国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告
国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金
2016 年半年度报告
2016 年 6 月 30 日
基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一六年八月二十六日 国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告
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1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏， 并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上
独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月 23 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 4 月 13 日起至 6 月 30 日止。 国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告
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1.2 目录
1
重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2 2
基金简介 .................................................................................................................................................. 5 2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................... 5 2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 6 2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 7 3
主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 7 3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 7 3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 7 4
管理人报告 ............................................................................................................................................. 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 .......................................................................................................... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 13 5
托管人报告 ........................................................................................................................................... 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 13 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 13 6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................... 14 6.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 14 6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 15 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................ 16 6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 17 7
投资组合报告 ....................................................................................................................................... 34 7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 35 7.2 期末投资目标基金明细 ................................................................................................................. 35 7.3 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................ 35 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 36 7.5 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 36 7.6 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 36 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 36 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................... 36 7.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................... 36 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .............................. 36 7.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 36 7.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 36 7.13 投资组合报告附注 ...................................................................................................................... 37 8
基金份额持有人信息 .......................................................................................................................... 37 国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告
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8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 37 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 38 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 38 9
开放式基金份额变动 .......................................................................................................................... 38 10
重大事件揭示 ..................................................................................................................................... 38 10.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................................... 38 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 38 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 39 10.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................................. 39 10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 ............................................................................................... 39 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 39 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 39 10.8 其他重大事件 .............................................................................................................................. 40 11
备查文件目录 ..................................................................................................................................... 41 11.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 41 11.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 41 11.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 41 国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告
