国投瑞 银沪 深 300 金 融地 产交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金联 接基 金 2016 年 半年度 报告
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国 投瑞 银沪深 300 金融地 产交 易型开 放式 指数证 券投 资基金 联接 基金
2016 年 半年 度报 告
2016 年 6 月 30 日
基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一六年八月二十六日 国投瑞 银沪 深 300 金 融地 产交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金联 接基 金 2016 年 半年度 报告
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1
重 要 提示及 目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会 、董事保证本报告所载 资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2016 年 8 月 25 日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告
等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
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1.2 目录
1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .................................................................................................................................................. 3
2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 ................................................................................................................................... 5
2.2 基 金产 品说 明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 7
2.4 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 7
2.5 其 他相 关资 料 .................................................................................................................................. 7
3
主要财务指标和基金净 值表现 ............................................................................................................... 7
3.1 主 要会 计数 据和 财 务 指标 .............................................................................................................. 7
3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 8
4
管理人报告 ............................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .......................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ............................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 12
4.6 管 理人 对报 告期 内 基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................................................ 13
5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 13
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 13
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 13
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ............................ 13
6 半年度财务会计报 告（ 未经审计） ........................................................................................................ 14
6.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 14
6.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 15
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ................................................................................................ 16
6.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................ 17
7
投资组合报告 ......................................................................................................................................... 33
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................ 33
7.2 期末投 资目 标基 金明 细 ........................................................................................................... 34
7.3 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ................................................................................................ 34
7.4 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 .................................... 35
7.5 报 告期 内股 票投 资组 合 的重大 变动 ............................................................................................. 37
7.6 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ........................................................................................ 38
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 债券 投资 明细 ................................. 39
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 .................... 39
7.9 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 .................... 39
7.10 期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 .............................. 39
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ...................................................................... 39
7.12 报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 ....................................................................... 39 国投瑞 银沪 深 300 金 融地 产交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金联 接基 金 2016 年 半年度 报告
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7.13 投资 组合 报告 附注 ...................................................................................................................... 40
8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 41
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................... 41
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ........................................................................ 41
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 41
9 开放式基金份额变 动 ................................................................................................................................ 42
10
重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 42
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 .......................................................................................................... 42
10.2 基金 管理 人、 基 金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .......................................... 42
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................................................. 42
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .................................................................................................................. 42
10.5 为 基金 进行 审计 的会 计 师事 务所 情况 ....................................................................................... 43
10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ....................................................... 43
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .................................................................................. 43
10.8 其 他重 大事 件 ............................................................................................................................... 43
11
备查文件目录 ....................................................................................................................................... 44
11.1 备查 文件 目录 .............................................................................................................................. 44
11.2 存放 地点 ...................................................................................................................................... 44
11.3 查阅 方式 ...................................................................................................................................... 45
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2
基 金 简介
2.1 基 金基 本情 况
基金名称 国投瑞银沪深 300 金融地产交易型开放式指数证
券投资基金联接基金
基金简称 国投金融地产 ETF 联接
基金主代码 161211
交易代码 前端：161211 / 后端：161212
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010 年 4 月 9 日
基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 340,389,823.20 份
基金合同存续期 不定期
2.1.1 目 标基 金基 本情况
基金名称
国投瑞银沪深 300 金融地产交易型开放式指数证
券投资基金（场内简称：金地 ETF ）
基金主代码 159933
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2013 年 9 月 17 日
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2013 年 10 月 16 日
基金管理人名称 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
2.2 基 金产 品说 明
投资目标
本基金通过主要投资于目标 ETF 基金份额， 力争实现对业绩比较
基准的紧密跟踪。
投资策略
1、资产配置策略
本基金为目标 ETF 的 联接基金，投资于目标 ETF 的资产比例不
低于基金资产净值的 90% （已申购但尚未确认 的目标 ETF 份额可
