长信利富债券 2016 年半年度报 告
长 信 利 富 债券 型 证 券 投资 基 金
2016 年 半年 度 报 告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 长信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年8 月26 日
第 2 页 共 50 页
§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 25 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、 利润 分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至2016 年6 月30 日 止。 第 3 页 共 50 页
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 12
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 14
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 14
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 14
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 15
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 15
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 16
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 17
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 18
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 37
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 37
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 37
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的 所有 股票 投资 明细 ................................ 38
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 40
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 41
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 42
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 42
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 42
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 42
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 42
7.11 报告 期末 本 基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 43
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 43 第 4 页 共 50 页
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 44
8.1 期 末基 金份 额持 有 人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 44
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 44
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 44
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 45
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 46
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 46
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 46
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 46
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 46
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 46
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 47
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 47
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 48
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 50
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 50
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 50
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 50
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 长信利 富债 券型 证券 投资 基金
基金简 称 长信利 富债 券
场内简 称 长信利 富
基金主 代码 519967
交易代 码 519967
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 5 月 6 日
基金管 理人 长信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,660,027,619.81 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
通过积 极主 动的 资产 管理 和严格 的风 险控 制， 在保 持
基金资 产流 动性 和严 格控 制基金 资产 风险 的前 提下 ，
力争为 投资 者提 供稳 定增 长的投 资收 益。
投资策 略
1、资 产配 置策 略
本基金 将利 用全 球信 息平 台、外 部研 究平 台、 行业 信
息平台 以及 自身 的研 究平 台等信 息资 源， 基于 本基 金
的投资 目标 和投 资理 念， 从宏观 和微 观两 个角 度进 行
研究， 开展 战略 资产 配置 ，之后 通过 战术 资产 配置 再
平衡基 金资 产组 合， 实现 组合内 各类 别资 产的 优化 配
置， 并 对各 类资 产的 配置 比例进 行定 期或 不定 期调 整。
2、债 券投 资策 略
本基金 主要 采用 积极 管理 型的投 资策 略， 自上 而下 分
为战略 性策 略和 战术 性策 略两个 层面 ，结 合对 各市 场
上不同 投资 品种 的具 体分 析，共 同构 成本 基金 的投 资
策略结 构。
3、股 票投 资策 略
（1） 行业 配置 策略 在行 业配置 层面 ，本 基金 将运 用
“自上 而下 ”的 行业 配置 方法， 通过 对国 内外 宏观 经
济走势 、经 济结 构转 型的 方向、 国家 经济 与产 业政 策
导向和 经济 周期 调整 的深 入研究 ，采 用价 值理 念与成
长理念 相结 合的 方法 来对 行业进 行筛 选。
（2） 个股 投资 策略 本基 金将结 合定 性与 定量 分析 ，
主要采 取自 下而 上的 选股 策略。 基金 依据 约定 的投 资
范围， 基于 对上 市公 司的 品质评 估分 析、 风险 因素 分
析和估 值分 析， 筛选 出基 本面良 好的 股票 进行 投资 ，第 6 页 共 50 页
在有效 控制 风险 前提 下， 争取实 现基 金资 产的 长期 稳
健增值 。
4、其 他类 型资 产投 资策 略
在法律 法规 或监 管机 构允 许的情 况下 ， 本 基金 将在 严
格控制 投资 风险 的基 础上 适当参 与权 证、 资产 支持 证
券等金 融工 具的 投资 。
业绩比 较基 准 三年期 银行 定期 存款 利率( 税后)+ 1.5%
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ，其 预期风 险和 收益 低于 股票 型
基金和 混合 型基 金， 高于 货币市 场基 金， 属于 证券 投
资基金 产品 中风 险收 益程 度中等 偏低 的投 资品 种。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长信基 金管 理有 限责 任公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 周永刚 洪渊
联系电 话 021-61009999 010-66105799
电子邮 箱 zhouyg@cxfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
4007005566 95588
传真 021-61009800 010-66105798
注册地 址
中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区
银城中 路 68 号9 楼
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
办公地 址
上海市 浦东 新区 银城 中 路68
号9 楼
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
邮政编 码 200120 100140
法定代 表人 叶烨 易会满
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.cxfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点
上海市 浦东 新区 银城 中 路68 号9 楼 、 北 京市 西城 区
复兴门 内大 街 55 号
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -50,893,306.51
本期利 润 -94,636,968.24
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0428
本期加 权平 均净 值利 润率 -4.27%
本期基 金份 额净 值增 长 率 -2.59%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -36,239,372.15
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0218
期末基 金资 产净 值 1,698,636,134.05
期末基 金份 额净 值 1.0233
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 2.33%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期 公 允价 值变 动收 益。
2 、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 封闭 式 基金交 易佣 金、
开放式 基金 的申 购赎 回费 、 红 利再 投资 费、 基金 转 换费等 ） ， 计入 费用 后实 际 收益水 平要 低于 所列
数字。
3 、期 末可 供分 配利 润为 期 末资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 1.97% 0.40% 0.35% 0.01% 1.62% 0.39%
过去三 个月 0.93% 0.41% 1.07% 0.01% -0.14% 0.40%
过去六 个月 -2.59% 0.61% 2.14% 0.01% -4.73% 0.60%
过去一 年 2.44% 0.74% 4.48% 0.01% -2.04% 0.73% 第 8 页 共 50 页
自基金 合同
生效起 至今
2.33% 0.73% 5.28% 0.01% -2.95% 0.72%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益 率变 动的比 较
注：1 、图 示日 期为2015 年 5 月6 日至 2016 年6 月30 日。
2 、 按 基金 合同 规定 ， 本基 金自基 金合 同生 效之 日 起6 个月 内为 建仓 期 ； 报 告期 末已完 成建 仓
但报告 期末 距建 仓结 束不 满一年 ； 建 仓期 结束 时， 本 基金的 各项 投资 比例 已符 合基金 合同 的约 定 。 第 9 页 共 50 页
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
长 信基 金管 理有 限责 任公 司是经 中国 证监 会证 监基 金字 【2003 】63 号文 批准 ， 由长 江证 券 股
