长 信 富 民 纯债 一 年 定 期开 放 债 券 型证 券 投
资基金
2016 年 半年 度 报 告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 长信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国民生银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年8 月26 日
长信富民一年定开债券 2016 年 半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本 半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 民生 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 24 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务数 据未 经审 计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日至2016 年 6 月 30 日止 。
长信富民一年定开债券 2016 年 半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 12
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 14
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 14
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 14
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 15
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 15
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 16
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 17
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 18
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 35
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 35
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 35
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排 序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 35
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 36
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 36
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 36
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 37
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 37
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 37
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 37
7.11 报告 期 末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 ................................................................. 37
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 37 长信富民一年定开债券 2016 年 半年度报告
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§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 39
8.1 期 末基 金份 额 持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 39
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业 人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 39
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 39
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 40
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 41
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 41
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 41
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 41
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 41
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 41
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 41
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 42
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 44
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 45
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 45
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 45
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 45
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 长信富 民纯 债一 年定 期开 放债券 型证 券投 资基 金
基金简 称 长信富 民一 年定 开债 券
基金主 代码 519955
交易代 码 519955
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 9 月 2 日
基金管 理人 长信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国民 生银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 516,038,428.69 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 为纯 债基 金， 以获 取高于 业绩 比较 基准 的回 报
为目标 ，追 求每 年较 高的 绝对回 报。
投资策 略
本基金 在封 闭期 与开 放期 采取不 同的 投资 策略 。
1、封 闭期 投资 策略
（1） 资产 配置 策略
（2） 类属 配置 策略
（3） 个券 选择 策略
（4） 骑乘 策略
（5） 息差 策略
（6） 利差 策略
（7） 资产 支持 证券 的投 资 策略
2、开 放 期 投资 策略
开放期 内， 本基 金为 保持 较高的 组合 流动 性， 方便 投
资人安 排投 资， 在遵 守本 基金有 关投 资限 制与 投资 比
例的前 提下 ，将 主要 投资 于高流 动性 的投 资品 种， 减
小基金 净值 的波 动。
业绩比 较基 准 固定业 绩基 准 7%
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ，属 于证券 投资 基金 中的 较低 风
险品种 ，其 预期 风险 与收 益高于 货币 市场 基金 ，低 于
混合型 基金 和股 票型 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长信基 金管 理有 限责 任公 中国民 生银 行股 份有 限公 司 长信富民一年定开债券 2016 年 半年度报告
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司
信息披 露负 责人
姓名 周永刚 罗菲菲
联系电 话 021-61009999 010-58560666
电子邮 箱 zhouyg@cxfund.com.cn tgbfxjdzx@cmbc.com.cn
客户服 务电 话
4007005566 95568
传真 021-61009800 010-58560798
注册地 址 中国 （上 海 ） 自 由贸 易试 验
区银城 中 路68 号9 楼
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 2
号
办公地 址 上海市 浦东 新区 银城 中路
68 号9 楼
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 2
号
邮政编 码 200120 100031
法定代 表人 叶烨 洪崎
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.cxfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点
上海市 浦东 新区 银城 中 路68 号9 楼 、 北 京市 西城 区
复兴门 内大 街 2 号
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 24,048,539.27
本期利 润 14,232,797.45
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0276
本期加 权平 均净 值利 润率 2.59%
本期基 金份 额净 值增 长率 2.63%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 34,310,435.46
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0665
期末基 金资 产净 值 553,367,867.69
期末基 金份 额净 值 1.0723
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 7.23%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2 、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 封闭 式 基金交 易佣 金、
