 112,551.48 
其他负
债 
- - - - - 346,417.15 346,417.15 
负债总
计 
- - - - - 12,150,433.67 12,150,433.67 
利率敏
感度缺
口 
8,725,024,897.01 148,372,967.76 402,504,407.20 71,604,901.80 18,314,197.00 100,217,967.42 9,466,039,338.19 
注：表中所示 为本基金 资 产及交易形成 负债的公 允 价值，并按照 合约规定 的 重新定价日 或到期日
孰早者 进行 分类 。 
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析 
假
设 
该利率 敏感 性分 析基 于本 基金报 表日 的利 率风 险状 况； 
假定所 有期 限的 利率 均以 相同幅 度变 动 25 个 基点 ， 其他变 量不 变； 
此项影 响并 未考 虑管 理层 为降低 利率 风险 而可 能采 取的风 险管 理活 动。 
 工银瑞信优质精选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 
第 40 页 共 82 页


 
分
析 
相关风 险变 量的 变动 
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元） 
本期末 （2016 年 2 月 18 日） 上年度 末（2015 年 12 月31 日） 
利率增 加 25 基 准点 -36,658.73 -806,623.97 
 利率减 少 25 基 准点 37,280.29 812,095.26 




6.4.13.4.2 外 汇风 险 
无。 
6.4.13.4.3 其 他价 格风险 
其他价格风险 主要为市 场 价格风险，市 场价格风 险 是指基金所持 金融工具 的 公允价值或未 来
现金流量因除 市场利率 和 外汇汇率以外 的市场价 格 因素变动而发 生波动的 风 险。本基金 主要投资
于证券交易所 上市或银 行 间同业市场交 易的股票 和 债券，所面临 的最大市 场 价格风险由 所持有的
金融工具的公 允价值决 定 。本基金通过 投资组合 的 分散化降低市 场价格风 险 ，并且本基 金管理人
每日对 本基 金所 持有 的证 券价格 实施 监控 。 
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口 
金额单 位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2016 年 2 月 18 日 
上年度 末 
2015 年12 月 31 日 
公允价 值 
占基金资
产净值比
例（% ） 
公允价 值 
占 基 金 资
产 净 值 比
例（% ） 
交易性 金融 资产-股 票投 资 666,783.90 0.11 92,400,629.62 0.98 
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - - 
交易性 金融 资产 －债 券投 资 2,601,000.00 0.44 690,841,473.76 7.30 
交易性金融资产－贵金属投
资 
- - - - 
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - - 
其他 - - - - 
合计 3,267,783.90 0.55 783,242,103.38 8.27 
注：1 、 本 基金 投资 于债 券 、 债 券回 购 、 银 行存 款等 安全资 产占 基金 资产 的比 例不低 于基 金资 产的
60% ， 投资 于股 票等 风险 资 产的比 例不 超过 基金 资产 的 40% ， 现 金或 者到 期日 在 一年以 内的 政府 债
券不低 于基 金资 产净 值 的5%。 
2、由 于四 舍五 入的 原因 公 允价值 占基 金资 产净 值的 比例分 项之 和与 合计 可能 有尾差 。 工银瑞信优质精选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 
第 41 页 共 82 页


 
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析 






于2016 年2 月18 日和 2015 年12 月31 日， 本 基金主 要投 资于 债券 ， 因 此除市 场利 率以 外的
市场价 格因 素的 变动 对于 本基金 资产 净值 无重 大影 响。 
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。 
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）( 转型后) 
6.1 资 产负 债表（ 转型 后） 
会计主 体： 工银 瑞信 优质 精选混 合型 证券 投资 基金 
报告截 止日 ： 2016 年 6 月30 日 
单位： 人民 币元 
资 产 附注号 转型后至报告期末 
资 产：


 
银行存 款 6.4.7.1 8,407,693.65 
结算备 付金


4,505,110.02 
存出保 证金


179,700.30 
交易性 金融 资产 6.4.7.2 368,435,221.29 
其中： 股票 投资


51,910,550.89 









基金 投资


- 
债券投 资


316,524,670.40 
资产支 持证 券投 资


- 
贵金属 投资


- 
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - 
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - 
应收证 券清 算款


- 
应收利 息 6.4.7.5 4,447,752.31 
应收股 利


- 
应收申 购款


131,666.25 
递延所 得税 资产


- 
其他资 产 6.4.7.6 - 
资产总 计


386,107,143.82 
负债和所有者权益 附注号 转型后至报告期末 
负 债：


 
短期借 款


- 
交易性 金融 负债


- 
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - 
卖出回 购金 融资 产款


19,999,850.00 工银瑞信优质精选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 
第 42 页 共 82 页


 
应付证 券清 算款


1,352,096.14 
应付赎 回款


2,420,774.25 
应付管 理人 报酬


443,637.43 
应付托 管费


73,939.56 
应付销 售服 务费


- 
应付交 易费 用 6.4.7.7 373,273.22 
应交税 费


- 
应付利 息


3,878.48 
应付利 润


- 
递延所 得税 负债


- 
其他负 债 6.4.7.8 251,405.48 
负债合 计


24,918,854.56 
所有者权益：


 
实收基 金 6.4.7.9 255,465,095.95 
未分配 利润 6.4.7.10 105,723,193.31 
所有者 权益 合计


361,188,289.26 
负债和 所有 者权 益总 计


386,107,143.82 
注：1 、本 基金 转型 后基 金 合同生 效日 为 2016 年 2 月19 日。 
2 、 报 告 截 止 日 2016 年 6 月 30 日 ， 基 金 份 额 净 值 为 人 民 币 1.414 元 ， 基 金 份 额 总 额 为
255,465,095.95 份。 
3、本 财务 报表 的实 际编 制 期间 为2016 年2 月19 日 （转型 后首 日） 至2016 年 6 月 30 日。 
6.2 利 润表 
会计主 体： 工银 瑞信 优质 精选混 合型 证券 投资 基金 
本报告 期：2016 年2 月 19 日至2016 年6 月 30 日 
单位： 人民 币元 
项 目 附注号 
本期 
2016 年 2 月 19 日至 2016 年6 月 30 日 
一、收入


9,780,812.90 
1.利息 收入


3,379,623.46 
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 463,876.28 
债券利 息收 入


2,077,308.94 
资产支 持证 券利 息收 入


- 
买入返 售金 融资 产收 入


838,438.24 
其他利 息收 入


- 
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）


-1,056,475.43 
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -2,272,027.28 
基金投 资收 益


- 
债券投 资收 益 6.4.7.13 1,153,114.95 
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - 工银瑞信优质精选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 
第 43 页 共 82 页


 
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - 
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - 
股利收 益 6.4.7.16 62,436.90 
3.公允价 值变 动收益 （损 失以“- ”号
填列） 
6.4.7.17 7,436,286.93 
4. 汇 兑收 益 （ 损失 以“- ”号填列 ）


- 
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 21,377.94 
减： 二、费用


3,686,183.29 
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 2,441,241.30 
2．托 管费 6.4.10.2.2 406,873.50 
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 - 
4．交 易费 用 6.4.7.19 507,989.04 
5．利 息支 出


128,865.76 
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出


128,865.76 
6．其 他费 用 6.4.7.20 201,213.69 
三、 利润总额 （亏损总 额 以 “- ” 号填
列） 
 6,094,629.61 
减：所 得税 费用


- 
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列）


6,094,629.61 
注：本 基金 转型 后基 金合 同生效 日 为2016 年2 月19 日。 
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表 
会计主 体： 工银 瑞信 优质 精选混 合型 证券 投资 基金 
本报告 期：2016 年2 月 19 日至2016 年6 月 30 日 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2016 年 2 月 19 日至 2016 年6 月 30 日 
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 
一、 期 初所 有者 权益 （ 基金 净值） 428,512,732.92 166,438,416.91 594,951,149.83 
二、 本期 经营 活动 产生 的基 金净
值变动 数（ 本期 利润 ） 
- 6,094,629.61 6,094,629.61 
三、 本期 基金 份额 交易 产生 的基
金净值 变动 数 
（净值 减少 以“-” 号填 列 ） 
-173,047,636.97 -66,809,853.21 -239,857,490.18 
其中：1.基 金申 购款 633,999.16 250,229.10 884,228.26 
2.基金 赎回款（以“-”
号填列 ） 
-173,681,636.13 -67,060,082.31 -240,741,718.44 
四、 本期 向基 金份 额持 有人 分配
利润产 生的 基金 净值 变动 （ 净值
减少以 “- ”号 填列 ） 
- - - 工银瑞信优质精选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 
第 44 页 共 82 页


 
五、 期 末所 有者 权益 （ 基金 净值） 255,465,095.95 105,723,193.31 361,188,289.26 
注：本 基金 转型 后基 金合 同生效 日 为2016 年2 月19 日。 
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署： 
______ 郭特 华______














