长 信 富 全 纯债 一 年 定 期开 放 债 券 型证 券 投
资基金
2016 年 半年 度 报 告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 长信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年8 月26 日
长信富全纯债一年定开债券 2016 年半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司 ， 根据 本基 金合同 规定，于 2016 年 8 月 19 日 复核 了
本报告中的财 务指标、 净 值表现、利润 分配情况 、 财务会计报告 、投资组 合 报告等内容 ，保证复
核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资 产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年3 月9 日（基 金合 同生 效日 ）起 至 2016 年6 月30 日 止。 长信富全纯债一年定开债券 2016 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...............................................................2
1.1 重 要提 示 .................................................................. 2
1.2 目录 ...................................................................... 3
§2 基金简介 .....................................................................5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................. 6
§3 主要财务指标和基金 净值表现 ...................................................7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .................................................... 7
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................. 7
§4 管理人报告 .................................................................. 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ................................................. 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................. 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ................................... 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................... 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................... 12
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ................................. 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ................................... 13
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ............... 14
§5 托管人 报告 .................................................................. 15
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ..................................... 15
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ... 15
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........... 15
§6 半年度财务会计报告 （未经审计） .............................................. 16
6.1 资 产负 债表 ............................................................... 16
6.2 利 润表 ................................................................... 17
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................. 18
6.4 报 表附 注 ................................................................. 19
§7 投资组合报告 ................................................................ 41
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ..................................................... 41
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................. 41
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ............... 41
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................... 41
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ......................................... 42
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............. 42
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ....... 42
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ....... 42
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............. 43
报告 期末 本基 金投 资的 股 指期货 交易 情况 说明 .................................... 43
7.10 ......................................................................... 43
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 ................................ 43 长信富全纯债一年定开债券 2016 年半年度报告
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7.12 投资 组合 报告 附注 ........................................................ 43
§8 基金份额持 有人信息 .......................................................... 45
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ....................................... 45
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ................................. 45
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ............... 45
§9 开放式基金份额变动 .......................................................... 46
§10 重大事件揭示 ............................................................... 47
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 .................................................. 47
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .................. 47
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ............................ 47
10.4 基金 投资 策略 的改 变 ...................................................... 47
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 ........................................ 47
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ........................ 47
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 ...................................... 48
10.8 其他 重大 事件 ............................................................ 49
§11 备查文件目录 ............................................................... 50
11.1 备查 文件 目录 ............................................................ 50
11.2 存放 地点 ................................................................ 50
11.3 查阅 方式 ................................................................ 50
长信富全纯债一年定开债券 2016 年半年度报告
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 长信富 全纯 债 一 年定 期开 放债券 型证 券投 资基 金
基金简 称 长信富 全纯 债一 年定 开债 券
基金主 代码 519941
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年3 月9 日
基金管 理人 长信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,855,565,322.62 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ：
长 信 富 全 纯 债 一 年 定 开 债
券 A
长 信 富 全 纯 债 一 年 定 开 债
券C
下属分 级基 金场 内简 称: 富全 A 富全 C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 519941 519940
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 941,356,038.80 份 914,209,283.82 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 为纯债基金， 以获取高于 业绩比较基准 的回报为目 标，追求每 年
较高的 绝对 回报 。
投资策 略
本基金 在封 闭期 与开 放期 采取不 同的 投资 策略 。
1、封 闭期 投资 策略
（1 ） 资产 配置 策略
（2 ） 类属 配置 策略
（3 ） 个券 选择 策略
（4 ） 骑乘 策略
（5 ） 息差 策略
（6 ） 利差 策略
（7 ） 资产 支持 证券 的投 资 策略
（8 ） 国债 期货 的投 资策 略
2、开 放期 投资 策略
开放期 内，本基金为 保持较高的 组合流动性， 方 便投资人 安排投资， 在
遵守本 基金有关投资 限制与投资 比例的前提下 ，将主要投 资于高流动 性
的投资 品种 ，减 小基 金净 值的波 动。
业绩比 较基 准 中证综 合债 指数 收益 率
风险收 益特 征
本基金 为债券型基金 ，属于证券 投资基金中的 较低风险品 种，其预期 风
险与收 益高 于货 币市 场基 金，低 于混 合型 基金 和股 票型基 金。
长信富全纯债一年定开债券 2016 年半年度报告
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2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长信基 金管 理有 限责 任公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 周永刚 洪渊
