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国泰金泰A(519020)

国泰金泰:2016年半年度报告

国泰金泰平衡混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 
 
 
 
 
国泰金泰平衡混合型证券投资基金 
2016 年半年度报告 
2016 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:国泰基金管理有限公司 
基金托管人:中国工商银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇一六年八月二十六日 国泰金泰平衡混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 
第 2 页共 50 页 
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重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上 独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 8 月 23 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 国泰金泰平衡混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 3 页共 50 页 1.2 目录 1


重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2 2


基金简介 .................................................................................................................................................. 5 2.1 基金基本情况 ....................................................................................................................................


5 2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 6 2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 7 3


主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 7 3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 7 3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 7 4


管理人报告 ............................................................................................................................................. 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 .......................................................................................................... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 14 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 14 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 14 5


托管人报告 ........................................................................................................................................... 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 15 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 15 6


半年度财务会计报告(未经审计) ................................................................................................ 15 6.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 15 6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 16 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ................................................................................................ 17 6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 18 7


投资组合报告 ....................................................................................................................................... 39 7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 39 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ................................................................................................ 40 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ..................................... 40 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 41 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................................................................... 43 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ................................. 43 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ..................... 44 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ................................ 44 7.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ........................................................................ 44 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 44 7.11 投资组合报告附注 ...................................................................................................................... 44 8


基金份额持有人信息 .......................................................................................................................... 45 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 45 8.2 期末上市基金前十名持有人 ...................................................................... 错误! 未定义书签。 8.3 末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ............................................................................. 46 国泰金泰平衡混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 4 页共 50 页 8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 ........................................................... 错误! 未定义书签。 9


开放式基金份额变动 .......................................................................................................................... 46 10 重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 47 10.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................................... 47 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 47 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 47 10.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................................. 47 10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 .............................................................................................. 47 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 47 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 47 10.8 其他重大事件 .............................................................................................................................. 49 11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................... 错误! 未定义书签。 12 备查文件目录 ....................................................................................................................................... 50 12.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 50 12.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 50 12.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 50 国泰金泰平衡混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 5 页共 50 页 2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 国泰金泰平衡混合型证券投资基金 基金简称 国泰金泰平衡混合 基金主代码 519020 交易代码 519020 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012 年 12 月 24 日 基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报 告期末基金份额总额 129,400,419.85 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 国泰金泰平衡混合 A 国泰金泰平衡混合 C 下属分级基金的交易代码 519020 519022 报告期末下属分级基金的份额总额 129,400,419.85 份 0.00 份 2.2 基金产品说明 投资目标 在有效控制风险的前提下,追求相对稳定的回报。 投资策略 (一)大类资产配置 本基金的资产配置分为二个层次, 首先应用投资时钟, 分析当前所处的经 济周期, 以确定大类资产的配置比例; 其次是在确定大类资产的配置比例 后,应用 Melva 资产评估系统进行日常的动态股票资产配置。 1 、投资时钟的运用 本基金运用投资时钟, 根据对经济增长和通货膨胀的分析, 判断当前时段 在经济周期中所处的具体位置, 并以此确定所投资的大类资产种类及不同 类别资产的投资优先级别。 衰退阶段, 经济增长停滞。 超额的生产能力和 下跌的大宗商品价格驱使通货膨胀率更低。 企业赢利微弱并且实际的收益 率下降, 失业率处于高位。 随着央行下调短期利率, 试图刺激经济回复到 长期增长趋势, 收益率曲线急剧下行。 此阶段债券是最佳的资产选择。 复 苏阶段,宽松的货币政策发挥效力,经济加速增长到长期增长趋势附近, 因剩余产能充足, 通胀水平仍在下降; 因边际成本较低, 公司毛利快速增 长,盈利增长强劲。此阶段股票是最佳的资产选择。 过热阶段, 经济增长率仍处于长期增长趋势之上, 因资源与产能限制, 通 胀压力显现; 公司收入增长仍然较快, 但通胀与成本压力逐渐拖累其业绩 表现。 央行加息试图使经济增长率向长期增长趋势回落。 随着收益率曲线 上行和平坦, 债券表现不佳。 股票投资收益依赖于强劲的利润增长和价值 重估两者的权衡。 此阶段大宗商品是最好的资产选择。 滞胀阶段, 经济增国泰金泰平衡混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 6 页共 50 页 长率降到长期增长趋势之下, 但通胀却继续上升。 生产不景气, 产量下滑, 企业为了保持盈利意图提高产品价格,导致工资- 价格螺旋上涨。企业的 盈利恶化,股票表现不佳,此阶段现金是最佳的选择。 2 、Melva 资产评估系统的运用 本基金运用基金管理人的资产配置评估模型 (Melva), 通 过 宏 观 经 济 、 企 业盈利、 流动性、 估值和行政干预等相关因素的分析判断, 采用评分方法 确定配置比例,以进行日常的动态股票资产配置。 (二)股票投资策略 本基金个股选择主要是从两个角度考虑, 一个角度是选择盈利能力强、 确 定性高、 估值安全的上市公司; 另一个角度是根据事件驱动策略选择受益 于事件因素或市场估值未能充分体现事件影响的上市公司。 (三)债券投资策略 本基金在债券投资中将根据对经济周期和市场环境的把握, 基于对财政政 策、 货币政策的深入分析以及对宏观经济的持续跟踪, 灵活运用久期策略、 收益率曲线策略、 信用债策略、 可转债策略、 回购交易套利策略等多种投 资策略, 构建债券资产组合, 并根据对债券收益率曲线形态、 息差变化的 预测,动态的对债券投资组合进行调整。 业绩比较基准 三年期银行定期存款利率+2% 风险收益特征 本基金为混合型基金,混合型基金的风险高于债券型基金和货币市场基 金,低于股票型基金,属于较高风险、相对较高预期收益的品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 国泰基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 李永梅 洪渊 联系电话 021-31081600 转 010-66105799 电子邮箱 xinxipilu@gtfund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 (021 ) 31089000 , 400-888-8688 95588 传真 021-31081800 010-66105798 注册地址 上海市世纪大道100号上海环 球金融中心39 楼 北京市西城区复兴门内大街55 号 办公地址 上海市虹口区公平路18 号8 号 楼嘉昱大厦16 层-19 层 北京市西城区复兴门内大街55 号 邮政编码 200082 100140 法定代表人 唐建光 易会满 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 登载基金 半 年度报告正文的管理人互联网网址 www.gtfund.com


基金 半 年度报告备置地点 上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦国泰金泰平衡混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 7 页共 50 页 16 层-19 层 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号 3


主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日) 国泰金泰平衡混合 A 国泰金泰平衡混合 C 本期已实现收益 -591,806.41 1,904,228.73 本期利润 2,445,192.39 -5,015,784.79 加权平均基金份额本期利润 0.0158 -0.0136 本期加权平均净值利润率 1.39% -1.25% 本期基金份额净值增长率 2.02% -0.74% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日) 国泰金泰平衡混合 A 国泰金泰平衡混合 C 期末可供分配利润 9,651,949.58 - 期末可供分配基金份额利润 0.0746 - 期末基金资产净值 150,305,825.00 0.00 期末基金份额净值 1.162 0.000 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日) 国泰金泰平衡混合 A 国泰金泰平衡混合 C 基金份额累计净值增长率 17.11% -0.04% 注: (1)本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、投 资 收 益 、其 他 收 入( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;