______ 朱 碧艳______














____ 朱辉 毅____ 
基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 
6.4 报 表附 注 
6.4.1 基 金基 本情况 
工银瑞 信优 质精 选混 合型 证券投 资基 金（ 以下 简称 “本基 金” ） （原 名工 银瑞 信保 本 2 号混合
型发起式证券投资 基金 ） ， 系经中国证券监督 管理委 员会（以下简称 “中 国 证监 会 ” ） 证 监 许可
[2012]1686 号 文《 关于 核 准工银 瑞信 保 本 2 号 混合 型发起 式证 券投 资基 金募 集的批 复》 的批 准，
由工银 瑞信 基金 管理 有限 公司作 为发 起人 向社 会公 开募集 ， 基 金合 同于2013 年2 月7 日正 式生 效，
首次募 集的 规模 为1,243,617,931.34 份 基金 份额 ， 本基金 为契 约型 开放 式 ， 存续期 限不 定 。 本 基
金的基金管理 人和注册 登 记机构均为工 银瑞信基 金 管理有限公司 ，基 金托 管 人为中国光 大银行股
份有限 公司 。 
 
根据原 《工 银瑞 信保 本 2 号混合 型发 起式 证券 投资 基金基 金合 同》 的约 定， 工银瑞 信保 本 2
号混合 型发 起式 证券 投资 基金的 第一 个保 本周 期期 限为三 年， 自工 银瑞 信保 本 2 号 混合 型发 起 式
证券投资基金 的基金合 同 生效日起至三 个公历年 后 对应日止，如 该对应日 为 非工作日， 保本周期
到期日 顺延 至下 一个 工作 日。工 银瑞 信保 本 2 号混 合型发 起式 证券 投资 基金 的保本 周期 届满 时 ，
在符合保本基 金存续条 件 下，继续存续 并转入下 一 保本周期。在 不符合保 本 基金存续条 件下，工
银瑞信 保 本 2 号 混合 型发 起式证 券投 资基 金转 型为 非保本 基金 ，基 金名 称相 应变更 为“ 工银 瑞 信
优质精 选混 合型 证券 投资 基金” 。 
 
根据《 关于 工银 瑞信 保 本 2 号混 合型 发起 式证 券投 资基金 保本 周期 到期 安排 及工银 瑞信 优质
精选混 合型 证券 投资 基金 转型运 作后 相关 业务 规则 的公告 》 ， 工 银瑞 信保 本2 号混合 型发 起式 证 券
投资基 金因 未能 符合 保本 基金存 续条 件， 自 2016 年 2 月 19 日 起转 型为 工银 瑞信优 质精 选混 合型
证券投资基金 ，并相应 修 改基金的投资 目标、投 资 范围、投资策 略以及基 金 费率等。原 《工银瑞
信保 本2 号 混合 型发 起式 证券投 资基 金基 金合 同》 失效， 《工 银瑞 信优 质精 选 混合型 证券 投资 基金
基金合 同》 于同 一日 生效 。 
 工银瑞信优质精选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 
第 45 页 共 82 页


 
本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 ， 包括国内依法 发 行上市 的 股票（包括创 业
板、 中 小板 以及 其他 经中 国证监 会批 准上 市的 股票 ） 、 权证、 股指 期货、 企业 债、 公 司债、 短期 融
资券、中期票 据、地方 政 府债、商业银 行金融债 与 次级债、可转 换债券（ 含 分离交易的 可转换债
券） 、 资产 支持 证券、 债券 回购、 国债 、 中 央银 行票 据、 政 策性 金融 债、 银行 存款等 、 以 及法 律法
规或中 国证 监会 允许 基金 投资的 其他 金融 工具 （但 须符合 中国 证监 会的 相关 规定） 。 如 法律 法规 或
监管机 构以 后允 许基 金投 资于其 他品 种， 基金 管理 人 在履行 适当 程序 后， 可以 将 其纳入 投资 范围 。 
本基金 的投 资组 合比 例为 ： 股票 等权 益类 资产 占基 金资产 比例 为 0%-95% ， 债 券等固 定收 益类 资 产
占基金 资产 比例 不低 于 5%， 权证 投资 占基 金资 产净 值的比 例 为0-3% 。 每 个交 易日日 终在 扣除 股指
期货合 约需 缴纳 的交 易保 证金后 ， 保 持不 低于 基金 资产净 值 的5% 的现 金或 到 期日在 一年 以内 的政
府债券。股指 期货及其 他 金融工具的投 资比例依 照 法律法规或监 管机构的 规 定执行。本 基金的业
绩比较 基准 为： 沪 深300 指数收 益率 ×60 % ＋ 中证 全 债指数 收益 率 × 40% 。 
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础 
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 统称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关
于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金
信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第 3 号 《半 年度报 告的 内容 与 格
式》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露编 报规 则》 第 3 号《 会计报 表附 注的 编制 及披 露》 、 《 证券 投资 基 金
信息披 露XBRL 模板 第3 号<年度 报告 和半 年度 报告> 》及其 他中 国证 监会 颁布 的相关 规定 。 
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。 
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2016 年 6 月 30 日 的财
务状况 以 及2016 年2 月19 日至2016 年6 月 30 日 的经营 成果 和净 值变 动情 况。





 
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计 
本报告 期所 采用 的会 计政 策与最 近一 期年 度报 告相 一致。 会计 估计 变更 请详 见 6.4.5.2 的说
明。 工银瑞信优质精选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 
第 46 页 共 82 页


 
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计政 策变 更。 
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计估 计变 更。 
6.4.5.3 差 错更 正的说 明 
本基金 本报 告期 无需 要说 明的差 错更 正事 项。 
6.4.6 税项 
1. 印花 税 
经国务 院批 准， 财 政部、 国 家税务 总局 研究 决定， 自 2008 年4 月24 日起， 调整 证券 （股 票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ； 
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ； 
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关 于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 的 规定， 股权 分置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让 ，
暂免征 收印 花税 。 
2. 营业 税、 企业 所得 税 
根据财 政部 、 国家 税务 总局 财税[2004]78 号文 《关 于 证券投 资基 金税 收政 策的 通知 》 的 规定 ，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 营业 税和企 业所 得税 ； 
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税； 
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业 所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。 
3. 个人 所得 税 
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号文《 关于开放式证券 投资基金 有关 税收问题 的
通知》的规定 ，对基金 取 得的股票的股 息、红利 收 入，债券的利 息收入、 储 蓄存款利息 收入，由工银瑞信优质精选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 
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上市公 司、 发行 债券 的企 业和银 行在 向基 金支 付上 述收入 时代 扣代 缴20% 的 个人所 得税 ； 
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实 施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自 2014 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ， 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税； 
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 ， 自2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 超 过1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税； 
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流 通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税； 
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部国家税务 总局关于 储蓄存款利息 所
得有关 个人 所得 税政 策的 通知》 的规 定， 自 2008 年 10 月 9 日 起， 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征收
个人所 得税 。 
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明 
6.4.7.1 银 行存 款 
单位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2016 年6 月 30 日 
活期存 款 8,407,693.65 
定期存 款 - 
其中： 存款 期 限1-3 个月 - 
其他存 款 - 
合计： 8,407,693.65 
注：本 基金 本报 告期 未投 资于定 期存 款。 
6.4.7.2 交 易性 金融资 产 
 单位 ：人 民币 元 
项目 
本期末 
2016 年6 月30 日 
成本 公允价 值 估值增 值 
股票 47,792,902.65 51,910,550.89 4,117,648.24 工银瑞信优质精选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 
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贵金属投资- 金 交 所
黄金合 约 
- - - 
债券 
交易所 市场 12,706,181.36 12,656,670.40 -49,510.96 
银行间 市场 300,206,032.06 303,868,000.00 3,661,967.94 
合计 312,912,213.42 316,524,670.40 3,612,456.98 
资产支 持证 券 - - - 
基金 - - - 
其他 - - - 
合计 360,705,116.07 368,435,221.29 7,730,105.22 




6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债 






本 基金 本报 告期 末未 持有衍 生金 融资 产/ 负债 。 
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产 
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额 






本 基金 本期 末未 持有 买入返 售金 融资 产。 
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券 






本 基金 本报 告期 末无 买断式 逆回 购交 易， 也无 在买断 式逆 回购 交易 中取 得的债 券。 
6.4.7.5 应 收利 息 
单位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2016 年6 月30 日 
应收活 期存 款利 息 4,999.83 
应收定 期存 款利 息 - 
应收其 他存 款利 息 - 
应收结 算备 付金 利息 2,027.30 
应收债 券利 息 4,440,644.28 
应收买 入返 售证 券利 息 - 
应收申 购款 利息 - 
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - 
其他 80.90 
合计 4,447,752.31 
注： “ 其他 ”为 应收 结算 保 证金利 息。 
6.4.7.6 其 他资 产 






本 基金 本报 告期 末未 持有其 他资 产。 工银瑞信优质精选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 
第 49 页 共 82 页


 
6.4.7.7 应 付交 易费用 
单位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2016 年 6 月 30 日 
交易所 市场 应付 交易 费用 361,395.79 
银行间 市场 应付 交易 费用 11,877.43 
合计 373,273.22 




6.4.7.8 其 他负 债 















单 位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2016 年 6 月 30 日 
应付券 商交 易单 元保 证金 - 
应付赎 回费 69.82 
预提信 息披 露费 149,178.12 
预提审 计费 59,672.34 
其他 5.00 
预提账 户维 护费 9,300.00 
应缴债 券利 息税 33,180.20 
合计 251,405.48 




