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长信富安纯债C(519944)

长信富安纯债:2016年半年度报告

 
 
长 信 富 安 纯债 一 年 定 期开 放 债 券 型证 券 投
资基金 
2016 年 半年 度 报 告 
 
2016 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 长信基金管 理有限责任公司 
基金托 管人: 中国民生银 行股份有限公司 
送出日 期:2016 年8 月26 日 
 
 
 长信富安一年定开 2016 年半年 度报告 
第 2 页 共 52 页


§1 重要提 示及目录 1.1 重 要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二 以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。 基金托 管人 中国 民生 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2016 年 8 月 24 日 复核 了本 报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资 产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至2016 年6 月30 日 止。 长信富安一年定开 2016 年半年 度报告 第 3 页 共 52 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简 介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6 2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 7 3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7 3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7 §4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10 4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10 4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11 4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 12 4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12 4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 13 4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 13 4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 13 4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 14 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15 5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 15 5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 15 5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 15 §6 半年度财务会计报告( 未经审计) ................................................................................................. 16 6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 16 6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 17 6.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ............................................................................................ 18 6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 19 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 42 7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 42 7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 42 7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 42 7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 43 7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 43 7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 43 7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 44 7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 44 7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 44 7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 44 7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 44 7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 44 长信富安一年定开 2016 年半年 度报告 第 4 页 共 52 页


§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 46 8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 46 8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 46 8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 46 §9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 47 § 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 48 10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 48 10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 48 10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 48 10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 48 10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 48 10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 48 10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 49 10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 50 § 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 52 11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 52 11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 52 11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 52 长信富安一年定开 2016 年半年 度报告 第 5 页 共 52 页


§2


基金简介 2.1 基 金基 本情况


基金名 称 长信富 安纯 债一 年定 期开 放债券 型证 券投 资基 金 基金简 称 长信富 安纯 债一 年定 开债 券 基金主 代码 519945 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2015 年 11 月 23 日 基金管 理人 长信基 金管 理有 限责 任公 司 基金托 管人 中国民 生银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 1,482,871,919.06 份 基金合 同存 续期 不定期 下属分 级基 金的 基金 简称 长信富 安纯 债一 年定 开债 券 A 长 信 富 安 纯 债 一 年 定 开 债 券 C 下属分 级基 金场 内简 称 富安A 富安 C 下属分 级基 金的 交易 代码 519945 519944 报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总额 914,958,251.65 份 567,913,667.41 份


2.2 基 金产 品说明 投资目 标 本基金 为纯 债基 金 , 以 获 取高于 业 绩 比较 基准 的回 报为目 标 , 追 求每 年较 高的绝 对回 报。 投资策 略 本基金 在封 闭期 与开 放期 采取不 同的 投资 策略 。 1、封 闭期 投资 策略 (1) 资产 配置 策略 (2) 类属 配置 策略 (3) 个券 选择 策略 (4) 骑乘 策略 (5) 息差 策略 (6) 利差 策略 (7) 资产 支持 证券 的投 资 策略 (8) 国债 期货 的投 资策 略 2、开 放期 投资 策略 开放期 内, 本基 金为 保持 较高的 组合 流动 性, 方便 投资人 安排 投资 , 在 遵 守本基 金有 关投 资限 制与 投资比 例的 前提 下, 将主 要投资 于高 流动 性的 投 资品种 ,减 小基 金净 值的 波动。 业绩比 较基 准 三年期 银行 定期 存款 利率 (税后 )+4% 风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 , 属 于证券 投资 基金 中的 较低 风险品 种 , 其 预期 风险 与收益 高于 货币 市场 基金 ,低于 混合 型基 金和 股票 型基金 。


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2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 中国民 生银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 周永刚 罗菲菲 联系电 话 021-61009999 010-58560666 电子邮 箱 zhouyg@cxfund.com.cn tgbfxjdzx@cmbc.com.cn 客户服 务电 话


4007005566 95568 传真 021-61009800 010-58560798 注册地 址 中国 (上 海 ) 自 由贸 易试 验 区银城 中 路68 号9 楼 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 2 号 办公地 址 上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 68 号9 楼 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 2 号 邮政编 码 200120 100031 法定代 表人 叶烨 洪崎


2.4 信 息披 露方式


本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联 网 网址 www.cxfund.com.cn 基金半 年度 报告 备置 地点 上海市 浦东 新区 银城 中 路68 号 时代 金融 中心9 楼、 北京市 西城 区复 兴门 内大 街 2 号


2.5 其 他相 关资料 项目 名称 办公地 址 注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号 长信富安一年定开 2016 年半年 度报告 第 7 页 共 52 页


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标 金额单 位: 人民 币元 基金级 别 长信富 安一 年定 开 A 长信富 安一 年定 开 C 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年 6 月 30 日) 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月30 日) 本期已 实现 收益 32,715,997.34 19,117,025.94 本期利 润 35,574,555.51 20,893,202.80 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0389 0.0368 本期加 权平 均净 值利 润率 3.77% 3.57% 本期基 金份 额净 值增 长率 3.87% 3.66% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 ) 期末可 供分 配利 润 35,228,189.46 20,438,967.64 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0385 0.0360 期末基 金资 产净 值 956,249,019.31 592,117,025.53 期末基 金份 额净 值 1.0451 1.0426 3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 ) 基金份 额累 计净 值增 长率 4.51% 4.26% 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 2 、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 (例 如, 封闭 式 基金交 易佣 金、 开放式基金的 申购赎回 费 、红利再投资 费、基金 转 换费等),计 入费用后 实 际收益水平 要低于所 列数字 。 3 、期 末可 供分 配利 润为 期 末资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数 。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 3.2.1.1 长 信富安 纯债一 年定 开债 券A 份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益 率 的比 较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 0.68% 0.03% 0.56% 0.02% 0.12% 0.01% 长信富安一年定开 2016 年半年 度报告 第 8 页 共 52 页


过去三 个月 0.43% 0.07% 1.70% 0.02% -1.27% 0.05% 过去六 个月 3.87% 0.11% 3.42% 0.02% 0.45% 0.09% 自基金 合同 生效 起至今 4.51% 0.10% 4.17% 0.02% 0.34% 0.08% 3.2.1.2 长信富安纯债一年定开债券 C 份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收 益 率的 比较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 0.66% 0.03% 0.56% 0.02% 0.10% 0.01% 过去三 个月 0.33% 0.07% 1.70% 0.02% -1.37% 0.05% 过去六 个月 3.66% 0.11% 3.42% 0.02% 0.24% 0.09% 自基金 合同 生效 起至今 4.26% 0.10% 4.17% 0.02% 0.09% 0.08% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益 率变 动的比 较 3.2.2.1 长 信 富安 纯债一 年定 开债 券 A 自基金合 同生 效以来 累计 净值增 长率 变动及 其 与 同期 业绩比 较基 准收益 率变 动的比 较 3.2.2.2 长 信 富安 纯债一 年定 开债券 C 自 基金合 同生 效以来 累计 净值增 长率 变动及 其 与 同期 业绩比 较基 准收益 率变 动的比 较 长信富安一年定开 2016 年半年 度报告 第 9 页 共 52 页


注:1 、本 基金 基金 合同 生 效日 为 2015 年11 月 23 日 ,基金 合同 生效 日至 报告 期期末 ,本 基金 运 作时间 未满 一年 。图 示日 期为 2015 年11 月 23 日至 2016 年6 月30 日。 2 、按基金合同 规定,本 基 金自基金合同 生效之日 起6 个月内为建仓 期,报告 期 末已完成建 仓 但报告 期末 距建 仓结 束不 满一年 ; 建 仓期 结束 时, 本 基金的 各项 投资 比例 已符 合基金 合同 的约 定 。 长信富安一年定开 2016 年半年 度报告 第 10 页 共 52 页


§4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 长信基 金管 理有 限责 任公 司是经 中国 证监 会证 监基 金字 【2003 】63 号文 批准 , 由长 江证 券 股 份有限公司、 上海海欣 集 团股份有限公 司、武汉 钢 铁股份有限公 司共同发 起 设立。注册资 本 1.5 亿元人民币。目前股权结构为:长江证券股份有限公司占 49% 、 上 海 海 欣 集 团 股 份 有 限 公 司 占 34.33% 、武 汉钢 铁股 份有 限公司 占 16.67% 。 截至2016 年6 月30 日 , 本基金 管理 人共 管 理 37 只 开放式 基金 , 即长 信利 息 收益货 币 、 长 信 银利精 选混 合 、 长 信金 利 趋势混 合 、 长 信增 利动 态 策略混 合 、 长 信双 利优 选 混合 、 长 信利 丰债 券、 长信恒 利优 势混 合 、 长 信 量化先 锋 混 合 、 长 信标 普100 等 权重 指数 (QDII) 、 长 信利鑫 债券(LOF) 、 长信内 需成 长混 合 、 长 信 可转债 债券 、 长信 利众 债券(LOF) 、 长 信纯 债一 年定 开债券 、 长信 纯债 壹 号债券、长信 改革红利 混 合、长信量化 中小盘股 票 、长信新利混 合、长信 利 富债券、长 信利盈混 合、 长 信利 广混 合、 长信 多 利混合 、 长 信睿 进混 合、 长 信量化 多策 略股 票、 长信 医 疗保健 混合 (LOF)、 长信中证一带 一路指数 、 长信富民纯债 一年定开 债 券、长信富海 纯债一年 定 开债券、长 信利保债 券、 长信 富安 纯债 一年 定 开债券 、 长信 中证 能源 互 联网指 数 (LOF ) 、 长 信金 葵纯债 一年 定开 债券 、 长信富 全纯 债一 年定 开债 券、 长信 利泰 混合 、 长信 海 外收益 一年 定开 债券 (QDII ) 、 长信 先锐 债券 、 长信利 发债 券。 4.1.2 基金 经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理) 期限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 吴哲 本基金 、长 信 纯债一 年定 开 债券基 金、 长 信富海 纯债 一 年定开 债券 基 金、长 信富 民 纯债一 年定 开 债券基 金和 长 信先锐 债券 基 金的基 金经 理 2015 年11 月 23 日 - 7 年 运筹学与控制论专业硕 士, 复旦 大学 研究 生毕 业, 具备基金从业资格。曾 任 职于汇丰晋信基金管理 有 限责任公司,担任助理 债 券研究 员 ;2013 年加 入长 信基金管理有限责任公 司,担任公司固定收益 部 基金经理助理。现任本 基 金、长信纯债 一年定开 债长信富安一年定开 2016 年半年 度报告 第 11 页 共 52 页


