长 信 多 利 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金
2016 年 半年 度 报 告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 长信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 交通银行股 份有限公司
送出日 期：2016 年8 月26 日
长信多利混合 2016 年半年度报 告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会及 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带法律责任 。本半年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 基金 合同的 规定 ， 于 2016 年 8 月 24 日 复核 了
本报告中的财 务指标、 净 值表现、收益 分配情况 、 财务会计报告 、投资组 合 报告等内容 ，保证复
核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至2016 年6 月30 日 止。 长信多利混合 2016 年半年度报 告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 12
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 13
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 14
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 14
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 14
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 15
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 15
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 16
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 17
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 18
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 35
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 35
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 35
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排 序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 36
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 37
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 39
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 39
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 39
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 39
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 40
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 40
7.11 报告 期 末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 40
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 40 长信多利混合 2016 年半年度报 告
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§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 42
8.1 期 末基 金份 额 持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 42
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 42
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 42
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 43
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 44
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 44
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 44
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 44
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 44
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 44
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 44
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 45
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 46
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 48
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 48
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 48
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 48
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 长信多 利灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金
基金简 称 长信多 利混 合
场内简 称 长信多 利
基金主 代码 519959
交易代 码 519959
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效 日 2015 年 7 月 1 日
基金管 理人 长信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 809,783,771.57 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本 基 金通 过积 极灵 活的 资产 配 置， 在有 效控 制风 险的
前提下 ，追 求超 越业 绩比 较基准 的投 资回 报。
投资策 略
1、资 产配 置策 略
本 基 金将 利用 全球 信息 平台 、 外部 研究 平台 、行 业信
息 平 台以 及自 身的 研究 平台 等 信息 资源 ，基 于本 基金
的 投 资目 标和 投资 理念 ，从 宏 观和 微观 两个 角度 进行
研 究 ，开 展战 略资 产配 置， 之 后通 过战 术资 产配 置 再
平 衡 基金 资产 组合 ，实 现组 合 内各 类别 资产 的优 化配
置， 并 对各 类资 产的 配置 比例进 行定 期或 不定 期调 整。
2、股 票投 资策 略
（1 ）行 业配 置策略 在行业 配置 层面 ，本 基金 将运用
“ 自 上而 下 ” 的行 业配 置方 法 ，通 过对 国内 外宏 观经
济 走 势、 经济 结构 转型 的方 向 、国 家经 济与 产业 政策
导 向 和经 济周 期调 整的 深入 研 究， 采用 价值 理念 与成
长理念 相结 合的 方法 来对 行业进 行筛 选。
（2 ）个 股投 资策略 本基金 将结 合定 性与 定量 分析，
主 要 采取 自下 而上 的选 股策 略 。基 金依 据约 定的 投资
范 围 ，基 于对 上市 公司 的品 质 评估 分析 、风 险因 素分
析 和 估值 分析 ，筛 选出 基本 面 良好 的股 票进 行投 资，
在 有 效控 制风 险前 提下 ，争 取 实现 基金 资产 的长 期稳
健增值 。
3、债 券投 资策 略
本 基 金在 债券 资产 的投 资过 程 中， 将采 用积 极主 动的
投 资 策略 ，结 合宏 观经 济政 策 分析 、经 济周 期分 析、
市 场 短期 和中 长期 利率 分析 、 供求 变化 等多 种因 素分长信多利混合 2016 年半年度报 告
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析 来 配置 债券 品种 ，在 兼顾 收 益的 同时 ，有 效控 制基
金 资 产的 整体 风险 。在 个券 的 选择 上， 本基 金将 综合
运 用 估值 策略 、久 期管 理策 略 、利 率预 期策 略等 多种
方法， 结合 债券 的流 动性 、 信用 风险 分析 等多 种因 素，
对个券 进行 积极 的管 理。 对于中 小企 业私 募债 券， 本
基 金 将重 点关 注发 行人 财务 状 况、 个券 增信 措施 等因
素 ， 以及 对基 金资 产流 动性 的 影响 ，在 充分 考虑 信用
风险、 流动 性风 险的 基础 上，进 行投 资决 策。
4、其 他类 型资 产投 资策 略
在 法 律法 规或 监管 机构 允许 的 情况 下， 本基 金将 在严
格 控 制投 资风 险的 基础 上适 当 参与 权证 、资 产支 持证
券、股 指期 货等 金融 工具 的投资 。
业绩比 较基 准 沪深300 指 数收 益率 ×60% + 中证 全债 指数 收益 率 ×4 0 %
风险收 益特 征
本 基 金为 混合 型基 金， 属于 中 等风 险、 中等 收益 的基
金 品 种， 其预 期风 险和 预期 收 益高 于货 币市 场基 金和
债券型 基金 ，低 于股 票型 基金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长信基 金管 理有 限责 任公 司 交通银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 周永刚 汤嵩彥
联系电 话 021-61009999 95559
电子邮 箱 zhouyg@cxfund.com.cn tangsy@bankcomm.com
客户服 务电 话
4007005566 95559
传真 021-61009800 021-62701216
注册地 址 中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区
银城中 路 68 号9 楼
上海市 浦东 新区 银城 中 路188
号
办公地 址 上海市 浦东 新区 银城 中 路68
号9 楼
上海市 浦东 新区 银城 中路 188
号
邮政编 码 200120 200120
法定代 表人 叶烨 牛锡明
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 上证报 、中 国证 券报 、证 券时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.cxfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点
上海银 城中 路 68 号 时代 金 融中 心9 楼、 上海 市浦 东
新区银 城中 路 188 号
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2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京西 城区 太平 桥大 街 17 号
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -18,865,809.51
本期利 润 -101,155,388.92
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1232
本期加 权平 均净 值利 润率 -13.26%
本期基 金份 额净 值增 长率 -11.71%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -28,702,653.67
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0354
