长 信 中 证 能源 互 联 网 主题 指 数 型 证券 投 资
基金（LOF ）
2016 年 半年 度 报 告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 长信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 国泰君安证 券股份有限公司
送出日 期：2016 年8 月26 日
长信中证能源互联网（LOF ）2016 年半年度报告
第 2 页 共 50 页
§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 国泰 君安 证券 股份有 限公 司， 根据 本基 金基 金 合同 的规 定， 于 2016 年 8 月 24 日
复核了本报告 中的财务 指 标、净值表现 、利润分 配 情况、财务会 计报告、 投 资组合报告 等内容，
保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年1 月21 日（ 基金 合同 生效 日） 起至 2016 年6 月30 日止 。 长信中证能源互联网（LOF ）2016 年半年度报告
第 3 页 共 50 页
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 10
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 11
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 12
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 12
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 13
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 13
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 13
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 14
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 14
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 15
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 16
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 17
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 38
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 38
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 38
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 39
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 41
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 42
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 43
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 43
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金 属 投资 明细 ................ 43
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 43
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 43
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 43
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 43 长信中证能源互联网（LOF ）2016 年半年度报告
第 4 页 共 50 页
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 45
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 45
8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 .................................................................................................... 45
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 45
8.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 45
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 46
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 47
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 47
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 47
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 47
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 47
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 47
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 47
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 48
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 48
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 50
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 50
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 50
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 50
长信中证能源互联网（LOF ）2016 年半年度报告
第 5 页 共 50 页
§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 长信中 证能 源互 联网 主题 指数型 证券 投资 基金 （LOF ）
基金简 称 长信中 证能 源互 联网 指数 （LOF ）
场内简 称 能源互 联
基金主 代码 501002
交易代 码 501002
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年1 月21 日
基金管 理人 长信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 国泰君 安证 券股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 20,922,981.45 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日 期 2016 年2 月1 日
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本 基 金进 行被 动式 指数 化投 资 ，通 过严 格的 投资 纪律
约 束 和数 量化 风险 管理 手段 ， 追求 基金 净值 增长 率与
业 绩 比较 基准 收益 率之 间跟 踪 偏离 度和 跟踪 误差 的最
小化， 力争 日均 跟踪 偏离 度的绝 对值 不超 过 0.35%，年
跟踪误 差不 超 过 4% ，以 实 现对标 的指 数的 有效 跟踪 。
投资策 略
本 基 金为 被动 式指 数基 金， 原 则上 采用 完全 复制 法，
按 照 成份 股在 中证 能源 互联 网 主题 指数 中的 基准 权重
构 建 指数 化投 资组 合， 并根 据 标的 指数 成份 股及 其权
重的变 化进 行相 应的 调整 。
当 预 期成 份股 发生 调整 和成 份 股发 生配 股、 增发 、分
红 等 行为 时， 或因 基金 的申 购 和赎 回等 对本 基金 跟踪
标 的 指数 的效 果可 能带 来影 响 时， 或因 某些 特殊 情况
导 致 流动 性不 足时 ，或 其他 原 因导 致无 法有 效复 制和
跟 踪 标的 指数 时， 基金 管理 人 可以 对投 资组 合管 理进
行 适 当变 通和 调整 ，并 辅之 以 金融 衍生 产品 投资 管理
等，使 跟踪 误差 控制 在限 定的范 围之 内。
业绩比 较基 准
95%× 中证能源互联网主题指数收益率＋ 5%× 银 行 人
民币活 期存 款利 率（ 税后 ）
风险收 益特 征
本 基 金属 于采 用指 数化 操作 的 股票 型基 金， 其预 期的
风 险 和收 益高 于货 币市 场基 金 、债 券基 金、 混合 型基
金，为 证券 投资 基金 中的 较高风 险、 较高 收益 品种 。
长信中证能源互联网（LOF ）2016 年半年度报告
第 6 页 共 50 页
2.3 基 金管 理人和 基 金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长信基 金管 理有 限责 任公 司 国泰君 安证 券股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 周永刚 王健
联系电 话 021-61009999 021-38676252
电子邮 箱 zhouyg@cxfund.com.cn wangj222@gtjas.com
客户服 务电 话
4007005566 95521
传真 021-61009800 021-38677819
注册地 址
中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区
银城中 路 68 号9 楼
中国 （ 上海） 自由 贸易 试验 区商
城路 618 号
办公地 址
上海市 浦东 新区 银城 中 路68
号9 楼
上海市 浦东 新区 银城 中 路68 号
32 层
邮政编 码 200120 200120
法定代 表人 叶烨 杨德红
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 上海证 券报 、中 国证 券报 、证券 时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.cxfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点
上海市 浦东 新区 银城 中 路68 号 时代 金融 中心9 楼、
上海市 浦东 新区 银城 中 路68 号 时代 金融 中心 32 楼
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号
长信中证能源互联网（LOF ）2016 年半年度报告
第 7 页 共 50 页
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月21 日 - 2016 年6 月30 日 )
本期已 实现 收益 128,225.19
本期利 润 1,838,191.22
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0382
本期加 权平 均净 值利 润率 3.79%
本期基 金份 额净 值增 长率 6.70%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 1,085.62
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0001
期末基 金资 产净 值 22,324,491.67
期末基 金份 额净 值 1.067
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 6.70%
注：1 、本 基金 基金 合同 生 效日 为 2016 年1 月21 日 ，截至 本报 告期 末， 本基 金运作 未满 半年 。
2 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
3 、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 封闭 式 基金交 易佣 金、
开放式 基金 的申 购赎 回费 、 红 利再 投资 费、 基金 转 换费等 ） ， 计入 费用 后实 际 收益水 平要 低于 所列
数字。
4 、期 末可 供分 配利 润为 期 末资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 6.06% 1.78% 6.30% 1.82% -0.24% -0.04%
过去三 个月 2.60% 1.70% 3.26% 1.82% -0.66% -0.12%
自基金 合同
生效起 至今
6.70% 1.47% 5.86% 2.35% 0.84% -0.88% 长信中证能源互联网（LOF ）2016 年半年度报告