份有限公司、 上海海欣 集 团股份有限公 司、武汉 钢 铁股份有限公 司共同发 起 设立。注册资 本 1.5
亿元人民币。目前股权结构为：长江证券股份有限公司占 49% 、 上 海 海 欣 集 团 股 份 有 限 公 司 占
34.33% 、武 汉钢 铁股 份有 限公司 占 16.67% 。
截至2016 年6 月30 日 ， 本基金 管理 人共 管 理 37 只 开放式 基金 ， 即长 信利 息 收益货 币 、 长 信
银利精 选混 合 、 长 信金 利 趋势混 合 、 长 信增 利动 态 策略混 合 、 长 信双 利优 选 混合 、 长 信利 丰债 券、
长信恒 利优 势混 合 、 长 信 量化先 锋混合 、 长 信标 普100 等 权重 指数 （QDII) 、 长 信利鑫 债券(LOF) 、
长信内 需成 长混 合 、 长 信 可转债 债券 、 长信 利众 债 券(LOF) 、 长 信纯 债一 年定 开债券 、 长信 纯债 壹
号债券、长信 改革红利 混 合、长信量化 中小盘股 票 、长信新利混 合、长信 利 富债券、长 信利盈混
合、 长 信利 广混 合、 长信 多 利混合 、 长 信睿 进混 合、 长 信量化 多策 略股 票、 长信 医 疗保健 混合 （LOF）、
长信中证一带 一路指数 、 长信富民纯债 一年定开 债 券、长信富海 纯债一年 定 开债券、长 信利保债
券、 长信 富安 纯债 一年 定 开债券 、 长信 中证 能源 互 联网指 数 （LOF ） 、 长 信金 葵纯债 一年 定开 债券 、
长信富 全纯 债一 年定 开债 券、 长信 利泰 混合 、 长信 海 外收益 一年 定开 债券 （QDII ） 、 长信 先锐 债券 、
长信利 发债 券。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）
期限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
李小羽
本基金 、 长 信
可转债 基金 、
长 信 利 丰 债
券基金 、 长 信
利 保 债 券 基
金、 长 信金 葵
纯 债 一 年 定
开债券 基金 、
长 信 利 广 混
合基金 、 长 信
利 盈 混 合 基
2015 年5 月6 日 - 18 年
上 海 交通 大 学工 学学 士，
华 南 理工 大 学工 学硕 士，
具 有 基金 从 业资 格， 加拿
大 特 许 投 资 经 理 资 格
（CIM ） 。 曾 任职 长城 证券
公 司 、 加 拿 大 Investors
Group Financial
Services Co. ，Ltd 。2002
年 加 入长 信 基金 管理 有限
责任公 司 （筹 备） ， 先后 任
基 金 经理 助 理、 交易 管理第 10 页 共 50 页
金 和 长 信 利
发 债 券 基 金
的基金 经理 、
公 司 副 总 经
理、 投 资决 策
委 员 会 执 行
委员
部 总 监、 长 信中 短债 基金
和 长 信纯 债 一年 定开 债券
基 金 的基 金 经理 、固 定收
益 部 总监 、 总经 理助 理。
现 任 长信 基 金管 理有 限责
任 公 司副 总 经理 、投 资决
策 委 员会 执 行委 员， 本基
金 、 长信 可 转债 基金 、长
信 利 丰债 券 基金 、长 信利
保 债 券基 金 、长 信金 葵纯
债 一 年定 开 债券 基金 、长
信 利 广混 合 基金 、长 信利
盈 混 合基 金 和长 信利 发债
券基金 的基 金经 理。
注：1 、首任 基金经理 任职 日期以本基 金成立之 日为 准；新增或 变更以刊 登新 增/变更基金 经理的
公告披 露日 为准 。
2 、 本基 金基 金经 理的 证券 从业年 限以 基金 经理 进入 证券业 务相 关机 构的 工作 经历为 时间 计 算
标准。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在报告期 内 ，严格遵守了 《中华人 民 共和国证券投 资基金法 》 及其他有关法 律
法规、基金合 同的规定 ， 勤勉尽责地为 基金份额 持 有人谋求利益 ，不存在 损 害基金份额 持有人利
益的行 为。
本基金 将继 续以 取信 于市 场、 取 信于 社会 投资 公众 为宗旨 ， 承 诺将 一如 既往 地本着 诚实 信用 、
勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金财产， 在规范基 金 运作和严格控 制投资风 险 的前提下， 努力为基
金份额 持有 人谋 求最 大利 益。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 公司已实 行 公平交易制度 ，并建立 公 平交易制度体 系，已建 立 投资决策体系 ，
加强交易执行 环节的内 部 控制，并通过 工作制度 、 流程和技术手 段保证公 平 交易原则的 实现。同
时，公司已通 过对投资 交 易行为的监控 、分析评 估 和信息披露来 加强对公 平 交易过程和 结果的监
督。 第 11 页 共 50 页
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 除完全按 照 有 关指数的构 成比例进 行 投资的组合外 ，其余各 投 资组合未发生 参
与交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 且成 交较 少的 单边 交易量 超过 该证 券当 日成 交量 的5% 的情 形， 未
发现异 常交 易行 为。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年 以来， 全球 经济 继 续维持 弱复 苏状 态 ， 美 联 储加息 一次 后受 制于 经济 增长和 通胀 因素
开始趋 于谨 慎， 新兴 市场 货币和 股市 年初 大幅 下跌 后逐渐 企稳 。6 月英 国脱 欧 事件对 全球 金融 市场
冲击较大 ，全 球风险偏 好 下降 。2016 年上半年 中国 经济继续缓慢 下行 ，一 季 度发放天量信 贷后数
据开始 降温 。大 宗商 品价 格在一 季度 暴涨 后开 始回 调 ，带动CPI 小 幅下 行。
2016 年一 季度利率 债收益率 缓慢上行 ，城投收 益率持 续走低 ，4月份 债券市场经 历了一波 较
大的调 整 ， 主要 是资 金利 率短期 波动 ， 经 济数 据短 期显著 走强 以及 信用 风险 集中爆 发所 致 。 5月 份，
利空得 到缓 解 ： 经 济数 据 再度走 弱 ， 权 威人 士称 经 济L型 ， 信贷 社融 不及 预期 ； 并 且信 用违 约没 有
新增超 预期 的主 体。 之后 债券收 益率 小幅 下降 ， 但 整体买 盘不 踊跃 。 6 月份 在 英国脱 欧事 件带 动下 ，
避险情 绪上 升 ， 债券 市场 走出了 一波 较好 的行 情 。
本基金上半年 维持信用 债 配置 ，适度控 制久期， 精 选个券，规避 信用 风险 ， 加大了灵活操 作
的力度 ，以 提高 组合 的安 全性。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至 2016 年 6 月 30 日， 本基金 单位 净值 为 1.0233 元，份 额累 计净 值 为 1.0233 元 ，本 报告
期内本 基金 净值 增长 率为-2.59% ，同 期业 绩比 较基 准 涨幅 为2.14%。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
从基本 面来 看， 今年 较去 年出现 了一 些变 化 ， 随着 外围市 场不 稳定 导致 政策 预期波 动较 大 ，
经济数据和金 融市场都 波 动较大。大宗 商品也开 始 逐渐走出几年 的漫漫熊 市 ，CPI低位震 荡 ，PPI
负值收窄。中 央经济工 作 会议提出五大 任务中去 产 能居首， 过剩 产能有序 出 清将加速， 行业内破
产清算、兼并 重组加剧 ， 产能过剩行业 再融资难 度 加大，外部支 持力度减 弱 ，信用风险 上升 ， 需
谨防踩雷 ，规 避过剩产 能 主体发行的债 券。未来 一 段时间是过剩 债券到期 的 高峰期 ，下 一个信用
债的雷在哪里 非常难判 断 ， 但经济继续 探底 ，违 约 率上升毋庸置 疑 。货币 政 策方面今年 将准降息第 12 页 共 50 页
预期较大 ， 但 迟 迟未 有 兑现 ， 货 币 进 一 步 宽松 对 实体 边 际 效 用 减 弱 ，反 而 容易 推 升 资 产 泡 沫 ，,
因此央 行也 较为 谨慎 。因 此仍然 维持 利率 债市 场震 荡 ，低 等级 债券 承压 的判 断 。
我们将继续秉 承谨慎原 则 ，加强组合的 流动性管 理 ，在做好利率 风险控制 的 同时， 增加对 新
经济环境下信 用风险的 审 慎判断。适度 控制组合 久 期，密切关注 经济走势 和 政策动向， 紧跟组合
规模变 动进 行资 产配 置， 争取在 流动 安全 的前 提下 ，为投 资者 获取 更好 的收 益。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 券监 督管 理委 员会 2008 年9 月12 日发 布的[2008]38 号文 《 关于 进一步 规范 证 券
投资基金估值 业务的指 导 意见》的规定 ，长信基 金 管理有限责任 公司（以 下 简称 “公司 ”）制订
了健全、有效 的估值政 策 和程序，成立 了估值工 作 小组，小组成 员由投资 管 理部总监、 固定收益
部总监、研究 发展部总 监 、 股票交易部 总监、量化投 资部总监、 基金事务 部 总监以及基 金事务部
至少一名业务 骨干共同 组 成。相关参与 人员都具 有 丰富的证券行 业工作经 验 ，熟悉相关 法规和估
值方法。基金 经理不直 接 参与估值决策 ，如果基 金 经理认为某证 券有更好 的 证券估值方 法，可 以
申请公 司估 值工 作小 组对 某证券 进行 专项 评估 。估 值决策 由与 会估 值工 作小 组成 员 1/2 以上 多 数
票通过。对于 估值政策 ， 公司与基金托 管人充分 沟 通，达成一致 意见。审 计 本基金的会 计师事务
所认可 公司 基金 估值 政策 和程序 的适 当性 。
参与估 值流 程各 方不 存在 任何重 大利 益冲 突。 报告 期内， 未签 订与 估值 相关 的定价 服务 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据相关法律 法规和本 基 金基金合同规 定的基金 收 益分配原则以 及基金实 际 运作情况，本 基
金本报 告期 没有 进行 利润 分配。
本基金 收益 分配 原则 如下 ：
1 、在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ，本 基金 每年 收益分 配次 数最 多 为 12 次 ，若《 基金 合
同》生 效不 满3 个月 可不 进行收 益分 配；
2 、 本 基金 收益 分配 方式 分 两种 ： 现 金分 红与 红利 再 投资 ， 投 资者 可选 择现 金 红利或 将现 金红
利自动 转为 基金 份额 进行 再投资 ；若 投资 者不 选择 ，本基 金默 认的 收益 分配 方式是 现金 分红 ；
3 、 基 金收 益分 配后 基金 份 额净值 不能 低于 面值 ； 即 基金收 益分 配基 准日 的 基 金份额 净值 减去
每单位 基金 份额 收益 分配 金额后 不能 低于 面值 ；
4 、每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 ；
5 、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。
第 13 页 共 50 页
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 第 14 页 共 50 页
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对长信利 富债券型 证 券投资基金的 托管过程 中 ，严格遵守《 证
券投资基金法 》及其他 法 律法规和基金 合同的有 关 规定，不存在 任何损害 基 金份额持有 人利益的
行为， 完全 尽职 尽责 地履 行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规 守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 长信利富 债 券型证券投资 基金的管 理 人 ——长信基 金管理有 限 责任公司在长 信
利富债券型证 券投资基 金 的投资运作、 基金资产 净 值计算、基金 份额申购 赎 回价格计算 、基金费
用开支等问题 上，不存 在 任何损害基金 份额持有 人 利益的行为， 在各重要 方 面的运作严 格按照基
金合同 的规 定进 行。
本报告 期内 ，长 信利 富债 券型证 券投 资基 金未 进行 利润分 配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本 托 管 人 依 法 对 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 编 制 和 披 露 的 长 信 利 富 债 券 型 证 券 投 资 基 金
2016 年半 年度 报告 中财 务 指标、 净值 表现 、 利 润分 配情况 、 财 务会 计报 告、 投资组 合报 告等 内容
进行了 核查 ，以 上内 容真 实、准 确和 完整 。 第 15 页 共 50 页
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 长信 利富 债券 型证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.6.1 21,172,139.69 507,626,462.43
结算备 付金
1,649,898.25 15,881,319.11
存出保 证金
573,701.79 836,336.90
交易性 金融 资产 6.4.6.2 1,664,832,416.29 3,045,471,062.47