(2)所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ,计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 国泰金泰平衡混合 A 阶段 份额净值增 长率 ① 份额净值增 长率标准差 业绩比较基 准收益率 ③ 业绩比较基 准收益率标 ① - ③ ② - ④ 国泰金泰平衡混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 8 页共 50 页 ② 准差 ④ 过去一个月 1.22% 0.40% 0.39% 0.01% 0.83% 0.39% 过去三个月 2.29% 0.30% 1.18% 0.01% 1.11% 0.29% 过去六个月 2.02% 0.27% 2.36% 0.02% -0.34% 0.25% 过去一年 6.48% 0.33% 4.87% 0.01% 1.61% 0.32% 过去三年 18.82% 0.32% 17.10% 0.02% 1.72% 0.30% 自基金转型以 来 17.11% 0.32% 20.34% 0.02% -3.23% 0.30% 国泰金泰平衡混合 C 阶段 份额净值增 长率 ① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率 ③ 业绩比较基 准收益率标 准差 ④ ① - ③ ② - ④ 过去三个月 -0.38% 0.15% 0.53% 0.01% -0.91% 0.14% 过去六个月 -0.74% 0.21% 1.71% 0.02% -2.45% 0.19% 自基金转型以 来 -0.04% 0.18% 2.29% 0.02% -2.33% 0.16% 3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 比 较 国泰金泰平衡混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2012 年 12 月 24 日至 2016 年 6 月 30 日) 国泰金泰平衡混合 A 注: 本基金合同生效日为 2012 年 12 月 24 日, 在六个月建仓期结束时, 各项资产配置比例符合国泰金泰平衡混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 9 页共 50 页 基金合同约定。


国泰金泰平衡混合 C 注: 本基金合同生效日为 2012 年 12 月 24 日, 在六个月建仓期结束时, 各项资产配置比例符合 基金合同约定。 自 2015 年 11 月 17 日起, 本基金增加 C 类基金份额并分别设置对应的基金代码。 自 2016 年 5 月 12 日起,C 类基金份额为零且停止计算 C 类基金份额净值和基金份额累计净值。 4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 国泰基金管理有限公司成立于 1998 年 3 月 5 日,是经中国证监会证监基字[1998]5 号文批准的 首批规范的全国性基金管理公司之一。公司注册资本为 1.1 亿元人民币,公司注册地为上海,并在 北京和深圳设有分公司。 截至 2016 年 6 月 30 日, 本基金管理人共管理 62 只开放式证券投资基金: 国泰金鹰增长混合型 证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金(包括 2 只子基金,分别为国泰金龙行业精选证券投资 基金、国泰金龙债券证券投资基金)、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场证券投资基 金、国泰金鹿保本增值混合证券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金鼎价值 精选混合型证券投资基金(由金鼎证券投资基金转型而来)、国泰金牛创新成长混合型证券投资基国泰金泰平衡混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 10 页共 50 页 金、国泰沪深 300 指数证券投资基金(由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来)、国泰双 利债券证券投资基金、国泰区位优势混合型证券投资基金、国泰中小盘成长混合型证券投资基金 (LOF)(由金盛证券投资基金转型而来)、国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金、国泰价值经典 混合型证券投资基金(LOF)、上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证 180 金融 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰保本混合型证券投资基金、国泰事件驱动策略混合 型证券投资基金、国泰信用互利分级债券型证券投资基金、国泰成长优选混合型证券投资基金、国 泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)、国泰信用债券型证券投资基金、国泰现金管理货币市场基金、 国泰金泰平衡混合型证券投资基金(由金泰证券投资基金转型而来)、国泰民安增利债券型发起式 证券投资基金、国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金、国泰估值优势混合型证券投资基金 (LOF)(由国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金封闭期届满转换而来)、上证 5 年期国 债交易型开放式指数证券投资基金、 国泰上证 5 年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金、 纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金、国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金、国 泰黄金交易型开放式证券投资基金、国泰美国房地产开发股票型证券投资基金、国泰国证医药卫生 行业指数分级证券投资基金、国泰淘金互联网债券型证券投资基金、国泰聚信价值优势灵活配置混 合型证券投资基金、国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、国泰国策驱动灵活配置混合 型证券投资基金、国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金、国泰安康养老定期支付混合型证券投资 基金、国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金、国泰金鑫股票型证券投资基金(由金鑫证券投 资基金转型而来)、国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证食品饮料行业指数分级证 券投资基金、 国泰创利债券型证券投资基金 (由国泰 6 个月短期理财债券型证券投资基金转型而来) 、 国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金 (由国泰目标收益保本混合型证券投资基金转型而来) 、 国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金、 国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金、 国泰睿吉 灵活配置混合型证券投资基金、国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金、国泰生益灵活配置混合型 证券投资基金、 国泰互联网+ 股票型证券投资基金、 国泰央企改革股票型证券投资基金、 国泰新目标 收益保本混合型证券投资基金、国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金、国泰鑫保本混合型证 券投资基金、国泰大健康股票型证券投资基金、国泰民福保本混合型证券投资基金、国泰黄金交易 型开放式证券投资基金联接基金、国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证新能源汽 车指数分级证券投资基金(国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金由中小板 300 成长交易型开 放式指数证券投资基金转型而来, 自 2016 年 7 月 1 日起转型为国泰国证新能源汽车指数证券投资基 金(LOF))。另 外 ,本 基 金 管 理 人 于 2004 年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资 格, 目前受托管理全国社保基金多个投资组合。2007 年 11 月 19 日, 本基金管理人获得企业年金投国泰金泰平衡混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 11 页共 50 页 资管理人资格。2008 年 2 月 14 日,本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务(专户 理财)的基金公司之一,并于 3 月 24 日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者(QDII)资格, 成为目前业内少数拥有“全牌照”的基金公司之一, 囊括了公募基金、 社保、 年金、 专户理财和 QDII 等管理业务资格。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 (助 理)期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 樊利安 本基金的基金 经理(原国泰 金泰封闭) 、 国 泰民益灵活配 置混合 (LOF ) (原国泰淘新 灵活配置) 、 国 泰浓益灵活配 置混合、国泰 结构转型灵活 配置混合、国 泰国策驱动混 合、国泰兴益 灵活配置混 合、国泰生益 灵活配置混 合、国泰睿吉 灵活配置混 合、国泰融丰 定增灵活配置 混合的基金经 理、研究部副 总监(主持工 作) 2015-06-3 0 - 10 年 硕士。 曾任职上海鑫地投资管理有 限公司、天治基金管理有限公司 等。2010 年 7 月加入国泰基金管 理有限公司, 历任研究员、 基金经 理助理。 2014 年 10 月起任国泰民 益灵活配置混合型证券投资基金 (LOF)( 原 国 泰 淘 新 灵 活 配 置 混 合型证券投资基金) 和国泰浓益灵 活配置混合型证券投资基金的基 金经理,2015 年 1 月起兼任国泰 结构转型灵活配置混合型证券投 资基金的基金经理,2015 年 3 月 起兼任国泰国策驱动灵活配置混 合型证券投资基金的基金经理 , 2015 年 5 月起兼任国泰兴益灵活 配置混合型证券投资基金的基金 经理,2015 年 6 月起兼任国泰生 益灵活配置混合型证券投资基金、 国泰睿吉灵活配置混合型证券投 资基金和国泰金泰平衡混合型证 券投资基金(原金泰证券投资基 金)的基金经理,2016 年 5 月起 兼任国泰融丰定增灵活配置混合 型证券投资基金的基金经理。 2015 年 5 月起任研究部副总监,2016 年 1 月起任研究部副总监 (主持工 作) 。 程洲 本基金的基金 经理(原国泰 金泰封闭) 、 国 泰聚信价值优 势、国泰金牛 创新混合(原 2012-12-2 4 - 16 年 硕士研究生, CFA。曾 任 职 于 申 银 万国证券研究所。2004 年 4 月加 盟国泰基金管理有限公司, 历任高 级策略分析师、基金经理助理; 2008 年 4 月至 2014 年 3 月任国泰 金马稳健回报证券投资基金的基国泰金泰平衡混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 12 页共 50 页 国泰金牛创新 股票)的基金 经理 金经理,2009 年 12 月至 2012 年 12 月兼任金泰证券投资基金的基 金经理, 2010 年 2 月至 2011 年 12 月兼任国泰估值优势可分离交易 股票型证券投资基金的基金经理, 2012 年 12 月起兼任国泰金泰平衡 混合型证券投资基金 (原金泰证券 投资基金)的基金经理,2013 年 12 月起兼任国泰聚信价值优势灵 活配置混合型证券投资基金的基 金经理,2015 年 1 月起兼任国泰 金牛创新成长混合型证券投资基 金( 原 国 泰 金 牛 创 新 成 长 股 票 型 证 券投资基金)的基金经理。2012 年 2 月至 2014 年 3 月任基金管理 部总监助理。 注:1、此 处 的 任 职 日 期 和 离 任 日 期 均 指 公 司 决 定 生 效 之 日 ,首 任 基 金 经 理 ,任 职 日 期 为 基 金 合 同生效日。 2 、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平 交易制度指导意见》 等有关法律法规的规定, 严格遵守基金合同和招募说明书约定, 本着诚实信用、 勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产,在控制风险的基础上为持有 人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合法合规,未发生损害基金份额持有人利益的行为,未 发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为,信息披露及时、准确、完整,本基金与 本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待,基金管理小 组保持独立运作,并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系,有效保障投资人的合法 权益。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关 规定,通过严格的内部风险控制制度和流程,对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制,确保 公平对待所管理的所有基金和投资组合,切实防范利益输送行为。 (一)本基金管理人所管理的基金或组合间同向交易价差分析 国泰金泰平衡混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 13 页共 50 页 根据证监会公平交易指导意见,我们计算了公司旗下基金、组合同日同向交易纪录配对。通过 对这些配对的交易价差分析, 我们发现有效配对溢价率均值大部分在 1%数量级及以下, 且大部分溢 价率均值通过 95%置信度下等于 0 的 t 检验。 (二)扩展时间窗口下的价差分析 本基金管理人选取 T=3 和 T=5 作为扩展时间窗口, 将基金或组合交易情况分别在这两个时间窗 口内作平均,并以此为依据,进行基金或组合间在扩展时间窗口中的同向交易价差分析。对于有足 够多观测样本的基金配对(样本数≥30 ),溢价率均值大部分在 1%数量级及以下。 (三)基金或组合间模拟溢价金额分析 对于不能通过溢价率均值为零的 t 检验的基金组合配对、对于在时间窗口中溢价率均值过大的 基金组合配对,已要求基金经理对价差作出了解释,根据基金经理解释公司旗下基金或组合间没有 可能导致不公平交易和利益输送的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告 期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 和经济运行的特征类似,2016 年上半年 A 股市场也走出了“L”型的走势。在经历了一、二月的 大幅下跌后, 市场三月份小幅反弹, 之后大部分时间在 2800-3000 点区间震荡整理。 从上半年来看, 上证指数下跌 17.2%,深 证 综 指 下 跌 14.5%,创 业 板 综 指 下 跌 13.9%。进 入 二 季 度 后 ,虽 然 指 数 呈 现 窄幅波动,但热点板块及个股表现仍然活跃,锂电池及新能源汽车、食品饮料、电子等行业部分股 票不断创出新高。 上半年市场总体来看仍然是下跌行情的延续及整理。供给侧改革带来的供给收缩,短期还不足 以改变供求关系,周期类行业出现的去库存,也并非需求发生逆转。但由于流动性仍然宽松,市场 在局部保持了一定的活跃度,并且维持指数没有进一步下跌。 本基金上半年以绝对收益策略为主,保持了少量仓位参与新股申购,取得了一定收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 国泰金泰 A 在 2016 年上半年的净值增长率为 2.02%,同期业绩比较基准收益率为 2.36% 。 国泰金泰 C 在 2016 年上半年的净值增长率为-0.74%,同期业绩比较基准收益率为 1.71% 。 国泰金泰平衡混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 14 页共 50 页 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 从宏观层面来看,2016 年经济下行趋势不变, 经济增速维持平稳放缓的态势, 通胀处于较低水 平。投资增速继续小幅下滑,进出口与消费均维持疲态,难以找到亮点。 2016 年市场资金面基本平衡, 仍然是存量博弈。 在经历了 A 股纳入 MSCI 指数失败, 英国脱欧 公投等事件后,市场短期利空出尽,出现了一波小幅度反弹。但总体来看,中小创股票估值仍然维 持在较高水平,大部分公司业绩增速难以和其估值相匹配,而部分主板价值股估值处于合理区间。 因此我们判断下半年价值股走势仍然会强于中小创股票, 市场会继续分化。 我们继续看好食品饮料、 新能源汽车产业链、消费电子等景气向上的子行业,同时要关注可能出现的如信用债兑付危机等风 险因素。