第 8 页 共 50 页
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、 本 基金 基金 合同 生 效日 为 2016 年1 月21 日 ， 基 金合 同生 效日 至本 报 告期末 ， 本基 金运 作
时间未 满一 年。 图示 日期 为 2016 年1 月21 日至 2016 年6 月 30 日。
2 、 按基 金合 同规 定 ， 本 基 金自合 同生 效日 起6 个月 内为建 仓期 ， 建仓 期结 束 时， 本基 金各 项
投资比例应符 合基金合 同 中的约定：投 资于股票 的 资产不低于基 金资产净 值 的 90%，其 中，中 证
能源互联网主 题指数成 份 股和备选成份 股的资产 比 例不低于非现 金基金资 产 的 80%；每 个交易 日
日终在 扣除 股指 期货 合约 需缴纳 的交 易保 证金 后， 应当保 持不 低于 基金 资产 净值 5% 的 现金 或到 期
日在一 年以 内的 政府 债券 。
截至本 报告 期末 ，本 基金 尚未完 成建 仓。 长信中证能源互联网（LOF ）2016 年半年度报告
第 9 页 共 50 页
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
长信基 金管 理有 限责 任公 司是经 中国 证监 会证 监基 金字 【2003 】63 号文 批准 ， 由长 江证 券 股
份有限公司、 上海海欣 集 团股份有限公 司、武汉 钢 铁股份有限公 司共同发 起 设立。注册资 本 1.5
亿元人民币。目前股权结构为：长江证券股份有限公司占 49% 、 上 海 海 欣 集 团 股 份 有 限 公 司 占
34.33% 、武 汉钢 铁股 份有 限公司 占 16.67% 。
截至2016 年6 月30 日 ， 本基金 管理 人共 管 理 37 只 开放式 基金 ， 即长 信利 息 收益货 币 、 长 信
银利精 选混 合 、 长 信 金 利 趋势混 合 、 长 信增 利动 态 策略混 合 、 长 信双 利优 选 混合 、 长 信利 丰债 券、
长信恒 利优 势混 合 、 长 信 量化先 锋 混 合 、 长 信标 普100 等 权重 指数 （QDII) 、 长 信利鑫 债券(LOF) 、
长信内 需成 长混 合 、 长 信 可转债 债券 、 长信 利众 债 券(LOF) 、 长 信纯 债一 年定 开债券 、 长信 纯债 壹
号债券、长信 改革红利 混 合、长信量化 中小盘股 票 、长信新利混 合、长信 利 富债券、长 信利盈混
合、 长 信利 广混 合、 长信 多 利混合 、 长 信睿 进混 合、 长 信量化 多策 略股 票、 长信 医 疗保健 混合 （LOF）、
长信中证一带 一路指数 、 长信富民纯债 一年定开 债 券、长信富海 纯债一年 定 开债券、长 信 利保债
券、 长信 富安 纯债 一年 定 开债券 、 长信 中证 能源 互 联网指 数 （LOF ） 、 长 信金 葵纯债 一年 定开 债券 、
长信富 全纯 债一 年定 开债 券、 长信 利泰 混合 、 长信 海 外收益 一年 定开 债券 （QDII ） 、 长信 先锐 债券 、
长信利 发债 券。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理） 期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
邓虎
本基金 和
长信中 证
一带一 路
指数基 金
的基金 经
理
2016 年1 月 21 日 - 6 年
经 济 学硕 士， 武汉 大
学 金 融工 程专 业研 究
生 毕 业， 具有 基金 从
业 资 格。 曾任 上海 申
银 万 国证 券研 究所 有
限 公 司 研究 员 ，2015
年 6 月 加入 长信 基金
管 理 有限 责任 公司 ，
现 任 本基 金和 长信 中
证 一 带一 路指 数基 金
的基金 经理 。
注：1 、首任 基金经理 任职 日期以本基 金成立之 日为 准；新增或 变更以刊 登新 增/变更基金 经理的长信中证能源互联网（LOF ）2016 年半年度报告
第 10 页 共 50 页
公告披 露日 为准 。
2 、 本基 金基 金经 理的 证券 从业年 限以 基金 经理 进入 证券业 务相 关机 构的 工作 经历为 时间 计 算
标准。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在报告期 内 ，严格遵守了 《中华人 民 共和国证券投 资基金法 》 及其他有关法 律
法规、基金合 同的规定 ， 勤勉尽责地为 基金份额 持 有人谋求利益 ，不存在 损 害基金份 额 持有人利
益的行 为。
本基金 将继 续以 取信 于市 场、 取 信于 社会 投资 公众 为宗旨 ， 承 诺将 一如 既往 地本着 诚实 信用 、
勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金财产， 在规范基 金 运作和严格控 制投资风 险 的前提下， 努力为基
金份额 持有 人谋 求最 大利 益。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 公司已实 行 公平交易制度 ，并建立 公 平交易制度体 系，已建 立 投资决策体系 ，
加强交易执行 环节的内 部 控制，并通过 工作制度 、 流程和技术手 段保证公 平 交易原则的 实现。同
时，公司已通 过对投资 交 易行为的监控 、分析评 估 和信息披露来 加强对公 平 交易过程和 结果的监
督。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 除完全按 照 有关指数的构 成比例进 行 投资的组合外 ，其余各 投 资组合未发生 参
与交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 且成 交较 少的 单边 交易量 超过 该证 券当 日成 交量 的5% 的情 形， 未
发现异 常交 易行 为。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
前期我 们对 市场 的观 点是 ：整 个 2016 年 上半 年市 场 将维持 区间 震荡 ，在 整个 经济结 构转 型、
经济增长率缓 慢爬坡的 过 程中，中小盘 股票的外 延 扩张将是上市 公司中难 得 的基本面亮 点，预计
体现 在2016 年 业绩 上的 成 长 性会 明显 优于 主板 股票 ，从而 能获 得更 好的 投资 机会。
在经历 了 2015 年市 场大 幅 度波动 后， 出现 了 2015 年 四季度 连续 三个 月的 大幅 反弹， 虽然 我长信中证能源互联网（LOF ）2016 年半年度报告
第 11 页 共 50 页
们已经 意识 到较 弱的 经济 基本面 难以 支撑 2015 年 四 季度以 来较 大幅 度的 继续 上涨， 但 2016 年年
初市场 的下 跌幅 度还 是超 出我们 的预 期。 回顾 2016 年上半 年行 情， 沪深 300 指数涨 幅-15.47% ，
中证 500 指 数涨 幅-19.61% ，创业 板指 涨幅-17.92% 。 主要的 跌幅 就集 中在 前两 个月， 后面 四个 月
整个市场维持 了震荡向 上 的格局。大小 盘风格在 整 个区间内并没 有分出明 显 胜负，整个 市场风格
轮动迅 速， 周期 性较 强的 大盘股 和成 长性 较强 的小 盘股在 不同 阶段 都有 亮眼 的表现 。
本基金 上半 年依 靠建 仓期 仓位的 灵活 性规 避了 一部 分风险 ， 本 基金 于2016 年1 月 21 日 成立，
2016 年 6 月 30 日净 值为 1.067 元 ，期 间净 值涨 幅 6.7% ，作 为一 只较 新的 基金 ，为投 资者 提供 了
较好的 收益 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至 2016 年 6 月 30 日， 本基金 份额 净值 为 1.067 元，累 计份 额净 值 为 1.067 元。 本报 告期
内本基 金净 值增 长率 为6.70% ， 同期 业绩 比较 基准 收 益率 为5.86%。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2016 年三 季度 ， 总 体 上我们 认为 ， 在经 历过 轮 番多次 大幅 度下 跌后 、 在 国内经 济 L 型一
致预期 下、 在人 民币 汇率 等风险 因素 都阶 段性 形成 定论情 况下 ， 整 个市 场的 不确定 性大 幅度 降 低 。
根据估值理论 ，不确定 性 降低的重要意 义在于意 味 着投资者风险 偏好的上 升 ，从而导致估 值
上升。因此我 们认为， 在 没有新的、且 重要的风 险 因素出现的情 况下， 三 季 度的市场乃 至整个下
半年市场，总 体上将形 成 慢牛行情，结 构上、局 部 上形成牛市行 情。这种 行 情下部分主 题表现不
错，而 能源 互联 网作 为其 中的热 点， 下半 年其 子版 块或继 续发 酵， 提供 较好 的投资 机会 。
我们将会继续 选择市场 相 对低点逐步、 稳健的进 行 建仓，并利用 仓位灵活 的 特点争取减少 波
动。未来待基 金建仓期 结 束后，我们将 会保持高 仓 位，努力控制 跟踪误差 ， 为投资者提 供工具型
产品。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 券监 督管 理委 员会 2008 年9 月12 日发 布的[2008]38 号文 《 关于 进一步 规范 证 券
投资基金估值 业务的指 导 意见》的规定 ，长信基 金 管理有限责任 公司（以 下 简称 “公司 ”）制订
了健全、有效 的估值政 策 和程序，成立 了估值工 作 小组，小组成 员由投资 管 理部总监、 固定收益
部总监、研究 发展部总 监 、 股票交易部 总监、量 化 投资部 总监、 基 金事务 部 总监以及基 金事务部
至少一名业务 骨干共同 组 成。相关参与 人员都具 有 丰富的证券行 业工作经 验 ，熟悉相关 法规和估长信中证能源互联网（LOF ）2016 年半年度报告
第 12 页 共 50 页
值方法。基金 经理不直 接 参与估值决策 ，如果基 金 经理认为某证 券有更好 的 证券估值方 法，可 以
申请公 司估 值工 作小 组对 某证券 进行 专项 评估 。估 值决策 由与 会估 值工 作小 组成 员 1/2 以上 多 数
票通过。对于 估值政策 ， 公司与基金托 管人充分 沟 通，达成一致 意见。审 计 本基金的会 计师事务
所认可 公司 基金 估值 政策 和程序 的适 当性 。
参与估 值流 程各 方不 存在 任何重 大利 益冲 突。 报告 期内， 未签 订与 估值 相关 的定价 服务 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据相关法律 法规和本 基 金基金合同规 定的基金 收 益分配原则以 及基金实 际 运作情况，本 基
金本报 告期 没有 进行 利润 分配。
本基金 收益 分配 原则 如下 ：
1 、 在符 合有 关基 金分 红条 件的前 提下 ， 本基 金每 年 收益分 配次 数最 多 为6 次 ， 若 《 基金 合同》
生效不 满3 个月 可不 进行 收益分 配；
2 、 本 基金 收益 分配 方式 分 两种 ： 现 金分 红与 红利 再 投资 ， 投 资者 可选 择现 金 红利或 将现 金红
利自动 转为 基金 份额 进行 再投资 ；若 投资 者不 选择 ，本基 金默 认的 收益 分配 方式是 现金 分红 ；
场内认购、申 购和上市 交 易的基金份额 的分红方 式 为现金红利， 投资人不 能 选择其他的分 红
方式，具体权 益分配程 序 等有关事项遵 循上海证 券 交易所及中国 证券登记 结 算有限责任 公司的相
关规定 ；
3 、 基 金收 益分 配后 基金 份 额净值 不能 低于 面值 ； 即 基金收 益分 配基 准日 的基 金份额 净值 减去
每单位 基金 份额 收益 分配 金额后 不能 低于 面值 ；
4 、每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 ；
5 、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
自2016 年2 月4 日至 2016 年5 月6 日， 本基 金资 产 净值已 连续 六十 个工 作日 低于五 千万 元，
本基金 管理 人已 向中 国证 监会报 送了 解决 方案 。 截 至报告 期末 ， 本 基 金 资产 净值仍 低于 五千 万 元 。
长信中证能源互联网（LOF ）2016 年半年度报告
第 13 页 共 50 页
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 国泰 君安 证 券股份 有限 公司 （ 以下 称 “ 本 托管 人 ” ） 在长 信中 证 能源互 联网 主题
指数型 证券 投资 基金 （LOF ） （以下 称 “本 基金 ” ） 的 托管过 程中 ， 严 格遵 守 《 中华人 民共 和国 证券
投资基金法》 及其他有 关 法律法规、基 金合同和 托 管协议的有关 规定，不 存 在损害基金 份额持有
人利益 的行 为， 完全 尽职 尽责地 履行 了应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《中华人民 共和国证 券 投资基 金法》 及其他有 关 法律法规、基 金
合同和 托管 协议 的规 定， 对本基 金管 理人 的投 资运 作进行 了必 要的 监督 ， 对 基金资 产净 值的 计算 、
基金份额申购 赎回价格 的 计算以及基金 费用开支 等 方面进行了认 真的复核 ， 未发现本基 金管理人
存在损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收益 分配 情况 、 财务会 计报 告 、 投 资组 合 报告等 数据 真实 、
准确和 完整 。 长信中证能源互联网（LOF ）2016 年半年度报告
第 14 页 共 50 页
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 长信 中证 能源 互联网 主题 指数 型证 券投 资基金 （LOF ）