其中： 股票 投资
328,922,727.24 483,233,610.27
基金投 资
- -
债券投 资
1,335,909,689.05 2,562,237,452.20
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.6.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.6.4 - 50,000,195.00
应收证 券清 算款
1,899,026.94 1,913,551.51
应收利 息 6.4.6.5 25,947,903.62 58,484,398.10
应收股 利
- -
应收申 购款
86,205,901.61 25,158,080.73
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.6.6 - -
资产总 计
1,802,280,988.19 3,705,371,406.25
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.6.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
99,999,730.00 602,998,495.50
应付证 券清 算款
- 205,778,602.98
应付赎 回款
1,672,594.09 513,077.81
应付管 理人 报酬
911,686.89 1,670,021.98
应付托 管费
260,481.95 477,149.12
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.6.7 597,852.32 1,233,788.21 第 16 页 共 50 页
应交税 费
- -
应付利 息
36,241.52 148,835.32
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.6.8 166,267.37 271,157.89
负债合 计
103,644,854.14 813,091,128.81
所有者权益：
实收基 金 6.4.6.9 1,660,027,619.81 2,753,364,083.95
未分配 利润 6.4.6.10 38,608,514.24 138,916,193.49
所有者 权益 合计
1,698,636,134.05 2,892,280,277.44
负债和 所有 者权 益总 计
1,802,280,988.19 3,705,371,406.25
注：报 告截 止日2016 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 1.0233 元， 基金 份额 总额 1,660,027,619.81
份。
6.2 利 润表
会计主 体： 长信 利富 债券 型证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年 5 月 6 日( 基
金合同生效日)至
2015 年 6 月 30 日
一、收入
-77,004,674.04 -17,156,166.73
1.利息 收入
46,221,279.42 5,103,699.54
其中： 存款 利息 收入 6.4.6.11 869,705.05 304,113.49
债券利 息收 入
45,280,803.49 4,683,103.70
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
70,770.88 116,482.35
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
-81,906,726.60 7,000,616.89
其中： 股票 投资 收益 6.4.6.12 -78,819,364.00 8,192,970.01
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.6.13 -4,058,613.05 -1,192,353.12
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.6.13.3 - -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 6.4.6.13.4 - -
股利收 益 6.4.6.14 971,250.45 -
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.6.15 -43,743,661.73 -29,422,116.27
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.6.16 2,424,434.87 161,633.11 第 17 页 共 50 页
减： 二、费用
17,632,294.20 2,468,691.44
1．管 理人 报酬
7,732,680.13 828,079.48
2．托 管费
2,209,337.19 236,594.12
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.6.17 2,332,820.86 1,340,371.28
5．利 息支 出
5,170,950.46 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
5,170,950.46 -
6．其 他费 用 6.4.6.18 186,505.56 63,646.56
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
-94,636,968.24 -19,624,858.17
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填
列）
-94,636,968.24 -19,624,858.17
注： 本 基金 基金 合同 于2015 年5 月6 日起 正式 生效 。 上年度 可比 期间 为 2015 年 5 月 6 日至 2015
年6 月30 日。
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 长信 利富 债券 型证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,753,364,083.95 138,916,193.49 2,892,280,277.44
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -94,636,968.24 -94,636,968.24
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-1,093,336,464.14 -5,670,711.01 -1,099,007,175.15
其中：1. 基 金申 购款 2,142,328,260.46 3,422,813.95 2,145,751,074.41
2. 基金 赎回 款 -3,235,664,724.60 -9,093,524.96 -3,244,758,249.56
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基 1,660,027,619.81 38,608,514.24 1,698,636,134.05 第 18 页 共 50 页
金 净值 ）
项目
上年度可比期间
2015 年5 月6 日(基金合同生效日)至2015 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
568,039,225.55
-
568,039,225.55
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -19,498,721.27 -19,498,721.27
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
416,282,861.82
18,400,171.93
434,683,033.75
其中：1. 基 金申 购款 624,180,226.90 26,012,117.40 650,192,344.30
2. 基金 赎回 款 -207,897,365.08
-7,611,945.47 -215,509,310.55
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
984,322,087.37
-1,098,549.34
983,223,538.03
注： 本 基金 基金 合同 于2015 年5 月6 日起 正式 生效 。 上年度 可比 期间 为 2015 年 5 月 6 日至 2015
年6 月30 日。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告6.1 至6.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
_____ 覃波_______
______ 覃波______
____ 孙红 辉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
长信利富债券型证券投资 基金( 以下简称 “ 本基金 ”) 经中国证券监督管理委员 会( 以下简称
“中国 证监 会”) 《 关于 准 予长信 利富 债券 型证 券投 资基金 注册 的批 复》( 证 监 许可 【2015 】65 号)
批准 ， 由 长信 基金 管理 有 限责任 公司 依照 《 中华 人 民共和 国证 券投 资基 金法 》 及 其配 套规 则和 《 长
信利富 债券 型证 券投 资基 金基金 合同 》 发售 ， 基 金 合同 于2015 年5 月6 日 生 效。 本基 金为 契约 型第 19 页 共 50 页
开放式，存续 期限不定 。 本基金的基金 管理人为 长 信基金管理有 限责任公 司 ，基金托管 人为中国
工商银 行股 份有 限公 司( 以 下简称 “中 国工 商银 行”) 。
本基金 于2015 年4 月15 日至2015 年4 月30 日募 集， 募 集资 金总 额人 民币567,792,381.27
元，利 息转 份额 人民 币 246,844.28 元 ，募 集规 模为 568,039,225.55 份。 上述 募集资 金已 由毕 马
威华振 会计 师事 务所(特 殊 普通合 伙) 验证 ，并 出具 了 毕马威 华振 验字 第1500369 号验 资报 告。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 及 其配 套 规则、 《长 信利 富债 券型 证 券投资 基金 基金
合同》和《长 信利富债 券 型证券投资基 金招募说 明 书》的有关规 定，本基 金 的投资范围 为具有良
好流动性的金 融工具， 包 括国内依法发 行上市的 股 票（包括中小 板、创业 板 及其他经中 国证监会
核准上 市的 股票 ） 、 债 券 、 货币市 场工 具 、 权 证 、 资 产支持 证券 以及 法律 法规 或中国 证监 会允 许基
金投资 的其 他金 融工 具 （ 但须符 合中 国证 监会 的相 关规定 ） 。 本基 金主 要投 资 于具有 良好 流动 性的
固定收益类金 融工具， 包 括国债、央行 票据、金 融 债、地方政府 债、企业 债 、公司债、 短期融资
券、超级短期 融资券、 中 期票据、资产 支持证券 、 次级债券、可 转债及分 离 交易可转债 、中小企
业私募 债、 债券 回购、 银 行存款 （包 括协 议存 款、 定期存 款及 其他 银行 存款 ） 、 货币 市场 工具 以及
法律法 规或 中国 证监 会允 许基金 投资 的其 他金 融工 具(但 须符 合中 国证 监会 相 关规定)。
本基金还可持 有可转债 转 股 所得的股票 、投资二 级 市场股票以及 权证等中 国 证监会允许基 金
投资的 其它 金融 工具 。
如法律法规或 监管机构 以 后允许基金投 资其他品 种 ，基金管理人 在履行适 当 程序后，可以 将
其纳入 投资 范围 ，其 投资 比例遵 循届 时有 效的 法律 法规和 相关 规定 。
基金的投资组 合比例为 ： 本基金投资于 债券的比 例 不低于基金资 产的 80% ， 投资于权益类 资
产的比例不超 过基金资 产 的 20%，现 金或者到 期日 在一年以内的 政府债券 的 投资比例不低 于基金
资产净 值 的5% 。
本基金 的业 绩比 较基 准为: 三年 期银 行定 期存 款利 率(税后)+1.5% 。
根据 《证 券投 资基 金信 息 披露管 理办 法》 ， 本 基金 定 期报告 在公 开披 露的 第二 个工作 日 ， 报 中
国证监 会和 基金 管理 人主 要办公 场所 所在 地中 国证 监会派 出机 构备 案。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照中 华人民 共和 国财 政部(以 下 简称 “ 财政 部”)于 2006 年 2 月 15 日颁
布的《 企业 会计 准则-基 本 准则》 和 38 项 具体 会计 准 则、其 后颁 布的 企业 会计 准则应 用指 南、 企
业会计准则解 释以及其 他 相关规定(以下 合称 “企 业 会计准则 ”) 的要求编 制， 同时亦按照 中国证
监会公 告[2010]5 号 《证 券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第 3 号< 年度 报告 和半 年 度报告>》 以及 中
国证券 投资 基金 业协 长信 利富债 券型 证券 投资 基金2015 年 年度 报告 会于 2012 年 11 月 16 日 颁布第 20 页 共 50 页
