长 信 中 证 一带 一 路 主 题指 数 分 级 证券 投 资
基金2016 年 半 年 度 报告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 长信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 广发证券股 份有限公司
送出日 期：2016 年8 月26 日
长信中证一带一路指数 2016 年 半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 广发 证券 股份 有限公 司， 根据 本基 金基 金合同 的规 定， 于 2016 年 8 月 23 日 复核
了本报告中的 财务指标 、 净值表现、利 润分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等内 容，保证
复核内 容不 存在 虚假 记载 、误导 性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至2016 年6 月30 日 止。 长信中证一带一路指数 2016 年 半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................. 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金 净值表现 ......................................................................................................... 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 12
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 13
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 13
§5 托管人报告 ....................................................................................................................................... 15
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 15
5.2 托 管人 对报 告 期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 15
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 15
§6 半年度财务会计报告 （未经审计） ............................................................................................... 16
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 16
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 17
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 18
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 19
§7 投资组合报告 ................................................................................................................................... 36
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 36
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 36
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 37
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 40
7.5 期 末按 债券 品种 分 类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 41
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 41
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 41
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 42
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 42
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 42
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 42
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 42 长信中证一带一路指数 2016 年 半年度报告
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§8 基金份额持有人信息 ....................................................................................................................... 44
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 44
8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 .................................................................................................... 44
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 45
8.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 45
§9 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 46
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 47
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 47
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 47
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 47
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 47
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 47
10.6 管理 人、 托 管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 47
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 48
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 48
§11 备查文件目录 ................................................................................................................................. 50
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 50
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 50
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 50
长信中证一带一路指数 2016 年 半年度报告
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 长信中 证一 带一 路主 题指 数分级 证券 投资 基金
基金简 称 长信中 证一 带一 路指 数
场内简 称 带路分 级
基金主 代码 502016
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年8 月17 日
基金管 理人 长信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 广发证 券股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 22,729,828.49 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日 期 长信一 带一 路A 、长 信一 带一 路 B：2015 年 8 月 24 日
长信一 带一 路份 额：2016 年2 月1 日
下属分 级基 金的 基金 简称 长信一 带一 路 长信一 带一 路 A 长信一 带一 路 B
下属分 级基 金场 内简 称 带路分 级 带路 A 带路 B
下属分 级基 金的 交易 代码 502016 502017 502018
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 份 额 总
额
16,439,210.49 份 3,145,309.00 份 3,145,309.00 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金进行 被动式 指数化 投资，通过 严格的 投资纪 律约束和数 量化
风险管理手 段，追 求基金 净值增长率 与业绩 比较基 准收益率之 间跟
踪偏离度和 跟踪误 差的最 小化，力争 日均跟 踪偏离 度的绝对值 不超
过0.35% ， 年跟 踪误 差不 超过 4% ， 以实 现对 标的 指 数的有 效跟 踪。
投资策 略
本基金为被 动式指 数基金 ，原则上采 用完全 复制法 ，按照成份 股在
中证一带一 路主题 指数中 的基准权重 构建指 数化投 资组合，并 根据
标的指 数成 份股 及其 权重 的变化 进行 相应 的调 整。
当预期成份 股发生 调整和 成份股发生 配股、 增发、 分红等行为 时，
或因基金的 申购和 赎回等 对本基金跟 踪标的 指数的 效果可能带 来影
响时，或因 某些特 殊情况 导致流动性 不足时 ，或其 他原因导致 无法
有效复制和 跟踪标 的指数 时，基金管 理人可 以对投 资组合管理 进行
适当变通和 调整， 并辅之 以金融衍生 产品投 资管理 等，使跟踪 误差
控制在 限定 的范 围之 内。
业绩比 较基 准
95%× 中 证 一 带 一 路 主 题 指 数 收 益 率 ＋ 5 %× 银 行 人 民 币 活 期 存 款 利
率（税 后）
风险收 益特 征
本基金虽为 股票型 指数基 金，但由于 采取了 基金份 额分级的结 构设
计，不同的 基金份 额具有 不同的风险 收 益特 征。长 信一带一路 份额
为常规指数 基金份 额，具 有预期风险 较高、 预期收 益较高的特 征，长信中证一带一路指数 2016 年 半年度报告
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其预期风险 和预期 收益水 平均高于货 币市场 基金、 债券型基金 和混
合型基 金； 长信 一带 一 路 A 份额 ，则 具有 预期 风险 低，预 期收 益低
的特征 ；长 信一 带一 路 B 份额由 于利 用杠 杆投 资， 则具有 预期 风险
高、预 期收 益高 的特 征。
下 属 分 级 基 金 的 风 险 收 益
特征
长信一 带一 路
预期风 险较 高、 预期
收益较 高
长信一 带一 路 A
预期风 险低 ，预 期收
益低
长信一 带一 路 B
预期风 险高 、预 期收
益高
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公
司
广发证 券股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 周永刚 王玮
联系电 话 021-61009999 020-87555888-6052
电子邮 箱 zhouyg@cxfund.com.cn wwei@gf.com.cn
客户服 务电 话
4007005566 95575
传真 021-61009800 020-87555129
注册地 址
中国 （上 海 ） 自 由贸 易试 验
区银城 中 路68 号9 楼
广 东 省 广 州 市 天 河 区 天 河 北 路
183-187 号 大 都 会 广 场 43 楼
(4301-4316 房)
办公地 址 上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路