期末基 金资 产净 值 781,081,117.90
期末基 金份 额净 值 0.965
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 -3.50%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2 、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 封闭 式 基金交 易佣 金、
开放式 基金 的申 购赎 回费 、 红 利再 投资 费、 基金 转 换费等 ） ， 计入 费用 后实 际 收益水 平要 低于 所列
数字。
3 、期 末可 供分 配利 润为 期 末资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 3.21% 1.47% 0.01% 0.59% 3.20% 0.88%
过去三 个月 -2.82% 1.60% -0.98% 0.61% -1.84% 0.99%
过去六 个月 -11.71% 2.29% -8.55% 1.11% -3.16% 1.18%
自基金 合同
生效起 至今
-3.50% 2.17% -15.31% 1.38% 11.81% 0.79% 长信多利混合 2016 年半年度报 告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、本 基金 基金 合同 生 效日 为 2015 年7 月1 日 。 图示日 期 为 2015 年7 月1 日至 2016 年 6 月
30 日。
2 、 按 基金 合同 规定 ， 本基 金自基 金合 同生 效之 日 起6 个月 内为 建仓 期 ， 报 告期 末已完 成建 仓
但报告 期末 距建 仓结 束不 满一年 。 建 仓期 结束 时， 本 基金的 各项 投资 比例 已符 合基金 合同 的约 定 。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
长信基 金管 理有 限责 任公 司是经 中国 证监 会证 监基 金字 【2003 】63 号文 批准 ， 由长 江证 券 股
份有限公司、 上海海欣 集 团股份有限公 司、武汉 钢 铁股份有限公 司共同发 起 设立。注册资 本 1.5
亿元人民币。目前股权结构为：长江证券股份有限公司占 49% 、上海 海 欣 集 团 股 份 有 限 公 司 占
34.33% 、武 汉钢 铁股 份有 限公司 占 16.67% 。
截至2016 年6 月30 日 ， 本基金 管理 人共 管 理 37 只 开放式 基金 ， 即长 信利 息 收益货 币 、 长 信
银利精 选混 合 、 长 信金 利 趋势混 合 、 长 信增 利动 态 策略混 合 、 长 信双 利优 选 混合 、 长 信利 丰债 券、
长信恒 利优 势混 合 、 长 信 量化先 锋 混 合 、 长 信标 普100 等 权重 指数 （QDII) 、 长 信利鑫 债券(LOF) 、
长信内 需成 长混 合 、 长 信 可转债 债券 、 长信 利众 债 券(LOF) 、 长 信纯 债一 年定 开债券 、 长信 纯债 壹
号债券、长信 改革红利 混 合、长信量化 中小盘股 票 、长信新利混 合、长信 利 富债券、长 信利盈混
合、 长 信利 广混 合、 长信 多 利混合 、 长 信睿 进混 合、 长 信量化 多策 略股 票、 长信 医 疗保健 混合 （LOF）、
长信中证一带 一路指数 、 长信富民纯债 一年定开 债 券、长信富海 纯债一年 定 开债券、长 信利保债
券、 长信 富安 纯债 一年 定 开债券 、 长信 中证 能源 互 联网指 数 （LOF ） 、 长 信金 葵纯债 一年 定开 债券 、
长信富 全纯 债一 年定 开债 券、 长信 利泰 混合 、 长信 海 外收益 一年 定开 债券 （QDII ） 、 长信 先锐 债券 、
长信利 发债 券。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）
期限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
谈洁颖
本基金 、 长 信
双 利 优 选 混
合基金 、 长 信
睿 进 混 合 基
金 的 基 金 经
理、 公 司投 资
管理部 总监 、
投 资 决 策 委
员 会 执 行 委
员
2015 年7 月1
日
- 12 年
管 理 学学 士 ，中 国人 民大
学 工 商企 业 管理 专业 本科
毕业， 具有 基金 从业 资格 。
曾 就 职于 北 京大 学， 从事
教育管 理工 作；2004 年 8
月 加 入长 信 基金 管理 有限
责任公 司， 历任 研究 助理 、
基 金 经理 助 理、 专户 理财
投 资 经理 ， 现任 长信 基金
管 理 有限 责 任公 司投 资决长信多利混合 2016 年半年度报 告
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策 委 员会 执 行委 员、 投资
管 理 部总 监 ，本 基金 、长
信 双 利优 选 混合 基金 、长
信 睿 进混 合 基金 的基 金经
理。
注：1 、首任 基金经理 任职 日期以本 基 金成立之 日为 准；新增或 变更以刊 登新 增/变更基金 经理的
公告披 露日 为准 。
2 、 本基 金基 金经 理的 证券 从业年 限以 基金 经理 进入 证券业 务相 关机 构的 工作 经历为 时间 计 算
标准。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在报告期 内 ，严格遵守了 《中华人 民 共和国证券投 资基金法 》 及其他有关法 律
法规、基金合 同的规定 ， 勤勉尽责地为 基金份额 持 有人谋求利益 ，不存在 损 害基金份额 持有人利
益的行 为。
本基金 将继 续以 取信 于市 场、 取 信于 社会 投资 公众 为宗旨 ， 承 诺将 一如 既往 地本着 诚实 信用 、
勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金财产， 在规范基 金 运作和严格控 制投资风 险 的前提下， 努力为基
金份额 持有 人谋 求最 大利 益。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 公司已实 行 公平交易制度 ，并建立 公 平交易制度体 系，已建 立 投资决策体系 ，
加强交易执行 环节的内 部 控制，并通过 工作制度 、 流程和技术手 段保证公 平 交易原则的 实现。同
时，公司已通 过对投资 交 易行为的监控 、分析评 估 和信息披露来 加强对公 平 交易过程和 结果的监
督。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 除完全按 照 有关指数的构 成比例进 行 投资的组合外 ，其余各 投 资组合未发生 参
与交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 且成 交较 少的 单边 交易量 超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 形， 未
发现异 常交 易行 为 。
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4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
上半年 市场 先是 经历 了为 期一个 月的 大幅 调整 ， 之 后， 随 着信 贷和 房地 产 新 开工数 据的 转好 ，
投资者对货币 宽松和经 济 复苏的预期升 温，市场 开 始反弹；然而 ，5 月份 权 威人士讲话 又打破了
2016 年经 济迅 速复 苏的 逻 辑，导 致市 场反 弹夭 折， 上半年 的剩 余时 间上 证指 数一直 在 3000 点附
近震荡。上半 年市场风 格 也发生了重大 变化：周 期 股在钢铁、煤 炭涨价的 带 动下较为抗 跌，食品
饮料在 高端 白酒 涨价 预期 的带动 下成 为上 半年 唯一 上涨的 板块 ，而 去年 涨幅 较大 的 TMT 则跌 幅 靠
前，这 表明 去库 存和 涨价 已取代 互 联 网新 经济 成 为2016 年最 重要 的投 资主 线 。
从宏观 层面 来看 ， 二 季度 中国 GDP 同 比增 长6.7% ， 与一季 度基 本持 平， 尚在 政府可 以接 受的
范围之 内；CPI 同 比增 速 6 月 份已 回落 到 1.9% ，而 且由于 基数 效应 ， 三 季度 CPI 低于 二 季 度是 大
概率事 件， 所以 通胀 压力 不大； 美联 储 6 月份 议息 会议鸽 派重 占上 风， 加上 英国公 投意 外支 持 脱
欧，人民币贬 值压力短 期 内有所缓解， 基本可以 排 除中国近期收 紧货币政 策 的可能；总 体来说，
我们对 后市 的 流 动性 偏乐 观，但 认为 货币 政策 放松 的空间 也不 会很 大。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末 ， 本 基金 份 额净值 为0.965 元 ， 报 告 期基金 份额 净值 增长 率为-11.71% ， 成立 以
来的累 计净 值 为0.965 元 ，本期 业绩 比较 基准 增长 率为-8.55% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
我们认 为下 半年 市场 大概 率将维 持区 间震 荡, 且有 较 大可能 是先 涨后 跌。 在偏 宽 松货币 政策 的
支持下 ， 我 们认 为三 季度 市场将 大概 率延 续6 月底 以来的 反弹 行情 ， 并 在7、 8 月份 形成 一波 上攻 ；
不过目 前部 分投 资者 对 9 月份杭 州 G20 会 议期 待过 高，而 实 际 上全 球经 济已 经深陷 泥潭 多年 ， 很
难靠一 两次 会议 就振 奋起 来，并 且中 国 5 月的 基建 、制造 业、 地产 投资 均全 面下滑 ，保 增长 压 力
山大， 不排 除下 半 年GDP 增速会 迫 近 6.5% ， 所以9 月份以 后需 要警 惕经 济数 据 证伪 ， 大 盘回 落的
风险。在行业 选择方面 ， 我们认为中期 经济难有 起 色，下半年周 期股再有 超 额收益的概 率 较小，
因此我们将重 点关注景 气 向上行业，如 券商、军 工 、新能源汽车 、钢铁等 。 另外，随着 市场风险
偏好的提升， 下半年市 场 风格很可能又 从周期股 切 回成长股，我 们看好人 工 智能、现代 服务、智
能驾驶等领域 未来的投 资 机会；但由于 并购借壳 监 管趋严，主 要 依赖外延 的 小盘股明年 业绩增速
必然放慢，估 值中枢也 有 继续下移的风 险，所以 下 半年需要选择 业绩确认 性 强的真正成 长股，规长信多利混合 2016 年半年度报 告
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避监管 层核 准 风 险和 偏主 题投资 的公 司。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 券监 督管 理委 员会 2008 年9 月12 日发 布的 【2008 】38 号文 《关 于进一 步规 范 证
券投资基金估 值业务的 指 导意见》的规 定，长信 基 金管理有限责 任公司（ 以 下简称 “公司 ”）制
订了健全、有 效的估值 政 策和程序，成 立了估值 工 作小组，小组 成员由投 资 管理部总监 、固定收
益部总监、研 究发展部 总 监、 股票交易 部总监、 量 化投资部 总监 、 基金事 务 部总监以及 基金事务
部至少一名业 务骨干共 同 组成。相关参 与人员都 具 有丰富的证券 行业工作 经 验，熟悉相 关法规和
估值方法。基 金经理不 直 接参与估值决 策，如果 基 金经理认为某 证券有更 好 的证券估值 方法，可
以申请 公司 估值 工作 小组 对某证 券进 行专 项评 估。 估值决 策由 与会 估值 工作 小组成 员 1/2 以上多
数票通过。对 于估值政 策 ，公司与基金 托管人充 分 沟通，达成一 致意见。 审 计本基金的 会计师事
务所认 可公 司基 金估 值政 策和程 序的 适当 性。
参与估 值流 程各 方不 存在 任何重 大利 益冲 突。 报告 期内， 未签 订与 估值 相关 的定价 服务 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据相关法律 法规和本 基 金基金合同规 定的基金 收 益分配原则以 及基金实 际 运作情况，本 基
金本报 告期 没有 进行 利润 分配。
本基金 收益 分配 原则 如下 ：
1 、在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ，本 基金 每年 收益分 配次 数最 多 为 12 次 ，若《 基金 合
同》生 效不 满3 个月 可不 进行收 益分 配；
2 、 本 基金 收益 分配 方式 分 两种 ： 现 金分 红与 红利 再 投资 ， 投 资者 可选 择现 金 红利或 将现 金红
利自动 转为 基金 份额 进行 再投资 ；若 投资 者不 选择 ，本基 金默 认的 收益 分配 方式是 现金 分红 ；
3 、 基 金收 益分 配后 基金 份 额净值 不能 低于 面值 ； 即 基金收 益分 配基 准日 的基 金份额 净值 减 去
每单位 基金 份额 收益 分配 金额后 不能 低于 面值 ；
4 、每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 ；