的《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》编 制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地反映 了本 基 金 2016 年6 月30 日的 财务
状况、2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日的 经营 成果和 基金 净值 变动 情况 。
此外本 财务 报表 同时 符合 如财务 报表 附 注6.4.2 所 列示的 其他 有关 规定 的要 求。
6.4.4 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计 政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.4.2 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期未 发生 过重大 会计 差错 。
6.4.5 税项
6.4.5.1 主 要税 项说明
根据财税字[1998]55 号文 《财政部、国 家税务总局 关于证券投资 基金税收问 题的通知 》 、 财
税字[2002]128 号文 《 关于 开放式 证券 投资 基金 有关 税收问 题的 通知 》 、 财税[2004]78 号 文 《 关于
证券投资基金 税收政策 的 通知》 、财税[2012]85 号 文《财政部、 国家税务 总 局、证监会关 于实施
上市公 司股 息红 利差 别化 个人所 得税 政策 有关 问题 的通知 》 、 财税[2015]101 号 《财 政部 、 国 家税
务总局、证监 会关于 上 市 公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》 、 财税[2005]103
号文《关于股 权分置试 点 改革有关税收 政策问题 的 通知》 、上证交 字[2008]16 号《关于做 好调整
证券交 易印 花税 税率 相关 工作的 通知 》及 深圳 证券 交易所 于 2008 年 9 月 18 日发布 的《 深圳 证 券
交易所 关于 做好 证券 交易 印花税 征收 方式 调整 工作 的通知 》 、 财税[2008]1 号 文 《财 政部 、 国 家税
务总局关于企 业所得税 若 干优惠政策的 通知》及 其 他相关税务法 规和实务 操 作，本基金 适用的主
要税项 列示 如下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金，不 属于 营业 税征 收范 围，不 征收 营业 税。
(2) 证 券投 资基 金管 理人 运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入暂 免征 收营 业税 和企业 所得 税 。
(3) 基 金作 为流 通股 股东 在 股权分 置改 革过 程中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、现 金对 价，
暂免征 收印 花税 、企 业所 得税和 个人 所得 税。
(4) 对 基金 取得 的股 票的 股 息、 红利 收入 ， 债券 的利 息收入 ， 由上 市公 司 、 发 行债券 的企 业在
向基金 支付 上述 收入 时代 扣代 缴 20% 的个 人所 得税 。 自2013 年1 月1 日 起， 对 所取得 的股 息红 利第 21 页 共 50 页
收入根 据持 股期 限差 别化 计算个 人所 得税 的应 纳税 所得额 ：持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个月）
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳 税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年 （含 1 年） 的， 暂减
按50% 计入 应纳 税所 得额 ； 持股期 限超 过 1 年的 ， 股 权登记 日为 自 2013 年 1 月 1 日起至 2015 年9
月7 日 期间 的， 暂减 按 25% 计入 应纳 税所 得额 ， 股 权 登记日 在 2015 年 9 月 8 日 及以后 的， 暂免 征
收个人 所得 税。
(5) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
(6) 对 投资 者(包 括个 人和 机构投 资者)从 基金 分配 中 取得的 收入 ， 暂 不征 收个 人 所得税 和企 业
所得税 。
6.4.6 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.6.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
活期存 款 21,172,139.69
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 21,172,139.69
6.4.6.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 324,136,691.85 328,922,727.24 4,786,035.39
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 125,508,785.85 125,354,176.05 -154,609.80
银行间 市 场 1,194,826,112.91 1,210,555,513.00 15,729,400.09
合计 1,320,334,898.76 1,335,909,689.05 15,574,790.29
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,644,471,590.61 1,664,832,416.29 20,360,825.68
6.4.6.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负债 。 第 22 页 共 50 页
6.4.6.4 买 入返 售金融 资产
本基金 本报 告期 末未 持有 买入返 售金 融资 产。
6.4.6.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 10,973.53
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 668.16
应收债 券利 息 25,936,029.64
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 232.29
合计 25,947,903.62
注：其 他为 应收 结算 保证 金利息 。
6.4.6.6 其 他资 产
本基金本报告期末未 持 有其他资产。
6.4.6.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市 场 应付 交易 费用 586,833.27
银行间 市场 应付 交易 费用 11,019.05
合计 597,852.32
6.4.6.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 2,168.89
预提信 息披 露费-上 证报 49,726.04
预提信 息披 露费-中 证报 39,781.56
预提信 息披 露费-证 券时 报 39,781.56
预提审 计费 34,809.32
合计 166,267.37 第 23 页 共 50 页
6.4.6.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 2,753,364,083.95 2,753,364,083.95
本期申 购 2,142,328,260.46 2,142,328,260.46
本期赎 回( 以"-" 号填列) -3,235,664,724.60 -3,235,664,724.60
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 1,660,027,619.81 1,660,027,619.81
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额； 赎回 含转 换出 份额。
6.4.6.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 7,909,292.37 131,006,901.12 138,916,193.49
本期利 润 -50,893,306.51 -43,743,661.73 -94,636,968.24
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
6,744,641.99 -12,415,353.00 -5,670,711.01
其中： 基金 申购 款 -8,707,908.28 12,130,722.23 3,422,813.95
基金赎 回款 15,452,550.27 -24,546,075.23 -9,093,524.96
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -36,239,372.15 74,847,886.39 38,608,514.24
6.4.6.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 800,232.72
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 48,628.75
其他 20,843.58
合计 869,705.05
注：其 他存 款利 息收 入为 结算保 证金 利息 收入 。 第 24 页 共 50 页
6.4.6.12 股 票投 资收益
6.4.6.12.1 股 票投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
股票投 资收 益—— 买 卖股 票差价 收入
-78,819,364.00
股票投 资收 益—— 赎 回差 价收入
-
股票投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 -78,819,364.00
6.4.6.12.2 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 832,152,043.34
减：卖 出股 票成 本总 额 910,971,407.34
买卖股 票差 价收 入 -78,819,364.00
6.4.6.13 债 券投 资收益
6.4.6.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30 日
债 券 投资 收 益——买卖 债券 （ 债转 股 及债 券
到期兑 付） 差价 收入
-4,058,613.05
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 -4,058,613.05
6.4.6.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
卖出债 券（ 债转 股及 债券 到期兑 付） 成交 总额 1,964,562,395.58
减：卖 出债 券（ 债转 股及 债券到 期兑 付） 成本 总
额
1,933,126,629.04
减：应 收利 息总 额 35,494,379.59
买卖债 券差 价收 入 -4,058,613.05
6.4.6.13.3 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 无资 产支 持证券 投资 收益 。 第 25 页 共 50 页
6.4.6.13.4 衍 生工 具收益
本基金 本报 告期 无衍 生工 具收益 。
6.4.6.14 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 971,250.45
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 971,250.45
6.4.6.15 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 -43,743,661.73
—— 股 票投 资 -23,759,655.14
—— 债 券投 资 -19,984,006.59
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -43,743,661.73
6.4.6.16 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 1,985,710.96
转换费 收入 438,723.91
合计 2,424,434.87
注：本 基金 赎回 费（ 含转 换费中 赎回 费部 分） 的 25% 归入 基金 资产 。
6.4.6.17 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 2,322,923.36
银行间 市场 交易 费用
9,897.50
合计
2,332,820.86 第 26 页 共 50 页
6.4.6.18 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
审计费 用 30,809.32
信息披 露费 129,289.16
帐户维 护费 18,300.00
其他费 用 8,107.08
合计 186,505.56
注：其 他费 用为 银行 划款 手续费 。
6.4.7 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.7.1 或 有事 项
截至本 财务 报告 批准 报出 日，本 基金 未发 生需 要披 露的或 有事 项。
