国投瑞 银新 活力 灵活 配置 混合型 证券 投资 基 金 2016 年半年 度报 告
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国 投瑞 银新活 力灵 活配置 混合 型证券 投资 基金
2016 年半 年度 报告
2016 年 6 月 30 日
基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人：渤海银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一六年八月二十六日 国投瑞 银新 活力 灵活 配置 混合型 证券 投资 基 金 2016 年半年 度报 告
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重 要 提示及 目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会 、董事保证本报告所载 资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人渤海银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2016 年 8 月 25 日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内
容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
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1.2 目录
1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .................................................................................................................................................. 3
2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基 本情 况 ............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 ................................................................................................................................... 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 6
2.4 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .................................................................................................................................. 6
3
主要财务指标和基金净 值表现 ............................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指 标 ............................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 7
4
管理人报告 ............................................................................................................................................. 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ........................................................................................................ 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ............................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 12
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................................................ 13
5 托管人报告 ................................................................................................................................................ 14
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 14
5.2 托管 人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 14
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ............................ 14
6 半年度财务会计报 告（ 未经审计） ........................................................................................................ 14
6.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 14
6.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 16
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ................................................................................................ 17
6.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................ 17
7 投资组合报告 ............................................................................................................................................ 40
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................ 40
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ................................................................................................ 40
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 .................................... 41
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合 的重大 变动 ............................................................................................. 42
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ........................................................................................ 43
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 债券 投资 明细 ................................. 44
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 .................... 44
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 .................... 44
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ................................ 45
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ...................................................................... 45
7.11 报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 ....................................................................... 45
7.12 投资 组合 报告 附注 ...................................................................................................................... 45
8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 46 国投瑞 银新 活力 灵活 配置 混合型 证券 投资 基 金 2016 年半年 度报 告
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8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................... 46
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ........................................................................ 47
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 47
9 开放式基金份额变 动 ................................................................................................................................ 47
10
重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 48
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 .......................................................................................................... 48
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .......................................... 48
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................................................. 48
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .................................................................................................................. 48
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 ...................................................................................... 48
10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ....................................................... 48
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .................................................................................. 48
10.8 其他 重大 事件 .............................................................................................................................. 49
11
备查文件目录 ....................................................................................................................................... 50
11.1 备查 文件 目录 .............................................................................................................................. 50
11.2 存放 地点 ...................................................................................................................................... 50
11.3 查阅 方式 ...................................................................................................................................... 50
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2
基 金 简介
2.1 基 金基 本情况
基金名称 国投瑞银新活力灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 国投瑞银新活力混合
基金主代码 001584
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 11 月 17 日
基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人 渤海银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 583,329,040.72 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称
国投瑞银新活力混合 A
国投瑞银新活力混合
C
下属分级基金的交易代码
001584 001585
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额
总额 393,192,026.25 份 190,137,014.47 份
2.2 基 金产 品说 明
投资目标
在严格控制风险的基础上， 通过对不同资产类别的优化配置及组
合精选，力求实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略
本基金将采取主动的类别资产配置策略，注重风险与收益的平
衡。 本基金将精选具有较高投资价值的股票和债券， 力求实现基
金资产的长期稳定增长。
1、类别资产配置
本基金根据各类资产的市场趋势和预期收益风险的比较判别， 对
股票、债券及货币市场工具等类别资产的配置比例进行动态调
整，以期在投资中达到风险和收益的优化平衡。
2、股票投资管理
本基金管理人在进行行业配置时， 将采用自上而下与自下而上相