5 、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 长信多利混合 2016 年半年度报 告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
2016 上半 年度 ， 基 金托管 人在长 信多 利灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金的 托管 过程中 ， 严 格 遵
守了《证券投 资基金法 》 及其他有关法 律法规、 基 金合同、托管 协议，尽 职 尽责地履行 了托管人
应尽的 义务 ，不 存在 任何 损害基 金持 有人 利益 的行 为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运 作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
2016 上半 年度， 长信 基金 管理有 限责 任公 司在 长信 多利灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金投 资 运
作、基金资产 净值的计 算 、基金份额申 购赎回价 格 的计算、基金 费用开支 等 问题上，托 管人未发
现损害 基金 持有 人利 益的 行为。
本报告 期内 本基 金未 进行 收益分 配， 符合 基金 合同 的规定 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
2016 上半 年度， 由长 信基 金管理 有限 责任 公司 编制 并经托 管人 复核 审查 的有 关长信 多利 灵 活
配置混合型证 券投资基 金 的半年度报告 中财务指 标 、净值表现、 收益分配 情 况、财务会 计报告相
关内容 、投 资组 合报 告等 内容真 实、 准确 、完 整。 长信多利混合 2016 年半年度报 告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 长信 多利 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.6.1 108,694,490.12 157,125,885.04
结算备 付金
417,017.90 5,028,414.20
存出保 证金
501,216.97 1,305,994.96
交易性 金融 资产 6.4.6.2 676,197,719.51 667,496,500.93
其中： 股票 投资
676,197,719.51 667,496,500.93
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.6.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.6.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.6.5 15,993.16 19,367.32
应收股 利
- -
应收申 购款
94,191.74 135,035.92
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.6.6 - -
资产总 计
785,920,629.40 831,111,198.37
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.6.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
2,937,111.12 3,814,678.35
应付管 理人 报 酬
929,779.74 1,032,123.25
应付托 管费
154,963.28 172,020.55
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.6.7 617,977.96 2,068,573.85 长信多利混合 2016 年半年度报 告
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应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.6.8 199,679.40 211,149.46
负债合 计
4,839,511.50 7,298,545.46
所有者权益：
实收基 金 6.4.6.9 809,783,771.57 753,463,010.57
未分配 利润 6.4.6.10 -28,702,653.67 70,349,642.34
所有者 权益 合计
781,081,117.90 823,812,652.91
负债和 所有 者权 益总 计
785,920,629.40 831,111,198.37
注：1 、报 告截 止日 2016 年 6 月 30 日， 基金 份额 净 值 0.965 元 ，基 金份 额总 额 809,783,771.57
份。
2 、 本 基金 基金 合同 于2015 年7月1 日起 正式 生效 ， 本 报告期 的财 务报 表和 报表 附注均 无同 期对
比数据 。
6.2 利 润表
会计主 体： 长信 多利 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月 30 日
一、收入
-91,261,661.14
1.利息 收入
800,910.24
其中： 存款 利息 收入 6.4.6.11 800,910.24
债券利 息收 入
-
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
-
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
-9,952,750.05
其中： 股票 投资 收益 6.4.6.12 -15,941,251.74
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 6.4.6.13 -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.6.13.1 -
贵金属 投资 收益
-
衍生工 具收 益 6.4.6.14 -
股利收 益 6.4.6.15 5,988,501.69
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.6.16 -82,289,579.41
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- 长信多利混合 2016 年半年度报 告
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5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.6.17 179,758.08
减： 二、费用
9,893,727.78
1．管 理人 报酬 6.4.9.2.1 5,682,061.25
2．托 管费 6.4.9.2.2 947,010.21
3．销 售服 务费
-
4．交 易费 用 6.4.6.18 3,066,400.35
5．利 息支 出
-
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
-
6．其 他费 用 6.4.6.19 198,255.97
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
-101,155,388.92
减：所 得税 费用
-
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填
列）
-101,155,388.92
注： 本 基金 本报 告期 为2016 年1月1日至2016 年6 月30 日， 本 基金 基金 合同 于2015 年7月1 日 起正 式生
效，本 报告 期的 财务 报表 和报表 附注 均无 同期 对比 数据。
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 长信 多利 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
753,463,010.57 70,349,642.34 823,812,652.91
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -101,155,388.92 -101,155,388.92
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 基 金 净 值 变 动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
56,320,761.00 2,103,092.91 58,423,853.91
其中：1.基 金申 购款 112,891,622.03 -247,596.76 112,644,025.27
2. 基金 赎回 款 -56,570,861.03 2,350,689.67 -54,220,171.36
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - - 长信多利混合 2016 年半年度报 告
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五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
809,783,771.57 -28,702,653.67 781,081,117.90
注： 本 基金 本报 告期 为2016 年1月1日至2016 年6 月30 日， 本 基金 基金 合同 于2015 年7月1 日 起正 式生
效，本 报告 期的 财务 报表 和报表 附注 均无 同期 对比 数据。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 覃波______
______ 覃波______
____ 孙红 辉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
长 信 多 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 以下简称“ 本基金 ”) 经中国证券监督管理委员会
(以下 简称 “中 国证 监会 ”) 《关 于准 予长 信多 利灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金 注册的 批复 》( 证监
许可【2015 】1069 号文) 准予注册，由 长信基金 管 理有限责任公 司依照《 中 华人民共和国 证券投
资基金法》及 其配套规 则 和《长信多利 灵活配置 混 合型证券 投资 基金基金 合 同》发售， 基金合同
于2015 年7 月1 日 生效 。 本基金 为契 约型 开放 式 ， 存续期 限不 定 。 本 基金 的 基金管 理人 为长 信基
金管理 有限 责任 公司 ，基 金托管 人为 交通 银行 股份 有限公 司( 以下 简称 “交 通 银行”) 。
本基金 募集 期 自 2015 年 6 月 15 日至 2015 年 6 月 26 日止。 经毕 马威 华振 会计 师事务 所（ 特
殊普通 合伙 ） 验资 ， 按 照 每份基 金份 额面 值人 民 币1.00 元计 算， 基金 募集 期 共募集 长信 多利 灵活
配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 （ 含 利 息 结 转 份 额 ）1,472,766,279.25 份基金份额，有效 认购户数为
14,339 户。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 及 其配 套 规则、 《长 信多 利灵 活配 置 混合型 证券 投资
基金基 金合 同》 和 《长 信 多利灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金招 募说 明书 》 （更 新） 的 有关 规定， 本
基金的投资范 围为具有 良 好流动性的金 融工具， 包 括国内依法发 行上市的 股 票（包括中 小板、创
业板及 其他 经中 国证 监会 核准上 市的 股票 ） 、 债券 （ 包括国 内依 法发 行和 上市 交易的 国债 、 央行 票
据、金融债券 、企业债 券 、公司债券、 中期票据 、 短期融资券、 超短期融 资 券、次级债 券、地方
政府债 、资 产支 持证 券、 中小企 业私 募债 券、 可转 换债券 及其 他经 中国 证监 会允许 投资 的债 券） 、
债券回购、银 行存款、 货 币 市场工具、 权证、股 指 期货以及法律 法规或中 国 证监会允许 基金投资
的其他金融 工具(但须 符合 中国证监会 相关规定) 。如 法律法规或 监管机构 以后 允许基金投 资其他
品种， 基金 管理 人在 履行 适当程 序后 ，可 以将 其纳 入投 资 范围 。 长信多利混合 2016 年半年度报 告
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基金的 投资 组合 比例 为： 股票资 产占 基金 资产 的 0%-95% ； 债券 、债 券回 购、 货币市 场工 具、
银行存款以及 法律法规 或 中国证监会允 许基金投 资 的其他金融工 具占基金 资 产的 5%-100% 。 本基
金持有 全部 权证 的市 值不 超过基 金资 产净 值 的3%。 本基金 每个 交易 日日 终在 扣除股 指期 货合 约 需
