国投瑞 银货 币市 场基 金 2016 年 半年 度报 告
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国 投瑞 银货币 市场 基金
2016 年 半年 度报 告
2016 年 6 月 30 日
基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一六年八月二十六日 国投瑞 银货 币市 场基 金 2016 年 半年 度报 告
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1
重 要 提示及 目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会 、董事保证本报告所载 资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2016 年 8 月 25 日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告
等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 国投瑞 银货 币市 场基 金 2016 年 半年 度报 告
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1.2 目录
1
重要提示及目录 .............................................................................................................................. 2
1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2
2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 ................................................................................................................................... 5
2.2 基 金产 品说 明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 5
2.4 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .................................................................................................................................. 6
3 主要财务指标和 基金净 值表现 ................................................................................................................. 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 7
4
管理人报告 ............................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .......................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ............................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 10
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 11
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................................................ 12
5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 12
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 12
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 12
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ............................ 12
6 半年度财务会计报 告（ 未经审计） ........................................................................................................ 13
6.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 13
6.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 14
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ................................................................................................ 15
6.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................ 16
7 投资组合报告 ............................................................................................................................................ 33
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................. 33
7.2 债 券回 购融 资情 况 ......................................................................................................................... 33
7.3 基金投资组合平均剩余 期限 ......................................................................................................... 34
7.4 期 末按 债券 品种 分类 的 债券投 资组 合 ......................................................................................... 35
7.5 期 末按 摊余 成本 占基 金 资产净 值比 例大 小排 名的 前十名 债券 投资 明细 ................................. 35
7.6“ 影 子定 价 ” 与 “ 摊 余成 本 法 ” 确 定的 基金 资产 净值 的 偏离 ........................................................... 36
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 名的 所有资 产支 持证 券投 资明 细 ..................... 36
7.8 投 资组 合报 告附 注 ........................................................................................................................ 36
8 基金份额持有人信 息 ................................................................................................................................ 37
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................... 37
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 基金 的情 况 ......................................................................... 37
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 38
9 开放式基金份额变 动 ................................................................................................................................ 38
10 重大事件揭示 .......................................................................................................................................... 38
10.1 基 金份 额持 有人 大会 决议 ........................................................................................................... 38 国投瑞 银货 币市 场基 金 2016 年 半年 度报 告
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10.2 基金 管理 人、 基 金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .......................................... 38
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................................................. 39
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .................................................................................................................. 39
10.5 为 基金 进行 审计 的会 计 师事 务所 情况 ....................................................................................... 39
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ...................................................... 39
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .................................................................................. 39