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基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金
基金简称 国泰黄金 ETF 联接
基金主代码 000218
交易代码 000218
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 4 月 13 日
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 57,178,971.82 份
基金合同存续期 不定期
2.1.1 目标基金基本情况
基金名称 国泰黄金交易型开放式证券投资基金
基金主代码 518800
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效 日 2013 年 7 月 18 日
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2013 年 7 月 29 日
基金管理人名称 国泰基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
2.2 基金产品说明
投资目标 紧密跟踪黄金资产的表现，追求跟踪误差的最小化。
投资策略
本基金为国泰黄金 ETF 的联接基金。国泰黄金 ETF 主要采取被动式管理
策略来跟踪黄金资产的价格。 本基金主要通过投资于国泰黄金 ETF 实现对
黄金资产的紧密跟踪，追求日均跟踪偏离度不超过 0.35%，年化跟踪误差
不超过 4% 。
在投资运作过程中，本 基 金 将 在 综 合 考 虑 合 规 、风 险 、效 率 、成 本 等 因 素
的基础上， 决定采用一级市场申购赎回的方式或二级市场买卖的方式投资
于国泰黄金交易型开放式证券投资基金。本基金还将适度参与目标 ETF
基金份额交易和申购、赎回的组合套利，以增强基金收益。
本基金投资于目标 ETF 的方式以申购和赎回为主，但在目标 ETF 二级市国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告
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场流动性较好的情况下， 为了更好地实现本基金的投资目标， 减小与业绩
比较基准的跟踪误差，也可以通过二级市场交易买卖目标 ETF 。
业绩比较基准
上海黄金交易所挂盘交易的 Au99.99 合约收益率×95%+ 银行活期存款税后
收益率×5%
如果国泰黄金 ETF 变更业绩比较基准， 基金管理人依据维护基金份额持有
人利益的原则， 有权变更本基金的业绩比较基准。 在履行适当程序后， 变
更业绩比较基准并及时公告，无需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金主要投资对象为国泰黄金 ETF ，预期风险收益水平与黄金资产相
似，不同于股票基金、混合基金、债券基金和货币市场基金。
2.2.1 目标基金产品说明
投资目标 紧密跟踪黄金资产的价格变化，追求跟踪误差的最小化。
投资策略
本基金采取被动式管理策略。为更好地实现投资目标，紧密跟踪黄金资产
的价格变化，本基金可从事黄金租赁业务、黄金互换业务及投资于黄金现
货延期交收合约等，以期降低基金运营费用的拖累，降低跟踪误差水平。
本基金进行保证金交易只能用于风险管理或提高资产配置效率。
业绩比较基准 上海黄金交易所挂盘交易的 Au99.99 合约
风险收益特征
本基金主要投资对象为黄金现货合约， 预期风险收益水平与黄金资产相似，
不同于股票基金、混合基金、债券基金和货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 国泰基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 李永梅 洪渊
联系电话 021-31081600 转 010-66105799
电子邮箱 xinxipilu@gtfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 （021 ） 31089000 ， 400-888-8688 95588
传真 021-31081800 010-66105798
注册地址
上海市世纪大道100号上海环
球金融中心39 楼
北京市西城区复兴门内大街55
号
办公地址
上海市虹口区公平路18 号8 号
楼嘉昱大厦16 层-19 层
北京市西城区复兴门内大街55
号
邮政编码
200082 100140
法定代表人 唐建光 易会满
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》
登载基金 半 年度报告正文的管理人互联网网址 www.gtfund.com
基金 半 年度报告备置地点 上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告
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16 层-19 层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构
国泰基金管理有限公司登记注册
中心
上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦
16 层-19 层
3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期（2016 年 4 月 13 日（基金合同生效日）
至 2016 年 6 月 30 日）
本期已实现收益 420,845.91
本期利润 3,181,848.34
加权平均基金份额本期利润 0.0477
本期加权平均净值利润率 4.72%
本期基金份额净值增长率 7.48%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日)
期末可供分配利润 499,352.73
期末可供分配基金份额利润 0.0087
期末基金资产净 值 61,454,653.17
期末基金份额净值 1.0748
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日)
基金份额累计净值增长率 7.48%
注：(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率 ①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率 ③
业绩比较基
准收益率标
准差 ④
① － ③ ② － ④
过去一个月 9.06% 1.33% 9.09% 1.34% -0.03% -0.01%
自基金合同生
效起至今
7.48% 0.91% 7.35% 1.02% 0.13% -0.11% 国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变
动的比较
国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2016 年 4 月 13 日至 2016 年 6 月 30 日）
注： （1）本 基 金 的 合 同 生 效 日 为 2016 年 4 月 13 日， 截至 2016 年 6 月 30 日， 本基金运作时间
未满一年。
（2）本 基 金 的 建 仓 期 为 6 个月， 截至本报告期末， 本基金尚处于建仓期内， 将在 6 个月建仓结
束时，确保各项资产配置比例符合合同约定。
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
国泰基金管理有限公司成立于 1998 年 3 月 5 日，是经中国证监会证监基字[1998]5 号文批准的
首批规范的全国性基金管理公司之一。公司注册资本为 1.1 亿元人民币，公司注册地为上海，并在
北京和深圳设有分公司。
截至 2016 年 6 月 30 日， 本基金管理人共管理 62 只开放式证券投资基金： 国泰金鹰增长混合型
证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金（包括 2 只子基金，分别为国泰金龙行业精选证券投资国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告
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基金、 国泰金龙债券证券投资基金） 、 国泰金马稳健回报证券投资基金、 国泰货币市场证券投资基金、
国泰金鹿保本增值混合证券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金鼎价值精选
混合型证券投资基金 （由金鼎证券投资基金转型而来） 、 国泰金牛创新成长混合型证券投资基金、 国
泰沪深 300 指数证券投资基金 （由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来） 、 国泰双利债券证
券投资基金、 国泰区位优势混合型证券投资基金、 国泰中小盘成长混合型证券投资基金 （LOF）（ 由
金盛证券投资基金转型而来） 、 国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金、 国泰价值经典混合型证券投资
基金 （LOF）、 上 证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金、 国泰上证 180 金融交易型开放式指数
证券投资基金联接基金、国泰保本混合型证券投资基金、国泰事件驱动策略混合型证券投资基金、
国泰信用互利分级债券型证券投资基金、国泰成长优选混合型证券投资基金、国泰大宗商品配置证
券投资基金(LOF)、国 泰 信 用 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、国 泰 现 金 管 理 货 币 市 场 基 金 、国 泰 金 泰 平 衡 混 合
型证券投资基金 （由金泰证券投资基金转型而来） 、 国泰民安增利债券型发起式证券投资基金、 国泰
国证房地产行业指数分级证券投资基金、 国泰估值优势混合型证券投资基金 （LOF）（ 由 国 泰 估 值 优
势可分离交易股票型证券投资基金封闭期届满转换而来） 、 上证 5 年期国债交易型开放式指数证券投
资基金、国泰上证 5 年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金、纳斯达克 100 交易型开放
式指数证券投资基金、国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金、国泰黄金交易型开放式证券
投资基金、国泰美国房地产开发股票型证券投资基金、国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基
金、国泰淘金互联网债券型证券投资基金、国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金、国泰
民益灵活配置混合型证券投资基金 （LOF）、 国 泰 国 策 驱 动 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 国 泰 浓 益
灵活配置混合型证券投资基金、国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金、国泰结构转型灵活配
置混合型证券投资基金、 国泰金鑫股票型证券投资基金 （由金鑫证券投资基金转型而来） 、 国泰新经
济灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金、国泰创利债券型