结合的方式确定行业权重。
本基金构建股票组合的步骤是： 根据定量与定性分析确定股票初
选库； 基于公司基本面全面考量、 筛选优势企业， 运用现 金流贴
现模型等估值方法， 分析股票内在价值； 结合风险管理， 构建股
票组合并对其进行动态调整。
3、债券投资管理
本基金采取“ 自上而下 ” 的债券分析方法， 确定 债券投资组合， 并
管理组合风险。
4、衍生品投资策略
为更好地实现投资目标， 本基金在注重风险管理的前提下， 以套
期保值为目的，适度运用股指期货、国债期货等金融衍生品。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率× 50% ＋中债综合指数收益率× 50% 。
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风险收益特征
本基金为混合型基金， 属于中高风险、 中高收益的基金品种， 其
预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金 ， 低于股票
型基金。
2.3 基 金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
国投瑞银基金管理有限公
司
渤海银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 刘凯 阮劲松
联系电话 400-880-6868 010-66270109
电子邮箱 service@ubssdic.com js.ruan@cbhb.com.cn
客户服务电话 400-880-6868 4008888811/95541
传真 0755-82904048 022-58314791
注册地址
上海市虹口区东大名路638
号7层
天津市河东区海河东路218
号
办公地址
深圳市福田区金田路4028
号荣超经贸中心46层
天津市河东区海河东路218
号
邮政编码 518035 300012
法定代表人 叶柏寿 李伏安
2.4 信 息披 露方 式
本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报、中国证券报
登载基金 半 年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.ubssdic.com
基金 半年度报告备置地点
深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸
中心 46 层
2.5 其 他相 关资 料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 国投瑞银基金管理有限公司
深 圳 市福 田 区金 田 路 4028 号 荣超 经
贸中心 46 层
3
主 要 财务指 标和 基金 净值 表现
3.1 主 要会 计数 据和财务 指标
金额单位：人民币元 国投瑞 银新 活力 灵活 配置 混合型 证券 投资 基 金 2016 年半年 度报 告
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3.1.1 期 间数 据和 指标
报 告期 （2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30
日）
国投瑞银新活力混合
A
国投瑞银新活力混合
C
本期已实现收益 2,748,114.67 13,874,012.72
本期利润
3,865,971.25 7,671,566.03
加权平均基金份额本期利润 0.0200 0.0104
本期加权平均净值利润率 1.96% 1.04%
本期基金份额净值增长率 2.49% 1.89%
3.1.2 期 末数 据和 指标
报 告期 末(2016 年 6 月 30 日)
国投瑞银新活力混合 A 国投瑞银新活力混合 C
期末可供分配利润 9,021,455.77 3,351,640.04
期末可供分配基金份额利润 0.0229 0.0176
期末基金资产净值 404,527,164.90 194,603,875.68
期末基金份额净值 1.029 1.023
3.1.3 累 计期 末指 标
报 告期 末(2016 年 6 月 30 日)
国投瑞银新活力混合
A
国投瑞银新活力混合
C
基金份额累计净值增长率 2.90% 2.30%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价
值变动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益。
2 、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申
购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际利润水平要低于所列数字。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
国投瑞银新活力混合 A
阶段
份额净值
增长率 ①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率 ③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 0.59% 0.07% -0.04% 0.50% 0.63% -0.43%
过去三个月 1.28% 0.08% -1.18% 0.51% 2.46% -0.43%
过去六个月 2.49% 0.08% -7.67% 0.92% 10.16% -0.84%
过去一年 2.49% 0.07% -7.67% 0.90% 10.16% -0.83%
自基金合同
生效起至今
2.90% 0.07% -7.32% 0.90% 10.22% -0.83% 国投瑞 银新 活力 灵活 配置 混合型 证券 投资 基 金 2016 年半年 度报 告
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国投瑞银新活力混合 C
阶段
份额净值
增长率 ①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率 ③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 0.49% 0.06% -0.04% 0.50% 0.53% -0.44%
过去三个月 0.99% 0.07% -1.18% 0.51% 2.17% -0.44%
过去六个月 1.89% 0.07% -7.67% 0.92% 9.56% -0.85%
过去一年 1.89% 0.07% -7.67% 0.90% 9.56% -0.83%
自基金合同
生效起至今
2.30% 0.07% -7.32% 0.90% 9.62% -0.83%
注：1、沪深 300 指数是上海证券交易所和深圳证券交易所共同推出的沪深两个市
场第一个统一指数， 该指数编制合理、 透明， 有一定市场覆盖率， 抗操纵性强， 并且有
较高的知名度和市场影响力。 中债综合指数由中央国债登记结算有限责任公司编制， 样
本债券涵盖的范围全面， 具有广泛的市场代表性， 涵盖主要交易市场、 不同发行主体和
期限， 能够很好地反映中国债券市场总体价格水平和变动趋势。 综合考虑基金资产配置
与市场指数代表性等因素， 本基金选用沪深 300 指数和中债综合指数加权作为本基金的
投资业绩评价基准。
2 、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。
3 、 本基金基金合同生效日为 2015 年 11 月 17 日， 基金合同生效日至本报告期期末，
本基金运作时间未满一年。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效以 来 基 金 份 额 累 计 净值增 长 率 变 动 及 其 与 同期业 绩 比 较 基 准 收益
率 变动 的比较
国投瑞银新活力灵活配置混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率 历史走势对比图
（2015 年 11 月 17 日至 2016 年 6 月 30 日）
国投瑞银新活力混合 A 国投瑞 银新 活力 灵活 配置 混合型 证券 投资 基 金 2016 年半年 度报 告
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国投瑞银新活力混合 C
注：1、本基金建仓期为自基金合同生效日起的六个月。截至建仓期结束，本基金
各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
2 、 本基金基金合同生效日为 2015 年 11 月 17 日， 基金合同生效日至本报告期期末，
本基金运作时间未满一年。 国投瑞 银新 活力 灵活 配置 混合型 证券 投资 基 金 2016 年半年 度报 告
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管 理 人报告
4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
国投瑞银基金管理有限公司 （简称" 公司" ），原中融基金管理有限公司， 经中国证
券监督管理委员会批准， 于 2002 年 6 月 13 日正式成立， 注册资本 1 亿元人民币。 公司
是中国第一家外方持股比例达到 49% 的合资基金管理公司， 公司股东为国投泰康信托有
限公司（国家开发投资公司的控股子公司）及瑞士银行股份有限公司（UBS AG ）。公
司拥有完善的法人治理结构，建立了有效的风险管理及控制架构，以"诚信、创新、包
容、 客户关注" 作为公 司的企业文化。 截止 2016 年 6 月底， 在公募基金方面， 公司共管
理 59 只基金， 已建立起覆盖高、 中、 低风险 等级的完整产品线； 在专户理财业务方面，
自 2008 年获得特定客 户资产管理业务资格以来，已成功运作管理的专户产品涵盖了灵
活 配 置型 、稳 健增 利型等 常 规产 品， 还包 括分级 、 期指 套利 、商 品期货 、QDII 等创新
品种； 在境外资产管理业务方面， 公司自 2006 年开始为 QFII 和 信托 计划提供投资咨询
服务，具有丰富经验，并于 2007 年获得 QDII 资格。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
刘钦
本基金基金
经理
2015-11-
17
- 12
中国籍， 硕士， 具有基金从业
资格， 曾任职国信证券、 国信
弘盛投资公司。2011 年 5 月
加入国投瑞银。 现任国投瑞银
瑞 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资基金、 国投瑞银优选收益灵
活配置混合型证券投资基金、
国 投 瑞 银 新 价 值 灵 活 配 置 混
合型证券投资基金、 国投瑞银
瑞 盈 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资基金、 国投瑞银新增长灵活
配置混合型证券投资基金、 国
投 瑞 银 新 活 力 灵 活 配 置 混 合
型证券投资基金、 国投瑞银新
成 长 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资 基 金 和 国 投 瑞 银 瑞 盛 灵 活
配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基
金经理。 国投瑞 银新 活力 灵活 配置 混合型 证券 投资 基 金 2016 年半年 度报 告
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刘潇潇
本基金基金
经理
2016-06-
08
- 7
中国籍， 硕士， 具有基金从业
资格。 曾任交银施罗德基金管
理有限公司研究员， 景顺长城
基金管理有限公司研究员、 投
资经理。2015 年 5 月加入国
投瑞银， 现任国投瑞银信息消
费 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基金、 国投瑞银新动力灵活配
置混合型证券投资基金、 国投
瑞 银 新 成 长 灵 活 配 置 混 合 型
证券投资基金、 国投瑞银新活
力 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基 金 和 国 投 瑞 银 瑞 宁 灵 活 配
置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理。
注：1、基金管理人于2016年8月2日发布关于本基金基金经理变更的公告，刘钦先
生不再担任本基金基金经理。
2 、任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业的含义
遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
在报告期内， 本基金管理人遵守 《证券法》 、 《证券投资基金法》 及 其系列法规和
《国投瑞银新活力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 等有关规定， 本着恪守诚信、
审慎勤勉， 忠实尽职的原则， 为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。 在报告期
内，基金的投资决策规 范 ， 基 金 运 作 合 法 合 规 ， 没 有 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 。
4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
本报告期内，本基金 管 理人严格执行了公平 交 易相关的系列制度， 通 过工作制度、
流程和技术手段保证公平交易原则的实现， 以确保本基金管理人旗下各投资组合在研究、
决策、 交易执行等各方面均得到公平对待， 通过对投资交易行为的监控、 分析评估和信
息 披 露 来 加 强 对公 平 交易 过 程 和 结 果 的监 督 ，形 成 了 有 效 的 公平 交 易体 系 。 本 报 告 期 ，
本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行， 未发现存在违反公平交易
原则的现象。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明 国投瑞 银新 活力 灵活 配置 混合型 证券 投资 基 金 2016 年半年 度报 告
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本基金于 本报告期内不存在异常交易行为。
基 金 管 理 人 管 理 的 所 有 投 资 组 合 在 本 报 告 期 内 未 出 现 参 与 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反
向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5% 的情况。
4.4 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
上半年， 权威人士的重要文章对经济政策的影响较大， 这种政策重心的转变主要体
现在货币信贷数据增速的回落。 不过， 一季度 货币信贷的快速投放以及房地产销售好转
从一线向二三线的蔓延， 短期对需求支持还在延续， 使得经济整体依然维持稳定。 从微
观层面来看，需求刺激叠加企业库存的回补在一定程度上还在助力企业盈利的好转。
尽管国内货币政策小幅收缩， 但是流动性整体依旧保持宽松。 相对而言， 海外流动
性预期在二季度出现了大幅的波动， 季初基于较为乐观的非农就业数据， 投资者曾一度
担忧 6 月份美联储再度加息， 但是经过了 5 月份非农大幅低于预期以及英 国意外退欧之
后， 全球经济下行压力明显加大， 全球央行货币政策被逼宽松。 在全球流动性继续宽松
和回避欧洲风险资产的大背景下， 新兴市场相对而言扮演了临时避风港的角色， 尽管人
民币对美元汇率跌出年内新低，但是对国内投资者的流动性宽松预期影响较弱。
虽然存在着中国加入 MSCI 再度推迟以及海 外金融市场风险快速提升的不利影响，
但是二季度国内证券市场呈现整体平稳触底回升的基本格局。 在海外流动性宽松的背景
下国内投资者恐慌情绪非但没有蔓延反而不断改善， 证券市场结构性机会层出不穷， 包
括玻璃、半导体、OLED 、新能源汽车等板块涨幅居前 。
在证券市场较为波动的背景下， 本基金从力争减少基金净值波动的角度出发， 通过
高评级、低久期的固定收益配置和参与网下新股配售，稳健增值、控制回撤。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截至报告期末，本基金 A 级份额净值为 1.029 元，C 级份额净值为 1.023 元，本报
告期 A 级份额净值增长率 2.49% ，C 级份额净值增长率 1.89% ， 同期 业绩比较基准收益
率为-7.67% 。 基金净值增长高于业绩比较基准， 主要原因在于组合保持较低的股票仓位，
以积极参与新股申购及高流动性债券投资为主要投资策略。
4.5 管 理人 对宏 观经济、 证 券 市场及 行业 走势的 简要 展望
下半年宏观经济下行压力犹存， 全球货币宽松的背景不变。 以英国退欧为代表， 民国投瑞 银新 活力 灵活 配置 混合型 证券 投资 基 金 2016 年半年 度报 告