券基金、长信富海纯债 一 年定开债券基金、长信 富 民纯债一年定开债券基 金 和长信先锐债券基金的 基 金经理 。 刘波 本基金 、长 信 利众债 券基 金 (LOF) 、长 信 利盈混 合基 金、长 信利 广 混合基 金、 长 信利保 债券 基 金、长 信可 转 债债券 基金 、 长信金 葵纯 债 一年定 开债 券 基金、 长信 富 全纯债 一年 定 开债券 基金 、 长信利 泰混 合 基金和 长信 利 发债券 基金 的 基金经 理。 2015 年12 月 15 日 - 9 年 经济学硕士,上海财经 大 学国防经济专业研究生 毕 业,具有基金从业资格 。 曾任太平养老股份有限 公 司投资管理部投资经理 。 2011 年2 月 加入 长信 基金 管理有限责任公司,曾 任 长信利息收益货币基金 的 基金经理。现任本基金 、 长信利 众债 券基 金 (LOF)、 长信利盈混合基金、长 信 利广混合基金、长信利 保 债券基金、长信可转债 债 券基金、长信金葵纯债 一 年定开债券基金、长信 富 全纯债一年定开债券基 金、长信利泰混合基金 和 长信利发债券基金的基 金 经理。 注:1 、首任 基金经理 任职 日期以本基 金成立之 日为 准;新增或 变更以刊 登新 增/变更基金 经理的 公告披 露日 为准 。 2 、 本基 金基 金经 理的 证券 从业年 限以 基金 经理 进入 证券业 务相 关机 构的 工作 经历为 时间 计 算 标准。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本基金管理人 在报告期 内 ,严格遵守了 《中华人 民 共和国证券投 资基金法 》 及其他有关法 律 法规、基金合 同的规定 , 勤勉尽责地为 基金份额 持 有人谋求利益 ,不存在 损 害基金份额 持有人利 益的行 为。 本基金 将继 续以 取信 于市 场、 取 信于 社会 投资 公众 为宗旨 , 承 诺将 一如 既往 地本着 诚实 信用 、 勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金财产, 在规范基 金 运作和严格控 制投资风 险 的前提下, 努力为基 金份额 持有 人谋 求最 大利 益。 长信富安一年定开 2016 年半年 度报告 第 12 页 共 52 页


4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本报告期内, 公司已实 行 公平交易制度 ,并建立 公 平交易制度体 系,已建 立 投资决策体系, 加强交易执行 环节的内 部 控制,并通过 工作制度 、 流程和技术手 段保证公 平 交易原则的 实现。同 时,公司已通 过对投资 交 易行为的监控 、分析评 估 和信息披露来 加强对公 平 交易过程和 结果的监 督。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告期内, 除完全按 照 有关指数的构 成比例进 行 投资的组合外 ,其余各 投 资组合未发生 参 与交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 且成 交较 少的 单边 交易量 超过 该证 券当 日成 交量 的5% 的情 形, 未 发现异 常交 易行 为。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 上半年,美国 保持了较 好 的复苏态势, 欧元区经 济 仍显低迷,6 月份英国 脱 欧事件超出市 场 预期,对各经 济体的影 响 较为复杂。美 国再次加 息 预期回落,避 险情绪升 温 ,美元升值 ,黄金价 格上行,主要 经济体国 债 收益率下行, 欧元区及 新 兴经济体汇率 普遍贬值 。 国内方面, 受益于年 初信贷刺激, 上半年房 地 产及基建投资 增速整体 上 行,对经济增 长起到托 底 作用,二季 度信贷投 放规模 回归 正常 , 经济 刺 激意愿 减弱 , 增长 预期 趋 于稳定 ; 上半 年通 胀冲 高 回落 , 通 胀预 期减 弱; 央行继续通过 准备金率 、 公开市场操作 及定向工 具 维持市场资金 面稳定。 市 场方面,一 季度债券 利率震 荡 下 行,4 月 份信 用 违约事 件爆 发导 致债 券市 场出现 一定 幅度 调整 ,5-6 月份随 着经 济增 长 预期、通胀预 期的回落 , 叠加脱欧因素 ,债券收 益 率普遍下行; 可转债一 级 市场供给加 速,二级 市场估 值仍 处于 压缩 通道 ,整体 表现 为震 荡格 局。 报告期内,本 基金结合 市 场变化因素逐 渐调整了 债 券仓位及结构 ,具体而 言 ,年初保持了 较 高的杠杆水平 ,享受了 债 券收益率下行 带来的收 益 ,考虑到一季 度末市场 波 动加大,本 组合逐渐 降低了 杠杆 水平 ,减 持了 产业债 ,集 中持 有了 中短 期城投 债品 种, 并 在 6 月 份适当 增加 了组 合 杠 杆以参 与中 长期 利率 债交 易,以 期获 得稳 定的 投资 收益。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至本报告期末,长信富安纯债一年定开债 券 A 份 额 净 值 为 1.0451 元,份额累计净值 为 1.0451 元, 本报 告期 长信 富安纯 债一 年定 开债 券 A 净值增 长率 为 3.87% , 同 期业绩 比较 基准 收益长信富安一年定开 2016 年半年 度报告 第 13 页 共 52 页


率为 3.42%; 长信 富安 纯 债一年 定开 债券 C 份 额净 值为 1.0426 元 ,份 额累 计 净值为 1.0426 元, 本报告 期长 信富 安纯 债一 年定开 债 券C 净 值增 长率 为3.66% , 同期 业绩 比较 基准收 益率 为 3.42% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 展望未来,英 国脱欧事 件 的影响可能历 时较长, 后 续不确定性因 素仍较大 , 表现为经济增 速 的下行压力和 各国汇率 的 再平衡,短期 内货币政 策 可能是相机抉 择。国内 而 言,供给侧 改革力度 的加大和管理 层刺激意 愿 的减弱可能使 经济继续 面 临下行压力, 脱欧因素 导 致汇率波动 加大,短 期内通胀有下 行趋势, 但 通胀预期值得 关注,货 币 政策在增长、 汇率和通 胀 之间寻找平 衡,短期 来看可能继续 维持稳定 。 就市场而言, 避险情绪 升 温及通胀的阶 段性回落 可 能使债市面 临较好的 环境,利率债 和高等级 信 用债均有一定 机会;受 益 于地方政府债 务置换规 模 的扩大,信 用债中城 投债仍是相对 较好的投 资 品种,产业债 中所处供 给 侧改革领域的 个券信用 风 险暴露可能 进一步加 大,信用债标 的需要加 强 个券筛选;可 转债一级 市 场供给加速, 新增标的 有 利于化解存 量转债的 估值压力,等 待时机寻 找 其中交易性机 会。下一 阶 段我们将继续 保持审慎 严 谨的态度, 进一步优 化投资 组合 ,争 取为 投资 人提供 安全 、稳 健的 投资 收益。 4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 根据中 国证 券监 督管 理委 员会 2008 年9 月12 日发 布的[2008]38 号文 《 关于 进一步 规范 证 券 投资基金估值 业务的指 导 意见》的规定 ,长信基 金 管理有限责任 公司(以 下 简称 “公司 ”)制订 了健全、有效 的估值政 策 和程序,成立 了估值工 作 小组,小组成 员由投资 管 理部总监、 固定收益 部总监、研究 发展部总 监 、 股票交易部 总监、量 化 投资部 总监、 基金事务 部 总监以及基 金事务部 至少一名业务 骨干共同 组 成。相关参与 人员都具 有 丰富的证券行 业工作经 验 ,熟悉相关 法规和估 值方法。基金 经理不直 接 参与估值决策 ,如果基 金 经理认为某证 券有更好 的 证券估值方 法,可 以 申请公 司估 值工 作小 组对 某证券 进行 专项 评估 。估 值决策 由与 会估 值工 作小 组成 员 1/2 以上 多 数 票通过。对于 估值政策 , 公司与基金托 管人充分 沟 通,达成一致 意见。审 计 本基金的会 计师事务 所认可 公司 基金 估值 政策 和程序 的适 当性 。 参与估 值流 程各 方不 存在 任何重 大利 益冲 突。 报告 期内, 未签 订与 估值 相关 的定价 服务 。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 根据相关法律 法规和本 基 金基金合同规 定的基金 收 益分配原则以 及基金实 际 运作情况,本 基长信富安一年定开 2016 年半年 度报告 第 14 页 共 52 页


金本报 告期 没有 进行 利润 分配。 本基金 收益 分配 原则 如下 : 1 、 在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 , 本基 金在 每 个封闭 期内 收益 至少 分 配1 次 , 每 份基 金 份额每次收益 分配比例 原 则上为收益分 配基准日 ( 即可供分配利 润计算截 止 日)每份基 金份额可 供分配 利润 的100% ; 2 、 由 于本 基 金A 类 基金 份 额不收 取销 售服 务费 , 而C 类基 金份 额收 取销 售服 务费 , 各 基金 份 额类别 对应 的可 供分 配利 润将有 所不 同。 本基 金同 一类别 的每 一基 金份 额享 有同等 分配 权; 3 、 本 基金 收益 分配 方式 分 两种 : 现 金分 红与 红利 再 投资 , 投 资者 可选 择现 金 红利或 将现 金红 利自动 转为 基金 份额 进行 再投资 ;若 投资 者不 选择 ,本基 金默 认的 收益 分配 方式是 现金 分红 ; 4 、 基 金收 益分 配后 各类 基 金份额 净值 不能 低于 面值 ; 即基 金收 益分 配基 准日 的 各类 基金 份额 净值减 去该类 每 单位 基金 份额收 益分 配金 额后 不能 低于面 值; 5 、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的, 从其 规定 。 4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 无。 长信富安一年定开 2016 年半年 度报告 第 15 页 共 52 页


§5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 本报告期内, 本基金托 管 人在对长信富 安纯债一 年 定期开放债券 型证券投 资 基金的托管过 程 中,严格遵守 了《证券 投 资基金法》及 其他法律 法 规和基金合同 、托管协 议 的有关规定 ,依法安 全保管了基金 财产,不 存 在损害基金份 额持有人 利 益的行为,完 全尽职尽 责 地履行了基 金托管人 应尽的 义务 。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 本报告期内, 按照相关 法 律法规和基金 合同、托 管 协议的有关规 定,本托 管 人对基金管理 人 --长信基金管 理有限责 任 公司在长信富 安纯债一 年 定期开放债券 型证券投 资 基金的投资 运作方面 进行了监督, 对基金资 产 净值计算 、基 金份额申 购 赎回价格的计 算、基金 费 用开支等方 面进行了 认真的复核, 未发现基 金 管理人有损害 基金份额 持 有人利益的行 为,在各 重 要方面的运 作严格按 照基金 合同 的规 定进 行。 5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见 由 长 信 富 安 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 管 理 人-- 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 编 制,并经本托 管人复核 审 查的本年度报 告中的财 务 指标、净值表 现、财务 会 计报告、投 资组合报 告等内 容真 实、 准确 和完 整。 长信富安一年定开 2016 年半年 度报告 第 16 页 共 52 页


