长 信 睿 进 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金
2016 年 半年 度 报 告
2016 年6 月30 日
基金管 理人: 长信基金管 理有限责任公司
基金托 管人: 广发证券股 份有限公司
送出日 期:2016 年8 月26 日
长信睿进混合 2016 年半年度报 告
第 2 页 共 48 页
§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本 半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 广发 证券 股份 有限公 司, 根据 本基 金基 金合同 的规 定, 于 2016 年 8 月 24 日 复核
了本报告中的 财务指标 、 净值表现、利 润分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等内 容,保证
复核内 容不 存在 虚假 记载 、误导 性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至2016 年6 月30 日 止。 长信睿进混合 2016 年半年度报 告
第 3 页 共 48 页
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10
4.2 基 金经 理( 或基 金经 理小组 )及 基金 经理 助理 简介 ............................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.5 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12
4.6 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 13
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 13
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 15
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 15
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 15
§6 半年度财务会计报告( 未经审计) ................................................................................................. 16
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 16
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 17
6.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ............................................................................................ 18
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 19
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 36
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 36
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投 资 组合 ............................................................................................ 36
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 37
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 38
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 40
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 40
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 40
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 40
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 40
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 40
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 41 长信睿进混合 2016 年半年度报 告
第 4 页 共 48 页
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 41
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 43
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 43
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 43
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 43
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 44
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 45
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 45
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 45
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 45
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 45
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 45
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 45
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 46
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 46
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 48
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 48
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 48
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 48
长信睿进混合 2016 年半年度报 告
第 5 页 共 48 页
§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 长信睿 进灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金
基金简 称 长信睿 进混 合
基金主 代码 519957
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 7 月 6 日
基金管 理人 长信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 广发证 券股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 95,168,063.55 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 长信睿 进混 合 A 长信睿 进混 合C
下属分 级基 金场 内简 称 睿进 A 睿进 C
下属分 级基 金的 交易 代码 519957 519956
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 15,755,740.59 份 79,412,322.96 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 通过 积极 灵活 的资 产配置 , 在有 效控 制风 险 的前提 下 , 追 求超 越业 绩 比
较基准 的投 资回 报和 资产 的长期 稳健 增值 。
投资策 略
1、资 产配 置策 略
本基金 将利 用全 球信 息平 台、 外部 研究 平台 、 行 业 信息平 台以 及自 身的 研 究 平
台等信 息资 源 , 基 于本 基 金的投 资目 标和 投资 理念 , 从 宏观 和微 观两 个角 度 进
行研究 , 开 展战 略资 产配 置, 之 后通 过战 术资 产配 置再平 衡基 金资 产组 合 , 实
现组合 内各 类别 资产 的优 化配置, 并对 各类 资产 的 配置比 例进 行定 期或 不 定 期
调整。
2、股 票投 资策 略
1) 行 业配 置策 略 在行 业 配置层 面 , 本 基金 将运 用" 自上而 下" 的行 业配 置方 法 ,
通过对 国内 外宏 观经 济走 势、 经济 结构 转型 的方 向 、 国 家经 济与 产业 政策 导 向
和经济 周期 调整 的深 入研 究, 采用 价值 理念 与成 长 理 念相 结合 的方 法来 对 行 业
进行筛 选。
2)个 股投 资策 略
本基金 将结 合定 性与 定量 分析 , 主 要采 取自 下而 上 的选股 策略 。 基金 依据 约 定
的投资 范围 , 基 于对 上市 公司的 品质 评估 分析 、 风 险因素 分析 和估 值分 析 , 筛
选出基 本面 良好 的股 票进 行投资 , 在有 效控 制风 险 前提下 , 争取 实现 基金 资 产
的长期 稳健 增值 。
3、债 券投 资策 略
本基金 在债 券资 产的 投资 过程中 , 将采 用积 极主 动 的投资 策略 , 结合 宏观 经 济
政策分 析、 经济 周期 分析 、 市场 短期 和中 长期 利率 分析、 供求 变化 等多 种 因 素
分析来 配置 债券 品种 , 在 兼顾收 益的 同时 , 有 效控 制基金 资产 的整 体风 险 。 在长信睿进混合 2016 年半年度报 告
第 6 页 共 48 页
个券的 选择 上, 本基 金将 综合运 用估 值策 略、 久期 管理策 略、 利率 预期 策 略 等
多种方 法, 结合 债券 的流 动性、 信用 风险 分析 等多 种因素 , 对 个券 进行 积 极 的
管理。
4、 其 他类 型资 产投 资策 略 在法 律法 规或 监管 机构 允 许的情 况下 , 本基 金将 在
严格控 制投 资风 险的 基础 上适当 参与 权证 、 资产 支 持证券 、 股指 期货 等金 融 工
具的投 资。
业绩比 较基 准 沪深300 指 数收 益率 ×60 % + 中证 全债 指数 收益 率 ×4 0 %
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 , 属 于中等 风险 、 中 等收 益的 基金品 种, 其预 期风 险 和 预
期收益 高于 货币 市场 基金 和债券 型基 金, 低于 股票 型基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公
司
广发证 券股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 周永刚 崔瑞娟
联系电 话 021-61009999 020-87555888
电子邮 箱 zhouyg@cxfund.com.cn cuirj@gf.com.cn
客户服 务电 话
4007005566 95575
传真 021-61009800 020-87555129
注册地 址
中国 (上 海 ) 自 由贸 易试 验
区银城 中 路68 号9 楼
广 东 省 广 州 市 天 河 区 天 河 北 路
183 至187 号大 都会 广场43 楼
办公地 址
上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路
68 号9 楼
广 东 省 广 州 市 天 河 区 天 河 北 路
183 至187 号大 都会 广场40 楼
邮政编 码 200120 510620
法定代 表人 叶烨 孙树明
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 和证券 时报
登载基金半年度报告正文的管理 人 互 联 网
网址
www.cxfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点
上海市 浦东 新区 银城 中 路68 号 时代 金融 中心9 楼、
广东省 广州 市天 河区 天河 北路 183 至 187 号 大都 会
广场 40 楼
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号
长信睿进混合 2016 年半年度报 告