开放式 基金 的申 购赎 回费 、 红 利再 投资 费、 基金 转 换费等 ） ， 计入 费用 后实 际 收益水 平要 低于 所列
数字。
3 、期 末可 供分 配利 润为 期 末资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与 同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.33% 0.02% 0.58% 0.02% -0.25% 0.00%
过去三 个月 0.14% 0.05% 1.76% 0.02% -1.62% 0.03%
过去六 个月 2.63% 0.06% 3.55% 0.02% -0.92% 0.04%
自基金 合同
生效起 至今
7.23% 0.09% 5.98% 0.02% 1.25% 0.07% 长信富民一年定开债券 2016 年 半年度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益 率变 动的比 较
注：1 、本 基金 基金 合同 生 效日 为 2015 年 9 月 2 日 ， 基金合 同生 效日 至报 告期 期末， 本基 金运 作
时间未 满一 年。 图示 日期 为 2015 年9 月2 日至 2016 年6 月 30 日。
2 、 按 基金 合同 规定 ， 本基 金自基 金合 同生 效之 日 起6 个月 内为 建仓 期 ， 报 告期 末已完 成建 仓
但报告 期末 距建 仓结 束不 满一年 ； 建 仓期 结束 时， 本 基金的 各项 投资 比例 已符 合基金 合同 的约 定 。 长信富民一年定开债券 2016 年 半年度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
长信基 金管 理有 限责 任公 司是经 中国 证监 会证 监基 金字 【2003 】63 号文 批准 ， 由长 江证 券 股
份有限公司、 上海海欣 集 团股份有限公 司、武汉 钢 铁股份有限公 司共同发 起 设立。注册资 本 1.5
亿元人民币。目前股权结构为：长江证券股份有限公司占 49% 、 上 海 海 欣 集 团 股 份 有 限 公 司 占
34.33% 、武 汉钢 铁股 份有 限公司 占 16.67% 。
截至2016 年6 月30 日 ， 本基金 管理 人共 管 理 37 只 开放式 基金 ， 即长 信利 息 收益货 币 、 长 信
银利精 选混 合 、 长 信金 利 趋势混 合 、 长 信增 利动 态 策略混 合 、 长 信双 利优 选 混合 、 长 信利 丰债 券、
长信恒 利优 势混 合 、 长 信 量化先 锋 混 合 、 长 信标 普100 等 权重 指数 （QDII) 、 长 信利鑫 债券(LOF) 、
长信内 需成 长混 合 、 长 信 可转债 债券 、 长信 利众 债 券(LOF) 、 长 信纯 债一 年定 开债券 、 长信 纯债 壹
号债券、长信 改革红利 混 合、长信量化 中小盘股 票 、长信新利混 合、长信 利 富债券、长 信利盈混
合、 长 信利 广混 合、 长信 多 利混合 、 长 信睿 进混 合、 长 信量化 多策 略股 票、 长信 医 疗保健 混合（ LOF）、
长信中证一带 一路指数 、 长信富民纯债 一年定开 债 券、长信富海 纯债一年 定 开债券、长 信利保债
券、 长信 富安 纯债 一年 定 开债券 、 长信 中证 能源 互 联网指 数 （LOF ） 、 长 信金 葵纯债 一年 定开 债券 、
长信富 全纯 债一 年定 开债 券、 长信 利泰 混合 、 长信 海 外收益 一年 定开 债券 （QDII ） 、 长信 先锐 债券 、
长信利 发债 券。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （ 助 理）
期限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
吴哲
本 基 金 、 长 信
纯 债 一 年 定 开
债 券 基 金 、 长
信 富 海 纯 债 一
年 定 开 债 券 基
金 、 长 信 富安
纯 债 一 年 定 开
债 券 基 金 和 长
信 先 锐 债 券 基
金的基 金经 理
2015 年9 月 2
日
- 7 年
运 筹 学 与 控 制 论 专 业 硕
士， 复 旦大 学研 究生 毕业 ，
具 备 基金 从 业资 格。 曾任
职 于 汇丰 晋 信基 金管 理有
限 责 任公 司 ，担 任助 理债
券研究 员 ；2013 年 加入 长
信 基 金 管 理 有 限 责 任 公
司 ， 担任 公 司固 定收 益部
基 金 经理 助 理。 现任 本基
金 、 长信 纯 债一 年定 开债长信富民一年定开债券 2016 年 半年度报告
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券 基 金、 长 信富 海纯 债一
年 定 开债 券 基金 、长 信富
安 纯 债一 年 定开 债券 基金
和 长 信先 锐 债券 基金 的基
金经理 。
注：1 、首任 基金经理 任职 日期以本基 金成立之 日为 准；新增或 变更以刊 登新 增/变更基金 经理的
公告披 露日 为准 。
2 、 本基 金基 金经 理的 证券 从业年 限以 基金 经理 进入 证券业 务相 关机 构的 工作 经历为 时间 计 算
标准。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在报告期 内 ，严格遵守了 《中华人 民 共和国证券投 资基金法 》 及其他有关法 律
法规、基金合 同的规定 ， 勤勉尽责地为 基金份额 持 有人谋求利益 ，不存在 损 害基金份额 持有人利
益的行 为。
本基金 将继 续以 取信 于市 场、 取 信于 社会 投资 公众 为宗旨 ， 承 诺将 一如 既往 地本着 诚实 信用 、
勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金财产， 在规范基 金 运作和严格控 制投资风 险 的前提下， 努力为基
金份额 持有 人谋 求最 大利 益。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 公司已实 行 公平交易制度 ，并建立 公 平交易制度体 系，已建 立 投资决策体系 ，
加强交易执行 环节的内 部 控制，并通过 工作制度 、 流程和技术手 段保证公 平 交易原则的 实现。同
时，公司已通 过对投资 交 易行为的监控 、分析评 估 和信息披露来 加强对公 平 交易过程和 结果的监
督。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 除完全按 照 有关指数的构 成比例进 行 投资的组合外 ，其余各 投 资组合未发生 参
与交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 且成 交较 少的 单边 交易量 超过 该证 券当 日成 交量 的5% 的情 形， 未
发现异 常交 易行 为。
长信富民一年定开债券 2016 年 半年度报告
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4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年以 来， 全球 经济继 续维持 弱复 苏状 态， 美联 储加息 一次 后受 制于 经济 增长和 通胀 因 素
开始趋于谨慎 ，新兴市 场 货币和股市年 初大幅下 跌 后逐渐企稳。6 月英国 脱 欧事件对全 球金融市
场冲击 较大 ， 全 球风 险偏 好下降 。2016 年上 半年 中 国经济 继续 缓慢 下行 ， 一 季度发 放天 量信 贷后
数据开 始降 温 。 大宗 商品 价格在 一季 度暴 涨后 开始 回调 ， 带动 CPI 小幅 下行 。
2016 年一 季度 利率 债收 益 率缓慢 上行 ，城 投收 益率 持续走 低 ，4 月 份债 券市 场经历 了一 波较
大的调整 ，主 要是资金 利 率短期波动 ， 经济数据 短 期显著走强以 及信用风 险 集中爆发所 致 。5 月
份，利 空 得 到缓 解 ： 经济 数据再 度走 弱 ， 权威 人士 称经 济 L 型 ，信 贷社 融不 及预期 ；并 且信 用 违
约没有新增超 预期的主 体 。之后债券收 益率小幅 下 降 ，但整体买 盘不踊跃 。6 月份在英 国脱欧事
件带动下 ，避 险情绪上 升 ， 债券市场走 出了一波 较 好的行情 。从 品种来看 ， 城投债收益 率下行幅
度较大 ，是 今年 以来 资本 利得最 大的 品种 ，低 评级 民企信 用利 差持 续扩 大 。
本基金上半年 维持信用 债 配置，适度控 制久期， 精 选个券，规避 信用风险 ， 加大了灵活操 作
的力度 ，以 提高 组合 的安 全性。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至 2016 年 6 月 30 日， 本基金 份额 净值 为 1.0723 元，份 额累 计净 值 为 1.0723 元 ，本 报告
期内本 基金 净值 增长 率 为2.63% ，同 期业 绩比 较基 准 涨幅 为3.55%。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
从基本面来看 ，今年较 去 年出现了一些 变化 ，随 着 外围市场不稳 定导致政 策 预期波动较大 ，
经济数 据和 金融 市场 都波 动较大 。 大 宗商 品也 开始 逐渐走 出几 年的 漫漫 熊市 ，CPI 低位 震荡 ，PPI
负值收窄。中 央经济工 作 会议提出五大 任务中去 产 能居首，过剩 产能有序 出 清将加速， 行业内破
产清算、兼并 重组加剧 ， 产能 过剩行业 再融资难 度 加大，外部支 持力度减 弱 ，信用风险 上升 ， 需
谨防踩雷 ，规 避过剩产 能 主体发行的债 券。未来 一 段时间是过剩 债券到期 的 高峰期 ，下 一个信用
债的雷在哪里 非常难判 断 ， 但经济继续 探底 ，违 约 率上升毋庸置 疑 。此外 ， 今年以来评 级下调次
数上升幅度明 显；未来 两 个月是评级调 整的高峰 期 ，对信用债市 场造成进 一 步的影响。 打破刚兑
后的信 用风 险仍 未在 估值 中充分 反应 ， 未 来有 进一 步发酵 的可 能 。 因此 仍然 维持利 率债 市场 震荡 ，
低等级 债券 承压 的判 断 。
我们将继续秉 承谨慎原 则 ，加强组合的 流动性管 理 ，在做好利率 风险控制 的 同时，增加对 新长信富民一年定开债券 2016 年 半年度报告
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经济环境下信 用风险的 审 慎判断。适度 控制组合 久 期，密切关注 经济走势 和 政策动向， 紧跟组合
规模变 动进 行资 产配 置， 争取在 流动 安全 的前 提下 ，为投 资者 获取 更好 的收 益。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 券监 督管 理委 员会 2008 年9 月12 日发 布的[2008]38 号文 《 关于 进一步 规范 证 券
投资基金估值 业务的指 导 意见》 的规定 ，长信基 金 管理有限责任 公司（以 下 简称 “公司 ”）制订
了健全、有效 的估值政 策 和程序，成立 了估值工 作 小组，小组成 员由投资 管 理部总监、 固定收益
部总监、研究 发展部总 监 、 股票交易部 总监、 量 化 投资 部总监、 基金事务 部 总监以及基 金事务部
至少一名业务 骨干共同 组 成。相关参与 人员都具 有 丰富的证券行 业工作经 验 ，熟悉相关 法规和估
值方法。基金 经理不直 接 参与估值决策 ，如果基 金 经理认为某证 券有更好 的 证券估值方 法，可以
