国投瑞 银纯 债债 券型 证券 投资基 金 2016 年半 年度 报 告
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国 投瑞 银纯债 债券 型证券 投资 基金
2016 年半 年度 报告
2016 年 6 月 30 日
基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一六年八月二十六日 国投瑞 银纯 债债 券型 证券 投资基 金 2016 年半 年度 报 告
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1
重 要 提示及 目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会 、董事保证本报告所载 资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2016 年 8 月 25 日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内
容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
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1.2 目录
1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .................................................................................................................................................. 3
2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基 本情 况 ............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 ................................................................................................................................... 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 5
2.4 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .................................................................................................................................. 6
3
主要财务指标和基金净 值表现 ............................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指 标 ............................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 7
4
管理人报告 ............................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .......................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ............................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 12
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................................................ 13
5 托管人报告 ................................................................................................................................................ 13
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 13
5.2 托管 人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 13
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ............................ 14
6 半年度财务会计报 告（ 未经审计） ........................................................................................................ 14
6.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 14
6.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 15
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ................................................................................................ 16
6.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................ 17
7 投资组合报告 ............................................................................................................................................ 35
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................ 35
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ................................................................................................ 36
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 .................................... 36
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合 的重大 变动 ............................................................................................. 36
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ........................................................................................ 36
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 债券 投资 明细 ................................. 37
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 .................... 37
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 .................... 37
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ................................ 37
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ...................................................................... 37
7.11 报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 ....................................................................... 37
7.12 投资 组合 报告 附注 ...................................................................................................................... 38
8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 38 国投瑞 银纯 债债 券型 证券 投资基 金 2016 年半 年度 报 告
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8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................... 38
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ........................................................................ 39
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 39
9 开放式基金份额变 动 ................................................................................................................................ 39
10
重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 40
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 .......................................................................................................... 40
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .......................................... 40
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................................................. 40
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .................................................................................................................. 40
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 ...................................................................................... 40
10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ....................................................... 40
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .................................................................................. 41
10.8 其他 重大 事件 .............................................................................................................................. 41
11
备查文件目录 ....................................................................................................................................... 42
11.1 备查 文件 目录 .............................................................................................................................. 42