6.4.7.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报告 批准 报出 日，本 基金 未发 生需 要披 露的资 产负 债表 日后 事项 。
6.4.8 关 联方 关系
6.4.8.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告期存在控制关 系 或其他重大利害关系 的 关 联方无变化。
6.4.8.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称
与本基 金的 关系
长信基 金管 理有 限责 任公 司
基金管 理人
中国工 商银 行股 份有 限公 司
基金托 管人
长信- 策略6 号 资产 管理 计 划 基金管 理人 管理 的特 定客 户资产 管理 计划
长信- 策略4 号 资产 管理 计 划 基金管 理人 管理 的特 定客 户资产 管理 计划
长信- 优享2 号 资产 管理 计 划 基金管 理人 管理 的特 定客 户资产 管理 计划
长信- 优享1 号 资产 管理 计 划 基金管 理人 管理 的特 定客 户资产 管理 计划
长信- 策略3 号资 产管 理计 划
基金管 理人 管理 的特 定客 户资产 管理 计划
6.4.9 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.9.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.9.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行股 票交 易。
6.4.9.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券交 易。 第 27 页 共 50 页
6.4.9.1.3 权 证交 易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
6.4.9.1.4 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 无应 支付 关联方 的佣 金。
6.4.9.2 关 联方 报酬
6.4.9.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015年5月6 日( 基金 合同 生 效日) 至
2015年6月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
7,732,680.13 828,079.48
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
348,553.47 421,457.33
注：1 、本 基金 基金 合同 于 2015 年 5 月 6 日 起正 式生效 。上 年度 可比 期间 为 2015 年 5 月 6 日至
2015 年6 月30 日。
2 、 支 付 基 金 管 理 人 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 的 基 金 管 理 人 报 酬 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值
0.70% 的年 费率 计提 ， 逐日 累计至 每月 月底 ， 按月 支 付。 计 算公 式为 ： 日基 金 管理费= 前 一日 基金
资产净 值 × 0.70 %/ 当 年天 数
6.4.9.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015年5月6 日( 基金 合同 生 效日)
至2015 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
2,209,337.19 236,594.12
注：1 、本 基金 基金 合同 于 2015 年 5 月 6 日 起正 式生效 。上 年度 可比 期间 为 2015 年 5 月 6 日至
2015 年6 月30 日。
2 、 支 付基 金托 管人 中国 工 商银行 股份 有限 公司 的基 金托管 费按 前一 日基 金资 产净 值 0.20% 的
年费率计提 ，逐日累 计至 每月月底， 按月支付 。 计 算公式为： 日基金托 管费= 前一日基金 资产净
值×0. 20%/ 当年 天数
6.4.9.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债 券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 未与 关联 方通过 银行 间同 业市 场进 行过债 券( 含回 购)交 易。 第 28 页 共 50 页
6.4.9.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.9.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告 期内 基金 管理 人未 运用固 有资 金投 资本 基金 。
6.4.9.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份
额
占基金 总份 额
的比例
持有的
基金份 额
持有的 基
金份额
占基金 总
份额的 比
例
长信- 策略 6 号 资产 管
理计划
168,391,683.42 10.14% 170,939,379.82
6.21%
长信- 策略 4 号 资产 管
理计划
285,837,656.63 17.22% 379,077,623.77 13.77%
长信- 优享 2 号 资产 管
理计划
40,067,114.09 2.41% - -
长信- 优享 1 号 资产 管
理计划
17,817,710.01 1.07% 17,224,745.39
0.63%
长信- 策略 3 号 资产 管
理计划
- - 515,152,717.59 18.71%
注：本 基金 各关 联方 投资 本基金 适用 费率 严格 遵 循 本基金 招募 说明 书的 有关 规定。
6.4.9.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年5 月6 日( 基金 合同 生效日)至2015 年6
月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行
股份有限公司
21,172,139.69 800,232.72 208,018,714.60 304,113.49
注：1 、本 基金 基金 合同 于 2015 年 5 月 6 日 起正 式生效 。上 年度 可比 期间 为 2015 年 5 月 6 日至
2015 年6 月30 日。
2 、 本 基金 通过 “ 中国 工商 银行基 金托 管结 算资 金专 用存款 账户 ” 转存 于中 国 证券登 记结 算有
限责任 公司 的结 算备 付金 ， 于 2016 年6 月30 日的 相关余 额为 人民 币 1,649,898.25 元。 （2015 年
12 月 31 日 ：人 民币15,881,319.11 元） 第 29 页 共 50 页
6.4.9.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 在本 报告 期及 上一 年度可 比期 间均 未在 承销 期内购 入由 关联 方承 销的 证券。
6.4.9.7 其 他关 联交易 事项 的说明
上述关 联交 易均 根据 正常 的商业 交易 条件 进行 ，并 以一般 交易 价格 为定 价基 础。
6.4.10 利 润分 配情况
本报告 期本 基金 未进 行利 润分配。
6.4.11 期 末（ 2016 年6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.11.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末未 因认 购新发/增 发证 券而 持有 流 通受限 证券 。
6.4.11.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
300166
东方
国信
2016
年 6 月
8 日
临时
停牌
27.47 - - 442,585 11,079,932.25 12,157,809.95 -
002373
千方
科技
2016
年 5 月
12 日
临时
停牌
14.94 - - 800,246 13,700,008.46 11,955,675.24 -
600576
万家
文化
2016
年 4 月
11 日
临时
停牌
22.35 - - 303,000 5,323,607.36 6,772,050.00 -
300246
宝莱
特
2016
年 6 月
29 日
临时
停牌
30.31 - - 101,518 3,148,836.10 3,077,010.58 -
300353
东土
科技
2016
年 6 月
23 日
临时
停牌
22.09 - - 120,936 2,215,131.69 2,671,476.24 -
6.4.11.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.11.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额99,999,730.00 元 ，是 以如 下债 券作 为质押 ：
金额单 位： 人民 币元 第 30 页 共 50 页
债券代 码 债券名 称 回购到 期日
期末估 值
单价
数量（ 张） 期末估 值总 额
120415 12 农发 15 2016-7-11 101.19 1000,000 101,190,000.00
6.4.11.3.2 交 易所 市 场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 因债券 正回 购交 易而 作为 抵押的 债券 。
6.4.12 金 融工 具风险 及管 理
6.4.12.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金 金融 工具 的风 险主 要包括 ：
信用风 险
流动性 风险
市场风 险
本基金在下文 主要论述 上 述风险敞口及 其形成原 因 ；风险管理目 标、政策 和 过程以及计量 风
险的方 法等 。
本基金的基金 管理人从 事 风险管理的目 标是使本 基 金在风险和收 益之间取 得 适当的平衡， 以
实现“风险和 收益相匹 配 ”的风险收益 目标。基 于 该风险管理目 标，本基 金 的基金管理 人已制定
了政策和程序 来辨别和 分 析这些风险， 设定适当 的 风险限额并设 计相应的 内 部控制 程序 ，通过可
靠的管 理及 信息 系统 持续 监控上 述各 类风 险。
本基金的基金 管理人建 立 了以内部控制 委员会为 核 心的、由内部 控制委员 会 、量化投资部 和
相关职 能部 门构 成的 多级 风险管 理架 构体 系。
6.4.12.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金的银行存 款存放在
本基金 的托 管行 中国 工商 银行， 与该 银行 存款 相关 的信用 风险 不重 大。
本基金均投资 于具有良 好 信用等级的证 券，且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基金投 资
于一家公司发 行的证 券 市 值不超过基金 资产净值 的 10%，且本基 金与由本 基金 管理人管理的 其他
基金共 同持 有一 家公 司发 行的证 券， 不得 超过 该证 券的10% 。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，
因此违约风险 发生的可 能 性很小；本基 金在进行 银 行间同业市场 交易前均 对 交易对手进 行信用评
估，以 控制 相应 的信 用风 险。 第 31 页 共 50 页
6.4.12.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2016 年6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
A-1
- -
A-1 以下
- -
未评级
-
1,684,292,147.40
合计
-
1,684,292,147.40
注：未 评级 债券 为国 债、 央行票 据及 政策 性金 融债 等免评 级债 券。
根据中 国人 民银 行2006 年3 月29 日发 布的 “银发[2006]95 号” 文 《中 国人 民银行 信用 评级
管理指 导意 见》 ，以 及 2006 年 11 月 21 日发 布的 《 信贷市 场和 银行 间债 券市 场信用 评级 规范 》等
文件的 有关 规定 ，短 期债 券信用 评级 等级 划分 为四 等六级 ，符 号表 示为 ：A-1 、A-2 、A-3 、B 、C、
D。其 中， 每一 个信 用等 级 可用 “ +” 、“- ”符 号进 行微调 ，表 示略 高或 略低 于本等 级。
级别设 置 含义
A-1 还本付息 能力最 强，安 全 性最高。
A-2 还本付息 能力较 强，安 全 性较高。
A-3 还本付息 能力一 般，安 全 性易受不 良环境 变化的 影 响。
B 还本付息 能力较 低，有 一 定的违约 风险。
C 还本付息 能力很 低，违 约 风险较高 。
D 不能按期 还本付 息。
6.4.12.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2016 年6 月30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
AAA
- 132,708,373.20
AAA 以下
617,766,677.85 745,236,931.60
未评级
718,143,011.20 -
合计
1,335,909,689.05 877,945,304.80
注： 根 据中 国人 民银 行2006 年3 月 29 日 发布 的 “ 银发[2006]95 号 ”文 《 中国 人民银 行信 用评 级