4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照相关法律法规规定,设有估值委员会,并制定了相关制度及流程。估值委员 会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督,确保基金估值的公允与合理。报告期内 相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管运营的公司领导负责,成员包括基 金核算、风险管理、行业研究方面业务骨干,均具有丰富的行业分析、会计核算等证券基金行业从 业经验及专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况,可向估值委员会报告并提出 相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突,一切以投资者利益最大化为最高准则。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金管理人根据本基金基金合同和相关法律法规的规定已于 2016 年 1 月 20 日进行利润分配, 国泰金泰 A 类每 10 份基金份额派发红利 0.07 元, 国泰金泰 C 类每 10 份基金份额派发红利 0.85 元。 截止本报告期末, 根据本基金基金合同和相关法律法规的规定, 本基金无应分配但尚未实施的利润。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内, 本基金托管人在对国泰金泰平衡混合型证券投资基金的托管过程中, 严格遵守 《证 券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行 为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 国泰金泰平衡混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 15 页共 50 页 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,国泰金泰平衡混合型证券投资基金的管理人——国泰基金管理有限公司在国泰金 泰平衡混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费 用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金 合同的规定进行。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对国泰基金管理有限公司编制和披露的国泰金泰平衡混合型证券投资基金 2016 年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了 核查,以上内容真实、准确和完整。 6


半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:国泰金泰平衡混合型证券投资基金 报告截止日:2016 年 6 月 30 日 单位:人民币元 资产 附注号 本期末 2016 年 6 月 30 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 资产:


- - 银行存款 6.4.7.1 9,044,737.68 345,350,072.33 结算备付金


5,679,751.66 5,893,066.54 存出保证金


34,421.64 144,186.16 交易性金融资产 6.4.7.2 136,472,577.82 551,964,256.67 其中:股票投资


38,097,602.52 43,605,558.47 基金投资


- - 债券投资


98,374,975.30 508,358,698.20 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 600,051,900.08 应收证券清算款


- 3,105,978.19 应收利息 6.4.7.5 903,493.84 3,332,244.70 应收股利


- - 应收申购款


- 110,334.43 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 国泰金泰平衡混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 16 页共 50 页 资产总计


152,134,982.64 1,509,952,039.10 负债和所有者权益 附注号 本期末 2016 年 6 月 30 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 负债:


- - 短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


498.00 - 应付赎回款


1,352,135.12 134,994.51 应付管理人报酬


185,464.84 2,303,735.97 应付托管费


30,910.81 383,956.00 应付销售服务费


- 137,408.41 应付交易费用 6.4.7.7 50,911.70 129,387.67 应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递 延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 209,237.17 160,067.56 负债合计


1,829,157.64 3,249,550.12 所有者权益:


- - 实收基金 6.4.7.9 140,653,875.42 1,328,591,070.51 未分配利润 6.4.7.10 9,651,949.58 178,111,418.47 所有者权益合计