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 2,115,663.66
结算备 付金
10,556.31
存出保 证金
29,846.80
交易性 金融 资产 6.4.7.2 20,837,173.33
其中： 股票 投资
20,837,173.33
基金投 资
-
债券投 资
-
资产支 持证 券投 资
-
贵金属 投资
-
衍生金 融资 产 6.4.7.3 -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 -
应收证 券清 算款
-
应收利 息 6.4.7.5 574.33
应收股 利
-
应收申 购款
-
递延所 得税 资产
-
其他资 产 6.4.7.6 48,792.26
资产总 计
23,042,606.69
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
负 债：
短期借 款
-
交易性 金融 负债
-
衍生金 融负 债 6.4.7.3 -
卖出回 购金 融资 产款
-
应付证 券清 算款
938.82
应付赎 回款
477,351.75
应付管 理人 报酬
11,536.55
应付托 管 费
2,499.60
应付销 售服 务费
-
应付交 易费 用 6.4.7.7 4,400.83 长信中证能源互联网（LOF ）2016 年半年度报告
第 15 页 共 50 页
应交税 费
-
应付利 息
-
应付利 润
-
递延所 得税 负债
-
其他负 债 6.4.7.8 221,387.47
负债合 计
718,115.02
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 20,922,981.45
未分配 利润 6.4.7.10 1,401,510.22
所有者 权益 合计
22,324,491.67
负债和 所有 者权 益总 计
23,042,606.69
注：1 、报 告 截 止日 2016 年 6 月 30 日 ，基 金份 额 净值 1.067 元 ，基 金份 额 总额 20,922,981.45
份。
2 、本 基金 本报 告期 为 2016 年 1 月 21 日至 2016 年 6 月 30 日， 本基 金基 金合 同于 2016 年 1
月21 日起 正式 生效 ， 为 报 告期内 合同 生效 的基 金， 本报告 期的 财务 报表 和报 表附注 均无 同期 对比
数据。
6.2 利 润表
会计主 体 ： 长信 中证 能源 互联网 主题 指数 型证 券投 资基金 （LOF ）
本报告 期：2016 年1 月 21 日( 基金 合同 生效 日)至2016 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月21 日(基金合 同生
效日)至2016 年6 月 30 日
一、收入
2,196,969.14
1.利息 收入
258,260.93
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 208,745.32
债券利 息收 入
-
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
49,515.61
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
-49,913.09
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -167,791.83
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 6.4.7.13 -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.14 -
贵金属 投资 收益
-
衍生工 具收 益 6.4.7.15 -
股利收 益 6.4.7.16 117,878.74 长信中证能源互联网（LOF ）2016 年半年度报告
第 16 页 共 50 页
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“- ”号 填列 ） 6.4.7.17 1,709,966.03
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ）
-
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） 6.4.7.18 278,655.27
减： 二、费用
358,777.92
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 123,382.72
2．托 管费 6.4.10.2.2 26,732.95
3．销 售服 务费
-
4．交 易费 用 6.4.7.19 37,466.08
5．利 息支 出
-
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
-
6．其 他费 用 6.4.7.20 171,196.17
三、利润总额 （亏损 总额 以“- ”号填列）
1,838,191.22
减：所 得税 费用
-
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列）
1,838,191.22
注：本 基金 本报 告期 为 2016 年 1 月 21 日至 2016 年 6 月 30 日 ，本 基金 基金 合同于 2016 年 1 月
21 日 起正 式生 效， 为报告 期内合 同生 效的 基金 ， 本 报告期 的财 务报 表和 报表 附注均 无同 期对 比 数
据。
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 长信 中证 能源 互联网 主题 指数 型证 券投 资基金 （LOF ）
本报告 期：2016 年1 月 21 日( 基金 合同 生效 日)至2016 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 21 日(基金合同生效日)至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
242,530,801.91 - 242,530,801.91
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 1,838,191.22 1,838,191.22
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填列 ）
-221,607,820.46 -436,681.00 -222,044,501.46
其中：1.基 金申 购款 873,399.94 5,083.59 878,483.53
2. 基金 赎回 款 -222,481,220.40 -441,764.59 -222,922,984.99
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变 动 （净 值减 少以 “- ”
- - - 长信中证能源互联网（LOF ）2016 年半年度报告
第 17 页 共 50 页
号填列 ）
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
20,922,981.45 1,401,510.22 22,324,491.67
注：本 基金 本报 告期 为 2016 年 1 月 21 日至 2016 年 6 月 30 日 ，本 基金 基金 合同于 2016 年 1 月
21 日 起正 式生 效， 为报告 期内合 同生 效的 基金 ， 本 报告期 的财 务报 表和 报表 附注均 无同 期对 比 数
据。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 覃波______
______ 覃波______
____ 孙红 辉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
长信中证能源 互联网主题 指数型证券投 资基金（LOF ） （以 下简称“ 本基金 ” ） 于 2015 年 11
月25 日经 中国 证券 监督 管 理委员 会( 以下 简称 “ 中 国 证监会 ”) 《 关于 准予 长信 中证能 源互 联网 主
题指数型证券 投资基金 （LOF ）注册的批 复 》 （证监 许 可【2015】2703 号文)准 予注册，由长 信基
金管理有限责 任公司依 照 《中华人民共 和国证券 投 资基金法》及 其配套规 则 和《长信中 证能源互
联网主 题指 数型 证券 投资 基金（LOF ）基 金合 同》 发 售，基 金合 同 于2016 年1 月21 日正 式生 效。
本基金为契约 型开放式 ， 存 续期限不定 。本基金 为 股票型证券投 资基金。 本 基金 的基金 管理人为
长信基金管理有限 责任公 司，基金托管人为 国泰君 安证券股份有限公 司( 以 下简 称 “ 国 泰 君 安证
券”) 。
本基金 于2015 年12 月 8 日至2016 年1 月15 日募 集， 募 集资 金总 额人 民币242,477,515.89
元， 利息 转份 额人 民币53,286.02 元 ， 募 集规 模为242,530,801.91 份。 上述 募 集资金 已由 毕马 威
华振会 计师 事务 所（ 特殊 普通合 伙） 验证 ，并 出具 了毕马 威华 振验 字 第1600092 号 验资 报告 。
经上海 证券 交易 所( 以下 简 称 “上 交所 ”) 自律 监管 决 定书[2016]15 号审 核同 意 ， 能源 互联 份
额于2016 年2 月1 日在 上 交所挂 牌上 市交 易。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 及 其配 套 规则、 《长 信中 证能 源互 联 网主题 指数 型证
券投资基金（LOF）基 金合 同》和《长信 中证能源 互 联网主题指数 型证券投 资 基金（LOF ） 招募说
明书》的有关 规定，本 基 金的投资范围 为具有良 好 流动性的金融 工具，包 括 标的指数成 份股及其
备选成 份股(含 中小 板 、 创 业板股 票及 其他 中国 证监 会核准 上市 的股 票) 、 债券 、 权 证 、 股 指期 货、
资产支持证券 以及法律 法 规或中国证监 会允许本 基 金投资的其他 金融工具 （ 但须符合中 国证监会长信中证能源互联网（LOF ）2016 年半年度报告
第 18 页 共 50 页
相关规 定） 。如 法律 法规 或 监管机 构以 后允 许基 金 投 资其他 品种 ，基 金管 理人 在履行 适当 程序 后，
可以将 其纳 入投 资范 围。
基金的投资组 合比例为 ： 本基金投资于 股票的资 产 不低于基金资 产净值 的 90% ，其中，中 证
能源互联网主 题指数成 份 股和备选成份 股的资产 比 例不低于非现 金基金资 产 的 80%；每 个交易 日
日终在 扣除 股指 期货 合约 需缴纳 的交 易保 证金 后， 应当保 持不 低于 基金 资产 净值 5% 的 现金 或到 期
日在一 年以 内的 政府 债券 。
本基金 的业 绩比 较基 准： 9 5 %× 中 证能 源互 联网 主题 指 数收益 率＋ 5%× 银行 人民 币活期 存款 利
率（税 后） 。
根据 《证 券投 资基 金信 息 披露管 理办 法》 ， 本 基金 定 期报告 在公 开披 露的 第二 个工作 日 ， 报 中
国证监 会和 基金 管理 人主 要办公 场所 所在 地中 国证 监会派 出机 构备 案。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金以持续 经营为基 础 。本财务报表 符合中华 人 民共和国财政 部(以下简 称 “财政部 ”) 颁
布的企 业会 计准 则的 要求 ，同时 亦按 照中 国证 监会 公告[2010]5 号 《证 券投 资基金 信息 披 露 XBRL
模板 第3 号<年 度报 告和 半 年度报 告>》 以及 中国 证券 投资基 金业 协会 于2012 年11 月16 日颁 布的
《证券 投资 基金 会计 核算 业务指 引》 编制 财务 报表 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务报表符 合财政部 颁 布的企业会计 准则的要求 ，真实、完整 地反映了本 基金 2016 年 6
月30 日的 财务 状况 、2016 年 1 月 21 日 （基 金合 同 生效日 ） 至 2016 年6 月30 日的 经营 成果 和基
金净值 变动 情况 。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
6.4.4.1 会 计年 度
本基金 的会 计年 度自 公 历1 月1 日起 至 12 月 31 日 止。 本 期会 计报 表的 实际 编制期 间 为 2016
年1 月21 日（ 基金 合同 生 效日） 至 2016 年 6 月 30 日止。
6.4.4.2 记 账本 位币
本基金的记账 本位币为 人 民币，编制财 务报表采 用 的货币为人民 币。本基 金 选定记账本位 币
的依据 是主 要业 务收 支的 计价和 结算 币种 。
6.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
本 基金在初始 确认时按 取 得资产或承担 负债的目 的 ，把金融资产 和金融负 债 分为不同类别 ：长信中证能源互联网（LOF ）2016 年半年度报告
第 19 页 共 50 页
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 和金融负债、 应收款项 、 持有至到期 投资、可
供出售金融资 产和其他 金 融负债。本基 金现无金 融 资产分类为持 有至到期 投 资和可供出 售金融资
产。本 基金 现无 金融 负债 分类为 以公 允价 值计 量且 其变动 计入 当期 损益 的金 融负债 。
本基金目前持 有的股票 投 资和债券投资 分类为以 公 允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融
资产。 以公 允价 值计 量且 其 变动计 入当 期损 益的 金融 资产在 资产 负债 表中 以交 易性金 融资 产列 示 。