管理指 导意 见》 ，以 及 2006 年 11 月 21 日发 布的 《 信贷市 场和 银行 间债 券市 场信用 评级 规范 》等
文件的 有关 规定 ， 中长 期 债券信 用等 级划 分成 三等 九级 ， 分 别 用AAA 、AA 、A 、BBB 、BB 、B 、CCC、
CC 和C 表 示， 其中 ， 除AAA 级、CCC 级( 含) 以下 等 级外 ， 每 一个 信用 等级 可 用 “+ ” 、 “- ”符号
进行微 调， 表示 略高 或略 低于本 等级 。
级别设 置 含义
AAA 偿还债 务的 能力 极强 ，基 本不受 不利 经济 环境 的影 响，违 约风 险极 低。
AA 偿还债 务的 能力 很强 ，受 不利经 济环 境的 影响 较小 ，违约 风险 很低 。
第 32 页 共 50 页
A 偿还债 务的 能力 较强 ，较 易受不 利经 济环 境的 影响 ，违约 风险 较低 。
BBB 偿还债 务的 能力 一般 ，受 不利经 济环 境影 响较 大， 违约风 险一 般。
BB 偿还债 务的 能力 较弱 ，受 不利经 济环 境影 响很 大， 有较高 违约 风险 。
B 偿还债 务的 能力 较大 地依 赖于良 好的 经济 环境 ，违 约风险 很高 。
CCC 偿还债 务的 能力 极度 依赖 于良好 的经 济环 境， 违约 风险极 高。
CC 在破产 重组 时可 获得 保护 较小， 基本 不能 保证 偿还 债务。
C 不能偿 还债 务。
6.4.12.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 与可能遭受的 损失。本 基 金的流动性风 险
一方面来自于 投资品种 所 处的交易市场 不活跃而 带 来的变现困难 或因投资 集 中而无法在 市场出现
剧烈波动的情 况下以合 理 的价格变现， 另一方面 来 自于基金份额 持有人可 随 时要求赎回 其持有的
基金份 额 。 针 对投 资品 种 变现的 流动 性风 险 ， 本 基 金的基 金管 理人 主要 通过 限制 、 跟 踪和 控制 基
金投资交易的 不活跃品 种 来实现。本基 金所持大 部 分证券在证券 交易所上 市 ，其余亦可 于银行间
同业市 场交 易， 因此 除在 附 注 6.4.11 中列 示的 部分 基 金资产 流通 暂时 受限 制不 能自由 转让 的情 况
外，其余均能 及时变现 。 此外，本基金 可通过卖 出 回购金融资产 方式融入 短 期资金应对 流动性需
求， 其上 限一 般不 超过 基 金持有 的债 券资 产的 公允 价值 。 针 对兑 付赎 回资 金 的流动 性风 险 ， 本 基
金管理人每日 对本基金 的 申购赎回情况 进行严密 监 控并预测流动 性需求， 保 持基金投资 组合中的
可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的基 金管理人 在 基金合同中设 计了巨额 赎 回条款，约 定在非常
情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因开 放申购赎 回 模式带来的流 动性风险 ， 有效保障基 金持有人
利益 。 本 基金 管理 人 量 化 投资 部 每日 预测 本基 金的 流动性 需求 ， 并设 定流 动 性比例 要求 ， 对流 动
性指标 进行 持续 的监 测和 分析。
6.4.12.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.12.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金持有 的
大部分金融资 产和金融 负 债不计息，因 此本基金 的 收入及经营活 动的现金 流 量在很大程 度上独立
于市场利率变 化。本基 金 的生息资产主 要为银行 存 款、结算备 付 金、存出 保 证金及债券 投资等。
本基金 管理 人 量 化投 资 部 对本基 金面 临的 利率 敏感 性缺口 进行 监控 。
下表统 计了 本基 金面 临的 利率风 险敞 口。 表中 所示 为 本基金 资产 及交 易形 成负 债的公 允价 值，
并按照 合约 规定 的重 新定 价日或 到期 日孰 早者 进行 了分类 。 第 33 页 共 50 页
6.4.12.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年6 月30
日
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 21,172,139.69 - - - - 21,172,139.69
结算备 付金 1,649,898.25 - - - - 1,649,898.25
存出保 证金 573,701.79 - - - - 573,701.79
交易性 金融 资
产
100,069,000.00 278,339,496.95 751,583,013.00 205,918,179.10 328,922,727.24 1,664,832,416.29
应收证 券清 算
款
- - - - 1,899,026.94 1,899,026.94
应收利 息 - - - - 25,947,903.62 25,947,903.62
应收申 购款 - - - - 86,205,901.61 86,205,901.61
其他资 产 - - - - - -
资产总 计 123,464,739.73 278,339,496.95 751,583,013.00 205,918,179.10 442,975,559.41 1,802,280,988.19
负债
卖出回 购金 融
资产款
99,999,730.00 - - - - 99,999,730.00
应付赎 回款 - - - - 1,672,594.09 1,672,594.09
应付管 理人 报
酬
- - - - 911,686.89 911,686.89
应付托 管费 - - - - 260,481.95 260,481.95
应付交 易费 用 - - - - 597,852.32 597,852.32
应付利 息 - - - - 36,241.52 36,241.52
其他负 债 - - - - 166,267.37 166,267.37
负债总 计 99,999,730.00 - - - 3,645,124.14 103,644,854.14
利率敏 感度 缺
口
23,465,009.73 278,339,496.95 751,583,013.00 205,918,179.10 439,330,435.27 1,698,636,134.05
上年度 末
2015 年 12 月 31
日
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 507,626,462.43 - - - - 507,626,462.43
结算备 付金 15,881,319.11 - - - - 15,881,319.11
存出保 证金 836,336.90 - - - - 836,336.90
交易性 金融 资
产
919,797,873.20
190,203,000.00 816,448,861.60
635,787,717.40
483,233,610.27 3,045,471,062.47
买入返 售金 融
资产
50,000,195.00
- - - - 50,000,195.00
应收证 券清 算 - - - - 1,913,551.51 1,913,551.51 第 34 页 共 50 页
款
应收利 息 - - - - 58,484,398.10 58,484,398.10
应收申 购款 - - - - 25,158,080.73 25,158,080.73
资产总 计 1,494,142,186.64
190,203,000.00 816,448,861.60
635,787,717.40
568,789,640.61
3,705,371,406.25
负债
卖出回 购金 融
资产款
602,998,495.50 - - - - 602,998,495.50
应付证 券清 算
款
- - - - 205,778,602.98 205,778,602.98
应付赎 回款 - - - - 513,077.81 513,077.81
应付管 理人 报
酬
- - - - 1,670,021.98 1,670,021.98
应付托 管费 - - - - 477,149.12 477,149.12
应付交 易费 用 - - - - 1,233,788.21 1,233,788.21
应付利 息 - - - - 148,835.32 148,835.32
其他负 债 - - - - 271,157.89 271,157.89
负债总 计 602,998,495.50 - - - 210,092,633.31 813,091,128.81
利率敏 感度 缺
口
891,143,691.14
190,203,000.00 816,448,861.60
635,787,717.40
358,697,007.30
2,892,280,277.44
6.4.12.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
（ 2016 年6 月30 日 ）
上年度 末
（ 2015 年12 月 31 日 ）
市场利 率下 降 27 个 基点 38,442,152.28 11,871,467.60
市场利 率上 升 27 个 基点 -38,442,152.28 -11,871,467.60
6.4.12.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.12.4.3 其 他价 格风险
其他市场价格 风险是指 基 金所持金融工 具的公允 价 值或未来现金 流量因除 市 场利率和外汇 汇
率以外的市场 价格因素 变 动而发生波动 的风险。 本 基金主要投资 于证券交 易 所上市的股 票和债券
以及银行间同 业市场交 易 的债券，所面 临的 最大 其 他市场价格风 险由所持 有 的金融工具 的公允价
值决定。本基 金通过投 资 组合的分散化 降低市场 价 格风险，并且 定期运用 多 种定量方法 对基金进
行风险 度量 ，包 括VaR(Value at Risk) 等 来测 试本 基金面 临的 潜在 价格 风险 ，及时 可靠 地对 风险第 35 页 共 50 页
进行跟 踪和 控制 。
6.4.12.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
于2016 年6 月30 日 ， 本 基金投 资组 合中 股票 投资 比例为 基金 资产 净值 的 19.36%， 债券 投资
比例为 基金 资产 净值 的78.65%。于 2016 年 6 月 30 日，本 基金 面临 的其 他价 格风险 列示 如下 ：
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产 －股 票投 资 328,922,727.24 19.36 483,233,610.27 16.71
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 1,335,909,689.05 78.65 2,562,237,452.20 88.59
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,664,832,416.29 98.01 3,045,471,062.47 105.30
6.4.12.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 在95% 的置 信区 间内， 基金 资产组 合的 市场 价格 风险 （2015 年 12 月 31 日：1.31% ）
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
（ 2016 年6 月30 日 ）
上年度 末
（ 2015 年12 月 31 日 ）
VaR 值为 1.21% -20,553,497.22 -37,888,871.63
注： 上 述风 险价 值VaR 的分 析 是基 于资 产负 债表 日所 持证券 过去 一年 市场 价格 波动情 况而 有可 能 发
生的最 大损 失， 且此 变动 适用于 本基 金所 有的 衍生 金融工 具及 非衍 生金 融工 具。 取95% 的置 信度 是
基于本 基金 所持 有的 金融 工具风 险度 量的 要求 。2015 年的 分析 同样 基于 该假 设 。
6.4.13 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
以公允 价值 计量 的金 融工 具
下表按 公允 价值 三个 层级 列示了 以公 允价 值计 量的 金融资 产工 具 于 2016 年 6 月 30 日 的账 面
价值。公允价 值计量中 的 层级取决于对 计量整体 具 有重大意义的 最低层级 的 输入值。三 个层级的
定义如 下：
第一层 级： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场 上(未 经调 整) 的报 价；
第 36 页 共 50 页
第二层级：直 接(比如取 自 价格)或间接(比 如根据价 格推算的)可观 察到的、 除 市场报价以 外
的有关 资产 或负 债的 输入 值；
第三层 级： 以可 观察 到的 市 场数据 以外 的变 量为 基础 确定的 资产 或负 债的 输入 值(不 可观 察输
入值) 。
于资产负债表日，本 基 金的金融工具公允价 值 列示如下：
单位： 人民 币元
资产 本期末 2016 年6 月30 日
第一层 级 第二层 级 第三层 级 合计
交易性 金融 资产 - - - -
股票投 资 292,288,705.23 36,634,022.01 - 328,922,727.24
债券投 资 - 1,335,909,689.05 - 1,335,909,689.05
合计 292,288,705.23 1,372,543,711.06 - 1,664,832,416.29