68 号9 楼
广 州 市 天 河 北 路 183 号 大 都 会
广场 41 楼
邮政编 码 200120 510620
法定代 表人 叶烨 孙树明
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.cxfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点
上海市 浦东 新区 银城 中 路68 号 时代 金融 中心9 楼、
广州市 天河 区天 河北 路 183 号大 都会 广场43 楼
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -2,295,425.22
本期利 润 -4,441,034.97
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1641
本期加 权平 均净 值利 润率 -16.82%
本期基 金份 额净 值增 长率 -10.86%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -1,488,806.81
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0655
期末基 金资 产净 值 21,454,533.74
期末基 金份 额净 值 0.944
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 -4.89%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2 、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 封闭 式 基金交 易佣 金、
开放式基金的 申购赎回 费 、红利再投资 费、基金 转 换费等），计 入费用后 实 际收益水平 要低于所
列数字 。
3 、期 末可 供分 配利 润为 期 末资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 -0.63% 1.12% -0.80% 1.13% 0.17% -0.01%
过去三 个月 -7.72% 1.21% -7.59% 1.29% -0.13% -0.08%
过去六 个月 -10.86% 1.58% -24.00% 2.24% 13.14% -0.66%
自基金 合同 生
效起至 今
-4.89% 1.48% -39.07% 2.36% 34.18% -0.88% 长信中证一带一路指数 2016 年 半年度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益 率变 动的比 较
注：1 、 本 基金 基金 合同 生 效日 为 2015 年8 月17 日 ， 基 金合 同生 效日 至本 报 告期末 ， 本基 金运 作
时间未 满一 年。 图示 日期 为 2015 年8 月17 日至 2016 年6 月 30 日。
2 、 按 基金 合同 规定 ， 本基 金自基 金合 同生 效之 日 起6 个月 内为 建仓 期 ， 报 告期 末已完 成建 仓
但报告 期末 距建 仓结 束不 满一年 ； 建 仓 期 结束 时， 本 基金的 各项 投资 比例 已符 合基金 合同 的约 定 。
长信中证一带一路指数 2016 年 半年度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
长信基 金管 理有 限责 任公 司是经 中国 证监 会证 监基 金字 【2003 】63 号文 批准 ， 由长 江证 券 股
份有限 公司 、上 海海 欣集 团股份 有限 公司 、武 汉钢 铁股份 有限 公司 共同 发起 设立。 注册 资 本 1.5
亿元人 民币 。目 前股 权结 构为： 长江 证券 股份 有限 公司 占 49% 、上 海海 欣集 团股份 有限 公司 占
34.33% 、武 汉钢 铁股 份有 限公司 占 16.67% 。
截至2016 年6 月30 日 ， 本基金 管理 人共 管 理37 只 开放式 基金 ， 即长 信利 息 收益货 币 、 长 信
银利精 选混 合 、 长 信金 利 趋势混 合 、 长 信增 利动 态 策略混 合 、 长 信双 利优 选 混合 、 长 信利 丰债 券、
长信恒 利优 势混 合 、 长 信 量化先 锋 混 合 、 长 信标 普100 等 权重 指数 （QDII) 、 长 信利鑫 债券(LOF) 、
长信内 需成 长混 合 、 长 信 可转债 债券 、 长信 利众 债 券(LOF) 、 长 信纯 债一 年定 开债券 、 长信 纯债 壹
号债券 、长 信改 革红 利混 合、长 信量 化中 小盘 股票 、长信 新利 混合 、长 信利 富债券 、长 信利 盈混
合、 长 信利 广混 合、 长信 多 利混合 、 长 信睿 进混 合、 长 信量化 多策 略股 票、 长信 医 疗保健 混合 （LOF ） 、
长信中 证一 带一 路指 数、 长信富 民纯 债一 年定 开债 券、长 信富 海纯 债一 年定 开债券 、长 信利 保债
券、 长信 富安 纯债 一年 定 开债券 、 长信 中证 能源 互 联网指 数 （LOF ） 、 长 信金 葵纯债 一年 定开 债券 、
长信富 全纯 债一 年定 开债 券、 长信 利泰 混合 、 长信 海 外收益 一年 定开 债券 （QDII ） 、 长信 先锐 债券 、
长信利 发债 券。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）
期限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
左金保
本 基 金 、
长 信 量 化
先 锋 混 合
基 金 、 长
信 量 化 中
小 盘 股 票
基 金 、 长
信 量 化 多
策 略 股 票
基 金 、 长
信 医 疗 保
2015 年8 月
17 日
- 6 年
经济学 硕士 ， 武 汉大 学
金融工程专业研究生
毕业。 2010 年 7 月加 入
长信基金管理有限责
任公司 ， 从 事量 化投 资
研究和风险绩效分析
工作。 曾任 公司 数量 分
析研究员和风险与绩
效评估 研究 员。 现任 本
基金、 长信 量化 先锋 混
合基金 、 长 信量 化中 小长信中证一带一路指数 2016 年 半年度报告
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健 混 合 基
金（LOF）、
长 信 利 泰
混 合 基 金
和 长 信 先
锐 债 券 基
金 的 基 金
经理
盘股票 基金 、 长 信量 化
多策略 股票 基金 、 长 信
医 疗 保 健 混 合 基 金
（LOF） 、 长 信利 泰混 合
基金和长信先锐债券
基金的 基金 经理 。
邓虎
本 基 金 和
长 信 中 证
能 源 互 联
网 指 数 基
金（LOF ）
的 基 金 经
理
2015 年8 月
26 日
- 6 年
经济学 硕士 ， 武 汉大 学
金融工程专业研究生
毕业， 具有 基金 从业 资
格。 曾 任上 海申 银万 国
证券研究所有限公司
研究员 ， 2015 年6 月加
入长信基金管理有限
责任公 司， 现任 本基 金
和长信中证能源互联
网 指 数 基 金 （LOF ）的
基金经 理。
注：1 、首任 基金经理 任职 日期以本基 金成立之 日为 准；新增或 变更以刊 登新 增/变更基金 经理的
公告披 露日 为准 。
2 、 本基 金基 金经 理的 证券 从业年 限以 基金 经理 进入 证券业 务相 关机 构的 工作 经历为 时间 计 算
标准。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在报告期 内 ，严格遵守了 《中华人 民 共和国证券投 资基金法 》 及其他有关法 律
法规、基金合 同的规定 ， 勤勉尽责地为 基金份额 持 有人谋求利益 ，不存在 损 害基金份额 持有人利
益的行 为。
本基金 将继 续以 取信 于市 场、 取 信于 社会 投资 公众 为宗旨 ， 承 诺将 一如 既往 地本着 诚实 信用 、
勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金财产， 在规范基 金 运作和严格控 制投资风 险 的前提下， 努力为基
金份额 持有 人谋 求最 大利 益。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 公司已实 行 公平交易制度 ，并建立 公 平交易制度体 系，已建 立 投资决策体系 ，
加强交易执行 环节的内 部 控制，并通过 工作制度 、 流程和技术手 段保证公 平 交易原则的 实现。同长信中证一带一路指数 2016 年 半年度报告
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时，公司已通 过对投资 交 易行为的监控 、分析评 估 和信息披露来 加强对公 平 交易过程和 结果的监
督。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 除完全按 照 有关指数的构 成比例进 行 投资的组合外 ，其余各 投 资组合未发生 参
与交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 且成 交较 少的 单边 交易量 超过 该证 券当 日成 交量 的5% 的情 形， 未
发现异 常交 易行 为。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
前期我 们对市场的观点是 ： 整个2016 年上半 年市场将维持区间 震荡，
在整个经济结构转型、经济增长率缓慢爬坡的过程中，中小盘股票的外
延扩张 将是上市公司中难 得的基本面亮点， 预计 体现在 2016 年业绩上的
成长性 会明显优于主板股 票，从而能获得更 好的投资机会。
在经历 了 2015 年市 场大幅 度波动后，出现了 2015 年 4 季度连 续三
个月的 大幅反弹，虽然我 们已经意识到较弱 的经济基本面难以 支撑 2015
年4 季度以来较大幅度的 继续上涨， 但2016 年年初市 场的下跌 幅度还是
超出我 们的预期。 回 顾2016 年上半年行情 ， 沪深300 指数涨幅-15.47%，
中证 500 指数涨幅-19.61% ，创业板指 涨幅-17.92%。主要 的跌幅 就集中
在前两个月，后面四个月整个市场维持了震荡向上的格局。大小盘风格
在整个区间内并没有分出明显胜负，整个市场风格轮动迅速，周期性较
强的大 盘股和成长性较强 的小盘股在不同阶 段都有亮眼的表现 。
本基金 利用建仓期仓位的 灵活性规避了部分 风险， 本基金 2015 年12
月31 日 净值为1.059 元，2016 年6 月30 日净值 为0.9440 元， 期 间净值
涨幅-10.86%， 同期 一带一 路指数下跌25.22% ， 跌幅小于 本基金 的跟踪指长信中证一带一路指数 2016 年 半年度报告
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数。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至 2016 年 6 月 30 日，带路分级份额净值为 0.944 元 ，累计 份额
净值 为0.952 元。 本报告 期内本基金净值增 长率为-10.86% ， 同期 业绩比
较基准 收益率为-24.00% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2016 年三 季度， 总体上我们认为， 在经历过轮番多次大幅 度下
跌后、 在国内经济 L 型一致 预期下、在人民 币汇率等风险因素 都阶段性
形成定 论情况下，整个市 场的不确定性大幅 度降低。
根 据 估 值 理 论 ， 不 确 定 性 降 低 的 重 要 意 义 在 于 意 味 着 投 资 者 风 险 偏
好的上升，从而导致估值上升。因此我们认为，在没有新的、且重要的
风险因素出现的情况下，三季度的市场乃至整个下半年市场，总体上将
形成慢 牛行情，结构上、 局部上形成牛市行 情。2016 年 上半年 一带一路
指数跌 幅较多，或在市场 回暖之时有一些估 值修复。
我 们 将 会 保 持 高 仓 位 ， 努 力 控 制 跟 踪 误 差 ， 为 投 资 者 提 供 工 具 型 产
品。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证券监督管理委 员会 2008 年 9 月 12 日发 布的[2008]38 号
文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的规定，长信
基金管理有限责任公司（以下简称 “ 公司” ）制订了健全、有效的估值
政策和程序，成立了估值工作小组，小组成员由投资管理部总监、固定长信中证一带一路指数 2016 年 半年度报告
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收益部总监、研究发展部总监、股票交易部总监、量化投资部总监、基
金事务部总监以及基金事务部至少一名业务骨干共同组成。相关参与人
员都具有丰富的证券行业工作经验，熟悉相关法规和估值方法。基金经
理不直接参与估值决策，如果基金经理认为某证券有更好的证券估值方
法，可以申请公司估值工作小组对某证券进行专项评估。估值决策由与
会估值 工作小组成员 1/2 以上多数票通过。 对于估值政策，公 司与基金
托管人充分沟通，达成一致意见。审计本基金的会计师事务所认可公司
基金估 值政策和程序的适 当性。
参 与 估 值 流 程 各 方 不 存 在 任 何 重 大 利 益 冲 突 。 报 告 期 内 ， 未 签 订 与