11.2 存放 地点 ...................................................................................................................................... 42
11.3 查阅 方式 ...................................................................................................................................... 43
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2
基 金 简介
2.1 基 金基 本情况
基金名称 国投瑞银纯债债券型证券投资基金
基金简称 国投瑞银纯债债券
基金主代码 121013
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年 12 月 11 日
基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 428,766,921.24 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称
国投瑞银纯债债券 A 国投瑞银纯债债券 B
下属分级基金的交易代码
121013 128013
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额
总额 19,014,885.43 份 409,752,035.81 份
2.2 基 金产 品说 明
投资目标
本基金在有效控制风险的基础上， 通过积极主动的投资管理， 力
争在长期中实现超越业绩比较基准的投资业绩， 为投资者提供低
波动、稳健回报的理财工具。
投资策略
本基金采取" 自上而下" 的债券分析方法， 确定债券模拟组合， 并
管理组合风险。
本基金基于均衡收益率曲线进行基本价值评估， 计算不同资产类
别、 不同剩余期限债券品种的预期超额回报， 并对预期超额回报
进行排序， 得到投资评级。 在此基础上， 卖出 内部收益率低于均
衡收益率的债券，买入内部收益率高于均衡收益率的债券。
债券投资策略主要包括： 久期策略、 收益率曲 线策略、 类别选择
策略和个券选择策略。 在不同的时期， 采用以上策略对组合收益
和风险的贡献不尽相同， 具体采用何种策略取决于债券组合允许
的风险程度。
业绩比较基准 中债综合指数收益率
风险收益特征
本基金为纯债债券型基金，属证券投资基金中的较低风险品种，
风险与预期收益高于货币市场基金， 低于混合型基金和股票型基
金。
2.3 基 金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
国投瑞银基金管理有限公
司
中国银行股份有限公司 国投瑞 银纯 债债 券型 证券 投资基 金 2016 年半 年度 报 告
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信息披露
负责人
姓名 刘凯 王永民
联系电话 400-880-6868 010-66594896
电子邮箱 service@ubssdic.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话 400-880-6868 95566
传真 0755-82904048 010-66594942
注册地址
上海市虹口区东大名路638
号7层
北京市西城区复兴门内大
街1号
办公地址
深圳市福田区金田路4028
号荣超经贸中心46层
北京市西城区复兴门内大
街1号
邮政编码 518035 100818
法定代表人 叶柏寿 田国立
2.4 信 息披 露方 式
本基金选定的信息披露报纸名称
《中国证券报》 、 《证券时报》 、 《上海证
券报》
登载基金 半 年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.ubssdic.com
基金 半年度报告备置地点
深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸
中心 46 层
2.5 其 他相 关资 料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 国投瑞银基金管理有限公司
深 圳 市福 田 区金 田 路 4028 号 荣超 经
贸中心 46 层
3
主 要 财务指 标和 基金 净值 表现
3.1 主 要会 计数 据和财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期 间数 据和 指标
报 告期 （2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30
日）
国投瑞银纯债债券 A 国投瑞银纯债债券 B
本期已实现收益 537,720.33 14,004,255.05
本期利润
216,824.28 9,155,815.98
加权平均基金份额本期利润 0.0099 0.0174 国投瑞 银纯 债债 券型 证券 投资基 金 2016 年半 年度 报 告
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本期加权平均净值利润率 0.94% 1.65%
本期基金份额净值增长率 1.91% 2.03%
3.1.2 期 末数 据和 指标
报 告期 末(2016 年 6 月 30 日)
国投瑞银纯债债券 A 国投瑞银纯债债券 B
期末可供分配利润 161,642.09 4,013,846.36
期末可供分配基金份额利润 0.0085 0.0098
期末基金资产净值 20,045,941.99 432,514,010.94
期末基金份额净值 1.054 1.056
3.1.3 累 计期 末指 标
报 告期 末(2016 年 6 月 30 日)
国投瑞银纯债债券 A 国投瑞银纯债债券 B
基金份额累计净值增长率 18.51% 19.31%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价
值变动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益。
2 、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实
现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3 、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申
购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际利润水平要低于所列数字。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
国投瑞银纯债债券 A
阶段
份额净值
增长率 ①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率 ③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 1.15% 0.09% 0.36% 0.04% 0.79% 0.05%
过去三个月 0.58% 0.09% -0.52% 0.07% 1.10% 0.02%
过去六个月 1.91% 0.09% -0.21% 0.07% 2.12% 0.02%
过去一年 5.72% 0.08% 2.74% 0.07% 2.98% 0.01%
过去三年 16.18% 0.12% 5.74% 0.09% 10.44% 0.03%
自基金合同
生效起至今
18.51% 0.12% 6.57% 0.09% 11.94% 0.03%
国投瑞银纯债债券 B
阶段
份额净值
增长率 ①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率 ③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④ 国投瑞 银纯 债债 券型 证券 投资基 金 2016 年半 年度 报 告
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过去一个月 1.15% 0.10% 0.36% 0.04% 0.79% 0.06%
过去三个月 0.77% 0.10% -0.52% 0.07% 1.29% 0.03%
过去六个月 2.03% 0.09% -0.21% 0.07% 2.24% 0.02%
过去一年 5.94% 0.08% 2.74% 0.07% 3.20% 0.01%
过去三年 16.84% 0.12% 5.74% 0.09% 11.10% 0.03%
自基金合同
生效起至今
19.31% 0.12% 6.57% 0.09% 12.74% 0.03%
注：1、本基金为纯债债券型基金，属证券投资基金中的较低风险品种，风险与预
期收益高于货币市场基金， 低于混合型基金和股票型基金。 本基金选取中债综合指数收
益率作为本基金的业绩比较基准。
2 、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效以 来 基 金 份 额 累 计 净值增 长 率 变 动 及 其 与 同期业 绩 比 较 基 准 收益
率 变动 的比较
国投瑞银纯债债券型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率 历史走势对比图
（2012 年 12 月 11 日至 2016 年 6 月 30 日）
国投瑞银纯债债券 A
国投瑞银纯债债券 B 国投瑞 银纯 债债 券型 证券 投资基 金 2016 年半 年度 报 告
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注： 本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。 截至建仓期结束， 本基金各项
资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
4
管 理 人报告
4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
国投瑞银基金管理有限公司 （简称" 公司" ），原中融基金管理有限公司， 经中国证
券监督管理委员会批准， 于 2002 年 6 月 13 日正式成立， 注册资本 1 亿元人民币。 公司
是中国第一家外方持股比例达到 49% 的合资基金管理公司， 公司股东为国投泰康信托有
限公司（国家开发投资公司的控股子公司）及瑞士银行股份有限公司（UBS AG ）。公
司拥有完善的法人治理结构，建立了有效的风险管理及控制架构，以"诚信、创新、包
容、 客户关注" 作为公 司的企业文化。 截止 2016 年 6 月底， 在公募基金方面， 公司共管
理 59 只基金， 已建立起覆盖高、 中、 低风险 等级的完整产品线； 在专户理财业务方面，
自 2008 年获得特定客 户资产管理业务资格以来，已成功运作管理的专户产品涵盖了灵
活 配 置型 、稳 健增 利型等 常 规产 品， 还包 括分级 、 期指 套利 、商 品期货 、QDII 等创新
品种； 在境外资产管理业务方面， 公司自 2006 年开始为 QFII 和 信托 计划提供投资咨询国投瑞 银纯 债债 券型 证券 投资基 金 2016 年半 年度 报 告
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服务，具有丰富经验，并于 2007 年获得 QDII 资格。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
李怡文
本基金基金
经理、固定
收益部副总
监
2012-12-
11
- 15
中国籍， 硕士， 具有基金从业
资格。曾任 Froley Revy
Investment Company 分 析师、
中国建设银行 （香港） 资产组
合经理。2008 年 6 月加入国
投瑞银， 现任国投瑞银优化增
强债券型证券投资基金、 国投
瑞 银 瑞 源 保 本 混 合 型 证 券 投
资基金、 国投瑞银纯债债券型
证券投资基金、 国投瑞银新机
遇 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基金、 国投瑞银岁增利一年期
定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基
金、 国投瑞银招财保本混合型
证券投资基金、 国投瑞银境煊
保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 和
国 投 瑞 银 和 安 债 券 型 证 券 投
资基金基金经理。
蔡玮菁
本基金基金
经理、固定
收益部副总
监
2015-08-
25
- 12
中国籍， 硕士， 具有基金从业
资格， 曾任光大证券、 浦东发
展银行、 太平养老保险。 2012
年 9 月加入国投瑞银， 现任国
投 瑞 银 稳 定 增 利 债 券 型 证 券
投资基金、 国投瑞银纯债债券
型证券投资基金、 国投瑞银岁
丰 利 一 年 期 定 期 开 放 债 券 型
证 券 投 资 基 金 和 国 投 瑞 银 瑞
祥 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金
基金经理。
刘兴旺
本基金基金
经理
2013-05-
11
2016-06-0
2
11
中国籍， 硕士， 具有基金从业
资格。曾任职申银万国证券、
华 宝 兴 业 基 金 、 泰 信 基 金 。
2012 年 11 月加入国投瑞银。
现任国投瑞银纯债债券基金、
国投瑞银中高等级债券基金、
国 投 瑞 银 岁 添 利 一 年 期 定 期
开放债券基金、 国投瑞银稳定
增利债券基金、 国投瑞银岁丰
利一年期定期开放债券 基金、国投瑞 银纯 债债 券型 证券 投资基 金 2016 年半 年度 报 告
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国 投 瑞 银 进 宝 保 本 混 合 型 基
