长 信 增 利 动态 策 略 混 合型 证 券 投 资基 金
2016 年 半年 度 报 告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 长信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国民生银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年8 月26 日
长信增利动态混合 2016 年半年 度报告
第 2 页 共 49 页
§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 民生 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 24 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至2016 年6 月30 日 止。
长信增利动态混合 2016 年半年 度报告
第 3 页 共 49 页
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 10
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 11
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 12
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 14
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 14
5.3 托管 人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 14
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 15
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 15
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 16
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 17
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 18
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 36
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 36
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 36
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所 有 股票 投资 明细 ................................ 37
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 39
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 40
7.6 期末 按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 41
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 41
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 41
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 41
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 41
报告 期末 本基 金投 资的 国 债期货 交易 情况 说明 ......................................................................... 41
7.11 .................................................................................................................................................... 41 长信增利动态混合 2016 年半年 度报告
第 4 页 共 49 页
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 41
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 43
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 43
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 43
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 43
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 44
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 45
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 45
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 45
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 45
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 45
10.5 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 45
10.6 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 46
10.7 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 47
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 49
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 49
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 49
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 49
长信增利动态混合 2016 年半年 度报告
第 5 页 共 49 页
§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 长信增 利动 态策 略混 合型 证券投 资基 金
基金简 称 长信增 利动 态混 合
场内简 称 长信增 利
基金主 代码 519993
前端交 易代 码 519993
后端交 易代 码 519992
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2006 年 11 月 9 日
基金管 理人 长信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国民 生银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,522,304,029.58 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本 基 金对 上市 公司 股票 按照 价 值型 与成 长型 进行 风格
划 分 ，通 过对 证券 市场 未来 走 势的 综合 研判 灵活 配置
两 类 风格 的股 票， 从而 在风 险 适度 分散 并保 持组 合流
动性的 基础 上超 越比 较基 准，获 得长 期增 值回 报。
投资策 略
本 基 金采 用自 上而 下和 自下 而 上相 结合 的策 略结 构。
基金投 资策 略体 系自 上而 下分 为3 个 层面 ： 战 略配 置、
风 格 配置 和 个 股选 择。 本基 金 为股 票型 基金 ，在 整个
投 资 体系 中， 本基 金将 重点 放 在风 格配 置和 个股 选择
层面， 这两 个层 面对 基金 收益的 贡献 程度 约 占 80%，战
略配置 对基 金收 益的 贡献 程度约 占20% 。 在 风格 配置 和
个 股 选择 层面 ，本 基金 将以 风 格轮 换策 略为 主， 辅以
多 层 次个 股选 择， 形成 基金 最 后的 投资 组合 。在 投资
过 程 中， 本基 金的 股票 风格 管 理系 统和 风险 控制 绩效
量化管 理平 台将 提供 量化 分析方 面的 决策 支持 。
业绩比 较基 准
沪深 300 指 数 收 益 率 × 7 0% ＋ 上 证 国 债 指 数 收 益 率
×30%
风险收 益特 征
本 基 金为 混合 型基 金， 属于 中 等风 险、 中等 收益 的基
金 品 种， 其预 期风 险和 预期 收 益高 于货 币市 场基 金和
债券型 基金 ，低 于股 票型 基金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人 长信增利动态混合 2016 年半年 度报告
第 6 页 共 49 页
名称 长信基 金管 理有 限责 任公
司
中国民 生银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 周永刚 罗菲菲
联系电 话 021-61009999 010-58560666
电子邮 箱 zhouyg@cxfund.com.cn tgbfxjdzx@cmbc.com.cn
客户服 务电 话
4007005566 95568
传真 021-61009800 010-58560798
注册地 址 中国 （上 海 ） 自 由贸 易试 验
区银城 中 路68 号9 楼
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 2
号
办公地 址 上海市 浦东 新区 银城 中路
68 号9 楼
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 2
号
邮政编 码 200120 100031
法定代 表人 叶烨 洪崎
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 证券时 报 、 上海 证券 报
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.cxfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点
上海市 浦东 新区 银城 中 路68 号 时代 金融 中心9 楼、
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 2 号
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号
长信增利动态混合 2016 年半年 度报告
第 7 页 共 49 页
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -51,637,456.21
本期利 润 -313,749,493.85
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1958
本期加 权平 均 净 值利 润率 -18.01%
本期基 金份 额净 值增 长率 -16.20%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 164,324,191.92
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1079
期末基 金资 产净 值 1,686,628,221.50
期末基 金份 额净 值 1.1079
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 220.42%
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （ 例如 ， 封 闭式基 金交 易佣 金、
开放式 基金 的申 购赎 回费 、 红 利再 投资 费、 基金 转 换费等 ） ， 计入 费用 后实 际 收益水 平要 低于 所列
数字。
2 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 。本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
3 、期 末可 供分 配利 润为 期 末 资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 4.62% 1.35% -0.23% 0.69% 4.85% 0.66%
过去三 个月 2.16% 1.44% -1.14% 0.71% 3.30% 0.73%
过去六 个月 -16.20% 2.25% -10.16% 1.29% -6.04% 0.96%