联系电 话 021-61009999 010-66105799
电子邮 箱 zhouyg@cxfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
4007005566 95588
传真 021-61009800 010-66105798
注册地 址
中 国 （ 上 海 ） 自 由 贸 易 试 验
区银城 中 路68 号 9 楼
北京市西城区复兴门内大 街 55
号
办公地 址
上海市 浦东 新区 银城 中路 68
号9 楼
北京市西城区复兴门内大 街 55
号
邮政编 码 200120 100140
法定代 表人 叶烨 易会满
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 上海证 券报 、证 券时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.cxfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点
上海市 浦东 新区 银城 中 路68 号 时代 金融 中心9 楼、
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55 号
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号
长信富全纯债一年定开债券 2016 年半年度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
基金级 别 长信富 全纯 债一 年定 开债 券 A 长信富 全纯 债一 年定 开债 券 C
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年3 月9 日 （ 基金合
同生效 日 ） - 2016 年6 月30 日)
报告期(2016 年3 月9 日 （基
金合同 生效 日） - 2016 年6
月30 日)
本期已 实现 收益 6,042,600.97 4,731,918.50
本期利 润 7,873,995.90 6,509,239.11
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0084 0.0071
本期加 权平 均净 值利 润率 0.83% 0.71%
本期基 金份 额净 值增 长率 0.84% 0.71%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 6,042,600.97 4,731,918.50
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0064 0.0052
期末基 金资 产净 值 949,230,034.70 920,718,522.93
期末基 金份 额净 值 1.0084 1.0071
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 0.84% 0.71%
注：1 、本 基金 基金 合同 生 效日 为 2016 年3 月9 日 ， 截至本 报告 期末 ，本 基金 运作未 满半 年。
2 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
3 、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 封闭 式 基金交 易佣 金、
开放式基金的 申购赎回 费 、红利再投资 费、基金 转 换费等），计 入费用后 实 际收益水平 要低于所
列数字 。
4 、期 末可 供分 配利 润为 期 末资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
3.2.1.1 长信富全纯债一年定开债券 A 份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收
益 率的 比较
阶段 份额净 值增 份额净 值 业绩比 较 业绩比 较基 准 ①－③ ②－④ 长信富全纯债一年定开债券 2016 年半年度报告
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长率① 增长率 标
准差②
基准收 益
率③
收益率 标准 差
④
过去一 个月 0.28% 0.02% 0.63% 0.04% -0.35% -0.02%
过去三 个月 0.77% 0.02% 0.41% 0.05% 0.36% -0.03%
自基金 合同
生效起 至今
0.84% 0.02% 0.94% 0.05% -0.10% -0.03%
3.2.1.2 长信富全纯债一年定开债券 C 份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收
益 率的 比较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.25% 0.02% 0.63% 0.04% -0.38% -0.02%
过去三 个月 0.66% 0.02% 0.41% 0.05% 0.25% -0.03%
自基金 合同
生效起 至今
0.71% 0.02% 0.94% 0.05% -0.23% -0.03%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准
收 益率 变动的 比较
3.2.2.1 长 信富全 纯债一 年定 开债 券A 自 基金合 同生 效以来 基金 累计净 值增 长率 变动
及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率变动 的比 较
长信富全纯债一年定开债券 2016 年半年度报告
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3.2.2.2 长 信富全 纯债一 年定 开债 券C 自 基金合 同生 效以来 基金 累计净 值增 长率变 动
及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率变动 的比 较
注：1 、本 基金 基金 合同 生 效日 为 2016 年 3 月 9 日 ， 基金合 同生 效日 至本 报告 期末， 本基 金运 作
时间未 满一 年。 图示 日期 为 2016 年3 月9 日 至2016 年6 月 30 日。
2 、 按基 金合 同规 定 ， 本 基 金自合 同生 效日 起6 个月 内为建 仓期 ， 建仓 期结 束 时， 本基 金各 项
投资比例应符 合基金合 同 中的约定：投 资于债券 资 产的比例不低 于基金资 产 的 80%，但 在每次 开
放期前 三个 月 、 开 放期 及 开放期 结束 后三 个月 的期 间内 ， 基 金投 资不 受上 述 比例限 制 ； 开 放 期 内，
每个交易日日 终在扣除 国 债期货合约需 缴纳的交 易 保证金后，本 基金持有 现 金或者到期 日在一年
以内的 政府 债券 不 低 于基 金资产 净值 的 5% ； 在非 开 放期， 本基 金不 受该 比例 的限制 。
截至本 报告 期末 ，本 基金 尚未完 成建 仓。 长信富全纯债一年定开债券 2016 年半年度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
长信基 金管 理有 限责 任公 司是经 中国 证监 会证 监基 金字 【2003 】63 号文 批准 ， 由长 江证 券 股
份有限公司、 上海海欣 集 团股份有限公 司、武汉 钢 铁股份有限公 司共同发 起 设立。注册资 本 1.5
亿元人民币。目前股权结构为：长江证券股份有限公司占 49% 、上海 海 欣 集 团 股 份 有 限 公 司 占
34.33% 、武 汉钢 铁股 份有 限公司 占 16.67% 。
截至2016 年6 月30 日 ， 本基金 管理 人共 管 理 37 只 开放式 基金 ， 即长 信利 息 收益货 币 、 长 信
银利精 选混 合 、 长 信金 利 趋势混 合 、 长 信增 利动 态 策略混 合 、 长 信双 利优 选 混合 、 长 信利 丰债 券、
长信恒 利优 势混 合 、 长 信 量化先 锋 混 合 、 长 信标 普100 等 权重 指数 （QDII) 、 长 信利鑫 债券(LOF) 、
长信内 需成 长混 合 、 长 信 可转债 债券 、 长信 利众 债 券(LOF) 、 长 信纯 债一 年定 开债券 、 长信 纯债 壹
号债券、长信 改革红利 混 合、长信量化 中小盘股 票 、长信新利混 合、长信 利 富债券、长 信 利盈混
合、 长 信利 广混 合、 长信 多 利混合 、 长 信睿 进混 合、 长 信量化 多策 略股 票、 长信 医 疗保健 混合 （LOF）、
长信中证一带 一路指数 、 长信富民纯债 一年定开 债 券、长信富海 纯债一年 定 开债券、长 信利保债
券、 长信 富安 纯债 一年 定 开债券 、 长信 中证 能源 互 联网指 数 （LOF ） 、 长 信金 葵纯债 一年 定开 债券 、
长信富 全纯 债一 年定 开债 券、 长信 利泰 混合 、 长信 海 外收益 一年 定开 债券 （QDII ） 、 长信 先锐 债券 、
长信利 发债 券。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日期
刘波
本基金、长信利
众 债 券 基 金
（LOF ） 、长 信 利
盈混合基金、长
信 利 广 混 合 基
金、长信可转债
债券基金、长信
富安纯债一年定
开债券基金、长
信 利 保 债 券 基
2016 年3 月 9
日
- 9 年
经济学硕士，上海财经 大
学国防经济专业研究生 毕
业，具有基金从业资格 。
曾任太平养老股份有限 公
司投资管理部投资经理 。
2011 年2 月 加入 长信 基金
管理有限责任公司，曾 任
长信利息收益货币基金 的
基金经理。现任本基金 、
长信利 众债 券基 金 （LOF）、长信富全纯债一年定开债券 2016 年半年度报告
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金、长信金葵纯
债一年定开债券
基金、长信利泰
混合基金、长信
利发债券基金的
基金经 理。
长信利盈混合基金 、长 信
利广混合基金、长信可 转
债债券基金、长信富安 纯
债一年定开债券基金、 长
信利保债券基金、长信 金
葵纯债一年定开债券基
金、长信利泰混合基金 、
长信利发债券基金的基 金
经理。
注：1 、首任 基金经理 任职 日期以本基 金成立之 日为 准；新增或 变更以刊 登新 增/变更基金 经理的
公告披 露日 为准 。
2 、 本基 金基 金经 理的 证券 从业年 限以 基金 经理 进入 证券业 务相 关机 构的 工作 经历为 时间 计 算
标准。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在报告期 内 ，严格遵守了 《中华人 民 共和国证券投 资基金法 》 及其他有关法 律
法规、基金合 同的规定 ， 勤勉尽责地为 基金份额 持 有人谋求利益 ，不存在 损 害基金份额 持有人利
益的行 为。
本基金 将继 续以 取信 于市 场、 取 信于 社会 投资 公众 为宗旨 ， 承 诺将 一如 既往 地本着 诚实 信用 、
勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金财产， 在规范基 金 运作和严格控 制投资风 险 的前提下， 努力为基
金份额 持有 人谋 求最 大利 益。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 公司已实 行 公平交易制度 ，并建立 公 平交易制度体 系，已建 立 投资决策体系 ，
加强交易执行 环节的内 部 控制，并通过 工作制度 、 流程和技术手 段保证公 平 交易原则的 实现。同
时，公司已通 过 对投资 交 易行为的监控 、分析评 估 和信息披露来 加强对公 平 交易过程和 结果的监
督。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 除完全按 照 有关指数的构 成比例进 行 投资的组合外 ，其余各 投 资组合未发生 参
与交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 且成 交较 少的 单边 交易量 超过 该证 券当 日成 交量 的5% 的情 形， 未
发现异 常交 易行 为。 长信富全纯债一年定开债券 2016 年半年度报告
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4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
上半年，美国 保持了较 好 的复苏态势， 欧元区经 济 仍显低迷，6 月份英国 脱 欧事件超出市 场
预期，对各经 济体的影 响 较为复杂。美 国再次加 息 预期回落，避 险情绪升 温 ，美元升值 ，黄金价
格上行，主要 经济体国 债 收益率下行， 欧元区及 新 兴经济体汇率 普遍贬值 。 国内方面， 受益于年
初信贷刺激， 上半年房 地 产及基建投资 增速整体 上 行，对经济增 长起到托 底 作用，二季 度信贷投
放规模 回归 正常 ， 经济 刺 激意愿 减弱 ， 增长 预期 趋 于稳定 ； 上半 年通 胀冲 高 回落 ， 通 胀预 期减 弱；
央行继续通过 准备金率 、 公开市场操作 及定向工 具 维持市场资金 面稳定。 市 场方面，一 季度债券
利率震 荡 下 行，4 月 份信 用 违约事 件爆 发导 致债 券市 场出现 一定 幅度 调整 ，5-6 月份随 着经 济增 长
预期、通胀预 期的回落 ， 叠加脱欧因素 ，债券收 益 率普遍下行； 可转债一 级 市场供给加 速，二级
市场估 值仍 处于 压缩 通道 ，整体 表现 为震 荡格 局。
报告期内，本 基金处于 成 立建仓阶段， 考虑到成 立 初期债券市场 呈现较大 波 动，本基金放 慢
了建仓 节奏 ， 并 在4 月份 债市调 整过 程中 逐渐 配置 了中短 期城 投债 品种 ， 考 虑到 6 月份 脱欧 因素 ，
本基金 通过 杠杆 参与 了部 分中长 期利 率债 交易 ，以 期获得 稳定 的投 资收 益。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本报告期末，长信富全纯债一年定开债 券 A 份 额 净 值 为 1.0084 元，份额累计净值 为
1.0084 元， 本报 告期 长信 富全纯 债一 年定 开债 券 A 净值增 长率 为 0.84%， 同 期业绩 比较 基准 收益