申请公 司估 值工 作小 组对 某证券 进行 专项 评估 。估 值决策 由与 会估 值工 作小 组成 员 1/2 以上 多 数
票通过。对于 估值政策 ， 公司与基金托 管人充分 沟 通，达成一致 意见。审 计 本基金的会 计师事务
所认可 公司 基金 估值 政策 和程序 的适 当性 。
参与估 值流 程各 方不 存在 任何重 大利 益冲 突。 报告 期内， 未签 订与 估值 相关 的定价 服务 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据相关法律 法规和本 基 金基金合同规 定的基金 收 益分配原则以 及基金实 际 运作情况，本 基
金本报 告期 没有 进行 利润 分配。
本基金 收益 分配 原则 如下 ：
1 、 在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ， 本基 金在 每 个封闭 期内 收益 至少 分 配1 次 ， 每 份基 金
份额每次收益 分配比例 原 则上为收益分 配基准日 （ 即可供分配利 润计算截 止 日）每份基 金份额可
供分配 利润 的100% ；
2 、 本 基金 收益 分配 方式 分 两种 ： 现 金分 红与 红利 再 投资 ， 投 资者 可选 择现 金 红利或 将现 金红
利自动 转为 基金 份额 进行 再投资 ；若 投资 者不 选择 ，本基 金默 认的 收益 分配 方式是 现金 分红 ；
3 、 基 金收 益 分 配后 基金 份 额净值 不能 低于 面值 ； 即 基金收 益分 配基 准日 的基 金份额 净值 减去
每单位 基金 份额 收益 分配 金额后 不能 低于 面值 ；
4 、每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 ；
5 、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。
长信富民一年定开债券 2016 年 半年度报告
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4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 长信富民一年定开债券 2016 年 半年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对长信富 民纯债一 年 定期开放债券 型证券投 资 基金的托管过 程
中，严格遵守 《证券投 资 基金法》及其 他法律法 规 和基金合同、 托管协议 的 有关规定， 依法安全
保管了基金财 产，不存 在 损害基金份 额 持有人利 益 的行为，完全 尽职尽责 地 履行了基金 托管人应
尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 按照相关 法 律法规和基金 合同、托 管 协议的有关规 定，本托 管 人对本基金管 理
人— 长信基金 管理有限 责 任公司在长信 富民纯债 一 年定期开放债 券型证券 投 资基金的投 资运作方
面进行了监督 ，对基金 资 产净值计算、 基金份额 申 购赎回价格的 计算、基 金 费用开支等 方面进行
了认真的复核 ，未发现 基 金管理人有损 害基金份 额 持有人利益的 行为，在 各 重要方面的 运作严格
按照基 金合 同的 规定 进行 。
本报告 期内 ，长 信 富 民纯 债一年 定期 开放 债券 型证 券投资 基金 未进 行利 润分 配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
由 长 信 富 民 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 管 理 人 — 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 编
制，并经本托 管人复核 审 查的本 半年度 报告中的 财 务指标、净值 表现、财 务 会计报告、 投资组合
报告等 内容 真实 、准 确和 完整。 长信富民一年定开债券 2016 年 半年度报告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 长信 富民 纯债 一年定 期开 放债 券型 证券 投资基 金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.6.1 5,889,454.43 6,454,599.45
结算备 付金
- 9,830,920.47
存出保 证金
35,708.13 73,877.44
交易性 金融 资产 6.4.6.2 489,951,856.20 890,141,850.70
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
489,951,856.20 890,141,850.70
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.6.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.6.4 50,000,275.00 -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.6.5 8,240,619.69 23,649,409.12
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.6.6 - -
资产总 计
554,117,913.45 930,150,657.18
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.6.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- 389,999,115.00
应付证 券清 算款
- 62,014.86
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
316,844.95 317,255.76
应付托 管费
90,527.14 90,644.52
应付销 售服 务费
181,054.25 181,289.02
应付交 易费 用 6.4.6.7 2,495.00 6,592.60 长信富民一年定开债券 2016 年 半年度报告
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应交税 费
- -
应付利 息
- 168,675.18
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.6.8 159,124.42 190,000.00
负债合 计
750,045.76 391,015,586.94
所有者权益：
实收基 金 6.4.6.9 516,038,428.69 516,038,428.69
未分配 利润 6.4.6.10 37,329,439.00 23,096,641.55
所有者 权益 合计
553,367,867.69 539,135,070.24
负债和 所有 者权 益总 计
554,117,913.45 930,150,657.18
注：1 、 报 告截 止日2016 年 6 月30 日， 基金 份额 净 值1.0723 元， 基金 份额 总 额516,038,428.69
份。
2 、本 基金 本报 告期 为 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日， 本基 金基 金合 同于 2015 年 9
月2 日 起正 式生 效， 本报 告期的 财务 报表 和报 表附 注均无 同期 对比 数据 。
6.2 利 润表
会计主 体： 长信 富民 纯债 一年定 期开 放债 券型 证券 投资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6
月 30 日
一、收入
18,602,569.76
1.利息 收入
16,639,875.40
其中： 存款 利息 收入 6.4.6.11 82,797.47
债券利 息收 入
16,358,712.53
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
198,365.40
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
11,778,436.18
其中： 股票 投资 收益 6.4.6.12 -
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 6.4.6.13 11,778,436.18
资产支 持证 券 投 资收 益 6.4.6.13.3 -
贵金属 投资 收益
-
衍生工 具收 益 6.4.6.14 -
股利收 益 6.4.6.15 -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“- ”号 填列 ） 6.4.6.16 -9,815,741.82
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ）
- 长信富民一年定开债券 2016 年 半年度报告
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5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） 6.4.6.17 -
减：二、费用
4,369,772.31
1．管 理人 报酬 6.4.9.2.1 1,912,364.10
2．托 管费 6.4.9.2.2 546,389.74
3．销 售服 务费 6.4.9.2.3 1,092,779.51
4．交 易费 用 6.4.6.18 9,546.34
5．利 息支 出
623,372.20
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
623,372.20
6．其 他费 用 6.4.6.20 185,320.42
三、利润总额（亏损 总额 以“-”号填列）
14,232,797.45
减：所 得税 费用
-
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列）
14,232,797.45
注：本 基金 本报 告期 为 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 ，本 基金 基金 合 同于 2015 年 9 月 2
日起正 式生 效， 本报 告期 的财务 报表 和报 表附 注均 无同期 对比 数据 。
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 长信 富民 纯债 一年定 期开 放债 券型 证券 投资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
516,038,428.69 23,096,641.55 539,135,070.24
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 14,232,797.45 14,232,797.45
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
- - -
其中：1.基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基 516,038,428.69 37,329,439.00 553,367,867.69 长信富民一年定开债券 2016 年 半年度报告