估值相 关的定价服务。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 收益分配原则如下 ：
在 存 续 期 内 ， 本 基 金 将 不 进 行 收 益 分 配 （ 除 未 来 法 律 法 规 或 监 管 机
构允许的情况外）。本基金管理人将根据基金合同的约定对本基金实施
份额折算。基金份额折算后，如果出现新增份额的情形，投资者可通过
卖出或赎回折算后的新增份额的方式获取投资回报，但是，投资者通过
变现折算后的新增份额以获取投资回报的方式并不等同于基金收益分
配，投资者不仅须承担相应的交易成本，还可能面临基金份额卖出或赎
回的价 格波动风险。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
自 2016 年 4 月 13 日至 2016 年 5 月 11 日，本基金资产净值低 于五长信中证一带一路指数 2016 年 半年度报告
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千万元已持续二十个工作日，截至报告期末，本基金资产净值仍低于五
千万元 ，该情形已持续五 十四个工作日。 长信中证一带一路指数 2016 年 半年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 托 管 人 在 对 长 信 中 证 一 带 一 路 主 题 指 数 分 级 证
券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法
规和基 金合同的有关规定， 不存 在任何损害 基金份额持有人利 益的行为，
完全尽 职尽责地履行了基 金托管人应尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本 报 告 期 内 ， 长 信 中 证 一 带 一 路 主 题 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 的 管 理
人 ——长信基金管理有限责任公司在长信中证一带一路主题指数分级证
券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计
算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行
为，在 各重要方面的运作 严格按照基金合同 的规定进行。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本 托 管 人 依 法 对 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 编 制 和 披 露 的 长 信 中 证
一带一 路主题指数分级证 券投资基金2016 年半年度报告中财务 指标、 净
值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核
查，以 上内容真实、准确 和完整。 长信中证一带一路指数 2016 年 半年度报告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 长信 中证 一带 一路主 题指 数分 级证 券投 资基金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.6.1 2,597,654.79 29,370,710.77
结算备 付金
- 3,659.71
存出保 证金
29,600.01 35,814.71
交易性 金融 资产 6.4.6.2 19,214,447.53 23,807,096.60
其中： 股票 投资
19,214,447.53 23,807,096.60
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.6.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.6.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.6.5 317.96 5,987.17
应收股 利
- -
应收申 购款
6,492.21 1,895.33
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.6.6 - -
资产总 计
21,848,512.50 53,225,164.29
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.6.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
205,692.42 215,903.45
应付管 理人 报酬
16,778.08 45,836.38
应付托 管费
3,691.17 10,084.00
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.6.7 2,862.04 15,807.49 长信中证一带一路指数 2016 年 半年度报告
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应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.6.8 164,955.05 250,813.67
负债合 计
393,978.76 538,444.99
所有者权益：
实收基 金 6.4.6.9 22,557,357.01 49,389,547.01
未分配 利润 6.4.6.10 -1,102,823.27 3,297,172.29
所有者 权益 合计
21,454,533.74 52,686,719.30
负债和 所有 者权 益总 计
21,848,512.50 53,225,164.29
注：1 、报 告截 止日2016 年 6 月30 日， 带路 分级 份 额净 值 0.944 元 ，带 路A 份额净 值 1.024 元，
带路 B 份额 净值 0.864 元 ；基金 份额 总额 22,729,828.49 份 ，其 中带 路分 级 份额 16,439,210.49
份，带 路A 份额 3,145,309.00 份， 带路B 份额 3,145,309.00 份。
2 、本 基金 本报 告期 为 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日， 本基 金基 金合 同于 2015 年 8
月17 日起 正式 生效 ，本 报 告期的 财务 报表 和报 表附 注均无 同期 对比 数据 。
6.2 利 润表
会计主 体： 长信 中证 一带 一路主 题指 数分 级证 券投 资基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至2016 年 6 月
30 日
一、收入
-4,115,670.51
1.利息 收入
34,899.88
其中： 存款 利息 收入 6.4.6.11 32,447.24
债券利 息收 入
-
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
2,452.64
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
-2,091,165.97
其中： 股票 投资 收益 6.4.6.12 -2,222,624.08
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 6.4.6.13 -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.6.13.1 -
贵金属 投资 收益 6.4.6.14 -
衍生工 具收 益 6.4.6.15 -
股利收 益 6.4.6.16 131,458.11 长信中证一带一路指数 2016 年 半年度报告
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3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ” 号 填列） 6.4.6.17 -2,145,609.75
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号填列 ）
-
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 6.4.6.18 86,205.33
减：二、费用
325,364.46
1．管 理人 报酬 6.4.9.2.1 132,705.21
2．托 管费 6.4.9.2.2 29,195.11
3．销 售服 务费
-
4．交 易费 用 6.4.6.19 64,284.23
5．利 息支 出
-
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
-
6．其 他费 用 6.4.6.20 99,179.91
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-” 号填列）
-4,441,034.97
减：所 得税 费用
-
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列）
-4,441,034.97
注： 本 基金 本报 告期 为2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日， 本基 金基 金合 同 于2015 年8 月17
日起正 式生 效， 本报 告期 的财务 报表 和报 表附 注均 无同期 对比 数据 。
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 长信 中证 一带 一路主 题指 数分 级证 券投 资基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权 益（基
金净值 ）
49,389,547.01 3,297,172.29 52,686,719.30
二、本期经营活动 产生的
基金净值变动数（ 本期利
润）
- -4,441,034.97 -4,441,034.97
三、本期基金份额 交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列）
-26,832,190.00 41,039.41 -26,791,150.59
其中：1. 基 金申 购款 41,669,349.50 502,163.41 42,171,512.91
2. 基金 赎回 款 -68,501,539.50 -461,124.00 -68,962,663.50
四、本期向基金份 额持有
人分配利润产生的 基金净
值变动 （净 值减 少以 “-”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权 益（基 22,557,357.01 -1,102,823.27 21,454,533.74 长信中证一带一路指数 2016 年 半年度报告
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金净值 ）
注： 本 基金 本报 告期 为2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日， 本基 金基 金合 同 于2015 年8 月17
日起正 式生 效， 本报 告期 的财务 报表 和报 表附 注均 无同期 对比 数据 。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 覃波______
______ 覃波______
____ 孙红 辉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
长信中 证一 带一 路主 题指 数分级 证券 投资 基金 （ 以 下简称 “ 本基 金” ） 于2015 年6 月 11 日 经
中国证券监督 管理委员 会( 以下简称 “ 中 国证监会 ”) 《关于准予长 信中证一 带 一路主题指 数分级
证券投 资基 金注 册的 批复 》 （证监 许可 【2015 】1212 号文) 准予 注册 ， 由 长信 基 金管理 有限 责任 公
司依照《中华 人民共和 国 证券投资基金 法》及其 配 套规则和《长 信中证一 带 一路主题指 数分级证
券投资 基金 合同 》发 售， 基金合 同 于 2015 年 8 月 17 日 正式 生效 。本 基金 为 契约型 开放 式， 存续
期限不定。本 基金为股 票 型证券投资基 金，本基 金 的基金管理人 为长信基 金 管理有限 责 任公司，
基金托 管人 为广 发证 券股 份有限 公司(以 下简 称 “ 广 发证券 ”) 。
本基金 于 2015 年 7 月 6 日至 2015 年 8 月 10 日募 集 ，募集 资金 总额 人民 币 215,606,836.28
元， 利息 转份 额人 民币61,351.31 元 ， 募 集规 模为215,668,187.59 份。 上述 募 集资金 已由 毕马 威
华振会 计师 事务 所（ 特殊 普通合 伙） 验证 ，并 出具 了毕马 威华 振验 字 第1500948 号 验资 报告 。
经上海 证券 交易 所( 以下 简 称 “上 交所 ”) 自律 监管 决 定书[2015]339 号 审核 同 意，带 路 A 份
额、带 路B 份额 于2015 年8 月24 日在 上交 所挂 牌 上市交 易。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 及 其配 套 规则、 《长 信中 证一 带一 路 主题指 数分 级 证