率为 0.94%； 长信 富全 纯 债一年 定开 债券 C 份 额净 值为 1.0071 元 ，份 额累 计 净值为 1.0071 元，
本报告 期长 信富 全纯 债一 年定开 债 券C 净 值增 长率 为0.71%， 同期 业绩 比较 基准收 益率 为 0.94% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望未来，英 国脱欧事 件 的影响可能历 时较长， 后 续不确定性因 素仍较大 ， 表现为经济增 速
的下行压力和 各国汇率 的 再平衡，短期 内货币政 策 可能是相机抉 择。国内 而 言，供给侧 改革力度
的加大和管理 层刺激意 愿 的减弱可能使 经济继续 面 临下行压力， 脱欧因素 导 致汇率波动 加大，短
期内通胀有下 行趋势， 但 通胀预期值得 关注，货 币 政策在增长、 汇率和通 胀 之间寻找平 衡，短期
来看可能继续 维持稳定 。 就市场而言， 避险情绪 升 温及通胀的阶 段性回落 可 能使债市面 临较好的
环境，利率债 和高等级 信 用债均有一定 机会；受 益 于地方政府债 务置换规 模 的扩大，信 用债中城
投债仍是相对 较好的投 资 品种，产业债 中所处供 给 侧改革领域的 个券信用 风 险暴露可能 进一步加长信富全纯债一年定开债券 2016 年半年度报告
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大，信用债标 的需要加 强 个券筛选；可 转债一级 市 场供给加速， 新增标的 有 利于化解存 量转债的
估值压力，等 待时机寻 找 其中交易性机 会。下一 阶 段我们将继续 保持审慎 严 谨的态度， 进一步优
化投资 组合 ，争 取为 投资 人提供 安全 、稳 健的 投 资 收益。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 券监 督管 理委 员会 2008 年9 月12 日发 布的[2008]38 号文 《 关于 进一步 规范 证 券
投资基金估值 业务的指 导 意见》的规定 ，长信基 金 管理有限责任 公司（以 下 简称 “公司 ”）制订
了健全、有效 的估值政 策 和程序，成立 了估值工 作 小组，小组成 员由投资 管 理部总监、 固定收益
部总监、研究 发展部总 监 、 股票交易部 总监、量 化 投资部 总监、 基金事务 部 总监以及基 金事务部
至少一名业务 骨干共同 组 成。相关参与 人员都具 有 丰富的证券行 业工作经 验 ，熟悉相关 法规和估
值方法。基金 经理不直 接 参与估值 决策 ，如果基 金 经理认为某证 券有更好 的 证券估值方 法，可 以
申请公 司估 值工 作小 组对 某证券 进行 专项 评估 。估 值决策 由与 会估 值工 作小 组成 员 1/2 以上 多 数
票通过。对于 估值政策 ， 公司与基金托 管人充分 沟 通，达成一致 意见。审 计 本基金的会 计师事务
所认可 公司 基金 估值 政策 和程序 的适 当性 。
参与估 值流 程各 方不 存在 任何重 大利 益冲 突。 报告 期内， 未签 订与 估值 相关 的定价 服务 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据相关法律 法规和本 基 金基金合同规 定的基金 收 益分配原则以 及基金实 际 运作情况，本 基
金本报 告期 没有 进行 利润 分配。
本基金 收益 分配 原 则 如下 ：
1 、 在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ， 本基 金在 每 个封闭 期内 收益 至少 分 配1 次 ， 每 份基 金
份额每次收益 分配比例 原 则上为收益分 配基准日 （ 即可供分配利 润计算截 止 日）每份基 金份额可
供分配 利润 的100% ；
2 、 由 于本 基 金A 类 基金 份 额不收 取销 售服 务费 ， 而C 类基 金份 额收 取销 售服 务费 ， 各 类别 基
金份额 对应 的可 供分 配利 润将有 所不 同。 本基 金同 一类别 的每 一基 金份 额享 有同等 分配 权；
3 、 本 基金 收益 分配 方式 分 为 两种 ： 现金 分红 与红 利 再投资 ， 投资 者可 选择 现 金红利 或将 现金
红利自 动转 为基 金份 额进 行再投 资； 若投 资者 不选 择，本 基金 默认 的收 益分 配方式 是现 金分 红；
4 、 基 金收 益分 配后 各类 基 金份额 净值 不能 低于 面值 ； 即基 金收 益分 配基 准日 的 各类 基金 份额
净值减 去该类 每 单位 基金 份额收 益分 配金 额后 不能 低于面 值； 长信富全纯债一年定开债券 2016 年半年度报告
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5 、法 律法 规或 监管 机 构 另 有规定 的， 从其 规定 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 长信富全纯债一年定开债券 2016 年半年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对长信富 全纯债一 年 定期开放债券 型证券投 资 基金的托管过 程
中，严格遵守 《证券投 资 基金法》及其 他法律法 规 和基金合同的 有关规定 ， 不存在任何 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为， 完全尽 职尽 责地 履行 了基 金托管 人应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说
明
本报告期内， 长信富全 纯 债一年定期开 放债券型 证 券投资基金的 管理人——长信基金管理 有
限责任公司在 长信富全 纯 债一年定期开 放债券型 证 券投资基金的 投资运作 、 基金资产净 值计算、
基金份额申购 赎回价格 计 算、基金费用 开支等问 题 上，不存在任 何损害基 金 份额持有人 利益的行
为，在各重要 方面的运 作 严格按照基金 合同的规 定 进行。本报告 期内，长 信 富全纯债一 年定期开
放债券 型证 券投 资基 金未 进行利 润分 配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人依法 对长信基 金 管理有限 责任 公司编制 和 披露的长信富 全纯债一 年 定期开放债券 型
证券投 资基 金2016 年半 年 度报告 中财 务指 标 、 净 值 表现 、 利 润分 配情 况 、 财 务会计 报告 、 投资 组
合报告 等内 容进 行了 核查 ，以上 内容 真实 、准 确和 完整。 长信富全纯债一年定开债券 2016 年半年度报告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 长信 富全 纯债 一年定 期开 放债 券型 证券 投资基 金
报告截 止日 ：2016 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 60,360,571.74
结算备 付金
1,236,607.33
存出保 证金
1,647.49
交易性 金融 资产 6.4.7.2 1,564,769,078.80
其中： 股票 投资
-
基金投 资
-
债券投 资
1,564,769,078.80
资产支 持证 券投 资
-
贵金属 投资
-
衍生金 融资 产 6.4.7.3 -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 230,000,245.00
应收证 券清 算款
-
应收利 息 6.4.7.5 20,531,088.29
应收股 利
-
应收申 购款
-
递延所 得税 资产
-
其他资 产 6.4.7.6 -
资产总 计
1,876,899,238.65
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
负 债：
短期借 款
-
交易性 金融 负债
-
衍生金 融负 债 6.4.7.3 -
卖出回 购金 融资 产款
-
应付证 券清 算款
5,163,019.60
应付赎 回款
-
应付管 理人 报酬
1,071,208.45
应付托 管费
306,059.54
应付销 售服 务费
301,418.90
应付交 易费 用 6.4.7.7 26,342.77 长信富全纯债一年定开债券 2016 年半年度报告
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应交税 费
-
应付利 息
-
应付利 润
-
递延所 得税 负债
-
其他负 债 6.4.7.8 82,631.76
负债合 计
6,950,681.02
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 1,855,565,322.62
未分配 利润 6.4.7.10 14,383,235.01
所有者 权益 合计
1,869,948,557.63
负债和 所有 者权 益总 计
1,876,899,238.65
注： 1、 报告 截止 日2016 年6 月 30 日， 基金 份额 净 值1.0078 元， 基金 份额 总 额1,855,565,322.62
份。其 中长 信富全 一 年定 开债 券 A 份 额净 值 为 1.0084 元 ，份 额总 额 941,356,038.80 份 ，长 信 富
全一年 定开 债 券C 份 额净 值为 1.0071 元 ，份 额总 额914,209,283.82 份。
2 、本 基金 本报 告期 为 2016 年 3 月 9 日至 2016 年 6 月 30 日， 本基 金基 金合 同于 2016 年 3
月 9 日 起正 式生 效， 为报 告期内 合同 生效 的基 金， 本报告 期的 财务 报表 和报 表附注 均无 同期 对 比
数据。
6.2 利 润表
会计主 体： 长信 富全 纯债 一年定 期开 放债 券型 证券 投资基 金
本报告 期：2016 年3 月9 日 (基 金合 同生 效日)至2016 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年 3 月 9 日 (基金合 同生效日)至
2016 年 6 月30 日
一、收入
20,859,362.37
1.利息 收入
17,101,803.19
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 579,758.26
债券利 息收 入
10,250,132.40
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
6,271,912.53
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
148,843.64
其中： 股 票 投资 收益 6.4.7.12 -
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 6.4.7.13 148,843.64
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 -
股利收 益 6.4.7.16 - 长信富全纯债一年定开债券 2016 年半年度报告
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3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-”
号填列 ）
6.4.7.17
3,608,715.54
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号填列 ）
-
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 -
减： 二、费用
6,476,127.36
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 4,022,686.68
2．托 管费 6.4.10.2.2 1,149,339.06
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 1,132,172.18
4．交 易费 用 6.4.7.19 19,340.47
5．利 息支 出
61,162.31
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
61,162.31
6．其 他费 用 6.4.7.20 91,426.66
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
14,383,235.01
减：所 得税 费用
-
四、 净利润 （净亏损以 “-” 号填列）
14,383,235.01
注：本 基金 本报 告期 为 2016 年 3 月 9 日至 2016 年 6 月 30 日 ，本 基金 基金 合 同于 2016 年 3 月 9
日起正 式生 效， 为报 告期 内合同 生效 的基 金， 本报 告期的 财务 报表 和报 表附 注均无 同期 对比 数 据 。
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 长信 富全 纯债 一年定 期开 放债 券型 证券 投资基 金
本报告 期：2016 年3 月9 日 (基 金合 同生 效日)至2016 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年3 月9 日(基金合同生效日)至 2016 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益 合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益
（基金 净值 ）
1,855,565,322.62 - 1,855,565,322.62
二 、 本 期 经 营 活 动 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数
（本期 利润 ）
- 14,383,235.01 14,383,235.01
三 、 本 期 基 金 份 额 交
易 产 生 的 基 金 净 值 变
动数 （ 净值 减少 以 “- ”
号填列 ）
- - -
其中：1.基 金申 购款 - - -
2.基金 赎回 款 - - -
四 、 本 期 向 基 金 份 额
持 有 人 分 配 利 润 产 生
- - - 长信富全纯债一年定开债券 2016 年半年度报告