证券投资基金 （由国泰 6 个月短期理财债券型证券投资基金转型而来） 、 国泰策略收益灵活配置混合
型证券投资基金（由国泰目标收益保本混合型证券投资基金转型而来） 、国泰深证 TMT50 指数分级
证券投资基金、国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金、国泰睿吉灵活配置混合型证券投资
基金、国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金、国泰生益灵活配置混合型证券投资基金、国泰互联
网+ 股票型证券投资基金、 国泰央企改革股票型证券投资基金、 国泰新目标收益保本混合型证券投资
基金、国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金、国泰鑫保本混合型证券投资基金、国泰大健康
股票型证券投资基金、国泰民福保本混合型证券投资基金、国泰黄金交易型开放式证券投资基金联
接基金、国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金
（国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金由中小板 300 成长交易型开放式指数证券投资基金转国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告
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型而来， 自 2016 年 7 月 1 日起转型为国泰国证新能源汽车指数证券投资基金 （LOF））。 另 外 ， 本 基
金管理人于 2004 年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格， 目前受托管理全国社保
基金多个投资组合。2007 年 11 月 19 日， 本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。2008 年 2 月
14 日， 本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务 （专户理财） 的基金公司之一， 并于
3 月 24 日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者（QDII）资格，成为目前业内少数拥有“全牌
照”的基金公司之一，囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和 QDII 等管理业务资格。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
艾小军
本基金的基金
经理、国泰上
证 180 金融
ETF、国泰黄
金 ETF、国泰
深证 TMT50
指数分级、国
泰沪深 300 指
数、国泰上证
180 金融 ETF
联接、国泰中
证军工 ETF 、
国泰中证全指
证券公司 ETF
的基金经理
2016-04-1
3
- 15 年
硕士研究生。2001 年 5 月至 2006
年 9 月在华安基金管理有限公司
任量化分析师； 2006 年 9 月至 2007
年 8 月在汇丰晋信基金管理有限
公司任应用分析师；2007 年 9 月
至 2007 年 10 月在平安资产管理有
限公司任量化分析师；2007 年 10
月加入国泰基金管理有限公司， 历
任金融工程分析师、 高级产品经理
和基金经理助理。2014 年 1 月起
任国泰黄金交易型开放式证券投
资基金、 上证 180 金融交易型开放
式指数证券投资基金、国泰上证
180 金融交易型开放式指数证券
投资基金联接基金的基金经理，
2015 年 3 月起兼任国泰深证
TMT50 指数分级证券投资基金的
基金经理，2015 年 4 月起兼任国
泰沪深 300 指数证券投资基金的
基金经理，2016 年 4 月起兼任国
泰黄金交易型开放式证券投资基
金联接基金的基金经理， 2016 年 7
月起兼任国泰中证军工交易型开
放式指数证券投资基金和国泰中
证全指证券公司交易型开放式指
数证券投资基金的基金经理。
注：1、此 处 的 任 职 日 期 和 离 任 日 期 均 指 公 司 决 定 生 效 之 日 ，首 任 基 金 经 理 ，任 职 日 期 为 基 金 合
同生效日。
2 、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》 、 《证券投资基金法》 、 《基金管理公司公平交易
制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤
勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人
谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，未发
生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本
基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理小组
保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权
益。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关
规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，确保
公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。
（一）本基金管理人所管理的基金或组合间同向交易价差分析
根据证监会公平交易指导意见，我们计算了公司旗下基金、组合同日同向交易纪录配对。通过
对这些配对的交易价差分析， 我们发现有效配对溢价率均值大部分在 1%数量级及以下， 且大部分溢
价率均值通过 95%置信度下等于 0 的 t 检验。
（二）扩展时间窗口下的价差分析
本基金管理人选取 T=3 和 T=5 作为扩展时间窗口， 将基金或组合交易情况分别在这两个时间窗
口内作平均，并以此为依据，进行基金或组合间在扩展时间窗口中的同向交易价差分析。对于有足
够多观测样本的基金配对（样本数≥30 ）， 溢 价 率 均 值 大 部 分 在 1%数量级及以下。
（三）基金或组合间模拟溢价金额分析
对于不能通过溢价率均值为零的 t 检验的基金组合配对、对于在时间窗口中溢价率均值过大的
基金组合配对，已要求基金经理对价差作出了解释，根据基金经理解释公司旗下基金或组合间没有
可能导致不公平交易和利益输送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告
期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告
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4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2016 年上半年， 全球资本市场经历了诸多动荡， 开年即遭遇全球股市暴跌， 汇率大幅波动， 随
后又有美国加息预期放缓、英国举行退欧公投、欧洲和日本央行持续扩大宽松以及中国经济增长的
不确定性等因素相继出现。诸多风险事件提振了投资者对黄金等避险资产的需求，相对于全球主要
股指， 今年上半年国际黄金价格出现了明显上涨， 涨幅约 24.54%，为 近 三 年 以 来 的 最 高 位 ，也是 2016
年上半年全球表现最好的资产之一。全球黄金 ETF 持仓今年以来也显著增长：截至 2016 年 6 月 30
日全球最大的黄金 ETF SPDR Gold Shares （GLD）持仓 950 吨，较今年初增长约 50%，世界其他主
要黄金 ETF 持仓也有较大增加。 推升黄金价格上涨的主要原因一方面来自避险需求： 由于上半年美
国经济数据欠佳，预计美国复苏道路曲折、英国退欧将导致欧元区经济体动荡和衰退、中国经济增
长放缓等，都使得投资者降低了对全球经济增长的预期，从而选择黄金等避险资产；另一方面则是
全球央行的货币宽松政策提高了通胀预期，使得投资者倾向于配置的黄金等大宗商品来应对通货膨
胀。因此，黄金的避险功能和抗通胀属性使得其今年以来表现出众。本基金成立于 4 月中旬，建仓
期内基金管理人对市场判断准确，有效把握了金价的走势，为持有人获得了较好的收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本基金在 2016 年 4 月 13 日(基金合同生效日) 至 2016 年 6 月 30 日期间的净值增长率为 7.48% ，
同期业绩比较基准收益率为 7.35% 。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
目前美元走势、通胀水平、全球经济政治风险等各方面因素都有利于金价：首先，虽然美国已
进入加息周期， 但经济数据的疲弱使得美联储一再减缓加息步伐， 甚至有可能重回量化宽松。 其次，
近期美国发布的经济就业数据好坏互现，欧洲经济、政治和安全形势动荡，中国经济增长不确定性
加大都使得全球的经济复苏呈现不明朗态势。最后，随着全球主要国家的货币政策仍在扩大宽松，
通货膨胀的预期将持续上升。综上所述，当前经济状况下金价或将在中短期将获得较大支撑，黄金
这一资产在资产配置中的重要性也将持续增加。 投资者可以充分利用国泰黄金 ETF 的 T+0 的交易优
势积极把握金价的波段性投资机会。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制定了相关制度及流程。估值委员
会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。报告期内国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告
第 13 页共 41 页
相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管运营的公司领导负责，成员包括基
金核算、风险管理、行业研究方面业务骨干，均具有丰富的行业分析、会计核算等证券基金行业从
业经验及专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出
相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
截止本报告期末，根据本基金基金合同和相关法律法规的规定，本基金无应分配但尚未实施的
利润。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金出现过超过连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形，截至本
报告期末，本基金的资产净值已恢复至五千万元以上。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的托管过程中，
严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持
有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的管理人——国泰基金管理有限公
司在国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购
赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方