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金净值 ）
注：本 基金 本报 告期 为 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 ，本 基金 基金 合 同于 2015 年 9 月 2
日起正 式生 效， 本报 告期 的 财务 报表 和报 表附 注均 无同期 对比 数据 。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 覃波______
______ 覃波______
____ 孙红 辉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
长信富民纯债 一年定期 开 放债券型证券 投资基金( 以 下简称 “本基 金 ”)经 中国 证券监督管 理
委员会(以下简 称 “中国 证 监会 ”)《关 于准予长 信富 民纯债一年定 期开放债 券 型证券投资 基金注
册的批 复》(证 监许 可[2015]1034 号) 准予 注册 ， 由 长信基 金管 理有 限责 任公 司依照 《中 华人 民共
和国证券投资 基金法》 及 其配套规则和 《长信富 民 纯债一年定期 开放债券 型 证券投资基 金基金合
同》 发 售， 基 金合 同 于2015 年9 月2 日生 效。 本基 金 为契约 型开 放式 ， 存 续期 限不定 期， 首次 设
立募集 规模 为516,038,428.69 份基 金份 额。 本基 金 的基金 管理 人为 长 信 基金 管理有 限责 任公 司，
基金托 管人 为中 国民 生银 行股份 有限 公司 (“ 中国 民 生银行 ”) 。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 及 其配 套 规则、 《长 信富 民纯 债一 年 定期开 放债 券型
证券投资基金 基金合同 》 和《长信富民 纯债一年 定 期开放债券型 证券投资 基 金招募说明 书》的有
关规定，本基 金的投资 范 围为具有良好 流动性的 金 融工具，包括 国债、央 行 票据、金融 债、地方
政府债 、 企 业债 、 公 司债 、 中期 票据 、 短 期融 资券 、 超级 短期 融资 券、 资产 支持证 券、 次级 债券 、
可分离 交易 可转 债的 纯债 部分 、 债 券回 购 、 银 行存 款 （包 括协 议存 款 、 定 期存 款 及其他 银行 存款 ） 、
货币市场工具 及法律法 规 或中国证监会 允许基金 投 资的其他金融 工具，但 须 符合中国证 监会相关
规定。本基金 不参与权 证 、股票等权益 类资产投 资 ，可转债仅投 资二级市 场 可分离 交易 可转债的
纯债部 分。
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：固定 业绩 基 准7% 。
根据 《证 券投 资基 金信 息 披露管 理办 法》 ， 本 基金 定 期报告 在公 开披 露的 第二 个工作 日 ， 报 中
国证监 会和 基金 管理 人主 要办公 场所 所在 地中 国证 监会派 出机 构备 案。
长信富民一年定开债券 2016 年 半年度报告
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6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照中 华人民 共和 国财 政部(以 下 简称 “ 财政 部”)于 2006 年 2 月 15 日颁
布的《 企业 会计 准则-基 本 准则》 和 38 项 具体 会计 准 则、其 后颁 布的 企业 会计 准则应 用指 南、 企
业会计准则解 释以及其 他 相关规定(以下 合称 “企 业 会计准则 ”) 的要求编 制， 同时亦按照 中国证
监会公 告[2010]5 号 《证 券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第 3 号< 年度 报告 和半 年 度报告>》 以及 中
国证券 投资 基金 业协 会 于2012 年11 月 16 日 颁布 的 《证券 投资 基金 会计 核算 业务指 引》 编制 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基 金 2016 年 6 月 30 日 的财 务
状况、2016 年1 月1 日 至2016 年6 月30 日的 经营 成果和 基金 净值 变动 情况 。
6.4.4 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策 、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.4.2 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期未 发生 过重大 会计 差错 。
6.4.5 税项
根据财税字[1998]55 号文 《财政部、国 家税务总局 关于证券投资 基金税收问 题的通知 》 、 财
税字[2002]128 号文 《 关于 开放式 证券 投资 基金 有关 税收问 题的 通知 》 、 财税[2004]78 号 文 《 关于
证券投资基金 税收政策 的 通知》 、财税[2012]85 号 文《财政部、 国家税务 总 局、证监会关 于实施
上市公 司股 息红 利差 别化 个人所 得税 政策 有关 问题 的通知 》 、 财税[2005]103 号文 《 关于 股权 分 置
试点改革有关 税收政策 问 题的通知 》 、上 证交字[2008]16 号《 关于做好 调整证 券交易印花税 税率
相关工 作的 通知 》及 深圳 证券交 易所 于 2008 年 9 月 18 日 发布 的《 深圳 证券 交易所 关于 做好 证券
交易印花税征 收方式调 整 工作的通知 》 、 财税 [2008]1 号文《财 政部、国 家税 务总局关于企 业所
得税若 干优 惠政 策的 通知 》及其 他相 关税 务法 规和 实务操 作， 本基 金适 用的 主要税 项列 示如 下：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金，不 属于 营业 税征 收范 围，不 征收 营业 税。
(2) 证 券投 资基 金管 理人 运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入暂 免征 收营 业税 和企业 所得 税 。
(3) 基 金作 为流 通股 股东 在 股权分 置改 革过 程中 收 到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、现 金对 价，
暂免征 收印 花税 、企 业所 得税和 个人 所得 税。
(4) 对 基金 取得 的股 票的 股 息、 红利 收入 ， 债券 的利 息收入 ， 由上 市公 司 、 发 行债券 的企 业在
向基金 支付 上述 收入 时代 扣代 缴 20% 的个 人所 得税 。 自2013 年1 月1 日 起， 对 所取得 的股 息红 利长信富民一年定开债券 2016 年 半年度报告
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收入按 根据 持有 期限 计提 个人所 得税 ：持 股期 限在 1 个月以 内（含 1 个月 ） 的，其 股息 红利 所得
全额计 入应 纳税 所得 额； 持股期 限在 1 个 月以 上至 1 年（含 1 年 ）的 ，暂 减 按 50% 计 入应 纳税 所
得额 ； 持 股期 限超 过1 年 的， 暂减 按 25% 计 入应 纳税 所得额 ， 上述 所得 统一 适 用20% 的税 率计 征个
人所得 税。
(5) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征 收 股票 交易印 花税 。
(6) 对 投资 者(包 括个 人和 机构投 资者)从 基金 分配 中 取得的 收入 ， 暂 不征 收个 人 所得税 和企 业
所得税 。
6.4.6 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.6.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
活期存 款 5,889,454.43
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 5,889,454.43
6.4.6.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 15,869,854.04 15,742,082.50 -127,771.54
银行间 市场 471,062,998.62 474,209,773.70 3,146,775.08
合计 486,932,852.66 489,951,856.20 3,019,003.54
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 486,932,852.66 489,951,856.20 3,019,003.54
6.4.6.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负债 。 长信富民一年定开债券 2016 年 半年度报告
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6.4.6.4 买 入返 售金融 资产
6.4.6.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 银行 间 50,000,275.00 -
合计 50,000,275.00 -
6.4.6.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本报告 期末 未进 行买 断式 逆回购 交易
6.4.6.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 1,060.11
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 -
应收债 券利 息 8,111,300.33
应收买 入返 售证 券利 息 128,244.76
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 14.49
合计 8,240,619.69
注：其 他为 应收 存出 保证 金利息 。
6.4.6.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。
6.4.6.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 2,495.00
合计 2,495.00
6.4.6.8 其 他负 债
单位： 人民 币元
项目 本期末 长信富民一年定开债券 2016 年 半年度报告
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2016 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提信 息披 露费 —中 证报 39,781.56
预提信 息披 露费 —证 券时 报 39,781.56
审计费 用 29,835.26
预提信 息披 露费 —上 证报 49,726.04
合计 159,124.42
6.4.6.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 516,038,428.69 516,038,428.69
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 516,038,428.69 516,038,428.69