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的 基 金 净 值 变 动 （ 净
值减少 以 “-” 号 填列 ）
五 、 期 末 所 有 者 权 益
（基金 净值 ）
1,855,565,322.62 14,383,235.01 1,869,948,557.63
注： 本 基金 本报 告期 为2016 年3月9日至2016年6 月30 日， 本 基金 基金 合同 于2016年3月9 日 起正 式生
效，本 报告 期的 财务 报表 和报表 附注 均无 同期 对比 数据。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告6.1 至6.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
______ 覃波______
______ 覃波______
____ 孙红 辉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
长信富 全纯 债一 年定 期开 放债券 型证 券投 资基 金（ 以下简 称“ 本基 金” ）于 2015 年 11 月 30
日经中国证券 监督管理 委 员会(以下简称 “中国证 监 会 ”) 《关于 准予长信 富全 纯债一年定 期开放
债券型 证券 投资 基金 注册 的批复 》( 证监 许可[2015]2772 号文) 准予 注册 ， 由 长 信基金 管理 有限 责
任公司依照《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 及 其配套规则和 《长信富 全 纯债一年定 期开放债
券型证 券投 资基 金基 金合 同》 发售 ， 基 金合 同 于2016 年 3 月 9 日 正 式生 效 。 本 基金为 契约 型开 放
式，存续期限 不定。本 基 金 根据认购、 申购费用 、 赎回费用收取 方式的不 同 ，将基金 份 额分为不
同的类别。在 投资者认 购 、申购基金时 收取认购 、 申购费用，在 赎回时根 据 持有期限收 取赎回费
用，而 不计 提销 售服 务费 的基金 份额 ，称 为 A 类基 金份额 ；在 投资 者认 购、 申购基 金份 额时 不 收
取认购、申购 费用，在 赎 回时亦不收取 赎回费， 而 是从本类别基 金资产中 计 提销售服务 费的基金
份额， 称 为 C 类 基金 份额 。不同 基金 份额 类别 之间 不得互 相转 换。 本基 金的 基金管 理人 为长 信 基
金管理 有限 责任 公司 ，基 金托管 人为 中国 工商 银行 股份有 限公 司( 以下 简称 “ 中国工 商银 行”) 。
本基金 于2016 年2 月4 日至 2016 年3 月4 日 募集 ， 募集资 金总 额人 民 币1,854,946,679.80
元，利 息转 份额 人民 币 618,642.82 元 ，募 集规 模为 1,855,565,322.62 份 。上 述募集 资金 已由 毕
马威华 振会 计师 事务 所 （ 特殊普 通合 伙 ） 验 证， 并 出具了 毕马 威华 振验 字 第1600097 号 验资 报告 。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 及 其配 套 规则、 《长 信富 全纯 债一 年 定期开 放债 券型
证券投资基金 基金合同 》 和《长信富全 纯债一年 定 期开放债券型 证券投资 基 金招募说明 书》的有
关规定， 本基 金的投资 范 围为具有良好 流动性的 金 融工具，包括 国债、央 行 票据 、金融 债、地方
政府债 、 企 业债 、 公 司债 、 中期 票据 、 短 期融 资券 、 超级 短期 融资 券、 资产 支持证 券、 次级 债券 、长信富全纯债一年定开债券 2016 年半年度报告
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债券回 购、 银行 存款 （ 包 括协议 存款 、 定 期存 款及 其他银 行存 款） 、 货币 市场 工具 、 国债 期货 及法
律法规或中国 证监会允 许 基金投资的其 他金融工 具 ，但须符合中 国证监会 相 关规定。 本 基金不参
与权证、股票 等权益类 资 产投资，同时 本基金不 参 与可转换债券 投资 。如 法 律法规或监 管机构以
后允许基金投 资其他品 种 ，基金管理人 在履行适 当 程序后，可以 将其纳入 投 资范围，其 投资比例
遵循届 时有 效法 律法 规或 相关规 定。
本基金的投资 组合比例 为 ： 投资于债券 资产的 比 例 不低于基金资 产的 80% ， 但在每次开放 期
前三个月、开 放期及开 放 期结束后三个 月的期间 内 ，基金投资不 受上述比 例 限制；开放 期内， 每
个交易日日终 在扣除国 债 期货合约需缴 纳的交易 保 证金后，本基 金持有现 金 或者到期日 在一年以
内的政 府债 券不 低于 基金 资产净 值 的5% ；在 非开 放 期，本 基金 不受 该比 例的 限制。
本基金 的业 绩比 较基 准为 中证综 合债 指数 收益 率
根据 《证 券投 资基 金信 息 披露管 理办 法》 ， 本 基金 定 期报告 在公 开披 露的 第二 个工作 日 ， 报 中
国证监 会和 基金 管理 人主 要办公 场所 所在 地中 国证 监会派 出机 构备 案。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表 按 照中 华人民 共和 国财 政部(以 下 简称 “ 财政 部”)于 2006 年 2 月 15 日颁
布的《 企业 会计 准则-基 本 准则》 和 38 项 具体 会计 准 则、其 后颁 布的 企业 会计 准则应 用指 南、 企
业会计准则解 释以及其 他 相关规定(以下 合称 “企 业 会计准则 ”) 的要求编 制， 同时亦按照 中国证
监会公 告[2010]5 号 《证 券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第 3 号< 年度 报告 和半 年 度报告>》 以及 中
国证券 投资 基金 业协 会 于2012 年11 月 16 日 颁布 的 《证券 投资 基金 会计 核算 业务指 引》 、 《长 信富
全纯债一年定 期开放债 券 型证券投资基 金基金合 同 》和中国证监 会允许的 如 财务报表附 注 6.4.4
所列示 的基 金行 业实 务操 作的规 定编 制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地反映 了本 基 金 2016 年6 月30 日的 财务
状况、2016 年3 月9 日 （ 基金合 同生 效日） 至 2016 年 6 月 30 日的 经营 成果 和 基金净 值变 动情 况。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
6.4.4.1 会 计年 度
本基金 的会 计年 度自 公 历1 月1 日起 至 12 月 31 日 止。 本 期会 计报 表的 实际 编制期 间 为 2016
年3 月9 日 （基 金合 同生 效日） 至 2016 年6 月30 日止。 长信富全纯债一年定开债券 2016 年半年度报告
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6.4.4.2 记 账本 位币
本基金的记账 本位币为 人 民币，编制财 务报表采 用 的货币为人民 币。 本基 金 选定记账本位 币
的依据 是主 要业 务收 支的 计价和 结算 币种 。
6.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
本基金在初始 确认时按 取 得资产或承担 负债的目 的 ，把金融资产 和金融负 债 分为不同类别 ：
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 和金融负债、 应收款项 、 持有至到期 投资、可
供出售金融资 产和其他 金 融负债。本基 金现无金 融 资产分类为持 有至到期 投 资和可供出 售金融资
产。本 基金 现无 金融 负债 分类为 以公 允价 值计 量且 其变动 计入 当期 损益 的金 融负债 。
本基金目前持 有的股票 投 资和债券投资 分类为以 公 允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融
资产。 以公 允价 值计 量且 其 变动计 入当 期损 益的 金融 资产在 资产 负债 表中 以交 易性金 融资 产列 示 。
6.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产和 金融 负债 在本 基金成 为相 关金 融工 具合 同条款 的一 方时 ，于 资产 负债表 内确 认。
在初始确认时 ，金融资 产 及金融负债均 以公允价 值 计量。对于以 公允价值 计 量且其变动计 入
当期损益的金 融资产或 金 融负债，相关 交易费用 直 接计入当期损 益；对于 其 他类别的金 融资产或
金融负 债， 相关 交易 费用 计入初 始确 认金 额。
初始确 认后 ，金 融资 产和 金融负 债的 后续 计量 如下 ：
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 和金融负债以 公允 价值 计 量，公允价值 变
动形成 的利 得或 损失 计入 当期损 益。
应收款 项以 实际 利率 法按 摊余成 本计 量。
除以公允价值 计量且其 变 动计入当期损 益的金融 负 债以外的金融 负债采用 实 际利率法按摊 余
成本进 行后 续计 量。
当 收 取 某 项 金 融 资 产 的 现 金 流 量 的 合 同 权 利 终 止 或 将 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和 报 酬 转 移
时，本 基金 终止 确认 该金 融资产 。
金融资 产整 体转 移满 足终 止确认 条件 的， 本基 金将 下列两 项金 额的 差额 计入 当期损 益：
— 所转 移金 融资 产的 账面 价值
— 因转 移而 收到 的对 价
金融负 债的 现时 义务 全部 或部分 已经 解除 的， 本基 金终止 确认 该金 融负 债或 其一部 分。
6.4.4.5 金融 资 产和金 融负 债的估 值原 则
除特别 声明 外， 本基 金按 下述原 则计 量公 允价 值： 长信富全纯债一年定开债券 2016 年半年度报告
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公允价值是指 市场参与 者 在计量日发生 的有序交 易 中，出售一项 资产所能 收 到或者转移一 项
负债所 需支 付的 价格 。
本基金估计公 允价值时 ， 考虑市场参与 者在计量 日 对相关资产或 负债进行 定 价时考虑的特 征
(包括资产状 况及所在 位置 、对资产出 售或者使 用的 限制等)，并 采用在当 前情 况下适用并 且有足
够可利 用数 据和 其他 信息 支持的 估值 技术 。
存在活跃市场 的金融工 具 按其估值日的 市场交易 价 格确定公允价 值；估值 日 无交易，但最 近
交易日后经济 环境未发 生 重大变化且证 券发行机 构 未发生影 响证 券价格的 重 大事件的， 按最近交
易日的 市场 交易 价格 确定 公允价 值。
存在活跃市场 的金融工 具 ，如估值日无 交易且最 近 交易日后经济 环境发生 了 重大变化或证 券
发行机构发生 了影响证 券 价格的重大事 件，参考 类 似投资品种的 现行市价 及 重大变化等 因素，调
整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。
当金融工具不 存在活跃 市 场，采用市场 参与者普 遍 认同且被以往 市场实际 交 易价格验证具 有
可靠性的估值 技术确定 公 允价值。估值 技术包括 参 考熟悉情况并 自愿交易 的 各方最近进 行的市场
交易中使用的 价格、参 照 实质上相同的 其他金融 工 具的当前公允 价值、现 金 流量折现法 和期权定
价模型 等 。 采 用估 值技 术 时， 尽可 能最 大程 度使 用 市场参 数 ， 减 少使 用与 本 基金特 定相 关的 参数 。
6.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
金融资 产和 金融 负债 在资 产负债 表内 分别 列示 ， 没 有相互 抵销 。 但是 ， 同 时 满足下 列条 件的 ，
以相互 抵销 后的 净额 在资 产负债 表内 列示 ：
— 本基 金具 有抵 销已 确认 金额的 法定 权利 ，且 该种 法定权 利是 当前 可执 行的 ；
— 本基 金计 划以 净额 结算 ，或同 时变 现该 金融 资产 和清偿 该金 融负 债。
6.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 基
金份额折算引 起的实收 基 金份额变动于 基金份额 折 算日根据折算 前的基金 份 额数及确定 的折算比
例计算认列。 由于申购 和 赎回引起的实 收基金份 额 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎 回确认日
认列。上述申 购和赎回 分 别包括基金转 换所引起 的 转入基金的实 收基金增 加 和转出基金 的实收基
金减少 。
6.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金核 算在基金 份 额发生变动时 ，申购、 赎 回、转入、转 出及红利 再 投资等款项中 包
含的未分配利 润和公允 价 值变动损益， 包括已实 现 损益平准金和 未实现损 益 平准金。已 实现损益长信富全纯债一年定开债券 2016 年半年度报告
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平准金指根据 交易申请 日 申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净 值比例计
算的金额。未 实现损益 平 准 金指根据交 易申请日 申 购或赎回款项 中包含的 按 累计未分配 的未实现
损益占基金净 值比例计 算 的金额。损益 平准金于 基 金申购确认日 或基金赎 回 确认日进行 确认和计
量，并 于期 末全 额转 入未 分配利 润/( 累计 亏损)。
6.4.4.9 收入/( 损失)的 确认和计 量
股票投资收益 、债券投 资 收益和衍生工 具收益按 相 关金融资产于 处置日成 交 金额与其成本 的
差额确 认。
股利收益按上 市公司宣 告 的分红派息比 例计算的 金 额扣除应由上 市公司代 扣 代缴的个人所 得
税后的 净额 确认 。
债券利息收入 按债券投 资 的票面价值与 票面利率 计 算的金额扣除 应由发行 债 券的企业代扣 代
缴的个人所 得税(适用 于 企 业债和可转 债等)后的 净额 确认，在债 券实际持 有期 内逐日计提 。贴息