第 7 页 共 48 页
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位: 人民 币元
基金级 别
长信睿 进混 合A 长信睿 进混 合 C
3.1.1 期间 数据 和指 标
报告期(2016 年1 月1 日-2016 年
6 月 30 日)
报告期(2016 年1 月1 日 -
2016 年6 月30 日)
本期已 实现 收益 -2,682,919.11 -12,651,444.14
本期利 润 -3,835,364.26 -20,621,033.91
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.2187 -0.2429
本期加 权平 均净 值利 润率 -23.05% -25.85%
本期基 金份 额净 值增 长率 -18.20% -18.67%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -386,366.22 -2,924,926.30
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0245 -0.0368
期末基 金资 产净 值 15,369,374.37 76,487,396.66
期末基 金份 额净 值 0.975 0.963
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 -2.50% -3.70%
注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣
除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2 、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各 项 费用 (例 如, 封闭 式 基金交 易佣 金、
开放式 基金 的申 购赎 回费 、 红 利再 投资 费、 基金 转 换费等 ) , 计入 费用 后实 际 收益水 平要 低于 所列
数字。
3 、期 末可 供分 配利 润为 期 末资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
3.2.1.1 长 信睿 进混合A 基金 份额净 值增 长率及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去一 个月 4.95% 1.57% 0.01% 0.59% 4.94% 0.98%
过去三 个月 -3.08% 1.74% -0.98% 0.61% -2.10% 1.13% 长信睿进混合 2016 年半年度报 告
第 8 页 共 48 页
过去六 个月 -18.20% 2.66% -8.55% 1.11% -9.65% 1.55%
自基金 合同
生效日 起至
今
-2.50% 2.66% -7.93% 1.35% 5.43% 1.31%
3.2.1.2 长信 睿进 混合 C 基金 份额净 值增长 率及 其
与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收 益率 标准 差
④
①-③ ②-④
过去一 个月 4.90% 1.58% 0.01% 0.59% 4.89% 0.99%
过去三 个月 -3.31% 1.74% -0.98% 0.61% -2.33% 1.13%
过去六 个月 -18.67% 2.66% -8.55% 1.11% -10.12% 1.55%
自基金 合同
生效日 起至
今
-3.70% 2.66% -7.93% 1.35% 4.23% 1.31%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准
收 益率 变动的 比较
3.2.2.1 长 信 睿 进 混 合A 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同
期 业绩 比较基 准收 益率变 动的 比较
3.2.2.2 长 信睿进 混合C 自基 金合 同生效 以来基 金 份额 累计 净值 增长率 变动 及其与 同
期 业绩 比较基 准收 益率变 动的 比较
长信睿进混合 2016 年半年度报 告
第 9 页 共 48 页
注:1 、本 基金 基金 合同 生 效日 为 2015 年 7 月 6 日 , 基金合 同生 效日 至报 告期 期末, 本基 金运 作
时间未 满一 年。 图示 日期 为 2015 年7 月6 日至 2016 年6 月 30 日。
2 、 按基 金合 同规 定 , 本 基 金自基 金合 同生 效之 日 起6 个月 内为 建仓 期 , 截 至本 报告期 末 , 本
基金已完成建 仓,但报 告 期末距建仓结 束不满一 年 ;建仓期结束 时,本基 金 的各项投资 比例已符
合基金 合同 的约 定。 长信睿进混合 2016 年半年度报 告
第 10 页 共 48 页
§4 管理人 报告
4.1 基金 管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
长信基 金管 理有 限责 任公 司是经 中国 证监 会证 监基 金字 【2003 】63 号文 批准 , 由长 江证 券 股
份有限公司、 上海海欣 集 团股份有限公 司、武汉 钢 铁股份有限公 司共同发 起 设立。注册资 本 1.5
亿元人民币。目前股权结构为:长江证券股份有限公司占 49% 、 上 海 海 欣 集 团 股 份 有 限 公 司 占
34.33% 、武 汉钢 铁股 份有 限公司 占 16.67% 。
截至2016 年6 月30 日 , 本基金 管理 人共 管 理 37 只 开放式 基金 , 即长 信利 息 收益货 币 、 长 信
银利精 选混 合 、 长 信金 利 趋势混 合 、 长 信增 利动 态 策略混 合 、 长 信双 利优 选 混合 、 长 信利 丰债 券、
长信恒 利优 势混 合 、 长 信 量化先 锋 混 合 、 长 信标 普100 等 权重 指数 (QDII) 、 长 信利鑫 债券(LOF) 、
长信内 需成 长混 合 、 长 信 可转债 债券 、 长信 利众 债 券(LOF) 、 长 信纯 债一 年定 开债券 、 长信 纯债 壹
号债券、长信 改革红利 混 合、长信量化 中小盘股 票 、长信新利混 合、长信 利 富债券、长 信利盈混
合、 长 信利 广混 合、 长信 多 利混合 、 长 信睿 进混 合、 长 信量化 多策 略股 票、 长信 医 疗保健 混合 (LOF)、
长信中证一带 一路指数 、 长信富民纯债 一年定开 债 券、长信富海 纯债一年 定 开债券、长 信利保债
券、 长信 富安 纯债 一年 定 开债券 、 长信 中证 能源 互 联网指 数 (LOF ) 、 长 信金 葵纯债 一年 定开 债券 、
长信富 全纯 债一 年定 开债 券、 长信 利泰 混合 、 长信 海 外收益 一年 定开 债券 (QDII ) 、 长信 先锐 债券 、
长信利 发债 券。
4.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 ( 助 理)
期限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
谈洁颖
本 基 金 、 长 信
双 利 优 选 混 合
基 金 、 长 信 多
利 混 合 基 金 的
基 金 经 理 、 公
司 投 资 管 理 部
总 监 、 投 资 决
策 委 员 会 执 行
委员
2015 年7 月 6
日
- 12 年
管 理 学学 士 ,中 国人 民大
学 工 商企 业 管理 专业 本科
毕业, 具有 基金 从业 资格 。
曾就 职于 北 京大 学, 从事
教育管 理工 作;2004 年 8
月 加 入长 信 基金 管理 有限
责任公 司, 历任 研究 助理 、
基 金 经理 助 理、 专户 理财
投 资 经理 , 现任 长信 基金
管 理 有限 责 任公 司投 资决长信睿进混合 2016 年半年度报 告
第 11 页 共 48 页
策 委 员会 执 行委 员、 投资
管 理 部总 监 ,本 基金 、长
信 双 利优 选 混合 基金 、长
信 多 利混 合 基金 的基 金经
理。
注:1 、首任 基金经理 任职 日期以本基 金成立之 日为 准;新增或 变更以刊 登新 增/变更基金 经理的
公告披 露日 为准 。
2 、 本基 金基 金经 理的 证券 从业年 限以 基金 经理 进入 证券业 务相 关机 构的 工作 经历为 时间 计 算
标准。
4.3 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在报告 期 内 ,严格遵守了 《中华人 民 共和国证券投 资基金法 》 及其他有关法 律
法规、基金合 同的规定 , 勤勉尽责地为 基金份额 持 有人谋求利益 ,不存在 损 害基金份额 持有人利
益的行 为。
本基金 将继 续以 取信 于市 场、 取 信于 社会 投资 公众 为宗旨 , 承 诺将 一如 既往 地本着 诚实 信用 、
勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金财产, 在规范基 金 运作和严格控 制投资风 险 的前提下, 努力为基
金份额 持有 人谋 求最 大利 益。
4.4 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.4.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内, 公司已实 行 公平交易制度 ,并建立 公 平交易制度体 系,已建 立 投资决策体系 ,
加强交易执行 环 节的内 部 控制,并通过 工作制度 、 流程和技术手 段保证公 平 交易原则的 实现。同
时,公司已通 过对投资 交 易行为的监控 、分析评 估 和信息披露来 加强对公 平 交易过程和 结果的监
督。
4.4.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内, 除完全按 照 有关指数的构 成比例进 行 投资的组合外 ,其余各 投 资组合未发生 参
与交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券 当日 成交 量的 5% 的 情形, 未 发
现异常 交易 行为 。 长信睿进混合 2016 年半年度报 告
第 12 页 共 48 页
4.5 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.5.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年上 半年 市场 先是 经 历了为 期一 个月 的大 幅调整 , 之 后, 随着 信贷和 房 地产 新 开工 数据
的转好,投资 者对货币 宽 松和经济复苏 的预期升 温 ,市场开始反 弹;然而 ,5 月份权威 人士讲话
又打破了 2016 年 经济迅 速复苏的逻辑 ,导致市 场 反弹夭折,上 半年的剩 余 时间上证指数 一直在
3000 点附 近震 荡。 上半 年 市场风 格也 发生 了重 大变 化: 周 期股 在钢 铁、 煤炭 涨价的 带动 下较 为抗
跌,食品饮料 在高端白 酒 涨价预期的带 动下成为 上 半年唯一上涨 的板块, 而 去年涨幅较大 的 TMT
则跌幅 靠前 ,这 表明 去库 存和涨 价已 取代 互 联 网新 经济成 为 2016 年最 重要 的 投资主 线。
从宏观 层面 来看 , 二 季度 中国 GDP 同 比增 长6.7% , 与一季 度基 本持 平 , 尚在 政府可 以接 受的
范围之 内;CPI 同 比增 速 6 月 份已 回落 到 1.9% ,而 且由于 基数 效应 , 三 季度 CPI 低于 二 季 度是 大
概率事 件, 所以 通胀 压力 不大; 美联 储 6 月份 议息 会议鸽 派重 占上 风, 加上 英国公 投意 外支 持 脱
欧,人民币贬 值压力短 期 内有所缓解, 基本可以 排 除中国近期收 紧货币政 策 的可能;总 体来说,
我们对 后市 的流 动性 偏乐 观,但 认为 货币 政策 放松 的空间 也不 会很 大。
4.5.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 ,长 信睿 进混 合 A 份 额净 值 为 0.975 元 ,份 额累 计净 值 为 0.975 元 ,本 报告
期内长 信睿 进混 合A 净值 增长率 为-18.20%; 长信 睿 进混 合 C 份 额净 值 为0.963 元, 份额 累计 净值
为 0.963 元,本报告期内长信睿进混 合 C 净值增长率为-18.67% 。同期业绩比较基准收益率 为
-8.55% 。
4.6 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
我们认 为下 半年 市场 大概 率将维 持区 间震 荡, 且有 较 大可能 是先 涨后 跌。 在偏 宽 松货币 政策 的
支持下 , 我 们认 为三 季度 市场将 大概 率延 续6 月底 以来的 反弹 行情 , 并 在7、 8 月份 形成 一波 上攻 ;
不过目 前部 分投 资者 对 9 月份杭 州 G20 会 议期 待过 高,而 实际 上全 球经 济已 经深陷 泥潭 多年 , 很
难靠一 两次 会议 就振 奋起 来,并 且中 国 5 月的 基建 、制造 业、 地产 投资 均全 面下滑 ,保 增长 压 力
山大, 不排 除下 半 年GDP 增速会 迫 近 6.5% , 所以9 月份以 后需 要警 惕经 济数 据证伪 , 大 盘回 落的
风险。在行业 选择方面 , 我们认为中期 经济难有 起 色,下半年周 期股再有 超 额收益的概 率 较小,
因此我们将重 点关注景 气 向上行业,如 券商、军 工 、新能源汽车 、钢铁等 。 另外,随着 市场风险
偏好的提升, 下半年市 场 风格很可能又 从周期股 切 回成长股,我 们看好人 工 智能、现代 服务、智
能驾驶等领域 未来的投 资 机会;但由于 并购借壳 监 管趋严,主要 依赖外延 的 小盘股明年 业绩增速长信睿进混合 2016 年半年度报 告