计 入 在 内 ） ； 每 个 交 易 日 日 终 在 扣 除 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易
保证金后，应当 保持不 低于基金资产净 值 5% 的现金或到期日在
一年以内的政府债券。 本基金将根据市场的实际情况， 适当调整
基金资产的配置比例，以保证对标的指数的有效跟踪。
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2、目标 ETF 投资策 略
本 基 金 可 以 通 过 一 级 市 场 申 赎 的 方 式 或 证 券 二 级 市 场 交 易 的 方
式进行目标 ETF 的投 资， 本基金将根据开放日申购赎回情况， 综
合考虑流动性、成本、效率等因素，决定目标 ETF 的投资方式。
此外， 本基金还将适度参与目标 ETF 基金份 额交易和申购、 赎回
的组合套利，以增强基金收益。
3、股指期货投资策略
为有效控制指数的跟踪误差，本基金在注重风险管理的前提下，
以套期保值为目的， 适度运用股指期货。 本基金利用股指期货流
动性好、 交易成本低和杠杆操作等特点， 通过股指期货就本基金
投资组合对标的指数的拟合效果进行及时、 有效地调整， 以提高
投 资 组 合 的 运 作 效 率 。 本 基 金 力 求 将 基 金 净 值 收 益 率 与 业 绩 比
较基准之间的年 化跟踪 误差控制在 4% 以内， 日跟踪偏离度绝对
值的平均值控制在 0.35% 以内。
业绩比较基准
95%× 沪深 300 金融地 产指数收益率＋5%× 银 行活期存款利率 （税
后）
风险收益特征
本基金为 ETF 联接基 金， 属于较高风险、 较 高预期收益的基金品
种， 其风险和预期收益高于货币市场基金、 债券型基金和混合型
基金。
2.2.1 目 标基 金产 品说明
投资目标
本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏
离度和跟踪误差的最小化。
投资策略
本基金为被动式指数基金，原则上采用完全复制法，按照成份股
在标的指数中的基准权重构建投资组合，并根据标的指数成份股
及其权重的变动进行相应地调整，以复制和跟踪基准指数。
当预期标的指数成份股调整和成份股将发生分红、配股、增发等
行为，或因基金的申购与赎回以及其他特殊情况导致基金无法有
效复制和跟踪基准指数时，基金管理人可以对基金的投资组合进
行适当调整，并可在条件允许的情况下，辅以金融衍生工具进行
投资管理，以有效控制基金的跟踪误差。
在正常市场情况下，本基金力求将日均跟踪偏离度的绝对值控制
在 0.2% 以内，年跟踪误差控制在 2% 以内。如因标的指数编制规
则调整等其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述
范围，基金管理人将采取合理措施，避免跟踪偏离度和跟踪误差
的进一步扩大。
为有效控制指数的跟踪误差，本基金在注重风险管理的前提下，
以套期保值为目的，适度运用股指期货。本基金利用股指期货流
动性好、交易成本低和杠杆操作等特点，通过股指期货就本基金
投资组合对标的指数的拟合效果进行及时、有效地调整，以提高
投资组合的运作效率。
业绩比较基准 沪深 300 金融地产指数
风险收益特征
本基金为股票型基金，属于高风险、高收益的基金品种，其预期
收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。国投瑞 银沪 深 300 金 融地 产交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金联 接基 金 2016 年 半年度 报告
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本基金被动跟踪标的指数，具有与标的指数、以及标的指数所代
表的股票市场相似的风险收益特征。
2.3 基 金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 国投瑞银基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 刘凯 洪渊
联系电话 400-880-6868 010-66105799
电子邮箱 service@ubssdic.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-880-6868 95588
传真 0755-82904048 010-66105798
注册地址
上海市虹口区东大名路638号
7层
北京市西城区复兴门内大街
55号
办公地址
深圳市福田区金田路4028号
荣超经贸中心46层
北京市西城区复兴门内大街
55号
邮政编码 518035 100140
法定代表人 叶柏寿 易会满
2.4 信 息披 露方 式
本基金选定的信息披露报纸
名称
《中国证券报》 、 《证券时报》 、 《上海证券报》
登载基金 半 年 度 报 告 正 文 的
管理人互联网网址
http://www.ubssdic.com
基金 半年度报告备置地点 深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 46 层
2.5 其 他相 关资 料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
3
主 要 财务指 标和 基金 净值 表现
3.1 主 要会 计数 据和财务 指标
金额单位：人民币元 国投瑞 银沪 深 300 金 融地 产交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金联 接基 金 2016 年 半年度 报告
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3.1.1 期 间数 据和 指标
报 告期 （2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30
日）
本期已实现收益 -572,395.39
本期利润 -54,091,777.99
加权平均基金份额本期利润 -0.1552
本期加权平均净值利润率 -13.21%
本期基金份额净值增长率 -11.19%
3.1.2 期 末数 据和 指标 报 告期 末(2016 年 6 月 30 日)
期末可供分配利润 70,826,998.15
期末可供分配基金份额利润 0.2081
期末基金资产净值 411,216,821.35
期末基金份额净值 1.2081
3.1.3 累 计期 末指 标 报 告期 末(2016 年 6 月 30 日)
基金份额累计净值增长率 20.81%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价
值变动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益。
2 、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实
现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3 、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申
购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际利润水平要低于所列数字。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净值
增长率 ①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率 ③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 -0.13% 0.78% -1.36% 0.77% 1.23% 0.01%
过去三个月 0.63% 0.87% -0.96% 0.83% 1.59% 0.04%
过去六个月 -11.19% 1.66% -11.49% 1.55% 0.30% 0.11%
过去一年 -19.62% 2.11% -19.79% 2.09% 0.17% 0.02%
过去三年 57.51% 1.93% 54.12% 1.93% 3.39% 0.00%
自基金合同
生效起至今
20.81% 1.71% 12.87% 1.71% 7.94% 0.00%
注： 1、 本基金是以国投 瑞银沪深 300 金融地产交易型指数基金为目标的联接基金，
对目标 ETF 的配置不 低于基金资产净值 90% ， 故以 95%× 沪深 300 金融地产指数收益率国投瑞 银沪 深 300 金 融地 产交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金联 接基 金 2016 年 半年度 报告
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＋5%× 银行活期存款利 率（税后）作为本基金业绩比较基准。
2 、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效以 来 基 金 份 额 累 计 净值增 长 率 变 动 及 其 与 同期业 绩 比 较 基 准 收益
率 变动 的比较
国投瑞银沪深 300 金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率 历史走势对比图
（2010 年 4 月 9 日至 2016 年 6 月 30 日）
注：2013 年 11 月 5 日起国投瑞银沪深 300 金融地产指数证券投资基金（LOF ）转
型变更为国投瑞银沪深 300 金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金（简称"
本基金" ）。《国投瑞 银沪深 300 金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金基
金合同》于 2013 年 11 月 5 日起生效。本基金建仓期为自基金合同生效日起的 3 个月。
截至建仓期结束， 本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的
约定。
4
管 理 人报告
4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验 国投瑞 银沪 深 300 金 融地 产交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金联 接基 金 2016 年 半年度 报告
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国 投 瑞 银 基 金 管 理 有 限 公 司 （ 简 称"公司" ） ， 原 中 融 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 经 中 国 证
券监督管理委员会批准， 于 2002 年 6 月 13 日正式成立， 注册资本 1 亿元人民币。 公司
是中国第一家外方持股比例达到 49% 的合资基金管理公司， 公司股东为国投泰康信托有
限公司 （国家开发投资公司的控股子公司） 及瑞士银行股份有限公司 （UBS AG ） 。 公司
拥有完善的法人治理结构， 建立了有效的风险管理及控制架构， 以" 诚信、 创新、 包容、
客户关注" 作为公司的 企业文化。 截止 2016 年 6 月底， 在公募基金方面， 公司共管理 59
只基金， 已建立起覆盖高、 中、 低风险等级 的完整产品线； 在专户理财业务方面， 自 2008
年获得特定客户资产管理业务资格以来， 已成功运作管理的专户产品涵盖了灵活配置型、
稳 健 增利 型等 常规 产品， 还 包括 分级 、期 指套利 、 商品 期货 、QDII 等 创 新品 种； 在 境
外资产管理业务方面， 公司自 2006 年开始为 QFII 和信托计划提 供投 资咨询服务， 具有
丰富经验，并于 2007 年获得 QDII 资格。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
赵建
本基金基金
经理
2015-02-
10
- 13
中国籍， 博士， 具有基金从业
资格。 曾任职于上海博弘投资
有限公司、 上海数君投资有限
公 司 、 上 海 一 维 科 技 有 限 公
司。2010 年 6 月加入国投瑞
银 。 现 任 国 投 瑞 银 瑞 福 深 证
100 指 数 证 券 投 资 基 金
（LOF ） 、 国 投 瑞 银 中 证 下 游
消 费 与 服 务 产 业 指 数 证 券 投
资基金（LOF ） 、 国 投 瑞 银 金
融 地 产 交 易 型 开 放 式 指 数 证
券投资基金联接基金、 国投瑞
银 瑞 泽 中 证 创 业 成 长 指 数 分
级 证 券 投 资 基 金 和 国 投 瑞 银
白银期货证券投资基金
（LOF ）基金经理。
注： 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。 证券从业的含义
遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
在报告期内， 本基金管理人遵守 《证券法》 、 《证券投资基金法》 及其系列法规和 《国国投瑞 银沪 深 300 金 融地 产交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金联 接基 金 2016 年 半年度 报告
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投瑞银沪深 300 金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》 和 《国投
瑞银沪深 300 金融地产指数证券投资基金 （LOF ） 基金合同》 等有关规定， 本着恪守诚
信、 审慎勤勉， 忠实尽职的原则， 为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。 在报
告期内， 基金的投资决 策规范， 基金运作合法合规， 没有损害基金份额持有人利益的行
为。
4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
本报告期内， 管理人通过制度、 流程和技术手段保证了公平交易原则的实现， 确保
本基金管理人旗下各投资组合在研究、 决策、 交易执行等各方面均得到公平对待， 通过
对投资交易行为的监控、 分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督， 形
成了有效地公平交易体系。 本报告期， 本基金 管理人各项公平交易制度流程均得到良好
地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
基 金 管 理 人 管 理 的 所 有 投 资 组 合 在 本 报 告 期 内 未 出 现 参 与 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反
向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5% 的交易情况。
4.4 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2016 年上半年, 在经 历了持续的货币宽松和 各个地方对房地产的支 持的政策之后，
房地产销售回暖、 新开工由负转正， 宏观经济有企稳态势； 供给侧改革稳步推进， 在煤
炭、 钢铁等行业取得一定成效。 国际市场， 英国公投脱欧， 全球金融市场增加了不确定
性。
1 月份全球金融市场震荡，A 股也难以幸免，2、3 月份市场逐步企稳。1 月份的下
跌缘于市场本身高估值对于全球流动性收缩等利空因素的敏感反应， 同时风险也得到较
大的释放。 2 月份到 6 月份， 指数基本上呈现震荡走势， 结构性机会此起彼伏， 新能源、
禽类、有色、白酒等行业表现较好。
本基金遵循 ETF 联接基金的被动投资原则，力求实现对业绩比较基准的紧密跟踪。国投瑞 银沪 深 300 金 融地 产交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金联 接基 金 2016 年 半年度 报告
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操作上力保基金的平稳运作， 做好基金的日常风险管控工作。 同时在组合投资管理上严
格控制跟踪误差， 研究应对成分股调整等机会成本、 同时也密切关注基金日常申购、 赎
回带来的影响及相应市场出现的结构性机会。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截止报告期末， 本基金份额净值为 1.2081 元， 本报告期份额净值增长率为-11.19% ，
同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为-11.49% ， 基 金 净 值 增 长 率 高 于 业 绩 比 较 基 准 ， 主 要 受 报 告
期内停牌股票估值调整、 指数成分股调整、 基金的申购赎回活动、 部分利息股息收入 及
扣减费率等综合因素的影响。