6.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的 初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产和 金融 负债 在本 基金成 为相 关金 融工 具合 同条款 的一 方时 ，于 资产 负债表 内确 认。
在初始确认时 ，金融资 产 及金融负债均 以公允价 值 计量。对于以 公允价值 计 量且其变动计 入
当期损益的金 融资产或 金 融负债，相关 交易费用 直 接计入当期损 益；对于 其 他类别的金 融资产或
金融负 债， 相关 交易 费用 计入初 始确 认金 额。
初始确 认后 ，金 融资 产和 金融负 债的 后续 计量 如下 ：
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 和金融负债以 公允价值 计 量，公允价值 变
动形成 的利 得或 损失 计入 当期损 益。
应收款 项以 实际 利率 法按 摊余成 本计 量。
除以公允价值 计量且其 变 动计入当期损 益的金融 负 债以外的金融 负债采用 实 际利率法按摊 余
成本进 行后 续计 量。
当 收 取 某 项 金 融 资 产 的 现 金 流 量 的 合 同 权 利 终 止 或 将 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和 报 酬 转 移
时，本 基金 终止 确认 该金 融资产 。
金融资 产整 体转 移满 足终 止确认 条件 的， 本基 金将 下列两 项金 额的 差额 计入 当期损 益：
— 所转 移金 融资 产的 账面 价值
— 因转 移而 收到 的对 价
金融负 债的 现时 义务 全部 或部分 已经 解除 的， 本基 金终止 确认 该金 融负 债或 其一部 分。
6.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
除特别 声明 外， 本基 金按 下述原 则计 量公 允价 值：
公允价值是指 市场参与 者 在计量日发生 的有序交 易 中，出售一项 资产所能 收 到或者转移一 项
负债所 需支 付的 价格 。
本基金估计公 允价值时 ， 考虑市场参与 者在计量 日 对相关资产或 负债进行 定 价时考虑的特 征
(包括资产状 况及所在 位置 、对资产出 售或者使 用的 限制等)，并 采用在当 前情 况下适用并 且有足
够可利 用数 据和 其他 信息 支持的 估值 技术 。
长信中证能源互联网（LOF ）2016 年半年度报告
第 20 页 共 50 页
存在活跃市场 的金融工 具 按其估值日的 市场交易 价 格确定公允价 值；估值 日 无交易，但最 近
交易日后经济 环境未发 生 重大变化且证 券发行机 构 未发生影响证 券价格的 重 大事件的， 按最近交
易日的 市场 交易 价格 确定 公允价 值。
存在活跃市场 的金融工 具 ，如估值日无 交易且最 近 交易日后经济 环境发生 了 重大变化或证 券
发行机构发生 了影响证 券 价格的重大事 件，参考 类 似投资品种的 现行市价 及 重大变化等 因素，调
整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。
当金融工具不 存在活跃 市 场，采用市场 参与者普 遍 认同且被以往 市场实际 交 易价格验证具 有
可靠性的估值 技术确定 公 允价值。估值 技术包括 参 考熟悉情况并 自愿交易 的 各方最近进 行的市场
交易中使用的 价格、参 照 实质上相同的 其他金融 工 具的当前公允 价值、现 金 流量折现法 和期权定
价模型 等 。 采 用估 值技 术 时， 尽可 能最 大程 度使 用 市场参 数 ， 减 少使 用与 本 基金特 定相 关的 参数 。
6.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
金融资 产和 金融 负债 在资 产负债 表内 分别 列示 ， 没 有相互 抵销 。 但是 ， 同 时 满足下 列条 件的 ，
以相互 抵销 后的 净额 在资 产负债 表内 列示 ：
— 本基 金具 有抵 销已 确认 金额的 法定 权利 ，且 该种 法定权 利是 当前 可执 行的 ；
— 本基 金计 划以 净额 结算 ，或同 时变 现该 金融 资产 和清偿 该金 融负 债。
6.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 基
金份额拆分引 起的实收 基 金份额变动于 基金份额 拆 分日根据拆分 前的基金 份 额数及确定 的拆分比
例计算认列。 由于申购 和 赎回引 起的实 收基金份 额 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎 回确认日
认列。上述申 购和赎回 分 别包括基金转 换所引起 的 转入基金的实 收基金增 加 和转出基金 的实收基
金减少 。
6.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金核 算在基金 份 额发生变动时 ，申购、 赎 回、转入、转 出及红利 再 投资等款项中 包
含的未分配利 润和公允 价 值变动损益， 包括已实 现 损益平准金和 未实现损 益 平准金。已 实现损益
平准金指根据 交易申请 日 申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净 值比例计
算的金额。未 实现损益 平 准金指根据交 易申请日 申 购或赎回款项 中包含的 按 累计未分配 的未实现
损益占基金净 值比例 计 算 的金额。损益 平准金于 基 金申购确认日 或基金赎 回 确认日进行 确认和计
量，并 于会 计期 末全 额转 入“未 分配 利润/(累 计亏 损 )” 。 长信中证能源互联网（LOF ）2016 年半年度报告
第 21 页 共 50 页
6.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资收益 、债券投 资 收益和衍生工 具收益按 相 关金融资产于 处置日成 交 金额与其成本 的
差额确 认。
股利收益按上 市公司宣 告 的分红派息比 例计算的 金 额扣除应由上 市公司代 扣 代缴的个人所 得
税后的 净额 确认 。
债券利息收入 按债券投 资 的票面价值与 票面利率 计 算的金额扣除 应由发行 债 券的企业代扣 代
缴的个人所 得税(适用 于企 业债和可转 债等)后的 净额 确认，在债 券实际持 有期 内逐日计提 。贴息
债视同 到期一 次性还本 付 息的附息债， 根据其发 行 价、到期价和 发行期限 按 直线法推算 内含票面
利率后 ，逐 日计 提利 息收 入。如 票面 利率 与实 际利 率出现 重大 差异 ，按 实际 利 率计 算利 息收 入。
利息收 入是 按借 出货 币资 金的时 间和 实际 利率 计算 确定。
买入返售金融 资产收入 按 到期应收或实 际收到的 金 额与初始确认 金额的差 额 ，在回购期内 按
实际利 率法 逐日 确认 ，直 线法与 实际 利率 法确 定的 收入差 异较 小的 可采 用直 线法。
公允价值变动 收益核算 基 金持有的采用 公允价值 模 式计量的以公 允价值计 量 且变动计入当 期
损益的金融资 产、衍生 金 融资产、以公 允价值计 量 且变动计入当 期 损益的 金 融负债等公 允价值变
动形成 的应 计入 当期 损益 的利得 或损 失。
6.4.4.10 费 用的 确认和 计量
根据 《 长信 中证 能源 互联 网主题 指数 型证 券投 资基 金 （LOF ） 基 金合 同》 的 规 定， 本 基金 的基
金管理 人报 酬按 前一 日基 金资产 净 值0.6%的 年费 率 逐日计 提。
根据 《 长信 中证 能源 互联 网主题 指数 型证 券投 资基 金 （LOF ） 基 金合 同》 的 规 定， 本 基金 的基
金托管 费按 前一 日基 金资 产净 值 0.13%的 年费 率逐 日计提 。
根据 《 长信 中证 能源 互联 网主题 指数 型证 券投 资基 金 （LOF ） 基 金合 同》 的 规 定， 本 基金 的基
金指数 使用 许可 费按 前一 日的基 金资 产净 值 的0.02% 的年 费率 计 提 。
本基金 的交 易费 用于 进行 股票、 债券 、权 证等 交易 发生时 按照 确定 的金 额确 认。
本基金 的利 息支 出按 资金 的本金 和适 用利 率逐 日计 提。
卖出回购金融 资产利息 支 出按到期应付 或实际支 付 的金额与初始 确认金额 的 差额，在回购 期
内以实 际利 率法 逐日 确认 ，直线 法与 实际 利率 法确 定的支 出差 异较 小的 可采 用直线 法。
本基金 的其 他费 用如 不影 响估值 日基 金份 额净 值小 数点后 第四 位， 发生 时直 接 计入基 金损 益；
如果影 响基 金份 额净 值小 数点后 第四 位的 ， 应 采用 待摊或 预提 的方 法， 待摊 或预提 计入 基金 损 益 。 长信中证能源互联网（LOF ）2016 年半年度报告
第 22 页 共 50 页
6.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
1 、 在符 合有 关基 金分 红条 件的前 提下 ， 本基 金每 年 收益分 配次 数最 多 为6 次 ， 若 《 基金 合同》
生效不 满3 个月 可不 进行 收益分 配；
2 、 本 基金 收益 分配 方式 分 两种 ： 现 金分 红与 红利 再 投资 ， 投 资者 可选 择现 金 红利或 将现 金红
利自动 转为 基金 份额 进行 再投资 ；若 投资 者不 选择 ，本基 金默 认的 收益 分配 方式是 现金 分红 ；
场内认购、申 购和上市 交 易的基金份额 的分红方 式 为现金红利， 投资人不 能 选择其他的分 红
方式，具体权 益分配程 序 等有关事项遵 循上海证 券 交易所及中国 证券登记 结 算有限责任 公司的相
关规定 ；
3 、 基 金收 益分 配后 基金 份 额净值 不能 低于 面值 ； 即 基金收 益分 配基 准日 的基 金份额 净值 减去
每单位 基金 份额 收益 分配 金额后 不能 低于 面值 ；
4 、每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 ；
5 、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。
6.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报 告分 部。
本基金 目前 以一 个经 营分 部运作 ，不 需要 进行 分部 报告的 披露 。
6.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
对于证 券交 易所 上市 的股 票， 若 出现 重大 事项 停牌 或 交易不 活跃(包 括涨 跌停 时 的交易 不活 跃)
等情况 ， 本 基金 根据 中国 证监会 公告[2008]38 号 《 关于进 一步 规范 证券 投资 基金估 值业 务的 指导
意见》 ， 根 据具 体 情 况采 用 《关 于发 布中 基协(AMAC) 基金行 业股 票估 值指 数的 通知 》 提 供的 指数 收
益法、 市盈 率法 、现 金流 量折现 法等 估值 技术 进行 估值。
对于在 锁定 期内 的非 公开 发行股 票， 根据 中国 证监 会证监 会计 字[2007]21 号 《关于 证券 投资
基金执行<企 业会计准 则> 估值业务及 份额净值 计价 有关事 项的 通知》 （以 下简 称“ 《证券投 资基金
执行< 企业 会计 准则> 估值 业务及 份额 净值 计价 的通 知》 ” ） ， 若在 证券 交易 所挂 牌的同 一股 票的 市 场
交易收盘价低 于非公开 发 行股票的初始 投资成本 ， 按估值日证券 交易所挂 牌 的同一股票 的市场交
易收盘价估值 ；若在证 券 交易所挂牌的 同一股票 的 市场交易收盘 价高于非 公 开发行股票 的初始投
资成本，按锁 定期内已 经 过交易所交易 天数占锁 定 期内总交易所 交易天数 的 比例将两者 之间差价
的一部 分确 认为 估值 增值 。
根据 《 中国 证券 投资 基金 业 协会估 值核 算工 作小 组关 于2015 年1 季 度固 定收 益 品种的 估值 处长信中证能源互联网（LOF ）2016 年半年度报告
第 23 页 共 50 页
理标准 》 （以 下简 称 “估 值 处理标 准” ） ， 在上 海证 券 交易所 、 深圳 证券 交易 所 及银行 间同 业市 场上
市交易 或挂 牌转 让的 固定 收益品 种 （ 估值 处理 标准 另有规 定的 除外 ） ， 采用 第 三方估 值机 构提 供的
价格数 据进 行估 值。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 在本 期间 未发 生重 大会计 政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本报告 期本 基金 会计 估计 无变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本报告 期本 基金 无重 大会 计差错 。
6.4.6 税项
根据财税字[1998]55 号文 《财政部、国 家税务总局 关于证券投资 基金税收问 题的通知 》 、 财
税字[2002]128 号文 《 关于 开放式 证券 投资 基金 有关 税收问 题的 通知 》 、 财税[2004]78 号 文 《 关于
证券投资基金 税收政策 的 通知》 、财税[2012]85 号 文《财政部、 国家税务 总 局、证监会关 于实施
上市公 司股 息红 利差 别化 个人所 得税 政策 有关 问题 的通知 》 、 财税[2015]101 号 《财 政部 、 国 家税
务总局、证监 会关于上 市 公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》 、 财税[2005]103
号文《关于股 权分置试 点 改革有关税收 政策问 题 的 通知》 、上证交 字[2008]16 号《关于做 好调整
证券交 易印 花税 税率 相关 工作的 通知 》及 深圳 证券 交易所 于 2008 年 9 月 18 日发布 的《 深圳 证券
交易所 关于 做好 证券 交易 印花税 征收 方式 调整 工作 的通知 》 、 财税[2008]1 号 文 《财 政部 、 国 家税