6.4.7.9 实 收基 金 
金额单 位： 人民 币元 
项目 
本期 
2016 年2 月19 日至2016 年6 月30 日



基金份 额（ 份） 账面金 额 
基金合 同生 效日 428,512,732.92





428,512,732.92 
- 基金 份额 折算 调整 -








 - 
- 未领 取红 利份 额折 算调 整（若 有） -








- 
- 集中 申购 募集 资金 本金 及利息 - - 
- 基金 拆分 和集 中申 购完 成后 - - 
本期申 购 633,999.16 633,999.16 
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ） -173,681,636.13 -173,681,636.13 
本期末 255,465,095.95 255,465,095.95 
6.4.7.10 未 分配 利润 
金额单 位： 人民 币元 
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 
基金合 同生 效日 138,225,940.30 28,212,476.61 166,438,416.91 工银瑞信优质精选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 
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本期利 润 -1,341,657.32 7,436,286.93 6,094,629.61 
本期 基金份额 交易
产生的 变动 数 
-54,830,607.10 -11,979,246.11 -66,809,853.21 
其中： 基金 申购 款 200,755.08 49,474.02 250,229.10 
基金赎 回款 -55,031,362.18 -12,028,720.13 -67,060,082.31 
本期已 分配 利润 - - - 
本期末 82,053,675.88 23,669,517.43 105,723,193.31 




6.4.7.11 存 款利 息收入 
项目 
本期 
2016 年 2 月 19 日至2016 年 6 月 30 日 
活期存 款利 息收 入 332,246.96 
定期存 款利 息收 入 44,722.22 
其他存 款利 息收 入 - 
结算备 付金 利息 收入 86,007.95 
其他 899.15 
合计 463,876.28 
注： “ 其他 ”为 结算 保证 金 利息收 入。 
6.4.7.12 股 票投 资收益 
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2016 年2 月19 日至2016 年6 月30 日 
卖出股 票成 交总 额 161,396,442.72 
减：卖 出股 票成 本总 额 163,668,470.00 
买卖股 票差 价收 入 -2,272,027.28 




6.4.7.13 债 券投 资收益 
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2016年2月19 日至2016 年6 月30日 
债券投 资收 益—— 买 卖债 券 （ 、 债 转股 及债
券到期 兑付 ）差 价收 入 
1,153,114.95 
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - 
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 
- 
合计 
1,153,114.95 工银瑞信优质精选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 
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6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2016年2月19 日至2016 年6 月30日 
卖出债 券 （ 、 债 转股 及债 券到期 兑付 ） 成交 金 额 369,132,474.53 
减： 卖 出债 券 （ 、 债 转股 及债券 到期 兑付 ） 成 本
总额 
363,499,694.96 
减： 应 收利 息总 额 4,479,664.62 
买卖债 券差 价收 入 1,153,114.95 




6.4.7.13.3 资 产支 持证券 投资 收益 






 本基 金本 报告 期间 无 资产支 持证 券投 资收 益。 
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益









本 基金 本报 告期 间无 贵金属 投资 收益 。 
6.4.7.15 衍 生工 具收益 
6.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入 






本 基金 本报 告期 无买 卖权证 差价 收入 。 
6.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他 投资 收益 






本 基金 本报 告期 无其 他衍生 工具 投资 收益 。 
6.4.7.16 股 利收 益 



单位 ：人 民币 元 
项目 
本期 
2016 年 2 月 19 日至2016 年 6 月 30 日 
股票投 资产 生的 股利 收益 62,436.90 
基金投 资产 生的 股利 收益 - 
合计 62,436.90 




6.4.7.17 公 允价 值变动 收益 
单位： 人民 币元 
项目名 称 
本期 
2016 年 2 月 19 日至2016 年 6 月 30 日 
1.交易 性金 融资 产 7,436,286.93 
—— 股 票投 资 3,823,829.95 工银瑞信优质精选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 
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—— 债 券投 资 3,612,456.98 
—— 资 产支 持证 券投 资 - 
—— 贵 金属 投资 - 
——其他 - 
2.衍生 工具 - 
—— 权 证投 资 - 
3.其他 - 
合计 7,436,286.93 




6.4.7.18 其 他收 入 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2016 年 2 月 19 日至2016 年 6 月 30 日 
基金赎 回费 收入 20,113.58 
转换费 收入 1,264.36 
合计 21,377.94 




6.4.7.19 交 易费 用 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2016 年2 月19 日至2016 年6 月30 日 
交易所 市场 交易 费用 
501,489.04 
银行间 市场 交易 费用 
6,500.00 
合计 
507,989.04 




6.4.7.20 其 他费 用 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2016 年 2 月 19 日至2016 年 6 月 30 日 
审计费 用 43,606.71 
信息披 露费 109,014.78 
律师费 用 35,000.00 
账户维 护费 13,592.20 
合计 201,213.69 



工银瑞信优质精选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 
第 53 页 共 82 页


 
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明 
6.4.8.1 或 有事 项 
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。 
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项 
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金并 无须 作披 露的 重大 资产负 债表 日后 事项 。 
6.4.9 关 联方 关系 
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况 
本报告 期， 与本 基金 存在 控制关 系或 其他 重大 利害 关系的 关联 方未 发生 变化 。 
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方 
关联方 名称 与本基 金的 关系 
工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构 
中国光 大银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金销 售机 构 
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金管 理人 股东 、基 金销 售机构 
注：1 、本 报告 期本 基金 关 联方未 发生 变化 。



2、以 下关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。 
6.4.10 本 报告 期间的 关联 方交易 
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行交 易。 
6.4.10.2 关 联方 报酬 
6.4.10.2.1 基 金管 理费 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2016 年 2 月 19 日至2016 年 6 月 30 日 
当期应 支付 的管 理费 2,441,241.30 
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 400,680.17 
注：1 、本 基金 的管 理费 按 前一日 基金 资产 净值 的 1.5% 年费 率计 提。 
H＝ E× 1.5% ÷ 当 年天 数 
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 
E 为前 一日 的基 金资 产净 值 
2、基 金管 理费 每日 计提 ， 逐日累 计至 每个 月月 末， 按月支 付。 工银瑞信优质精选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 
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6.4.10.2.2 基 金托 管费 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2016 年 2 月 19 日至2016 年 6 月 30 日 
当期应 支付 的托 管费 406,873.50 
注：1 、本 基金 的托 管费 按 前一日 基金 资产 净值 的 0.25% 的 年费 率计 提。 
H＝ E× 0.25 %÷ 当年 天数 
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 
E 为前 一日 的基 金资 产净 值 
2、基 金托 管费 每日 计提 ， 逐日累 计至 每个 月月 末， 按月支 付。 
6.4.10.2.3 销 售服 务费 






无 。 
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 






本 基金 本报 告期 未与 关联方 进行 银行 间同 业市 场的债 券( 含回 购)交 易。 
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 






本 基金 的管 理人 于 2016 年 2 月 19 日 （基 金合 同生效 日） 至 2016 年 6 月 30 日 止会 计期 间内
未运用 固有 资金 投资 本基 金。 
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 






本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方在 本报 告期末 未持 有本 基金 。 
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 



单位 ：人 民币 元 
关联方 名称 
本期 
2016 年 2 月 19 日至2016 年 6 月 30 日 
期末余 额 当期利 息收 入 
中国光大银行股份有限公司 8,407,693.65 332,246.96 
注：1 、本 年度 期末 余额 仅 为活期 存款 ，利 息收 入（ 本期） 仅为 活期 存款 利息 收入； 
2、本 基金 的银 行存 款由 基 金托管 人中 国光 大银 行股 份有限 公司 保管 ，按 银行 同业利 率计 息。 
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 






本 基金 在本 报告 期期 间内未 在承 销期 内参 与关 联方承 销证 券。 工银瑞信优质精选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 
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6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明 
无。 
6.4.11 利 润分 配情况 
6.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金 






本 基金 本报 告期 未进 行利润 分配 。 
6.4.12 期 末（2016 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券 
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 
金额单 位： 人民 币元 
 
7.4.12.1.2 受 限证 券类 别 ：债券 
证券 
代码 
证券 
名称 
成功 
认购日 
可流
通日 
流通受
限类型 
认购 
价格 
期末估 值
单价 
数量 
（单位 ：
张） 
期末 
成本总 额 
期末 
估值总 额 
127003 
海印
转债 
2016 年6
月15 日 
2016 年
7 月 1
日 
新债未
上市 
100.00 100.00 6,380 638,000.00 638,000.00 
 
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌股票 
金额单 位： 人民 币元 
股票
代码 
股票
名称 
停牌日
期 
停牌
原因 
期末 
估值单
价 
复牌日
期 
复牌 
开盘单
价 
数量 （ 股） 
期末 
成本总 额 
期末估 值总
额 
备注 
000932 华菱钢
铁 
2016 年3
月28 日 
重大事
项 
3.95 - - 400,000 1,515,788.00 1,580,000.00 - 
000975 银泰资
源 
2016 年4
月19 日 
重大事
项 
15.00 - - 100,000 1,429,726.00 1,500,000.00 - 
002465 海格通
信 
2016 年6
月13 日 
重大事
项 
12.44 - - 40,000 478,800.00 497,600.00 - 
601611 中国核
建 
2016 年6
月30 日 
重大事
项 
20.92 - - 10,084 34,991.48 210,957.28 - 