§6 半年度 财务会计报告(未 经审计) 6.1 资 产负 债表 会计主 体 : 长信 富安 纯债 一年定 期开 放债 券型 证券 投资基 金 报告截 止日 :2016 年6 月30 日 单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2016 年 6 月 30 日 上年度末 2015 年12 月 31 日 资 产:





银行存 款 6.4.7.1 12,351,025.23 34,547,878.79 结算备 付金


- 12,968,169.04 存出保 证金


186,087.74 32,944.26 交易性 金融 资产 6.4.7.2 1,610,007,406.59 1,711,670,964.23 其中: 股票 投资


- - 基金投 资


- - 债券投 资


1,610,007,406.59 1,711,670,964.23 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产 6.4.7.3 - - 买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - - 应收证 券清 算款


123,259,737.05 21,467,787.09 应收利 息 6.4.7.5 34,791,795.02 40,837,970.20 应收股 利


- - 应收申 购款


- - 递延所 得税 资产


- - 其他资 产 6.4.7.6 - - 资产总 计


1,780,596,051.63 1,821,525,713.61 负债和所有者权益 附注号 本期末 2016 年 6 月 30 日 上年度末 2015 年12 月 31 日 负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债 6.4.7.3 - - 卖出回 购金 融资 产款


149,999,575.00 327,999,545.00 应付证 券清 算款


80,675,209.84 - 应付赎 回款


- - 应付管 理人 报酬


884,350.10 883,944.66 应付托 管费


252,671.46 252,555.62 应付销 售服 务费


193,270.44 236,990.19 应付交 易费 用 6.4.7.7 7,367.57 1,655.00 长信富安一年定开 2016 年半年 度报告 第 17 页 共 52 页


应交税 费


- - 应付利 息


35,463.90 132,736.61 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 6.4.7.8 182,098.48 120,000.00 负债合 计


232,230,006.79 329,627,427.08 所有者权益:





实收基 金 6.4.7.9 1,482,871,919.06 1,482,871,919.06 未分配 利润 6.4.7.10 65,494,125.78 9,026,367.47 所有者 权益 合计


1,548,366,044.84 1,491,898,286.53 负债和 所有 者权 益总 计


1,780,596,051.63 1,821,525,713.61 注:1 、 报 告截 止日2016 年6 月30 日 , 基 金份 额净 值1.0442 元 , 基金 份额 总额1,482,871,919.06 份。 其中长 信富 安纯 债一 年定 开债券A份 额净 值为1.0451 元, 份 额914,958,251.65 份。 长 信富 安纯 债一 年定开 债券C份 额净 值为1.0426 元 ,份 额567,913,667.41份。 2 、 本 基金 基金 合同 于2015 年11月23日 起正 式生 效, 本报告 期的 财务 报表 和报 表附注 均无 同期 对比数 据。 6.2 利 润表 会计主 体 : 长信 富安 纯债 一年定 期开 放债 券型 证券 投资基 金 本报告 期:2016 年1 月1 日至 2016 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月 30 日 一、收入


69,629,214.32 1.利息 收入


56,176,077.67 其中: 存款 利息 收入 6.4.7.11 312,532.13 债券利 息收 入


55,678,917.43 资产支 持证 券利 息收 入


- 买入返 售金 融资 产收 入


184,628.11 其他利 息收 入


- 2.投资 收益 (损 失以 “- ”填列)


8,818,401.62 其中: 股票 投资 收益 6.4.7.12 - 基金投 资收 益


- 债券投 资收 益 6.4.7.13 8,818,401.62 资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.14 - 贵金属 投资 收益 6.4.7.15 - 衍生工 具收 益 6.4.7.16 - 股利收 益 6.4.7.17 - 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以“- ”号 填列 ) 6.4.7.18 4,634,735.03 长信富安一年定开 2016 年半年 度报告 第 18 页 共 52 页


4.汇兑 收益 (损 失以 “- ”号填列 )


- 5.其他 收入 (损 失以 “- ”号填列 ) 6.4.7.19 - 减:二、费用


13,161,456.01 1.管 理人 报酬 6.4.10.2.1 5,316,969.34 2.托 管费 6.4.10.2.2 1,519,134.07 3.销 售服 务费 6.4.10.2.3 1,162,590.73 4.交 易费 用 6.4.7.20 50,356.89 5.利 息支 出


4,901,732.26 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


4,901,732.26 6.其 他费 用 6.4.7.21 210,672.72 三、利润总额 (亏损 总额 以“- ”号填列)


56,467,758.31 减:所 得税 费用


- 四、净利润(净亏损 以“- ”号填列)


56,467,758.31 注、 本 基金 基金 合同 于2015 年 11 月 23 日 起正 式生 效, 本 报告 期的 财务 报表 和报表 附注 均无 同期 对比数 据。 6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体 : 长信 富安 纯债 一年定 期开 放债 券型 证券 投资基 金 本报告 期:2016 年1 月1 日至 2016 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至2016 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金 净值 ) 1,482,871,919.06 9,026,367.47 1,491,898,286.53 二、 本 期经 营活 动产 生 的基金 净值 变动 数 ( 本 期利润 ) - 56,467,758.31 56,467,758.31 三、 本 期基 金份 额交 易 产生的基金净值变动 数 ( 净 值 减 少 以 “- ” 号填列 ) - - - 其中:1.基 金申 购款 - - - 2. 基金 赎回 款 - - - 四、 本 期向 基金 份额 持 有人分配利润产生的 基金净 值变 动 ( 净值 减 少以“- ”号 填列 ) - - - 五、期末所有者权益 1,482,871,919.06 65,494,125.78 1,548,366,044.84 长信富安一年定开 2016 年半年 度报告 第 19 页 共 52 页


(基金 净值 ) 注、 本 基金 基金 合同 于2015 年 11 月 23 日 起正 式生 效, 本 报告 期的 财务 报表 和报表 附注 均无 同期 对比数 据。 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报 告6.1 至6.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 : ______ 覃波______














______ 覃波______














____ 孙红 辉____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 6.4 报 表附 注 6.4.1 基 金基 本情况 长信富 安纯 债一 年定 期开 放债券 型证 券投 资基 金( 以下简 称“ 本基 金” )于 2015 年 10 月 20 日经中国证券 监督管理 委 员会(以下简称 “中国证 监 会 ”) 《关于 准予长信 富安 纯债一年定 期开放 债券型 证券 投资 基金 注册 的批复 》( 证监 许可[2015]2310 号)文 准予 注册 , 由 长 信基金 管理 有限 责 任公司依照《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 及 其配套规则和 《长信富 安 纯债一年定 期开放债 券型证 券投 资基 金基 金合 同》 发售 , 基 金合 同 于2015 年 11 月 23 日 正式 生效 。 本基金 为契 约型 开 放式, 存续期 限不定期 。 本基金根据认 购、申购 费 用、赎回费用 收取方式 的 不同,将 基 金份额分 为不同的类别 。在投资 者 认购、申购基 金时收取 认 购、申购费用 ,在赎回 时 根据持有期 限收取赎 回费用 ,而 不计 提销 售服 务费的 基金 份额 ,称 为 A 类基金 份额 ;在 投资 者认 购、申 购基 金份 额 时 不收取认购、 申购费用 , 在赎回时亦不 收取赎回 费 ,而是从本类 别基金资 产 中计提销售 服务费的 基金份 额, 称 为 C 类 基金 份额。 不同 基金 份额 类别 之间不 得互 相转 换。 本基 金的基 金管 理人 为 长 信基金管理有限责任公司,基金托管人为中国民生银行股份有限公司( 以下简称 “ 中 国 民 生 银 行”) 。 本基金 于2015 年11 月3 日至2015 年11 月18 日募 集, 募集资 金总 额人 民币1,482,569,959.44 元,利 息转 份额 人民 币 301,959.62 元 ,募 集规 模为 1,482,871,919.06 份 。上 述募集 资金 已由 毕 马威华 振会 计师 事务 所 ( 特殊普 通合 伙 ) 验 证, 并 出具了 毕马 威华 振验 字 第1500955 号 验资 报告 。


根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 及 其配 套 规则、 《长 信富 安纯 债一 年 定期开 放债 券型 证券投资基金 基金合同 》 和《长信 富安 纯债一年 定 期开放债券型 证券投资 基 金招募说明 书》的有 关规定 , 本 基金 投资 于具 有良好 流动 性的 金融 工具 , 包括 国债、 央行 票据 、 金融债 、 地 方政 府债、 企业债、公司 债、中期 票 据、短期融资 券、超级 短 期融资券、资 产支持证 券 、次级债券 、可分离 交易可 转债 的纯 债部 分、 债券回 购、 银行 存款 ( 包 括协议 存款 、 定 期存 款及 其他银 行存 款) 、 货币长信富安一年定开 2016 年半年 度报告 第 20 页 共 52 页


市场工具 、国 债期货 及 法 律法规或中国 证监会允 许 基金投资的其 他金融工 具 ,但须符合 中国证监 会相关规定。 本基金不 参 与权证、股票 等权益类 资 产投资, 可转 债仅投资 二 级市场可分 离交易可 转债的纯债部 分。如法 律 法规或监管机 构以后允 许 基金投资其他 品种,基 金 管理人 在履 行适当程 序后, 可以 将其 纳入 投资 范围, 其投 资比 例遵 循届 时有效 法律 法规 或相 关规 定。 本基金的投资 组合比例 为 :投资于债券 资产的比 例 不低于基金资 产的 80% , 但在每次开放 期 前三个月、开 放期及开 放 期结束后三个 月的期间 内 ,基金投资不 受上述比 例 限制;开放 期内, 每 个交易日日终 在扣除国 债 期货合约需缴 纳的交易 保 证金后,本基 金持有现 金 或者到期日 在一年以 内的政 府债 券不 低于 基金 资产净 值 的5% ,在 非开 放 期,本 基金 不受 该比 例的 限制。 本基金 的业 绩比 较基 准为 三年期 银行 定期 存款 利率 (税后 )+4% 根据 《证 券投 资基 金信 息 披露管 理办 法》 , 本 基金 定 期报告 在公 开披 露的 第二 个工作 日 , 报 中 国证监 会和 基金 管理 人主 要办公 场所 所在 地中 国证 监会派 出机 构备 案。 6.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本基金 的财 务报 表按 照中 华人民 共和 国财 政部(以 下 简称 “ 财政 部”)于 2006 年 2 月 15 日颁 布的《 企业 会计 准则-基 本 准则》 和 38 项 具体 会计 准 则、其 后颁 布的 企业 会计 准则应 用指 南、 企 业会计准则解 释以及其 他 相关规定(以下 合称 “企 业 会计准则 ”) 的要求编 制, 同时亦按照 中国证 监会公 告[2010]5 号 《证 券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第 3 号< 年度 报告 和半 年 度报告>》以 及中 国证券 投资 基金 业协 会 于2012 年11 月 16 日 颁布 的 《证券 投资 基金 会计 核算 业务指 引》 、 《长 信富 安纯债一年定 期开放债 券 型证券投资基 金基金合 同 》和中国证监 会允许的 如 财务报表附 注 6.4.4 所列示 的基 金行 业实 务操 作的规 定编 制。 6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 , 真 实、 完整 地反映 了本 基 金 2016 年6 月30 日的 财务 状况、2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日的 经营 成果和 基金 净值 变动 情况 。 6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计 6.4.4.1 会 计年 度 本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。本期 会 计 报表 的实 际编 制期间 为 2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日止 。 6.4.4.2 记 账本 位币 本基金的记账 本位币为 人 民币,编制财 务报表采 用 的货币为人民 币。本基 金 选定记账本位 币 的依据 是主 要业 务收 支的 计价和 结算 币种 。 长信富安一年定开 2016 年半年 度报告 第 21 页 共 52 页