150,305,825.00 1,506,702,488.98 负债和所有者权益总计


152,134,982.64 1,509,952,039.10 注: 报告截止日 2016 年 6 月 30 日, 基金 A 类份额净值 1.162 元, 基金 C 类份额净值 0.000 元, 国泰金泰平衡混合基金基金份额总额 129,400,419.85 份,其国泰金泰平衡混合基金 A 类份额 129,400,419.85 份,国泰金泰平衡混合基金 C 类份额 0.00 份。 6.2 利润表 会计主体:国泰金泰平衡混合型证券投资基金 本报告期:2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 单位:人民币元 项目 附注号 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 一、收入


3,073,951.25 200,046,842.22 1.利息收入


5,337,808.25 18,584,317.32 其中:存款利息收入 6.4.7.11 825,090.37 6,880,203.52 债券利息收入


4,087,850.65 5,056,395.07 资产支持证券利息收入


- - 国泰金泰平衡混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 17 页共 50 页 买入返售金融资产收入


424,867.23 6,647,718.73 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


1,617,064.70 153,105,737.78 其中:股票投资收益 6.4.7.12 1,453,573.44 149,054,727.10 基金投资收益


- - 债券投资收益 6.4.7.13 -159,297.57 3,371,755.96 资产支持证券投资收益


- - 贵金属投资收益


- - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 322,788.83 679,254.72 3.公允价值变动收益(损失以“-” 号 填列) 6.4.7.16 -3,883,014.72 28,319,415.68 4.汇兑收益(损失以“ -”号填列)


- - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.17 2,093.02 37,371.44 减:二、费用


5,644,543.65 28,058,896.86 1 .管理人报酬


4,334,705.30 23,149,185.27 2 .托管费


722,450.85 3,858,197.54 3 .销售服务费


201,502.55 - 4 .交易费用 6.4.7.18 205,741.27 742,751.03 5 .利息支出


- 150,801.05 其中:卖出回购金融资产支出


- 150,801.05 6 .其他费用 6.4.7.19 180,143.68 157,961.97 三、 利润总额 (亏损总额以“-” 号 填列) -2,570,592.40 171,987,945.36 减:所得税费用


- - 四、 净利润 (净亏损以“-”号填列)


-2,570,592.40 171,987,945.36 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:国泰金泰平衡混合型证券投资基金 本报告期:2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 1,328,591,070.51 178,111,418.47 1,506,702,488.98 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - -2,570,592.40 -2,570,592.40 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 值减少以“-”号填列) -1,187,937,195.09 -69,168,186.99 -1,257,105,382.08 国泰金泰平衡混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 18 页共 50 页 其中:1.基金申购款 132,278,163.05 19,180,253.71 151,458,416.76 2.基金赎回款 -1,320,215,358.14 -88,348,440.70 -1,408,563,798.84 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动 (净值减少以“-” 号 填列) - -96,720,689.50 -96,720,689.50 五、期末所有者权益(基 金净值) 140,653,875.42 9,651,949.58 150,305,825.00 项目 上年度可比期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 284,354,673.48 -11,614,782.86 272,739,890.62 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 171,987,945.36 171,987,945.36 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 值减少以“-”号填列) 6,774,573,347.10 -85,867,649.44 6,688,705,697.66 其中:1.基金申购款 6,874,880,959.49 -87,711,889.51 6,787,169,069.98 2.基金赎回款 -100,307,612.39 1,844,240.07 -98,463,372.32 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动 (净值减少以“-” 号 填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 7,058,928,020.58 74,505,513.06 7,133,433,533.64 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理人负责人:周向勇,主管会计工作负责人:李辉,会计机构负责人:倪蓥 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 国泰金泰平衡混合型证券投资基金是根据原金泰证券投资基金( 以下简称“ 基金金泰”)基金份额 持有人大会 2012 年 11 月 1 日决议通过的《关于金泰证券投资基金转型有关事项的议案》,经中国 证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可字[2012]1549 号《 关 于 核 准 金 泰 证 券 投 资 基 金 基金份额持有人大会有关转换基金运作方式决议的批复》核准,由原基金金泰转型而来。原基金金 泰存续期限至 2012 年 12 月 23 日止。自 2012 年 12 月 24 日起,原基金金泰更名为国泰金泰平衡混国泰金泰平衡混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 19 页共 50 页 合型证券投资基金(以下简称“本基金”),《 金 泰 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 失 效 的 同 时 《 国 泰 金 泰 平 衡 混合型证券投资基金基金合同》生效,本基金存续期限不定。原基金金泰于基金合同失效前经审计 的基金资产净值为 1,830,412,540.58 元, 已于本基金的基金合同生效日全部转为本基金的基金资产净 值。 根据基金金泰份额持有人大会后续安排, 本基金自 2013 年 1 月 4 日起至 2013 年 1 月 25 日止开 放集中申购。集中申购共募集不包括认购资金利息人民币 107,067,336.80 元,折合基金份额 107,067,336.80 份, 认购资金产生的利息人民币 27,915.30 元, 折合基金份额 27,915.30 份, 业经普华 永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2013) 第 012 号验资报告予以验证。 国泰基金管理 有限公司以 2013 年 1 月 30 日为拆分基准日,对本基金进行了份额拆分。拆分基准日拆分前基金份 额净值为 0.917 元, 精确到小数点后 9 位为 0.916509833 元。 国泰基金管理有限公司按照 1 : 0.916509833 的比例拆分。拆分后当日基金份额净值调整为 1.000 元,拆分后基金份额计算结果保留至整数位, 所产生的误差归入基金资产。本基金的基金管理人为国泰基金管理有限公司,基金托管人为中国工 商银行股份有限公司。 根据 《国泰金泰平衡混合型证券投资基金增加 C 类基金份额并修改基金合同的公告》 , 自 2015 年 11 月 17 日起,本基金根据销售服务费及赎回费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。 其中, 不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额, 称为 A 类基金份额; 从本类别基金资产 中计提销售服务费的基金份额, 称为 C 类基金份额。 本基金 A 类、C 类两种收费模式并存, 由于基 金费用的不同, 本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算并公布基金份额净值和基金份额累 计净值。 由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费, 而 C 类基金份额收取销售服务费, 各基金份 额类别对应的可供分配利润将有所不同,在收益分配数额方面可能有所不同。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰金泰平衡混合型证券投资基金基金合同基金 合同》的有关规定,本基金的投资对象为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股 票(包含中小板、 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权 证 、债 券(含中小企业私募债)、中 期票据、 债券回购、 银行存款(包括银行活期存款、 银行定期存款、 协议存款、 大额存单等)、货 币 市 场工具、 股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相 关规定)。本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为 0%-50%;债券、银行存款等固 定收益类资产、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的 比例为 50%-100%;其 中 现 金 或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5%。本 基 金 的 业绩比较基准为:三年期银行定期存款利率+2% 。 本财务报表由本基金的基金管理人国泰基金管理有限公司于 2016 年 8 月 24 日批准报出。 国泰金泰平衡混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 20 页共 50 页 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准 则》 、 各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中 国 证 监 会 颁 布 的《 证 券 投 资 基 金 信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》、中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 颁 布 的《 证 券 投 资基金会计核算业务指引》 、 《 国泰金泰平衡混合型证券投资基金基金合同》 和中国证监会发布的 有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2016 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2016 年 6 月 30 日的财务状况以及 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动 情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、 国家税务总局财税[2002]128 号《 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知 》、 财税[2004]78 号《 财 政 部 、国 家 税 务 总 局 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 》、财 税[2008]1 号《 关 于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所 得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号《 关 于 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号 《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构 同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 于 2016 年 5 月 1 日前, 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围, 不征收营业税。 对 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入免征营业税。 自 2016 年 5 月 1 日起, 金融 业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征 增值税,对金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入, 包括买卖股票、 债券的差价收入, 股票的股息、 红利收入,国泰金泰平衡混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 21 页共 50 页 债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入, 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的 个人所得税。 对基金从上市公司取得的股息红利所得, 持股期限在 1 个月以内( 含 1 个月)的, 其股息 红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳 税所得额;持股期限超过 1 年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取 得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红 利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2016 年 6 月 30 日 活期存款 9,044,737.68 定期存款 - 其他存款 - 合计 9,044,737.68 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2016 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 28,576,555.64 38,097,602.52 9,521,046.88 贵金属投资- 金交所黄 金合约 - - - 债券 交易所市场 17,612,482.65 18,357,975.30 745,492.65 银行间市场 80,098,862.74 80,017,000.00 -81,862.74 合计 97,711,345.39 98,374,975.30 663,629.91 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 126,287,901.03 136,472,577.82 10,184,676.79 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 国泰金泰平衡混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 22 页共 50 页 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2016 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 1,302.87 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 11,410.57 应收债券利息 890,766.45 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 13.95 合计 903,493.84 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2016 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 45,003.93 银行间市场应付交易费用 5,907.77 合计 50,911.70 6.4.7.8 其他负债 单 位:人民币元 国泰金泰平衡混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 23 页共 50 页 项目 本期末 2016 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 59.05 其他应付款 - 预提费用 209,178.12 合计 209,237.17 6.4.7.9 实收基金 国泰金泰平衡混合 A 金额单位:人民币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 基金份额 账面金额 上年度末 167,115,324.45 181,635,193.66 本期申购 1,278,057.12 1,388,983.29 本期赎回(以“-”号填列) -38,992,961.72 -42,370,301.53 本期末 129,400,419.85 140,653,875.42 国泰金泰平衡混合 C 金额单位:人民币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 基金份额 账面金额 上年度末 1,146,955,876.85 1,146,955,876.85 本期申购 130,889,179.76 130,889,179.76 本期赎回(以“-”号填列) -1,277,845,056.61 -1,277,845,056.61 本期末 0.00 0.00 6.4.7.10 未分配利润 国泰金泰平衡混合 A 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 1,224,010.88 8,731,615.56 9,955,626.44 本期利润 -591,806.41 3,036,998.80 2,445,192.39 国泰金泰平衡混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 24 页共 50 页 本期基金份额交易产生的 变动数 237,048.03 -1,916,482.60 -1,679,434.57 其中:基金申购款 3,314.54 67,118.93 70,433.47 基金赎回款 233,733.49 -1,983,601.53 -1,749,868.04 本期已分配利润 -1,163,337.30 - -1,163,337.30 本期末 -294,084.80 9,852,131.76 9,558,046.96 国泰金泰平衡混合 C 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 108,229,365.67 59,926,426.36 168,155,792.03 本期利润 1,904,228.73 -6,920,013.52 -5,015,784.79 本期基金份额交易产生的 变动数 -14,486,608.28 -53,002,144.14 -67,488,752.42 其中:基金申购款 12,415,859.23 6,693,961.01 19,109,820.24 基金赎回款 -26,902,467.51 -59,696,105.15 -86,598,572.66 本期已分配利润 -95,557,352.20 - -95,557,352.20 本期末 89,633.92 4,268.70 93,902.62 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 800,167.94 定期存款利息收入 0.00 其他存款利息收入 0.00 结算备付金利息收入 21,411.20 其他 3,511.23 合计 825,090.37 6.4.7.12 股票投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 67,543,661.97 减:卖出股票成本总额 66,090,088.53 买卖股票差价收入 1,453,573.44 6.4.7.13 债券投资收益