工银瑞信优质精选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 
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6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 
截至告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行 间市场 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购证
券款余 额19,999,850.00 元，是 以如 下债 券作 为质 押： 
金额单 位： 人民 币元 
债券代 码 债券名 称 回购到 期
日 
期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额 
101552037 15 中 油 股
MTN002 
2016 年7 月6
日 
102.78 200,000 20,556,000.00 
合计





200,000 20,556,000.00 
- 
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 
本基金 本报 告期 末未 持有 交易所 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。 
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理 
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构 
本基金在日常 经营活动 中 涉及的风险主 要包括信 用 风险、流动性 风险及市 场 风险。本基金 管
理人制定了政 策和程序 来 识别及分析这 些风险， 并 设定适当的风 险限额及 内 部控制流程 ，通过可
靠的管 理及 信息 系统 持续 监控上 述各 类风 险。 
本基金管理人 的风险管 理 机构由董事会 下属的公 司 治理与风险控 制委员会 、 督察长、公司 风
险管理 委员 会、 法律 合规 部、风 险管 理部 以及 各个 业务部 门组 成。 
公司实行全面 、系统的 风 险管理，风险 管理覆盖 公 司所有战略环 节、业务 环 节和操作环节 。
同时制定了系 统化的风 险 管理程序，对 风险管理 的 整个流程进行 评估和改 进 。公司构建 了分工明
确、相互协作 、彼此牵 制 的风险管理组 织结构， 形 成了由四大防 线共同筑 成 的风险管理 体系：第
一道防线由各 个业务部 门 构成，各业务 部门总监 作 为风险责任人 ，负责制 订 本部门的作 业流程以
及风险控制措 施；第二 道 监控防线由公 司专属风 险 管理部门法律 合规部和 风 险管理部构 成，法律
合规部负责对 公司业务 的 法律合规风险 进行监控 管 理，风险管理 部负责对 公 司投资管理 风险和运
作风险进行监 控管理； 第 三道防线是由 公司经营 管 理层和风险管 理委员会 构 成，公司管 理层通过
执行委员会 下的风险 管理 委员会对风 险状况进 行全 面监督 并及 时制定相 应的 对策和实施 监控措施 ；
在上述这三道 风险监控 防 线中，公司督 察长和监 察 稽核人员对风 险控制措 施 和合规风险 情况进行
全面检查、监 督，并视 所 发生问题情节 轻重及时 反 馈给各部门经 理、公司 总 经理、公司 治理与风
险控制委员会 、董事会 、 监管机构。督 察长独立 于 公司其他业务 部门和公 司 管理层，对 内部控制工银瑞信优质精选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 
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制度的执行情 况实行严 格 检查和及时反 馈，并独 立 报告；第四道 监控防线 由 董事会下属 的公司治
理与风险控制 委员会构 成 ，公司治理与 风险控制 委 员会通过督察 长和监察 稽 核人员的工 作，掌握
整体风 险状 况并 进行 决策 。 公司治 理与 风险 控制 委员 会负责 检查 公司 业务 的内 控制度 的实 施情 况，
监督公 司对 相关 法律 法规 和公司 制度 的执 行。 
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模 型， 日常 的量 化 报告， 确定 风险 损失 的限 度和相 应置 信程 度，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检 查和 评估 ， 并 通 过相应 决策 ， 将 风险 控制 在可承 受的 范围 内 。 
6.4.13.2 信 用风 险 
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等级的证 券，且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基金投 资于一家 公 司发行的证 券市值不
超过基金资产 净值的 10% ，且本基金与 由本基金 管 理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的
证券， 不得 超过 该证 券 的10%。 
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，
因此违 约风 险发 生的 可能 性很小 ； 基 金在 进行 银行 间 同业市 场交 易前 均对 交 易 对手进 行信 用评 估，
以控制 相应 的信 用风 险。 
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资 
 
于2016 年6 月30 日 ，本 基金未 持有 按短 期信 用评 级的债 券投 资。 
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资 
单位： 人民 币元 
长期信 用评 级 
本期末 
2016 年 6 月 30 日 
AAA 72,873,000.00 
AAA 以下 12,656,670.40 
未评级 - 
合计 85,529,670.40 
注：1 、表 中所 列示 的债 券 投资为 除短 期融 资券 以外 的信用 债券 。 
2 、上 述评 级均 取自 第三 方 评级机 构的 债项 评级 。 工银瑞信优质精选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 
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6.4.13.3 流 动性 风险 
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难 。 本 基 金所持 大部 分证 券为 剩余 期限较 短 、 信 誉良 好的 国 债、 企业 债及 央行 票
据等，除在证 券交易所 的 债券回购交易 及返售交 易 ，其余均在银 行间同业 市 场交易，均 能够及时
变现。此外， 本基金可 通 过卖出回购金 融资产方 式 借入短期资金 应对流动 性 需求，其上 限一般不
超过基金持有 的债券资 产 的公允价值。 本基金于 资 产负债表日所 持有的金 融 负债的合约 约定剩余
到期日均 为 一年以内 且一 般不计息， 可赎回基 金份 额净值(所有 者权益)无 固 定到期日且 不计息 ，
因此账 面余 额一 般即 为未 折现的 合约 到期 现金 流量 。 本基 金管 理人 每日 预测 本 基金的 流动 性需 求，
并同时 通过 独立 的风 险管 理部门 设定 流动 性比 例要 求，对 流动 性指 标进 行持 续的监 测和 分析 。 
6.4.13.3.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期期 限分析 






无 。 
6.4.13.4 市 场风 险 
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 
6.4.13.4.1 利 率风 险 
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。利率敏感性 金
融工具均面临 由于市场 利 率上升而导致 公允价值 下 降的风险，其 中浮动利 率 类金融工具 还面临每
个付息期间结 束根据市 场 利率重新定价 时对于未 来 现金流影响的 风险。本 基 金主要投资 于债券市
场，因此本基 金的收入 及 经营活动的现 金流量受 到 市场利率变化 的影响。 本 基金的生息 资产主要
为银行存款、 结算备付 金 、存出保证金 及债券投 资 等。本基金的 基金管理 人 定期对本基 金面临的
利率敏 感性 缺口 进行 监控 ，并通 过调 整投 资组 合的 久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。 
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口 
金额单 位： 人民 币元 
本期末



2016 年6 月30
日 
1 个月 以内 
1-3 个
月 
3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 
资产












银行存 款 8,407,693.65 - - - - - 8,407,693.65 
结算备 付金 4,505,110.02 - - - - - 4,505,110.02 
存出保 证金 179,700.30 - - - - - 179,700.30 工银瑞信优质精选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 
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交易性 金融 资
产 
- - 19,996,000.00 84,891,670.40 211,637,000.00 51,910,550.89 368,435,221.29 
应收利 息 - - - - - 4,447,752.31 4,447,752.31 
应收申 购款 - - - - - 131,666.25 131,666.25 
资产总 计 13,092,503.97 - 19,996,000.00 84,891,670.40 211,637,000.00 56,489,969.45 386,107,143.82 
负债












卖出回 购金 融
资产款 
19,999,850.00 - - - - - 19,999,850.00 
应付证 券清 算
款 
- - - - - 1,352,096.14 1,352,096.14 
应付赎 回款 - - - - - 2,420,774.25 2,420,774.25 
应付管 理人 报
酬 
- - - - - 443,637.43 443,637.43 
应付托 管费 - - - - - 73,939.56 73,939.56 
应付交 易费 用 - - - - - 373,273.22 373,273.22 
应付利 息 - - - - - 3,878.48 3,878.48 
其他负 债 - - - - - 251,405.48 251,405.48 
负债总 计 19,999,850.00 - - - - 4,919,004.56 24,918,854.56 
利率敏 感度 缺
口 
-6,907,346.03 - 19,996,000.00 84,891,670.40 211,637,000.00 51,570,964.89 361,188,289.26 
注：表中所示 为本基金 资 产及交易形成 负债的公 允 价值，并按照 合约规定 的 重新定价日 或到期日
孰早者 进行 分类 。 
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析 
假
设 
该利率 敏感 性分 析基 于本 基金报 表日 的利 率风 险状 况； 
假定所 有期 限的 利率 均以 相同幅 度变 动 25 个 基点 ， 其他变 量不 变； 
此项影 响并 未考 虑管 理层 为降低 利率 风险 而可 能采 取的风 险管 理活 动。 
 
分
析 
相关风 险变 量的 变动 
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元） 
本期末 （2016 年 6 月 30 日） 
利率增 加 25 基 准点 -5,136,190.78 
 利率减 少 25 基 准点 5,267,351.35 