本报告 期， 本基 金金 融工 具的第 一层 级与 第二 层级 之间没 有发 生重 大转 换。
本报告 期， 本基 金金 融工 具的公 允价 值的 估值 技术 并未发 生改 变。
对于本基金投 资的证券 交 易所上市的证 券，若出 现 重大事项停牌 、交易不 活 跃（包括涨跌 停
时的交 易不 活跃 ） 、 或属 于 限售期 间等 情况 时 ， 本 基 金将相 应进 行估 值方 法的 变更 。 根 据估 值方 法
的变更，本基 金综 合考 虑 估值调整中采 用的可观 察 与不可观察输 入值对于 公 允价值的影 响程度，
确定相 关证 券公 允价 值的 层级。
(2) 其 他金 融工 具的 公允 价 值(非 以公 允价 值计 量账 面 价值)
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值之 间无 重大 差异 。 第 37 页 共 50 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 328,922,727.24 18.25
其中： 股票 328,922,727.24 18.25
2 固定收 益投 资 1,335,909,689.05 74.12
其中： 债券 1,335,909,689.05 74.12
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 22,822,037.94 1.27
7 其他各 项资 产 114,626,533.96 6.36
8 合计 1,802,280,988.19 100.00
注：本 基金 本报 告期 未通 过沪港 通交 易机 制投 资港 股。
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 123,432,403.46 7.27
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 9,979,646.00 0.59
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
180,281,390.48 10.61 第 38 页 共 50 页
J
金融业 - -
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 1,961,548.40 0.12
M
科学研 究和 技术 服务 业 11,356,580.34 0.67
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 636,962.00 0.04
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 1,274,196.56 0.08
S
综合 - -
合计 328,922,727.24 19.36
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 未通 过沪 港通交 易机 制投 资港 股。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002405 四维图 新 864,151 21,258,114.60 1.25
2 600728 佳都科 技 1,582,964 15,386,410.08 0.91
3 300253 卫宁健 康 604,053 14,920,109.10 0.88
4 300369 绿盟科 技 349,957 14,806,680.67 0.87
5 002439 启明星 辰 572,369 14,784,291.27 0.87
6 300166 东方国 信 442,585 12,157,809.95 0.72
7 002373 千方科 技 800,246 11,955,675.24 0.70
8 600645 中源协 和 323,181 11,356,580.34 0.67
9 000555 神州信 息 347,619 11,259,379.41 0.66
10 300124 汇川技 术 524,134 10,168,199.60 0.60
11 300007 汉威电 子 356,966 9,966,490.72 0.59
12 002402 和而泰 367,563 9,942,579.15 0.59
13 002488 金固股 份 394,736 8,297,350.72 0.49
14 002410 广联达 578,136 8,267,344.80 0.49
15 002230 科大讯 飞 245,381 8,060,765.85 0.47
16 300011 鼎汉技 术 327,805 7,693,583.35 0.45
17 300248 新开普 284,135 7,646,072.85 0.45 第 39 页 共 50 页
18 300020 银江股 份 384,237 7,146,808.20 0.42
19 600576 万家文 化 303,000 6,772,050.00 0.40
20 600410 华胜天 成 600,295 6,735,309.90 0.40
21 600745 中茵股 份 246,900 6,626,796.00 0.39
22 300367 东方网 力 262,050 6,506,701.50 0.38
23 002268 卫 士 通 168,917 6,037,093.58 0.36
24 002339 积成电 子 316,230 5,768,035.20 0.34
25 002055 得润电 子 176,946 5,418,086.52 0.32
26 002189 利达光 电 188,500 5,327,010.00 0.31
27 600074 保 千 里 315,500 4,707,260.00 0.28
28 002308 威创股 份 283,948 4,665,265.64 0.27
29 002384 东山精 密 222,200 4,412,892.00 0.26
30 601877 正泰电 器 211,773 3,991,921.05 0.24
31 300170 汉得信 息 234,808 3,564,385.44 0.21
32 000997 新 大 陆 175,800 3,523,032.00 0.21
33 002609 捷顺科 技 187,799 3,303,384.41 0.19
34 300131 英唐智 控 271,600 3,207,596.00 0.19
35 300246 宝莱特 101,518 3,077,010.58 0.18
36 600699 均胜电 子 76,328 2,923,362.40 0.17
37 300359 全通教 育 92,872 2,754,583.52 0.16
38 300353 东土科 技 120,936 2,671,476.24 0.16
39 300114 中航电 测 87,200 2,598,560.00 0.15
40 002707 众信旅 游 96,628 1,961,548.40 0.12
41 300010 立思 辰 91,458 1,918,788.84 0.11
42 300171 东富龙 101,378 1,914,016.64 0.11
43 300088 长信科 技 124,659 1,853,679.33 0.11
44 300252 金信诺 53,203 1,762,615.39 0.10
45 603019 中科曙 光 42,600 1,696,332.00 0.10
46 300053 欧比特 93,000 1,687,950.00 0.10
47 300168 万达信 息 64,800 1,684,152.00 0.10
48 000050 深天马 Ａ 75,600 1,577,772.00 0.09
49 000559 万向钱 潮 99,600 1,553,760.00 0.09
50 002284 亚太股 份 80,600 1,538,654.00 0.09
51 300036 超图软 件 54,700 1,340,150.00 0.08
52 300228 富瑞特 装 77,339 1,314,763.00 0.08
53 300291 华录百 纳 54,152 1,274,196.56 0.08
54 300275 梅安森 50,101 1,136,791.69 0.07
55 600118 中国卫 星 25,100 843,360.00 0.05
56 000988 华工科 技 40,600 814,030.00 0.05 第 40 页 共 50 页
57 600305 恒顺醋 业 70,300 809,856.00 0.05
58 600552 凯盛科 技 39,600 801,504.00 0.05
59 600661 新 南 洋 22,700 636,962.00 0.04
60 002030 达安基 因 18,040 501,512.00 0.03
61 600570 恒生电 子 7,100 474,067.00 0.03
62 600718 东软集 团 8,744 160,190.08 0.01
63 600172 黄河旋 风 1 18.43 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000988 华工科 技 29,122,154.72 1.01
2 002488 金固股 份 27,286,037.10 0.94
3 300168 万达信 息 21,639,833.00 0.75
4 000697 炼石有 色 20,596,435.56 0.71
5 600728 佳都科 技 19,044,865.79 0.66
6 000555 神州信 息 18,219,510.16 0.63
7 002284 亚太股 份 18,211,896.26 0.63
8 600718 东软集 团 17,925,405.02 0.62
9 300059 东方财 富 15,353,277.78 0.53
10 002373 千方科 技 15,029,271.56 0.52
11 002230 科大讯 飞 14,784,574.00 0.51
12 002625 龙生股 份 14,481,233.80 0.50
13 600745 中茵股 份 14,149,853.43 0.49
14 600172 黄河旋 风 13,746,046.70 0.48
15 600115 东方航 空 13,537,492.70 0.47
16 002410 广联达 13,495,031.05 0.47
17 002308 威创股 份 13,181,540.35 0.46
18 300248 新开普 12,577,068.00 0.43
19 300369 绿盟科 技 12,198,180.41 0.42
20 300275 梅安森 11,946,294.00 0.41
注： 本 项 “买 入金 额” 均 按买卖 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ） 填 列， 不考虑 其它 交易 费用 。 第 41 页 共 50 页
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000988 华工科 技 36,119,488.28 1.25
2 600895 张江高 科 25,661,618.98 0.89
3 600410 华胜天 成 23,513,931.07 0.81
4 300016 北陆药 业 22,707,978.11 0.79
5 300168 万达信 息 21,696,664.43 0.75
6 600588 用友网 络 21,057,824.06 0.73
7 002488 金固股 份 20,858,189.69 0.72
8 300146 汤臣倍 健 20,549,522.63 0.71
9 000697 炼石有 色 20,522,239.28 0.71
10 002284 亚太股 份 18,297,107.36 0.63
11 000848 承德露 露 17,756,359.48 0.61
12 600718 东软集 团 17,557,949.96 0.61
13 002273 水晶光 电 14,447,513.21 0.50
14 300059 东方财 富 14,365,420.40 0.50
15 600172 黄河旋 风 13,763,021.24 0.48
16 002625 龙生股 份 13,648,633.30 0.47
17 600115 东方航 空 13,397,010.09 0.46
18 600887 伊利股 份 12,761,763.46 0.44
19 300195 长荣股 份 12,366,532.30 0.43
20 000555 神州信 息 12,303,066.75 0.43
注： 本 项 “卖 出金 额” 均 按买卖 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ） 填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位 ： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 780,420,179.45
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 832,152,043.34
注：本 项“ 买入 股票 的成 本（成 交） 总额 ”和 “卖 出股票 的收 入（ 成交 ）总 额” 均 按买 卖成 交金
额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相 关交 易费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ） 第 42 页 共 50 页
1 国家债 券 28,872,829.60 1.70
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 647,899,000.00 38.14