第 13 页 共 48 页
必然放慢,估 值中枢也 有 继续下移的风 险,所以 下 半年需要选择 业绩 确认 性 强的真正成 长股,规
避有监 管层 核准 风险 和偏 主题投 资的 公司 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 券监 督管 理委 员会 2008 年9 月12 日发 布的 【2008 】38 号文 《关 于进一 步规 范 证
券投资基金估 值业务的 指 导意见》的规 定,长信 基 金管理有限责 任公司( 以 下简称 “公司 ”)制
订了健全、有 效的估值 政 策和程序,成 立了估值 工 作小组,小组 成员由投 资 管理部总监 、固定收
益部总监、研 究发展部 总 监、 股票交易 部 总监、 量 化投资 总监、 基金事务 部 总监以及基 金事务部
至少一名业务 骨干共同 组 成。相关参与 人员都具 有 丰富的证券行 业工作 经 验 ,熟悉相关 法规和估
值方法。基金 经理不直 接 参与估值决策 ,如果基 金 经理认为某证 券有更好 的 证券估值方 法,可 以
申请公 司估 值工 作小 组对 某证券 进行 专项 评估 。估 值决策 由与 会估 值工 作小 组成 员 1/2 以上 多 数
票通过。对于 估值政策 , 公司与基金托 管人充分 沟 通,达成一致 意见。审 计 本基金的会 计师事务
所认可 公司 基金 估值 政策 和程序 的适 当性 。
参与估 值流 程各 方不 存在 任何重 大利 益冲 突。 报告 期内, 未签 订与 估值 相关 的定价 服务 。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据相关法律 法规和本 基 金基金合同规 定的基金 收 益分配原则以 及基金实 际 运作情 况,本 基
金本报 告期 没有 进行 利润 分配。
本基金 收益 分配 原则 如下 :
1 、在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ,本 基金 每年 收益分 配次 数最 多 为 12 次 ,若《 基金 合
同》生 效不 满3 个月 可不 进行收 益分 配;
2 、 由 于本 基 金A 类 基金 份 额不收 取销 售服 务费 , 而C 类基 金份 额收 取销 售服 务费 , 各 基金 份
额类别 对应 的可 供分 配利 润将有 所不 同。 本基 金同 一类别 的每 一基 金份 额享 有同等 分配 权 ;
3 、 本 基金 收益 分配 方式 分 两种 : 现 金分 红与 红利 再 投资 , 投 资者 可选 择现 金 红利或 将现 金红
利自动 转为 基金 份额 进行 再投资 ;若 投资 者不 选择 ,本基 金默 认的 收益 分配 方式是 现金 分红;
4 、 基 金收 益分 配后 基金 份 额净值 不能 低于 面值 ; 即 基金收 益分 配基 准日 的基 金份额 净值 减去
每单位 基金 份额 收益 分配 金额后 不能 低于 面值 ;
5 、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的, 从其 规定 。 长信睿进混合 2016 年半年度报 告
第 14 页 共 48 页
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 长信睿进混合 2016 年半年度报 告
第 15 页 共 48 页
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内, 本基金托 管 人在对长信睿 进灵活配 置 混合型证券投 资基金的 托 管过程中,严 格
遵守《证券投 资基金法 》 及其他法律法 规和基金 合 同的有关规定 ,不存在 任 何损害基金 份额持有
人利益 的行 为, 完全 尽职 尽责地 履行 了基 金托 管人 应尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内, 长信睿进 灵 活配置混合型 证券投资 基 金的管理人 — 长信基金 管 理有限责任公 司
在长信睿进灵 活配置混 合 型证券投资基 金的投资 运 作、基金资产 净值计算 、 基金份额申 购赎回价
格计算、基金 费用开支 等 问题上,不存 在任何损 害 基金份额持有 人利益的 行 为,在各重 要方面的
运作严格按照 基金合同 的 规定进行。本 报告期内 , 长信睿进灵活 配置混合 型 证券投资基 金未进行
利润分 配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人依法 对长信基 金 管理有限责任 公司编制 和 披露的长信睿 进灵活配 置 混合型证券投 资
基金2016 年半 年度 报告 中 财务指 标 、 净 值表 现 、 利 润分配 情况 、 财务 会计 报 告、 投资 组合 报告 等
内容进 行了 核查 ,以 上内 容真实 、准 确和 完整 。 长信睿进混合 2016 年半年度报 告
第 16 页 共 48 页
§6 半年度 财务会计报告(未 经审计)
6.1 资 产负 债表
会计主 体 : 长信 睿进 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 : 2016 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产:
银行存 款 6.4.6.1 11,649,145.56 7,386,507.62
结算备 付金
38,286.51 1,209,956.20
存出保 证金
199,984.60 603,475.91
交易性 金融 资产 6.4.6.2 81,546,767.42 123,049,020.85
其中: 股票 投资
81,546,767.42 123,049,020.85
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.6.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.6.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.6.5 2,200.03 3,554.11
应收股 利
- -
应收申 购款
50,328.76 472,575.64
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.6.6 - -
资产总 计
93,486,712.88 132,725,090.33
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债:
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.6.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
225.00 -
应付赎 回款
1,208,026.79 1,314,096.90
应付管 理人 报酬
112,545.87 170,127.66
应付托 管费
18,757.64 28,354.63
应付销 售服 务费
49,961.44 76,949.80
应付交 易费 用 6.4.6.7 110,817.11 429,914.00 长信睿进混合 2016 年半年度报 告
第 17 页 共 48 页
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.6.8 129,608.00 200,157.10
负债合 计
1,629,941.85 2,219,600.09
所有者权益:
实收基 金 6.4.6.9 95,168,063.55 110,129,186.63
未分配 利润 6.4.6.10 -3,311,292.52 20,376,303.61
所有者 权益 合计
91,856,771.03 130,505,490.24
负债和 所有 者权 益总 计
93,486,712.88 132,725,090.33
注:1 、报 告截 止日 2016 年 6 月 30 日 ,基 金份 额 净值 0.965 元 ,基 金份 额 总额 95,168,063.55
份。其 中长 信睿 进混 合 A 基金份 额净 值 0.975 元, 份额总 额 15,755,740.59 份,长 信睿 进混 合 C
基金份 额净 值0.963 元, 份额总 额 79,412,322.96 份。
2 、本 基金 基金 合同 于 2015 年 7 月 6 日起正 式生 效 ,本报 告期 的财 务报 表和 报表附 注均 无同
期对比 数据 。
6.2 利 润表
会计主 体 : 长信 睿进 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期:2016 年1 月1 日至 2016 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月 30 日
一、收入
-22,655,847.43
1.利息 收入
47,624.27
其中: 存款 利息 收入 6.4.6.11 47,624.27
债券利 息收 入
-
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
-
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 (损 失以 “- ”填列)
-13,776,453.30
其中: 股票 投资 收益 6.4.6.12 -14,235,357.32
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 6.4.6.13 -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.6.13.1 -
贵金属 投资 收益
-
衍生工 具收 益 6.4.6.14 -
股利收 益 6.4.6.15 458,904.02
3.公允 价值 变动 收益 (损 失 以 “- ”
号填列 )
6.4.6.16 -9,122,034.92 长信睿进混合 2016 年半年度报 告
第 18 页 共 48 页
4.汇兑 收益 ( 损失 以 “- ” 号 填列)
-
5.其他 收入 ( 损失 以 “- ” 号 填列) 6.4.6.17 195,016.52
减: 二、费用
1,800,550.74
1.管 理人 报酬
719,973.01
2.托 管费
119,995.48
3.销 售服 务费
317,755.50
4.交 易费 用 6.4.6.18 510,037.59
5.利 息支出
-
其中: 卖出 回购 金融 资产 支出
-
6.其 他费 用 6.4.6.19 132,789.16
三、 利润总额 (亏损总额 以 “-”
号填列)
-24,456,398.17
减:所 得税 费用
-
四、 净利润 (净亏损以 “-” 号填
列)
-24,456,398.17
注:本 基金 本报 告期 为 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 ,本 基金 基金 合 同于 2015 年 7 月 6
日起正 式生 效, 本报 告期 的财务 报表 无同 期对 比数 据。
6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表
会计主 体 : 长信 睿进 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期:2016 年1 月1 日至 2016 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
(基金 净值 )
110,129,186.63 20,376,303.61 130,505,490.24
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 ( 本
期利润 )
- -24,456,398.17 -24,456,398.17
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
( 净 值 减 少 以 “- ”号
填列)
-14,961,123.08 768,802.04 -14,192,321.04
其中:1.基 金申 购款 60,178,784.94 -1,989,775.07 58,189,009.87
2. 基金 赎回 款 -75,139,908.02 2,758,577.11 -72,381,330.91
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
- - - 长信睿进混合 2016 年半年度报 告
第 19 页 共 48 页
基金净 值变 动 ( 净值 减
少以“- ”号 填列 )
五、期末所有者权益
(基金 净值 )
95,168,063.55 -3,311,292.52 91,856,771.03
注:本 基金 本报 告期 为 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 ,本 基金 基金 合 同于 2015 年 7 月 6
日起正 式生 效, 本报 告期 的财务 报表 无同 期对 比数 据。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告6.1 至6.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 :
______ 覃波______
______ 覃波______
____ 孙红 辉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
长 信 睿 进 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 以下简称“ 本基金 ”) 经中国证券监督管理委员会