缴纳的交易保证金后， 应 当保持不低于基金资产 净 值 5% 的 现 金 或 者 到期 日 在一 年 以 内 的 政 府债
券。
本基金 业绩 比较 基准 为： 沪深 300 指 数收 益率 ×60 % + 中证 全债 指数 收益 率 ×4 0 % 。
根据 《证 券投 资基 金信 息 披露管 理办 法》 ， 本 基金 定 期报告 在公 开披 露的 第二 个工作 日 ， 报 中
国证监 会和 基金 管理 人主 要办公 场所 所在 地中 国证 监会派 出机 构备 案。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金以持续 经营为基 础 。本财务报表 符合中华 人 民共和国财政 部(以下简 称 “财政部 ”) 颁
布的企 业会 计准 则的 要求 ，同时 亦按 照中 国证 监会 公告[2010]5 号 《证 券投 资基金 信息 披 露 XBRL
模板 第3 号<年 度报 告和 半 年度报 告>》 以及 中国 证券 投资基 金业 协会 于 2012 年11 月16 日颁 布的
《证券 投资 基金 会计 核算 业务指 引》 编制 财务 报表 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基 金 2016 年 6 月 30 日 的财 务
状况、2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日的 经营 成果和 基金 净值 变动 情况 。
此外本 财务 报表 同时 符合 如财务 报表 附 注6.4.2 所 列示的 其他 有关 规定 的要 求。
6.4.4 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.4.2 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期未 发生 过重大 会计 差错 。
6.4.5 税项
根据财税字[1998]55 号文 《财政部、国 家税务总局 关于证券投资 基金税收问 题的通知 》 、 财
税字[2002]128 号文 《 关于 开放式 证券 投资 基金 有关 税收问 题的 通知 》 、 财税[2004]78 号 文 《 关于
证券投资基金 税收政策 的 通知》 、财税[2012]85 号 文《财政部、 国家税务 总 局、证监会关 于实施
上市公 司股 息红 利差 别化 个人所 得税 政策 有关 问题 的通知 》 、 财税[2005]103 号文 《 关于 股权 分 置
试点改革有关 税收政策 问 题的通知 》 、上 证交字[2008]16 号《 关于做好 调整证 券交易印花税 税率长信多利混合 2016 年半年度报 告
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相关工 作的 通知 》及 深圳 证券交 易所 于 2008 年 9 月 18 日 发布 的《 深圳 证券 交易所 关于 做好 证券
交易印花税征 收方式调 整 工作的通知 》 、 财税 [2008]1 号文《财 政部、国 家税 务总局关于企 业所
得税若 干优 惠政 策的 通知 》及其 他相 关税 务法 规和 实务操 作， 本基 金适 用的 主要税 项列 示如 下：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金，不 属于 营业 税征 收范 围，不 征收 营业 税。
(2) 证 券投 资基 金管 理人 运 用基金 买卖 股票 、债 券的 投资收 益暂 免征 收营 业税 和企业 所得 税 。
(3) 基 金作 为流 通股 股东 在 股权分 置改 革过 程中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、现 金对 价，
暂免征 收印 花税 、企 业所 得税和 个人 所得 税。
(4) 对 基金 取得 的股 票的 股 息、 红利 收入 ， 债券 的利 息收入 ， 由上 市公 司 、 发 行债券 的企 业在
向基金 支付 上述 收入 时代 扣代 缴 20% 的个 人所 得税 。 自2013 年1 月1 日 起， 对 所取得 的股 息红 利
收入按 根据 持有 期限 计提 个人所 得税 ：持 股期 限在 1 个月以 内（含 1 个月 ） 的，其 股息 红利 所得
全额计 入应 纳税 所得 额； 持股期 限在 1 个 月以 上至 1 年（含 1 年 ）的 ，暂 减 按 50% 计 入应 纳税 所
得额 ； 持 股期 限超 过1 年 的， 暂减 按 25% 计 入应 纳税 所得额 ， 上述 所得 统一 适 用20% 的税 率计 征个
人所得 税。
(5) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
(6) 对 投资 者(包 括个 人和 机构投 资者)从 基金 分配 中 取得的 收入 ， 暂 不征 收个 人 所得税 和企 业
所得税 。
6.4.6 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.6.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
活期存 款 108,694,490.12
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 108,694,490.12
6.4.6.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 740,921,072.92 676,197,719.51 -64,723,353.41
贵 金 属 投 资- 金 交 所 - - - 长信多利混合 2016 年半年度报 告
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黄金合 约
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 740,921,072.92 676,197,719.51 -64,723,353.41
6.4.6.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负债 。
6.4.6.4 买 入返 售金融 资产
本基金 本报 告期 末未 持有 买入返 售金 融资 产。
6.4.6.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 15,621.28
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 168.84
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 203.04
合计 15,993.16
注：其 他为 应收 结算 保证 金利息 。
6.4.6.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。
6.4.6.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 617,977.96
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 617,977.96 长信多利混合 2016 年半年度报 告
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6.4.6.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 5,745.66
预提信 息披 露费-上 证报 59,672.34
预提信 息披 露费-中 证报 49,726.04
预提信 息披 露费-证 券时 报 49,726.04
预提审 计费 34,809.32
合计 199,679.40
6.4.6.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 753,463,010.57 753,463,010.57
本期申 购 112,891,622.03 112,891,622.03
本期赎 回( 以"-" 号填列) -56,570,861.03 -56,570,861.03
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 809,783,771.57 809,783,771.57
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额， 赎回 含转 换出 份额。
6.4.6.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 77,145,297.08 -6,795,654.74 70,349,642.34
本期利 润 -18,865,809.51 -82,289,579.41 -101,155,388.92
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
6,134,565.61 -4,031,472.70 2,103,092.91
其中： 基金 申购 款 11,181,121.45 -11,428,718.21 -247,596.76
基金赎 回款 -5,046,555.84 7,397,245.51 2,350,689.67
本期已 分配 利润 - - -
本期末 64,414,053.18 -93,116,706.85 -28,702,653.67
6.4.6.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目 本期 长信多利混合 2016 年半年度报 告
第 23 页 共 48 页
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 338,430.81
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 455,232.91
其他 7,246.52
合计 800,910.24
注：其 他为 结算 保证 金利 息收 入 7,246.32 元 ，申 购 款利息 收 入 0.20 元。
6.4.6.12 股 票投 资收益
6.4.6.12.1 股 票投 资收益 项目 构成
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
股票投 资收 益—— 买 卖股 票差价 收入 -15,941,251.74
股票投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
股票投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 -15,941,251.74
6.4.6.12.2 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 1,020,898,292.39
减：卖 出股 票成 本总 额 1,036,839,544.13
买卖股 票差 价收 入 -15,941,251.74
6.4.6.13 债 券投 资收益
本基金 本报 告期 无债 券投 资收益 。
6.4.6.13.1 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 无资 产支 持证券 投资 收益 。
6.4.6.14 衍 生工 具收益
本基金 本报 告期 无衍 生工 具收益 。
6.4.6.15 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 5,988,501.69
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 5,988,501.69 长信多利混合 2016 年半年度报 告
第 24 页 共 48 页
6.4.6.16 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 -82,289,579.41
—— 股 票投 资 -82,289,579.41
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -82,289,579.41
6.4.6.17 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 128,211.21
转换费 收入 51,546.87
合计 179,758.08
注：对于持有 期少 于 30 日的基金份额 所收取的 赎 回费，全额计 入基金财 产 ；对于持有期 不少于
30 日 但少 于 3 个月 的基 金 份额所 收取 的赎 回费 ， 其 75% 计 入基 金财 产； 对于 持 有期不 少 于 3 个月
但少于 6 个月 的基 金份 额 所收取 的赎 回费 ，其 50% 计入基 金财 产； 对于 持有 期长于 6 个月 的基 金
份额所 收取 的赎 回费 ， 其25% 计 入基 金财 产。
6.4.6.18 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用
3,066,400.35
银行间 市场 交易 费用
-
合计
3,066,400.35
6.4.6.19 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
审计费 用 33,809.32
信息披 露费 159,124.42