单位:人民币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 国泰金泰平衡混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 25 页共 50 页 卖出债券 (债转股及债券到期兑付) 成 交总额 807,390,856.39 减: 卖出债券 (债转股及债券到期兑付) 成本总额 801,975,855.22 减:应收利息总额 5,574,298.74 买卖债券差价收入 -159,297.57 6.4.7.14 衍生工具收益 本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.15 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 股票投资产生的股利收益 322,788.83 基金投资产生的股利收益 - 合计 322,788.83 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 1.交易性金融资产 -3,883,014.72 ——股票投资 -2,531,380.12 ——债券投资 -1,351,634.60 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -3,883,014.72 6.4.7.17 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 基金赎回费收入 2,093.02 合计 2,093.02 注:本基金的赎回费率按持有期间递减,不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。 国泰金泰平衡混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 26 页共 50 页 6.4.7.18 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 交易所市场交易费用 199,341.27 银行间市场交易费用 6,400.00 合计 205,741.27 6.4.7.19 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 审计费用 49,726.04 信息披露费 99,452.08 银行汇划费用 12,165.56 债券账户服务费 18,000.00 CFCA 证书费 200.00 上清所查询服务费 600.00 合计 180,143.68 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表报出日,本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 国泰基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行” ) 基金托管人、基金销售机构 中国电力财务有限公司(“中电财务”) 基金管理人的股东 申万宏源集团股份有限公司(“申万宏源”) 受基金管理人控股股东中国建投控制 的公司 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 国泰金泰平衡混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 27 页共 50 页 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日


上年度可比期间 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 申万宏源 3,725,154.73 2.88% 38,997,344.18 8.38% 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券交易。 6.4.10.1.4 债券回购交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日


上年度可比期间 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 成交金额 占当期债 券回购成 交总额的 比例 成交金额 占当期债 券回购成 交总额的 比例 申万宏源 - - 185,000,000.00 23.39% 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金













































































金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 申万宏源 3,469.27 2.88% 1,110.78 2.47% 关联方名称 上年度可比期间 国泰金泰平衡混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 28 页共 50 页 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 申万宏源 35,503.19 8.38% 2,543.72 0.72% 注:1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定, 以扣除由中国证券登记 结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息 服务等。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 当期发生的基金应支付的管理费 4,334,705.30 23,149,185.27 其中:支付销售机构的客户维护费 574,511.97 97,583.33 注:支付基金管理人国泰基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费 率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。 其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 当期发生的基金应支付的托管费 722,450.85 3,858,197.54 注:支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐日 累计至每月月底,按月支付。 其计算公式为:日托管人报酬=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费





单位:人民币元 获得销售服务费的各关 联方名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 当期发生的基金应支付的销售服务费 国泰金泰平衡混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 29 页共 50 页 国泰金泰平衡混合 A 国泰金泰平衡混合 C 合计 国泰基金管理有限公 司 - 201,502.55 201,502.55 合计 - 201,502.55 201,502.55 获得销售服务费的各关 联方名称 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 当期发生的基金应支付的销售服务费 国泰金泰平衡混合A 国泰金泰平衡混合C 合计 国泰基金管理有限公 司 - - - 合计 - - - 注: 支付 C 类基金份额基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值 0.10% 的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给国泰基金管理有限公司,再由国泰基金管理有限 公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为: 日销售服务费=前一日 C 类基金份额基金资产净值 X 0.10% / 当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 国泰金泰平衡混合A 国泰金泰平衡混合C 国泰金泰平衡混合A 国泰金泰平衡混合 C 期初持有的基金份 额 25,814,119.00 - 25,814,119.00 - 期间申购/买入总份 额 - - - - 期间因拆分变动份 额 - - - - 减:期间赎回/卖出 总份额 25,814,119.00 - - - 期末持有的基金份 额 - - 25,814,119.00 - 期末持有的基金份 0.00% - 0.40% - 国泰金泰平衡混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 30 页共 50 页 额 占基金总份额比例 注:关联方投资本基金的费率是公允的,均遵照本基金公告的费率执行。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 国泰金泰平衡混合 A 份额单位:份 关联方名称 国泰金泰平衡混合A 本期末 2016 年6 月30 日 国泰金泰平衡混合A 上年度末 2015 年12 月31 日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 持有的 基金份额 持有的基金份额占 基金总份额的比例 中国电力财务有限 公司 - - 4,124,294.00 0.31% 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 9,044,737.68 800,167.94 5,851,342,12 4.09 6,700,791.06 注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未有在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间均无其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 国泰金泰平衡混合 A 单位:人民币元 序号 权益登记 日 除息日 每 10 份 基金份额 分红数 现金形式 发放总额 再投资形 式发放总 额 利润分配合 计 备注 国泰金泰平衡混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 31 页共 50 页 1 2016-01-20 2016-01-20 0.070 1,147,778.81 15,558.49 1,163,337.30 - 合计