10.8 偏 离度 绝对 值超 过 0.5% 的情 况 .................................................................................................. 39
10.9 其 他重 大事件 ............................................................................................................................... 39
11 备查文件目录 .......................................................................................................................................... 40
11.1 备查 文件 目录 .............................................................................................................................. 40
11.2 存 放地 点 ....................................................................................................................................... 40
11.3 查 阅方 式 ....................................................................................................................................... 40 国投瑞 银货 币市 场基 金 2016 年 半年 度报 告
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2
基 金 简介
2.1 基 金基 本情 况
基金名称 国投瑞银货币市场基金
基金简称 国投瑞银货币
基金主代码 121011
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009 年 1 月 19 日
基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 26,526,261,837.21 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 国投瑞银货币 A 国投瑞银货币 B
下属分级基金的交易代码 121011 128011
报告期末下属分级基金的份
额总额
289,582,247.76 份 26,236,679,589.45 份
2.2 基 金产 品说 明
投资目标
在力求基金资产安全性和较高流动性的基础上， 追求超越业绩比
较基准的收益率。
投资策略
本基金在追求流动性、 低风险和稳定收益的前提下， 依据宏观经
济、 货币政策、 财政政 策和短期利率变动预期， 综合考虑各投资
品种的流动性、 收益性以及信用风险状况， 进行积极的投资组合
管理。
业绩比较基准 七天通知存款的税后利率： （1－利息税率）× 七天通知存款利率
风险收益特征
本基金属于证券投资基金中高流动性、 低风险的品种， 其预期风
险和预期收益率都低于股票基金、债券基金和混合基金。
2.3 基 金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 国投瑞银基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 刘凯 洪渊
联系电话 400-880-6868 010-66105799
电子邮箱 service@ubssdic.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-880-6868 95588
传真 0755-82904048 010-66105798
注册地址
上海市虹口区东大名路638
号7层
北京市西城区复兴门内大街
55号
办公地址 深圳市福田区金田路4028号 北京市西城区复兴门内大街国投瑞 银货 币市 场基 金 2016 年 半年 度报 告
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荣超经贸中心46层 55号
邮政编码 518035 100140
法定代表人 叶柏寿 易会满
2.4 信 息披 露方 式
本基金选定的信息披露报纸名称
《中国证券报》 、 《证券时报》 、 《上海证
券报》
登载基金 半 年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.ubssdic.com
基金 半年度报告备置地点
深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸
中心 46 层
2.5 其 他相 关资 料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 国投瑞银基金管理有限公司
深圳市福田区金田路 4028 号荣超经
贸中心 46 层
3 主 要财 务指 标 和基 金净 值表 现
3.1 主 要会 计数 据和财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间
数 据和 指标
报 告期 （2016 年 1 月 1 日-2016 年 6 月 30 日）
国投瑞银货币 A 国投瑞银货币 B
本期已实现收益 2,303,959.59 267,739,680.99
本期利润
2,303,959.59 267,739,680.99
本期净值收益率 1.1337% 1.2552%
3.1.2 期末
数 据和 指标
报 告期 末(2016 年 6 月 30 日)
国投瑞银货币 A 国投瑞银货币 B
期末基金资产净值 289,582,247.76 26,236,679,589.45
期末基金份额净值 1.0000 1.0000
3.1.3 累计
期 末指 标
报 告期 末(2016 年 6 月 30 日)
国投瑞银货币 A 国投瑞银货币 B
累计净值收益率 25.2418% 27.5056%
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收
益水平要低于所列数字。
2 、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收国投瑞 银货 币市 场基 金 2016 年 半年 度报 告
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益， 由于货币市场基金采用摊余成本法核算， 因此， 公允价值变动收益为零， 本期已实
现收益和本期利润的金额相等。
3 、本基金根据每日基金收益情况以每万份基金收益为基准，为投资者每日计算当
日收益并分配，每月集中支付。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基 金份 额净 值收益 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
1． 国投 瑞银货 币 A ：
阶段
份额 净值
收益率 ①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①- ③ ②- ④
过去一个月 0.1658% 0.0011% 0.1126% 0.0000% 0.0532% 0.0011%
过去三个月 0.5009% 0.0009% 0.3418% 0.0000% 0.1591% 0.0009%
过去六个月 1.1337% 0.0016% 0.6848% 0.0000% 0.4489% 0.0016%
过去一年 2.4071% 0.0019% 1.3819% 0.0000% 1.0252% 0.0019%
过去三年 11.4397% 0.0044% 4.1955% 0.0000% 7.2442% 0.0044%
自基金合同生
效起至今
25.2418% 0.0051% 10.7381% 0.0000% 14.5037% 0.0051%
2． 国投 瑞银货 币 B ：
阶段
份额 净值
收益率 ①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①- ③ ②- ④
过去一个月 0.1852% 0.0011% 0.1126% 0.0000% 0.0726% 0.0011%
过去三个月 0.5606% 0.0009% 0.3418% 0.0000% 0.2188% 0.0009%
过去六个月 1.2552% 0.0016% 0.6848% 0.0000% 0.5704% 0.0016%
过去一年 2.6541% 0.0019% 1.3819% 0.0000% 1.2722% 0.0019%
过去三年 12.2481% 0.0044% 4.1955% 0.0000% 8.0526% 0.0044%
自基金合同生
效起至今
27.5056% 0.0051% 10.7381% 0.0000% 16.7675% 0.0051%
注： 本基金的业绩比较基准中， 通知存款是一种不约定存期， 支取时需提前通知银
行， 约定支取日期和金额方能支取的存款， 具有存期灵活、 存取方便的特征， 同时可获
得高于活期存款利息的 收 益 。 本 基 金 为 货 币 市 场 基 金 ， 具 有 低 风 险 、 高 流 动 性 的 特 征 。
根据基金的投资标的、 投资目标及流动性特征， 本基金选取同期 7 天通知存款利率 （税
后） 作为本基金的业绩比较基准。 根据财政部、 国家税务总局关于储蓄存款利息所得有国投瑞 银货 币市 场基 金 2016 年 半年 度报 告
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关个人所得税政策的通知（财税〔2008〕132 号）文件规定，自 2008 年 10 月 9 日起，
对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。 故本基金本报告期以税前七天通知存款利率
为业绩比较基准。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效以 来 基金份额累 计 净值收 益 率 变 动 及 其 与 同期业 绩 比 较 基 准 收益
率 变动 的比较
国投瑞银货币市场基金
自基金合同生效以来 累计份额净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2009 年 1 月 19 日至 2016 年 6 月 30 日)
国投瑞银货币 A
国投瑞银货币 B 国投瑞 银货 币市 场基 金 2016 年 半年 度报 告
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4
管 理 人报告
4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1基 金管 理人及 其管理 基金 的经验
国投瑞银基金管理有限公司 （简称" 公司" ），原中融基金管理有限公司， 经中国证
券监督管理委员会批准， 于 2002 年 6 月 13 日正式成立， 注册资本 1 亿元人民币。 公司
是中国第一家外方持股比例达到 49% 的合资基金管理公司， 公司股东为国投泰康信托有
限公司（国家开发投资公司的控股子公司）及瑞士银行股份有限公司（UBS AG ）。公
司拥有完善的法人治理结构，建立了有效的风险管理及控制架构，以"诚信、创新、包
容、 客户关注" 作为公 司的企业文化。 截止 2016 年 6 月底， 在公募基金方面， 公司共管
理 59 只基金， 已建立起覆盖高、 中、 低风险 等级的完整产品线； 在专户理财业务方面，
自 2008 年获得特定客 户资产管理业务资格以来，已成功运作管理的专户产品涵盖了灵
活 配 置型 、稳 健增 利型等 常 规产 品， 还包 括分级 、 期指 套利 、商 品期货 、QDII 等创新
品种； 在境外资产管理业务方面， 公司自 2006 年开始为 QFII 和 信托 计划提供投资咨询