债视同到期一 次性还本 付 息的附息债， 根据其发 行 价、到期价和 发行期限 按 直线法推算 内含票面
利率后 ，逐 日计 提利 息收 入。如 票面 利率 与实 际利 率出现 重大 差异 ，按 实际 利率 计 算利 息收 入。
利息收 入是 按借 出货 币资 金的时 间和 实际 利率 计算 确定。
买入返售金融 资产收入 按 到期应收或实 际收到的 金 额与初始确认 金额的差 额 ，在回购期内 按
实际利 率法 逐日 确认 ，直 线法与 实际 利率 法确 定的 收入差 异较 小的 可采 用直 线法。
公允价值变动 收益核算 基 金持有的采用 公允价值 模 式计量的以公 允价值计 量 且变动 计入当 期
损益的金融资 产、衍生 金 融资产、以公 允价值计 量 且变动计入当 期损益的 金 融负债等公 允价值变
动形成 的应 计入 当期 损益 的利得 或损 失。
6.4.4.10 费 用的 确认和 计量
根据《长信富 全纯债一 年 定期开放债券 型证券投 资 基金基金合同 》的规定 ， 本基金的基金 管
理人报 酬按 前一 日基 金资 产净 值 0.7% 的 年费 率逐 日 计提。
根据《长信富 全纯债一 年 定期开放债券 型证券投 资 基金基金合同 》的规定 ， 本基金的基金 托
管费按 前一 日基 金资 产净 值 0.2% 的 年费 率逐 日计 提 。
根据《 长信 富全 纯债 一年 定期开 放债 券型 证券 投资 基金基 金合 同》 的规 定， 本基 金 A 类基金
份额不 收取 销售 服 务 费，C 类基金 份额 的销 售服 务 费按前 一日 C 类 基金 份额 基金资 产净 值的 0.4%
年费率 计提
本基金 的交 易费 用于 进行 股票、 债券 、权 证等 交易 发生时 按照 确定 的金 额确 认。
本基金 的利 息支 出按 资金 的本金 和适 用利 率逐 日计 提。 长信富全纯债一年定开债券 2016 年半年度报告
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卖出回购金融 资产利息 支 出按到期应付 或实际支 付 的金额与初始 确认金额 的 差额，在回购 期
内以实 际利 率法 逐日 确认 ，直线 法与 实际 利率 法确 定的支 出差 异较 小的 可采 用直线 法。
本基金 的其 他费 用如 不影 响估值 日基 金份 额净 值小 数点后 第四 位， 发生 时直 接 计入基 金损 益；
如果影 响基 金份 额净 值小 数点后 第四 位的 ， 应 采用 待摊或 预提 的方 法， 待摊 或预提 计入 基金 损 益 。
6.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
本基金 收益 分配 原则 如下 ：
1 、 在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ， 本基 金在 每 个封闭 期内 收益 至少 分 配1 次 ， 每 份基 金
份额每次收益 分配比例 原 则上为收益分 配基准日 （ 即可供分配利 润计算截 止 日）每份基 金份额可
供分配 利润 的100% ；
2 、 由 于本 基 金A 类 基金 份 额不收 取销 售服 务费 ， 而C 类基 金份 额收 取销 售服 务费 ， 各 类别 基
金份额 对应 的可 供分 配利 润将有 所不 同。 本基 金同 一类别 的每 一基 金份 额享 有同等 分配 权；
3 、 本 基金 收益 分配 方式 分 为 两种 ： 现金 分红 与红 利 再投资 ， 投资 者可 选择 现 金红利 或将 现金
红利自 动 转 为基 金份 额进 行再投 资； 若投 资者 不选 择，本 基金 默认 的收 益分 配方式 是现 金分 红；
4 、 基 金收 益分 配后 各类 基 金份额 净值 不能 低于 面值 ； 即基 金收 益分 配基 准日 的 各类 基金 份额
净值减 去该类 每 单位 基金 份额收 益分 配金 额后 不能 低于面 值；
5 、法 律法 规或 监管 机 构 另 有规定 的， 从其 规定 。
6.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报 告分 部。
本基金 目前 以一 个经 营分 部运作 ，不 需要 进行 分部 报告的 披露 。
6.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
对于证 券交 易所 上市 的股 票， 若 出现 重大 事项 停牌 或 交易不 活跃(包 括涨 跌停 时 的交易 不活 跃)
等情况 ， 本 基金 根据 中国 证监会 公告[2008]38 号 《 关于进 一步 规范 证券 投资 基金估 值业 务的 指导
意见》 ， 根 据具 体情 况采 用 《关 于发 布中 基协(AMAC) 基金行 业股 票估 值指 数的 通知 》 提 供的 指数 收
益法、 市盈 率法 、现 金流 量折现 法等 估值 技术 进行 估值。
对于在 锁定 期内 的非 公开 发行股 票， 根据 中国 证监 会证监 会计 字[2007]21 号 《关于 证券 投资
基金执行<企 业会计准 则> 估值业务及 份额净值 计价 有关事项的 通知》 （以 下简 称“ 《证券投 资基金
执行< 企业 会计 准则> 估值 业务及 份额 净值 计价 的通 知》 ” ） ， 若在 证券 交易 所 挂 牌的同 一股 票的 市 场
交易收盘价低 于非公开 发 行股票的初始 投资成本 ， 按估值日证券 交易所挂 牌 的同一股票 的市场交长信富全纯债一年定开债券 2016 年半年度报告
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易收盘价估值 ；若在证 券 交易所挂牌的 同一股票 的 市场交易收盘 价高于非 公 开发行股票 的初始投
资成本，按锁 定期内已 经 过交易所交易 天数占锁 定 期内总交易所 交易天数 的 比例将两者 之间差价
的一部 分确 认为 估值 增值 。
根据 《 中国 证券 投资 基金 业 协会估 值核 算工 作小 组关 于2015 年1 季 度固 定收 益 品种的 估值 处
理标准 》 （以 下简 称 “估 值 处理标 准” ） ， 在上 海证 券 交易所 、 深圳 证券 交易 所 及银行 间同 业市 场上
市交易 或挂 牌转 让的 固定 收益品 种 （ 估值 处理 标 准 另有规 定的 除外 ） ， 采用 第 三方估 值机 构提 供的
价格数 据进 行估 值。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 会计 政策 无变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 会计 估计 无变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本报告 期本 基金 无重 大会 计差错 。
6.4.6 税项
根据财税字[1998]55 号文 《财政部、国 家税务总局 关于证券投资 基金税收问 题的通知 》 、 财
税字[2002]128 号文 《 关于 开放式 证券 投资 基金 有关 税收问 题的 通知 》 、 财税[2004]78 号 文 《 关于
证券投资基金 税收政策 的 通知》 、财税[2012]85 号 文《财 政部、 国家税务 总 局、证监会关 于实施
上市公 司股 息红 利差 别化 个人所 得税 政策 有关 问题 的通知 》 、 财税[2015]101 号 《财 政部 、 国 家税
务总局、证监 会关于上 市 公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》 、 财税[2005]103
号文《关于股 权分置试 点 改革有关税收 政策问 题 的 通知》 、上证交 字[2008]16 号《关于做 好调整
证券交 易印 花税 税率 相关 工作的 通知 》及 深圳 证券 交易所 于 2008 年 9 月 18 日发布 的《 深圳 证 券
交易所 关于 做好 证券 交易 印花税 征收 方式 调整 工作 的通知 》 、 财税[2008]1 号 文 《财 政部 、 国 家税
务总局关于企 业所得 税 若 干优惠政策的 通知》及 其 他相关税务法 规和实务 操 作，本基金 适用的主
要税项 列示 如下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金，不 属于 营业 税征 收范 围，不 征收 营业 税。
(2) 证 券投 资基 金管 理人 运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入暂 免征 收营 业税 和企业 所得 税 。
(3) 基 金作 为流 通股 股东 在 股权分 置改 革过 程中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、现 金对 价，
暂免征 收印 花税 、企 业所 得税和 个人 所得 税。 长信富全纯债一年定开债券 2016 年半年度报告
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(4) 对 基金 取得 的股 票的 股 息、 红利 收入 ， 债券 的利 息收入 ， 由上 市公 司 、 发 行债券 的企 业在
向基金 支付 上述 收入 时代 扣代 缴 20% 的个 人所 得税 。 自2013 年1 月1 日 起， 对 所取得 的股 息红 利
收入根 据持 股期 限差 别化 计算个 人所 得税 的应 纳税 所得额 ：持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个月）
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年 （含 1 年） 的， 暂减
按50% 计入 应纳 税所 得额 ； 持股期 限超 过 1 年的 ， 股 权登记 日为 自 2013 年 1 月 1 日起至 2015 年9
月7 日 期间 的， 暂减 按 25% 计入 应纳 税所 得额 ， 股 权 登记日 在 2015 年 9 月 8 日 及以后 的， 暂免 征
收个人 所得 税。
(5) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
(6) 对 投资 者(包 括个 人和 机构投 资者)从 基金 分配 中 取得的 收入 ， 暂 不征 收个 人 所得税 和企 业
所得税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
活期存 款 60,360,571.74
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 60,360,571.74
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 64,850,930.33 64,638,078.80 -212,851.53
银行间 市场 1,496,309,432.93 1,500,131,000.00 3,821,567.07
合计 1,561,160,363.26 1,564,769,078.80 3,608,715.54
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,561,160,363.26 1,564,769,078.80 3,608,715.54 长信富全纯债一年定开债券 2016 年半年度报告
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6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基 金本 报告 期 末 未持 有 衍生金 融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资 产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 银行 间 30,000,245.00 -
买入返 售证 券 200,000,000.00 -
合计 230,000,245.00 -
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末未 持有 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 29,886.28
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 500.85
应收债 券利 息 20,471,299.93
应收买 入返 售证 券利 息 29,400.60
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 0.63
合计 20,531,088.29
注：其 他为 应收 保证 金利 息。
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末持 有其 他资产 。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 26,342.77
合计 26,342.77 长信富全纯债一年定开债券 2016 年半年度报告
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6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提信 息披 露费-上 证报 30,604.44
预提信 息披 露费-中 证报 30,604.44
预提审 计费 21,422.88
合计 82,631.76
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
长信富 全纯 债一 年定 开债 券 A
项目
本期
2016 年 3 月 9 日(基 金合 同生效 日) 至2016 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
基金合 同生 效日 941,356,038.80 941,356,038.80
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填 列) - -
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填 列) - -
本期末 941,356,038.80 941,356,038.80
长信富 全纯 债一 年定 开债 券 C
项目
本期
2016 年 3 月 9 日(基 金合 同生效 日) 至2016 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