面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基
金 未进行利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对国泰基金管理有限公司编制和披露的国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接
基金 2016 年半年度报告中财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内
容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告
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6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金
报告截止日：2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
资产：
-
银行存款 6.4.7.1 6,231,067.37
结算备付金
218,399.23
存出保证金
4,515.15
交易性金融资产 6.4.7.2 41,007,529.32
其中：股票投资
-
基金投资
40,528,979.32
债券投资
-
资产支持证券投资
-
贵金属投资
478,550.00
衍生金融资产 6.4.7.3 -
买入返售金融资产 6.4.7.4 -
应收证券清算款
-
应收利息 6.4.7.5 599.74
应收股利
-
应收申购款
15,907,694.23
递延所得税资产
-
其他资产 6.4.7.6 -
资产总计
63,369,805.04
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
负债：
-
短期借款
-
交易性金融负债
-
衍生金融负债 6.4.7.3 -
卖出回购金融资产款
-
应付证券清算款
-
应付赎回款
1,826,332.98
应付管理人报酬
1,456.24
应付托管费
291.26
应付销售服务 费
-
应付交易费用 6.4.7.7 -
应交税费
- 国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告
第 15 页共 41 页
应付利息
-
应付利润
-
递延所得税负债
-
其他负债 6.4.7.8 87,071.39
负债合计
1,915,151.87
所有者权益：
-
实收基金 6.4.7.9 57,178,971.82
未分配利润 6.4.7.10 4,275,681.35
所有者权益合计
61,454,653.17
负债和所有者权益总计
63,369,805.04
注：(1)报告截止日 2016 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.0748 元，基金份额总额 57,178,971.82
份。
(2)本财务报表的实际编制期间为 2016 年 4 月 13 日(基金合同生效日) 至 2016 年 6 月 30 日。
6.2 利润表
会计主体：国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金
本报告期：2016 年 4 月 13 日（基金合同生效日）至 2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2016 年 4 月 13 日（ 基 金 合 同 生 效 日 ）至 2016
年 6 月 30 日
一、收入
3,327,089.66
1.利息收入
75,499.43
其中：存款利息收入 6.4.7.11 75,499.43
债券利息收入
-
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
-
其他利息收入
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
288,788.83
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -
基金投资收益 6.4.7.13 198,502.50
债券投资收益 6.4.7.14 -
资产支持证券投资收益
-
贵金属投资收益 6.4.7.15 90,286.33
衍生工具收益 6.4.7.16 -
股利收益 6.4.7.17 -
3.公允价值变动收益（损失以“-” 号
填列）
6.4.7.18 2,761,002.43
4.汇兑收益（损失以“ －”号填列）
-
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.19 201,798.97 国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告
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减：二、费用
145,241.32
1 ．管理人报酬
38,781.74
2 ．托管费
7,756.35
3 ．销售服务费
-
4 ．交易费用 6.4.7.20 13,837.90
5 ．利息支出
-
其中：卖出回购金融资产支出
-
6 ．其他费用 6.4.7.21 84,865.33
三、 利润总额 （亏损总额以“-” 号
填列）
3,181,848.34
减：所得税费用
-
四、 净利润 （净亏损以“-”号填列）
3,181,848.34
注：本基金成立于 2016 年 4 月 13 日(基金合同生效日)，无上年度可比期间。
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金
本报告期：2016 年 4 月 13 日（基金合同生效日）至 2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 4 月 13 日（基金合同生效日）至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
409,640,826.08 - 409,640,826.08
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 3,181,848.34 3,181,848.34
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-352,461,854.26 1,093,833.01 -351,368,021.25
其中：1.基金申购款 50,177,384.33 2,041,949.76 52,219,334.09
2.基金赎回款 -402,639,238.59 -948,116.75 -403,587,355.34
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净值减少以“-” 号
填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
57,178,971.82 4,275,681.35 61,454,653.17
注：本基金成立于 2016 年 4 月 13 日(基金合同生效日)，无上年度可比期间。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署： 国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告
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基金管理人负责人：周向勇，主管会计工作负责人：李辉，会计机构负责人：倪蓥
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金( 简称“ 本基金”)经中国证券监督管理委员会 ( 以
下简称“中国证监会”)证监许可[2013]770 号文 《关于核准国泰黄金交易型开放式证券投资基金及联接
基金募集的批复》 和中国证券监督管理委员会机构部函[2016]668 号文 《关于国泰黄金交易型开放式
证券投资基金联接基金延期募集备案的回函》核准，由国泰基金管理有限公司依照《中华人民共和
国证券投资基金法》和《国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金基金合同》负责公开募集。
本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币
409,623,165.47 元。业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016) 第 399
号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《国泰大健康股票型证券投资基金基金合同》于 2016
年 4 月 13 日正式生效， 基金合同生效日的基金份额总额为 409,640,826.08 份基金份额， 其中认购资
金利息折合 17,660.61 份基金份额。 本基金的基金管理人为国泰基金管理有限公司， 基金托管人为中
国工商银行股份有限公司。
本基金是国泰黄金交易型开放式证券投资基金(以下简称“目标 ETF”)的联接基金，目标 ETF 主
要采取被动式管理策略来跟踪黄金资产的价格， 本基金主要通过投资于目标 ETF 实现对黄金资产的
紧密跟踪，力争将年化跟踪误差控制在 4%以内。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金基
金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国泰黄金 ETF、在上海黄金交易所挂盘交易的黄金现货
合约、债券、回购、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金
投资于国泰黄金 ETF 的资产比例不低于基金资产净值的 90%，现 金 或 者 到期日在一年以内的政府债
券不低于基金资产净值的 5%。本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 ：上 海 黄 金 交 易 所 挂 盘 交 易 的 Au99.99 合约
收益率×95%+ 银行活期存款税后收益率×5% 。
本财务报表由本基金的基金管理人国泰基金管理有限公司于 2016 年 8 月 24 日批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告
第 18 页共 41 页
则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“ 企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金
信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和半年度报告>》、中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 (以下简称“中国基
金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接
基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2016 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2016 年
6 月 30 日的财务状况以及 2016 年 4 月 13 日(基金合同生效日) 至 2016 年 6 月 30 日止期间的经营成