服务，具有丰富经验，并于 2007 年获得 QDII 资格。
4.1.2基 金经 理（或 基金经 理小 组）及 基金 经理助 理的 简介
姓名 职务 任本基金的基金经理 证券从业 说明 国投瑞 银货 币市 场基 金 2016 年 半年 度报 告
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（助理）期限 年限
任职日期 离任日期
徐栋
本基金
基金经
理
2013-12-26 - 7
中国籍， 硕士， 具有基金从业
资格。2009 年 7 月加 入国投
瑞 银 ， 从 事 固 定 收 益 研 究 工
作。 现任国投瑞银货币市场基
金、 国投瑞银钱多宝货币市场
基金、 国投瑞银增利宝货币市
场 基 金 和 国 投 瑞 银 双 债 增 利
债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。
注： 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。 证券从业的含义
遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
在报告期内， 本基金管理人遵守 《证券投资基金法》 及其系列法规和 《国投瑞银货
币市场基金基金合同》 等有关规定， 本着恪守诚信、 审慎勤勉， 忠实尽职的原则， 为基
金份额持有人的利益管理和运用基金资产。 在报告期内， 基金的投资决策规范， 基金运
作合法合规，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1公 平交 易制度 的执行 情况
本报告期内， 管理人通过制度、 流程和技术手段保证了公平交易原则的实现， 确保
本基金管理人旗下各投资组合在研究、 决策、 交易执行等各方面均得到公平对待， 通过
对投资交易行为的监控、 分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督， 形
成了有效地公平交易体系。 本报告期， 本基金 管理人各项公平交易制度流程均得到良好
地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。
4.3.2异 常交 易行为 的专项 说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
基 金 管 理 人 管 理 的 所 有 投 资 组 合 在 本 报 告 期 内 未 出 现 参 与 交 易 所 公 开 竞 价 同 日反
向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5% 的情况。
4.4 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析 国投瑞 银货 币市 场基 金 2016 年 半年 度报 告
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上半年， 虽然制造业投资增速继续下滑， 但在积极财政政策和宽松信贷政策双向刺
激下， 以基建、 房地产为代表的行业投资增速显著回升， 上半年经济增速整体平稳。 反
映在债券市场， 受益于央行适度宽松的货币政策， 银行间资金面总体保持平稳， 波动幅
度较之往年明显收窄；同时 4 月份以 “ 中铁物 质 ” 为代表的国企违约风潮冲击市场信心，
信用等级利差显著扩大。 货币基金上半年随收益率下 行逐步缩减组合期限， 降低短融持
仓比例、提高银行存款比重，确保组合资产安全及流动性充裕。
4.4.2报 告期 内基金 的业绩 表现
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 A 级 份 额 净 值 增 长 率 为 1.1337% ，B 级 份 额 净 值 增 长 率 为
1.2552% ， 同期业绩比较基准收益率为 0.6848% 。 本期内基金份额净值增长率高于基准，
主要由于我们在收益率下行过程中保持相对较高的债券配置比例。
4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望下半年， 预期积极财政政策和稳健的货币政策依旧是宏观调控的主基调， 预计
在央行的调控下， 货币市场资金价格还是有 望保持平稳， 但受制于通胀预期回升， 资金
价格进一步下行的空间亦非常有限， 同时低评级的信用债仍面临违约压力。 基于此， 货
币基金下半年将更加注重资产的安全性，保持中等水平的组合期限。
4.6 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
本基金管理人从事基金估值业务的组织机构主要包括合规与风险控制委员会、 估值
小组及运营部。 合规与风险控制委员会负责对估值政策进行评估， 并对基金估值程序进
行监督； 估值小组负责跟踪现行估值政策、 议定估值政策方案及特别估值程序的报告等
事项， 估值小组的成员包括运营部总监、 估值核算员、 基金经理或其他资产管理经理以
及 监 察 稽 核 部 指定 人 员； 运 营 部 负 责 日常 的 基金 资 产 的 估 值 业务 ， 执行 基 金 估 值 政 策，
设立基金估值核算员岗位负责日常估值业务。 基金管理人参与估值的相关成员均具有相
应的专业胜任能力和相关工作经历。 本基金的日常估值程序由运营部基金估值核算员执
行 、 运 营 部 内 部复 核 估值 结 果 ， 并 与托 管 银行 的 估 值 结 果 核对 一 致。 基 金 估 值 政 策 的
议定和修改采用集体讨论机制， 基金经理作为估值小组成员， 对本基金持仓证券的交易
情况、 信息披露情况保持应有的职业敏感， 向估值小组提供 估值参考信息， 参与估值政
策讨论。 对需采用特别估值程序的证券， 基金管理人及时启动特别估值程序， 由估值小
组讨论议定特别估值方案并与托管行沟通， 在上报合规与风险控制委员会审议后由运营国投瑞 银货 币市 场基 金 2016 年 半年 度报 告
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部具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突， 截止报告期末未与
外部估值定价服务机构签约。
4.7 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
根据本基金基金合同的约定， 本基金根据每日基金收益情况， 以每万份基金净收益
为基准， 为投资者每日计算当日收益并分配， 每月集中支付。 每月累计收益支付方式只
采用红利再投资 （即红利转基 金份额） 方式， 投资者可通过赎回基金份额获得现金收益。
本基金国投瑞银货币 A 本期已实现收益为 2,303,959.59 元， 国投瑞银货币 B 本期已
实现收益为 267,739,680.99 元，已全部在每日通过利润分配方式分配完毕。
5
托 管 人报告
5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告期内， 本基金托管人在对国投瑞银货币市场基金的托管过程中， 严格遵守 《证
券投资基金法》 、 《货 币市场基金信息披露特别规定》 及其他有关法律法规和基金合同
的有关规定， 不存在任何损害基金份额持有人利益的行为， 完全尽职尽责地履行了基金
托管人应尽的义务。
5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
本报告期 内， 国投瑞 银 货币市场 基金 的管理 人-- 国 投瑞银 基金 管理有 限公司在 国投
瑞银货币市场基金的投资运作、每万份基金净收益和 7 日年化收益 率、基金利润分配、
基金费用开支等问题上， 严格遵循 《证券 投资基金法》 、 《货币市场基金信息披露特别
规定》等有关法律法规。
5.3 托 管人 对本 半年度报 告中 财务信 息等 内容的 真实 、准确 和完 整发表 意见
本 托 管 人 依 法 对 国 投 瑞 银 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 国 投 瑞 银 货 币 市 场 基 金
2016 年半年度报告中财务指标、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内容进
行了核查，以上内容真实、准确和完整。 国投瑞 银货 币市 场基 金 2016 年 半年 度报 告
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6 半 年度 财务会 计报 告（ 未经 审计）
6.1 资 产负 债表
会计主体：国投瑞银货币市场基金
报告截止日：2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资产 附 注号
本 期末
2016 年 6 月 30 日
上 年度 末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
- -
银行存款 6.4.7.1 14,218,952,527.13 9,850,104,225.10
结算备付金
- -
存出保证金
- -
交易性金融资产 6.4.7.2 10,175,697,963.16 7,682,055,561.43
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
10,175,697,963.16 7,682,055,561.43
资产支持证券投资
- -
衍生金融资产
6.4.7.3
- -
买入返售金融资产 6.4.7.4 2,551,653,210.03 8,468,874,933.60
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5 81,863,249.27 94,536,254.50
应收股利
- -
应收申购款
48,685,486.07 25,296,072.65
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
27,076,852,435.66 26,120,867,047.28
负 债和 所有者 权益 附 注号
本 期末
2016 年 6 月 30 日
上 年度 末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
- -
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
324,749,517.62 -
应付证券清算款
218,300,000.00 -
应付赎回款
21,671.37 22,814.94
应付管理人报酬
5,072,433.64 3,866,495.54
应付托管费
1,537,101.08 1,171,665.33
应付销售服务费
187,667.48 175,968.31
应付交易费用 6.4.7.7 181,368.61 116,334.16
应交税费
206,000.00 206,000.00
应付利息
20,946.08 - 国投瑞 银货 币市 场基 金 2016 年 半年 度报 告
第 14 页， 共 41 页
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 313,892.57 330,195.64
负债合计
550,590,598.45 5,889,473.92
所 有者 权益：
- -
实收基金 6.4.7.9 26,526,261,837.21 26,114,977,573.36
未分配利润 6.4.7.10 - -
所有者权益合计
26,526,261,837.21 26,114,977,573.36
负债和所有者权益总计
27,076,852,435.66 26,120,867,047.28
注：报告截止日 2016 年 6 月 30 日，国投瑞银货币 A 和国投瑞银货币 B 份额净值
均为 1.000 元， 基金份 额总额 26,526,261,837.21 份， 其中国投瑞银货 币 A 289,582,247.76
份，国投瑞银货币 B 26,236,679,589.45 份。
6.2 利 润表
会计主体： 国投瑞银货币市场基金