4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望下半年， 考虑稳增长的滞后效果， 预计下半年经济增速与上半年大致持平或略
有改善， 而 PPI 同比增 速的一路上行会给予企业盈利同比增速一定支持， 有助于部分行
业企业盈利预期的改善 。下半年 “ 资产荒” 环 境 未 变 ， 股 债 两 个 市 场 再 融 资 规 模 的 收 缩 ，
使得可投资的风险资产进一步减少， 大类资产配置中仍然有利于股权投资， 权益类指数
型基金的表现值得关注。
4.6 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
本基金管理人从事基金估值业务的组织机构主要包括合 规与风险控制委员会、 估值
小组及运营部。 合规与风险控制委员会负责对估值政策进行评估， 并对基金估值程序进
行监督； 估值小组负责跟踪现行估值政策、 议定估值政策方案及特别估值程序的报告等
事项， 估值小组的成员包括运营部总监、 估值核算员、 基金经理或其他资产管理经理以
及 监 察 稽 核 部 指定 人 员； 运 营 部 负 责 日常 的 基金 资 产 的 估 值 业务 ， 执行 基 金 估 值 政 策 ，
设立基金估值核算员岗位负责日常估值业务。 基金管理人参与估值的相关成员均具有相
应的专业胜任能力和相关工作经历。
本基金的日常估值程 序 由运营部基金估值核 算 员执行、运营部内部 复 核估值结果，
并与托管银行的估值结果核对一致。 基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制， 基
金经理作为估值小组成员， 对本基金持仓证券的交易情况、 信息披露情况保持应有的职
业敏感， 向估值小组提供估值参考信息， 参与估值政策讨论。 对需采用特别估值程序的
证券， 基金管理人及时启动特别估值程序， 由估值小组讨论议定特别估值方案并与托管国投瑞 银沪 深 300 金 融地 产交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金联 接基 金 2016 年 半年度 报告
第 13 页， 共 45 页
行沟通，在上报合规与风险控制委员会审议后由运营部具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突， 截止报告期末未与
外部估值定价服务机构签约。
4.7 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
本 基金本期已实现收益为-572,395.39 元，期末可供分配利润为 70,826,998.15 元。
本报告期本基金未进行收益分配。
5
托 管 人报告
5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告期内， 本基金托管人在对国投瑞银沪深 300 金融地产交易型开放式指数证券
投资基金联接基金的托管过程中， 严格遵守 《证券投资基金法》 及其他法律法规和基金
合同的有关规定， 不存在任何损害基金份额持有人利益的行为， 完全尽职尽责地履行了
基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
本报告期内， 国投瑞银沪深 300 金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金
的管理人--国投瑞银基 金管理有限公司在国投瑞银沪深 300 金融地产 交易型开放式指数
证 券 投 资 基 金 联接 基 金的 投 资 运 作 、 基金 资 产净 值 计 算 、 基 金份 额 申购 赎 回 价 格 计 算 、
基金费用开支等问题上， 不存在任何损害基金份额持有人利益的行为， 在各重要方面的
运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托 管人 对本 半年度报 告中 财务信 息等 内容的 真实 、准确 和完 整发表 意见
本托管人依法对国投瑞银基金管理有限公司编制和披露的国投瑞银沪深 300 金融地
产交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告中财务指标、 净值表现、
利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内容进行了核查， 以上内容真实、 准确
和完整。 国投瑞 银沪 深 300 金 融地 产交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金联 接基 金 2016 年 半年度 报告
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6 半 年度 财务会 计报 告（ 未经 审计）
6.1 资 产负 债表
会计主体：国投瑞银沪深 300 金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金
报告截止日：2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资产 附 注号
本 期末
2016 年 6 月 30 日
上 年度 末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
- -
银行存款 6.4.7.1 28,289,751.70 25,281,006.48
结算备付金
- 347,183.83
存出保证金
9,516.57 493,649.52
交易性金融资产 6.4.7.2 384,005,469.25 455,989,709.51
其中：股票投资
10,200,068.33 18,331,433.20
基金投资
373,805,400.92 437,658,276.31
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5 4,610.35 5,593.85
应收股利
- -
应收申购款
15,140.80 904,938.10
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
412,324,488.67 483,022,081.29
负 债和 所有者 权益 附 注号
本 期末
2016 年 6 月 30 日
上 年度 末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
- -
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
781,447.36 795,412.52
应付管理人报酬
19,000.63 22,616.58
应付托管费
4,116.79 4,900.27
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 18,400.72 91,953.98 国投瑞 银沪 深 300 金 融地 产交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金联 接基 金 2016 年 半年度 报告
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应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 284,701.82 262,944.43
负债合计
1,107,667.32 1,177,827.78
所 有者 权益：
- -
实收基金 6.4.7.9 340,389,823.20 354,215,906.15
未分配利润 6.4.7.10 70,826,998.15 127,628,347.36
所有者权益合计
411,216,821.35 481,844,253.51
负债和所有者权益总计
412,324,488.67 483,022,081.29
注：报告截止日 2016 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.2081 元，基金份额总额
340,389,823.20 份。
6.2 利 润表
会计主体： 国投瑞银沪深 300 金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目 附 注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
上 年度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
一 、收 入
-53,725,510.24 139,099,037.13
1.利息收入
171,142.00 568,684.47
其中：存款利息收入 6.4.7.11 171,142.00 568,684.47
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以 “- ” 填列）
-416,738.12 477,399,497.98
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -840,049.73 9,165,339.05
基金投资收益 6.4.7.13 286,838.04 467,783,170.37
债券投资收益
- -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 136,473.57 450,988.56
3. 公允价值变动收益（损失以
“- ” 号填列）
6.4.7.16
-53,519,382.60 -343,877,116.20
4.汇兑收益（损失以 “ －” 号填
列）
- - 国投瑞 银沪 深 300 金 融地 产交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金联 接基 金 2016 年 半年度 报告
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5.其他收入 （损失以 “- ” 号填列） 6.4.7.17 39,468.48 5,007,970.88
减 ：二 、费用
366,267.75 4,878,530.31
1．管理人报酬
116,242.48 616,037.27
2．托管费
25,185.82 133,474.69
3．销售服务费
- -
4．交易费用 6.4.7.18 42,598.55 3,942,688.76
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用 6.4.7.19 182,240.90 186,329.59
三、利润总 额 （亏 损总额 以 “- ”
号 填列 ）
-54,091,777.99 134,220,506.82
减：所得税费用
- -
四、净利润 （ 净亏 损以 “- ”号填
列）
-54,091,777.99 134,220,506.82
6.3 所 有者 权益 （基金净 值） 变动表
会计主体： 国投瑞银沪深 300 金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一、期初所有者权益
（基金净值） 354,215,906.15 127,628,347.36 481,844,253.51
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润） - -54,091,777.99 -54,091,777.99
三、 本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数 （净值减少以 “- ” 号填
列） -13,826,082.95 -2,709,571.22 -16,535,654.17
其中：1.基金申购款 22,626,096.28 3,949,146.15 26,575,242.43
2.基金赎回款 -36,452,179.23 -6,658,717.37 -43,110,896.60
四、 本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动 （净值减
少以 “- ” 号填列） - - -
五、期末所有者权益
（基金净值） 340,389,823.20 70,826,998.15 411,216,821.35
项目
上 年度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 国投瑞 银沪 深 300 金 融地 产交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金联 接基 金 2016 年 半年度 报告
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实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一、期初所有者权益
（基金净值） 1,657,548,706.38 752,438,270.39 2,409,986,976.77
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润） - 134,220,506.82 134,220,506.82
三、 本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数 （净值减少以 “- ” 号填
列） -625,862,345.20 -367,803,048.00 -993,665,393.20
其中：1.基金申购款 2,339,575,775.22 1,030,978,347.80 3,370,554,123.02
2.基金赎回款 -2,965,438,120.42 -1,398,781,395.80 -4,364,219,516.22
四、 本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动 （净值减
少以 “- ” 号填列） - - -
五、期末所有者权益
（基金净值） 1,031,686,361.18 518,855,729.21 1,550,542,090.39
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人 负责人：王彬，主管会计工作负责人：王彬，会计机构负责人：冯伟
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情 况
国投瑞银沪深 300 金融 地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金( 以下简称" 本
基金") 是由国投瑞银沪 深 300 金融地产指数证 券投资基金(LOF)( 以下 简称" 原基金") 通过
基金合同修订变更 而来 。原基金经中国证 券监 督管理委员会( 以 下 简称"中国证监会") 证
监许可[2010] 第 69 号《关于核准国 投瑞银沪 深 300 金融地 产指数 证券投资基金(LOF)
募集的批复》 核准， 由国投瑞银基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金
法》 和 《国投瑞银沪深 300 金融地产指数证券投资基金(LOF)基金合 同》 负责公开募集。
原基金为契约型开放式基金， 存 续期限不定， 首次设立募集不包括认购资金利息共募集
1,722,936,524.64 元， 业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2010)
第 077 号验资报告予以验证。 经向中国证监会备案， 《国投瑞银沪深 300 金融地产指数
证券投资基金(LOF) 基 金合同》 于 2010 年 4 月 9 日正式生效， 基金合同生效日的基金份
额总额为 1,723,171,301.29 份基金份额， 其中认购资金利息折合 234,776.65 份基金份额。国投瑞 银沪 深 300 金 融地 产交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金联 接基 金 2016 年 半年度 报告
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原基金的基金管理人为国投瑞银基金管理有限公司， 基金托管人为中国工商银行股份有
限公司。
原基金 基金份额持有人大会自 2013 年 9 月 9 日起至 2013 年 10 月 18 日止以通讯方
式召开，会议审议通过了《关于国投瑞银沪深 300 金融地产指数证券投资基金(LOF)变
更为国投瑞银沪深 300 金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金的议案》 ，经
中国证监会备案后决议生效。 根据原基金基金份额持有人大会决议， 《国投瑞银沪深 300
金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基合同》 自 2013 年 11 月 5 日生效， 基金
投资目标、 范围和策略调整， 同时" 国投瑞银沪 深 300 金融地产指数证券投资基金(LOF)"
更名为" 国投瑞银沪深 300 金融地产交易型开放式指数证券投资基联接基金" 。 本基金的