金、 国投瑞银瑞兴保本混合型
基 金 和 国 投 瑞 银 瑞 祥 保 本 混
合型基金基金经理。 曾任泰信
周 期 回 报 债 券 型 证 券 投 资 基
金 和 泰 信 天 天 收 益 开 放 式 证
券投资基金基金经理。
注： 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。 证券从业的含义
遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
在报告期内， 本基金管理人遵守 《证券投资基金法》 及其系列法规和 《国投瑞银纯
债债券型证券投资基金基金合同》 等有关规定， 本着恪守诚信、 审慎勤勉， 忠实尽职的
原则， 为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。 在报告期内， 基金的投资决策规
范，基金运作合法合规，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
本报告期内， 管理人通过制度、 流程和技术手段保证了公平交易原则的实现， 确保
本基金管理人旗下各投资组合在研究、 决策、 交易执行等各方面均得到公平对待， 通 过
对投资交易行为的监控、 分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督， 形
成了有效地公平交易体系。 本报告期， 本基金 管理人各项公平交易制度流程均得到良好
地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象.
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
基 金 管 理 人 管 理 的 所 有 投 资 组 合 在 本 报 告 期 内 未 出 现 参 与 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反
向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5% 的情况。
4.4 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
上半 年， 债券市场整体呈震荡走势。 一季度经济基本面短暂复苏， 由房地产销售带
动的居民中长期贷款增量明显， 同时政府主导的新开工项目计划投资额较去年同比大幅国投瑞 银纯 债债 券型 证券 投资基 金 2016 年半 年度 报 告
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增长， 固定资产投资增速加快， 通胀预期有所抬升， 加上一季度末央行实行 MPA 考核，
引发非银体系的资金面波动， 长债收益率显著调整； 此外， 中铁物资兑付危机引发市场
对信用风险的担忧， 并持续发酵， 导致信用债收益率整体调整， 信用利差大幅走扩。 进
入 5 月份以来， 随着风险因素持续释放， 基本面转为平淡， 加上权威人士讲话， 带动市
场预期发生改变，收益率转为下行，尤其 6 月份以来，长久期利率债收 益率下行明显，
10 年期国开债收益率从 6 月份的 3.3%下行至 3.2% 以下的水平， 并 在 3.2% 附近窄幅波动。
本基金在 4 月份上旬基本解除了杠杆， 但是由于赎回带来的杠杆被动上升导致未能
完全躲开债市调整， 净值随之有所波动。 5 月份以后， 参与了长端利率债的交易性机会，
净值增长较快。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截止本报告期末，本基金 A 级份额净值为 1.054 元，B 级份额净值 为 1.056 元，本
报告期 A 级份额净值增长率为 1.91% ，B 级份 额净值增长率为 2.03% ， 同期业绩比较基
准收益率均为-0.21% ， 基金净值增长率高于业绩比较基准， 主要原因在于仓位控制及精
选个券。
4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望下半年，目前的 债 券收益率处于历史较 低 水平，但债市慢牛的 趋 势尚未结束。
经济企稳， 但反弹的力度减弱； 未来一段时间供给测结构性改革是主要政策方向。 曲线
较为平坦化正是市场预期的反应。 在总体实体需求疲弱， 流动性相对充裕的前提下， 始
于去年的 “ 资产荒” 仍在 延续。 我们认为未来一段时间的利率中枢仍处于缓慢下行的通道
中。 下半年我们会重点关注资金面的边际变化， 把握好交易节奏， 争取为持有人创造高
于市场的回 报。
4.6 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
本基金管理人从事基金估值业务的组织机构主要包括合规与风险控制委员会、 估值
小组及运营部。 合规与风险控制委员会负责对估值政策进行评估， 并对基金估值程序进
行监督； 估值小组负责跟踪现行估值政策、 议定估值政策方案及特别估值程序的报告等
事项， 估值小组的成员包括运营部总监、 估值核算员、 基金经理或其他资产管理经理以
及 监 察 稽 核 部 指定 人 员； 运 营 部 负 责 日常 的 基金 资 产 的 估 值 业务 ， 执行 基 金 估 值 政 策 ，
设立基金估值核算员岗位负责日常估值业务。 基金管理人参与估值的相关成员均具有相国投瑞 银纯 债债 券型 证券 投资基 金 2016 年半 年度 报 告
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应的专业胜任能力和相关工作经历。
本基金的日常估值程 序 由运营部基金估值核 算 员执行、运营部内部 复 核估值结果，
并与托管银行的估值结果核对一致。 基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制， 基
金经理作为估值小组成员， 对本基金持仓证券的交易情况、 信息披露情况保持应有的职
业敏感， 向估值小组提供估值参考信息， 参与估值政策讨论。 对需采用特别估值程序的
证券， 基金管理人及时启动特别估值程序， 由估值小组讨论议定特别估值方案并与托管
行沟通，在上报合规与风险控制委员会审议后由运营部具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突， 截止报告期末未与
外部估值定价服务机构签约。
4.7 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
本基金 A 类份额本期已实现收益为 537,720.33 元， 期末可供分配利润为 161,642.09
元；报告期内本基金 A 类共实施 2 次收益分配，累计分配 878,853.77 元，每 10 份基金
份额分红 0.350 元。
B 类份额本期已实现收 益为 14,004,255.05 元， 期末可供分配利润为 4,013,846.36 元；
报告期内本基金 B 类共 实施 2 次收益分配， 累计分配 17,816,463.99 元， 每 10 份基金份
额分红 0.352 元。
报告期本基金的利润分配符合法律法规的相关规定和《基金合同》的约定。
5 托 管人 报告
5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告期内， 中国银行股份有限公司 （以下称 “ 本托管人” ） 在国投瑞 银纯债债券型
证券投资基金 （以下称 “ 本基金” ） 的托管过程 中， 严格遵守 《证券投资基金法》 及其他
有关法律法规、 基金合同和托管协议的有关规定， 不存在损害基金份额持有人利益的行
为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等 情 况的说 明
本报告期内， 本托管人根据 《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同和
托管协议的规定， 对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督， 对基金资产净值的计国投瑞 银纯 债债 券型 证券 投资基 金 2016 年半 年度 报 告
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算、 基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核， 未发现
本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托 管人 对本 半年度报 告中 财务信 息等 内容的 真实 、准确 和完 整发表 意见
本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告 （注： 财务会计报
告中的 “ 金融工具风险及管理 ” 部分未在托管人复核范围内） 、 投资组合报告等数据真实、
准确和完整。
6 半 年度 财务会 计报 告（ 未经 审计）
6.1 资 产负 债表
会计主体：国投瑞银纯债债券型证券投资基金
报告截止日：2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资产 附 注号
本 期末
2016 年 6 月 30 日
上 年度 末
2015 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存款 6.4.7.1 44,594,498.12 2,371,372.44
结算备付金
854,795.49 3,129,996.05
存出保证金
42,443.82 125,209.87
交易性金融资产 6.4.7.2 526,910,187.26 825,019,141.86
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
526,910,187.26 825,019,141.86
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - 8,000,000.00
应收证券清算款
- 14,237,885.35
应收利息 6.4.7.5 10,427,562.35 18,189,952.53
应收股利
- -
应收申购款
696,633.79 15,400.00
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 11,250.00 11,250.00
资 产总 计
583,537,370.83 871,100,208.10
负 债和 所有者 权益 附 注号
本 期末
2016 年 6 月 30 日
上 年度 末
2015 年 12 月 31 日 国投瑞 银纯 债债 券型 证券 投资基 金 2016 年半 年度 报 告
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负债：
- -
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
92,299,710.00 213,509,084.23
应付证券清算款
17,722,847.22 8,000,807.91
应付赎回款
20,210,930.01 675,383.62
应付管理人报酬
303,757.97 362,871.06
应付托管费
86,787.97 103,677.46
应付销售服务费
46,342.26 55,298.28
应付交易费用 6.4.7.7 12,914.40 22,366.89
应交税费
- -
应付利息
5,168.39 36,379.88
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 288,959.68 280,000.00
负债合计
130,977,417.90 223,045,869.33
所 有者 权益：
- -
实收基金 6.4.7.9 428,766,921.24 605,709,228.77
未分配利润 6.4.7.10 23,793,031.69 42,345,110.00
所有者权益合计
452,559,952.93 648,054,338.77
负债和所有者权益总计
583,537,370.83 871,100,208.10
注： 报告截止日 2016 年 6 月 30 日， 本基金 A 类份额净值 1.054 元，B 类份额净值
1.056 元， 基金份额总额 428,766,921.24 份， 其中 A 类基金份额 19,014,885.43 份； B 类
基金份额 409,752,035.81 份。
6.2 利 润表
会计主体： 国投瑞银纯债债券型证券投资基金
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目 附 注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
上 年度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
一 、收 入
13,848,383.74 16,990,150.69
1.利息收入
17,812,457.41 14,144,990.92
其中：存款利息收入 6.4.7.11 84,251.03 70,425.85
债券利息收入
17,721,051.00 14,065,891.88
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
7,155.38 8,673.19
其他利息收入
- - 国投瑞 银纯 债债 券型 证券 投资基 金 2016 年半 年度 报 告
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2.投资收益（损失以 “- ” 填列）
1,173,970.60 1,553,738.24
其中：股票投资收益 6.4.7.12 - -
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 1,173,970.60 1,553,738.24
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 - -