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目 附 注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
上 年度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
一 、收 入
322,874,588.92 152,850,221.14
1.利息收入
303,397,039.61 139,107,244.80
其中：存款利息收入 6.4.7.11 182,391,024.70 66,986,188.71
债券利息收入
106,987,079.46 56,965,388.01
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
14,018,935.45 15,155,668.08
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以 “- ” 填列）
19,477,549.31 13,742,976.34
其中：股票投资收益
- -
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.12 19,477,549.31 13,742,976.34
资产支持证券投资收益
- -
衍生工具收益
6.4.7.13
- -
股利收益 6.4.7.14 - -
3. 公允价值变动收益（损失以
“- ” 号填列）
6.4.7.15 - -
4.汇兑收益（损失以 “ －” 号填
列）
- -
5.其他收入 （损失以 “- ” 号填列） 6.4.7.16 - -
减 ：二 、费用
52,830,948.34 17,380,453.45 国投瑞 银货 币市 场基 金 2016 年 半年 度报 告
第 15 页， 共 41 页
1．管理人报酬
35,671,459.45 11,366,990.86
2．托管费
10,809,533.14 3,444,542.70
3．销售服务费
1,323,988.92 685,654.82
4．交易费用 6.4.7.17 150.00 -
5．利息支出
4,751,889.74 1,630,410.75
其中：卖出回购金融资产支出
4,751,889.74 1,630,410.75
6．其他费用 6.4.7.18 273,927.09 252,854.32
三、利润总 额 （亏 损总额 以 “- ”
号 填列 ）
270,043,640.58 135,469,767.69
减：所得税费用
- -
四、净利润 （ 净亏 损以 “- ”号填
列）
270,043,640.58 135,469,767.69
6.3 所 有者 权益 （基金净 值） 变动表
会计主体： 国投瑞银货币市场基金
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （ 基
金净值）
26,114,977,573.36 - 26,114,977,573.36
二、 本期经营活动产生的
基金净值变动数 （本期利
润）
- 270,043,640.58 270,043,640.58
三、 本期基金份额交易产
生的基金净值变动数 （净
值减少以 “- ” 号填列）
411,284,263.85 - 411,284,263.85
其中：1.基金申购款 64,604,067,057.17 - 64,604,067,057.17
2.基金赎回款 -64,192,782,793.32 -
-64,192,782,793.3
2
四、 本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动 （净值减少以 “- ”
号填列）
- -270,043,640.58 -270,043,640.58
五、 期末所有者权益 （ 基
金净值）
26,526,261,837.21 - 26,526,261,837.21
项目
上 年度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （ 基
金净值）
11,490,814,772.65 - 11,490,814,772.65 国投瑞 银货 币市 场基 金 2016 年 半年 度报 告
第 16 页， 共 41 页
二、 本期经营活动产生的
基金净值变动数 （本期利
润）
- 135,469,767.69 135,469,767.69
三、 本期基金份额交易产
生的基金净值变动数 （净
值减少以 “- ” 号填列）
-2,741,977,934.08 - -2,741,977,934.08
其中：1.基金申购款 32,126,304,155.34 - 32,126,304,155.34
2.基金赎回款
-34,868,282,089.42 -
-34,868,282,089.4
2
四、 本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动 （净值减少以 “- ”
号填列）
- -135,469,767.69 -135,469,767.69
五、 期末所有者权益 （ 基
金净值）
8,748,836,838.57 - 8,748,836,838.57
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人 负责人：王彬，主管会计工作负责人：王彬，会计机构负责人：冯伟
6.4 报 表附 注
6.4.1基 金基 本情况
国 投 瑞 银 货 币 市 场 基 金( 以 下 简 称 “ 本 基 金 ”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称
“ 中国证监会”) 证监许可[2008]1423 号 《关于核 准国投瑞银货币市场基金募集的批复》 核
准， 由国投瑞银基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《国投瑞
银货币市场基金基金合同》 负责公开募集。 本基金为契约型开放式基金， 存续期限不定，
首次设立募集不包括认购资金利息共募集 3,832,846,202.83 元，业经普华永道中天会计
师事务所有限公司普华永道中天验字(2009) 第 002 号验资报告予以验证。经向中国证监
会备案， 《国投瑞银货币市场基金基金合同》 于 2009 年 1 月 19 日正式生效， 基金合同
生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为 3,832,962,892.61 份 基 金 份 额 ， 其 中 认 购 资 金 利 息 折 合
116,689.78 份基金份额。本基金的基金管理人为国投瑞银基金管理有限公司，基金托管
人为中国工商银行股份有限公司。
本基金根 据投 资者认( 申) 购 本基金 的金 额等 级，对投 资者持 有的 基 金份额按 照不同
的费率计提销售服务费用， 因此形成不同的基 金份额等级。 本基金设 国投瑞银货币 A 级
和国投瑞银货币 B 级两 级基金份额， 两级基金份额单独设置基金代码， 并单独公布每万国投瑞 银货 币市 场基 金 2016 年 半年 度报 告
第 17 页， 共 41 页
份基金净收益和 7 日年 化收益率。投资者可自行选择认( 申) 购的基金 份额等级，不同基
金份额等级之间不得互相转换。
根据 《货币市场基金管理暂行规定 》 和 《国投瑞银货币市场基金基金合同》 的有关
规 定 ， 本 基 金 的投 资 范围 为 现 金 ， 通 知存 款 ，短 期 融 资 券 ， 一年 以 内的 银 行 定 期 存 款 、
大额存单， 剩余期限在 397 天以内的债券， 期限在一年以内的债券回购， 期限在一年以
内的中央银行票据， 剩余期限在 397 天以内的资产支持证券以及中国证监会、 中国人民
银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 本基金的业绩比较基准为： 同期七天
通知存款利率( 税后) 。
6.4.2会 计报 表的编 制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的 《企业会计准则－基本准
则》和 38 项具体会计 准则、其后颁 布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以
及其他相关规定( 以 下合 称"企业会计准则") 、中国证监会颁布 的《 证券投资基金信息披
露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金 业协会颁布的 《证
券 投 资 基 金 会 计核 算 业务 指 引 》 、 《 国 投 瑞银 货 币 市 场 基 金基 金 合同 》 和 在 财 务 报 表
附 注 所 列 示 的 中 国 证 监 会 及 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行
业实务操作编制。
6.4.3遵 循企 业会计 准则及 其他 有关规 定的 声明
本基金 2016 年半年度 财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本
基金 2016 年 6 月 30 日 的财务状况以及 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日期间的经
营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5会 计政 策和会 计估计 变更 以及差 错更 正的说 明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。 国投瑞 银货 币市 场基 金 2016 年 半年 度报 告
第 18 页， 共 41 页
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金于本期未发生会计差错更正。
6.4.6税项
根据财 政部、 国家 税务 总局财 税[2002]128 号《关于 开放式 证券 投资 基金有 关税收
问题的通知》 、 财税[2004]78 号 《财政部、 国 家税务总局关于证券投资基金税收政策的
通知》 、 财税[2008]1 号 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2016]36 号 《关
于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、 财税[2016]46 号 《关于 进一步明确全面推
开营改增试点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70 号 《关于金融 机构同业往来等增
值税补充政策的通知》及其他相关财税法规 和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前， 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征
收营业税。对证券投 资 基金管理人运用基金 买 卖债券的差价收入免 征 营业税。自 2016
年 5 月 1 日起， 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金
买卖债券的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对 基金从 证券 市场 中取得 的收入 ，包括 买 卖债券 的差价 收入， 债 券的利 息收入
及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对 基金取 得的 企业 债券利 息收入 ，应由 发 行债券 的企业 在向基 金 支付利 息时代
扣代缴 20% 的个人所得税。
6.4.7重 要财 务报表 项目的 说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
活期存款 253,952,527.13
定期存款 13,965,000,000.00
其中：存款期限 1-3 个月 480,000,000.00
存款期限 3 个月-1 年 10,065,000,000.00