(以下 简称 “中 国证 监会 ”) 《关 于准 予长 信睿 进灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金 注册的 批复 》( 证监
许可[2015]1164 号)准 予 注册,由长信 基金管理有 限责任公司依 照《中华人 民共和国证券 投资基
金法》 及其 配套 规则 和 《 长 信睿进 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 基金 合同 》 发 售, 基 金合 同于2015
年 7 月 6 日生效 。本 基金 为契约 型开 放式 ,存 续期 限不定 。本 基金 的基 金管 理人为 长信 基金 管 理
有限责 任公 司, 基金 托管 人为广 发证 券股 份有 限公 司(以 下简 称 “ 广发 证券 ”) 。
本基金 于2015 年6 月17 日至2015 年6 月30 日募 集, 募 集资 金总 额人 民币308,524,024.87
元, 利息 转份 额人 民币80,129.80 元 , 募 集规 模为308,604,154.67 份。 上述 募 集资金 已由 毕马 威
华振会 计师 事务 所( 特殊 普 通合伙)验 证, 并出 具了 毕 马威华 振验 字 第1500365 号验资 报告 。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 及 其配 套 规则、 《长 信睿 进灵 活配 置 混合型 证券 投资
基金基金合同 》和《长 信 睿进灵活配置 混合型证 券 投资基金招募 说明书》 的 有关规定, 本基金的
投资范围为具 有良好流 动 性的金融工具 ,包括国 内 依法发行上市 的股票( 包 括中小板、 创业板及
其他经 中国 证监 会核 准上 市的股 票) 、 债券 ( 包括 国 债、 央 行票 据、 金 融债 券 、 企 业 债券、 公司 债
券、中期票据 、短期融 资 券、超短期融 资券、次 级 债券、地方政 府债、中 小 企业私募债 券、可转
换债券 及其 他经 中国 证监 会允许 投资 的债 券) 、 资产 支持证 券 、 债 券回 购 、 银 行存款 ( 包括 协议 存
款、 定期 存款 及其 他银 行 存款) 、 货币 市场 工具 、 权 证、 股指 期货 以及 法律 法 规或中 国证 监会 允许
基金投 资的 其他 金融 工具( 但须符 合中 国证 监会 相关 规定) 。
如法律法规或 监管机构 以 后允许基金投 资其他品 种 ,基金管理人 在履行适 当 程序后,可以 将长信睿进混合 2016 年半年度报 告
第 20 页 共 48 页
其纳入 投资 范围 。
基金的 投资 组合 比例 为: 股票资 产占 基金 资产 的 0%-95% ; 债券 、债 券回 购、 货币市 场工 具 、
银行存款以及 法律法规 或 中国证监会允 许基金投 资 的其他金融工 具占基金 资 产的 5%-100% 。 本基
金持有 全部 权证 的市 值不 超过基 金资 产净 值 的3%。 本基金 每个 交易 日日 终在 扣除股 指期 货合 约 需
缴纳的交易保证金后, 应 当保持不低于基金资产 净 值 5% 的 现 金 或 者 到期 日 在一 年 以 内 的 政 府债
券。
根据 《证 券投 资基 金信 息 披露管 理办 法》 , 本 基金 定 期报告 在公 开披 露的 第二 个工作 日 , 报 中
国证监 会和 基金 管理 人主 要办公 场所 所在 地中 国证 监会派 出机 构备 案。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金以持续 经营为基 础 。本财务报表 符合中华 人 民共和国财政 部(以下简 称 “财政 部”) 颁
布的企 业会 计准 则的 要求 , 同时 亦按 照中 国证 监会 颁布的 《证 券投 资基 金信 息披 露XBRL 模 板第3
号< 年 度报 告和 半年 度报 告> 》 以 及中 国证 券投 资基 金 业协会 于2012 年 11 月 16 日颁布 的 《 证券 投
资基金 会计 核算 业务 指引 》编制 财务 报表 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ,真 实、 完整 地反映 了本 基 金 2016 年 6 月 30 日 的财 务
状况、 自2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日 止期 间的经 营成 果和 基金 净值 变动情 况。
6.4.4 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计 与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.4.2 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期未 发生 过重大 会计 差错 。
6.4.5 税项
根据财税字[1998]55 号文 《财政部、国 家税务总局 关于证券投资 基金税收问 题的通知 》 、 财
税字[2002]128 号文 《 关于 开放式 证券 投资 基金 有关 税收问 题的 通知 》 、 财税[2004]78 号 文 《 关于
证券投资基金 税收政策 的 通知》 、财税[2012]85 号 文《财政部、 国家税务 总 局、证监会关 于实施
上市公 司股 息红 利差 别化 个人所 得税 政策 有关 问题 的通知 》 、 财税[2005]103 号文 《 关于 股权 分 置
试点改革有关 税收政策 问 题的通知 》 、上 证交字[2008]16 号《 关于做好 调整证 券交易印花税 税率
相关工 作的 通知 》及 深圳 证券交 易所 于 2008 年 9 月 18 日 发布 的《 深圳 证券 交易所 关于 做好 证券长信睿进混合 2016 年半年度报 告
第 21 页 共 48 页
交易印花税征 收方式调 整 工作的通知 》 、 财税 [2008]1 号文《财 政部、国 家税 务总局关于企 业所
得税若 干优 惠政 策的 通知 》及其 他相 关税 务法 规和 实务操 作, 本基 金适 用的 主要税 项列 示如 下:
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金,不 属于 营业 税征 收范 围,不 征收 营业 税。
(2) 证 券投 资基 金管 理人 运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入暂 免征 收营 业税 和企业 所得 税 。
(3) 基 金作 为流 通股 股东 在 股权分 置改 革过 程中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、现 金对 价,
暂免征 收印 花税 、企 业所 得税和 个人 所得 税。
(4) 对 基金 取得 的股 票的 股 息、 红利 收入 , 债券 的利 息收入 , 由上 市公 司 、 发 行债券 的企 业在
向基金 支付 上述 收入 时代 扣代 缴 20% 的个 人所 得税 。 自2013 年1 月1 日 起, 对 所取得 的股 息红 利
收入根 据持 股期 限差 别化 计算个 人所 得税 的应 纳税 所得额 :持 股期 限在 1 个 月以内 (含 1 个月)
的,其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年 (含 1 年) 的, 暂减
按50% 计入 应纳 税所 得额 ; 持股期 限超 过 1 年的 , 股 权登记 日为 自 2013 年 1 月 1 日起至 2015 年9
月7 日 期间 的, 暂减 按 25% 计入 应纳 税所 得额 , 股 权 登记日 在 2015 年 9 月 8 日 及以后 的, 暂免 征
收个人 所得 税。
(5) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
(6) 对 投资 者(包 括个 人和 机构投 资者)从 基金 分配 中 取得的 收入 , 暂 不征 收个 人 所得税 和企 业
所得税 。
6.4.6 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.6.1 银 行存 款
单位: 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
活期存 款 11,649,145.56
定期存 款 -
其中: 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计: 11,649,145.56
6.4.6.2 交 易性 金融资 产
单位: 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 88,252,155.64 81,546,767.42 -6,705,388.22
贵 金 属 投 资- 金 交 所 - - - 长信睿进混合 2016 年半年度报 告
第 22 页 共 48 页
黄金合 约
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 88,252,155.64 81,546,767.42 -6,705,388.22
6.4.6.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负债 。
6.4.6.4 买 入返 售金融 资产
本基金 本报 告期 末未 持有 买入返 售金 融资 产。
6.4.6.5 应 收利 息
单位: 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 2,103.55
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 15.48
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 81.00
合计 2,200.03
注:其 他 为 应收 结算 保证 金利息 。
6.4.6.6 其 他资 产
本 基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。
6.4.6.7 应 付交 易费用
单位: 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 110,817.11
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 110,817.11
长信睿进混合 2016 年半年度报 告
第 23 页 共 48 页
6.4.6.8 其 他负 债
单位 :人 民币 元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 318.84
预提信 息披 露费-上 证报 39,781.56
预提信 息披 露费-中 证报 29,835.26
预提信 息披 露费-证 券时 报 24,863.02
预提审 计费 34,809.32
合计 129,608.00
6.4.6.9 实 收基 金
金额单 位: 人民 币元
长信睿 进混 合A
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年6 月30 日
基金份 额( 份) 账面金 额
上年度 末 17,226,366.28 17,226,366.28
本期申 购 9,685,703.45 9,685,703.45
本期赎 回( 以"-" 号填 列) -11,156,329.14 -11,156,329.14
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填 列) - -
本期末 15,755,740.59 15,755,740.59
长信睿 进混 合C
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年6 月30 日
基金份 额( 份) 账面金 额
上年度 末 92,902,820.35 92,902,820.35
本期申 购 50,493,081.49 50,493,081.49
本期赎 回( 以"-" 号填 列) -63,983,578.88 -63,983,578.88
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填 列) - -
本期末 79,412,322.96 79,412,322.96
注:此 处申 购含 转换 入份 额,赎 回含 转换 出份 额。
6.4.6.10 未 分配 利润
单位: 人民 币元 长信睿进混合 2016 年半年度报 告
第 24 页 共 48 页
长信睿 进混 合A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 3,198,651.89 116,389.63 3,315,041.52
本期利 润 -2,682,919.11 -1,152,445.15 -3,835,364.26
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
53,566.71 80,389.81 133,956.52
其中: 基金 申购 款 1,157,492.60 -1,330,553.81 -173,061.21
基金赎 回款 -1,103,925.89 1,410,943.62 307,017.73
本期已 分配 利润 - - -
本期末 569,299.49 -955,665.71 -386,366.22
长信睿 进混 合C
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 16,444,073.53 617,188.56 17,061,262.09
本期利 润 -12,651,444.14 -7,969,589.77 -20,621,033.91
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-1,892,709.90 2,527,555.42 634,845.52