3. 公允价值变动收益（损失以
“- ” 号填列）
6.4.7.16
-5,169,335.12 1,279,993.35
4.汇兑收益（损失以 “ －” 号填
列）
- -
5.其他收入 （损失以 “- ” 号填列） 6.4.7.17 31,290.85 11,428.18
减 ：二 、费用
4,475,743.48 3,901,641.36
1．管理人报酬
2,011,171.42 1,247,760.99
2．托管费
574,620.39 356,503.13
3．销售服务费
310,127.84 193,010.96
4．交易费用 6.4.7.18 10,981.97 4,403.07
5．利息支出
1,332,587.98 1,888,059.42
其中：卖出回购金融资产支出
1,332,587.98 1,888,059.42
6．其他费用 6.4.7.19 236,253.88 211,903.79
三、利润总 额 （亏 损总额 以 “- ”
号 填列 ）
9,372,640.26 13,088,509.33
减：所得税费用
- -
四、净利润 （ 净亏 损以 “- ”号填
列）
9,372,640.26 13,088,509.33
6.3 所 有者 权益 （基金净 值） 变动表
会计主体： 国投瑞银纯债债券型证券投资基金
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一、期初所有者权益
（基金净值） 605,709,228.77 42,345,110.00 648,054,338.77
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润） - 9,372,640.26 9,372,640.26
三、 本期基金份额交易
产生的基金净值变动 -176,942,307.53 -9,229,400.81 -186,171,708.34 国投瑞 银纯 债债 券型 证券 投资基 金 2016 年半 年度 报 告
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数 （净值减少以 “- ” 号填
列）
其中：1.基金申购款 692,257,403.99 38,018,614.02 730,276,018.01
2.基金赎回款 -869,199,711.52 -47,248,014.83 -916,447,726.35
四、 本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动 （净值减
少以 “- ” 号填列） - -18,695,317.76 -18,695,317.76
五、期末所有者权益
（基金净值） 428,766,921.24 23,793,031.69 452,559,952.93
项目
上 年度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一、期初所有者权益
（基金净值） 197,369,908.41 12,036,322.76 209,406,231.17
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润） 0.00 13,088,509.33 13,088,509.33
三、 本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数 （净值减少以 “- ” 号填
列） 153,435,193.06 11,185,637.12 164,620,830.18
其中：1.基金申购款 369,394,951.32 23,206,254.81 392,601,206.13
2.基金赎回款 -215,959,758.26 -12,020,617.69 -227,980,375.95
四、 本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动 （净值减
少以 “- ” 号填列） 0.00 -14,557,125.55 -14,557,125.55
五、期末所有者权益
（基金净值） 350,805,101.47 21,753,343.66 372,558,445.13
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人 负责人：王彬，主管会计工作负责人：王彬，会计机构负责人：冯伟
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情 况
国投瑞银纯债债券型证券投资基金 ( 以下简称" 本基金") ， 系经中国证 券监督管理委
员会（以下简称" 中国 证监会" ）证监基金字[2012]1369 号文《关于 同意国投瑞银纯债债
券型证券投资基金募集的批复》 的核准， 由基 金管理人国投瑞银基金管理有限公司向社
会 公 开 发 行 募 集 ， 基 金 合 同 于 2012 年 12 月 11 日 正 式 生 效 ， 首 次 设 立 募 集 规 模 为国投瑞 银纯 债债 券型 证券 投资基 金 2016 年半 年度 报 告
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2,581,013,648.59 份基金份额。 本基金为契约型开放式基金， 存续期限不定。 本基金的基
金 管 理 人 为 国 投瑞 银 基金 管 理 有 限 公 司， 注 册登 记 机 构 为 国 投瑞 银 基金 管 理 有 限 公 司 ，
基金托管人为中国银行股份有限公司 ( 以下简称" 中国银行") 。
本基金的投资对象是 具 有良好流动性的金融 工 具，包括国内依法发 行 上市的国债、
央行票据、 信用债 （即企业债、 公司债、 可分离债存债、 次级债、 短期融资券、 资产支
持证券、 地方政府债、 金 融债、 中小企业私募债券等非国家信用的固定收益类金融工具） 、
债券回购、 银行存款等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品
种。 本基 金投资于固定 收益类资产的比例不低于基金资产净值的 80% ； 持有现金或者到
期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% 。
本基金不参与可转债 （不含可分离债存债） 投资、 不参与股票一级市场投资， 也不
进行二级市场股票、权证投资。
本基金的业绩比较基准为中债综合指数收益率。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本财务报表系按照中国财政部 2006 年 2 月颁布的 《企业会计准则- 基 本准则》 和 38
项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称"企业会计
准则" ） 编 制 ， 同 时 ， 对 于 在 具 体 会 计 核 算 和 信 息 披 露 方 面 ， 也 参考了中国证券投资基
金业协会修订并发布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 中国证监会制定的 《关于
进 一 步规 范 证券 投 资基金 估 值业 务 的指 导 意见》 、 《关 于 证券 投 资基金 执 行< 企业 会 计
准则> 估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《证券投资基金信 息披露管理办法》 、
《证券投资基金信息披露内容与格式准则》 第 2 号 《年度报告的内容与格式》 、 《证券
投资基金信息披露编报规则》 第 3 号 《会计报表附注的编制及披露》 、 《证券投资基金
信息披露 XBRL 模板 第 3 号< 年度报告和半 年度报告> 》及其他中国证监会及中国证券
投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2016 年 6 月
30 日的财务状况以及 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日止期间 的 经营成果和净值变
动情况。
6.4.4本 报告 期所采 用的会 计政 策、会 计估 计与最 近一 期年度 报告 相一致 的说 明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 国投瑞 银纯 债债 券型 证券 投资基 金 2016 年半 年度 报 告
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6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金本报告期无需要 说明的会计政策变更。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金于本期未发生会计差错更正。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印花税
证券（股票）交易印花税税率为 1‰，由出让方缴纳。
股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让， 暂
免征收印花税。
6.4.6.2 营业税、增值税、企业所得税
以发行基金方式募集资金不属于营业税或增值税征收范围， 不征收营业税或增值税。
2016 年 5 月 1 日前， 证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）
管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，免征营业税。
自 2016 年 5 月 1 日起 ，在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳
入 试 点 范 围 ， 由缴 纳 营业 税 改 为 缴 纳 增值 税 。对 证 券 投 资 基 金（ 封 闭式 证 券 投 资 基 金 ，
开 放 式 证 券 投 资基 金 ）管 理 人 运 用 基 金买 卖 股票 、 债 券 的 转 让收 入 免征 增 值 税 ； 国 债 、
地方政府债利息收入及金融同业往来利息收入亦免征增值税； 存款利息收入不征收增值
税。
证券投资基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的
股息、红利收入，债 券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、 现金等收入，
暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。
6.4.6.3 个人所得税
个人所得税税率为 20% 。
基金取得的股票的股息、 红利收入、 债券的利息收入及储蓄利息收入， 由上市公司、
债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、 红利收入、 债券的利息收入及储蓄利息收
入时代扣代缴个人所得税。 国投瑞 银纯 债债 券型 证券 投资基 金 2016 年半 年度 报 告
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基金从上市公司分配取得的股息红利所得， 持股期限在 1 个月以内 （含 1 个月） 的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，
减按 50% 计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。
股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、 现金等收入，
暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。
暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
6.4.7重 要财 务报表 项目的 说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
活期存款 44,594,498.12
定期存款 -
其中： 存款期限 3 个月-1 年 -
存款期限 1 个月以内 -
其他存款 -
合计 44,594,498.12
注：1. 定期存款的存款期限指定期存款的票面存期。
2. 本基金本期未发生定期存款提前支取。
6.4.7.2 交 易性 金融 资产
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 - - -
贵金属投资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 225,197,519.31 227,521,970.36 2,324,451.05
银行间市场 298,498,122.94 299,388,216.90 890,093.96
合计 523,695,642.25 526,910,187.26 3,214,545.01
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 523,695,642.25 526,910,187.26 3,214,545.01
6.4.7.3 衍 生金 融资 产/ 负债
本基金本期末未持有衍生金融资产/ 负债。 国投瑞 银纯 债债 券型 证券 投资基 金 2016 年半 年度 报 告
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6.4.7.4 买 入返 售金 融资 产
本基金本期末未持有买入返售金融资产
6.4.7.5 应 收利 息
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 4,054.00
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 346.14
应收债券利息 10,403,033.59
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 67.59