存款期限 1 个月以内 3,420,000,000.00
其他存款 -
合计 14,218,952,527.13
注：1、定期存款的存款期限指定期存款的票面存期。
2、本基金本期发生定期存款提前支取，未造成利息损失。 国投瑞 银货 币市 场基 金 2016 年 半年 度报 告
第 19 页， 共 41 页
6.4.7.2 交 易性 金融 资产
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度 （% ）
债券
交易所市场 - - - -
银行间市场 10,175,697,963.16
10,167,491,000.0
0
-8,206,963.16 -0.0309
合计 10,175,697,963.16
10,167,491,000.0
0
-8,206,963.16 -0.0309
注：偏离金额＝影子定价－摊余成本；
偏离度＝偏离金额÷ 摊余成本法确定的基金资产净值× 100% 。
6.4.7.3 衍 生金 融资 产/ 负债
本基金本期末未持有衍生金融资产/ 负债。
6.4.7.4 买 入返 售金 融资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返 售金 融资 产期末 余额
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 218,300,000.00 -
银行间市场 2,333,353,210.03 -
合计 2,551,653,210.03 -
6.4.7.4.2 期 末买 断式 逆回 购交 易中取 得的 债券
本基金本期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应 收利 息
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 5,425.03
应收定期存款利息 12,294,097.33
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 -
应收债券利息 68,779,680.61 国投瑞 银货 币市 场基 金 2016 年 半年 度报 告
第 20 页， 共 41 页
应收买入返售证券利息 783,258.90
应收申购款利息 787.40
其他 -
合计 81,863,249.27
6.4.7.6 其 他资 产
本基金本期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应 付交 易费 用
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 -
银行间市场应付交易费用 181,368.61
合计 181,368.61
6.4.7.8 其 他负 债
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 18.81
银行间债券帐户维护费 9,000.00
信息披露费 249,179.94
审计费用 55,693.82
合计 313,892.57
6.4.7.9 实 收基 金
国 投瑞 银货币 A
金额单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
基金份额 （份） 账面金额
上年度末 600,598,002.54 600,598,002.54
本期申购 433,051,995.91 433,051,995.91
本期赎回（以 “- ” 号填列 ） -744,067,750.69 -744,067,750.69
本期末 289,582,247.76 289,582,247.76
国 投瑞 银货币 B
金额单位：人民币元 国投瑞 银货 币市 场基 金 2016 年 半年 度报 告
第 21 页， 共 41 页
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 25,514,379,570.82 25,514,379,570.82
本期申购 64,171,015,061.26 64,171,015,061.26
本期赎回（以 “- ” 号填列 ） -63,448,715,042.63 -63,448,715,042.63
本期末 26,236,679,589.45 26,236,679,589.45
注： 申购份额含红利再投、 转换入份额和因份额升降级导致的强制调增份额， 赎回
份额含转换出份额和因份额升降级导致的强制调减份额。
6.4.7.10 未 分配 利润
国 投瑞 银货币 A
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
本期利润 2,303,959.59 - 2,303,959.59
本期基金份额交易产生
的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -2,303,959.59 - -2,303,959.59
本期末 - - -
国 投瑞 银货币 B
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
本期利润 267,739,680.99 - 267,739,680.99
本期基金份额交易产生
的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -267,739,680.99 - -267,739,680.99
本期末 - - -
6.4.7.11 存 款利 息收 入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 226,198.31
定期存款利息收入 182,163,876.89
其他存款利息收入 - 国投瑞 银货 币市 场基 金 2016 年 半年 度报 告
第 22 页， 共 41 页
结算备付金利息收入 -
其他 949.50
合计 182,391,024.70
6.4.7.12 股 票投 资收 益
本基金本期无股票投资收益。
6.4.7.13 债 券投 资收 益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
卖出债券（ 债 转 股 及 债 券 到 期 兑
付）成交总额
19,264,063,555.45
减： 卖出债券 （ 债转股 及债券到期
兑付）成本总额
19,070,000,000.00
减： 应收利息总额 174,586,006.14
买卖债券差价收入 19,477,549.31
6.4.7.14 衍 生工 具收 益
本基金本期无衍生工具收益。
6.4.7.15 股 利收 益
本基金本期无股利收益。
6.4.7.16 公 允价 值变 动收 益
本基金本期无公允价值变动收益。
6.4.7.17 其 他收 入
本基金本期无其他收入。
6.4.7.18 交 易费 用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
交易所市场交易费用 -
银行间市场交易费用 150.00
合计 150.00 国投瑞 银货 币市 场基 金 2016 年 半年 度报 告
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6.4.7.19 其 他费 用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
审计费用 55,693.82
信息披露费 149,179.94
银行汇划费用 54,953.33
其他费用 14,100.00
合计 273,927.09
6.4.8 或 有事 项、 资产负 债表 日后事 项的 说明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资 产负 债表 日后事 项
本基金于 2016 年 7 月 19 日、8 月 19 日将 2016 年 6 月 20 日至 2016 年 7 月 18 日、
2016 年 7 月 19 日至 2015 年 8 月 18 日期间收 益折算成基金份额划入基金份额持有人账
户。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存 在控制 关系 或其他 重大 利害关 系的 关联方 发生 变化的 情况
于 2016 年上半年度， 并无与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发
生变化的情况。
6.4.9.2 本 报告 期与 基金发 生关 联交易 的各 关联方
关联方名称 与本基金的关系
国投瑞银基金管理有限公司
基金管理人、基金注册登记机构、
基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(" 中国工商银行") 基金托管人、基金代销机构
国投瑞银资本管理有限公司 基金管理人的子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.10.1 通 过关 联方交易 单元 进行的 交易
本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。 国投瑞 银货 币市 场基 金 2016 年 半年 度报 告
第 24 页， 共 41 页
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
35,671,459.45 11,366,990.86
其中： 支付销售机构的客
户维护费
125,200.72 226,119.62
注： 支付基金管理人国投瑞银基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净
值 0.33% 的年费率计提， 逐日累计至每月月底， 按月支付。 其计算公式为： 日管理人报
酬＝前一日基金资产净值× 0.33% / 当年天数。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
10,809,533.14 3,444,542.70
注： 支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10% 的年费率
计提， 逐日累计至每月月底， 按月支付。 其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净
值× 0.10% / 当年天数。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
国投瑞银货币 A 国投瑞银货币 B 合计
中国工商银行 31,506.71 142.27 31,648.98
国投瑞银基金管
理有限公司
70,611.15 1,057,380.89 1,127,992.04
合计 102,117.86 1,057,523.16 1,159,641.02
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 国投瑞 银货 币市 场基 金 2016 年 半年 度报 告
第 25 页， 共 41 页
当期发生的基金应支付的销售服务费
国投瑞银货币A 国投瑞银货币B 合计
国投瑞银基金管
理有限公司
91,315.47 311,138.03 402,453.50
中国工商银行 75,619.02 687.09 76,306.11
合计 166,934.49 311,825.12 478,759.61
注：支付基金销售机构的国投瑞银货币 A 和国投瑞银货币 B 的销售服 务费分别按
前一日该类基金资产净值 0.25% 和 0.01% 的年 费率计提。其计算公式为：日销售服务费
＝前一日基金资产净值× 约定年费率 / 当年天数。
6.4.10.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
单位：人民币元
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
银行间市场
交易的各关
联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额
利息收
入
交易金额
利息支
出
中国工商银
行
-
250,857,7
30.50
- -
6,342,300,00
0.00
419,624.