6.4.13.4.2 外 汇风 险 
无。 工银瑞信优质精选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 
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6.4.13.4.3 其 他价 格风险 
其他价格风险 主要为市 场 价格风险，市 场价格风 险 是指基金所持 金融工具 的 公允价值或未 来
现金流量因除 市场利率 和 外汇汇率以外 的市场价 格 因素变动而发 生波动的 风 险。本基金 主要投资
于证券交易所 上市或银 行 间同业市场交 易的股票 和 债券，所面临 的最大市 场 价格风险由 所持有的
金融工具的公 允价值决 定 。本基金通过 投资组合 的 分散化降低市 场价格风 险 ，并且本基 金管理人
每日对 本基 金所 持有 的证 券价格 实施 监控 。 
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口 
金额单 位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2016 年 6 月 30 日 
公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ） 
交易性 金融 资产-股 票投 资 51,910,550.89 14.37 
交易性 金融 资产-基 金投 资 - - 
交易性 金融 资产 －债 券投 资 316,524,670.40 87.63 
交易性金融资产－贵金属投
资 
- - 
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - 
其他 - - 
合计 368,435,221.29 102.01 
注：1 、本基金 的投资组 合 比例为：股票 等权益类 资 产占基金资产 比例为 0%-95% ，债券等固 定收
益类资 产占 基金 资产 比例 不低 于 5%， 权证 投资 占基 金资产 净值 的比 例 为0-3% 。 每个 交易 日日 终在
扣除股 指期 货合 约需 缴纳 的交易 保证 金后 ， 保 持不 低于基 金资 产净 值 的5% 的 现金或 到期 日在 一年
以内的 政府 债券 。 
2、由 于四 舍五 入的 原因 公 允价值 占基 金资 产净 值的 比例分 项之 和与 合计 可能 有尾差 。 
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析 
假设 
假定本 基金 的业 绩比 较基 准变 化 5% ，其 他变 量不 变 ； 
用期末 时点 比较 基准 浮 动5% 基金 资产 净值 相应 变化 来估测 组合 市场 价格 风险 ； 
Beta 系 数是 根据 组合 的净 值数据 和基 准指 数数 据回 归得出 ，反 映了 基金 和基 准 的
相关性 。 
 
分析 
相关风 险变 量的 变动 
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元） 
本期末 （ 2016 年 6 月 30 日 ） 
业绩比 较基 准增 加 5 3,254,960.46 
业绩比 较基 准减 少 5 -3,254,960.46 



 



工银瑞信优质精选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 
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6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。 
§7 投资组 合报告( 转型前) 
7.1 期 末基 金资产 组合 情况 
金额单 位： 人民 币元 
序号 项目 金额 
占基金 总资 产的
比例（%） 
1 权益投 资 666,783.90 0.02 
 其中： 股票 666,783.90 0.02 
2 固定收 益投 资 2,601,000.00 0.09 
 其中： 债券 2,601,000.00 0.09 









 资产 支持 证券 - - 
3 贵金属 投资 - - 
4 金融衍 生品 投资 - - 
5 买入返 售金 融资 产 - - 
 其中： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融资 产 - - 
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,881,045,295.95 99.80 
7 其他资 产 2,367,774.84 0.08 
8 合计 2,886,680,854.69 100.00 
注：由 于四 舍五 入的 原因 金额占 基金 总资 产的 比例 分项之 和与 合计 可能 有尾 差。 
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合 
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合 



金额 单位 ：人 民币 元 
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 
占基金 资产 净值 比例
(%) 
A 农、林 、牧 、渔 业 - - 
B 采矿业 - - 
C 制造业 112,795.34 0.02 
D 电力、 热力 、 燃 气及 水生 产和供 应 业 - - 
E 建筑业 - - 
F 批发和 零售 业 98,388.18 0.02 
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 239,846.88 0.04 
H 住宿和 餐饮 业 - - 
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - - 
J 金融业 - - 
K 
房地产 业 
- - 
L 
租赁和 商务 服务 业 
- - 工银瑞信优质精选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 
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M 科学研 究和 技术 服务 业 - - 
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - 
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - 
P 教育 - - 
Q 卫生和 社会 工作 
- - 
R 文化、 体育 和娱 乐业 
215,753.50 0.04 
S 综合 - - 
 合计 666,783.90 0.11 
注：由 于四 舍五 入的 原因 公允价 值占 基金 资产 净值 的比例 分项 之和 与合 计可 能有尾 差。 
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合 






无。 
 
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细 
金额单 位： 人民 币元 
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 
占基金 资产 净值
比例（%） 
1 603377 东方时 尚 6,936 239,846.88 0.04 
2 601900 南方传 媒 18,362 215,753.50 0.04 
3 603608 天创时 尚 7,994 112,795.34 0.02 
4 002788 鹭燕医 药 3,663 98,388.18 0.02 




7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 
金额单 位： 人民 币元 
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ） 
1 603377 东方时 尚 113,750.40 0.00 
2 601900 南方传 媒 112,559.06 0.00 
3 603608 天创时 尚 78,341.20 0.00 
4 002788 鹭燕医 药 68,314.95 0.00 
注：1 、买 入包 括基 金二 级 市场上 主动 的买 入、 新股 、配股 、债 转股 、换 股及 行权 等获 得的 股票 ；








 
2、买 入金 额按 买入 成交 金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相 关交 易费用 。 工银瑞信优质精选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 
第 63 页 共 82 页


 
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 
金额单 位： 人民 币元 
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ） 
1 000513 丽珠集 团 33,500,180.16 0.35 
2 600037 歌华有 线 7,751,252.00 0.08 
3 600388 龙净环 保 5,004,323.00 0.05 
4 601186 中国铁 建 4,664,575.00 0.05 
5 000826 启迪桑 德 2,978,520.00 0.03 
6 300049 福瑞股 份 2,437,410.00 0.03 
7 603508 思维列 控 1,423,987.50 0.02 
8 300496 中科创 达 1,318,048.00 0.01 
9 603866 桃李面 包 802,327.72 0.01 
10 002783 凯龙股 份 754,066.40 0.01 
11 603398 邦宝益 智 738,071.48 0.01 
12 603999 读者传 媒 658,492.20 0.01 
13 300495 美尚生 态 649,774.50 0.01 
14 300494 盛天网 络 587,595.00 0.01 
15 603996 中新科 技 580,923.40 0.01 
16 002782 可立克 533,273.60 0.01 
17 603696 安记食 品 531,629.40 0.01 
18 603936 博敏电 子 530,902.80 0.01 
19 002779 中坚科 技 463,045.80 0.00 
20 603778 乾景园 林 424,116.00 0.00 
注：1 、卖 出主 要指 二级 市 场上主 动的 卖出 、换 股、 要约收 购、 发行 人回 购及 行权 等减 少的 股票 ；



2、卖 出金 额按 卖出 成交 金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相 关交 易费用 。 
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 
单位： 人民 币元 
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 372,965.61 
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 69,522,902.95 
注：买入股票 成本、卖 出 股票收入均按 买卖成交 金 额（成交单价 乘以成交 数 量）填列， 不考虑相
关交易 费用 。 
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 
金额单 位： 人民 币元 
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值工银瑞信优质精选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 
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比例（ ％） 
1 国家债 券 - - 
2 央行票 据 - - 
3 金融债 券 - - 
 其中： 政策 性金 融债 - - 
4 企业债 券 - - 
5 企业短 期融 资券 - - 
6 中期票 据 - - 
7 可转债 （可 交换 债） 2,601,000.00 0.44 
8 同业存 单 - - 
9 其他 - - 
10 合计 2,601,000.00 0.44 
注：由 于四 舍五 入的 原因 公允价 值占 基金 资产 净值 的比例 分项 之和 与合 计可 能有尾 差。 
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细 
金额单 位： 人民 币元 
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值 
占基金 资产 净值
比例（ ％） 
1 128010 顺昌转 债 26,010 2,601,000.00 0.44 




7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细 






本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 






本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。 
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细 






本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 






本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货投 资， 也无 期间损 益。 
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 
本报告 期内 ，本 基金 未运 用股指 期货 进行 投资 。 工银瑞信优质精选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 
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7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策 
本报告 期内 ，本 基金 未运 用国债 期货 进行 投资 。 
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 






本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货投 资， 也无 期间损 益。 
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价 
本报告 期内 ，本 基金 未运 用国债 期货 进行 投资 。 
7.12 投 资组 合报告 附注 
7.12.1 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 未出现 被监 管部门 立案 调
查 ，或 在报告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情形。 
7.12.2 本 基金 投资的 前十 名股票 未超 出基金 合同 规定的 备选 股票库 。 
7.12.3 其 他资 产构成 
单位： 人民 币元 
序号 名称 金额 
1 存出保 证金 84,090.34 
2 应收证 券清 算款 - 
3 应收股 利 - 
4 应收利 息 2,283,684.50 
5 应收申 购款 - 
6 其他应 收款 - 
7 待摊费 用 - 
8 其他 - 
9 合计 2,367,774.84 




7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 






本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。 
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 






本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。 
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 
无。 工银瑞信优质精选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 
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§7 投资组 合报告( 转型后) 
7.1 期 末基 金资产 组合 情况 
金额单 位： 人民 币元 
序号 项目 金额 
占基金 总资 产的
比例（%） 
1 权益投 资 51,910,550.89 13.44 
 其中： 股票 51,910,550.89 13.44 
2 固定收 益投 资 316,524,670.40 81.98 
 其中： 债券 316,524,670.40 81.98 









 资产 支持 证券 - - 
3 贵金属 投资 - - 
4 金融衍 生品 投资 - - 
5 买入返 售金 融资 产 - - 
 其中： 买断 式回 购的 买入 返 售金融 资产 - - 
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 12,912,803.67 3.34 
7 其他资 产 4,759,118.86 1.23 
8 合计 386,107,143.82 100.00 
注：由 于四 舍五 入的 原因 金额占 基金 总资 产的 比例 分项之 和与 合计 可能 有尾 差； 
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合 
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合 