6.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类 本基金在初始 确认时按 取 得资产或承担 负债的目 的 把金融资产和 金融负债 分 为不同类别: 以 公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金融资产 和 金融负债、应 收款项、 持 有至到期投 资、可供 出售金 融资 产和 其他 金融 负债。 - 以公 允价 值计 量且 其变 动 计入当 期损 益的 金融 资产 和金融 负债 (包 括交 易性 金 融资产 或金 融 负债)


本基金持有为 了近期内 出 售或回购的金 融资产和 金 融负债属于此 类。衍生 工 具所产生的金 融 资产和 金融 负债 在资 产负 债表中 以衍 生金 融资 产和 衍生金 融负 债列 示。 - 应收 款项


应收款 项是 指在 活跃 市场 中没有 报价 、回 收金 额固 定或可 确定 的非 衍生 金融 资产。 - 持有 至到 期投 资


本基金将有明 确意图和 能 力持有至到期 的且到期 日 固定、回收金 额固定或 可 确定的非衍生 金 融资产 分类 为持 有至 到期 投资。 - 可供 出售 金融 资产


本基金将在初 始确认时 即 被指定为可供 出售的非 衍 生金融资产以 及没有归 类 到其他类别的 金 融资产 分类 为可 供出 售金 融资产 。 - 其他 金融 负债


其他金 融负 债是 指除 以公 允价值 计量 且其 变动 计入 当期损 益的 金融 负债 以外 的金融 负债 。 6.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认 金融资产和金 融负债在 本 基金成为相关 金融工具 合 同条款的一方 时,于交 易 日按公允价值 在 资产负 债表 内确 认。 对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产或金融负 债,相关 交 易费用直接计 入 当期损益;对 于支付价 款 中包含已宣告 但尚未发 放 的现金股利或 债券起息 日 或上次除息 日至购买 日止的利息, 单独确认 为 应收项目。对 于其他类 别 的金融资产或 金融负债 , 相关交易费 用计入初 始确认 金额 。 初始确 认后 , 以 公允 价值 计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 和金 融负 债以 公允价 值计 量, 公允价值变动 形成的利 得 或损失计入当 期损益; 应 收款项和其他 金融负债 以 实际利率法 按摊余成 本计量 。 当 收 取 某 项 金 融 资 产 的 现 金 流 量 的 合 同 权 利 终 止 或 将 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和 报 酬 转 移 时,本 基金 终止 确认 该金 融资产 。终 止确 认的 金融 资产的 成本 按移 动加 权平 均法于 交易 日结 转。 长信富安一年定开 2016 年半年 度报告 第 22 页 共 52 页


金融负 债的 现时 义务 全部 或部分 已经 解除 的, 本基 金终止 确认 该金 融负 债或 其一部 分。 6.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则 存在活跃市场 的金融工 具 按其估值日的 市场交易 价 格确定公允价 值;估值 日 无交易,但最 近 交易日后经济 环境未发 生 重大变化且证 券发行机 构 未发生影响证 券价格的 重 大事件的, 按最近交 易日的 市场 交易 价格 确定 公允价 值。 存在活跃市场 的金融工 具 ,如估值日无 交易且最 近 交易日后经济 环境发生 了 重大变化或证 券 发行机构发生 了影响证 券 价格的重大事 件,参考 类 似投资品种的 现行市价 及 重大变化等 因素,调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。 当金融工具不 存在活跃 市 场,采用市场 参与者普 遍 认同且被以往 市场实际 交 易价格验证具 有 可靠性的估值 技术确定 公 允价值。估值 技术包括 参 考熟悉情况并 自愿交易 的 各方最近进 行的市场 交易中使用的 价格、参 照 实质上相同的 其 他金融 工 具的当前公允 价值、现 金 流量折现法 和期权定 价模型 等 。 采 用估 值技 术 时, 尽可 能最 大程 度使 用 市场参 数 , 减 少使 用与 本 基金特 定相 关的 参数 。 6.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销 金融资 产和 金融 负债 在资 产负债 表内 分别 列示 , 没 有相互 抵销 。 但是 , 同 时 满足下 列条 件的 , 以相互 抵销 后的 净额 在资 产负债 表内 列示 : - 本基 金具 有抵 销已 确认 金 额的法 定权 利, 且该 种法 定权利 现在 是可 执行 的; - 本基 金计 划以 净额 结算 , 或同时 变现 该金 融资 产和 清偿该 金融 负债 。 6.4.4.7 实 收基 金 实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 基 金份额拆分引 起的实收 基 金份额变动于 基金份额 拆 分日根据拆分 前的基金 份 额数及确定 的拆分比 例计算认列。 由于申购 和 赎回引起的实 收基金份 额 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎 回确认日 认列。上述申 购和赎回 分 别包括基金转 换所引起 的 转入基金的实 收基金增 加 和转出基金 的实收基 金减少 。 6.4.4.8 损 益平 准金 损益平准金核 算在基金 份 额发生变动时 ,申购、 赎 回、转入、转 出及红利 再 投资等款项中 包 含的未分配利 润和公允 价 值变动损益, 包括已实 现 损益平准金和 未实现损 益 平准金。已 实现损益 平准金指根据 交易申请 日 申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净 值 比例计 算的金额。未 实现损益 平 准金指根据交 易申请日 申 购或赎回款项 中包含的 按 累计未分配 的未实现 损益占基金净 值比例计 算 的金额。损益 平准金于 基 金申购确认日 或基金赎 回 确认日进行 确认和计长信富安一年定开 2016 年半年 度报告 第 23 页 共 52 页


量,并 于期 末全 额转 入未 分配利 润/( 累计 亏损)。 6.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量 股票投 资收 益/( 损失)、 债 券投资 收益/(损失) 和衍 生 工具收 益/( 损失)按 相关 金 融资产 于处 置 日成交 金额 与其 成本 的差 额确认 。 股利收益按上 市公司宣 告 的分红派息比 例计算的 金 额扣除应由上 市公司代 扣 代缴的个人所 得 税后的 净额 确认 。 债券利息收入 按债券投 资 的票面价值与 票面利率 计 算的金额扣除 应由发行 债 券的企业代扣 代 缴的个人所 得税(适用 于企 业债和可转 债等)后的 净额 确认,在债 券实际持 有期 内逐日计提 。贴息 债视同到期一 次性还本 付 息的附息债, 根据其发 行 价、到期价和 发行期限 按 直线法推算 内含票面 利率后 ,逐 日计 提利 息收 入。如 票面 利率 与实 际利 率出现 重大 差异 ,按 实际 利率计 算利 息收 入。 存款利 息收 入按 存款 本金 与适用 利率 逐日 计提 。 买入返售金融 资产收入 按 到期应收或实 际收到的 金 额与初始确认 金额的差 额 ,在回购期内 按 实际利 率法 逐日 确认 ,直 线法与 实际 利率 法确 定的 收入差 异 较 小的 可采 用直 线法。 公允价 值变 动收 益/( 损失) 核算基 金持 有的 采用 公允 价值模 式计 量的 交易 性金 融资产 、 衍 生金 融资产 、交 易性 金融 负债 等公允 价值 变动 形成 的应 计入当 期损 益的 利得 或损 失。 6.4.4.10 费 用的 确认和 计量 根据《长信富 安纯债一 年 定期开放债券 型证券投 资 基金基金合同 》的规定 , 本基金的基金 管 理人报 酬按 前一 日基 金资 产净 值 0.70% 的 年费 率逐 日计提 。 根据《长信富 安纯债一 年 定期开放债券 型证券投 资 基金基金合同 》的规定 , 本基金的基金 托 管费按 前一 日基 金资 产净 值 0.20% 的 年费 率逐 日计 提。 根据 《长 信富 安纯 债一 年 定期开 放债 券型 证券 投资 基金基 金合 同 》 的 规定 , 本基金 A 类基 金 份额不 收取 销售 服务 费,C 类基金 份额 的销 售服 务 费年费 率为 0.4% 。销 售服 务费按 照前 一日 C 类 基金份 额资 产净 值 的0.4% 年费率 计提 。 本基金 的交 易费 用于 进行 股票、 债券 、权 证等 交易 发生时 按照 确定 的金 额确 认。 本基金 的利 息支 出按 资金 的本金 和适 用利 率逐 日计 提。 卖出回购金融 资产利息 支 出按到期应付 或实际支 付 的金额与初始 确认金额 的 差额,在回购 期 内以实 际利 率法 逐日 确认 ,直线 法与 实际 利率 法确 定的支 出差 异较 小的 可采 用直线 法。 本基金 的其 他费 用如 不影 响估值 日基 金份 额净 值小 数点后 第四 位, 发生 时 直 接 计入基 金损 益; 如果影 响基 金份 额净 值小 数点后 第四 位的 , 应 采用 待摊或 预提 的方 法, 待摊 或预提 计入 基金 损 益 。 长信富安一年定开 2016 年半年 度报告 第 24 页 共 52 页