过去一 年 -6.24% 2.77% -19.34% 1.61% 13.10% 1.16%
过去三 年 104.46% 2.13% 37.45% 1.29% 67.01% 0.84%
自基金 合同 220.42% 1.81% 105.62% 1.37% 114.80% 0.44% 长信增利动态混合 2016 年半年 度报告
第 8 页 共 49 页
生效起 至今
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、图 示日 期为2006 年 11 月9 日至2016 年6 月30 日。
2 、 按基 金合 同规 定 ， 本 基 金自合 同生 效日 起6 个月 内为建 仓期 。 建仓 期结 束 时， 本基 金的 各
项投资 比例 已符 合基 金合 同中的 约定 。 长信增利动态混合 2016 年半年 度报告
第 9 页 共 49 页
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
长信基 金管 理有 限责 任公 司是经 中国 证监 会证 监基 金字 【2003 】63 号文 批准 ， 由长 江证 券 股
份有限公司、 上海海欣 集 团股份有限公 司、武汉 钢 铁股份有限公 司共同发 起 设立。注册资 本 1.5
亿元人民币。目前股权结构为：长江证券股份有限公司占 49% 、 上 海 海 欣 集 团 股 份 有 限 公 司 占
34.33% 、武 汉钢 铁股 份有 限公司 占 16.67% 。
截至2016 年6 月30 日 ， 本基金 管理 人共 管 理 37 只 开放式 基金 ， 即长 信利 息 收益货 币 、 长 信
银利精 选混 合 、 长 信金 利 趋势混 合 、 长 信增 利动 态 策略混 合 、 长 信双 利优 选 混合 、 长 信利 丰债 券、
长信恒 利优 势混 合 、 长 信 量化先 锋 混 合 、 长 信标 普100 等 权重 指数 （QDII) 、 长 信利鑫 债券(LOF) 、
长信内 需成 长混 合 、 长 信 可转债 债券 、 长信 利众 债 券(LOF) 、 长 信纯 债一 年定 开债券 、 长信 纯债 壹
号债券、长信 改革红利 混 合、长信量化 中小盘股 票 、长信新利混 合、长信 利 富债券、长 信利盈混
合、 长 信利 广混 合、 长信 多 利混合 、 长 信睿 进混 合、 长 信量化 多策 略股 票、 长信 医 疗保健 混合 （LOF）、
长信中证一带 一路指数 、 长信富民纯债 一年定开 债 券、长信富海 纯债一年 定 开债券、长 信利保债
券、 长信 富安 纯债 一年 定 开债券 、 长信 中证 能源 互 联网指 数 （LOF ） 、 长 信金 葵纯债 一年 定开 债券 、
长信富 全纯 债一 年定 开债 券、 长信 利泰 混合 、 长信 海 外收益 一年 定开 债券 （QDII ） 、 长信 先锐 债券 、
长信利 发债 券。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
叶松
本基金 、
长信恒
利优势
混合基
金、 长 信
新利混
合基金
的基金
经理
2015 年3 月14
日
- 9 年
经 济 学硕 士 ，中 南财 经政
法 大 学投 资 学专 业研 究生
毕业， 具有 基 金 从业 资格 。
2007 年7 月加 入长 信基 金
管 理 有限 责 任公 司， 历任
行 业 研究 员 、长 信增 利动
态 策 略股 票 基金 的基 金经
理 助 理。 现 任本 基金 、长
信 恒 利优 势 混合 基金 和长
信 新 利混 合 基金 的基 金经
理。 长信增利动态混合 2016 年半年 度报告
第 10 页 共 49 页
注：1、 首任 基金 经理 任 职日期 以本 基金 成立 之日 为准 ； 新 增或 变更 以刊 登 新增/ 变更 基金 经理 的
公告披 露日 为准 ；
2 、 本基 金基 金经 理的 证券 从业年 限以 基金 经理 进入 证券业 务相 关机 构的 工作 经历为 时间 计 算
标准。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在报告期 内 ，严格遵守了 《中华人 民 共和国证券投 资基金法 》 及其他有关法 律
法规、基金 合 同的规定 ， 勤勉尽责地为 基金份额 持 有人谋求利益 ，不存在 损 害基金份额 持有人利
益的行 为。
本基金 将继 续以 取信 于市 场、 取 信于 社会 投资 公众 为宗旨 ， 承 诺将 一如 既往 地本着 诚实 信用 、
勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金财产， 在规范基 金 运作和严格控 制投资风 险 的前提下， 努力为基
金份额 持有 人谋 求最 大利 益。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 公司已实 行 公平交易制度 ，并建立 公 平交易制度体 系，已建 立 投资决策体系 ，
加强交易执行 环节的内 部 控制，并通过 工作制度 、 流程和技术手 段保证公 平 交易原则的 实现。同
时，公司已通 过对投资 交 易行为的监控 、分析评 估 和信息披露来 加强对公 平 交易过程和 结果的监
督。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 除完全按 照 有关指数的构 成比例进 行 投资的组合外 ，其余各 投 资组合未发生 参
与交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 且成 交较 少的 单边 交易量 超过 该证 券当 日成 交量 的5% 的情 形， 未
发现异 常交 易行 为。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年 上 半 年 市 场 在 经 历 一 季 度 的 大 幅 下 跌 后 在 二 季 度 呈 现 了 震 荡 状 态 。 上 证 综 指 下 跌
17.22% ，中 证 500 下跌 19.61% ， 沪深 300 下跌 15.47% ，中 小板 指下 跌 17.88% ，创业 板指 数下 跌长信增利动态混合 2016 年半年 度报告
第 11 页 共 49 页
17.92% 。期 间 本 基金 净值 下跌 16.20%
从细分行业看 ，传媒、 交 通运输、商业 贸易、休 闲 服务、公用事 业等行业 跌 幅居前，食品 饮
料、有色金属 、银行、 电 子、家用电器 等行业跌 幅 靠后。出了食 品饮料录 半 年录得正收 益，所有
板块均 出现 下跌 。在 二季 度市场 开始 有一 些结 构性 行情， 但二 八现 象明 显， 赚钱效 应较 弱。
在具体操作上 ， 本基金 在 一季度降低部 分仓位后 一 直保持较为中 性的仓位 。 结构上无较大 变
化。
经过上半年的 下跌后市 场 心态谨慎，大 部分板块 缺 乏赚钱效应。 只有在新 能 源车、电子、白
酒等少 数板 块和 主题 存在 持续的 赚钱 效应 。 存 量资 金博弈 特征 明显 。 但 在六 月陆续 经历 了解 禁潮 、
冲击MSCI 失败、 脱欧 等负 面事件 之后 市场 明显 走强 。 我们认 为主 要原 因还 是在 于全球 流动 性宽 松，
事实上还是存 在所谓“ 资 产荒”的状态 。在负面 因 素集中兑现后 ，市场呈 现 出短期利空 出尽的状
态。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至 2016 年 6 月 30 日， 本基金 份额 净值 为 1.1079 元，份 额累 计净 值 为 2.5669 元 ；本 基金
本期净 值增 长率 为-16.20% ；同期 业绩 比较 基准 增长 率为-10.16%。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
从基本面上来 看，全球 经 济仍然缺乏向 上的动力 。 但由于多年的 供给收缩 ， 部分商品出现 产
出缺口，从而 使得商品 价 格具备上涨的 基础。由 于 英国脱欧以及 美联储加 息 预期减弱， 我们认为
在三季 度商 品会 迎来 又一 波的上 涨窗 口。 反应 到 A 股市场 上， 相关 板块 可能 会带来 新的 赚钱 效 应
而打破之前的 二八状态 。 但这种短期预 期改变对 市 场带来的影响 及其边际 效 应较过去几 次会大大
减弱， 对于 全球 经济 的担 忧会逐 步抬 升。
因此，我们认 为三季度 是 个操作窗口， 但其持续 性 需要观察。 本 基金未来 会 在严控风险的 基
础上参 与部 分受 益于 商品 价格上 涨的 公司 。 但 在基 础配置 上， 我们 仍然 会遵 循中长 期确 定的 主 线 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 券监 督管 理委 员会 2008 年9 月12 日发 布的 【2008 】38 号文 《关 于进一 步规 范 证
券投资基金估 值业务的 指 导意见》的规 定，长信 基 金管理有限责 任公司（ 以 下简称 “公司 ”）制
订了健全、有 效的估值 政 策和程序，成 立了估值 工 作小组，小组 成员由投 资 管理部总监 、固定收
益部总监、研 究发展部 总 监、 股票交易 部 总监、 量 化投资部 总监 、基金事 务 部总监以及 基金事务长信增利动态混合 2016 年半年 度报告
第 12 页 共 49 页
部至少一名业 务骨干共 同 组成。相关参 与人员都 具 有丰富的证券 行业工作 经 验，熟悉相 关法规和
估值方法。基 金经 理不 直 接参与估值决 策，如果 基 金经理认为某 证券有更 好 的证券估值 方法，可
以申请 公司 估值 工作 小组 对某证 券进 行专 项评 估。 估值决 策由 与会 估值 工作 小组成 员 1/2 以上多
数票通过。对 于估值政 策 ，公司与基金 托管人充 分 沟通，达成一 致意见。 审 计本基金的 会计师事
务所认 可公 司基 金估 值政 策和程 序的 适当 性。
参与估 值流 程各 方不 存在 任何重 大利 益冲 突。 报告 期内， 未签 订与 估值 相关 的定价 服务 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》及相关 法 律法规、基金 合同，结 合 本报告期基金 实
际运作 情况 ，基 金管 理人 于 2016 年 1 月 16 日 发布 《长信 基金 管理 有限 责任 公司 关 于长 信增 利 动
态策略 混合 型证 券投 资基 金 2015 年第 二次 分红 公 告》 ， 本次 收益 分配 基准 日 为 2015 年 12 月 31
日， 权 益登 记日 为2016 年1 月22 日， 现金 红利 发放 日2016 年1 月26 日， 分红 总额283,138,758.91
元，其 中现 金分 红175,422,670.05 元。
本基金 收益 分配 原则 如下 ：
1 、每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 ；
2 、基 金投 资当 期出 现净 亏 损，则 不进 行收 益分 配；
3 、基 金当 年收 益应 先弥 补 上一年 度亏 损后 ，才 可进 行当年 收益 分配 ；
4 、基 金收 益分 配后 基金 份 额净值 不能 低于 面值 ；
5 、 本 基金 收益 分配 方式 分 两种 ： 现 金分 红与 红利 再 投资 ， 投 资人 可选 择现 金 红利或 将现 金红
利按除息日的 基金份额 净 值自动转为基 金份额进 行 再投资；若投 资者不选 择 ，本基金默 认的收益
分配方 式是 现金 分红 ；
6 、 在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ， 本基 金收 益 每年至 少分 配一 次 ， 但 若 基金合 同生 效不
满3 个 月不 进行 收益 分配 ；
7 、 基金 每年 分红 次数 最多 不超 过12 次， 年 度收 益分 配比例 不低 于基 金年 度已 实现收 益 的80% 。
若年度 分 红12 次后 ，基 金 再次达 到分 红条 件， 则可 分配收 益滚 存到 下一 年度 进行分 配。
8 、本 基金 根据 基金 净值 的 表现采 用 程 序化 的收 益分 配机制 ：
（1） 本 基金 合同 生效 后进 行第一 次收 益分 配的 启动 条件是 基金 净值 相对 于面 值累计 涨幅 超 过
10% 且 每份 基金 份额 的可 分 配收益 不低 于0.01 元。 基 金管理 人将 在本 基金 满足 上述条 件之 日 起 10
个工作 日内 提出 分红 方案 。
（2） 本 基金 进行 日常 收益 分配的 启动 条件 是基 金净 值相对 于前 次基 金分 红后 净值的 累计 涨 幅长信增利动态混合 2016 年半年 度报告
第 13 页 共 49 页
超过 10% 且每 份基 金份 额 的可分 配收 益不 低于 0.01 元，同 时距 离基 金前 次 分红的 时间 不少 于 10
个工作 日； 一旦 条件 满足， 基金管 理人 将在 本基 金满 足上述 条件 之日 起 10 个 工 作日提 出分 红方 案 。
9 、 若 基金 份额 净值 相对 于 面 值或 者前 次基 金分 红后 净值的 累积 涨幅 未超 过 10% ， 在 满足 法律
法规的 前提 下， 基金 也可 以根据 市场 情况 进行 收益 分配。
10 、法 律法 规或 监管 机构 另有规 定的 从其 规定 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 长信增利动态混合 2016 年半年 度报告
第 14 页 共 49 页
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对长信增 利动态策 略 混合型证券投 资基金的 托 管过程中，严 格