注：本基金以 定期开放 式 方式运作，自 基金合同 生 效日起每封闭 一年集中 开 放申购与赎 回一次，
本报告 期本 基金 没 有 开放 申购与 赎回 。
6.4.6.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 10,261,896.19 12,834,745.36 23,096,641.55
本期利 润 24,048,539.27 -9,815,741.82 14,232,797.45
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 - - -
本期末 34,310,435.46 3,019,003.54 37,329,439.00
6.4.6.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 59,469.66 长信富民一年定开债券 2016 年 半年度报告
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定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 22,751.29
其他 576.52
合计 82,797.47
注：此 处其 他列 示的 是交 易保证 金和 基金 申购 款的 利息收 入。
6.4.6.12 股 票投 资收益
本基金 本报 告期 未投 资股 票，无 股票 投资 收益 。
6.4.6.13 债 券投 资收益
6.4.6.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30 日
债 券 投资 收 益——买卖 债券 （ 债转 股 及债 券
到期兑 付） 差价 收入
11,778,436.18
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入
-
合计
11,778,436.18
6.4.6.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30 日
卖出债 券（ 债转 股及 债券 到期兑 付） 成交 总
额
761,826,032.21
减：卖 出债 券（ 债转 股及 债券到 期兑 付） 成
本总额
732,302,487.66
减：应 收利 息总 额 17,745,108.37
买卖债 券差 价收 入 11,778,436.18
6.4.6.13.3 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 无资 产支 持证券 收益 。
6.4.6.14 衍 生工 具收益
本基金 本报 告期 内无 衍生 工具收 益。
6.4.6.15 股 利收 益
本基金 本报 告期 股利 收益 。 长信富民一年定开债券 2016 年 半年度报告
第 24 页 共 45 页
6.4.6.16 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 -9,815,741.82
—— 股 票投 资 -
—— 债 券投 资 -9,815,741.82
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -9,815,741.82
6.4.6.17 其 他收 入
本基金 本报 告期 内无 其他 收入。
6.4.6.18 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用
9,546.34
银行间 市场 交易 费用 -
合计
9,546.34
6.4.6.19 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
审计费 用 38,835.26
信息披 露费 129,289.16
帐户维 护费 12,000.00
其他费 用 2,196.00
帐户维 护费- 上 清所 3,000.00
合计 185,320.42
6.4.7 或有 事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.7.1 或 有事 项
截至本 财务 报告 批准 报出 日，本 基金 未发 生需 要披 露的或 有事 项。 长信富民一年定开债券 2016 年 半年度报告
第 25 页 共 45 页
6.4.7.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报告 批准 报出 日，本 基金 未发 生需 要披 露的资 产负 债表 日后 事项 。
6.4.8 关 联方 关系
6.4.8.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方无变 化。
6.4.8.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
长信基 金管 理有 限责 任公 司 基金管 理人
中国民 生银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 民生 银行 ”) 基金托 管人
长江证 券股 份有 限公 司（ “ 长江 证券 ”） 基金管 理人 的股 东
6.4.9 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.9.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.9.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 未发 生通 过关联 方交 易单 元进 行的 股票交 易。
6.4.9.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
长江证 券 186,986,531.92 47.49%
注：本 基金 基金 合同 于 2015 年9 月2 日 起正 式生 效 ，无上 年度 可比 期间 数据 。
6.4.9.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016年1 月1 日至2016 年6 月30日
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
长江证 券 656,000,000.00 63.88%
注：本 基金 基金 合同 于 2015 年9 月2 日 起正 式生 效 ，无上 年度 可比 期间 数据 。
6.4.9.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 未发 生通 过关联 方交 易单 元进 行的 权证交 易。 长信富民一年定开债券 2016 年 半年度报告
第 26 页 共 45 页
6.4.9.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 没有 应支 付关联 方的 佣金 。
6.4.9.2 关 联方 报酬
6.4.9.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 1,912,364.10
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 684,633.76
注：1 、本 基金 基金 合同 于2015 年9 月2 日 起正 式 生效， 无上 年度 可比 期间 数据。
2 、 支 付 基 金 管 理 人 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 的 基 金 管 理 人 报 酬 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值
0.70% 的年 费率 计提 ，逐 日 累计至 每月 月底 ，按 月支 付。
计算公 式为 ：日 基金 管理 费=前 一日 基金 资产 净值 × 0.70%/ 当年 天数
6.4.9.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1月1 日至2016 年6 月30日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 546,389.74
注：1 、本 基金 基金 合同 于2015 年9 月2 日 起正 式 生效， 无上 年度 可比 期间 数据。
2 、 支 付基 金托 管人 中国 民 生银行 股份 有限 公司 的基 金托管 费按 前一 日基 金资 产净 值 0.20% 的
年费率 计提 ，逐 日累 计至 每月月 底， 按月 支付 。
计算公 式为 ：日 基金 托管 费=前 一日 基金 资产 净值 × 0.20%/ 当年 天数
6.4.9.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
长信基 金管 理有 限责 任公 司 1,015,507.60
长江证 券 978.80
合计 1,016,486.40
注：1 、本 基金 基金 合同 于2015 年9 月2 日 起正 式 生效， 无上 年度 可比 期间 数据。
2 、 支 付各 关联 方的 销售 服 务费按 前一 日基 金资 产净 值 0.40% 的 年费 率计 提， 逐 日累计 至每 月
月底， 按月 支付 。
计算公 式为 ：日 基金 销售 服务费=前 一日 基金 资产 净 值 ×0. 40%/ 当年 天数 长信富民一年定开债券 2016 年 半年度报告
第 27 页 共 45 页
6.4.9.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交 易。
6.4.9.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.9.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告 期内 基金 管理 人未 运用固 有资 金投 资本 基金 。
6.4.9.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告 期末 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方未 投资 本基金 。
6.4.9.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国民 生银 行 5,889,454.43 59,469.66
注：1 、本 基金 基金 合同 于2015 年9 月2 日 起正 式 生效， 无上 年度 可比 期间 数据。
2 、 本 基金 通过 “ 中国 民生 银行基 金托 管结 算资 金专 用存款 账户 ” 转存 于中 国 证券登 记结 算有
限责任 公司 的结 算备 付金 ， 于 2016 年6 月30 日的 相关余 额为 人民 币 0 元。 （2015 年12 月 31 日：
人民 币9,830,920.47 元） 。
6.4.9.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 在本 报告 期未 在承 销期内 购入 由关 联方 承销 的证券 。
6.4.9.7 其 他关 联交易 事项 的说明
上述关 联交 易均 根据 正常 的商业 交易 条件 进行 ，并 以一般 交易 价格 为定 价基 础。
6.4.10 利 润分 配情况
本报告 期本 基金 未进 行利 润分配 。
6.4.11 期 末（ 2016 年6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.11.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末未 因认 购新发/增 发证 券而 持有 流 通受限 证券 。