金额 单位 ：人 民币 元 
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%) 
A 农、林 、牧 、渔 业 - - 
B 采矿业 10,637,440.00 2.95 
C 制造业 27,733,003.93 7.68 
D 电力 、 热 力、 燃气 及水 生产 和供应 业 301,800.00 0.08 
E 建筑业 210,957.28 0.06 
F 批发和 零售 业 - - 
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业


 
H 住宿和 餐饮 业 - - 
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 4,280,800.00 1.19 
J 金融业 1,947,600.00 0.54 
K 
房地产 业 
- - 
L 
租赁和 商务 服务 业 
2,577,600.00 0.71 
M 科学研 究和 技术 服务 业 - - 
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 1,784,231.04 0.49 
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - 
P 教育 315,518.64 0.09 工银瑞信优质精选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 
第 67 页 共 82 页


 
Q 卫生和 社会 工作 
- - 
R 文化、 体育 和娱 乐业 
2,121,600.00 0.59 
S 综合 - - 
 合计 51,910,550.89 14.37 
注：由 于四 舍五 入的 原因 公允价 值占 基金 资产 净值 的比例 分项 之和 与合 计可 能有尾 差。 
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合 






无。 
 
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细( 转 型后) 
金额单 位： 人民 币元 
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 
占基金 资产 净值
比例（ ％） 
1 600547 山东黄 金 120,000 4,669,200.00 1.29 
2 002183 怡 亚 通 180,000 2,577,600.00 0.71 
3 002001 新 和 成 120,000 2,535,600.00 0.70 
4 300196 长海股 份 60,000 2,350,200.00 0.65 
5 002121 科陆电 子 199,921 2,349,071.75 0.65 
6 300059 东方财 富 100,000 2,220,000.00 0.61 
7 600060 海信电 器 120,000 2,121,600.00 0.59 
8 000911 南宁糖 业 81,428 2,042,214.24 0.57 
9 002372 伟星新 材 139,868 2,008,504.48 0.56 
10 000807 云铝股 份 300,000 1,965,000.00 0.54 
11 600030 中信证 券 120,000 1,947,600.00 0.54 
12 300070 碧水源 119,908 1,784,231.04 0.49 
13 600978 宜华生 活 160,000 1,782,400.00 0.49 
14 002701 奥瑞金 200,000 1,766,000.00 0.49 
15 600703 三安光 电 79,950 1,596,601.50 0.44 
16 002155 湖南黄 金 120,000 1,580,400.00 0.44 
17 000932 华菱钢 铁 400,000 1,580,000.00 0.44 
18 000975 银泰资 源 100,000 1,500,000.00 0.42 
19 300336 新文化 60,000 1,498,800.00 0.41 
20 002271 东方雨 虹 80,000 1,378,400.00 0.38 
21 002450 康得新 80,000 1,368,000.00 0.38 
22 300017 网宿科 技 20,000 1,344,000.00 0.37 
23 601069 西部黄 金 40,000 928,400.00 0.26 
24 601899 紫金矿 业 240,000 808,800.00 0.22 工银瑞信优质精选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 
第 68 页 共 82 页


 
25 600988 赤峰黄 金 40,000 746,000.00 0.21 
26 300339 润和软 件 20,000 716,800.00 0.20 
27 000959 首钢股 份 180,000 666,000.00 0.18 
28 300133 华策影 视 40,000 622,800.00 0.17 
29 000848 承德露 露 52,000 621,400.00 0.17 
30 600486 扬农化 工 20,000 548,000.00 0.15 
31 002465 海格通 信 40,000 497,600.00 0.14 
32 600489 中金黄 金 36,000 404,640.00 0.11 
33 603377 东方时 尚 6,936 315,518.64 0.09 
34 000591 太阳能 20,000 301,800.00 0.08 
35 601611 中国核 建 10,084 210,957.28 0.06 
36 300516 久之洋 1,145 200,569.65 0.06 
37 603737 三棵树 1,327 154,038.16 0.04 
38 603131 上海沪 工 1,263 76,664.10 0.02 
39 300515 三德科 技 1,355 63,508.85 0.02 
40 002799 环球印 务 1,080 47,131.20 0.01 
41 603958 哈森股 份 1,000 14,500.00 0.00 




7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细 
金额单 位： 人民 币元 
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 
占期末 基金 资产 净
值比例 （% ） 
1 600030 中信证 券 28,172,495.88 7.80 
2 601688 华泰证 券 24,779,075.09 6.86 
3 300059 东方财 富 22,027,380.20 6.10 
4 002183 怡 亚 通 11,538,947.95 3.19 
5 600886 国投电 力 6,318,489.42 1.75 
6 002450 康得新 5,496,381.82 1.52 
7 002157 正邦科 技 5,187,439.20 1.44 
8 600655 豫园商 城 4,629,016.00 1.28 
9 601069 西部黄 金 3,758,289.00 1.04 
10 000959 首钢股 份 3,698,400.00 1.02 
11 300336 新文化 3,688,686.00 1.02 
12 000789 万年青 3,344,779.04 0.93 
13 600547 山东黄 金 3,327,794.65 0.92 工银瑞信优质精选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 
第 69 页 共 82 页


 
14 601699 潞安环 能 3,038,973.00 0.84 
15 002372 伟星新 材 2,732,233.95 0.76 
16 000563 陕国投 Ａ 2,730,585.00 0.76 
17 600988 赤峰黄 金 2,723,816.00 0.75 
18 600201 生物股 份 2,474,811.00 0.69 
19 600489 中金黄 金 2,433,420.00 0.67 
20 002001 新 和 成 2,425,842.00 0.67 
注：1 、买 入包 括基 金二 级 市场上 主动 的买 入、 新股 、配股 、债 转股 、换 股及 行权 等获 得的 股票 ；








 
2、买 入金 额按 买入 成交 金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相 关交 易费用 。 
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细 
金额单 位： 人民 币元 
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 
占期末 基金 资产 净
值比例 （% ） 
1 600030 中信证 券 26,252,313.23 7.27 
2 601688 华泰证 券 24,287,202.54 6.72 
3 300059 东方财 富 17,734,994.94 4.91 
4 002183 怡 亚 通 7,237,426.91 2.00 
5 600886 国投电 力 6,430,593.00 1.78 
6 002157 正邦科 技 5,969,985.36 1.65 
7 002450 康得新 4,356,104.75 1.21 
8 600655 豫园商 城 3,929,500.00 1.09 
9 000789 万年青 3,513,208.50 0.97 
10 000959 首钢股 份 3,488,393.00 0.97 
11 600075 新疆天 业 3,214,962.76 0.89 
12 601699 潞安环 能 3,084,803.00 0.85 
13 601069 西部黄 金 2,599,857.03 0.72 
14 600373 中文传 媒 2,577,270.06 0.71 
15 000563 陕国投 Ａ 2,557,213.52 0.71 
16 600201 生物股 份 2,441,521.50 0.68 
17 000960 锡业股 份 2,380,092.00 0.66 
18 300336 新文化 2,365,368.00 0.65 
19 600900 长江电 力 2,357,900.00 0.65 
20 002241 歌尔股 份 2,255,305.00 0.62 
注：1 、卖 出主 要指 二级 市 场上主 动的 卖出 、换 股、 要约收 购、 发行 人回 购及 行权 等减 少的 股票 ；



2、卖 出金 额按 卖出 成交 金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相 关交 易费用 。 工银瑞信优质精选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 
第 70 页 共 82 页


 
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 
单位： 人民 币元 
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 211,088,407.04 
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 161,396,442.72 
注：买入股票 成本、卖 出 股票收入均按 买卖成交 金 额（成交单价 乘以成交 数 量）填列， 不考虑相
关交易 费用 。 
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 
金额单 位： 人民 币元 
序号 债券品 种 公允价 值 
占基金 资产 净值
比例（%） 
1 国家债 券 60,306,000.00 16.70 
2 央行票 据 - - 
3 金融债 券 170,689,000.00 47.26 
 其中： 政策 性金 融债 170,689,000.00 47.26 
4 企业债 券 10,848,200.00 3.00 
5 企业短 期融 资券 - - 
6 中期票 据 72,873,000.00 20.18 
7 可转债 （可 交换 债） 1,808,470.40 0.50 
8 同业存 单 - - 
9 其他 - - 
10 合计 316,524,670.40 87.63 
注：由 于四 舍五 入的 原因 公允价 值占 基金 资产 净值 的比例 分项 之和 与合 计可 能有尾 差。 
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细 
金额单 位： 人民 币元 
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值 
占基金 资产 净值
比例（%） 
1 160405 16 农发 05 1,000,000 100,240,000.00 27.75 
2 160010 16 附 息国 债
10 
600,000 60,306,000.00 16.70 
3 1182303 11 华 润电
MTN1 
300,000 31,887,000.00 8.83 
4 160408 16 农发 08 300,000 30,177,000.00 8.35 
5 101552037 15 中 油股
MTN002 
200,000 20,556,000.00 5.69 



工银瑞信优质精选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 
第 71 页 共 82 页


 
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细 






本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 






本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。 
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细 






本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 






本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货投 资， 也无 期间损 益。 
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 
本报告 期内 ，本 基金 未运 用股指 期货 进行 投资 。 
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策 
本报告 期内 ，本 基金 未运 用国债 期货 进行 投资 。 
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 