遵守了《证券 投资基金 法 》及其他法律 法规和基 金 合同、托管协 议的有关 规 定，依法安 全保管了
基金财产，不 存在损害 基 金份额持有人 利益的行 为 ，完全尽职尽 责地履行 了 基金 托管人 应尽的义
务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 按照相关 法 律法规和基金 合同、托 管 协议的有关规 定，本托 管 人对基金管理 人
--长信基金管 理有限责 任 公司在长信增 利动态策 略 混合型证券投 资基金的 投 资运作方面 进行了监
督，对基金资 产净值计 算 、基金份额申 购赎回价 格 的计算、基金 费用开支 等 方面进行了 认真的复
核，未发现基 金管理人 有 损害基金份额 持有人利 益 的行为，在各 重要方面 的 运作严格按 照基金合
同的规 定进 行。
本报告 期内 ，本 基金 进行 利润分 配的 金额 为283,138,758.91 元。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
由长信增利动 态策略混 合 型证券投资基 金管理人-- 长信基金管理 有限责任 公 司编制，并经 本
托管人复核审 查的本 半 年 度报告中的财 务指标、 净 值表现、财务 会计报告 、 投资组合报 告等内容
真实、 准确 和完 整。 长信增利动态混合 2016 年半年 度报告
第 15 页 共 49 页
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 长信 增利 动态 策略混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.6.1 222,327,473.78 364,049,426.77
结算备 付金
3,758,202.18 5,401,120.41
存出保 证金
1,321,941.88 1,053,526.90
交易性 金融 资产 6.4.6.2 1,445,221,252.18 1,643,531,227.78
其中： 股票 投资
1,445,221,252.18 1,643,531,227.78
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.6.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.6.4 - -
应收证 券清 算款
20,093,668.84 -
应收利 息 6.4.6.5 43,217.27 74,314.48
应收股 利
- -
应收申 购款
5,826.11 267,760.42
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.6.6 433,828.29 -
资产总 计
1,693,205,410.53 2,014,377,376.76
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.6.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 38,666,637.24
应付赎 回款
1,584,214.90 3,512,752.40
应付管 理人 报酬
2,123,190.13 2,102,248.90
应付托 管费
353,865.00 350,374.79
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.6.7 1,988,938.08 4,095,033.30 长信增利动态混合 2016 年半年 度报告
第 16 页 共 49 页
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.6.8 526,980.92 676,941.76
负债合 计
6,577,189.03 49,403,988.39
所有者权益：
实收基 金 6.4.6.9 1,522,304,029.58 1,239,482,156.83
未分配 利润 6.4.6.10 164,324,191.92 725,491,231.54
所有者 权益 合计
1,686,628,221.50 1,964,973,388.37
负债和 所有 者权 益总 计
1,693,205,410.53 2,014,377,376.76
注：报 告截 止日 2016 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 1.1079 元 ，基 金份 额总额 1,522,304,029.58
份
6.2 利 润表
会计主 体： 长信 增利 动态 策略混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至
2015 年 6 月 30 日
一、收入
-291,691,898.73 1,264,155,914.98
1.利息 收入
1,520,233.12 2,302,178.75
其中： 存款 利息 收入 6.4.6.11 1,511,387.86 542,041.65
债券利 息收 入
- 1,756,517.80
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
8,845.26 3,619.30
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
-32,067,569.82 1,288,055,307.34
其中： 股票 投资 收益 6.4.6.12 -37,025,100.72 1,283,898,639.37
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.6.13 - 60,080.00
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.6.14 - -
贵金属 投资 收益 6.4.6.15 - -
衍生工 具收 益 6.4.6.16 - -
股利收 益 6.4.6.17 4,957,530.90 4,096,587.97
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.6.18 -262,112,037.64 -26,367,174.44
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.6.19 967,475.61 165,603.33
减： 二、费用
22,057,595.12 28,744,435.42
1．管 理人 报酬 6.4.9.2.1 12,975,277.49 15,991,969.06 长信增利动态混合 2016 年半年 度报告
第 17 页 共 49 页
2．托 管费 6.4.9.2.2 2,162,546.23 2,665,328.25
3．销 售服 务费 6.4.9.2.3 - -
4．交 易费 用 6.4.6.20 6,756,532.12 9,917,572.75
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.6.21 163,239.28 169,565.36
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
-313,749,493.85 1,235,411,479.56
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填
列）
-313,749,493.85 1,235,411,479.56
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 长信 增利 动态 策略混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,239,482,156.83 725,491,231.54 1,964,973,388.37
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -313,749,493.85 -313,749,493.85
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 基 金 净 值 变 动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
282,821,872.75 35,721,213.14 318,543,085.89
其中：1. 基 金申 购款 1,020,075,863.57 105,016,037.05 1,125,091,900.62
2. 基金 赎回 款 -737,253,990.82 -69,294,823.91 -806,548,814.73
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- -283,138,758.91 -283,138,758.91
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,522,304,029.58 164,324,191.92 1,686,628,221.50
项目
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日 长信增利动态混合 2016 年半年 度报告
第 18 页 共 49 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,301,476,216.78 -332,257,619.02 1,969,218,597.76
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 1,235,411,479.56 1,235,411,479.56
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 基 金 净 值 变 动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-1,271,622,607.07 -461,512,886.52 -1,733,135,493.59
其中：1. 基 金申 购款 172,926,552.42 99,840,410.99 272,766,963.41
2. 基金 赎回 款 -1,444,549,159.49 -561,353,297.51 -2,005,902,457.00
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- -12,378,751.44 -12,378,751.44
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,029,853,609.71 429,262,222.58 1,459,115,832.29
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
_____ 覃波______
______覃波______
____ 孙红 辉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
长 信 增 利 动 态 策 略 股 票 型 证 券 投 资 基 金( 以下简称“ 本基金 ”) 经中国证券监督管理委员会
(以下 简称 “中 国证 监会 ”) 《关 于长 信增 利动 态策 略 股票 型 证券 投资 基金 募集 的批复 》( 证监 基金
字[2006] 180 号) 批准， 由长信基金管 理有限责 任 公司依照《中 华人民共 和 国证券投资基 金法》
及其配套规则 和《长信 增 利动态策略股 票型证券 投 资基金基金合 同》发售 ， 基金合同于 2006 年
11 月 9 日生 效。 本基 金 为契约 型开 放式 ，存 续期 限不定 ，首 次设 立募 集规 模为 580,617,102.63
份基金份额。 本基金的 基 金管理人为长 信基金管 理 有限责任公司 ，基金托 管 人为中国民 生银行股
份有限 公司(以 下简 称 “ 中 国民生 银行 ”) 。
2015 年8 月7 日起 本基 金 更名为 长信 增利 动态 策略 混合型 证券 投资 基金 ，关 于 更名 的事 宜，
我公司已于该 日发布《 长 信基金管理有 限责任公 司 关于旗下部分 基金更名 及 调整业绩比 较基准的长信增利动态混合 2016 年半年 度报告
第 19 页 共 49 页
公告》 。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 及 其配 套 规则、 《长 信增 利动 态策 略 混合型 证券 投资
基金基金合 同》和《 长信 增利动态策 略混合型 证券 投资基金招 募说明书( 更新)》的有关规 定，本
基金投 资范 围为 具有 良好 流动性 的金 融工 具， 包括 国 内依法 公开 发行 并上 市的 股票( 含新 股配 售与
增发) 、 权证 、 债 券 、 资 产 支持证 券 、 货 币市 场工 具 以及中 国证 监会 允许 基金 投资的 其它 金融 工具 。
其中股 票包 括所 有在 交易 所上市 的 A 股； 债券 包括 国债、 金融 债、 企业 债 、 可转债 等； 货币 市 场
工具包 括各 种回 购、 央行 票据、 短期 融资 券、 同业 存款以 及剩 余期 限 在 1 年 以内的 短期 债券 等 。
如法律法规或 监管机构 以 后允许基金投 资其它品 种 ，本基金管理 人在履行 适 当程序后， 可以将其