务总局关于企 业所得税 若 干优惠政策的 通知》及 其 他相关税务法 规和实务 操 作，本基金 适用的主
要税项 列示 如下 ：
(a) 以 发行 基金 方式 募集 资 金，不 属于 营业 税征 收范 围，不 征收 营业 税。
(b) 证 券投 资基 金管 理人 运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入暂 免征 收营 业税 和企业 所得 税 。
(c) 基 金作 为流 通股 股东 在 股权分 置改 革过 程中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、现 金对 价，
暂免征 收印 花税 、企 业所 得税和 个人 所得 税。
(d) 对 基金 取得 的股 票的 股 息、 红利 收入 ， 债券 的利 息收入 ， 由上 市公 司 、 发 行债券 的企 业在
向基金 支付 上述 收入 时代 扣代 缴 20% 的个 人所 得税 。 自2013 年1 月1 日 起， 对 所取得 的股 息红 利
收入根 据持 股期 限差 别化 计算个 人所 得税 的应 纳税 所得额 ：持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个月）
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年 （含 1 年） 的， 暂减长信中证能源互联网（LOF ）2016 年半年度报告
第 24 页 共 50 页
按50% 计入 应纳 税所 得额 ； 持股期 限超 过 1 年的 ， 股 权登记 日为 自 2013 年 1 月 1 日起至 2015 年9
月7 日 期间 的， 暂减 按 25% 计入 应纳 税所 得额 ， 股 权 登记日 在 2015 年 9 月 8 日 及以后 的， 暂免 征
收个人 所得 税。
(e) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
(f) 对 投资 者(包 括个 人和 机构投 资者)从 基金 分配 中 取得的 收入 ， 暂 不征 收个 人 所得税 和企 业
所得税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
活期存 款 2,115,663.66
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 2,115,663.66
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 19,127,207.30 20,837,173.33 1,709,966.03
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 19,127,207.30 20,837,173.33 1,709,966.03
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
本基金 本报 告期 末未 持有 买入返 售金 融资 产。 长信中证能源互联网（LOF ）2016 年半年度报告
第 25 页 共 50 页
6.4.7.5 应 收利 息
单位 ： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 556.23
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 4.70
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 13.40
合计 574.33
注：其 他为 应收 存出 保证 金利息 。
6.4.7.6 其 他资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
其他应 收款 -
待摊费 用 48,792.26
合计 48,792.26
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 4,400.83
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 4,400.83
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 1,799.04
应付其 他- 指数 使用 基费 52,905.01
审计费 26,219.70
信息披 露费-上 证报 46,821.24
信息披 露费-中 证报 46,821.24
信息披 露费-证 券时 报 46,821.24 长信中证能源互联网（LOF ）2016 年半年度报告
第 26 页 共 50 页
合计 221,387.47
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月21 日( 基金 合 同生效 日) 至 2016 年 6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
基金合 同生 效日 242,530,801.91 242,530,801.91
本期申 购 873,399.94 873,399.94
本期赎 回( 以"-" 号填列) -222,481,220.40 -222,481,220.40
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 20,922,981.45 20,922,981.45
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
基金合 同生 效日 - - -
本期利 润 128,225.19 1,709,966.03 1,838,191.22
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
-127,139.57 -309,541.43 -436,681.00
其中： 基金 申购 款 -3,095.27 8,178.86 5,083.59
基金赎 回款 -124,044.30 -317,720.29 -441,764.59
本期 已 分配 利润 - - -
本期末 1,085.62 1,400,424.60 1,401,510.22
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月21 日( 基金 合 同生效 日) 至 2016 年6
月30 日
活期存 款利 息收 入 204,310.82
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 4,309.32
其他 125.18
合计 208,745.32
注：其 他为 保证 金利 息收 入 125.18 元。 长信中证能源互联网（LOF ）2016 年半年度报告
第 27 页 共 50 页
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月21 日( 基金 合 同生效 日) 至2016 年
6 月 30 日
股票投 资收 益—— 买 卖股 票差价 收入 -167,791.83
股票投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
股票投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 -167,791.83
6.4.7.12.2 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月21 日( 基金 合 同生效 日) 至2016
年6 月30 日
卖出股 票成 交总 额 6,941,291.69
减：卖 出股 票成 本总 额 7,109,083.52
买卖股 票差 价收 入 -167,791.83
6.4.7.13 债 券投 资收益
本基金 本报 告期 无 债 券投 资收益 。
6.4.7.14 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 无资 产支 持证券 投资 收益 。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
本基金 本报 告期 内无 衍生 工具收 益。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 21 日( 基金 合 同生效 日) 至 2016 年6
月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 117,878.74
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 117,878.74
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年1 月21 日(基 金合 同生效 日) 至2016长信中证能源互联网（LOF ）2016 年半年度报告
第 28 页 共 50 页
年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 1,709,966.03
—— 股 票投 资 1,709,966.03
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 1,709,966.03
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月21 日( 基金 合 同生效 日) 至2016
年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 278,655.27
合计 278,655.27
注：赎 回费 总额 的25% 应 归基金 财产 。
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月21 日( 基金 合 同生效 日) 至2016
年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用
37,466.08
银行间 市场 交易 费用
-
合计
37,466.08
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月21 日( 基金 合同 生效日)至2016
年 6 月 30 日
审计费 用 26,219.70
信息披 露费 140,463.72
指数使 用费_ 基 点费 4,112.75
其他费 用 400.00
合计 171,196.17
注：其 他费 用为 银行 手续 费。 长信中证能源互联网（LOF ）2016 年半年度报告
第 29 页 共 50 页
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至本 财务 报告 批准 报出 日，本 基金 未发 生需 要披 露的或 有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报告 批准 报出 日，本 基金 未发 生需 要披 露的资 产负 债表 日后 事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方无变 化。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
长信基 金管 理有 限责 任公 司 基金管 理人
国泰君 安证 券股 份有 限公 司 基金托 管人
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月21 日( 基金 合 同生效 日) 至 2016 年 6 月30 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
国泰君安证券股份有限公司 33,177,582.51 100.00%
注：本 基金 基金 合同 于 2016 年1 月 21 日 起正 式生 效，无 上年 度可 比期 间数 据。
6.4.10.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券交 易。
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年 1 月 21 日( 基金 合 同生效 日) 至 2016 年 6 月30 日
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
国泰君安 528,200,000.00 100.00% 长信中证能源互联网（LOF ）2016 年半年度报告
第 30 页 共 50 页
6.4.10.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行的 权证 交易。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016年1月21 日( 基金 合同 生效日)至2016 年6月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
国泰君安证券
股份有限公司
27,580.42 100.00% 4,400.83 100%
注：1 、本 基金 基金 合同 于2016 年1 月21 日 起正 式生效 ，无 上年 度可 比期 间数据 。
2 、 上 述佣 金参 考市 场价 格 经本基 金的 基金 管理 人与 对方协 商确 定， 以扣 除由 中国证 券登 记结
算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费的 净额 列示 。
根据 《 证券 交易 单元 租用 协议》 ， 本 基金 管理 人在 租 用国泰 君安 证券 交易 专用 交易单 元进 行股
票、债 券、 权证 及回 购交 易的同 时， 还从 国泰 君安 证券获 得证 券研 究综 合服 务。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 21 日( 基金 合 同生效 日) 至2016 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 123,382.72