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粹主义回归之后海外经济和政治面临的不确定性增大， 发达经济体央行货币政策会延续
宽松的基本格局。 国内下半年宏观经济增长也将面临一定的下行压力， 主要体现为房地
产销售回落以及对工业品价格的承压， 还可能会带来企业库存回补的停滞。 因此， 能源
和大部分工业品价格的走势存在不确定性，对企业盈利形成压力。
本基金将延续既有投资策略， 力争在降低回撤的基础上实现资产的稳步增值。 具体
到基金资产的整体配置上， 继续择机积极参与固定收益类资 产的配置， 叠加新股申购提
供增强收益。 具体而言， 权益资产配置上， 主要以满足新股申购最低要求作为配置出发
点； 固定收益资产配置上， 考虑到当前宏观经济压力犹存、 市场信用风险频繁爆发， 本
基金坚持以票息策略和安全性为基础， 主要投资于中高评级信用债券及利率债， 并力争
整个组合的久期以配置在短端为主。
4.6 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
本基金管理人从事基金估值业务的组织机构主要包括合规与风险控制委员会、 估值
小组及运营部。 合规与风险控制委员会负责对估值政策进行评估， 并对基金估值程序进
行监督； 估值小组负责跟踪现行 估值政策、 议定估值政策方案及特别估值程序的报告等
事项， 估值小组的成员包括运营部总监、 估值核算员、 基金经理或其他资产管理经理以
及 监 察 稽 核 部 指定 人 员； 运 营 部 负 责 日常 的 基金 资 产 的 估 值 业务 ， 执行 基 金 估 值 政 策 ，
设立基金估值核算员岗负责日常估值业务。 基金管理人参与估值的相关成员均具有相应
的专业胜任能力和相关工作经历。
本基金的日常估值程 序 由运营部基金估值核 算 员执行、运营部内部 复 核估值结果，
并与托管银行的估值结果核对一致。 基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制， 基
金经理作为估值小组成员， 对本基金持仓证券的交易情况、 信 息披露情况保持应有的职
业敏感， 向估值小组提供估值参考信息， 参与估值政策讨论。 对需采用特别估值程序的
证券， 基金管理人及时启动特别估值程序， 由估值小组讨论议定特别估值方案并与托管
行沟通， 在上报合规与风险控制委员会审议后由运营部具体执行。 本基金管理人参与估
值流程各方之间不存在任何重大利益冲突， 截止报告期末未与外部估值定价服务机构签
约。
4.7 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
国 投 瑞 银 新 活 力 A 本 期 已 实 现 收 益 为 2,748,114.67 元 ， 期 末 可 供 分 配 利 润 为国投瑞 银新 活力 灵活 配置 混合型 证券 投资 基 金 2016 年半年 度报 告
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9,021,455.77 元； 国投瑞银新活力 C 本期已实现收益为 13,874,012.72 元， 期末可供分配
利润为 3,351,640.04 元。
本基金本报告期未进行利润分配。
5 托 管人 报告
5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告期内， 渤海银行股份有限公司 （以下称" 本托管人" ） 在对国投 瑞银新活力灵
活配置混合型证券投资基金 （以下称" 本基金" ） 的托管过程中， 严格 遵守 《证券投资基
金法》 及其他有关法律法规、 基金合同和托管协议的有关规定， 不存在损害基金份额持
有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、 净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
本报告期内， 本托管人根据 《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同和
托管协议的规定， 对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督， 对基金资产净值的计
算、 基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核， 未发现
本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托 管人 对本 半年度报 告中 财务信 息等 内容的 真实 、准确 和完 整发表 意见
本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告 （注： 财务会计报
告中的 “ 金融工具风险及管理 ” 部分未在托管人复核范围内） 、 投资组合报告等数据真实、
准确和完整。
6 半 年度 财务会 计报 告（ 未经 审计）
6.1 资 产负 债表
会计主体：国投瑞银新活力灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资产 附 注号
本 期末
2016 年 6 月 30 日
上 年度 末
2015 年 12 月 31 日 国投瑞 银新 活力 灵活 配置 混合型 证券 投资 基 金 2016 年半年 度报 告
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资产：
- -
银行存款 6.4.7.1 47,008,896.73 855,920,703.92
结算备付金
220,920.40 501,911,473.92
存出保证金
266,808.71 383,825.43
交易性金融资产 6.4.7.2
489,636,253.36 794,173,499.86
其中：股票投资
27,999,325.96 31,376,542.73
基金投资
- -
债券投资
461,636,927.40 762,796,957.13
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 58,775,448.16 537,999,807.01
应收证券清算款
- 1,389,303.70
应收利息 6.4.7.5 3,973,123.67 13,412,145.90
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资 产总 计
599,881,451.03 2,705,190,759.74
负 债和 所有者 权益 附 注号
本 期末
2016 年 6 月 30 日
上 年度 末
2015 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
10.22 -
应付管理人报酬
342,440.71 1,601,227.80
应付托管费
48,920.09 228,746.85
应付销售服务费
79,487.97 1,143,585.96
应付交易费用 6.4.7.7 125,399.26 358,965.04
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 154,152.20 -
负债合计
750,410.45 3,332,525.65
所 有者 权益：
- -
实收基金 6.4.7.9 583,329,040.72 2,692,333,572.87
未分配利润 6.4.7.10 15,801,999.86 9,524,661.22
所有者权益合计
599,131,040.58
2,701,858,234.09
国投瑞 银新 活力 灵活 配置 混合型 证券 投资 基 金 2016 年半年 度报 告
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负债和所有者权益总计
599,881,451.03 2,705,190,759.74
注： 报告截止日 2016 年 6 月 30 日， 本基金 A 类份额净值人民币 1.029 元，C 类份
额净值人民币 1.023 元； 基金份额总额 583,329,040.72 份， 其中 A 类 份额 393,192,026.25
份； C 类份额 190,137,014.47 份。
6.2 利 润表
会计主体： 国投瑞银新活力灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目 附 注号
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
一 、收 入
17,716,560.15
1.利息收入
11,362,384.16
其中：存款利息收入 6.4.7.11 4,055,682.11
债券利息收入
6,328,394.78
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
978,307.27
其他利息收入
-
2.投资收益（损失以 “- ” 填列）
11,438,028.86
其中：股票投资收益 6.4.7.12 11,179,560.10
基金投资收益
-
债券投资收益 6.4.7.13 258,468.76
资产支持证券投资收益
-
贵金属投资收益
-
衍生工具收益 6.4.7.14 -
股利收益 6.4.7.15 -
3. 公允价值变动收益（损失以
“- ” 号填列）
6.4.7.16
-5,084,590.11
4.汇兑收益（损失以 “ －” 号填
列）
-
5.其他收入 （损失以 “- ” 号填列） 6.4.7.17 737.24
减 ：二 、费用
6,179,022.87
1．管理人报酬
3,242,729.35
2．托管费
463,247.03
3．销售服务费
1,844,201.70
4．交易费用 6.4.7.18 465,392.61
5．利息支出
-
其中：卖出回购金融资产支出
-
6．其他费用 6.4.7.19 163,452.18
三、利润总 额 （亏 损总额 以 “- ” 11,537,537.28 国投瑞 银新 活力 灵活 配置 混合型 证券 投资 基 金 2016 年半年 度报 告
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号 填列 ）
减：所得税费用
-
四、净利润 （ 净亏 损以 “- ”号填
列）
11,537,537.28
注：本基金于 2015 年 11 月 17 日合同生效，因此无上年度可比期间数据。
6.3 所 有者 权益 （基金净 值） 变动表
会计主体： 国投瑞银新活力灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一、期初所有者权益
（基金净值） 2,692,333,572.87 9,524,661.22 2,701,858,234.09
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润） - 11,537,537.28 11,537,537.28
三、 本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数 （净值减少以 “- ” 号填
列） -2,109,004,532.15 -5,260,198.64 -2,114,264,730.79
其中：1.基金申购款 393,238,218.17 7,473,607.50 400,711,825.67
2.基金赎回款 -2,502,242,750.32 -12,733,806.14 -2,514,976,556.46
四、 本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动 （净值减
少以 “- ” 号填列） - - -
五、期末所有者权益
（基金净值） 583,329,040.72 15,801,999.86 599,131,040.58
注：本基金于 2015 年 11 月 17 日合同生效，因此无上年度可比期间数据。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人 负责人：王彬，主管会计工作负责人：王彬，会计机构负责人：冯伟
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情 况
国 投 瑞 银 新 活 力 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 （ 简 称国投瑞 银新 活力 灵活 配置 混合型 证券 投资 基 金 2016 年半年 度报 告
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“ 中国证监会 ” ） 二零一 五年六月二十三日下发的证监许可[2015]1328 号文 《关于准予国
投瑞银 新活力灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》 的核准， 由 国投瑞银基金管理
有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《国投瑞银 新活力 灵活配置混合型
证券投资基金基金合同》 负责公开募集。 经向中国证监会备案 《国投瑞银新 活力灵活配
置混合型证券投资基金基金合同》 于 2015 年 11 月 17 日正式生效，首次设立募集规模
为 2,692,333,572.87 份 基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基
金管理人为国投瑞银基金管理有限公司， 注册登记人为国投瑞银基金管理有限公司， 基
金托管人为渤海银行股份有限公司( 以下简称 “ 渤海银行”) 。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法上市的股票 （包括
中小板、 创业板及其他经中国证监会核准发行上市 的股票） 、 债券 （包括国债、 央行票
据、 金融债、 企业债、 公司债、 可转债 （含可 分离交易可转换债券） 、 次级债、 短期融
资 券 、 中 期 票 据、 中 小企 业 私 募 债 券 等） 、 资产 支 持 证 券 、 货币 市 场工 具 、 股 指 期 货 、
国债期货、 权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具 （但须符合中
国证监会的相关规定）。
基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例范围为 0%-95% 。权证投资比
例不高于基金资产净值的 3% 。本基金每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约
需缴纳的交易保证金后， 现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金
资产净值的 5% 。本基金投资短期融资券之外的单个债券的久期不超过 3 年，信用等级
需在 AA+ 级或以上。
本基金管理人对本基金的业绩比较基准为"50%× 中债综合指数收益率＋50%× 沪深
300 指数收益率" 。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的 《企业会计准则－基本准
则》和 38 项具体会计 准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以
及其他相关规定( 以 下合 称"企业会计准则") 、中国证监会颁布 的《 证券投资基金信息披
露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金 业协会颁布的 《证
券投资基金会计核算业务指引》 、 《国投瑞银新 活力灵活配置混合型证券投资基金基金
合同》 和在财务报表附注所列示的中国证监会及中国证券投资基金业协会发布的有关规
定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明 国投瑞 银新 活力 灵活 配置 混合型 证券 投资 基 金 2016 年半年 度报 告
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本基金 2016 半年度财 务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基
金 2016 年 6 月 30 日的 财务状况以及 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日期间的经营
成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4重 要会 计政策 和会计 估计
本基金财务 报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则、 《证券投 资基金会计核
算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
6.4.4.1 会 计年 度
本基金会计年度采用公历年度， 即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 本报告编制的
期间为 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日。
6.4.4.2 记 账本 位币