纳入投 资范 围。 本基 金投 资的比 例范 围为 ：股 票资 产 60%-95% ；债 券资 产 0%-35%； 货币 市场 工具
5%-40%( 其 中现 金或 到期 日 在一年 以内 的政 府债 券不 低于 5%) ， 本基 金投 资于 权 证、 资 产支 持证券
的比例遵从法 律法规及 监 管机构的规定 。本基金 的 业绩比较基准 为：本基 金 股票投资部 分的业绩
比较基 准为 沪 深300 指数 ， 债券 投资 部分为 上证 国 债指 数 收益 率， 复 合业 绩 比较基 准为 ： 沪 深 300
指数收 益率 ×70 % ＋ 上证 国 债指数 收益 率 × 30% 。
根据 《证 券投 资基 金信 息 披露管 理办 法》 ， 本 基金 定 期报告 在公 开披 露的 第二 个工作 日 ， 报 中
国证监 会和 基金 管理 人主 要办公 场所 所在 地中 国证 监会派 出机 构备 案。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金以持续 经营为基 础 。本财务报表 符合中华 人 民共和国财政 部(以下简 称 “财政部 ”) 颁
布的企 业会 计准 则的 要求 ，同时 亦按 照中 国证 监会 公告[2010]5 号 《证 券投 资基金 信息 披 露 XBRL
模板 第3 号<年 度报 告和 半 年度报 告>》 以及 中国 证券 投资基 金业 协会 于2012 年11 月16 日颁 布的
《证券 投资 基金 会计 核算 业务指 引》 编制 财务 报表 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基 金 2016 年 6 月 30 日 的财 务
状况、2016 年1-6 月的 经 营成果 和基 金净 值变 动情 况。
此外本 财务 报表 同时 符合 如财务 报表 附 注6.4.2 所 列示的 其他 有关 规定 的要 求。
6.4.4 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.4.2 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报 告 期未 发生 过重大 会计 差错 。 长信增利动态混合 2016 年半年 度报告
第 20 页 共 49 页
6.4.5 税项
根据财税字【1998】55 号 文《财政部、 国家税务 总 局关于证券投 资基金税 收 问题的通知 》 、
财税字 【2002 】128 号 文 《 关于开 放式 证券 投资 基金 有关税 收问 题的 通知 》 、 财 税 【2004 】78 号文
《关于证券投 资基金税 收 政策的通知 》 、 财税[2012]85 号文《财 政部、国 家税 务总局、证监 会关
于实施 上市 公司 股息 红利 差别化 个人 所得 税政 策有 关问题 的通 知》 、财 税[2015]101 号《 财政 部、
国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税
[2005]103 号文 《 关 于 股权 分置试 点改 革有 关税 收政 策问 题 的通 知》 、 上 证交 字[2008]16 号 《 关于
做好调 整证 券交 易印 花税 税率相 关工 作的 通知 》 及 深 圳证券 交易 所 于2008 年9 月18 日发 布的 《 深
圳证券 交易 所关 于做 好证 券交易 印花 税征 收方 式调 整工作 的通 知》 、财 税[2008]1 号 文《 财政 部、
国家税务总局 关于企业 所 得税若干优惠 政策的通 知 》及其他相关 税务法规 和 实务操作， 本基金适
用的主 要税 项列 示如 下：
1) 以发 行基 金方 式募 集资 金，不 属于 营业 税征 收范 围，不 征收 营业 税。
2) 证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入暂 免征 收营 业税 和企业 所得 税 。
3) 基金作为流 通股股东 在 股权分置改革 过程中收 到 由非流通股股 东支付的 股 份、现金对价 ，
暂免征 收印 花税 、企 业所 得税和 个人 所得 税。
4) 对基金取得 的股票的 股 息、红利收入 ，债券的 利 息收入，由上 市公司、 发 行债券的企业 在
向基金 支付 上述 收入 时代 扣代 缴 20% 的个 人所 得税 。 自2013 年1 月1 日 起， 对 所取得 的股 息红 利
收入根 据持 股期 限差 别化 计算个 人所 得税 的应 纳税 所得额 ：持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个月）
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年 （含 1 年） 的， 暂减
按50% 计入 应纳 税所 得额 ； 持股期 限超 过 1 年的 ， 股 权登记 日为 自 2013 年 1 月 1 日起至 2015 年9
月7 日 期间 的， 暂减 按 25% 计入 应纳 税所 得额 ， 股 权 登记日 在 2015 年 9 月 8 日 及以后 的， 暂免 征
收个人 所得 税。
5) 基金 卖出 股票 按0.1% 的 税率缴 纳股 票交 易印 花税 ，买入 股票 不征 收股 票交 易印花 税。
6) 对投资者(包 括个人和 机 构投资者)从基 金分配中 取 得的收入，暂 不征收个 人 所得税和企 业
所得税 。
6.4.6 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.6.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日 长信增利动态混合 2016 年半年 度报告
第 21 页 共 49 页
活期存 款 222,327,473.78
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 222,327,473.78
6.4.6.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 1,414,872,419.58 1,445,221,252.18 30,348,832.60
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,414,872,419.58 1,445,221,252.18 30,348,832.60
6.4.6.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负债 。
6.4.6.4 买 入返 售金融 资产
本基金 本报 告期 末未 持有 买入返 售金 融资 产。
6.4.6.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 41,159.87
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 1,521.99
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 535.41
合计 43,217.27
注：其 他为 应收 存出 保证 金利息 。 长信增利动态混合 2016 年半年 度报告
第 22 页 共 49 页
6.4.6.6 其 他资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
其他应 收款 433,828.29
待摊费 用 -
合计 433,828.29
6.4.6.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 1,988,863.09
银行间 市场 应付 交易 费用 74.99
合计 1,988,938.08
6.4.6.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 4,285.50
预提信 息披 露费-证 券时 报 389,726.04
审计费 用 49,726.04
预提账 户维 护费 22,500.00
预提信 息披 露费-上 证报 59,672.34
其它应 付款 1,071.00
合计 526,980.92
6.4.6.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 1,239,482,156.83 1,239,482,156.83
本期申 购 1,020,075,863.57 1,020,075,863.57
本期赎 回( 以"-" 号填列) -737,253,990.82 -737,253,990.82
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 1,522,304,029.58 1,522,304,029.58
注：此 处申 购含 转换 入份 额，赎 回含 转换 出份 额。 长信增利动态混合 2016 年半年 度报告
第 23 页 共 49 页
6.4.6.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 691,474,213.48 34,017,018.06 725,491,231.54
本期利 润 -51,637,456.21 -262,112,037.64 -313,749,493.85
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
114,635,434.85 -78,914,221.71 35,721,213.14
其中： 基金 申购 款 356,678,598.32 -251,662,561.27 105,016,037.05
基金赎 回款 -242,043,163.47 172,748,339.56 -69,294,823.91
本期已 分配 利润 -283,138,758.91 - -283,138,758.91
本期末 471,333,433.21 -307,009,241.29 164,324,191.92
6.4.6.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 1,427,932.26
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 52,019.28
其他 31,436.32
合计 1,511,387.86
注：此 处其 他列 示的 是交 易保证 金和 基金 申购 款的 利息收 入。
6.4.6.12 股 票投 资收益
6.4.6.12.1 股 票 投 资收 益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
股票投 资收 益—— 买 卖股 票差价 收入 -37,025,100.72
股票投 资收 益—— 赎 回差 价收入 －
股票投 资收 益—— 申 购差 价收入 －
合计 -37,025,100.72
6.4.6.12.2 股 票 投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 2,189,988,521.14
减：卖 出股 票成 本总 额 2,227,013,621.86
买卖股 票差 价收 入 -37,025,100.72 长信增利动态混合 2016 年半年 度报告
第 24 页 共 49 页
6.4.6.13 债 券投 资收益
本基金 本报 告期 无债 券投 资 。
6.4.6.14 资产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 无资 产支 持证券 投资 收益 。
6.4.6.15 贵 金 属投 资收益
本基金 本报 告期 未进 行贵 金属投 资 。
6.4.6.16 衍生工 具收益
本基金 本报 告期 无衍 生工 具收益 。
6..4.6.17 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 4,957,530.90
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 4,957,530.90
6.4.6.18 公允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 -262,112,037.64
—— 股 票投 资 -262,112,037.64
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -262,112,037.64
6.4.6.19 其他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 956,530.46
转换费 收入 10,945.15
合计 967,475.61 长信增利动态混合 2016 年半年 度报告
第 25 页 共 49 页
注：本 基金 赎回 费（ 含转 换费的 赎回 费部 分） 的 25% 归入 基金 资产 。
6.4.6.20 交 易 费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用
6,756,532.12
银行间 市场 交易 费用 -
合计
6,756,532.12
6.4.6.21 其他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
审计费 用 39,726.04
信息披 露费 49,726.04
帐户维 护费 13,500.00
信息批 露费- 上 证报 59,672.34
其他费 用 614.86
合计 163,239.28
注：其 他费 用为 银行 手续 费。
6.4.7 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.7.1 或 有事 项