42
注：本基金上年同期无与关联方进行的银行间同业市场的债券( 含回购) 交易。
6.4.10.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单位：份
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
国投瑞银货币A 国投瑞银货币B 国投瑞银货币A 国投瑞银货币B
基金合同生效日
（2009 年 1 月 19
日） 持有的基金份
额
- - - -
期初持有的基金
份额
- 164,967,396.87 - 0.00
期间申购/ 买 入 总
份额
- 228,156,226.55 - 87,233,500.39
期间因拆分变动
份额
- - - - 国投瑞 银货 币市 场基 金 2016 年 半年 度报 告
第 26 页， 共 41 页
减 ： 期 间 赎 回/ 卖
出总份额
- 294,000,000.00 - 87,233,500.39
期末持有的基金
份额
- 99,123,623.42 - 0.00
期末持有的基金
份额占基金总份
额比例
- 0.38% - -
注：1. 期间申购/ 买入总份额含红利再投增加份额。
2. 基金管理人国投瑞银基金管理有限公司在本年度赎回本基金的交易委托国投瑞
银基金管理有限公司直销办理，适用费率为 0.00% 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
国 投瑞 银货币 B
份额单位：份
关联方名称
国投瑞银货币B 本期末
2016 年6 月30 日
国投瑞银货币B 上年度 末
2015 年12 月31 日
持有的
基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
持有的
基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
国投瑞银资本管
理有限公司
25,296,919.39 0.10% 50,073,330.71 0.20%
UBS AG - - 609,092,412.16 2.39%
6.4.10.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 253,952,527.13 226,198.31 33,907,474.06 204,353.82
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金本期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本基金本期及上年度可比期间无其他关联交易事项。
6.4.11 利 润分 配情 况 国投瑞 银货 币市 场基 金 2016 年 半年 度报 告
第 27 页， 共 41 页
1、国投瑞银货币 A
单位：人民币元
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配合计
2,303,959.59 - - 2,303,959.59
2、国投瑞银货币 B
单位：人民币元
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配合计
267,739,680.99 - - 267,739,680.99
注：本基金在本报告期内累计分配收益 270,043,640.58 元，以红利再投资方式结转
入实收基金 270,043,640.58 元。
6.4.12 期 末（2016 年 6 月 30 日） 本基 金持有的 流通 受限证 券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
本基金本期末无因认购新发/ 增发证券而流通受限的证券。
6.4.12.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
本基金本期末无暂时停牌等流通受限的股票。
6.4.12.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日
期末估值
单价
数量（张） 期末估值总额
150419 15 农发 19 2016-07-01 100.04 2,500,000.00 250,110,039.45
160209 16 国开 09 2016-07-01 99.79 500,000.00 49,896,083.10
111611192
16 平安
CD192
2016-07-01 99.54 500,000.00 49,771,572.62
合计
3,500,000.00 349,777,695.17
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金本期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。
6.4.13 金 融工 具风 险及管 理 国投瑞 银货 币市 场基 金 2016 年 半年 度报 告
第 28 页， 共 41 页
6.4.13.1 风 险管 理政 策和 组织 架构
本基金为货币市场基金， 属于证券投资基金中的高流动性、 低风险品种， 其预期收
益和风险均低于债券型基金、 混合型基金及股票型基金。 本基金在日常经营活动中面临
的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场风险。 本基金的基
金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内， 使本基金
在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现 “ 低风险、 高流动性和持续稳定收益 ” 的风险收
益目标。
本基金的基金管理人秉承全面风险控制的理念， 将风险管理融入业务中， 使风险控
制与投资业务紧密结合， 在董事会专业委员会监督管理下， 建立了由督察长、 合规与风
险控制委员会、 监察稽核部、 相关职能部门和业务部门构成的立体式风险管理架构体系。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒 绝 支 付 到 期 本 息 等 情 况 ， 导 致 基 金 资 产 损 失 和 收 益 变 化 的 风 险 。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金的
活期银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行股份有限公司， 因而与该银行存款相
关的信用风险不重大。 本基金在存放定期存款前， 均对交易对手进行信用评估以控制相
应的信用 风险。 本基金在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证
券交割方式进行限制以控制相应的信用风险； 在证券交易所进行的交易均以中国证券登
记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 不投资于短期信用评级在 A-1 级以
下或长期信用评级在 AAA 级以下的债券，通 过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按 《中国人民银行信用评级管理指导意见》 设定的
标准统计及汇总。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2016 年6 月30 日
上年末
2015 年12 月31 日
A-1 1,227,110,589.87 -
A-1 以下 - - 国投瑞 银货 币市 场基 金 2016 年 半年 度报 告
第 29 页， 共 41 页
未评级 8,948,587,373.29 7,682,055,561.43
合计 10,175,697,963.16 7,682,055,561.43
注：未评级部分包括政策性金融债和超短期融资券。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
本基金本期末及上年度末均未持有长期信用债券。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。 本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方
面 来 自 于 投 资 品 种 所 处 的 交 易 市 场 不 活 跃 而 带 来 的 变 现 困 难 或 因 投 资 集 中 而 无 法 在 市
场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况 进 行 严 密 监 控并 预 测流 动 性 需 求 ， 保持 基 金投 资 组 合 中 的 可用 现 金头 寸 与 之 相 匹 配 。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定在非常情况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金的基金管理人主要通过限制、 跟踪和控制
基金投资 交易的 不活跃 品种( 企业债 或短期 融 资券) 来实现 。本基 金 投资组合 的平均 剩余
期限在每个交易日均不得超过 180 天， 且能够通过出售所持有的银行 间同业市场交易债
券应对流动性需求。 此外本基金还可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动
性需求， 除发生巨额赎回情形外， 债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金
资产净值的 20% 。
于 2016 年 6 月 30 日， 本基金所承担的金融负债的合约约定到期日均为一个月以内
且不计息 ，可赎 回基金 份额净值( 所 有者权 益) 无固定到 期日且 不计息 ，因此账 面余额约
为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.4 市 场风 险
市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价 格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外 汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指金融工 具 的公允价值或现金流 量 受市场利率变动而发 生 波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中浮动利国投瑞 银货 币市 场基 金 2016 年 半年 度报 告
第 30 页， 共 41 页
率 类 金 融 工 具 还 面 临 每 个 付 息 期 间 结 束 根 据 市 场 利 率 重 新 定 价 时 对 于 未 来 现 金 流 影 响
的风险。
本基金的基金管理人执行灵活的利率管理策略规避利率风险， 借鉴瑞银全球资产管
理 公 司 海 外 管 理经 验 ，结 合 自 主 开 发 的估 值 系统 管 理 利 率 风 险， 通 过收 益 率 利 差 分 析 、
静态利差分析和期权调整利差等分析， 计算组合证券的修正久期、 利差久期、 有效久期
和有效凸性的风险控制指标， 跟踪调整投资组合的久期和凸性等利率风险衡量指标， 控
制组合的利率风险。 当预期债券市场利率下降时， 加大固定利率证券的配置比例； 当预
期债券市场利率上升时， 加大浮息证券的配置比例。 通过改变浮息和固息证券的配置比
例，控制证券投资组合的久期，防范利率风险。
本基金的基金管理人每日通过 “ 影子定价 ” 对本 基金面临的市场风险进行监控， 定期
对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控， 并通过调整投资组合的久期等方法对上述利
率风险进行管理。
本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种， 因此存在相应的利率风险。
本基金的基金管理人每日通过" 影子定价" 对本 基金面临的市场风险进行监控， 定期对本
基金面临的利率敏感性缺口进行监控， 并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风
险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位：人民币元
本 期末
2016 年 6
月 30 日
1 个 月以
内
1-3
个月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年 以上 不 计息 合计
资产
银行存款
3,673,952,
527.13
480,000,00
0.00
10,065,000
,000.00
- - -
14,218,952
,527.13
结算备付
金
- - - - - - 0.00
存出保证
金
- - - - - - 0.00
交易性金
融资产
1,958,649,
999.21
4,963,550,
590.67
3,253,497,
373.28
- - -
10,175,697
,963.16
衍生金融
资产
- - - - - - 0.00
买入返售
金融资产
2,551,653,
210.03
- - - - -
2,551,653,
210.03
应收证券 - - - - - - 0.00 国投瑞 银货 币市 场基 金 2016 年 半年 度报 告
第 31 页， 共 41 页
清算款
应收利息 - - - - -
81,863,249
.27
81,863,249
.27
应收股利 - - - - - - 0.00
应收申购
款
56,551.00 - - - -
48,628,935
.07
48,685,486
.07
递延所得
税资产
- - - - - - 0.00
其他资产 - - - - - - 0.00
资产总计
8,184,312,
287.37
5,443,550,
590.67
13,318,497
,373.28
-
-
130,492,18
4.34
27,076,852
,435.66
负债
短期借款 - - - - - - 0.00
交易性金
融负债
- - - - - - 0.00
衍生金融
负债
- - - - - - 0.00
卖出回购
金融资产
款
324,749,51
7.62
- - - - -
324,749,51
7.62
应付证券
清算款
- - - - -
218,300,00
0.00
218,300,00
0.00
应付赎回
款
- - - - - 21,671.37 21,671.37
应付管理
人报酬
- - - - -
5,072,433.