果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
6.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 本期财务报表的实际编制期间为 2016 年 4
月 13 日(基金合同生效日) 至 2016 年 6 月 30 日。
6.4.4.2记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
6.4.4.3金融资产和金融负债的分类
金融资产于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、 应收款项、
可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有
能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的基金投资、贵金属投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价
值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、和其他各类应收款项等。应收款
项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类 国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告
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金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融
负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金
持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。
6.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对
于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款
项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，应收款项
和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
(2) 该金融资产已转移， 且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方； 或者(3)
该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，
但是放弃了对该金融资产控制。
6.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的基金投资、贵金属投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值； 估值日无交易， 但最近
交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易
日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃市场的金融工具， 如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化， 参考
类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3) 当金融工具不存在活跃市场， 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有
可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交
易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告
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型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
6.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。 当本基金 1) 具有抵销已确认金额
的法定权利且该种法定权利现在是可执行的； 且 2) 交易双方准备按净额结算时， 金融资产与金融负
债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
6.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购
和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包
括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
6.4.4.8损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申
购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在
申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。
损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损) 。
6.4.4.9收入/(损失)的确认和计量
基金投资在持有期间应取得的现金红利于除息日确认为投资收益。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值
变 动损益；于处置时，其处置价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价
值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按
直线法计算。
6.4.4.10费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告
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也可按直线法计算。
6.4.4.11基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红
利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中
的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金
等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部
分为负数， 则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润， 即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
6.4.4.12分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确
定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分： (1) 该组成部分
能够在日常活动中产生收入、 发生费用； (2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成
果， 以决定向其配置资源、 评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现
金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则
合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
6.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计
本基金本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明 国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告
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本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2002]128 号《 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知 》 、
财税[2004]78 号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2008]1 号《关
于企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85 号《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得
税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问
题的通知》 、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关
于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70 号《 关 于 金 融 机 构 同 业 往
来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日前， 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。 对
证券投资基金管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入免征营业税。 自 2016 年 5 月 1 日起， 金融
业由缴纳营业税改为缴纳增值税。 基金买卖黄金现货实盘合约和买卖债券的差价收入不征收营业税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖黄金现货实盘合约、买卖债券的差价收入，债券
的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
活期存款 6,231,067.37
定期存款 -
其他存款 -
合计 6,231,067.37
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 - - - 国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告
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贵金属投资- 金交所黄
金合约
477,563.05 478,550.00 986.95
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 37,768,963.84 40,528,979.32 2,760,015.48
其他 - - -
合计 38,246,526.89 41,007,529.32 2,761,002.43