6.4.11.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
截至本 报告 期末 ，本 基金 未持有 暂时 停牌 等流 通受 限股票 。 长信富民一年定开债券 2016 年 半年度报告
第 28 页 共 45 页
6.4.11.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.11.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 期末 未持 有因债 券正 回购 交易 而作 为抵押 的债 券 。
6.4.11.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 未进 行交 易所市 场债 券正 回购 交易 。
6.4.12 金 融工 具风险 及管 理
6.4.12.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金 金融 工具 的风 险主 要包括 ：
信用风 险
流动性 风险
市场风 险
本基金在下文 主要论述 上 述风险敞口及 其形成原 因 ；风险管理目 标、政策 和 过程以及计量 风
险的方 法等 。
本基金的基金 管理人从 事 风险管理的目 标是使本 基 金在风险和收 益之间取 得 适当的平衡， 以
实现“风险和 收 益相匹 配 ”的风险收益 目标。基 于 该风险管理目 标，本基 金 的基金管理 人已制定
了政策和程序 来辨别和 分 析这些风险， 设定适当 的 风险限额并设 计相应的 内 部控制程序 ，通过可
靠的管 理及 信息 系统 持续 监控上 述各 类风 险。
本基金的基金 管理人建 立 了以内部控制 委员会为 核 心的、由内部 控制委员 会 、量化投资部 和
相关职 能部 门构 成的 多级 风险管 理架 构体 系。
6.4.12.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金的银行存 款存放在
本基金的托管 人中国民 生 银行，与该银 行存款相 关 的信用风险不 重大。本 基 金均投资于 具有良好
信用等级的证 券，且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基金投 资于一家 公 司发行的证 券市值不
超过基金资产 净值的 10% ，且本基金与 由本基金 管 理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的
证券， 不得 超过 该证 券 的10% 。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，
因此违约风险 发生的可 能 性很小；本基 金在进行 银 行间同业市场 交易前均 对 交易对手进 行信用评
估并采 用券 款对 以控 制相 应的信 用风 险。 长信富民一年定开债券 2016 年 半年度报告
第 29 页 共 45 页
6.4.12.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币 元
短期信 用评 级
本期末
2016 年6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
A-1
20,082,000.00 20,066,000.00
A-1 以下
- -0
未评级
160,219,000.00 -
合计
180,301,000.00 20,066,000.00
注：未 评级 债券 为国 债、 政策金 融债 、央 行票 据 及 超短期 融资 券 等 免评 级债 券。
根据中 国人 民银 行2006 年3 月29 日发 布的 “银 发[2006]95 号” 文 《中 国人 民银行 信用 评级
管理指 导意 见》 ，以 及 2006 年 11 月 21 日发 布的 《 信贷市 场和 银行 间债 券市 场信用 评级 规范 》等
文件的 有关 规定 ，短 期债 券信用 评级 等级 划分 为四 等六级 ，符 号表 示为 ：A-1 、A-2 、A-3 、B 、C、
D。其 中， 每一 个信 用等 级 可用“+” 、 “-” 符号 进行 微调， 表示 略高 或略 低于 本等级 。
级别设 置 含义
A-1 还本付 息能 力最 强， 安全 性最高 。
A-2 还本付 息能 力较 强， 安全 性较高 。
A-3 还本付 息能 力一 般， 安全 性易受 不良 环境 变化 的影 响。
B 还本付 息能 力较 低， 有一 定的违 约风 险。
C 还本付 息能 力很 低， 违约 风险较 高。
D 不能按 期还 本付 息。
6.4.12.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2016 年6 月30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
AAA
- -
AAA 以下
252,162,856.20 870,075,850.70
未评级
57,488,000.00 -
合计
309,650,856.20 870,075,850.70
注： 根 据中 国人 民银 行2006 年3 月 29 日 发布 的 “ 银发[2006]95 号” 文 《中 国人民 银行 信用 评级
管理指 导意 见》 ，以 及 2006 年 11 月 21 日发 布的 《 信贷市 场和 银行 间债 券市 场信用 评级 规范 》等
文件的 有关 规定 ， 中长 期 债券信 用等 级 划 分成 三等 九级 ， 分 别 用AAA 、AA 、A 、BBB 、BB 、B 、CCC、
CC 和 C 表 示， 其中 ， 除 AAA 级、CCC 级(含) 以下 等级 外，每 一个 信用 等级 可用 “+” 、 “-” 符号 进
行微调 ，表 示略 高或 略低 于本等 级。 长信富民一年定开债券 2016 年 半年度报告
第 30 页 共 45 页
级别设 置 含义
AAA 偿还债 务的 能力 极强 ，基 本不受 不利 经济 环境 的影 响，违 约风 险极 低。
AA 偿还债 务的 能力 很强 ，受 不利经 济环 境的 影响 较小 ，违约 风险 很低 。
A 偿还债 务的 能力 较强 ，较 易受不 利经 济环 境的 影响 ，违约 风险 较低 。
BBB 偿还债 务的 能力 一般 ，受 不利经 济环 境影 响较 大， 违约风 险一 般。
BB 偿还债 务的 能力 较弱 ，受 不利经 济环 境影 响很 大， 有较高 违约 风险 。
B 偿还债 务的 能力 较大 地依 赖于良 好的 经济 环境 ，违 约风险 很高 。
CCC 偿还债 务的 能力 极度 依赖 于良好 的经 济环 境， 违约 风险极 高。
CC 在破产 重组 时可 获得 保护 较小， 基本 不能 保证 偿还 债务。
C 不能偿 还债 务。
6.4.12.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于投 资
品种所处的交 易市场不 活 跃而带来的变 现困难或 因 投资集中而无 法在市场 出 现剧烈波动 的情况下
以合理 的价 格变 现， 另一 方面来 自于 基金 份额 持有 人可随 时要 求赎 回其 持有 的基 金 份额 。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人主要通过 限制、跟 踪 和控制基金投 资
交易的不活跃 品种来实 现 。本基金所持 大部分证 券 在证券交易所 上市，其 余 亦可在银行 间同业市
场交易 ， 除6.4.11 中列 示 的部分 基金 资产 流通 暂时 受限制 不能 自由 转让 的情 况外， 其余 金融 资产
均能及时变现 。此外， 本 基金可通过卖 出回购金 融 资产方式融入 短期资金 应 对流动性需 求，其上
限一般 不超 过基 金持 有的 债券资 产的 公允 价值 。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合 中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
本基金的基金 管理人每 日 预测本基金的 流动性需 求 ，并同时通过 专设的 量 化 投资 部设定流 动
性比例 要求 ，对 流动 性指 标进行 持续 的监 测和 分析 。
本基金所持有 的全部金 融 负债无固定到 期日或合 约 约定到期日均 为一个月 以 内且不计息， 可
赎回基金份额 净值（所 有 者权益）无固 定到期日 且 不计息，因此 账面余额 即 为未折现的 合约到期
现金流 量。
6.4.12.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所 持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 长信富民一年定开债券 2016 年 半年度报告
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6.4.12.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。本基金 持
有的大部分金 融资产和 金 融负债不计息 ，因此本 基 金的收入及经 营活动的 现 金流量在很 大程度上
独立于市场利 率变化。 本 基金的生息资 产主要为 银 行存款、结算 备付金、 存 出保证金、 债券投资
及买入返售金 融资产等 。 本基金的基金 管理人通 过 专设的 量化投 资 部对本 基 金面临的利 率敏感性
缺口进 行监 控。
下表统 计了 本基 金面 临的 利率风 险敞 口 。 表中 所示 为 本基金 资产 及交 易形 成负 债的公 允价 值，
并按照 合约 规定 的重 新定 价日或 到期 日孰 早者 进行 了分类 。
6.4.12.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年6 月30 日
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 5,889,454.43 - - - - 5,889,454.43
存出保 证金 35,708.13 - - - - 35,708.13
交易性 金融 资产 270,540,000.00 20,504,000.00 196,807,815.10 2,100,041.10 - 489,951,856.20
买入返 售金 融资 产 50,000,275.00 - - - - 50,000,275.00
应收利 息 - - - - 8,240,619.69 8,240,619.69
其他资 产 - - - - - -
资产总 计 326,465,437.56 20,504,000.00 196,807,815.10 2,100,041.10 8,240,619.69 554,117,913.45
负债
应付管 理人 报酬 - - - - 316,844.95 316,844.95
应付托 管费 - - - - 90,527.14 90,527.14
应付销 售服 务费 - - - - 181,054.25 181,054.25
应付交 易费 用 - - - - 2,495.00 2,495.00
其他负 债 - - - - 159,124.42 159,124.42
负债总 计 - - - - 750,045.76 750,045.76
利率敏 感度 缺口 326,465,437.56 20,504,000.00 196,807,815.10 2,100,041.10 7,490,573.93 553,367,867.69
上年度 末
2015 年12 月 31 日
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 6,454,599.45 - - - - 6,454,599.45