划款手 续费 822.23 长信多利混合 2016 年半年度报 告
第 25 页 共 48 页
帐户维 护费 4,500.00
合计 198,255.97
6.4.7 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.7.1 或 有事 项
截至本 财务 报告 批准 报出 日，本 基金 未发 生需 要披 露的或 有事 项。
6.4.7.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报告 批准 报出 日，本 基金 未发 生需 要披 露的资 产负 债表 日后 事项 。
6.4.8 关 联方 关系
6.4.8.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系 的 关联 方无变 化。
6.4.8.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
长信基 金管 理有 限责 任公 司 基金管 理人
交通银 行股 份有 限公 司 基金托 管人
长江证 券股 份有 限公 司(“ 长江证 券”) 基金管 理人 的股 东
6.4.9 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.9.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.9.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1月1 日至2016 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
长江证 券 744,814,599.41 34.84%
6.4.9.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 未通 过关 联 方交 易单 元进 行债 券交 易。
6.4.9.1.3 债 券回 购交易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券回 购交易 。
6.4.9.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。 长信多利混合 2016 年半年度报 告
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6.4.9.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总量
的比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
长江证 券 658,149.13 35.46% 446,034.92 72.18%
注：股 票交 易佣 金计 提标 准如下 ：
深圳证券交易 所交易佣 金= 买(卖)成交金额 ×1‰ （或 0.9‰ ）-清算库 中买( 卖)经手费-证券
结算风 险基 金( 按股 票成 交 金额的 十万 分之 三收 取)
上海证 券交 易所 交易 佣金= 买(卖) 成交 金额 ×1 ‰ （或 0.9‰ ）- 买(卖) 经手 费- 买(卖) 证 管费-
证券结 算风 险基 金( 按股 票 成交金 额的 十万 分之 三收 取)
上述交 易佣 金比 率均 在合 理商业 条款 范围 内收 取， 并符合 行业 标准 。
根据 《 证券 交易 席位 及证 券综合 服务 协议 》 ， 本基 金 管理人 在租 用长 江证 券股 份有限 公司 证券
交易专用交 易 单元进行 股 票和债券交易 的同时， 还 从长江证券股 份有限公 司 获得证券研 究综合服
务。
6.4.9.2 关 联方 报酬
6.4.9.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 5,682,061.25
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 1,468,641.41
注：1 、本 基金 基金 合同 于2015 年7 月1 日 起正 式 生效， 无上 年度 可比 期间 数据。
2 、 支 付 基 金 管 理 人 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 的 基 金 管 理 人 报 酬 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值
1.5%的 年费 率确 认， 逐日 累计至 每月 月底 ，按 月支 付。
计算公 式为 ：日 基金 管理 费=前 一日 基金 资产 净值 × 1.5%/ 当年 天数
6.4.9.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1月1 日至2016 年6 月30日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 947,010.21
注：1 、本 基金 基金 合同 于2015 年7 月1 日 起正 式 生效， 无上 年度 可比 期间 数据。
2 、 支 付基 金托 管人 交通 银 行的基 金托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 0.25% 的年 费率确 认， 逐日长信多利混合 2016 年半年度报 告
第 27 页 共 48 页
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。
计算公 式为 ：日 基金 托管 费=前 一日 基金 资产 净值 × 0.25%/ 当年 天数
6.4.9.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基 金 在本 报告 期未 与关 联方通 过银 行间 同业 市场 进行债 券( 含回 购)交 易。
6.4.9.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.9.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
基金合 同生 效日 （ 2015 年 7 月1 日 ） 持有 的基 金
份额
-
期初持 有的 基金 份额 2,006,279.66
期间申 购/ 买 入总 份额 -
期间因 拆分 变动 份额 -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 -
期末持 有的 基金 份额 2,006,279.66
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.25%
注：基 金管 理人 运用 固有 资金投 资本 基金 费率 按本 基金 招 募说 明书 公布 的费 率执行 。
6.4.9.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
报告期 末除 基金 管理 人之 外的其 他关 联方 未持 有本 基金。
6.4.9.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入
交通银 行股 份有 限公 司 108,694,490.12 338,430.81
注：1 、本 基金 基金 合同 于2015 年7 月1 日 起正 式 生效， 无上 年度 可比 期间 数据。
2 、 本 基金 通过 “ 交通 银行 基金托 管结 算资 金专 用存 款账户 ” 转存 于中 国证 券 登记结 算有 限责
任公司 的结 算备 付金 ， 于2016 年6 月30 日的 相关 余额为 人民 币 417,017.90 元。
6.4.9.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 在本 报告 期未 在承 销期内 购入 由关 联方 承销 的证券 。 长信多利混合 2016 年半年度报 告
第 28 页 共 48 页
6.4.9.7 其 他关 联交易 事项 的说明
上述关 联交 易均 根据 正常 的商业 交易 条件 进行 ，并 以一般 交易 价格 为定 价基 础。
6.4.10 利 润分 配情况
本基金 本报 告期 没有 进行 利润分 配。
6.4.11 期 末（2016 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.11.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.11.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
601966
玲珑
轮胎
2016 年6
月24 日
2016 年
7 月 6
日
新股流
通受限
12.98 12.98 6,026 78,217.48 78,217.48 -
603016
新 宏
泰
2016 年6
月23 日
2016 年
7 月 1
日
新股流
通受限
8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98 -
300520
科大
国创
2016 年6
月30 日
2016 年
7 月 8
日
新股流
通受限
10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 -
002805
丰元
股份
2016 年6
月29 日
2016 年
7 月 7
日
新股流
通受限
5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 -
6.4.11.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
600581
*ST
八钢
2016 年
2 月1 日
拟筹划
重大资
产重组
6.06
2016
年7 月
5 日
5.76 1,899,943 16,873,103.81 11,513,654.58 -
601611
中国
核建
2016 年
6 月 30
日
临时停
牌
20.92
2016
年7 月
1 日
23.01 19,765 68,584.55 413,483.80 -
6.4.11.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
本基金 本报 告期 末未 持有 因债券 正回 购交 易而 作为 抵押的 债券 。 长信多利混合 2016 年半年度报 告
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6.4.12 金 融工 具风险 及管 理
6.4.12.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金 金融 工具 的风 险主 要包括 ：
信用风 险
流动性 风 险
市场风 险
本基金在下文 主要论述 上 述风险敞口及 其形成原 因 ；风险管理目 标、政策 和 过程以及计量 风
险的方 法等 。
本基金的基金 管理人从 事 风险管理的目 标是使本 基 金在风险和收 益之间取 得 适当的平衡， 以
实现“风险和 收益相匹 配 ”的风险收益 目标。基 于 该风险管理目 标，本基 金 的基金管理 人已制定
了政策和程序 来辨别和 分 析这些风险， 设定适当 的 风险限额并设 计相应的 内 部控制程序 ，通过可
靠的管 理及 信息 系统 持续 监控上 述各 类风 险。
本基金的基金 管理人建 立 了以内部控制 委员会为 核 心的、由内部 控制委员 会 、量化投资部 和
相关职 能部 门构 成的 多级 风险管 理架 构 体 系。
6.4.12.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的银行 存款存放 在 本基金的托管 人交通银 行 ，与该银行存 款相关的 信 用风险不重大 。
本基金均投资 于具有良 好 信用等级的证 券，且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基金 投资于一
家公司发行的 证券市值 不 超过基金资产 净值的 10% ，且本基金与 由本基金 的 基金管理人管 理的其
他基金 共同 持有 一家 公司 发行的 证券 ，不 得超 过该 证券 的 10% 。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国 证 券登记结 算 有限责任公司 为交易对 手 完成证券交收 和
款项清算，因 此违约风 险 发生的可能性 很小；本 基 金在进行银行 间同业市 场 交易前均对 交易对手
进行信 用评 估， 以控 制相 应的信 用风 险。
6.4.12.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
本基金 于本 年度 末未 持有 短期信 用债 券。
6.4.12.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
本基金 于本 年度 末未 持有 长期信 用债 券。 长信多利混合 2016 年半年度报 告
第 30 页 共 48 页
6.4.12.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于投 资
品种所处的交 易市场不 活 跃而带来的变 现困难或 因 投资集中而无 法在市场 出 现剧烈波动 的情况下
以合理 的价 格变 现， 另一 方面来 自 于 基金 份额 持有 人可随 时要 求赎 回其 持有 的基金 份额 。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人主要通过 限制、跟 踪 和控制基金投 资