其中: 基金 申购 款 4,215,646.96 -6,032,360.82 -1,816,713.86
基金赎 回款 -6,108,356.86 8,559,916.24 2,451,559.38
本期已 分配 利润 - - -
本期末 1,899,919.49 -4,824,845.79 -2,924,926.30
6.4.6.11 存 款利 息收入
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 41,965.70
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 2,145.21
其他 3,513.36
合计 47,624.27
注:其 他为 申购 款利 息收 入 1.09 元 ,保 证金 利息 收 入3,512.27 元。
6.4.6.12 股 票投 资收益
6.4.6.12.1 股 票投 资收益 项目 构成
单位: 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
股票投 资收 益—— 买 卖股 票差价 收入 -14,235,357.32
股票投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
股票投 资收 益—— 申 购差 价收入 - 长信睿进混合 2016 年半年度报 告
第 25 页 共 48 页
合计 -14,235,357.32
6.4.6.12.2 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 174,534,371.16
减:卖 出股 票成 本总 额 188,769,728.48
买卖股 票差 价收 入 -14,235,357.32
6.4.6.13 债 券投 资收益
本基金 本报 告期 无债 券投 资收益 。
6.4.6.13.1 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 无资 产支 持证券 投资 收益 。
6.4.6.14 衍 生工 具收益
本基金 本报 告期 无衍 生工 具收益 。
6.4.6.15 股 利收 益
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 458,904.02
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 458,904.02
6.4.6.16 公 允价 值变动 收益
单位: 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 -9,122,034.92
—— 股 票投 资 -9,122,034.92
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -9,122,034.92 长信睿进混合 2016 年半年度报 告
第 26 页 共 48 页
6.4.6.17 其 他收 入
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 175,159.06
转换费 收入 19,857.46
合计 195,016.52
注:对于持有 期少于 30 日的基金份额 所收取的 赎 回费,全额计 入基金财 产 ;对于持有期 不少于
30 日 但少 于 3 个月 的基 金 份额所 收取 的赎 回费 , 其 75% 计 入基 金财 产; 对于 持 有期不 少 于 3 个月
但少于 6 个月 的基 金份 额 所收取 的赎 回费 ,其 50% 计入基 金财 产; 对于 持有 期长于 6 个月 的基 金
份额所 收取 的赎 回费 , 其25% 计 入基 金财 产。
6.4.6.18 交 易费 用
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用
510,037.59
银行间 市场 交易 费用
-
合计
510,037.59
6.4.6.19 其 他费 用
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6 月 30 日
审计费 用 33,809.32
信息披 露费 94,479.84
账户维 护费 4,500.00
合计 132,789.16
6.4.7 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.7.1 或 有事 项
截至本 财务 报告 批准 报出 日,本 基金 未发 生需 要披 露的或 有事 项。
6.4.7.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报告 批准 报出 日,本 基金 未发 生需 要披 露的资 产负 债表 日后 事项 。
6.4.8 关 联方 关系
6.4.8.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方无变 化。 长信睿进混合 2016 年半年度报 告
第 27 页 共 48 页
6.4.8.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
长信基 金管 理有 限责 任公 司 基金管 理人
广发证 券股 份有 限公 司 基金托 管人
6.4.9 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.9.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.9.1.1 股 票交 易
金额单 位: 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
广发证券 328,921,071.18 100.00%
注:本 基金 基金 合同 于2015 年7 月6 日 起正 式生 效 ,无上 年度 可比 期间 数据 。
6.4.9.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行的 债券 交易。
6.4.9.1.3 债 券回 购交易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行的 债券 回购交 易。
6.4.9.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行的 权证 交易。
6.4.9.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金额单 位: 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1月1 日至2016 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总
量的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
广发证券 306,324.38 100.00% 110,817.11 100.00%
注:1 、本 基金 基金 合同 于2015 年7 月6 日 起正 式 生效, 无上 年度 可比 期间 数据。
2 、股 票交 易佣 金计 提标 准 如下:
深圳证券交易 所交易佣金= 买(卖)成交金额 ×1 ‰( 或 0.9‰)- 清算库中 买(卖)经 手费-证券结
算风险 基金(按 股票 成交 金 额的十 万分 之三 收取)
上海证券交易所交易佣金=买( 卖) 成交金额×1‰(或 0.9‰)- 买( 卖) 经手费- 买(卖) 证管费-
证券结 算 风 险基 金( 按股 票 成交金 额的 十万 分之 三收 取)
长信睿进混合 2016 年半年度报 告
第 28 页 共 48 页
上述佣 金比 率均 在合 理商 业条款 范围 内收 取, 并符 合行业 标准 。
根据 《 证券 交易 席位 及证 券综合 服务 协议 》 , 本基 金 的基金 管理 人在 租用 广发 证券股 份有 限公
司证券交易专 用交易单 元 进行股票和债 券交易的 同 时,还从广发 证券股份 有 限公司获得 证券研究
综合服 务。
6.4.9.2 关 联方 报酬
6.4.9.2.1 基 金管 理费
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 719,973.01
其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 338,511.45
注:1 、本 基金 基金 合同 于2015 年7 月6 日 起正 式 生效, 无上 年度 可比 期间 数据。
2 、基 金管 理费 按前 一日 基 金资产 净 值1.50% 的 年费 率逐日 计提 ,按 月支 付。
计算方 法 :H= E× 年管 理 费率 ÷ 当年 天数 (H 为 每日 应计提 的基 金管 理费 ,E 为 前一日 基金 资
产净值 ) 。
6.4.9.2.2 基 金托 管费
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 119,995.48
注:1 、本 基金 基金 合同 于2015 年7 月6 日 起正 式 生效, 无上 年度 可比 期间 数据。
2 、基 金托 管费 按前 一日 基 金资产 净 值0.25% 的 年费 率逐日 计提 ,按 月支 付。
计算方 法 :H= E× 年托 管 费率 ÷ 当年 天数 (H 为 每日 应计提 的基 金托 管费 ,E 为 前一日 基金 资
产净值 ) 。
6.4.9.2.3 销 售服 务费
单位: 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
长信睿 进混 合A 长信睿 进混 合 C 合计
长信基 金管 理有 限责 任
公司
- 7,187.01 7,187.01
广发股 份有 限公 司 - 225,764.49 225,764.49
长江证 券 - 137.89 137.89 长信睿进混合 2016 年半年度报 告
第 29 页 共 48 页
合计 - 233,089.39 233,089.39
注:1 、本 基金 基金 合同 于2015 年7 月6 日 起正 式 生效, 无上 年度 可比 期间 数据。
2 、本 基金A 类 基金 份额 不 收取销 售服 务费 ,C 类基 金份额 的销 售服 务费 年费 率为 0.80% 。
销售服 务费 按 照C 类 基金 资产净 值 的 0.80% 年 费率 计提。
计算方 法如 下: H= E× 年 销售服 务费 率 ÷ 当年 天数
H 为C 类 基金份 额每 日应 计提 的销 售服务 费
E 为C 类 基金份 额前 一日 基金 资产 净值
6.4.9.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本 基金 在本 报告 期未 与关 联方通 过银 行 间 同业 市场 进行债 券( 含回 购)交 易。
6.4.9.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.9.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告 期基 金管 理人 未运 用固有 资金 投资 本基 金。
6.4.9.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 在本 报告 期未 投资 过本基 金。
6.4.9.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位: 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月 1 日至2016 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入
广发证券 11,649,145.56 41,965.70
注:1 、本 基金 基金 合同 于2015 年7 月6 日 起正 式 生效, 无上 年度 可比 期间 数据。
2 、 本基 金通 过 “ 广发 证券 基金托 管结 算资 金专 用存 款账户 ”转 存于 中国 证券 登记结 算有 限 责
任公司 的结 算备 付金 , 于2016 年6 月30 日的 相关 余额为 人民 币 38,286.51 元(2015 年 12 月 31
日:人 民 币1,209,956.20 元) 。
6.4.9.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 未在 承销 期内购 入过 由关 联方 承销 的证券 。
6.4.9.7 其 他关 联交易 事项 的说明
上述关 联交 易均 根据 正常 的商业 交易 条件 进行 ,并 以一般 交易 价格 为定 价基 础 。
长信睿进混合 2016 年半年度报 告
第 30 页 共 48 页
6.4.10 利 润分 配情况
本报告 期本 基金 未进 行利 润分配 。
6.4.11 期 末(2016 年 6 月 30 日 )本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.11.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位: 人民 币元
6.4.11.1.1 受限 证券 类别 : 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
(单位 : 股)
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
603016
新 宏
泰
2016 年6
月23 日
2016 年
7 月 1
日
新股流通
受限
8.49 8.49 718 6,095.82 6,095.82 -
300520
科大
国创
2016 年6
月30 日
2016 年
7 月 8
日
新股流通
受限
10.05 10.05 597 5,999.85 5,999.85 -
002805
丰元
股份
2016 年6