基金管理人为国投瑞银 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 基 金 托 管 人 为 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 。
经深圳证券交易所( 以下简称" 深交所") 深证上 字[2010] 第 181 号文审 核同意， 原基金
496,448,878.00 份基金份额于 2010 年 6 月 8 日在深交所挂牌交易。 未上市交易的基金份
额托管在场外， 基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上
市流通。 本基金基金合同生效后， 原基金场内份额转换为国投瑞银沪深 300 金融地产交
易型开放式指数证券投资基金( 以下简称" 目标 ETF") 的基金份额。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《国投瑞银沪深 300 金融地产指数证券
投资基金(LOF)基金合 同》的有关规定，原基金的投资范围为沪深 300 金融地产指数成
份股及其备选成份股、 新股、 债券、 权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他
金融工具。 原基金投资于沪深 300 金融地产指数成份股票及其备选成份股票的投资比例
不低于基金资产净值的 90% ； 现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值
的 5% ； 权证投资占基金资产净值的比例为 0-3% ； 原基金对沪深 300 金融地产指数成份
股的配置基准为 95% 。 原基金力求将基金净值收益率与业绩比较基准之间的年化跟踪误
差控制在 4% 以内，日跟踪偏离度绝对值的平均值控制在 0.35% 以内。原基金的业绩比
较基准为：95%× 沪深 300 金融地产指数收益率＋5%× 银行活期存款 利率( 税后) 。
本基金是目标 ETF 的联接基金，目标 ETF 是主要采用完全复制法实现对沪深 300
金融地产指数紧密跟踪的全被动指数基金。 本基金力求将基金净值收益率与业绩比较基
准之间的年化跟踪误差控制在 4% 以内，日跟踪偏离度绝对值的平均值控制在 0.35% 以
内。 根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《国投瑞银沪深 300 金融地产交易型开
放式指数证券投资基金联接基金基金合同》的有关规定，本基金以目标 ETF 基金份额、
标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。 此外， 为更好地实现投资目标， 本基金国投瑞 银沪 深 300 金 融地 产交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金联 接基 金 2016 年 半年度 报告
第 19 页， 共 45 页
也可少量 投资于 非成份 股( 包 含中小 板、创 业 板及其他 经中国 证监会 核准发行 的股票) 、
一级市场新股或增发的股票、 衍生工具( 权证、 股指期货等) 、 债券( 国债、 央行票据、 金
融 债 、 企 业 债 、公 司 债、 可 转 换 债 券 、可 分 离交 易 可 转 债 存 债、 次 级债 、 短 期 融 资 券 、
中 期 票 据 、 资 产 支 持 证 券 、 地 方 政 府 债 等) 、 债 券 回 购 、 银 行 存 款 等 固 定 收 益 类 资 产 、
现 金 资 产 、 货 币 市 场 工 具 以 及 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具( 但 须 符 合 中 国
证监会的相关规定) 。
本基金投资于目标 ETF 的资产比例不低于基 金资产净值的 90%( 已 申购但尚未确认
的目标 ETF 份额可计 入在内) ；本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值
的 3% ；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于
基金资产净值 5% 的现金或到期日在一年以内的政府债券。本基金的业绩比较基准为：
95%× 沪深 300 金融地 产指数收益率＋5%× 银 行活期存款利率( 税后) 。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的 《企业会计准则－基本准
则》和 38 项具体会计 准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以
及其他相关规定( 以 下合 称"企业会计准则") 、中国证监会颁布 的《 证券投资基金信息披
露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、中国证券投资基金业协会颁布的《证
券投资基金会计核算业务指引》 、 《国投瑞银沪深 300 金融地产交易型开放式指数证券投
资基金联接基金基金合同》 和在财务报表附注所列示的中国证监会及中国证券投资基金
业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及 其 他有关 规定 的声明
本基金 2016 年半年度 财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本
基金 2016 年 6 月 30 日 的财务状况以及 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日期间的经
营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。 国投瑞 银沪 深 300 金 融地 产交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金联 接基 金 2016 年 半年度 报告
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6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金本期无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财 政部、 国家 税务 总局财 税[2002]128 号《关于 开放式 证券 投资 基金有 关税收
问题的 通知》 、财税[2004]78 号《财政 部、国 家税务 总局关 于证券 投 资基金 税收政 策的
通知》 、财税[2008]1 号 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关
于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关
于上市 公司股 息红利 差 别化个 人 所得 税政策 有 关问题 的通知 》 、财 税[2016]36 号《关于
全面推 开营业 税改征 增 值税试 点的通 知》 、 财 税[2016]46 号《关于进 一步明 确全面 推开
营改增 试点金 融业有 关 政策的 通知》 、财税[2016]70 号《关于 金融机 构同业 往来等 增值
税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前， 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征
收营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入免征营业税。 自
2016 年 5 月 1 日起， 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券 投资基金管理人运用
基金买卖股票、债券的 转 让 收 入 免 征 增 值 税 ， 对 金 融 同 业 往 来 利 息 收 入 亦 免 征 增 值 税 。
(2) 对 基金从 证券 市场 中取得 的收入 ，包括 买 卖股票 、债券 的差价 收 入，股 权的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对 基金取 得的 企业 债券利 息收入 ，应由 发 行债券 的企业 在向基 金 支付利 息时代
扣代缴 20% 的个人所得税。 对基金从上市公司 取得的股息红利所得， 持股期限在 1 个月
以内( 含 1 个月) 的，其 股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至
1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按 50% 计入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的， 于 2015 年 9 月
8 日前暂减按 25% 计入应纳税所得额，自 2015 年 9 月 8 日起，暂免 征收个人所得税。
对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、 红利收入， 按照上述规定计算纳税，
持股时间自解禁日起计算； 解禁前取得的股息 、 红利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所
得额。上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税， 买入股票不征收股票交易印
花税。
6.4.7重 要财 务报表 项目的 说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位：人民币元 国投瑞 银沪 深 300 金 融地 产交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金联 接基 金 2016 年 半年度 报告
第 21 页， 共 45 页
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
活期存款 28,289,751.70
定期存款 -
其中： 存款期限 1-3 个月
存款期限 3 个月-1 年 -
存款期限 1 个月以内 -
其他存款 -
合计 28,289,751.70
注：1、定期存款的存款期限指定期存款的票面存期。
2、本基金本期未发生定期存款提前支取。
6.4.7.2 交 易性 金融 资产
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 10,216,005.37 10,200,068.33 -15,937.04
贵金属投资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 363,795,140.07 373,805,400.92 10,010,260.85
其他 - - -
合计 374,011,145.44 384,005,469.25 9,994,323.81
6.4.7.3 衍 生金 融资 产/ 负债
本基金本期末未持有衍生金融资产/ 负债。
6.4.7.4 买 入返 售金 融资 产
本基金本期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.5 应 收利 息
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 4,606.48
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 - 国投瑞 银沪 深 300 金 融地 产交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金联 接基 金 2016 年 半年度 报告
第 22 页， 共 45 页
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 3.87
合计 4,610.35
6.4.7.6 其 他资 产
本基金本期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应 付交 易费 用
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 18,400.72
银行间市场应付交易费用 -
合计 18,400.72
6.4.7.8 其 他负 债
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 2,703.64
审计费用 32,820.06
预提信息披露费 249,178.12
合计 284,701.82
6.4.7.9 实 收基 金
金额单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 354,215,906.15 354,215,906.15
本期申购 22,626,096.28 22,626,096.28
本期赎回 （以 “- ” 号填列 ） -36,452,179.23 -36,452,179.23
本期末 340,389,823.20 340,389,823.20
6.4.7.10 未 分配 利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 150,195,201.09 -22,566,853.73 127,628,347.36
本期利润 -572,395.39 -53,519,382.60 -54,091,777.99
本期基金份额交易产生 -5,843,657.14 3,134,085.92 -2,709,571.22 国投瑞 银沪 深 300 金 融地 产交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金联 接基 金 2016 年 半年度 报告
第 23 页， 共 45 页
的变动数
其中：基金申购款 9,573,127.63 -5,623,981.48 3,949,146.15
基金赎回款 -15,416,784.77 8,758,067.40 -6,658,717.37
本期已分配利润 - - -
本期末 143,779,148.56 -72,952,150.41 70,826,998.15
6.4.7.11 存 款利 息收 入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 88,485.40
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 81.54
其他 82,575.06
合计 171,142.00
6.4.7.12 股 票投 资收 益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 20,094,237.54
减：卖出股票成本总额 20,934,287.27
买卖股票差价收入 -840,049.73
6.4.7.13 基 金投 资收 益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
卖出/ 赎回基金成交总额 11,023,895.01
减：卖出/ 赎回基金成本总额 10,737,056.97
基金投资收益 286,838.04
6.4.7.14 衍 生工 具收 益
本基金本期无衍生工具收益。
6.4.7.15 股 利收 益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
股票投资产生的股利收益 136,473.57
基金投资产生的股利收益 -
合计 136,473.57
6.4.7.16 公 允价 值变 动收 益 国投瑞 银沪 深 300 金 融地 产交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金联 接基 金 2016 年 半年度 报告
第 24 页， 共 45 页
单位：人民币元
项目名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
1.交易性金融资产 -53,519,382.60
——股票投资 -403,564.18
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -53,115,818.42
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -53,519,382.60
6.4.7.17 其 他收 入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
基金赎回费收入 39,468.48
合计 39,468.48
注： 本基金场外份额的赎回费率按持有期间递减， 场内份额的赎回费率为赎回金额
的 0.5% ，赎回费总额的 25% 归入基金资产。
6.4.7.18 交 易费 用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
交易所市场交易费用 42,331.27
银行间市场交易费用 -
基金交易费用 267.28
合计 42,598.55
6.4.7.19 其 他费 用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