交易的不活跃 品种来实 现 。本基金所持 大部分证 券 在证券交易所 上市，其 余 亦可于银行 间同业市
场交易 ， 除 在附 注6.4.11 中列示 的部 分基 金资 产流 通暂时 受限 制不 能自 由转 让的情 况外 ， 其 余均
能及时变现 。 此外，本 基 金可通过卖出 回购金融 资 产方式融入短 期资金应 对 流动性需求 ，其上限
一般不 超过 基金 持有 的债 券资产 的公 允价 值。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金管理人 每 日对本基金的 申购赎回 情 况进行严密监 控
并预测流动性 需求，保 持 基金投资组合 中的可用 现 金头寸与之相 匹配。本 基 金的基金管 理人在基
金合同中设计 了巨额赎 回 条款，约定在 非常情况 下 赎回申请的处 理方式， 控 制因开放申 购赎回模
式带来 的流 动性 风险 ，有 效保障 基金 持有 人利 益。
本基金的基金 管理人每 日 预测本基金的 流动性需 求 ，并同时通过 专设的 量 化 投资部 设定流 动
性比例 要求 ，对 流动 性指 标进行 持续 的监 测和 分析 。
本基金所持有 的全部金 融 负债无固定到 期日或合 约 约定到期日均 为一个月 以 内且不计息， 可
赎回基金份额 净值（所 有 者权益）无固 定到期日 且 不计息，因此 账面余额 即 为未折现的 合约到期
现金流 量。
6.4.12.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.12.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。本基金 持
有的大部分金 融资产和 金 融负债不计息 ，因此本 基 金的收入及经 营活动的 现 金流量在很 大程度上
独立于市场利 率变化。 本 基金的生息资 产主要为 银 行存款、结算 备付金及 买 入返售金融 资产等。
本基金 的基 金管 理人 通过 专设的 量化 投资 部 对 本基 金面临 的利 率敏 感性 缺口 进行监 控。
下表统 计了 本基 金面 临的 利率风 险敞 口。 表中 所示 为 本基金 资产 及交 易形 成负 债的公 允价 值，
并按照 合约 规定 的重 新定 价日或 到期 日孰 早者 进行 了分类 。 长信多利混合 2016 年半年度报 告
第 31 页 共 48 页
6.4.12.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年6 月30 日
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 108,694,490.12 - - - - 108,694,490.12
结算备 付金 417,017.90 - - - - 417,017.90
存出保 证金 501,216.97 - - - - 501,216.97
交易性 金融 资产 - - - - 676,197,719.51 676,197,719.51
应收利 息 - - - - 15,993.16 15,993.16
应收申 购款 - - - - 94,191.74 94,191.74
资产总 计 109,612,724.99 - - - 676,307,904.41 785,920,629.40
负债
应付赎 回款 - - - - 2,937,111.12 2,937,111.12
应付管 理人 报酬 - - - - 929,779.74 929,779.74
应付托 管费 - - - - 154,963.28 154,963.28
应付交 易费 用 - - - - 617,977.96 617,977.96
其他负 债 - - - - 199,679.40 199,679.40
负债总 计 - - - - 4,839,511.50 4,839,511.50
利率敏 感度 缺口 109,612,724.99 - - - 671,468,392.91 781,081,117.90
上年度 末
2015 年12 月 31 日
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年
5 年以
上
不计息 合 计
资产
银行存 款 157,125,885.04 - - - - 157,125,885.04
结算备 付金 5,028,414.20 - - - - 5,028,414.20
存出保 证金 1,305,994.96 - - - - 1,305,994.96
交易性 金融 资产 - - - - 667,496,500.93 667,496,500.93
应收利 息 - - - - 19,367.32 19,367.32
应收申 购款 - - - - 135,035.92 135,035.92
其他资 产 - - - - - -
资产总 计 163,460,294.20 - - - 667,650,904.17 831,111,198.37
负债
应付赎 回款 - - - - 3,814,678.35 3,814,678.35
应付管 理人 报酬 - - - - 1,032,123.25 1,032,123.25
应付托 管费 - - - - 172,020.55 172,020.55
应付交 易费 用 - - - - 2,068,573.85 2,068,573.85
其他负 债 - - - - 211,149.46 211,149.46
负债总 计 - - - - 7,298,545.46 7,298,545.46
利率敏 感度 缺口 163,460,294.20 - - - 660,352,358.71 823,812,652.91
6.4.12.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
本基金于本报 告期末及 上 年度末均未持 有债券， 无 重大利率风险 ，因而未 进 行敏感性分析 。长信多利混合 2016 年半年度报 告
第 32 页 共 48 页
银行存 款及 结算 备付 金之 浮动利 率根 据中 国人 民银 行的基 准利 率和 相关 机构 的相关 政策 浮动 。
6.4.12.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.12.4.3 其 他价 格风险
其他市场价格 风险是指 基 金所持金融工 具的公允 价 值或未来现金 流量因除 市 场利率和外汇 汇
率以外的市场 价格因素 变 动而发生波动 的风险。 本 基金主要投资 于证券交 易 所上市的股 票和债券
以及银行间同 业市场交 易 的债券，所面 临的最大 其 他市场价格风 险由所持 有 的金融工具 的公允价
值决定。本基 金通过投 资 组合的分散化 降低其他 市 场价格风险， 并且定期 运 用多种定量 方法对基
金进行 风险 度量 ，包 括VaR(Value at Risk) 指 标等 来测试 本基 金面 临的 潜在 价格风 险， 及时 可靠
地对风 险进 行跟 踪和 控制 。
6.4.12.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
于2016 年6 月30 日 ， 本 基金投 资组 合中 股票 投资 比例为 基金 资产 净值 的 86.57%， 无债 券投
资。 于2016 年6 月30 日 ，本基 金面 临的 其他 市场 价格风 险列 示如 下：
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产 －股 票投 资 676,197,719.51 86.57 667,496,500.93 81.03
交易性 金融 资产 －基 金投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 676,197,719.51 86.57 667,496,500.93 81.03
6.4.12.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
在95% 的置 信区 间内， 基金 资产组 合的 市场 价格 风险(2015 年12 月 31 日:var 值为
4.49%)
分析 相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 上年度 末 长信多利混合 2016 年半年度报 告
第 33 页 共 48 页
（ 2016 年6 月30 日 ） （ 2015 年12 月 31 日 ）
VaR 值为 4.67% -36,476,488.21 -36,989,188.12
注：上 述风 险价 值 VaR 的 分析是 基于 资产 负债 表日 所持证 券过 去一 年市 场价 格波动 情况 而有 可 能
发生的最大损 失，且此 变 动适用于本基 金所有的 衍 生工具及非衍 生工具金 融 工具。取 95% 的置 信
度是基 于本 基金 所持 有的 金融工 具风 险度 量的 要求 。2015 年 的分 析同 样基 于 该假设 。
6.4.13 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
公允价 值
（1） 以公 允价 值计 量的 金 融工具
下表按 公允 价值 三个 层级 列示了 以公 允价 值计 量的 金融资 产工 具 于 2016 年 6 月 30 日 的账 面
价值。公允价 值计量中 的 层级取决于对 计量整体 具 有重大意义的 最低层级 的 输入值。三 个层级的
定义如 下：
第一层 级： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上(未 经调 整) 的报 价；
第二层级：直 接(比如取 自 价格)或间接(比 如根据价 格推算的)可观 察到的、 除 市场报价以 外
的有关 资产 或负 债的 输入 值；
第三层 级： 以可 观察 到的 市 场数据 以外 的变 量为 基础 确定的 资产 或负 债的 输入 值(不 可观 察输
入值) 。
单位： 人民 币元
资产
本期末
2016 年 6 月30 日
第一层 级 第二层 级 第三层 级 合计
股票投 资 664,163,824.57 12,033,894.94 - 676,197,719.51
债券投 资 - - - -
合计 664,163,824.57 12,033,894.94 - 676,197,719.51
自2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日 止期 间， 本 基金上 述持 续以 公允 价值 计量的 资产 和负
债金融工具的 第一层次 与 第二层次之间 没有发生 重 大转换。本基 金是在发 生 转换当年的 报告期末
确认各 层次 之间 的转 换。
对于本基金投 资的证券 交 易所上市的证 券，若出 现 重大事 项停牌 、交易不 活 跃（包括涨跌 停
时的交 易不 活跃 ） 、 或属 于 限售期 间等 情况 时 ， 本 基 金将相 应进 行估 值方 法的 变更 。 根 据估 值方 法
的变更，本基 金综合考 虑 估值调整中采 用的可观 察 与不可观察输 入值对于 公 允价值的影 响程度，
确定相 关证 券公 允价 值的 层级。
(2) 其 他金 融工 具的 公允 价 值(非 以公 允价 值计 量账 面 价值) 长信多利混合 2016 年半年度报 告
第 34 页 共 48 页
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值之 间无 重大 差异 。 长信多利混合 2016 年半年度报 告
第 35 页 共 48 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 676,197,719.51 86.04
其中： 股票 676,197,719.51 86.04
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 109,111,508.02 13.88
7 其他各 项资 产 611,401.87 0.08
8 合计 785,920,629.40 100.00
注： 本 基金 本报 告期 未通 过沪港 通交 易机 制投 资港 股。
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 237,157,628.59 30.36
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 413,483.80 0.05
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输 、 软件 和信 息技 术服务
业
55,644,943.01 7.12 长信多利混合 2016 年半年度报 告
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J
金融业 342,744,345.97 43.88
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 20,126.10 0.00
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 4,118,192.04 0.53
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 36,099,000.00 4.62
合计 676,197,719.51 86.57