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 20,061.03
合计 10,427,562.35
6.4.7.6 其 他资 产
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
其他应收款 11,250.00
待摊费用 -
合计 11,250.00
6.4.7.7 应 付交 易费 用
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 -
银行间市场应付交易费用 12,914.40
合计 12,914.40
6.4.7.8 其 他负 债
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
信息披露费 249,178.12
审计费用 39,781.56
合计 288,959.68 国投瑞 银纯 债债 券型 证券 投资基 金 2016 年半 年度 报 告
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6.4.7.9 实 收基 金
国 投瑞 银纯债 债券 A
金额单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
基金份额 账面金额
上年度末 18,376,001.87 18,376,001.87
本期申购 105,198,057.39 105,198,057.39
本期赎回（以 “- ” 号填列 ） -104,559,173.83 -104,559,173.83
本期末 19,014,885.43 19,014,885.43
国 投瑞 银纯债 债券 B
金额单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
基金份额 账面金额
上年度末 587,333,226.90 587,333,226.90
本期申购 587,059,346.60 587,059,346.60
本期赎回（以 “- ” 号填列 ） -764,640,537.69 -764,640,537.69
本期末 409,752,035.81 409,752,035.81
注： 本期申购包含红利再投、 基金转入的份额及金额； 本期赎回包含基金转出的份
额及金额。
6.4.7.10 未 分配 利润
国 投瑞 银纯债 债券 A
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 314,606.14 956,959.25 1,271,565.39
本期利润 537,720.33 -320,896.05 216,824.28
本期基金份额交易产生
的变动数 188,169.39 233,351.27 421,520.66
其中：基金申购款 817,314.69 4,271,789.29 5,089,103.98
基金赎回款 -629,145.30 -4,038,438.02 -4,667,583.32
本期已分配利润 -878,853.77 - -878,853.77 国投瑞 银纯 债债 券型 证券 投资基 金 2016 年半 年度 报 告
第 23 页， 共 43 页
本期末 161,642.09 869,414.47 1,031,056.56
国 投瑞 银纯债 债券 B
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 10,464,850.22 30,608,694.39 41,073,544.61
本期利润 14,004,255.05 -4,848,439.07 9,155,815.98
本期基金份额交易产生
的变动数 -2,638,794.92 -7,012,126.55 -9,650,921.47
其中：基金申购款 6,500,374.24 26,429,135.80 32,929,510.04
基金赎回款 -9,139,169.16 -33,441,262.35 -42,580,431.51
本期已分配利润 -17,816,463.99 - -17,816,463.99
本期末 4,013,846.36 18,748,128.77 22,761,975.13
6.4.7.11 存 款利 息收 入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 48,427.80
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 13,655.62
其他 22,167.61
合计 84,251.03
6.4.7.12 股 票投 资收 益
本基金本报告期无股票投资收益。
6.4.7.13 债 券投 资收 益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
卖出债券（ 债 转 股 及 债 券 到 期 兑
付）成交总额
919,638,282.15
减： 卖出债券 （ 债转股 及债券到期
兑付）成本总额
896,433,088.87
减： 应收利息总额
22,031,222.68
买卖债券差价收入 1,173,970.60
6.4.7.14 衍 生工 具收 益
本基金本期无衍生工具收益。
6.4.7.15 股 利收 益 国投瑞 银纯 债债 券型 证券 投资基 金 2016 年半 年度 报 告
第 24 页， 共 43 页
本基金本期无股利收益。
6.4.7.16 公 允价 值变 动收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
1.交易性金融资产 -5,169,335.12
——股票投资 -
——债券投资 -5,169,335.12
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -5,169,335.12
6.4.7.17 其 他收 入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
基金赎回费收入 22,944.56
基金转换费收入 8,346.29
合计 31,290.85
6.4.7.18 交 易费 用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
交易所市场交易费用 474.47
银行间市场交易费用 10,507.50
合计 10,981.97
6.4.7.19 其 他费 用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
审计费用 39,781.56
信息披露费 149,178.12
银行汇划费用 28,414.70
银行间账户维护费 18,000.00
其他费用 879.50
合计 236,253.88
6.4.8 或 有事 项、 资产负 债表 日后事 项的 说明 国投瑞 银纯 债债 券型 证券 投资基 金 2016 年半 年度 报 告
第 25 页， 共 43 页
6.4.8.1 或 有事 项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
1 、本基金于2016 年7月14日对本基金份额持有人进行分红，A 类份额按每10份基金
份额分配红利人民币0.08元，B类份额按每10份基金份额分配红利人民币0.09元，其中
现金形式发放总额人民币3,623,712.20元，再投资形式发放总额人民币43,911.29元，
实际分配收益为人民币3,667,623.49元。
2 、除上述事项外，截至本财务报表批准报出日，本基金并无其它需作披露的资产
负债表日后事项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存 在控制 关系 或其他 重大 利害关 系的 关联方 发生 变化的 情况
本报告期无与本基 金 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 发 生 变 化 的 情 况 。
6.4.9.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方名称 与本基金的关系
国投瑞银基金管理有限公司
基金管理人、 注册登记 机构、 基金
销售机构
中国银行股份有限公司(" 中国银行") 基金托管人、基金代销机构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.10.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
本基金本报告期及上年度可比期间，均未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年
6 月30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年
6 月30 日
当期发生的基金应支付的管理费 2,011,171.42 1,247,760.99
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护
费
18,707.02 13,233.48
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.60% 的 年 费 率 计 提 。 计 算 方 法 如 下 ：
H=E× 0.60%/ 当年天数
H 为每日应支付的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值 国投瑞 银纯 债债 券型 证券 投资基 金 2016 年半 年度 报 告
第 26 页， 共 43 页
基金管理人的管理费每日计算， 逐日累计至每月月底， 按月支付， 由基金托管人于
次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年
6 月30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年
6 月30 日
当期发生的基金应支付的托管费 574,620.39 356,503.13
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.20% 的 年 费 率 计 提 。 计 算 方 法 如 下 ：
H=E× 0.20%/ 当年天数
H 为每日应支付的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算， 逐日累计至每月月底， 按月支付； 由基金托管人复核后于次
月前两个工作日内从基金财产中一次性支取。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
国投瑞银纯债债
券 A
国投瑞银纯债债券 B 合计
中国银行 5,237.24 273.22 5,510.46
国投瑞银基金管
理有限公司
17,900.48 274,724.40 292,624.88
合计 23,137.72 274,997.62 298,135.34
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
国投瑞银纯债债
券A
国投瑞银纯债债券B 合计
中国银行 7,746.63 - 7,746.63
国投瑞银基金管
理有限公司
10,591.92 169,877.44 180,469.36
合计 18,338.55 169,877.44 188,215.99
注： 基金销售服务费用于支付销售机构佣金、 基金的营销费用以及基金份额持有人
服务费等。本基金 A 类基金份额按前一日 A 类资产净值的 0.3% 的年费率逐日计提，B
类基金份额按前一日 B 类资产净值的 0.1% 的年费率逐日计提；各类基金份额的销售服国投瑞 银纯 债债 券型 证券 投资基 金 2016 年半 年度 报 告
第 27 页， 共 43 页
务费计提算公式如下：
H ＝E× 各类基金份额的 销售服务费年率÷ 当年天数
H 为每日各类基金份额应计提的销售服务费
E 为前一日各类基金份额的资产净值
销售服务费每日计提， 按月支付。 经基金管理人与基金托管人核对一致后， 由基金
托管人于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理 人。 若遇法定节
假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。
6.4.10.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
单位：人民币元
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
银行间市场
交易的各关
联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额
利息收
入
交易金额
利息支
出
中国银行 - - - -
44,100,000.0
0
20,298.0
8
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
银行间市场
交易的各关
联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额
利息收
入
交易金额
利息支
出
中国银行 -
30,310,95
4.93
- - 19,600,000
11,276.7
1
6.4.10.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告期及上年度可比期间本基金基金管理人均未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告期末及上年度末除本基金基金管理人之外的其他关联方均未持有本基金份
额。
6.4.10.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位：人民币元 国投瑞 银纯 债债 券型 证券 投资基 金 2016 年半 年度 报 告
第 28 页， 共 43 页
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行股份有限公司
44,594,498.