基金合 同生 效日 914,209,283.82 914,209,283.82
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填 列) - -
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填 列) - -
本期末 914,209,283.82 914,209,283.82
注：本 基金 本报 告期 为 2016 年 3 月 9 日至 2016 年 6 月 30 日 ，本 基金 基金 合 同于 2016 年 3 月 9
日起正式生效 ，为报告 期 内合同生效的 基金。 本 基 金以定期开放 式方式运 作 ，自基金合 同生效日
起每封 闭一 年集 中开 放申 购与赎 回一 次， 本报 告期 本基金 没有 开放 申购 与赎 回。 长信富全纯债一年定开债券 2016 年半年度报告
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6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
长信富 全纯 债一 年定 开债 券 A
项目 已实现 部 分 未实现 部分 未分配 利润 合计
基金合 同生 效日 - - -
本期利 润 6,042,600.97 1,831,394.93 7,873,995.90
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 - - -
本期末 6,042,600.97 1,831,394.93 7,873,995.90
长信富 全纯 债一 年定 开债 券 C
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
基金合 同生 效日 - - -
本期利 润 4,731,918.50 1,777,320.61 6,509,239.11
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 - - -
本期末 4,731,918.50 1,777,320.61 6,509,239.11
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 3 月9 日(基 金合 同生效 日) 至2016 年6
月 30 日
活期存 款利 息收 入 435,094.04
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 144,662.18
其他 2.04
合计 579,758.26
注：其 他为 保证 金利 息收 入
6.4.7.12 股 票投 资收益
本报告 期本 基金 未投 资股 票。
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目 本期 长信富全纯债一年定开债券 2016 年半年度报告
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2016 年3 月9 日( 基金 合同 生 效日) 至2016 年6 月30
日
债 券 投资 收 益——买卖 债券 （ 债转 股 及债 券
到期兑 付） 差价 收入
148,843.64
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入
-
合计
148,843.64
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年3 月9 日( 基金 合同 生 效日) 至2016 年6 月30
日
卖出债 券（ 债转 股及 债券 到期兑 付 ） 成交 总
额
881,165,825.70
减：卖 出债 券（ 债转 股及 债券到 期兑 付）成
本总额
863,545,776.36
减：应 收利 息总 额 17,471,205.70
买卖债 券差 价收 入 148,843.64
6.4.7.13.3 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本期 末未 持有 资产 支持证 券。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 收益 。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
本基金 本报 告期 内无 衍生 工具收 益。
6.4.7.16 股 利收 益
本基金 本报 告期 内未 持有 股票， 无股 利收 益。
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年 3 月 9 日(基 金合 同生效 日) 至 2016
年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 3,608,715.54
—— 股 票投 资 -
—— 债 券投 资 3,608,715.54
—— 资 产支 持证 券投 资 - 长信富全纯债一年定开债券 2016 年半年度报告
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—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 3,608,715.54
6.4.7.18 其 他收 入
本基金 本报 告期 内无 其他 收入。
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年3 月9 日( 基金 合 同生效 日) 至2016 年6
月 30 日
交易所 市场 交 易 费用
65.47
银行间 市场 交易 费用 19,275.00
合计
19,340.47
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年3 月9 日( 基 金合 同 生效日) 至2016 年
6 月 30 日
审计费 用 21,422.88
信息披 露费 61,208.88
银行手 续费 8,119.89
其他费 用 675.01
合计 91,426.66
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至本 财务 报告 批准 报出 日，本 基金 未发 生需 要披 露的或 有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报告 批准 报出 日，本 基金 未发 生需 要 披 露的资 产负 债表 日后 事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方无变 化。 长信富全纯债一年定开债券 2016 年半年度报告
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6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
长信基 金管 理有 限责 任公 司 基金管 理人
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人
长江证 券股 份有 限公 司（ 以下简 称 “ 长江 证券 ”） 基金管 理人 的股 东
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行的 股票 交易。
6.4.10.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行的 债券 交易。
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行的 债券 回购交 易。
6.4.10.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行的 权证 交易。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 无应 支付 关联方 的佣 金。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年3 月9 日( 基 金合 同 生效日)至2016 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 4,022,686.68
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 1,654,913.79
注：1 、本 基金 基金 合同 于2016 年3 月9 日 起正 式 生效， 无上 年度 可比 期间 数据。
2 、基 金管 理费 按前 一日 基 金资产 净 值0.70% 的 年费 率逐日 计提 ，按 月支 付。
计算方法：H＝ E×年管 理 费率 ÷当年天 数（H 为 每 日应计提的基 金管理费 ，E 为前一日基 金
资产净 值） 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目 本期 长信富全纯债一年定开债券 2016 年半年度报告
第 33 页 共 50 页
2016 年3 月9 日( 基 金合 同 生效日)至2016 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 1,149,339.06
注：1 、本 基金 基金 合同 于2016 年3 月9 日 起正 式 生效， 无上 年度 可比 期间 数据。
2 、基 金托 管费 按前 一日 基 金资产 净 值0.20% 的 年费 率逐日 计提 ，按 月支 付。
计算方 法 ：H＝ E× 年托 管 费率 ÷ 当年 天数 （H 为 每日 应计提 的基 金托 管费 ，E 为 前一日 基金 资
产净值 ） 。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2016 年3 月9 日(基 金合 同生效 日) 至 2016 年 6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
长信富 全纯 债一 年
定开债 券A
长信富 全纯 债一 年
定开债 券 C
合计
长江证 券 - 63.84 63.84
中国工 商银 行 - 542,662.86 542,662.86
长信基 金管 理有 限责 任
公司
- 492,997.51 492,997.51
合计 - 1,035,724.21 1,035,724.21
注：1 、本 基金 基金 合同 于2016 年3 月9 日 起正 式 生效， 无上 年度 可比 期间 数据。
2 、本 基金A 类 基金 份额 不 收取销 售服 务费 ，C 类基 金份额 的销 售服 务费 年费 率为 0.40% 。
销售服 务费 按 照C 类 基金 资产净 值 的 0.40% 年 费率 计提。 计算 方法 如下 ：
H ＝E× 年销 售服 务费 率 ÷ 当年天 数
H 为C 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费
E 为C 类基 金份 额前 一日 基金资 产净 值
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券(含 回购)交易
本基金 本报 告期 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债 券( 含回 购)交 易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告 期基 金管 理人 未运 用固有 资金 投资 本基 金。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告 期末 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方未 投资 本基金 。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元 长信富全纯债一年定开债券 2016 年半年度报告
第 34 页 共 50 页
关联方
名称
本期
2016 年3 月9 日(基 金合 同生效 日) 至 2016 年 6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行股份
有限公司
60,360,571.74 435,094.04
注：1 、本 基 金 基金 合同 于 2016 年 3 月 9 日 起正 式 生效， 为报 告期 内合 同生 效的基 金， 无上 年度
末数据 。
2、 本 基金 通过 “ 中国 工商 银行基 金托 管结 算资 金专 用存款 账户 ” 转存 于中 国 证券登 记结 算有 限责
任公司 的结 算备 付金 ， 于2016 年6 月30 日的 相关 余额 为 1,236,607.33 元。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 在本 报告 期未 在承 销期内 购入 由关 联方 承销 的证券 。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 末无 其他 需要说 明的 关联 交易 事项 。
6.4.11 利 润分 配情况
本报告 期本 基金 未进 行利 润分配 。
6.4.12 期 末（2016 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流 通受 限证 券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 因银行 间市 场债 券正 回购 交易而 作为 抵押 的债 券。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 因交易 所市 场债 券正 回购 交易而 作为 抵押 的债 券。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金 金融 工具 的风 险主 要包括 ： 长信富全纯债一年定开债券 2016 年半年度报告
第 35 页 共 50 页
信用风 险
流动性 风险
市场风 险
本基金在下文 主要论述 上 述风险敞口 及 其形成原 因 ；风险管理目 标、政策 和 过程以及计量 风
险的方 法等 。
本基金的基金 管理人从 事 风险管理的目 标是使本 基 金在风险和收 益之间取 得 适当的平衡， 以
实现“风险和 收益相匹 配 ”的风险收益 目标。基 于 该风险管理目 标，本基 金 的基金管理 人已制定
了政策和程序 来辨别和 分 析这些风险， 设定适当 的 风险限额并设 计相应的 内 部控制程序 ，通过可