0.070 1,147,778.81 15,558.49 1,163,337.30 - 国泰金泰平衡混合 C 单位:人民币元 序号 权益登记 日 除息日 每 10 份 基金份额 分红数 现金形式 发放总额 再投资形 式发放总 额 利润分配合 计 备注 1 2016-01-20 2016-01-20 0.850 95,557,352.2 0 - 95,557,352.2 0 - 合计


0.850 95,557,352.2 0 - 95,557,352.2 0 - 6.4.12 期末(2016 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通 日 流通 受 限类 型 认购 价格 期末估 值单价 数量( 单 位:股) 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注 60301 6 新宏 泰 2016-0 6-23 2016-0 7-01 网下 新股 8.49 8.49 1,257. 00 10,671 .93 10,671 .93 - 00280 5 丰元 股份 2016-0 6-29 2016-0 7-07 网下 新股 5.80 5.80 971.00 5,631. 80 5,631. 80 - 30052 0 科大 国创 2016-0 6-30 2016-0 7-08 网下 新股 10.05 10.05 926.00 9,306. 30 9,306. 30 - 30048 8 恒锋 工具 2015-0 6-25 2016-0 7-01 网下 新股 20.11 72.10 71,341 .00 1,434, 667.51 5,143, 686.10 - 注:基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中 基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新股 上市后的约定期限内不能自由转让;基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股,从新股获配日 至新股上市日之间不能自由转让。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌 复牌 数量 期末 期末 备注 国泰金泰平衡混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 32 页共 50 页 代码 名称 日期 原因 值单价 日期 开 盘单 价 (单位:股) 成本总额 估值总额 60161 1 中国核 建 2016-06 -30 临时停 牌 20.92 2016-0 7-01 23.01 4,689.00 16,270.83 98,093.88 - 30033 2 天壕环 境 2016-04 -11 重大事 项 9.37 2016-0 7-29 9.91 95,000.00 1,011,807.90 890,150.00 - 注:本基金截至 2016 年 6 月 30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停 牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。 6.4.13 金融工具风险及管 理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为混合型基金,混合型基金的风险高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金, 属于较高风险、 相对较高预期收益的品种。 本基金投资的金融工具主要包括股票投资、 债券投资等。 本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场 风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内,使 本基金在尽可能分散和规避投资风险的前提下,谋求基金资本增值和投资收益的最大化。 本基金的基金管理人奉行全员与全程结合、风控与发展并重的风险管理理念。董事会主要负责 公司的风险管理战略和控制政策、协调突发重大风险等事项。在公司经营管理层下设风险管理委员 会,制定公司日常经营过程中各类风险的防范和管理措施;在业务操作层面,一线业务部门负责对 各自业务领域风险的管控,公司具体的风险管理职责由风险管理部和稽核监察部负责,组织、协调 并与各业务部门一道,共同完成对法律风险、投资风险、操作风险、合规风险等风险类别的管理, 并定期向公司专门的风险管理委员会报告公司风险状况。风险管理部和稽核监察部由督察长分管, 配置有法律、风控、审计、信息披露等方面专业人员。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估 测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损国泰金泰平衡混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 33 页共 50 页 失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征 通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可 靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出 现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存 放在本基金的托管行中国工商银行,与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的 交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能性很 小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相 应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行 人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及 汇总。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2016 年6 月30 日 上年末 2015 年12 月31 日 A-1 - - A-1 以下 - - 未评级 60,033,000.00 280,379,000.00 合计 60,033,000.00 280,379,000.00 注:本基金持有的未评级债券为超短期融资券。 6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2016 年6 月30 日 上年末 2015 年12 月31 日 AAA 5,418,956.80 5,703,548.20 AAA 以下 12,939,018.50 11,934,150.00 未评级 19,984,000.00 210,342,000.00 合计 38,341,975.30 227,979,698.20 国泰金泰平衡混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 34 页共 50 页 注:本基金持有的未评级债券均为国债、中央银行票据或政策性金融债。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风 险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处 的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价 格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密 监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在 基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模 式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比 例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能 力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投 资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的基金管理人管理 的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持大部分证券在银行间 同业市场交易,其余亦可在证券交易所上市,因此除附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受 限制不能自由转让的情况外,其余均能以合理价格适时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资 产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 于 2016 年 6 月 30 日,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计 息, 可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息, 因此账面余额约为未折现的合约到期 现金流量。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而 发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性 金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每 个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 国泰金泰平衡混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 35 页共 50 页 本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等,其余大部分金融资 产和金融负债不计息, 因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2016 年 6 月 30 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存款 9,044,737.68 - - - 9,044,737.68 结算备付金 5,679,751.66 - - - 5,679,751.66 存出保证金 34,421.64 - - - 34,421.64 交易性金融资产 82,917,000.00 13,974,588.70 1,483,386.60 38,097,602.52 136,472,577.8 2 买入返售金融资 产 - - - - - 应收证券清算款 - - - - - 应收利息 - - - 903,493.84 903,493.84 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 97,675,910.98 13,974,588.70 1,483,386.60 39,001,096.36 152,134,982.6 4 负债








短期负债 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 应付证券清算款 - - - 498.00 498.00 卖出回购金融资 产款 - - - - - 应付赎回款 - - - 1,352,135.12 1,352,135.12 应付管理人报酬 - - - 185,464.84 185,464.84 应付托管费 - - - 30,910.81 30,910.81 应付销售费 - - - - - 应付交易费用 - - - 50,911.70 50,911.70 应交税 费 - - - - - 应交利润 - - - - - 国泰金泰平衡混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 36 页共 50 页 应付利息 - - - - - 其他负债 - - - 209,237.17 209,237.17 负债总计 - - - 1,829,157.64 1,829,157.6 4 利率敏感度缺口 97,675,910.98 13,974,588.70 1,483,386.60 37,171,938.72 150,305,825.0 0 上年度末 2015 年 12 月 31 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存款 345,350,072.33 - - - 345,350,072.3 3 结算备付金 5,893,066.54 - - - 5,893,066.54 存出保证金 144,186.16 - - - 144,186.16 交易性金融资产 493,662,325.00 13,757,301.20 939,072.00 43,605,558.47 551,964,256.6 7 买入返售金融资 产 600,051,900.08 - - - 600,051,900.0 8 应收证券清算款 - - - 3,105,978.19 3,105,978.19 应收利息 - - - 3,332,244.70 3,332,244.70 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 110,334.43 110,334.43 其他资产 - - - - - 资产总计 1,445,101,550.11 13,757,301.20 939,072.00 50,154,115.79 1,509,952,039. 10 负债