结算备 付金 9,830,920.47 - - - - 9,830,920.47
存出保 证金 73,877.44 - - - - 73,877.44
交易性 金融 资产 96,908,900.00 40,278,000.00 517,034,167.60 235,920,783.10 - 890,141,850.70
应收利 息 - - - - 23,649,409.12 23,649,409.12
其他资 产 - - - - - -
资产总 计 113,268,297.36 40,278,000.00 517,034,167.60 235,920,783.10 23,649,409.12 930,150,657.18 长信富民一年定开债券 2016 年 半年度报告
第 32 页 共 45 页
负债
卖出回 购金 融资 产
款
389,999,115.00 - - - - 389,999,115.00
应付证 券清 算款 - - - - 62,014.86 62,014.86
应付管 理人 报酬 - - - - 317,255.76 317,255.76
应付托 管费 - - - - 90,644.52 90,644.52
应付销 售服 务费 - - - - 181,289.02 181,289.02
应付交 易费 用 - - - - 6,592.60 6,592.60
应付利 息 - - - - 168,675.18 168,675.18
其他负 债 - - - - 190,000.00 190,000.00
负债总 计 389,999,115.00 - - - 1,016,471.94 391,015,586.94
利率敏 感度 缺口 -276,730,817.64 40,278,000.00 517,034,167.60 235,920,783.10 22,632,937.18 539,135,070.24
6.4.12.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
（ 2016 年6 月30 日 ）
上年度 末
（ 2015 年12 月 31 日 ）
市场利 率下 降 27 个 基点 1,255,271.66 5,818,314.89
市场利 率上 升 27 个 基点 -1,255,271.66 -5,818,314.89
6.4.12.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.12.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市的股票和 债券 以及
银行间同业市 场交易的 债 券，所面临的 最大其他 价 格风险由所持 有的金融 工 具的公允价 值决定。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 ， 并且定期运用 多种定量 方 法对基金进 行风险度
量，包括 VaR(Value at Risk) 等指 标来测试本 基金 面临的潜在价格 风险，及 时可靠地对风险 进
行跟踪 和控 制。
于2016 年6 月30 日 ， 本 基金投 资组 合中 股票 投资 比例为 基金 资产 净值 的 0% ， 债券 投资 比例
为基金 资产 净值 的88.54% 。于 2016 年6 月 30 日， 本基金 面临 的其 他价 格风 险列示 如下 ：
6.4.12.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元 长信富民一年定开债券 2016 年 半年度报告
第 33 页 共 45 页
项目
本期末
2016 年6 月30 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产 －股 票投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 489,951,856.20 88.54 890,141,850.70 165.11
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 489,951,856.20 88.54 890,141,850.70 165.11
6.4.12.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
本基金 主要 投资 债券 等固 定收益 品种 ，因 此未 进行 其他价 格风 险的 敏感 性分 析。
6.4.13 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
6.4.13.1 以 公允 价值计 量的 金融工 具
下表按 公允 价值 三个 层级 列示了 以公 允价 值计 量的 金融资 产工 具 于 2016 年 6 月 30 日 的账 面
价值。公允价 值计量中 的 层级取决于对 计量整体 具 有重大意义的 最低层级 的 输入值。三 个层级的
定义如 下：
第一层 级： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上(未 经调 整) 的报 价；
第二层级：直 接(比如取 自 价格)或间接(比 如根据价 格推算的)可观 察到 的、 除 市场报价以 外
的有关 资产 或负 债的 输入 值；
第三层 级： 以可 观察 到的 市 场数据 以外 的变 量为 基础 确定的 资产 或负 债的 输入 值(不 可观 察输
入值) 。
于资产 负债 表日 ，本 基金 的金融 工具 公允 价值 列示 如下：
单位： 人民 币元
资产
本期末
2016 年6月30 日
第一层 级 第二层 级 第三层 级 合计
交易性 金融 资产
股票投 资 - - - -
债券投 资 - 489,951,856.20 - 489,951,856.20
合计 - 489,951,856.20 - 489,951,856.20 长信富民一年定开债券 2016 年 半年度报告
第 34 页 共 45 页
2016 年上 半年 ， 本基 金上 述持续 以公 允价 值计 量的 资产和 负债 金融 工具 的第 一层次 与第 二 层
次之间 没有 发生 重大 转换 。本基 金是 在发 生转 换当 年的报 告期 末确 认各 层次 之间的 转换 。
6.4.13.2 第 二层 次的公 允价 值计量
对于本 基金 投资 的证 券交 易所上 市的 证券 ， 若 出现 重大事 项停 牌、 交易 不活 跃(包 括涨 跌停 时
的交易 不活 跃) 、 或 属于 限 售期间 等情 况时 ， 本基 金 将相应 进行 估值 方法 的变 更。 根据 估值 方法 的
变更，本基金 综合考虑 估 值调整中采用 的可观察 与 不可观察输入 值对 于公 允 价值的影响 程度，确
定相关 证券 公允 价值 的层 次。
本基金 上述 持续 和非 持续 第二层 次公 允价 值计 量所 使用的 估值 技术 并未 发生 该变更 。 长信富民一年定开债券 2016 年 半年度报告
第 35 页 共 45 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 489,951,856.20 88.42
其中： 债券 489,951,856.20 88.42
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 50,000,275.00 9.02
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备 付 金合 计 5,889,454.43 1.06
7 其他各 项资 产 8,276,327.82 1.49
8 合计 554,117,913.45 100.00
注：本 基金 本报 告期 未通 过沪港 通交 易机 制投 资港 股。
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
长信富民一年定开债券 2016 年 半年度报告
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7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期 初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
本基金 本报 告期 内未 买入 股票。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期 初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
本基金 本报 告期 内未 卖出 股票。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
本基金 本报 告期 内未 投资 股票。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 219,411,856.20 39.65
5 企业短 期融 资券 270,540,000.00 48.89
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 489,951,856.20 88.54
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 011505002 15 联通 SCP002 500,000 50,215,000.00 9.07
2 011606001 16 电网 SCP001 500,000 50,085,000.00 9.05
3 071621004 16 渤 海证 券CP004 500,000 50,020,000.00 9.04
4 011699362 16 澜 沧江 SCP001 400,000 40,024,000.00 7.23
5 1380398 13 格 尔木 债 300,000 32,664,000.00 5.90
长信富民一年定开债券 2016 年 半年度报告
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7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1 报 告期 内本基 金投 资的前 十名 证券的 发行 主体未 出现 被监管 部门 立案调 查或
在 报告 编制日 前一 年内受 到公 开谴责 、处 罚的情 形。
7.12.2 本 基金 本报告 期末 未投资 股票 ，不存 在投 资的前 十名 股票 超 出基 金合同 规定
的 备选 股票库 的情 形。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 35,708.13
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 8,240,619.69
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 8,276,327.82 长信富民一年定开债券 2016 年 半年度报告
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7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 可能 存在 尾差。 长信富民一年定开债券 2016 年 半年度报告
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
6,470 79,758.64 40,023,600.90 7.76% 476,014,827.79 92.24%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业 人员 持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人 员