本基金记账本位币和 编 制本财务报表所采用 的 货币均为人民币。除 有 特别说明外，
均以人民币元为单位表示。
6.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的 分类
金融工具是指形成本基金的金融资产 （或负债） ， 并形成其他单位的金融负债 （或
资产）或权益工具的合同。
(1) 金融资产分类
本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类： 以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产及贷款和应收款项；
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票、 债
券、基金和衍生工具等投资。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项， 包括银行存款、 结算备付金、 买入返
售金融资产和各类应收款项等。
(2) 金融负债分类
本 基 金 的 金 融 负 债 于 初 始 确 认 时 归 类 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益的
金融负债和其他金融负债。
本基金持有的金融负债均划分为其他金融负债， 主要包括卖出回购金融资产款和各
类应付款项等。
6.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的 初始确 认、 后续计 量和 终止确 认
（1）初始确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债， 按照取得时的国投瑞 银新 活力 灵活 配置 混合型 证券 投资 基 金 2016 年半年 度报 告
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公允价值作为初始确认金额。 划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
取得时发生的相关交易费用计入当期损益； 应收款项及其他金融负债的相关交易费用计
入初始确认金额。
（2）后续计量
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值 进行后续计量。 在
持有该类金融资产期间取得的利息或现金股利， 应当确认为当期收益。 每日， 本基金将
以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 或 金 融 负 债 的 公 允 价 值 变 动 计 入 当
期损益； 应收款项及其他金融负债采用实际利率法， 按照摊余成本进行后续计量， 其摊
销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。
（3）终止确认
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止， 或该金融资产已转移， 且符合金融资
产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的， 该金融负债或其一部分将终止确认；
处置该金融资产或 金融负债时， 其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投
资收益，同时调整公允价值变动收益。
（4）金融资产转移
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的， 终止确认该
金融资产； 保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的， 不终止确认该金融资产；
本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的， 分别下列情
况 处 理 ： 放 弃 了对 该 金融 资 产 控 制 的 ，终 止 确认 该 金 融 资 产 并确 认 产生 的 资 产 和 负 债 ；
未放弃对该金融资产控制的， 按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，
并相应确认有关负债。
6.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的 估值原 则
公允价值， 是指市场参与者在计量日发生的有序交易中， 出售一项资产所能收到或
者转移一项负债所需支付的价格。 本基金以公允价值计量相关资产或负债， 假定出售资
产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行； 不存在主要市场的， 本
基金假定 该交易 在相关 资产或负 债的最 有利市 场进行。 主要市 场( 或 最有利市 场) 是本基
金在计量日能够进入的交易市场。 本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实
现其经济利益最大化所使用的假设。
在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债， 根据对公 允价值计量整体而言国投瑞 银新 活力 灵活 配置 混合型 证券 投资 基 金 2016 年半年 度报 告
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具有重要意义的最低层次输入值， 确定所属的公允价值层次： 第一层次输入值， 在计量
日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价； 第二层次输入值， 除第一
层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值； 第三层次输入值， 相关资产
或负债的不可观察输入值。
每个资产负债表日， 本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负
债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
本基金持有的股票、 债券、 基金和衍生工具等投资按如下原则确定公允价值并进行
估值：
(1) 存 在活跃 市场 的金 融工具 按照估 值日能 够 取得的 相同资 产或负 债 在活跃 市场上
未经调整的报价作为公允价值； 估值日无交易， 但最近交易日后经济环境未发生重大变
化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的， 按最近交易日的收盘价估值； 如
最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 发 生 了 重 大 变 化 或 证 券 发 行 机 构 发 生 了 影 响 证 券 价 格 的 重 大 事
件， 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素， 调整最近交易市价， 确定公允价
值； 有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值的， 应对最近交易的市价进行
调整，确定公允价值；
(2) 不存在活跃市场的金 融工具， 采用市场参与 者普遍认同， 且被以往市场实际交易
价格验证具有可靠性的估值技术， 确定公允价值。 本基金采用在当前情况下适用并且有
足够可利用数据和其他信息支持的估值技术， 优先使用相关可观察输入值， 只有在可观
察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；
(3) 如有确凿证据表明按 上述估值原则仍不能客观反映其公允价值的， 基金管理人可
根据具体情况与基金托管人商定后，按最能适当反映公允价值的价格估值；
(4) 如有新增事项，按国 家最新规定估值。
6.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的 抵销
当本基金同时满足下列条件时， 金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负
债表内列示： 具有抵销已确认金额的法定权利， 且该种法定权利是当前可执行的； 计划
以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
6.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。 由于申购和赎回引起的实收基
金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。 上述申购和赎回分别包括基
金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 国投瑞 银新 活力 灵活 配置 混合型 证券 投资 基 金 2016 年半年 度报 告
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6.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。 已实现损益平准金指在申
购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/( 损失) 占基
金净值比例计算的金额。 未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款
项中包含的按累计未实现利得/( 损失) 占基金净值比例计算的金额。 损益平准金于基金申
购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在 “ 损益平准金” 科目中核算， 并于期末全
额转入 “ 未分配利润/( 累 计亏损)” 。
6.4.4.9收入/( 损失) 的 确认 和计 量
(1) 存款利息收入按存款 的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。 若提前 支取定期
存款， 按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入， 并根据提前支取所实际收到
的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失， 列入利息收入减项， 存款利
息收入以净额列示；
(2) 债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由
债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；
(3) 资产支持证券利息收 入按证券票面价值与票面利率计算的金额， 扣除应由资产支
持证券发行企业代扣代 缴 的 个 人 所 得 税 后 的 净 额 确 认 ， 在 证 券 实 际 持 有 期 内 逐 日 计 提 ；
(4) 买入返售金融资产收 入， 按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率 （当实际利
率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；
(5)股票投资收益/ （损失）于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成
本的差额入账；
(6)债券投资收益/ （损失）于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差
额入账；
(7)衍生工具收益/ （损失）于衍生工具卖出成交日确认，并按卖出成交金额与其成
本的差额入账；
(8) 股利收益于除息日确 认， 并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由
上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
(9) 公 允价值变动收益/( 损失) 系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融
资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
(10) 其 他收入 在主 要风 险和报 酬已经 转移给 对 方，经 济利益 很可能 流 入且金 额可以国投瑞 银新 活力 灵活 配置 混合型 证券 投资 基 金 2016 年半年 度报 告
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可靠计量的时候确认。
6.4.4.10 费 用的 确认和计 量
(1) 基金管理费按前一日 基金资产净值的 0.7% 的年费率逐日计提；
(2) 基金托管费按前一日 基金资产净值的 0.1% 的年费率逐日计提；
(3) 本基金 C 类基金份 额的 基金销售服务费用按前一日 C 类基金份额的 基金资产净
值的 0.5% 的年费率逐日计提；
(4) 卖出回购金融资产支 出， 按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率 （当实际利
率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；
(5) 其他费用系根据有关 法规及相应协议规定， 按实际支出金额， 列入当期基金费用。
如果影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。
6.4.4.11 基 金的 收益分配 政策
(1) 在符合有关基金分红 条件的前提下， 本基金每年收益分配次数最少为 1 次， 最多
为 12 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 10% ，若《基金合同》生效
不满 3 个月可不进行收益分配；
(2) 本基金收益分配方式 分两种： 现金分红与红利再投资， 投资人可选择现金红利或
将现金红利自动转为基金份额进行再投资； 若投资人不选择， 本基金默认的收益分配方
式是现金分红；
(3) 基金收益分配后任一 类基金份额净值不能低于面值； 即基金收益分配基准日的任
一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
(4) 本基金各基金份额类 别在费用收取上不同， 其对应的可供分配利润可能有所不同。
本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
(5) 法律法规或监管机关 另有规定的，从其规定。
6.4.4.12 其 他重 要的会计 政策 和会 计 估计
本基金本报告期无需要说明的其他重要会计政策和会计估计事项。
6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明 国投瑞 银新 活力 灵活 配置 混合型 证券 投资 基 金 2016 年半年 度报 告
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本基金于本期未发生会计差错更正。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印花税
证券（股票）交易印花税税率为 1‰，由出让方缴纳。
股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让， 暂
免征收印花税。
6.4.6.2 营业税、增值税、企业所得税
以发行基金方式募集资金不属于营业税或增值税征收范围， 不征收营业税或增值税。
证券投资基金 （封闭式证券投资基金， 开放式证券投资基金） 管理人运用基金买卖
股票、债券的差价收入，免征营业税。
自 2016 年 5 月 1 日起 ，在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳
入 试 点 范 围 ， 由缴 纳 营业 税 改 为 缴 纳 增值 税 。对 证 券 投 资 基 金（ 封 闭式 证 券 投 资 基 金 ，
开 放 式 证 券 投 资基 金 ）管 理 人 运 用 基 金买 卖 股票 、 债 券 的 转 让收 入 免征 增 值 税 ； 国 债 、
地方政府债利息收入免征增值税； 存款利息收入不征收增值税； 质押式买入返售金融商
品、买断式买入返售金融商品及持有金融债券的利息收入免征增值税。
证券投资基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的
股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
股权分置改革中非流通股股东通 过对价方式向流通股股东支付的股份、 现金等收入，
暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。
6.4.6.3 个人所得税
个人所得税税率为 20% 。
基金取得的股票的股息、 红利收入、 债券的利息收入及储蓄利息收入， 由上市公司、
债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、 红利收入、 债券的利息收入及储蓄利息收
入时代扣代缴个人所得税。
基金从上市公司分配取得的股息红利所得， 持股期限在 1 个月以内 （含 1 个月） 的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，