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 2,227.38
注：1 、本 基金 基金 合同 于2016 年1 月21 日 起正 式生效 ，无 上年 度可 比期 间数据 。
2 、本 基金 的管 理费 按前 一 日基金 资产 净值 的0.6% 年 费率计 提， 每日 计提 ，按 月支付 。
管理费 的计 算方 法如 下： H＝E× 0.6% ÷ 当 年天 数 H 为每日 应计 提的 基金 管理 费 E 为前 一日
的基金 资产 净值 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 21 日( 基金 合 同生效 日) 至2016 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 26,732.95 长信中证能源互联网（LOF ）2016 年半年度报告
第 31 页 共 50 页
注：1 、本 基金 基金 合同 于2016 年1 月21 日 起正 式生效 ，无 上年 度可 比期 间数据 。
2 、本 基金 的托 管费 按前 一 日基金 资产 净值 的0.13% 的年费 率计 提， 每日 计提 ，按月 支付 。
托管费 的计 算方 法如 下： H ＝E×0 .13% ÷ 当 年天 数 H 为每日 应计 提的 基金 托管 费 E 为前 一日
的基金 资产 净值 。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交 易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2016 年 1 月 21 日( 基金 合 同生效 日) 至 2016 年6
月 30 日
基金合 同生 效日 （ 2016 年 1 月 21 日 ）持 有
的基金 份额
9,999,450.00
期初持 有的 基金 份额 9,999,450.00
期间申 购/ 买入 总份 额 -
期间因 拆分 变动 份额 -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 -
期末持 有的 基金 份额 9,999,450.00
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
47.79%
注：1 、本 基金 本报 告期 为 2016 年 1 月 21 日至 2016 年 6 月 30 日， 本基 金 基金合 同于 2016 年 1
月21 日起 正式 生效 ，为 报 告期内 合同 生效 的基 金；
2 、基 金管 理人 运用 固有 资 金投资 本基 金费 率按 本基 金基金 合同 公布 的费 率执 行。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
报告期 末除 基金 管理 人之 外的其 他关 联方 未持 有本 基金 。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月 21 日( 基金 合 同生效 日) 至2016 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入
国泰君安证券股份有限公司 2,115,663.66 204,310.82
注：1 、本 基金 基金 合同 于2016 年1 月21 日 起正 式生效 ，无 上年 度可 比期 间数据 。
2 、 本 基金 通过 “ 国泰 君安 基金托 管结 算资 金专 用存 款账户 ” 转存 于中 国证 券 登记结 算有 限责长信中证能源互联网（LOF ）2016 年半年度报告
第 32 页 共 50 页
任公司 的结 算备 付金 ， 于2016 年6 月30 日的 相关 余额为 人民 币 10,556.31 元。
6.4.10.6 本 基金 在承 销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 在本 报告 期未 在承 销期内 购入 由关 联方 承销 的证券 。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
上述关 联交 易均 根据 正常 的商业 交易 条件 进行 ，并 以一般 交易 价格 为定 价基 础。
6.4.11 利 润分 配情况
本报告 期本 基金 未进 行利 润分配 。
6.4.12 期 末（2016 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末未 因认 购新发/增 发证 券而 持有 流 通受限 证券 。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌日
期
停牌原
因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
002452
长高
集团
2016 年6
月14 日
临时停
牌
12.02
2016 年7
月12 日
10.82 17,700 198,723.00 212,754.00 -
300332
天壕
环境
2016 年4
月11 日
重大事
项停牌
9.37
2016 年7
月29 日
9.91 9,600 94,041.00 89,952.00 -
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
本基金 本报 告期 末未 持有 因债券 正回 购交 易而 作为 抵押的 债券 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理 政策 和组 织架构
本基金 金融 工具 的风 险主 要包括 ：
信用风 险
流动性 风险
市场风 险
本基金在下文 主要论述 上 述风险敞口及 其形成原 因 ；风险管理目 标、政策 和 过程以及计量 风
险的方 法等 。
本基金的基金 管理人从 事 风险管理的目 标是使本 基 金在风险和收 益之间取 得 适当的平衡， 以长信中证能源互联网（LOF ）2016 年半年度报告
第 33 页 共 50 页
实现“风险和 收益相匹 配 ”的风险收益 目标。基 于 该风险管理目 标，本基 金 的基金管理 人已制定
了政策和程序 来辨别和 分 析这些风险， 设定适当 的 风险限额并设 计相应的 内 部控制程序 ，通过可
靠的管 理及 信息 系统 持续 监控上 述各 类风 险。
本基金的基金 管理人建 立 了以内部控制 委员会为 核 心 的、由内部 控制委员 会 、量化投资部 和
相关职 能部 门构 成的 多级 风险管 理架 构体 系。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金的银行存 款由本基
金的托管人 国 泰君安证 券 股份有限公司 转存于中 国 工商银行 股份 有限公司 ， 与该银行存 款相关的
信用风险不重 大。本基 金 的基金管理人 建立了信 用 风险管理流程 ，本基金 投 资于具有良 好信用等
级的证券，且 通过分散 化 投资以分散信 用风险。 本 基金投资于一 家公司发 行 的证券市值 不超过基
金资产净值 的 10%， 且本 基金与由本基 金管理人 管 理的其他基金 共同持有 一 家公司发行的 证券，
不得超 过该 证券 的10% 。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，
因此违约风险 发生的可 能 性很小；本基 金在进行 银 行间同业市场 交易前均 对 交易对手进 行信用评
估并采 用券 款对 付交 割方 式以控 制相 应的 信用 风险 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于投 资
品种所处的交 易市场不 活 跃而带来的变 现困难或 因 投资集中而无 法在市场 出 现剧烈波动 的情况下
以合理 的价 格变 现， 另 一 方面来 自于 基金 份额 持有 人可随 时要 求赎 回其 持有 的基金 份额 。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人主要通过 限制、跟 踪 和控制基金投 资
交易的不活跃 品种来实 现 。本基金所持 大部分证 券 在证券交易所 上市，其 余 亦可在银行 间同业市
场交易 ， 除 附注6.4.12 中 列示的 部分 基金 资产 流通 暂时受 限制 不能 自由 转让 的情况 外， 其余 均能
及时变现。此 外，本基 金 可通过卖出回 购金融资 产 方式融入短期 资金应对 流 动性需求， 其上限一
般不超 过基 金持 有的 债券 资产的 公允 价值 。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情 况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
长信中证能源互联网（LOF ）2016 年半年度报告
第 34 页 共 50 页
本基金的基金 管理人每 日 预测本基金的 流动性需 求 ，并同时通过 专设的 量 化 投资部 设定流 动
性比例 要求 ，对 流动 性指 标进行 持续 的监 测和 分析 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金持有 的
大部分金融资 产和金融 负 债不计息，因 此本基金 的 收入及经营活 动的现金 流 量在很大程 度上独立
于市场利率变 化。本基 金 的生息资产主 要为银行 存 款、结算备付 金、存出 保 证金及债券 投资等。
本基金 管理 人 量 化投 资部 对本基 金面 临的 利率 敏感 性缺口 进行 监控 。
下表统 计了 本基 金面 临的 利率风 险敞 口。 表中 所示 为 本基金 资产 及交 易形 成负 债的公 允价 值，
并按照 合约 规定 的重 新定 价日或 到期 日孰 早者 进行 了分类 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年6 月30 日
6 个月 以内
6 个月-1
年
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 2,115,663.66 - - - - 2,115,663.66
结算备 付金 10,556.31 - - - - 10,556.31
存出保 证金 29,846.80 - - - - 29,846.80
交易性 金融 资产 - - - - 20,837,173.33 20,837,173.33
应收利 息 - - - - 574.33 574.33
其他资 产 - - - - 48,792.26 48,792.26
资产总 计 2,156,066.77 - - - 20,886,539.92 23,042,606.69
负债
应付证 券清 算款 - - - - 938.82 938.82
应付赎 回款 - - - - 477,351.75 477,351.75
应付管 理人 报酬 - - - - 11,536.55 11,536.55
应付托 管费 - - - - 2,499.60 2,499.60
应付交 易费 用 - - - - 4,400.83 4,400.83
其他负 债 - - - - 221,387.47 221,387.47
负债总 计 - - - - 718,115.02 718,115.02
利率敏 感度 缺口 2,156,066.77 - - - 20,168,424.90 22,324,491.67
注：本 基金 基金 合同 于 2016 年 1 月 21 日起 正式 生 效，为 报告 期内 合同 生效 的基金 ，无 上年 度末长信中证能源互联网（LOF ）2016 年半年度报告
第 35 页 共 50 页
数据。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
本基金 于本 报告 期末 及上 年度末 均未 持有 债券 ，无 重大利 率风 险， 因而 未进 行敏感 性分 析。
银行存 款及 结算 备付 金之 浮动利 率根 据中 国人 民银 行的基 准利 率和 相关 机构 的相关 政策 浮动 。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
汇 率风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大汇 率风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他市 场价 格风 险是 指基 金所持 金融 工具 的公 允价 值或未 来现 金流 量因 除市 场利率 和外 汇汇
率以外 的市 场价 格因 素变 动而发 生波 动的 风险 。本 基金主 要投 资于 证券 交易 所上市 的股 票和 债券
以及银 行间 同业 市场 交易 的债券 ，所 面临 的最 大其 他市场 价格 风险 由所 持有 的金融 工具 的公 允价
值决定 。本 基金 通过 投资 组合的 分散 化降 低其 他市 场价格 风险 ，并 且定 期运 用多种 定量 方法 对基
金进行 风险 度量 ，包 括VaR(Value at Risk) 指 标等 来测试 本基 金面 临的 潜在 价格风 险， 及时 可靠
地对风 险进 行跟 踪和 控制 。
于2016 年6 月30 日 ， 本 基金投 资组 合中 股票 投资 比例为 基金 资产 净值 的 93.34%， 无债 券投
资。 于2016 年6 月30 日 ，本基 金面 临的 其他 价格 风险列 示如 下：
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 20,837,173.33 93.34
交易性 金融 资产 －基金 投资 - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - -
交易性 金 融 资产 －贵 金属 投资 - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - -
其他 - -
合计 20,837,173.33 93.34
注：本 基金 基金 合同 于 2016 年 1 月 21 日起 正式 生 效，为 报告 期内 合同 生效 的基金 ，无 上年 度末
数据。 长信中证能源互联网（LOF ）2016 年半年度报告
第 36 页 共 50 页