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 未通 过沪 港通交 易机 制投 资港 股。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600990 四创电 子 657,882 57,031,790.58 7.30
2 002625 龙生股 份 1,253,080 55,110,458.40 7.06
3 000750 国海证 券 4,960,650 36,659,203.50 4.69
4 000034 神州数 码 1,604,400 36,099,000.00 4.62
5 002736 国信证 券 2,075,642 35,804,824.50 4.58
6 002544 杰赛科 技 1,099,923 35,274,530.61 4.52
7 601901 方正证 券 4,099,984 31,405,877.44 4.02
8 601788 光大证 券 1,837,400 31,125,556.00 3.98
9 600109 国金证 券 2,301,800 31,028,264.00 3.97
10 002500 山西证 券 1,863,100 30,852,936.00 3.95
11 601099 太 平 洋 4,878,100 29,902,753.00 3.83
12 601198 东兴证 券 1,197,800 29,274,232.00 3.75
13 600369 西南证 券 3,928,800 28,523,088.00 3.65
14 601377 兴业证 券 3,645,827 26,942,661.53 3.45
15 002405 四维图 新 825,200 20,299,920.00 2.60
16 600076 康欣新 材 1,183,537 17,930,585.55 2.30
17 601555 东吴证 券 1,217,800 16,318,520.00 2.09 长信多利混合 2016 年半年度报 告
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18 600061 国投安 信 836,500 14,906,430.00 1.91
19 002428 云南锗 业 859,531 14,766,742.58 1.89
20 600618 氯碱化 工 1,118,920 14,691,419.60 1.88
21 600519 贵州茅 台 50,000 14,596,000.00 1.87
22 600231 凌钢股 份 5,503,000 13,042,110.00 1.67
23 600581 *ST 八钢 1,899,943 11,513,654.58 1.47
24 002494 华斯股 份 699,913 10,813,655.85 1.38
25 002688 金河生 物 784,150 8,821,687.50 1.13
26 300160 秀强股 份 572,365 7,366,337.55 0.94
27 000910 大亚科 技 429,833 6,640,919.85 0.85
28 600763 通策医 疗 132,078 4,118,192.04 0.53
29 300267 尔康制 药 264,000 3,780,480.00 0.48
30 601611 中国核 建 19,765 413,483.80 0.05
31 300516 久之洋 1,473 258,025.41 0.03
32 601127 小康股 份 8,662 206,761.94 0.03
33 300512 中亚股 份 1,873 187,150.16 0.02
34 603737 三 棵 树 1,327 154,038.16 0.02
35 601966 玲珑轮 胎 6,026 78,217.48 0.01
36 603131 上海沪 工 1,263 76,664.10 0.01
37 300518 盛讯达 1,306 61,186.10 0.01
38 002799 环球印 务 1,080 47,131.20 0.01
39 002802 洪汇新 材 1,629 24,565.32 0.00
40 603909 合诚股 份 1,095 20,126.10 0.00
41 603016 新 宏 泰 1,602 13,600.98 0.00
42 300520 科大国 创 926 9,306.30 0.00
43 002805 丰元股 份 971 5,631.80 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600990 四创电 子 51,079,562.28 6.20
2 601198 东兴证 券 39,397,930.82 4.78
3 000960 锡业股 份 36,690,841.55 4.45
4 600428 中远航 运 34,089,518.00 4.14
5 600109 国金证 券 33,598,557.00 4.08 长信多利混合 2016 年半年度报 告
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6 000034 神州数 码 33,109,455.00 4.02
7 000778 新兴铸 管 32,626,426.62 3.96
8 000807 云铝股 份 32,426,090.71 3.94
9 601919 中国远 洋 30,079,235.02 3.65
10 000060 中金岭 南 29,494,342.59 3.58
11 000690 宝新能 源 25,014,739.91 3.04
12 002500 山西证 券 24,988,733.00 3.03
13 600491 龙元建 设 21,332,176.20 2.59
14 000933 *ST 神火 20,279,094.00 2.46
15 600816 安信信 托 19,406,684.91 2.36
16 601377 兴业证 券 19,065,528.08 2.31
17 002405 四维图 新 18,993,462.67 2.31
18 600188 兖州煤 业 18,475,747.72 2.24
19 300078 思创医 惠 17,194,276.09 2.09
20 600231 凌钢股 份 17,040,793.00 2.07
21 600581 *ST 八钢 16,873,103.81 2.05
22 600061 国投安 信 16,660,184.59 2.02
23 000157 中联重 科 16,624,525.00 2.02
24 601555 东吴证 券 16,541,080.59 2.01
25 000758 中色股 份 16,536,942.00 2.01
注： 本 项 “买 入金 额” 均 按买卖 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ） 填 列， 不考虑 其它 交易 费用 。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600562 国睿科 技 67,480,659.41 8.19
2 600343 航天动 力 47,776,980.74 5.80
3 000690 宝新能 源 44,739,363.29 5.43
4 002023 海特高 新 43,530,470.68 5.28
5 000960 锡业股 份 42,979,614.84 5.22
6 600038 中直股 份 39,426,045.89 4.79
7 000807 云铝股 份 34,668,803.75 4.21
8 000060 中金岭 南 32,002,241.16 3.88
9 601919 中国远 洋 29,089,621.10 3.53
10 000778 新兴铸 管 26,907,955.00 3.27
11 000933 *ST 神火 25,742,651.00 3.12 长信多利混合 2016 年半年度报 告
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12 600428 中远航 运 25,535,513.90 3.10
13 600491 龙元建 设 22,760,224.26 2.76
14 600666 奥 瑞 德 20,997,425.95 2.55
15 300078 思创医 惠 20,019,143.47 2.43
16 002407 多氟多 20,016,403.00 2.43
17 002026 山东威 达 19,727,572.70 2.39
18 300347 泰格医 药 18,417,180.60 2.24
19 000758 中色股 份 18,110,049.64 2.20
20 601699 潞安环 能 17,607,346.83 2.14
21 600188 兖州煤 业 17,393,092.93 2.11
22 000425 徐工机 械 17,130,852.54 2.08
23 300310 宜通世 纪 16,646,468.59 2.02
注： 本 项 “卖 出金额 ” 均 按买卖 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ） 填 列， 不考虑 相 关 交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 1,127,830,342.12
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 1,020,898,292.39
注：本 项“ 买入 股票 的成 本（成 交） 总额 ”和 “卖 出股票 的收 入（ 成交 ）总 额”均 按买 卖成 交金
额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相 关交 易费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基 金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
长信多利混合 2016 年半年度报 告
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7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1 报 告期 内本基 金投 资的前 十名 证券中 ，四 创电子 （600990 ） 的 发行 主体于 2015
年 12 月23 日 收到上 海证 券交 易所下 发的 《 关于 对安 徽四创 电子 股份有 限公 司及有 关
责任人予以通报批评的决定》（纪律处分决定书〔2015 〕56 号）。通报批评原因为
公 司 办 理 股 票 延 期 复 牌 事 项 不 审 慎 ， 其 停 牌 期 间 的 信 息 披 露 不 充 分 ， 限 制 了 投 资 者
的 正当 交易权 利， 违反了 《 上海 证券交 易所 股票 上市 规则》 （以 下简称 “ 《股 票上市
规 则》 ”）第 2.1 条 、第 7.5 条 、第 12.2 条的 规定 。公司 时任 董事会 秘书 作为公 司
信 息披 露事务 部门 负责人 ，对 公司前 述违 规行为 负有 责任， 其行 为违反 了 《股 票上市
规 则 》 第 2.2 条、 第 3.1.4 条、 第3.2.2 条的规 定及 其在 《董 事 （ 监事 、高 级管理 人
员 ）声 明及承 诺书 》中做 出的 承诺。
报告期内本基金投资的前十名证券中，国信证券（002736 ）的发行主体于 2015
年 11 月26 日 收到中 国证 监会 下发的 《调 查通知 书》 （ 稽查 总队调 查通字[153145] 号） 。
因 公司 涉嫌违 反 《 证券公 司监 督管理 条例 》 相关 规定 ， 根据 《中 华人民 共和 国证券 法》
的 有关 规定， 决定 对公司 立案 调查。
报告期内本基金投资的前十名证券中，方正证券（601901 ）的发行主体于 2015
年 7 月 14 日收 到 中国证 监会 《 调查 通知书 》 （ 湘证调 查字 0335 号） 。 因公司 涉 嫌 未披
露 控股 股东与 其他 股东间 关联 关系等 信息 披露违 法违 规， 中国证 监会根 据 《 中华 人民
共 和国 证券法 》的 有关规 定， 决定对 公司 立案调 查。
对 如上 股票投 资决 策程序 的说 明： 研究 发展部按 照内 部研究 工作 规范对 该股 票进
行 分析 后将其 列入 基金投 资对 象备选 库并 跟踪研 究。 在 此基础 上本 基金 的基 金经理 根长信多利混合 2016 年半年度报 告
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据 具体 市场情 况独 立作出 投资 决策 。 该事 件发生 后， 本基 金管理 人对该 股票 的发行 主
体 进行 了进一 步了 解与分 析， 认 为此事 件未 对该 股票 投资价 值判 断产生 重大 的实质 性
影 响。 本 基金投 资于 该股 票的 投资决 策过 程符合 制度 规定的 投资 权限范 围与 投资决 策
程 序。
报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 中 其 余 七 名 的 发 行 主 体 未 出 现 被 监 管 部 门 立
案 调查 或在报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情形 。
7.12.2 报 告期 内本基 金投 资的前 十名 股票中 ，不 存在超 出基 金合同 规定 备选股 票库
的 情形 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 501,216.97