短期负债 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 应付证券清算款 - - - - - 卖出回购金融资 产款 - - - - - 应付赎回款 - - - 134,994.51 134,994.51 应付管理人报酬 - - - 2,303,735.97 2,303,735.97 应付托管费 - - - 383,956.00 383,956.00 应付销售费 - - - 137,408.41 137,408.41 应付交易费用 - - - 129,387.67 129,387.67 应交税费 - - - - - 应交利润 - - - - - 国泰金泰平衡混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 37 页共 50 页 应付利息 - - - - - 其他负债 - - - 160,067.56 160,067.56 负债总计 - - - 3,249,550.12 3,249,550.12 利率敏感度缺口 1,445,101,550.11 13,757,301.20 939,072.00 46,904,565.67 1,506,702,488. 98 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除利率外其他市场条件不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币万元) 本期末 2016 年 6 月 30 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 利率下降 25BP 增加约 21 增加约 79 利率上升 25BP 减少约 21 减少约 79 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。 本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外 的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易 的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响, 也可能来源于证券市场整体波动的影响。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2016 年 6 月 30 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 公允价值 占基金资产 净值比例 (% ) 公允价值 占基金资产 净值比例 (% ) 交易性金融资产 - 股票投资 38,097,602.5 25.35 43,605,558.47 2.89 国泰金泰平衡混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 38 页共 50 页 2 交易性金融资产 - 基金投资 - - - - 交 易性金融资产-贵金属投资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 38,097,602.5 2 25.35 43,605,558.47 2.89 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深 300 指数外其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币万元) 本期末 2016 年 6 月 30 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 沪深 300 指数上升 5% 增加约 65 - 沪深 300 指 数下降 5% 减少约 65 - 注:2015 年 12 月 31 日, 本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产净值的比例低于 20% ,因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低 层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于 2016 年 6 月 30 日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于 第一层次的余额为 37,135,037.81 元, 属于第二层次的余额为 99,337,540.01 元, 无属于第三层次的余 额。 国泰金泰平衡混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 39 页共 50 页 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券, 若出现重大事项停牌、 交易不活跃(包括涨跌停时的交易不 活跃)、或 属 于 非 公 开 发 行 等 情 况 ,本 基 金 不 会于停牌日至交易恢复活跃日期间、 交易不活跃期间及 限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对 于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2016 年 6 月 30 日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价 值相差很小。 (2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 7


投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(% ) 1 权益投资 38,097,602.52 25.04 其中:股票 38,097,602.52 25.04 2 固定收益投资 98,374,975.30 64.66 其中:债券 98,374,975.30 64.66 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中: 买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 14,724,489.34 9.68 国泰金泰平衡混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 40 页共 50 页 7 其他各项资产 937,915.48 0.62 8 合计 152,134,982.64 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 2,124,000.00 1.41 C 制造业 18,522,702.87 12.32 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,384,076.00 0.92 E 建筑业 8,965,119.63 5.96 F 批发和零售业 2,778,588.00 1.85 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,093,927.30 0.73 J 金融业 3,210,000.00 2.14 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 19,188.72 0.01 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 38,097,602.52 25.35 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值 占基金资产净 值比例( %) 1 002781 奇信股份 204,545 8,867,025.75 5.90 国泰金泰平衡混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 41 页共 50 页 2 300488 恒锋工具 71,341 5,143,686.10 3.42 3 601988 中国银行 1,000,000 3,210,000.00 2.14 4 002236 大华股份 187,850 2,460,835.00 1.64 5 600028 中国石化 450,000 2,124,000.00 1.41 6 600335 国机汽车 162,800 1,824,988.00 1.21 7 600702 沱牌舍得 65,500 1,653,220.00 1.10 8 300146 汤臣倍健 120,000 1,624,800.00 1.08 9 002271 东方雨 虹 89,322 1,539,018.06 1.02 10 002179 中航光电 28,700 1,243,284.00 0.83 11 600688 上海石化 193,858 1,182,533.80 0.79 12 002425 凯撒股份 51,000 1,122,000.00 0.75 13 600037 歌华有线 69,400 1,055,574.00 0.70 14 002138 顺络电子 58,000 1,051,540.00 0.70 15 000858 五粮液 30,000 975,900.00 0.65 16 002462 嘉事堂 25,600 953,600.00 0.63 17 300332 天壕环境 95,000 890,150.00 0.59 18 600617 国新能源 43,100 493,926.00 0.33 19 603737 三棵树 1,000 116,080.00 0.08 20 300516 久之洋 646 113,159.82 0.08 21 601611 中国核建 4,689 98,093.88 0.07 22 603131 上海沪工 1,263 76,664.10 0.05 23 300515 三德科技 1,354 63,461.98 0.04 24 601127 小康股份 2,188 52,227.56 0.03 25 002799 环球印务 1,080 47,131.20 0.03 26 300518 盛讯达 620 29,047.00 0.02 27 002802 洪汇新材 1,569 23,660.52 0.02 28 603909 合诚股份 1,044 19,188.72 0.01 29 603958 哈森股份 1,186 17,197.00 0.01 30 603016 新宏泰 1,257 10,671.93 0.01 31 300520 科大国创 926 9,306.30 0.01 32 002805 丰元股份 971 5,631.80 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资 产净值比例 (%) 1 002236 大华股份 5,700,530.05 0.38 2 600292 远达环保 4,085,832.74 0.27 3 300049 福瑞股份 3,568,231.56 0.24 4 600096 云天化 2,665,782.52 0.18 国泰金泰平衡混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 42 页共 50 页 5 600500 中化国际 2,606,784.88 0.17 6 002081 金 螳 螂 2,273,603.00 0.15 7 600028 中国石化 2,103,500.00 0.14 8 600329 中新药业 1,887,095.00 0.13 9 600335 国机汽车 1,804,726.00 0.12 10 300332 天壕环境 1,785,458.00 0.12 11 601012 隆基股份 1,732,926.00 0.12 12 002016 世荣兆业 1,729,951.64 0.11 13 600702 沱牌舍得 1,511,803.39 0.10 14 002271 东方雨虹 1,504,913.94 0.10 15 002001 新 和 成 1,473,815.00 0.10 16 002002 鸿达兴业 1,428,763.00 0.09 17 601888 中国国旅 1,325,197.68 0.09 18 002138 顺络电子 1,254,569.30 0.08 19 002179 中航光电 1,206,850.90 0.08 20 600688 上海石化 1,130,740.56 0.08 注:买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资 产净值比例 (%) 1 600500 中化国际 5,449,332.88 0.36 2 600292 远达环保 5,314,699.60 0.35 3 300049 福瑞股份 3,673,610.00 0.24 4 002016 世荣兆业 3,659,346.39 0.24 5 002236 大华股份 3,337,329.00 0.22 6 600329 中新药业 3,275,766.00 0.22 7 300332 天壕环境 2,711,943.21 0.18 8 600096 云天化 2,408,453.39 0.16 9 002081 金 螳 螂 2,191,756.12 0.15 10 002104 恒宝股份 1,930,116.81 0.13 11 601012 隆基股份 1,888,337.00 0.13 12 603508 思维列控 1,631,378.50 0.11 13 002001 新 和 成 1,537,830.58 0.10 14 002002 鸿达兴业 1,524,238.78 0.10 15 000678 襄阳轴承 1,479,142.00 0.10 16 002450 康得 新 1,444,275.00 0.10 17 601888 中国国旅 1,332,457.00 0.09 18 601225 陕西煤业 1,143,192.00 0.08 19 300012 华测检测 1,080,807.00 0.07 国泰金泰平衡混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 43 页共 50 页 20 600325 华发股份 1,057,940.00 0.07 注:卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 61,660,648.79 卖出股票的收入(成交)总额 67,543,661.97 注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑 相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比 例( %) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 19,984,000.00 13.30 其中:政策性金融债 19,984,000.00 13.30 4 企业债券 13,163,000.00 8.76 5 企业短期融资券 60,033,000.00 39.94 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 5,194,975.30 3.46 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 98,374,975.30 65.45 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排 序 的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量( 张) 公允价值 占基金资产净 值比例( %) 1 011699750 16 中海运 SCP001 300,000 30,027,000.00 19.98 国泰金泰平衡混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 44 页共 50 页 2 011699753 16 东航股 SCP009 300,000 30,006,000.00 19.96 3 160304 16 进出 04 200,000 19,984,000.00 13.30 4 124961 14 苏望涛 100,000 10,263,000.00 6.83 5 122949 PR 常投债 72,500 2,900,000.00 1.93 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排 序 的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排 序 的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货,本基金将根据风险管理的原则,以 套期保值为主要目的,有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货 合约。 本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期 货的定价模型寻求其合理的估值水平。 本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置、品种选择, 谨慎进行投资,以降低投资组合的整体风险。 法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的,本基金将按法律法规的规定执行。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 根据本基金基金合同,本基金不能投资于国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一国泰金泰平衡混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 45 页共 50 页 年受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2 基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 34,421.64 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 903,493.84 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 937,915.48 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 110031 航信转债 639,682.00 0.43 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 流通受限情 况说明 1 002781 奇信股份 8,867,025.75 5.90 网下新股 2 300488 恒锋工具 5,143,686.10 3.42 网下新股 8