券投资基金基 金合同》 和 《长信中证一 带一路主 题 指数分级证券 投资基金 招 募说明书》 的有关规
定， 本 基金 的投 资范 围为 具有良 好流 动性 的金 融工 具， 包 括标 的指 数成 份股 及其备 选成 份股(含中
小板、 创业 板股 票及 其他 中国证 监会 核准 上市 的股 票)、 债 券、 权证、 股指 期 货、 资 产支 持证 券以
及法律 法规 或中 国证 监会 允许本 基金 投资 的其 他金 融工具 （但 须符 合中 国证 监会相 关规 定） 。 如 法
律法规或监管 机构以后 允 许基金投资其 他品种， 基 金管理人在履 行适当程 序 后，可以将 其纳 入投
资范围 。
基金的 投资 组合 比例 为 ： 本基金 所持 有的 股票 市值 和买入 、 卖出 股指 期货 合 约价值 ， 合计 （ 轧长信中证一带一路指数 2016 年 半年度报告
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差计算 ）占 基金 资产 的比 例为 85% －95% ，其 中投 资 于股票 的资 产不 低于 基金 资产 的 85% ，投 资于
标的指数成份 股和备选 成 份股的资产不 低于非现 金 基金资产的 80%；每 个交 易日日终在扣 除股指
期货合 约需 缴纳 的交 易保 证金后 ， 应 当保 持不 低于 基金资 产净 值 5% 的 现金 或 到期日 在一 年以 内的
政府债 券。
本基金 的业 绩比 较基 准： 9 5 %× 中 证一 带一 路主 题指 数 收益率 ＋ 5% × 银 行人 民币 活期存 款利 率
（税后 ） 。
根据 《证 券投 资基 金信 息 披露管 理办 法》 ， 本 基金 定 期报告 在公 开披 露的 第二 个工作 日 ， 报 中
国证监 会和 基金 管理 人主 要办公 场所 所在 地中 国证 监会 派 出机 构备 案。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金以持续 经营为基 础 。本财务报表 符合中华 人 民共和国财政 部(以下简 称 “财政部 ”) 颁
布的企 业会 计准 则的 要求 ，同时 亦按 照中 国证 监会 公告[2010]5 号 《证 券投 资基金 信息 披 露 XBRL
模板 第3 号<年 度报 告和 半 年度报 告>》 以及 中国 证券 投资基 金业 协会 于2012 年11 月16 日颁 布的
《证券 投资 基金 会计 核算 业务指 引》 编制 财务 报表 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务报表符 合财政部颁 布的企业会计 准则的要求 ，真实、完整 地反映了本 基金 2016 年 6
月30 日的 财务 状况 、2016 年 1 月1 日至2016 年6 月 30 日的 经营 成果 和基 金 净值变 动情 况。
6.4.4 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.4.2 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期未 发生 过重大 会计 差错 。
6.4.5 税项
根据财税字[1998]55 号文 《财政部、国 家税务总局 关于证券投资 基金税收问 题的通知 》 、 财
税字[2002]128 号文 《 关于 开放式 证券 投资 基金 有关 税收问 题的 通知 》 、 财税[2004]78 号 文 《 关于
证券投资基金 税收政策 的 通知》 、财税[2012]85 号 文《财政部、 国家税务 总 局、证监会关 于实施
上市公 司股 息红 利差 别化 个人所 得税 政策 有关 问题 的通知 》 、 财税[2015]101 号 《财 政部 、 国 家税
务总局、证监 会关于上 市 公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》 、 财税[2005]103
号文《关于股 权分置试 点 改革有关税收 政策问 题 的 通知》 、 上证交 字[2008]16 号《关于做 好调整长信中证一带一路指数 2016 年 半年度报告
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证券交 易印 花税 税率 相关 工作的 通知 》及 深圳 证券 交易所 于 2008 年 9 月 18 日发布 的《 深圳 证 券
交易所 关于 做好 证券 交易 印花税 征收 方式 调整 工作 的通知 》 、 财税[2008]1 号 文 《财 政部 、 国 家税
务总局关于企 业所得税 若 干优惠政策的 通知》及 其 他相关税务法 规和实务 操 作，本基金 适用的主
要税项 列示 如下 ：
(a) 以 发行 基金 方式 募集 资金， 不属 于营 业税 征收 范围， 不征 收营 业税 。
(b) 证 券投 资基 金管 理人 运用基 金买 卖股 票、 债券 的 差价收 入暂 免征 收营 业税 和企业 所得 税 。
(c) 基 金作 为流 通股 股东 在股权 分置 改革 过程 中收 到由非 流通 股股 东支 付的 股份、 现金 对价 ，
暂免征 收印 花税 、企 业所 得税和 个人 所得 税。
(d) 对基金 取得的股 票的 股息、红利收 入，债券 的 利息收入，由 上市公司 、 发行债券的企 业
在向基 金支 付上 述收 入时 代扣代 缴 20% 的 个人 所得 税。 自 2013 年1 月1 日 起 ， 对所 取得 的股 息红
利收入 根据 持股 期限 差别 化计算 个人 所得 税的 应纳 税所得 额： 持股 期限 在 1 个月以 内 （ 含 1 个月 ）
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年 （含 1 年） 的， 暂减
按50% 计入 应纳 税所 得额 ； 持股期 限超 过 1 年的 ， 股 权登记 日为自 2013 年 1 月 1 日起至 2015 年9
月7 日 期间 的， 暂减 按 25% 计入 应纳 税所 得额 ， 股 权 登记日 在 2015 年 9 月 8 日 及以后 的， 暂免 征
收个人 所得 税。
(e) 基 金卖 出股 票 按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
(f) 对投资 者(包括个 人和 机构投资者)从 基金分配 中 取得的收入， 暂不征收 个 人所得税和 企
业所得 税。
6.4.6 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.6.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
活期存 款 2,597,654.79
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 2,597,654.79
6.4.6.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日 长信中证一带一路指数 2016 年 半年度报告
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成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 20,601,261.93 19,214,447.53 -1,386,814.40
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 20,601,261.93 19,214,447.53 -1,386,814.40
6.4.6.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负债 。
6.4.6.4 买 入返 售金融 资产
本基金 本报 告期 末未 持有 买入返 售金 融资 产。
6.4.6.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 305.99
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 -
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 11.97
合计 317.96
6.4.6.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。
6.4.6.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 2,862.04 长信中证一带一路指数 2016 年 半年度报告
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银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 2,862.04
6.4.6.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 775.14
应付其 他- 指数 使用 基费 52,654.11
预提费 用 111,525.80
合计 164,955.05
6.4.6.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 49,762,376.18 49,389,547.01
本期申 购 41,967,739.60 41,669,349.50
本期赎 回( 以"-" 号填 列) -69,000,287.29 -68,501,539.50
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填 列) - -
本期末 22,729,828.49 22,557,357.01
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额； 赎回 含转 换出 份额。
6.4.6.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 1,824,547.29 1,472,625.00 3,297,172.29
本期利 润 -2,295,425.22 -2,145,609.75 -4,441,034.97
本期基金份额交易
产生的 变动 数
-1,017,928.88 1,058,968.29 41,039.41
其中： 基金 申购 款 -2,764,288.46 3,266,451.87 502,163.41
基金赎 回款 1,746,359.58 -2,207,483.58 -461,124.00
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -1,488,806.81 385,983.54 -1,102,823.27
6.4.6.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目 本期 长信中证一带一路指数 2016 年 半年度报告
第 24 页 共 50 页
2016 年1 月1 日至 2016 年6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 29,010.80
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 690.37
其他 2,746.07
合计 32,447.24
注：其 他为 保证 金利 息收 入和申 购款 利息 收入 。
6.4.6.12 股 票投 资收益
6.4.6.12.1 股 票投 资 收益 项目 构成
项目
本期
2016 年1月1 日至2016 年6 月30日
股票投 资收 益—— 买 卖股 票差价收 入 -2,222,624.08
股票投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
股票投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 -2,222,624.08
6.4.6.12.2 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 21,220,914.01
减：卖 出股 票成 本总 额 23,443,538.09
买卖股 票差 价收 入 -2,222,624.08
6.4.6.13 债 券投 资收益
本基金 本报 告期 无债 券投 资收益 。
6.4.6.13.1 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 无资 产支 持证券 投资 收益 。
6.4.6.14 贵 金属 投资收 益
本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 收益 。
6.4.6.15 衍生 工具 收益
本基金 本报 告期 内无 衍生 工具收 益。
6.4.6.16 股 利收 益
项目 本期 长信中证一带一路指数 2016 年 半年度报告
第 25 页 共 50 页
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 131,458.11
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 131,458.11
6.4.6.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 -2,145,609.75
—— 股 票投 资 -2,145,609.75