64
5,072,433.
64
应付托管
费
- - - - -
1,537,101.
08
1,537,101.
08
应付销售
服务费
- - - - - 187,667.48 187,667.48
应付交易
费用
- - - - - 181,368.61 181,368.61
应交税费 - - - - - 206,000.00 206,000.00
应付利息 - - - - - 20,946.08 20,946.08
应付利润 - - - - - - 0.00
递延所得
税负债
- - - - - - 0.00
其他负债 - - - - - 313,892.57 313,892.57
负债总计
324,749,51
7.62
-
-
-
-
225,841,08
0.83
550,590,59
8.45
利率敏感
度缺口
7,859,562,
769.75
5,443,550,
590.67
13,318,497
,373.28
-
-
-95,348,89
6.49
26,526,261
,837.21 国投瑞 银货 币市 场基 金 2016 年 半年 度报 告
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上 年度 末
2015 年 12
月 31 日
1 个 月以
内
1-3
个月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年 以上 不 计息 合计
资产
银行存款
5,900,104,
225.10
2,850,000,
000.00
1,100,000,
000.00
- - -
9,850,104,
225.10
交易性金
融资产
-
499,949,31
9.78
7,182,106,
241.65
- - -
7,682,055,
561.43
买入返售
金融资产
8,468,874,
933.60
- - - - -
8,468,874,
933.60
应收利息 - - - - -
94,536,254
.50
94,536,254
.50
应收申购
款
120,200.00 - - - -
25,175,872
.65
25,296,072
.65
资产总计 14,369,099
,358.70
3,349,949,
319.78
8,282,106,
241.65
-
-
119,712,12
7.15
26,120,867
,047.28
负债
应付赎回
款
- - - - - 22,814.94 22,814.94
应付管理
人报酬
- - - - -
3,866,495.
54
3,866,495.
54
应付托管
费
- - - - -
1,171,665.
33
1,171,665.
33
应付销售
服务费
- - - - - 175,968.31 175,968.31
应付交易
费用
- - - - - 116,334.16 116,334.16
应交税费 - - - - - 206,000.00 206,000.00
其他负债 - - - - - 330,195.64 330,195.64
负债总计
-
-
-
-
-
5,889,473.
92
5,889,473.
92
利率敏感
度缺口
14,369,099
,358.70
3,349,949,
319.78
8,282,106,
241.65
-
-
113,822,65
3.23
26,114,977
,573.36
注： 表中所示为本基金资产及负债的账面价值， 并按照合约规定的利率重新定价日
或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
于本期末，在影子价格监控机制有效的前提下，若市场利率上升或下降 25 个基点国投瑞 银货 币市 场基 金 2016 年 半年 度报 告
第 33 页， 共 41 页
且其他市场变量保持不变，本基金资产净值将不会发生重大变动( 上期末：同)
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外 汇 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 外 汇 汇 率 变 动 而 发 生 波 动 的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其 他 价 格 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。
本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种， 因此无重大其他价格风险。
6.4.14 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
7 投 资组 合报告
7.1 期 末基 金资 产组合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（% ）
1 固定收益投资 10,175,697,963.16 37.58
其中：债券 10,175,697,963.16 37.58
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 2,551,653,210.03 9.42
其中： 买断式回购的买入返售
金融资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 14,218,952,527.13 52.51
4 其他各项资产 130,548,735.34 0.48
5 合计 27,076,852,435.66 100.00
7.2 债 券回 购融 资情况
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产净值 的比例（％） 国投瑞 银货 币市 场基 金 2016 年 半年 度报 告
第 34 页， 共 41 页
1
报告期内债券回购融资余额 2.44
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额
占基金资产净值的比
例（％）
2
报告期末债券回购融资余额 324,749,517.62 1.22
其中：买断式回购融资 - -
注： 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资
余额占资产净值比例的简单平均值
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20%的 说明
本报告期内债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的 20％。
7.3 基 金投 资组 合平均剩 余期 限
7.3.1 投 资组 合平 均剩余 期限 基本情 况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 73
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 95
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 47
注： 本基金基金合同约定， 本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超
过 120 天。
7.3.2 期 末投 资组 合平均 剩余 期限分 布比 例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例（％）
各期限负债占基金资
产净值的比例（％）
1 30 天以内 32.10 2.05
其 中 ： 剩 余 存 续 期 超 过 397
天的浮动利率债
- -
2 30 天（含） —60 天 3.21 -
其 中 ： 剩 余 存 续 期 超 过 397
天的浮动利率债
- -
3 60 天（含） —90 天 48.93 -
其 中 ： 剩 余 存 续 期 超 过 397
天的浮动利率债
- -
4 90 天（含） —120 天
6.49 -
其 中 ： 剩 余 存 续 期 超 过 397
天的浮动利率债
- -
5 120 天（含） —397 天（含）
10.87 -
其 中 ： 剩 余 存 续 期 超 过 397
天的浮动利率债
- - 国投瑞 银货 币市 场基 金 2016 年 半年 度报 告
第 35 页， 共 41 页
合计 101.60 2.05
7.4 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值比例
( ％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 1,399,911,327.75 5.28
其中：政策性金融债 1,399,911,327.75 5.28
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 3,714,372,930.34 14.00
6 中期票据 - -
7 同业存单 5,061,413,705.07 19.08
8 其他 - -
9 合计 10,175,697,963.16 38.36
10
剩余存续期超过 397 天 的浮
动利率债券
- -
7.5 期 末按 摊余 成本占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 债券 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量( 张) 摊余成本
占基金资产净
值比例（％）
1 111612106
16 北京银行
CD106
10,000,000.00 993,114,739.68 3.74
2 150419 15 农发 19 7,500,000.00 750,330,118.35 2.83
3 111612104
16 北京银行
CD104
7,400,000.00 734,966,084.76 2.77
4 111694811
16 广州农村商业
银行 CD101
5,000,000.00 499,005,606.93 1.88
5 111612035
16 北京银行
CD035
5,000,000.00 497,498,721.15 1.88
6 111616116
16 上海银行
CD116
5,000,000.00 496,640,045.42 1.87
7 111608203 16 中信 CD203 5,000,000.00 496,568,204.03 1.87 国投瑞 银货 币市 场基 金 2016 年 半年 度报 告
第 36 页， 共 41 页
8 111618155 16 华夏 CD155 5,000,000.00 496,557,369.84 1.87
9 011699366
16 陕煤化
SCP002
4,800,000.00 479,702,889.65 1.81
10 011699315
16 陕煤化
SCP001
4,000,000.00 399,668,100.35 1.51
7.6“影 子定 价 ” 与 “ 摊 余成 本法 ”确定的 基金 资产 净值 的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.0834%
报告期内偏离度的最低值 -0.0643%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0429%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25%情 况说明
本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到 0.25% 的情况。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5%情 况说明
本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到 0.5% 的情况。
7.7 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 所有资 产支 持证券 投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 投 资组 合报 告附注
7.8.1 基 金计 价方 法说明
本 基 金 通 过 每 日 计 算 基 金 收 益 并 分 配 的 方 式 ， 使 基 金 份 额 净 值 保 持 在 人 民 币 1.00
元。
本基金估值采用摊余成本法， 即估值对象以买入成本列示， 按票面利率或商定利率
并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。
7.8.2 本 基 金 投 资 的 前十 名 证 券 的 发 行 主 体本期 未 出 现 被 监 管 部 门立案 调 查 ， 或 在 报告
编 制日 前一年 内受 到公开 谴责 、处罚 的情 形。
7.8.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 - 国投瑞 银货 币市 场基 金 2016 年 半年 度报 告
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3 应收利息 81,863,249.27
4 应收申购款 48,685,486.07
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 130,548,735.34
7.8.4 其 他需 说明 的重要 事项
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
8 基 金份 额持有 人信 息
8.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份
份额级
别
持有人
户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
国投瑞
银货币
A
41,115 7,043.23 47,428,800.90 16.38% 242,153,446.86
83.62
%
国投瑞
银货币
B
119
220,476,299.