6.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策 本基金 收益 分配 原则 如下 : 1 、 在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 , 本基 金在 每 个封闭 期内 收益 至少 分 配1 次 , 每 份基 金 份额每次收益 分配比例 原 则上为收益分 配基准日 ( 即可供分配利 润计算截 止 日)每份基 金份额可 供分配 利润 的100% ; 2 、 由 于本 基 金A 类 基金 份 额不收 取销 售服 务费 , 而C 类基 金份 额收 取销 售服 务费 , 各 基金 份 额类别 对应 的可 供分 配利 润将有 所不 同。 本基 金同 一类别 的每 一基 金份 额享 有同等 分配 权; 3、本 基金 收益 分配 方式 分 两种 : 现 金分 红与 红利 再 投资 , 投 资者 可选 择现 金 红利或 将现 金红 利自动 转为 基金 份额 进行 再投资 ;若 投资 者不 选择 ,本基 金默 认的 收益 分配 方式是 现金 分红 ; 4 、 基 金收 益分 配后 各类 基 金份额 净值 不能 低于 面值 ; 即基 金收 益分 配基 准日 的 各类 基金 份额 净值减 去该类 每 单位 基金 份额收 益分 配金 额后 不能 低于面 值; 5 、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的, 从其 规定 。 6.4.4.12 分 部报 告 本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部, 以 经营分部为基 础 确定报 告分 部。 本基金 目前 以一 个经 营分 部运作 ,不 需要 进行 分部 报告的 披露 。 6.4.4.13 其他 重 要的会 计政 策和会 计估 计 根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作,本基 金 确定以下类别 股 票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 : 对于证 券交 易所 上市 的股 票, 若 出现 重大 事项 停牌 或 交易不 活跃(包 括涨 跌停 时 的交易 不活 跃) 等情况 , 本 基金 根据 中国 证监会 公告[2008]38 号 《 关于进 一步 规范 证券 投资 基金估 值业 务的 指导 意见》 , 根 据具 体情 况采 用 《关 于发 布中 基协(AMAC) 基金行 业股 票估 值指 数的 通知 》 提 供的 指数 收 益法、 市盈 率法 、现 金流 量折现 法等 估值 技术 进行 估值。 对于在 锁定 期内 的非 公开 发行股 票, 根据 中国 证监 会证监 会计 字[2007]21 号 《关于 证券 投资 基金执行<企 业会计准 则> 估值业务及 份额净值 计价 有关事项的 通知》 (以 下简 称“ 《证券投 资基金 执行< 企业 会计 准则> 估值 业务及 份额 净值 计价 的通 知》 ” ) , 若在 证券 交易 所挂 牌的同 一股 票的 市 场 交易收盘价低 于非公开 发 行股票的初始 投资成本 , 按估值日证券 交易所挂 牌 的同一股票 的市场交 易收盘价估值 ;若在证 券 交易所挂牌的 同一股票 的 市场交易收盘 价高于非 公 开发行股票 的初始投 资成本,按锁 定期内已 经 过交易所交易 天数占锁 定 期内总交易所 交易天数 的 比例将两者 之间差价 的一部 分确 认为 估 值 增值 。 长信富安一年定开 2016 年半年 度报告 第 25 页 共 52 页


根据 《 中国 证券 投资 基金 业 协会估 值核 算工 作小 组关 于2015 年1 季 度固 定收 益 品种的 估值 处 理标准 》 (以 下简 称 “估 值 处理标 准” ) , 在上 海证 券 交易所 、 深圳 证券 交易 所 及银行 间同 业市 场上 市交易 或挂 牌转 让的 固定 收益品 种 ( 估值 处理 标准 另有规 定的 除外 ) , 采用 第 三方估 值机 构提 供的 价格数 据进 行估 值。 6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 本基金 本报 告期 会计 政策 无变更 。 6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 本基金 本报 告期 会计 估计 无变更 。 6.4.5.3 差 错更 正的说 明 本报告 期本 基金 无重 大会 计差错 。 6.4.6 税项 根据财税字[1998]55 号文 《财政部、国 家税务总局 关于证券投资 基金税收问 题的通知 》 、 财 税字[2002]128 号文 《 关于 开放式 证券 投资 基金 有关 税收问 题的 通知 》 、 财税[2004]78 号 文 《 关于 证券投资基金 税收政策 的 通知》 、财税[2012]85 号 文《财政部、 国家税务 总 局、证监会关 于实施 上市公 司股 息红 利差 别化 个人所 得税 政策 有关 问题 的通知 》 、 财税[2015]101 号 《财 政部 、 国 家税 务总局、证监 会关于上 市 公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》 、 财税[2005]103 号文《关于股 权分置试 点 改革有关税收 政策问 题 的 通知》 、上证交 字[2008]16 号《关于做 好调整 证券交 易印 花税 税率 相关 工作的 通知 》及 深圳 证券 交易所 于 2008 年 9 月 18 日发布 的《 深圳 证 券 交易所 关于 做好 证券 交易 印花税 征收 方式 调整 工作 的通知 》 、 财税[2008]1 号 文 《财 政部 、 国 家税 务总局关于企 业所得税 若 干优惠政策的 通知》及 其 他相关税务法 规和实务 操 作,本基金 适用的主 要税项 列示 如下 : (1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金,不 属于 营业 税征 收范 围,不 征收 营业 税。 (2) 证 券投 资基 金管 理人 运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入暂 免征 收营 业税 和企业 所得 税 。 (3) 基 金作 为流 通股 股东 在 股权分 置改 革过 程中 收到 由 非流 通股 股东 支付 的股 份、现 金对 价, 暂免征 收印 花税 、企 业所 得税和 个人 所得 税。 (4) 对 基金 取得 的股 票的 股 息、 红利 收入 , 债券 的利 息收入 , 由上 市公 司 、 发 行债券 的企 业在 向基金 支付 上述 收入 时代 扣代 缴 20% 的个 人所 得税 。 自2013 年1 月1 日 起, 对 所取得 的股 息红 利 收入根 据持 股期 限差 别化 计算个 人所 得税 的应 纳税 所得额 :持 股期 限在 1 个 月以内 (含 1 个月)长信富安一年定开 2016 年半年 度报告 第 26 页 共 52 页


的,其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年 (含 1 年) 的, 暂减 按50% 计入 应纳 税所 得额 ; 持股期 限超 过 1 年的 , 股 权登记 日为 自 2013 年 1 月 1 日起至 2015 年9 月7 日 期间 的, 暂减 按 25% 计入 应纳 税所 得额 , 股 权 登记日 在 2015 年 9 月 8 日 及以后 的, 暂免 征 收个人 所得 税。 (5) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 (6) 对 投资 者(包 括个 人和 机构投 资者)从 基金 分配 中 取得的 收入 , 暂 不征 收个 人 所得税 和企 业 所得税 。 6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明 6.4.7.1 银 行存 款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年6 月30 日 活期存 款 12,351,025.23 定期存 款 - 其中: 存款 期 限1-3 个月 - 其他存 款 - 合计: 12,351,025.23 6.4.7.2 交 易性 金融资 产 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年 6 月 30 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 - - - 贵 金 属 投 资- 金 交 所 黄金合 约 - - - 债券 交易所 市场 136,839,475.47 137,128,806.59 289,331.12 银行间 市场 1,463,434,735.26 1,472,878,600.00 9,443,864.74 合计 1,600,274,210.73 1,610,007,406.59 9,733,195.86 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,600,274,210.73 1,610,007,406.59 9,733,195.86 6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债 本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负债 。 长信富安一年定开 2016 年半年 度报告 第 27 页 共 52 页


6.4.7.4 买 入返 售金融 资产 本基金 本报 告期 末未 持有 买入返 售金 融资 产。 6.4.7.5 应 收利 息 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年 6 月 30 日 应收活 期存 款利 息 7,985.11 应收定 期存 款利 息 - 应收其 他存 款利 息 - 应收结 算备 付金 利息 - 应收债 券利 息 34,783,734.58 应收买 入返 售证 券利 息 - 应收申 购款 利息 - 应收黄 金合 约拆 借孳 息 - 其他 75.33 合计 34,791,795.02 注:其 他为 应收 保证 金利 息。 6.4.7.6 其 他资 产 本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。 6.4.7.7 应 付交 易费用 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年 6 月 30 日 交易所 市场 应付 交易 费用 - 银行间 市场 应付 交易 费用 7,367.57 合计 7,367.57 6.4.7.8 其 他负 债 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年6 月30 日 应付券 商交 易单 元保 证金 - 应付赎 回费 - 预提信 息披 露费-上 证报 49,726.04 预 提信 息披 露费-中 证报 39,781.56 预提信 息披 露费-证 券时 报 39,781.56 预提审 计费 34,809.32 预提账 户维 护费 18,000.00 合计 182,098.48 长信富安一年定开 2016 年半年 度报告 第 28 页 共 52 页


6.4.7.9 实 收基 金 金额单 位: 人民 币元 长信富 安一 年定 开 A 项目 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年6 月30 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 914,958,251.65 914,958,251.65 本期申 购 - - 本期赎 回( 以"-" 号填列) - - - 基金 拆分/ 份额 折算 前 - - 基金拆 分/份额 折 算变 动份 额 - - 本期申 购 - - 本期赎 回( 以"-" 号填列) - - 本期末 914,958,251.65 914,958,251.65 长信富 安一 年定 开 C 项目 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年6 月30 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 567,913,667.41 567,913,667.41 本期申 购 - - 本期赎 回( 以"-" 号填列) - - - 基金 拆分/ 份额 折算 前 - - 基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - - 本期申 购 - - 本期赎 回( 以"-" 号填列) - - 本期末 567,913,667.41 567,913,667.41 注:本基金以 定期开放 式 方式运作,自 基金合同 生 效日起每封闭 一年集中 开 放申购与赎 回一次, 本报告 期本 基金 没有 开放 申购与 赎回 。 6.4.7.10 未 分配 利润 单位: 人民 币元 长信富 安一 年定 开 A 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 2,512,192.12 3,204,020.03 5,716,212.15 本期利 润 32,715,997.34 2,858,558.17 35,574,555.51 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 变动 数 - - - 其中: 基金 申购 款 - - - 基金赎 回款 - - - 本期已 分配 利润 - - - 本期末 35,228,189.46 6,062,578.20 41,290,767.66 长信富 安一 年定 开 C 长信富安一年定开 2016 年半年 度报告 第 29 页 共 52 页


项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 1,321,941.70 1,988,213.62 3,310,155.32 本期利 润 19,117,025.94 1,776,176.86 20,893,202.80 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 变动 数 - - - 其中: 基金 申购 款 - - - 基金赎 回款 - - - 本期已 分配 利润 - - - 本期末 20,438,967.64 3,764,390.48 24,203,358.12 6.4.7.11 存 款利 息收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 活期存 款利 息收 入 199,006.61 定期存 款利 息收 入 - 其他存 款利 息收 入 - 结算备 付金 利息 收入 112,065.47 其他 1,460.05 合计 312,532.13 注:其 他为 保证 金利 息收 入。 6.4.7.12 股 票投 资收益 本报告 期本 基金 未投 资股 票。 6.4.7.13 债 券投 资收益 6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成 单位: 人民 币元 项目 本期 2016年1月1 日至2016 年6 月30日 债券投 资收 益—— 买 卖债 券 ( 债转 股及 债券 到期 兑付) 差价 收入 8,818,401.62 债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - 债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - 合计 8,818,401.62 6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2016年1月1 日至2016 年6 月30 日 卖出债 券( 债转 股及 债券 到期兑 付 ) 成交 总 额 1,299,953,233.39 长信富安一年定开 2016 年半年 度报告 第 30 页 共 52 页