截至本 财务 报告 批准 报出 日，本 基金 未发 生需 要披 露的或 有事 项。
6.4.7.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报告 批准 报出 日，本 基金 未发 生需 要披 露的资 产负 债表 日后 事项 。
6.4.8 关 联方 关系
6.4.8.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方无变 化。
6.4.8.2 本 报告 期与基 金 发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
长信基 金管 理有 限责 任公 司 基金管 理人
中国民 生银 行股 份有 限公 司(简称 “ 中国 民生 银行 ”) 基金托 管人
长江证 券股 份有 限公 司（ 简称 “ 长江 证券 ”） 基金管 理人 的股 东 长信增利动态混合 2016 年半年 度报告
第 26 页 共 49 页
6.4.9 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.9.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.9.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1月1 日至2016 年6 月30日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比 例
长江证券 509,370,879.27 11.46% 561,403,349.52 9.46%
6.4.9.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 没有 通过 关联 方交易 单元 进行 的债 券交 易。
6.4.9.1.3 债 券回 购交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 没有 通过 关联 方交易 单元 进行 的债 券回 购交易 。
6.4.9.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 没有 通过 关联 方交易 单元 进行 的权 证交 易。
6.4.9.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总量
的比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
长江证券 474,377.98 11.46% 0.00 0.00%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总
量的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
长江证券 511,102.43 9.46% 711,404.15 9.94%
注：股 票交 易佣 金计 提标 准如下 ：
深圳证 券交 易所 交易 佣金= 买(卖) 成交 金额 ×1 ‰ （0 . 9‰ ）- 清算 库中 买( 卖)经 手费- 证券 结算
风险基 金( 按股 票成 交金 额 的十万 分之 三收 取)
上海证券交易 所 交易佣 金= 买(卖)成交金额 ×1‰ （0. 9‰ ）-买(卖)经 手费-买( 卖) 证管费- 证
券结算 风险 基金(按 股票 成 交金额 的十 万分 之三 收取)
上述交 易佣 金比 率均 在合 理商业 条款 范围 内收 取， 并符合 行业 标准 。
根据 《 证券 交易 席位 及证 券综合 服务 协议 》 ， 本基 金 的基金 管理 人在 租用 长江 证券证 券交 易专长信增利动态混合 2016 年半年 度报告
第 27 页 共 49 页
用交易 单元 进行 股票 和债 券交易 的同 时， 还从 长江 证券获 得证 券研 究综 合服 务。
6.4.9.2 关 联方 报酬
6.4.9.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
12,975,277.49 15,991,969.06
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
1,292,084.18 3,108,689.18
注： 支 付基 金管 理人 长信 基金管 理有 限责 任公 司的 基金管 理人 报酬 按前 一日 基金资 产净 值 1.5% 的
年费率 计提 ，逐 日累 计至 每月月 底， 按月 支付 。
计算公 式为 ：日 基金 管理 费=前 一日 基金 资产 净值 × 1.5%/ 当年 天数
6.4.9.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
2,162,546.23 2,665,328.25
注：支付基金 托管人中 国 民生银行的基 金托管费 按 前一日基金资 产净值 0.25% 的年费率计提 ，逐
日累计 至每 月月 底， 按月 支付。
计算公 式为 ：日 基金 托管 费=前 一日 基金 资产 净值 × 0.25%/ 当年 天
6.4.9.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金在本年度与上年度可比期间均未与关联方通过银行间同业市场进行债券( 含回购) 交
易。
6.4.9.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.9.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30
日
基金合 同生 效日 （ 2006 年
11 月9 日 ）持 有的 基金 份
额
- - 长信增利动态混合 2016 年半年 度报告
第 28 页 共 49 页
期初持 有的 基金 份额 11,458,310.72 8,004,500.00
期间申 购/ 买 入总 份额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - -
期末持 有的 基金 份额 11,458,310.72 8,004,500.00
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.75% 0.78%
注：本 基金 管理 人投 资本 基金适 用费 率严 格遵 循本 基金 招 募说 明书 中的 有关 规定。
6.4.9.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 在本 期间 与上 年度 可比期 间均 未投 资过 本基 金。
6.4.9.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国民生银行 222,327,473.78 1,427,932.26 171,638,546.76 497,260.92
注：本基金通 过“民生 银 行基金托管结 算资金专 用 存款账户”转 存于中国 证 券登记结算 有限责任
公司的 结算 备付 金， 于2016 年6 月 30 日 的相 关余 额 为人民 币 3,758,202.18 元 (2015 年 12 月31
日：人 民 币5,401,120.41 元)。
6.4.9.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 在本 报告 期及 上一 年度可 比期 间均 未在 承销 期内购 入由 关联 方承 销的 证券。
6.4.9.7 其 他关 联交易 事项 的说明
上述关 联交 易均 根据 正常 的商业 交易 条件 进行 ，并 以一般 交易 价格 为定 价基 础。
6.4.10 利 润分 配情况
金额单 位： 人民 币元
序
号
权益登
记日
除息日
每10 份
基金份 额分 红
数
现金形式
发放总 额
再投资 形式
发放总 额
本期利 润分 配
合计
备注
1
2016 年1
月 22 日
2016 年1 月22 日 2.100 175,422,670.05 107,716,088.86 283,138,758.91
合
计
- - 2.100 175,422,670.05 107,716,088.86 283,138,758.91
长信增利动态混合 2016 年半年 度报告
第 29 页 共 49 页
6.4.11 期 末（ 2016 年6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.11.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.11.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
601966
玲珑
轮胎
2016 年6
月24 日
2016 年
7 月 6
日
新股流
通受限
12.98 12.98 14,245 184,900.10 184,900.10 -
603016
新 宏
泰
2016 年6
月23 日
2016 年
7 月 1
日
新股流
通受限
8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98 -
300520
科大
国创
2016 年6
月30 日
2016 年
7 月 8
日
新股流
通受限
10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 -
002805
丰元
股份
2016 年6
月29 日
2016 年
7 月 7
日
新股流
通受限
5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 -
6.4.11.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
600146
商赢
环球
2016
年6 月
15 日
临时
停牌
26.46 - - 4,307,345 117,773,594.01 113,972,348.70 -
000920
南方
汇通
2016
年6 月
8 日
临时
停牌
17.80
2016
年7 月
12 日
18.10 1,625,014 29,007,980.91 28,925,249.20 -
002101
广东
鸿图
2016
年5 月
3 日
临时
停牌
21.62 - - 1,031,684 21,286,358.00 22,305,008.08 -
601611
中国
核建
2016
年6 月
30 日
临时
停牌
20.92
2016
年7 月
1 日
23.01 37,059 128,594.73 775,274.28 -
300503
昊志
机电
2016
年6 月
30 日
临时
停牌
84.72
2016
年7 月
5 日
82.99 1,863 14,382.36 157,833.36 -
6.4.11.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
本基金 本报 告期 末未 持有 因债券 正回 购交 易而 作为 抵押的 债券 。 长信增利动态混合 2016 年半年 度报告
第 30 页 共 49 页
6.4.12 金 融工 具风险 及管 理
6.4.12.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金 金融 工具 的风 险主 要包括 ：
信用风 险
流动性 风险
市场风 险
本基金在下文 主要论述 上 述风险 敞口及 其形成原 因 ；风险管理目 标、政策 和 过程以及计量 风
险的方 法等 。
本基金的基金 管理人从 事 风险管理的目 标是使本 基 金在风险和收 益之间取 得 适当的平衡， 以
实现“风险和 收益相匹 配 ”的风险收益 目标。基 于 该风险管理目 标，本基 金 的基金管理 人已制定
了政策和程序 来辨别和 分 析这些风险， 设定适当 的 风险限额并设 计相应的 内 部控制程序 ，通过可
靠的管 理及 信息 系统 持续 监控上 述各 类风 险。
本基金的基金 管理人建 立 了以内部控制 委员会为 核 心的、由内部 控制委员 会 、量化投资部 和
相关职 能部 门构 成的 多级 风险管 理架 构体 系。
6.4.12.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过 程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的银行 存款存放 在 本基金的托管 行中国民 生 银行，与该银 行存款相 关 的信用风险不 重
大。本基金均 投资于具 有 良好信用等级 的证券， 且 通过分散化投 资以分散 信 用风险。本 基金投资
于一家公司发 行的证券 市 值不超过基金 资产净值 的 10%，且本基 金与由本 基金 的基金管理人 管理
的其他 基金 共同 持有 一家 公司发 行的 证券 ，不 得超 过该证 券 的10% 。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 为交易对 手 完成证 券交收 和
款项清算，因 此违约风 险 发生的可能性 很小；本 基 金在进行银行 间同业市 场 交易前均对 交易对手
进行信 用评 估， 以控 制相 应的信 用风 险。
本基金 于 本 报告 期末 未持 有债券 ，因 而不 存在 因债 券投资 而面 临的 信用 风险 。
6.4.12.3 流 动性 风险
流流动性风险 是指基金 所 持金融工具变 现的难易 程 度。本基金的 流动性风 险 一方面来自于 投
资品种所处的 交易市场 不 活跃而带来的 变现困难 或 因投资集中而 无法在市 场 出现剧烈波 动的情况