减按 50% 计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。
股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、 现金等收入，
暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。
暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。 国投瑞 银新 活力 灵活 配置 混合型 证券 投资 基 金 2016 年半年 度报 告
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6.4.7重 要财 务报表 项目的 说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
活期存款 7,008,896.73
定期存款 40,000,000.00
其中： 存款期限 3 个月-1 年 -
存款期限 1 个月以内 40,000,000.00
其他存款 -
合计 47,008,896.73
注：1 、定期存款的存款期限指定期存款的票面存期。
2、本基金本期未发生定期存款提前支取。
6.4.7.2 交 易性 金融 资产
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 25,761,742.28 27,999,325.96 2,237,583.68
贵金属投资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 725,491.80 725,927.40 435.60
银行间市场 461,025,352.35 460,911,000.00 -114,352.35
合计 461,750,844.15 461,636,927.40 -113,916.75
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 487,512,586.43 489,636,253.36 2,123,666.93
6.4.7.3 衍 生金 融资 产/ 负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/ 负债。
6.4.7.4 买 入返 售金 融资 产
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 - -
银行间市场 58,775,448.16 -
合计 58,775,448.16 - 国投瑞 银新 活力 灵活 配置 混合型 证券 投资 基 金 2016 年半年 度报 告
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6.4.7.5 应 收利 息
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 17,743.02
应收定期存款利息 36,666.63
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 89.46
应收债券利息 3,853,668.47
应收买入返售证券利息 46,643.91
应收申购款利息 3.11
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 18,309.07
合计 3,973,123.67
6.4.7.6 其 他资 产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应 付交 易费 用
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 120,575.47
银行间市场应付交易费用 4,823.79
合计 125,399.26
6.4.7.8 其 他负 债
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 0.02
信息披露费 99,452.08
审计费用 54,700.10
合计 154,152.20
6.4.7.9 实 收基 金
国 投瑞 银新活 力混 合 A
金额单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 国投瑞 银新 活力 灵活 配置 混合型 证券 投资 基 金 2016 年半年 度报 告
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基金份额 账面金额
上年度末 348,651.86 348,651.86
本期申购 393,114,064.08 393,114,064.08
本期赎回（以 “- ” 号填列 ） -270,689.69 -270,689.69
本期末 393,192,026.25 393,192,026.25
国 投瑞 银新活 力混 合 C
金额单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
基金份额 账面金额
上年度末 2,691,984,921.01 2,691,984,921.01
本期申购 124,154.09 124,154.09
本期赎回（以 “- ” 号填列 ） -2,501,972,060.63 -2,501,972,060.63
本期末 190,137,014.47 190,137,014.47
注： 申购包含基金转入的份额及金额；赎回包含基金转出的份额及金额。
6.4.7.10 未 分配 利润
国 投瑞 银新活 力混 合 A
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 510.31 933.90 1,444.21
本期利润 2,748,114.67 1,117,856.58 3,865,971.25
本期基金份额交易产生
的变动数 6,272,830.79 1,194,892.40 7,467,723.19
其中：基金申购款 6,275,978.85 1,195,505.92 7,471,484.77
基金赎回款 -3,148.06 -613.52 -3,761.58
本期已分配利润 - - -
本期末 9,021,455.77 2,313,682.88 11,335,138.65
国 投瑞 银新活 力混 合 C
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 2,315,893.87 7,207,323.14 9,523,217.01
本期利润 13,874,012.72 -6,202,446.69 7,671,566.03
本期基金份额交易产生
的变动数 -12,838,266.55 110,344.72 -12,727,921.83
其中：基金申购款 1,809.96 312.77 2,122.73 国投瑞 银新 活力 灵活 配置 混合型 证券 投资 基 金 2016 年半年 度报 告
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基金赎回款 -12,840,076.51 110,031.95 -12,730,044.56
本期已分配利润 - - -
本期末 3,351,640.04 1,115,221.17 4,466,861.21
6.4.7.11 存 款利 息收 入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 3,499,784.83
定期存款利息收入 440,416.60
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 93,260.12
其他 22,220.56
合计 4,055,682.11
6.4.7.12 股 票投 资收 益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 154,436,967.25
减：卖出股票成本总额 143,257,407.15
买卖股票差价收入 11,179,560.10
6.4.7.13 债 券投 资收 益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
卖出债券（ 债 转 股 及 债 券 到 期 兑
付）成交总额
959,142,435.54
减： 卖出债券 （ 债转股 及债券到期
兑付）成本总额
942,479,081.82
减： 应收利息总额 16,404,884.96
买卖债券差价收入 258,468.76
6.4.7.14 衍 生工 具收 益
本基金本报告期无衍生工具产生的收益/ 损失。
6.4.7.15 股 利收 益
本基金本报告期无股利收益。
6.4.7.16 公 允价 值变 动收 益
单位：人民币元
项目名称 本期 国投瑞 银新 活力 灵活 配置 混合型 证券 投资 基 金 2016 年半年 度报 告
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2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
1.交易性金融资产 -5,084,590.11
——股票投资 -4,008,364.62
——债券投资 -1,076,225.49
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -5,084,590.11
6.4.7.17 其 他收 入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
基金赎回费收入 735.90
基金转换费收入 1.34
合计 737.24
6.4.7.18 交 易费 用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
交易所市场交易费用 457,367.61
银行间市场交易费用 8,025.00
合计 465,392.61
6.4.7.19 其 他费 用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
审计费用 54,700.10
信息披露费 99,452.08
银行间账户维护费 9,000.00
其他费用 300.00
合计 163,452.18
6.4.8 或 有事 项、 资产负 债表 日后事 项的 说明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本报告送出日，本基金无需作披露的资产负债表日后事项。 国投瑞 银新 活力 灵活 配置 混合型 证券 投资 基 金 2016 年半年 度报 告
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6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存 在控制 关系 或其他 重大 利害关 系的 关联方 发生 变化的 情况
本报告期无与本基 金 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 发 生 变 化 的 情 况 。
6.4.9.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方名称 与本基金的关系
国投瑞银基金管理有限公司
基金管理人、 注册登记 机构、 基金
销售机构
渤海银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本 报告 期的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
本基金本期未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期发生的基金应支付的管理费 3,242,729.35
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护
费
1,117,786.48
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.7% 年费率计提。管理费的计算方
法如下：
H ＝E× 0.7%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提， 逐日累计至每个月月末， 按月支付。 经基金管理人与基金托
管人核对一致后， 由基金托管人于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给
基金管理人。 若遇法定节假日、 休息日或不可抗力致使无法按时支付的， 支付日期顺延。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期发生的基金应支付的托管费 463,247.03
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1% 的年费率计提。托管费的计算国投瑞 银新 活力 灵活 配置 混合型 证券 投资 基 金 2016 年半年 度报 告
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方法如下：
H ＝E× 0.1%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提， 逐日累计至每个月月末， 按月支付。 经基金管理人与基金托
管人核对一致后， 由基金托管人于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给
基金托管人。 若遇法定节假日、 休息日或不可抗力致使无法按时支付的， 支付日期顺延。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
国投瑞银新活力
混合 A
国投瑞银新活力混合
C
合计
国投瑞银基金管
理有限公司
- 1,844,201.70 1,844,201.70
合计 - 1,844,201.70 1,844,201.70
本基金 C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.5% ，销售服务费计提的计算公式如
下：
H ＝E× C 类基金份额的销售服务费年费率÷ 当年天数
H 为每日 C 类基金份额应计提的销售服务费
E 为前一日 C 类基金份额的基金资产净值
C 类份额的销售服务费每日计提， 逐日累计至每个月月末， 按月支付。 经基金管理
人与基金托管人核对一致后， 由基金托管人于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一
次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、 休息日或不可抗力致使无法按时支付的， 支
付日期顺延。
基金销售服务费用于支付销售机构佣金、 基金的营销费用以及基金份额持有人服务
费等。
6.4.10.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本基金本期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券 （含回购） 交
易。
6.4.10.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况 国投瑞 银新 活力 灵活 配置 混合型 证券 投资 基 金 2016 年半年 度报 告
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6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告期 间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金本期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.10.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
期末余额 当期利息收入
渤海银行股份有限公司 47,008,896.73 3,499,784.83
注：本基金的银行存款由基金托管人渤海银行保管，按年利率 2% 计息。
6.4.10.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金本期未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本基金本期无其他关联交易事项。
6.4.11 利 润分 配情 况
本基金本期未实施利润分配。
6.4.12 期 末（2016 年 6 月 30 日 ）本基 金持有 的流 通受限 证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
60301
6
新宏
泰
2016-
06-23
2016-
07-07
新股
未上
市
8.49 8.49
1,602.
00
13,60
0.98
13,60
0.98
30052
0
科大
国创
2016-
06-30
2016-
07-01
新股
未上
市
10.05 10.05
926.0
0
9,306.
30
9,306.
30
00280
5
丰元
股份
2016-
06-29
2016-
07-08
新股
未上
市
5.80 5.80
971.0
0
5,631.