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未进行买断式逆回购。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 496.64
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 101.30
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 1.80
合计 599.74
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。 国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告
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6.4.7.7 应付交易费用
本基金本报告期末无应付交易费用。
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 2,664.06
其他应付款 -
预提费用 84,407.33
合计 87,071.39
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2016 年 4 月 13 日（基金合同生效日）至 2016 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
基金合同生效日 409,640,826.08 409,640,826.08
本期申购 50,177,384.33 50,177,384.33
本期赎回（以“-”号填列） -402,639,238.59 -402,639,238.59
本期末 57,178,971.82 57,178,971.82
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
本期利润 420,845.91 2,761,002.43 3,181,848.34
本期基金份额交易产生的
变动数
78,506.82 1,015,326.19 1,093,833.01
其中：基金申购款 309,843.58 1,732,106.18 2,041,949.76
基金赎回款 -231,336.76 -716,779.99 -948,116.75
本期已分配利 润 - - -
本期末 499,352.73 3,776,328.62 4,275,681.35
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 4 月 13 日（ 基 金 合 同 生 效 日 ）至 2016 年 6 月 30
日 国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告
第 25 页共 41 页
活期存款利息收入 70,420.46
定期存款利息收入 0.00
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 5,072.11
其他 6.86
合计 75,499.43
6.4.7.12 股票投资收益
本基金本报告期无股票投资收益。
6.4.7.13 基金投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 4 月 13 日（基金合同生效日）至 2016 年 6 月 30
日
卖出/赎回基金成交总额 6,559,514.14
减：卖出/赎回基金成本总额 6,361,011.64
基金投资收益 198,502.50
6.4.7.14 债券投资收益
本基金本报告期无债券投资收益。
6.4.7.15 贵金属投资收益
6.4.7.15.1 贵金属投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 4 月 13 日（基金合同生效日）至 2016 年 6 月 30
日
贵金属投资收益——买卖贵金属差价收
入
35,270.00
贵金属投资收益——赎回差价收入 -
贵金属投资收益——申购差价收入 55,016.33
合计 90,286.33
6.4.7.15.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 4 月 13 日（基金合同生效日）至 2016 年 6 月 30 日
卖出贵金属成交总额 2,986,790.00
减：卖出贵金属成本总额 2,951,520.00 国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告
第 26 页共 41 页
买卖贵金属差价收入 35,270.00
6.4.7.15.3 贵金属投资收益——申购差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 4 月 13 日（基金合同生效日）至 2016 年 6 月 30
日
申购贵金属份额总额 32,071,560.00
减：现金支付申购款总额 -243,144.78
减：申购贵金属成本总额 32,259,688.45
申购差价收入 55,016.33
6.4.7.16 衍生工具收益
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.17 股利收益
本基金本报告期无股利收益。
6.4.7.18 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016 年4 月13 日（基金合同生效日）至2016 年6 月30 日
1.交易性金融资产 2,761,002.43
——股票投资 -
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——基金投资 2,760,015.48
——贵金属投资 986.95
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 2,761,002.43
6.4.7.19 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年4 月13 日（基金合同生效日）至2016 年6 月30 日
基金赎回费收入 201,612.08 国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告
第 27 页共 41 页
转换费收入 186.89
合计 201,798.97
注：1. 本 基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。
2. 本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成， 其中不少于转出基金赎回费
的 25%归入转出基金的基金资产。
6.4.7.20 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年4 月13 日（基金合同生效日）至2016 年6 月30 日
交易所市场交易费用 13,837.90
银行间市场交易费用 -
合计 13,837.90
注：交易所市场交易费用为上海证券交易所和上海黄金交易所费用。
6.4.7.21 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年4 月13 日（基金合同生效日）至2016 年6 月30 日
审计费用 18,023.06
信息披露费 66,384.27
银行汇划费用 58.00
开户费 400.00
合计 84,865.33
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表报出日 ，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
国泰基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人 国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告
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国泰黄金交易型开放式证券投资基金（“目标 ETF” ） 本基金的基金管理人管理的其他基金
中国电力财务有限公司 基金管理人的股东
意大利忠利集团(Assicurazioni Generali S.p.A.) 基金管理人的股东
国泰元鑫资产管理有限公司 基金管理人的控股子公司
中国建银投资有限责任公司 基金管理人的控股股东
国泰全球投资管理有限公司 基金管理人的控股子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年4 月13 日（基金合同生效日）至2016 年6 月30 日
当期发生的基金应支付的管理费 38,781.74
其中：支付销售机构的客户维护费 12,317.47
注： 本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费， 支付基金管理人国泰基金管理有
限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部
分(若为负数，则取 0) 的 0.5%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝(前一日基金资产净值– 基金财产中目标 ETF 份额所对应的资产净值)× 0.5% / 当
年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年4 月13 日（基金合同生效日）至2016 年6 月30 日
当期发生的基金应支付的托管费 7,756.35
注： 本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取托管费， 支付基金托管人中国银行的托管
费按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分(若为负数， 则取
0) 的 0.1%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝(前一日基金资产净值– 基金财产中目标 ETF 份额所对应的资产净值)× 0.1% / 当年天
数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告
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本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年4 月13 日（基金合同生效日）至2016 年6 月30 日
期末余额 当期利息收入
中国工商银行 6,231,067.37 70,420.46
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期间未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
于本报告期末，本基金持有 14,505,200.00 份目标 ETF 基金份额，占其总份额的比例为 9.38% 。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内无利润分配。
6.4.12 期末（2016 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新 发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告
第 30 页共 41 页