12
48,427.80
7,173,542.4
8
34,657.06
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行间同业利率计息。
6.4.10.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金本期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本基金本期及上年度可比期间无其他关联交易事项。
6.4.11 利 润分 配情 况
国投瑞银纯债债券 A
单位：人民币元
序
号
权益登
记日
除息日
每 10 份
基金份
额分红
数
现金形式
发放总额
再投资形
式发放总
额
利润分配
合计
1
2016-01-1
5
2016-01-15
0.160 247,059.92 47,060.80 294,120.72
2
2016-04-1
5
2016-04-15
0.190 478,316.52 106,416.53 584,733.05
合计
0.350 725,376.44 153,477.33 878,853.77
国投瑞银纯债债券 B
单位：人民币元 国投瑞 银纯 债债 券型 证券 投资基 金 2016 年半 年度 报 告
第 29 页， 共 43 页
序
号
权益登
记日
除息日
每 10 份
基金份
额分红
数
现金形式
发放总额
再投资形
式发放总
额
利润分配
合计
1
2016-01-1
5
2016-01-15
0.162
8,836,638.
79
-
8,836,638.
79
2
2016-04-1
5
2016-04-15
0.190
8,979,825.
20
-
8,979,825.
20
合计
0.352
17,816,463
.99
-
17,816,463
.99
6.4.12 期 末（2016 年 6 月 30 日 ）本基 金持有 的流 通受限 证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
本基金本期末无因认购新发/ 增发证券而流通受限的证券。
6.4.12.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
本基金于本期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。
6.4.12.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本期末 2016 年 6 月 30 日止， 本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额人民币 59,999,710.00 元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日
期末估值
单价
数量（张） 期末估值总额
160408 16 农发 05 2016-07-04 100.59 500,000.00 50,295,000.00
160405 16 农发 05 2016-07-04 100.24 100,000.00 10,024,000.00
合计
600,000.00 60,319,000.00
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本期末 2016 年 6 月 30 日止， 本基金从事交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额为人民币 32,300,000.00 元， 于 2016 年 7 月 1 日到 期。该类交易要求本基
金转入质押库的债券， 按证券交易所规定的比例折算为标准券后， 不低于债券回购交易
的余额。
6.4.13 金 融工 具风 险及管 理 国投瑞 银纯 债债 券型 证券 投资基 金 2016 年半 年度 报 告
第 30 页， 共 43 页
6.4.13.1 风 险管 理政 策和 组织 架构
本基金属于低风险投资产品， 预期风险与收益高于货币市场基金， 低于混合型基金
和股票型基金。 本基金投资的金融工具主要包括债券投资、 股票投资、 权证投资及资产
支持证券投资等。 本基金在日常经营活动面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信
用风险、 流动性风险及市场风险。 本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风
险， 并设定适当的风险限额及内部控制流程， 通过可靠的管理及信息系统持续监控上述
各类风险。 本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是通过控制上述风险， 使本基
金在风险和收益之间 取得最佳的平衡以实现 “ 风险和收益相匹配” 的风险收益目标。
本基金管理人秉承全面风险控制的理念， 将风险管理融入业务中， 使风险控制与投
资业务紧密结合， 在董事会专业委员会监督管理下， 建立了由督察长、 合规与风险控制
委员会、监察稽核部、相关职能部门和业务部门构成的立体式风险管理架构体系。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒 绝 支 付 到 期 本 息 等 情 况 ， 导 致 基 金 资 产 损 失 和 收 益 变 化 的 风 险 。
本公司在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金的 活期银行存款存放
在本基金的托管行中国银行， 因而与该银行存款相关的信用风险不重大。 本基金在存放
定期存款前， 均对交易对手进行信用评估以控制相应的信用风险。 本基金在交易所进行
的交易均与中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算， 因此
违约风险发生的可能性很小； 基金在银行间同业市场仅与达到本基金管理人既定信用政
策标准的交易对手进行交易，以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 通过对投资品种信用等级评估来控
制证券发行 人的信用风险， 且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金均投资于具有良
好信用等级的证券， 且投资于一家上市公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10% ，
且 本 基 金 与 由 本 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 基 金 共 同 持 有 一 家 公 司 发 行 的 证 券 不 得 超 过 该
证券市值的 10% 。
于 2016 年 6 月 30 日， 本基金持有的除国债、 央行票据和政策性金融债以外的债券
占基金资产净值的比例为 89.73% 。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2016 年6 月30 日
上年末
2015 年12 月31 日
A-1 50,070,000.00 90,688,000.00
A-1 以下 - -
未评级 20,004,000.00 108,774,746.60
合计 70,074,000.00 199,462,746.60
注：1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2. 未评级债券为剩余期限在一年以内的国债、政策性金融债、央票和部分短期融资
券。。
3. 债券投资以净价列示。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位：人民币元 国投瑞 银纯 债债 券型 证券 投资基 金 2016 年半 年度 报 告
第 31 页， 共 43 页
长期信用评级
本期末
2016 年6 月30 日
上年末
2015 年12 月31 日
AAA 22,698,770.90 31,592,756.90
AAA 以下 333,292,345.96 458,662,020.06
未评级 100,845,070.40 135,301,618.30
合计 456,836,187.26 625,556,395.26
注：1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2. 未评级债券为剩余期限大于一年的国债、政策性金融债和央票。
3. 债券投资以净价列示。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是指基金对资金需求不能足额支付的风险。 本基金的流动性风险来自于
投 资 品 种 所 处 的 交 易 市 场 不 活 跃 而 带 来 的 变 现 困 难 或 因 投 资 集 中 而 无 法 在 市 场 出 现 剧
烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金管理人持续进行本基金的流动性需求分析，
构建投资组合时， 对备选证券进行流动性检验， 并以适度分散策略保持组合流动性， 严
格控制缺乏流动性资产的比例。 同时通过独立的风险管理部门设定基金的流动性比例控
制要求， 对现金类资产配置策略、 股票集中度、 重仓证券的流动性以及冲击成本率、 换
手率和交易活跃度等流动性指标进 行持续的监测和分析。 本基金所持大部分证券在证券
交易所上市， 其余亦可在银行间同业市场交易。 于本期末， 除附注中列示的部分基金资
产流通暂时受限制不能自由转让的情况外， 其余均能及时变现。 此外， 本基金可通过卖
出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求， 其上限一般不超过基金持有的债券
投资的公允价值。
本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日大部分为一个月以内且不计息， 可
赎回基金 份额净 值( 所 有者权益) 无 固定到 期 日且不计 息，因 此账面 余额即为 未折现 的合
约到期现金流量。
6.4.13.4 市 场风 险
市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价 格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和市场价格风险。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指金融工 具 的公允价值或现金流 量 受市场利率变动而发 生 波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中浮动利
率 类 金 融 工 具 还 面 临 每 个 付 息 期 间 结 束 根 据 市 场 利 率 重 新 定 价 时 对 于 未 来 现 金 流 影 响
的风险。
本基金管理人执行灵活的利率管理策略规避利率风险， 借鉴瑞银全球资产管理公司
海外管理经验， 结合自主开发的估值系统管理利率风险， 通过收益率利 差分析、 静态利
差分析和期权调整利差等分析， 计算组合证券的修正久期、 利差久期、 有效久期和有效
凸性的风险控制指标， 跟踪调整投资组合的久期和凸性等利率风险衡量指标， 控制组合
的利率风险。 当预期债券市场利率下降时， 加大固定利率证券的配置比例； 当预期债券
市场利率上升时， 加大浮息证券的配置比例。 通过改变浮息和固息证券的配置比例， 控
制证券投资组合的久期，防范利率风险。
本基金持有的大部分金融资产都计息， 因此本基金的收入及经营活动的现金流量在
很大程度上受到市场利率变化的影响。 本基金持有的生息资产主要为银行存款、 结算备国投瑞 银纯 债债 券型 证券 投资基 金 2016 年半 年度 报 告
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付金、 债 券投资和买入返售金融资产等。 下表统计了本基金面临的利率风险敞口。 表中
所示为本基金资产及负债的公允价值， 并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞 口
单位：人民币元
本 期末
2016 年 6 月 30
日
1 年 以内 1-5 年 5 年 以上 不 计息 合计
资产
银行存款 44,594,498.12 - - -
44,594,498.1
2
结算备付金 854,795.49 - - - 854,795.49
存出保证金 42,443.82 - - - 42,443.82
交易性金融资
产
92,504,654.60 333,554,027.26 100,851,505.40 -
526,910,187.