审计费用 32,820.06
信息披露费 149,178.12
资金汇划费 242.72
其他费用 -
合计 182,240.90
6.4.8 或 有事 项、 资产负 债表 日后事 项的 说明 国投瑞 银沪 深 300 金 融地 产交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金联 接基 金 2016 年 半年度 报告
第 25 页， 共 45 页
6.4.8.1 或 有事 项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本报告送出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存 在控制 关系 或其他 重大 利害关 系的 关联方 发生 变化的 情况
于 2016 年上半年度， 并无与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发
生变化的情况。
6.4.9.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方名称 与本基金的关系
国投瑞银基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(" 中国工商银行") 基金托管人、基金代销机构
国投瑞银沪深 300 金融 地产交易型开放式指数证
券投资基金(“ 目标 ET F ” )
本基金的基金管理人管理的其他
基金
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.10.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
6.4.10.1.1 股 票交 易
本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年
6 月30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年
6 月30 日
当期发生的基金应支付的管理费 116,242.48 616,037.27
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护
费
439,973.80 2,194,332.00
注： 原基金支付基金管理人国投瑞银基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金
资产净值 0.60% 的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值× 0.60% / 当年天数。
本基金基金资产中投资于目标 ETF 的部分不 收取管理费。 支付基金管理人国投瑞银
基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF 基金份额
部分所对应的基金资产后的余额( 若为负数，则取 0) 的 0.6% 年费率 计提，逐日累计至每国投瑞 银沪 深 300 金 融地 产交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金联 接基 金 2016 年 半年度 报告
第 26 页， 共 45 页
月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值扣除前一日所持有目标 ETF 基 金份额部分所
对应的基金资产后的余额( 若为负数，则取 0)× 0.6%÷ 当年天数。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年
6 月30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年
6 月30 日
当期发生的基金应支付的托管费 25,185.82 133,474.69
注： 原基金支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.13% 的
年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值× 0.13% / 当年 天数。
本基金基金资产中投资于目标 ETF 的部分不 收取托管费。 支付基金托管人中国工商
银行的托管费按前一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF 基金份额 部分所对应的基金
资产后的余额( 若为负数，则取 0) 的 0.13% 的 年费率计提。其计算公式为：
日托管费＝前一日的基金资产净值扣除前一日所持有目标 ETF 基金 份额部分所对
应的基金资产后的余额( 若为负数，则取 0) × 0.13%÷ 当年天数
6.4.10.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本基金本期及上年度可比期间无与关联方进行的银行间同业市场的债券( 含回购) 交
易。
6.4.10.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金本期及上年度可比期间无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金本期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.10.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30
日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 28,289,751.70 88,485.40 95,158,737.99 536,986.51 国投瑞 银沪 深 300 金 融地 产交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金联 接基 金 2016 年 半年度 报告
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注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金本期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
于 2016 年 6 月 30 日， 本基金持有 254,116,520.00 份目标 ETF 基金份 额， 占其总份
额的比例为 94.33% (2015 年 12 月 31 日， 本基 金持有 254,116,520.00 份目标 ETF 基金份
额，占其总份额的比例为 94.15%) 。
6.4.11 利 润分 配情 况
本基金本期无利润分配事项。
6.4.12 期 末（2016 年 6 月 30 日 ）本基 金持有 的流 通受限 证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
603016
新宏
泰
2016-
06-23
2016-
07-01
新股
未上
市
8.49 8.49
1,602.
00
13,600.98 13,600.98
6.4.12.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总额
期末
估值总额
00000
2
万 科
Ａ
2015-1
2-18
重大资
产重组
停牌
18.20
2016-
07-04
21.99 90,500.00 1,750,022.26 1,647,100.00
60161
1
中国
核建
2016-0
6-30
交易异
常波动
停牌
20.92
2016-
07-01
23.01 10,991.00 38,138.77 229,931.72
00072
8
国元
证券
2016-0
6-08
重大事
项停牌
16.72
2016-
07-08
17.37 5,012.00 100,880.86 83,800.64
60064
9
城投
控股
2016-0
6-20
重大事
项停牌
14.36 - - 5,800.00 100,166.67 83,288.00
6.4.12.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金本期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。 国投瑞 银沪 深 300 金 融地 产交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金联 接基 金 2016 年 半年度 报告
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6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金本期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。
6.4.13 金 融工 具风 险及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政 策和 组织 架构
本基金为交易型开放式指数证券投资基金联接基金， 属于较高风险、 较高预期收益
的基金品种， 其风险和预期收益高于货币市场基金、 债券型基金和混合型基金。 本基金
以目标 ETF 基金份额、 标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。 此外， 为更好地
实 现 投 资 目 标 ， 本 基 金 也 可 少 量 投 资 于 非 成 份 股( 包 含 中 小 板 、 创 业 板 及 其 他 经 中 国 证
监会核准发行的股票) 、 一级市场新股或增发的股票、 衍生工具( 权证、 股指期货等)、债
券( 国债、 央行票据、 金融债、 企业债、 公司债、 可转换债券、 可分离交易可转债存债、
次 级 债 、 短 期 融 资 券 、 中 期 票 据 、 资 产 支 持 证 券 、 地 方 政 府 债等) 、 债 券 回 购 、 银 行 存
款等固定收益类资产、 现金资产、 货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金
融工具( 但须 符合中 国 证监会的 相关规 定) 。 本基金在 日常经 营活动 中面临的 与这些 金融
工 具 相 关 的 风 险 主 要 包 括 信 用 风 险 、 流 动 性 风 险 及 市 场 风 险 。 本 基 金 通 过 投 资 于 目 标
ETF 基金份额、 标的指 数成份股及备选成份股， 力求获得标的指数所代表行业平均收益
率以使投资者分享中国经济与金融地产行业发展的中长期成收益。
本基金的基金管理人秉承全面风险控制的理念， 将风险管理融入业务中， 使风险控
制与投资业务紧密结合， 在董事会专业委员会监督管理 下， 建立了由督察长、 合规与风
险控制委员会、 监察稽核部、 相关职能部门和业务部门构成的立体式风险管理架构体系。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒 绝 支 付 到 期 本 息 等 情 况 ， 导 致 基 金 资 产 损 失 和 收 益 变 化 的 风 险 。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金的
活期银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行股份有限公司， 与该银行存款相关的
信用风险不重大。 本基金在存放定期存款前， 均对交易对手进行信用评估以控制相应的
信用风险。 本基金在证券交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易
对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 通过对投资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于 2016 年 6 月 30 日，
本基金未持有债券 (2015 年 12 月 31 日：同) 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。 本基金
的流动性风险一方面来 自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方
面 来 自 于 投 资 品 种 所 处 的 交 易 市 场 不 活 跃 而 带 来 的 变 现 困 难 或 因 投 资 集 中 而 无 法 在 市
场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况 进 行 严 密 监 控并 预 测流 动 性 需 求 ， 保持 基 金投 资 组 合 中 的 可用 现 金头 寸 与 之 相 匹 配 。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定在非常情况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金的基 金管理人持续进行本基金的流动性需
求分析， 构建投资组合时， 对备选证券进行流动性检验， 并以适度分散策略保持组合流
动性， 严格控制缺乏流动性资产的比例。 同时通过独立的风险管理部门设定基金的流动国投瑞 银沪 深 300 金 融地 产交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金联 接基 金 2016 年 半年度 报告
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性比例控制要求， 对现金类资产配置策略、 股票集中度、 重仓证券的流动性以及冲击成
本率、 换手率和交易活跃度等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公
司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10% ， 且本基金与由本基金的基金管理人管理
的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10% 。 本基金所持证券在证
券交易所上市， 金融资 产均能以合理价格适时变现。 此外， 本基金可通过卖出回购金融
资产方式借入短期资金应对流动性需求， 其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允
价值。
于 2016 年 6 月 30 日， 本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月
以内且不 计息， 可赎回 基金份额 净值( 所有 者 权益) 无固定 到期日 且 不计息， 因此账 面余
额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.4 市 场风 险
市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价 格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指金融工 具 的公允价值或现金流 量 受市场利率变动而发 生 波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中浮动利
率 类 金 融 工 具 还 面 临 每 个 付 息 期 间 结 束 根 据 市 场 利 率 重 新 定 价 时 对 于 未 来 现 金 流 影 响
的风险。
本基金的基金管理人执行灵活的利率管理策略规避利率风险， 借鉴瑞银全球资产管
理 公 司 海 外 管 理经 验 ，结 合 自 主 开 发 的估 值 系统 管 理 利 率 风 险， 通 过收 益 率 利 差 分 析 、
静态利差分析和期权调整利差等分析， 计算组合证券的修正久期、 利差久期、 有效久期
和有效凸性的风险控制指标， 跟踪调整投资组合 的久期和凸性等利率风险衡量指标， 控
制组合的利率风险。 当预期债券市场利率下降时， 加大固定利率证券的配置比例； 当预
期债券市场利率上升时， 加大浮息证券的配置比例。 通过改变浮息和固息证券的配置比
例，控制证券投资组合的久期，防范利率风险。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息， 因此本基金的收入及经营
活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。 本基金持有的利率敏感性资产主要
为银行存款和结算备付金等。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞 口
单位：人民币元
本 期末
2016 年 6 月 30
日
1 年 以内 1-5 年 5 年 以上 不 计息 合计
资产
银行存款 28,289,751.70 - - -
28,289,751.7
0
结算备付金 - - - - -
存出保证金 9,516.57 - - - 9,516.57
交易性金融资
产
- - - 384,005,469.25
384,005,469.