本基金本报告期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金属 ETF 联接基金， 风险与收益高于混合基金、 债券基金与货币市场基金。 本基金为指数
型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票
市场相似的风险收益特征。本基金投资的金融工具主要包括基金投资、在上海黄金交易所挂盘交易
的黄金现货合约、债券、回购、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工
具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及
市场风险。 本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，
使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全员与全程结合、风控与发展并重的风险管理理念。董事会主要负责
公司的风险管理战略和控制政策、协调突发重大风险等事项。在公司经营管理层下设风险管理委员
会，制定公司日常经营过程中各类风险的防范和管理措施；在业务操作层面，一线业务部门负责对
各自业务领域风险的管控，公司具体的风险管理职责由风险管理部和稽核监察部负责，组织、协调
并与各业务部门一道，共同完成对法律风险、投资风险、操作风险、合规风险等风险类别的管理，
并定期向公司专门的风险管理委员会报告公司风险状况。风险管理部和稽核监察部由督察长分管，
配置有法律、风控、审计、信息披露等方面专业人员。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损
失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征
通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可
靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告
第 31 页共 41 页
现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存
放在本基金的托管行中国工商银行股份有限公司 ，与 该 银 行 存 款 相 关 的 信 用 风 险 不 重 大 。本 基 金 在
交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约
风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行
限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行
人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2016 年 6 月 30 日 ，本基金未持有信用类债券。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份
额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带
来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密
监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模
式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本基金主要投资于目标 ETF，且比例不低于基金资产净值的 90%，及少量上海黄金交易所挂盘
交易的黄金现货合约、债券、回购、货币市场工具，基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府
债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，因此本金流动性较好。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每
个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告
第 32 页共 41 页
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久
期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金
流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付
金及债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2016 年 6 月 30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 6,231,067.37 - - - 6,231,067.37
结算备付金 218,399.23 - - - 218,399.23
存出保证金 4,515.15 - - - 4,515.15
交易性金融资产 - - - 41,007,529.32 41,007,529.32
应收申购款 53,677.94 - - 15,854,016.29 15,907,694.23
应收利息 - - - 599.74 599.74
资产总计 6,507,659.69 - - 56,862,145.35 63,369,805.04
负债
应付赎回款 - - - 1,826,332.98 1,826,332.98
应付管理人报酬 - - - 1,456.24 1,456.24
应付托管费 - - - 291.26 291.26
其他负债 - - - 87,071.39 87,071.39
负债总计 - - - 1,915,151.87
1,915,151.8
7
利率敏感度缺口 6,507,659.69 - - 54,946,993.48 61,454,653.17
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰
早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2016 年 6 月 30 日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净
值无重大影响。 国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告
第 33 页共 41 页
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发生波动的风险。
本基金主要采取被动式管理策略来跟踪黄金资产的价格。本基金主要通过投资于国泰黄金 ETF
实现对黄金资产的紧密跟踪。 正常情况下， 本基金投资于国泰黄金 ETF 的资产比例不低于基金资产
净值的 90%在投资运作过程中，本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上，决
定采用一级市场申购赎回的方式或二级市场买卖的方式投资于国泰黄金交易型开放式证券投资基
金。本基金还将适度参与目标 ETF 基金份额交易和申购、赎回的组合套利，以增强基金收益。 本
基金投资于目标 ETF 的方式以申购和赎回为主， 但在目标 ETF 二级市场流动性较好的情况下， 为了
更好地实现本基金的投资目标，减小与业绩比较基准的跟踪误差，也可以通过二级市场交易买卖目
标 ETF 。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
公允价值 占基金资产净值比例（% ）
交易性金融资产 － 股票投资 - -
交易性金融资产— 基金投资 40,528,979.32 65.95
交易性金融资产－贵金属投资 478,550.00 0.78
衍生金融资产－权证投资 - -
合计 41,007,529.32 66.73
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
本基金成立尚未满一年，无足够历史经验数据计算其他价格风险对基金资产净值的影响。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值 国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告
第 34 页共 41 页
(a)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价
值相差很小。
(b)以公允价值计量的金融工具
(i)金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级： 直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、 除第一层级中的市场
报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级： 以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入
值) 。
(ii)各层级金融工具公允价值
于 2016 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为
41,007,529.32 元，无属于第二层级和第三层级的余额。
(iii)公允价值所属层级间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券， 若出现重大事项停牌、 交易不活跃(包括涨跌停时的交易不
活跃)、或 属 于 非 公 开 发 行 等 情 况 ，本 基 金 分 别 于 停 牌 日 至 交 易 恢 复 活 跃 日 期 间 、交 易 不 活 跃 期 间 及
限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值
对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层级或第三层级。
(iv)第三层级公允价值余额和本期变动金额
无。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项
7
投资组合报告 国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告
第 35 页共 41 页
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（% ）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 40,528,979.32 63.96
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资
478,550.00 0.76
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式回购的买入返售金融
资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 6,449,466.60 10.18
8 其他各项资产 15,912,809.12 25.11
9 合计 63,369,805.04 100.00
7.2 期 末投资目标基金明细
金额单位：人民币元
序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值
占基金资产
净值比例(%)
1
国泰黄金交
易型开放式
证券投资基
金
商品型
交易型开
放式