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 15,993.16
5 应收申 购款 94,191.74
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 611,401.87
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限的 情况。
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 可能 存在 尾差。 长信多利混合 2016 年半年度报 告
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
6,063 133,561.57 382,442,735.16 47.23% 427,341,036.41 52.77%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
1,984,314.39 0.25%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人持 有本 开放 式基 金
>=100
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 >=100
长信多利混合 2016 年半年度报 告
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2015 年 7 月 1 日 ） 基金 份额 总 额
1,472,766,279.25
本报告 期期 初基 金份 额总 额 753,463,010.57
本报告 期基 金总 申购 份额 112,891,622.03
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 56,570,861.03
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 809,783,771.57
长信多利混合 2016 年半年度报 告
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期未 召开 本基 金的 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重 大 人事变 动
10.2.1 报 告期 内本基 金管 理人的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，原 董事 长叶 烨先生 离职 ，总 经理 覃波 先生 自 2016 年 6 月 3 日 起代为 履行 董 事
长（法 定代 表人 ）职 责。
报告截 止日 至报 告批 准送 出日期 间 ， 自2016 年 7 月 30 日起 ， 宋 小龙 先生 不 再担任 本基 金 管
理人副 总经 理。
上述重 大人 事变 动情 况 ， 本基金 管理 人均 已在 指定 信息披 露媒 体发 布相 应的 《基 金行 业高 级
管理人 员变 更公 告》 。
10.2.2
基金托 管人 的专门 基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 托管 人的 专门 基金托 管部 门未 发生 重大 的人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期本 基金 投资 策略 未发生 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期本 基金 未更 换为 基金审 计的 会计 师事 务所 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期， 基金 管理 人、 托管人 及其 高级 管理 人员 没有受 监管 部门 稽查 或处 罚的情 形。 长信多利混合 2016 年半年度报 告
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10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
长江证券 2 744,814,599.41 34.84% 658,149.13 35.46% -
华创证券 1 395,891,380.71 18.52% 368,694.02 19.87% -
华泰证券 2 382,935,553.56 17.91% 318,334.76 17.15% -
海通证券 1 344,230,327.34 16.10% 286,160.32 15.42% -
国金证券 1 125,651,844.52 5.88% 104,454.56 5.63% -
兴业证券 2 96,811,226.38 4.53% 80,479.18 4.34% -
中银国际证券 1 47,593,260.59 2.23% 39,564.23 2.13% -
中泰证券 1 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
广发证券 2 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
天风证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
注：1 、本 期租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情 况
本报告 期内 本基 金新 增中 银国际 证 券 1 个 交易 单元 ，中泰 证 券 1 个 交易 单元 ，天风 证 券 1 个
交易单 元 。
2 、专 用交 易单 元的 选择 标 准和程 序
根据中国证监 会《关于 加 强证券投资基 金监管有 关 问题的通知 》 （ 证监基字 【1998 】29 号）
和《关于完善 证券投资 基 金交易席位制 度有关问 题 的通知》 （证监 基金字【2007 】48 号） 的有关
规定， 本公 司制 定了 租用 证券公 司专 用交 易单 元的 选择标 准和 程序 。
（1） 选择 标准 ：
1 ）券 商基 本面 评价 （财 务 状况、 经营 状况 ） ；
2 ）券 商研 究机 构评 价（ 报 告质量 、及 时性 和数 量） ；
3 ）券 商每 日 信 息评 价（ 及 时性和 有 效 性） ；
4 ）券 商协 作表 现评 价。 长信多利混合 2016 年半年度报 告
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（2） 选择 程序 ：
首先根 据租 用证 券公 司专 用交易 单元 的选 择标 准形 成 《券 商服 务评 价表 》 ， 然 后根据 评分 高 低
进行选 择基 金专 用交 易单 元。
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 在 指 数 熔
断 实 施 期 间 调 整 旗 下 部 分 基 金 开 放 时 间 的
公告
公司网 站 2016 年 1 月 4 日
2
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 在 指 数 熔
断 实 施 期 间 调 整 旗 下 部 分 基 金 开 放 时 间 的
公告
公司网 站 2016 年 1 月 8 日
3
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 在 直 销 柜
台 开 展 旗 下 部 分 基 金 申 购 （ 含 定 期 定 额 投
资申购 ） 、 转换 费率 优惠 活 动的公 告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 证券 日
报
2016 年 1 月13 日
4
长 信 多 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
2015 年第4 季 度报 告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 公司 网
站
2016 年 1 月20 日
5
长 信 多 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 更
新的招 募说 明书 （2016 年 第 【1】 号 ） 及 摘
要
上证报 、中 证报 、
证券时 报
2016 年 2 月 5 日
6
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 增 加 海 银
基 金 销 售 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 开 放 式 基 金
代 销 机 构 并 开 通 转 换 、 定 期 定 额 投 资 业 务
及 参 加 申 购 （ 含 定 投 申 购 ） 费 率 优 惠 活 动
的公告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 证券 日
报
2016 年 3 月 1 日
7
长 信 多 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
2015 年年 度报 告及 摘要
上证报 、中 证报 、
证券时 报
2016 年 3 月26 日
8
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 调 整 网 上
直 销 平 台 招 商 银 行 借 记 卡 费 率 优 惠 方 案 的
公告
上证报 、中 证报 、
证券时 报
2016 年 4 月 7 日
9
长 信 多 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
2016 年第1 季 度报 告
上证报 、中 证报 、
证券时 报
2016 年 4 月21 日
10
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 增 加 上 海
凯 石 财 富 基 金 销 售 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 开
放 式 基 金 代 销机构并开通转换、定期 定额
投 资 业 务 及 参 加 申 购 （ 含 定 投 申 购 ） 费 率
优惠活 动的 公告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 证券 日
报
2016 年 5 月11 日
11
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部 分
开 放 式 基 金 参 加 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公
司直销 银行 申购 费率 优惠 活动的 公告
上证报 、中 证报 、
证券时 报
2016 年 5 月12 日 长信多利混合 2016 年半年度报 告
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12
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部 分
开 放 式 基 金 在 上 海 陆 金 所 资 产 管 理 有 限 公
司 开 通 定 期 定 额 投 资 业 务 并 参 加 定 投 申 购
费率优 惠活 动的 公告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 证券 日
报
2016 年 6 月16 日
13
长 信 基 金 管 理 有限责任公司关于旗下 部分
开 放 式 基 金 参 加 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 网
上 银 行 、 手 机 银 行 基 金 申 购 费 率 优 惠 活 动
的公告
上证报 、中 证报 、
证券时 报
2016 年 6 月28 日
长信多利混合 2016 年半年度报 告
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§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 长信 多 利灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 设立 的文 件；
2 、 《长 信多 利灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》 ；
3 、 《长 信多 利灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金招 募说 明书》 ；
4 、 《长 信多 利灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金托 管协 议》 ；
5 、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各种 公告 的原 稿；
6 、长 信基 金管 理有 限责 任 公司营 业执 照 、 公司 章程 及相关 资格 批复 文件 。
11.2 存 放地 点
基金管 理人 的办 公场 所。
11.3 查 阅方 式
长信基 金管 理有 限责 任公 司网站 ：http://www.cxfund.com.cn 。
长 信基 金管理 有限 责任公 司
2016 年 8 月 26 日