基金份额持有人信息 8.1 期 末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 国泰金泰平衡混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 46 页共 50 页 份额级别 持有人户 数( 户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 国泰金泰平衡混 合 A 21,225 6,096.60 25,385,214.81 19.62% 104,015,205.04 80.38% 国泰金泰平衡混 合 C - - - - - - 合计 21,225 6,096.60 25,385,214.81 19.62% 104,015,205.04 80.38% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人 员持有本基金 国泰金泰平衡混合 A 642.00 0.00% 国泰金泰平衡混合 C 0.00 0.00% 合计 642.00 0.00% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基 金投资和研究部门负责人 持有本开放式基金 国泰金泰平衡混合 A 0 国泰金泰平衡混合 C 0 合计 0 本基金基金经理持有本开 放式基金 国泰金泰平衡混合 A 0 国泰金泰平衡混合 C 0 合计 0 9


开放式基金份额变动 单位:份 项目 国泰金泰平衡混合 A 国泰金泰平衡混合 C 基金合同生效日 (2012 年 12 月 24 日)基金份额总额 2,000,000,000.00 - 本报告期期初基金份额总额 167,115,324.45 1,146,955,876.85 本报告期基金总申购份额 1,278,057.12 130,889,179.76 减:本报告期基金总赎回份额 38,992,961.72 1,277,845,056.61 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 129,400,419.85 0.00 国泰金泰平衡混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 47 页共 50 页 10


重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内,本基金无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2016 年 3 月 26 日,本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司督察长任职公告》,经本基 金管理人第六届董事会第二十四次会议审议通过,聘任李永梅女士担任公司督察长; 2016 年 3 月 26 日,本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告》, 经本基金管理人第六届董事会第二十四次会议审议通过,巴立康先生不再担任本基金管理人副总经 理,且不再代为履行督察长职务; 2016 年 6 月 8 日, 本基金管理人发布了 《国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告》 , 经 本基金管理人第六届董事会第二十五次会议审议通过,张峰先生不再担任本基金管理人总经理,由 公司董事长唐建光先生代为履行总经理职务。 2016 年 7 月 12 日,本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告》, 经本基金管理人第六届董事会第二十六次会议审议通过,聘 任 周 向 勇 先 生 担 任 本 基 金 管 理 人 总 经 理 , 公司董事长唐建光先生不再代为履行总经理职务。 本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内,本基金无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的与本基金管理人、基金财 产、基金托管业务相关的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内,本基金投资策略无改变。 10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 报告期内,为本基金提供审计服务的会计师事务所无改聘情况。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内,基金管理人、托管人托管业务部门及其相关高级管理人员无受监管部门稽查或处罚 的情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 国泰金泰平衡混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 48 页共 50 页 单元 数量 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 爱建信托 3 - - - - - 新时代 1 - - - - - 海通证券 2 - - - - - 银河证券 3 - - - - - 金元证券 1 - - - - - 上海证券 1 - - - - - 民族证券 1 - - - - - 中信金通证券 2 - - - - - 安信证券 1 - - - - - 华泰证券 1 53,204,550.98 41.18% 49,550.61 41.18% - 中金公司 1 19,816,240.60 15.34% 18,455.01 15.34% - 国信证券 3 17,216,490.92 13.33% 16,033.02 13.32% - 光大证券 1 17,030,825.86 13.18% 15,860.96 13.18% - 西南证券 1 12,290,418.31 9.51% 11,444.00 9.51% - 国泰君安 2 5,920,629.36 4.58% 5,513.90 4.58% - 申万宏源 2 3,725,154.73 2.88% 3,469.27 2.88% - 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位 : 人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期回 购成交总 额的比例 成交金额 占当期权 证成交总 额的比例 爱建信托 - - - - - - 新时代 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 金元证券 - - - - - - 上海证券 - - - - - - 民族证券 - - - - - - 中信金通证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 华泰证券 207,204.02 100.00% - - - - 中金公司 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 国泰金泰平衡混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 49 页共 50 页 申万宏源 - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日 期 1 国泰基金管理有限公司关于指数熔断当日调 整旗下部分基金开放时间及申购、 赎回等业务 安排的临时公告 公司官网 2016-01-04 2 国泰基金管理有限公司关于指数熔断当日调 整旗下部分基金开放时间及申购、 赎回等业务 安排的临时公告 公司官网 2016-01-07 3 国泰金泰平衡混合型证券投资基金分红公告 《中国证券报》 、 《上海证 券报》 2016-01-14 4 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估 值方法的公告 《中国证券报》 、 《上海证 券报》 、 《证券时报》 2016-01-21 5 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估 值方法的公告 《中国证券报》 、 《上海证 券报》 、 《证券时报》 、 《证 券日报》 2016-03-02 6 国泰基金管理有限公司督察长任职公告 《中国证券报》 、 《上海证 券报》 、 《证券时报》 、 《证 券日报》 2016-03-26 7 国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公 告 《中国证券报》 、 《上海证 券报》 、 《证券时报》 、 《证 券日报》 2016-03-26 8 关于暂停国泰金泰平衡混合型证券投资基金 C 类基金份额申购业务及 C 类份额净值和份 额累计净值计算与披露方法的说明公告 《中国证券报》 、 《上海证 券报》 2016-05-12 9 国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公 告 《中国证券报》 、 《上海证 券报》 、 《证券时报》 、 《证 券日报》 2016-06-08 10 国泰基金管理有限公司关于调整开户证件类 型的公告 《中国证券报》 、 《上海证 券报》 、 《证券时报》 、 《证 券日报》 2016-06-18 11 国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公 告 《中国证券报》 、 《上海证 券报》 、 《证券时报》 、 《证 券日报》 2016-07-12 国泰金泰平衡混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 50 页共 50 页 11


备查文件目录 11.1 备查文件目录 1 、关于同意设立金泰证券投资基金的批复 2 、金泰证券投资基金合同 3 、金泰证券投资基金托管协议 4 、关于核准金泰证券投资基金基金份额持有人大会有关转换基金运作方式决议的批复 5 、国泰金泰平衡混合型证券投资基金基金合同 6 、国泰金泰平衡混合型证券投资基金托管协议 7 、国泰金泰平衡混合型证券投资基金招募说明书 8 、报告期内披露的各项公告 9 、法律法规要求备查的其他文件 11.2 存放地点 本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 16 层-19 层。 11.3 查阅方式 可咨询本基金管理人;部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。 客户服务中心电话:(021 )31089000 ,400-888-8688 客户投诉电话:(021 )31089000 公司网址:http://www.gtfund.com 国泰基金管理有限公司 二〇一六年八月二十六日