靠的管 理及 信息 系统 持续 监控上 述各 类风 险。
本基金的基金 管理人建 立 了以内部控制 委员会为 核 心的、由内部 控制委员 会 、量化投资部 和
相关职 能部 门构 成的 多级 风险管 理架 构体 系。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中 因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的银行 存款存放 在 本基金的托管 行中国工 商 银行股份有限 公司，与 该 银行存款相关 的
信用风 险不 重大 。 本 基金 均投资 于具 有良 好信 用等 级的证 券， 且通 过分 散化 投资以 分散 信用 风险 。
本基金投资于 一家公司 发 行的证券市值 不超过基 金 资产净值的 10%，且 本基 金与由本基金 的基金
管理人 管理 的其 他基 金共 同持有 一家 公司 发行 的证 券，不 得超 过该 证券 的 10% 。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 为交易对 手 完成证券交收 和
款项清算，因 此违约风 险 发生的可能性 很小；本 基 金在进行银行 间同业市 场 交易前均对 交易对手
进行信 用评 估， 以控 制相 应的信 用风 险。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级 本期末
2016 年 6 月 30 日
A-1 100,073,000.00
A-1 以下 -
未评级 450,576,000.00
合计 550,649,000.00
注：未 评级 债券 为国 债、 政策金 融债 及央 行票 据等 免评级 债券 。
根据中 国人 民银 行2006 年3 月29 日发 布的 “银发[2006]95 号” 文 《中 国人 民银行 信用 评级
管理指 导意 见》 ，以 及 2006 年 11 月 21 日发 布的 《 信贷市 场和 银行 间债 券市 场信用 评级 规范 》等长信富全纯债一年定开债券 2016 年半年度报告
第 36 页 共 50 页
文件的 有关 规定 ，短 期债 券信用 评级 等级 划分 为四 等六级 ，符 号表 示为 ：A-1 、A-2 、A-3 、B 、C、
D。其 中， 每一 个信 用等 级 可用 “ +” 、“- ”符 号进 行微调 ，表 示略 高或 略低 于本等 级。
级别设 置 含义
A-1 还本付 息能 力最 强， 安全 性最高 。
A-2 还本付 息能 力较 强， 安全 性较高 。
A-3 还本付 息能 力一 般， 安全 性易受 不良 环境 变化 的影 响。
B 还本付 息能 力较 低， 有一 定的违 约风 险。
C 还本付 息能 力很 低， 违约 风险较 高 。
D 不能按 期还 本付 息。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2016 年 6 月 30 日
AAA -
AAA 以下 453,706,800.00
未评级 560,413,278.80
合计 1,014,120,078.80
注： 根 据中 国人 民银 行2006 年3 月 29 日 发布 的 “ 银发[2006]95 号 ”文 《 中国 人民银 行信 用评 级
管理指 导意 见》 ，以 及 2006 年 11 月 21 日发 布的 《 信贷市 场和 银行 间债 券市 场信用 评级 规范 》等
文件的 有关 规定 ， 中长 期 债券信 用等 级划 分成 三等 九级 ， 分 别 用AAA 、AA 、A 、BBB 、BB 、B 、CCC、
CC 和 C 表 示， 其中 ， 除 AAA 级、CCC 级(含) 以下 等级 外，每 一个 信用 等级 可用 “+” 、 “- ”符号
进行微 调， 表示 略高 或略 低于本 等级 。
级别设 置 含义
AAA 偿还债 务的 能力 极强 ，基 本不受 不利 经济 环境 的影 响，违 约风 险极 低。
AA 偿还债 务的 能力 很强 ，受 不利经 济环 境的 影响 较小 ，违约 风险 很低 。
A 偿还债 务的 能力 较强 ，较 易受不 利经 济环 境的 影响 ，违约 风险 较低 。
BBB 偿还债 务的 能力 一般 ，受 不利经 济环 境影 响较 大， 违约风 险一 般。
BB 偿还债 务的 能力 较弱 ，受 不利经 济环 境影 响 很 大， 有较高 违约 风险 。
B 偿还债 务的 能力 较大 地依 赖于良 好的 经济 环境 ，违 约风险 很高 。
CCC 偿还债 务的 能力 极度 依赖 于良好 的经 济环 境， 违约 风险极 高。
CC 在破产 重组 时可 获得 保护 较小， 基本 不能 保证 偿还 债务。
C 不能偿 还债 务。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于投 资
品种所处的交 易市场不 活 跃而带来的变 现困难或 因 投资集中而无 法在市场 出 现剧烈波动 的情况下
以合理 的价 格变 现， 另一 方面来 自于 基金 份额 持有 人可随 时要 求赎 回其 持有 的基金 份额 。
针对投资品种 变现的 流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人主要通过 限制、跟 踪 和控制基金投 资长信富全纯债一年定开债券 2016 年半年度报告
第 37 页 共 50 页
交易的不活跃 品种来实 现 。本基金所持 大部分证 券 在证券交易所 上市，其 余 亦可在银行 间同业市
场交易 ， 除 附注6.4.12 中 列示的 部分 基金 资产 流通 暂时受 限制 不能 自由 转让 的情况 外， 其余 均能
及时变现。此 外，本基 金 可通过卖出回 购金融资 产 方式融入短期 资金应对 流 动性需求， 其上限一
般不超 过基 金持 有的 债券 资产的 公允 价值 。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基 金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
本基金的基金 管理人每 日 预测本基金的 流动性需 求 ，并同时通过 专设的 量 化 投资部 设定流 动
性比例 要求 ，对 流动 性指 标进行 持续 的监 测和 分析 。
6.4.13.3.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期期 限分析
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金持有 的
大部分金融资 产和金融 负 债不计息，因 此本基金 的 收入及经营活 动的现金 流 量在很大程 度上独立
于市场利率变 化。本基 金 的生息资产主 要为银行 存 款、结算备付 金、存出 保 证金及债券 投资等。
本基金 管理 人 量 化投 资部 对本基 金面 临的 利率 敏感 性缺口 进行 监控 。
下表统 计了 本基 金面 临的 利率风 险敞 口。 表中 所示 为 本基金 资产 及交 易形 成负 债的公 允价 值，
并按照 合约 规定 的重 新定 价日或 到期 日孰 早者 进行 了分类 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年6 月 30
日
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 60,360,571.74 - - - - 60,360,571.74
结算备 付金 1,236,607.33 - - - - 1,236,607.33
存出保 证金 1,647.49 - - - - 1,647.49
交易性 金融 资 550,699,000.00 49,995,000.00 575,526,902.00 388,548,176.80 - 1,564,769,078.80 长信富全纯债一年定开债券 2016 年半年度报告
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产
买入返 售金 融
资产
230,000,245.00
- - - - 230,000,245.00
应收利 息 - - - - 20,531,088.29 20,531,088.29
其他资 产 - - - - - -
资产总 计 842,298,071.56
49,995,000.00 575,526,902.00 388,548,176.80 20,531,088.29
1,876,899,238.65
负债
应付证 券清 算
款
- - - - 5,163,019.60 5,163,019.60
应付管 理人 报
酬
- - - - 1,071,208.45 1,071,208.45
应付托 管费 - - - - 306,059.54 306,059.54
应付销 售服 务
费
- - - - 301,418.90 301,418.90
应付交 易费 用 - - - - 26,342.77 26,342.77
其他负 债 - - - - 82,631.76 82,631.76
负债总 计 - - - - 6,950,681.02 6,950,681.02
利率敏 感度 缺
口
842,298,071.56
49,995,000.00 575,526,902.00 388,548,176.80 13,580,407.27
1,869,948,557.63
注： 本基 金基 金合 同于2016 年3 月9 日起 正式 生效 ， 为报告 期内 合同 生效 的基 金； 无上 年度 末数
据；
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年 6 月 30 日 ）
市场利 率下 降 27 个 基点
9,936,081.91
市场利 率上 升 27 个 基点 -9,936,081.91
注： 本基 金基 金合 同于2016 年3 月9 日起 正式 生效 ， 为报告 期内 合同 生效 的基 金 ， 无上 年度 末数
据。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他市场价格 风险是指 基 金所持金融工 具的公允 价 值或未来现金 流量因除 市 场利率和外汇 汇
率以外的市场 价格因素 变 动而发生波动 的风险。 本 基金主要投资 于证券交 易 所上市的股 票和债券长信富全纯债一年定开债券 2016 年半年度报告
第 39 页 共 50 页
以及银行间同 业市场交 易 的债券，所面 临的最大 其 他市场价格风 险由所持 有 的金融工具 的公允价
值决定 。本基 金通过投 资 组合的分散化 降低其他 市 场价格风险， 并且定期 运 用多种定量 方法对基
金进行 风险 度量 ，包 括VaR(Value at Risk) 指 标等 来测试 本基 金面 临的 潜在 价格风 险， 及时 可靠
地对风 险进 行跟 踪和 控制 。
2016 年6 月30 日， 本基 金 投资组 合中 债券 投资 比例 为基金 资产 净值 的83.68% ， 无股 票投 资。
本基金 面临 的整 体市 场价 格风险 列示 如下 ：
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 - -
交易性 金融 资产 －基金 投 资 - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 1,564,769,078.80 83.68
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - -
其他 - -
合计 1,564,769,078.80 83.68
注： 本基 金基 金合 同于2016 年3月9日 起正 式生 效， 为 报告期 内合 同生 效的 基金 ， 无 上年 度末 数据 。
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
本基金 主要 投资 债券 等固 定收益 品种 ，因 此未 进行 其他价 格风 险的 敏感 性分 析。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
下表按 公允 价值 三个 层级 列示了 以公 允价 值计 量的 金 融资 产工 具 于 2016 年 6 月 30 日 的账 面
价值。公允价 值计量中 的 层级取决于对 计量整体 具 有重大意义的 最低层级 的 输入值。三 个层级的
定义如 下：
第一层 级： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上(未 经调 整) 的报 价；
第二层级：直 接(比如取 自 价格)或间接(比 如根据价 格推算的)可观 察到的、 除 市场报价以 外
的有关 资产 或负 债的 输入 值；
第三层 级： 以可 观察 到的 市 场数据 以外 的变 量为 基础 确定的 资产 或负 债的 输入 值(不 可观 察输
入值) 。
单位： 人民 币元
资产 本期末 长信富全纯债一年定开债券 2016 年半年度报告
第 40 页 共 50 页
2016 年 6 月 30 日
第一层 级 第二层 级 第三层 级 合计
交易性 金融 资 产
股票投 资 - - - -
债券投 资 - 1,564,769,078.80 - 1,564,769,078.80
合计 - 1,564,769,078.80 - 1,564,769,078.80
本报告期，本 基金金融 工 具的第一层级 与第二层 级 之间没有发生 重大转换 。 本报告期，本 基
金金融 工具 的公 允价 值估 值技术 并未 发生 改变 。
对于本基金投 资的证券 交 易所上市的证 券，若出 现 重大事项停牌 、交易不 活 跃（包括涨跌 停
时的交 易不 活跃 ） 、 或属 于 限售期 间等 情况 时 ， 本 基 金将相 应进 行估 值方 法的 变更 。 根 据估 值方 法
的变更， 本基 金综合考 虑 估值调整中采 用的可观 察 与不可观察输 入值对于 公 允价值的影 响程度，
确定相 关证 券公 允价 值的 层次。
本 报 告 期 本 基 金 上 述 持 续 和 非 持 续 第 二 层 次 公 允 价 值 计 量 所 使 用 的 估 值 技 术 并 未 发 生 该 变
更。 长信富全纯债一年定开债券 2016 年半年度报告
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§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 1,564,769,078.80 83.37
其中： 债券 1,564,769,078.80 83.37
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 230,000,245.00 12.25