25
衍生金融资产 - - - - - 国投瑞 银沪 深 300 金 融地 产交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金联 接基 金 2016 年 半年度 报告
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买入返售金融
资产
- - - - -
应收证券清算
款
- - - - -
应收利息 - - - 4,610.35 4,610.35
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - 15,140.80 15,140.80
递延所得税资
产
- - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计 28,299,268.27 - - 384,025,220.40 412,324,488.
67
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负
债
- - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融
资产款
- - - - -
应付证券清算
款
- - - - -
应付赎回款 - - - 781,447.36 781,447.36
应付管理人报
酬
- - - 19,000.63 19,000.63
应付托管费 - - - 4,116.79 4,116.79
应付销售服务
费
- - - - -
应付交易费用 - - - 18,400.72 18,400.72
应交税费 - - - - -
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
递延所得税负
债
- - - - -
其他负债 - - - 284,701.82 284,701.82
负债总计 - - - 1,107,667.32 1,107,667.
32
利 率 敏 感 度 缺
口
28,299,268.27 - - 382,917,553.08 411,216,821.
35
上 年度 末 1 年 以内 1-5 年 5 年 以上 不 计息 合计 国投瑞 银沪 深 300 金 融地 产交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金联 接基 金 2016 年 半年度 报告
第 31 页， 共 45 页
2015 年 12 月 31
日
资产
银行存款 25,281,006.48
- - - 25,281,006.4
8
结算备付金 347,183.83 - - - 347,183.83
存出保证金 493,649.52 - - - 493,649.52
交易性金融资
产
- - -
455,989,709.51
455,989,709.
51
应收利息 - - - 5,593.85 5,593.85
应收申购款 3,887.74 - - 901,050.36 904,938.10
资产总计 26,125,727.57 -
-
456,896,353.72 483,022,081.
29
负债
应付赎回款 - - - 795,412.52 795,412.52
应付管理人报
酬
- - -
22,616.58 22,616.58
应付托管费 - - - 4,900.27 4,900.27
应付交易费用 - - - 91,953.98 91,953.98
其他负债 - - - 262,944.43 262,944.43
负债总计 - - - 1,177,827.78 1,177,827.78
利 率 敏 感 度 缺
口
26,125,727.57
- - 455,718,525.94
481,844,253.
51
注： 表中所示为本基金资产及负债的账面价值， 并按照合约规定的利率重新定价日
或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的 敏感 性分析
于 2016 年 6 月 30 日，本基金未持有交易性债券投资 (2015 年 12 月 31 日：同) ，
因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2015 年 12 月 31 日：同) 。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外 汇 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 外 汇 汇 率 变 动 而 发 生 波 动 的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其 他 价 格 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市 场交易的股票和债券， 所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主国投瑞 银沪 深 300 金 融地 产交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金联 接基 金 2016 年 半年度 报告
第 32 页， 共 45 页
体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金将根据市场的实际情况， 适当调整基金资产的配置比例， 以保证对标的指数
的有效跟踪。 本基金为目标 ETF 的联接基金， 通过投资组合的分散化降低其他价格风险。
投资于目标 ETF 的资产比例不低于基金资产净值的 90%( 已申购但尚未确认的目标 ETF
份 额 可 计 入 在 内) ； 每 个 交 易 日 日 终 在 扣 除 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后 ， 应 当
保持不低于基金资产净值 5% 的现金或到期日在一年以内的政府债券；权证投资占 基金
资产净值 的比 例为 0-3% ；此 外， 本基金 的基 金管理人 每日 对本基 金 所持有的 证券 价格
实施监控， 定期运用多种定量方法对基金进行风险度量， 包括 VaR(Value at Risk) 指标等
来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风 险敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
交易性金融资产 －股
票投资
10,200,068.33 2.48 18,331,433.20 3.80
交易性金融资产 －基
金投资
373,805,400.92 90.90 437,658,276.31 90.83
交易性金融资产－贵
金属投资
- - - -
衍生金融资产－权证
投资
- - - -
其他 - - - -
合计 384,005,469.25 93.38 455,989,709.51 94.63
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风 险的 敏感性 分析
假设 除业绩比较基准外的其他市场变量保持不变
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币 元）
本期末 上年度末 国投瑞 银沪 深 300 金 融地 产交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金联 接基 金 2016 年 半年度 报告
第 33 页， 共 45 页
2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日
1. 业 绩 比较 基准 上 升
5%
22,024,606.19 23,942,314.59
2. 业 绩 比较 基准 下 降
5%
-22,024,606.19 -23,942,314.59
注：本基金的业绩比较基准为：95%× 沪深 300 金融地产指数收益率＋5%× 银行活
期存款利率( 税后) 。
6.4.14 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
7
投 资 组合报 告
7.1 期 末基 金资 产组合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 10,200,068.33 2.47
其中：股票 10,200,068.33 2.47
2 基金投资 373,805,400.92 90.66
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资
- -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 28,289,751.70 6.86
8 其他各项资产 29,267.72 0.01
9 合计 412,324,488.67 100.00
注：本基金本报告期末未持有通过沪港通交易机制投资的港股。
国投瑞 银沪 深 300 金 融地 产交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金联 接基 金 2016 年 半年度 报告
第 34 页， 共 45 页
7.2 期 末投 资目标 基金 明细
金额单位：人民币元
序号 基金名称 基金类型
运作方
式
管理人 公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
1 金地 ETF 股票型
交易型
开放式
国投瑞银基金
管理有限公司
373,805,400.92 90.90
7.3 期 末按 行业 分类的股 票投 资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业
-
-
C 制造业 437,607.08 0.11
D
电 力 、 热 力 、燃 气 及 水生 产 和 供
应业
- -
E 建筑业 229,931.72 0.06
F 批发和零售业
1,878.66 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业
- -
H 住宿和餐饮业
- -
I
信 息 传 输 、 软件 和 信 息技 术 服 务
业
- -
J 金融业
7,211,347.02 1.75
K 房地产业
2,264,204.00 0.55
L 租赁和商务服务业
- -
M 科学研究和技术服务业
20,747.85 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业
- -
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
- - 国投瑞 银沪 深 300 金 融地 产交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金联 接基 金 2016 年 半年度 报告
第 35 页， 共 45 页
R 文化、体育和娱乐业
- -
S 综合
34,352.00 0.01
合计 10,200,068.33 2.48
7.4 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有股 票投 资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产
净值比例( ％)
1 000002 万
科Ａ 90,500.00 1,647,100.00 0.40
2 601318 中国平安 25,157.00 806,030.28 0.20
3 600016 民生银行 55,300.00 493,829.00 0.12
4 601166 兴业银行 31,200.00 475,488.00 0.12
5 600036 招商银行 24,300.00 425,250.00 0.10
6 601328 交通银行 63,900.00 359,757.00 0.09
7 600000 浦发银行 20,170.00 314,046.90 0.08
8 600030 中信证券 18,300.00 297,009.00 0.07
9 600837 海通证券 18,600.00 286,812.00 0.07
10 601288 农业银行 89,300.00 285,760.00 0.07
11 601398 工商银行 56,400.00 250,416.00 0.06
12 601169 北京银行 23,600.00 244,732.00 0.06
13 601611 中国核建 10,991.00 229,931.72 0.06
14 601601 中国太保 7,400.00 200,096.00 0.05
15 601988 中国银行 49,000.00 157,290.00 0.04
16 603737 三棵树 1,327.00 154,038.16 0.04
17 601688 华泰证券 7,636.00 144,473.12 0.04