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -2,145,609.75
6.4.6.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
基金赎 回费 收入 86,205.33
合计 86,205.33
6.4.6.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 64,284.23
银行间 市场 交易 费用
-
合计
64,284.23
6.4.6.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
审计费 用 24,422.86
信息披 露费 72,102.94
指数使 用费_ 基 点费 2,654.11
合计 99,179.91 长信中证一带一路指数 2016 年 半年度报告
第 26 页 共 50 页
6.4.7 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.7.1 或 有事 项
截至本 财务 报告 批准 报出 日，本 基金 未发 生需 要披 露的或 有事 项。
6.4.7.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报告 批准 报出 日，本 基金 未发 生需 要披 露的资 产负 债表 日后 事项 。
6.4.8 关 联方 关系
6.4.8.1 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
长信基 金管 理有 限责 任公 司 基金管 理人
广发证 券股 份有 限公 司 基金托 管人
长 江 证 券 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “ 长江
证券 ” ）
基金管 理人 的股 东
6.4.9 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.9.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.9.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年6 月30 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
广发证券股份有限公司 42,217,412.78 100.00%
注：本 基金 基金 合同 于2015 年8 月 17 日 起正 式生 效，无 上年 度可 比期 间数 据。
6.4.9.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 没有 通过 关联方 交易 单元 进行 的债 券交易 。
6.4.9.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年6 月30 日
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
广发证券股份有限公司 30,000,000.00 100.00%
注：本 基金 基金 合同 于2015 年8 月 17 日 起正 式生 效，无 上年 度可 比期 间数 据。 长信中证一带一路指数 2016 年 半年度报告
第 27 页 共 50 页
6.4.9.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 没有 通过 关联方 交易 单元 进行 的权 证交易 。
6.4.9.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
广发证券股份有限公司 39,317.38 100.00% 2,862.04 100.00%
注：1 、本 基金 基金 合同 于2015 年8 月17 日 起正 式生效 ，无 上年 度可 比期 间数据 。
2 、 上 述佣 金参 考市 场价 格 经本基 金的 基金 管理 人与 对方协 商确 定， 以扣 除由 中国证 券登 记结
算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费的 净额 列示 。
根据 《 证券 交易 单元 租用 协议》 ， 本 基金 管理 人在 租 用广发 证券 证券 交易 专用 交易单 元进 行股
票、债 券、 权证 及回 购交 易的同 时， 还从 广发 证券 获得证 券研 究综 合服 务。
6.4.9.2 关 联方 报酬
6.4.9.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 132,705.21
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 10,533.59
注：1 、本 基金 基金 合同 于2015 年8 月17 日 起正 式生效 ，无 上年 度可 比期 间数据 。
2 、基 金管 理费 按前 一日 基 金资产 净 值1.00% 的 年费 率逐日 计提 ，按 月支 付。
计算方 法 ：H＝ E× 年管 理 费率 ÷ 当年 天数 （H 为 每日 应计提 的基 金管 理费 ，E 为 前一日 基金 资
产净值 ） 。
6.4.9.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 29,195.11
注：1 、本 基金 基金 合同 于2015 年8 月17 日 起正 式生效 ，无 上年 度可 比期 间数据 。
2 、基 金托 管费 按前 一日 基 金资产 净 值0.22% 的 年费 率逐日 计提 ，按 月支 付。
计算方 法 ：H＝ E× 年托 管 费率 ÷ 当年 天数 （H 为 每日 应计提 的基 金托 管费 ，E 为 前一日 基金 资
产净值 ） 。 长信中证一带一路指数 2016 年 半年度报告
第 28 页 共 50 页
6.4.9.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券(含 回购)交易
本基金 本报 告期 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交 易。
6.4.9.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.9.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
项目
本期
2016年1 月1 日至2016 年6 月30日
长信一 带一 路
长信一 带一
路A
长信一 带
一路B
合计
基 金 合 同 生 效 日 持 有 的 基 金
份额
10,090,331.32 － － 10,090,331.32
报告期 初持 有的 基金 份额 10,090,331.32 － － 10,090,331.32
报告期 间申 购/ 买入 总份 额 － － － －
报告期 间因 拆分 变动 份额 － － － －
减 ：报告 期间赎 回/ 卖出总份
额
－ － － －
报告期 末持 有的 基金 份额 10,090,331.32 － － 10,090,331.32
报 告 期 末 持 有 的 基 金 份 额 占
基金总 份额 比例
44.39% － － 44.39%
注：1 、本 基金 基金 合同 于2015 年8 月17 日 起正 式生效 ，无 上年 度可 比期 间数据 。
2 、基 金管 理人 运用 固有 资 金投资 本基 金适 用费 率严 格遵循 本基 金招 募说 明书 的有关 规定 。
6.4.9.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
报告期 末除 基金 管理 人之 外的其 他关 联方 未投 资本 基金。
6.4.9.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入
广发证券股份有限公司
2,597,654.79 32,447.24
注：1 、本 基金 基金 合同 于2015 年8 月17 日 起正 式生效 ，无 上年 度可 比期 间数据 。
2 、本 基金 通过 广发 证券 转 存于中 国建 设银 行股 份有 限公司 的银 行存 款， 于 2016 年 6 月 30
日的相 关余 额为 人民 币2,597,654.79 元 ，相 应产 生 的利息 收入 为 32,447.24 元。
本基金未通过 “广发证 券 基金托管结算 资金专用 存 款账户”转存 结算备付 金 于中国证券登 记
结算有 限责 任公 司。 长信中证一带一路指数 2016 年 半年度报告
第 29 页 共 50 页
6.4.9.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 在本 报告 期未 在承 销期内 购入 由关 联方 承销 的证券 。
6.4.9.7 其 他关 联交易 事项 的说明
上述关 联交 易均 根据 正常 的商业 交易 条件 进行 ，并 以一般 交易 价格 为定 价基 础。
6.4.10 利 润分 配情况
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。
6.4.11 期 末（2016 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.11.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 报告 期未 未持 有因 认购新 发或 增发 证券 而流 通受限 的证 券。
6.4.11.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
002266
浙富
控股
2016 年
5 月 25
日
临时
停牌
5.35 - - 30,700 189,284.88 164,245.00 -
300351
永贵
电器
2016 年
6 月 29
日
临时
停牌
33.93 - - 3,100 72,299.75 105,183.00 -
002207
准油
股份
2015 年
12 月
16 日
临时
停牌
21.42 - - 4,100 61,189.65 87,822.00 -
600545
新疆
城建
2016 年
5 月 31
日
临时
停牌
6.91 - - 12,000 103,047.59 82,920.00 -
000018
神州
长城
2016 年
6 月 24
日
临时
停牌
12.17 - - 4,940 51,935.00 60,119.80 -
000582
北部
湾港
2016 年
6 月 7
日
临时
停牌
16.32 - - 2,300 39,405.92 37,536.00 -
6.4.11.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
本基金 本报 告期 末未 持有 因债券 正回 购交 易而 作为 抵押的 债券 。 长信中证一带一路指数 2016 年 半年度报告
第 30 页 共 50 页
6.4.12 金 融工 具风险 及管 理
6.4.12.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金 金融 工具 的风 险主 要包括 ：
信用风 险
流动性 风险
市场风 险
本基金在下文 主要论述 上 述风险敞口及 其形成原 因 ；风险管理目 标、政策 和 过程以及计量 风
险的方 法等 。
本基金的基金 管理人从 事 风险管理的目 标是使本 基 金在风险和收 益之间取 得 适当的平衡， 以
实现“风险和 收益相匹 配 ”的风险收益 目标。基 于 该风险管理目 标，本基 金 的基金管理 人已制定
了政策和程序 来辨别和 分 析这些风险， 设定适当 的 风险限额并设 计相应的 内 部控制程序 ，通过可
靠的管 理及 信息 系统 持续 监控上 述各 类风 险。
本基金的基金 管理人建 立 了以内部控制 委员会为 核 心的、由内部 控制委员 会 、量化投资部 和
相关职 能部 门构 成的 多级 风险管 理架 构体 系。
6.4.12.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、 拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金的银行存 款存放在
由本基金的托 管人广发 证 券转存与于中 国建设银 行 股份有限公司 ，与该银 行 存款相关的 信用风险
不重大 。 本 基金 的基 金管 理人建 立了 信用 风险 管理 流程， 本基 金投 资于 具有 良好信 用等 级的 证券 ，
且通过分散化 投资以分 散 信用风险。本 基金投资 于 一家公司发行 的证券市 值 不超过基金 资产净值
的 10% ，且 本基金与 由本 基金管理人管 理的其他 基 金共同持有一 家公司发 行 的证券，不得 超过该
证券 的10% 。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，
因此违约风险 发生的可 能 性很小；本基 金在进行 银 行间同业市场 交易前均 对 交易对手进 行信用评
估并采 用券 款对 付交 割方 式以控 制相 应的 信用 风险 。
6.4.12.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于投 资
品种所处的交 易市场不 活 跃而带来的变 现困难或 因 投资集中而无 法在市场 出 现剧烈波动 的情况下
以合理 的价 格变 现， 另一 方面来 自于 基金 份额 持有 人可随 时要 求赎 回其 持有 的基金 份额 。 长信中证一带一路指数 2016 年 半年度报告
第 31 页 共 50 页