26
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融
资产
- - - - -
应收证券清算
款
- - - - -
应收利息 - - - 10,427,562.35
10,427,562.3
5
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - 696,633.79 696,633.79
递延所得税资
产
- - - - -
其他资产 - - - 11,250.00 11,250.00
资产总计 137,996,392.03 333,554,027.26 100,851,505.40 11,135,446.14 583,537,370.
83
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负
债
- - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融
资产款
92,299,710.00 - - -
92,299,710.0
0
应付证券清算
款
- - - 17,722,847.22
17,722,847.2
2
应付赎回款 - - - 20,210,930.01 20,210,930.0国投瑞 银纯 债债 券型 证券 投资基 金 2016 年半 年度 报 告
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1
应付管理人报
酬
- - - 303,757.97 303,757.97
应付托管费 - - - 86,787.97 86,787.97
应付销售服务
费
- - - 46,342.26 46,342.26
应付交易费用 - - - 12,914.40 12,914.40
应交税费 - - - - -
应付利息 - - - 5,168.39 5,168.39
应付利润 - - - - -
递延所得税负
债
- - - - -
其他负债 - - - 288,959.68 288,959.68
负债总计 92,299,710.00 - - 38,677,707.90 130,977,41
7.90
利 率 敏 感 度 缺
口
45,696,682.03 333,554,027.26 100,851,505.40 -27,542,261.76 452,559,952.
93
上 年度 末
2015 年 12 月 31
日
1 年 以内 1-5 年 5 年 以上 不 计息 合计
资产
银行存款 2,371,372.44 - - - 2,371,372.44
结算备付金 3,129,996.05 - - - 3,129,996.05
存出保证金 125,209.87 - - - 125,209.87
交易性金融资
产
333,759,782.82 431,447,435.64 59,811,923.40 -
825,019,141.
86
买入返售金融
资产
8,000,000.00 - - - 8,000,000.00
应收证券清算
款
- - - 14,237,885.35
14,237,885.3
5
应收利息 - - - 18,189,952.53
18,189,952.5
3
应收申购款 15,000.00 - - 400.00 15,400.00
其他资产 - - - 11,250.00 11,250.00
资产总计 347,401,361.18 431,447,435.64
59,811,923.40
32,439,487.88 871,100,208.
10
负债
卖出回购金融
资产款
213,509,084.23 - - -
213,509,084.
23 国投瑞 银纯 债债 券型 证券 投资基 金 2016 年半 年度 报 告
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应付证券清算
款
- - - 8,000,807.91 8,000,807.91
应付赎回款 - - - 675,383.62 675,383.62
应付管理人报
酬
- - - 362,871.06 362,871.06
应付托管费 - - - 103,677.46 103,677.46
应付销售服务
费
- - - 55,298.28 55,298.28
应付交易费用 - - - 22,366.89 22,366.89
应付利息 - - - 36,379.88 36,379.88
其他负债 - - - 280,000.00 280,000.00
负债总计 213,509,084.23 - - 9,536,785.10 223,045,869.
33
利 率 敏 感 度 缺
口
133,892,276.95
431,447,435.64 59,811,923.40 22,902,702.78
648,054,338.
77
注： 表中所示为本基金资产及负债的账面价值， 并按照合约规定的利率重新定价日
或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的 敏感 性分析
假设
下表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生
合理、可能的变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金资产净
值产生的影响。正数表示可能增加基金资产净值，负数表示可能减少基金资
产净值。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币 元）
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
利率上升 25 个基准点 -4,453,889.48 -4,753,476.70
利率下降 25 个基准点 4,529,929.21 4,816,745.35
6.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金持有的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其 他 价 格 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的股票和债券， 所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主
体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中， 采用 “ 自上而 下 ” 的策略， 通国投瑞 银纯 债债 券型 证券 投资基 金 2016 年半 年度 报 告
第 35 页， 共 43 页
过对宏观经济情况及政策的分析， 结合证券市场运行情况， 做出资产配置及组合构建的
决定； 通过对单个证券的定性分析及定量分析， 选择符合基金合同约定范围的投资品种
进行投资。 本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化， 对投资策略、 资产配
置、 投资组合进行修正， 通过投资组合的分散化等方式， 来主动应对可能发生的其他价
格风险。 此外， 本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控， 定期运
用多种定量方法对基金进行风险度量， 包括 VaR(Value at Risk) 指标等 来测试本基金面临
的潜在价格风险，及时对风险 进行跟踪和控制。
本基金投资组合中， 对 债券类资产的投资比例不低于基金资产的 80% ， 持有现金或
到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% ；对非债券类资产的投资比例
不超过基金资产的 20% 。
于 2016 年 6 月 30 日， 本基金未持有交易性权益类投资 （2015 年 12 月 31 日： 无） ，
本 基 金 管 理 人 已 充 分 评 估 当 除 市 场 利 率 和 外 汇 汇 率 以 外 的 市 场 价 格 因 素 的 变 动 对 于 本
基金资产净值无重大影响。
6.4.14 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
7 投 资组 合报告
7.1 期 末基 金资 产组合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 526,910,187.26 90.30
其中：债券 526,910,187.26 90.30
资产支持证券 - -
3 贵金属投资
- -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - - 国投瑞 银纯 债债 券型 证券 投资基 金 2016 年半 年度 报 告
第 36 页， 共 43 页
其中： 买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 45,449,293.61 7.79
7 其他各项资产 11,177,889.96 1.92
8 合计 583,537,370.83 100.00
注：本基金本报告期末未持有通过沪港通交易机制投资的港股。
7.2 期 末按 行业 分类的股 票投 资组合
本基金本报告期末未持有股票。
7.3 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有股 票投 资明细
本基金本报告期末未持有股票。
7.4 报 告期 内股 票投资组 合的 重大变 动
本基金本报告期未进行股票投资。
7.5 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例( ％)
1 国家债券 8,070.40 0.00
2 央行票据 - -
3 金融债券 120,841,000.00 26.70
其中：政策性金融债 120,841,000.00 26.70
4 企业债券 228,580,116.86 50.51
5 企业短期融资券 50,070,000.00 11.06
6 中期票据 127,411,000.00 28.15
7 可转债 （可交换债） - - 国投瑞 银纯 债债 券型 证券 投资基 金 2016 年半 年度 报 告
第 37 页， 共 43 页
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 526,910,187.26 116.43
7.6 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量( 张) 公允价值
占基金资产
净值比例( ％)
1 160408 16 农发 08 500,000 50,295,000.00 11.11
2 122757 11 丹东债 349,990 35,975,472.10 7.95
3 101351011
13 沪金桥
MTN001
300,000 31,560,000.00 6.97
4 160405 16 农发 05 300,000 30,072,000.00 6.64
5 101459029
14 常熟经
营
MTN001
200,000 22,034,000.00 4.87
7.7 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小 排 序的 所有资 产支 持证券 投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小 排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小 排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货交 易情况 说明
根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。
7.11 报 告期 末本 基金投资 的国 债期货 交易 情况说 明
根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 国投瑞 银纯 债债 券型 证券 投资基 金 2016 年半 年度 报 告
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7.12 投 资组 合报 告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的，在报告编
制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
7.12.2 基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。
7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 42,443.82
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 10,427,562.35
5 应收申购款 696,633.79
6 其他应收款 11,250.00
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 11,177,889.96
7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。
7.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本基金本报告期末未持有股票投资。
7.12.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
8
基 金 份额持 有人 信息
8.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数( 户)
户均持有
的基金份
持有人结构
机构投资者 个人投资者 国投瑞 银纯 债债 券型 证券 投资基 金 2016 年半 年度 报 告
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额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
国投瑞银纯债
债券 A
437 43,512.32 4,794,882.94 25.22%
14,220,002.4
9
74.78%
国投瑞银纯债
债券 B
15
27,316,80
2.39
409,752,035.