月29 日
2016 年
7 月 7
日
新股流通
受限
5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 -
6.4.11.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位: 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量( 股)
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
000718
苏宁
环球
2016
年 1 月
4 日
重大
事项
停牌
9.91
2016
年 7 月
18 日
11.78 189,250 2,687,757.50 1,875,467.50 -
601611
中国
核建
2016
年 6 月
30 日
重大
事项
停牌
20.92
2016
年 7 月
1 日
23.01 2,369 8,220.43 49,559.48 -
6.4.11.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
本基金 本报 告期 末未 持有 因债券 正回 购交 易而 作为 抵押的 债券 。
6.4.12 金 融工 具风险 及管 理
6.4.12.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金 金融 工具 的风 险主 要包括 :
信用风 险
流动性 风险
市场风 险 长信睿进混合 2016 年半年度报 告
第 31 页 共 48 页
本基金在下文 主要论述 上 述风险敞口及 其形成 原 因 ;风险管理目 标、政策 和 过程以及计量 风
险的方 法等 。
本基金的基金 管理人从 事 风险管理的目 标是使本 基 金在风险和收 益之间取 得 适当的平衡, 以
实现“风险和 收益相匹 配 ”的风险收益 目标。基 于 该风险管理目 标,本基 金 的基金管理 人已制定
了政策和程序 来辨别和 分 析这些风险, 设定适当 的 风险限额并设 计相应的 内 部控制程序 ,通过可
靠的管 理及 信息 系统 持续 监控上 述各 类风 险。
本基金的基金 管理人建 立 了以内部控制 委员会为 核 心的、由内部 控制委员 会 、量化投资部 和
相关职 能部 门构 成的 多级 风险管 理架 构体 系。
6.4.12.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对 手未履 行 合约责任,或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ,导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的银行 存款存放 在 本基金的托管 人广发证 券 股份有限公司 在中国建 设 银行股份有限 公
司开立的托管 账户,与 该 银行存款相关 的信用风 险 不重大。本基 金均投资 于 具有良好信 用等级的
证券,且通过 分散化投 资 以分散信用风 险。本基 金 投资于一家公 司发行的 证 券市值不超 过基金资
产净值 的10% , 且本 基金 与 由本基 金的 基金 管理 人管 理的其 他基 金共 同持 有一 家公司 发行 的证 券,
不得超 过该 证券 的10% 。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国 证 券登记结 算 有限责任公司 为交易对 手 完成证券交收 和
款项清算,因 此违约风 险 发生的可能性 很小;本 基 金在进行银行 间同业市 场 交易前均对 交易对手
进行信 用评 估, 以控 制相 应的信 用风 险。
(a) 按 短期 信用 评级 列示 的债券 投资
本基金 本报 告期 未持 有短 期信用 债券 投资 。
(b) 按 长期 信用 评级 列示 的债券 投资
本基金 本报 告期 未持 有长 期信用 债券 投资 。
6.4.12.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于投 资
品种所处的交 易市场不 活 跃而带来的变 现困难或 因 投资集中而无 法在市场 出 现剧烈波动 的情况下
以合理 的价 格变 现, 另一 方面来 自于 基金 份额 持有 人可随 时要 求赎 回其 持有 的基金 份额 。
针对投资品种 变现的流 动 性风险,本基 金的基金 管 理人主要通过 限制、跟 踪 和控制基金投 资
交易的不活跃 品种来实 现 。本基金所持 大部分证 券 在证券交易所 上市,其 余 亦可在银行 间同业市长信睿进混合 2016 年半年度报 告
第 32 页 共 48 页
场交易 , 除 附注6.4.11 中 列示的 部分 基金 资产 流通 暂时受 限制 不能 自由 转让 的情况 外, 其余 均能
及时变现。此 外,本基 金 可通过卖出回 购金融资 产 方式融入短期 资金应对 流 动性需求, 其上限一
般不超 过基 金持 有的 债券 资产的 公允 价值 。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险,本基 金的基金 管 理人每日对 本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ,保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款, 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式,控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险,有 效保 障基 金持 有人 利益。
本基金的基金 管理人每 日 预测本基金的 流动性需 求 ,并同时通过 专设的 量 化 投资部 设定流 动
性比例 要求 ,对 流动 性指 标进行 持续 的监 测和 分析 。
本基金所持有 的全部金 融 负债无固定到 期日或合 约 约定到期日均 为一个月 以 内且不计息, 可
赎回基金份 额净值(所 有者 权益)无固定 到期日且 不计 息,因此账 面余额即 为未 折现的合约 到期现
金流量 。
6.4.12.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险, 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.12.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。本基金 的
生息资产主要 为银行存 款 、结算备付金 、存出保 证 金及债券投资 等。本基 金 的基金管理 人通过专
设的量 化投 资部 对本 基金 面临利 率敏 感性 缺口 进行 监控。
下表统 计了 本基 金面 临的 利率风 险敞 口。 表中 所示 为 本基金 资产 及交 易形 成负 债的公 允价 值,
并按照 合约 规定 的 重 新定 价日或 到期 日孰 早者 进行 了分类 。
6.4.12.4.1.1 利 率风 险敞口
单位: 人民 币元
本期末
2016 年 6 月30 日
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 11,649,145.56 - - - - 11,649,145.56
结算备 付金 38,286.51 - - - - 38,286.51
存出保 证金 199,984.60 - - - - 199,984.60
交易性 金融 资产 - - - - 81,546,767.42 81,546,767.42
应收利 息 - - - - 2,200.03 2,200.03 长信睿进混合 2016 年半年度报 告
第 33 页 共 48 页
应收申 购款 - - - - 50,328.76 50,328.76
其他资 产 - - - - - -
资产总 计 11,887,416.67 - - - 81,599,296.21 93,486,712.88
负债
应付证 券清 算款 - - - - 225.00 225.00
应付赎 回款 - - - - 1,208,026.79 1,208,026.79
应付管 理人 报酬 - - - - 112,545.87 112,545.87
应付 托 管费 - - - - 18,757.64 18,757.64
应付销 售服 务费 - - - - 49,961.44 49,961.44
应付交 易费 用 - - - - 110,817.11 110,817.11
其他负 债 - - - - 129,608.00 129,608.00
负债总 计 - - - - 1,629,941.85 1,629,941.85
利率敏 感度 缺口 11,887,416.67 - - - 79,969,354.36 91,856,771.03
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
6 个月 以内
6 个月-1
年
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 7,386,507.62 - - - - 7,386,507.62
结算备 付金 1,209,956.20 - - - - 1,209,956.20
存出保 证金 603,475.91 - - - - 603,475.91
交易性 金融 资产 - - - - 123,049,020.85 123,049,020.85
应收利 息 - - - - 3,554.11 3,554.11
应收申 购款 - - - - 472,575.64 472,575.64
资产总 计 9,199,939.73 - - - 123,525,150.60 132,725,090.33
负债
应付赎 回款 - - - - 1,314,096.90 1,314,096.90
应付管 理人 报酬 - - - - 170,127.66 170,127.66
应付托 管费 - - - - 28,354.63 28,354.63
应付销 售服 务费 - - - - 76,949.80 76,949.80
应付交 易费 用 - - - - 429,914.00 429,914.00
其他负 债 - - - - 200,157.10 200,157.10
负债总 计 - - - - 2,219,600.09 2,219,600.09
利率敏 感度 缺口 9,199,939.73 - - - 121,305,550.51 130,505,490.24
6.4.12.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
本基金于本报 告期末及 上 年度末均未持 有债券, 无 重大利率风险 ,因而未 进 行敏感性分析 。
银行存 款及 结算 备付 金之 浮动利 率根 据中 国人 民银 行的基 准利 率和 相关 机构 的相关 政策 浮动 。
6.4.12.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价, 因此 无重 大外 汇风险 。 长信睿进混合 2016 年半年度报 告
第 34 页 共 48 页
6.4.12.4.3 其 他价 格风险
其他市场价格 风险是指 基 金所持金融工 具的公允 价 值或未来现金 流量因除 市 场利率和外汇 汇
率以外的市场 价格因素 变 动而发生波动 的风险。 本 基金主要投资 于证券交 易 所上市的股 票和债券
以及银行间同 业市场交 易 的债券,所面 临的最大 其 他市场价格风 险由所持 有 的金融工具 的公允价
值决定。本基 金通过投 资 组合的分散化 降低其他 市 场价格风险, 并且定期 运 用多种定量 方法对基
金进行 风险 度量 ,包 括VaR(Value at Risk) 指 标等 来测试 本基 金面 临的 潜在 价格风 险, 及时 可靠
地对风 险进 行跟 踪和 控制 。
于 2016 年 6 月 30 日 ,本 基金投 资组 合中 股票 投资 比例为 基金 资产 净值 的 88.78%。于 2016
年6 月30 日, 本基 金面 临 的其他 市场 价格 风险 列示 如下:
6.4.12.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位: 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资产
净值比 例 (% )
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例(% )
交易性 金融 资产 -股 票投 资 81,546,767.42 88.78 123,049,020.85 94.29
交易性 金融 资产 -基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 -债 券投 资 - - - -
交易性 金融 资产 -贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产- 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 81,546,767.42 88.78 123,049,020.85 94.29
6.4.12.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
在95% 的置 信区 间内, 基金 资产组 合的 市场 价格 风险(2015 年12 月 31 日:var 值为
5.10%)
分析
相 关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额( 单位 :人 民币 元)
本期末
(2016 年6 月 30 日 )
上年度 末
(2015 年 12 月31 日)
VaR 值为 4.81% -4,418,310.69 -6,655,780.00
注: 上 述风 险价 值VaR 的分 析是基 于资 产负 债表 日所 持证券 过去 一年 市场 价格 波动情 况而 有可 能 发