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人主要通过 限制、跟 踪 和控制基金投 资
交易的不活跃 品种来实 现 。本基金所持 大部分证 券 在 证券交易所 上市，其 余 亦可在银行 间同业市
场交易 ， 除 附注6.4.11 中 列示的 部分 基金 资产 流通 暂时受 限制 不能 自由 转让 的情况 外， 其余 均能
及时变现。 此 外，本基 金 可通过卖出回 购金融资 产 方式融入短期 资金应对 流 动性需求， 其上限一
般不超 过基 金持 有的 债券 资产的 公允 价值 。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来 的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
本基金的基金 管理人每 日 预测本基金的 流动性需 求 ，并同时通过 专设的量 化 投资部设定流 动
性比例 要求 ，对 流动 性指 标进行 持续 的监 测和 分析 。
6.4.12.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.12.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金持有 的
大部分金融资 产和金融 负 债不计息，因 此本基金 的 收入及经营活 动的现金 流 量在很大程 度上独立
于市场利率变 化。本基 金 的生息资产主 要为银行 存 款、结算备付 金、存出 保 证金及债券 投资等。
本基金 管理 人量 化投 资部 对本基 金面 临的 利率 敏感 性缺口 进行 监控 。
下表统 计了 本基 金面 临的 利率风 险敞 口。 表中 所示 为 本基金 资产 及交 易形 成负 债的公 允价 值，
并按照 合约 规定 的重 新定 价日或 到期 日孰 早者 进行 了分类 。
6.4.12.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年6 月30 日
6 个月 以内
6 个月-1
年
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 2,597,654.79 - - - - 2,597,654.79
存出保 证金 29,600.01 - - - - 29,600.01 长信中证一带一路指数 2016 年 半年度报告
第 32 页 共 50 页
交易性 金融 资产 - - - - 19,214,447.53 19,214,447.53
应收利 息 - - - - 317.96 317.96
应收申 购款 - - - - 6,492.21 6,492.21
其他资 产 - - - - - -
资产总 计 2,627,254.80 - - - 19,221,257.70 21,848,512.50
负债
应付赎 回款 - - - - 205,692.42 205,692.42
应付管 理人 报酬 - - - - 16,778.08 16,778.08
应付托 管费 - - - - 3,691.17 3,691.17
应付交 易费 用 - - - - 2,862.04 2,862.04
其他负 债 - - - - 164,955.05 164,955.05
负债总 计 - - - - 393,978.76 393,978.76
利率敏 感度 缺口 2,627,254.80 - - - 18,827,278.94 21,454,533.74
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
6 个月 以内
6 个月-1
年
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 29,370,710.77 - - - - 29,370,710.77
结算备 付金 3,659.71 - - - - 3,659.71
存出保 证金 35,814.71 - - - - 35,814.71
交易性 金融 资产 - - - - 23,807,096.60 23,807,096.60
应收利 息 - - - - 5,987.17 5,987.17
应收申 购款 - - - - 1,895.33 1,895.33
其他资 产 - - - - - -
资产总 计 29,410,185.19 - - - 23,814,979.10 53,225,164.29
负债
应付赎 回款 - - - - 215,903.45 215,903.45
应付管 理人 报酬 - - - - 45,836.38 45,836.38
应付托 管费 - - - - 10,084.00 10,084.00
应付交 易费 用 - - - - 15,807.49 15,807.49
其他负 债 - - - - 250,813.67 250,813.67
负债总 计 - - - - 538,444.99 538,444.99
利率敏 感度 缺口 29,410,185.19 - - - 23,276,534.11 52,686,719.30 长信中证一带一路指数 2016 年 半年度报告
第 33 页 共 50 页
6.4.12.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
本基金 于本 期末 未持 有对 利率敏 感的 金融 资产 与金 融负债 ，无 重大 利率 风险 ，因而 未进 行敏
感性分 析。 银行 存款 之浮 动利率 根据 中国 人民 银行 的基准 利率 和相 关机 构的 相关政 策浮 动。
6.4.12.4.2 外 汇风 险
汇率风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大汇 率风险 。
6.4.12.4.3 其 他价 格风险
其他市场价格 风险是指 基 金所持金融工 具的公允 价 值或未来现金 流量因除 市 场利率和外汇 汇
率以外的市场 价格因素 变 动而发生波动 的风险。 本 基金主要投资 于证券交 易 所上市的股 票和债券
以及银行间同 业市场交 易 的债券，所面 临的最大 其 他市场价格风 险由所持 有 的金融工具 的公允价
值决定。本基 金通过投 资 组合的分散化 降低其他 市 场价格风险， 并且定期 运 用多种定量 方法对基
金进行 风险 度量 ，包 括VaR(Value at Risk) 指 标等 来测试 本基 金面 临的 潜在 价格风 险， 及时 可靠
地对风 险进 行跟 踪和 控制 。
于2016 年6 月30 日 ， 本 基金投 资组 合中 股票 投资 比例为 基金 资产 净 值 89.56%。于 2016 年6
月30 日， 本基 金面 临的 其 他市场 价格 风险 列示 如下 ：
6.4.12.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产 －股 票投 资 19,214,447.53 89.56 23,807,096.60 45.19
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 19,214,447.53 89.56 23,807,096.60 45.19
6.4.12.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
在95% 的置 信区 间内 ， 基金 资产组 合的 市场 价格 风险 （2015 年12 月 31 日：var 值
为2.40% ） 长信中证一带一路指数 2016 年 半年度报告
第 34 页 共 50 页
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2015 年 12 月
31 日 ）
VaR 值为 4.66% -999,781.27 -1,114,274.79
注：上 述风 险价 值 VaR 的 分析是 基于 资产 负债 表日 所持证 券过 去一 年市 场价 格波动 情况 而有 可 能
发生的最大损 失，且此 变 动适用于本基 金所有的 衍 生金融工具及 非衍生金 融 工具。取 95% 的置 信
度是基 于本 基金 所持 有的 金融工 具风 险度 量的 要求 。
6.4.13 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
公允价 值计 量
1 、公 允价 值计 量的 层次
下表列示了本 基金在每 个 资产负债表日 持续和非 持 续以公允价值 计量的资 产 和负债于本报 告
期末的公允价 值信息及 其 公允价值计量 的层次。 公 允价值计量结 果所属层 次 取决于对公 允价值计
量整体 而言 具有 重要 意义 的最低 层次 的输 入值 。三 个层次 输入 值的 定义 如下 ：
第一层 级： 在计 量日 能够 取得的 相同 资产 或负 债在 活跃市 场上 未经 调整
的报价 ；
第二层 级： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 到的
输入值 ；
第三层 级： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
单位： 人民 币元
资产
本期末
2016年6月30 日
第一层 级 第二层 级 第三层 级 合计
股票投 资 18,709,227.53 505,220.00 - 19,214,447.53
债券投 资 - - - -
合计 18,709,227.53 505,220.00 - 19,214,447.53
2016 年，本 基金上述 持续 以公允价值计 量的资产 和 负债金融工具 的第一层 次 与第二层次之 间
没有发 生重 大转 换。 本基 金是在 发生 转换 当年 的报 告期末 确认 各层 次之 间的 转换。
2 、第 二层 次的 公允 价值 计 量
对于本基金投 资的证券 交 易所上市的证 券，若出 现 重大事项停牌 、交易不 活 跃（包括涨跌 停
时的交 易不 活跃 ） 、 或属 于 限售期 间等 情况 时 ， 本 基 金将相 应进 行估 值方 法的 变更 。 根 据估 值方 法
的变更，本基 金综合考 虑 估值调整中采 用的可观 察 与不可观察输 入值对于 公 允价值的影 响程度，长信中证一带一路指数 2016 年 半年度报告
第 35 页 共 50 页
确定相 关证 券公 允价 值的 层次。
2016 年 ， 本 基金 上述 持续 和 非持续 第二 层次 公允 价值 计量所 使用 的估 值技 术并 未发生 该变 更 。
3 、非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于2016 年6 月30 日， 本基 金 无非持 续的 以公 允价 值计 量的金 融工 具。
其他金 融工 具的 公允 价值( 年末非 以公 允 价 值计 量的 项目)
长信中证一带一路指数 2016 年 半年度报告
第 36 页 共 50 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 19,214,447.53 87.94
其中： 股票 19,214,447.53 87.94
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,597,654.79 11.89
7 其他各 项资 产 36,410.18 0.17
8 合计 21,848,512.50 100.00
注：本 基金 本报 告期 未通 过沪港 通交 易机 制投 资港 股。
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
7.2.1.1 期 末指 数投资 按行 业 分类 的境 内股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 2,135,061.30 9.95
C 制造业 9,219,615.73 42.97
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和
供应业
- -
E 建筑业 4,575,578.00 21.33 长信中证一带一路指数 2016 年 半年度报告
第 37 页 共 50 页
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 2,825,274.00 13.17
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服
务业
431,851.00 2.01
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 27,067.50 0.13
N 水利 、 环 境和 公共 设施 管 理业 - -
O 居民服 务 、 修 理和 其他 服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 19,214,447.53 89.56
7.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的境 内股票 投资 组合
本基金 本报 告期 末未 进行 积极投 资 。
7.2.3 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 未通 过沪 港通交 易机 制投 资港 股。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 股票 投资明 细
7.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 600028 中国石 化 130,000 613,600.00 2.86
2 601989 中国重 工 96,400 610,212.00 2.84
3 601669 中国电 建 101,700 580,707.00 2.71