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 在95% 的置 信区 间内 ，基 金资产 组合 的市 场价 格风 险
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
（ 2016 年6 月30 日 ）
VaR 值为 5.21% -1,163,106.02
注：1 、 本 基金 基金 合同 于2016 年1 月21 日起 正式 生效 ， 为 报告 期内 合同 生 效的基 金 ， 无 上年 度
末数据 。
2 、 上述 风险 价 值VaR 的分 析是基 于资 产负 债表 日所 持证券 过去 一年 市场 价格 波动情 况而 有 可
能发生的最大 损失，且 此 变动适用于本 基金所有 的 衍生金融工具 及非衍生 金 融工具。取 95%的置
信度是 基于 本基 金所 持有 的金融 工具 风险 度量 的要 求。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
公允价 值计 量
1 、公 允价 值计 量的 层次
下表列示了本 基金在每 个 资产负债表日 持续和非 持 续以公允价值 计量的资 产 和负债于本报 告
期末的公允价 值信息及 其 公允价值 计量 的层次。 公 允价值计量结 果所属层 次 取决于对公 允价值计
量整体 而言 具有 重要 意义 的最低 层次 的输 入值 。三 个层次 输入 值的 定义 如下 ：
第一层 级： 在计 量日 能够 取得的 相同 资产 或负 债在 活跃市 场上 未经 调整 的 报 价；
第二层 级： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 到的 输 入 值；
第三层 级： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
单位： 人民 币元
资产
本期末
2016 年 6 月 30 日
第一层 级 第二层 级 第三层 级 合计
股票投 资 20,837,173.33 - - 20,837,173.33
债券投 资 - - - -
合计 20,837,173.33 - - 20,837,173.33
2016 年上 半年 ， 本基 金上 述持续 以公 允价 值计 量的 资产和 负债 金融 工具 的第 一层次 与第 二 层
次之间 没有 发生 重大 转换 。本基 金是 在发 生转 换当 年的报 告期 末确 认各 层次 之间的 转换 。
2 、第 二层 次的 公允 价值 计 量
对于本基金投 资的证券 交 易所上市的证 券，若出 现 重大事项停牌 、交易不 活 跃（包括涨跌 停
时的交 易不 活跃 ） 、 或属 于 限售期 间等 情况 时 ， 本 基 金将相 应进 行估 值方 法的 变更 。 根 据估 值方 法长信中证能源互联网（LOF ）2016 年半年度报告
第 37 页 共 50 页
的变更，本基 金综合考 虑 估值调整中采 用的可观 察 与不可观察输 入值对于 公 允价 值的影 响程度，
确定相 关证 券公 允价 值的 层次。
2016 年上 半年 ， 本基 金上 述持续 和非 持续 第二 层次 公允价 值计 量所 使用 的估 值技术 并未发生
该变更 。 长信中证能源互联网（LOF ）2016 年半年度报告
第 38 页 共 50 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 20,837,173.33 90.43
其中： 股票 20,837,173.33 90.43
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入 返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,126,219.97 9.23
7 其他各 项资 产 79,213.39 0.34
8 合计 23,042,606.69 100.00
注：本 基金 本报 告期 未通 过沪港 通交 易机 制投 资港 股。
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
7.2.1.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的 境内 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 17,975,045.33 80.52
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和
供应业
896,488.00 4.02
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 194,280.00 0.87
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服
务业
1,771,360.00 7.93 长信中证能源互联网（LOF ）2016 年半年度报告
第 39 页 共 50 页
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利 、 环 境和 公共 设施 管 理业 - -
O 居民服 务 、 修 理和 其他 服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 20,837,173.33 93.34
7.2.1.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的 境内 股票 投资 组合
本基金 本报 告期 末未 进行 积极投 资。
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 未通 过沪 港通交 易机 制投 资港 股。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
7.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额 单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 002594 比亚迪 18,600 1,134,786.00 5.08
2 002202 金风科 技 74,401 1,125,687.13 5.04
3 600406 国电南 瑞 79,500 1,062,915.00 4.76
4 600089 特变电 工 112,500 958,500.00 4.29
5 600703 三安光 电 46,500 928,605.00 4.16
6 600522 中天科 技 89,000 872,200.00 3.91
7 600525 长园集 团 54,940 760,919.00 3.41
8 601012 隆基股 份 56,800 741,240.00 3.32
9 002276 万马股 份 29,400 582,414.00 2.61
10 601179 中国西 电 114,200 578,994.00 2.59
11 600312 平高电 气 36,200 566,892.00 2.54
12 300207 欣旺达 20,600 528,802.00 2.37
13 000400 许继电 气 32,000 494,080.00 2.21
14 300068 南都电 源 21,700 474,362.00 2.12
15 300001 特锐德 21,600 468,504.00 2.10 长信中证能源互联网（LOF ）2016 年半年度报告
第 40 页 共 50 页
16 300274 阳光电 源 19,200 468,480.00 2.10
17 002364 中恒电 气 15,600 427,908.00 1.92
18 002063 远光软 件 25,100 387,795.00 1.74
19 002121 科陆电 子 32,350 380,112.50 1.70
20 002256 彩虹精 化 11,300 370,640.00 1.66
21 600869 智慧能 源 32,800 337,840.00 1.51
22 002665 首航节 能 42,180 332,800.20 1.49
23 002074 国轩高 科 8,300 327,601.00 1.47
24 300183 东软载 波 12,100 320,650.00 1.44
25 002028 思源电 气 27,740 303,753.00 1.36
26 600405 动 力 源 22,400 301,056.00 1.35
27 000682 东方电 子 53,300 283,023.00 1.27
28 002309 中利科 技 15,500 277,605.00 1.24
29 601908 京 运 通 33,500 256,945.00 1.15
30 002169 智光电 气 11,200 254,800.00 1.14
31 600590 泰豪科 技 17,300 232,858.00 1.04
32 300198 纳川股 份 14,300 230,087.00 1.03
33 300376 易事特 8,400 229,236.00 1.03
34 601126 四方股 份 20,700 217,971.00 0.98
35 002335 科华恒 盛 4,400 213,488.00 0.96
36 002452 长高集 团 17,700 212,754.00 0.95
37 002339 积成电 子 11,600 211,584.00 0.95
38 600509 天富能 源 28,500 209,475.00 0.94
39 002516 旷达科 技 34,600 208,638.00 0.93
40 002546 新联电 子 16,300 200,001.00 0.90
41 002441 众业达 12,000 194,280.00 0.87
42 002606 大连电 瓷 9,600 187,104.00 0.84
43 600310 桂东电 力 22,400 183,904.00 0.82
44 600995 文山电 力 18,100 179,914.00 0.81
45 300360 炬华科 技 7,650 173,119.50 0.78
46 300141 和顺电 气 4,800 169,440.00 0.76
47 300139 晓程科 技 11,300 166,223.00 0.74
48 603100 川仪股 份 10,300 164,388.00 0.74
49 002322 理工环 科 8,600 162,884.00 0.73
50 600979 广安爱 众 25,900 152,810.00 0.68
51 002090 金智科 技 5,200 152,724.00 0.68
52 600680 上海普 天 3,500 150,885.00 0.68
53 600268 国电南 自 17,200 130,376.00 0.58
54 300332 天壕环 境 9,600 89,952.00 0.40 长信中证能源互联网（LOF ）2016 年半年度报告
第 41 页 共 50 页
55 601016 节能风 电 8,100 80,433.00 0.36
56 002684 猛狮科 技 700 22,736.00 0.10
7.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
本基金 本报 告期 末未 进行 积极投 资。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 002202 金风科 技 1,683,134.99 7.54
2 002594 比亚迪 1,459,969.19 6.54
3 600406 国电南 瑞 1,432,875.00 6.42
4 600089 特变电 工 1,312,947.00 5.88
5 600703 三安光 电 1,229,727.01 5.51
6 002276 万马股 份 884,949.00 3.96
7 601012 隆基股份 851,190.00 3.81
8 600525 长园集 团 835,517.00 3.74
9 600522 中天科 技 823,173.75 3.69
10 601179 中国西 电 814,856.00 3.65
11 600312 平高电 气 707,667.00 3.17
12 300207 欣旺达 643,128.00 2.88
13 300001 特锐德 642,352.00 2.88
14 000400 许继电 气 587,641.96 2.63
15 601877 正泰电 器 537,536.00 2.41
16 300274 阳光电 源 531,687.00 2.38
17 002063 远光软 件 474,921.00 2.13
18 002364 中恒电 气 438,695.00 1.97
19 300068 南都电 源 436,347.00 1.95
20 002665 首航节 能 423,807.00 1.90
注： 本 项 “买 入金 额” 均 按买卖 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ） 填 列， 不考虑 其它 交易 费用 。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元 长信中证能源互联网（LOF ）2016 年半年度报告
第 42 页 共 50 页
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期末 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601877
正泰电 器 500,650.20 2.24
2 002594
比亚迪 460,199.00 2.06
3 002202
金风科 技 409,928.26 1.84
4 600703
三安光 电 347,398.39 1.56
5 600406
国电南 瑞 325,956.00 1.46
6 600089
特变电 工 303,399.00 1.36
7 002610
爱康科 技 291,648.00 1.31
8 600522
中天科 技 223,027.00 1.00
9 601012
隆基股 份 205,756.00 0.92