生的最 大损 失, 且此 变动 适用于 本基 金所 有的 衍生 工具及 非衍 生金 融工 具。 取95% 的置 信度 是基 于
本基金 所持 有的 金融 工具 风险度 量的 要求 。2015 年 的分析 同样 基于 该假 设。 长信睿进混合 2016 年半年度报 告
第 35 页 共 48 页
6.4.13 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
公允价 值
(1) 公 允价 值计 量的 层次
下表列示了本 基金在每 个 资产负债表日 持续和非 持 续以公允价值 计量的资 产 和负债于本报 告
期末的公允价 值信息及 其 公允价值计量 的层次。 公 允价值计量结 果所属层 次 取决于对公 允价值计
量整体 而言 具有 重要 意义 的最低 层次 的输 入值 。三 个层次 输入 值的 定义 如下 :
第一层 次输 入值 :在 计量 日能够 取得 的相 同资 产或 负债在 活跃 市场 上未 经调 整的报 价;
第二层 次输 入值 :除 第一 层次输 入值 外相 关资 产或 负债直 接或 间接 可观 察到 的输入 值;
第三层 次输 入值 :相 关资 产或负 债的 不可 观察 输入 值。
单位: 人民 币元
资产
本期末
2016 年 6 月 30 日
第一层 级 第二层 级 第三层 级 合计
交易性 金融 资产
股票投 资 79,621,740.44 1,925,026.98 — 81,546,767.42
债券投 资 — — — —
合计 79,621,740.44 1,925,026.98 — 81,546,767.42
本报告期,本 基金上述 持 续以公允价值 计量的资 产 和负债金融工 具的第一 层 次与第二层次 之
间没有 发生 重大 转换 。本 基金是 在发 生转 换当 年的 报告期 末确 认各 层次 之间 的转换 。
(2) 第 二层 次的 公允 价值 计量
对于本基金投 资的证券 交 易所上市的证 券,若出 现 重大事项停牌 、交易不 活 跃(包括涨跌 停
时的交 易不 活跃 ) 、 或属 于 限售期 间等 情况 时 , 本 基 金将相 应进 行估 值方 法的 变更 。 根 据估 值方 法
的变更,本基 金综合考 虑 估值调整中采 用的可观 察 与不可观察输 入值对于 公 允价值的影 响程度,
确定相 关证 券公 允价 值的 层次。
本报告期,本 基金上述 持 续和非持续第 二层次公 允 价值计量所使 用的估值 技 术并未发生该 变
更。
(3) 非 持续 的以 公允 价值 计量的 金融 工具
本报告 期, 本基 金无 非持 续的以 公允 价值 计量 的金 融工具 。
其他金 融工 具的 公 允 价值( 年末非 以公 允价 值计 量的 项目)
其他金 融工 具主 要包 括应 收款项 和其 他金 融负 债, 其账面 价值 与公 允价 值之 间无重 大差 异。长信睿进混合 2016 年半年度报 告
第 36 页 共 48 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例(% )
1 权益投 资 81,546,767.42 87.23
其中: 股票 81,546,767.42 87.23
2 固定收 益投 资 - -
其中: 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 11,687,432.07 12.50
7 其他各 项资 产 252,513.39 0.27
8 合计 93,486,712.88 100.00
注:本 基金 本报 告期 未通 过沪港 通交 易机 制投 资港 股。
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 :人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 42,038,771.08 45.77
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 49,559.48 0.05
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
6,012,782.06 6.55 长信睿进混合 2016 年半年度报 告
第 37 页 共 48 页
J
金融业 24,947,872.00 27.16
K
房地产 业 1,875,467.50 2.04
L
租赁和 商务 服务 业 6,118,000.00 6.66
M
科学研 究和 技术 服务 业 11,671.30 0.01
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 492,644.00 0.54
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 81,546,767.42 88.78
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 未通 过沪 港通交 易机 制投 资港 股。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% )
1 002625 龙生股 份 199,600 8,778,408.00 9.56
2 600990 四创电 子 99,904 8,660,677.76 9.43
3 601198 东兴证 券 323,500 7,906,340.00 8.61
4 000796 凯撒旅 游 350,000 6,118,000.00 6.66
5 601688 华泰证 券 300,000 5,676,000.00 6.18
6 002544 杰赛科 技 129,803 4,162,782.21 4.53
7 002500 山西证 券 233,000 3,858,480.00 4.20
8 600369 西南证 券 500,000 3,630,000.00 3.95
9 002428 云南锗 业 204,150 3,507,297.00 3.82
10 300026 红日药 业 200,000 3,478,000.00 3.79
11 300065 海兰信 60,000 2,320,800.00 2.53
12 600076 康欣新 材 143,700 2,177,055.00 2.37
13 601555 东吴证 券 148,900 1,995,260.00 2.17
14 600061 国投安 信 105,600 1,881,792.00 2.05
15 000718 苏宁环 球 189,250 1,875,467.50 2.04
16 300231 银信科 技 100,000 1,844,000.00 2.01
17 600618 氯碱化 工 140,000 1,838,200.00 2.00
18 002049 紫光国 芯 40,000 1,758,000.00 1.91 长信睿进混合 2016 年半年度报 告
第 38 页 共 48 页
19 300267 尔康制 药 121,822 1,744,491.04 1.90
20 600038 中直股 份 40,000 1,659,200.00 1.81
21 600231 凌钢股 份 692,000 1,640,040.00 1.79
22 600519 贵州茅 台 5,000 1,459,600.00 1.59
23 002688 金河生 物 94,800 1,066,500.00 1.16
24 300160 秀强股 份 69,200 890,604.00 0.97
25 000910 大亚科 技 53,124 820,765.80 0.89
26 600763 通策医 疗 15,800 492,644.00 0.54
27 603737 三 棵 树 486 56,414.88 0.06
28 300516 久之洋 319 55,879.23 0.06
29 601611 中国核 建 2,369 49,559.48 0.05
30 300512 中亚股 份 416 41,566.72 0.05
31 601127 小康股 份 1,293 30,863.91 0.03
32 002799 环球印 务 648 28,278.72 0.03
33 002802 洪汇新 材 955 14,401.40 0.02
34 603909 合诚股 份 635 11,671.30 0.01
35 603016 新 宏 泰 718 6,095.82 0.01
36 300520 科大国 创 597 5,999.85 0.01
37 002805 丰元股 份 971 5,631.80 0.01
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 (%)
1 600990 四创电 子 7,897,622.67 6.05
2 601688 华泰证 券 5,451,672.00 4.18
3 000778 新兴铸 管 4,128,828.00 3.16
4 600146 商赢环 球 4,019,231.00 3.08
5 600428 中远航 运 4,004,242.00 3.07
6 000807 云铝股 份 3,960,333.30 3.03
7 002308 威创股 份 3,876,085.96 2.97
8 601919 中国远 洋 3,698,969.10 2.83
9 000895 双汇发 展 3,531,180.00 2.71
10 300026 红日药 业 3,443,341.00 2.64
11 600259 广晟有 色 3,440,931.00 2.64
12 002428 云南锗 业 3,221,048.57 2.47 长信睿进混合 2016 年半年度报 告
第 39 页 共 48 页
13 000687 华讯方 舟 3,192,547.10 2.45
14 002500 山西证 券 3,125,209.00 2.39
15 300065 海兰信 2,957,862.69 2.27
16 600136 当代明 诚 2,735,380.00 2.10
17 600816 安信信 托 2,382,805.64 1.83
18 000960 锡业股 份 2,332,887.00 1.79
19 600231 凌钢股 份 2,143,507.00 1.64
20 600061 国投安 信 2,102,913.59 1.61
注: 本 项 “买 入金 额” 均 按买卖 成交 金额 (成 交单 价乘以 成交 数量 ) 填 列, 不考虑 其它 交易 费用 。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 (%)
1 600562 国睿科 技 12,101,977.77 9.27
2 002023 海特高 新 9,975,301.18 7.64
3 002736 国信证 券 5,686,924.00 4.36
4 601377 兴业证 券 5,561,736.50 4.26
5 601555 东吴证 券 5,221,037.80 4.00
6 002500 山西证 券 4,439,907.00 3.40
7 600146 商赢环 球 4,422,552.70 3.39
8 000750 国海证 券 4,363,106.00 3.34
9 002026 山东威 达 4,353,780.36 3.34
10 002308 威创股 份 4,187,047.55 3.21
11 000687 华讯方 舟 4,000,303.80 3.07
12 601788 光大证 券 3,870,448.76 2.97
13 000895 双汇发 展 3,759,602.22 2.88
14 600259 广晟有 色 3,647,008.00 2.79
15 601919 中国远 洋 3,579,267.00 2.74
16 000778 新兴铸 管 3,399,097.00 2.60
17 000807 云铝股 份 3,379,089.72 2.59
18 300065 海兰信 3,141,768.66 2.41
19 601099 太 平 洋 3,119,429.00 2.39
20 600136 当代明 诚 3,108,896.00 2.38
21 601901 方正证 券 3,099,088.00 2.37
22 600428 中远航 运 2,855,658.29 2.19
23 000960 锡业股 份 2,775,091.27 2.13
注: 本 项 “卖 出金额 ” 均 按买卖 成交 金额 (成 交单 价乘以 成交 数量 ) 填 列, 不考虑 相关 交易 费用 。 长信睿进混合 2016 年半年度报 告
第 40 页 共 48 页
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本( 成交 )总 额 156,389,509.97
卖出股 票收 入( 成交 )总 额 174,534,371.16
注:本 项“ 买入 股票 的成 本(成 交) 总额 ”和 “卖 出股票 的收 入( 成交 )总 额”均 按买 卖成 交金
额(成 交单 价乘 以成 交数 量)填 列, 不考 虑相 关交 易费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
长信睿进混合 2016 年半年度报 告
第 41 页 共 48 页
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1 报 告期 内本基 金投 资的前 十名 证券中 ,四 创电子 (600990 ) 的 发行 主体于 2015
年 12 月23 日 收到上 海证 券交 易所下 发的 《 关于 对安 徽四创 电子 股份有 限公 司及有 关
责任人予以通报批评的决定》(纪律处分决定书〔2015 〕56 号)。通报批评原因为
公 司 办 理 股 票 延 期 复 牌 事 项 不 审 慎 , 其 停 牌 期 间 的 信 息 披 露 不 充 分 , 限 制 了 投 资 者
的 正当 交易权 利, 违反了 《 上海 证券交 易所 股票 上市 规则》 (以 下简称 “ 《股 票上市