81
100.00
%
- 0.00%
合计
452
948,599.3
8
414,546,918.
75
96.68%
14,220,002.4
9
3.32%
8.2 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人 所有从
业人员持有本基金
国投瑞银纯债债券
A
1,086,407.94 5.71%
国投瑞银纯债债券
B
- -
合计 1,086,407.94 0.25%
8.3 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、
基金投资和研究部门
负责人 持有本开放式
基金
国投瑞银纯债债券 A 10~50
国投瑞银纯债债券 B 0
合计 10~50
本基金基金经理 持有
本开放式基金
国投瑞银纯债债券 A 0
国投瑞银纯债债券 B 0
合计 0
9 开 放式 基金份 额变 动
单位：份
项目 国投瑞银纯债债券 A 国投瑞银纯债债券 B
基金合同生效日（2012 年 12
月 11 日）基金份额总额
1,623,793,743.60 957,219,904.99
本报告期期初基金份额总额 18,376,001.87 587,333,226.90
本报告期 基金总申购份额 105,198,057.39 587,059,346.60
减： 本报告期 基金总赎回份额 104,559,173.83 764,640,537.69 国投瑞 银纯 债债 券型 证券 投资基 金 2016 年半 年度 报 告
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本报告期 基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 19,014,885.43 409,752,035.81
10
重 大 事件揭 示
10.1 基 金份 额持 有人大 会决 议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基 金管 理人 、基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
报告期内，基金管理人的重大人事变动如下：
1 、刘纯亮先生自 2016 年 2 月 3 日起不再担任管理人总经理；
2 、王彬女士自 2016 年 2 月 3 日起担任管理人总经理；
3 、包爱丽女士自 2016 年 2 月 3 日起不再担任管理人副总经理。
另，储诚忠先生自 2016 年 8 月 12 日起任管理人副总经理。
报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉 及基 金管 理人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
报告期内无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的， 与本基金管理人、 基
金财产、基金托管业务相关的诉讼。
10.4 基 金投 资策 略的改 变
报告期内基金投资策略未发生变化。
10.5 为 基金 进行 审计的 会计 师事务 所情 况
报告期内本基金继续聘请安永华明会计师事务所为本基金提供审计服务， 未发生改
聘会计师事务所的情况。
10.6 管 理人 、托 管人及其 高级 管理人 员受 稽查或 处罚 等情况
本报告期内， 本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚
等情况。 国投瑞 银纯 债债 券型 证券 投资基 金 2016 年半 年度 报 告
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10.7 基 金租 用证 券公司 交易 单元的 有关 情况
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期回购成
交总额的比例
中信建投 65,102,046.30 26.55% 112,800,000.00 6.06%
中金公司 63,157,061.97 25.76% 210,000,000.00 11.27%
银河证券 50,784,715.32 20.71% 275,600,000.00 14.79%
东北证券 25,121,123.59 10.24% 220,500,000.00 11.84%
中信证券 19,674,356.06 8.02% 418,300,000.00 22.45%
国泰君安 12,969,814.70 5.26% - -
第一创业 5,228,226.20 2.13% 281,000,000.00 15.08%
平安证券 1,756,119.50 0.72% 72,000,000.00 3.87%
联讯证券 1,084,073.61 0.44% - -
申万宏源证券 177,230.32 0.07% 29,802,000.00 1.60%
安信证券 166,468.20 0.07% 16,000,000.00 0.86%
西藏东方财富 43,392.38 0.02% - -
国信证券 20,306.07 0.01% - -
中投证券 1,002.90 0.00% 70,500,000.00 3.78%
招商证券 - - 49,000,000.00 2.63%
广发证券 - - 41,500,000.00 2.23%
东方证券 - - 4,000,000.00 0.21%
华泰证券 - - 39,835,000.00 2.14%
长江证券 - - 22,000,000.00 1.18%
注：1、本基金管理人在租用证券机构交易单元上符合中国证监会的有关规定。本
基金管理人将证券经营机构的注册资本、 研究水平、 财务状况、 经营状况、 经营行为以
及通讯交易条件作为基金专用交易单元的选择标准， 由研究部、 投资 部及交易部对券商
进行考评并提出交易单 元 租 用 及 更 换 方 案 。 根 据 董 事 会 授 权 ， 由 公 司 执 行 委 员 会 批 准 。
2 、本报告期内未发生交易所股票 和权证交易。
3 、本报告期本基金新增租用第一创业、华泰证券、西藏东方财富、中泰证券及国
联证券各 1 个交易单元。
10.8 其 他重 大事 件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日国投瑞 银纯 债债 券型 证券 投资基 金 2016 年半 年度 报 告
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期
1
报 告 期 内基 金管 理 人对本 基 金 分红 进 行
公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2016-01-13
2
报 告 期 内基 金管 理 人对国 投 瑞 银网 上 直
销 转 账 汇款 买基 金 认、申 购 费 率优 惠 进
行公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2016-01-28
3
报 告 期 内基 金管 理 人对基 金 行 业高 级 管
理人员变更情况进行公告
证券时报 2016-02-05
4
报 告 期 内基 金管 理 人对董 事 、 监事 、 高
级 管 理 人员 以及 其 他从业 人 员 在子 公 司
兼职情况进行公告
证券时报 2016-03-23
5
报 告 期 内基 金管 理 人对本 基 金 分红 进 行
公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2016-04-13
6
报 告 期 内基 金管 理 人对淘 宝 店 关闭 申 购
类服务进行公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2016-05-05
7
报 告 期 内基 金管 理 人对网 上 交 易支 付 宝
渠道关闭基金支付服务进行公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2016-05-05
8
报 告 期 内基 金管 理 人对从 业 人 员在 子 公
司兼职情况进行公告
证券时报 2016-05-31
9
报 告 期 内基 金管 理 人对本 基 金 基金 经 理
变更进行公告
上海证券报、 证券时报 2016-06-02
10
报 告 期 内基 金管 理 人对本 基 金 调整 大 额
申 购 （ 转换 转入 、 定期定 额 投 资） 业 务
限制进行公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2016-06-30
11
备 查 文件目 录
11.1 备 查文 件目 录
《 关 于 同 意 国 投 瑞 银 纯 债 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 设 立 的 批 复 》 （ 证 监 基 金
[2012]1369 号）
《关于国投瑞银纯债债券型证券投资基金备案确认的函》 （基金部函[2012]1110 号）
《国投瑞银纯债债券型证券投资基金基金合同》
《国投瑞银纯债债券型证券投资基金托管协议》
国投瑞银基金管理有限公司营业执照、公司章程及基金管理人业务资格批件
本报告期内在中国证监会指定信息披露报刊上披露的信息公告原文
国投瑞银纯债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告原文
11.2 存 放地 点
中国广东省深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 46 层
存放网址：http://www.ubssdic.com 国投瑞 银纯 债债 券型 证券 投资基 金 2016 年半 年度 报 告
第 43 页， 共 43 页
11.3 查 阅方 式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
咨询电话：国投瑞银基金管理有限公司客户服务热线 400-880-6868
国 投瑞 银基金 管理 有限公 司
二 〇一 六年八 月二 十六日