4 000063 中兴通 讯 40,200 576,468.00 2.69
5 601668 中国建 筑 108,200 575,624.00 2.68
6 601857 中国石 油 77,300 558,879.00 2.60
7 601766 中国中 车 59,254 543,359.18 2.53
8 601186 中国铁 建 54,300 540,828.00 2.52
9 002202 金风科 技 34,700 525,011.00 2.45 长信中证一带一路指数 2016 年 半年度报告
第 38 页 共 50 页
10 601390 中国中 铁 74,600 519,962.00 2.42
11 601727 上海电 气 65,400 494,424.00 2.30
12 600089 特变电 工 57,500 489,900.00 2.28
13 600118 中国卫 星 13,100 440,160.00 2.05
14 600406 国电南 瑞 32,300 431,851.00 2.01
15 600031 三一重 工 84,400 423,688.00 1.97
16 601018 宁 波 港 84,900 420,255.00 1.96
17 600522 中天科 技 41,500 406,700.00 1.90
18 000157 中联重 科 97,300 401,849.00 1.87
19 601618 中国中 冶 107,800 397,782.00 1.85
20 600018 上港集 团 71,800 366,180.00 1.71
21 600068 葛 洲 坝 61,200 356,184.00 1.66
22 601800 中国交 建 33,800 355,914.00 1.66
23 600150 中国船 舶 15,400 342,804.00 1.60
24 600583 海油工 程 48,900 337,899.00 1.57
25 601106 中国一 重 57,900 301,659.00 1.41
26 600820 隧道股 份 34,900 292,811.00 1.36
27 000425 徐工机 械 94,000 287,640.00 1.34
28 600256 广汇能 源 69,400 284,540.00 1.33
29 601866 中海集 运 70,300 278,388.00 1.30
30 600875 东方电 气 26,600 261,212.00 1.22
31 601117 中国化 学 43,600 241,108.00 1.12
32 600312 平高电 气 15,200 238,032.00 1.11
33 601179 中国西 电 45,300 229,671.00 1.07
34 601872 招商轮 船 46,900 219,492.00 1.02
35 000400 许继电 气 13,400 206,896.00 0.96
36 300001 特锐德 8,900 193,041.00 0.90
37 600528 中铁二 局 16,300 189,243.00 0.88
38 002092 中泰化 学 21,700 183,582.00 0.86
39 600026 中海发 展 30,300 178,770.00 0.83
40 601880 大 连 港 29,800 176,118.00 0.82
41 600017 日 照 港 40,900 165,645.00 0.77
42 002051 中工国 际 8,400 165,228.00 0.77
43 000777 中核科 技 7,000 164,920.00 0.77
44 002266 浙富控 股 30,700 164,245.00 0.77
45 600717 天 津 港 18,600 161,634.00 0.75
46 601808 中海油 服 13,182 160,161.30 0.75
47 600320 振华重 工 36,800 156,400.00 0.73
48 600970 中材国 际 23,550 148,365.00 0.69 长信中证一带一路指数 2016 年 半年度报告
第 39 页 共 50 页
49 600317 营 口 港 43,000 144,480.00 0.67
50 300011 鼎汉技 术 5,900 138,473.00 0.65
51 600495 晋西车 轴 18,800 137,804.00 0.64
52 603111 康尼机 电 10,250 137,555.00 0.64
53 600125 铁龙物 流 20,300 129,311.00 0.60
54 600580 卧龙电 气 11,500 128,915.00 0.60
55 000088 盐 田 港 17,300 111,412.00 0.52
56 603308 应流股 份 4,400 110,616.00 0.52
57 600428 中远航 运 19,100 107,151.00 0.50
58 300351 永贵电 器 3,100 105,183.00 0.49
59 601002 晋亿实 业 10,600 92,220.00 0.43
60 002554 惠博普 12,800 92,160.00 0.43
61 002207 准油股 份 4,100 87,822.00 0.41
62 002531 天顺风 能 13,320 85,381.20 0.40
63 000877 天山股 份 13,700 84,666.00 0.39
64 600545 新疆城 建 12,000 82,920.00 0.39
65 002524 光正集 团 10,500 82,215.00 0.38
66 000065 北方国 际 2,500 80,825.00 0.38
67 600425 青松建 化 18,300 77,775.00 0.36
68 002606 大连电 瓷 3,700 72,113.00 0.34
69 600798 宁波海 运 13,800 67,758.00 0.32
70 000905 厦门港 务 6,100 63,562.00 0.30
71 000018 神州长 城 4,940 60,119.80 0.28
72 002307 北新路 桥 7,500 58,875.00 0.27
73 000928 中钢国 际 4,400 55,352.00 0.26
74 601008 连 云 港 11,400 54,036.00 0.25
75 002302 西部建 设 7,000 50,540.00 0.24
76 000022 深赤湾 Ａ 3,200 50,432.00 0.24
77 600190 锦 州 港 11,900 48,195.00 0.22
78 000852 石化机 械 3,165 47,063.55 0.22
79 300103 达刚路 机 2,500 46,750.00 0.22
80 603969 银龙股 份 3,500 46,655.00 0.22
81 600279 重庆港 九 6,300 44,919.00 0.21
82 000582 北部湾 港 2,300 37,536.00 0.17
83 002738 中矿资 源 1,350 27,067.50 0.13
84 600487 亨通光 电 600 7,548.00 0.04
7.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
本基金 本报 告期 末未 进行 积极投 资 。 长信中证一带一路指数 2016 年 半年度报告
第 40 页 共 50 页
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600028 中国石 化 755,777.00 1.43
2 601857 中国石 油 744,210.00 1.41
3 000063 中兴通 讯 706,139.00 1.34
4 601018 宁 波 港 704,018.08 1.34
5 601668 中国建 筑 699,987.00 1.33
6 601989 中国重 工 661,468.00 1.26
7 601766 中国中 车 636,127.49 1.21
8 601390 中国中 铁 628,518.00 1.19
9 601669 中国电 建 623,094.00 1.18
10 601186 中国铁 建 612,038.00 1.16
11 002202 金风科 技 607,845.00 1.15
12 601727 上海电 气 559,979.00 1.06
13 600089 特变电 工 541,242.38 1.03
14 601618 中国中 冶 472,858.00 0.90
15 600118 中国卫 星 467,475.00 0.89
16 600406 国电南 瑞 456,569.00 0.87
17 000157 中联重 科 453,475.00 0.86
18 601866 中海集 运 420,733.00 0.80
19 600031 三一重 工 408,277.00 0.77
20 601800 中国交 建 398,091.00 0.76
注： 本 项 “买 入金 额” 均 按买卖 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ） 填 列， 不考虑 其它 交易 费用 。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600028
中国石 化 923,320.90 1.75
2 601857
中国石 油 891,764.00 1.69
3 601668
中国建 筑 836,541.00 1.59
4 000063
中兴通 讯 790,291.00 1.50 长信中证一带一路指数 2016 年 半年度报告
第 41 页 共 50 页
5 601186
中国铁 建 691,470.68 1.31
6 601766
中国中 车 667,197.06 1.27
7 601989
中国重 工 656,012.41 1.25
8 002202
金风科 技 643,467.30 1.22
9 601390
中国中 铁 643,005.50 1.22
10 601727
上海电 气 603,847.00 1.15
11 601669
中国电 建 577,160.40 1.10
12 600089
特变电 工 572,250.00 1.09
13 601618
中国中 冶 498,830.30 0.95
14 600406
国电南 瑞 485,697.80 0.92
15 000157
中联重 科 477,634.39 0.91
16 600031
三一重 工 466,608.80 0.89
17 600118
中国卫 星 444,645.80 0.84
18 600150
中国船 舶 423,962.00 0.80
19 600068
葛 洲 坝 410,996.70 0.78
20 601800
中国交 建 403,168.20 0.77
注： 本 项 “卖 出金 额” 均 按买卖 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ） 填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 20,996,498.77
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 21,220,914.01
注：本 项“ 买入 股票 的成 本（成 交） 总额 ”和 “卖 出股票 的收 入（ 成交 ）总 额”均 按买 卖成 交金
额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相 关交 易费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 长信中证一带一路指数 2016 年 半年度报告
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7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1 报 告期 内本基 金投 资的前 十名 证券的 发行 主体未 出现 被监管 部门 立案调
查 或在 报告编 制日 前一年 内受 到公开 谴责 、处罚 的情 形。
7.12.2 报 告期 内本基 金投 资的前 十名 股票中， 不存 在超 出基 金合同 规定 备选股 票
库 的情 形。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 29,600.01
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 317.96
5 应收申 购款 6,492.21
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 36,410.18 长信中证一带一路指数 2016 年 半年度报告
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7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
7.12.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
7.12.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金 本报 告期 末 积 极投 资前五 名股 票 中 不存 在流 通受限 情况 。
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 可能 存在 尾差。 长信中证一带一路指数 2016 年 半年度报告