规 则》 ”) 第 2.1 条 、第 7.5 条 、第 12.2 条的 规定 。公司 时任 董事会 秘书 作为公 司
信 息披 露事务 部门 负责人 ,对 公司前 述违 规行为 负有 责任, 其行 为违反 了 《股 票上市
规 则 》 第 2.2 条、 第 3.1.4 条、 第 3.2.2 条的规 定及 其在 《董 事 ( 监事 、高 级管理 人
员 )声 明及承 诺书 》中做 出的 承诺。
报告期内本基金投资的前十名证券中,西南证券(600369 )的发行主体于 2016
年 6 月 23 日收 到中国证 监会 下发的 《中 国证券 监督 管理委 员会 调查通 知书》 (编 号:
深 专调 查通字 2016975 号) 。 因公司 涉嫌 未按 规定 履行职 责, 根据《 中华 人民共 和国
证 券法》 的有关 规定, 中 国证 券监督 管理 委员会 ( 以 下 简称中 国证 监会) 决定 对公司
立 案调 查。
报告期内本基金投资的前十名证券中,华泰证券(601688 )的发行主体于 2015
年 8 月 24 日收 到中国证 券监 督管理 委员 会 《调 查通 知书》 (编 号 : 渝证 调查 字 2015004
号 ) , 因 公 司 涉 嫌 未 按 规 定 审 查 、 了 解 客 户 身 份 等 违 法 违 规 行 为 , 根 据 《 中 华 人 民 共
和 国证 券法》 的有 关规定 ,中 国证券 监督 管理委 员会 决定对 公司 进行立 案调 查。
对 如上 股票投 资决 策程序 的说 明: 研究 发展部按 照内 部研究 工作 规范对 该股 票进
行 分析 后将其 列入 基金投 资对 象备选 库并 跟踪研 究。 在 此基础 上本 基金 的基 金经理 根
据 具体 市场情 况独 立作 出 投资 决策 。 该事 件发生 后, 本基 金管理 人对该 股票 的发行 主
体 进行 了进一 步了 解与分 析, 认 为此事 件未 对该 股票 投资价 值判 断产生 重大 的实质 性
影 响。 本 基金投 资于 该股 票的 投资决 策过 程符合 制度 规定的 投资 权限范 围与 投资决 策
程 序。
报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 中 其 余 七 名 的 发 行 主 体 未 出 现 被 监 管 部 门 立长信睿进混合 2016 年半年度报 告
第 42 页 共 48 页
案 调查 或在报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情形 。
7.12.2 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中 , 不 存 在 超 出 基 金 合 同 规 定 备 选 股
票 库的 情形。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位: 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 199,984.60
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,200.03
5 应收申 购款 50,328.76
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 252,513.39
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 可能 存在 尾差。 长信睿进混合 2016 年半年度报 告
第 43 页 共 48 页
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位: 份
份额级 别
持有人
户数( 户)
户均持 有的 基金
份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份
额比例
长信睿 进
混合A
1,165 13,524.24 0.00 0.00% 15,755,740.59 100.00%
长信睿 进
混合C
2,631 30,183.32 0.00 0.00% 79,412,322.96 100.00%
合计 3,796 25,070.62 0.00 0.00% 95,168,063.55 100.00%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份 )
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
长信睿 进混 合A 0.00 0.00%
长信睿 进混 合C 2.06 0.00%
合计 2.06 0.00%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 )
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人持
有本开 放式 基金
长信睿 进混 合A 0
长信睿 进混 合C 0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
长信睿 进混 合A
0
长信睿 进混 合C 0
合计 0
长信睿进混合 2016 年半年度报 告
第 44 页 共 48 页
§9 开放式 基金份额变动
单位: 份
项目 长信睿 进混 合 A 长信睿 进混 合 C
基金合 同生 效日 (2015 年 7 月 6 日) 基金 份额
总额
34,971,320.32 273,632,834.35
本报告 期期 初基 金份 额总 额 17,226,366.28 92,902,820.35
本报告 期基 金总 申购 份额 9,685,703.45 50,493,081.49
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 11,156,329.14 63,983,578.88
本报告期基金拆 分变 动份 额(份额减少以"-"填
列)
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 15,755,740.59 79,412,322.96
长信睿进混合 2016 年半年度报 告
第 45 页 共 48 页
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期未 召开 本基 金的 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
10.2.1 报 告期 内本基 金管 理人的 重大 人事变 动
本报告 期内 ,原 董事 长叶 烨先生 离职 ,总 经理 覃波 先生 自 2016 年 6 月 3 日 起代为 履行 董 事
长(法 定代 表人 )职 责。
报告截 止日 至报 告批 准送 出日期 间 , 自2016 年 7 月 30 日起 , 宋 小龙 先生 不 再担任 本基 金 管
理人副 总 经 理。
上述重 大人 事变 动情 况 , 本基金 管理 人均 已在 指定 信息披 露媒 体发 布相 应的 《基 金行 业高 级
管理人 员变 更公 告》 。
10.2.2 基 金托 管人的 专门 基金托 管部 门的重 大人 事变动
本报告 期基 金托 管人 的专 门基金 托管 部门 无重 大人 事变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期本 基金 投资 策略 未发生 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期本 基金 未更 换为 基金审 计的 会计 师事 务所 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等 情况
本报告 期, 基金 管理 人、 托管人 及其 高级 管理 人员 没有受 监管 部门 稽查 或处 罚的情 形。
长信睿进混合 2016 年半年度报 告
第 46 页 共 48 页
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
广发证券 2 328,921,071.18 100.00% 306,324.38 100.00% -
注:1 、本 期租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况
本报告 期内 本基 金租 用 证 券公司 交易 单元 没有 变更 。
2 、专 用交 易单 元的 选择 标 准和程 序
根据中国证监 会《关于 加 强证券投资基 金监管有 关 问题的通知 》 ( 证监基字 【1998 】29 号)
和《关于完善 证券投资 基 金交易席位制 度有关问 题 的通知》 (证监 基金字【2007 】48 号) 的有关
规定, 本公 司制 定了 租用 证券公 司专 用交 易单 元的 选择标 准和 程序 。
(1) 选择 标准 :
1 )券 商基 本面 评价 (财 务 状况、 经营 状况 ) ;
2 )券 商研 究机 构评 价( 报 告质量 、及 时性 和数 量) ;
3 )券 商每 日信 息评 价( 及 时性和 有效 性) ;
4 )券 商协 作表 现评 价。
(2) 选择 程序 :
首先根 据租 用证 券 公 司专 用交易 单元 的选 择标 准形 成 《券 商服 务评 价表 》 , 然 后根据 评分 高 低
进行选 择基 金专 用交 易单 元。
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
长信基金管理有限责任公司关于在指数熔断
实施期 间调 整旗 下部 分基 金开放 时间 的公 告
公司网 站 2016 年 1 月 4 日
2
长信基金管理有限责任公司关于在指数熔断
实施期 间调 整旗 下部 分基 金开放 时间 的公 告
公司网 站 2016 年 1 月 8 日
3
长信基金管理有限责任公司关于在直销柜台
开展旗下部分基金申购(含定期定额投资申
购) 、 转换 费率 优惠 活动 的 公告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 证券 日
报
2016 年1 月13 日
4
长 信 睿 进 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2015
年第4 季度 报告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 公司 网
站
2016 年1 月20 日 长信睿进混合 2016 年半年度报 告
第 47 页 共 48 页
5
长信睿进灵活配置混合型证券投资基金更新
的招募 说明 书(2016 年第【1】 号) 及摘 要
上证报 、中 证报 、
证券时 报
2016 年2 月19 日
6
长信基金管理有限责任公司关于增加海银基
金销售有限公司为旗下部分开放式基金代销
机构并 开通 转换 、 定期 定 额投资 业务 及参 加申
购(含 定投 申购 )费 率优 惠活动 的公 告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 证券 日
报
2016 年 3 月 1 日
7
长 信 睿 进 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2015
年年度 报告 及摘 要
上证报 、中 证报 、
证券时 报
2016 年3 月26 日
8
长信基金管理有限责任公司关于调整网上直
销平台 招商 银行 借记 卡费 率优惠 方案 的公 告
上证报 、中 证报 、
证券时 报
2016 年 4 月 7 日
9
长 信 睿 进 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2016
年第1 季度 报告
上证报 、中 证报 、
证券时 报
2016 年4 月21 日
10
长信基金管理有限责任公司关于增加上海凯
石财富基金销售有限公司为旗下部分开放式
基金代 销机 构并 开通 转换 、 定 期定 额投 资业 务
及参加 申购 (含 定投 申购 ) 费率 优惠 活动 的公
告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 证券 日
报
2016 年5 月11 日
11
长信基金管理有限责任公司关于旗下部分开
放式基金在上海陆金所资产管理有限公司开
通定期定额投资业务并参加定投申购费率优
惠活动 的公 告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 证券 日
报
2016 年6 月16 日
12
长信基金管理有限责任公司关于旗下部分开
放式基金参加交通银行股份有限公司网上银
行、手 机银 行基 金申 购费 率优惠 活动 的公 告
上证报 、中 证报 、
证券时 报
2016 年6 月28 日
长信睿进混合 2016 年半年度报 告
第 48 页 共 48 页
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 基 金的文 件;
2 、 《长 信睿 进灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》 ;
3 、 《长 信睿 进灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金招 募说 明书》 ;
4 、 《长 信睿 进灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金托 管协 议》 ;
5 、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各种 公告 的原 稿;
6 、长 信基 金管 理有 限责 任 公司营 业执 照、 公司 章程 及相关 资格 批复 文件 。
11.2 存 放地 点
基金管 理人 的办 公场 所。
11.3 查 阅方 式
长信基 金管 理有 限责 任公 司网站 :http://www.cxfund.com.cn 。
长 信基 金管理 有限 责任公 司
2016 年 8 月 26 日