国泰基金管理有
限公司
40,528,979.32 65.95
7.3 报告期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。 国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告
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7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
7.5 报告期内股票投资组合的重大变动
7.5.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
本基金本报告期未进行股票交易。
7.5.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
本基金本报告期未进行股票交易。
7.6 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排 序 的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排 序 的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
金额单位：人民币元
序号 贵金属代码 贵金属名称 数量（克）
公允价值
（元）
占基金资产
净值比例
（％）
1 AU9999 AU9999 1,700.00 478,550.00 0.78
7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排 序 的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
根据本基金基金合同，本基金不能投资于股指期货。
7.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。 国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告
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7.13 投资组合报告附注
7.13.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一
年受到公开谴责、处罚的情况。
7.13.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。
7.13.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 4,515.15
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 599.74
5 应收申购款 15,907,694.23
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 15,912,809.12
7.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额 持有份额 占总份额国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告
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比例 比例
4,415 12,951.07 23,993,761.65 41.96% 33,185,210.17 58.04%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 4,170.34 0.01%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和
研究部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
9
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2016 年 4 月 13 日）基金份额总额 409,640,826.08
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 50,177,384.33
减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 402,639,238.59
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 57,178,971.82
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内，本基金无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2016 年 3 月 26 日， 本基金管理人发布了 《国泰基金管理有限公司督察长任职公告》， 经 本 基 金
管理人第六届董事会第二十四次会议审议通过，聘任李永梅女士担任公司督察长；
2016 年 3 月 26 日， 本基金管理人发布了 《国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告》 ， 经
本基金管理人第六届董事会第二十四次会议审议通过， 巴立康先生不再担任本基金管理人副总经理，国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告
第 39 页共 41 页
且不再代为履行督察长职务；
2016 年 6 月 8 日，本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告》 ，经
本基金管理人第六届董事会第二十五次会议审议通过，张峰先生不再担任本基金管理人总经理，由
公司董事长唐建光先生代为履行总经理职务。
2016 年 7 月 12 日， 本基金管理人发布了 《国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告》 ， 经
本基金管理人第六届董事会第二十六次会议审议通过，聘任周向勇先生担任本基金管理人总经理，
公司董事长唐建光先生不再代为履行总经理职务。
本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内，本基金无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的与本基金管理人、基金财
产、基金托管业务相关的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内，本基金投资策略无改变。
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况
本基金自基金合同生效以来聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内，基金管理人、托管人托管业务部门及其相关高级管理人员无受监管部门稽查或处罚
的情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占 当期佣
金总量的
比例
中信证券 1 - - - - -
注：基金租用席位的选择标准是：
（1 ）资力雄厚，信誉良好；
（2 ）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3 ）经营行为规范，在最近一年内无重大违规经营行为；
（4 ）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（5）公 司 具 有 较 强 的 研 究 能 力 ，能 及 时 、全 面 、定 期 提 供 具 有 相 当 质 量 的 关 于 宏 观 经 济 面 分 析 、国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告
第 40 页共 41 页
行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务；能根据基金投资的
特定要求，提供专门研究报告。
选择程序是：根据对各证券公司提供的各项投资、研究服务情况的考评结果，符合交易席位租
用标准的，由公司投研业务部门提出租用证券公司交易席位的调整意见（包括调整名单及调整原因
等），并经公司批准。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位 ： 人民币元
券商
名称
债券交易 回购交易 权证交易 基金交易
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期
回购成
交总额
的比例
成交金额
占当期
权证成
交总额
的比例
成交金额
占当期
基金成
交总额
的比例
中信
证券
- - - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基
金基金合同生效公告
《中国证券报》 、 《上海证
券报》 、 《证券时报》
2016-04-14
2
国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基
金开放日常申购(含定投)、赎 回 及 转 换 业 务 并
参加网上交易申购 （含定投） 费率优惠活动的
公告
《中国证券报》 、 《上海证
券报》 、 《证券时报》
2016-04-14
3
国泰基金管理有限公司关于调整国泰黄金交
易型开放式证券投资基金联接基金单笔申购
最低金额限制的公告
《中国证券报》 、 《上海证
券报》 、 《证券时报》
2016-04-14
4
国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公
告
《中国证券报》 、 《上海证
券报》 、 《证券时报》 、 《证
券日报》
2016-06-08
5
国泰基金管理有限公司关于调整开户证件类
型的公告
《中国证券报》 、 《上海证
券报》 、 《证券时报》 、 《证
券日报》
2016-06-18
6
国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公
告
《中国证券报》 、 《上海证
券报》 、 《证券时报》 、 《证
券日报》
2016-07-12 国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告
第 41 页共 41 页
11
备查文件目录
11.1 备查文件目录
1 、 关于准予国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金注册的批复
2 、国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金基金合同
3 、国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金托管协议
4 、报告期内披露的各项公告
5 、法律法规要求备查的其他文件
11.2 存放地点
本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦
16 层-19 层。
11.3 查阅方式
可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。
客户服务中心电话： （021 ）31089000 ，400-888-8688
客户投诉电话： （021 ）31089000
公司网址：http://www.gtfund.com
国泰基金管理有限公司
二〇一六年八月二十六日