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份 额
比例
长信一 带
一路
1,179
13,943.35 10,090,422.32 61.38% 6,348,788.17 38.62%
长信一 带
一路A
123 25,571.62 253,359.00 8.06% 2,891,950.00 91.94%
长信一 带
一路B
263 11,959.35 33,365.00 1.06% 3,111,944.00 98.94%
合计 1,565 14,523.85 10,377,146.32 45.65% 12,352,682.17 54.35%
8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
8.2.1 期 末上 市长信 一带 一路 A 份 额前 十名持 有人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1
李子韬 350,000.00 11.13%
2
向顺波 173,800.00 5.53%
3
涂筱青 163,208.00 5.19%
4
莫伟南 148,723.00 4.73%
5
李云梅 113,943.00 3.62%
6
民生通惠资产－中信银行－民生通惠
聚利3 号资 产管 理产 品 110,000.00 3.50%
7
王皓 102,536.00 3.26%
8
李一平 100,050.00 3.18%
9
德邦基 金－ 招商 银行 －中 泰稳盈 回报 1
号资产 管理 计划 100,000.00 3.18%
10
胡建彬 74,378.00 2.36%
8.2.2 期 末上 市长信 一带 一路 B 份 额前 十名持 有人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例 长信中证一带一路指数 2016 年 半年度报告
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1
莫伟南 161,623.00 5.14%
2
李云梅 113,943.00 3.62%
3
刘康安 85,800.00 2.73%
4
钱春 79,900.00 2.54%
5
王灿群 77,000.00 2.45%
6
胡建彬 74,378.00 2.36%
7
刘京 61,453.00 1.95%
8
何建伟 51,400.00 1.63%
9
吕阶富 50,600.00 1.61%
10
谭文汉 49,936.00 1.59%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数 （份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
长信一 带一 路 2,436.14 0.01%
带路A - -
带路B - -
合计 2,436.14 0.01%
8.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人持
有本开 放式 基金
长信一 带一 路 0
长信一 带一 路A 0
长信一 带一 路B 0
合计
0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
长信一 带一 路
0
长信一 带一 路A
0
长信一 带一 路B
0
合计 0
长信中证一带一路指数 2016 年 半年度报告
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
长信一 带一 路 带路 A 带路 B
基金合 同生 效日 （2015 年8 月 17
日）基 金份 额总 额
215,668,187.59 85,699,609.00 85,699,609.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 43,852,458.18 2,954,959.00 2,954,959.00
本报告 期基 金总 申购 份额 41,967,739.60 - -
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 69,000,287.29 - -
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 （份 额
减少以"-" 填列 ）
-380,700.00
190,350.00
190,350.00
本报告 期期 末基 金份 额总 额 16,439,210.49 3,145,309.00 3,145,309.00
注：拆 分变 动份 额为 本基 金三级 份额 之间 的配 对转 换及基 金折 算变 动份 额。
长信中证一带一路指数 2016 年 半年度报告
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 未召 开本 基金 的基金 份额 持有 人大 会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
10.2.1 报 告期 内本基 金管 理人的 重大 人事变 动
本报告 期内 ， 原 董事 长叶 烨先生 离职 ， 总 经理 覃波 先生 自2016 年6 月3 日 起 代为履 行董 事长
（法定 代表 人） 职责 。
报告截 止日 至报 告批 准送 出日期 间， 自 2016 年 7 月 30 日 起， 宋小 龙先 生不 再担任 本基 金管
理人副 总经 理。
上述重大人事 变动情况 ， 本基金管理人 均已在指 定 信息披露媒体 发布相应 的 《基金行业高 级
管理人 员变 更公 告》 。
10.2.2
基金托 管人 的专门 基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期基 金托 管人 的专 门基金 托管 部门 无重 大人 事变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期没 有涉 及基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期基 金投 资策 略没 有改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期本 基金 未更 换为 基金审 计的 会计 师事 务所 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期基 金管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员没 有受监 管部 门稽 查或 处罚 的情形 。 长信中证一带一路指数 2016 年 半年度报告
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10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名
称
交易
单元
数量
股票交 易 债券回 购交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 债券 回
购
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣
金
总量的 比
例
广发证
券
2 42,217,412.78 100.00% 30,000,000.00 100.00% 39,317.38 100.00% -
注：1 、本 期租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况
本报告 期内 本基 金租 用证 券公司 交易 单元 没有 变更 。
2 、专 用交 易单 元的 选择 标 准和程 序
根据中国证监 会《关于 加 强证券投资基 金监管有 关 问题的通知 》 （ 证监基字 【1998 】29 号）
和《关于完善 证券投资 基 金交易席位制 度有关问 题 的通知》 （证监 基金字【2007 】48 号） 的有关
规定， 本公 司制 定了 租用 证券公 司专 用交 易单 元的 选择标 准和 程序 。
（1） 选择 标准 ：
1 ）券 商基 本面 评价 （财 务 状况、 经营 状况 ） ；
2 ）券 商研 究机 构评 价（ 报 告质量 、及 时性 和数 量） ；
3 ）券 商每 日信 息评 价（ 及 时性和 有效 性） ；
4 ）券 商协 作表 现评 价。
（2） 选择 程序 ：
首先根 据租 用证 券公 司专 用交易 单元 的选 择标 准形 成 《券 商服 务评 价表 》 ， 然 后根据 评分 高 低
进行选 择基 金专 用交 易单 元。
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 在指 数熔
断实施 期间 调整 旗下 部分 基金开 放时 间的
公告
公司网 站 2016 年 1 月4 日
2
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 在指 数熔
断实施 期间 调整 旗下 部分 基金开 放时 间的
公司网 站 2016 年 1 月8 日 长信中证一带一路指数 2016 年 半年度报告
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公告
3
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 在直 销柜
台开展 旗下 部分 基金 申购 （含 定期 定额 投资
申购） 、转 换费 率优 惠活 动 的公告
上证报 、中 证报 、证
券时报 、证 券日 报
2016 年 1 月 13 日
4
长信中 证一 带一 路主 题指 数分级 证券 投资
基金2015 年第4 季 度报 告
上证报 、中 证报 、证
券时报 、公 司网 站
2016 年 1 月 20 日
5
长信中 证一 带一 路主 题指 数分级 证券 投资
基金之 长信 一带 一路 份额 上市交 易公 告书
上证报 、中 证报 、证
券时报
2016 年 1 月 27 日
6
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 增加 海银
基金销 售有 限公 司为 旗下 部分开 放式 基金
代销机 构并 开通 转换 、 定 期定额 投资 业务 及
参加申 购 （ 含定 投申 购） 费率优 惠活 动的 公
告
上证报 、中 证报 、证
券时报 、证 券日 报
2016 年 3 月1 日
7
长信中 证一 带一 路主 题指 数分级 证券 投资
基金2015 年年 度报 告及 摘 要
上证报 、中 证报 、证
券时报
2016 年 3 月 26 日
8
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 调整 网上
直销平 台招 商银 行借 记卡 费率优 惠方 案的
公告
上证报 、中 证报 、证
券时报
2016 年 4 月7 日
9
长信中 证一 带一 路主 题指 数分级 证券 投资
基金2016 年第1 季 度报 告
上证报 、中 证报 、证
券时报
2016 年 4 月 21 日
10
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 增加 上海
凯石财 富基 金销 售有 限公 司为旗 下部 分开
放式基 金代 销机 构并 开通 转换 、 定 期定 额投
资业务 及参 加申 购 （ 含定 投申购 ） 费 率优 惠
活动的 公告
上证报 、中 证报 、证
券时报 、证 券日 报
2016 年 5 月 11 日
11
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 部分
开放式 基金 参加 中国 民生 银行股 份有 限公
司直销 银行 申购 费率 优惠 活动的 公告
上证报 、中 证报 、证
券时报
2016 年 5 月 12 日
12
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 部分
开放式 基金 在上 海陆 金所 资产管 理有 限公
司开通 定期 定额 投资 业务 并参加 定投 申购
费率优 惠活 动的 公告
上证报 、中 证报 、证
券时报 、证 券日 报
2016 年 6 月 16 日
13
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 部分
开放式 基金 参加 交通 银行 股份有 限公 司网
上银行 、 手机 银行 基金 申 购费率 优惠 活动 的
公告
上证报 、中 证报 、证
券时报
2016 年 6 月 28 日 长信中证一带一路指数 2016 年 半年度报告
第 50 页 共 50 页
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 基 金的文 件；
2 、 《长 信中 证一 带一 路主 题指数 分级 证券 投资 基金 基金合 同》 ；
3 、 《长 信中 证一 带一 路主 题指数 分级 证券 投资 基金 招募说 明书 》 ；
4 、 《长 信中 证一 带一 路主 题指数 分级 证券 投资 基金 托管协 议》 ；
5 、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各种 公告 的原 稿；
6 、长 信基 金管 理有 限责 任 公司营 业执 照、 公司 章程 及相关 资格 批复 文件
11.2 存 放地 点
基金管 理人 的办 公场 所。
11.3 查 阅方 式
长信基 金管 理有 限责 任公 司网站 ：http://www.cxfund.com.cn 。
长 信基 金管理 有限 责任公 司
2016 年 8 月 26 日