07
26,148,504,786.1
0
99.66% 88,174,803.35 0.34%
合计
41,234 643,310.42
26,195,933,587.0
0
98.75% 330,328,250.21 1.25%
8.2 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理 国投瑞银货币 A 508,602.82 0.18% 国投瑞 银货 币市 场基 金 2016 年 半年 度报 告
第 38 页， 共 41 页
人所有从
业人员持
有本基金
国投瑞银货币 B - -
合计 508,602.82 0.00%
8.3 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、
基金投资和研究部门
负责人 持有本开放式
基金
国投瑞银货币 A 0~10
国投瑞银货币 B 0
合计 0~10
本基金基金经理 持有
本开放式基金
国投瑞银货币 A 0
国投瑞银货币 B 0
合计 0
9 开 放式 基金份 额变 动
单位：份
项目 国投瑞银货币 A 国投瑞银货币 B
基金合同生效日（2009 年 1
月 19 日）基金份额总额
1,425,014,004.60 2,407,948,888.01
本报告期期初基金份额总额 600,598,002.54 25,514,379,570.82
本报告期基金总申购份额 433,051,995.91 64,171,015,061.26
减： 本报告期基金总赎回份额 744,067,750.69 63,448,715,042.63
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期 期末基金份额总额 289,582,247.76 26,236,679,589.45
注： 总申购份额含红利再投、 转换入份额和因份额升降级导致的强制调增份额， 总
赎回份额含转换出份额和因份额升降级导致的强制调减份额。
10 重 大事 件揭示
10.1 基 金份 额持 有人大会 决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基 金管 理人 、基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
报告期内，基金管理人的重大人事变动如下：
1 、刘纯亮先生自 2016 年 2 月 3 日起不再担任管理人总经理；
2 、王彬女士自 2016 年 2 月 3 日起担任管理人总经理；
3 、包爱丽女士自 2016 年 2 月 3 日起不再担任管理人副总经理。
另，储诚忠先生自 2016 年 8 月 12 日起任管理人副总经理。 国投瑞 银货 币市 场基 金 2016 年 半年 度报 告
第 39 页， 共 41 页
报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉 及基 金管 理人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
报告期内无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的， 与本基金管理人、 基
金财产、基金托管业务相关的诉讼。
10.4 基 金投 资策 略的改 变
报告期内基金投资策略未发生变化。
10.5 为 基金 进行 审计的会 计师 事务所 情况
报告期内本基金继续聘请普华永道中天会计师事务所为本基金提供审计服务， 未发
生改聘会计师事务所的情况。
10.6 管 理人 、托 管人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基 金租 用证 券公司 交易 单元的 有关 情况
金额单位：人民币元
券商名称
回购交易
成交金额 占当期回购成交总额的比例
民生证券 218,300,000.00 100.00%
注：1、本基金管理人在租用证券机构交易单元上符合中国证监会的有关规定。本
基金管理人将证券经营机构的注册资本、 研究水平、 财务状况、 经营状况、 经营行为以
及通讯交易条件作为基金专用交易单元的选择标准， 由研究部、 投资 部及交易部对券商
进行考评并提出交易单 元 租 用 及 更 换 方 案 。 根 据 董 事 会 授 权 ， 由 公 司 执 行 委 员 会 批 准 。
2 、本报告期本基金未发生交易所股票、债券和权证交易。
3 、本基金本报告期退租东海证券 1 个交易单元。
10.8 偏 离度 绝对 值超过 0.5%的情 况
报告期内基金无偏离度绝对值超过 0.5% 的情况。
10.9 其 他重 大事 件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
报告期内基金管理人对国投瑞银网上直
销转账汇款买基金认、申购费率优惠进
上海证券报、 中国证券
报、证券时报
2016-01-28 国投瑞 银货 币市 场基 金 2016 年 半年 度报 告
第 40 页， 共 41 页
行公告
2
报告期内基金管理人对本基金暂停及恢
复申购 （转换转入、 大额定期定额投资）
进行公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2016-02-01
3
报告期内基金管理人对基金行业高级管
理人员变更情况进行公告
证券时报
2016-02-05
4
报告期内基金管理人对调整本基金单笔
申购最低金额限制进行公告
上海证券报、 中国证券
报、证券时报
2016-03-16
5
报告期内基金管理人对董事、监事、高
级管理人员以及其他从业人员在子公司
兼职情况进行公告
证券时报 2016-03-23
6
报告期内基金管理人对淘宝店关闭申购
类服务进行公告
上海证券报、 中国证券
报、证券时报
2016-05-05
7
报告期内基金管理人对网上交易支付宝
渠道关闭基金支付服务进行公告
上海证券报、 中国证券
报、证券时报
2016-05-05
8
报告期内基金管理人对从业人员在子公
司兼职情况进行公告
证券时报 2016-05-31
11 备 查文 件目录
11.1 备 查文 件目 录
《关于核准国投瑞银货币市场基金募集的批复》（证监许可[2008]1423 号）
《关于国投瑞银货币市场资基金备案的确认函》（基金部函[2009]27 号）
《国投瑞银货币市场基金基金合同》
《国投瑞银货币市场基金托管协议》
国投瑞银基金管理有限公司营业执照、公司章程及基金管理人业务资格批件
本报告期内在中国证监会指定信息披露报刊上披露的信息公告原文
国投瑞银货币市场基金 2016 年半年度报告原文
11.2 存 放地 点
中国广东省深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 46 层
存放网址：http://www.ubssdic.com
11.3 查 阅方 式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
咨询电话：国投瑞银基金管理有限公司客户服务热线 400-880-6868
国投瑞 银货 币市 场基 金 2016 年 半年 度报 告
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国 投瑞 银基金 管理 有限公 司
二 〇一 六年八 月二 十六日