下以合 理的 价格 变现 ，另 一方面 来自 于基 金份 额持 有人可 随时 要求 赎回 其持 有的基 金份 额。 长信增利动态混合 2016 年半年 度报告
第 31 页 共 49 页
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人主要通 过 限制、跟 踪 和控制基金投 资
交易的不活跃 品种来实 现 。本基金所持 大部分证 券 在证券交易所 上市，其 余 亦可在银行 间同业市
场交易 ， 除 附注6.4.11 中 列示的 部分 基金 资产 流通 暂时受 限制 不能 自由 转让 的情况 外， 其余 均能
及时变现。 此 外，本基 金 可通过卖出回 购金融资 产 方式融入短期 资金应对 流 动性需求， 其上限一
般不超 过基 金持 有的 债券 资产的 公允 价值 。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额 赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
本基金的基金 管理人每 日 预测本基金的 流动性需 求 ，并同时通过 专设的 量 化 投资部 设定流 动
性比例 要求 ，对 流动 性指 标进行 持续 的监 测和 分析 。
本基金所持有 的全部金 融 负债无固定到 期日或合 约 约定到期日均 为一个月 以 内且不计息， 可
赎回基金份 额净值(所 有者 权益)无固定 到期日且 不计 息，因此账 面余额即 为未 折现的合约 到期现
金流量 。
6.4.12.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.12.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。本基金 持
有的大部分金 融资产和 金 融负债不计息 ，因此本 基 金的收入及经 营活动的 现 金流量在很 大程度上
独立于市场利 率变化。 本 基金的生息资 产主要为 银 行存款、结算 备付金及 存 出保证金等 。本基金
的基金 管理 人通 过专 设的 量化投 资部 对本 基金 面临 的利率 敏感 性缺 口进 行监 控。
下表统计了本 基金面临 的 利率风险敞口 。表中所 示 为本基金资产 及负债的 公 允价值，并按 照
合约规 定的 利率 重新 定价 日或到 期日 孰早 者进 行了 分类。
6.4.12.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年 6 月30 日
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 222,327,473.78 - - - - 222,327,473.78 长信增利动态混合 2016 年半年 度报告
第 32 页 共 49 页
结算备 付金 3,758,202.18 - - - - 3,758,202.18
存出保 证金 1,321,941.88 - - - - 1,321,941.88
交易性 金融 资产 - - - - 1,445,221,252.18 1,445,221,252.18
应收证 券清 算 款 - - - - 20,093,668.84 20,093,668.84
应收利 息 - - - - 43,217.27 43,217.27
应收申 购款 - - - - 5,826.11 5,826.11
其他资 产 - - - - 433,828.29 433,828.29
资产总 计 227,407,617.84 - - - 1,465,797,792.69 1,693,205,410.53
负债
应付赎 回款 - - - - 1,584,214.90 1,584,214.90
应付 管 理人 报酬 - - - - 2,123,190.13 2,123,190.13
应付托 管费 - - - - 353,865.00 353,865.00
应付交 易费 用 - - - - 1,988,938.08 1,988,938.08
其他负 债 - - - - 526,980.92 526,980.92
负债总 计 - - - - 6,577,189.03 6,577,189.03
利率敏 感度 缺口 227,407,617.84 - - - 1,459,220,603.66 1,686,628,221.50
上年度 末
2015 年12 月 31 日
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 364,049,426.77 - - - - 364,049,426.77
结算备 付金 5,401,120.41 - - - - 5,401,120.41
存出保 证金 1,053,526.90 - - - - 1,053,526.90
交易性 金融 资产 - - - - 1,643,531,227.78 1,643,531,227.78
应收利 息 - - - - 74,314.48 74,314.48
应收申 购款 - - - - 267,760.42 267,760.42
资产总 计 370,504,074.08 - - - 1,643,873,302.68 2,014,377,376.76
负债
应付证 券清 算款 - - - - 38,666,637.24 38,666,637.24
应付赎 回款 - - - - 3,512,752.40 3,512,752.40
应付管 理人 报酬 - - - - 2,102,248.90 2,102,248.90
应付 托 管费 - - - - 350,374.79 350,374.79
应付交 易费 用 - - - - 4,095,033.30 4,095,033.30
其他负 债 - - - - 676,941.76 676,941.76
负债总 计 - - - - 49,403,988.39 49,403,988.39
利率敏 感度 缺口 370,504,074.08 - - - 1,594,469,314.29 1,964,973,388.37
6.4.12.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
本基金 于本 报告 期末 及上 年度末 均未 持有 债券 ， 无 重大利 率风 险， 因而 未进 行敏感 性分 析。
银行存 款及 结算 备付 金之 浮动利 率根 据中 国人 民银 行的基 准利 率和 相关 机构 的相关 政策 浮动 。 长信增利动态混合 2016 年半年 度报告
第 33 页 共 49 页
6.4.12.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.12.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市的股票和 债券以及
银行间同业市 场交易的 债 券，所面临的 最大其他 价 格风险由所持 有的金融 工 具 的公允价 值决定。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 ， 并且定期运用 多种定量 方 法对基金进 行风险度
量，包括 VaR(Value at Risk) 等指 标来测试本 基金 面临的潜在价格 风险，及 时可靠地对风险 进
行跟踪 和控 制。
本基金 投资 组合 中股 票投 资比例 为基 金资 产净 值 的 85.69% ，无 债券 投资 。 于 2016 年 6 月 30
日，本 基金 面临 的其 他市 场价格 风险 列示 如下 ：
6.4.12.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占 基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产 －股 票投 资 1,445,221,252.18 85.69 1,643,531,227.78 83.64
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,445,221,252.18 85.69 1,643,531,227.78 83.64
6.4.12.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 在95% 的置 信区 间内 ，基 金资产 组 合 的市 场价 格风 险(2015 年12 月31 日:4.39%)
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
（ 2016 年6 月30 日 ）
上年度 末
（ 2015 年12 月 31 日 ）
VaR 值为 4.50% -75,898,269.97 -86,262,331.75
注：上 述风 险价 值 VaR 的 分析是 基于 资产 负债 表日 所持证 券过 去一 年市 场价 格波动 情况 而有 可 能长信增利动态混合 2016 年半年 度报告
第 34 页 共 49 页
发生的最大损 失，且此 变 动适用于本基 金所有的 衍 生金融工具及 非衍生金 融 工具。取 95% 的置 信
度是基 于 本 基金 所持 有的 金融工 具风 险度 量的 要求 。2015 年 的分 析同 样基 于 该假设 。
6.4.13 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
6.4.13.1 公 允价 值计量
(a) 公 允价 值计 量的 层次
下表按 公允 价值 三个 层次 列示了 以公 允价 值计 量的 金融资 产工 具 于 2016 年 6 月 30 日 的账 面
价值。公允价 值计量中 的 层次取决于对 计量整体 具 有重大意义的 最低层次 的 输入值。三 个层次的
定义如 下：
第一层 次： 在计 量日 能够 取得的 相同 资产 或负 债在 活跃市 场上 未经 调整 的报 价；
第二层 次： 除第 一层 次外 相关资 产或 负债 直接 或间 接可观 察到 的输 入值 ；
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值。
单位： 人民 币元
资产
本期末
2016年6月30 日
第一层 级 第二层 级 第三层 级 合计
交易性 金融 资产
股票投 资
1,278,872,099.38 166,349,152.80
— 1,445,221,252.18
债券投 资
— —
— —
合计
1,278,872,099.38 166,349,152.80
— 1,445,221,252.18
2016 年， 本 基金 上述 持续 以公允 价值 计量 的资 产和 负债金 融工 具的 第一 层次 与第二 层次 之 间
没有发 生重 大转 换。 本基 金是在 发生 转换 当年 的报 告 期末 确认 各层 次之 间的 转换。
(b) 第 二层 次的 公允 价值 计 量
对于本基金投 资的证券 交 易所上市的证 券，若出 现 重大事项停牌 、交易不 活 跃（包括涨跌 停
时的交 易不 活跃 ） 、 或属 于 限售期 间等 情况 时 ， 本 基 金将相 应进 行估 值方 法的 变更 。 根 据估 值方 法
的变更，本基 金综合考 虑 估值调整中采 用的可观 察 与不可观察输 入值对于 公 允价值的影 响程度，
确定相 关证 券公 允价 值的 层次。
2016 年，本基金上述持续 和非持续第二层次公允价值计量所使用的估值技术并未发生该变
更。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2016 年 6 月 30 日 ，本 基金无 非持 续的 以 公 允价 值计量 的金 融工 具(2015 年 12 月 31 日：
无) 。 长信增利动态混合 2016 年半年 度报告
第 35 页 共 49 页
6.4.13.2 其 他金 融工具 的公 允价值(年 末非以 公允 价值计 量的 项目)
其他金 融工 具主 要包 括应 收款项 和其 他金 融负 债， 其账面 价值 与公 允价 值之 间无重 大差 异。
长信增利动态混合 2016 年半年 度报告
第 36 页 共 49 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 1,445,221,252.18 85.35
其中： 股票 1,445,221,252.18 85.35
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 226,085,675.96 13.35
7 其他各 项资 产 21,898,482.39 1.29
8 合计 1,693,205,410.53 100.00
注：本 基金 本报 告期 未通 过沪港 通交 易机 制投 资港 股。
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 191,361.36 0.01
B
采矿业 125,444.82 0.01
C
制造业 894,516,763.57 53.04
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
77,152,503.18 4.57
E
建筑业 99,537,843.68 5.90
F
批发和 零售 业 200,861,767.78 11.91
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
48,135,826.50 2.85 长信增利动态混合 2016 年半年 度报告
第 37 页 共 49 页
J
金融业 - -
K
房地产 业 68,810,860.52 4.08
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 136,807.85 0.01
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 55,752,072.92 3.31