本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货投 资， 也无 期间损 益。 
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价 
本报告 期内 ，本 基金 未运 用国债 期货 进行 投资 。 
7.12 投 资组 合报告 附注 
7.12.1 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 未出现 被监 管部门 立案 调
查 ，或 在报告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情形。 
7.12.2 本 基金 投资的 前十 名股票 未超 出基金 合同 规定的 备选 股票库 。 
7.12.3 其 他资 产构成 
单位： 人民 币元 
序号 名称 金额 
1 存出保 证金 179,700.30 
2 应收证 券清 算款 - 
3 应收股 利 - 
4 应收利 息 4,447,752.31 工银瑞信优质精选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 
第 72 页 共 82 页


 
5 应收申 购款 131,666.25 
6 其他应 收款 - 
7 待摊费 用 - 
8 其他 - 
9 合计 4,759,118.86 




7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 






本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。 
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 






本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。 
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 
无。 
 
 
 
§8 基金份 额持有人信息( 转型前) 
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 
份额单 位： 份 
持有人 户数
( 户) 
户均持 有的
基金份 额 
持有人 结构 
机构投 资者 个人投 资者 
持有份 额 
占总份
额比例 
持有份 额 
占总份 额
比例 
3,418 125,369.44 218,508,822.81 50.99% 210,003,910.11 49.01% 




8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例 
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金 
499,676.06 0.12% 




8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ） 工银瑞信优质精选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 
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本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金 
10~50 
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 
0 




 
§8 基金份 额持有人信息( 转型后) 
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 
份额单 位： 份 
持有人 户数
( 户) 
户均持 有的
基金份 额 
持有人 结构 
机构投 资者 个人投 资者 
持有份 额 
占总份
额比例 
持有份 额 
占总份 额
比例 
2,820 90,590.46 132,902,878.95 52.02% 122,562,217.00 47.98% 




8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例 
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金 
323,075.72 0.13% 




8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ） 
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金 
0 
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 
0 




 
§9 开放式 基金份额变动 
单位： 份 
基金合 同生 效日 （2016 年2 月 19 日 ）基 金份 额总 额 
402,207,669.15 
报告期 期初 基金 份额 总额 - 
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 633,999.16 工银瑞信优质精选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 
第 74 页 共 82 页


 
减: 基金 合同 生效 日起 至报 告期期 末基 金总 赎回 份额 147,376,572.36 
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（ 份
额减少 以"-" 填列） 
- 
报告期 期末 基金 份额 总额 255,465,095.95 
注：1 、报 告期 期间 基金 总 申购份 额含 红利 再投 、转 换入份 额；


 
2、报 告期 期间 基金 总赎 回 份额含 转换 出份 额。 
3、本 基金 于2015 年2 月19 日 转型 为非 保本 的工 银 瑞信优 质精 选混 合型 证券 投资基 金。 
§10 重大事 件揭示 
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议 
本报告 期内 ，本 基金 未召 开基金 份额 持有 人大 会。 
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 
1 、基 金管 理人 ： 
基金管 理人 于2016 年1 月30 日 发布 《 工银 瑞信 基金 管 理有限 公司 关于 副总 经理 变更的 公告 》 ，
江明波 先生 、杜 海涛 先生 、赵紫 英女 士自 2016 年 1 月 29 日起 担任 工银 瑞信 基 金管理 有限 公司 副
总经理 。 
2 、基 金托 管人 托管 部门 ： 
基金托 管人 的专 门基 金托 管部门 的无 重大 人事 变动 。 
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。 
10.4 基 金投 资策略 的改 变 
本报告 期内 基金 投资 策略 未有改 变。 
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 
本基金 的审 计机 构为 安永 华明会 计师 事务 所 （ 特殊 普通合 伙） ， 该审 计机 构自 基金合 同生 效 日
起向本 基金 提供 审计 服务 ，无改 聘情 况。 
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 
本报告 期内 ，本 基金 管理 人、托 管人 及其 高级 管理 人员无 受稽 查或 处罚 等情 况。 工银瑞信优质精选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 
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10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况 ( 转型 后) 
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 
金额单 位： 人民 币元 
券商名 称 
交易单 元
数量 
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 
备注 
成交金 额 
占当期 股票 
成交总 额的 比
例 
佣金 
占当期 佣金 
总量的 比例 
光大证券 1 192,595,567.80 51.81% 179,364.21 58.47% - 
东方证券 1 179,136,194.88 48.19% 127,419.69 41.53% - 
注：1. 券商 的选 择标 准和 程序 
（1 ） 选择 标准 ：注 重综 合 服务能 力 
a)券商财务状 况良好、 经 营行为规范、 风险管理 先 进、投资风格 与工银瑞 信 有互补性、 在最近一
年内无 重大 违规 行为 。 
b)券商 具有 较强 的综 合研 究能力： 能及 时、 全 面、 定 期提供 高质 量的 关于 宏观 、 行业、 资 本市 场 、
个股分析的报 告及其他 丰 富全面的信息 咨询服务 ； 有很强的分析 能力，能 根 据工银瑞信 所管理基
金的特 定要 求， 提供 专门 研究报 告； 具有 开发 量化 投资组 合模 型的 能力 以及 其他综 合服 务能 力。 
c)与其 他券 商相 比， 该券 商能够 提供 最佳 交易 执行 和优惠 合理 的佣 金率 。 
（2 ） 选择 程 序 
a)新增券商的 选定：根 据 以上标准对券 商进行考 察 、选择和确定 。在合作 之 前，券商需 提供至少
两个季度的服 务，并与 其 他已合作券商 一起参与 投 资研究部门（ 权益投资 部 ，固定收益 部，专户
投资部，研究 部和中央 交 易室）两个季 度对券商 的 研究服务评估 。公司投 委 会根据对券 商研究服
务评估 结果 决定 是否 作为 新增合 作券 商。 
b)签订委托协 议：与被 选 择的券商签订 委托代理 协 议，明确签定 协议双方 的 公司名称、 委托代理
期限、佣金率 、双方的 权 利义务等，经 签章有效 。 委托代理协议 一式五份 ， 协议双方及 证券主管
机关各 留存 一份 ，我 方协 议由研 究部 和战 略发 展部 存档， 并报 相关 证券 主管 机关留 存报 备。 
2.券商 的评 估， 保留 和更 换程序 
（1 ） 席位 的租 用期 限暂 定 为一年 ，合 同到 期 15 天 内 ，投资 研究 部门 将根 据各 券商研 究在 服务 期
间的综 合证 券服 务质 量 等 情况， 进行 评估 。 
（2 ） 对 于符 合标 准的 券商 ， 工银 瑞信 将与 其续 约； 对于不 能达 到标 准的 券商 ， 不与 其续 约， 并 根
据券商 选择 标准 和程 序， 重新选 择其 它经 营稳 健、 研究能 力强 、 综 合服 务质 量高的 证券 经营 机构 ，
租用其 交易 席位 。 
（3 ） 若券 商提 供的 综合 证 券服务 不符 合要 求 ， 工 银 瑞信有 权按 照委 托协 议规 定， 提前 中止 租用 其工银瑞信优质精选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 
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交易席 位。 
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 
金额单 位： 人民 币元 
券商名 称 
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 
成交金 额 
占当期 债券 
成交总 额的 比
例 
成交金 额 
占当期 债
券回购 
成交总 额
的比例 
成交金 额 
占当期 权证 
成交总 额的
比例 
光大证券 1,055,060.00 6.81% 2,580,000,000.00 100.00% - - 
东方证券 14,428,024.37 93.19% - - - - 




10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况 ( 转 型前) 
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 
金额单 位： 人民 币元 
券商名 称 
交易单 元
数量 
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 
备注 
成交金 额 
占当期 股票 
成交总 额的 比
例 
佣金 
占当期 佣金 
总量的 比例 
东方证券 1 46,064,282.26 66.26% 32,765.49 60.00% - 
光大证券 1 23,458,620.69 33.74% 21,846.40 40.00% - 
注：1. 券商 的选 择标 准和 程序 
（1 ） 选择 标准 ：注 重综 合 服务能 力 
a)券商财务状 况良好、 经 营行为规范、 风险管理 先 进、投资风格 与工银瑞 信 有互补性、 在最近一
年内无 重大 违规 行为 。 
b)券商 具有 较强 的综 合研 究能力： 能及 时、 全 面、 定 期提供 高质 量的 关于 宏观 、 行业、 资 本市 场 、
个股分析的报 告及其他 丰 富全面的信息 咨询服务 ； 有很强的分析 能力，能 根 据工银瑞信 所管理基
金的特 定要 求， 提供 专门 研究报 告； 具有 开发 量化 投资组 合模 型的 能力 以及 其他综 合服 务能 力。 
c)与其 他券 商相 比， 该券 商能够 提供 最佳 交易 执行 和优惠 合理 的佣 金率 。 
（2 ） 选择 程 序 
a)新增券商的 选定：根 据 以上标准对券 商进行考 察 、选择和确定 。在合作 之 前，券商需 提供至少
两个季度的服 务，并与 其 他已合作券商 一起参与 投 资研究部门（ 权益投资 部 ，固定收益 部，专户
投资部，研究 部和中央 交 易室）两个季 度对券商 的 研究服务评估 。公司投 委 会根据对券 商研究服
务评估 结果 决定 是否 作为 新增合 作券 商。 工银瑞信优质精选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 
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b)签订委托协 议：与被 选 择的券商签订 委托代理 协 议，明确签定 协议双方 的 公司名称、 委托代理
期限、佣金率 、双方的 权 利义务等，经 签章有效 。 委托代理协议 一式五份 ， 协议双方及 证券主管
机关各 留存 一份 ，我 方协 议由研 究部 和战 略发 展部 存档， 并报 相关 证券 主管 机关留 存报 备。 
2.券商 的评 估， 保留 和更 换程序 
（1 ） 席位 的租 用期 限暂 定 为一年 ，合 同到 期 15 天 内 ，投资 研究 部门 将根 据各 券商研 究在 服务 期
间的综 合证 券服 务质 量 等 情况， 进行 评估 。 
（2 ） 对 于符 合标 准的 券商 ， 工银 瑞信 将与 其续 约； 对于不 能达 到标 准的 券商 ， 不与 其续 约， 并 根
据券商 选择 标准 和程 序， 重新选 择其 它经 营稳 健、 研究能 力强 、 综 合服 务质 量高的 证券 经营 机构 ，
租用其 交易 席位 。 
（3 ） 若券 商提 供的 综合 证 券服务 不符 合要 求 ， 工 银 瑞信有 权按 照委 托协 议规 定， 提前 中止 租用 其
交易席 位。 
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 
金额单 位： 人民 币元 
券商名 称 
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 
成交金 额 
占当期 债券 
成交总 额的 比
例 
成交金 额 
占当期 债
券回购 
成交总 额
的比例 
成交金 额 
占当期 权证 
成交总 额的
比例 
东方证券 50,977,615.69 27.63% - - - - 
光大证券 133,546,250.34 72.37% 9,180,000,000.00 100.00% - - 