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 634,774,509.95 37.37
5 企业短 期融 资券 20,070,000.00 1.18
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 4,293,349.50 0.25
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,335,909,689.05 78.65
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 150408 15 农发 08 2,000,000 201,900,000.00 11.89
2 120415 12 农发 15 1,000,000 101,190,000.00 5.96
3 150207 15 国开 07 900,000 92,034,000.00 5.42
4 140407 14 农发 07 700,000 71,197,000.00 4.19
5 150215 15 国开 15 700,000 70,000,000.00 4.12
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。 第 43 页 共 50 页
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
本基金本报告期末未 投 资国债期货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1 报 告期 内本基 金投 资的前 十名 证券的 发行 主体未 出现 被监管 部门 立案调 查或
在 报告 编制日 前一 年内受 到公 开谴责 、处 罚的情 形。
7.12.2 报 告期 内本基 金投 资的前 十名 股票中 ，不 存在超 出基 金合同 规定 备选股 票库
的 情形 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 573,701.79
2 应收证 券清 算款 1,899,026.94
3 应收股 利 -
4 应收利 息 25,947,903.62
5 应收申 购款 86,205,901.61
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 114,626,533.96
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于 转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 300166 东方国 信 12,157,809.95 0.72 停牌
2 002373 千方科 技 11,955,675.24 0.70 停牌
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 可能 存在 尾差。 第 44 页 共 50 页
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
2,067 803,109.64 1,517,743,245.17 91.43% 142,284,374.64 8.57%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
1,874.74
0.00%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高 级 管理 人员、 基金 投资和 研究 部门 负责
人持有 本开 放式 基金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
第 45 页 共 50 页
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2015 年 5 月 6 日 ） 基金 份额 总 额
568,039,225.55
本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,753,364,083.95
本报告 期基 金总 申购 份额 2,142,328,260.46
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 3,235,664,724.60
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,660,027,619.81
第 46 页 共 50 页
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期未 召开 本基 金的 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
10.2.1 报 告期 内本基 金管 理人的 重大 人事变 动
本报告 期内 ， 原 董事 长叶 烨先生 离职 ， 总 经理 覃波 先生 自2016 年6 月3 日 起 代为履 行董 事长
（法定 代表 人） 职责 。
报告截 止日 至报 告批 准送 出日期 间， 自 2016 年 7 月 30 日 起， 宋小 龙先 生不 再担任 本基 金管
理人副 总经 理。
上述重大人事 变动情况 ， 本基金管理人 均已在指 定 信息披露媒体 发布相应 的 《基金行业高 级
管理人 员变 更公 告》 。
10.2.2 报告 期 内基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
本报告期基金托管人 的 专门基金托管部门无 重 大人事变动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期本 基金 投资 策略 未发生 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期本 基金 未更 换会 计师事 务所 。
第 47 页 共 50 页
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期， 基金 管理 人、 托管人 及其 高级 管理 人员 没有受 监管 部门 稽查 或处 罚的情 形。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
西南证券 1 474,137,410.30 29.40% 394,150.45 29.26% -
国信证券 3 438,978,111.17 27.22% 364,922.89 27.09% -
安信证券 2 423,128,043.43 26.24% 351,746.59 26.11% -
申银万国 1 209,091,823.80 12.97% 173,818.46 12.90% -
宏源证券 2 67,236,834.09 4.17% 62,617.63 4.65% -
国海证券 1 - - - - -
广州证券 1 - - - - -
天风证券 1 - - - - -
华安证券 1 - - - - -
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
西南证券 - - - - - -
国信证券 260,530,064.20 80.34% 318,000,000.00 85.25% - -
安信证券 23,414,530.80 7.22% 10,000,000.00 2.68% - -
申银万国 - - - - - -
宏源证券 40,328,319.85 12.44% 45,000,000.00 12.06% - -
国海证券 - - - - - -
广州证券 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
华安证券 - - - - - -
注：1 、本 期租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况
本报告 期内 本基 金新 增西 南证 券 1 个 交易 单元 。 第 48 页 共 50 页
2 、专 用交 易单 元的 选择 标 准和程 序
根据中国证监 会《关于 加 强证券投资基 金监管有 关 问题的通知 》 （ 证监基字 【1998 】29 号）
和《关于完善 证券投资 基 金交易席位制 度有关问 题 的通知》 （证监 基金字【2007 】48 号） 的有关
规定， 本公 司制 定了 租用 证券公 司专 用交 易单 元的 选择标 准和 程序 。
（1） 选择 标准 ：
1 ）券 商基 本面 评价 （财 务 状况、 经营 状况 ） ；
2 ）券 商研 究机 构评 价（ 报 告质量 、及 时性 和数 量） ；
3 ）券 商每 日信 息评 价（ 及 时性和 有效 性） ；
4 ）券 商协 作表 现评 价。
（2） 选择 程序 ：
首先根 据租 用证 券公 司专 用交易 单元 的选 择标 准形 成 《券 商服 务评 价表 》 ， 然 后根据 评分 高 低
进行选 择基 金专 用交 易单 元。
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 在 指 数 熔
断 实 施 期 间 调 整 旗 下 部 分 基 金 开 放 时 间 的
公告
公司网 站 2016 年 1 月 4 日
2
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 在 指 数 熔
断 实 施 期 间 调 整 旗 下 部 分 基 金 开 放 时 间 的
公告
公司网 站 2016 年 1 月 8 日
3
长信利 富债 券型 证券 投资 基金 2015 年第 4
季度报 告
上证报 、 中证 报 、 证 券
时报
2016 年 1 月20 日
4
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 增 加 海 银
基 金 销 售 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 开 放 式 基 金
代销机 构并 开通 转换 、 定 期定额 投资 业务 及
参加申 购 （ 含定 投申 购） 费率优 惠活 动的 公
告
上证报 、 中证 报 、 证 券
时报、 证券 日报
2016 年 3 月 1 日
5
长信利 富债 券型 证券 投资 基金 2015 年 年度
报告及 摘要
上证报 、 中证 报 、 证 券
时报
2016 年 3 月26 日
6
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 调 整 网 上
直 销 平 台 招 商 银 行 借 记 卡 费 率 优 惠 方 案 的
公告
上证报 、 中证 报 、 证 券
时报
2016 年 4 月 7 日
7
长信利 富债 券型 证券 投资 基金 2016 年第 1
季度报 告
上证报 、 中证 报 、 证 券
时报
2016 年 4 月21 日
8
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 增 加 上 海
凯 石 财 富 基 金 销 售 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 开
上证报 、 中证 报 、 证 券
时报、 证券 日报
2016 年 5 月11 日 第 49 页 共 50 页
放式基 金代 销机 构并 开通 转换 、 定 期定 额投
资业务 及参 加申 购 （ 含定 投申购 ） 费 率优 惠
活动的 公告
9
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部 分
开 放 式 基 金 参 加 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公
司直销 银行 申购 费率 优惠 活动的 公告
上证报 、 中证 报 、 证 券
时报
2016 年 5 月12 日
10
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部 分
开 放 式 基 金 在 上 海 陆 金 所 资 产 管 理 有 限 公
司 开 通 定 期 定 额 投 资 业 务 并 参 加 定 投 申 购
费率优 惠活 动的 公告
上证报 、 中证 报 、 证 券
时报、 证券 日报
2016 年 6 月16 日
11
长 信 利 富 债 券 型 证 券 投 资 基 金 更 新 的 招 募
说明书 （2016 年【1 】号 ）及摘 要
上证报 、 中证 报 、 证 券
时报
2016 年 6 月18 日
12
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部 分
开 放 式 基 金 参 加 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 网
上银行 、 手机 银行 基金 申 购费率 优惠 活动 的
公告
上证报 、 中证 报 、 证 券
时报
2016 年 6 月28 日 第 50 页 共 50 页
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 基 金的文 件；
2 、 《长 信利 富债 券型 证券 投资基 金基 金合 同》 ；
3 、 《长 信利 富债 券型 证券 投资基 金招 募说 明书 》 ；
4 、 《长 信利 富债 券型 证券 投资基 金托 管协 议》 ；
5 、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各种 公告 的原 稿；
6 、长 信基 金管 理有 限责 任 公司营 业执 照、 公司 章程 及相关 资格 批复 文件 。
11.2 存 放地 点
基金管 理人 的办 公场 所。
11.3 查 阅方 式
长信基 金管 理有 限责 任公 司网站 ：http://www.cxfund.com.cn 。
长 信基 金管理 有限 责任公 司
2016 年 8 月 26 日