80
5,631.
80
6.4.12.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票 国投瑞 银新 活力 灵活 配置 混合型 证券 投资 基 金 2016 年半年 度报 告
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金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总额
期末
估值总额
60161
1
中国
核建
2016-0
6-29
股票交
易异常
波动停
牌
20.92
2016-
07-01
20.44 16,639.00 57,737.33 348,087.88
6.4.12.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.13 金 融工 具风 险及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政 策和 组织 架构
本基金为混合型基金， 属于中高风险、 中高收益的基金品种， 其预期风险和预期收
益高于债券型基金和货币市场基金， 低于股票型基金。 本基金的投资范围为具有良好流
动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的股票 （含中小板、 创业板及其他经中国证监
会核准上市的股票） 、 债券 （含中小企业私募债） 、 中期票据、 债券回购、 银行存款 （包
括银行活期存款、 银行定期存款、 协议存款、 大额存单等） 、 货币市场工具、 股指期货、
权证、 资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 （但须符
合中国证监会的规定） 。 本基金在日常经营活动面临的与这些金 融工具相关的风险主要
包括信用风险、 流动性风险及市场风险。 本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析
这些风险， 并设定适当的风险限额及内部控制流程， 通过可靠的管理及信息系统持续监
控上述各类风险。
本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是通过控制上述风险， 使本基金在风
险和收益之间取得最佳的平衡以实现" 风险和 收益相匹配" 的风险收 益目标。 本基金管理
人秉承全面风险控制的理念， 将风险管理融入业务中， 使风险控制与投资业务紧密结合，
在董事会专业委员会监督管理下， 建立了由督察长、 合规与风险控制委员会、 监察稽核
部、相关职能部门和 业务部门构成的立体式风险管理架构体系。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒 绝 支 付 到 期 本 息 等 情 况 ， 导 致 基 金 资 产 损 失 和 收 益 变 化 的 风 险 。
本公司在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金的 活期银行存款
存放在本基金的托管行渤海银行， 因而与该银行存款相关的信用风险不重大。 本基金在
存放定期存款前， 均对交易对手进行信用评估以控制相应的信用风险。 本基金在交易所
进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算， 因此违约风
险发生的可能性很小； 基金在银行间同业市场仅与达到本基金管理人既定信用政策标准
的交易对手进行交易，以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 通过对投资品种信用等级评估来控国投瑞 银新 活力 灵活 配置 混合型 证券 投资 基 金 2016 年半年 度报 告
第 34 页， 共 51 页
制证券发行人的信用风险， 且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金均投资于具有良
好信用等级的证券， 且投资于一家上市公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10% ，
且 本 基 金 与 由 本 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 基 金 共 同 持 有 一 家 公 司 发 行 的 证 券 不 得 超 过 该
证券市值的 10% 。
于 2016 年 6 月 30 日， 本基金持有的除国债、 央行票据和政策性金融债以外的债券
占基金资产净值的比例为 38.46% 。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2016 年6 月30 日
上年末
2015 年12 月31 日
A-1 130,180,000.00 50,565,000.00
A-1 以下 - -
未评级 190,775,927.40 250,365,000.00
合计 320,955,927.40 300,930,000.00
注：1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级 。
2. 未评级债券为债券期限在一年以内的国债、政策性金融债、央票和部分短期融资
券。
3. 债券投资以净价列示。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2016 年6 月30 日
上年末
2015 年12 月31 日
AAA - 50,495,000.00
AAA 以下 - 651,957.13
未评级 140,681,000.00 410,720,000.00
合计 140,681,000.00 461,866,957.13
注：1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2. 未评级债券为债券期限大于一年的国债、政策性金融债和央票。
3. 债券投资以净价列示。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是指基金对资金需求不能足额支付的风险。 本基金的流动性风险来自于
投 资 品 种 所 处 的 交 易 市 场 不 活 跃 而 带 来 的 变 现 困 难 或 因 投 资 集 中 而 无 法 在 市 场 出 现 剧
烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金管理人持续进行本基金的流动性需求分析，
构建投资组合时， 对备选证券进行流动性检验， 并以适度分散策略保持组合流动性， 严
格控制缺乏流动性资产的比例。 同时通过独立的风险管理部门设定基金的流动性比例控
制要求， 对现金类资产配置策略、 证券集中度、 重仓证券的流动性以及冲击成本率、 换
手率和交易活跃度等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金所持大部分证券在证券
交易所上市， 其余亦可在银行间同业市场交易。 于本期末， 除附注中列示的部分基金资国投瑞 银新 活力 灵活 配置 混合型 证券 投资 基 金 2016 年半年 度报 告
第 35 页， 共 51 页
产流通暂时受限制不能自由转让的情况外， 其余金融资产均能以合 理价格适时变现。 此
外， 本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求， 其上限一般不
超过基金持有的债券投资的公允价值。
6.4.13.4 市 场风 险
市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价 格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利率
敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中浮动利率类
金 融 工 具 还 面 临 每 个 付 息 期 间 结 束 根 据 市 场 利 率 重 新 定 价 时 对 于 未 来 现 金 流 影 响 的 风
险。
本基金管理人执行灵活的利率管理策略规避利率风险， 借鉴瑞银全球资产管理公司
海外管理经验， 结合自主开发的估值系统管理利率风险， 通过收益率利差分析、 静态利
差分析和期权调整利差等分析， 计算组合证券的修正久期、 利差久期、 有效久期和有效
凸性的风险控制指标， 跟踪调整投资组合的久期和凸性等利率风险衡量指标， 控制组合
的利率风险。 当预期债券市场利率下降时， 加大固定利率证券的配置比例； 当预期债券
市场利率上升时， 加大浮息证券的配置比例。 通过改变浮息和固息证券的配置比例， 控
制证券投资组合的 久期，防范利率风险。
本基金持有的大部分金融资产和金融负债都计息， 因此本基金的收入及经营活动的
现金流量在一定程度上受到市场利率变化的影响。 本基金持有的生息资产主要为银行存
款、 结算备付金、 债券投资及买入返售金融资产等。 下表统计了本基金面临的利率风险
敞口。 表中所示为本基金资产及负债的公允价值， 并按照合约规定的利率重新定价日或
到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞 口
单位：人民币元
本 期末
2016 年 6 月 30
日
1 年 以内 1-5 年 5 年 以上 不 计息 合计
资产
银行存款 47,008,896.73 - - -
47,008,896.7
3
结算备付金 220,920.40 - - - 220,920.40
存出保证金 266,808.71 - - - 266,808.71
交易性金融资
产
320,955,927.40 140,681,000.00 - 27,999,325.96
489,636,253.
36
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融
资产
58,775,448.16 - - -
58,775,448.1
6
应收证券清算
款
- - - - - 国投瑞 银新 活力 灵活 配置 混合型 证券 投资 基 金 2016 年半年 度报 告
第 36 页， 共 51 页
应收利息 - - - 3,973,123.67 3,973,123.67
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - - -
递延所得税资
产
- - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计 427,228,001.40 140,681,000.00 - 31,972,449.63 599,881,451.
03
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负
债
- - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融
资产款
- - - - -
应付证券清算
款
- - - - -
应付赎回款 - - - 10.22 10.22
应付管理人报
酬
- - - 342,440.71 342,440.71
应付托管费 - - - 48,920.09 48,920.09
应付销售服务
费
- - - 79,487.97 79,487.97
应付交易费用 - - - 125,399.26 125,399.26
应交税费 - - - - -
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
递延所得税负
债
- - - - -
其他负债 - - - 154,152.20 154,152.20
负债总计 - - - 750,410.45 750,410.45
利 率 敏 感 度 缺
口
427,228,001.40 140,681,000.00 -
31,222,039.18
599,131,040.5
8
上 年度 末
2015 年 12 月 31
日
1 年 以内 1-5 年 5 年 以上 不 计息 合计
资产
国投瑞 银新 活力 灵活 配置 混合型 证券 投资 基 金 2016 年半年 度报 告
第 37 页， 共 51 页
银行存款 855,920,703.92 - - -
855,920,703.
92
结算备付金 501,911,473.92 - - -
501,911,473.
92
存出保证金 383,825.43 - - - 383,825.43
交易性金融资
产
300,930,000.00 461,215,000.00 651,957.13 31,376,542.73
794,173,499.
86
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融
资产
537,999,807.01 - - -
537,999,807.