18 601127 小康股份 5,839.00 139,376.93 0.03
19 000001 平安银行 16,020.00 139,374.00 0.03
20 601818 光大银行 37,000.00 139,120.00 0.03
21 600048 保利地产 15,200.00 131,176.00 0.03
22 601377 兴业证券 17,160.00 126,812.40 0.03
23 600015 华夏银行 12,590.00 124,515.10 0.03
24 000776 广发证券 6,900.00 115,644.00 0.03
25 600999 招商证券 6,800.00 112,200.00 0.03
26 600958 东方证券 6,200.00 104,222.00 0.03
27 002736 国信证券 5,700.00 98,325.00 0.02
28 000783 长江证券 7,700.00 89,320.00 0.02
29 000166 申万宏源 10,400.00 87,464.00 0.02
30 601939 建设银行 18,000.00 85,500.00 0.02
31 002673 西部证券 3,300.00 85,338.00 0.02
32 601336 新华保险 2,100.00 84,840.00 0.02 国投瑞 银沪 深 300 金 融地 产交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金联 接基 金 2016 年 半年度 报告
第 36 页， 共 45 页
33 000728 国元证券 5,012.00 83,800.64 0.02
34 600649 城投控股 5,800.00 83,288.00 0.02
35 601628 中国人寿 4,000.00 83,280.00 0.02
36 601009 南京银行 8,540.00 80,190.60 0.02
37 603131 上海沪工 1,263.00 76,664.10 0.02
38 601901 方正证券 9,700.00 74,302.00 0.02
39 002142 宁波银行 4,600.00 67,988.00 0.02
40 601555 东吴证券 5,000.00 67,000.00 0.02
41 601099 太平洋 10,520.00 64,487.60 0.02
42 601211 国泰君安 3,600.00 64,044.00 0.02
43 600705 中航资本 10,500.00 61,740.00 0.02
44 601198 东兴证券 2,400.00 58,656.00 0.01
45 600109 国金证券 4,300.00 57,964.00 0.01
46 600383 金地集团 5,300.00 54,908.00 0.01
47 600340 华夏幸福 2,200.00 53,636.00 0.01
48 600369 西南证券 6,600.00 47,916.00 0.01
49 601788 光大证券 2,800.00 47,432.00 0.01
50 600208 新湖中宝 10,600.00 44,838.00 0.01
51 002500 山西证券 2,663.00 44,099.28 0.01
52 000686 东北证券 3,360.00 43,377.60 0.01
53 000540 中天城投 6,600.00 41,118.00 0.01
54 600663 陆家嘴 1,800.00 40,950.00 0.01
55 601998 中信银行 7,100.00 40,257.00 0.01
56 000046 泛海控股 3,700.00 37,407.00 0.01
57 600816 安信信托 2,100.00 35,427.00 0.01
58 001979 招商蛇口 2,468.00 35,169.00 0.01
59 603958 哈森股份 2,372.00 34,394.00 0.01
60 600895 张江高科 1,900.00 34,352.00 0.01
61 000402 金 融 街 3,500.00 34,020.00 0.01
62 000750 国海证券 4,450.00 32,885.50 0.01
63 600376 首开股份 2,700.00 30,024.00 0.01
64 000712 锦龙股份 1,100.00 22,836.00 0.01
65 002146 荣盛发展 3,100.00 20,832.00 0.01
66 603909 合诚股份 1,095.00 20,126.10 0.00
67 603016 新宏泰 1,602.00 13,600.98 0.00
68 600606 绿地控股 900.00 9,738.00 0.00
69 603798 康普顿 90.00 5,750.10 0.00
70 603339 四方冷链 93.00 5,061.06 0.00
71 603726 朗迪集团 61.00 3,083.55 0.00
72 603868 飞科电器 51.00 3,016.65 0.00
73 603101 汇嘉时代 63.00 1,878.66 0.00
74 603528 多伦科技 12.00 1,175.88 0.00
75 603029 天鹅股份 18.00 803.34 0.00 国投瑞 银沪 深 300 金 融地 产交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金联 接基 金 2016 年 半年度 报告
第 37 页， 共 45 页
76 603959 百利科技 15.00 621.75 0.00
77 603779 威龙股份 9.00 377.64 0.00
78 603028 赛福天 9.00 264.69 0.00
7.5 报 告期 内股 票投资组 合的 重大变 动
7.5.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 601328 交通银行 117,660.00 0.02
2 600958 东方证券 112,728.00 0.02
3 601288 农业银行 104,610.00 0.02
4 600837 海通证券 83,985.00 0.02
5 601198 东兴证券 80,920.00 0.02
6 002736 国信证券 73,935.00 0.02
7 600030 中信证券 73,140.00 0.02
8 601099 太平洋 64,132.80 0.01
9 600036 招商银行 63,468.00 0.01
10 601169 北京银行 62,340.00 0.01
11 601555 东吴证券 61,397.00 0.01
12 601398 工商银行 58,387.00 0.01
13 000540 中天城投 56,520.00 0.01
14 600816 安信信托 56,304.00 0.01
15 601211 国泰君安 52,020.00 0.01
16 600376 首开股份 48,686.26 0.01
17 603868 飞科电器 44,191.53 0.01
18 600015 华夏银行 40,905.00 0.01
19 601166 兴业银行 40,196.00 0.01
20 601611 中国核建 38,138.77 0.01
注：1、买入包括基金二级市场上主动地买入、新股、配股、债转股、换股及行权
等获得的股票，不包括因本基金赎回标的 ETF 基金份额导致的基金 组合中股票的增加；
2 、" 买入金额" 按买卖 成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易
费用。
7.5.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金
资产净值比
例（％） 国投瑞 银沪 深 300 金 融地 产交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金联 接基 金 2016 年 半年度 报告
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1 601318 中国平安 1,847,779.33 0.38
2 600016 民生银行 1,552,632.00 0.32
3 600000 浦发银行 1,139,175.00 0.24
4 600036 招商银行 1,056,531.00 0.22
5 601166 兴业银行 993,242.00 0.21
6 600030 中信证券 794,664.00 0.16
7 600837 海通证券 725,978.00 0.15
8 601328 交通银行 657,674.00 0.14
9 601169 北京银行 623,629.00 0.13
10 601398 工商银行 589,568.00 0.12
11 601288 农业银行 567,506.00 0.12
12 601601 中国太保 492,600.00 0.10
13 601988 中国银行 428,653.00 0.09
14 601818 光大银行 388,425.00 0.08
15 000001 平安银行 359,231.00 0.07
16 600048 保利地产 345,905.00 0.07
17 601688 华泰证券 342,780.00 0.07
18 600015 华夏银行 322,801.00 0.07
19 600999 招商证券 290,080.00 0.06
20 000776 广发证券 284,625.00 0.06
注：1、卖出主要指二级市场上主动地卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权
等减少的股票，不包括因本基金申购标的 ETF 基金份额导致的基金 组合中股票的减少；
2 、" 卖出金额" 按买卖 成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易
费用。
7.5.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 2,173,687.58
卖出股票的收入（成交）总额 20,094,237.54
注：1、买入包括基金二级市场上主动地买入、新股、配股、债转股、换股及行权
等获得的股票， 卖出主要指二级市场上主动地卖出、 换股、 要约收购、 发行人回购及行
权等减少的股票， 不包括因本基金申购赎回标的 ETF 基金份额导致 的基金组合中股票的
增减；
2 、" 买入股票成本" 、" 卖出股票收入" 均按买 卖成交 金 额 （ 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ）
填列，不考虑相关交易费用。
7.6 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
本基金本报告期末未持有债券。 国投瑞 银沪 深 300 金 融地 产交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金联 接基 金 2016 年 半年度 报告
第 39 页， 共 45 页
7.7 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
7.8 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小 排 序的 所有资 产支 持证券 投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小 排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.10 期 末按 公允 价值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名权 证投资 明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.11 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货交 易情况 说明
7.11.1 报 告 期末 本基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金本报告期末未投资股指期货。
7.11.2 本 基 金投 资股指期 货的 投资政 策
本基金将根据风险管理的原则， 以套期保值为目的， 有选择地投资于股指期货。 套
期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。
本基金在进行股指期货投资时， 将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究， 并
结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。 本基金管理人将充分考虑股指期货的