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 1,445,221,252.18 85.69
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 未通 过沪 港 通交 易机 制投 资港 股。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002366 台海核 电 2,583,205 137,710,658.55 8.16
2 002640 跨境通 7,407,934 130,527,797.08 7.74
3 600146 商赢环 球 4,307,345 113,972,348.70 6.76
4 600098 广州发 展 9,866,049 77,152,503.18 4.57
5 002773 康弘药 业 1,584,829 73,773,789.95 4.37
6 600477 杭萧钢 构 9,100,031 62,062,211.42 3.68
7 300159 新研股 份 3,169,987 57,218,265.35 3.39
8 002159 三特索 道 2,195,828 55,752,072.92 3.31
9 002123 荣信股 份 2,469,858 51,348,347.82 3.04
10 300285 国瓷材 料 1,248,624 49,807,611.36 2.95
11 600351 亚宝药 业 4,793,685 48,080,660.55 2.85
12 300050 世纪鼎 利 3,340,190 48,065,334.10 2.85
13 002236 大华股 份 3,449,513 45,188,620.30 2.68
14 300031 宝通科 技 1,719,854 43,890,674.08 2.60
15 000078 海王生 物 4,950,000 36,778,500.00 2.18
16 600491 龙元建 设 4,277,431 36,700,357.98 2.18
17 000158 常山股 份 2,569,900 35,695,911.00 2.12 长信增利动态混合 2016 年半年 度报告
第 38 页 共 49 页
18 601238 广汽集 团 1,499,950 35,233,825.50 2.09
19 000656 金科股 份 8,686,124 33,180,993.68 1.97
20 600498 烽火通 信 1,325,362 32,179,789.36 1.91
21 000920 南方汇 通 1,625,014 28,925,249.20 1.71
22 002688 金河生 物 2,479,250 27,891,562.50 1.65
23 600075 新疆天 业 2,400,000 27,624,000.00 1.64
24 000705 浙江震 元 1,773,756 24,992,222.04 1.48
25 002101 广东鸿 图 1,031,684 22,305,008.08 1.32
26 000739 普洛药 业 3,500,000 21,735,000.00 1.29
27 002050 三花股 份 1,999,966 19,299,671.90 1.14
28 000567 海德股 份 599,950 18,988,417.50 1.13
29 300278 华昌达 999,950 17,089,145.50 1.01
30 002305 南国置 业 2,944,827 16,549,927.74 0.98
31 603108 润达医 疗 300,000 8,457,000.00 0.50
32 600990 四创电 子 33,874 2,936,537.06 0.17
33 601611 中国核 建 37,059 775,274.28 0.05
34 300516 久之洋 1,473 258,025.41 0.02
35 601127 小康股 份 8,662 206,761.94 0.01
36 603868 飞科电 器 3,293 194,780.95 0.01
37 300511 雪榕生 物 2,872 191,361.36 0.01
38 300512 中亚股 份 1,873 187,150.16 0.01
39 601966 玲珑轮 胎 14,245 184,900.10 0.01
40 300503 昊志机 电 1,863 157,833.36 0.01
41 603737 三 棵 树 1,327 154,038.16 0.01
42 603339 四方冷 链 2,793 151,995.06 0.01
43 601020 华钰矿 业 4,377 125,444.82 0.01
44 603779 威龙股 份 2,809 117,865.64 0.01
45 603959 百利科 技 2,815 116,681.75 0.01
46 300505 川金诺 1,893 114,450.78 0.01
47 603101 汇嘉时 代 3,563 106,248.66 0.01
48 603798 康 普 顿 1,590 101,585.10 0.01
49 002795 永和智 控 1,450 98,716.00 0.01
50 603028 赛 福 天 3,309 97,317.69 0.01
51 300510 金冠电 气 1,365 92,219.40 0.01
52 002793 东音股 份 1,413 91,859.13 0.01
53 002798 帝王洁 具 1,056 91,555.20 0.01
54 000863 三湘股 份 9,948 91,521.60 0.01
55 603131 上海沪 工 1,263 76,664.10 0.00
56 603029 天鹅股 份 1,618 72,211.34 0.00 长信增利动态混合 2016 年半年 度报告
第 39 页 共 49 页
57 603726 朗迪集 团 1,361 68,798.55 0.00
58 300518 盛讯达 1,306 61,186.10 0.00
59 002799 环球印 务 1,080 47,131.20 0.00
60 002802 洪汇新 材 1,629 24,565.32 0.00
61 603909 合诚股 份 1,095 20,126.10 0.00
62 603016 新 宏 泰 1,602 13,600.98 0.00
63 300520 科大国 创 926 9,306.30 0.00
64 002805 丰元股 份 971 5,631.80 0.00
65 600745 中茵股 份 16 429.44 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002366 台海核 电 132,371,129.36 6.74
2 300093 金刚玻 璃 93,309,912.93 4.75
3 600666 奥 瑞 德 75,145,766.79 3.82
4 600491 龙元建 设 71,257,820.95 3.63
5 002640 跨境通 67,148,646.34 3.42
6 000705 浙江震 元 65,874,320.60 3.35
7 002024 苏宁云 商 64,645,034.90 3.29
8 600146 商赢环 球 63,786,274.69 3.25
9 002123 荣信股 份 54,930,991.94 2.80
10 300031 宝通科 技 52,979,231.58 2.70
11 000656 金科股 份 48,079,611.46 2.45
12 300291 华录百 纳 44,695,720.45 2.27
13 300401 花园生 物 41,545,260.09 2.11
14 002159 三特索 道 39,930,315.88 2.03
15 002236 大华股份 38,662,029.59 1.97
16 601238 广汽集 团 38,565,708.71 1.96
17 000158 常山股 份 38,323,849.03 1.95
18 000060 中金岭 南 37,434,681.10 1.91
19 300384 三联虹 普 36,668,963.46 1.87
20 300148 天舟文 化 36,260,046.29 1.85
注： 本 项 “买 入金 额” 均 按买卖 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ） 填 列， 不考虑 其它 交易 费用 。 长信增利动态混合 2016 年半年 度报告
第 40 页 共 49 页
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产 净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300093 金刚玻 璃 89,979,745.04 4.58
2 000018 神州长 城 71,306,752.96 3.63
3 002024 苏宁云 商 61,686,573.09 3.14
4 600666 奥 瑞 德 60,328,011.18 3.07
5 002008 大族激 光 52,267,703.97 2.66
6 603001 奥康国 际 46,265,526.91 2.35
7 300291 华录百 纳 44,162,682.41 2.25
8 300401 花园生 物 44,014,545.26 2.24
9 603799 华友钴 业 43,250,601.15 2.20
10 300384 三联虹 普 42,341,042.12 2.15
11 600483 福能股 份 40,841,976.00 2.08
12 600552 凯盛科 技 40,144,903.55 2.04
13 000705 浙江震 元 39,975,347.60 2.03
14 002665 首航节 能 39,794,350.30 2.03
15 300224 正海磁 材 39,617,531.71 2.02
16 603456 九洲药 业 38,528,206.08 1.96
17 300148 天舟文 化 38,097,968.25 1.94
18 600491 龙元建 设 37,481,932.67 1.91
19 300285 国瓷材 料 36,736,741.88 1.87
20 002640 跨境通 36,402,400.70 1.85
注： 本 项 “卖 出金 额” 均 按买卖 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ） 填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 2,254,267,902.61
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 2,189,988,521.14
注：本 项“ 买入 股票 的成 本（成 交） 总额 ”和 “卖 出股票 的收 入（ 成交 ）总 额”均 按买 卖成 交金
额（成交 单 价乘 以成 交数 量）填列 ， 不考 虑相 关交 易费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
长信增利动态混合 2016 年半年 度报告
第 41 页 共 49 页
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
本基 金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1 报 告期 内本基 金投 资的前 十名 证券中 ，商 赢环球 （600146 ） 的发 行主体 于 2015
年 7 月 17 日收 到中国证 监会 下发的《行 政处罚 决定 书》 （ 编号 ：[2015]14 号），处
罚 原因 为公司 关联 交易未 在 2012 年年 报中 如实 披露 ，违反 了 《 证券法 》 第 六十三 条、
第 六十 六条和 第六 十八条 关于 信息披 露的 规定， 构成 《 证券法》 第一百 九十 三条所 述
的 信息 披露违 法行 为。
对 如上 股票投 资决 策程序 的说 明： 研究 发展部按 照内 部研究 工作 规范对 该股 票进
行 分析 后将其 列入 基金投 资对 象备选 库并 跟踪研 究。 在 此基础 上本 基金 的基 金经理 根
据 具体 市场情 况独 立作出 投资 决策 。 该事 件发 生 后， 本基 金管理 人对该 股票 的发行 主
体 进行 了进一 步了 解与分 析， 认 为此事 件未 对该 股票 投资价 值判 断产生 重大 的实质 性长信增利动态混合 2016 年半年 度报告
第 42 页 共 49 页
影 响。 本 基金投 资于 该股 票的 投资决 策过 程符合 制度 规定的 投资 权限范 围与 投资决 策
程 序。
报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 中 其 余 九 名 的 发 行 主 体 未 出 现 被 监 管 部 门 立
案 调查 或在报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情形 。
7.12.2 报 告期 内本基 金投 资的前 十名 股票中 ，不 存在超 出基 金合同 规定 备选股 票库
的 情形 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,321,941.88
2 应收证 券清 算款 20,093,668.84
3 应收股 利 -
4 应收利 息 43,217.27
5 应收申 购款 5,826.11