减:卖 出债 券( 债转 股及 债券到 期兑 付)成 本总额 1,251,265,746.62 减:应 收利 息总 额 39,869,085.15 买卖债 券差 价收 入 8,818,401.62 6.4.7.14 资 产支 持证券 投资 收益 本基金 本期 末未 持有 资产 支持证券。。 6.4.7.15 贵 金属 投资收 益 本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 收益 。 6.4.7.16 衍 生工 具收益 本基金 本报 告期 内无 衍生 工具收 益。 6.4.7.17 股 利收 益 本基金 本报 告期 内未 持有 股票, 无股利 收 益。 6.4.7.18 公 允价 值变动 收益 单位: 人民 币元 项目名 称 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 1.交易 性金 融资 产 4,634,735.03 —— 股 票投 资 - —— 债 券投 资 4,634,735.03 —— 资 产支 持证 券投 资 - —— 贵 金属 投资 - ——其他 - 2.衍生 工具 - —— 权 证投 资 - 3.其他 - 合计 4,634,735.03 6.4.7.19 其 他收 入 本基金 本报 告期 内无 其他 收入。 6.4.7.20 交 易费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 交易所 市场 交易 费用 35,739.39 长信富安一年定开 2016 年半年 度报告 第 31 页 共 52 页


银行间 市场 交易 费用 14,617.50 合计 50,356.89 6.4.7.21 其 他费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至 2016 年6 月 30 日 审计费 用 34,809.32 信息披 露费 129,289.16 银行手 续费 475.00 账户维 护费 27,000.00 其他费 用 19,099.24 合计 210,672.72 注:其 他为 手续 费。 6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明 6.4.8.1 或 有事 项 截至本 财务 报告 批准 报出 日,本 基金 未发 生需 要披 露的或 有事 项。 6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项 截至本 财务 报告 批准 报出 日,本 基金 未发 生需 要披 露的资 产负 债表 日后 事项 。 6.4.9 关 联方 关系 6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况 本报告 期本 基金 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方未 发生 变化 。 6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方 关联方 名称 与本基 金的 关系 长信基 金管 理有 限责 任公 司 基金管 理人 中国民生 银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 长江证 券股 份有 限公 司( 以下简 称 “ 长江 证券 ”) 基金管 理人 的股 东 6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 6.4.10.1.1 股 票交 易 本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行的 股票 交易。 6.4.10.1.2 债 券交 易


金额 单位 :人 民币 元 长信富安一年定开 2016 年半年 度报告 第 32 页 共 52 页


关联方 名称 本期 2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比例 长江证 券 735,325,071.13 75.46% 注:本 基金 基金 合同 于 2015 年 11 月23 日起 正式 生 效,无 上年 度可 比期 间数 据。 6.4.10.1.3 债 券回 购交易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 回购成 交金 额 占当期 债券 回购 成交总 额的 比例 长江证 券 5,875,500,000.00 91.99% 注:本 基金 基金 合同 于 2015 年 11 月23 日起 正式 生 效,无 上年 度可 比期 间数 据。 6.4.10.1.4 权 证交 易 本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行的 权证 交易。 6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金 本基金 本报 告期 无应 支付 关联方 的佣 金。 6.4.10.2 关 联方 报酬 6.4.10.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 5,316,969.34 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 866,109.61 注:1 、本 基金 基金 合同 于2015 年11 月23 日起 正 式生效 ,无 上年 度可 比期 间数据 。 2 、基 金管 理费 按前 一日 基 金资产 净 值0.70% 的 年费 率逐日 计提 ,按 月支 付。 计算方法:H= E×年管 理 费率 ÷当年天 数(H 为 每 日应计提的基 金管理费 ,E 为前一日基 金 资产净 值) 。 6.4.10.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 1,519,134.07 长信富安一年定开 2016 年半年 度报告 第 33 页 共 52 页


注:1 、本 基金 基金 合同 于2015 年11 月23 日起 正 式生效 ,无 上年 度可 比期 间数据 。 2 、基 金托 管费 按前 一日 基 金资产 净 值0.20% 的 年费 率逐日 计提 ,按 月支 付。 计算方 法 :H= E× 年托 管 费率 ÷ 当年 天数 (H 为 每日 应计提 的基 金托 管费 ,E 为 前一日 基金 资 产净值 ) 。 6.4.10.2.3 销 售服 务费 单位: 人民 币元 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年6 月30 日 当期发 生的 基 金 应支 付的 销售服 务费 长信富 安一 年 定开 A 长信富 安一 年定 开C 合计 长信基 金管 理有 限责 任公 司 - 1,029,166.45 1,029,166.45 长江证 券 - 20.02 20.02 合计 - 1,029,186.47 1,029,186.47 注:1 、本 基金 基金 合同 于2015 年11 月23 日起 正 式生效 ,无 上年 度可 比期 间数据 。 2 、本 基金A 类 基金 份额 不 收取销 售服 务费 ,C 类基 金份额 的销 售服 务费 年费 率为 0.40% 。 销售服 务费 按 照C 类 基金 资产净 值 的 0.40% 年 费率 计提。 计算 方法 如下 : H =E× 年销 售服 务费 率 ÷ 当年天 数 H 为C 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费 E 为C 类基 金份 额前 一日 基金资 产净 值 6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 本基金 本报 告期 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交 易。 6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 本报告 期基 金管 理人 未运 用固有 资金 投资 本基 金。 6.4.10.4.1 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 本报告 期末 及上 年度 末除 基金管 理人 之外 的其 他关 联方未 投资 本基 金。 6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日 期末余 额 当期利 息收 入 中国民 生银 行股 份有 限公 司 12,351,025.23 199,006.61 长信富安一年定开 2016 年半年 度报告 第 34 页 共 52 页


注:本基金通 过“中国 民 生银行基金托 管结算资 金 专用存款账户 ”转存于 中 国证券登记 结算有限 责任公 司的 结算 备付 金, 于 2016 年6 月30 日 的相 关余额 为 0.00 元。 (2015 年12 月31 日为 人 民 币12,968,169.04 元 ) 。 6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 本基金 在本 报告 期未 在承 销期内 购入 由关 联方 承销 的证券 。 6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明 上述关 联交 易均 根据 正常 的商业 交易 条件 进行 ,并 以一般 交易 价格 为定 价基 础。 6.4.11 利 润分 配情况 本报告 期本 基金 未进 行利 润分配 。 6.4.12 期 末(2016 年 6 月 30 日 )本 基金持 有的 流通受 限证 券 6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 本基金 本报 告期 末未 持有 股票。 6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 本基金 本报 告期 末未 持有 股票。 6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止, 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回 购证券 款余 额149,999,575.00 元, 是以 如下 债券 作 为质押 : 金额单 位: 人民 币元 债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量( 张) 期末估 值总 额 1380383 13 府谷债 2016 年7 月6 日 109.72 500,000 54,860,000.00 1180107 11 冀渤海债 2016 年7 月6 日 103.35 500,000 51,675,000.00 1480094 14 长兴经开 债 2016 年7 月6 日 108.59 500,000 54,295,000.00 合计





1,500,000 160,830,000.00 6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 本基金 本报 告期 末未 持有 因交易 所市 场债 券正 回购 交易而 作为 抵押 的债 券。 长信富安一年定开 2016 年半年 度报告 第 35 页 共 52 页


6.4.13 金 融工 具风险 及管 理 6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构 本基金 金融 工具 的风 险主 要包括 : 信用风 险


流动性 风险 市场风 险 本基金在下文 主要论述 上 述风险敞口及 其形成原 因 ;风险管理目 标、政策 和 过程以及计量 风 险的方 法等 。 本基金的基金 管理人从 事 风险管理的目 标是使本 基 金在风险和收 益之间取 得 适当的平衡, 以 实现“风险和 收益相匹 配 ”的风险收益 目标。基 于 该风险管理目 标,本基 金 的基金管理 人已制定 了政策和程序 来辨别和 分 析这些风险, 设定适当 的 风险限额并设 计相应的 内 部控制程序 ,通过可 靠的管 理及 信息 系统 持续 监控上 述各 类风 险。 本基金的基金 管理人建 立 了以内部控制 委员会为 核 心的、由内部 控制委员 会 、量化投资部 和 相关职 能部 门构 成的 多级 风险管 理架 构体 系。 6.4.13.2 信 用风 险 信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任,或 者基金所 投 资证券之发行 人 出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ,导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。 本基金的银行 存款存放 在 本基金的托管 人中国民 生 银行股份有限 公司 ,与 该 银行存款相关 的 信用风 险不 重大 。 本 基金 均投资 于具 有良 好信 用等 级的证 券, 且通 过分 散化 投资以 分散 信用 风险 。 本基金投资于 一家公司 发 行的证券市值 不超过基 金 资产净值的 10%,且 本基 金与由本基金 的基金 管理人 管理 的其 他基 金共 同持有 一家 公司 发行 的证 券,不 得超 过该 证券 的 10% 。 本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 为交易对 手 完成证券交收 和 款项清算,因 此违约风 险 发生的可能性 很小;本 基 金在进行银行 间同业市 场 交易前均对 交易对手 进行信 用评 估, 以控 制相 应的信 用风 险。 6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资 单位: 人民 币元 短期信 用评 级 本期末 2016 年6 月30 日 上年度 末 2015 年 12 月 31 日 A-1 50,142,000.00 - A-1 以下 - - 未评级 60,041,000.00 45,103,000.00 长信富安一年定开 2016 年半年 度报告 第 36 页 共 52 页