01
应收证券清算
款
1,389,303.70 - - - 1,389,303.70
应收利息 13,412,145.90 - - -
13,412,145.9
0
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - - -
递延所得税资
产
- - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计 2,211,947,259.88 461,215,000.00
651,957.13
31,376,542.73 2,705,190,75
9.74
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负
债
- - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融
资产
- - - - -
应付证券清算
款
- - - - -
应付赎回款 - - - - -
应付管理人报
酬
- - - 1,601,227.80 1,601,227.80
应付托管费 - - - 228,746.85 228,746.85
应付销售服务
费
- - - 1,143,585.96 1,143,585.96
应付交易费用 - - - 358,965.04 358,965.04
应交税费 - - - - -
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
其他负债 - - - - -
负债总计 - - - 3,332,525.65 3,332,525.65 国投瑞 银新 活力 灵活 配置 混合型 证券 投资 基 金 2016 年半年 度报 告
第 38 页， 共 51 页
利 率 敏 感 度 缺
口
2,211,947,259.88
461,215,000.00 651,957.13 28,044,017.08
2,701,858,23
4.09
注： 表中所示为本基金资产及负债的账面价值， 并按照合约规定的利率重新定价日
或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的 敏感 性分析
假设
下表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生
合理、可能的变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金资产净
值产生的影响。正数表示可能增加基金资产净值，负数表示可能减少基金资
产净值。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币 元）
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
利率增加 25 个基准点 -1,023,636.61 -1,424,666.34
利率减少 25 个基准点 1,030,647.72 1,435,822.25
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外 汇 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 外 汇 汇 率 变 动 而 发 生 波 动 的
风险。本基金持有的金融工具均以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其 他 价 格 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的股票和债券， 所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主
体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中， 采用" 自上而 下" 的策略， 通
过对宏观经济情况及政策的分析， 结合证券市场运行情况， 做出资产配置及组合构建的
决定； 通过对单个证券的定性分析及定量分析， 选择符合基金合同约定范围的投 资品种
进行投资。 本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化， 对投资策略、 资产配
置、 投资组合进行修正， 通过投资组合的分散化等方式， 来主动应对可能发生的其他价
格风险。
此外， 本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控， 定期运用多
种定量方法对基金进行风险度量， 包括 VaR(Value at Risk) 指标等来测试本基金面临的潜
在价格风险，及时对风险进行跟踪和控制。 国投瑞 银新 活力 灵活 配置 混合型 证券 投资 基 金 2016 年半年 度报 告
第 39 页， 共 51 页
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风 险敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价值
占基
金资
产净
值比
例（ % ）
交易性金融资产 －股票投资 27,999,325.96 4.67 31,376,542.73 1.16
交易性金融资产 －基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 461,636,927.40 77.05 762,796,957.13 28.23
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 489,636,253.36 81.72 794,173,499.86 29.39
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风 险的 敏感性 分析
假设
本基金管理人运用定量分析方法对本基金的其他价格风险进行分析。 下表为
其他价格风险的敏感性分析， 反映了在其他变量不变的假设下， 证券投资价
格发生合理、 可能的变动时， 将对基金资产净值产生的影响。 正数表示可能
增加基金资产净值，负数表示可能减少基金资产净值。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
基 金 业 绩 比 较 基 准 增
加 5%
1,241,268.83 5,224,567.16
基 金 业 绩 比 较 基 准 减
少 5%
-1,241,268.83 -5,224,567.16
注：基金业绩比较基准＝沪深 300 指数收益率*50%+ 中债综合指数收 益率*50% 。
6.4.14 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 国投瑞 银新 活力 灵活 配置 混合型 证券 投资 基 金 2016 年半年 度报 告
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7 投 资组 合报告
7.1 期 末基 金资 产组合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 27,999,325.96 4.67
其中：股票 27,999,325.96 4.67
2 固定收益投资 461,636,927.40 76.95
其中：债券 461,636,927.40 76.95
资产支持证券 - -
3 贵金属投资
- -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 58,775,448.16 9.80
其中： 买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 47,229,817.13 7.87
7 其他各项资产 4,239,932.38 0.71
8 合计 599,881,451.03 100.00
注：本基金本报告期末未持有通过沪港通交易机制投资的港股。
7.2 期 末按 行业 分类的股 票投 资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业
4,229,553.28
0.71
C 制造业 12,983,095.40 2.17
D
电 力 、 热 力 、燃 气 及 水生 产 和 供
应业
6,549,880.90 1.09 国投瑞 银新 活力 灵活 配置 混合型 证券 投资 基 金 2016 年半年 度报 告
第 41 页， 共 51 页
E 建筑业 348,087.88 0.06
F 批发和零售业
- -
G 交通运输、仓储和邮政业
3,798,090.00 0.63
H 住宿和餐饮业
- -
I
信 息 传 输 、 软件 和 信 息技 术 服 务
业
70,492.40 0.01
J 金融业
- -
K 房地产业
- -
L 租赁和商务服务业
- -
M 科学研究和技术服务业
20,126.10 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业
- -
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
- -
S 综合
- -
合计 27,999,325.96 4.67
7.3 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有股 票投 资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产
净值比例( ％)
1 600900 长江电力
524,410.0
0
6,549,880.90 1.09
2 600422 昆药集团
380,300.0
0
5,187,292.00 0.87
3 000603 盛达矿业
231,376.0
0
4,229,553.28 0.71
4 002193 山东如意
241,700.0
0
3,966,297.00 0.66
5 600009 上海机场
145,800.0
0
3,798,090.00 0.63
6 002367 康力电梯
177,647.0
0
2,735,763.80 0.46
7 601611 中国核建 16,639.00 348,087.88 0.06 国投瑞 银新 活力 灵活 配置 混合型 证券 投资 基 金 2016 年半年 度报 告
第 42 页， 共 51 页
8 300516 久之洋 1,473.00 258,025.41 0.04
9 601127 小康股份 8,662.00 206,761.94 0.03
10 603737 三棵树 1,327.00 154,038.16 0.03
11 603779 威龙股份 2,809.00 117,865.64 0.02
12 002798 帝王洁具 1,056.00 91,555.20 0.02
13 603131 上海沪工 1,263.00 76,664.10 0.01
14 300515 三德科技 1,355.00 63,508.85 0.01
15 300518 盛讯达 1,306.00 61,186.10 0.01
16 002799 环球印务 1,080.00 47,131.20 0.01
17 603958 哈森股份 2,372.00 34,394.00 0.01
18 002802 洪汇新材 1,629.00 24,565.32 0.00
19 603909 合诚股份 1,095.00 20,126.10 0.00
20 603016 新宏泰 1,602.00 13,600.98 0.00
21 300520 科大国创 926.00 9,306.30 0.00
22 002805 丰元股份 971.00 5,631.80 0.00
7.4 报 告期 内股 票投资组 合的 重大变 动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 600028 中国石化 12,498,892.00 0.46
2 600795 国电电力 11,852,320.00 0.44
3 601398 工商银行 10,499,660.00 0.39
4 600900 长江电力 10,416,786.78 0.39
5 600050 中国联通 9,999,637.00 0.37
6 300498 温氏股份 7,492,980.92 0.28
7 002251 步 步 高 6,057,683.00 0.22
8 000709 河钢股份 5,499,724.00 0.20
9 000001 平安银行 5,499,336.00 0.20
10 002142 宁波银行 5,499,296.70 0.20
11 000423 东阿阿胶 5,498,273.00 0.20
12 000603 盛达矿业 5,398,575.00 0.20
13 000671 阳 光 城 5,299,884.00 0.20
14 601288 农业银行 4,999,995.00 0.19
15 601939 建设银行 4,999,920.00 0.19
16 600422 昆药集团 4,999,555.00 0.19
17 002367 康力电梯 4,499,342.00 0.17
18 600009 上海机场 3,999,605.00 0.15
19 002193 山东如意 3,998,832.00 0.15
20 002152 广电运通 2,999,921.68 0.11 国投瑞 银新 活力 灵活 配置 混合型 证券 投资 基 金 2016 年半年 度报 告
第 43 页， 共 51 页
注： “ 买入金额 ” 按买卖成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不 考虑相关交易
费用。
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 600028 中国石化 13,065,141.00 0.48
2 000858 五 粮 液 11,738,503.51 0.43
3 600795 国电电力 11,609,246.02 0.43
4 601398 工商银行 10,507,636.00 0.39
5 600050 中国联通 10,139,592.00 0.38
6 601333 广深铁路 7,831,755.00 0.29
7 300498 温氏股份 7,528,356.50 0.28
8 002251 步 步 高 6,396,564.00 0.24
9 002142 宁波银行 6,008,725.44 0.22
10 000709 河钢股份 5,800,352.00 0.21
11 000001 平安银行 5,420,819.83 0.20
12 000423 东阿阿胶 5,240,014.39 0.19
13 601939 建设银行 5,018,530.00 0.19
14 601288 农业银行 4,999,995.00 0.19
15 000671 阳 光 城 4,933,138.42 0.18
16 600900 长江电力 4,001,246.87 0.15
17 002152 广电运通 3,126,290.00 0.12
18 000860 顺鑫农业 3,093,152.40 0.11
19 002445 中南文化 2,249,207.00 0.08
20 000603 盛达矿业 2,001,685.78 0.07
注： “ 卖出金额 ” 按买卖成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不 考虑相关交易
费用。
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 143,888,555.00
卖出股票的收入（成交）总额 154,436,967.25
注： “ 买入股票成本 ” 、 “ 卖出股票收入” 均按买卖成交金额 （成交单价乘以成交数量）
填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
金额单位：人民币元 国投瑞 银新 活力 灵活 配置 混合型 证券 投资 基 金 2016 年半年 度报 告
第 44 页， 共 51 页
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例( ％)
1 国家债券 20,619,927.40 3.44
2 央行票据 - -
3 金融债券 210,607,000.00 35.15
其中：政策性金融债 210,607,000.00 35.15
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 230,410,000.00 38.46
6 中期票据 - -
7 可转债 （可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 461,636,927.40 77.05
7.6 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量( 张) 公允价值
占基金资产
净值比例( ％)
1 160208 16 国开 08 700,000 69,776,000.00 11.65
2 150212 15 国开 12 500,000 50,625,000.00 8.45
3 160209 16 国开 09 400,000 39,932,000.00 6.66
4 011599768
15 招轮
SCP002
300,000 30,138,000.00 5.03
5 011699144
16 洋河
SCP001
300,000 30,063,000.00 5.02
7.7 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小 排 序的 所有资 产支 持证券 投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小 排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。 国投瑞 银新 活力 灵活 配置 混合型 证券 投资 基 金 2016 年半年 度报 告
第 45 页， 共 51 页
7.9 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小 排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货交 易情况 说明
7.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金本报告期末未投资股指期货。
7.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
为更好地实现投资目标， 本基金在注重风险管理的前提下， 以套期保值为目的， 适
度运用股指期货、 国债期货等金融衍生品。 本基金利用金融衍生品合约流动性好、 交易
成本低和杠杆操作等特点，提高投资组合的运作效率。
7.11 报 告期 末本 基金投资 的国 债期货 交易 情况说 明
7.11.1 本 期 国债 期货投资 政策
为更好地实现投资目标， 本基金在注重风险管理的前提下 ， 以套期保值为目的， 适
度运用股指期货、 国债期货等金融衍生品。 本基金利用金融衍生品合约流动性好、 交易
成本低和杠杆操作等特点，提高投资组合的运作效率。
7.11.2 报 告 期末 本基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.12 投 资组 合报 告附注
7.12.1 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查 的, 在 报 告 编
制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
7.12.2 基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。
7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 266,808.71
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 3,973,123.67 国投瑞 银新 活力 灵活 配置 混合型 证券 投资 基 金 2016 年半年 度报 告
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5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 4,239,932.38
7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。
7.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值
占基金资产
净值比例(%)
流通受限
情况说明
1 601611 中国核建 348,087.88 0.06
股票交易
异常波动
停牌
7.12.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
8
基 金 份额持 有人 信息
8.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数( 户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
国投瑞银新活
力混合 A
181
2,172,331.