6 其他应 收款 433,828.29
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 21,898,482.39
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 600146 商赢环 球 113,972,348.70 6.76 临时停 牌
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 可能 存在 尾差。 长信增利动态混合 2016 年半年 度报告
第 43 页 共 49 页
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
42,637 35,703.83 682,727,977.26 44.85% 839,576,052.32 55.15%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
353,829.88 0.02%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人持 有本 开放 式基 金
10-50
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
长信增利动态混合 2016 年半年 度报告
第 44 页 共 49 页
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2006 年 11 月9 日 ） 基金 份额 总额
580,617,102.63
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,239,482,156.83
本报告 期基 金总 申购 份额 1,020,075,863.57
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 737,253,990.82
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,522,304,029.58
长信增利动态混合 2016 年半年 度报告
第 45 页 共 49 页
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期未 召开 本基 金的 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
10.2.1 报 告期 内本基 金管 理人的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，原 董事 长叶 烨先生 离职 ，总 经理 覃波 先生 自 2016 年 6 月 3 日 起代为 履行 董 事
长（法 定代 表人 ）职 责。
报告截 止日 至报 告批 准送 出日期 间 ， 自2016 年 7 月 30 日起 ， 宋 小龙 先生 不 再担任 本基 金 管
理人副 总经 理。
上述重 大人 事变 动情 况 ， 本基金 管理 人均 已在 指定 信息披 露媒 体发 布相 应的 《基 金行 业高 级
管理人 员变 更公 告》 。
10.2.2 基 金托 管人的 专门 基金托 管部 门的重 大人 事变动
本报告 期内 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门未 发生 重大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期本 基金 投资 策略 未发生 改变。
10.5 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期本 基金 未改 聘为 基金审 计的 会计 师事 务所 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期， 基金 管理 人、 托管人 及其 高级 管理 人员 没有受 监管 部门 稽查 或处 罚的情 形。 长信增利动态混合 2016 年半年 度报告
第 46 页 共 49 页
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
民生证券
1
959,707,092.49 21.59% 893,775.83
21.44%
-
中山证券
1
927,507,695.34 20.87% 863,783.29
20.72%
-
浙商证券
1
527,284,334.00 11.86% 491,061.30
11.78%
-
长江证券
2
509,370,879.27 11.46% 474,377.98
11.38%
-
长城证券
1
412,871,683.43 9.29% 384,509.45
9.22%
-
国金证券
1
332,544,704.38 7.48% 340,155.89
8.16%
-
海通证券
2
229,774,444.68 5.17% 213,989.25
5.13%
-
安信证券
2
198,068,649.13 4.46% 184,460.75
4.42%
-
中银国际
1
183,348,637.28 4.13% 170,751.97
4.10%
-
中金公司
2
163,778,303.75 3.69% 152,526.90
3.66%
-
国泰君安- 已
退
1
- - - - -
上海证券（退
租）
1
- - - - -
广发证券
1
- - - - -
华泰证券
2
- - - - -
光大证券
1
- - - - -
国元证券
1
- - - - -
民族证券
1
- - - - -
国信证券
1
- - - - -
齐鲁证券
1
- - - - -
国联证券
1
- - - - -
中航证券
1
- - - - -
山西证券- 已
退
1
- - - - -
兴业证券
1
- - - - -
注：1 、本 期租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况
本报告 期内 本基 金租 用证 券公司 交易 单元 没有 变更 。
2 、专 用交 易单 元的 选 择 标 准和程 序 长信增利动态混合 2016 年半年 度报告
第 47 页 共 49 页
根据中国证监 会《关于 加 强证券投资基 金监管有 关 问题的通知 》 （ 证监基字 【1998 】29 号）
和《关于完善 证券投资 基 金交易席位制 度有关问 题 的通知》 （证监 基金字【2007 】48 号） 的有关
规定， 本公 司制 定了 租用 证券公 司专 用交 易单 元的 选择标 准和 程序 。
（1） 选择 标准 ：
1 ）券 商基 本面 评价 （财 务 状况、 经营 状况 ） ；
2 ）券 商研 究机 构评 价（ 报 告质量 、及 时性 和数 量） ；
3 ）券 商每 日信 息评 价（ 及 时性和 有效 性） ；
4 ）券 商协 作表 现评 价。
（2） 选择 程序 ：
首先根 据租 用证 券公 司专 用交易 单元 的选 择标 准形 成 《券 商服 务评 价表 》 ， 然 后根据 评分 高 低
进行选 择基 金专 用交 易单 元。
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 在 指 数 熔 断
实施期 间调 整旗 下部 分基 金开放 时间 的公 告
公司网 站 2016 年 1 月4 日
2
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 在 指 数 熔 断
实施期 间调 整旗 下部 分基 金开放 时间 的公 告
公司网 站 2016 年 1 月8 日
3
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部 分 开
放式证 券投 资基 金的 分红 预告
上证报 、中 证报 、
证券时 报
2016 年 1 月 11 日
4
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 在 直 销 柜 台
开 展 旗 下 部 分 基 金 申 购 （ 含 定 期 定 额 投 资 申
购） 、 转换 费率 优惠 活动 的 公告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 证券 日
报
2016 年 1 月 13 日
5
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 长 信 增 利 动
态策略 混合 型证 券投 资基 金 2015 年 第二 次分
红公告
上证报 、证 券时 报 2016 年 1 月 16 日
6
长 信增利 动态策 略混合型证 券投资 基金 2015
年第4 季度 报告
上证报 、证 券时 报 2016 年 1 月 20 日
7
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 增 加 海 银 基
金 销 售 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 代 销
机构并 开通 转换 、 定 期定 额 投资业 务及 参加 申
购（含 定投 申购 ）费 率优 惠活动 的公 告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 证券 日
报
2016 年 3 月1 日
8
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部 分 开
放式证 券投 资基 金的 分红 预告
上证报 、中 证报 、
证券时 报
2016 年 3 月 12 日
9
长 信增利 动态策 略混合型证 券投资 基金 2015
年年度 报告 及摘 要
上证报 、证 券时 报 2016 年 3 月 26 日
10 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 调 整 网 上 直 上证报 、中 证报 、 2016 年 4 月7 日 长信增利动态混合 2016 年半年 度报告
第 48 页 共 49 页
销平台 招商 银行 借记 卡费 率优惠 方案 的公 告 证券时 报
11
长 信增利 动态策 略混合型证 券投资 基金 2016
年第1 季度 报告
上证报 、证 券时 报 2016 年 4 月 21 日
12
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 增 加 上 海 凯
石 财 富 基 金 销 售 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 开 放 式
基金代 销机 构并 开通 转换 、 定期定 额投 资业 务
及参加 申购 （含 定投 申购 ） 费率优 惠活 动的 公
告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 证券 日
报
2016 年 5 月 11 日
13
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部 分 开
放 式 基 金 参 加 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 直
销银行 申购 费率 优惠 活动 的公告
上证报 、中 证报 、
证券时 报
2016 年 5 月 12 日
14
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部 分 开
放 式 基 金 在 上 海 陆 金 所 资 产 管 理 有 限 公 司 开
通 定 期 定 额 投 资 业 务 并 参 加 定 投 申 购 费 率 优
惠活动 的公 告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 证券 日
报
2016 年 6 月 16 日
15
长 信 增 利 动 态 策 略 混 合 型 证 券 投 资 基 金 更 新
的招募 说明 书（2016 年【1】号 ）及 摘要
上证报 、证 券时 报 2016 年 6 月 22 日
16
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部 分 开
放 式 基 金 参 加 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 网 上 银
行、手 机银 行基 金申 购费 率优惠 活动 的公 告
上证报 、中 证报 、
证券时 报
2016 年 6 月 28 日 长信增利动态混合 2016 年半年 度报告
第 49 页 共 49 页
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 基 金的文 件；
2 、 《长 信增 利动 态策 略混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》 ；
3 、 《长 信增 利 动 态策 略混 合型证 券投 资基 金招 募说 明书》 ；
4 、 《长 信增 利动 态策 略混 合型证 券投 资基 金托 管协 议》 ；
5 、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各种 公告 的原 稿；
6 、长 信基 金管 理有 限责 任 公司营 业执 照、 公司 章程 及相关 资格 批复 文件 。
11.2 存 放地 点
基金管 理人 的办 公场 所。
11.3 查 阅方 式
长信基 金管 理有 限责 任公 司网站 ：http://www.cxfund.com.cn 。
长 信基 金管理 有限 责任公 司
2016 年 8 月 26 日