10 601179
中国西 电 190,046.00 0.85
11 002276
万马股 份 187,464.00 0.84
12 600525
长园集 团 186,381.00 0.83
13 600312
平高电 气 160,526.00 0.72
14 600780
通宝能 源 160,093.00 0.72
15 300207
欣旺达 147,713.00 0.66
16 300001
特锐德 144,734.00 0.65
17 000400
许继电 气 133,244.00 0.60
18 300274
阳光电 源 114,976.84 0.52
19 002733
雄韬股 份 114,028.00 0.51
20 002074
国轩高 科 112,729.00 0.50
注： 本 项 “卖 出金额 ” 均 按买卖 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ） 填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 26,236,290.82
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 6,941,291.69
注：本 项“ 买入 股票 的成 本（成 交） 总额 ”和 “卖 出股票 的收 入（ 成交 ）总 额”均 按买 卖成 交金
额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相 关交 易费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
长信中证能源互联网（LOF ）2016 年半年度报告
第 43 页 共 50 页
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前 五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1 报 告期 内本基 金投 资的前 十名 证券的 发行 主体未 出现 被监管 部门 立案调 查或
在 报告 编制日 前一 年内受 到公 开谴责 、处 罚的情 形。
7.12.2 报 告期 内本基 金投 资的前 十名 股票中 ，不 存在超 出基 金合同 规定 备选股 票库
的 情形 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 29,846.80 长信中证能源互联网（LOF ）2016 年半年度报告
第 44 页 共 50 页
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 574.33
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 48,792.26
8 其他 -
9 合计 79,213.39
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
7.12.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
7.12.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金 本报 告期 末未 进行 积极投 资。
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 可能 存在 尾差。 长信中证能源互联网（LOF ）2016 年半年度报告
第 45 页 共 50 页
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
604 34,640.70 9,999,650.00 47.79% 10,923,331.45 52.21%
8.2 期 末上 市基金 前 十 名持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1 勾英菊 1,689,871.00 19.49%
2 李好 995,385.00 11.48%
3 毕雪 595,520.00 6.87%
4 周继芳 294,896.00 3.40%
5 洪建军 239,728.00 2.76%
6 王磊 207,698.00 2.40%
7 王小琴 206,181.00 2.38%
8 阴霞 198,064.00 2.28%
9 何向华 198,028.00 2.28%
10 刘军伟 185,000.00 2.13%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
5,515.85 0.03%
8.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
长信中证能源互联网（LOF ）2016 年半年度报告
第 46 页 共 50 页
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2016 年1 月 21 日 ）基 金份 额总 额
242,530,801.91
本报告 期期 初基 金份 额总 额 -
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 873,399.94
减: 基金 合同 生效 日起 至报 告期期 末基 金总 赎回 份额 222,481,220.40
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份
额减少 以"-" 填列）
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额 20,922,981.45
注：本 基金 基金 合同 于2016 年1月21日 起正 式生 效， 本报告 期为2016 年1 月21 日至2016 年6 月30 日。
长信中证能源互联网（LOF ）2016 年半年度报告
第 47 页 共 50 页
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期未 召开 本基 金的 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
10.2.1 报告 期内 本基金 管理 人的重 大人 事变动
本报告 期内 ，原 董事 长叶 烨先生 离职 ，总 经理 覃波 先生 自 2016 年 6 月 3 日 起代为 履行 董 事
长（法 定代 表人 ）职 责。
报告截 止日 至报 告批 准送 出日期 间 ， 自2016 年 7 月 30 日起 ， 宋 小龙 先生 不 再担任 本基 金 管
理人副 总经 理。
上述重 大人 事变 动情 况 ， 本基金 管理 人均 已在 指定 信息披 露媒 体发 布相 应的 《基 金行 业高 级
管理人 员变 更公 告》 。
10.2.2 基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
本报告 期 内 托管 人的 专门 基金托 管部 门未 发生 重大 的人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期本 基金 投资 策略 未发生 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期本 基金 未更 换为 基金审 计的 会计 师事 务所 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期， 基金 管理 人、 托管人 及其 高级 管理 人员 没有受 监管 部门 稽查 或处 罚的情 形。
长信中证能源互联网（LOF ）2016 年半年度报告
第 48 页 共 50 页
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名
称
交易
单元
数量
股票交 易 债券回 购交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 债券 回
购成交 总额 的
比例
佣金
占当期 佣
金
总量的 比
例
国泰君
安
2 33,177,582.51 100.00% 528,200,000.00 100.00% 27,580.42 100.00% -
注：1 、本 期租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况
本基金 共用 该托 管券 商旗 下基金 交易 单元 ，无 新增 交易单 元。
2 、专 用交 易单 元的 选择 标 准和程 序
根据中国证监 会《关于 加 强证券投资基 金监管有 关 问题的通知 》 （ 证监基字 【1998 】29 号）
和《关于完善 证券投资 基 金交易席位制 度有关问 题 的通知》 （证监 基金字【2007 】48 号） 的有关
规定， 本公 司制 定了 租用 证券公 司专 用交 易单 元的 选择标 准和 程序 。
（1） 选择 标准 ：
1 ）券 商基 本面 评价 （财 务 状况、 经营 状况 ） ；
2 ）券 商研 究机 构评 价（ 报 告质量 、及 时性 和数 量） ；
3 ）券 商每 日信 息评 价（ 及 时 性和 有效 性） ；
4 ）券 商协 作表 现评 价。
（2） 选择 程序 ：
首先根 据租 用证 券公 司专 用交易 单元 的选 择标 准形 成 《券 商服 务评 价表 》 ， 然 后根据 评分 高 低
进行选 择基 金专 用交 易单 元。
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
长 信 基 金管 理有 限 责任 公司 关 于 长信 中证 能 源
互联网 主题 指数 型证 券投 资基金 （LOF ） 基 金合
同生效 公告
上证报 、中 证报 、
证券时 报
2016 年1 月22 日
2
长 信 基 金管 理有 限 责任 公司 关 于 长信 中证 能 源
互联网 主题 指数 型证 券投 资基金 （LOF ） 开 放日
常申购 、赎 回及 定期 定额 投资业 务的 公告
上证报 、中 证报 、
证券时 报
2016 年1 月27 日
3
长 信 中 证能 源互 联 网主 题指 数 型 证券 投资 基 金
（LOF ）基 金份 额上 市交 易 公告书
上证报 、中 证报 、
证券时 报
2016 年1 月27 日
4 长 信 基 金管 理有 限 责任 公司 关 于 长信 中证 能 源 上证报 、中 证报 、 2016 年1 月27 日 长信中证能源互联网（LOF ）2016 年半年度报告
第 49 页 共 50 页
互联网 主题 指数 型证 券投 资基金 （LOF ） 开 通系
统内转 托管 及跨 系统 转托 管业务 的公 告
证券时 报
5
长 信 基 金管 理有 限 责任 公司 关 于 长信 中证 能 源
互联网 主题 指数 型证 券投 资基金 （LOF ） 在 平安
银 行 股 份有 限公 司 等基 金销 售 机 构开 通定 期 定
额 投 资 业务 及参 加 申购 、定 期 定 额投 资申 购 费
率优惠 的公 告
上证报 、中 证报 、
证券时 报
2016 年1 月28 日
6
长 信 基 金管 理有 限 责任 公司 关 于 增加 海银 基 金
销 售 有 限公 司为 旗 下部 分开 放 式 基金 代销 机 构
并开通 转换 、 定期 定额 投资 业务及 参加 申购 （ 含
定投申 购） 费率 优惠 活动 的公告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 证券 日
报
2016 年 3 月 1 日
7
长 信 基 金管 理有 限 责任 公司 关 于 调整 网上 直 销
平台招 商银 行借 记卡 费率 优惠方 案的 公告
上证报 、中 证报 、
证券时 报
2016 年 4 月 7 日
8
长 信 中 证能 源互 联 网主 题指 数 型 证券 投资 基 金
（LOF ）2016 年第 1 季度 报告
上证报 、中 证报 、
证券时 报
2016 年4 月21 日
9
长 信 基 金管 理有 限 责任 公司 关 于 增加 上海 凯 石
财 富 基 金销 售有 限 公司 为旗 下 部 分开 放式 基 金
代 销 机 构并 开通 转 换、 定期 定 额 投资 业务 及 参
加申购 （含 定投 申购 ） 费 率优惠 活动 的公 告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 证券 日
报
2016 年5 月11 日
10
长 信 基 金管 理有 限 责任 公司 关 于 旗下 部分 开 放
式 基 金 在上 海陆 金 所资 产管 理 有 限公 司开 通 定
期 定 额 投资 业务 并 参加 定投 申 购 费率 优惠 活 动
的公告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 证券 日
报
2016 年6 月16 日
11
长 信 基 金管 理有 限 责任 公司 关 于 旗下 部分 开 放
式 基 金 参加 交通 银 行股 份有 限 公 司网 上银 行 、
手机银 行基 金申 购费 率优 惠活动 的公 告
上证报 、中 证报 、
证券时 报
2016 年6 月28 日
长信中证能源互联网（LOF ）2016 年半年度报告
第 50 页 共 50 页
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 基 金的文 件 ；
2 、 《长 信中 证能 源互 联网 主题指 数型 证券 投资 基金 （LOF ）基 金合 同》 ；
3 、 《长 信中 证能 源互 联网 主题指 数型 证券 投资 基金 （LOF ）招 募说 明书》 ；
4 、 《长 信中 证能 源互 联网 主题指 数型 证券 投资 基金 （LOF ）托 管协 议》 ；
5 、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各种 公告 的原 稿；
6 、长 信基 金管 理有 限责 任 公司营 业执 照、 公司 章程 及相关 资格 批复 文件 。
11.2 存 放地 点
基金管 理人 的办 公场 所。
11.3 查 阅方 式
长信基 金管 理有 限责 任公 司网站 ：http://www.cxfund.com.cn 。
长 信基 金管理 有限 责任公 司
2016 年 8 月 26 日