合计 110,183,000.00 45,103,000.00 注:未 评级 债券 为国 债、 政策金 融债 及央 行票 据等 免评级 债券 。 根据中 国人 民银 行2006 年3 月29 日发 布的 “银发[2006]95 号” 文 《中 国人 民银行 信用 评级 管理指 导意 见》 ,以 及 2006 年 11 月 21 日发 布的 《 信贷市 场和 银行 间债 券市 场信用 评级 规范 》等 文件的 有关 规定 ,短 期债 券信用 评级 等级 划分 为四 等六级 ,符 号表 示为 :A-1 、A-2 、A-3 、B 、C、 D。其 中, 每一 个信 用等 级 可用 “ +” 、“- ”符 号进 行微调 ,表 示略 高或 略低 于本等 级。 级别设 置 含义 A-1 还本付 息能 力最 强, 安全 性最高 。 A-2 还本付 息能 力较 强, 安全 性较高 。 A-3 还本付 息能 力一 般, 安全 性易受 不良 环境 变化 的影 响。 B 还本付 息能 力较 低, 有一 定的违 约风 险。 C 还本付 息能 力很 低, 违约 风险较 高。 D 不能按 期还 本付 息。 6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资 单位: 人民 币元 长期信 用评 级 本期末 2016 年 6 月 30 日 上年度 末 2015 年 12 月 31 日 AAA 5,318,500.00 26,827,500.00 AAA 以下 1,177,831,744.79 1,391,933,703.83 未评级 316,674,161.80 247,806,760.40 合计 1,499,824,406.59 1,666,567,964.23 注: 根 据中 国人 民银 行2006 年3 月 29 日 发布 的 “ 银发[2006]95 号 ”文 《 中国 人民银 行信 用评 级 管理指 导意 见》 ,以 及 2006 年 11 月 21 日发 布的 《 信贷市 场和 银行 间债 券市 场信用 评级 规范 》等 文件的 有关 规定 , 中长 期 债券信 用等 级划 分成 三等 九级 , 分 别 用AAA 、AA 、A 、BBB 、BB 、B 、CCC、 CC 和 C 表 示, 其中 , 除 AAA 级、CCC 级(含) 以下 等级 外,每 一个 信用 等级 可用 “+” 、 “- ”符号 进行微 调, 表示 略高 或略 低于本 等级 。 级别设 置 含义 AAA 偿还债 务的 能力 极强 ,基 本不受 不利 经济 环境 的影 响,违 约风 险极 低。 AA 偿还债 务的 能力 很强 ,受 不利经 济环 境的 影响 较小 ,违约 风险 很低 。 A 偿还债 务的 能力 较强 ,较 易受不 利经 济环 境的 影响 ,违约 风险 较低 。 BBB 偿还债 务的 能力 一般 ,受 不利经 济环 境影 响较 大, 违约风 险一 般。 BB 偿还债 务的 能力 较弱 ,受 不利经 济环 境影 响很 大, 有较高 违约 风险 。 B 偿还债 务的 能力 较大 地依 赖于良 好的 经济 环境 ,违 约风险 很高 。 CCC 偿还债 务的 能力 极度 依赖 于良好 的经 济环 境, 违约 风险极 高。 CC 在破产 重组 时可 获得 保护 较小, 基本 不能 保证 偿还 债务。 C 不能偿 还债 务。 长信富安一年定开 2016 年半年 度报告 第 37 页 共 52 页


6.4.13.3 流 动性 风险 流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于投 资 品种所处的交 易市场不 活 跃而带来的变 现困难或 因 投资集中而无 法在市场 出 现剧烈波动 的情况下 以合理 的价 格变 现, 另一 方面来 自于 基金 份额 持有 人可随 时要 求赎 回其 持有 的基金 份额 。 针对投资品种 变现的流 动 性风险,本基 金的基金 管 理人主要通过 限制、跟 踪 和控制基金投 资 交易的不活跃 品种来实 现 。本基金所持 大部分证 券 在证券交易所 上市,其 余 亦可在银行 间同业市 场交易 , 除 附注6.4.12 中 列示的 部分 基金 资产 流通 暂时受 限制 不能 自由 转让 的情况 外, 其余 均能 及时变现。此 外,本基 金 可通过卖出回 购金融资 产 方式融入短期 资金应对 流 动性需求, 其上限一 般不超 过基 金持 有的 债券 资产的 公允 价值 。 针对兑付赎回 资金的流 动 性风险,本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严 密监控并预测 流动性需 求 ,保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理 人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款, 约定在非 常 情况下 赎回申 请的处理 方 式,控制因 开放申购 赎回模 式带 来的 流动 性风 险,有 效保 障基 金持 有人 利益。 本基金的基金 管理人每 日 预测本基金的 流动性需 求 ,并同时通过 专设的 量 化 投资部 设定流 动 性比例 要求 ,对 流动 性指 标进行 持续 的监 测和 分析 。 6.4.13.4 市 场风 险 市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动 而发生 波动 的风 险, 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 6.4.13.4.1 利 率风 险 利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金持有 的 大部分金融资 产和金融 负 债不计息,因 此本基金 的 收入及经营活 动的 现金 流 量在很大程 度上独立 于市场利率变 化。本基 金 的生息资产主 要为银行 存 款、结算备付 金、存出 保 证金及债券 投资等。 本基金 管理 人 量 化投 资部 对本基 金面 临的 利率 敏感 性缺口 进行 监控 。 下表统 计了 本基 金面 临的 利率风 险敞 口。 表中 所示 为 本基金 资产 及交 易形 成负 债的公 允价 值, 并按照 合约 规定 的重 新定 价日或 到期 日孰 早者 进行 了分类 。 6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口 单位: 人民 币元 本期末


2016 年6 月 30 日 6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产








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银行存 款 12,351,025.23 - - - - 12,351,025.23 存出保 证金 186,087.74 - - - - 186,087.74 交易性 金融 资产 110,183,000.00 51,675,000.00 1,019,263,744.79 428,885,661.80 - 1,610,007,406.59 应收证 券清 算款 - - - - 123,259,737.05 123,259,737.05 应收利 息 - - - - 34,791,795.02 34,791,795.02 其他资 产 - - - - - - 资产总 计 122,720,112.97 51,675,000.00 1,019,263,744.79 428,885,661.80 158,051,532.07 1,780,596,051.63 负债








卖出回 购金 融资产 款 149,999,575.00 - - - - 149,999,575.00 应付证 券清 算款 - - - - 80,675,209.84 80,675,209.84 应付管 理人 报酬 - - - - 884,350.10 884,350.10 应付托 管费 - - - - 252,671.46 252,671.46 应付销 售服 务费 - - - - 193,270.44 193,270.44 应付交 易费 用 - - - - 7,367.57 7,367.57 应付利 息 - - - - 35,463.90 35,463.90 其他负 债 - - - - 182,098.48 182,098.48 负债总 计 149,999,575.00 - - - 82,230,431.79 232,230,006.79 利率敏 感度 缺口 -27,279,462.03 51,675,000.00 1,019,263,744.79 428,885,661.80 75,821,100.28 1,548,366,044.84 上年度 末 2015 年12 月 31 日 6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产








银行存 款 34,547,878.79 - - - - 34,547,878.79 结算备 付金 12,968,169.04 - - - - 12,968,169.04 存出保 证金 32,944.26 - - - - 32,944.26 交易性 金融 资产 55,055,000.00 20,048,000.00 937,224,703.83 699,343,260.40 - 1,711,670,964.23 应收证 券清 算款 - - - - 21,467,787.09 21,467,787.09 应收利 息 - - - - 40,837,970.20 40,837,970.20 资产总 计 102,603,992.09 20,048,000.00 937,224,703.83 699,343,260.40 62,305,757.29 1,821,525,713.61 负债








卖出回 购金 融资产 款 327,999,545.00 - - - - 327,999,545.00 应付管 理人 - - - - 883,944.66 883,944.66 长信富安一年定开 2016 年半年 度报告 第 39 页 共 52 页


报酬 应付托 管费 - - - - 252,555.62 252,555.62 应付销 售服 务费 - - - - 236,990.19 236,990.19 应付交 易费 用 - - - - 1,655.00 1,655.00 应付利 息 - - - - 132,736.61 132,736.61 其他负 债 - - - - 120,000.00 120,000.00 负债总 计 327,999,545.00 - - - 1,627,882.08 329,627,427.08 利率敏感度 缺口 -225,395,552.91 20,048,000.00 937,224,703.83 699,343,260.40 60,677,875.21 1,491,898,286.53 6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析 假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 元) 本期末 ( 2016 年6 月30 日 ) 上年度 末 ( 2015 年12 月 31 日 ) 市 场 利 率 下 降 27 个 基点 54,470,531.43 435,794,546.31 市 场 利 率 上 升 27 个 基点 -54,470,531.43 -435,794,546.31


6.4.13.4.2 外 汇风 险 外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基 金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价, 因此 无重 大外 汇风险 。 6.4.13.4.3 其 他价 格风险 其他市场价格 风险是指 基 金所持金融工 具的公允 价 值或未来现金 流量因除 市 场利率和外汇 汇 率以外的市场 价格 因素 变 动而发生波动 的风险。 本 基金主要投资 于证券交 易 所上市的股 票和债券 以及银行间同 业市场交 易 的债券,所面 临的最大 其 他市场价格风 险由所持 有 的金融工具 的公允价 值决定。本基 金通过投 资 组合的分散化 降低其他 市 场价格风险, 并且定期 运 用多种定量 方法对基 金进行 风险 度量 ,包 括VaR(Value at Risk) 指 标等 来测试 本基 金面 临的 潜在 价格风 险, 及时 可靠 地对风 险进 行跟 踪和 控制 。 2016 年6 月30 日, 本基 金 投资组 合中 债券 投资 比例 为基金 资产 净值 的 103.98% , 无股 票投 资。 本基金 面临 的整 体市 场价 格风险 列示 如下 : 6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞 口 金额单 位: 人民 币元 长信富安一年定开 2016 年半年 度报告 第 40 页 共 52 页


项目 本期末 2016 年 6 月 30 日 上年度 末 2015 年12 月 31 日 公允价 值 占基金 资产净 值比例 (% ) 公允价 值 占基金 资 产净值 比 例(% ) 交易性 金融 资产 -股 票投 资 - - - - 交易性 金融 资产 -基金 投资 - - - - 交易性 金融 资产 -债 券投 资 1,610,007,406.59 103.98 1,711,670,964.23 114.73 交易性 金融 资产 -贵 金属 投 资 - - - - 衍生金 融资 产- 权证 投资 - - - - 其他 - - - - 合计 1,610,007,406.59 103.98 1,711,670,964.23 114.73 6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析 本基金 主要 投资 债券 等固 定收益 品种 ,因 此未 进行 其他价 格风 险的 敏感 性分 析。 6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 下表按 公允 价值 三个 层级 列示了 以公 允价 值计 量的 金融资 产工 具 于 2016 年 6 月 30 日 的账 面 价值。公允价 值计量中 的 层级取决于对 计量整体 具 有重大意义的 最低层级 的 输入值。三 个层级的 定义如 下:


第一层 级: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上(未 经调 整) 的报 价;


第二层级:直 接(比如取 自 价格)或间接(比 如根据价 格推算的)可观 察到的、 除 市场报价以 外 的有关 资产 或负 债的 输入 值;


第三层 级: 以可 观察 到的 市 场数据 以外 的变 量为 基础 确定的 资产 或负 债的 输入 值(不 可观 察输 入值) 。 单位: 人民 币元 资产 本期末 2016 年 6 月 30 日 第一层 级 第二层 级 第三层 级 合计 交易性 金融 资产





股票投 资 - - - - 债券投 资 - 1,610,007,406.59 - 1,610,007,406.59 合计 - 1,610,007,406.59 - 1,610,007,406.59 本报告期,本 基金金融 工 具的第一层级 与第二层 级 之间没有发生 重大转换 。 本报告期,本 基 金金融 工具 的公 允价 值估 值技术 并未 发生 改变 。 对于本基金投 资的证券 交 易所上市的证 券,若出 现 重大事项停牌 、交易不 活 跃(包括涨跌 停长信富安一年定开 2016 年半年 度报告 第 41 页 共 52 页