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 61,597,179.07 3.28
7 其他各 项资 产 20,532,735.78 1.09
8 合计 1,876,899,238.65 100.00
注：本 基金 本报 告期 未通 过沪港 通交 易机 制投 资港 股。
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
本基金 本报 告期 内未 买入 股票。 长信富全纯债一年定开债券 2016 年半年度报告
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7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
本基金 本报 告期 内未 卖出 股票。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
本基金 本报 告期 内未 投资 股票。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 51,405,778.80 2.75
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 421,128,000.00 22.52
其中： 政策 性金 融债 421,128,000.00 22.52
4 企业债 券 491,541,300.00 26.29
5 企业短 期融 资券 600,694,000.00 32.12
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,564,769,078.80 83.68
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 160207 16 国开 07 1,800,000 179,442,000.00 9.60
2 160210 16 国开 10 1,200,000 119,940,000.00 6.41
3 150201 15 国开 01 600,000 60,966,000.00 3.26
4 011699320 16 华 能新 能
SCP002
600,000 60,078,000.00 3.21
5 1480146 14 涪 陵新 城债 500,000 54,685,000.00 2.92
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 长信富全纯债一年定开债券 2016 年半年度报告
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7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1 报 告期 内本基 金投 资的前 十名 证券的 发行 主体未 出现 被监管 部门 立案调 查或
在 报告 编制日 前一 年内受 到公 开谴责 、处 罚的情 形。
7.12.2 本 基金 本报告 期末 未投资 股票 ，不存 在投 资的前 十名 股票超 出基 金合同 规定
的 备选 股票库 的情 形。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,647.49
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 20,531,088.29
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 20,532,735.78
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。 长信富全纯债一年定开债券 2016 年半年度报告
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7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 可能 存在 尾差。 长信富全纯债一年定开债券 2016 年半年度报告
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额级
别
持有人
户数
(户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
长信富
全纯债
一年定
开债券
A
4,862 193,614.98 260,012,200.00 27.62% 681,343,838.80 72.38%
长信富
全纯债
一年定
开债券
C
8,164 111,980.56 50,002.25 0.01% 914,159,281.57 99.99%
合计 13,026 142,450.89 260,062,202.25 14.02% 1,595,503,120.37 85.98%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所
有从业 人员 持
有本基 金
长信富 全纯 债一 年定 开债 券 A 198.99 0.00%
长信富 全纯 债一 年定 开债 券 C 5,300.51 0.00%
合计 5,499.50 0.00%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别
持有基 金份 额总 量的 数量 区
间（万 份）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人持
有本开 放式 基金
长信富 全纯 债一 年定 开债 券 A 0
长信富 全纯 债一 年定 开债 券 C 0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
长信富 全纯 债一 年定 开债 券 A
0
长信富 全纯 债一 年定 开债 券 C 0
合计 0 长信富全纯债一年定开债券 2016 年半年度报告
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
长信富 全纯 债一 年定
开债 券 A
长信富 全纯 债一 年定
开债 券 C
基金合 同生 效日 （2016 年 3 月 9 日） 基金 份
额总额
941,356,038.80 914,209,283.82
本报告 期期 初基 金份 额总 额 - -
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购
份额
- -
减: 基金 合 同生 效日 起至 报告 期 期末 基金 总赎
回份额
- -
基金合同生效日起至报告 期 期 末 基 金 拆 分 变
动份额 （份 额减 少以"-" 填 列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 941,356,038.80 914,209,283.82
注：本 基金 基金 合同 于 2016 年 3 月 9 日起 正式 生效 ，本报 告期 为 2016 年 3 月 9 日至 2016 年 6
月30 日。
长信富全纯债一年定开债券 2016 年半年度报告
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期未 召开 本基 金的 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
10.2.1 报 告期 内本基 金管 理人的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，原 董事 长叶 烨先生 离职 ，总 经理 覃波 先生 自 2016 年 6 月 3 日起 代为 履行 董 事
长（法 定代 表人 ）职 责。
报告截 止日 至报 告批 准送 出日期 间 ， 自2016 年 7 月 30 日起 ， 宋 小龙 先生 不 再担任 本基 金 管
理人副 总经 理。
上述重 大人 事变 动情 况 ， 本基金 管理 人均 已在 指定 信息披 露媒 体发 布相 应的 《基 金行 业高 级
管理人 员变 更公 告》 。
10.2.2 基 金托 管人的 专门 基金托 管部 门的重 大人 事变动
本报告 期基 金托 管人 的专 门基金 托管 部门 无重 大人 事变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期本 基金 投资 策略 未发生 改变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期本 基金 未更 换会 计师事 务所 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期， 基金 管理 人、 托管人 及其 高级 管理 人员 没有受 监管 部门 稽查 或处 罚的情 形。
长信富全纯债一年定开债券 2016 年半年度报告
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10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
宏源证券 2 - - - - -
国信证券 2 - - - - -
国海证券 1 - - - - -
安信证券 2 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
宏源证券 64,850,930.33 100.00% 26,319,000,000.00 100.00% - -
国信证券 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
注：1 、本 期租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况
本基金 除共 用该 托管 行旗 下基金 交易 单元 外， 新增 西南证 券 1 个交 易单 元。
2 、专 用交 易单 元的 选择 标 准和程 序
根据中国证监 会《关于 加 强证券投资基 金监管有 关 问题的通知 》 （ 证监基字 【1998 】29 号）
和《关于完善 证券投资 基 金交易席位制 度有关问 题 的通知》 （证监 基金字【2007 】48 号） 的有关
规定， 本公 司制 定了 租用 证券公 司专 用交 易单 元 的 选择标 准和 程序 。
（1） 选择 标准 ：
1 ）券 商基 本面 评价 （财 务 状况、 经营 状况 ） ；
2 ）券 商研 究机 构评 价（ 报 告质量 、及 时性 和数 量） ；
3 ）券 商每 日信 息评 价（ 及 时性和 有效 性） ； 长信富全纯债一年定开债券 2016 年半年度报告
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4 ）券 商协 作表 现评 价。
（2） 选择 程序 ：
首先根 据租 用证 券公 司专 用交易 单元 的选 择标 准形 成 《券 商服 务评 价表 》 ， 然 后根据 评分 高 低
进行选 择基 金专 用交 易单 元。
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
长信富 全纯 债一 年定 期开 放债券 型证 券
投资基 金基 金份 额发 售公 告
上证报 、 证券 时报 2016 年 2 月 1 日
2
长信富 全纯 债一 年 定 期开 放债券 型证 券
投资基 金基 金合 同
上证报 、 证券 时报 2016 年 2 月 1 日
3
长信富 全纯 债一 年定 期开 放债券 型证 券
投资基 金托 管协 议
公司网 站 2016 年 2 月 1 日
4
长信富 全纯 债一 年定 期开 放债券 型证 券
投资基 金招 募说 明书
上证报 、 证券 时报 2016 年 2 月 1 日
5
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 增加 海
银基金 销售 有限 公司 为旗 下部分 开放 式
基金代 销机 构并 开通 转换 、 定 期定 额投 资
业务及 参加 申购 （含 定投 申购） 费率 优惠
活动的 公告
上证报 、中 证报 、
证券时 报 、 证 券日
报
2016 年 3 月 1 日
6
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 长信 富
全纯债 一年 定期 开放 债券 型证券 投资 基
金基金 合同 生效 公告
上证报 、 证券 时报 2016 年3 月10 日
7
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 调整 网
上直销 平台 招商 银行 借记 卡费率 优惠 方
案的公 告
上证报 、中 证报 、
证券时 报
2016 年 4 月 7 日
8
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 增加 上
海凯石 财富 基金 销售 有限 公司为 旗下 部
分开放 式基 金代 销机 构并 开通转 换 、 定 期
定额投 资业 务及 参加 申购 （含定 投申 购 ）
费率优 惠活 动的 公告
上证报 、中 证报 、
证券时 报 、 证 券日
报
2016 年5 月11 日
9
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 部
分开放 式基 金参 加交 通银 行股份 有限 公
司网上 银行 、 手机 银行 基 金申购 费率 优惠
活动的 公告
上证报 、中 证报 、
证券时 报
2016 年6 月28 日 长信富全纯债一年定开债券 2016 年半年度报告
第 50 页 共 50 页
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 备查 文件 目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 基 金的文 件；
2 、 《长 信富 全纯 债一 年定 期开放 债券 型证 券投 资基 金基金 合同 》 ；
3 、 《长 信富 全纯 债一 年定 期开放 债券 型证 券投 资基 金招募 说明 书》 ；
4 、 《长 信富 全纯 债一 年定 期开放 债券 型证 券投 资基 金托管 协议 》 ；
5 、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各种 公告 的原 稿；
6 、长 信基 金管 理有 限责 任 公司营 业执 照、 公司 章程 及相关 资格 批复 文件 。
11.2 存 放地 点
基金管 理人 的办 公场 所。
11.3 查 阅方 式
长信基 金管 理有 限责 任公 司网站 ：http://www.cxfund.com.cn 。
长 信基 金管理 有限 责任公 司
2016 年 8 月 26 日