持有本 基金
10,019.45 0.00%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责
人持有 本开 放式 基金
0-10
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
长信富民一年定开债券 2016 年 半年度报告
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2015 年 9 月 2 日 ） 基金 份额 总 额
516,038,428.69
本报告 期期 初基 金份 额总 额 516,038,428.69
本报告 期基 金总 申购 份额 -
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 -
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 516,038,428.69
注：本基金以 定期开放 方 式运作，其封 闭期为自 基 金合同生效之 日起（包 括 基金合同生 效之日）
或自每一开放 期结束之 日 次日起（包括 该日）一 年 的期间。本基 金的第一 个 封闭期为自 基金合同
生效之 日起 一年 。
本报告 期本 基金 处于 封闭 期。
长信富民一年定开债券 2016 年 半年度报告
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期未 召开 本基 金的 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
10.2.1 报 告期 内本基 金管 理人的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，原 董事 长叶 烨先生 离职 ，总 经理 覃波 先生 自 2016 年 6 月 3 日 起代为 履行 董 事
长（法 定代 表人 ）职 责。
报告截 止日 至报 告批 准送 出日期 间 ， 自2016 年 7 月 30 日起 ， 宋 小龙 先生 不 再担任 本基 金 管
理人副 总经 理。
上述重 大人 事变 动情 况 ， 本基金 管理 人均 已在 指定 信息披 露媒 体发 布相 应的 《基 金行 业高 级
管理人 员变 更公 告》 。
10.2.2 基 金托 管人的 专门 基金托 管部 门的重 大人 事变动
本报告 期内 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门未 发生 重大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期本 基金 投资 策略 未发生 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期本 基金 未改 聘为 基金审 计的 会计 师事 务所 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期， 基金 管理 人、 托管人 及其 高级 管理 人员 没有受 监管 部门 稽查 或处 罚的情 形。 长信富民一年定开债券 2016 年 半年度报告
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10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
兴业证券 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
中航证券 1 - - - - -
海通证券 2 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
国联证券 1 - - - - -
中山证券 1 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
齐鲁证券 1 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
民族证券 1 - - - - -
东吴证券 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
国元证券 1 - - - - -
安信证券 2 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
浙商证券 1 - - - - -
华泰证券 2 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
山西证券 1 - - - - -
中金公司 2 - - - - -
长江证券 2 - - - - -
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例 长信富民一年定开债券 2016 年 半年度报告
第 43 页 共 45 页
的比例
兴业证券 206,739,042.31 52.51% 371,000,000.00 36.12% - -
国金证券 - - - - - -
中航证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
中山证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
民族证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
国元证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
山西证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
长江证券 186,986,531.92 47.49% 656,000,000.00 63.88% - -
注：1 、本 期租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况
本报告 期内 本基 金租 用证 券公司 交易 单元 没有 变更 。
2 、专 用交 易单 元的 选择 标 准和程 序
根据中国证监 会《关于 加 强证券投资基 金监管有 关 问题的通知 》 （ 证监基字 【1998 】29 号）
和《关于完善 证券投资 基 金交易席位制 度有关问 题 的通知》 （证监 基金字【2007 】48 号） 的有关
规定， 本公 司制 定了 租用 证券公 司专 用交 易单 元的 选择标 准和 程序 。
（1） 选择 标准 ：
1 ）券 商基 本面 评价 （财 务 状况、 经营 状况 ） ；
2 ）券 商研 究机 构评 价（ 报 告质量 、及 时性 和数 量） ；
3 ）券 商每 日信 息评 价（ 及 时性和 有效 性） ； 长信富民一年定开债券 2016 年 半年度报告
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4 ）券 商协 作表 现评 价。
（2） 选择 程序 ：
首先根 据租 用证 券公 司专 用交易 单元 的选 择标 准形 成 《券 商服 务评 价表 》 ， 然 后根据 评分 高 低
进行选 择基 金专 用交 易单 元。
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
长 信 富 民 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投
资基 金2015 年第 4 季度 报 告
上证报 、中 证报 、
证券时 报
2016 年 1 月20 日
2
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 增 加 海 银
基 金 销 售 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 开 放 式 基 金
代 销 机 构 并 开 通 转 换 、 定 期 定 额 投 资 业 务
及 参 加 申 购 （ 含 定 投 申 购 ） 费 率 优 惠 活 动
的公告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 证券 日
报
2016 年 3 月 1 日
3
长 信 富 民 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投
资基 金2015 年 年度 报告 及 摘要
上证报 、中 证报 、
证券时 报
2016 年 3 月26 日
4
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 调 整 网 上
直 销 平 台 招 商 银 行 借 记 卡 费 率 优 惠 方 案 的
公告
上证报 、中 证报 、
证券时 报
2016 年 4 月 7 日
5
长 信 富 民 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投
资基金 更新 的招 募说 明书 （2016 年 第【1】
号）及 摘要
上证报 、中 证报 、
证券时 报
2016 年 4 月16 日
6
长 信 富 民 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投
资基 金 2016 年第 1 季度 报 告
上证报 、中 证报 、
证券时 报
2016 年 4 月21 日
7
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 增 加 上 海
凯 石 财 富 基 金 销 售 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 开
放 式 基 金 代 销 机 构 并 开 通 转 换 、 定 期 定 额
投 资 业 务 及 参 加 申 购 （ 含 定 投 申 购 ） 费 率
优惠活 动的 公告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 证券 日
报
2016 年 5 月11 日
8
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部 分
开 放 式 基 金 参 加 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 网
上 银 行 、 手 机 银 行 基 金 申 购 费 率 优 惠 活 动
的公告
上证报 、中 证报 、
证券时 报
2016 年 6 月28 日
长信富民一年定开债券 2016 年 半年度报告
第 45 页 共 45 页
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、中 国 证 监会 批准 设立 基 金的文 件；
2 、 《长 信富 民纯 债一 年定 期开放 债券 型证 券投 资基 金基金 合同 》 ；
3 、 《长 信富 民纯 债一 年定 期开放 债券 型证 券投 资基 金招募 说明 书》 ；
4 、 《长 信富 民纯 债一 年定 期开放 债券 型证 券投 资基 金托管 协议 》 ；
5 、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各种 公告 的原 稿；
6 、长 信基 金管 理有 限责 任 公司营 业执 照、 公司 章程 及相关 资格 批复 文件 。
11.2 存 放地 点
基金管 理人 的办 公场 所。
11.3 查 阅方 式
长信基 金管 理有 限责 任公 司网站 ：http://www.cxfund.com.cn 。
长 信基 金管理 有限 责任公 司
2016 年 8 月 26 日