时的交 易不 活跃 ) 、 或属 于 限售期 间等 情况 时 , 本 基 金将相 应进 行估 值方 法的 变更 。 根 据估 值方 法 的变更,本基 金综合考 虑 估值调整中采 用的可观 察 与不可观察输 入值对于 公 允价值的影 响程度, 确定相 关证 券公 允价 值的 层次。 本 报 告 期 本 基 金 上 述 持 续 和 非 持 续 第 二 层 次 公 允 价 值 计 量 所 使 用 的 估 值 技 术 并 未 发 生 该 变 更。 长信富安一年定开 2016 年半年 度报告 第 42 页 共 52 页


§7 投资组 合报告 7.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额 单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例(% ) 1 权益投 资 - - 其中: 股票 - - 2 固定收 益投 资 1,610,007,406.59 90.42 其中: 债券 1,610,007,406.59 90.42








资产 支持 证券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 12,351,025.23 0.69 7 其他各 项资 产 158,237,619.81 8.89 8 合计 1,780,596,051.63 100.00 注:本 基金 本报 告期 未通 过沪港 通交 易机 制投 资港 股。 7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合 7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合 本基金 本报 告期 末未 持有 股票。 7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合 本基金 本报 告期 末未 持有 股票。 7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 股票。 长信富安一年定开 2016 年半年 度报告 第 43 页 共 52 页


7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 本基金 本报 告期 内未 买入 股票。 7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 本基金 本报 告期 内未 卖出 股票。 7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 本基金 本报 告期 内未 投资 股票。 7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 国家债 券 23,323,161.80 1.51 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 293,351,000.00 18.95 其中: 政策 性金 融债 293,351,000.00 18.95 4 企业债 券 1,183,150,244.79 76.41 5 企业短 期融 资券 110,183,000.00 7.12 6 中期票 据 - - 7 可转债 (可 交换 债) - - 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,610,007,406.59 103.98 7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 160207 16 国开 07 1,200,000 119,628,000.00 7.73 2 150207 15 国开 07 1,000,000 102,260,000.00 6.60 3 1480074 14 泉 港石 建债 800,000 87,232,000.00 5.63 4 1380383 13 府 谷债 500,000 54,860,000.00 3.54 5 1480094 14 长 兴经 开债 500,000 54,295,000.00 3.51 长信富安一年定开 2016 年半年 度报告 第 44 页 共 52 页


7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细 本基金 本报告 期 末未 持有 权证。 7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。 7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。 7.12 投 资组 合报告 附注 7.12.1 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 未 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查 或 在 报告 编制日 前一 年内受 到公 开谴责 、处 罚的情 形。 7.12.2 本 基 金 本 报 告 期 末 未 投 资 股 票 , 不 存 在 投 资 的 前 十 名 股 票 超 出 基 金 合 同规定 的 备选 股票库 的情 形。 7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 186,087.74 2 应收证 券清 算款 123,259,737.05 3 应收股 利 - 4 应收利 息 34,791,795.02 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 158,237,619.81 长信富安一年定开 2016 年半年 度报告 第 45 页 共 52 页


7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 本基金 本报 告期 末未 持有 股票。 7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 可能 存在 尾差。 长信富安一年定开 2016 年半年 度报告 第 46 页 共 52 页


§8 基金份 额持有人信息 8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 份额级 别 持有人 户 数( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额 比例 持有份 额 占总份 额比例 长 信 富 安 一 年 定 开 A 1,197 764,376.15 700,137,500.00 76.52% 214,820,751.65 23.48% 长 信 富 安 一 年 定 开 C 8,125 69,897.07 290,039.15 0.05% 567,623,628.26 99.95% 合计 9,322 159,072.29 700,427,539.15


47.23% 782,444,379.91


52.77%


8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额 比例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 长信富 安一 年定 开A - - 长信富 安一 年定 开C 5,031.71 0.00% 合计 5,031.71 0.00%


8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本 开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部门 负责 人持 有本开 放式 基金 长信富 安一 年定 开A 0 长信富 安一 年定 开C 0 合计 0 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 长信富 安一 年定 开A 0 长信富 安一 年定 开C 0 合计 0


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§9 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 长信富 安一 年定 开 A 长信富 安一 年定 开 C 基金合 同生 效日 (2015 年 11 月 23 日 )基 金 份额总 额 914,958,251.65 567,913,667.41 本报告 期期 初基 金份 额总 额 914,958,251.65 567,913,667.41 本报告 期基 金总 申购 份额 - - 减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 - - 本 报 告期 基 金拆 分 变动 份额 ( 份额 减 少以"-" 填列) - - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 914,958,251.65 567,913,667.41 长信富安一年定开 2016 年半年 度报告 第 48 页 共 52 页


§10 重大事 件揭示 10.1 基 金份 额持有 人大 会决议 本报告 期未 召开 本基 金的 基金份 额持 有人 大会 。 10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 10.2.1 报告 期内 本基金 管理 人的重 大人 事变动 本 报告 期内 ,原 董事 长叶 烨先生 离职 ,总 经理 覃波 先生 自 2016 年 6 月 3 日 起代为 履行 董 事 长(法 定代 表人 )职 责。 报告截 止日 至报 告批 准送 出日期 间 , 自2016 年 7 月 30 日起 , 宋 小龙 先生 不 再担任 本基 金 管 理人副 总经 理。 上述重 大人 事变 动情 况 , 本基金 管理 人均 已在 指定 信息披 露媒 体发 布相 应的 《基 金行 业高 级 管理人 员变 更公 告》 。 10.2.2 基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动 本报告 期内 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门无 重大 人事变 动。 10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 本报告 期无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托 管 业务的 诉讼 。





10.4 基 金投 资策略 的改 变 本报告 期本 基金 投资 策略 未发生 改变 。





10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 本报告 期本 基金 未更 换会 计师事 务所 。





10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 本报告 期, 基金 管理 人、 托管人 及其 高级 管理 人员 没有受 监管 部门 稽查 或处 罚的情 形。 长信富安一年定开 2016 年半年 度报告 第 49 页 共 52 页


10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


金额单 位: 人民 币元 券商 名称 交 易 单 元 数 量 股票交 易 债券交 易 债券回 购交 易 应支付 该券 商 的佣金 备注 成交 金额 占当 期股 票 成交 总额 的比 例 成交金 额 占当期债 券 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 债券回 购 成交总 额的比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 长江证 券 2 - - 735,325,071.13 75.46% 5,875,500,000.00 91.99% - -


兴业证 券 1 - - 239,152,832.21 24.54% 511,500,000.00 8.01% - - - 国金证 券 1 - - - - - - - - - 中航证 券 1 - - - - - - - - - 海通证 券 2 - - - - - - - - - 国联证 券 1 - - - - - - - - - 中山证 券 1 - - - - - - - - - 长城证 券 1 - - - - - - - - - 齐鲁证 券 1 - - - - - - - - - 民生证 券 1 - - - - - - - - - 国信证 券 1 - - - - - - - - - 民族证 券 1 - - - - - - - - - 中银国 际 1 - - - - - - - - - 国元证 券 1 - - - - - - - - - 安信证 券 2 - - - - - - - - - 光大证 券 1 - - - - - - - - - 浙商证 1 - - - - - - - - - 长信富安一年定开 2016 年半年 度报告 第 50 页 共 52 页


券 华泰证 券 2 - - - - - - - - - 广发证 券 1 - - - - - - - - - 中金公 司 2 - - - - - - - - - 国泰君 安- 已 退 1 - - - - - - - - - 上海证 券(退 租) 1 - - - - - - - - - 山西证 券- 已 退 1 - - - - - - - - - 注:1 、本 期租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 本报告 期内 本基 金租 用证 券公司 交易 单元 没有 变更 。 2 、专 用交 易单 元的 选择 标 准和程 序 根据中国证监 会《关于 加 强证券投资基 金监管有 关 问题的通知 》 ( 证监基字 【1998 】29 号) 和《关于完善 证券投资 基 金交易席位制 度有关问 题 的通知》 (证监 基金字【2007 】48 号) 的有关 规定, 本公 司制 定了 租用 证券公 司专 用交 易单 元的 选择标 准和 程序 。 (1) 选择 标准 : 1 )券 商基 本面 评价 (财 务 状况、 经营 状况 ) ; 2 )券 商研 究机 构评 价( 报 告质量 、及 时性 和数 量) ; 3 )券 商每 日信 息评 价( 及 时性和 有效 性) ; 4 )券 商协 作表 现评 价。 (2) 选择 程序 : 首先根 据租 用证 券公 司专 用交易 单元 的选 择标 准形 成 《券 商服 务评 价表 》 , 然 后根据 评分 高 低 进行选 择基 金专 用交 易单 元。 10.8 其 他重 大事件 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 1 长信基金管理有限责任公司关于增加海银基 金销售有限公司为旗下部分开放式基金代销 机构并 开通 转换 、 定期 定 额投资 业务 及参 加申 上证报 、中 证报 、 证券时 报、 证券 日 报 2016 年3 月1 日 长信富安一年定开 2016 年半年 度报告 第 51 页 共 52 页


购(含 定投 申购 )费 率优 惠活动 的公 告 2 长信基金管理有限责任公司关于调整网上直 销平台 招商 银行 借记 卡费 率优惠 方案 的公 告 上证报 、中 证报 、 证券时 报 2016 年4 月7 日 3 长信富安纯债一年定期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基金2016 年第1 季 度报 告 上证报 、中 证报 、 证券时 报 2016 年 4 月 21 日 4 长信基金管理有限责任公司关于增加上海凯 石财富基金销售有限公司为旗下部分开放式 基金代 销机 构并 开通 转换 、 定 期定 额投 资业 务 及参加 申购 (含 定投 申购 ) 费率 优惠 活动 的公 告 上证报 、中 证报 、 证券时 报、 证券 日 报 2016 年 5 月 11 日 5 长信基金管理有限责任公司关于旗下部分开 放式基金参加交通银行股份有限公司网上银 行、手 机银 行基 金申 购费 率优惠 活动 的公 告 上证报 、中 证报 、 证券时 报 2016 年 6 月 28 日 长信富安一年定开 2016 年半年 度报告 第 52 页 共 52 页


§11 备查文 件目录 11.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 批准 设立 基 金的文 件; 2 、 《长 信富 安纯 债一 年定 期开放 债券 型证 券投 资基 金基金 合同 》 ; 3 、 《长 信富 安纯 债一 年定 期开放 债券 型证 券投 资基 金招募 说明 书》 ; 4 、 《长 信富 安纯 债一 年定 期开放 债券 型证 券投 资基 金托管 协议 》 ; 5 、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各种 公告 的原 稿; 6 、长 信基 金管 理有 限责 任 公司营 业执 照、 公司 章程 及相关 资格 批复 文件 。 11.2 存 放地 点 基金管 理人 的办 公场 所。 11.3 查 阅方 式 长信基 金管 理有 限责 任公 司网站 :http://www.cxfund.com.cn 。 长 信基 金管理 有限 责任公 司 2016 年 8 月 26 日