64
392,540,726.
20
99.83% 651,300.05 0.17%
国投瑞银新活
力混合 C
108
1,760,527.
91
190,009,027.
77
99.93% 127,986.70 0.07% 国投瑞 银新 活力 灵活 配置 混合型 证券 投资 基 金 2016 年半年 度报 告
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合计
289
2,018,439.
59
582,549,753.
97
99.87% 779,286.75 0.13%
8.2 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人 所有从
业人员持有本基金
国投瑞银新活力混
合 A
487,651.13 0.12%
国投瑞银新活力混
合 C
109.56 0.00%
合计 487,760.69 0.08%
8.3 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、
基金投资和研究部门
负责人 持有本开放式
基金
国投瑞银新活力混合
A
0
国投瑞银新活力混合
C
0
合计 0
本基金基金经理 持有
本开放式基金
国投瑞银新活力混合
A
0
国投瑞银新活力混合
C
0
合计 0
注： 本公司高级管理人员、 基金投资和研究部门负责人， 本基金基金经理于本报告
期末均未持有本基金份额。
9 开 放式 基金份 额变 动
单位：份
项目 国投瑞银新活力混合 A 国投瑞银新活力混合 C
基金合同生效日（2015 年 11
月 17 日）基金份额总额
348,651.86 2,691,984,921.01
本报告期期初基金份额总额 348,651.86 2,691,984,921.01
本报告期 基金总申购份额 393,114,064.08 124,154.09
减： 本报告期 基金总赎回份额 270,689.69 2,501,972,060.63
本报告期 基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 393,192,026.25 190,137,014.47 国投瑞 银新 活力 灵活 配置 混合型 证券 投资 基 金 2016 年半年 度报 告
第 48 页， 共 51 页
10
重 大 事件揭 示
10.1 基 金份 额持 有人大 会决 议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基 金管 理人 、基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
报告期内，基金管理人的重大人事变动如下：
1 、刘纯亮先生自 2016 年 2 月 3 日起不再担任管理人总经理；
2 、王彬女士自 2016 年 2 月 3 日起担任管理人总经理；
3 、包爱丽女士自 2016 年 2 月 3 日起不再担任管理人副总经理。
另，储诚忠先生自 2016 年 8 月 12 日起任管理人副总经理。
报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉 及基 金管 理人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
报告期内无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的， 与本基金管理人、 基
金财产、基金托管业务相关的诉讼。
10.4 基 金投 资策 略的改 变
报告期内基金投资策略未发生变化。
10.5 为 基金 进行 审计的 会计 师事务 所情 况
报告期内本基金初次聘请安永华明会计师事务所为本基金提供审计服务， 未发生改
聘事务所的情况。
10.6 管 理人 、托 管人及其 高级 管理人 员受 稽查或 处罚 等情况
报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基 金租 用证 券公司 交易 单元的 有关 情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况 国投瑞 银新 活力 灵活 配置 混合型 证券 投资 基 金 2016 年半年 度报 告
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金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
海通证券 2 296,945,373.16 100.00% 276,545.92 100.00%
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金
额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
海通证券
13,003,726
.40
100.00%
180,000,
000.00
100.00% - -
注：1、本基金管理人在租用证券机构交易单元上符合中国证监会的有关规定。本
基金管理人将证券经营机构的注册资本、 研究水平、 财务状况、 经营状况、 经营行为以
及通讯交易条件作为基金专用交易单元的选择标准， 由研究部、 投资 部及交易部对券商
进行考评并提出交易单 元 租 用 及 更 换 方 案 。 根 据 董 事 会 授 权 ， 由 公 司 执 行 委 员 会 批 准 。
2 、本报告期内本基金未发生交易所权证交易。
3 、本基金本报告期交易席位未发生变化。
10.8 其 他重 大事 件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
报 告 期 内基 金管 理 人对指 数 熔 断实 施 期
间 调 整 旗下 交易 所 场内基 金 开 放时 间 进
行公告
上海证券报、 中国证券
报、 证券时报、 证券日
报
2016-01-06
2
报 告 期 内基 金管 理 人对本 基 金 开展 赎 回
费率优惠活动进行公告
上海证券报、 中国证券
报、 证券时报、 证券日
报
2016-01-07
3
报 告 期 内基 金管 理 人对本 基 金 开放 日 常
申 购 、 赎回 、转 换 及定期 定 额 投资 业 务
进行公告
中国证券报、 证券时报 2016-01-23
4 报 告 期 内基 金管 理 人对国 投 瑞 银网 上 直 上海证券报、 中国证券 2016-01-28 国投瑞 银新 活力 灵活 配置 混合型 证券 投资 基 金 2016 年半年 度报 告
第 50 页， 共 51 页
销 转 账 汇款 买基 金 认、申 购 费 率优 惠 进
行公告
报、证券时报
5
报 告 期 内基 金管 理 人对基 金 行 业高 级 管
理人员变更情况进行公告
证券时报 2016-02-05
6
报 告 期 内基 金管 理 人对董 事 、 监事 、 高
级 管 理 人员 以及 其 他从业 人 员 在子 公 司
兼职情况进行公告
证券时报 2016-03-23
7
报 告 期 内基 金管 理 人对本 基 金 暂停 大 额
申 购 （ 转换 转入 、 定期定 额 投 资进 行 ）
进行公告
中国证券报、 证券时报 2016-04-02
8
报 告 期 内基 金管 理 人对淘 宝 店 关闭 申 购
类服务进行公告
上海证券报、 中国证券
报、证券时报
2016-05-05
9
报 告 期 内基 金管 理 人对网 上 交 易支 付 宝
渠道关闭基金支付服务进行公告
上海证券报、 中国证券
报、证券时报
2016-05-05
10
报 告 期 内基 金管 理 人对从 业 人 员在 子 公
司兼职情况进行公告
证券时报 2016-05-31
11
报 告 期 内基 金管 理 人对本 基 金 基金 经 理
变更进行公告
中国证券报 2016-06-08
11
备 查 文件目 录
11.1 备 查文 件目 录
《关于准予国投瑞银新活力灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》 （证监许可
[2015]1328 号）
《 关 于 国 投 瑞 银 新 活 力 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 备 案 确 认 的 函 》 （ 机 构 部 函
[2015]2926 号）
《国投瑞银新活力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
《国投瑞银新活力灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
国投瑞银基金管理有限公司营业执照、公司章程及基金管理人业务资格批件
本报告期内在中国证监会指定信息披露报刊上披露的信息公告原文
国投瑞银新活力灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告原文
11.2 存 放地 点
中国广东省深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 46 层
存放网址：http://www.ubssdic.com
11.3 查 阅方 式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
咨询电话：400-880-6868 国投瑞 银新 活力 灵活 配置 混合型 证券 投资 基 金 2016 年半年 度报 告
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国 投瑞 银基金 管理 有限公 司
二 〇一 六年八 月二 十六日