收益性、 流动性及风险特征， 通过资产配置、 品种选择， 谨慎进行投资， 以降低投资组
合的整体风险。
基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组， 授权特定的管理人员负责股指期
货的投资审批事项， 同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董
事会批准。
7.12 报 告期 末本 基金投资 的国 债期货 交易 情况说 明
根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 国投瑞 银沪 深 300 金 融地 产交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金联 接基 金 2016 年 半年度 报告
第 40 页， 共 45 页
7.13 投 资组 合报 告附注
7.13.1 本基金投资的前十名证券中，持有" 海 通证券" 市值 286,812.00 元，占基金资产净
值 0.07% ；根据海通证券股份有限公司 2015 年 8 月 25 日和 2015 年 9 月 11 日公告，该
公司由于涉嫌未按规定审查、 了解客户真实身份， 被中国证券监督管理委员会立案调查，
并已出具行政处罚事先告知书， 该公司被责令改正， 予以警告， 没收违法所得 28,653,000
元， 并处以 85,959,000 元罚款， 丁学清等直接责任人员分别被予以警告和处以罚款。 基
金管理人认为， 该公司上述被调查和处罚事项有利于公司进一步加强内部管理， 公司当
前总体生产经营和财务状况保持稳定， 事件对该公司经营活动未产生实质性影响， 不改
变该公司基本面。
本基金对上述证券的投资严格执行了基金管理人规定的投资决策程序。
除 上 述 情 况 外 ，本 基 金投 资 的 前 十 名 证券 的 发行 主 体 本 期 没 有被 监 管部 门 立 案 调 查 的 ，
在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
7.13.2 基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。
7.13.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 9,516.57
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 4,610.35
5 应收申购款 15,140.80
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 29,267.72
7.13.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。
7.13.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
金额单位：人民币元 国投瑞 银沪 深 300 金 融地 产交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金联 接基 金 2016 年 半年度 报告
第 41 页， 共 45 页
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值
占基金资产
净值比例(%)
流通受限
情况说明
1 000002 万
科Ａ 1,647,100.00 0.40
重大事项
停牌
7.13.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
8
基 金 份额持 有人 信息
8.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份
持有人 户数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
20,666
16,471.01 49,432,647.76 14.52% 290,957,175.44 85.48%
注：以上持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。
8.2 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 377,678.30 0.11%
8.3 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究
部门负责人 持有本开放式基金
10~50
本基金基金经理 持有本开放式基金 0 国投瑞 银沪 深 300 金 融地 产交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金联 接基 金 2016 年 半年度 报告
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9 开 放式 基金份 额变 动
单位：份
基金合同生效日 （2010 年 4 月 9 日） 基金份额总
额
1,723,171,301.29
本报告期期初基金份额总额 354,215,906.15
本报告期 基金总申购份额 22,626,096.28
减：本报告期 基金总赎回份额 36,452,179.23
本报告期 基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 340,389,823.20
10
重 大 事件揭 示
10.1 基 金份 额持 有人大 会决 议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基 金管 理人 、基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
报告期内，基金管理人的重大人事变动如下：
1 、刘纯亮先生自 2016 年 2 月 3 日起不再担任管理人总经理；
2 、王彬女士自 2016 年 2 月 3 日起担任管理人总经理；
3 、包爱丽女士自 2016 年 2 月 3 日起不再担任管理人副总经理。
另，储诚忠先生自 2016 年 8 月 12 日起任管理人副总经理。
报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉 及基 金管 理人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
报告期内无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的， 与本基金管理人、 基
金财产、基金托管业务相关的诉讼。
10.4 基 金投 资策 略的改 变
报告期内本基金投资策略未发生改变。 国投瑞 银沪 深 300 金 融地 产交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金联 接基 金 2016 年 半年度 报告
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10.5 为 基金 进行 审计的会 计师 事务所 情况
报告期内本基金继续聘请普华永道中天会计师事务所为本基金提供审计服务， 未发
生改聘会计师事务所的情况。
10.6 管 理人 、托 管人及其 高级 管理人 员受 稽查或 处罚 等情况
报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基 金租 用证 券公司 交易 单元的 有关 情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易 应支付该券商的佣金
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
齐鲁证券 1 6,142,757.00 28.18% 5,720.84 28.18%
民生证券 1 5,131,099.86 23.54% 4,778.66 23.54%
方正证券 1 4,297,647.33 19.71% 4,002.47 19.71%
国元证券 2 3,461,908.61 15.88% 3,224.13 15.88%
中信建投证券 3 2,766,898.00 12.69% 2,576.84 12.69%
注：1、本基金管理人在租用证券机构交易单元上符合中国证监会的有关规定。本
基金管理人将证券经营机构的注册资本、 研究水平、 财务状况、 经营状况、 经营行为以
及通讯交易条件作为基金专用交易单元的选择标准， 由研究部、 投资 部及交易部对券商
进行考评并提出交易单 元 租 用 及 更 换 方 案 。 根 据 董 事 会 授 权 ， 由 公 司 执 行 委 员 会 批 准 。
2 、本报告期本基金未发生交易所债券、交易所回购及权证交易。
3 、本基金本报告期退租东海证券 1 个交易单元。
10.8 其 他重 大事 件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
报 告 期 内基 金管 理 人对本 基 金 持有 的 万
科 A 进行估值调整
上海证券报、 中国证券
报、证券时报
2016-01-05
2
报 告 期 内基 金管 理 人对指 数 熔 断实 施 期
间 调 整 旗下 交易 所 场内基 金 开 放时 间 进
上海证券报、 中国证券
报、 证券时报、 证券日
2016-01-06 国投瑞 银沪 深 300 金 融地 产交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金联 接基 金 2016 年 半年度 报告
第 44 页， 共 45 页
行公告 报
3
报 告 期 内基 金管 理 人对国 投 瑞 银网 上 直
销 转 账 汇款 买基 金 认、申 购 费 率优 惠 进
行公告
上海证券报、 中国证券
报、 证券时报、 证券日
报
2016-01-28
4
报 告 期 内基 金管 理 人对基 金 行 业高 级 管
理人员变更情况进行公告
证券时报 2016-02-05
5
报 告 期 内基 金管 理 人对本 基 金 持有 的 浦
发银行估值调整
上海证券报、 中国证券
报、 证券时报、 证券日
报
2016-02-23
6
报 告 期 内基 金管 理 人对董 事 、 监事 、 高
级 管 理 人员 以及 其 他从业 人 员 在子 公 司
兼职情况进行公告
证券时报 2016-03-23
7
报 告 期 内基 金管 理 人对淘 宝 店 关闭 申 购
类服务进行公告
上海证券报、 中国证券
报、证券时报
2016-05-05
8
报 告 期 内基 金管 理 人对网 上 交 易支 付 宝
渠道关闭基金支付服务进行公告
上海证券报、 中国证券
报、证券时报
2016-05-05
9
报 告 期 内基 金管 理 人对从 业 人 员在 子 公
司兼职情况进行公告
证券时报 2016-05-31
11
备 查 文件目 录
11.1 备 查文 件目 录
《关于国投瑞银沪深 300 金融地产指数证券投资基金 （LOF ） 基金 份额持有人大会
决议备案的回函》 （基金部函[2013]910 号）
《国投瑞银沪深 300 金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》
《国投瑞银沪深 300 金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》
《关于核准国投瑞银沪深 300 金融地产指数证券投资基金 （LOF ） 募 集的批复》 （证
监许可[2010]69 号）
《关于国投瑞银沪深 300 金融地产指数证券投资基金（LOF ）备案 确认的函》 （证
监基金[2010]175 号）
《国投瑞银沪深 300 金融地产指数证券投资基金（LOF ）基金合同》
《国投瑞银沪深 300 金融地产指数证券投资基金（LOF ）托管协议》
国投瑞银基金管理有限公司营业执照、公司章程及基金管理人业务资格批件
本报告期内在中国证监会指定信息披露报刊上披露的信息公告原文
国投瑞银沪深 300 金融 地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年
度报告原文
11.2 存 放地 点
深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 46 层
存放网址：http://www.ubssdic.com 国投瑞 银沪 深 300 金 融地 产交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金联 接基 金 2016 年 半年度 报告
第 45 页， 共 45 页
11.3 查 阅方 式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
咨询电话：国投瑞银基金管理有限公司客户服务热线 400-880-6868
国 投瑞 银基金 管理 有限公 司
二 〇一 六年八 月二 十六日