10.8 其 他重 大事件 （转 型后） 
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 
1 工银瑞 信优 质精 选混 合型 证券
投资基 金开 放日 常申 购 、 赎 回、
转换、 定期 定额 投资 业务 的公
告 
中国证 监会 指定 的
媒介 
2016 年 2 月 23 日 
2 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司关
于中国 银河 证券 股份 有限 公司
费率调 整的 公告 
中国证 监会 指定 的
媒介 
2016 年 2 月 24 日 
3 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司北 中国证 监会 指定 的 2016 年 3 月 15 日 工银瑞信优质精选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 
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京分公 司关 于营 业场 所变 更的
公告 
媒介 
4 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司关
于增加 北京 钱景 财富 投资 管理
有限公 司为 旗下 基金 销售 机构
并实行 费率 优惠 的公 告 
中国证 监会 指定 的
媒介 
2016 年 3 月 17 日 
5 关于增 加太 平洋 证券 股份 有限
公司为 工银 瑞信 基金 管理 有限
公司旗 下部 分基 金销 售机 构的
公告 
中国证 监会 指定 的
媒介 
2016 年 3 月 22 日 
6 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司关
于深圳 市新 兰德 证券 投资 咨询
有限公 司费 率调 整的 公告 
中国证 监会 指定 的
媒介 
2016 年 4 月 5 日 
7 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司关
于增加 奕丰 金融 服务 （深 圳）
有限公 司为 旗下 基金 销售 机构
并实行 费率 优惠 的公 告 
中国证 监会 指定 的
媒介 
2016 年 4 月 22 日 
8 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司关
于增加 徽商 银行 股份 有限 公司
为旗下 基金 销售 机构 的公 告 
中国证 监会 指定 的
媒介 
2016 年 5 月 4 日 
9 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司关
于中证 金牛 （北 京） 投资 咨询
有限公 司费 率调 整的 公告 
中国证 监会 指定 的
媒介 
2016 年 5 月 7 日 
10 关于工 银瑞 信基 金管 理有 限公
司网上 交易 支付 宝渠 道关 闭基
金支付 服务 的公 告 
中国证 监会 指定 的
媒介 
2016 年 5 月 11 日 
11 关于工 银瑞 信基 金管 理有 限公
司淘宝 基金 店关 闭申 购服 务的
公告 
中国证 监会 指定 的
媒介 
2016 年 5 月 11 日 工银瑞信优质精选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 
第 79 页 共 82 页


 
12 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司关
于增加 珠海 盈米 财富 管理 有限
公司为 旗下 基金 销售 机构 并进
行费率 调整 的公 告 
中国证 监会 指定 的
媒介 
2016 年 6 月 2 日 
13 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司关
于上海 联泰 资产 管理 有限 公司
费率调 整的 公告 
中国证 监会 指定 的
媒介 
2016 年 6 月 20 日 
14 关于增 加华 泰证 券股 份有 限公
司为工 银瑞 信基 金管 理有 限公
司旗下 部分 基金 销售 机构 的公
告 
中国证 监会 指定 的
媒介 
2016 年 6 月 23 日 
15 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司关
于增加 北京 晟视 天下 投资 管理
有限公 司为 旗下 基金 销售 机构
的公告 
中国证 监会 指定 的
媒介 
2016 年 6 月 23 日 
16 关于直 销电 子自 助交 易系 统继
续开展 基金 转换 费率 优惠 活动
的公告 
中国证 监会 指定 的
媒介 
2016 年 6 月 28 日 
17 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司关
于直销 渠道 招商 银行 网银 支付
方式基 金申 购费 率优 惠活 动的
公告 
中国证 监会 指定 的
媒介 
2016 年 6 月 30 日 
18 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司关
于调整 京东 金融 平台 基金 申购
费率优 惠的 公告 
中国证 监会 指定 的
媒介 
2016 年 6 月 30 日 




10.8 其 他重 大事件 （ 转 型前 ） 
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 
1 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司关 中国证 监会 指定 的 2016 年 1 月 12 日 工银瑞信优质精选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 
第 80 页 共 82 页


 
于浙江 金观 诚财 富管 理有 限公
司费率 调整 的公 告 
媒介 
2 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司关
于增加 中证 金牛 （北 京） 投资
咨询有 限公 司为 旗下 基金 销售
机构并 实行 费率 优惠 的公 告 
中国证 监会 指定 的
媒介 
2016 年 1 月 29 日 
3 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司关
于增加 北京 创金 启富 投资 管理
有限公 司为 旗下 基金 销售 机构
并实行 费率 优惠 的公 告 
中国证 监会 指定 的
媒介 
2016 年 1 月 29 日 
4 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司关
于副总 经理 变更 的公 告 
中国证 监会 指定 的
媒介 
2016 年 1 月 30 日 
5 关于工 银瑞 信保 本 2 号混 合型
发起式 证券 投资 基金 保本 周期
到期安 排及 工银 瑞信 优质 精选
混合型 证券 投资 基金 转型 运作
后相关 业务 规则 的公 告 
中国证 监会 指定 的
媒介 
2016 年 2 月 3 日 
6 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司关
于增加 和耕 传承 基金 销售 有限
公司为 旗下 基金 销售 机构 并实
行费率 优惠 的公 告 
中国证 监会 指定 的
媒介 
2016 年 2 月 3 日 
7 关于修 订工 银瑞 信保 本 2 号混
合型发 起式 证券 投资 基金 基金
合同的 公告 
中国证 监会 指定 的
媒介 
2016 年 2 月 3 日 
8 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司关
于工银 瑞信 保 本 2 号 混合 型发
起式证 券投 资基 金保 本周 期到
期转型 的提 示性 公告 
中国证 监会 指定 的
媒介 
2016 年 2 月 5 日 
9 关于工 银瑞 信保 本 2 号混 合型 中国证 监会 指定 的 2016 年 2 月 5 日 工银瑞信优质精选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 
第 81 页 共 82 页


 
发起式 证券 投资 基金 提高 份额
净值精 度的 公告 
媒介 




§11 影响投 资者决策的其他重 要信息 
根据基 金管 理人 于 2016 年 2 月 3 日 发布 的 《 关于 工银瑞 信保 本2 号混 合型 发起式 证券 投 资
基 金保本周 期到期 安排及工 银瑞信优 质精选 混合型证 券投资基 金转型 运作后相 关业务规 则的公
告》 ， 2016 年2 月 15 日 为 本基金 第一 个保 本周 期到 期日 ， 本 基金 于 2016 年 2 月 19 日转 型为 “工
银瑞信 优质 精选 混合 型证 券投资 基金 ”。 
 
 
§12 备查文 件目录 
12.1 备 查文 件目录 
1 、中 国证 监会 批准 工银 瑞 信保 本 2 号 混合 型发 起式 证券投 资基 金设 立的 文件 
2 、 《工 银瑞 信优 质精 选混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》 
3 、 《工 银瑞 信优 质精 选混 合型证 券投 资基 金托 管协 议》 
4 、 《工 银瑞 信优 质精 选混 合型证 券投 资基 金招 募说 明书》 
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照 
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照 
7 、报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告 
12.2 存 放地 点 
基金管 理人 或基 金托 管人 的办公 场所 。 
12.3 查 阅方 式 
投资者可于营 业时间免 费 查阅，或登录 基金管理 人 网站查阅。也 可在支付 工 本费后，在合 理
时间内 取得 上述 文件 的复 印件。 
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 ——工 银瑞 信基 金管 理有 限公司 。 
客户服 务中 心电 话：400-811-9999 
网址：www.icbccs.com.cn 
 工银瑞信优质精选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 
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